华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券
基金主 代码 000186
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 141,278,227.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 合 理控 制风 险的 基础 上， 追 求基 金资 产的 长期 稳健
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益
投资策 略 本 基 金将 在对 宏观 经济 走势 、 利率 变化 趋势 、收 益率
曲 线 形态 变化 和发 债主 体基 本 面分 析的 基础 上， 综合
运 用 久期 管理 策略 、期 限结 构 配置 策略 、骑 乘策 略、
息 差 策略 等主 动投 资策 略， 选 择合 适的 时机 和品 种构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 较低 风险 品种 ，预 期收
益 和 预期 风险 高于 货币 市场 基 金， 低于 混合 型基 金和
股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 3,189,048.44 19,322,329.67 39,021,022.33
本期利 润 4,593,202.86 3,603,622.29 51,231,971.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0287 0.0038 0.0789
本期基 金份 额净 值增 长率 3.11% -0.04% 9.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0145 -0.0036 0.0302
期末基 金资 产净 值 143,706,169.37 411,413,943.36 683,227,887.51
期末基 金份 额净 值 1.017 0.997 1.047
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、基 金合 同生 效日 为2013 年 11 月 13 日，2013 年 的主要 财务 指标 根据 当年 的实际 存续 期计 算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.05% 0.64% 0.01% -0.54% 0.04%
过去六 个月 1.58% 0.06% 1.28% 0.01% 0.30% 0.05%
过去一 年 3.11% 0.05% 2.53% 0.01% 0.58% 0.04%
过去三 年 12.53% 0.08% 8.24% 0.01% 4.29% 0.07% 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
24.91% 0.12% 12.81% 0.01% 12.10% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2013 年11 月13 日至 2017 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例已达到 基金合同 第 十二部分（二 ）投资范 围 中规定的各项 比例：投 资 于债券资产 的比例不
低于基 金资 产 的80% ， 其 中 对信用 债券 的投 资比 例不 低于债 券资 产 的 80% ； 现 金 或到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%；权证 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 3% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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注：基 金合 同生 效日 为2013 年 11 月13 日，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.110 1,248,770.12 59,674.04 1,308,444.16 注：-
2016 0.500 63,462,376.19 1,446,541.19 64,908,917.38 注：-
2015 1.070 37,467,096.89 122,982.36 37,590,079.25 注：-
合计 1.680 102,178,243.20 1,629,197.59 103,807,440.79 注：-
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资基 金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、 华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日，华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈东
固 定 收 益
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
13 日
2017 年 11 月 27 日 10 年
金融学 硕士 ， 10 年证 券
从业经 历。 曾任 深圳 发
展银行 （现 已更 名为 平
安银行 ） 总 行金 融市 场
部固定收益与衍生品
交易员 ， 负 责本 外币 理
财产品的资产管理工
作； 中 国工 商银 行总 行
金融市场部人民币债
券交易 员， 负责 银行 账
户的自营债券投资工
作。 2012 年9 月 加入 华
泰柏瑞基金管理有限
公司，2012 年 11 月起
任华泰柏瑞金字塔稳
本增利债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2013
年9 月 起任 华泰 柏瑞 丰
盛纯债债券型证券投
资基金的基金经理，
2013 年 11 月至 2017
年 11 月任 华泰 柏瑞 季
季红债券型证券投资
基金的 基金 经理 ，2014
年 12 月起 任华 泰柏 瑞
丰汇债券型证券投资
基 金的 基金 经理 ，2015
年1 月 起任 固定 收益 部
副总监 。 2016 年1 月起
任固定收益部总监。
2017 年11 月起 任华 泰
柏瑞稳健收益债券型
证券投资基金和华泰
柏瑞信用增利债券型
证券投资基金的基金
经理。
罗远航
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 3 月
16 日
- 6 年
清华大学应用经济学
硕士。 曾任 华夏 基金 管
理有限 公司 交易 员、 研华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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究员、 基金 经理 。2017
年1 月 加入 华泰 柏瑞 基
金管理 有限 公司 ，2017
年4 月 起任 华泰 柏瑞 季
季红债券型证券投资
基金、 华泰 柏瑞 新利 灵
活配置混合型证券投
资基金 、 华 泰柏 瑞精 选
回报灵活配置混合型
证券投 资基 金、 华泰 柏
瑞享利灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 华 泰
柏瑞鼎利灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 华
泰柏瑞爱利灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞兴利灵活配
置混合型证券投资基
金、 华 泰柏 瑞泰 利灵 活
配置混合型证券投资
基金、 华泰 柏瑞 锦利 灵
活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞裕
