华 泰 柏 瑞 量化 优 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2017 年 年 度 报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出 具了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化优 选混 合
基金主 代码 000877
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 617,029,555.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利 用 定量 投资 模型 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 追求
资 产 的长 期增 值， 力争 实现 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本基金 投资 策略 如下 ：1 、 股票投 资策 略
本 基 金主 要通 过定 量投 资模 型 ，选 取并 持有 预期 收益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力 争 实现 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 。但 在极 端市
场 情 况下 ，为 保护 投资 者的 本 金安 全， 股票 资产 比例
可降 至0%。 2、 固 定收 益资 产投资 策略 本基 金固 定收 益
资 产 投资 的目 的是 在保 证基 金 资产 流动 性的 基础 上，
有效利 用基 金资 产 ， 提 高 基金资 产的 投资 收益 。3、资
产 支 持证 券投 资策 略： 在对 市 场利 率环 境深 入研 究的
基 础 上， 本基 金投 资于 资产 支 持证 券将 采用 久期 配置
策 略 与期 限结 构配 置策 略， 结 合定 量分 析和 定性 分析
的 方 法， 综合 分析 资产 支持 证 券的 利率 风险 、提 前 偿
付 风 险、 流动 性风 险、 税收 溢 价等 因素 ，选 择具 有较
高投资 价值 的资 产支 持证 券进行 配置 。4、 权证 投资 策
略 ： 权证 为本 基金 辅助 性投 资 工具 ，其 投资 原则 为有
利 于 基金 资产 增值 ，有 利于 加 强基 金风 险控 制。 本基
金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研
究 ， 同时 综合 考虑 权证 定价 模 型、 市场 供求 关系 、交
易制度 设计 等多 种因 素对 权证进 行定 价。5、 其 他金 融
衍 生 工具 投资 策略 ：在 法律 法 规允 许的 范围 内， 本基
金 可 基于 谨慎 原则 运用 股指 期 货等 相关 金融 衍生 工具
对 基 金投 资组 合进 行管 理， 以 套期 保值 为目 的， 对冲
系统性风 险和 某些 特殊 情况 下 的流 动性 风险 ，提 高投
资 效 率。 本基 金主 要采 用流 动 性好 、交 易活 跃的 衍生华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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品 合 约， 通过 多头 或空 头套 期 保值 等策 略进 行套 期保
值 操 作。 若法 律法 规或 监管 机 构以 后允 许基 金投 资如
期 权 、互 换等 其他 金融 衍生 品 种， 本基 金将 以风 险管
理 和 组合 优化 为目 的， 根据 届 时法 律法 规的 相关 规定
参与投 资。
业绩比 较基 准 95%*沪深 300 指 数收 益率+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税
后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益高 于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 136,519,891.74 -2,636,505.75 308,013,214.33
本期利 润 168,646,825.00 -14,506,431.39 320,218,857.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2905 -0.0732 0.4792
本期基 金份 额净 值增 长率 24.37% 2.65% 34.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7223 0.3848 0.3491
期末基 金资 产净 值 1,062,696,842.48 309,020,591.45 364,982,668.56 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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期末基 金份 额净 值 1.7223 1.3848 1.3491
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.47% 0.71% 4.82% 0.76% -6.29% -0.05%
过去六 个月 7.63% 0.69% 9.44% 0.66% -1.81% 0.03%
过去一 年 24.37% 0.67% 20.63% 0.60% 3.74% 0.07%
过去三 年 72.26% 1.66% 13.96% 1.60% 58.30% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
72.23% 1.65% 21.50% 1.60% 50.73% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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注：图 示日 期 为2014 年12 月 17 日至 2017 年12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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注：本 基金 生效 日 为2014 年12 月17 日，2014 年 度 的相关 数据 根据 当年 的实 际存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投 资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日，
公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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盛豪
量 化 投 资
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年10 月
13 日
- 9 年
英国剑桥大学数学系
硕士。2007 年 10 月至
2010 年 3 月任
Wilshire Associates
量化研究员，2010 年
11 月至2012 年8 月任
Goldenberg Hehmeyer
Trading Company 交易
员。 2012 年9 月 加入 华
泰柏瑞基金管理有限
公司， 历任 量化 投资 部
研究员、基金经理助
理。 2015 年1 月 起任 量
化投资 部副 总监 ，2015
年 10 月起 任华 泰柏 瑞
量化优选灵活配置混
合型证券投资基金和
华泰柏瑞量化驱动灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2016 年12 月起 任华 泰
柏瑞行业竞争优势灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2017 年 3 月起 任华 泰
柏瑞国企改革主题灵
活配置混合型证券 投
资基金 、 华 泰柏 瑞盛 利
灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞
惠利灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。 2017 年4 月起 任
华泰柏瑞泰利灵活配
置混合型证券投资基
金、 华 泰柏 瑞锦 利灵 活
配置混合型证券投资
基金、 华泰 柏瑞 裕利 灵
活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞睿
利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。 2017 年6 月 起任 华
泰柏瑞精选回报灵活
配置混合型证券投资华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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基金的 基金 经理 。2017
