华富天益货币市场基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月28日
华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1 月25 日起至2017年 12月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华富天益货币
基金主代码 004198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,517,834,328.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富天益货币 A 华富天益货币 B
下属分级基金的交易代码： 004198 004199
报告期末下属分级基金的份额总额 276,188.27 份 31,517,558,140.08份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金
融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，
合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 满志弘 朱萍
联系电话 021-68886996 021-61618888
电子邮箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95528
传真 021-68887997 021-63602540
华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
注：1）本基金合同生效未满一年。
2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
4）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
5）本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
3.1.1 期间数据和
指标
2017年1月25日(基金合同生效
日)-2017年12月 31 日
2016年 2015年
华富天益货
币A
华富天益货币 B 华富天
益货币
A
华富天
益货币
B
华富天益
货币A
华富天
益货币B
本期已实现收益 5,505.96 1,071,749,543.44 - - - -
本期利润 5,505.96 1,071,749,543.44 - - - -
本期净值收益率 3.3489% 3.5799% - - - -
3.1.2 期末数据和
指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末基金资产净值 276,188.27 31,517,558,140.08 - - - -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 - - - - 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月 0.8938% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.5535% 0.0025%
过去六个月 1.8758% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 1.1953% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
3.3489% 0.0018% 1.2612% 0.0000% 2.0877% 0.0018%
华富天益货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9547% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.6144% 0.0025%
过去六个月 1.9988% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 1.3183% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
3.5799% 0.0018% 1.2612% 0.0000% 2.3187% 0.0018%
注： 业绩比较基准收益率=同期七天通知存款利率(税后),业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2017 年 1月 25 日到 2017年 7 月 25 日，建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：1) 上述比较期间为2017 年1月25日（基金合同生效日）至 2017年12月31日。
2) 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华富天益货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 5,476.80 29.16 - 5,505.96 注：-
合计 5,476.80 29.16 - 5,505.96 注：-
华富天益货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 1,069,750,205.51 1,999,337.93 - 1,071,749,543.44 注：-
合计 1,069,750,205.51 1,999,337.93 - 1,071,749,543.44 注：-
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2017 年 12 月
31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18
个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置
混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投
资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康
文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合
型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富
诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置
混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基
金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金，
共三十四只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡伟
华富天益
货币市场
基金经
理、华富
弘鑫灵活
配置混合
型基金经
2017 年 1 月
25日
- 十三年
中南财经政法大学经济
学学士、本科学历，曾
任珠海市商业银行资金
营运部交易员，从中南
财经政法大学经济学学
士、本科学历，曾任珠
海市商业银行资金营运华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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理、华富
保本混合
型基金经
理、华富
收益增强
债券型基
金经理、
华富恒富
18 个月定
期开放债
券型基金
经理、华
富恒财分
级债券型
基金经
理、华富
恒稳纯债
债券型基
金经理、
华富旺财
保本混合
型基金经
理、华富
恒利债券
型基金经
理、华富
安福保本
混合型基
金经理、
华富天盈
货币市场
基金经
理、华富
星玉衡一
年定期开
放混合型
基金经
理、公司
公募投资
决策委员
会委员、
公司总经
理助理、
固定收益
部总监
部交易员，从事债券研
究及债券交易工作，
2006年11月加入华富基
金管理有限公司，曾任
债券交易员、华富货币
市场基金基金经理助
理、固定收益部副总监、
2009 年 10 月 19 日至
2014 年 11 月 17 日任华
富货币市场基金基金经
理、2014 年 8 月 7 日至
2015年2月11日任华富
灵活配置混合型基金基
金经理，2016年6月28
日至2017年7月4日任
华富灵活配置混合型基
金经理经理。事债券研
究及债券交易工作，
2006年11月加入华富基
金管理有限公司，曾任
债券交易员、华富货币
市场基金基金经理助
理、固定收益部副总监、
2009 年 10 月 19 日至
2014 年 11 月 17 日任华
富货币市场基金基金经
理、2014 年 8 月 7 日至
2015年2月11日任华富
灵活配置混合型基金基
金经理。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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姚姣姣
华富天益
货币市场
基金基金
经理、华
富货币市
场基金基
金经理、
华富天盈
货币市场
基金经
理、华富
恒稳纯债
债券型基
金基金经
理、华富
恒富18个
月定期开
放债券型
基金经理
2017 年 1 月
25日
- 五年
复旦大学金融学研究生
学历、硕士学位。先后
任职于广发银行股份有
限公司、上海农商银行
股份有限公司，2016 年
11 月加入华富基金管理
有限公司。
注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则： “价格优先、时间优先、
综合平衡、 比例实施” ， 保证交易在各投资组合间的公正实施， 保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2017年经济表现出超预期的“韧性”，全年经济增速实现 6.7%，需求端外需、消费、房地产、
基建均超预期，供给端在供给侧改革的影响下去产能去库存，调整经济结构，使得经济表现优于
2016年的水平。资金面方面，2017年的货币政策保持中性偏紧，年内三次上调公开市场利率，此
外，资金分层是2017年的新现象，2017年也是金融监管大年，防风险成为2017 年金融工作的主
基调，监管政策频出，对债市造成冲击。
2017年在“严监管、紧货币、宽信贷、重实业”的基本面、政策面和资金面大背景下，债券
走过了一整年的熊市。以十年国债和国开为代表的长端利率债收益率水平调整幅度已高达 130bp
和 184bp。全年来看，利率债收益率以上行趋势和高位震荡为主，其中存在几次阶段性反弹，下
行幅度在 20-30bp。一季度，国内基本面企稳态势良好，银行首次执行 MPA、LCR 考核，导致资金
面较为紧张，长端收益率震荡上行，十年国债收益率上行 27bp 至 3.28%，十年国开债上行 36bp