利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业 从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好 。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好 ，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 美国 经济 增长 势 头良好 ， 失 业率 维持 在低 位， 美 联储 持续 加息 三次 。 其他 主要 经济华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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体的央行也都 表露出退 出 宽松政策货币 的意向。 国 内方面，经济 增长平稳 ， 通胀水平维 持在较低
的水平 。 人 民银 行总 体实 施了稳 健中 性的 货币 政策 ， 分三 次提 升了 公开 市场 操作利 率等 政策 利率 ，
但加息 幅度 较小 ， 合 计 仅25bp， 而且 维持 了存 贷款 基准利 率不 变。 金融 监管 方面出 台了 一系 列政
策文件 ，以 推进 金融 去杠 杆，限 制了 债券 市场 的需 求。
市场方面，受 到货币政 策 和监管政策的 影响，全 年 来看短期和长 期的利率 都 显著上行，其 中
3 个月 国有 股份 制同 业存 单利率 上行 约100bp ，10 年国债 利率 上行 约 90bp ，10 年国 开债 利率 上行
约110bp 。 信用 债跟 随利 率债下 跌， 信用 利差 有所 扩大。
报告期内，本 基金主要 投 资于短久期高 评级的信 用 债，整体久期 维持在偏 低 水平，在获取 较
高票息 收入 的同 时有 效控 制了利 率风 险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.017 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.11% ，业 绩
比较基 准收 益率 为2.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 美国 经济 增 长持续 ， 美联 储的 货币 政 策还处 于加 息周 期之 中 。 国内通 胀压 力可
能小幅回升， 但整体仍 然 较低。国内经 济增速从 低 位回升后企稳 ，也难以 进 一步走高。 货币政策
方面，受到外 围加息周 期 的影响，人民 银行的货 币 政策不会十分 宽松，预 计 仍将维持稳 健中性的
基调。但随着 金融去杠 杆 的推进，监管 政策逐渐 落 地，监管对债 券市场的 负 面影响也将 逐渐被消
化。经 过 1 年多 的大 幅上 行后， 债券 的利 率风 险已 经得到 较大 程度 的释 放， 债券收 益率 处于 较 高
的绝对水平。 本基金将 在 控制好信用风 险和流动 性 风险的前提下 ，维持适 度 的久期和杠 杆水平，
优化组 合配 置， 以获 取较 好的收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情 况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要 工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期 内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 13 页 共 35 页
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，每季 度末基金 份 额可供分配利 润
超过 0.01 元 时， 本基 金至 少进行 收益 分 配 1 次 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收
益分配比例不 得低于该 次 可供分配利润 的 50% ，每 年度末收益分 配比例不 得 低于基金该年 度末可
供分配 利润 的 90% 。若 《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。本 报告期 内， 本基 金符
合分红 条件 ， 于2017 年 10 月 25 日 进行 分配 ， 每10 份基金 份额 共派 发现 金红 利 0.11 元 ， 利 润分
配合计 1,308,444.16 元 ，其中 现金 形式 发放 总额 为 1,248,770.12 元 ， 再 投资形 式发 放总 额为
59,674.04 元。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
报告期 内， 因赎 回等 原因 ， 本基金 存在 连 续 60 个工 作 日基金 份额 持有 人数 量低 于 200 人的 情
形， 但无 基金 资产 净值 低 于 5000 万 元的 情形 。 本 基 金管理 人已 于2017 年 7 月 19 日将 《关 于华 泰
柏瑞旗 下基 金出 现基 金份 额持有 人连 续 60 个 工作 日 少于 200 人 情形 及相 关解 决方案 的报 告》 上报
中国证 监会 。截 止本 报告 期末， 本基 金份 额持 有人 数量已 满 200 人。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 14 页 共 35 页
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 1,308,444.16 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21121 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞季 季红 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “华泰
柏瑞季 季红 债券 基金 ”) 的 财务报 表， 包括2017 年 12 月 31 日的 资
产负债 表，2017 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以
及财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了华泰 柏瑞 季季 红债 券基 金 2017 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 15 页 共 35 页
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞季 季红 债
券基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华泰柏 瑞季 季红 债券 基金 的基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公
司(以 下简 称 “ 基金 管理 人 ”)管 理层 负责 按照 企业 会 计准则 和中
国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务
操作编 制财 务报 表， 使 其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要
的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞季 季红 债
券基金 的持 续经 营能 力 ， 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用)，并
运用持 续经 营假 设， 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 华泰柏 瑞季 季
红债券 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 季季 红债 券基 金的财 务报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞季季 红债 券基华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 16 页 共 35 页
金持续 经营 能力 产生 重大 疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要求我 们在 审计 报告 中提 请报表 使用 者注 意财 务报 表中的 相关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致华泰 柏瑞 季季 红债 券基 金不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
443,717.13 1,420,422.29
结算备 付金
226,728.86 1,559,234.18