年9 月 起任 华泰 柏瑞 量
化阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经 理 。2017 年 12
月起任华泰柏瑞港股
通量化灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 。
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2014 年12 月
17 日
- 15 年
副总经 理。 曾在 美国 巴
克莱全球投资管理有
限公司 （BGI ） 担任 投
资经理 ， 2012 年 8 月
加入华泰柏瑞基金管
理有限 公司 ，2013 年8
月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2013
年 10 月起 任公 司副 总
经理，2014 年 12 月起
任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理， 2015 年6 月起 任
华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理和
华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合
型发起式证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2016
年5 月 起任 华泰 柏瑞 量
化对冲稳健收益定期
开放混合型发起式证
券投资基金的基金经
理。 2017 年3 月 起任 华
泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年5华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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月起任华泰柏瑞量化
创优灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。 2017 年9 月起 任
华泰柏瑞量化阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
2017 年12 月起 任华 泰
柏瑞港股通量化灵活
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 本 科
与研究生毕业于清华
大学, MBA 毕业 于美 国
加州大学伯克利分校
哈斯商 学院 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公 平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组 负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 10 次 ，其 中7 次为 量 化投资 策略 需要 ，3 次为 日常调 仓操 作。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年全 年A 股市 场大 盘 指数在 白马 蓝筹 股带 领下 震荡上 行， 而 中 小盘 指数 则表现 不佳 。 全
年万德 全A 指数 和上 证综 指分别 上 涨 4.93% 和6.56% 。 以大 盘蓝 筹股 为代 表的 沪 深 300 全收 益指 数
17 年 全年 上涨24.25% ， 以 中盘股 为代 表的 中 证 500 全收益 指数 同期 仅上 涨 0.61% ， 而以 中小 盘股
为代表 的中 证1000 全收 益 指数则 下跌 了 16.89% 。 这 种市场 结构 分化 行情 在四 季度表 现尤 为明 显，
全市场 剔除 停牌 股 和IPO 股票， 共2969 只 股票， 四 季度取 得正 回报 的股 票 有594 只， 占 比20.0% 。
四季度 正回 报超 过沪 深 300 指数 回报 （约5%） 的股 票有 400 只 ，占 比13.5% 。
在这种 比较 极端 的分 化 行 情下， 我们 坚持 了一 贯的 量化选 股策 略。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.7223 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 24.37%，业
绩比较 基准 收益 率 为20.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 我们 认为 在 不发生 系统 风险 的前 提下 ，A 股 市场 可以 预期 正收 益。
2018 年境 外境 内的 不确 定 性因素 仍然 存在 。 境 外面 临全球 央行 进一 步收 紧流 动性对 各类 资产
价格的影响， 以及国家 之 间可能的经济 上和政治 上 的摩擦；境内 面临金融 去 杠杆和监管 趋严的影
响。 但 我 们 认为 在不 发生 系统风 险的 前提 下，A 股 市场在 经历 了 2015 年以 来 的调整 之后 ， 估 值趋
向合理，向下 风险应该 有 限，全年录得 正收益的 可 能性较大。其 中的一个 主 要驱动因素 是：在债
市低迷，房市 和境外投 资 受限，资金成 本高企的 情 况下，大量资 金依然缺 少 更好的投资 方向，考
虑风险 与 收 益，A 股 市场 会是一 个不 错的 选择 。
本基金还是坚 持利用量 化 选股策略，在 有效控制 主 动投资风险的 前提下， 力 求继续获得超 越
市场的 超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性 ，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，可进 行收益分 配 。本报告期内 ，
本基金 未进 行利 润分 配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
注：无 。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、 基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21107 号
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞量 化优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持
有人
审计意 见 （一） 我们 审计 的内 容
我们审 计了 华泰 柏瑞 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 以下
简称“ 华泰 柏瑞 量化 优选 基金”) 的 财务 报表 ，包 括 2017 年12 月
31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
（二） 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了华泰 柏瑞 量化 优选 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获 取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞量 化优 选
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华泰柏 瑞量 化优 选基 金的 基金管 理人 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司
(以下 简称 “ 基 金管 理人 ”) 管理 层负 责按 照企 业会 计 准则和 中国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞量 化优 选
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 量化 优
选基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 量化 优选 基金 的财务 报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的 我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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责任 重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞量 化 优选 基金
持续经 营能 力产 生重 大疑 虑的事 项或 情况 是否 存在 重大不 确定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 量化 优选 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允 反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
