嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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嘉 实 中 证 金边 中 期 国 债交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金 2017 年年 度 报 告
摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复 核内容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利。
基金 的过 往业绩并 不代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报 告期 自2017 年1 月 1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实中 证金 边中 期国 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
基金简 称
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接
基金主 代码
000087
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 5 月 10 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
9,810,205.61 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接A
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接C
下属分 级基 金的 交易 代码
000087
000088
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
8,372,805.03 份
1,437,400.58 份
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
嘉实中 证金 边中 期国 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
159926
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 5 月 10 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 8 月 5 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，力
争本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝
对值不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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投资策 略
在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑 合规 、风 险、效 率、 成本
等因素 的基 础上 ，决 定采 用一级 市场 申赎 的方 式或 证券二 级市 场交
易的方 式进 行目 标ETF 的 买卖。 本基 金还 将适 度参 与目 标 ETF 基金
份额交 易和 申购 、赎 回的 组合套 利， 以增 强基 金收 益。
业绩比 较基 准
中证金 边中 期国 债指 数×95% ＋银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 期国 债 ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投资于 嘉实 中期
国债ETF 来 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪。 因此 ，本基 金的 业绩
表现与 中证 金边 中期 国债 指数及 嘉实 中期 国 债ETF 的表现 密切 相
关。本 基金 为债 券型 基金 ，其长 期平 均风 险和 预期 收益率 低于 股票
基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化
的风险 管理 手段 ，力 争本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.25% ， 年跟 踪误 差不超 过 3% 。
投资策 略
本基金 主要 采用 代表 性分 层抽样 复制 策略 ，投 资于 标的指 数中 具有
代表性 的成 份券 及备 选成 份券， 或选 择非 成份 券作 为替代 ，综 合考
虑跟踪 效果 、操 作风 险等 因素构 建组 合， 并根 据本 基金资 产规 模、
日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 以及 交易 所和 银行 间债券 交易 特性
及交易 惯例 等情 况， 通过 “久期 匹配 ” 、 “ 信用 等级 匹配” 、 “期 限匹
配”等 优化 策略 对基 金资 产进行 抽样 化调 整， 降低 交易成 本， 以期
在规定 的风 险承 受限 度之 内，尽 量控 制跟 踪误 差最 小化。
业绩比 较基 准
中证金 边中 期国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。本 基金 为指 数型基 金， 主要
采用代 表性 分层 抽样 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ，具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的债券 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数
据和 指
标
2017 年
2016 年
2015 年
嘉实中 证金 边
中期国 债ETF
联接A
嘉实中 证金
边中期 国债
ETF 联接 C
嘉实中 证金
边中期 国债
ETF 联接 A
嘉实中 证金 边
中期国 债ETF
联接 C
嘉实中 证金
边中期 国债
ETF 联接 A
嘉实中 证金 边中
期国 债ETF 联接 C
本期 已
实现 收
益
-46,785.02 -6,436.79 557,616.56 116,150.26 1,100,419.06 97,963.65
本期 利
润
-506,417.75
-64,184.84
58,234.18
13,723.61
973,489.91
102,846.92
加权 平
均基 金
份额 本
期利润
-0.0535 -0.0507 0.0047
0.0063
0.0405
0.0467
本期 加
权平 均
净值 利
润率
-5.01%
-4.78%
0.43%
0.57%
3.82%
4.42%
本期 基
金份 额
-4.75%
-4.74%
0.37%
0.26%
4.18%
4.38%
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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净值 增
长率
3.1.2
期末 数
据和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可
供分配
利润
385,819.23
60,121.17
1,061,044.22
108,419.55
1,144,719.36
170,424.39