存出保 证金
1,097.86 3,867.40
交易性 金融 资产
177,223,094.00 530,790,538.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
177,223,094.00 530,790,538.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
600,000.00 - 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,663,021.66 10,740,119.08
应收股 利
- -
应收申 购款
4,166.67 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
180,161,826.18 544,514,181.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
35,909,746.13 132,199,648.95
应付证 券清 算款
175,790.82 193,284.73
应付赎 回款
2,809.49 19,626.66
应付管 理人 报酬
74,127.38 256,302.02
应付托 管费
21,179.27 73,229.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
15,089.80 22,640.65
应交税 费
- -
应付利 息
46,913.55 20,498.34
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
210,000.37 315,007.50
负债合 计
36,455,656.81 133,100,237.99
所有者权益：
实收基 金
141,278,227.94 412,668,929.16
未分配 利润
2,427,941.43 -1,254,985.80
所有者 权益 合计
143,706,169.37 411,413,943.36
负债和 所有 者权 益总 计
180,161,826.18 544,514,181.35
注：1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.017 元， 基金 份额 总额 141,278,227.94
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日
一、收入
6,904,352.78 18,502,100.08
1.利息 收入
7,452,309.96 43,977,755.04
其中： 存款 利息 收入
48,171.23 230,219.72
债券利 息收 入
7,351,964.90 43,670,242.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
52,173.83 77,292.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,983,156.52 -10,232,401.62
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,984,706.52 -10,232,401.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
1,550.00 -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
1,404,154.42 -15,718,707.38
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
31,044.92 475,454.04
减： 二、费用
2,311,149.92 14,898,477.79
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,144,553.34 6,715,429.94
2．托 管费 7.4.8.2.2 327,015.26 1,918,694.25
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
35,800.98 50,404.00
5．利 息支 出
534,509.86 5,777,939.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
534,509.86 5,777,939.51
6．其 他费 用
269,270.48 436,010.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,593,202.86 3,603,622.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
4,593,202.86 3,603,622.29
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 19 页 共 35 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 4,593,202.86 4,593,202.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-271,390,701.22 398,168.53 -270,992,532.69
其中：1. 基 金申 购款 173,957,765.04 1,385,582.92 175,343,347.96
2. 基金 赎回 款 -445,348,466.26 -987,414.39 -446,335,880.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,308,444.16 -1,308,444.16
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
141,278,227.94 2,427,941.43 143,706,169.37
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 3,603,622.29 3,603,622.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-239,719,581.55 29,210,932.49 -210,508,649.06
其中：1. 基 金申 购款 1,182,260,671.47 58,232,256.81 1,240,492,928.28
2. 基金 赎回 款 -1,421,980,253.02 -29,021,324.32 -1,451,001,577.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -64,908,917.38 -64,908,917.38
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞季季红债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]669 号 《关 于 核准华 泰柏 瑞季 季红 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《华
泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 386,303,855.54 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2013) 第 728 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华泰 柏瑞 季季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 13 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 386,431,675.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 127,819.75
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》 、 《华泰 柏