26,673,599.66 12,530,120.94
结算备 付金
3,312,686.87 4,849,223.30
存出保 证金
320,135.67 47,221.28
交易性 金融 资产
1,043,306,057.58 281,606,678.83
其中： 股票 投资
1,003,452,057.58 275,615,678.83
基金投 资
- -
债券投 资
39,854,000.00 5,991,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 6,500,000.00
应收证 券清 算款
5,056,487.22 103,663.06
应收利 息
828,848.47 118,326.61
应收股 利
- -
应收申 购款
6,410,164.24 5,165,659.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,085,907,979.71 310,920,893.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
19,180,933.43 724,462.66
应付管 理人 报酬
1,438,709.64 390,101.54
应付托 管费
239,784.98 65,016.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,899,867.56 345,624.59 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
451,841.62 375,096.70
负债合 计
23,211,137.23 1,900,302.42
所有者权益：
实收基 金
617,029,555.97 223,146,229.14
未分配 利润
445,667,286.51 85,874,362.31
所有者 权益 合计
1,062,696,842.48 309,020,591.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,085,907,979.71 310,920,893.87
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.7223 元， 基金 份额 总 额 617,029,555.97
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
194,647,663.72 -7,702,704.61
1.利息 收入
1,003,500.36 459,370.48
其中： 存款 利息 收入
537,435.14 170,304.93
债券利 息收 入
460,626.61 232,404.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,438.61 56,661.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
153,747,923.68 3,310,776.96
其中： 股票 投资 收益
137,975,121.47 570,841.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
127,324.91 -65,080.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-57,420.00 -845,160.00
股利收 益
15,702,897.30 3,650,175.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
32,126,933.26 -11,869,925.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
7,769,306.42 397,073.59 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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减： 二、费用
26,000,838.72 6,803,726.78
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 14,111,874.67 3,726,310.72
2．托 管费 7.4.8.2.2 2,351,979.24 621,051.82
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
9,115,382.51 2,045,653.29
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
421,602.30 410,710.95
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
168,646,825.00 -14,506,431.39
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
168,646,825.00 -14,506,431.39
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
223,146,229.14 85,874,362.31 309,020,591.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 168,646,825.00 168,646,825.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
393,883,326.83 191,146,099.20 585,029,426.03
其中：1. 基 金申 购款 1,267,528,323.78 785,104,811.08 2,052,633,134.86
2. 基金 赎回 款 -873,644,996.95 -593,958,711.88 -1,467,603,708.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
617,029,555.97 445,667,286.51 1,062,696,842.48 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
270,531,917.32 94,450,751.24 364,982,668.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -14,506,431.39 -14,506,431.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-47,385,688.18 5,930,042.46 -41,455,645.72
其中：1. 基 金申 购款 137,083,143.98 48,675,350.22 185,758,494.20
2. 基金 赎回 款 -184,468,832.16 -42,745,307.76 -227,214,139.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
223,146,229.14 85,874,362.31 309,020,591.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞量化 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2014] 第 1132 号 《 关于 准予 华泰 柏瑞量 化优 选灵 活配
置混合型证券 投资基金 注 册的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人 民 共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 华 泰柏瑞 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,619,915,951.10 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2014)
第768 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《华泰 柏瑞 量化 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 12 月 17 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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1,620,221,925.44 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 305,974.34 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化优选 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
