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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:泰康资产管理有限责任公司关于泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告

 
1 
 
泰 康资 产管 理有 限责 任 公司 
关于 泰康 泉 林量 化价 值精 选 混 合型 证券 投资 基金 修改 
基 金合 同 、 托管 协议 的公 告 
 
泰康泉林 量化 价值精 选 混 合型证券 投资 基金 ( 以下 简称“本 基金” ) 经中 国证 券监督 管
理委员 会证 监许 可 『2017 』1129 号 文准 予募 集注 册 。基金 合同 于 2017 年 9 月 29 日 生效 。
根据中 国证 监 会 2017 年 8 月 31 日发 布的 《 公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规
定》 (以 下简称 “ 《流 动性 风险规 定》 ”), 对已经 成立 的开放 式基金 ,原基 金合 同内容 不符合
《流动 性风 险规 定》 的, 应当在 《流 动性 风险 规定 》 施行 之日 起 6 个月 内, 修改基 金合 同并
公告。 
本次 《泰康 泉 林量化 价值 精选 混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 《泰康 泉 林 量化价 值精
选 混合 型证券 投资基 金 托 管协议 》的修改 内容 (见 附件) , 符合 《 流动 性风险 规定》 和相关
法律法 规的 规定 及 《 基金 合同》 的相 关约 定, 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 。 泰
康资产 管理有 限责任 公司 (以下 简称“ 本基金 管理 人”) 已就 上述 修改 内容 与 基金托 管人 招
商银行 股份 有限 公司 协商 一致, 履行 了必 要程 序 。 
本次 《泰康 泉 林量化 价值 精选 混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 《泰康 泉 林 量化价 值精
选 混合 型证 券投 资基 金 托 管协议 》 的 修改 内容 自公 告之日 起生 效。 
投资者 可以 登录 本基 金管 理人 网 站 (www.tkfunds.com.cn ) 查询 或者 拨打 本基 金管理 人
的客户 服务 电话(4001895522) 垂 询相 关事 宜。 本 基金 管理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 敬请 投资人 于投 资 前
认真阅 读本 基金 的基 金合 同和招 募说 明书 。 
特此公 告。 
附件1:《 泰康 泉林 量化 价 值精选 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 修改 方案 》 
附件2:《 泰康 泉林 量化 价 值精选 混合 型证 券投 资基 金 托管 协议 修改 方案 》 
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 
2018 年3 月28 日 
2 
 
附件 1 : 《 泰康 泉林 量化 价 值精选 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 修改 方案 》 
章节 《 基金合同 》修改前 条款 《基金合同 》修改后 条款 
《流动性风险规
定》依据条款 
其他说明 
第一部 分


前言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据 和原则 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华人民 共和 国合 同法 》( 以 下简称 “ 《 合 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基金法 》( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资基金 销售 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民共 和国 合同 法》( 以下 简称 “ 《合 同法 》 ”)、 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》(以 下简 称 “ 《 基 金法 》 ”) 、 《 公开 募集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 运作 办法》 ”)、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》(以 下简 称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披露办 法》 ”)、 《公开募集 开放式证券投资基金 流动 性风 险 管 理 规 定 》( 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 规 定 》 ”) 和其他 有关法 律法 规。 …… 全文 新增《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》作 为订立 基金 合同 的依 据。 第二部 分





新增: 全文 新增《 公开 募集 开放 3 释义 13、 《流动性风险规定》 : 指中国证监会 2017 年8 月 31 日颁布、 同年10 月 1 日 起实施的 《公 开募集开放 式证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做出的修订 …… 55、 流 动 性 受 限 资 产 : 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不 限 于 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行定期存款(含协议 约定 有条件提前支取的银 行存 款) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 56、 摆 动 定 价 机 制 : 指 当 开 放 式 基 金 遭 遇 大 额 申 购 赎 回 时 , 通 过 调 整 基 金 份 额 净 值 的 方 式 , 将 基 金 调 整 投 资组合的市场冲击成 本分 配给实际申购、 赎回 的投 资者, 从 而 减 少 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 不 利 影 响 , 确 保 投资者的合法权益不 受损 害并得到公平对待 第40 条 式证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》的 释义。


4 第六部 分


基金份 额 的申购 与 赎回 三、申 购与 赎回 的原 则 三、申 购与 赎回 的原 则 新增: 5、本基金暂不采用摆动 定 价机制。 第25 条


第六部 分


基金份 额 的申购 与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 新增: 6、 当接受申购申 请对存量 基金份额持有人利益 构成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持有人的合法权益, 具体 参见基金管理人相关 公告 。 第19 条


