华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月28日
华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞积极优选股票
基金主代码 001097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 594,710,450.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，
优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位
的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的
个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大
发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在
竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%*沪深 300 指数收益率
+20%*中债国债总指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年3月26日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 6,934,197.20 -184,170,762.59 -182,478,441.47
本期利润 61,431,113.73 -131,991,156.32 -258,729,121.11
加权平均基金份额本期利润 0.0893 -0.1597 -0.2077
本期基金份额净值增长率 15.08% -20.59% -25.70%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3848 -0.4103 -0.2568
期末基金资产净值 403,822,072.34 447,609,250.35 651,200,172.91
期末基金份额净值 0.679 0.590 0.743
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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过去三个月 0.30% 1.34% 3.84% 0.64% -3.54% 0.70%
过去六个月 12.42% 1.26% 7.53% 0.56% 4.89% 0.70%
过去一年 15.08% 1.10% 15.98% 0.51% -0.90% 0.59%
自基金合同
生效起至今
-32.10% 2.10% 2.55% 1.34% -34.65% 0.76%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为2015年3月26日至2017年 12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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注：本基金生效日为2015年3月26日，2015年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝
货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年 12月 31 日，
公司基金管理规模为826.34 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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方伦煜
投资部总
监、本基
金的基金
经理
2015 年 3 月
26日
- 17 年
管理学硕士， 17年证券
从业经历，历任广发证
券股份有限公司行业
研究员、招商证券有限
公司投资经理、巨田基
金管理有限公司研究
员，广发证券股份有限
公司投资经理。2008
年 6 月至 2010 年 2 月
任中国人寿资产管理
有限公司投资经理，
2010 年2 月至 2012年
2 月任职于华安基金管
理有限公司基金投资
部， 2012年3 月加入华
泰柏瑞基金管理有限
公司， 2012年4月起担
任华泰柏瑞积极成长
混合型证券投资基金
的基金经理，2015年3
月起担任华泰柏瑞积
极优选股票型证券投
资基金的基金经理。
2015 年 6 月起任投资
部总监。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实
施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易共 2次，原因出于对卖出股票行业的前景的担忧。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的一年是中国证券市场价值投资理念持续深化的一年。本基金从价值投资的角度出发，
重点配置受益“供给侧改革” 、业绩出现大幅改善且动态估值较低的周期类个股。与此同时，对于华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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估值与成长性匹配的成长股我们也积极参与并取得不错效果。进入四季度市场对经济前景的担忧
加剧，对需求的关注度上升，市场风格再度转向低风险偏好，本基金相应降低周期和非银的配置，
增加对消费成长类资产的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.679元；本报告期基金份额净值增长率为 15.08%，业绩
比较基准收益率为15.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前全球经济正走在复苏的路上，我国经济面临一个较好的外部环境。尽管贸易保护主义局
部有所抬头，但“一带一路”得到越来越多国家和地区的响应。随着国内供给侧改革告一段落，
其对总量经济的压制作用逐步降低，中下游制造 业企业的盈利将得到改善。
目前A股剔除金融后估值仍处于历史较低水平， 在经济总体趋稳的背景下估值处于合理水平。
从结构上看，去年底召开的中央经济工作会议指出了供给侧改革深化的方向，“中国创造”符合
当下我国经济转型的实际，今后一批具有核心竞争力的企业不但能够获得政策上有力支持，而且
能够凭借自身实力进一步提升市场地位。从投资数据看已有结构转型升级迹象，制造企业的技改
投资增速已经处于较高水平，新兴制造类成长股未来几年将有较好表现。与此同时，受益于供给
侧改革的深远影响，周期股在相当长时期将内面临较好的竞争环境，且目前普遍估值便宜，仍具
配置价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，
本基金未进行利润分配 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
注：无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 21074号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(以下简称“华
泰柏瑞积极优选股票基金”)的财务报表，包括2017 年 12 月 31
日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了华泰柏瑞积极优选股票基金 2017年12月 31 日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于华泰柏瑞积极优选
股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
华泰柏瑞积极优选股票基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞积极优选
股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞积
极优选股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞积极优选股票基金的财务报华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞积极优选股票
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致华泰柏瑞积极优选股票基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师的姓名 单峰
曹阳
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场2 座普华永道中心
11楼 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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审计报告日期 2018年3月 26日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
28,547,678.65 71,428,728.71
结算备付金
