华 富 智 慧 城市 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合
基金主 代码 000757
交易代 码 000757
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 31 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 116,091,681.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过深 入研 究并 积极 投 资与 智慧 城市 相关 的优
质 上 市公 司， 分享 其发 展和 成 长的 机会 ，力 求获 取超
额收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略 本 基 金通 过定 量与 定性 相结 合 的方 法分 析宏 观经 济、
证 券 市场 以及 智慧 城市 相关 行 业的 发展 趋势 ，评 估市
场 的 系统 性风 险和 各类 资产 的 预期 收益 与风 险， 据此
合 理 制定 和调 整股 票、 债券 等 各类 资产 的比 例， 在保
持 总 体风 险水 平相 对稳 定的 基 础上 ，力 争投 资组 合的
稳定增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -17,705,339.97 -215,632,667.33 559,647,437.10
本期利 润 -7,118,150.44 -234,963,830.76 611,772,334.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0524 -0.7101 0.7362
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.10% -30.84% 62.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0829 -0.0004 0.4460
期末基 金资 产净 值 110,208,522.76 147,138,934.89 914,380,744.45
期末基 金份 额净 值 0.949 1.000 1.446
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.96% 0.86% 2.19% 0.41% -4.15% 0.45%
过去六 个月 0.21% 0.76% 4.86% 0.35% -4.65% 0.41%
过去一 年 -5.10% 0.89% 10.30% 0.32% -15.40% 0.57%
过去三 年 6.48% 2.25% 15.30% 0.84% -8.82% 1.41% 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
4.67% 2.20% 39.33% 0.85% -34.66% 1.35%
注： 业 绩比 较基 准收 益率= 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%, 业绩比 较基 准在 每
个交易 日实 现再 平衡
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富智慧城 市 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金股票 投资占基
金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ， 投 资 于 本 合 同 界 定 的 智 慧 城 市 相 关 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ； 其 余资 产投 资于 债券 、 权证、 货币 市场 工具 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ； 权证 投资 比例 不得
超过基 金资 产净值的 3%； 保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金 资
产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为 2014 年10 月 31 日到 2015 年4 月31 日。 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。本 报告 期内 ，本 基金严 格执 行了 基金 合同 的相关 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - - 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41 注：-
合计 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41 注：-
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数 增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界 灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ，
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王翔
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 物 联
世 界 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 天 鑫
灵 活 配 置
2014 年11 月
19 日
- 七年
墨尔本大学工程管理
学硕士 、研 究生 学历 。
2010 年 3 月加 入华 富
基金管 理有 限公 司， 先
后担任研究发展部助
理行业 研究 员、 行业 研
究员、2014 年 5 月 12
日至 2014 年 11 月 18
日任华富智慧城市灵
活配置混合型基金基
金经理 助理 ，2015 年5
月11 日至2017 年3 月
14 日 任 华 富 成 长 趋 势
混合型 基金 基金 经理 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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混 合 型 基
金 基 金 经
理
龚炜
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 竞 争
力 优 选 混
合 型 基 金
基金经
理 、 华 富
成 长 趋 势
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
国 泰 民 安
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
天 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 物 联
世 界 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 量 子
生 命 力 混
合 型 基 金
基金经
理 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会 主 席 、
公 司 副 总
经理