第六部 分


基金份 额 的申购 与 赎回 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其 用途 3 、 赎 回 金 额 的 计 算 及 处 理 方 式 : 本基金 赎回 金额 的计 算详 见 《招 募说 明 书 》 。 本 基 金 的 赎 回 费 率 由 基 金 管 理 人 决定, 并在 招募 说明 书中 列示。 赎回 金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、 赎 回金 额的 计算 及处 理 方式: 本基 金赎 回金 额的 计算详 见 《 招募 说明 书》 。 本基金 的赎 回费 率由 基金 管理 人 决 定 , 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 , 其 中 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日的投 资者收取不低 于 1.50%的赎回费并全额 计入 基 金 财 产 。 赎回金额为按实际 确认的有效赎 回份额乘 以 第23 条


5 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当日该类基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费用, 赎回 金额 单位 为元 。 上述 计算 结 果均按 四舍 五入 方法 , 保 留到小 数点 后 2 位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财 产承担 。 当日 该类基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点后2 位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 第六部 分


基金份 额 的申购 与 赎回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第 1、2、3、5、6、8 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 管 理 人 决 定 暂 停 申购时 , 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定 在指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公告 。 当 发 生上述 第7 项情 形时 , 基 金管理 人可 以 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 新增: 8、 申购申请超过基金 管理 人设定的基金总规模 、 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 单 一 投 资 者 单 日 或 单 笔 申 购 金 额 上 限的情形时。 9、当前一估值日基金资 产 净值 50%以上的资产出现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 基 金 估 值 , 并 采 取 暂 停 接 受 基 金 申 购申请的措施。…… 发生上 述 第1、2 、3、5 、6、9、10 项 暂停 申购 情形 第 19 条 、第 24 条


6 采 取 比 例 确 认 等 方 式 对 该 投 资 人 的 申 购申请 进行 限制 , 基 金管 理人有 权拒 绝 该笔全 部或 部分 申购 申请 。 如果 法律 法 规、 监 管要 求调 整导 致上 述第 7 项内 容 取消或 变更 的, 基金 管理 人在履 行适 当 程序后 , 可 修改 上述 内容 , 无须 召开 基 金份额 持有 人大 会。 如果 投资人 的申 购 申请被 拒绝 , 被 拒绝 的申 购款项 将退 还 给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理。 之 一 且 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关规定 在指 定媒 介上 刊登 暂停申 购公 告。 当发 生上 述第7 项 、第 8 项情形 时, 基金 管理人 可以 采取 比例 确 认 等方 式 对 该 投 资 人 的 申 购 申 请 进 行 限 制 , 基 金 管 理 人 有 权 拒 绝 该 笔 全 部 或 部 分 申 购 申 请 。 如 果 法 律 法 规 、 监 管 要 求 调整导 致上 述 第 7 项 内容 取消或 变更 的, 基金 管理 人在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 修 改 上 述 内 容 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 第六部 分


基金份 额 的申购 与 赎回 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项 的情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 新增: 6、当前一估值日基金资 产 净值 50%以上的资产出现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 基 金 估 值 , 并 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 第24 条


7 项或暂停接受基金赎 回申 请的措施。 第六部 分


基金份 额 的申购 与 赎回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (2) 部分 延期 赎回 :…… 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (2) 部分 延期 赎回 :…… 新增: 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 , 在 出 现 单 个 持 有 人 的 赎 回 申请超过前一开放日 基金 总份额 20% 的情形下, 基金 管理 人 可 以 采 取 相 关 措 施 为 此 单 个 持 有 人 延 期 办 理 赎 回 申 请 , 即 按 照 保 护 其 他 赎 回 申 请 人 利 益 的 原 则 , 基 金 管 理 人 可 优 先 确 认 其 他 赎 回 申 请 人 的 赎 回 申 请 , 具 体 为 : 在 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总份额的 10%的前提下, 如 其他赎回申请人的赎 回申 请在 当 日 被 全 部 确 认 , 则 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 此 单 个 持 有 人 的 赎 回 申 请 按 比 例 确 认 , 对 此 单 个 持 有 人 其 余 未 确 认 的 赎 回 申 请 延 期 办 理 ; 如 其 他 赎 回 申 请 人 的 赎 回 申 请 在 当 日 未 被 全 部 确 认 , 则 对 全 部 未 确 认 的 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 第21 条 明 确 对 巨 赎 情 形 下 赎 回 比 例 过 高 的 单 一 份 额 持 有 人 采 取 延 期 赎 回 的 条 件 及 具 体 措 施。


8 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将自动转入下一个开 放日 继续赎回, 直到全部 赎回 为止; 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动延期赎回处理。 第十二 部 分


基金 的投资 二、投 资范 围 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票 资 产占基 金资 产比 例不 低 于 60%; 基金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值的 3% ; 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期 货 合 约 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证金 后, 应当 保持 现金 或者到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值 的5%; 权证、 股指 期 货、 国 债期 货 二、投 资范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 比 例不低于 60% ;基金持有全部权证的市值不超过基金资 产净值 的 3% ; 每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 和国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申 购 款 等 ;权证、股指期货、 国债期货及其 他金融工 具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 第18 条


