j
华 泰 柏 瑞 量化 智 慧 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不 代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化智 慧混 合
基金主 代码 001244
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 706,581,155.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利 用 定量 投资 模型 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 追求
资 产 的长 期增 值， 力争 实现 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本基金 投资 策略 如下 ：
1、股 票投 资策 略
本 基 金主 要通 过定 量投 资模 型 ，选 取并 持有 预期 收益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力 争 实现 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 。但 在极 端市
场 情 况下 ，为 保护 投资 者的 本 金安 全， 股票 资产 比例
可降 至0% 。
2、固 定收 益资 产投 资策 略
本 基 金固 定收 益资 产投 资的 目 的是 在保 证基 金资 产流
动 性 的基 础上 ，有 效利 用基 金 资产 ，提 高基 金资 产的
投资收 益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
在 对 市场 利率 环境 深入 研究 的 基础 上， 本基 金投 资于
资 产 支持 证券 将采 用久 期配 置 策略 与期 限结 构配 置策
略 ， 结合 定量 分析 和定 性分 析 的方 法， 综合 分析 资产
支 持 证券 的利 率风 险、 提前 偿 付风 险、 流动 性风 险、
税 收 溢价 等因 素， 选择 具有 较 高投 资价 值的 资产 支持
证券进 行配 置。
4、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，其 投资 原则 为有 利于
基 金 资产 增值 ，有 利于 加强 基 金风 险控 制。 本基 金在
权 证 投资 中将 对权 证标 的证 券 的基 本面 进行 研究 ，同
时 综 合考 虑权 证定 价模 型、 市 场供 求关 系、 交易 制度
设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 4 页 共 39 页
5、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略
在 法 律法 规允 许的 范围 内， 本 基金 可基 于谨 慎原 则运
用 股 指期 货等 相关 金融 衍生 工 具对 基金 投资 组合 进行
管 理 ，以 套期 保值 为目 的， 对 冲系 统性 风险 和某 些特
殊 情 况下 的流 动性 风险 ，提 高 投资 效率 。本 基金 主要
采 用 流动 性好 、交 易活 跃的 衍 生品 合约 ，通 过多 头或
空 头 套期 保值 等策 略进 行套 期 保值 操作 。若 法律 法规
或 监 管机 构以 后允 许基 金投 资 如期 权、 互换 等其 他金
融衍生 品种 ， 本 基金 将以 风险管 理和 组合 优化 为目 的，
根据届 时法 律法 规的 相关 规定参 与投 资。
业绩比 较基 准 95%*中证 500 指 数收 益率+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税
后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益高 于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年6 月3 日(基
金合同 生效华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 5 页 共 39 页
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 99,097,533.15 40,208,119.39 -46,370,995.12
本期利 润 84,143,879.99 1,714,638.12 -9,169,990.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1276 0.0033 -0.0125
本期基 金份 额净 值增 长率 17.82% 0.41% 2.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1834 0.0261 -0.0611
期末基 金资 产净 值 854,187,542.53 365,404,895.35 594,448,421.74
期末基 金份 额净 值 1.2089 1.0261 1.0219
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、基 金合 同生 效日 为2015 年6 月3 日，2015 年的 主要财 务指 标根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.34% 0.88% -5.06% 0.93% 0.72% -0.05%
过去六 个月 4.26% 0.93% 1.78% 0.91% 2.48% 0.02%
过去一 年 17.82% 0.88% -0.13% 0.88% 17.95% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
20.89% 1.68% -40.55% 1.94% 61.44% -0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 6 页 共 39 页
注：1 、图 示日 期为2015 年6 月3 日至 2017 年12 月 31 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 3 日， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内为建仓期。 截至报 告日本基金的各项 投资比 例已达到基金合同 第十二 条（二）投资范围 、
（四）基金投 资组合比 例 限制中规定的 各项比例 ， 股票资产的投 资比例占 基 金资产的 0-95%；在
扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金后 ， 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低
于基金 资 产净 值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 7 页 共 39 页
注：基 金合 同生 效日 为2015 年6 月3 日，2015 年 度 的相关 数据 根据 当年 的实 际存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 8 页 共 39 页
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券 投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证 券 投资基
金、华泰柏瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日， 公司 基金 管
理规模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 9 页 共 39 页
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年6 月3
日
- 15 年
副总经 理。 曾在 美国 巴
克莱全球投资管理有
限公司 （BGI ） 担任 投
资经理 ， 2012 年 8 月
加入华泰柏瑞基金管
理有限 公司 ，2013 年8
月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2013
年 10 月起 任公 司副 总
经理，2014 年 12 月起
任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理， 2015 年6 月起 任
华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理和
华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合
型发起式证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2016
年5 月 起任 华泰 柏瑞 量
化对冲稳健收益定期
开放混合型发起式证
券投资基金的基金经
理。 2017 年3 月 起任 华
泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年5
月起任华泰柏瑞量化
创优灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。 2017 年9 月起 任
