华 泰 柏 瑞 盛世 中 国 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年3 月28 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起, 由 “ 华泰 柏瑞 盛 世中国 股票 型证 券投 资基 金 ”更 名为 “华
泰柏瑞盛世中 国混合型 证 券投资基金 ” ,基金简 称 为 “华泰柏瑞 盛世中国 混 合 ” ,基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证券 报、上 海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞盛 世中 国混 合
基金主 代码 460001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 27 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,080,728,896.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 主 要 通过 股票 选择 ,辅 以适 度 的大 类资 产配 置调 整,
追求管 理资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金以 股票 类资 产为 主要 投 资工 具, 通过 精选 个股
获 取 资产 的长 期增 值; 以债 券 类资 产作 为降 低组 合风
险 的 策略 性投 资工 具, 通过 适 当的 大类 资产 配置 来降
低组合 的系 统性 风险 。
业绩比 较基 准 标 普 中 国 A 股 300 指数 ×70% + 中 信 国 债 指 数
×30%( 2005 /4/2 7-2015/8/5)
标 普 中 国 A 股 300 指数 ×70% + 中 证 全 债 指 数
×30%( 2015 /8/6-至今)
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 233,196,533.18 -164,975,591.40 2,077,656,963.65
本期利 润 413,377,602.57 -440,700,024.01 1,710,011,393.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1231 -0.1218 0.4597
本期基 金份 额净 值增 长率 30.11% -20.78% 31.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0470 0.0205 0.4229
期末基 金资 产净 值 1,604,590,909.61 1,582,256,745.02 2,299,109,558.16
期末基 金份 额净 值 0.5208 0.4406 0.9626
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 7.57% 1.01% 4.01% 0.57% 3.56% 0.44%
过去六 个月 17.70% 0.84% 7.85% 0.49% 9.85% 0.35%
过去一 年 30.11% 0.79% 16.95% 0.45% 13.16% 0.34%
过去三 年 35.67% 1.90% 17.63% 1.15% 18.04% 0.75%
过去五 年 93.14% 1.68% 53.83% 1.05% 39.31% 0.63% 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
486.84% 1.58% 267.19% 1.23% 219.65% 0.35%
注: 本 基金 的业 绩基 准由 标普中 国 A 股300 指 数和 中证全 债指 数按 照 70% 与30% 之比 构建 , 并 每日
进行再 平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:图 示日 期 为2005 年4 月27 日至2017 年 12 月31 日。
按基金 合同 规定 ,本 基金 自基金 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期, 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资
比例已 达到 基金 合同 第十 三条中 “ (二 ) 投资 范围 ”以及 “ (八 ) 投资 组合 ”中规 定的 各项 比例 ,
投资于 股票 的比 例为 基金 净资产 的 60%-90%, 债券 投资为 基金 净资 产 的0%-40% 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位: 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 0.4700 58,686,117.09 93,720,239.23 152,406,356.32 注:-
2016 3.1400 6,116,972,561.52 410,041,808.06 6,527,014,369.58 注:-
2015 - - - - 注:-
合计 3.6100 6,175,658,678.61 503,762,047.29 6,679,420,725.90 注:-
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准, 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 , 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 (原 AIGGIC ) 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 , 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投 资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日,华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张慧
投 资 部 总
监 助 理 ,
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 9 月
16 日
- 10 年
经济学 硕士 , 10 年证 券
从业经历。2007 年 7
月至 2010 年 6 月任 国
泰 君安证券股份有限
公司研 究员 。2010 年6
月加入华泰柏瑞基金
管理有 限公 司, 历任 研
究员、 高级 研究 员、 基
金经理 助理 ,2013 年9
月起任华泰柏瑞盛世
中国混合型证券投资
基金的 基金 经理 ,2014
年5 月 起任 华泰 柏瑞 创
新升级混合型证券投
资基金的基金经理,
2015 年 2 月起 任华 泰
柏瑞创新动力灵活配
置混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2016
年1 月 起任 投资 部总 监
助理。
注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定,在严 格 控制风险的基 础上,忠 实 履行基金管理 职责,为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 , 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定, 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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报告期内,本 基 金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求, 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度,从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ,对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块;对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估, 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗(如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 , 综 合 判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 , 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内, 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离,实 行集中交 易 制度,由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务,为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况,不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰,独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理, 公平交易
