华 富 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至2017 年 12 月 31 日止 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富保 本混 合
基金主 代码 000028
交易代 码 000028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 510,460,863.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 采 取 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） ， 通过 动态 调整 资
产 组 合， 在确 保本 金安 全的 前 提下 ，力 争实 现保 本周
期内基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金遵 循长 期投 资的 基本 原 则， 融合 国际 化的 风险
管 理 工具 与本 土化 的价 值投 资 实践 ，利 用避 险技 术进
行 风 险跨 期管 理， 在此 基础 上 ，坚 持以 价值 发现 为核
心 的 投资 研究 理念 ，寻 找中 国 经济 成长 和资 本市 场发
展 过 程中 的中 长期 投资 机遇 ， 最大 限度 地追 求本 金安
全与财 富增 值的 动态 平衡 。
业绩比 较基 准 本 基 金在 保本 周期 内的 业绩 比 较基 准为 三年 期银 行定
期存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 证券 投资 基金 中的
低风险 品种 。
投 资 者投 资于 保本 基金 并不 等 于将 资金 作为 存款 放在
银 行 或存 款类 金融 机构 ，保 本 基金 在极 端情 况下 仍然
存在本 金损 失的 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人 姓名 满志弘 朱萍 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 38 页
联系电 话 021-68886996 021-61618888
电子邮 箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95528
传真 021-68887997 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 13,163,938.88 10,401,078.46 40,943,242.25
本期利 润 13,988,308.08 2,271,122.08 28,641,795.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0231 0.0044 0.1994
本期基 金份 额净 值增 长率 2.27% -2.71% 16.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0106 0.0077 0.0766
期末基 金资 产净 值 516,678,200.05 714,218,524.50 144,787,522.03
期末基 金份 额净 值 1.012 1.009 1.077
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 38 页
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.10% 0.60% 0.01% -0.51% 0.09%
过去六 个月 1.37% 0.10% 1.21% 0.01% 0.16% 0.09%
过去一 年 2.27% 0.09% 2.43% 0.01% -0.16% 0.08%
过去三 年 15.78% 0.52% 8.28% 0.01% 7.50% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
38.82% 0.46% 16.03% 0.01% 22.79% 0.45%
注： 本 基金 在保 本周 期内 的业绩 比较 基准=三 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率， 业绩比 较基 准在 每个
交易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的资 产 配置范围为 ：股票、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ，其 中基金持有的 全部权证 的 市值不超过基 金资产
净值 的 3% ；债 券、 货币 市 场工具 等保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ， 其中现 金或 投资 于到
期日在 一年 以 内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5%； 其他 金融 工具的 投资 比例 符 合华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 38 页
法律法 规和 监管 机构 的规 定。 本 基金 建仓 期为2013 年 4 月 24 日到2013 年 10 月 24 日， 建仓 期结
束时各项资产 配置比例 符 合合同约定。 本报告期 内 ，本基金严格 执行了《 华 富保本 混合 型证券投
资基金 基金 合同 》的 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.2000 11,149,570.66 - 11,149,570.66
2016 0.4000 5,710,603.99 - 5,710,603.99
2015 2.5000 35,078,013.91 - 35,078,013.91
合计 3.1000 51,938,188.56 - 51,938,188.56 注：-
华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 38 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数 增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界 灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ，
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华 富 保 本
混 合 型 基
金 经 理 、
华 富 收 益
增 强 债 券
型 基 金 经
理 、 华 富
2013 年 4 月
24 日
- 十三年
中南财经政法大学经
济学学 士、 本科 学历 ，
曾任珠海市商业银行
资金营 运部 交易 员， 从
事债券研究及债券交
易工作 ，2006 年11 月
加入华富基金管理有华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 38 页
恒 富 分 级
债券 型 18
个 月 定 期
开 放 债 券
型 基 金 经
理 、 华 富
恒 财 分 级
债 券 型 基
金 经 理 、
华 富 恒 稳
纯 债 债 券
型 基 金 经
理 、 华 富
