华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合 ”， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报 、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,477,471,460.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型混 合投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ， 选取 并持 有预 期收益 较好 的股 票构 成投 资
组 合 ，在 严格 控制 组合 预期 跟 踪误 差的 基础 上， 力求
超 越 标的 指数 投资 回报 。一 般 情况 下， 本基 金股 票资
产投资 比例 不低 于基 金资 产的 60% 。 债券 投资 策略: 将
具 体 采用 期限 结构 配置 、市 场 转换 、信 用利 差和 相对
价 值 判断 、信 用风 险评 估、 现 金管 理等 管理 手段 进行
个 券 选择 。同 时运 用金 融衍 生 工具 投资 策略 和融 资融
券和转 融资 转融 券。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋2.5%( 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金是 一只 混合 型基 金， 其 预期 风险 与预 期收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 719,350,119.21 -94,836,456.68 1,153,858,483.18
本期利 润 931,992,474.16 -180,578,127.77 775,979,222.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2658 -0.1158 0.4161
本期基 金份 额净 值增 长率 22.10% -1.36% 24.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1082 0.1338 0.5287
期末基 金资 产净 值 5,048,943,663.62 3,231,442,532.18 3,016,779,420.11
期末基 金份 额净 值 1.452 1.395 1.760
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.07% 0.70% 5.49% 0.76% -5.42% -0.06%
过去六 个月 6.86% 0.66% 10.83% 0.66% -3.97% 0.00%
过去一 年 22.10% 0.65% 23.70% 0.61% -1.60% 0.04%
过去三 年 50.28% 1.70% 22.90% 1.60% 27.38% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
164.05% 1.53% 96.20% 1.47% 67.85% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 图示 日期 为2013 年 8 月2 日至 2017 年12 月31 日。
2.按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至报 告日本 基金 的各 项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 （二 ） 投 资范 围的 要 求,基 金股 票资 产投 资比 例 不低于 基金 资产 的
60% ， 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 率不低 于基 金资 产净 值 的5%。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：本 基金 合同 于2013 年 8 月2 日 生效 ，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 2.5200 1,310,604,699.75 233,976,666.03 1,544,581,365.78 注：-
2016 3.4700 666,091,043.93 111,097,750.22 777,188,794.15 注：-
2015 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81 注：-
合计 9.4900 2,883,658,498.37 497,083,633.37 3,380,742,131.74 注：-
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资基 金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、 华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞港股通量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞战略新 兴产业混
合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年12 月 31 日 ，公 司 基金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2013 年8 月2
日
- 15 年
副总经 理。 曾在 美国 巴
克莱全球投资管理有
限公司 （BGI ） 担任 投
资经理 ， 2012 年 8 月
加入华泰柏瑞基金管
理有限 公司 ，2013 年8
月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2013
年 10 月起 任公 司副 总
经理，2014 年 12 月起
任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理， 2015 年6 月起 任
华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理和
华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放 混 合
型发起式证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2016
年5 月 起任 华泰 柏瑞 量
化对冲稳健收益定期
开放混合型发起式证
券投资基金的基金经
理。 2017 年3 月 起任 华
泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年5华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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月起任华泰柏瑞量化
创优灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。 2017 年9 月起 任
华泰柏瑞量化阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
2017 年12 月起 任华 泰
柏瑞港股通量化灵活
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 本 科
与研究生毕业于清华
大学, MBA 毕业 于美 国
加州大学伯克利分校