瑞季季红债券 型证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定，本基金以 通讯方式 召 开了基金份 额持有人
大会并通过《 关于修改 华 泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同的议 案 》对本基金 的投资范
围、 投资 策略 、 投资 比例 限 制、 基金 资产 估值 等事 项 进行相 应修 改 ， 自2016 年10 月 10 日 起生 效。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞季 季红 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市的 债券 、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 本 基金 主要 投资 于固 定收益 类资 产 ， 包 括国 债 、 中 央银 行票 据 、 地
方政府债、 中 期票据、 金 融债、企业债 、公司债 、 短期 融资券、 可转债、 分 离交易可转 债、资产
支持证券、次 级债、债 券 回购、期限在 一年期以 内 的定期存款、 国债期货 、 同业存单等 。本基金
不投资股票， 也不直接 买 入可转债和权 证，但可 以 参与可转债的 申购，并 可 持有因投资 分离交易
可转债 而产 生的 权证 。 因 上述原 因持 有的 可转 债和 权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的 30 个交 易华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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日内卖出。基 金的投资 组 合比例为：本 基金投资 于 债券资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ；每 个
交易日日终在 扣除国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，本基金 持有的现 金 或到期日在 一年以内
的政府 债券 的 投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5%； 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3%。本
基金的 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款收 益率( 税后)+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 季季红 债券 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的 通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞爱 建资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
- 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,144,553.34 6,715,429.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,976.40 25,136.56
注：1 、支付基 金管理人 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.7% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
327,015.26 1,918,694.25
注：1 、支付基 金托管人 中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 30,398,835.74 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 13 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,393,673.76 22,393,673.76
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 1,393,673.76 21,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 1,393,673.76
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.3377%
注：
1. 期 间赎 回/卖 出总 份额 含转换 出份 额。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
第 25 页 共 35 页
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 443,717.13 37,902.29 1,420,422.29 126,190.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发而于 期末 持有 的流 通受 限的股 票。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额35,909,746.13 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011752080 17 南方水
泥 SCP006
2018 年1 月3
日
99.85 78,000 7,788,300.00
011776001 17 淮南矿
SCP006
2018 年1 月3
日
100.00 100,000 10,000,000.00
041776002 17 鞍钢
CP001
2018 年1 月3
日
100.30 100,000 10,030,000.00
101360021 13 陕煤化
MTN002
2018 年1 月3
日
100.75 100,000 10,075,000.00 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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合计
378,000 37,893,300.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 零元 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于属于 第二 层次 的余 额为 177,223,094.00 元， 无属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额(2016 年 12 月
31 日 ：第 二层 次530,790,538.40 元 ，无 属于 第一 层 次和第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值 税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财 务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 177,223,094.00 98.37
其中： 债券 177,223,094.00 98.37
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 600,000.00 0.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 670,445.99 0.37
8 其他各 项资 产 1,668,286.19 0.93
9 合计 180,161,826.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 7,256,134.00 5.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 40,960.00 0.03
5 企业短 期融 资券 150,054,000.00 104.42
6 中期票 据 19,872,000.00 13.83