旺 财 保 本
混 合 型 基
金 经 理 、
华 富 恒 利
债 券 型 基
金 经 理 、
华 富 安 福
保 本 混 合
型 基 金 经
理 、 华 富
弘 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 经
理 、 华 富
天 益 货 币
市 场 基 金
经 理 、 华
富 天 盈 货
币 市 场 基
金 经 理 、
华 富 星 玉
衡 一 年 定
期 开 放 混
合 型 基 金
经 理 、 公
司 公 募 投
资 决 策 委
员会委
员 、 公 司
总 经 理 助
理 、 固 定
收 益 部 总
限公司 ， 曾 任债 券交 易
员、 华 富货 币市 场基 金
基金经 理助 理、 固定 收
益部副总监、2009 年
10 月 19 日至 2014 年
11 月 17 日 任华 富货 币
市场基金基金经理、
2014 年8 月7 日至2015
年 2 月 11 日任 华富 灵
活配置混合型基金基
金经理 ，2016 年 6 月
28 日至 2017 年 7 月 4
日任华富灵活配置混
合型基 金经 理。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 38 页
监
张惠
华 富 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
旺 财 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
恒 利 债 券
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 安 享
保 本 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 元 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
益 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 永 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理
2014 年11 月
19 日
- 十年
合肥工业大学产业经
济学硕士、研究生学
历， 2007 年6 月 加入 华
富基金 管理 有限 公司 ，
先后担任研究发展部
助理行 业研 究员 、 行 业
研究员 、固 收研 究员 ，
2012 年 5 月 21 日至
2014 年3 月19 日任 华
富策略精选混合型基
金基金 经理 助理 ，2014
年3 月20 日至2014 年
11 月 18 日 任华 富保 本
混合型基金基金经理
助理，2016 年 6 月 28
日至 2017 年 7 月 5 日
任华富灵活配置混合
型基金 基金 经理 。
注：胡伟的任 职日期指 该 基金成立之日 ，张惠的 任 职日期指公司 作出决定 之 日起。证券 从业年限
的计算 标准 上， 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 38 页
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日内 、3 日 内、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 38 页
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 ， 国 内经 济平稳 收 官， 经济 结构 持续 优化 。 全年 GDP 为 82.7 万 亿元 ， 同比增 长 6.9% ，
较2016 年 回升0.2 个百 分 点， 经济 韧性 超预 期， 伴 随着全 球经 济的 复苏 ， 全 年出口 需求 超预 期好
转成为 了经 济韧 性之 一 。 全年工 业生 产稳 中有 升 ， 工业增 加值 同比 增 长6.6%，较 2016 年提 升0.6
个百分点，煤 炭、石油 、 黑色矿采、有 色矿采、 化 学原料等受供 给侧去产 能 影响的中上 游行业生
产回落 。全 年固 定资 产投 资为 63.17 万亿 元， 同比 增长 7.2% ，较 2016 年下 降 0.9 个百 分点 ，其
中，民 间投 资有 所回 暖， 地产投 资韧 性超 预期 。
较好的经济数据下，2017 年债券市场整体走熊，十年期国债利率全年震荡上行，一度突破
4.0%。 其中 ，一 季度 受到 金融监 管、 央行 两次 上 调 MLF 和 回购 招标 利率 、经 济金融 数据 超预 期的
影响 ， 债 市延 续 了16 年末 的下跌 行情 ； 二季 度银 监 会频频 发文 ， 目标 直指 金 融去杠 杆 ， 债 市进 一
步受到冲击， 短 端利率 上 行幅度更大， 收益率曲 线 持续变平；三 季度金融 工 作会议强调 去杠杆防
风险，经济先 平后降， 人 民币升值，资 金面紧平 衡 ，债市横盘震 荡；四季 度 债市再度大 幅调整，
十年国 债 创14 年10 月以 来的三 年新 高。
2017 年权 益市 场分 化严 重 ， 结 构性 牛市 明显 ， 沪 深 300 指 数累 计上 涨21.78% ， 创业板 指累 计
下跌10.67% 。 从全 年看 ， 食品饮 料、 家电 、 银 行等 低估值 、 业 绩确 定行 业涨 幅居前 ； 在 供给 侧改
革的推 动下 ， 周期 类产 品 价格回 暖 ， 相 关行 业个 股 业绩增 长迅 猛 ， 表 现也 都 排名前 列 。 总 体而 言，
白马蓝 筹股 全年 呈现 上涨 态势。
本基金 在 2017 年继 续 严格 执行 CPPI 的 投资 策略 ，通 过配 置 AAA 的存 单、 存款 以及公 司债 继
续积累 安全 垫， 同时 对于 风险资 产择 机波 段操 作， 获取超 额收 益， 全年 基金 净值小 幅增 长。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2013 年 4 月 24 日正式 成立 。截 止 2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净值 为 1.012
元，累 计份 额净 值 为 1.370 元 。报 告期 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 2.27% ， 同期业 绩比 较基 准收
益率 为2.43% 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 38 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年债 市的 调整 整体 围 绕经济 大幅 好于 预期 下的 监管政 策不 断加 码，展望 2018 年这 仍是
债市的一大关 注点，但 随 着政策逐步明 朗化，悲 观 情绪有可能会 将较 17 年 有所好转。 但是短期
来看，各项监 管细则陆 续 出台，债市去 杠杆惯性 存 在，虽然我们 对全年债 券 市场不那么 悲观，但
是在年初不明 朗的形势 下 ，依然保持较 低的杠杆 和 久期，以获取 票息为主 ， 等待趋势进 一步明朗
后择机 加仓 。 展望18 年 ， 可转债 市场 随着 供给 的大 幅增加 可能 面临 较好 的投 资机会 ， 特别 是在 债
市低迷 权益 上涨 的背 景下 ，低估 值的 转债 是较 好的 投资品 种。
2018 年由 于经 济大 概率 弱于 17 年， 因此 股票 市场 的 整体业 绩预 期将 明显 低 于17 年 ， 而 高位