哈斯商 学院 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基 金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合 判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析 表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市 场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 12 次 ，皆 因为 量化 投 资策略 需要 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年全 年A 股市 场大 盘 指数在 白马 蓝筹 股带 领下 震荡上 行， 而中 小盘 指数 则表现 不佳 。 全
年万德 全A 指数 和上 证综 指分别 上 涨 4.93% 和6.56% 。 以大 盘蓝 筹股 为代 表的 沪 深 300 全收 益指 数
17 年 全年 上涨24.25% ， 以 中盘股 为代 表的 中 证 500 全收益 指数 同期 仅上 涨 0.61% ， 而以 中小 盘股
为代表 的中 证1000 全收 益 指数则 下跌 了 16.89% 。 这 种市场 结构 分化 行情 在四 季度表 现尤 为明 显，
全市场 剔除 停牌 股 和IPO 股票， 共2969 只 股票， 四 季度取 得正 回报 的股 票 有594 只， 占 比20.0% 。
四季度 正回 报超 过沪 深 300 指数 回报 （约5%） 的股 票有 400 只 ，占 比13.5% 。
在这种 比较 极端 的分 化行 情下， 我们 坚持 了一 贯的 量化选 股策 略。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.452 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 22.10% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为23.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 我们 认为 在 不发生 系统 风险 的前 提下 ，A 股 市场 可以 预期 正收 益。
2018 年境 外境 内的 不确 定 性因素 仍然 存在 。 境 外面 临全球 央行 进一 步收 紧流 动性对 各类 资产
价格的影响， 以及国家 之 间可能的经济 上和政治 上 的摩擦；境内 面临金融 去 杠杆和监管 趋严的影
响。 但 我们 认为 在不 发生 系统风 险的 前提 下，A 股 市场在 经历 了 2015 年以 来 的调整 之后 ， 估 值趋
向合理，向下 风险应该 有 限，全年录得 正收益的 可 能性较大。其 中的一个 主 要驱动因素 是：在债
市低迷，房市 和境外投 资 受限，资金成 本高企的 情 况下，大量资 金依然缺 少 更好的投资 方向，考
虑风险 与 收 益，A 股 市场 会是一 个不 错的 选择 。
本基金还是坚 持利用量 化 选股策略，在 有效控制 主 动投资风险的 前提下， 力 求继续获得超 越
市场的 超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1)全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对 全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低 于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。本 基金 于 2017 年 8 月 31 日 进行 利润
分配 ， 每10 份 基金 份额 派 发现金 红 利 2.52 元 ， 利 润 分配合 计 1,544,581,365.78 元 ， 其 中现 金形华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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式发放 总额 为1,310,604,699.75 元。 截止 本报 告期 末， 本 基金 可分 配收 益为376,402,992.08 元。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
注：无 。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21082 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 华
泰柏瑞 量化 增强 混合 基金 ”)的 财务 报表 ，包 括2017 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2017 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变
动表以 及财 务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了华泰 柏瑞 量化 增强 混合 基金 2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞量 化增 强
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华泰柏 瑞量 化增 强混 合基 金的基 金管 理人 华泰 柏瑞 基金管 理有 限
公司( 以下 简称 “ 基 金管 理 人 ”) 管理 层负 责按 照企 业 会计准 则和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞量 化增 强
混合基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算华泰 柏瑞 量
化增强 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实 的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 量化 增强 混合 基金的 财务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在 时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由 于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞量 化 增强 混合
基金持 续经 营能 力产 生重 大疑虑 的事 项或 情况 是否 存在重 大不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则要求 我们 在审 计报 告中 提请报 表使 用者 注意 财务 报表中 的相 关
披露； 如 果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致华 泰柏 瑞量 化增 强混 合基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
166,301,754.21 144,647,510.41
结算备 付金
15,436,273.03 62,655,244.88
存出保 证金
1,573,094.42 1,046,332.84
交易性 金融 资产
4,966,973,790.19 2,979,117,651.48
其中： 股票 投资
4,767,615,790.19 2,917,210,651.48
基金投 资
- -
债券投 资
199,358,000.00 61,907,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 50,000,000.00
