华 泰 柏 瑞 积极 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞积 极成 长混 合
基金主 代码 460002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 29 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 813,270,327.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资纪 律约 束和 风 险管 理手 段， 投资 于具
备 持 续突 出增 长能 力的 优秀 企 业， 辅以 特定 市场 状况
下 的 大类 资产 配置 调整 ，追 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金以 股票 类资 产为 主要 投 资工 具， 通过 精选 个股
获 取 资产 的长 期增 值； 通过 适 度的 大类 资产 配置 来降
低组合 的系 统性 风险 。 本 基金将 “自 上而 下 ” 的趋 势
投资和 “ 自下 而上 ”的 个股 选 择相 结合 。投 资决 策的
重 点 在于 寻找 具有 巨大 发展 潜 力的 趋势 ，发 现并 投资
于有能 力把 握趋 势并 在竞 争中处 于优 势的 公司 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×6 0%+ 中信标普国债指数 ×4 0%
（2007/05/29-2015/09/30 ）
沪深 300 指数×60% + 中 债 国 债 总 指 数 ×40 %
（2015/10/1-至 今）
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 30,907,011.13 -210,995,548.52 906,788,408.15
本期利 润 144,545,837.54 -384,702,152.75 427,858,249.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1583 -0.3228 0.2335
本期基 金份 额净 值增 长率 13.42% -16.62% 20.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3191 0.2416 0.6798
期末基 金资 产净 值 1,089,440,887.72 1,226,017,568.55 2,472,575,222.13
期末基 金份 额净 值 1.3396 1.2416 1.6896
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 1.31% 2.62% 0.48% -3.82% 0.83%
过去六 个月 10.96% 1.26% 5.16% 0.42% 5.80% 0.84%
过去一 年 13.42% 1.05% 10.42% 0.39% 3.00% 0.66%
过去三 年 14.18% 2.06% 9.71% 1.01% 4.47% 1.05%
过去五 年 104.85% 1.77% 39.36% 0.93% 65.49% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
78.55% 1.63% 21.35% 1.09% 57.20% 0.54%
注：本 基金 的业 绩基 准自 成立至 2015 年 9 月 30 日 由沪深 300 指数 和中 信标 普国债 指数 按照 60%华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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与 40% 之 比构 建， 并每 日 进行再 平衡 ；自 2015 年 10 月 1 日起至 今由 沪深 300 指数和 中债 国债 总
指数按 照60% 与40% 之比 构 建，并 每日 进行 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2007 年5 月29 日至2017 年 12 月31 日。
按基金 合同 规定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期， 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资
比例已 达到 基金 合同 第十 四条 （二 ） 投资 范围、 （ 十 ） 之2 、 基 金投 资组 合比 例 限制中 规定 的各 项
比例，投资于 股票的比 例 为基金资产 的 30%-95%， 现金、债券资 产、权证 以 及中国证监会 允许基
金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产 的5%-70% 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.6190 29,239,406.48 30,339,404.65 59,578,811.13 注：-
2016 1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38 注：-
2015 0.8500 116,881,266.65 85,580,698.69 202,461,965.34 注：-
合计 3.1690 280,384,538.52 199,629,945.33 480,014,483.85 注：-
华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证 券 投资基
金、华泰柏瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日， 公司 基金 管
理规模 为826.34 亿元
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
方伦煜
投 资 部 总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 4 月
18 日
- 17 年
管理学 硕士 ， 17 年证 券
从业经 历， 历任 广发 证
券股份有限公司行业
研究员 、 招 商证 券有 限
公司投 资经 理、 巨田 基
金管理有限公司研究
员， 广 发证 券股 份有 限
公 司 投 资 经 理 。2008
年 6 月至 2010 年 2 月
任中国人寿资产管理
有限公司投资经理，
2010 年2 月至 2012 年
2 月任 职于 华安 基金 管
理有限公司基金投资
部， 2012 年3 月 加入 华
泰柏瑞基金管理有限
公司， 2012 年4 月起 担
任华泰柏瑞积极成长
混合型证券投资基金
的基金 经理 ，2015 年3
月起担任华泰柏瑞积
极优选股票型证券投
资基金的基金经理。
2015 年 6 月起 任投 资
部总监 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之 间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易 行为华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
过去的一年是 中国证券 市 场价值投资理 念持续深 化 的一年。本基 金从价值 投 资的角度出发 ，
重点配 置受 益 “供 给侧 改 革” 、 业 绩出 现大 幅改 善且 动态估 值较 低的 周期 类个 股。 与此 同时 ， 对于
