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华夏盛世混合(000061)

华夏盛世混合:2017年年度报告摘要

 
 
 
 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 
2017 年 年 度报 告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告中的财务资料经审 计, 安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙) 为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 



华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 2 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏盛 世混 合 基金主 代码 000061 交易代 码 000061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 紧密跟踪 中国 经济动 向, 把握中国 经济 的长期 发展 趋势和周 期变 动特征 , 挖掘不同 发展 阶段下 的优 势资产及 行业 投资机 会, 更好地分 享中 国经济 持 续、较快 成长 的发展 成果 ,追求基 金资 产的长 期、 持续增值 ,抵 御通货 膨 胀。 投资策 略 本基金 以周 期优 选投 资策 略为核 心, 并辅 以个 股精 选 和积极 债券 管理 策略 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数× 80% + 上 证国债 指数× 20% 。 风险收 益特 征 本基金风 险与 收益高 于债 券基金与 货币 市场基 金, 属于较高 风险 、较高 收 益的品 种。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 2.4 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ChinaAMC.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 § 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 3 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 -117,702,148.85 -242,426,147.60 1,755,747,676.17 本期利 润 -283,900,463.04 -328,977,027.90 1,652,160,104.04 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1621 -0.1679 0.5525 本期加 权平 均净 值利 润率 -16.54% -16.47% 47.06% 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.22% -14.38% 31.85% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -204,906,840.35 78,232,385.18 421,411,564.75 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1272 0.0416 0.2171 期末基 金资 产净 值 1,406,481,046.96 1,957,083,148.76 2,362,490,339.91 期末基 金份 额净 值 0.873 1.042 1.217 3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -12.70% 4.20% 21.70% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -11.37% 0.96% 4.09% 0.64% -15.46% 0.32% 过去六 个月 -11.37% 0.96% 7.98% 0.56% -19.35% 0.40% 过去一 年 -16.22% 0.97% 17.32% 0.51% -33.54% 0.46% 过去三 年 -5.42% 2.15% 15.27% 1.35% -20.69% 0.80% 过去五 年 15.02% 1.82% 54.08% 1.24% -39.06% 0.58% 自基金 合同 生 效起至 今 -12.70% 1.63% 20.38% 1.19% -33.08% 0.44% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2009 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日) 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 4 3.2.3 过去 五年 基金 每年 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 本基金 过去 三年 无利 润分 配事项 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 5 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人, 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管 理人, 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。