应收证 券清 算款
548,092.17 256,774.03
应收利 息
4,494,223.92 1,219,839.46
应收股 利
- -
应收申 购款
8,494,356.35 591,119.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,163,821,584.29 3,239,534,472.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
99,400,758.42 1,172,594.42
应付管 理人 报酬
5,009,371.09 2,684,123.95
应付托 管费
1,252,342.78 671,030.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,429,500.50 3,160,560.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
785,947.88 403,629.63
负债合 计
114,877,920.67 8,091,939.96
所有者权益：
实收基 金
3,477,471,460.93 2,317,143,270.01
未分配 利润
1,571,472,202.69 914,299,262.17
所有者 权益 合计
5,048,943,663.62 3,231,442,532.18
负债和 所有 者权 益总 计
5,163,821,584.29 3,239,534,472.14
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.452 元， 基金 份额 总额3477471460.93 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
1,043,974,666.27 -130,570,058.06
1.利息 收入
5,963,624.47 4,873,538.11
其中： 存款 利息 收入
3,366,476.27 1,871,991.71
债券利 息收 入
2,495,941.01 1,979,590.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
101,207.19 1,021,955.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
816,387,793.44 -51,895,635.55
其中： 股票 投资 收益
727,568,694.85 -88,161,898.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
343,974.87 -511,800.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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衍生工 具收 益
8,520.00 -3,823,680.00
股利收 益
88,466,603.72 40,601,742.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
212,642,354.95 -85,741,671.09
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
8,980,893.41 2,193,710.47
减： 二、费用
111,982,192.11 50,008,069.71
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 52,323,469.62 24,261,978.42
2．托 管费 7.4.8.2.2 13,080,867.32 6,065,494.50
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
46,088,585.92 19,216,517.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
489,269.25 464,079.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
931,992,474.16 -180,578,127.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
931,992,474.16 -180,578,127.77
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 931,992,474.16 931,992,474.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
1,160,328,190.92 1,269,761,832.14 2,430,090,023.06
其中：1. 基 金申 购款 6,321,445,925.85 3,826,641,695.46 10,148,087,621.31
2. 基金 赎回 款 -5,161,117,734.93 -2,556,879,863.32 -7,717,997,598.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -1,544,581,365.78 -1,544,581,365.78 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,477,471,460.93 1,571,472,202.69 5,048,943,663.62
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -180,578,127.77 -180,578,127.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
603,465,401.34 568,964,632.65 1,172,430,033.99
其中：1. 基 金申 购款 1,857,874,486.74 1,228,107,160.13 3,085,981,646.87
2. 基金 赎回 款 -1,254,409,085.40 -659,142,527.48 -1,913,551,612.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -777,188,794.15 -777,188,794.15
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 静云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，
以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基 金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股票型 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份基 金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法 》 及 基 金合同 的有 关规 定 ， 并 报 中国证 监会 备案 ，
本基金 名称 自2015 年8 月 6 日 起由 “华 泰柏 瑞量 化指数 增强 股 票 型证 券投 资基金 ” 更 名为 “华 泰