的相关管理制 度健全, 投 资决策流程完 善,各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析 表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ,不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现, 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查,交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制,风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内,该制 度执行情 况 良好,无论在 二级市 场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中,均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 1 次, 系因 策略 调仓 需要, 后续 交易 日还 有持 续卖出 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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17 年 市场 呈现 分化 行情, 各领域 的龙 头公 司受 到市 场追捧 , 低 市盈 率个 股整 体上战 胜了 高 市
盈率个 股, 在盈 利和 估值 的双击 下, 绩优 股趋 势上 行。全 年沪 深 300 指数 上 涨 21.8% ,中 证 500
指数略 跌0.2% ,而 创业 板 指数大 跌 10.7% 。
1 季 度流 动性 环境 持续 收 紧,但 强势 美元 的局 面较 去年 4 季度 得到 一定 的缓 解,这 导致 人民
币贬值 的状 况改 善 , 海 外 资金有 一定 的回 流趋 势 , 市场指 数小 幅反 弹 。 行 业 轮动的 现象 非常 明显 ,
周期、 消费 、成 长均 有轮 动表现 。进 入 3 月之 后, 由于市 场担 心经 济见 顶回 落,以 及供 给的 释 放
加大, 行业 机会 转向 了消 费和成 长白 马方 向 。 以白 酒、医 药和 电子 为代 表的 行业 在 3 月 份取 得 了
较大的 超额 收益 。
进入2 季度 之后 , 金融 “ 去杠杆 ” 开 始显 著加 快 , 短端利 率快 速抬 升 , 市 场 恐慌情 绪较 重 。6
月之后,监管 部门的态 度 有所缓和,市 场逐渐企 稳 ,市场表现出 先抑后扬 的 走势。投资 者普遍选
择业绩 确定 性较 高的 行业 ,消费 类行 业和 大市 值公 司受到 资金 的青 睐。
3 季 度流 动性 环境 较 2 季 度宽松 ,央 行态 度更 加缓 和,金 融监 管基 调在 边际 上有所 放缓 。 同
时,3 季 度美 元指 数持 续 走低 , 加 上人 民币 升值 , 使得海 外资 金有 一定 的回 流趋势 。 周期 、 消费、
成长及金融风 格均有轮 动 表现,其中涨 价周期股 表 现最为 抢眼。7-8 月 份, 在 “ 需求下滑 慢于预
期” 叠加 “供 给收缩快 于 预期 ”的双重 催化下, 周 期品价格快速 上涨,带 动 上游煤炭、 钢铁、有
色金属 等行 业迎 来一 波年 内最大 “涨价 ” 行情 。而 市场风 险偏 好的 提升 使得 成长股 自 7 月中 下 旬
以后反 弹明 显, 尤其 以新 能源汽 车、5G、 人工 智能 等新兴 产业 龙头 个股 涨幅 靠前。
4 季度 , 市 场先 扬后 抑, 大 部分个 股在 国庆 第二 周开 始调整 , 白 马股 的上 涨则 延续到 了 11 月
中旬。随着年 末效应和 资 管新规的影响 ,市场整 体 有一定回落。 个股和行 业 分化剧烈, 消费和金
融取得 了正 收益 ,而 小盘 题材股 、周 期股 跌幅 居前 。
本基金在报告 期内对仓 位 方面没有做过 多调整, 行 业结构上以消 费性行业 和 电子等成长白 马
为基础 配置 ,在 3 季 度初 期参与 了钢 铁、 煤炭 、有 色等周 期性 行业 的波 段行 情。在 8 月 之后 , 逐
步兑现这类股 票的收益 , 增配了食品、 白酒、成 长 以及金融类股 票的比例 , 主题投资方 面参与较
少。 在 4 季 度操 作以 持仓 结构的 调整 与优 化为 主。 基金组 合以 有成 长空 间的 成长股 和景 气度 较 高
的消费 品为 基础 持仓 , 金 融中相 对看 好银 行的 盈利 修复。 尽管 在 11 月 下旬 的 调整中 基金 净值 有一
定回落 ,但 到年 末时 基金 净值基 本回 到年 内高 点。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.5208 元; 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 30.11%,业
绩比较 基准 收益 率 为16.95% 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 18 年 ,我 们认 为预 期 收益率 要较 17 年降 低。 投 资者面 临的 环境 是经 济温 和放缓 和流 动
性中性 偏紧 。 经 济韧 性会 比较强 , 供 给侧 改革 的结 果是企 业盈 利将 围绕 一个 上升的 盈利 中枢 波动 ,
但需求回落的 趋势较为 确 定。金融去杠 杆不会松 懈 ,但不发生处 置风险的 原 则是政策的 底线。实
体经济 的融 资成 本可 能将 抬升, 长端 利率 高位 震荡 。18 年仍 为结 构性 机会 年 份, 预 期收 益的 获得
需建立 在盈 利增 长的 基础 上, 而 非估 值。
1 月份市场首 先修复了 相 对估值最低的 银行、地 产 、券商。接着 行情围绕 通 胀受益的消费 、
周期板 块 , 随 着美 国劳 工 数据的 公布 , 最终 演变 为 对全球 通胀 上行 的极 度担 心, 叠加 金融 去杠 杆,
市场全 面下 跌。
我们认 为, 在信 贷逐 渐收 紧的背 景下 ,18 年 的宏 观 需求会 呈现 逐级 回落 的态 势, 这 对于 全部
A 股 的盈 利增 速水 平会 产 生不利 的影 响, 但不 至于 回到 12-13 年的 通缩 水平 。一方 面, 供给 侧改
革政策的动态 调整,使 得 传统行业盈利 的韧性强 于 过去,另一方 面,龙头 公 司的行业集 中度提升
将带动 其盈 利状 况好 于所 在行业 整体 的盈 利水 平。 因此, 结构 性的 细分 龙 头 和个股 机会 仍然 存 在 。
另外 , 我 们需 要关 注全 球 宏观环 境 在18 年的 变化 , 这将制 约今 年每 轮行 情的 高度 。 我 们看 到
不仅美联储加 息预期在 逐 步抬升,欧洲 、日 本也 均 有退出宽松计 划的意图 。 对国内而言 ,信贷呈
现出价升量缩 的态势, 并 且短期内很难 出现扭转 这 种预期的信号 。这些流 动 性层面的因 素,导致
估值的扩张空 间有限, 因 此对于预期波 动带来的 股 价大幅变化, 需要注意 投 资的节奏, 这点会给
收益率 带来 较大 的差 别。
自下而上来看 ,业绩导 向 的风格将会延 续,对估 值 的容忍度将会 降低。精 选 细分景气行业 ,
挖掘个 股是 我们 的投 资思 路。我 们认 为大 消费+大 金 融是 18 年 较好 的基 础性 配 置,业 绩成 长股 和
有成长 属性 且具 备供 给收 缩能力 的低 估值 周期 股具 有弹性 。 不 同于17 年的 趋 势策略 , 我 们认 为反
转策略 在 18 年 可能 较 好 。 操作方 面 , 目 前本 基金 持 仓结构 相对 均衡 , 以业 绩 成长+ 消费 升级 为主,
金融和周期为 辅。我们 将 择机增加大金 融行业配 比 ,择机减持周 期股。随 着 财报逐渐披 露,我们
