华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华夏新 锦源 混合
基金主 代码 002871
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 370,852.88 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002871 002872
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
370,852.88 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，把 握市场 机会 ，追 求资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本 基 金主 要 通过 采取 资 产配 置 策略 、 股票 投资 策略、 固 定收 益 品种 投资
策 略 、资 产 支持 证券 投 资策 略 、权 证 投资 策略 、股指 期 货投 资 策略 、期
权投资 策略 、国 债期 货投 资策略 等投 资策 略以 实现 投资目 标。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率× 50% 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于 混合 基金 ， 风险 与 收益 高 于债 券基 金与货 币 市场 基 金， 属于
较高风 险、 较高 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 张燕
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年
2016 年 8 月 9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至 2016
年 12 月 31 日
华夏新 锦源 混合
A
华夏新 锦源 混合
C
华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C
本 期 已 实 现
收益
-4,714,613.82 - 2,713,300.02 -
本期利 润 13,000,093.07 - -15,001,406.87 -
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0629 - -0.0169 -
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
6.31% - -1.69% -
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
6.86% - -1.02% -
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末
华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C 华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C
期 末 可 供 分
配利润
21,389.02 - -12,234,627.50 -
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0577 - -0.0102 -
期 末 基 金 资
产净值
392,241.90 - 1,185,728,408.20 -
期 末 基 金 份
额净值
1.0577 - 0.9898 -
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末 2016 年末
华夏新 锦源 混合
A
华夏新 锦源 混合
C
华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C
基 金 份 额 累
计 净 值 增 长
率
5.77% - -1.02% -
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏新 锦源 混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -6.94% 0.10% 2.60% 0.40% -9.54% -0.30%
过去六 个月 -9.45% 0.19% 5.07% 0.35% -14.52% -0.16%
过去一 年 6.86% 0.70% 10.86% 0.32% -4.00% 0.38%
自基金 合同 生
效起至 今
5.77% 0.59% 12.50% 0.34% -6.73% 0.25%
华夏新 锦源 混 合 C ：
2016 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日期 间， 华夏 新锦源 混 合 C 类基 金份 额 为零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2016 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日)
华夏新 锦源 混 合 A
注： ① 根据华夏新锦源灵 活配置混合型证券投资基 金的基金合同规定，本基 金自基金合同生效
之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同第 十二 部分“ 二 、 投 资 范围” 、 “ 四 、 投 资限 制”华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的有关 约定 。
②2016 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日 期间 ，华 夏新锦 源混 合 C 类 基金 份 额为零 。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
华夏新 锦源 混 合 A
注： ①本基 金合 同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 ， 合 同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年
度进行 折算 。
②2016 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日 期间 ，华 夏新锦 源混 合 C 类 基金 份 额为零 。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏 大
盘精选 混合 在 135 只 混合 偏股型 基金 中排 名 第 7 ， 华 夏消费 升级 混 合 A 在 263 只灵活 配置 型基 金 （股
票上下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%）（ A 类 ） 中 排名 第 10 ； 华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号 混
合分别 在 174 只 绝对 收益 目标基 金（A 类 ）中 排名 第 3 和第 4； 华夏 安康 债 券 A 在 177 只普 通债 券
型基金 （ 二级 A 类 ） 中 排 名第 7 ； 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只 可转 换债 券 型基金 （A 类 ） 中 排名
第 5 ； 华夏 理 财 30 天债 券 A 在 39 只短 期理 财债 券型 基金 （A 类 ） 中 排名 第 8 ； 华夏全 球股 票(QDII)
在 56 只 QDII 股票型基 金 （A 类） 中排 名第 4； 华夏 收益债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A
分别 在 15 只 QDII 债券型 基金（A 类） 中排 名第 1 和第 3 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得“2016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司” 奖。 在 《中国 基金 报》 主办 的“ 中 国基金 业 20 年最 佳产 品 创新评 选” 中， 华夏 基
金荣获“ 十 大产 品创 新基 金 公司奖” ， 并收 获五 大产 品 奖项， 是获 奖最 多的 基金 公司。
在客户 服务 方面 ，2017 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体 验： （1 ）升 级华夏基金官 网、微官 网、APP 、微信 、财富社 区等多个 端口的 在线客服 系统， 进