估值与成长性 匹配的成 长 股我们也积极 参与并取 得 不错效果。进 入四季度 市 场对经济前 景的担忧
加剧 ， 对 需求 的关 注度 上 升， 市场 风格 再度 转向 低 风险偏 好 ， 本 基金 相应 降 低周期 和非 银的 配置 ，
增加对 消费 成长 类资 产的 配置。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3396 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 13.42%，业
绩比较 基准 收益 率 为10.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
当前全球经济 正走在复 苏 的路上，我国 经济面临 一 个较好的外部 环境。尽 管 贸易保护主义 局
部有所抬头， 但“一带 一 路”得到越来 越多国家 和 地区的响应。 随着国内 供 给侧改革告 一段落，
其对总 量经 济的 压制 作用 逐步降 低， 中下 游制 造 业 企业的 盈利 将得 到改 善。
目前A 股剔 除金 融后 估值 仍处于 历史 较低 水平 ， 在 经 济总体 趋稳 的背 景下 估值 处于合 理水 平。
从结构上看， 去年底召 开 的中央经济工 作会议指 出 了 供给侧改革 深化的方 向 ， “ 中国创 造 ”符合
当下我国经济 转型的实 际 ，今后一批具 有核心竞 争 力的企业不但 能够获得 政 策上有力支 持，而且
能够凭借自身 实力进一 步 提升 市场地位 。从投资 数 据看已有结构 转型升级 迹 象，制造企 业的技改
投资增速已经 处于较高 水 平，新兴制造 类成长股 未 来几年将有较 好表现。 与 此同时，受 益于供给
侧改革的深远 影响，周 期 股在相当长时 期将内面 临 较好的竞争环 境，且目 前 普遍估值便 宜，仍具
配置价 值。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作 、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员 工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运 营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 6 次；全
年基金收益分 配比例不 得 低于年度基金 可供分配 收 益的 80%； 基金收益 分配 后每份基金份 额的净
值不能 低于 面值 。 本期 末 ， 基 金可 供分 配利 润为259,529,260.05 元 。 根据 基金 合同约 定 ， 本 基金
已于2017 年3 月对2016 年度可 分配 利润 实施 了分 红， 每10 份基 金份 额派 发 现金红 利 0.619 元。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申 购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21114 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容
我们审 计了 华泰 柏瑞 交易 型货币 市场 基金(以 下简 称 “华泰 柏瑞 交
易型货 币基 金 ”)的 财务 报 表， 包括2017 年 12 月31 日的资 产负 债
表，2017 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务
报表附 注。
(二) 我们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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了华泰 柏瑞 积极 成长 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞积 极成 长
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华泰柏 瑞积 极成 长基 金的 基金管 理人 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司
(以下 简称 “ 基 金管 理人 ”) 管理 层负 责按 照企 业会 计 准则和 中国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞积 极成 长
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 积极 成
长基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 积极 成长 基金 的财务 报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞积极 成长 基金
持续经 营能 力产 生重 大疑 虑的事 项或 情况 是否 存在 重大不 确定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 积极 成长 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,390,018.50 188,252,266.14
结算备 付金
2,420,786.29 3,247,021.53
存出保 证金
295,037.06 895,362.82
交易性 金融 资产
1,039,976,094.56 1,055,307,854.62
其中： 股票 投资
989,348,261.76 995,367,854.62
基金投 资
- -
债券投 资
50,627,832.80 59,940,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
29,289,809.84 -
应收利 息
1,907,931.36 1,154,635.99
应收股 利
- -
应收申 购款
99,858.89 71,609.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,094,379,536.50 1,248,928,751.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 17,446,907.95
应付赎 回款
719,604.13 710,143.33
应付管 理人 报酬
1,403,267.62 1,695,984.77
应付托 管费
233,877.95 282,664.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,581,521.31 1,774,716.59
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,000,377.77 1,000,765.73
负债合 计
4,938,648.78 22,911,182.48
所有者权益：
实收基 金
813,270,327.02 987,446,303.25
未分配 利润
276,170,560.70 238,571,265.30
所有者 权益 合计
1,089,440,887.72 1,226,017,568.55
负债和 所有 者权 益总 计
1,094,379,536.50 1,248,928,751.03
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， A 类 基金 份额 净值 1.3396 元 ， 基 金份 额 总额 813,270,327.02