将对组 合的 行业 和公 司构 成做进 一步 优化 ,通 过精 选行业 和个 股获 取超 额收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 , 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 , 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求, 继续致力 于 内控机制的 完善,加华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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强内部风险的 控制与防 范 ,确保各项法 规和管理 制 度的落实,保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序,通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法,独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 , 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改,
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下:
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作, 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有: 严格执行 集 中交易制度, 各基金相 互 独立,交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成;对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置, 并 由风险控制部 门进行实 时 监控,杜绝 出现违规
行为;严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ;通过以上 措施,保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程, 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定,
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ,确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函,要 求相关部 门 限期整改, 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查, 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求, 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度, 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等,有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展, 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 , 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 , 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ,不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性, 努力防范 各 种风险,为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期 内, 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程,定期评估 估值技术 的 合理性,每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 , 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ,在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ,基 金收 益分 配每 年至 多 6 次;全
年基金收益分 配比例不 得 低于年度基金 可供分配 收 益的 80%; 基金收益 分配 后每份基金份 额的净
值不能 低于 面值 。 本期 末 , 基 金可 供分 配利 润为144,780,415.03 元 。 本报 告期 内, 本基 金符 合分
红条件 ,于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 11 月 15 日 分别进 行分 配, 每 10 份 基 金份额 共派 发现 金
红利0.47 元, 利润 分配 合 计 152,406,356.32 元。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
注:无 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券
投资基 金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
第 14 页 共 44 页
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21073 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人:
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容
我们审计了华泰柏瑞 盛世 中国混合型证券投资 基金( 以下简称“华
泰柏瑞 盛世 中国 基金 ”) 的 财务报 表 , 包 括2017 年 12 月 31 日 的资
产负债表,2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二) 我们的 意见
我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制,公 允反 映
了华泰 柏瑞 盛世 中国 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于华 泰 柏瑞盛 世中 国
基金, 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
第 15 页 共 44 页
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华泰柏 瑞盛 世中 国基 金的 基金管 理人 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司
(以下 简称 “ 基 金管 理人 ”) 管理 层负 责按 照企 业会 计 准则和 中国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表, 使其 实 现公允 反映, 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制, 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞盛 世中 国
基金的 持续 经营 能力 , 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) , 并运
用持续 经营 假设 , 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 盛世 中
国基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 盛世 中国 基金 的财务 报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ;
设计和 实施 审计 程序 以 应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ,以 设计 恰当 的审 计程序 ,但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞盛世 中国 基金
持续经 营能 力产 生重 大疑 虑的事 项或 情况 是否 存在 重大不 确定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性, 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露;