的债券 利率对 于市场估 值 的提升也进一 步受压， 因 此对于全年股 票的收益 率 不宜乐观。 但是短期
来看 ， 由 于经 济的 韧性 依 然存在 ， 年初 流动 性较 宽 裕， 所谓 的春 季躁 动可 能 是全年 较好 的收 获期 ，
我们将选择一 些业绩增 长 确定并且估值 合理，在 前 期下跌中有一 定跌幅的 公 司进行配置 。从配置
角度， 我们 对债 市的 观点 仍然相 对中 性， 长端 利率 债或有 波段 机会 ，短 端 1-3 年中 高等 级资 产仍
然是更为明确 的机会。 因 此本基金将继 续适度杠 杆 和久期，严控 信用风险 ， 弱化资本利 得，风险
资产及时做好 波段操作 和 结 构调整。我 们将继续 做 好大类资产的 配置，优 化 风险资产以 及安全资
产的比 重， 努力 实现 本金 的保值 增值 。
本基金将继续 把流动性 管 理和风险控制 放在首位 ， 在较低风险程 度下，认 真 研究各个潜在 投
资领域的机会 ，发挥管 理 人的综合优势 ，积极稳 健 地做好配置策 略，均衡 投 资，力争为 基金持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定 期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1 、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2017 年，为了确 保公司旗 下 基金投资同 业
存单的行为合 法合规、 科 学有效正常运 转，防范 和 化解基金投资 运作过程 中 可能发生的 超过基金
资产风 险承 受能 力的 投资 行为 ， 制 定了 《 同业 存单 投资管 理办 法》 ； 为保 护基 金持有 人利 益 ， 规 范
基金的 投资 与研 究业 务 ， 有效地 控制 风险 ， 修订 了 《股 票池 管理 办法 》 ； 为 建 立压力 测试 的风 险监华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 38 页
测与预 警制 度 ， 规 范旗 下 基金压 力测 试的 流程 ， 制 定了 《压 力测 试工 作管 理 办法》 ； 为规 范公 司网
上交易和柜台 直销行为 ， 确保基金和专 户销售的 投 资者适当性管 理，维护 投 资者合法权 益，制定
了 《 投资 者适 当性 管理 制 度》 ； 为 进一 步加 强内 部控 制， 预防 洗钱 活动 ， 规范 公司可 疑交 易报 告行
为， 修 订了 《 大额 交易 和 可疑交 易报 告制 度》 与 《 反洗钱 内部 控制 制度 》 ； 为 规范公 司拟 管理 的 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 与运 营活 动 ， 防范该 种类 型基 金运 作中 的风险 ， 制定 了 《ETF
基金风 险管 理办 法》 与 《ETF 投资 管理 业务 流程 》 ； 为 加强公 司内 部合 规管 理， 实现持 续规 范发 展，
保障公 司依 法合 规、 稳健 经营， 制定 了 《华 富基 金 管理有 限公 司合 规管 理制 度》 ， 并 修订 了 《 华富
基金管 理有 限公 司监 察稽 核制度 》 和 《 华富 基金 管 理有限 公司 总经 理工 作细 则》 ； 为规 范与 子公 司
的关系，加强 对子公司 的 管理、监督、 指导和支 持 ，进一步完善 子公司的 法 人治理结构 、促进子
公司按现代企 业制度规 范 运作，全面落 实公司的 经 营方针，保障 股东权益 、 提高投 资效 益，制定
了 《 华富 基金 管理 有限 公 司子公 司管 理制 度》 ； 为 进 一步规 范公 司的 财务 行为 ， 加 强财 务管 理的 监
督职能，建立 规范的财 务 工作秩序，提 高经营效 益 ，修订了《华 富基金管 理 有限公司财 务管理制
度》 ； 为 进一 步维 护基 金投 资人利 益， 加强 公司 基金 销售业 务管 理， 促进 诚信 、 合法、 有效 开展 基
金销售 业务 ，修 订了 《华 富基金 管理 有限 公司 基金 销售管 理制 度》 。
2 、 多 方位 开展 监察 稽核 工 作， 不断 提高 稽核 覆盖 面 和检查 力度 。 通过 定期 和 不定期 监察 稽核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中 的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3 、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4 、 扩 大风 险控 制工 作的 覆 盖面 。 风 险控 制工 作不 再 局限于 投资 管理 ， 从公 司 运营整 体规 范要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的 骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富保 本混合型 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规 定； 本报 告期内 共实 施一 次利 润分 配，分 配金 额 为 11,149,570.66 元， 符合 基金
合同所 要求 的收 益每 年最 多分 配 12 次， 每次 基金 收益分 配比 例不 低于 可分 配收益 的 50% 的 约定 ；
本报告 期末 ，尚 存可 供分 配的利 润 共5,434,675.50 元，滚 存至 下一 期进 行分 配。
4.9 报告 期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 华富保 本混 合型
证券投 资基 金的 托 管 过程 中， 严格 遵守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同、托 管协议的 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对华富保本混 合型证券 投 资基金的投资 运作进行 了 监督，对基 金资产净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 未发现基
金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
本基金 本报 告期 内共 实施 一次利 润分 配， 分配 金额 为 11,149,570.66 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 期内 ， 由 华富 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018 〕6-60 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富保 本混 合型 证券 投资 基金 全 体持 有人
审计意 见 我们审 计了 华富 保本 混合 型证券 投资 基金 （以 下简 称 华富保 本混 合
基金 ） 财 务报 表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年
度的利 润表 、 持 有人 权益 （基金 净值） 变动 表， 以 及相关 财务 报表
