华 泰 柏 瑞 享利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所 （特 殊普通合 伙 ） 为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 华泰柏 瑞享 利混 合
基金主 代码 003591
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,047,211.56 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华泰柏 瑞享 利 A 华泰柏 瑞享 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003591 003592
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 200,034,505.01 份 12,706.55 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 前瞻性 地把 握不 同时 期股 票市场 、 债券 市场 和银 行 间市场 的收 益率 ， 在有 效 控
制风险 的前 提下 ，力 争在 中长期 为投 资者 创造 高于 业绩比 较基 准的 投资 回 报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 为混 合型 基金 ， 以 获取长 期稳 定收 益为 目标 。 根 据各 项重 要的 经济 指 标
分析宏 观经 济发 展变 动趋 势， 判断 当前 所处 的经 济 周期 ， 进 而对 未来 做出 科 学
预测。 在此 基础 上， 结合 对流动 性及 资金 流向 的分 析， 综 合股 市和 债市 估 值 及
风险分 析进 行大 类资 产配 置。
2、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 以定 性和 定量分 析为 基础 ， 从基 本 面分析 入手 。 根据 个股 的 估
值水平 优选 个股 ， 重 点配 置当前 业绩 优良 、 市 场认 同度较 高、 在可 预见 的 未 来
其行业 处于 景气 周期 中的 股票。
3、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 固定 收益 资产 投资 的目的 是在 保证 基金 资产 流动性 的基 础上， 有 效 利 用
基金资 产， 提高 基金 资产 的投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 ， 有利 于 加
强基金 风险 控制 。本 基金 在权证 投资 中将 对权 证标 的证券 的基 本面 进行 研 究 ，
同时综 合考 虑权 证定 价模 型、 市场 供求 关系 、 交 易 制度设 计等 多种 因素 对 权 证
进行定 价。
5、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 本基金 可基 于谨 慎原 则 运用股 指期 货等 相关 金 融 衍
生工具 对基 金投 资组 合进 行管理 ， 以套 期保 值为 目 的， 对冲 系统 性风 险和 某 些
特殊情 况 下 的流 动性 风险 ， 提高 投资 效率 。 本 基金 主要采 用流 动性 好、 交 易 活
跃的衍 生品 合约 ， 通过 多 头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作 。 若 法 律
法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资如 期权 、 互换 等 其他金 融衍 生品 种 ， 本 基 金
将以风 险管 理和 组合 优化 为目的 ，根 据届 时法 律法 规的相 关规 定参 与投 资。
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业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率 × 5 0%
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基
金，低 于股 票型 基金
华泰柏 瑞享 利A 华泰柏 瑞享 利 C
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 方琦
联系电 话 021-38601777 0755-22160168
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95511-3
传真 021-38601799 0755-82080387
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2017 年
2016 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效日)-2016
年12 月31 日
华泰柏 瑞享 利
A
华泰柏 瑞
享利 C
华泰柏 瑞享 利
A
华泰柏 瑞享 利C
本期已 实现 收益 18,981,213.03 83,343.21 9,071.71 0.05
本期利 润 19,472,264.37 47,147.42 9,071.71 0.05
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0973 0.0473 0.0000 0.0000
本期基 金份 额净 值
增长率
9.74% 9.23% 0.00% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0949 0.0900 0.0000 0.0000
期末基 金资 产净 值 219,516,270.09 13,881.12 200,037,559.88 3,580.21
期末基 金份 额净 值 1.0974 1.0924 1.0000 1.0000 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华泰柏 瑞享 利A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.62% 0.19% 1.96% 0.40% -2.58% -0.21%
过去六 个月 2.45% 0.20% 4.24% 0.35% -1.79% -0.15%
过去一 年 9.74% 0.21% 8.60% 0.32% 1.14% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
9.74% 0.21% 8.93% 0.32% 0.81% -0.11%
华泰柏 瑞享 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.84% 0.19% 1.96% 0.40% -2.80% -0.21%
过去六 个月 2.16% 0.20% 4.24% 0.35% -2.08% -0.15%
过去一 年 9.24% 0.21% 8.60% 0.32% 0.64% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
9.24% 0.21% 8.93% 0.32% 0.31% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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注：1. 图示 日期 为2016 年 12 月29 日至 2017 年12 月 31 日。
2.按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至报 告期末 本基 金的 各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 投资范 围中 规定 的比 例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券投资 基 金、华泰 柏 瑞港股通量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞战略新 兴产业混
合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年12 月 31 日 ，公 司 基金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
罗远航