的股票(包含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券( 国 债、金融债 、企业/
公司债、次 级债、可 转换 债券(含分离 交易可转 债) 、央行票据 、短期融 资券 、超短期融 资券、 中
期票据 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款、 货币市 场工 具、 股指 期货 、 权证 以及 法律 法规
或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 本基金股票 资产的
投资比例占基 金资产 的 0-95%；在扣除 股指期货 合约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金和到期日 在一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 95% × 沪 深300
指数收 益率 +5% × 银 行活 期 存款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 量 化优 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 23 页 共 48 页
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度/ 会计 期间 净损 益减少 ，相 关影 响非 重大 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点 金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收 入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 24 页 共 48 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自 解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 华 泰 柏 瑞
基金 ” ）
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司（ “华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 （ “ 华 泰 联 合
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 2,020,285,885.23 32.31% 337,102,308.31 24.25%
7.4.8.1.2 权 证交 易 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 25 页 共 48 页
注：无 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 1,867,411.85 32.72% 1,324,048.01 69.70%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 310,498.62 25.56% 265,931.03 76.94%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,111,874.67 3,726,310.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,600,954.91 1,394,497.40
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 26 页 共 48 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,351,979.24 621,051.82
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
12 月 17 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 13,544,447.61 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 13,544,447.61 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.1951% -
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 转换 入份 额。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 27 页 共 48 页
建设银行 26,673,599.66 357,454.15 12,530,120.94 88,258.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
600057
象屿
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 8
日
新股未
上市
6.10 8.09 112,169 684,230.90 907,447.21 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
6.11 - - 3,206,765 18,504,567.32 19,593,334.15 -
000688
建新
矿业
2017
年9 月
6 日
重大
事项
10.13
2018
年2 月
7 日
9.86 1,219,943 12,571,253.13 12,358,022.59 -
002122 天马 2017 重大 8.49 - - 219,300 2,219,224.00 1,861,857.00 - 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 28 页 共 48 页
股份 年 12
月 19
日
事项
300364
中文
在线
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 127,018 1,661,867.99 1,172,376.14 -
600332
白云
山
2017
年 10
月 31
日
重大
资产
重组
32.14
2018
年1 月
8 日
30.15 21,910 630,521.30 704,187.40 -
300010
立思
辰
2017
年 11
月 17
日
重大
事项
11.17
2018
年2 月
22 日
10.05 49,600 572,112.00 554,032.00 -
000156
华数
传媒
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
11.40 - - 38,200 538,753.00 435,480.00 -
300091
金通
灵
2017
年9 月
21 日
重大
资产
重组
17.09
2018
年1 月
8 日
15.38 15,700 264,389.00 268,313.00 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 965,480,823.09 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 77,825,234.49 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 272,071,590.86 元 ，第 二层次 9,535,087.97 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税 额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,003,452,057.58 92.41 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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其中： 股票 1,003,452,057.58 92.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 39,854,000.00 3.67
其中： 债券 39,854,000.00 3.67
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,986,286.53 2.76
8 其他各 项资 产 12,615,635.60 1.16