至4.06%水平。二、三季度监管趋严成为影响市场的主导因素，3月下旬至4 月期间，银监会陆续
出台7份监管加强文件，长端利率债继续向上寻顶但趋势放缓，在6 月份的一波交易性反弹之后，
三季度利率在央行宣布远期定向降准以后，债市反而进入调整的深水区，利率水平调整到全年高
点。
本货币基金在预判资金面前提下，以合理安排现金流为主要目标，以短久期存款、存单以及
短期融资券为主要投资标的，在保证流动性和安全性的前提下，实现一定的收益性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2017 年 1 月 25 日正式成立。2017 年华富天益货币 A 类基金份额净值收益率为
3.3489%，期间业绩比较基准 1.2612%，期间年化收益率 3.5260%。华富天益货币 B 类基金份额净
值收益率为3.5799%，期间业绩比较基准 1.2612%，期间年化收益率 3.7651%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，虽然 2017 年中国经济在外需的大幅改善和房地产市场的超预期强韧下，稳中
向好，但是中国经济仍处于结构调整的初期，新经济的体量不足以抵消传统经济收缩的趋势，GDP
在现有增速平台上的企稳，仍主要来自中国经济的传统驱动力——出口、基建、地产对总需求的
有效托底。一旦全球流动性紧缩进入全面加速期，中国货币政策的独立性将受到很大的挑战。基
于此，我们认为 2018 年，财政政策不会加码刺激，货币政策将继续突出“强监管+稳货币”的组
合。经济可能的阶段性失速，可能对债券市场带来缓和，但金融强监管的压力将继续贯穿至 2018
年，给长端利率的下行造成压力。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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在经历了 2017 年的监管大年之后，预期 2018 年监管环境依然较为严峻，金融防风险将贯穿
至 2018 年整年，金融去杠杆的节奏和力度预计将视其效果而定。而货币基金一直是 2017 年监管
政策的重点监管产品，使其向流动性管理工具的本质转变。本货币基金在第四季度内谨慎操作，
各类货币基金指标已经符合货币新规的要求，在 2018 年还是以流动性管理为主，保证货币基金组
合内资产的流动性和安全性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2017 年，为了确保公司旗下基金投资同业
存单的行为合法合规、科学有效正常运转，防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金
资产风险承受能力的投资行为，制定了《同业存单投资管理办法》 ；为保护基金持有人利益，规范
基金的投资与研究业务，有效地控制风险，修订了《股票池管理办法》 ；为建立压力测试的风险监
测与预警制度，规范旗下基金压力测试的流程，制定了《压力测试工作管理办法》 ；为规范公司网
上交易和柜台直销行为，确保基金和专户销售的投资者适当性管理，维护投资者合法权益，制定
了《投资者适当性管理制度》 ；为进一步加强内部控制，预防洗钱活动，规范公司可疑交易报告行
为，修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》 ；为规范公司拟管理的交
易型开放式指数证券投资基金的投资与运营活动，防范该种类型基金运作中的风险，制定了《ETF
基金风险管理办法》与《ETF 投资管理业务流程》 ；为加强公司内部合规管理，实现持续规范发展，
保障公司依法合规、稳健经营，制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》 ，并修订了《华富
基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》 ；为规范与子公司
的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公司的法人治理结构、促进子
公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的经营方针，保障股东权益、提高投资效益，制定
了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》 ；为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理的监
督职能，建立规范的财务工作秩序，提高经营效益，修订了《华富基金管理有限公司财务管理制
度》 ；为进一步维护基金投资人利益，加强公司基金销售业务管理，促进诚信、合法、有效开展基
金销售业务，修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》 。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发
现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并按基金份额面值1.00
元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本年度 A 级
应分配收益 5,505.96 元，B 级应分配收益 1,071,749,543.44 元，已全部分配，符合法律法规和
《基金合同》的相关规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从2017年3月1日起至本报告期末（2017年 12 月31 日） ，本基金基金资产净值存在连续六华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017 年12月 31日）本基金持有人数仍不满二
百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，积极采取相关措施，并将严
格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对华富天益货币市
场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
华富天益货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基
金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2018〕6-40 号 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富天益货币市场基金全体持有人
审计意见 我们审计了华富天益货币市场基金（以下简称华富天益货币基金）
财务报表，包括2017年 12 月 31 日的资产负债表，2017年度的利
润表、持有人权益（基金净值）变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了华富天益货币基金 2017 年 12 月 31 日的财务
状况以及2017年度的经营成果和持有人权益（基金净值）变动。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于华富天益货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
其他信息 华富天益货币基金管理人（以下简称管理层）对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估华富天益货币基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假
设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华富天益货币基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对华富天益货币基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我
们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富天益货币基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就基金的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹小勤
林晶
会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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审计报告日期 2018年3月 26日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华富天益货币市场基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
25,022,003,530.41 -
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,778,416,725.20 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,778,416,725.20 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
15,455,354,843.35 -
应收证券清算款
- -
应收利息
68,495,570.36 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
42,324,270,669.32 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,800,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,230,277.24 - 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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应付托管费
1,410,092.43 -
应付销售服务费
282,067.96 -
应付交易费用
124,903.34 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
389,000.00 -
负债合计
10,806,436,340.97 -
所有者权益：
实收基金
31,517,834,328.35 -
未分配利润
- -
所有者权益合计
31,517,834,328.35 -
负债和所有者权益总计
42,324,270,669.32 -
注：本基金合同于2017年1 月 25 日生效，报告期为2017年 1月 25日至2017年 12月 31日，无