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 177,223,094.00 123.32
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 101360021 13 陕 煤化
MTN002
100,000 10,075,000.00 7.01
2 011760044 17 晋煤
SCP004
100,000 10,063,000.00 7.00
3 041776002 17 鞍钢
CP001
100,000 10,030,000.00 6.98
4 011759076 17 蓝星
SCP002
100,000 10,022,000.00 6.97
5 011752041 17 锡 产业 100,000 10,021,000.00 6.97 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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SCP004
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的， 适度运 用国 债期 货， 以控 制债券 投资 的系
统性风 险， 提高 投资 组合 的运作 效率 。在 国债 期货 投资时 ，本 基金 将首 先分 析国债 期货 各合 约价
格与最 便宜 可交 割券 的关 系，选 择定 价合 理的 国债 期货合 约。 其次 ，考 虑国 债期货 各合 约的 流动
性情况 ，最 终确 定与 现货 组合的 合适 匹配 ，以 达到 风险管 理的 目标 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查的 ， 也没有在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,097.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,663,021.66
5 应收申 购款 4,166.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,668,286.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
318 444,271.16 138,606,313.70 98.11% 2,671,914.24 1.89%
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
588.74 0.0004%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月13 日 ）基 金份 额 总额
386,431,675.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 412,668,929.16
本报告 期基 金总 申购 份额 173,957,765.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 445,348,466.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 141,278,227.94
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准吴 海云 女士 为公司 监事 会主 席。
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 60,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 4 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证券 2 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注： 注：1、 选择 代理 证券 买卖的 证券 经营 机构 的标 准： 公司 应选 择财 务状 况 良好， 经 营行 为规 范，
具备研究实力 的证券公 司 及专业研究机 构，向其 或 其合作券商租 用基金专 用 交易席位。 公司选择
的提供 交易 单元 的券 商应 当满足 下列 基本 条件 ：1 ） 具有相 应的 业务 经营 资格 ；2 ） 诚信 记录 良好，
最近两年无 重大违法 违规 行为，未受 监管机构 重大 处罚； 3）资 金雄厚， 信 誉良好。内 部管理 规华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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范、 严 格， 具 备健 全的 内 控制度 ， 并 能满 足本 基金 运作高 度保 密的 要求 ；4） 具备基 金运 作所 需的
高效、安全的 通讯条件 ， 交易设施符合 代理基金 进 行证券交易的 需要，并 能 为基金提供 全面的 信
息服务；5 ） 具 备研 究实 力 ， 有 固定 的研 究机 构和 专 门研究 人员 ， 能及 时全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金投资 的特定要
求，提供专 题研究报 告。2 、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准
进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的证 券经营机 构 签订交易单 元租用协
议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20% 的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 2017.01.01-2017.06.12 210,570,342.21 0.00 210,570,342.21 0.00 0%
2 2017.01.01-2017.01.06 194,559,281.31 0.00 194,559,281.31 0.00 0%
3 2017.10.01-2017.12.31 0.00 96,112,123.85 0.00 96,112,123.85 68%
个 - - - - - - - 华泰柏瑞季季红债券 2017 年年 度报告摘要
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人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。 如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额
赎 回 ， 从而 引 发流 动性 风 险，可 能 对 基金 产 生如 下影 响 ：（1 ） 延 期 办理 赎 回申 请或 暂 停赎回 的 风 险。 当 发生 巨额 赎
回 时 ， 投资 者 可能 面临 赎 回申请 延 期 办理 、 延缓 支付 或 暂停赎 回 的 风险 。 （2 ） 基 金净 值 大幅 波 动 的风 险 。基 金管 理
人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现， 这将对基金资产净值产生不利影响， 同时可能发生大额赎回费用归
入 基 金 资产 、 基金 份额 净 值保留 位 数 四舍 五 入等 问题 ， 这些都 可 能 会造 成 基金 资产 净 值的较 大 波 动。 （3 ）基 金 投 资
目标偏离的风险。 单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小， 基金将面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困
难 的 情 形， 从 而使 得实 现 基金投 资 目 标存 在 一定 的不 确 定性。 （4 ） 基金 合 同提 前 终止 的 风险 。 如 果投 资 者大 额赎 回
可能导致基金资产规模过小， 不能满足存续的条件， 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本
基金管理人将密切关注申赎动向， 审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响， 同时将完善流动性风险管控机制， 最
大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
