华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至2017 年 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,319,352.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，以 被动 跟踪 标的 指数
为 主 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ，年 化跟 踪
误差不 超 过 7.75% 。 在 分享 中小板 市场 平均 收益 的基 础
之 上 ，力 争通 过增 强手 段实 现 超越 比较 基准 的投 资收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作 为 指数 增强 型基 金， 本基 金 的投 资策 略是 在指 数化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降 低 投资 风险 。指 数化 投资 部 分本 基金 采用 完全 复制
的 方 法， 按照 标的 指数 的成 分 股组 成及 其权 重构 建指
数 化 投资 组合 ，并 按照 标的 指 数成 分股 及其 权重 的变
动 进 行相 应调 整。 主动 投资 部 分本 基金 将采 用定 量结
合 定 性的 方法 适度 调整 资产 配 置及 精选 个股 ，在 一定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中 小 板指 数收 益率*90%+ 一年 期 银行 定期 存款 利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，属 于 较高 风险 、较 高收 益的
投资品 种 。一 般情 况下 ，其 风 险和 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 36 页
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -498,193.37 -535,164.88 3,790,857.85
本期利 润 776,168.20 -2,046,369.91 3,743,804.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1236 -0.3645 0.5831
本期基 金份 额净 值增 长率 8.67% -25.58% 40.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4036 0.2922 0.7365
期末基 金资 产净 值 8,869,854.49 8,769,559.32 8,722,394.28
期末基 金份 额净 值 1.404 1.292 1.736
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 36 页
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.06% 1.03% -0.01% 1.02% -1.05% 0.01%
过去六 个月 5.17% 0.89% 7.99% 0.89% -2.82% 0.00%
过去一 年 8.67% 0.80% 15.22% 0.82% -6.55% -0.02%
过去三 年 13.41% 1.90% 36.36% 1.75% -22.95% 0.15%
过去五 年 52.28% 1.68% 73.16% 1.58% -20.88% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
40.40% 1.59% 56.43% 1.54% -16.03% 0.05%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10% ， 业 绩比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 36 页
其他金 融 工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017年度 - - - -
2016年度 - - - -
2015年度 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 未进 行利 润分 配。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 36 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证 券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界 灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享 保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ，
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
高靖瑜
华 富 中
小 板 指
数 增 强
型 基 金
基 金 经
理、 华富
中证100
2017 年9 月12
日
- 十七年
复旦大 学金 融学 硕士 ，
本科学 历。 历任 金鼎 综
合证券 （维 京） 股份 有
限公司上海代表处研
究员、 上海 天相 投资 咨
询有限公司研究员，
2007 年 7 月加 入华 富华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 36 页
指 数 基
金 基 金
经理 、 华
富 智 慧
城 市 灵
活 配 置
混 合 型
基 金 基
金经理 、
华 富 健
康 文 娱
灵 活 配
置 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华富
策 略 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 基
金 基 金
经理
基金管 理有 限公 司， 任
行业研 究员 ，2013 年3
月1 日至2014 年12 月
14 日 任 华 富 价 值 增 长
混合型基金基金经理
助理，2014 年 12 月15
日至2016 年1 月12 日
任华富策略精选灵活
配置混 合型 基金 经理 。
朱蓓
华 富 中
小 板 指
数 增 强
型 基 金
基 金 经
理、 华富
量 子 生
命 力 混
合 型 基
金 基 金
经理 、 华
富 中 证
100 指数
基 金 基
金经理
2012 年 12 月
19 日
2017 年 9 月 22 日 十年
上海交通大学安泰管
理学院 会计 学硕 士、 研
究生学 历， 曾担 任平 安
资产管理有限责任公
司量化投资部投资经
理助理 ，2009 年11 月
进入华富基金管理有
限公司 ， 曾 任金 融工 程
研究员、产品设计经
理。 2011 年 4 月 1 日至
2017 年 9 月 22 日任 华
富量子生命力混合型
基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月 19 日至 2017
年 9 月 22 日任 华富 中
证100 指数 基金 基金 经
理， 2012 年 12 月 19
日至2017 年9 月22 日
任华富中小板指数增
强型基 金基 金经 理。
注： 这 里的 任职 日期 指公 司作出 决定 之日 ， 这 里的 离职时 间指 中国 基金 业协 会作出 注销 决定 之日 。
证券从业 年限 的计算标 准 上，证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 36 页
相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在 获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集 中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资 组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 36 页