9 合计 1,085,907,979.71 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 31,708,120.59 2.98
C
制造业 424,458,019.29 39.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,079,188.00 1.51
E
建筑业 27,730,406.00 2.61
F
批发和 零售 业 9,121,309.10 0.86
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,749,111.94 4.12
H
住宿和 餐饮 业 4,181,555.00 0.39
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,193,429.60 1.52
J
金融业 349,125,977.72 32.85
K
房地产 业 60,921,491.94 5.73
L
租赁和 商务 服务 业 9,887,778.06 0.93
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,881,221.20 0.27
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,555,220.00 0.43
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 32 页 共 48 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,859,229.14 0.27
S
综合 - -
合计 1,003,452,057.58 94.43
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 988,225 69,155,985.50 6.51
2 601288 农业银 行 9,659,100 36,994,353.00 3.48
3 600519 贵州茅 台 42,200 29,434,078.00 2.77
4 601006 大秦铁 路 3,082,200 27,955,554.00 2.63
5 601328 交通银 行 4,082,800 25,354,188.00 2.39
6 600036 招商银 行 846,330 24,560,496.60 2.31
7 601988 中国银 行 5,776,900 22,934,293.00 2.16
8 000651 格力电 器 516,600 22,575,420.00 2.12
9 000002 万
科Ａ 701,781 21,797,317.86 2.05
10 601186 中国铁 建 1,794,100 19,986,274.00 1.88
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 68,500,436.75 22.17 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 33 页 共 48 页
2 600036 招商银 行 51,633,964.28 16.71
3 601288 农业银 行 40,908,527.00 13.24
4 000002 万
科Ａ 38,092,403.69 12.33
5 601169 北京银 行 37,584,477.77 12.16
6 002449 国星光 电 36,050,955.62 11.67
7 601628 中国人 寿 35,749,392.51 11.57
8 600030 中信证 券 35,096,495.54 11.36
9 601390 中国中 铁 34,759,022.85 11.25
10 601006 大秦铁 路 33,465,578.05 10.83
11 600016 民生银 行 32,916,718.94 10.65
12 000651 格力电 器 31,877,355.00 10.32
13 601398 工商银 行 31,743,211.60 10.27
14 000069 华侨城 Ａ 31,371,944.75 10.15
15 601601 中国太 保 31,024,799.79 10.04
16 000750 国海证 券 29,290,807.60 9.48
17 002536 西泵股 份 29,034,892.41 9.40
18 000725 京东方 Ａ 28,245,950.52 9.14
19 600519 贵州茅 台 27,489,112.78 8.90
20 601919 中远海 控 27,266,211.35 8.82
21 600383 金地集 团 26,365,231.37 8.53
22 000415 渤海金 控 25,998,400.31 8.41
23 601166 兴业银 行 25,956,514.28 8.40
24 601328 交通银 行 24,950,409.07 8.07
25 600755 厦门国 贸 24,838,167.82 8.04
26 601186 中国铁 建 23,829,248.00 7.71
27 601988 中国银 行 23,298,692.00 7.54
28 002146 荣盛发 展 23,036,668.10 7.45
29 600688 上海石 化 22,219,376.44 7.19
30 000498 山东路 桥 22,060,767.78 7.14
31 300178 腾邦国 际 21,918,721.40 7.09
32 002283 天润曲 轴 21,471,400.56 6.95
33 601231 环旭电 子 21,134,864.28 6.84
34 000666 经纬纺 机 21,055,388.09 6.81
35 002320 海峡股 份 20,723,444.59 6.71
36 002507 涪陵榨 菜 20,471,478.80 6.62
37 000338 潍柴动 力 20,093,784.99 6.50 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 34 页 共 48 页
38 000528 柳
工 19,817,914.42 6.41
39 000581 威孚高 科 19,442,433.59 6.29
40 600966 博汇纸 业 19,441,688.18 6.29
41 000157 中联重 科 19,366,716.20 6.27
42 000776 广发证 券 19,303,289.90 6.25
43 600308 华泰股 份 19,053,671.94 6.17
44 600664 哈药股 份 18,504,567.32 5.99
45 601225 陕西煤 业 18,394,334.39 5.95
46 600449 宁夏建 材 18,362,420.36 5.94
47 600585 海螺水 泥 17,808,079.88 5.76
48 600801 华新水 泥 17,668,320.57 5.72
49 600739 辽宁成 大 17,450,760.81 5.65
50 000830 鲁西化 工 17,431,870.37 5.64
51 601678 滨化股 份 17,386,412.58 5.63
52 601818 光大银 行 17,283,405.33 5.59
53 601788 光大证 券 17,211,634.45 5.57
54 600028 中国石 化 16,649,334.83 5.39
55 601211 国泰君 安 16,536,571.83 5.35
56 002329 皇氏集 团 16,314,652.82 5.28
57 002195 二三四 五 15,959,417.23 5.16
58 000060 中金岭 南 15,821,837.18 5.12
59 002636 金安国 纪 15,799,878.26 5.11
60 000596 古井贡 酒 15,672,706.64 5.07
61 300274 阳光电 源 15,587,398.98 5.04
62 600104 上汽集 团 15,579,493.24 5.04
63 000709 河钢股 份 15,546,625.70 5.03
64 600816 安信信 托 14,908,727.13 4.82
65 600507 方大特 钢 14,797,329.52 4.79
66 601555 东吴证 券 14,754,986.53 4.77
67 000563 陕国投 Ａ 14,751,510.87 4.77
68 002737 葵花药 业 14,727,851.28 4.77
69 600705 中航资 本 14,456,282.58 4.68
70 601233 桐昆股 份 14,414,599.71 4.66
71 601377 兴业证 券 14,291,374.10 4.62
72 300193 佳士科 技 14,196,409.53 4.59
73 600153 建发股 份 14,144,797.84 4.58 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 35 页 共 48 页
74 002562 兄弟科 技 13,976,400.20 4.52