976,186.70 8,968,161.19
存出保证金
159,903.90 214,551.05
交易性金融资产
372,508,188.46 369,073,403.96
其中：股票投资
372,060,755.59 369,073,403.96
基金投资
- -
债券投资
447,432.87 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
4,853,971.51 -
应收利息
10,365.35 18,387.03
应收股利
- -
应收申购款
24,275.39 113,032.86
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
407,080,569.96 449,816,264.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,159,912.85 292,480.72
应付赎回款
505,180.95 304,918.36
应付管理人报酬
518,043.91 584,900.83 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
应付托管费
86,340.65 97,483.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用
628,932.79 546,545.26
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
360,086.47 380,685.80
负债合计
3,258,497.62 2,207,014.45
所有者权益：
实收基金
594,710,450.63 758,981,582.53
未分配利润
-190,888,378.29 -311,372,332.18
所有者权益合计
403,822,072.34 447,609,250.35
负债和所有者权益总计
407,080,569.96 449,816,264.80
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值0.679元，基金份额总额594,710,450.63份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
73,197,043.18 -117,896,941.53
1.利息收入
928,716.90 871,526.64
其中：存款利息收入
233,652.14 556,577.41
债券利息收入
695,064.76 314,949.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,610,400.09 -171,097,098.29
其中：股票投资收益
13,094,000.19 -177,424,817.86
基金投资收益
- -
债券投资收益
-92,435.24 44,663.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -1,495,600.00
股利收益
4,608,835.14 7,778,656.38
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
54,496,916.53 52,179,606.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- - 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
5.其他收入（损失以“-”号填列）
161,009.66 149,023.85
减：二、费用
11,765,929.45 14,094,214.79
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 6,508,562.92 7,493,895.00
2．托管费 7.4.8.2.2 1,084,760.40 1,248,982.47
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
3,782,423.01 4,932,343.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
390,183.12 418,994.20
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
61,431,113.73 -131,991,156.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
61,431,113.73 -131,991,156.32
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
758,981,582.53 -311,372,332.18 447,609,250.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 61,431,113.73 61,431,113.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-164,271,131.90 59,052,840.16 -105,218,291.74
其中：1.基金申购款 55,402,373.01 -19,038,267.56 36,364,105.45
2.基金赎回款 -219,673,504.91 78,091,107.72 -141,582,397.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
594,710,450.63 -190,888,378.29 403,822,072.34 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
876,264,545.92 -225,064,373.01 651,200,172.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -131,991,156.32 -131,991,156.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-117,282,963.39 45,683,197.15 -71,599,766.24
其中：1.基金申购款 43,270,857.61 -17,182,790.99 26,088,066.62
2.基金赎回款 -160,553,821.00 62,865,988.14 -97,687,832.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
758,981,582.53 -311,372,332.18 447,609,250.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 250 号《关于准予华泰柏瑞积极优选股票型证券投
资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,706,729,101.43 元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 186 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金合同》 于 2015年3 月 26 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,706,941,661.53 份基金份额，其中认购资金利息折合华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
212,560.10份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次
级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产的投资比例占
基金资产的80-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为 80% X 沪深300指数收益
率+20% X 中债国债总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏瑞积极优选股票型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年12月 26日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司（“华泰柏瑞
基金”）
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合
证券”）
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 831,068,572.18 33.31% 594,299,014.90 17.88%
华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上一年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 768,964.35 33.77% 408,819.92 65.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