华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ,在 基金 分类 排名中 (截 至 2017 年 12 月 31 日 数据) ,华 夏 大 盘精选 混合 在 135 只 混合 偏股型 基金 中排 名 第 7 , 华 夏消费 升级 混 合 A 在 263 只灵活 配置 型基 金 (股 票上下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%)( A 类 ) 中 排名 第 10 ; 华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号 混 合分别 在 174 只 绝对 收益 目标基 金(A 类 )中 排名 第 3 和第 4; 华夏 安康 债 券 A 在 177 只普 通债 券 型基金 ( 二级 A 类 ) 中 排 名第 7 ; 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只 可转 换债 券 型基金 (A 类 ) 中 排名 第 5 ; 华夏 理 财 30 天债 券 A 在 39 只短 期理 财债 券型 基金 (A 类 ) 中 排名 第 8 ; 华夏全 球股 票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基 金 (A 类) 中排 名第 4; 华夏 收益债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A 分别 在 15 只 QDII 债券型 基金(A 类) 中排 名第 1 和第 3 。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得“2016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司” 奖。 在 《中国 基金 报》 主办 的“ 中 国基金 业 20 年最 佳产 品 创新评 选” 中, 华夏 基 金荣获“ 十 大产 品创 新基 金 公司奖” , 并收 获五 大产 品 奖项, 是获 奖最 多的 基金 公司。 在客户 服务 方面 ,2017 年 , 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向, 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服 务体 验: (1 )升 级华夏基金官 网、微官 网、APP 、微信 、财富社 区等多个 端口的 在线客服 系统, 进 一步提 升了 客户 的服 务体 验; (2) 上线 基金 管家 APP 固定 业务 自助 办理 功能 , 为 客户 提供 了更 便捷 的业务办理方式 ; (3)与 花旗银行、星展银行、民 生证券、国美基金、嘉实 财富等基金销售机构合 作,为 客户 提供 了更 多的 理财渠 道; (4) 开展“ 知 识 就是红 包” 、“ 华 夏基 金 19 周年司 庆” 、“FOF 基 金知识 大挑 战” 、“ 货 家三 兄弟迎 新年” 等 活动 ,为 客户提 供了 多样 化的 投资 者教育 和关 怀服 务。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 6 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代瑞亮 本基金 的基 金 经理、 股票 投 资部总 监 2015-07-09 - 7 年 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。2010 年 7 月加入 华夏 基金 管理 有 限公司,曾任研究员、基 金 经理助 理等 。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法 本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 , 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制, 并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时,通过监 察稽核、事后分析和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日 内、3 日内 、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 7 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略 和运 作分 析 2017 年, 国际 方面 , 全球 经济复 苏贯 穿全 年 。 特 朗 普年初 就职 美国 总统 , 推 动一系 列政 策加 强 美国基 建、 提升 美国 本土 企业全 球竞 争力 、 推 动税 改法案 大幅 度降 低税 收, 美国股 市持 续创 出新 高。 欧洲主要国家经济明显好 转,经理人采购指数等经 济指标创出新高,主要股 票指数均有较好表现。 国内方面,经济较为稳定 ,宏观政策的主基调仍是 放空系统性风险,全面加 强金融监管。资管新规 等一系 列新 政出 台 , 对 于 影子银 行等 金融 不稳 定因 素进行 严格 约束 ; 房地 产 政策坚 持“ 房子 是用 来住 的, 不 是用 来炒的” 方 针, 多层次 房地 产市 场正 在形 成; 政 府推 出一系 列工 业 强基政 策, 支持制 造业 转型升级,支持中国制造 向高端化发展;环保力度 持续加强,北京雾霾情况 相比过去几年得到了显 著改善 ,再 次证 明政 府强 大的执 行力 。 2017 年,A 股 市场 呈现 出 风格机 制化 特征 。监 管层 大力引 导价 值投 资理 念, 大力推 进 IPO ,加 强“ 大小非” 减持管理,叠加经济复 苏、供给侧改革、房地产 去库存、前期中小板、创 业板为主的 并 购发展 型公 司商 誉减 值等 一系列 问题 , 全年 上 证 50 指数表 现最 为强 势, 而 中 小板创 业板 指数 表现 较 弱。在整体流动性偏紧的 情况下,市场资金追捧有 良好业绩增长的各传统行 业龙头公司,白酒、家 电、 苹 果产 业链 公司 表现 优异, 而 TMT 、 军 工、 机 械等行 业表 现令 人失 望, 周期类 行业 类股 票全 年 均有波 段性 行情 。 本基金坚持寻找行业趋势 较好、执行力较强的优质 公司进行长期跟踪和投资 ,重点投资了节能 环保、汽车零部件和电动 车产业链、物联网、不良 资产管理、新材料、新能 源等领域,并对缺乏执 行力的 企业 进行 了减 持。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 0.873 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为-16.22%,同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 17.32% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2018 年, 全球 面临 的 变数较 多。 美国 经济 在减 税等政 策推 动下 延续 良好 态势 , 但有 必要 警 惕经济过热和通胀压力, 美联储主席换届也使全球 对美国加息节奏格外关注 ,美国股市延续多年上 涨,也需严密关注其可能 的调整。