如果披 露不 充分 , 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 , 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 盛世 中国 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露), 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
109,028,222.48 177,037,637.84
结算备 付金
4,018,583.21 7,788,541.10
存出保 证金
456,323.60 887,432.95
交易性 金融 资产
1,496,035,721.26 1,413,409,461.03
其中: 股票 投资
1,436,313,521.26 1,413,409,461.03
基金投 资
- -
债券投 资
59,722,200.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
5,420,670.86 42,400,162.29
应收利 息
1,030,836.58 53,762.05
应收股 利
- - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
第 17 页 共 44 页
应收申 购款
259,557.24 50,910.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,616,249,915.23 1,641,627,908.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,010,645.49 -
应付赎 回款
1,650,891.80 1,398,855.23
应付管 理人 报酬
2,009,117.27 2,124,734.64
应付托 管费
334,852.88 354,122.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,186,265.21 3,728,299.90
应交税 费
214,950.00 214,950.00
应付利 息
- -
应付利 润
- 50,277,454.02
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,252,282.97 1,272,746.80
负债合 计
11,659,005.62 59,371,163.07
所有者权益:
实收基 金
1,289,191,382.98 1,502,824,140.62
未分配 利润
315,399,526.63 79,432,604.40
所有者 权益 合计
1,604,590,909.61 1,582,256,745.02
负债和 所有 者权 益总 计
1,616,249,915.23 1,641,627,908.09
注: 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.5208 元 , 基 金份 额总 额3,080,728,896.38
份。
7.2 利润表
会计主 体: 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
460,633,630.16 -384,578,901.59
1.利息 收入
2,376,144.44 4,453,442.13 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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其中: 存款 利息 收入
1,319,928.71 4,213,460.48
债券利 息收 入
1,005,465.46 144,934.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
50,750.27 95,047.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
277,772,746.86 -123,920,466.67
其中: 股票 投资 收益
261,375,485.29 -136,208,554.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
129,152.92 5,608,530.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
16,268,108.65 6,679,557.45
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
180,181,069.39 -275,724,432.61
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
303,669.47 10,612,555.56
减: 二、费用
47,256,027.59 56,121,122.42
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 23,564,463.72 27,703,834.56
2.托 管费 7.4.8.2.2 3,927,410.61 4,617,305.87
3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
19,308,732.47 23,323,794.26
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
455,420.79 476,187.73
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
413,377,602.57 -440,700,024.01
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
413,377,602.57 -440,700,024.01
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
第 19 页 共 44 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 413,377,602.57 413,377,602.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-213,632,757.64 -25,004,324.02 -238,637,081.66
其中:1. 基 金申 购款 152,956,812.85 20,110,281.13 173,067,093.98
2. 基金 赎回 款 -366,589,570.49 -45,114,605.15 -411,704,175.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -152,406,356.32 -152,406,356.32
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,289,191,382.98 315,399,526.63 1,604,590,909.61
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
999,308,449.31 1,299,801,108.85 2,299,109,558.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -440,700,024.01 -440,700,024.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
503,515,691.31 5,747,345,889.14 6,250,861,580.45
其中:1. 基 金申 购款 8,539,202,351.72 6,266,294,053.16 14,805,496,404.88
2. 基金 赎回 款 -8,035,686,660.41 -518,948,164.02 -8,554,634,824.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -6,527,014,369.58 -6,527,014,369.58
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰盛 世中 国股 票型 证券 投资基 金、 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金,以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以 下简称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 19 号《 关于 同 意友邦 华泰 盛世 中国 股票 型证券 投资 基金 设