份， 无H 类 基金 份额 。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
174,826,867.33 -337,538,196.22
1.利息 收入
2,232,004.41 5,417,210.98
其中： 存款 利息 收入
476,688.24 3,611,053.52
债券利 息收 入
1,745,455.06 1,445,052.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,861.11 361,104.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
58,896,597.29 -169,748,781.68
其中： 股票 投资 收益
45,100,914.90 -179,769,095.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
201,183.20 163,840.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
13,594,499.19 9,856,473.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
113,638,826.41 -173,706,604.23
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
59,439.22 499,978.71
减： 二、费用
30,281,029.79 47,163,956.53
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 17,406,434.00 23,095,066.81
2．托 管费 7.4.8.2.2 2,901,072.30 3,849,177.74
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
9,516,353.58 19,759,042.15
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
457,169.91 460,669.83
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
144,545,837.54 -384,702,152.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
144,545,837.54 -384,702,152.75
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 144,545,837.54 144,545,837.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-174,175,976.23 -47,367,731.01 -221,543,707.24
其中：1. 基 金申 购款 52,899,855.00 13,752,780.92 66,652,635.92
2. 基金 赎回 款 -227,075,831.23 -61,120,511.93 -288,196,343.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -59,578,811.13 -59,578,811.13
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
813,270,327.02 276,170,560.70 1,089,440,887.72
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,463,440,023.34 1,009,135,198.79 2,472,575,222.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -384,702,152.75 -384,702,152.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-475,993,720.09 -167,888,073.36 -643,881,793.45
其中：1. 基 金申 购款 132,321,572.24 40,093,885.70 172,415,457.94
2. 基金 赎回 款 -608,315,292.33 -207,981,959.06 -816,297,251.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -217,973,707.38 -217,973,707.38
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55
华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰积 极成 长混 合型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2007] 第
131 号《关 于同意友 邦华 泰积极成长混 合型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由友邦华泰 基金管
理有限 公司(已自 2010 年 4 月 30 日 起更 名为 华泰 柏 瑞基金 管理 有限 公司)依 照 《中华 人民 共和 国
证券投资基金 法》和《 友 邦华泰积极成 长混合型 证 券投资基 金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
8,920,448,257.95 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2007)
第065 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《友邦 华泰 积极 成长 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2007 年5 月29 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 8,921,315,668.58 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 867,410.63 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为华 泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《 关于 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 增设 H 类基 金份 额并 相应 修改基 金合 同 的
公告》 ，本 基金 自 2015 年 10 月 14 日起 增加 H 类基 金份额 并相 应修 改基 金合 同及托 管协 议。 本基
金按照 销售 区域 及费 率标 准的不 同， 将本 基金 分为 A 类基金 份额和 H 类基 金 份额。 在本 基金 的基
金份额 分类 实施 后， 本基 金原有 基金 份额 全部 自动 划归 为 A 类 基金 份额 ，A 类基金 份额 仅在 中 国
大陆地 区销 售； 本基 金新 增的 H 类基 金份 额， 仅在 中国香 港地 区销 售。 两类 基金份 额分 设不 同 的