75 000921 海信科 龙 13,716,266.50 4.44
76 000063 中兴通 讯 13,669,132.00 4.42
77 000726 鲁
泰Ａ 13,618,597.26 4.41
78 601009 南京银 行 13,550,596.84 4.39
79 600000 浦发银 行 13,536,876.90 4.38
80 600219 南山铝 业 13,448,808.83 4.35
81 600312 平高电 气 13,422,398.44 4.34
82 002448 中原内 配 13,220,536.28 4.28
83 002496 辉丰股 份 13,114,433.19 4.24
84 000926 福星股 份 13,025,909.49 4.22
85 000728 国元证 券 12,764,723.60 4.13
86 000688 建新矿 业 12,571,253.13 4.07
87 600109 国金证 券 12,557,827.64 4.06
88 600282 南钢股 份 12,178,961.02 3.94
89 002385 大北农 11,826,609.61 3.83
90 600567 山鹰纸 业 11,762,052.00 3.81
91 601636 旗滨集 团 11,610,183.62 3.76
92 600502 安徽水 利 11,349,718.08 3.67
93 600409 三友化 工 11,108,765.76 3.59
94 000066 中国长 城 10,910,984.37 3.53
95 601088 中国神 华 10,905,347.53 3.53
96 600167 联美控 股 10,890,209.52 3.52
97 002279 久其软 件 10,643,155.34 3.44
98 000936 华西股 份 10,458,053.41 3.38
99 600019 宝钢股 份 10,325,881.74 3.34
100 601111 中国国 航 10,229,504.27 3.31
101 600438 通威股 份 10,184,072.21 3.30
102 002334 英威腾 10,132,680.10 3.28
103 600783 鲁信创 投 10,091,287.66 3.27
104 600057 象屿股 份 9,895,773.47 3.20
105 601997 贵阳银 行 9,840,876.43 3.18
106 300349 金卡智 能 9,798,964.24 3.17
107 600643 爱建集 团 9,791,884.38 3.17
108 600837 海通证 券 9,784,684.00 3.17
109 002714 牧原股 份 9,640,999.83 3.12 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 36 页 共 48 页
110 601216 君正集 团 9,479,719.60 3.07
111 601633 长城汽 车 9,478,111.00 3.07
112 603369 今世缘 9,476,002.83 3.07
113 000426 兴业矿 业 9,421,130.24 3.05
114 600823 世茂股 份 9,406,154.02 3.04
115 000166 申万宏 源 9,329,177.38 3.02
116 600021 上海电 力 9,242,572.26 2.99
117 002084 海鸥卫 浴 9,134,976.77 2.96
118 000591 太阳能 9,096,313.58 2.94
119 002406 远东传 动 9,095,357.90 2.94
120 000001 平安银 行 9,006,041.02 2.91
121 000488 晨鸣纸 业 8,947,129.31 2.90
122 002677 浙江美 大 8,930,095.64 2.89
123 002402 和而泰 8,898,326.62 2.88
124 601998 中信银 行 8,833,558.40 2.86
125 002775 文科园 林 8,801,802.71 2.85
126 002533 金杯电 工 8,732,235.79 2.83
127 601668 中国建 筑 8,715,187.00 2.82
128 002587 奥拓电 子 8,712,375.25 2.82
129 000425 徐工机 械 8,643,946.00 2.80
130 000800 一汽轿 车 8,535,395.64 2.76
131 600475 华光股 份 8,472,178.23 2.74
132 601336 新华保 险 8,417,309.95 2.72
133 002354 天神娱 乐 8,389,200.30 2.71
134 000858 五 粮 液 8,382,124.88 2.71
135 600750 江中药 业 8,215,356.97 2.66
136 600325 华发股 份 8,201,704.77 2.65
137 600029 南方航 空 8,159,327.46 2.64
138 300233 金城医 药 8,156,810.63 2.64
139 000825 太钢不 锈 8,052,222.00 2.61
140 300418 昆仑万 维 8,014,800.52 2.59
141 601908 京运通 7,780,970.83 2.52
142 002500 山西证 券 7,745,571.17 2.51
143 002559 亚威股 份 7,742,498.16 2.51
144 600566 济川药 业 7,701,202.28 2.49
145 600480 凌云股 份 7,626,863.92 2.47 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 37 页 共 48 页
146 002736 国信证 券 7,502,712.23 2.43
147 002670 国盛金 控 7,362,856.04 2.38
148 000333 美的集 团 7,339,488.00 2.38
149 600900 长江电 力 7,337,696.00 2.37
150 300229 拓尔思 7,335,740.71 2.37
151 300158 振东制 药 7,257,188.35 2.35
152 600743 华远地 产 7,246,601.35 2.35
153 000783 长江证 券 7,166,156.84 2.32
154 300316 晶盛机 电 7,063,826.47 2.29
155 300275 梅安森 7,046,162.99 2.28
156 002543 万和电 气 7,045,959.61 2.28
157 600511 国药股 份 6,970,343.55 2.26
158 000903 云内动 力 6,940,061.13 2.25
159 002648 卫星石 化 6,936,546.19 2.24
160 000911 南宁糖 业 6,933,546.05 2.24
161 600761 安徽合 力 6,923,512.88 2.24
162 600479 千金药 业 6,889,490.96 2.23
163 600023 浙能电 力 6,887,479.05 2.23
164 300342 天银机 电 6,818,041.50 2.21
165 002555 三七互 娱 6,752,338.66 2.19
166 002068 黑猫股 份 6,751,930.34 2.18
167 002477 雏鹰农 牧 6,734,786.00 2.18
168 600056 中国医 药 6,662,063.04 2.16
169 603766 隆鑫通 用 6,601,702.50 2.14
170 600201 生物股 份 6,525,095.97 2.11
171 300324 旋极信 息 6,512,136.28 2.11
172 000951 中国重 汽 6,455,944.52 2.09
173 300007 汉威科 技 6,454,063.00 2.09
174 300467 迅游科 技 6,339,304.89 2.05
175 603198 迎驾贡 酒 6,330,155.32 2.05
176 002078 太阳纸 业 6,312,598.32 2.04
177 600999 招商证 券 6,294,736.00 2.04
178 601137 博威合 金 6,288,410.00 2.03
179 002148 北纬科 技 6,234,402.38 2.02
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 38 页 共 48 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 39,445,128.27 12.76
2 002449 国星光 电 38,809,553.57 12.56
3 601628 中国人 寿 36,472,199.91 11.80
4 600036 招商银 行 36,310,334.41 11.75
5 601169 北京银 行 36,120,213.93 11.69