欧洲经济虽然经 历一段时间复苏,但从根 本上拖累欧洲发展的条 件并未得到全面改善,能 否持续复苏目前仍需进一 步观察。中国的情况更为 明朗,经济韧性仍能够 延续,未来主基调仍是防 控系统性金融风险,全面 从严监管是大势所趋,金 融去杠杆、房地产去库 存仍是 重要 任务 。在 此背 景下, 金融 市场 秩序 将得 到重整 ,但 可能 造成 局部 市场的 较大 波动 。A 股 在新的 一年 里仍 可能 是结 构性行 情, 市场向 国际 成 熟市场 靠拢 是大 势所 趋, 在经 历 2017 年 极端 结构 性行情后,蓝筹股高位调 整压力较大,但目前宏观 环境对流动性的约束仍然 不利于中小创股票,我华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 8 们需要 密切 关注 监管 层政 策的变 化可 能带 来的 市场 风格切 换。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为 信任奉 献回 报” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 本报告期内,基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监 察稽核工作。在 合规管理方面,公 司认真落实投资者适当性 管理、非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理、合 规管理办法等基金行业 新规,紧密跟踪监管要求 ,促进公司业务合法合规 ;公司不断完善内部制度 建设,制定了投资者适 当性管理制度、合规考核 制度、微博微信使用合规 管理制度等多项制度,修 订了反洗钱相关制度, 编制了合规管理制度汇编 ;公司结合新颁布的法律 法规,以投资研究和销售 业务条线为重点,开展 了多种形式的合规培训, 不断提升员工的合规守法 意识;强化事前事中合规 风险管理,对信息披露 文件严格把关,认真审核 基金宣传推介材料,加强 了对公司 和员工使用微博 、微信等新媒体进行宣 传的合规管理,防范各类 合规风险。在风险管理方 面,公司秉承全员风险管 理的理念,采取事前防 范、事中控制和事后监督 等三阶段工作,加强对日 常投资运作的管理和监控 ,督促投研交易业务的 合规开展;在监察稽核方 面,公司定期和不定期开 展多项内部稽核,对投资 研究、基金交易、市场 销售、 后台 运作 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督, 促进公 司业 务合 规运 作、 稳健经 营。 报告期内,本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为 核心,坚持基金份额持有 人利益优先的原则,提高 监察稽核工作的科 学性和 有效性,切实保障基金 安全、 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度,建立了估值委员 会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性 发 表专 业意 见。 定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 9 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6 审 计报告 安永华 明(2018 )审 字 第 60739337_A14 号 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 : 6.1 审 计意 见 我们审 计了 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 的财 务报表 , 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2017 年度 的利 润表 、 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。 我们认为,后附的华夏盛 世精选混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计 准则的 规定 编制 , 公允 反映 了华夏 盛世 精选 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。 6.2 形 成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表 审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 , 我们华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 10 独立于华夏盛世精选混合 型证券投资 基金,并履行 了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获 取的审 计证 据是 充分 、适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 6.3 其 他信 息 华夏盛 世精选混合型 证券投资基 金管理层(以 下简称“ 管理层” )对其他信息负责。 其他信息 包 括年度 报告 中涵 盖的 信息 ,但不 包括 财务 报表 和我 们的审 计报 告。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制财务报表时,管理 层负责评估华夏盛世精选 混合型证券 投资基金的持 续经营能力,披露 与持续 经营 相关 的事 项 ( 如适用 ) , 并 运用 持续 经营 假设, 除非 计划 进行 清算 、 终止 运营 或别 无其 他 现实的 选择 。 治理层 负责 监督 华夏 盛世 精选混 合型 证券 投资 基金 的财务 报告 过程 。 6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据 财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目的 并非 对内 部控 制 的有 效性 发华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 11 表意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4) 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 , 根 据获取 的审 计 证据, 就可 能导 致 对华夏盛世精选混合型证 券投资基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事 项或情况可能导致华夏盛 世精选混合 型证券投资 基金不 能持 续经 营。 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关 交易和 事项 。 我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ,包括沟通我们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