立的批 复》 核准 , 由 友邦 华 泰基金 管理 有限 公司(已自 2010 年4 月30 日 起更 名为华 泰柏 瑞基 金管
理有限 公司)依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《友 邦华 泰盛 世中 国 股票型 证券 投资 基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限不 定,首 次 设 立募集不 包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币900,348,752.84 元 , 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 普 华
永道中 天验 字(2005) 第 48 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案, 《友 邦 华泰盛 世中 国股 票
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2005 年 4 月 27 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
900,519,775.77 份 基金 份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 171,022.93 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《华泰柏 瑞盛世中 国 股票型证券投 资基 金招 募 说明书》和《 友邦华泰 基 金管理有限公 司
关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于
2007 年9 月3 日进 行了 基 金份额 拆分 , 拆 分比 例为2.390029438 , 并 于2007 年9 月 4 日进 行了 变
更登记 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 华泰柏 瑞盛 世
中国股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更名 为华 泰柏 瑞盛 世中 国混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞盛世中国 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资于 股 票的比例为基 金净资产 的 60%-90% ,债券投 资
为基金 净资 产 的0%-40%。 此外, 本基 金保 留的 现金 或者投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 资
产比例 合计 不低 于基 金净 资产 的 5%。 自基 金合 同生 效日 至 2015 年11 月2 日 本基金 的业 绩比 较 基
准为: 中信 标普 300 指数 ×70%+ 中信 国债 指数 ×30 % 。根据 本基 金的 基金 管理 人 于 2015 年 11 月华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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2 日发布的《 华泰柏瑞 基 金管理有限公 司关于华 泰 柏瑞盛世中国 混合型证 券 投资基金业 绩 比较基
准指数 更名 公告 》 , 自2015 年 11 月2 日 起, 本基 金 业绩比 较基 准变 更为 : 标 普中 国 A 股 300 指数
×70%+ 中证 全债 指数 ×30 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 盛世中 国混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状 况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ,对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票, 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他 收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
975,740,420.17 7.72% 1,208,337,953.56 7.85%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金与 关联 方未 进行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
889,191.51 7.63% - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券股份
有限公司
1,101,160.03 7.77% 1,101,160.03 29.54%
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,564,463.72 27,703,834.56
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,501,426.36 4,742,628.64
注:支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,927,410.61 4,617,305.87
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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单位: 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
注:本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期 及2016 年 度 ,基金 管理 公司 未投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 报告 期 及2016 年 度 ,除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
109,028,222.48 1,226,681.02 177,037,637.84 4,086,136.15
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注:本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002507
涪陵
榨菜
2017
年 12
月4 日
重大
资产
重组
17.95 - - 4,278,459 45,689,361.75 76,798,339.05 -
600309
万华
化学
2017
年 12
月5 日
重大
事项
37.67 - - 408,233 16,354,364.01 15,378,137.11 -
600525
长园
集团
2017
年 12
月 25
日
重大
资产
重组
15.79
2018
年1 月
10 日
17.30 12,020 178,913.89 189,795.80 -
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
6.64
2018
年2 月
26 日
7.28 23,600 153,163.26 156,704.00 -
000930
中粮
生化
2017
年 10
月 24
日
重大
资产
重组
13.34 - - 6,963 92,290.96 92,886.42 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
600685
中船
防务
2017
年9 月
27 日
重大
事项
26.66
2018
年3 月
21 日
24.05 700 22,657.21 18,662.00 -
000971
高升
控股
2017
年 10
月 16
日
重大
事项
16.79
2018
年1 月
9 日
16.89 32 788.95 537.28 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ,本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券余 额 0 元 ,无 债 券