上年度可比期间。报告截止日 2017年 12月 31 日，华富天益货币 A基金份额净值 1.0000 元，基
金份额总额 276,188.27 份；华富天益货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
31,517,558,140.08 份。华富天益货币份额总额合计为 31,517,834,328.35 份。后附报表附注为
本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2017年1月 25 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 25 日(基金
合同生效日)至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
一、收入
1,136,898,802.50 -
1.利息收入
1,136,890,098.29 -
其中：存款利息收入
736,082,215.34 -
债券利息收入
194,209,463.70 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
206,598,419.25 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,304.03 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
8,304.03 - 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
400.18 -
减：二、费用
65,143,753.10 -
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 41,666,778.73 -
2．托管费 7.4.8.2.2 13,888,926.36 -
3．销售服务费 7.4.8.2.3 2,778,158.60 -
4．交易费用
- -
5．利息支出
6,288,578.84 -
其中：卖出回购金融资产支出
6,288,578.84 -
6．其他费用
521,310.57 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,071,755,049.40 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,071,755,049.40 -
注：本基金合同于2017年1 月 25 日生效，报告期为2017年 1月 25日至2017年 12月 31日，无
上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2017年1月 25 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 25日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,081,717.58 - 200,081,717.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 1,071,755,049.40 1,071,755,049.40 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
31,317,752,610.77 - 31,317,752,610.77
其中：1.基金申购款 66,940,168,917.52 - 66,940,168,917.52
2.基金赎回款 -35,622,416,306.75 - -35,622,416,306.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -1,071,755,049.40 -1,071,755,049.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,517,834,328.35 - 31,517,834,328.35
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：本基金合同于2017年1 月 25 日生效，报告期为2017年 1月 25日至2017年 12月 31日，无
上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______余海春______
____陈大毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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华富天益货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会） （证监许可[2016] 3136 号）核准，基金合同于 2017 年 01 月 25 日生效。本基
金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具《验资报告》 （天健验（2016）6-10号） 。有关基金设立文件已按规定向中国
证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海
浦东发展银行股份有限公司。
根据《华富天益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于以下金融工具，
包括： （一）现金； （二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单； （三）剩余期限在397 天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税〔2008〕1号） 、 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》 （财税〔2016〕70 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往
来利息收入亦免征增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 本基金于2017年1月25 日正式成立，
无上年度可比期间。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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日)至2017年 12 月31 日 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
41,666,778.73 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
19.60 -
注：本基金合同于2017年 1月25日生效，无上年度可比期间。
基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.15%÷
当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效
日)至2017年 12 月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,888,926.36 -
注：本基金合同于2017年 1月25日生效，无上年度可比期间。
基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.05%÷
当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币A 华富天益货币B 合计
华富基金管理有限公司
（管理人）
36.98 2,777,295.36 2,777,332.34
上海浦东发展银行（托管
人）
- - -
华安证券股份有限公司
（管理人股东）
351.50 - 351.50
合计 388.48 2,777,295.36 2,777,683.84
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币A 华富天益货币B 合计
注：本基金合同于2017年 1月25日生效，无上年度可比期间。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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本基金A类按前一日基金资产净值的 0.25%计提，B类按前一日基金资产净值的 0.01%计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类日基金销售服务费＝A类前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
B类日基金销售服务费＝B类前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华富天益货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海浦东发展
银行
31,001,734,206.87 98.4000% - -
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。此表份
额统计的份额为年末最后一个交易日2017年12月29 日。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至
2017年12月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
11,022,003,530.41 33,140,525.24 - -
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别2017年12月 31 日
2016年 12月 31日
第一层次-
-
第二层次1,778,416,725.20
第三层次-
-
合计
1,778,416,725.20
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》 （中基协发[2014]24号）的要求，本基金对交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
有规定的除外） ，本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,778,416,725.20 4.20
其中：债券 1,778,416,725.20 4.20
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 15,455,354,843.35 36.52