9 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。 第十二 部 分


基金 的投资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易保证 金后 , 现 金或 到期 日在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产净值 的5 %; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 和国 债期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的5 %; 其 中 , 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等; …… (18 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流通股票的15%; 本基金管 理人管理的全部投资 组合 持有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可流通股票的30%; (19 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 第 18 条 、第 15 条、 第 16 条 、 第 17 条


10 除上述 第 (12 ) 项 另有约 定 外, 因 证券、 期货 市场 波动 、 证 券 发行人 合并 、 基金规 模变 动 、 股权 分置 改革中 支付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行 调整, 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除 外。 计不得超过基金资产 净值 的 15%; 因证券市场波动 、 上市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得主动新增流动性受 限资 产的投资; (20 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一致;











除上述 第 (2)、( 12)、( 19)、( 20)项外 ,因 证券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在10 个交 易日 内进 行调 整 , 但中 国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第十四 部 分


基金 资产估 值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 新增: 3、当前一估值日基金资 产 净值 50%以上的资产出现 第24 条


11 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商一致的; 第十八 部 分


基金 的信息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括基金 年 度报告 、 基 金半 年度 报告 和基金 季度 报 告 报告期内出现单一投资者持有基 金份额比例超过20%的情 形,基金管理 人应当在季度报告、 半年 度报告、 年度 报 告 等 定 期 报 告 文 件 中 披 露 该 投 资 者 的类别、 报告期末持有份 额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有风险。 如果法律法规、 监管要求调整 导致上述内容取消或 变更 的, 基金管理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 修 改 上 述 内 容,无须召开基金份 额持 有人大会。 五、公 开披 露的 基金 信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超 过基金总份额20%的情形 , 为保障其他投资者利 益, 基金 管 理 人 至 少 应 当 在 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 本 基 金 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 新增: 本 基 金 持 续 运 作 过 程 中 , 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 第26 条、 第27 条


12 第十八 部 分


基金 的信息 披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 新增: 28 、 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投资者赎回等重大事 项时 ; 第26 条


13 附件 2:《 泰康 泉林 量化 价 值精选 混合 型证 券投 资基 金 托管 协议 修改 方案 》 章节 《托管协议》修改前 条款 《托管协议 》修改后 条款 《流动性风险规 定》依据条款 其他说明 三、基 金 托管人 对 基金管 理 人的业 务 监督和 核 查 (一) …… 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基 金资 产比 例不 低 于60% ; 基 金持 有 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ;每个交易日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ;权证、股指期货、国债期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构 的规 定执 行。 (一) …… 本基金的投资组合比例为 :股票资产占基金资产比 例 不低 于60% ; 基金 持有 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约和 国债 期货合 约 需 缴 纳 的 交 易保 证 金 后, 应 当 保 持 现 金或 者 到 期日 在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% , 其中,现金 不包括结算备付金、 存出 保证金、应收申购款 等; 权 证、 股 指 期 货 、 国 债期 货 及 其他 金 融 工 具 的 投资 比 例 依照 法 律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。 第18 条


三、基 金 托管人 对 基金管 理 2. 本 基 金 各 类 品 种 的 投 资 比 例 、 投 资限制 : (2) 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期 2. 本基 金各 类品 种的 投资 比例、 投资 限制 : (2) 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 和国 债期 货 合 约 需 缴 纳 的 交易 保 证 金后 , 现 金 或 到 期日 在 一 年以 内 的 第18 条、 第 15 条 、第 16 条、第 17 条


14 人的业 务 监督和 核 查 货合约和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%; …… 除上述第 (12 ) 项 另 有 约 定 外,因 证券 、 期 货市 场波 动 、 证 券发行 人合 并、 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的5 %; 其中, 现 金不包括结算备付金 、存 出保证金、应收申购 款等 ; 新增: (18 )本基金管理人管理 的全部开放式基金持有一 家 上 市 公 司 发 行 的可 流 通 股票 , 不 得 超 过 该上 市 公 司可 流 通 股票的 15% ;本基金管理 人管理的全部投资组 合持 有一家 上 市 公 司 发 行 的可 流 通 股票 , 不 得 超 过 该上 市 公 司可 流 通 股票的 30% ; (19 )本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合 计 不得超过基金资产净 值的 15% ;因证券市场波动、 上市公 司 股 票 停 牌 、 基金 规 模 变动 等 基 金 管 理 人之 外 的 因素 致 使 基 金 不 符 合 前 款所 规 定 比例 限 制 的 , 基 金管 理 人 不得 主 动 新增流动性受限资产 的投 资; (20 )本基金与私募类证 券资管产品及中国证监会 认 定 的 其 他 主 体 为交 易 对 手开 展 逆 回 购 交 易的 , 可 接受 质 押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; ……


15 基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的 , 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除 外。 除上述第 (2 ) 、 (12 ) 、 (19) 、 (20 ) 项外 , 因证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证券 发 行 人合 并 、 基 金 规 模变 动 等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致使 基 金 投资 比 例 不 符 合 上述 规 定 投资 比 例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但 中国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。