2014 年10 月
31 日
- 十三年
安徽财经大学金融学
硕士， 研究 生学 历。 历
任湘财证券有限责任
公司研究发展部行业
研究员 、 中 国证 监会 安
徽监管 局机 构处 科员 、
天治基金管理有限公
司研究发展部行业研
究员、 投资 管理 部基 金
经理助 理、 天治 创新 先
锋股票型基金和天治
成长精选股票型基金
的基金 经理 、 权 益投 资
部总监 ， 2012 年9 月加
入华富基金管理有限
公司， 曾任 研究 发展 部
金融工 程研 究员 、 公 司
投研副 总监 、 基 金投 资
部总监 、 投 研总 监、 公
司 总 经 理 助 理 ，2014
年8 月7 日至2015 年2
月 11 日任 华富 灵活 配
置混合型基金基金经
理。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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高靖瑜
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 健 康
文 娱 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 策 略
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 中 小
板 指 数 增
强 型 基 金
基金经
理 、 华 富
中证 100
指 数 基 金
基金经 理
2017 年5 月9
日
- 十七年
复旦大 学金 融学 硕士 ，
本科学 历。 历任 金鼎 综
合证券 （维 京） 股份 有
限公司上海代表处研
究员、 上海 天相 投资 咨
询有限公司研究员，
2007 年 7 月加 入华 富
基金管 理有 限公 司， 任
行业研 究员 ，2013 年3
月1 日至2014 年12 月
14 日 任 华 富 价 值 增 长
混合型基金基金经理
助理，2014 年 12 月15
日至2016 年1 月12 日
任华富策略精选灵活
配置混 合型 基金 经理 。
刘文正
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 国 泰
民 安 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
公 司 公 募
投 资 决 策
委 员 会 成
员 、 基 金
投 资 部 副
总监
2014 年11 月
17 日
2017 年 3 月 28 日 十三年
工商管 理硕 士， 研究 生
学历。 历任 天治 基金 管
理有限公司系统管理
员、 行 业研 究员 ，2010
年9 月 加入 华富 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任研 究
发展部 行业 研究 员、 华
富竞争力优选混合型
基金基 金经 理助 理， 研
究发展部总监助理。
2013 年6 月7 日至2015
年 5 月 27 日任 华富 策
略精选混合型基金基
金经理 ，2015 年2 月4
日至2017 年3 月28 日
任华富国泰民安灵活
配置混合型基金基金
经理，2014 年 11 月17
日至2017 年3 月28 日
任华富智慧城市灵活
配置混合型基金基金
经理。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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翁海波
华 富 天 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
物 联 世 界
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理
2016 年 2 月
24 日
2017 年 5 月 9 日 八年
清华大 学工 程学 硕士 ，
研究生 学历 ， 曾 任华 安
证券股份有限公司证
券投资 部研 究员 。2012
年2 月 加入 华富 基金 管
理有限 公司 ， 先 后担 任
助理行 业研 究员 、 行 业
研究员 、2014 年8 月1
日至 2015 年 12 月 24
日任华富策略精选灵
活配置混合型基金基
金经理助理、2015 年
12 月25 日至2017 年5
月9 日 任华 富策 略精 选
灵活配置混合型基金
基金经理、2016 年 2
月24 日至2017 年5 月
9 日任 华富 智慧 城市 灵
活配置混合型基金 基
金经理 。
注：龚炜的任 职日期指 该 基金成立之日 ，刘文正 、 王翔、翁海波 、高靖瑜 的 任职日期指 公司作出
决定之日，刘 文正、翁 海 波的离职时间 指中国基 金 业协会作出注 销决定之 日 。证券从业 年限的计
算标准 上， 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日内 、3 日 内、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本 基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 经济 总体 平稳 运 行， 略超 预期 。2017 年全年 GDP 同比 6.9% ， 预期6.8% ， 四季 度GDP
同比 6.8% ，预 期 6.7% 。 从支出 法看 ，2017 年最 终 消费支 出、 资本 形成 总额 、货物 和服 务净 出口
对经济 增长 的贡 献率 分别 为 58.8% 、32.1% 、9.1% ， 消费比 投资 贡献 高出 26.7 个百 分 点。 从 2018
年开年 看， 经济 运行 仍然 平 稳， 1 月官 方制 造业PMI51.3 ， 预 期51.6 ， 前值51.6 ， 2017 年 同期51.3 ，
制造 业PMI 数据 虽略 低于 预期， 但仍 处 51 以 上。PMI 连续18 个月 处于 扩张 区 间， 并 高 于 2012 年
-2017 年六 年均 值50.3 。
2017 年 ， 沪 深300 指数 累 计上 涨 21.78% ， 创业板 指 累计下 跌 10.67% ； 其中 ， 四季度 沪 深 300
指数上 涨5.07% ，创 业板 指下 跌 6.12% 。 从全 年看 ，食品 饮料 、家 电等 消费 类行业 业绩 估值 双升 ，
涨幅居前；在 供给侧改 革 的推动下，周 期类产品 价 格回暖，相关 行业个股 业 绩增长迅猛 ，表现也
都排名前列； 其他如电 子 、医药等行业 也有个股 的 结构性行情。 全年看， 龙 头企业、业 绩成长较
好、估 值合 理的 公司 成为 全年的 主线 。
本基金 年末 重点 配置 行业 包括生 物医 药、 电子 、房 地产、 机械 等， 结构 相对 均衡。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 基金 合 同2014 年10 月 31 日 生效， 截 止2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额 净值 为 0.949
元，累 计份 额净 值 为 1.149 元。 本报 告期 ，本 基金 份额净 值增 长率 为-5.10% ，同期 业绩 比较 基准
收益率 为10.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要 展望
展望2018 年 ， 金 融去 杠杆 政策仍 在推 进 ， 市 场风 险 偏好依 旧在 相对 低位 ， 增 量资金 较少 ， 市
场还是看结构 性行情为 主 ，仍以精选个 股以及抓 阶 段性优势板块 的操作为 主 。从低估值 蓝筹板块