徐艳


王 珊珊 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2018 年 3 月 26 日 § 7 年 度财务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


130,439,937.70 107,848,256.77 结算备 付金


945,279.97 1,063,124.96 存出保 证金


123,635.40 324,031.63 交易性 金融 资产


1,157,034,674.56 1,841,024,654.92 其中: 股票 投资


1,077,458,674.56 1,741,024,654.92 基金投 资


- - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 12 债券投 资


79,576,000.00 100,000,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


130,000,595.00 - 应收证 券清 算款


8,121,740.00 26,786,779.57 应收利 息


1,344,203.21 2,457,049.31 应收股 利


- - 应收申 购款


191,497.20 163,105.07 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,428,201,563.04 1,979,667,002.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,269.85 - 应付赎 回款


1,991,950.33 2,369,658.99 应付管 理人 报酬


1,816,982.87 2,533,687.37 应付托 管费


302,830.47 422,281.22 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


17,514,975.33 17,169,295.13 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


87,507.23 88,930.76 负债合 计


21,720,516.08 22,583,853.47 所有者权益:





实收基 金


1,611,387,887.31 1,878,850,763.58 未分配 利润


-204,906,840.35 78,232,385.18 所有者 权益 合计


1,406,481,046.96 1,957,083,148.76 负债和 所有 者权 益总 计


1,428,201,563.04 1,979,667,002.23 注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.873 元 ,基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 13 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


-249,190,774.61 -289,102,136.88 1.利息 收入


2,274,172.53 2,180,436.71 其中: 存款 利息 收入


1,227,056.20 891,814.32 债券利 息收 入


606,543.17 1,281,721.91 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


440,573.16 6,900.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-85,808,235.89 -205,452,704.07 其中: 股票 投资 收益


-91,953,007.43 -207,799,150.68 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-3,200.00 -23,680.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


6,147,971.54 2,370,126.61 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) -166,198,314.19 -86,550,880.30 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列)