华泰证券 547,185.34 19.18% 488,857.30 89.44%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,508,562.92 7,493,895.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,124,624.70 4,001,473.65
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当
年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,084,760.40 1,248,982.47
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及2016年度，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及2016年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 28,547,678.65 127,398.66 71,428,728.71 375,630.60
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601600
中国
铝业
2017
年9月
12 日
重大
资产
重组
6.64
2018
年2月
26 日
7.28 680,000 4,419,224.00 4,515,200.00 -
300038
梅泰
诺
2017
年12
月26
日
重大
事项
48.60 - - 2,900 117,144.00 140,940.00 -
300156
神雾
环保
2017
年7月
17 日
重大
资产
重组
24.16
2018
年1月
18 日
21.74 4,600 117,542.00 111,136.00 -
300444
双杰
电气
2017
年11
月20
日
重大
资产
重组
17.00 - - 5,400 113,891.00 91,800.00 -
300040
九洲
电气
2017
年12
月18
日
重大
事项
9.67
2018
年1月
2 日
9.67 9,400 115,612.00 90,898.00 -
300292
吴通
控股
2017
年12
月4日
重大
资产
重组
5.67 - - 15,400 116,546.00 87,318.00 -
300010
立思
辰
2017
年11
月17
重大
事项
11.17
2018
年2月
22 日
10.05 7,200 116,452.00 80,424.00 - 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
日
600903
贵州
燃气
2017
年12
月28
日
股票
交易
异常
波动
16.86
2018
年1月
2 日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12 月 31 日止，本基金未持有交易所债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 367,208,061.38 元，属于第二层次的余额为 5,300,127.08 元，无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 360,642,021.61 元，第二层次 8,431,382.35 元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 372,060,755.59 91.40
其中：股票 372,060,755.59 91.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 447,432.87 0.11
其中：债券 447,432.87 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 29,523,865.35 7.25
8 其他各项资产 5,048,516.15 1.24
9 合计 407,080,569.96 100.00
华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 2,845,651.50 0.70
B
采矿业 405.60 0.00
C
制造业 268,491,325.11 66.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,066,369.28 1.75
E
建筑业 5,291,907.00 1.31
F
批发和零售业 12,872,241.44 3.19
G
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,283,834.35 0.57
J
金融业 26,533,500.00 6.57
K
房地产业 10,886,704.94 2.70
L
租赁和商务服务业 132,046.00 0.03
M
科学研究和技术服务业 229,394.04 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业 11,304,662.76 2.80
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 23,834,959.20 5.90
R
文化、体育和娱乐业 269,796.43 0.07
S
综合 - -
合计 372,060,755.59 92.13
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资股票。
华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600521 华海药业 1,049,980 31,625,397.60 7.83
2 600703 三安光电 1,039,100 26,382,749.00 6.53
3 000786 北新建材 1,060,000 23,850,000.00 5.91
4 601628 中国人寿 710,000 21,619,500.00 5.35
5 600887 伊利股份 588,000 18,927,720.00 4.69
6 600019 宝钢股份 1,999,955 17,279,611.20 4.28
7 600196 复星医药 369,912 16,461,084.00 4.08
8 300015 爱尔眼科 415,839 12,807,841.20 3.17
9 000636 风华高科 961,800 11,426,184.00 2.83
10 002044 美年健康 500,000 10,935,000.00 2.71
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600521 华海药业 30,915,299.20 6.91
2 600019 宝钢股份 30,586,518.11 6.83
3 600507 方大特钢 29,771,948.36 6.65
4 002392 北京利尔 29,497,581.36 6.59
5 002110 三钢闽光 27,305,542.10 6.10
6 600056 中国医药 23,318,366.80 5.21
7 000786 北新建材 22,587,030.33 5.05
8 600703 三安光电 22,403,444.68 5.01
9 000932 *ST 华菱 21,930,801.00 4.90
10 601628 中国人寿 21,916,181.00 4.90
11 001979 招商蛇口 19,349,243.66 4.32 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
12 000401 冀东水泥 18,994,747.00 4.24
13 000717 韶钢松山 18,260,722.98 4.08
14 600887 伊利股份 18,086,544.55 4.04
15 300070 碧水源 16,263,796.44 3.63
16 601600 中国铝业 15,839,808.00 3.54
17 600104 上汽集团 14,974,259.00 3.35
18 600196 复星医药 14,657,221.00 3.27
19 002500 山西证券 13,435,917.00 3.00
20 601336 新华保险 13,305,718.22 2.97
21 600516 方大炭素 12,451,563.00 2.78
22 000166 申万宏源 12,244,775.50 2.74
23 600782 新钢股份 12,236,871.00 2.73
24 600392 盛和资源 12,224,023.00 2.73
25 601377 兴业证券 12,051,047.40 2.69
26 300015 爱尔眼科 12,012,385.55 2.68
27 000825 太钢不锈 11,523,380.00 2.57
28 601333 广深铁路 11,501,817.83 2.57
29 600487 亨通光电 11,449,887.95 2.56
30 002158 汉钟精机 11,183,639.20 2.50