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 3 月
24 日
- 6 年
清华大学应用经济学硕
士。曾任华夏基金管理
有限公司交易员、研究华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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员、基 金经 理。2017 年
1 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金
管理有 限公 司，2017 年
4 月 起 任 华 泰 柏 瑞 季 季
红 债 券 型 证 券 投 资 基
金、华泰柏瑞新利灵活
配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞精选回报
灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞享利
灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利
灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞爱利
灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞兴利
灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞泰利
灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利
灵活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞裕利
灵活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
杨景涵
本 基 金 的
基金经 理
2016 年12 月
29 日
- 13 年
中山大学经济学硕士。
特许金 融分 析师 （CFA），
金融风 险管 理师 （FRM）。
2004 年至2006 年于 平安
资产管理有限公司，任
投资分 析师 ；2006 年至
2009 年 9 月于 生命 人寿
保险公司，历任投连投
资经理、投资经理、基
金 投 资 部 负 责 人 。2009
年 10 月加 入本 公司 ， 任
专户投资部投资经理。
2014 年6 月至 2015 年4
月任研究部总监助理。
2015 年 4 月起 任华 泰柏
瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2015 年5 月至2017
年12 月任 华泰 柏瑞 惠利
灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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2016 年 8 月至 2017 年
12 月 任华 泰柏 瑞精 选回
报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2016 年 9 月起 任华 泰柏
瑞爱利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏
瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理。2016 年 11 月至
2017 年12 月任 华泰 柏瑞
睿利灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 12 月起 任华
泰柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金、华
泰柏瑞享利灵活配置混
合型证券投资基金和华
泰柏瑞兴利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 1 月起
任华泰柏瑞泰利灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、华泰柏瑞锦利灵活
配置混 合 型 证 券 投 资 基
金和华泰柏瑞裕利灵 活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2017 年
2 月 起 任 华 泰 柏 瑞 价 值
精选30 灵 活配 置混 合型
证券投资基金和华泰柏
嘉利灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年 3 月起 任华
泰柏瑞盛利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 9 月起
任华泰柏瑞富利灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其 他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好 。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好 ，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 2 次， 是出 于策 略需 要和投 资价 值判 定。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基 金 2017 年 全年, 采取 稳健保 守的 策略,保 持权 益 资产的 稳定 仓位,以 固定 收 益和打 新为 主
要获利 手段,较 为成 功的 取 得了一 定的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 华泰 柏瑞 享利 A 基金 份额 净值 为 1.0974 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
9.74% ；截 至本 报告 期末 华 泰柏瑞 享利 C 基 金份 额净 值为 1.0924 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值增 长
率为9.24% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 8.60% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年,尽 管市 场风 险有一 定上 升, 但需 求复 苏 叠加供 给侧 改革 深入 推进, 使股市 迎来 较
佳的投 资机 会。 货币 政策 仍 将保持 中性,政 府把 防控 风 险放在 首要 位置,世 界经 济 持续复 苏, 伴随 出
现贸易 争端 的概 率正 在加 大 。 我 们认 为权 益投 资市 场 仍然存 在不 错的 结构 性投 资机会,但 依然 需要
保持对风险的警惕,防 范 系统 性 风 险 的 短 期 冲击 。 精选 个 股 将 成 为 下 半年 获 取权 益 收 益 的 重 要手
段。固定收益 市场将出 现 战略配置机会 。本基金 将 灵活参与权益 市场、新 股 市场以及固 定收益市
场，审 慎投 资， 精选 个股 ，降低 风险 ，努 力 在2018 年为投 资者 带来 相对 更好 的净值 表现 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求 相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事 务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未分配利 润与未分 配 利润中已实现 收益的孰 低 数为 准。截止 本报告期 末 ，本基金可 分配收益华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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为18991110.30 元。 本基 金本报 告期 内未 进行 利润 分配。
4.9 管 理人 对会 计师事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
注：无 。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
报告期 内， 因赎 回等 原因 ， 本基金 存在 连 续 60 个工 作 日基金 份额 持有 人数 量低 于 200 人的 情