541,602.94 721,010.78 减:二、费用


34,709,688.43 39,874,891.02 1.管理 人报 酬


25,837,472.29 29,943,978.40 2.托管 费


4,306,245.36 4,990,663.18 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用


4,188,743.73 4,565,606.08 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用


377,227.05 374,643.36 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -283,900,463.04 -328,977,027.90 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-283,900,463.04 -328,977,027.90 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 14 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,878,850,763.58 78,232,385.18 1,957,083,148.76 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -283,900,463.04 -283,900,463.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -267,462,876.27 761,237.51 -266,701,638.76 其中:1.基 金申 购款 170,317,239.49 -3,755,909.48 166,561,330.01 2.基金 赎回 款 -437,780,115.76 4,517,146.99 -433,262,968.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,611,387,887.31 -204,906,840.35 1,406,481,046.96 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,941,078,775.16 421,411,564.75 2,362,490,339.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -328,977,027.90 -328,977,027.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -62,228,011.58 -14,202,151.67 -76,430,163.25 其中:1.基 金申 购款 495,092,829.28 5,258,886.79 500,351,716.07 2.基金 赎回 款 -557,320,840.86 -19,461,038.46 -576,781,879.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,878,850,763.58 78,232,385.18 1,957,083,148.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 7.4 报 表附 注 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 15 7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.2 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.3 关联 方关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东 山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东 注: ① 根据 华夏 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 9 月 29 日 发布 的公 告, 经中 国 证监会 核准 ,华 夏 基金管 理有 限公 司股 东变 更为中 信证 券股 份有 限公 司(出 资比 例 62.2%)、 POWER CORPORATION OF CANADA ( 出资 比 例 13.9%)、 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION ( 出资 比例 13.9%)、 青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司(更 名为“ 天 津海 鹏科 技 咨询有 限公 司” ,出 资比 例 10%)。 ② 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中信证 券 499,558,308.81 17.89% 1,983,143,576.12 62.68% 7.4.4.1.2 权 证交 易 无。 7.4.4.1.3 债 券交 易 无。 7.4.4.1.4 债 券回 购交 易 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 16 无。 7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 373,839.22 15.98% 91,927.36 0.52% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 1,598,577.40 60.85% 217,380.50 1.27% 注:上述佣金按市场佣金 率计算,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,837,472.29 29,943,978.40 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,639,997.31 5,473,886.39 注: ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,306,245.36 4,990,663.18 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 17 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。 7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行活 期存 款 130,439,937.70 1,136,669.77 107,848,256.77 856,954.32 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.5 期末 (2017 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券代 码 证券 名称 成功认 购 日 可流通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 300001 特 锐 德 2015-11-30 2018-12-01 非 公 开 发 行 8.26 12.47 2,400,000 19,824,000.00 29,928,000.00 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 18 流 通 受 限 注: ① 以上“ 可 流通 日” 是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期, 最终 日期 以上 市公司 公告 为准 。 ② 基金可作为特定投资者 ,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法 》规范的非公开发 行股份 , 所 认购 的股 份自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。 根据 《 上市 公 司股东 、 董 监高 减持 股 份的若 干规 定》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监 事、 高级 管理人 员减 持股 份实 施 细则》 ,本 基金 持有 的上 市 公司非 公开 发行 股份 ,自 股份解 除限 售之 日起 12 个 月内, 通过 集中 竞价 交易减 持的 数量 不得 超过 其持有 该次 非公 开发 行股 份数量 的 50% ;采 取大 宗 交易方 式的 ,在 任意 连 续 90 日内 ,减 持股 份的 总 数不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。 7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 金额单 位 : 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量( 单 位: 股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 300156 神雾 环保 2017-07-17 重大 事项 23.64 2018-01-17 21.74 5,247,465 86,399,384.94 124,050,072.60 - 000820 神雾 节能 2017-07-17 重大 事项 26.83 2018-01-17 26.06 2,678,701 55,311,639.63 71,869,547.83 - 300109 新开 源 2017-03-27 重大 事项 42.49 2018-01-12 48.88 1,394,622 61,431,262.65 59,257,488.78 - 300424 航新 科技 2017-12-28 重大 事项 23.43 2018-03-23 22.25 2,481,182 82,042,628.78 58,134,094.26 - 600715 文投 控股 2017-07-05 重大 事项 22.47 2018-01-08 23.40 979,600 21,531,897.50 22,011,612.00 - 300104 乐视 网 2017-04-17 重大 事项 3.92 2018-01-24 13.80 2,999,920 58,345,528.65 11,759,686.40 - 600525 长园 集团 2017-12-25 重大 事项 15.79 2018-01-10 17.30 7 107.34 110.53 - 7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 无。 7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 无。 7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 19 根据企业会计准则的相关 规定,以公允价值计量的 金融工具,其公允价值的 计量可分为三个层 次: 第一层 次: 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具, 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允 价值。 第二层 次: 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具, 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 第三层次:对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具,可以 其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值


截至 2017 年 12 月 31 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 780,593,878.95 元, 第二 层 次的余 额 为 364,681,109.21 元, 第三 层次 的余 额为 11,759,686.40 元。 (截 至 2016 年 12 月 31 日止: 第一层 次的 余额 为 1,713,280,654.92 元, 第 二层 次的 余额 为 127,744,000.00 元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 ) 7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动