华泰柏瑞量化阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
2017 年12 月起 任华 泰
柏瑞港股通量化灵活华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 10 页 共 39 页
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 本 科
与研究生毕业于清华
大学, MBA 毕业 于美 国
加州大学伯克利分校
哈斯商 学院 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度 指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可 能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 11 页 共 39 页
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 10 次 ，皆 因为 量化 投 资策略 需要 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年全 年A 股市 场大 盘 指数在 白马 蓝筹 股带 领下 震荡上 行， 而中 小盘 指数 则表现 不佳 。 全
年万德 全A 指数 和上 证综 指分别 上 涨 4.93% 和6.56% 。 以大 盘蓝 筹股 为代 表的 沪 深 300 全收 益指 数
17 年 全年 上涨24.25% ， 以 中盘股 为代 表的 中 证 500 全收益 指数 同期 仅上 涨 0.61% ， 而以 中小 盘股
为代表 的中 证1000 全收 益 指数则 下跌 了 16.89% 。 这 种市场 结构 分化 行情 在四 季度表 现尤 为明 显，
全市场 剔除 停牌 股 和IPO 股票， 共2969 只 股票， 四 季度取 得正 回报 的股 票 有594 只， 占 比20.0% 。
四季度 正回 报超 过沪 深 300 指数 回报 （约5%） 的股 票有 400 只 ，占 比13.5% 。
在这种 比较 极端 的分 化行 情下， 我们 坚持 了一 贯的 量化选 股策 略。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2089 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 17.82%，业
绩比较 基准 收益 率为-0.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 我们 认为 在 不发生 系统 风险 的前 提下 ，A 股 市场 可以 预期 正收 益。
2018 年境 外境 内的 不确 定 性因素 仍然 存在 。 境 外面 临全球 央行 进一 步收 紧流 动性对 各类 资产
价格的影响， 以及国家 之 间可能的经济 上 和政治 上 的摩擦；境内 面临金融 去 杠杆和监管 趋严的影
响。 但 我们 认为 在不 发生 系统风 险的 前提 下，A 股 市场在 经历 了 2015 年以 来 的调整 之后 ， 估 值趋华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 12 页 共 39 页
向合理，向下 风险应该 有 限，全年录得 正收益的 可 能性较大。其 中的一个 主 要驱动因素 是：在债
市低迷，房市 和境外投 资 受限，资金成 本高企的 情 况下，大量资 金依然缺 少 更好的投资 方向，考
虑风险 与收 益，A 股 市场 会是一 个不 错的 选择 。
本基金还是坚 持利用量 化 选股策略，在 有效控制 主 动投资风险的 前提下， 力 求继续获得超 越
市场的 超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 ， 本 基 金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1)全面 开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度 公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人 员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 13 页 共 39 页
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
注：无 。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞量化智 慧 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 量 化智慧灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人—— 华泰柏瑞基金 管
理有限公司在 华泰柏瑞 量 化智慧灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，华 泰 柏瑞量化智 慧灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞量化智 慧 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2017 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21126 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持
有人
审计意 见 (一) 我们 审计 的内 容
我们审计了华泰柏瑞 量化 智慧灵活配置混合型 证券 投资基金(以下
简称“ 华泰 柏瑞 量化 智慧 基金”) 的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二) 我们 的意 见 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了华泰 柏瑞 量化 智慧 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞量 化智 慧
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华泰柏 瑞量 化智 慧基 金的 基金管 理人 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司
(以下 简称 “ 基 金管 理人 ”) 管理 层负 责按 照企 业会 计 准则和 中国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞量 化智 慧
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 量化 智
慧基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 量化 智慧 基金 的财务 报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞量化 智慧 基金
持续经 营能 力产 生重 大疑 虑的事 项或 情况 是否 存在 重大不 确定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 量化 智慧 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
18,130,230.44 13,632,000.29
结算备 付金
1,969,338.64 7,070,204.89
存出保 证金
388,263.21 7,249,660.64
交易性 金融 资产
813,321,826.36 329,116,032.55
其中： 股票 投资
783,465,826.36 309,116,032.55
基金投 资
- -
债券投 资
29,856,000.00 20,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- 148,859.22 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
应收利 息
512,930.31 496,619.20
应收股 利
- -
应收申 购款
50,440,533.21 24,840.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
884,763,122.17 367,738,217.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
27,412,467.11 -
应付赎 回款
623,175.90 929,926.17
应付管 理人 报酬
1,101,180.68 474,085.16
应付托 管费
183,530.07 79,014.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
888,561.75 488,516.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