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日内 、3 日 内、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本 基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 经济 总体 平稳 运 行， 略超 预期 。2017 年全年 GDP 同比 6.9% ， 预期6.8% ， 四季 度GDP
同比 6.8% ，预 期 6.7% 。 从支出 法看 ，2017 年最 终 消费支 出、 资本 形成 总额 、货物 和服 务净 出口
对经济 增长 的贡 献率 分别 为 58.8% 、32.1% 、9.1% ， 消费比 投资 贡献 高出 26.7 个百 分 点。 从 2018
年开年 看， 经济 运行 仍然 平 稳， 1 月官 方制 造业PMI51.3 ， 预 期51.6 ， 前值51.6 ， 2017 年 同期51.3 ，
制造 业PMI 数据 虽略 低于 预期， 但仍 处 51 以 上。PMI 连续18 个月 处于 扩张 区 间， 并 高 于 2012 年
-2017 年六 年均 值50.3 。
2017 年 ， 沪 深300 指数 累 计上 涨 21.78% ， 创业板 指 累计下 跌 10.67% ； 其中 ， 四季度 沪 深 300
指数上 涨5.07% ，创 业板 指下 跌 6.12% 。 从全 年看 ，食品 饮料 、家 电等 消费 类行业 业绩 估值 双升 ，
涨幅居前；在 供给侧改 革 的推动下，周 期类产品 价 格回暖，相关 行业个股 业 绩增长迅猛 ，表现也
都排名前列； 其他如电 子 、医药等行业 也有个股 的 结构性行情。 全年看， 龙 头企业、业 绩成长较
好、估 值合 理的 公司 成为 全年的 主线 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净值 为 1.404华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
元，累 计份 额净 值 为 1.404 元 。报 告期 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 8.67% ， 同期业 绩比 较基 准收
益率 为15.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配 置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总 经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本期 利润 776,168.20 元 ，期末 可供 分配 利润 为 2,550,502.27 元。 本
报告期 内未 进行 利润 分配 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
从2014 年9 月4 日 起至 本 报告期 末 （2017 年 12 月31 日） ， 本 基金 基金资 产净 值存在 连续 六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至本 报告 期期 末 （2017 年12 月31 日 ） 基 金资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人 有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018 〕6-71 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
审计报 告收 件人 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金 全体 持有 人
审计意 见 我们审 计了 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金 （ 以 下简称 华富 中
小板指 数增 强基 金 ） 财务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年 度的利润表 、持有人权益（基金净 值 ）变动表，以
及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 华富 中小板 指数 增强 基金 2017 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及 2017 年 度 的经营 成果 和持 有人 权益 （基金 净值 ）
变动。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于 华 富 中 小 板 指 数 增 强 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
其他信 息 华富中 小板 指数 增强 基金 管理人 （ 以下 简称 管理 层 ） 对其他 信息 负
责。 其他 信息 包括 年度 报 告中涵 盖的 信息 ， 但不 包 括财务 报表 和我
们的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估 华 富中 小板 指数 增强基 金的持
续经营能力，披露与 持续 经营相关的事项（如 适用 ） ，并运用持续
经营假 设， 除非 基金 进行 清算、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择 。
治理层 负责 监督 华富 中小 板指数 增强 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对 华 富中 小板 指数 增强 基金 持 续经 营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 华富中 小板 指
数增强 基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 张建华 林晶
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路1366 号华润 大 厦B 座31 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
110,149.36 2,208,099.26
结算备 付金
64,977.54 30,020.33
存出保 证金
691.56 1,770.30
交易性 金融 资产
8,384,733.47 7,628,005.31
其中： 股票 投资
7,938,370.67 7,628,005.31
基金投 资
- -
债券投 资
446,362.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
701,224.33 813,416.29
应收利 息
10,150.54 213.93
应收股 利
- -
应收申 购款
16,905.96 1,997.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
9,288,832.76 10,683,523.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,443,323.90
应付赎 回款
23,479.81 -
应付管 理人 报酬
7,485.62 6,244.30
应付托 管费
1,122.85 936.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,836.06 8,458.88 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
385,053.93 455,000.00
负债合 计
418,978.27 1,913,963.70
所有者权益：
实收基 金
6,319,352.22 6,786,488.05
未分配 利润
2,550,502.27 1,983,071.27
所有者 权益 合计
8,869,854.49 8,769,559.32
负债和 所有 者权 益总 计
9,288,832.76 10,683,523.02