对于特殊事项停牌的股票 、收盘价异常的债券,本 基金将相关股票和债券公 允价值所属层次于 其进行估值调整之日起从 第一层次转入第二层次或 第三层次,于股票复牌、 债券收盘价能体现公允 价值并恢复市价估值之日 起从第二层次或第三层次 转入第一层次。对于持有 的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股 票公允价值所属层次列入 第二层次,于限售期满并 恢复市价估值之日起从 第二层 次转 入第 一层 次。 7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额 本基金 持有 的部 分股 票投 资于 2017 年度 转入 第三 层次, 转入 金额 为 33,074,118.00 元, 转入 第 三层次 后的 变动 均为 计入 当期损 益的 未实 现损 失, 计入利 润表 中的 公允 价值 变动收 益项 目。 § 8 投 资组合报告 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,077,458,674.56 75.44 其中: 股票 1,077,458,674.56 75.44 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 20 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 79,576,000.00 5.57 其中: 债券 79,576,000.00 5.57 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 130,000,595.00 9.10 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售 金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 131,385,217.67 9.20 8 其他各 项资 产 9,781,075.81 0.68 9 合计 1,428,201,563.04 100.00 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 61,212.80 0.00 C 制造业 923,237,938.27 65.64 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 47,114,669.28 3.35 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,620.73 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,476,682.01 0.53 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,839,775.88 1.27 J 金融业 941.80 0.00 K 房地产 业 81,690,128.00 5.81 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 35,705.79 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,077,458,674.56 76.61 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 21 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 300156 神雾环 保 5,247,465 124,050,072.60 8.82 2 002387 黑牛食 品 6,447,551 107,867,528.23 7.67 3 300338 开元股 份 3,912,067 84,031,199.16 5.97 4 000820 神雾节 能 2,678,701 71,869,547.83 5.11 5 002529 海源机 械 4,339,826 66,789,922.14 4.75 6 000567 海德股 份 2,749,797 65,995,128.00 4.69 7 002341 新纶科 技 2,349,930 64,623,075.00 4.59 8 300109 新开源 1,394,622 59,257,488.78 4.21 9 300424 航新科 技 2,481,182 58,134,094.26 4.13 10 002668 奥马电 器 2,575,907 49,405,896.26 3.51 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的年度 报告正 文。 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300338 开元股 份 98,608,728.48 5.04 2 300104 乐视网 66,125,139.93 3.38 3 300109 新开源 61,431,262.65 3.14 4 300645 正元智 慧 59,624,836.40 3.05 5 000997 新大陆 55,450,733.01 2.83 6 300430 诚益通 54,322,017.11 2.78 7 002259 升达林 业 51,699,785.12 2.64 8 300424 航新科 技 50,160,423.84 2.56 9 002564 天沃科 技 49,887,981.62 2.55 10 600643 爱建集 团 43,880,123.19 2.24 11 002277 友阿股 份 42,603,689.00 2.18 12 002341 新纶科 技 41,362,319.32 2.11 13 002665 首航节 能 35,706,289.05 1.82 14 600271 航天信 息 33,541,705.45 1.71 15 300473 德尔股 份 26,149,863.00 1.34 16 002686 亿利达 26,071,623.66 1.33 17 300433 蓝思科 技 25,804,606.31 1.32 18 600804 鹏博士 25,631,013.94 1.31 19 300418 昆仑万 维 24,197,952.49 1.24 20 002048 宁波华 翔 22,907,446.19 1.17 注:“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 22 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000687 华讯方 舟 130,315,838.54 6.66 2 002665 首航节 能 127,727,786.60 6.53 3 002085 万丰奥 威 124,670,449.56 6.37 4 300310 宜通世 纪 93,550,578.60 4.78 5 300210 森远股 份 70,761,179.60 3.62 6 300156 神雾环 保 64,477,333.06 3.29 7 000997 新大陆 63,440,949.32 3.24 8 002094 青岛金 王 60,931,985.52 3.11 9 002662 京威股 份 58,645,651.80 3.00 10 300645 正元智 慧 50,422,963.92 2.58 11 002434 万里扬 47,710,758.93 2.44 12 603020 爱普股 份 45,306,667.85 2.32 13 002366 台海核 电 43,831,664.92 2.24 14 002277 友阿股 份 43,064,768.80 2.20 15 002777 久远银 海 40,515,454.34 2.07 16 002564 天沃科 技 39,559,478.94 2.02 17 300430 诚益通 39,163,544.73 2.00 18 300202 聚龙股 份 36,326,473.56 1.86 19 002454 松芝股 份 35,967,881.46 1.84 20 600643 爱建集 团 34,958,511.25 1.79 注:“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 1,196,393,189.79 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 1,602,033,843.05 注:“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,576,000.00 5.66 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 23 其中: 政策 性金 融债 79,576,000.00 5.66 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,576,000.00 5.66 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 170410 17 农发 10 800,000 79,576,000.00 5.66 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 24 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股 票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 123,635.40 2 应收证 券清 算款 8,121,740.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,344,203.21 5 应收申 购款 191,497.20 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,781,075.81 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300156 神雾环 保 124,050,072.60 8.82 重大事 项 2 000820 神雾节 能 71,869,547.83 5.11 重大事 项 3 300109 新开源 59,257,488.78 4.21 重大事 项 4 300424 航新科 技 58,134,094.26 4.13 重大事 项 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 9 基 金份额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单 位: 份 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 25 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 45,173 35,671.48 98,114,131.11 6.09% 1,513,273,756.20 93.91% 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本基金 535,019.56 0.03% 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2009 年 12 月 11 日) 基金 份额 总额 18,710,203,946.42