一步提 升了 客户 的服 务体 验； （2） 上线 基金 管家 APP 固定 业务 自助 办理 功能 ， 为 客户 提供 了更 便捷
的业务办理方式 ； （3）与 花旗银行、星展银行、民 生证券、国美基金、嘉实 财富等基金销售机构合
作，为 客户 提供 了更 多的 理财渠 道； （4） 开展“ 知 识 就是红 包” 、“ 华 夏基 金 19 周年司 庆” 、“FOF 基
金知识 大挑 战” 、“ 货 家三 兄弟迎 新年” 等 活动 ，为 客户提 供了 多样 化的 投资 者教育 和关 怀服 务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘鲁旦
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理、 固定 收
益总监
2016-08-09 2017-09-08 13 年
美国波士顿学院金融学专 业
博士。曾任德意志银行美 国
公司全球市场部新兴市场 研
究员、 美 国 SAC 资本 管理 公
司高级分析师、美国摩根 士
丹利资产管理公司固定收 益
投资部 投资 经理 、 副 总裁 等 。华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2009 年 5 月 加入 华夏 基金 管
理有限公司，曾任固定收 益
部投资经理、固定收益部 副
总经理 等。
佟巍
本基金 的基 金
经理、 股票 投
资部总 监
2016-09-14 - 9 年
美国密歇根大学工业工程 、
金融工程硕士。曾任雷曼 兄
弟亚洲投资有限公司、野 村
国际（香港）有限公司结 构
化 信 贷 交 易 部 交 易 员 等 。
2009 年 1 月 加入 华夏 基金 管
理有限公司，曾任研究员 、
投资经 理等 。
陈伟彦
本基金 的基 金
经理、 股票 投
资部总 监
2017-03-07 - 10 年
厦门大学统计学硕士。曾 任
华泰联合证券有限责任公 司
研究员 等。2010 年 3 月加 入
华夏基金管理有限公司， 曾
任研究 员、 基金 经理 助理 等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内 幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时， 通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年，中国经济仍体现 出很强的韧性，经济稳中 有升。消费方面，消费整 体维持平稳增长，
传统产品的消费升级和新 兴消费成为驱动增长的重 要因素，中国内需潜力持 续释放。出口方面，出
口增速大幅提升，这既有 外需回暖的影响，也有出 口产品结构升级的影响， 而后者是中国企业竞争
力多年积累的自然结果。 投资方面，固定资产投资 增速整体回落，但房地产 投资在严格调控之下仍
保持平稳增长，基建和制 造业投资回暖。需求的回 暖，叠加供给侧改革的有 效推进，工业企业盈利
明显回升。海外方面，全 球经济整体向好，美国经 济持续复苏，欧洲经济超 预期复苏，新兴经济体
整体保 持快 速增 长但 分化 加大。 同时 ，国 际金 融市 场波动 加大 。
2017 年， A 股呈 现出 明显 的结构 性牛 市 ， 以 上证 50 和中 证 100 为代 表的 大盘 蓝筹股 上涨 明显 ，
而创业板指数下跌较大。 表面看是由于海外资金集 中入市的推动，但实质上 ，这反映了在中国经济
从高速增长阶段转向高质 量发展阶段的过程中，资 本市场对经济转型期特征 的认知变化和对长期确
定资产 的追 逐，A 股估 值 体系趋 势性 地与 国际 接轨 。
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 华夏新 锦源 混 合 A 基 金份 额净值 为 1.0577 元 ，本 报 告期份 额净 值增
长率 为 6.86% ， 同期 业绩 比较基 准增 长 率 10.86% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2018 年， 虽 然中 国和 全球经 济仍 面临 诸多 严峻 挑战， 但我 们对经 济基 本 面和优 秀企 业的 盈
利持续 性仍 持乐 观态 度 。A 股 方面 ， 大盘 蓝筹 股虽 然在 2017 年已 上涨 很多 ， 但从长 期成 长性 和估 值
匹配看，整体仍被低估。 行业方面，我们看好受益 于消费升级和具有稳固产 业竞争地位的传统消费
龙头企业、受益于制造升 级并在积极扩张的优秀制 造企业，以及新兴行业中 商业模式及产业竞争地
位使其 长期 成长 比较 确定 的优质 公司 。
本基金已 通过召开基金份 额持有人大会正式转型为 华夏智胜价值成长股票型 发起式证券投资基华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实投资者适当性 管理、非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理、合 规管理办法等基金行业
新规，紧密跟踪监管要求 ，促进公司业务 合法合规 ；公司不断完善内部制度 建设，制定了投资者适
当性管理制度、合规考核 制度、微博微信使用合规 管理制度等多项制度，修 订了反洗钱相关制度，
编制了合规管理制度汇编 ；公司结合新颁布的法律 法规，以投资研究和销售 业务条线为重点，开展
了多种形式的合规培训， 不断提升员工的合规守法 意识；强化事前事中合规 风险管理，对信息披露
文件严格把关，认真审核 基金宣传推介材料，加强 了对公司和员工使用微博 、微信等新媒体进行宣
传的合规管理，防范各类 合规风险。在风险管理方 面，公司秉承全员风险管 理的理念，采取事前防
范、事中控制和事后监督 等三阶段工 作，加强对日 常投资运作的管理和监控 ，督促投研交易业务的
合规开展；在监察稽核方 面，公司定期和不定期开 展多项内部稽核，对投资 研究、基金交易、市场
销售、 后台 运作 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督， 促进公 司业 务合 规运 作、 稳健经 营。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、 及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金 合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
本基金 自 2017 年 4 月 14 日至 12 月 31 日 出现 基金 资产净 值低 于五 千万 元情 形， 且自 2017 年 9华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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月 29 日至 12 月 31 日出 现 基金份 额持 有人 数量 低 于 200 人 的情 形。 基金 管理 人 于 2018 年 2 月 26 日
以通讯方式召开本基金基 金份额持有人大会，会议 审议并通过了《关于华夏 新锦源灵活配置混合型
证券投 资基 金转 型为 华夏 智胜价 值成 长股 票型 发起 式证券 投资 基金 有关 事项 的议案 》 ， 基金 份额 持 有
人大会决议自该日起生效 。根据《华夏新锦源灵活 配置混合型证券投资基金 基金 份额持有人大会表
决结果 暨决 议生 效公 告》 ， 自 2018 年 3 月 6 日起 ，华 夏新锦 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金正 式转
型为华 夏智 胜价 值成 长股 票型发 起式 证券 投资 基金 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6 审 计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21172 号
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
6.1 审 计意 见
（1） 我们 审计 的内 容
我们审 计了华夏新锦 源灵活配置 混合型证券投 资基金（以 下简称“ 华夏新锦源混合基 金” ）的 财
务报表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度 的利 润表 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变
动表以 及财 务报 表附 注。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
11
（2） 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映了 华夏 新锦 源混合 基金 2017 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于华 夏新锦源混合基金，并履 行了职业道德方面