看，部分板块 经过连续 多 年的上涨，估 值优势逐 渐 不明显，在该 类板块中 ， 我们相对看 好估值低
且业绩增长确 定的房地 产 板块；从周期 类个股看 ， 业绩波动性将 逐步降低 ， 而在供给侧 改革不放
松的背景下， 业绩确定 性 也在提高，周 期存在重 新 估值的可能， 年中也将 有 机会；另外 ，经过较
长时间 调整 后， 部分 成长 股业绩 预估 值的 匹配 度在 提高， 个股 机会 也将 涌现 。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 42 页
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1 、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2017 年，为了确 保公司旗 下 基金投资同 业
存单的行为合 法合规、 科 学有效正常运 转，防范 和 化解基金投资 运作过程 中 可能发生的 超过基金
资产风 险承 受能 力的 投资 行为 ， 制 定了 《 同业 存单 投资管 理办 法》 ； 为保 护基 金持有 人利 益 ， 规 范
基金的 投资 与研 究业 务 ， 有效地 控制 风险 ， 修订 了 《股 票池 管理 办法 》 ； 为 建 立压力 测试 的风 险监
测与预 警制 度 ， 规 范旗 下 基金压 力测 试的 流程 ， 制 定了 《压 力测 试工 作管 理 办法》 ； 为规 范公 司网
上交易和柜台 直销行为 ， 确保基金和专 户销售的 投 资者适当性管 理，维护 投 资者合法权 益，制定
了 《 投资 者适 当性 管理 制 度》 ； 为 进一 步加 强内 部控 制， 预防 洗钱 活动 ， 规范 公司可 疑交 易报 告行
为， 修 订了 《 大额 交易 和 可疑交 易报 告制 度》 与 《 反洗钱 内部 控制 制度 》 ； 为 规范公 司拟 管理 的交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 与运 营活 动 ， 防范该 种类 型基 金运 作中 的风险 ， 制定 了 《ETF
基金风 险管 理办 法》 与 《ETF 投资 管理 业务 流程 》 ； 为 加强公 司内 部合 规管 理， 实现持 续规 范发 展，
保障公 司依 法合 规、 稳健 经营， 制定 了 《华 富基 金 管理有 限公 司合 规管 理制 度》 ， 并 修订 了 《 华富
基金管 理有 限公 司监 察稽 核制度 》 和 《 华富 基金 管 理有限 公司 总经 理工 作细 则》 ； 为规 范 与 子公 司
的关系，加强 对子公司 的 管理、监督、 指导和支 持 ，进一步完善 子公司的 法 人治理结构 、促进子
公司按现代企 业制度规 范 运作，全面落 实公司的 经 营方针，保障 股东权益 、 提高投 资效 益，制定
了 《 华富 基金 管理 有限 公 司子公 司管 理制 度》 ； 为 进 一步规 范公 司的 财务 行为 ， 加 强财 务管 理的 监
督职能，建立 规范的财 务 工作秩序，提 高经营效 益 ，修订了《华 富基金管 理 有限公司财 务管理制
度》 ； 为 进一 步维 护基 金投 资人利 益， 加强 公司 基金 销售业 务管 理， 促进 诚信 、 合法、 有效 开展 基
金销售 业务 ，修 订了 《华 富基金 管理 有限 公司 基金 销售管 理制 度》 。
2 、 多 方位 开展 监察 稽核 工 作， 不断 提高 稽核 覆盖 面 和检查 力度 。 通过 定期 和 不定期 监察 稽核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3 、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 42 页
4 、 扩 大风 险控 制工 作的 覆 盖面 。 风 险控 制工 作不 再 局限于 投资 管理 ， 从公 司 运营整 体规 范要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及 时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行 审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照 《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 期 利 润 为-7,118,150.44 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-9,628,426.35 元。 本报 告期内 未进 行利 润分 配。
4.9 报告 期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华富智慧 城 市灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——华 富 基金管理有限 公
司在华富智慧 城市灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，华富智 慧城市灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对华富基 金 管理有限公司 编制和披 露 的华富智慧城 市灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018 〕6-53 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 全 体持 有人
审计意 见 我们审 计了 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （ 以下 简称
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合基金 ）财 务报 表， 包括 2017 年 12 月
31 日 的资 产负 债表，2017 年度的 利润 表、 持 有人 权 益 （基 金净值 ）
变动表 ，以 及相 关财 务报 表附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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定编制，公允反映了华富 智慧城市灵活配置混合基 金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和持 有人权 益 （ 基金
净值） 变动 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华 富智 慧城 市灵 活配 置混合 基金 ， 并 履行 了职 业 道德方 面的 其
他责任 。 我 们相 信， 我 们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ， 为 发表
审计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合基金 管理 人 （以 下简 称 管理层 ） 对其 他
信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息 ， 但不包 括财 务报
表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估 华 富智 慧城 市灵 活配置 混合 基
金的持续经营能力， 披露 与持续经营相关的事 项（ 如适用） ，并运