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,878,850,763.58 本报告 期基 金总 申购 份额 170,317,239.49 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 437,780,115.76 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 § 11 重大事件揭示 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 2017 年 9 月 1 日 ,中 国建设 银 行发 布公 告, 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。 11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策 略的 改变 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 26 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 80,000 元人 民币 。 截至本 报告 期末 ,该 事务 所已向 本基 金提 供 8 年的 审计服 务。 11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 ( 以下 简称“ 北京证 监局” ) 《 关 于对华 夏基 金管 理有 限公 司采取 出具 警示 函的 决定 》 。 公司 对此 高度重 视, 已及 时完成 整改 并向 北京 证监局 提交 了整 改报 告, 同时完 善了 相应 制度 与流 程。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 平安证 券 1 620,513,394.91 22.22% 577,883.42 24.71% - 万联证 券 1 531,695,379.43 19.04% 495,167.51 21.17% - 中信证 券 2 499,558,308.81 17.89% 373,839.22 15.98% - 天风证 券 2 362,348,001.06 12.97% 264,984.10 11.33% - 招商证 券 2 223,542,609.69 8.00% 208,185.44 8.90% - 方正证 券 1 204,755,091.32 7.33% 149,733.33 6.40% - 国海证 券 1 156,863,859.51 5.62% 114,714.59 4.90% - 川财证 券 1 54,625,337.37 1.96% 39,947.62 1.71% - 光大证 券 1 47,166,093.74 1.69% 34,492.78 1.47% - 华泰证 券 1 30,875,360.64 1.11% 28,754.28 1.23% - 海通证 券 1 25,435,854.58 0.91% 23,688.79 1.01% - 长江证 券 1 22,816,649.05 0.82% 16,686.05 0.71% - 申万宏 源证 券 2 7,272,183.68 0.26% 6,772.61 0.29% - 东兴证 券 1 5,562,121.96 0.20% 4,067.93 0.17% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 27 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了安信证券 、东莞 证券、东方证券、东吴证 券、高华证券、广 州证券、国盛证券、国泰 君安证券、国信证券、华 创证券、民生证券、民族 证券、万和证券、西部 证券、信达证券、中国银 河证券、长城证券、中金 公司、中信建投证券的交 易单元作为本基金交易 单元, 本报 告期 无股 票交 易及应 付佣 金。 ④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 , 天 风证 券的 部分 交易单 元、 国盛 证券、 万和 证券、 东兴 证券 、 光大证 券、 安信 证券 的交 易单元 为本 基金 本期 新增 的交易 单元 。本 期没 有剔 除的券 商交 易单 元。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 平安证 券 - - - - 万联证 券 - - - - 中信证 券 - - - - 天风证 券 - - - - 招商证 券 - - - - 方正证 券 - - - - 国海证 券 - - - - 川财证 券 - - - - 光大证 券 - - - - 华泰证 券 - - - - 海通证 券 - - - - 长江证 券 - - - - 申万宏 源证 券 - - - - 东兴证 券 - - - - § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 28 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 三月 二十 八日