柏瑞量 化增 强混 合型 证券 投资基 金” 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞金字 塔稳 本增 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂 不 征收 企业 所得税 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前 取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条款 而订立 的。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 5,863,623,402.21 19.03% 2,377,042,588.34 18.53%
7.4.8.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 5,398,170.90 19.01% 1,795,585.82 21.30%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 2,198,377.10 18.56% 2,198,377.10 69.56%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
52,323,469.62 24,261,978.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,427,704.44 2,914,657.07
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,080,867.32 6,065,494.50
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 24 页 共 42 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 债券 市场债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 166,301,754.21 2,773,457.32 144,647,510.41 1,000,027.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 42 页
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
600057
象屿
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 8
日
新股流
通受限
6.10 8.09 244,655 1,492,395.50 1,979,258.95 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
临时
停牌
6.11
2018
年2 月
27 日
6.00 14,091,840 82,828,108.82 86,101,142.40 -
600332
白云
山
2017
年 10
月 31
日
临时
停牌
32.14
2018
年1 月
8 日
30.15 1,370,900 38,633,392.20 44,060,726.00 -
000688
建新
矿业
2017
年9 月
6 日
临时
停牌
10.13
2018
年2 月
7 日
9.86 2,881,240 29,277,240.45 29,186,961.20 -
600309
万华
化学
2017
年 12
月5 日
临时
停牌
37.67 - - 288,800 11,392,749.24 10,879,096.00 -
002122
天马
股份
2017
年 12
月 19
日
临时
停牌
8.49 - - 376,900 3,851,136.00 3,199,881.00 -
300091
金通
灵
2017
年9 月
21 日
临时
停牌
17.09
2018
年1 月
8 日
15.38 147,300 2,482,250.00 2,517,357.00 -
000156
华数
传媒
2017
年 12
月 26
日
临时
停牌
11.40 - - 144,500 2,038,008.20 1,647,300.00 -
300730 科创 2017 临时 41.55 2018 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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信息 年 12
月 25
日
停牌 年1 月
2 日
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
临时
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为4,587,927,882.64 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 379,045,907.55 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 2,886,616,731.66 元 ，第 二层 次 92,500,919.82
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通 知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,767,615,790.19 92.33
其中： 股票 4,767,615,790.19 92.33
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 199,358,000.00 3.86
其中： 债券 199,358,000.00 3.86
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 181,738,027.24 3.52
8 其他各 项资 产 15,109,766.86 0.29
9 合计 5,163,821,584.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 126,083,201.95 2.50 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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C
制造业 2,044,767,299.19 40.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
60,187,224.43 1.19
E
建筑业 148,961,923.01 2.95
F
批发和 零售 业 78,335,051.30 1.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 206,844,816.88 4.10
H
住宿和 餐饮 业 3,251,506.13 0.06
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
84,407,570.48 1.67
J
金融业 1,702,004,376.64 33.71
K
房地产 业 226,269,144.87 4.48
L
租赁和 商务 服务 业 27,876,179.07 0.55
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 43,168,314.76 0.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 15,459,181.48 0.31
S
综合 - -
合计 4,767,615,790.19 94.43