366,664.13 361,779.40
负债合 计
30,575,579.64 2,333,321.66
所有者权益：
实收基 金
706,581,155.48 356,094,970.68
未分配 利润
147,606,387.05 9,309,924.67
所有者 权益 合计
854,187,542.53 365,404,895.35
负债和 所有 者权 益总 计
884,763,122.17 367,738,217.01
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.2089 元， 基金 份额 总 额 706,581,155.48
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
一、收入
104,898,163.56 14,307,367.83
1.利息 收入
897,135.08 1,235,827.42
其中： 存款 利息 收入
463,929.14 470,971.66
债券利 息收 入
375,671.20 491,748.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
57,534.74 273,107.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
116,906,498.36 51,281,216.68
其中： 股票 投资 收益
106,232,134.73 41,666,587.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
71,708.49 -88,310.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
3,271,640.00 3,949,238.85
股利收 益
7,331,015.14 5,753,700.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-14,953,653.16 -38,493,481.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
2,048,183.28 283,805.00
减： 二、费用
20,754,283.57 12,592,729.71
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 11,645,979.45 7,232,000.38
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,940,996.37 1,205,333.38
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
6,759,946.88 3,781,880.07
5．利 息支 出
946.92 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
946.92 -
6．其 他费 用
406,413.95 373,515.88
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
84,143,879.99 1,714,638.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
84,143,879.99 1,714,638.12
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
356,094,970.68 9,309,924.67 365,404,895.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 84,143,879.99 84,143,879.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
350,486,184.80 54,152,582.39 404,638,767.19
其中：1. 基 金申 购款 1,104,383,642.48 212,820,694.47 1,317,204,336.95
2. 基金 赎回 款 -753,897,457.68 -158,668,112.08 -912,565,569.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
706,581,155.48 147,606,387.05 854,187,542.53
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
581,687,655.03 12,760,766.71 594,448,421.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 1,714,638.12 1,714,638.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-225,592,684.35 -5,165,480.16 -230,758,164.51
其中：1. 基 金申 购款 52,296,393.93 -1,534,796.11 50,761,597.82
2. 基金 赎回 款 -277,889,078.28 -3,630,684.05 -281,519,762.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
356,094,970.68 9,309,924.67 365,404,895.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞量化 智慧灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2015] 第 439 号《 关于 准予 华泰 柏瑞量 化智 慧灵 活
配置混合型证 券投资基 金 注册的批复》 核准，由 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券投资基 金法》和 《 华泰柏瑞量化 智慧灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
906,808,361.90 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道 中天 验字(2015) 第
664 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 泰柏瑞 量化 智慧 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》于 2015 年 6 月 3 日正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 906,942,174.07
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合133,812.17 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 泰柏 瑞基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化智慧 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的 有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他中 国证监会 核准 上市的股票) 、债券(国 债 、金融债、 企业/公
司债、次级 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 央行票据、 短期融资 券、 超短期融资 券、中 期
票据等)、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款、 货 币市场 工具 、 股 指期 货、 权证以 及法 律法 规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 的投资组合比 例为：股 票 资产的投资 比例占基
金资产 的 0%-95% ； 在扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 现 金和 到期 日在一 年以 内的 政 府
债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为 ：95% X 中证500 指数 收益
率+5% X 银 行活 期存 款利 率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华泰柏 瑞 量化 智慧灵 活配置华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
混合型 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、 中国 基金 业协 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售 期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