基金代 码， 并分 别公 布基 金份额 净值 。
根据《中华人 民共 和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞积极成长 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、债券、现 金、短期 金 融工具、权证 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融工具。
本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 30%-95% ；现金、 债券资产 、权证以及中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 5%-70% ， 其中 ， 本 基金 持有 全部股 改权 证的 市值华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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不得超 过基 金资 产净 值 的3%， 本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 自 基金 合同 生效日 至 2015 年9 月30 日 ， 本 基金的 业绩 比较 基 准
为：沪 深 300 指数 ×60 %+ 中信标 普国 债指 数×40% 。 根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 9 月 28
日发布的《华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 关于华泰 柏 瑞积极成长混 合型证券 投 资基金变更 业绩比较
基准并 修改 基金 合同 的公 告》 ， 自 2015 年 10 月 1 日 起， 本 基金 的业 绩比 较基 准变更 为： 沪 深 300
指数× 60%+ 中债 国债 总指 数 ×40 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于 2018 年 03 月 26 日批 准报
出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 积极成 长混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税 所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易 印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 840,790,820.35 13.46% 1,336,192,884.47 10.35%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期本 基金 与关 联方未 进行 权证 交易 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 775,381.92 13.48% 151,166.35 9.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 1,232,092.24 10.38% 1,232,092.24 69.48%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,406,434.00 23,095,066.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,844,782.66 3,167,193.51
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,901,072.30 3,849,177.74
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 20,390,018.50 427,086.45 188,252,266.14 3,492,027.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
2018 年
1 月 5
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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日 日
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
6.64
2018
年2 月
26 日
7.28 1,800,000 11,679,000.00 11,952,000.00 -
600903
贵州
燃气
2017
年 12
月 28
日
股票
交易
异常
波动
16.86
2018
年1 月
2 日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 银行 间市 场债 券正回 购。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所债 券正 回购 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为977,846,683.48 元， 属于 第二 层次的 余额 为 62,129,411.08 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次964,270,582.52 元 ， 第 二层 次91,037,272.10 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次； 并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳 增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 989,348,261.76 90.40
其中： 股票 989,348,261.76 90.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 50,627,832.80 4.63
其中： 债券 50,627,832.80 4.63
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,810,804.79 2.08
8 其他各 项资 产 31,592,637.15 2.89
9 合计 1,094,379,536.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,947,495.52 0.64
B
采矿业 - -
C
制造业 726,928,934.38 66.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
17,705,986.94 1.63
E
建筑业 15,466,356.00 1.42
F
批发和 零售 业 10,774,141.44 0.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,541,864.55 0.60
J
金融业 111,437,969.55 10.23
K
房地产 业 26,226,414.48 2.41