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 内未 投资港 股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 4,742,435 331,875,601.30 6.57
2 601288 农业银 行 49,599,700 189,966,851.00 3.76
3 600519 贵州茅 台 237,131 165,396,501.19 3.28 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 42 页
4 601006 大秦铁 路 15,293,090 138,708,326.30 2.75
5 600036 招商银 行 4,682,308 135,880,578.16 2.69
6 000651 格力电 器 2,581,825 112,825,752.50 2.23
7 600030 中信证 券 5,518,087 99,877,374.70 1.98
8 601328 交通银 行 15,702,619 97,513,263.99 1.93
9 000002 万
科Ａ 2,997,053 93,088,466.18 1.84
10 600383 金地集 团 7,260,251 91,696,970.13 1.82
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 296,246,635.00 9.17
2 600036 招商银 行 229,948,794.91 7.12
3 601390 中国中 铁 207,442,378.45 6.42
4 601288 农业银 行 207,254,076.13 6.41
5 601006 大秦铁 路 193,106,189.10 5.98
6 601601 中国太 保 192,294,359.72 5.95
7 000069 华侨城 Ａ 187,213,604.00 5.79
8 601169 北京银 行 183,312,433.81 5.67
9 002449 国星光 电 180,798,190.05 5.59
10 000002 万
科Ａ 170,405,195.64 5.27
11 600688 上海石 化 167,392,070.02 5.18
12 600519 贵州茅 台 161,775,868.85 5.01
13 000338 潍柴动 力 160,084,706.41 4.95
14 600030 中信证 券 159,050,835.33 4.92
15 000415 渤海金 控 158,137,346.24 4.89
16 600016 民生银 行 156,155,392.37 4.83
17 601628 中国人 寿 149,308,145.67 4.62
18 600028 中国石 化 135,254,201.96 4.19
19 002536 西泵股 份 131,819,485.52 4.08
20 601166 兴业银 行 117,293,799.89 3.63
21 002320 海峡股 份 116,970,168.47 3.62 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 31 页 共 42 页
22 600966 博汇纸 业 113,220,788.53 3.50
23 000651 格力电 器 113,220,630.67 3.50
24 000750 国海证 券 112,488,250.05 3.48
25 600755 厦门国 贸 111,531,682.39 3.45
26 601328 交通银 行 110,802,994.92 3.43
27 600585 海螺水 泥 107,317,332.38 3.32
28 601231 环旭电 子 106,592,670.91 3.30
29 601398 工商银 行 106,585,153.25 3.30
30 601186 中国铁 建 104,380,045.66 3.23
31 000581 威孚高 科 103,177,157.84 3.19
32 600383 金地集 团 100,671,999.08 3.12
33 000776 广发证 券 98,429,639.64 3.05
34 000725 京东方 Ａ 98,425,113.73 3.05
35 600153 建发股 份 97,308,649.88 3.01
36 002283 天润曲 轴 95,192,478.80 2.95
37 600705 中航资 本 92,707,439.50 2.87
38 600104 上汽集 团 91,590,379.36 2.83
39 000060 中金岭 南 91,472,746.23 2.83
40 002195 二三四 五 91,176,549.26 2.82
41 300193 佳士科 技 88,770,389.12 2.75
42 601225 陕西煤 业 87,364,535.93 2.70
43 601919 中远海 控 86,396,137.34 2.67
44 600312 平高电 气 85,808,389.99 2.66
45 300274 阳光电 源 84,612,118.24 2.62
46 600664 哈药股 份 82,828,108.82 2.56
47 601211 国泰君 安 82,146,709.19 2.54
48 600219 南山铝 业 79,872,224.83 2.47
49 600816 安信信 托 79,164,242.96 2.45
50 600309 万华化 学 78,947,268.87 2.44
51 600029 南方航 空 78,065,475.11 2.42
52 600021 上海电 力 77,825,082.04 2.41
53 000157 中联重 科 77,802,505.47 2.41
54 002636 金安国 纪 76,325,232.81 2.36
55 002146 荣盛发 展 75,875,786.77 2.35
56 601818 光大银 行 75,430,109.47 2.33
57 601788 光大证 券 73,571,979.13 2.28 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 32 页 共 42 页
58 000726 鲁
泰Ａ 73,500,203.51 2.27
59 000498 山东路 桥 72,331,008.36 2.24
60 000666 经纬纺 机 71,868,204.43 2.22
61 601233 桐昆股 份 71,597,011.91 2.22
62 000921 海信科 龙 70,544,081.35 2.18
63 002737 葵花药 业 69,748,209.86 2.16
64 600690 青岛海 尔 69,631,124.49 2.15
65 000709 河钢股 份 68,246,118.40 2.11
66 601668 中国建 筑 67,880,551.44 2.10
67 601377 兴业证 券 67,345,550.63 2.08
68 600643 爱建集 团 66,672,736.05 2.06
69 002507 涪陵榨 菜 66,541,874.29 2.06
70 600837 海通证 券 66,262,131.24 2.05
71 600050 中国联 通 65,322,439.54 2.02
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 256,555,246.79 7.94
2 600309 万华化 学 193,172,604.27 5.98
3 000069 华侨城 Ａ 185,330,310.83 5.74
4 002449 国星光 电 178,093,094.04 5.51