的其他 责任 。
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
华夏新锦源混合基金的基 金管理人华夏基金管理有 限公司( 以下简称“ 基 金 管理 人”) 管理层负责
按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估华 夏新锦源混合基金的持续 经营能力，披露与
持续经 营相 关的 事项( 如适 用) ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除非 基金 管理 人管 理层 计划清 算华 夏新 锦源 混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 新锦 源混 合基 金的 财务报 告过 程。
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
12
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用 持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能导致对华夏新锦源 混合基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分 ，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于
截至审 计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而未 来的 事项 或情 况可能 导致 华夏 新锦 源混 合基金 不能 持续 经 营 。
（5） 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露) ，并 评价财 务报 表是 否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与基金 管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
2018 年 3 月 26 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 新锦 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
432,446.93 2,519,904.01
结算备 付金
- 5,301,114.15
存出保 证金
- 35,388.96
交易性 金融 资产
- 1,166,469,685.89
其中： 股票 投资
- 63,125,971.49 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
13
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,103,343,714.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 1,300,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
104.75 11,299,481.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
432,551.68 1,186,925,574.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 399,762.50
应付赎 回款
72.01 -
应付管 理人 报酬
203.79 603,246.62
应付托 管费
33.98 100,541.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- 53,615.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
40,000.00 40,000.00
负债合 计
40,309.78 1,197,166.09
所有者权益：
实收基 金
370,852.88 1,197,963,035.70
未分配 利润
21,389.02 -12,234,627.50
所有者 权益 合计
392,241.90 1,185,728,408.20
负债和 所有 者权 益总 计
432,551.68 1,186,925,574.29
注： ① 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，华 夏新 锦 源混 合 A 基 金份 额净 值 1.0577 元； 华夏 新锦
源混合 基金 份额 总 额 370,852.88 份（ 其中 A 类 370,852.88 份，C 类 0.00 份） 。
② 本基 金合 同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 ， 上年 度可 比 期间 自 2016 年 8 月 9 日至 2016 年 12 月 31
日。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
14
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 新锦 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 8 月 9 日 （基金
合同生效日）至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
15,007,255.75 -12,326,797.39
1.利息 收入
6,771,917.11 10,857,629.67
其中： 存款 利息 收入
281,391.67 173,432.39
债券利 息收 入
6,241,459.48 9,082,665.91
资产支 持证 券利 息收 入
27,397.26 -
买入返 售金 融资 产收 入
221,668.70 1,601,531.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-15,507,859.38 -5,469,887.97
其中： 股票 投资 收益
2,548,185.66 -526,331.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-18,026,494.36 -4,943,556.75
资产支 持证 券投 资收 益
-29,550.68 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
17,714,706.89 -17,714,706.89
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
6,028,491.13 167.80
减：二、费用
2,007,162.68 2,674,609.48
1.管理 人报 酬
1,327,879.59 2,046,249.19
2.托管 费
221,313.33 341,041.50
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
303,462.63 154,874.52
5.利息 支出
395.44 53,744.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
395.44 53,744.53
6.其他 费用
154,111.69 78,699.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
13,000,093.07 -15,001,406.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
13,000,093.07 -15,001,406.87
注：本 基金 合同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 ，上 年度 可比期 间 自 2016 年 8 月 9 日至 2016 年 12 月
31 日。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 新锦 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,197,963,035.70 -12,234,627.50 1,185,728,408.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,000,093.07 13,000,093.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,197,592,182.82 -744,076.55 -1,198,336,259.37