用持续 经营 假设 ， 除非 基 金进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的
选择。
治理层 负责 监督 华富 智慧 城市灵 活配 置混 合基 金 的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 42 页
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对 华 富智 慧城 市灵 活配 置混合 基金 持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致华富
智慧城 市灵 活配 置混 合基 金 不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值 得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路1366 号华润 大 厦B 座31 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
34,707,006.30 7,439,595.77
结算备 付金
122,676.66 1,036,845.29
存出保 证金
29,273.72 205,289.82
交易性 金融 资产
78,038,137.90 139,659,236.74
其中： 股票 投资
78,038,137.90 139,659,236.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 220,510.59
应收利 息
8,455.82 2,393.08
应收股 利
- -
应收申 购款
1,191.99 2,789.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
112,906,742.39 148,566,660.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,013,325.69 -
应付赎 回款
45,054.94 119,206.41
应付管 理人 报酬
139,706.98 192,591.62
应付托 管费
23,284.53 32,098.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
106,847.49 583,739.70 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
370,000.00 500,089.66
负债合 计
2,698,219.63 1,427,725.99
所有者权益：
实收基 金
116,091,681.38 147,199,855.05
未分配 利润
-5,883,158.62 -60,920.16
所有者 权益 合计
110,208,522.76 147,138,934.89
负债和 所有 者权 益总 计
112,906,742.39 148,566,660.88
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日, 基金 份额 净值0.949 元， 基金 份额 总额116,091,681.38 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
-2,975,380.54 -221,800,658.75
1.利息 收入
250,409.22 292,486.24
其中： 存款 利息 收入
215,759.24 292,486.24
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
34,649.98 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-13,843,653.97 -204,273,905.61
其中： 股票 投资 收益
-14,486,738.84 -205,676,125.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
643,084.87 1,402,220.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
10,587,189.53 -19,331,163.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
30,674.68 1,511,924.05 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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减： 二、费用
4,142,769.90 13,163,172.01
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,950,946.34 5,392,395.71
2．托 管费 7.4.8.2.2 325,157.77 898,732.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,474,916.26 6,447,143.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
391,749.53 424,899.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-7,118,150.44 -234,963,830.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-7,118,150.44 -234,963,830.76
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
147,199,855.05 -60,920.16 147,138,934.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -7,118,150.44 -7,118,150.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-31,108,173.67 1,295,911.98 -29,812,261.69
其中：1. 基 金申 购款 10,332,682.27 -330,289.54 10,002,392.73
2. 基金 赎回 款 -41,440,855.94 1,626,201.52 -39,814,654.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
116,091,681.38 -5,883,158.62 110,208,522.76 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
632,349,959.60 282,030,784.85 914,380,744.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -234,963,830.76 -234,963,830.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-485,150,104.55 -47,127,874.25 -532,277,978.80