5 601390 中国中 铁 175,822,680.68 5.44
6 601601 中国太 保 162,127,842.65 5.02
7 600816 安信信 托 158,831,040.37 4.92
8 600036 招商银 行 157,383,591.77 4.87
9 601628 中国人 寿 155,186,418.40 4.80
10 600028 中国石 化 152,051,908.15 4.71
11 601668 中国建 筑 147,573,911.02 4.57
12 000415 渤海金 控 143,224,290.55 4.43
13 002320 海峡股 份 139,684,761.24 4.32
14 601211 国泰君 安 139,064,415.78 4.30
15 600688 上海石 化 135,771,844.72 4.20
16 601169 北京银 行 133,787,156.23 4.14
17 000921 海信科 龙 132,174,100.59 4.09 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 33 页 共 42 页
18 000002 万
科Ａ 129,817,335.22 4.02
19 002536 西泵股 份 128,018,985.39 3.96
20 600438 通威股 份 124,356,103.72 3.85
21 600585 海螺水 泥 123,485,198.24 3.82
22 600966 博汇纸 业 122,652,782.03 3.80
23 601633 长城汽 车 115,851,349.70 3.59
24 002142 宁波银 行 114,771,654.28 3.55
25 000750 国海证 券 114,222,445.56 3.53
26 002078 太阳纸 业 111,215,022.77 3.44
27 600104 上汽集 团 104,690,175.66 3.24
28 002195 二三四 五 102,815,155.59 3.18
29 601166 兴业银 行 102,486,603.71 3.17
30 601939 建设银 行 102,403,704.22 3.17
31 000338 潍柴动 力 101,032,259.01 3.13
32 600153 建发股 份 95,563,895.33 2.96
33 601398 工商银 行 95,514,856.72 2.96
34 002146 荣盛发 展 89,604,503.26 2.77
35 601225 陕西煤 业 89,035,305.72 2.76
36 601919 中远海 控 88,615,054.32 2.74
37 601636 旗滨集 团 86,571,348.60 2.68
38 000581 威孚高 科 86,146,511.78 2.67
39 600048 保利地 产 84,878,169.53 2.63
40 600016 民生银 行 84,690,197.09 2.62
41 601088 中国神 华 83,851,917.49 2.59
42 601231 环旭电 子 80,512,201.55 2.49
43 300193 佳士科 技 80,436,551.15 2.49
44 600761 安徽合 力 79,735,326.76 2.47
45 600900 长江电 力 78,805,748.07 2.44
46 600021 上海电 力 76,710,584.26 2.37
47 000001 平安银 行 75,054,230.13 2.32
48 000666 经纬纺 机 74,011,647.87 2.29
49 600312 平高电 气 73,896,415.27 2.29
50 000157 中联重 科 73,712,921.90 2.28
51 002507 涪陵榨 菜 73,550,039.01 2.28
52 600030 中信证 券 73,322,241.29 2.27
53 002714 牧原股 份 72,844,497.42 2.25
54 600741 华域汽 车 72,499,974.28 2.24
55 600019 宝钢股 份 72,470,801.52 2.24 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 34 页 共 42 页
56 000060 中金岭 南 71,828,301.20 2.22
57 601998 中信银 行 71,199,270.25 2.20
58 000830 鲁西化 工 70,999,839.99 2.20
59 002636 金安国 纪 70,813,563.33 2.19
60 601009 南京银 行 70,374,001.95 2.18
61 002283 天润曲 轴 70,339,225.02 2.18
62 601006 大秦铁 路 69,989,267.18 2.17
63 600409 三友化 工 69,867,278.54 2.16
64 600643 爱建集 团 68,859,949.15 2.13
65 000726 鲁
泰Ａ 68,803,646.38 2.13
66 300316 晶盛机 电 68,424,302.48 2.12
67 002737 葵花药 业 68,334,718.08 2.11
68 000498 山东路 桥 67,443,724.11 2.09
69 600056 中国医 药 67,132,566.64 2.08
70 600308 华泰股 份 66,574,968.25 2.06
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,862,660,156.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,952,257,353.70
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 199,358,000.00 3.95
其中： 政策 性金 融债 199,358,000.00 3.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 199,358,000.00 3.95
华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 35 页 共 42 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170410 17 农发 10 1,000,000 99,470,000.00 1.97
2 170401 17 农发 01 800,000 79,984,000.00 1.58
3 170207 17 国开 07 200,000 19,904,000.00 0.39
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：无 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：无
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：无
华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,573,094.42
2 应收证 券清 算款 548,092.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,494,223.92
5 应收申 购款 8,494,356.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,109,766.86