附注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 华富 保本混 合基金 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 持有 人权 益（ 基金 净值） 变动 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华 富保 本混 合 基 金 ， 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们
相信， 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当的， 为发 表审计 意见 提供
了基础 。
其他信 息 华富保 本混 合 基 金管 理人 （以下 简称管 理层） 对其 他信息 负责。 其
他信息 包括 年度 报告 中涵 盖的信 息， 但不 包括 财务 报 表和我 们的 审
计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估 华 富保 本混 合 基 金的持 续经 营
能力，披露与持续经 营相 关的事项（如适用 ） ， 并运 用持续经营假
设，除 非基 金进 行清 算、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
治理层 负责 监督 华富 保本 混合 基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对华 富保 本混 合基 金持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能导 致华 富保 本混合 基金 不
能持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路1366 号华润 大 厦B 座31 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
379,387.20 20,549,879.61
结算备 付金
4,624,385.67 585,902.30
存出保 证金
136,920.67 55,532.35
交易性 金融 资产
550,859,719.40 683,334,066.87
其中： 股票 投资
11,155,711.00 25,733,179.07
基金投 资
- -
债券投 资
539,704,008.40 657,600,887.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
428,100.65 57,297.87
应收利 息
9,748,153.24 11,312,320.18
应收股 利
- -
应收申 购款
15,818.99 29,390.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
566,192,485.82 715,924,389.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
47,764,865.35 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
570,206.87 303,086.60
应付管 理人 报酬
535,963.72 733,201.77
应付托 管费
89,327.29 122,200.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
171,648.28 75,062.02
应交税 费
- -
应付利 息
-11,999.31 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
394,273.57 472,314.77
负债合 计
49,514,285.77 1,705,865.45
所有者权益：
实收基 金
511,243,524.55 708,740,487.04
未分配 利润
5,434,675.50 5,478,037.46
所有者 权益 合计
516,678,200.05 714,218,524.50
负债和 所有 者权 益总 计
566,192,485.82 715,924,389.95
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.012 元 ， 基 金份 额总 额510,460,863.25 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
25,167,806.94 9,924,484.87
1.利息 收入
26,358,317.26 15,045,676.89
其中： 存款 利息 收入
2,208,828.92 1,580,652.42
债券利 息收 入
23,905,157.49 12,170,282.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
244,330.85 1,294,742.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-2,769,235.69 2,604,983.01
其中： 股票 投资 收益
-395,237.83 -2,447,329.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,622,866.30 4,905,742.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
248,868.44 146,569.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
824,369.20 -8,129,956.38
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
754,356.17 403,781.35
减： 二、费用
11,179,498.86 7,653,362.79
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 7,407,882.77 5,799,692.10
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,234,647.01 966,615.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
753,710.56 441,716.87
5．利 息支 出
1,342,873.31 23,779.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,342,873.31 23,779.08
6．其 他费 用
440,385.21 421,559.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,988,308.08 2,271,122.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
13,988,308.08 2,271,122.08
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