其中：1. 基 金申 购款 227,972,775.35 11,292,773.05 239,265,548.40
2. 基金 赎回 款 -713,122,879.90 -58,420,647.30 -771,543,527.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
147,199,855.05 -60,920.16 147,138,934.89
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富智慧城市 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可[2014]771 号）核 准， 基金 合同于 2014 年 10 月 31 日
生效。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定期 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健会计 师事务所
（特殊 普通 合伙 ） 审 验， 并出具 《验 资报 告》 （ 天健 验 （2014 ）6-75 号 ） 。 有 关 基金设 立文 件已 按
规定向中国证 监会备案 。 本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 42 页
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的规 定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地 反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优 惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一)对证券投资 基 金管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对金融同业 往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
( 二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 42 页
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 244,107,721.38 25.48% 1,404,412,746.90 34.14%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 无。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证券 100,200,000.00 86.98% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 42 页
注 ：本 基金 本报 告期 末及上 年度 无。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 225,881.30 25.62% 17,197.09 16.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华安证券 1,302,917.60 34.45% 341,357.94 58.48%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,950,946.34 5,392,395.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
953,159.73 1,265,568.13
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
325,157.77 898,732.66
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内本 基金管 理人 没有 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
34,707,006.30 206,335.59 7,439,595.77 248,946.20
注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月26
日
2018 年
1 月 3
日
配股未
上市
11.06 53.21 3,000 33,180.00 159,630.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 42 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002398
建研
集团
2017
年10
月16
日
重大
事项
停牌
13.15
2018
年3 月
15 日
13.63 301,700 4,505,460.70 3,967,355.00 -
603986
兆易
创新
2017
年11
月1 日
重大
事项
停牌
153.72
2018
年3 月
2 日
150.00 8,000 669,798.00 1,229,760.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010 〕25 号） ” （以下 简称 “通知 ” ） 要 求， 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公 允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2017 年12 月31 日 公允 价值
2016 年12 月31 日公 允价 值
第一 层次
72,841,022.90
139,482,073.67
第二 层次
5,197,115.00
177,163.07
第三 层次
-
-
合计
78,038,137.90
139,659,236.74
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 （中 基协 发[2014]24 号 ） 的要求 ， 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 ， 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （ 估 值标 准另 有 规定的 除外 ） ， 本 基金 持有 的以公 允价 值计 量的 上述 资产计 入第 二层 次 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 78,038,137.90 69.12
其中： 股票 78,038,137.90 69.12
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,829,682.96 30.85
8 其他各 项资 产 38,921.53 0.03
9 合计 112,906,742.39 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,457,500.00 2.23
C
制造业 56,519,559.90 51.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 9,614,940.00 8.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 42 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,478,783.00 4.97