作为质 押。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额0.00 元。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新
质押式回购下 转入质押 库 的债券,按证 券交易所 规 定的比例折算 为标准券 后 ,不低于债 券回购交
易的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,343,562,274.60 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 152,473,446.66 元, 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 :第 一层 次 1,326,322,940.80 元 ,第 二层 次 87,086,520.23
元,无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价 值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》 的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值 税 应纳 税额中 抵减 。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例(% )
1 权益投 资 1,436,313,521.26 88.87
其中: 股票 1,436,313,521.26 88.87
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 59,722,200.00 3.70
其中: 债券 59,722,200.00 3.70
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,046,805.69 6.99
8 其他各 项资 产 7,167,388.28 0.44
9 合计 1,616,249,915.23 100.00
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 47,347,867.60 2.95
C
制造业 1,065,510,813.34 66.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
42,996,295.73 2.68
E
建筑业 486,837.99 0.03
F
批发和 零售 业 485,668.91 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,559,715.65 2.40
H
住宿和 餐饮 业 42,941.09 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,653,974.77 2.16
J
金融业 70,387,997.66 4.39
K
房地产 业 11,332,092.24 0.71
L
租赁和 商务 服务 业 76,221,940.69 4.75
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,039,436.39 1.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 31,247,939.20 1.95
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,436,313,521.26 89.51
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 000636 风华高 科 6,961,098 82,697,844.24 5.15
2 000858 五 粮 液 1,023,246 81,736,890.48 5.09
3 600887 伊利股 份 2,473,632 79,626,214.08 4.96
4 002507 涪陵榨 菜 4,278,459 76,798,339.05 4.79
5 600521 华海药 业 2,477,891 74,634,076.92 4.65
6 600703 三安光 电 2,384,780 60,549,564.20 3.77
7 603816 顾家家 居 975,565 57,529,068.05 3.59
8 000596 古井贡 酒 864,200 56,752,014.00 3.54
9 300232 洲明科 技 3,797,540 54,304,822.00 3.38
10 002027 分众传 媒 3,759,024 52,927,057.92 3.30
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601398 工商银 行 144,377,844.39 9.12
2 000651 格力电 器 125,529,873.85 7.93
3 002027 分众传 媒 98,200,655.40 6.21
4 600019 宝钢股 份 94,952,159.19 6.00
5 601939 建设银 行 87,672,385.56 5.54
6 000858 五 粮 液 86,247,690.40 5.45
7 600887 伊利股 份 82,877,823.15 5.24
8 600521 华海药 业 82,384,778.85 5.21
9 601328 交通银 行 82,224,483.30 5.20
10 000636 风华高 科 81,443,659.08 5.15
11 600054 黄山旅 游 78,922,009.59 4.99 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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12 601600 中国铝 业 77,955,897.61 4.93
13 300418 昆仑万 维 77,894,360.61 4.92
14 600566 济川药 业 77,800,499.84 4.92
15 000786 北新建 材 77,107,737.63 4.87
16 601288 农业银 行 76,892,327.00 4.86
17 000333 美的集 团 75,497,537.63 4.77
18 600703 三安光 电 74,811,811.68 4.73
19 002507 涪陵榨 菜 73,722,534.86 4.66
20 600056 中国医 药 69,232,862.45 4.38
21 603816 顾家家 居 66,485,446.68 4.20
22 600872 中炬高 新 63,373,168.19 4.01
23 000596 古井贡 酒 61,687,352.00 3.90
24 002127 南极电 商 61,180,957.59 3.87
25 600688 上海石 化 60,689,496.66 3.84
26 002241 歌尔股 份 59,032,756.87 3.73
27 600309 万华化 学 58,467,534.11 3.70
28 600104 上汽集 团 57,581,060.24 3.64
29 002139 拓邦股 份 57,369,243.53 3.63
30 000776 广发证 券 55,649,989.96 3.52
31 002142 宁波银 行 55,154,788.11 3.49
32 600030 中信证 券 53,550,980.07 3.38
33 300065 海兰信 52,455,991.32 3.32
34 601668 中国建 筑 50,709,568.00 3.20
35 300088 长信科 技 50,525,585.87 3.19
36 300232 洲明科 技 50,084,470.42 3.17
37 000423 东阿阿 胶 49,885,633.80 3.15
38 600808 马钢股 份 49,600,891.52 3.13
39 600702 沱牌舍 得 48,968,475.08 3.09
40 002430 杭氧股 份 47,837,798.01 3.02
41 600029 南方航 空 47,512,479.00 3.00
42 601628 中国人 寿 47,464,589.33 3.00
43 601601 中国太 保 47,252,744.35 2.99
44 600518 康美药 业 47,118,201.38 2.98
45 601607 上海医 药 46,675,265.81 2.95
46 000983 西山煤 电 46,502,866.00 2.94