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 25,022,003,530.41 59.12
4 其他各项资产 68,495,570.36 0.16
5 合计 42,324,270,669.32 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.54
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 29
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 106.44 34.27
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.10 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 12.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 1.68 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 2.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 134.07 34.27
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％） 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,778,416,725.20 5.64
其中：政策性金融债 1,778,416,725.20 5.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,778,416,725.20 5.64
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 170203 17 国开 03 6,300,000 629,993,941.15 2.00
2 170401 17 农发 01 3,400,000 339,499,687.40 1.08
3 150312 15 进出 12 3,400,000 339,496,759.89 1.08
4 170207 17 国开 07 1,500,000 149,763,735.88 0.48
5 170410 17 农发 10 1,300,000 129,747,272.70 0.41
6 150201 15 国开 01 500,000 50,005,050.62 0.16
7 150414 15 农发 14 500,000 49,914,111.76 0.16
8 150401 15 农发 01 300,000 30,006,593.08 0.10
9 150207 15 国开 07 200,000 20,022,499.15 0.06
10 170301 17 进出 01 200,000 19,995,934.54 0.06
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0084%
报告期内偏离度的最低值 -0.0179%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0068%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 68,495,570.36
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 68,495,570.36
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华
富
天
益
货
币
A
73 3,783.40 61,395.08 22.23% 214,793.19 77.77%
华
富
天
益
货
币
B
3 10,505,852,713.36 31,517,558,140.08 100.00% 0.00 0.00%
合
计
76 414,708,346.43 31,517,619,535.16 100.00% 214,793.19 0.00%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。此表份额统计为年末最后一个交易日2017年12 月 29 日。
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 31,001,734,206.87 98.40%
2 银行类机构 302,975,237.18 0.96%
3 其他机构 201,912,630.66 0.64%
4 个人 116,015.60 0.00%
5 个人 50,030.10 0.00%
6 个人 40,206.63 0.00% 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
7 银行类机构 38,622.78 0.00%
8 保险类机构 22,752.21 0.00%
9 个人 1,033.78 0.00%
10 个人 207.64 0.00%
注：此表份额统计的份额为年末最后一个交易日2017 年 12 月29日。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华富天益货
币A
0.00 -
华富天益货
币B
0.00 -
合计
0.00 -
注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华富天益货币A 0
华富天益货币B 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华富天益货币A
0
华富天益货币B
0
合计
0
注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式
基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
华富天益货币 A 华富天益货币 B
基金合同生效日（2017 年 1 月 25 日）基金
份额总额
79,717.58 200,002,000.00 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
418,712.01 66,939,750,205.51
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
222,241.32 35,622,194,065.43
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 276,188.27 31,517,558,140.08
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富货币市场基金基金经理。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富天益货币市场基金基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华
富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华
富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富天盈货币市场基金基金经理。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华
富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华
富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。
19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
量子生命力混合型证券投资基金基金经理。
21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华
富天盈货币市场基金基金经理。
22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。
23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富中证100指数证券投资基金基金经理。 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华
富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。
25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华
富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。
26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华
富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。
27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任
华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。
28、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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民生证券 2 - - - - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金交易单元没有发生变化。
3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民生证券 - - 72,680,000,000.00 100.00% - -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期
注：无
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2.21-12.31 0.00 31,001,734,206.87 0.00 31,001,734,206.87 98.36%
个
人
- - - - - - -
华富天益货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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- - - - - - - -
产品特有风险
无
注：此表份额统计的份额为年末最后一个交易日2017 年 12 月29日。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