华泰证券 177,022,906.56 3.85% 5,732,607.06 0.24%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：无
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：无
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 164,874.92 3.90% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 5,223.85 0.23% 5,223.85 1.07%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,645,979.45 7,232,000.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,434,775.87 4,714,701.57 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,940,996.37 1,205,333.38
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 20,375,235.66 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,375,235.66 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.8836% -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含转 换入 份额 。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 18,130,230.44 335,065.54 13,632,000.29 216,424.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
600057
象屿
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 8
日
新股流
通受限
6.10 8.09 230,529 1,406,226.90 1,864,979.61 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000688
建新
矿业
2017
年9 月
6 日
重大
事项
10.13
2018
年2 月
7 日
9.86 1,885,400 19,387,787.94 19,099,102.00 -
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
6.11
2018
年2 月
27 日
6.00 3,092,000 18,020,863.42 18,892,120.00 -
002122
天马
股份
2017
年 12
月 19
日
重大
事项
8.49 - - 421,736 4,284,740.14 3,580,538.64 -
300364
中文
在线
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 180,700 2,398,520.80 1,667,861.00 -
000156
华数
传媒
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
11.40 - - 118,045 1,547,216.43 1,345,713.00 -
300362
天翔
环境
2017
年 12
月 28
日
重大
资产
重组
12.92
2018
年1 月
5 日
13.50 86,400 1,408,663.01 1,116,288.00 -
600332
白云
山
2017
年 10
月 31
日
重大
资产
重组
32.14
2018
年1 月
8 日
30.15 34,200 936,092.00 1,099,188.00 -
300010
立思
辰
2017
年 11
月 17
日
重大
事项
11.17
2018
年2 月
22 日
10.05 92,900 1,065,981.13 1,037,693.00 -
600309
万华
化学
2017
年 12
月5 日
重大
资产
重组
37.67 - - 18,716 636,714.92 705,031.72 -
300091
金通
灵
2017
年9 月
21 日
重大
资产
重组
17.09
2018
年1 月
8 日
15.38 38,300 647,488.33 654,547.00 -
002358
森源
电气
2017
年 12
月7 日
重大
资产
重组
14.86
2018
年3 月
7 日
15.05 3,900 58,954.00 57,954.00 -
300730 科创 2017 重大 41.55 2018 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
信息 年 12
月 25
日
事项 年1 月
2 日
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
002398
建研
集团
2017
年 10
月 16
日
重大
资产
重组
15.14
2018
年3 月
15 日
13.63 300 3,909.29 4,542.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：无
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为732,224,083.39 元， 属于 第二 层次的 余额 为 81,097,742.97 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次294,183,767.74 元 ， 第 二层 次34,932,264.81 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易 恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差 很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 783,465,826.36 88.55
其中： 股票 783,465,826.36 88.55
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 29,856,000.00 3.37
其中： 债券 29,856,000.00 3.37
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,099,569.08 2.27
8 其他各 项资 产 51,341,726.73 5.80
9 合计 884,763,122.17 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,479,204.00 0.17
B
采矿业 34,782,676.00 4.07
C
制造业 502,968,013.00 58.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,120,375.00 1.30
E
建筑业 20,486,520.83 2.40
F
批发和 零售 业 23,375,905.20 2.74
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,867,877.98 3.61
H
住宿和 餐饮 业 5,733,958.38 0.67
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,007,055.33 5.97 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
J
金融业 10,766,287.06 1.26
K
房地产 业 41,598,207.38 4.87
L
租赁和 商务 服务 业 17,761,723.57 2.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 7,442,401.00 0.87
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,595,062.50 1.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 900,576.00 0.11
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 11,579,983.13 1.36
S
综合 - -
合计 783,465,826.36 91.72
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601006 大秦铁 路 2,582,472 23,423,021.04 2.74
2 000688 建新矿 业 1,885,400 19,099,102.00 2.24
3 600664 哈药股 份 3,092,000 18,892,120.00 2.21