6 601398 工商银 行 31,170,715.25 10.09
7 002146 荣盛发 展 29,327,776.96 9.49
8 002536 西泵股 份 29,278,328.48 9.47
9 601390 中国中 铁 28,859,417.70 9.34
10 000750 国海证 券 28,169,494.57 9.12
11 601919 中远海 控 27,625,432.66 8.94
12 600016 民生银 行 26,720,251.62 8.65
13 000069 华侨城 Ａ 26,675,916.18 8.63
14 002320 海峡股 份 26,248,411.02 8.49
15 000002 万
科Ａ 26,130,758.79 8.46
16 601211 国泰君 安 25,385,358.06 8.21
17 600816 安信信 托 24,412,443.13 7.90
18 000415 渤海金 控 24,217,965.34 7.84
19 600966 博汇纸 业 22,439,832.20 7.26
20 002507 涪陵榨 菜 22,234,424.47 7.20
21 601601 中国太 保 22,232,522.49 7.19
22 600449 宁夏建 材 20,944,246.25 6.78
23 000498 山东路 桥 20,686,285.61 6.69
24 600438 通威股 份 20,583,942.38 6.66
25 600801 华新水 泥 20,420,693.16 6.61
26 601678 滨化股 份 20,194,064.15 6.53
27 000666 经纬纺 机 19,941,710.43 6.45
28 600309 万华化 学 19,274,490.88 6.24
29 601633 长城汽 车 19,248,484.60 6.23
30 600739 辽宁成 大 18,888,104.01 6.11
31 002283 天润曲 轴 18,850,575.34 6.10
32 000528 柳
工 18,752,456.47 6.07
33 000157 中联重 科 18,615,399.89 6.02
34 600030 中信证 券 18,396,105.42 5.95
35 002195 二三四 五 17,965,257.58 5.81 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 39 页 共 48 页
36 600688 上海石 化 17,148,182.59 5.55
37 300178 腾邦国 际 17,122,536.14 5.54
38 601555 东吴证 券 17,085,471.58 5.53
39 600104 上汽集 团 16,862,186.75 5.46
40 601225 陕西煤 业 16,784,014.77 5.43
41 600755 厦门国 贸 16,182,381.60 5.24
42 601668 中国建 筑 16,033,274.74 5.19
43 000725 京东方 Ａ 15,886,058.00 5.14
44 601636 旗滨集 团 15,660,157.90 5.07
45 601166 兴业银 行 15,604,239.04 5.05
46 600028 中国石 化 15,418,595.90 4.99
47 002329 皇氏集 团 15,397,487.88 4.98
48 002636 金安国 纪 15,034,836.52 4.87
49 002142 宁波银 行 14,772,690.48 4.78
50 000651 格力电 器 14,733,028.16 4.77
51 000830 鲁西化 工 14,698,718.47 4.76
52 601231 环旭电 子 14,692,436.03 4.75
53 600282 南钢股 份 14,601,727.02 4.73
54 000709 河钢股 份 14,578,209.36 4.72
55 000921 海信科 龙 14,497,932.49 4.69
56 600153 建发股 份 14,424,070.68 4.67
57 002737 葵花药 业 14,164,210.59 4.58
58 600308 华泰股 份 14,152,891.98 4.58
59 002496 辉丰股 份 14,098,390.90 4.56
60 600409 三友化 工 13,761,948.32 4.45
61 002078 太阳纸 业 13,643,845.92 4.42
62 600585 海螺水 泥 13,579,140.85 4.39
63 600000 浦发银 行 13,262,508.00 4.29
64 300193 佳士科 技 12,902,280.96 4.18
65 000563 陕国投 Ａ 12,889,740.67 4.17
66 000926 福星股 份 12,833,884.64 4.15
67 000726 鲁
泰Ａ 12,733,358.70 4.12
68 000001 平安银 行 12,475,190.92 4.04
69 000338 潍柴动 力 12,252,513.27 3.96
70 000776 广发证 券 12,198,081.18 3.95
71 601998 中信银 行 12,188,108.60 3.94
72 600507 方大特 钢 12,148,318.30 3.93
73 600019 宝钢股 份 12,130,926.39 3.93 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 40 页 共 48 页
74 000728 国元证 券 11,929,893.81 3.86
75 002334 英威腾 11,788,481.77 3.81
76 600383 金地集 团 11,323,473.43 3.66
77 002448 中原内 配 11,301,803.17 3.66
78 000426 兴业矿 业 11,187,883.67 3.62
79 600761 安徽合 力 11,163,151.38 3.61
80 000581 威孚高 科 11,087,116.26 3.59
81 300316 晶盛机 电 11,037,952.34 3.57
82 600167 联美控 股 10,893,164.52 3.53
83 600312 平高电 气 10,815,566.59 3.50
84 600502 安徽水 利 10,779,801.56 3.49
85 002714 牧原股 份 10,733,909.76 3.47
86 600900 长江电 力 10,717,508.00 3.47
87 000060 中金岭 南 10,697,384.30 3.46
88 603369 今世缘 10,685,068.81 3.46
89 600741 华域汽 车 10,640,339.04 3.44
90 601818 光大银 行 10,510,550.92 3.40
91 002279 久其软 件 10,148,803.59 3.28
92 601009 南京银 行 10,034,395.49 3.25
93 000066 中国长 城 9,817,296.78 3.18
94 600783 鲁信创 投 9,744,452.79 3.15
95 002402 和而泰 9,614,360.72 3.11
96 600643 爱建集 团 9,605,953.62 3.11
97 000166 申万宏 源 9,485,884.40 3.07
98 601997 贵阳银 行 9,375,034.52 3.03
99 600021 上海电 力 9,229,681.76 2.99
100 300349 金卡智 能 9,190,178.00 2.97
101 601377 兴业证 券 9,171,548.10 2.97
102 000800 一汽轿 车 9,096,884.45 2.94
103 002533 金杯电 工 9,031,766.50 2.92
104 002775 文科园 林 8,991,719.19 2.91
105 601088 中国神 华 8,949,632.07 2.90
106 000936 华西股 份 8,947,882.20 2.90
107 601216 君正集 团 8,947,676.00 2.90
108 601908 京运通 8,894,894.65 2.88
109 600475 华光股 份 8,837,744.41 2.86
110 002670 国盛金 控 8,711,794.68 2.82
111 002587 奥拓电 子 8,531,409.23 2.76 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 41 页 共 48 页
112 002648 卫星石 化 8,424,792.37 2.73
113 601006 大秦铁 路 8,237,504.40 2.67
114 002285 世联行 8,235,642.42 2.67
115 002084 海鸥卫 浴 8,130,432.84 2.63
116 002354 天神娱 乐 8,078,962.04 2.61