形， 但无 基金 资产 净值 低 于 5000 万 元的 情形 。 本 基 金管理 人已 于2017 年 7 月 19 日将 《关 于华 泰
柏瑞旗 下基 金出 现基 金份 额持有 人连 续 60 个 工作 日 少于 200 人 情形 及相 关解 决方案 的报 告》 上报
中国证 监会 。截 止本 报告 期末， 本基 金份 额持 有人 数量已 满 200 人。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 享利 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其 他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的 真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21118 号 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞享 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了华泰柏瑞 享利 灵活配置混合型证券 投资 基金(以下简称
“华泰 柏瑞 享利 混合 基金 ”)的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31
日和2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2017 年 度和2016 年 12 月
29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日 止期 间 的利润 表和 所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 享利 混合 基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2017 年 度和 2016 年12 月 29 日( 基金合 同生 效
日)至2016 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞享 利混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
华 泰 柏 瑞 享 利 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞享 利混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 享利 混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 享 利 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 18 页 共 47 页
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以 应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞享利混 合 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 享利 混合 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 享利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,266,580.91 200,032,068.33
结算备 付金
191,518.67 -
存出保 证金
11,222.82 -
交易性 金融 资产
216,598,720.59 -
其中： 股票 投资
64,677,220.59 -
基金投 资
- -
债券投 资
151,921,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
2,200,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,035,514.60 20,003.20
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
224,303,557.59 200,052,071.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
2,000,000.00 -
应付证 券清 算款
2,218,749.30 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
111,937.45 8,745.07
应付托 管费
27,984.37 2,186.27
应付销 售服 务费
3.10 0.10 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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应付交 易费 用
46,429.41 -
应交税 费
- -
应付利 息
2,302.75 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
366,000.00 -
负债合 计
4,773,406.38 10,931.44
所有者权益：
实收基 金
200,047,211.56 200,032,068.33
未分配 利润
19,482,939.65 9,071.76
所有者 权益 合计
219,530,151.21 200,041,140.09
负债和 所有 者权 益总 计
224,303,557.59 200,052,071.53
注：1. 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 200,047,211.56 份 ， 其中 A 类基 金份 额总
额为 200,034,505.01 份 ， 基金份 额净 值为 1.0974 元；C 类基 金份 额总 额为 12,706.55 份， 基金
份额净 值 为1.0924 元。 于2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份额总 额 200,032,068.33 份， 其中A 类 基金
份额总 额 为200,028,488.17 份 ，基 金份 额净 值为1.0000 元；C 类基 金份 额总 额为 3,580.16 份，
基金份 额净 值 为1.0000 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年度 和 2016 年 12 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月
31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 享利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 度及2016 年 12 月29 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 12 月 29 日(基
金合同生效日)至2016
年12 月31 日
一、收入
22,407,634.47 20,003.20
1.利息 收入
5,131,985.21 20,003.20
其中： 存款 利息 收入
132,965.60 20,003.20
债券利 息收 入
4,844,497.49 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
154,522.12 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
16,819,812.55 -
其中： 股票 投资 收益
16,303,411.83 - 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,532,156.18 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,048,556.90 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
454,855.55 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
981.16 -
减： 二、费用
2,888,222.68 10,931.44