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 31,668.04 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,460,748.32 1.88
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 46,291,449.60 4.25
R
文化、 体育 和娱 乐业 517,275.00 0.05
S
综合 - -
合计 989,348,261.76 90.81
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600521 华海药 业 2,528,223 76,150,076.76 6.99
2 600703 三安光 电 2,853,935 72,461,409.65 6.65
3 601628 中国人 寿 1,999,999 60,899,969.55 5.59
4 000786 北新建 材 2,412,820 54,288,450.00 4.98
5 600887 伊利股 份 1,509,981 48,606,288.39 4.46
6 600196 复星医 药 1,069,996 47,614,822.00 4.37
7 000636 风华高 科 3,272,700 38,879,676.00 3.57
8 601398 工商银 行 6,000,000 37,200,000.00 3.41
9 600056 中国医 药 1,464,531 36,452,176.59 3.35
10 000932 *ST 华菱 4,439,100 36,001,101.00 3.30
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
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文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600019 宝钢股 份 76,349,927.68 6.23
2 600521 华海药 业 73,615,057.30 6.00
3 600507 方大特 钢 72,191,040.46 5.89
4 000786 北新建 材 69,309,017.18 5.65
5 002110 三钢闽 光 63,137,444.55 5.15
6 601628 中国人 寿 62,286,926.91 5.08
7 600056 中国医 药 62,169,973.71 5.07
8 002392 北京利 尔 57,377,540.71 4.68
9 000401 冀东水 泥 56,974,100.28 4.65
10 000932 *ST 华菱 56,878,676.00 4.64
11 000717 韶钢松 山 54,658,794.59 4.46
12 601600 中国铝 业 52,627,206.00 4.29
13 600887 伊利股 份 46,270,236.81 3.77
14 300070 碧水源 45,610,871.90 3.72
15 600703 三安光 电 43,003,019.30 3.51
16 300136 信维通 信 41,105,223.45 3.35
17 600196 复星医 药 39,851,779.18 3.25
18 000636 风华高 科 37,245,390.51 3.04
19 300408 三环集 团 36,647,951.88 2.99
20 601398 工商银 行 36,554,308.00 2.98
21 600392 盛和资 源 35,938,146.18 2.93
22 601336 新华保 险 35,598,140.62 2.90
23 600782 新钢股 份 35,501,091.70 2.90
24 600487 亨通光 电 33,669,268.42 2.75
25 600104 上汽集 团 33,527,869.52 2.73
26 000983 西山煤 电 32,605,649.08 2.66
27 600516 方大炭 素 31,577,129.68 2.58
28 002158 汉钟精 机 31,229,474.10 2.55 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
29 002233 塔牌集 团 29,337,590.25 2.39
30 002027 分众传 媒 28,101,144.69 2.29
31 300065 海兰信 27,650,230.69 2.26
32 002174 游族网 络 27,644,553.76 2.25
33 000402 金 融 街 27,292,319.33 2.23
34 001979 招商蛇 口 27,254,765.64 2.22
35 600340 华夏幸 福 25,737,330.48 2.10
36 600879 航天电 子 25,323,368.00 2.07
37 601668 中国建 筑 25,201,024.00 2.06
38 002456 欧菲科 技 24,812,370.40 2.02
39 601058 赛轮金 宇 24,647,034.40 2.01
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601336 新华保 险 90,476,739.85 7.38
2 002110 三钢闽 光 80,358,930.26 6.55
3 600507 方大特 钢 70,762,394.03 5.77
4 600782 新钢股 份 63,706,631.46 5.20
5 000401 冀东水 泥 61,716,200.84 5.03
6 002392 北京利 尔 58,554,484.00 4.78
7 000725 京东方 Ａ 54,981,000.00 4.48
8 002236 大华股 份 54,429,857.34 4.44
9 300136 信维通 信 53,651,397.20 4.38
10 600826 兰生股 份 47,469,515.62 3.87
11 600019 宝钢股 份 47,189,724.38 3.85
12 601668 中国建 筑 41,522,737.98 3.39
13 600392 盛和资 源 38,785,462.45 3.16
14 000776 广发证 券 38,718,745.96 3.16
15 601600 中国铝 业 36,762,276.56 3.00
16 300408 三环集 团 36,498,646.78 2.98
17 000983 西山煤 电 36,045,883.43 2.94
18 000709 河钢股 份 35,807,549.15 2.92
19 000932 *ST 华菱 34,894,964.95 2.85
20 600104 上汽集 团 34,500,439.64 2.81 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
21 300433 蓝思科 技 34,181,875.61 2.79
22 002158 汉钟精 机 32,684,593.10 2.67
23 600516 方大炭 素 32,250,076.72 2.63
24 000717 韶钢松 山 31,699,814.14 2.59
25 600999 招商证 券 30,600,948.60 2.50
26 600183 生益科 技 30,198,779.41 2.46
27 002450 康得新 30,089,363.63 2.45
28 600054 黄山旅 游 29,685,707.08 2.42