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,967,355.00 3.60
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 78,038,137.90 70.81
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 603939 益丰药 房 120,000 5,457,600.00 4.95
2 000063 中兴通 讯 150,000 5,454,000.00 4.95
3 000725 京东方 Ａ 800,000 4,632,000.00 4.20
4 600048 保利地 产 324,020 4,584,883.00 4.16
5 603883 老百姓 66,000 4,157,340.00 3.77
6 002398 建研集 团 301,700 3,967,355.00 3.60
7 002008 大族激 光 70,000 3,458,000.00 3.14
8 300545 联得装 备 49,000 3,199,700.00 2.90
9 600031 三一重 工 350,000 3,174,500.00 2.88
10 002045 国光电 器 180,000 3,027,600.00 2.75
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 42 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 9,355,413.10 6.36
2 000915 山大华 特 8,899,817.45 6.05
3 000807 云铝股 份 8,673,272.08 5.89
4 002398 建研集 团 7,959,364.05 5.41
5 600873 梅花生 物 7,903,874.18 5.37
6 600048 保利地 产 7,267,339.72 4.94
7 601116 三江购 物 7,019,446.00 4.77
8 002283 天润曲 轴 6,312,655.62 4.29
9 000695 滨海能 源 6,156,578.91 4.18
10 000980 众泰汽 车 6,134,439.60 4.17
11 600270 外运发 展 5,967,885.88 4.06
12 300457 赢合科 技 5,957,653.00 4.05
13 603939 益丰药 房 5,849,746.00 3.98
14 002554 惠博普 5,668,024.48 3.85
15 600328 兰太实 业 5,562,776.86 3.78
16 000422 湖北宜 化 5,446,498.35 3.70
17 000012 南
玻Ａ 5,442,495.00 3.70
18 600759 洲际油 气 5,190,926.58 3.53
19 002240 威华股 份 5,085,038.00 3.46
20 002341 新纶科 技 4,990,514.32 3.39
21 000409 山东地 矿 4,883,951.86 3.32
22 600337 美克家 居 4,702,967.30 3.20
23 000937 冀中能 源 4,667,995.00 3.17
24 600821 津劝业 4,662,133.00 3.17
25 600856 中天能 源 4,582,702.66 3.11
26 000707 双环科 技 4,548,334.37 3.09
27 600784 鲁银投 资 4,526,219.14 3.08
28 600626 申达股 份 4,500,493.00 3.06
29 600153 建发股 份 4,494,813.61 3.05
30 600241 时代万 恒 4,468,313.38 3.04 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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31 002242 九阳股 份 4,457,964.00 3.03
32 300545 联得装 备 4,457,540.00 3.03
33 600477 杭萧钢 构 4,436,978.00 3.02
34 000957 中通客 车 4,421,247.93 3.00
35 600320 振华重 工 4,412,818.50 3.00
36 600031 三一重 工 4,403,118.00 2.99
37 002156 通富微 电 4,366,461.00 2.97
38 000039 中集集 团 4,364,188.18 2.97
39 600848 上海临 港 4,337,659.00 2.95
40 601919 中远海 控 4,331,370.20 2.94
41 600006 东风汽 车 4,314,330.29 2.93
42 002511 中顺洁 柔 4,312,581.80 2.93
43 600651 飞乐音 响 4,299,151.49 2.92
44 002001 新 和 成 4,292,159.52 2.92
45 600466 蓝光发 展 4,273,204.00 2.90
46 300332 天壕环 境 4,245,690.32 2.89
47 002713 东易日 盛 4,238,837.00 2.88
48 000063 中兴通 讯 4,207,111.00 2.86
49 000725 京东方 Ａ 4,164,000.00 2.83
50 600035 楚天高 速 4,158,689.00 2.83
51 600367 红星发 展 4,153,129.43 2.82
52 300495 美尚生 态 4,131,572.00 2.81
53 600076 康欣新 材 4,127,292.00 2.81
54 603808 歌力思 4,082,215.98 2.77
55 600283 钱江水 利 4,007,717.00 2.72
56 000925 众合科 技 3,987,382.00 2.71
57 000985 大庆华 科 3,973,757.20 2.70
58 600755 厦门国 贸 3,972,504.00 2.70
59 600068 葛洲坝 3,939,500.00 2.68
60 600858 银座股 份 3,923,425.86 2.67
61 600573 惠泉啤 酒 3,917,792.04 2.66
62 600798 宁波海 运 3,864,684.00 2.63
63 603883 老百姓 3,748,702.00 2.55
64 002008 大族激 光 3,678,833.00 2.50
65 600498 烽火通 信 3,607,209.00 2.45
66 600180 瑞茂通 3,556,180.00 2.42 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 42 页
67 603818 曲美家 居 3,437,748.68 2.34
68 002140 东华科 技 3,431,452.00 2.33
69 000852 石化机 械 3,378,899.38 2.30
70 603800 道森股 份 3,316,570.00 2.25
71 600706 曲江文 旅 3,303,797.00 2.25
72 000731 四川美 丰 3,291,809.94 2.24