708,740,487.04 5,478,037.46 714,218,524.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 13,988,308.08 13,988,308.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-197,496,962.49 -2,882,099.38 -200,379,061.87
其中：1. 基 金申 购款 9,363,893.32 178,665.32 9,542,558.64
2. 基金 赎回 款 -206,860,855.81 -3,060,764.70 -209,921,620.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -11,149,570.66 -11,149,570.66
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
511,243,524.55 5,434,675.50 516,678,200.05
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
134,491,345.19 10,296,176.84 144,787,522.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 2,271,122.08 2,271,122.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
574,249,141.85 -1,378,657.47 572,870,484.38
其中：1. 基 金申 购款 683,571,773.17 -628,539.61 682,943,233.56
2. 基金 赎回 款 -109,322,631.32 -750,117.86 -110,072,749.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,710,603.99 -5,710,603.99
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
708,740,487.04 5,478,037.46 714,218,524.50
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富保本混合 型投资基 金 （以下简称本 基金或基 金 ）经中国证券 监督管理 委 员会（中国证 监
会） （ 证监 许可[2013]69 号） 核 准， 基金 合同 于 2013 年 4 月 24 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定。 设 立时 募 集资金 到位 情况 经天 健会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审验， 并出 具 《验
资报告》 （天健 验（2013 ）6-3 号） 。有 关基金设 立文 件已 按规定向 中国证监 会 备案。本基金 的管
理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为上海浦 东 发展银行股 份有限公
司。
根据《华富保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 为保本混 合 型基金，本基 金
的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 公开 发行 上市 的各 类股票 （包 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债 券 、 货 币市 场工 具、 权证 以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开 营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一)对证券投资 基金管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对金融同业 往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
( 二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
华安证券 93,520,997.40 19.05% 56,262,976.86 19.48%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证券 166,114.87 0.13% 2,305,773.22 2.98%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证券 671,200,000.00 14.57% 956,600,000.00 23.95%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 发生 的权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 86,944.98 19.17% 45,654.45 26.86%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华安证券 52,398.13 19.73% 8,389.07 11.36%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,407,882.77 5,799,692.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,498,590.93 1,922,246.79
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,234,647.01 966,615.33
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
379,387.20 133,886.59 20,549,879.61 1,073,844.90
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 没有 因认 购新 发/增 发证 券而 于本 报告 期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
临时
停牌
41.55
2018
年 1 月
2 日
45.71 500 4,180.00 20,775.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额9,764,865.35 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111712287 17 北京银
行 CD287
2018 年1 月3
日
95.05 105,000 9,980,250.00
合计
105,000 9,980,250.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期 末，基金 从 事证券交易所 债券正回 购 交易形成的卖 出回购证 券 款余额为人民 币
38,000,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所