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,404,756.94 8,745.07
2．托 管费 7.4.8.2.2 351,189.28 2,186.27
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 2,684.62 0.10
4．交 易费 用
407,550.12 -
5．利 息支 出
275,841.72 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
275,841.72 -
6．其 他费 用
446,200.00 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
19,519,411.79 9,071.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
19,519,411.79 9,071.76
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 享利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 度及2016 年 12 月29 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,032,068.33 9,071.76 200,041,140.09
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
- 19,519,411.79 19,519,411.79 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 22 页 共 47 页
利润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
15,143.23 -45,543.90 -30,400.67
其中：1. 基 金申 购款 3,597,840.03 278,986.77 3,876,826.80
2. 基金 赎回 款 -3,582,696.80 -324,530.67 -3,907,227.47
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,047,211.56 19,482,939.65 219,530,151.21
项目
上年度可比期间
2016 年12 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,032,068.33 - 200,032,068.33
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 9,071.76 9,071.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,032,068.33 9,071.76 200,041,140.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 23 页 共 47 页
华泰柏瑞享利 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称“本基金”) 经中国证 券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015]1884 号 《关 于准 予华 泰柏 瑞享 利灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 注册 的批 复》 及机构 部函[2016]2488 号 《关于 华泰 柏瑞 享利 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金延期募集 备案的回 函 》核准，由华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 200,004,568.14
元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2016) 第1708 号 验资 报告
予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《华 泰柏 瑞享 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016
年12 月29 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 200,032,068.33 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折 合 27,500.19 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 平安 银行 股份 有限公 司。
根据《华泰柏 瑞享利灵 活 配置混 合型证 券投资基 金 基金合同》和 《华泰柏 瑞 享利灵活配置 混
合型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定，本 基 金根据认购费 、申购费 、 销售服务费 收取方式
的不同，将基 金份额分 为 不同的类别。 在投资者 认 购、申购基金 份额时收 取 认购、申购 费用而不
计提销 售服 务费 的 ， 称 为A 类基 金份 额 ； 在 投资 者认 购、 申购 基金 份额 时不 收 取认购 、 申购 费用 ，
且从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基 金 A 类 基金份 额 和 C 类 基金
份额分 别设 置基 金代 码。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基 金份 额和 C 类 基金份 额将 分别 计 算
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值并 单独 公告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞享利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券(国债 、 金融债、企 业/公司
债、次级债 、可转换 债券( 含分离交易 可转债)、 央行 票据、短期 融资券、 超短 期融资券、 中期票
据等) 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款、 货 币 市场工 具、 股指 期货、 权 证以及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具(但须符 合中 国证监会相 关规定)。 本基 金持有的股 票资产
的投资比例占 基金资产 的 0-95%；每 个交易日 日终在 扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，
现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 沪 深300 指数 收益 率×50% ＋ 中债 综合 指数 收 益率×50% 。 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 享利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年 度和2016 年12 月29 日(基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间的 财 务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 和 2016 年 12 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年12 月29 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项， 包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券 投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中 不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费 和销售服 务费 在费 用 涵盖期间 按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利 润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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知》 之附 件 《 非公 开发 行 有 明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导 意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 财税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、 财