117 600325 华发股 份 8,056,017.17 2.61
118 002406 远东传 动 7,889,208.40 2.55
119 000036 华联控 股 7,860,789.00 2.54
120 600823 世茂股 份 7,797,070.40 2.52
121 600705 中航资 本 7,791,291.04 2.52
122 300229 拓尔思 7,741,756.22 2.51
123 300233 金城医 药 7,737,469.10 2.50
124 600056 中国医 药 7,589,308.90 2.46
125 002543 万和电 气 7,557,197.13 2.45
126 600048 保利地 产 7,356,968.94 2.38
127 002555 三七互 娱 7,260,854.60 2.35
128 002068 黑猫股 份 7,198,363.14 2.33
129 000951 中国重 汽 7,068,797.53 2.29
130 600511 国药股 份 7,056,158.00 2.28
131 300275 梅安森 7,044,768.00 2.28
132 600031 三一重 工 6,992,414.00 2.26
133 600479 千金药 业 6,956,705.04 2.25
134 600109 国金证 券 6,913,857.88 2.24
135 603766 隆鑫通 用 6,911,670.64 2.24
136 002477 雏鹰农 牧 6,725,479.00 2.18
137 000903 云内动 力 6,713,129.00 2.17
138 600057 象屿股 份 6,670,464.00 2.16
139 600480 凌云股 份 6,664,329.36 2.16
140 600879 航天电 子 6,611,059.54 2.14
141 300395 菲利华 6,546,990.79 2.12
142 002365 永安药 业 6,499,876.16 2.10
143 002559 亚威股 份 6,486,718.50 2.10
144 603589 口子窖 6,476,427.26 2.10
145 601288 农业银 行 6,441,715.99 2.08
146 600708 光明地 产 6,432,365.74 2.08
147 600201 生物股 份 6,309,705.76 2.04
148 000911 南宁糖 业 6,281,745.43 2.03
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 42 页 共 48 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,409,114,344.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,851,380,217.99
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,854,000.00 3.75
其中： 政策 性金 融债 39,854,000.00 3.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,854,000.00 3.75
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 2.81
2 170401 17 农发 01 100,000 9,998,000.00 0.94
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 资产 支持 证券 。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 43 页 共 48 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 44 页 共 48 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 320,135.67
2 应收证 券清 算款 5,056,487.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 828,848.47
5 应收申 购款 6,410,164.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,615,635.60
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,614 33,148.68 247,809,956.59 40.16% 369,219,599.38 59.84%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,065,408.62 0.4968%
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月17 日 ）基 金份 额 总额
1,620,221,925.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,146,229.14
本报告 期基 金总 申购 份额 1,267,528,323.78
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 873,644,996.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 617,029,555.97
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准吴 海云 女士 为公司 监事 会主 席。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
第 46 页 共 48 页
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 82,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 3 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其相 关高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 2,020,285,885.23 32.31% 1,867,411.85 32.72% -
方正证券 1 982,333,065.32 15.71% 895,209.40 15.69% -
万联证券 2 826,364,883.27 13.22% 760,016.34 13.32% -
华创证券 1 601,031,210.48 9.61% 559,723.41 9.81% -
新时代证券 1 328,630,542.47 5.26% 299,480.92 5.25% -
西藏东方财富 2 321,317,577.04 5.14% 293,479.50 5.14% -
华西证券 1 317,212,276.85 5.07% 295,417.89 5.18% -
国信证券 2 296,645,111.74 4.74% 216,951.75 3.80% -
宏信证券 2 174,785,422.90 2.80% 160,946.38 2.82% -
信达证券 1 153,262,519.44 2.45% 145,799.22 2.55% -
天风证券 1 141,452,057.89 2.26% 131,736.63 2.31% -
恒泰证券 1 88,998,608.57 1.42% 81,103.46 1.42% -
东海证券 1 - - - - - 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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浙商证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有 固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 280,730.40 8.61% - - - -
方正证券 756,542.44 23.22% - - - -
万联证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 2,052,319.10 62.98% - - - - 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年 年度报告摘要
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宏信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
天风证券 169,044.80 5.19% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