交易的债券和/ 或 在新 质 押式 回 购 下 转 入 质 押库 的 债券 ， 按 证 券 交 易 所规 定 的比 例 折 算 为 标 准券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010 〕25 号） ” （以下 简称 “通 知” ） 要 求， 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2017 年12 月31 日 公允 价值
2016 年 12 月 31 日 公允 价值
第一层 次
11,296,548.50
25,062,922.59
第二层 次
539,563,170.90
658,271,144.28
第三层 次
-
-
合计
550,859,719.40
683,334,066.87
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 （中 基协 发[2014]24 号 ） 的要求 ， 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 ， 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次.
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,155,711.00 1.97
其中： 股票 11,155,711.00 1.97
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 539,704,008.40 95.32
其中： 债券 539,704,008.40 95.32
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,003,772.87 0.88
8 其他各 项资 产 10,328,993.55 1.82 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
9 合计 566,192,485.82 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 9,031,696.00 1.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,103,240.00 0.41
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,775.00 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,155,711.00 2.16
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000513 丽珠集 团 57,100 3,794,295.00 0.73
2 603638 艾迪精 密 86,700 2,881,041.00 0.56
3 300145 中金环 境 195,600 2,337,420.00 0.45
4 600859 王府井 103,100 2,103,240.00 0.41
5 300730 科创信 息 500 20,775.00 0.00
6 603477 振静股 份 1,000 18,940.00 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 9,489,838.00 1.33
2 000858 五 粮 液 7,994,344.00 1.12
3 002683 宏大爆 破 6,998,699.15 0.98
4 000596 古井贡 酒 6,578,557.00 0.92
5 601169 北京银 行 5,998,854.80 0.84
6 600661 新南洋 5,997,628.45 0.84
7 600048 保利地 产 5,994,833.90 0.84
8 601939 建设银 行 5,971,547.25 0.84
9 600497 驰宏锌 锗 5,965,313.00 0.84
10 600141 兴发集 团 5,964,822.00 0.84
11 600395 盘江股 份 5,905,110.00 0.83
12 601988 中国银 行 5,889,922.40 0.82
13 601288 农业银 行 5,824,512.00 0.82
14 601801 皖新传 媒 5,761,436.46 0.81
15 600859 王府井 5,707,403.58 0.80 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
16 600745 闻泰科 技 5,640,823.84 0.79
17 601111 中国国 航 5,614,281.00 0.79
18 600999 招商证 券 5,591,646.00 0.78
19 600030 中信证 券 5,578,224.00 0.78
20 601766 中国中 车 5,510,196.00 0.77
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 12,364,918.09 1.73
2 000858 五 粮 液 8,242,545.24 1.15
3 000596 古井贡 酒 7,623,106.08 1.07
4 600141 兴发集 团 6,722,844.00 0.94
5 600745 闻泰科 技 6,680,075.60 0.94
6 000933 神火股 份 6,382,857.00 0.89
7 600048 保利地 产 6,382,766.00 0.89
8 601939 建设银 行 6,091,478.35 0.85
9 600661 新南洋 6,040,451.00 0.85
10 600395 盘江股 份 5,935,142.00 0.83
11 601988 中国银 行 5,719,428.00 0.80
12 601111 中国国 航 5,712,883.00 0.80
13 002202 金风科 技 5,667,839.70 0.79
14 601288 农业银 行 5,657,664.00 0.79
15 601766 中国中 车 5,636,950.33 0.79
16 002683 宏大爆 破 5,580,037.53 0.78
17 600497 驰宏锌 锗 5,575,340.00 0.78
18 601169 北京银 行 5,551,480.00 0.78
19 600030 中信证 券 5,418,588.00 0.76
20 601801 皖新传 媒 5,386,024.00 0.75
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 237,849,045.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 253,188,377.96
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 配股、债转 股及行权
等获得 的股 票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,994,000.00 5.81
其中： 政策 性金 融债 29,994,000.00 5.81
4 企业债 券 84,320,516.00 16.32