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值1.404 元， 基金 份额 总额6,319,352.22 份 。 后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
一、收入
1,179,564.64 -1,588,977.02
1.利息 收入
43,590.88 22,585.34
其中： 存款 利息 收入
3,400.25 5,837.98
债券利 息收 入
10,101.70 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,088.93 16,747.36
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-145,039.67 -104,373.73
其中： 股票 投资 收益
-198,315.06 -186,532.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
177.60 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
53,097.79 82,158.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
1,274,361.57 -1,511,205.03
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6,651.86 4,016.40
减： 二、费用
403,396.44 457,392.89
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 85,093.82 78,224.78
2．托 管费 7.4.8.2.2 12,764.02 11,733.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
19,608.89 31,859.47
5．利 息支 出
135.84 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
135.84 -
6．其 他费 用
285,793.87 335,575.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
776,168.20 -2,046,369.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
776,168.20 -2,046,369.91
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
6,786,488.05 1,983,071.27 8,769,559.32
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 776,168.20 776,168.20
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-467,135.83 -208,737.20 -675,873.03
其中：1. 基 金申 购款 5,713,024.71 1,974,305.17 7,687,329.88
2. 基金 赎回 款 -6,180,160.54 -2,183,042.37 -8,363,202.91
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 6,319,352.22 2,550,502.27 8,869,854.49 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- -2,046,369.91 -2,046,369.91
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
1,763,419.95 330,115.00 2,093,534.95
其中：1. 基 金申 购款 6,140,645.25 2,161,029.77 8,301,675.02
2. 基金 赎回 款 -4,377,225.30 -1,830,914.77 -6,208,140.07
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
6,786,488.05 1,983,071.27 8,769,559.32
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金或基金） 经中国证 券 监督管理委员 会
（以下 简称 中国 证监 会） （ 证监许 可[2011]1352 号） 核准， 基金 合同 于 2011 年 12 月 9 日生效 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集资金 到位 情况 经天 健正 信会计 师事 务所 审验 ，
并出具 《验 资报 告》 （ 天健 正信验 （2011 ） 综 字 第020175 号 ） 。 有 关基 金设 立文 件已按 规定 向中 国
证监会备案。 本基金的 管 理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行 股 份有 限公 司。
根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本基金的 投 资范围为具有 良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（其中包括 创业板、 中 小板股票及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协 会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一)对证券投资 基金管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对金融同业 往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
( 二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 12,692,138.22 100.00% 21,688,620.15 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 779,535.28 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 93,316,000.00 100.00% 82,700,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 11,737.11 100.00% 1,836.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 19,923.34 100.00% 8,458.88 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
85,093.82 78,224.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
38,778.62 35,108.48
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值1 % 的年 费率 逐 日计提 ， 按 月支 付。 计算 方法 H ＝E× 年 管理
费率÷ 当年 天数 （H 为每 日应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,764.02 11,733.64
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.15% 的 年费 率逐日 计提 ， 按 月支 付。 计 算方 法 H＝ E× 年托