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 37 页 共 42 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
45,261 76,831.52 2,925,824,571.42 84.14% 551,646,889.51 15.86%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,900,430.22 0.1122%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,317,143,270.01
本报告 期基 金总 申购 份额 6,321,445,925.85
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,161,117,734.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,477,471,460.93
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
第 38 页 共 42 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 有限 公司 的报 酬 为118000 元 人民 币， 该事 务 所已向 本基 金提 供 了5 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内， 本基 金管 理 人和托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处 罚
等情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 6,592,364,121.16 21.40% 6,139,466.90 21.62% -
华泰证券 2 5,863,623,402.21 19.03% 5,398,170.90 19.01% -
招商证券 1 2,699,897,374.45 8.76% 2,460,424.26 8.66% - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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国信证券 1 2,631,809,148.98 8.54% 2,398,380.35 8.44% -
中信证券 1 2,608,227,935.70 8.47% 2,429,049.59 8.55% -
国金证券 1 2,373,581,505.64 7.70% 2,163,054.05 7.62% -
国泰君安 1 2,059,668,840.16 6.69% 1,876,985.54 6.61% -
西南证券 1 1,484,294,142.12 4.82% 1,382,327.82 4.87% -
银河证券 1 1,246,692,342.31 4.05% 1,161,035.21 4.09% -
中金公司 1 779,255,337.93 2.53% 725,727.31 2.56% -
申银万国 1 650,506,265.09 2.11% 605,813.87 2.13% -
方正证券 1 602,027,178.37 1.95% 548,629.03 1.93% -
海通证券 1 454,373,034.65 1.47% 414,069.52 1.46% -
东北证券 1 406,718,340.48 1.32% 370,643.94 1.30% -
中原证券 1 253,804,936.56 0.82% 236,368.40 0.83% -
中信建投 1 89,859,872.10 0.29% 83,688.17 0.29% -
太平洋证券 1 9,237,451.64 0.03% 8,417.77 0.03% -
长城证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元 进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 833,703.00 5.49% - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - 70,000,000.00 48.28% - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
西南证券 10,681,063.30 70.36% 25,000,000.00 17.24% - -
银河证券 755,808.80 4.98% - - - -
中金公司 - - 50,000,000.00 34.48% - -
申银万国 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 2,910,250.67 19.17% - - - -
中原证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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山西证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.09.26-2017.12.31 146,200,488.27 970,363,348.07 146,200,488.27 970,363,348.07 27.90%
2
2017.01.16-2017.02.10 、
2017.04.10-2017.06.30 、
2017.08.11-2017.08.24 、
2017.09.06-2017.11.14
405,858,588.52 1,126,019,238.95 1,249,467,589.05 282,410,238.42 8.12%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。 如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从
而 引 发流 动性 风险 ， 可能 对基金 产 生如 下影 响： （1 ）延 期办理 赎 回申 请或 暂停 赎 回的 风险。 当 发生 巨额 赎回 时 ，投 资者可 能
面 临 赎回 申请 延期 办 理、 延缓支 付 或暂 停赎 回的 风 险。 （2 ）基 金 净值 大幅 波动 的 风险 。基金 管 理人 为了 应对 大 额赎 回可能 短
时间内进行资产变现， 这将对 基金资产净值产生不利影响， 同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、 基金份额净值保留位数
四 舍 五入 等问 题， 这 些都 可能会 造 成基 金资 产净 值 的较 大波动 。 （3 ） 基金 投 资目 标偏 离的风 险 。单 一投 资者 大 额赎 回后可 能
导致基金规模缩小， 基金将面 临投资银行间债券、 交易所债 券时交易困难的情形， 从而使得实现基金投资目标存在一定的不确
定 性 。（4 ）基 金 合同 提前 终止的 风 险。 如果 投资 者 大额 赎回可 能 导致 基金 资产 规 模过 小，不 能 满足 存续 的条 件 ，基 金将根 据
基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本基金管 理人将密切关注申赎动向， 审慎评估大额申赎对基金持有集中度的
影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告摘要
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12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