31 000636 风华高科 10,836,548.00 2.42
32 600585 海螺水泥 10,833,587.00 2.42
33 601001 大同煤业 10,817,288.85 2.42
34 000778 新兴铸管 10,633,460.00 2.38
35 000776 广发证券 10,585,287.00 2.36
36 601668 中国建筑 10,100,248.00 2.26
37 002044 美年健康 10,057,476.00 2.25
38 300232 洲明科技 9,973,871.68 2.23
39 600340 华夏幸福 9,916,401.80 2.22
40 300265 通光线缆 9,404,634.17 2.10
41 002174 游族网络 9,247,949.88 2.07
42 002020 京新药业 9,131,499.00 2.04
43 600690 青岛海尔 9,054,482.00 2.02
44 600549 厦门钨业 9,044,681.00 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002110 三钢闽光 35,953,154.00 8.03
2 600507 方大特钢 31,742,058.33 7.09
3 002392 北京利尔 30,663,389.36 6.85
4 600782 新钢股份 28,695,348.00 6.41
5 000709 河钢股份 23,825,702.35 5.32
6 000776 广发证券 23,777,377.60 5.31
7 000401 冀东水泥 20,147,233.82 4.50
8 601668 中国建筑 18,043,794.00 4.03
9 002236 大华股份 18,041,712.30 4.03
10 000932 *ST 华菱 16,932,843.00 3.78
11 600019 宝钢股份 15,548,722.00 3.47
12 601607 上海医药 14,559,879.39 3.25
13 600999 招商证券 14,517,638.53 3.24
14 600104 上汽集团 14,409,059.61 3.22
15 002465 海格通信 14,119,134.62 3.15
16 000717 韶钢松山 14,018,239.96 3.13
17 001979 招商蛇口 13,728,389.29 3.07
18 600392 盛和资源 13,376,017.25 2.99
19 600056 中国医药 13,282,774.90 2.97
20 600118 中国卫星 12,967,260.44 2.90
21 002425 凯撒文化 12,839,496.45 2.87
22 600516 方大炭素 12,750,204.00 2.85
23 000825 太钢不锈 11,821,044.00 2.64
24 600329 中新药业 11,701,972.27 2.61
25 002158 汉钟精机 11,698,359.60 2.61
26 600585 海螺水泥 11,569,124.00 2.58
27 000878 云南铜业 11,446,733.40 2.56
28 600000 浦发银行 11,270,665.28 2.52
29 601001 大同煤业 11,228,086.00 2.51
30 300136 信维通信 11,175,106.14 2.50
31 000166 申万宏源 11,134,196.00 2.49
32 601117 中国化学 11,132,699.00 2.49
33 601377 兴业证券 11,122,841.40 2.48
34 000778 新兴铸管 11,051,733.00 2.47
35 600489 中金黄金 10,939,310.00 2.44 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
36 002500 山西证券 10,827,370.00 2.42
37 600703 三安光电 10,015,918.64 2.24
38 601336 新华保险 9,818,328.00 2.19
39 600569 安阳钢铁 9,693,967.52 2.17
40 601600 中国铝业 9,681,204.00 2.16
41 600808 马钢股份 9,427,894.64 2.11
42 002174 游族网络 9,340,283.15 2.09
43 002157 正邦科技 9,116,161.27 2.04
44 600966 博汇纸业 9,013,688.32 2.01
45 300433 蓝思科技 8,988,495.76 2.01
46 601333 广深铁路 8,978,507.50 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,218,860,836.31
卖出股票收入（成交）总额 1,283,450,868.53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 447,432.87 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 447,432.87 0.11
华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110038 济川转债 2,400 254,832.00 0.06
2 128021 兄弟转债 1,939 192,600.87 0.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 159,903.90
2 应收证券清算款 4,853,971.51
3 应收股利 -
4 应收利息 10,365.35
5 应收申购款 24,275.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,048,516.15
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,724 55,456.03 992,203.49 0.17% 593,718,247.14 99.83%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,295,050.96 0.2178%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 3 月 26 日 ）基金份额总额
1,706,941,661.53
本报告期期初基金份额总额 758,981,582.53
本报告期基金总申购份额 55,402,373.01
减:本报告期基金总赎回份额 219,673,504.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 594,710,450.63
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
2017年7月12日，经公司股东会批准吴海云女士为公司监事会主席。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了 3年的审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 831,068,572.18 33.31% 768,964.35 33.77% -
方正证券 1 475,573,835.00 19.06% 433,390.89 19.03% -
万联证券 2 460,597,661.72 18.46% 424,509.65 18.64% -
华创证券 1 184,361,305.75 7.39% 171,695.58 7.54% -
新时代证券 1 132,839,483.32 5.32% 121,056.26 5.32% -
国信证券 2 115,850,488.31 4.64% 84,719.89 3.72% -
宏信证券 2 94,094,717.72 3.77% 86,561.17 3.80% -
天风证券 1 66,114,682.20 2.65% 61,572.46 2.70% -
恒泰证券 1 43,907,605.19 1.76% 40,013.15 1.76% -
信达证券 1 42,802,767.75 1.72% 40,718.25 1.79% -
西藏东方财富 2 32,248,518.68 1.29% 29,486.25 1.29% -
华西证券 1 15,797,447.81 0.63% 14,711.80 0.65% -
华宝证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。 华泰柏瑞积极优选股票 2017 年年度报告摘要
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2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 8,370,724.10 100.00% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
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12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3月28日