其中：1.基 金申 购款 8,548,345.73 1,450,654.27 9,999,000.00
2.基金 赎回 款 -1,206,140,528.55 -2,194,730.82 -1,208,335,259.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
370,852.88 21,389.02 392,241.90
项目
上年度可比期间
2016 年 8 月 9 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,757,177.05 - 600,757,177.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -15,001,406.87 -15,001,406.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
597,205,858.65 2,766,779.37 599,972,638.02
其中：1.基 金申 购款 597,261,242.81 2,766,677.67 600,027,920.48
2.基金 赎回 款 -55,384.16 101.70 -55,282.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - - 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
16
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,197,963,035.70 -12,234,627.50 1,185,728,408.20
注：本 基金 合同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 ，上 年度 可比期 间 自 2016 年 8 月 9 日至 2016 年 12 月
31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司（“ 招商银 行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券”) 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
注： ① 根据 华夏 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 9 月 29 日 发布 的公 告， 经中 国 证监会 核准 ，华 夏
基金管 理有 限公 司股 东变 更为中 信证 券股 份有 限公 司（出 资比 例 62.2%）、 POWER CORPORATION
OF CANADA （ 出资 比 例 13.9%）、 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION （ 出资 比例 13.9%）、
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司（更 名为“ 天 津海 鹏科 技 咨询有 限公 司” ，出 资比 例 10%）。
② 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2016 年12 月31 日 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
17
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 169,744,930.82 100.00% 116,397,288.03 100.00%
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信证 券 102,466,961.32 100.00% 195,318,928.00 100.00%
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 1,172,400,000.00 100.00% 9,188,680,000.00 100.00%
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 158,083.35 100.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 108,400.87 100.00% 45,540.86 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
18
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
7.4.4.2 关联 方报 酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,327,879.59 2,046,249.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.60% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.60%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 221,313.33 341,041.50
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
19
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行活 期存 款 432,446.93 269,071.30 2,519,904.01 105,257.29
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.5 期末 （2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 12 月 31 日止 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的金 融工 具第 一层 次的余 额 为 0 元，华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
20
第二层 次的 余额 为 0 元， 第三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12 月 31 日 止 ：第一 层次 的余 额为
63,125,971.49 元 ，第 二层 次的余 额 为 1,103,343,714.40 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 ）
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项停牌的股票 ，本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
432,446.93 99.98
8 其他各 项资 产 104.75 0.02
9 合计 432,551.68 100.00
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
21
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600104 上汽集 团 7,117,504.00 0.60
2 601009 南京银 行 5,317,004.00 0.45
3 600519 贵州茅 台 5,003,897.02 0.42
4 002142 宁波银 行 4,135,446.00 0.35
5 600050 中国联 通 3,655,962.36 0.31
6 600015 华夏银 行 3,654,410.58 0.31
7 600018 上港集 团 3,507,934.00 0.30
8 601818 光大银 行 3,404,218.00 0.29
9 000729 燕京啤 酒 2,372,048.50 0.20
10 000333 美的集 团 2,361,259.00 0.20
11 600600 青岛啤 酒 2,357,440.00 0.20
12 600060 海信电 器 1,771,496.00 0.15
13 600900 长江电 力 1,383,726.00 0.12
14 600068 葛洲坝 1,194,077.00 0.10
15 600567 山鹰纸 业 1,167,944.00 0.10
16 000089 深圳机 场 1,071,305.00 0.09
17 000858 五粮液 715,600.00 0.06
18 603626 科森科 技 47,030.75 0.00