47 600256 广汇能 源 45,772,169.42 2.89 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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48 000826 启迪桑 德 45,597,051.14 2.88
49 002195 二三四 五 45,029,258.08 2.85
50 000717 韶钢松 山 44,459,362.00 2.81
51 600036 招商银 行 44,209,452.70 2.79
52 601818 光大银 行 44,013,123.99 2.78
53 002415 海康威 视 43,370,381.38 2.74
54 002174 游族网 络 43,004,314.57 2.72
55 601318 中国平 安 41,009,872.00 2.59
56 000898 鞍钢股 份 40,424,365.35 2.55
57 601225 陕西煤 业 40,243,764.68 2.54
58 600809 山西汾 酒 38,165,342.94 2.41
59 300070 碧水源 38,029,875.20 2.40
60 002456 欧菲科 技 37,493,112.12 2.37
61 000709 河钢股 份 36,959,624.86 2.34
62 002120 韵达股 份 36,148,012.26 2.28
63 002222 福晶科 技 35,584,287.96 2.25
64 000739 普洛药 业 35,266,407.08 2.23
65 002078 太阳纸 业 34,811,559.13 2.20
66 600845 宝信软 件 33,180,593.06 2.10
67 002466 天齐锂 业 32,878,290.80 2.08
68 000415 渤海金 控 32,575,088.11 2.06
69 601088 中国神 华 31,985,377.80 2.02
70 601186 中国铁 建 31,952,968.55 2.02
注:不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002236 大华股 份 129,689,653.23 8.20
2 000651 格力电 器 129,611,786.77 8.19
3 600056 中国医 药 121,665,736.06 7.69
4 601398 工商银 行 118,258,256.13 7.47
5 002430 杭氧股 份 115,273,853.47 7.29
6 002475 立讯精 密 108,497,146.11 6.86
7 600019 宝钢股 份 97,331,101.54 6.15
8 000333 美的集 团 86,583,611.90 5.47 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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9 601328 交通银 行 83,480,653.76 5.28
10 002239 奥特佳 79,004,644.14 4.99
11 601600 中国铝 业 78,744,042.28 4.98
12 000826 启迪桑 德 78,484,452.20 4.96
13 601939 建设银 行 77,879,360.76 4.92
14 300418 昆仑万 维 77,876,651.48 4.92
15 002138 顺络电 子 77,577,501.50 4.90
16 600566 济川药 业 77,061,312.94 4.87
17 601288 农业银 行 76,403,167.00 4.83
18 002519 银河电 子 76,232,283.21 4.82
19 000858 五 粮 液 75,513,940.29 4.77
20 300232 洲明科 技 73,867,743.47 4.67
21 601607 上海医 药 73,540,561.07 4.65
22 600054 黄山旅 游 71,924,761.79 4.55
23 600104 上汽集 团 67,968,450.17 4.30
24 600298 安琪酵 母 62,274,374.59 3.94
25 600688 上海石 化 61,282,115.19 3.87
26 600166 福田汽 车 60,631,550.92 3.83
27 600519 贵州茅 台 60,313,631.50 3.81
28 600808 马钢股 份 59,207,034.74 3.74
29 002142 宁波银 行 58,801,157.87 3.72
30 000709 河钢股 份 58,180,493.01 3.68
31 002241 歌尔股 份 57,374,367.22 3.63
32 000717 韶钢松 山 56,066,247.57 3.54
33 000423 东阿阿 胶 55,554,592.80 3.51
34 600518 康美药 业 55,482,621.74 3.51
35 000776 广发证 券 54,173,469.85 3.42
36 002027 分众传 媒 54,097,059.90 3.42
37 300088 长信科 技 53,245,851.10 3.37
38 601601 中国太 保 53,091,367.79 3.36
39 600030 中信证 券 52,749,867.16 3.33
40 600703 三安光 电 51,762,040.15 3.27
41 002007 华兰生 物 50,237,174.50 3.18
42 600029 南方航 空 49,389,585.98 3.12
43 601668 中国建 筑 49,115,157.76 3.10
44 600809 山西汾 酒 48,681,434.65 3.08
45 002415 海康威 视 48,149,834.17 3.04
46 601628 中国人 寿 47,519,418.81 3.00 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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47 601377 兴业证 券 47,307,848.43 2.99
48 601318 中国平 安 46,354,166.20 2.93
49 600309 万华化 学 45,480,269.78 2.87
50 601818 光大银 行 45,357,476.87 2.87
51 600036 招商银 行 44,907,368.59 2.84
52 601225 陕西煤 业 44,526,611.34 2.81
53 002174 游族网 络 43,427,384.23 2.74
54 600887 伊利股 份 42,979,213.68 2.72
55 002507 涪陵榨 菜 42,341,437.94 2.68
56 600160 巨化股 份 42,327,550.27 2.68
57 603868 飞科电 器 41,979,963.86 2.65
58 002222 福晶科 技 41,117,801.70 2.60
59 002456 欧菲科 技 40,464,753.90 2.56
60 002273 水晶光 电 40,422,589.27 2.55
61 002195 二三四 五 40,104,404.16 2.53
62 000501 鄂武商 A 39,335,799.00 2.49
63 600872 中炬高 新 38,896,882.16 2.46
64 300070 碧水源 38,743,486.55 2.45
65 600109 国金证 券 38,501,828.66 2.43
66 600885 宏发股 份 38,264,324.32 2.42
67 000898 鞍钢股 份 37,793,390.60 2.39
68 000028 国药一 致 37,773,898.09 2.39
69 000983 西山煤 电 37,111,581.80 2.35
70 600511 国药股 份 37,091,827.19 2.34
71 600782 新钢股 份 36,923,681.91 2.33
72 002466 天齐锂 业 35,979,422.58 2.27
73 600268 国电南 自 35,830,272.23 2.26
74 300115 长盈精 密 35,361,858.57 2.23
75 000066 中国长 城 35,198,442.61 2.22
76 002019 亿帆医 药 34,052,967.01 2.15
77 000488 晨鸣纸 业 33,834,604.36 2.14
78 000568 泸州老 窖 32,505,963.08 2.05
79 002078 太阳纸 业 32,452,157.09 2.05