29 002273 水晶光 电 29,642,228.20 2.42
30 300232 洲明科 技 29,551,934.08 2.41
31 600079 人福医 药 28,874,020.38 2.36
32 600569 安阳钢 铁 28,372,314.00 2.31
33 601328 交通银 行 28,094,400.00 2.29
34 600056 中国医 药 27,338,807.02 2.23
35 002174 游族网 络 27,217,395.46 2.22
36 600703 三安光 电 26,895,675.12 2.19
37 000786 北新建 材 26,769,183.41 2.18
38 002456 欧菲科 技 26,519,391.13 2.16
39 001979 招商蛇 口 26,306,867.84 2.15
40 002013 中航机 电 26,238,903.80 2.14
41 002233 塔牌集 团 26,152,956.00 2.13
42 600648 外高桥 25,730,781.45 2.10
43 002475 立讯精 密 25,499,247.93 2.08
44 600879 航天电 子 25,312,708.00 2.06
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,044,148,596.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,163,847,772.96
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
3 金融债 券 49,995,000.00 4.59
其中： 政策 性金 融债 49,995,000.00 4.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 632,832.80 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,627,832.80 4.65
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150201 15 国开 01 500,000 49,995,000.00 4.59
2 110038 济川转 债 5,960 632,832.80 0.06
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 资产 支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 权证 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 295,037.06
2 应收证 券清 算款 29,289,809.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,907,931.36
5 应收申 购款 99,858.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,592,637.15
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末持 有的前 十名 股票 中未 存在 流通受 限。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
39,084 20,808.27 4,729,298.63 0.58% 808,541,028.39 99.42%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,320,830.67 0.1624%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 29 日 ） 基金 份额 总额
8,921,315,668.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 987,446,303.25
本报告 期基 金总 申购 份额 52,899,855.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 227,075,831.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 813,270,327.02
华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变.
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 支付 给普 华永 道中天 会计 师 事
务所 （特 殊普 通合 伙 ） 的 报 酬为 100000 元 人民 币 ， 该 事务所 已向 本基 金提 供 了11 年 的审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其相 关高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 1,173,212,289.03 18.78% 1,092,611.91 18.99% -
华泰证券 2 840,790,820.35 13.46% 775,381.92 13.48% -
招商证券 1 792,869,983.14 12.69% 722,544.40 12.56% -
国金证券 1 559,026,685.22 8.95% 509,442.64 8.86% -
中信证券 1 529,608,418.78 8.48% 493,222.43 8.57% -
国信证券 1 520,426,147.90 8.33% 474,265.76 8.24% -
银河证券 1 342,701,389.23 5.49% 319,158.62 5.55% -
海通证券 1 331,572,410.26 5.31% 302,162.99 5.25% -
国泰君安 1 211,138,598.16 3.38% 192,411.47 3.34% -
西南证券 1 206,040,519.68 3.30% 191,884.59 3.34% -
中金公司 1 173,374,185.74 2.78% 161,461.90 2.81% -
东北证券 1 171,260,500.74 2.74% 156,069.96 2.71% -
太平洋证券 2 125,436,816.50 2.01% 114,311.42 1.99% -
中原证券 1 90,540,901.57 1.45% 84,320.24 1.47% -
方正证券 1 83,173,587.88 1.33% 75,796.26 1.32% -
申银万国 1 76,044,428.15 1.22% 70,820.10 1.23% -
中信建投 1 18,441,284.06 0.30% 17,174.70 0.30% -
华安证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
广发证券 23,056,786.30 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
西南证券 - - 30,000,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比 例 达到 或超 过20% 的 情况。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