73 002045 国光电 器 3,231,545.00 2.20
74 002639 雪人股 份 3,074,877.00 2.09
75 603626 科森科 技 3,049,683.00 2.07
76 000513 丽珠集 团 2,980,973.00 2.03
77 300164 通源石 油 2,980,357.34 2.03
注：本 表列 示“ 买入 金额 ”按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，未考 虑相 关交 易费
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002554 惠博普 12,341,532.15 8.39
2 000910 大亚圣 象 10,629,145.88 7.22
3 600759 洲际油 气 9,139,684.78 6.21
4 002240 威华股 份 8,676,030.49 5.90
5 000915 山大华 特 8,387,052.66 5.70
6 002353 杰瑞股 份 7,783,947.11 5.29
7 600873 梅花生 物 6,801,443.99 4.62
8 002636 金安国 纪 6,485,432.48 4.41
9 300308 中际旭 创 6,414,628.87 4.36
10 600270 外运发 展 6,149,947.96 4.18
11 000807 云铝股 份 6,084,505.72 4.14
12 300411 金盾股 份 6,018,849.29 4.09
13 002283 天润曲 轴 6,004,625.80 4.08
14 000980 众泰汽 车 5,831,411.00 3.96
15 600328 兰太实 业 5,717,818.03 3.89
16 000695 滨海能 源 5,681,840.97 3.86
17 600477 杭萧钢 构 5,539,731.01 3.76
18 000059 华锦股 份 5,485,380.44 3.73
19 601116 三江购 物 5,341,904.50 3.63
20 300457 赢合科 技 5,325,965.84 3.62 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 42 页
21 000554 泰山石 油 5,280,242.46 3.59
22 600428 中远海 特 5,135,187.10 3.49
23 300227 光韵达 5,128,572.38 3.49
24 000012 南
玻Ａ 5,082,634.01 3.45
25 300434 金石东 方 4,987,768.28 3.39
26 000422 湖北宜 化 4,924,135.69 3.35
27 600110 诺德股 份 4,910,952.88 3.34
28 000409 山东地 矿 4,907,369.85 3.34
29 600337 美克家 居 4,733,400.25 3.22
30 600731 湖南海 利 4,634,118.54 3.15
31 002341 新纶科 技 4,623,926.60 3.14
32 000731 四川美 丰 4,598,269.15 3.13
33 300103 达刚路 机 4,597,570.09 3.12
34 300295 三六五 网 4,593,788.21 3.12
35 002154 报 喜 鸟 4,570,767.71 3.11
36 600889 南京化 纤 4,558,253.91 3.10
37 600856 中天能 源 4,528,443.00 3.08
38 600241 时代万 恒 4,473,740.20 3.04
39 600774 汉商集 团 4,447,383.28 3.02
40 600755 厦门国 贸 4,406,022.00 2.99
41 002001 新 和 成 4,361,233.00 2.96
42 000937 冀中能 源 4,343,490.16 2.95
43 603808 歌力思 4,325,013.18 2.94
44 002156 通富微 电 4,312,463.56 2.93
45 600626 申达股 份 4,311,088.27 2.93
46 002511 中顺洁 柔 4,310,225.73 2.93
47 600784 鲁银投 资 4,310,075.80 2.93
48 002780 三夫户 外 4,291,150.10 2.92
49 000957 中通客 车 4,271,561.94 2.90
50 002713 东易日 盛 4,228,299.45 2.87
51 600035 楚天高 速 4,222,526.88 2.87
52 002242 九阳股 份 4,206,010.53 2.86
53 600320 振华重 工 4,196,527.20 2.85
54 000707 双环科 技 4,189,714.67 2.85
55 600848 上海临 港 4,169,633.28 2.83
56 300120 经纬电 材 4,155,852.18 2.82
57 000785 武汉中 商 4,137,170.79 2.81
58 600006 东风汽 车 4,100,470.12 2.79 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 42 页
59 601919 中远海 控 4,091,574.16 2.78
60 600153 建发股 份 4,069,832.30 2.77
61 002178 延华智 能 4,038,428.59 2.74
62 600560 金自天 正 3,998,838.23 2.72
63 600076 康欣新 材 3,943,465.21 2.68
64 603800 道森股 份 3,935,244.70 2.67
65 000925 众合科 技 3,922,594.81 2.67
66 600719 大连热 电 3,913,608.74 2.66
67 600858 银座股 份 3,904,109.06 2.65
68 000039 中集集 团 3,882,063.85 2.64
69 600283 钱江水 利 3,873,143.87 2.63
70 600821 津劝业 3,832,222.32 2.60
71 600573 惠泉啤 酒 3,790,441.31 2.58
72 002574 明牌珠 宝 3,789,499.75 2.58
73 000779 三毛派 神 3,783,697.90 2.57
74 600367 红星发 展 3,777,926.33 2.57
75 600561 江西长 运 3,712,720.18 2.52
76 000985 大庆华 科 3,695,348.36 2.51
77 600651 飞乐音 响 3,672,116.86 2.50
78 600466 蓝光发 展 3,626,923.20 2.46
79 002627 宜昌交 运 3,615,815.81 2.46
80 300332 天壕环 境 3,597,841.00 2.45
81 600048 保利地 产 3,537,000.00 2.40
82 000852 石化机 械 3,534,922.34 2.40
83 002398 建研集 团 3,444,237.20 2.34
84 600068 葛洲坝 3,431,608.00 2.33
85 603818 曲美家 居 3,373,234.36 2.29
86 600507 方大特 钢 3,255,006.00 2.21