5 企业短 期融 资券 19,996,000.00 3.87
6 中期票 据 68,415,000.00 13.24
7 可转债 （可 交换 债） 878,492.40 0.17
8 同业存 单 336,100,000.00 65.05
9 其他 - -
10 合计 539,704,008.40 104.46
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111713052 17 浙 商银 行
CD052
400,000 38,572,000.00 7.47
2 111783499 17 杭 州银 行
CD170
400,000 38,040,000.00 7.36
3 170401 17 农发 01 300,000 29,994,000.00 5.81
4 111716286 17 上 海银 行
CD286
300,000 29,859,000.00 5.78
5 111770974 17 宁 波银 行
CD239
300,000 29,610,000.00 5.73
华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 136,920.67
2 应收证 券清 算款 428,100.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,748,153.24
5 应收申 购款 15,818.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,328,993.55
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.03
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300730 科创信 息 20,775.00 0.00 临时停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 计算 中四 舍五 入的 原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,074 84,040.31 415,302.98 0.08% 510,045,560.27 99.92% 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
67,336.03 0.0132%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中，对 下属分级 基 金，为占各自 级别份额 的 比例，对合 计数，为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 4 月 24 日 ） 基金 份额 总额
526,218,773.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 707,671,375.92
本报告 期基 金总 申购 份额 9,349,767.77
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 206,560,280.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 510,460,863.25
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、 经 华富 基金 管理 有 限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作 需 要 ，增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
19 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富恒 富18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。
23 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
25 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 孔庆 卿先生 不再 担 任
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
28 、本 报告 期基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为7 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 118,358,562.08 24.11% 110,226.97 24.30% -
华安证券 2 93,520,997.40 19.05% 86,944.98 19.17% -
光大证券 1 81,360,950.57 16.57% 75,771.04 16.70% -
国信证券 2 64,237,881.86 13.09% 58,971.75 13.00% -
华创证券 1 57,561,612.79 11.73% 52,455.72 11.56% -
方正证券 1 40,155,658.93 8.18% 36,593.79 8.07% -
安信证券 1 18,056,106.04 3.68% 16,454.69 3.63% -
川财证券 1 9,667,025.70 1.97% 8,809.65 1.94% -
民生证券 2 7,990,464.00 1.63% 7,361.55 1.62% - 华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
广州证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 679,328.14 0.55% 1,648,300,000.00 35.79% - -
华安证券 166,114.87 0.13% 671,200,000.00 14.57% - -
光大证券 69,924,255.44 56.58% 1,843,600,000.00 40.03% - -
国信证券 - - 424,200,000.00 9.21% - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 3,029,681.90 2.45% 18,800,000.00 0.41% - -
安信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
民生证券 49,777,542.19 40.28% - - - -
广州证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能力强的 几家券商 租 用了基金专用 交易单元 。 本报告期本基 金新增交 易 单元的情况 ：川财证
券、海 通证 券 各1 个 席位 。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投 资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
华富保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