税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机 构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前 取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6 关 联方 关系
华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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关联方名称 与本基金的关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司(“ 华泰 柏瑞 基金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 (“ 平 安银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司 (“ 华 泰证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司(“ 华泰 联合 证券”)
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公
司、基 金销 售机 构
柏瑞爱 建资 产管 理(上海) 有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年12月29日(基 金合 同 生效日)至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券股份有限
公司
275,283,940.86 100.00% - -
7.4.8.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券股份有限
公司
256,361.42 100.00% 38,647.15 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年12月29日(基 金合 同 生效日)至2016 年12 月31 日 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注：1. 上 述佣金参 考市 场价格经本基 金的基金 管 理人与对方协 商确定， 以 扣除由中国证 券登记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,404,756.94 8,745.07
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
359.94 0.04
注： 自2016 年 12 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年 4 月 23 日， 支付 基金 管 理人华 泰柏 瑞基 金
的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.80% 的年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其
计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.80%/ 当 年 天数。
根据基金份额 持有人大 会 表决通过的《 关于调整 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资 基金管理
费率 、 托 管费 率的 议案》 ， 自 2017 年4 月24 日 起 ， 支付基 金管 理人 华泰 柏瑞 基金的 管理 人报 酬按
前一日 基金 资产 净 值0.60% 的年 费率 计提 ，逐 日累 计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计 算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.60%/ 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
351,189.28 2,186.27
注： 自2016 年 12 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年 4 月 23 日， 支付 基金 托 管人平 安银 行的 托
管费按前一日 基金资产 净 值 0.20% 的年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 33 页 共 47 页
为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当 年天 数 。
根据基金份额 持有人大 会 表决通过的《 关于调整 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资 基金管理
费率 、 托 管费 率的 议案》 ， 自 2017 年4 月24 日 起 ， 支付基 金托 管人 平安 银行 的托管 费按 前一 日基
金资产 净 值0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日 基 金资 产净 值 X0.15%/ 当 年天 数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰柏 瑞享 利A 华泰柏 瑞享 利 C 合计
华泰柏 瑞基 金管 理有 限
公司
- 2,416.89 2,416.89
平安银 行股 份有 限公 司 - - -
华泰证 券股 份有 限公 司 - 10.17 10.17
华泰联 合证 券有 限责 任
公司
- - -
合计 - 2,427.06 2,427.06
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰柏 瑞享 利A 华泰柏 瑞享 利 C 合计
华泰柏 瑞基 金管 理有 限
公司
- - -
平安银 行股 份有 限公 司 - - -
华泰证 券股 份有 限公 司 0.00 0.25 0.25
华泰联 合证 券有 限责 任
公司
- - -
合计 - 0.25 0.25
注： 自2016 年 12 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年 4 月 23 日， 支付 基金 销 售机构 的销 售服 务
费按前 一 日 C 类 基金 资产 净值 0.50% 的 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付给 华泰 柏瑞
基金， 再由 华泰 柏瑞 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.50%/ 当年天 数。 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 34 页 共 47 页
根据基金份额 持有人大 会 表决通过的《 关于调整 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资 基金管理
费率、 托管 费率 的议 案》 ， 自 2017 年 4 月 24 日起 ，支付 基金 销售 机构 的销 售服务 费按 前一 日 C
类基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付给 华 泰柏瑞基金， 再由华
泰柏瑞 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.25%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行股份有限