管费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末基 金管 理人 之外 的其他 关联 方没 有投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
110,149.36 2,579.65 2,208,099.26 5,099.25
注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股 ） 成本总 额 值总额
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018 年
1 月 3
日
配股未
上市
11.06 53.21 424 4,689.44 22,561.04 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5 日
2018 年
1 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 199 19,900.00 19,900.00 -
128029
太阳
转债
2017 年
12 月22
日
2018 年
1 月 16
日
新债未
上市
100.00 100.00 14 1,400.00 1,400.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002739
万达
电影
2017 年
7 月 4
日
重大
事项
停牌
52.04 - - 2,000 150,775.45 104,080.00 -
002366
台海
核电
2017 年
12 月6
日
重大
事项
停牌
26.45 - - 2,263 53,592.53 59,856.35 -
002470
金正
大
2017 年
10 月
25 日
重大
事项
停牌
9.15
2018 年
2 月 9
日
8.24 6,528 56,183.46 59,731.20 -
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月 19
日
重大
事项
停牌
22.42 - - 2,600 36,595.00 58,292.00 -
002168
深圳
惠程
2017 年
12 月
19 日
重大
事项
停牌
13.76 - - 3,668 43,548.33 50,471.68 -
002004
华邦
健康
2017 年
12 月
14 日
重大
事项
停牌
6.73
2018 年
3 月 14
日
7.30 5,627 53,101.43 37,869.71 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010 〕25 号） ” （以下 简称 “通知 ” ） 要 求， 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上 的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2017 年 12 月 31 日 公允 价值
2016 年 12 月 31 日公 允价 值
第一层 次
7,589,369.73
7,424,462.96
第二层 次
795,363.74
203,542.35
第三层 次
-
-
合计
8,384,733.47
7 ,628,005.31
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 （中 基协 发[2014]24 号 ） 的要求 ， 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 ， 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有 规定的 除外 ） ， 本 基金 持有 的以公 允价 值计 量的 上述 资产计 入第 二层 次 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 7,938,370.67 85.46
其中： 股票 7,938,370.67 85.46 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 446,362.80 4.81
其中： 债券 446,362.80 4.81
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 175,126.90 1.89
8 其他各 项资 产 728,972.39 7.85
9 合计 9,288,832.76 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 28,152.00 0.32
B
采矿业 - -
C
制造业 5,161,848.18 58.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 232,436.39 2.62
F
批发和 零售 业 218,327.39 2.46
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,626.08 0.36
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
830,976.58 9.37
J
金融业 526,730.69 5.94
K
房地产 业 117,069.67 1.32
L
租赁和 商务 服务 业 238,748.04 2.69
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 64,962.34 0.73
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
Q
卫生和 社会 工作 111,821.31 1.26
R
文化、 体育 和娱 乐业 104,080.00 1.17
S
综合 - -
合计 7,666,778.67 86.44
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 26,430.00 0.30
B
采矿业 - -
C
制造业 190,814.00 2.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 26,880.00 0.30
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,468.00 0.31
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 271,592.00 3.06
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002415 海康威 视 14,044 547,716.00 6.18
2 002304 洋河股 份 2,473 284,395.00 3.21
3 002230 科大讯 飞 4,399 260,156.86 2.93
4 002450 康得新 10,044 222,976.80 2.51
5 002024 苏宁云 商 15,291 187,926.39 2.12
6 002008 大族激 光 3,780 186,732.00 2.11
7 002142 宁波银 行 10,097 179,827.57 2.03
8 002202 金风科 技 9,369 176,605.65 1.99
9 002466 天齐锂 业 3,255 173,198.55 1.95
10 002456 欧菲科 技 8,294 170,773.46 1.93
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002019 亿帆医 药 1,300 28,925.00 0.33
2 002078 太阳纸 业 3,100 28,768.00 0.32
3 002497 雅化集 团 2,100 27,993.00 0.32
4 002050 三花智 控 1,500 27,510.00 0.31
5 002120 韵达股 份 600 27,468.00 0.31
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000597 东北制 药 245,628.00 2.80 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