80 000415 渤海金 控 32,018,908.76 2.02
注:不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,116,612,229.64
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,535,368,404.09
注:不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,706,000.00 3.72
其中: 政策 性金 融债 59,706,000.00 3.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 16,200.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,722,200.00 3.72
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 170207 17 国开 07 400,000 39,808,000.00 2.48
2 150418 15 农发 18 200,000 19,898,000.00 1.24
3 128024 宁行转 债 87 8,700.00 0.00
4 128029 太阳转 债 75 7,500.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的, 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 456,323.60
2 应收证 券清 算款 5,420,670.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,030,836.58
5 应收申 购款 259,557.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,167,388.28
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002507 涪陵榨 菜 76,798,339.05 4.79 停牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
162,792 18,924.33 17,696,763.35 0.57% 3,063,032,133.03 99.43%
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
371,923.96 0.0121%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2005 年 4 月 27 日 ) 基金 份额 总额
900,519,775.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,591,244,889.13
本报告 期基 金总 申购 份额 365,509,327.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 876,025,320.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,080,728,896.38
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年7 月12 日, 经公 司股东 会批 准, 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 (特 殊普 通合 伙) 的报酬 为 100000 元 人民 币 , 该事 务所 已向 本基 金提 供了 13 年 的审 计服
务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,512,133,394.21 19.87% 2,339,547.59 20.08% -
长江证券 1 1,668,775,488.11 13.20% 1,554,124.24 13.34% -
广发证券 2 1,291,717,173.21 10.22% 1,186,697.99 10.19% -
华安证券 2 1,166,064,476.98 9.22% 1,069,316.89 9.18% -
中信建投 3 1,163,118,511.23 9.20% 1,062,428.32 9.12% -
华泰证券 2 975,740,420.17 7.72% 889,191.51 7.63% - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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兴业证券 1 709,698,815.36 5.61% 646,751.13 5.55% -
光大证券 2 646,268,432.79 5.11% 588,945.79 5.05% -
东北证券 1 614,579,344.33 4.86% 572,355.51 4.91% -
华鑫证券 1 439,770,243.15 3.48% 400,763.51 3.44% -
东吴证券 2 381,984,521.27 3.02% 348,102.93 2.99% -
国泰君安 1 318,869,751.04 2.52% 296,963.60 2.55% -
东方证券 2 147,477,431.78 1.17% 135,968.78 1.17% -
方正证券 2 139,050,153.18 1.10% 129,497.16 1.11% -
瑞银证券 2 123,202,961.19 0.97% 112,275.05 0.96% -
中信证券 1 116,183,722.41 0.92% 105,878.57 0.91% -
华融证券 1 107,902,009.19 0.85% 98,332.09 0.84% -
安信证券 2 64,018,765.22 0.51% 59,619.90 0.51% -
恒泰证券 1 57,986,700.95 0.46% 54,002.96 0.46% -
西藏同信 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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西部证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 2,276,721.60 45.44% - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 1,191.20 0.02% - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华鑫证券 37,085.24 0.74% - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 2,695,510.00 53.80% - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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渤海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注:1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ,经营行为规 范,具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构, 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件:
1) 具 有相 应的 业务 经营 资格;
2) 诚 信记 录良 好, 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ,未受 监管 机构 重大 处罚 ;
3) 资金 雄厚, 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格, 具 备健全 的内 控制 度, 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 , 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5) 具备 研究 实力 , 有 固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务,并能 根据基金 投 资的特定要 求,提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日