公司
3,266,580.91 125,275.62 200,032,068.33 20,003.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 一年 度可比 期间 均无 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末 及2016 年度末 未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末 及2016 年度末 无银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 2,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 36 页 共 47 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为64,640,324.14 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 151,958,396.45 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ：无 属于 第一 、第 二 或第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价 值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运 营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 64,677,220.59 28.83
其中： 股票 64,677,220.59 28.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 151,921,500.00 67.73
其中： 债券 151,921,500.00 67.73
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 2,200,000.00 0.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,458,099.58 1.54 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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8 其他各 项资 产 2,046,737.42 0.91
9 合计 224,303,557.59 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 5,516,177.04 2.51
C
制造业 9,513,674.25 4.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
196,852.00 0.09
E
建筑业 9,626,800.00 4.39
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 28,766,259.36 13.10
K
房地产 业 6,468,400.00 2.95
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,571,100.00 2.08
S
综合 - -
合计 64,677,220.59 29.46
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 内未 投资港 股通 股票 。 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 39 页 共 47 页
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 847,104 10,665,039.36 4.86
2 600188 兖州煤 业 379,902 5,516,177.04 2.51
3 600409 三友化 工 530,000 5,082,700.00 2.32
4 601166 兴业银 行 290,000 4,927,100.00 2.24
5 601668 中国建 筑 540,000 4,870,800.00 2.22
6 600068 葛洲坝 580,000 4,756,000.00 2.17
7 600177 雅戈尔 500,000 4,585,000.00 2.09
8 600373 中文传 媒 270,000 4,571,100.00 2.08
9 601009 南京银 行 588,000 4,551,120.00 2.07
10 600015 华夏银 行 492,000 4,428,000.00 2.02
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600000 浦发银 行 16,786,162.00 8.39
2 601668 中国建 筑 10,761,016.54 5.38
3 600066 宇通客 车 10,751,408.36 5.37
4 600352 浙江龙 盛 10,743,437.56 5.37
5 601009 南京银 行 10,689,334.08 5.34
6 600340 华夏幸 福 6,470,090.88 3.23
7 600409 三友化 工 5,027,156.00 2.51
8 600688 上海石 化 5,007,279.82 2.50
9 600966 博汇纸 业 4,967,547.00 2.48
10 601088 中国神 华 4,946,446.00 2.47
11 601166 兴业银 行 4,849,049.91 2.42
12 600068 葛洲坝 4,796,467.00 2.40
13 600674 川投能 源 4,764,235.00 2.38 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
第 40 页 共 47 页
14 600398 海澜之 家 4,757,553.00 2.38
15 601288 农业银 行 4,755,721.00 2.38
16 600104 上汽集 团 4,752,943.35 2.38
17 601633 长城汽 车 4,731,745.96 2.37
18 600741 华域汽 车 4,714,652.25 2.36
19 601318 中国平 安 4,689,928.60 2.34
20 600015 华夏银 行 4,656,439.96 2.33
21 600886 国投电 力 4,606,800.00 2.30
22 600177 雅戈尔 4,590,778.00 2.29
23 600373 中文传 媒 4,589,073.00 2.29
24 600188 兖州煤 业 4,477,518.60 2.24
25 600016 民生银 行 4,015,000.00 2.01
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600066 宇通客 车 11,596,242.32 5.80
2 600352 浙江龙 盛 10,568,680.52 5.28
3 600340 华夏幸 福 9,164,382.40 4.58
4 601668 中国建 筑 6,082,845.98 3.04
5 600000 浦发银 行 5,982,765.20 2.99
6 600104 上汽集 团 5,948,356.00 2.97
7 600741 华域汽 车 5,930,517.50 2.96
8 601009 南京银 行 5,883,297.28 2.94
9 601288 农业银 行 5,542,511.00 2.77
10 600966 博汇纸 业 5,508,520.00 2.75
11 601088 中国神 华 5,480,700.00 2.74
12 601633 长城汽 车 5,100,506.79 2.55
13 600886 国投电 力 5,096,200.00 2.55
14 601899 紫金矿 业 4,931,642.00 2.47
15 600674 川投能 源 4,882,737.00 2.44
16 600688 上海石 化 4,682,466.00 2.34
17 601318 中国平 安 4,659,415.02 2.33
18 601108 财通证 券 286,286.90 0.14