2 300398 飞凯材 料 200,205.80 2.28
3 601398 工商银 行 194,861.00 2.22
4 002415 海康威 视 186,393.00 2.13
5 002230 科大讯 飞 149,127.00 1.70
6 601318 中国平 安 122,710.00 1.40
7 002450 康得新 107,633.00 1.23
8 002466 天齐锂 业 105,966.00 1.21
9 002797 第一创 业 105,004.00 1.20
10 002027 分众传 媒 98,078.00 1.12
11 002304 洋河股 份 91,022.00 1.04
12 002024 苏宁云 商 90,963.00 1.04
13 002065 东华软 件 90,066.00 1.03
14 600318 新力金 融 82,892.00 0.95
15 603077 和邦生 物 82,838.00 0.94
16 002572 索菲亚 81,777.00 0.93
17 002460 赣锋锂 业 81,347.00 0.93
18 300304 云意电 气 81,334.00 0.93
19 002142 宁波银 行 79,729.00 0.91
20 002620 瑞和股 份 78,454.00 0.89
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002142
宁波银 行 333,273.94 3.80
2 601628
中国人 寿 297,960.60 3.40
3 601318
中国平 安 270,301.00 3.08
4 000597
东北制 药 245,496.00 2.80
5 601288
农业银 行 210,474.00 2.40
6 000728
国元证 券 206,740.68 2.36
7 601398
工商银 行 194,874.57 2.22
8 300398
飞凯材 料 166,227.00 1.90
9 002415
海康威 视 165,651.22 1.89
10 600036
招商银 行 142,638.00 1.63
11 002450
康得新 126,603.54 1.44 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
12 002230
科大讯 飞 125,144.90 1.43
13 002024
苏宁云 商 123,448.22 1.41
14 002065
东华软 件 106,717.24 1.22
15 601099
太平洋 104,804.00 1.20
16 002466
天齐锂 业 98,238.79 1.12
17 002304
洋河股 份 98,043.21 1.12
18 002460
赣锋锂 业 82,741.37 0.94
19 603077
和邦生 物 82,203.00 0.94
20 600318
新力金 融 78,806.00 0.90
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,972,235.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,738,490.42
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 425,062.80 4.79
其中： 政策 性金 融债 425,062.80 4.79
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 21,300.00 0.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 446,362.80 5.03
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 108601 国开1703 4,260 425,062.80 4.79
2 128024 宁行转 债 199 19,900.00 0.22
3 128029 太阳转 债 14 1,400.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报 告期 内 ， 本 基金 投 资 的前 十 名证 券 的 发 行主 体 不 存在 被 监管 部 门 立 案调 查 的 情况 ， 在本 报 告编
制日前一 年内也 不存在 受到 公开谴责 、处罚 的情况 。
8.12.2
基金投资 的前十 名股票 中， 没有投资 于超出 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 691.56
2 应收证 券清 算款 701,224.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,150.54
5 应收申 购款 16,905.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 728,972.39
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,493 4,232.65 0.00 0.00% 6,319,352.22 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注：本 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ）基 金份 额总 额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,786,488.05
本报告 期基 金总 申购 份额 5,713,024.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,180,160.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,319,352.22
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通 过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作 需 要 ，增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
19 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富恒 富18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。
23 、 经 华富 基金 管理 有限 公 司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
25 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 孔庆 卿先生 不再 担 任华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
28 、2017 年9 月1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ， 聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总
经理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为3 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 12,692,138.22 100.00% 11,737.11 100.00% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 779,535.28 100.00% 93,316,000.00 100.00% - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2）本 报告 期本 基金 无新 增 交易单 元。
3）债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