19 603768 常青股 份 44,961.60 0.00
20 603517 绝味食 品 39,018.25 0.00
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 9,727,279.79 0.82
2 600104 上汽集 团 7,654,812.40 0.65
3 601398 工商银 行 6,554,053.00 0.55
4 600900 长江电 力 6,016,037.00 0.51
5 601009 南京银 行 5,734,690.00 0.48
6 000858 五粮液 5,727,021.33 0.48
7 000001 平安银 行 5,074,094.73 0.43
8 601818 光大银 行 4,837,253.00 0.41
9 600276 恒瑞医 药 4,820,496.88 0.41 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
22
10 002142 宁波银 行 4,219,005.16 0.36
11 600018 上港集 团 3,944,625.00 0.33
12 002508 老板电 器 3,782,878.08 0.32
13 600050 中国联 通 3,749,029.00 0.32
14 600315 上海家 化 3,731,807.00 0.31
15 600015 华夏银 行 3,532,559.00 0.30
16 300156 神雾环 保 3,141,215.30 0.26
17 600612 老凤祥 3,045,642.18 0.26
18 002043 兔宝宝 2,833,746.91 0.24
19 600600 青岛啤 酒 2,619,117.00 0.22
20 000333 美的集 团 2,300,564.11 0.19
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 50,691,768.35
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 119,553,659.36
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
23
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 104.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 104.75
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额 持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
24
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份
额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
华 夏 新 锦 源混
合 A
182 2,037.65 - - 370,852.88 100.00%
华 夏 新 锦 源混
合 C
- - - - - -
合计 182 2,037.65 - - 370,852.88 100.00%
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华夏新 锦源 混 合 A 40,034.51 10.80%
华夏新 锦源 混 合 C - -
合计 40,034.51 10.80%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
华夏新 锦源 混 合 A 0~10
华夏新 锦源 混 合 C 0
合计 0~10
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金
华夏新 锦源 混 合 A 0~10
华夏新 锦源 混 合 C 0
合计 0~10
§ 10 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 9
日）基 金份 额总 额
600,757,177.05 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,197,963,035.70 -
本报告 期基 金总 申购 份额 8,548,345.73 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,206,140,528.55 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 370,852.88 -
§ 11 重 大事件揭示 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
25
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
基金管 理人 于 2018 年 2 月 26 日 以通 讯方 式召 开本 基金基 金份 额持 有人 大会 ，会议 审议 并通 过
了《关于华夏新锦源灵活 配置混合型证券投资基金 转型为华夏智胜价值成长 股票型发起式证券投资
基金有 关事 项的 议案 》 ， 基 金份额 持有 人大 会决 议自 该日起 生效 。 根 据 《 华夏 新锦源 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效公 告》 ， 自 2018 年 3 月 6 日起 ，华 夏新 锦 源
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金正 式转 型为 华夏 智胜 价值成 长股 票 型 发起 式证 券投资 基金 。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报 酬为 40,000 元 人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 事务所 已向 本基 金提 供 2 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 （ 以下 简称“ 北京证 监局” ） 《 关
于对华 夏基 金管 理有 限公 司采取 出具 警示 函的 决定 》 。 公司 对此 高度重 视， 已及 时完成 整改 并向 北京
证监局 提交 了整 改报 告， 同时完 善了 相应 制度 与流 程。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 169,744,930.82 100.00% 158,083.35 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
26
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券 、国泰 君安证券、华泰证券、申 万宏源证券、招商
证券、中金公司、中信建 投证券、中银国际证券的 交易单元作为本基金交易 单元，本报告期无股票
交易及 应付 佣金 。
④ 本报告期内，在上述租 用的券商交易单元中，中 金公司的部分交易单元为 本基金本期新增的
交易单 元， 中信 证券( 山东) 的交易 单元 为本 基金 本期 剔除的 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
中信证 券 102,466,961.32 100.00% 1,172,400,000.00 100.00%
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时
间区间
期初份 额
申
购
份
额
赎回份 额 持有份 额
份额占
比
1 2017-01-01 至 1,197,338,474.17 - 1,197,338,474.17 - - 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
27
机
构
2017-04-16
个
人
1
2017-04-17 至
2017-04-18,2017-07-14
至 2017-12-31
301,258.11 - - 301,258.11 81.23%
产品特 有风 险
本 基金在报 告期内存 在单一 投资者持 有基金份 额比例 达到或者 超过基金 总份额20% 的情形 ，在市 场
流动性不足的情况下，如 遇投资者巨额赎回或集中 赎回，基金管理人可能无 法以合理的价格及时变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定情况下，若持有基 金份额占比较高的投资者 大量赎回本基金，可能导 致在其赎回后本基金资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 三月 二十 八日