87 002140 东华科 技 3,218,171.64 2.19
88 600706 曲江文 旅 3,201,244.92 2.18
89 000599 青岛双 星 3,172,155.82 2.16
90 603939 益丰药 房 3,037,752.33 2.06
91 600798 宁波海 运 3,012,908.00 2.05
92 300495 美尚生 态 2,994,261.40 2.03
93 000638 万方发 展 2,960,133.32 2.01
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 42 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 450,694,762.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 508,416,311.66
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 42 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 29,273.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,455.82
5 应收申 购款 1,191.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,921.53
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 42 页
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002398 建研集 团 3,967,355.00 3.60 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 计算 中四 舍五 入的 原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,957 29,338.31 24,618.23 0.02% 116,067,063.15 99.98%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
54,871.57 0.0473%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中，对 下属分级 基 金，为占各自 级别份额 的 比例，对合 计数，为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 10 月31 日 ）基 金份 额 总额
1,537,351,831.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,199,855.05
本报告 期基 金总 申购 份额 10,332,682.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 41,440,855.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 116,091,681.38
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 38 页 共 42 页
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作 需 要 ，增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理办 公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过 ， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
19 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富恒 富18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因 工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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23 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
25 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 孔庆 卿先生 不再 担 任
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
28 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为5 元人 民币。 天健 会计 师 事务所 （特 殊普 通合
伙） 从2012 年 起为 本公 司 提供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 266,490,093.13 27.81% 242,853.21 27.55% -
华安证券 2 244,107,721.38 25.48% 225,881.30 25.62% -
天风证券 2 188,130,648.79 19.63% 175,206.60 19.88% -
东方证券 1 64,490,104.80 6.73% 58,770.01 6.67% -
安信证券 3 40,332,502.85 4.21% 37,119.61 4.21% -
长江证券 1 36,758,996.27 3.84% 33,498.63 3.80% -
广发证券 2 28,990,742.88 3.03% 26,419.08 3.00% -
西南证券 1 19,754,109.72 2.06% 18,397.04 2.09% -
中泰证券 1 17,236,277.58 1.80% 15,707.60 1.78% -
招商证券 2 16,386,198.51 1.71% 15,260.67 1.73% -
华信证券 1 11,798,803.20 1.23% 10,752.35 1.22% -
浙商证券 1 8,363,395.08 0.87% 7,621.64 0.86% -
华创证券 1 7,986,653.48 0.83% 7,278.27 0.83% -
申万宏源 1 4,385,748.50 0.46% 3,996.75 0.45% -
太平洋证券 2 2,942,792.00 0.31% 2,740.58 0.31% -
中银国际 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报告期本 基金新增 天 风证券、中银 国际、广 发 证券、安信证 券、西南 证 券、太平洋 证券、华
信证券 、中 泰证 券等 八个 交易单 元。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
华安证券 - - 100,200,000.00 86.98% - -
天风证券 - - 15,000,000.00 13.02% - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
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