19 603260 合盛硅 业 232,728.39 0.12 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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20 601878 浙商证 券 197,823.10 0.10
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 163,194,057.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 115,384,556.99
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 12,910,500.00 5.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 50,125,000.00 22.83
6 中期票 据 20,392,000.00 9.29
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 68,494,000.00 31.20
9 其他 - -
10 合计 151,921,500.00 69.20
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111717279 17 光 大银 行
CD279
200,000 19,746,000.00 8.99
2 111721197 17 渤 海银 行
CD197
200,000 19,498,000.00 8.88
3 101451018 14 滨 建投
MTN002
100,000 10,371,000.00 4.72
4 011760069 17 晋煤SCP005 100,000 10,051,000.00 4.58
5 011752030 17 南 方水 泥
SCP004
100,000 10,041,000.00 4.57
华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,222.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,035,514.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,046,737.42 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
享利A
134 1,492,794.81 200,027,500.00 100.00% 7,005.01 0.00%
华泰
柏瑞
享利C
168 75.63 0.00 0.00% 12,706.55 100.00%
合计 302 662,407.99 200,027,500.00 99.99% 19,711.56 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华泰柏 瑞
享利 A
418.69 0.0002%
华泰柏 瑞
享利 C
54.92 0.4322%
合计
473.61 0.0002%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
华泰柏 瑞享 利A -
华泰柏 瑞享 利C -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华泰柏 瑞享 利A -
华泰柏 瑞享 利C
-
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华泰柏 瑞享 利 A 华泰柏 瑞享 利 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 29 日 ）基 金
份额总 额
200,028,488.17 3,580.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,028,488.17 3,580.16
本报告 期基 金总 申购 份额 77,676.55 3,520,163.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 71,659.71 3,511,037.09
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,034,505.01 12,706.55
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
自2017 年3 月24 日至 2017 年4 月 22 日 本基 金以 通讯方 式召 开了 基金 份额 持有人 大会， 会
议审议 通过 了 《关 于调 整 华泰柏 瑞享 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金管 理费 率、 托管 费率 等事 项
的议案 》 ， 内容 包括 降低 本 基金的 管理 费率 、托 管费 率和 C 类份 额的 销售 服务 费率等 并对 其他 内
容进行 相应 修改 等 。 上 述 基金份 额持 有人 大会 决议 事项自 表决 通过 之日 起生 效。 自 2017 年4 月
24 日 起， 由原 《基 金合 同 》修订 而成 的《 华泰 柏瑞 享利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》
生效， 原《 基金 合同 》失 效。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
本基金 本报 告期 内， 基金 托管人 的专 门基 金托 管部 门无重 大人 事变 动。
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11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 的 报酬 为 66000 元 人民 币 ， 该事务 所已 向本 基金 提供 了1 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 275,283,940.86 100.00% 256,361.42 100.00% -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 23,002,498.60 100.00% 784,400,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.01.01-2017.12.31 200,027,500.00 0.00 0.00 200,027,500.00 99.99%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形 。 如果 这些份 额持 有比例较 大的投 资者
赎回，可能导致巨额赎回 ，从而引发流动性风险， 可能对基金产生如下影响 ：（1）延期办理赎
回申请或 暂停赎 回的风 险 。 当发生 巨额赎 回时 ， 投 资者可能 面临赎 回申请 延 期办理、 延缓支 付或
暂停赎回的风险。（2 ） 基金净值大幅波动的风险 。基金管理人为了应对大 额赎回可能短时间内
进行资产 变现， 这将对 基 金资产净 值产生 不利影 响 ，同时可 能发生 大额赎 回 费用归入 基金资 产、
基金份额净值保留位数四 舍五入等问题，这些都可 能会造成基金资产净值的 较大波动。（3）基华泰柏瑞享利混合 2017 年年度 报告摘要
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金投 资目 标偏离 的风险 。 单一投资 者大额 赎回后 可 能 导致基 金规模 缩小， 基 金将面临 投资银 行间
债券、交易所债券时交易 困难的情形，从而使得实 现基金投资目标存在一定 的不确定性。（4）
基金合同 提前终 止的风 险 。 如果 投资者大 额赎回 可 能导致基 金资产 规模过 小 ， 不能 满足存续 的条
件， 基金 将根据 基金合 同 的约定面 临合同 终止清 算 、 转型等 风险 。 本基 金管 理人将密 切关注 申赎
动向， 审 慎评估 大额申 赎 对基金持 有集中 度的影 响 ， 同时将 完善流 动性风 险 管控机制 ， 最大 限度
的保护基 金份额 持有人 的 合法权益 。
12.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
无
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