4 603599 广信股 份 767,100 14,989,134.00 1.75
5 002283 天润曲 轴 2,567,500 14,686,100.00 1.72
6 600383 金地集 团 1,152,416 14,555,014.08 1.70
7 002536 西泵股 份 927,078 13,451,901.78 1.57
8 002562 兄弟科 技 813,391 13,307,076.76 1.56
9 000338 潍柴动 力 1,589,480 13,256,263.20 1.55
10 300274 阳光电 源 681,080 12,783,871.60 1.50
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 30,247,553.79 8.28
2 600755 厦门国 贸 28,384,240.83 7.77
3 002449 国星光 电 27,969,468.86 7.65
4 600383 金地集 团 26,261,082.97 7.19
5 601390 中国中 铁 25,400,334.12 6.95
6 002536 西泵股 份 24,774,198.75 6.78
7 000060 中金岭 南 23,957,127.73 6.56
8 601006 大秦铁 路 22,450,933.63 6.14
9 002146 荣盛发 展 21,729,826.77 5.95
10 601919 中远海 控 21,175,040.00 5.79
注：1. 不考 虑相 关交 易费 用。
2. 投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有股 票明 细，应 阅读 登载 于 www.huatai-pb.com 网
站的年 度报 告正 文。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600438 通威股 份 28,230,641.10 7.73
2 000002 万
科Ａ 25,665,549.34 7.02
3 002146 荣盛发 展 25,626,243.47 7.01
4 002320 海峡股 份 25,274,728.89 6.92
5 600801 华新水 泥 25,087,053.69 6.87
6 600449 宁夏建 材 23,504,362.38 6.43
7 601390 中国中 铁 23,246,621.60 6.36
8 601919 中远海 控 20,557,521.29 5.63
9 600282 南钢股 份 20,490,237.15 5.61
10 601636 旗滨集 团 20,318,484.47 5.56
注：1. 不考 虑相 关交 易费 用。
2. 投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有股 票明 细，应 阅读 登载 于 www.huatai-pb.com 网华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
站的年 度报 告正 文。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,496,818,373.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,114,343,231.44
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,856,000.00 3.50
其中： 政策 性金 融债 29,856,000.00 3.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,856,000.00 3.50
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 3.50
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注： 按 照股 指期 货每 日无 负 债结算 的结 算规 则、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行)》
及《企 业会 计准 则- 金融 工 具列报 》的 相关 规定 ， “ 其他衍 生工 具- 股指 期货 投 资 ”与 “证 券清 算
款- 股 指期 货每 日无 负债 结 算暂收 暂付 款 ” ， 符 合金 融资产 与金 融负 债相 抵销 的条件 ， 故 将 “ 其他
衍生工 具- 股指 期货 投资 “ 的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货进 行加减仓 位 的投资操作。 本
报告期 间， 股指 期货 仍然 大幅贴 水， 我们 选择 保持 一定比 例的 股指 期货 长仓, 一方面 获取 比较 确定
的超额 收益,另 一方 面提 升 组合流 动性 ，并 在合 适的 时机对 股指 期货 进行 了移 仓。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 388,263.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 512,930.31
5 应收申 购款 50,440,533.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,341,726.73
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：无 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000688 建新矿 业 19,099,102.00 2.24 停牌
2 600664 哈药股 份 18,892,120.00 2.21 停牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：无 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,081 50,179.76 383,134,494.23 54.22% 323,446,661.25 45.78%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,125,655.84 0.5839%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
906,942,174.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 356,094,970.68
本报告 期基 金总 申购 份额 1,104,383,642.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 753,897,457.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 706,581,155.48
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准吴 海云 女士 为公司 监事 会主 席。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 66,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 3 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
例
长江证券 2 1,751,222,419.31 38.05% 1,595,905.16 37.74% -
瑞银证券 2 1,680,694,688.50 36.52% 1,546,614.29 36.58% -
中泰证券 2 373,982,637.62 8.13% 348,275.14 8.24% -
招商证券 2 240,292,407.34 5.22% 222,954.01 5.27% -
中金公司 2 225,704,064.68 4.90% 210,209.74 4.97% -
华泰证券 2 177,022,906.56 3.85% 164,874.92 3.90% -
方正证券 1 153,219,271.52 3.33% 139,630.12 3.30% -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务， 并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 1,038,090.17 91.07% - - - -
瑞银证券 101,850.00 8.93% - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - 5,000,000.00 3.23% - -
中金公司 - - 110,000,000.00 70.97% - -
华泰证券 - - 40,000,000.00 25.81% - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
注：无
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