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0461
0.0418
0.0983
0.0936
0.0687
0.0652
期末基
金资产
净值
8,758,624.26
1,497,521.75
11,856,837.21
1,267,115.53
18,230,896.64
2,849,051.77
期末基
金份额
净值
1.0461
1.0418
1.0983
1.0936
1.0943
1.0908
3.1.3
累计期
末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份
额累计
净值增
长率
4.61%
4.18%
9.83%
9.36%
9.43%
9.08%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）嘉 实中证
金边中 期国 债 ETF 联接 A 收取认 （申 ）购 费， 嘉实 中证金 边中 期国 债 ETF 联接 C 不收 取认 （申 ）
购费但计提 销售服务 费； （3）所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ，计入
费用后实际 收益水平 要低 于所列数字； （4）期末 可 供分配利润 采用期末 资产 负债表中未 分配利 润
与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接A 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.25%
0.12%
-0.95%
0.07%
-0.30%
0.05%
过去六 个月 -1.99%
0.10%
-1.41%
0.06%
-0.58%
0.04%
过去一 年 -4.75%
0.10%
-3.90%
0.07%
-0.85%
0.03%
过去三 年 -0.41%
0.12%
-1.34%
0.09%
0.93%
0.03%
自基金 合同
生效起 至今
4.61%
0.12%
-2.06%
0.10%
6.67%
0.02%
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.32%
0.12%
-0.95%
0.07%
-0.37%
0.05%
过去六 个月 -1.87%
0.10%
-1.41%
0.06%
-0.46%
0.04%
过去一 年 -4.74%
0.10%
-3.90%
0.07%
-0.84%
0.03%
过去三 年 -0.31%
0.12%
-1.34%
0.09%
1.03%
0.03%
自基金 合同
生效起 至今
4.18%
0.13%
-2.06%
0.10%
6.24%
0.03%
注: 本 基金 的业 绩比 较基 准 为：中 证金 边中 期国 债指 数×95% ＋ 银行 活期 存款 利 率（税 后） ×5%
中证金 边中 期国 债指 数由 交易所 市场 和银 行间 市场 上市交 易、 剩余 期限 在4 到 7 年 之间 、且 固定
利率付 息和 一次 还本 付息 的国债 品种 组成 样本 ，在 指数设 计上 结合 了中 期国 债的具 体特 征及 指数
化产品 的投 资要 求。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(中 证金 边中期 国债 指数(t)/ 中证 金边中 期国 债指 数(t-1)-1) ＋5% ×银 行活 期存
款利率 （税 后）
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 中证 金边 中期 国债 ETF 联接 A 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年5 月 10 日 至 2017 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 中证 金边 中期 国债 ETF 联接 C 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年5 月 10 日 至 2017 年 12 月 31 日） 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同“第十 四 部分（二）投 资范围和 （ 八）投资禁 止行为与
限制” 的有 关约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2013 年5 月10 日， 2013 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2013
年5 月10 日至2013 年 12 月31 日） 计算 。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基
金，具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服
务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、
嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债
券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实
价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先
成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
王亚洲
本 基 金 、 嘉 实
中 证 中 期 企 业
债指数(LOF) 、
嘉 实 中 证 中 期
国债 ETF 、嘉
实 稳 祥 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 泰
债 券 、 嘉 实 稳
盛 债 券 、 嘉 实
丰安 6 个 月定
期 债 券 、 嘉 实
稳 康 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 华
纯 债 债 券 、 嘉
实 稳 怡 债 券 、
嘉 实 稳 愉 债 券
2015 年 7 月 9
日
- 5 年
曾 任 国 泰 基 金 管 理
有 限 公 司 债 券 研 究
员，2014 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 固 定 收 益 业
务体系 任研 究员 。 具
有基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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基金经 理
曲扬
本 基 金 、 嘉 实
债 券 、 嘉 实 稳
固 收 益 债 券 、
嘉 实 纯 债 债
券 、 嘉 实 中 证
中 期 企 业 债 指
数(LOF) 、 嘉实
中 证 中 期 国 债
ETF、 嘉实 丰益
纯 债 定 期 债
券 、 嘉 实 新 财
富 混 合 、 嘉 实
新 起 航 混 合 、
嘉 实 稳 瑞 纯 债
债 券 、 嘉 实 稳
祥 纯 债 债 券 、
嘉 实 新 常 态 混
合 、 嘉 实 新 优
选 混 合 、 嘉 实
新 思 路 混 合 、
嘉 实 稳 鑫 纯 债
债 券 、 嘉 实 安
益 混 合 、 嘉 实
稳 泽 纯 债 债
券 、 嘉 实 策 略
优 选 混 合 、 嘉
实 主 题 增 强 混
合 、 嘉 实 价 值
增 强 混 合 、 嘉
实 新 添 瑞 混
合 、 嘉 实 新 添
程 混 合 、 嘉 实
稳 元 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 熙
纯 债 债 券 、 嘉
实 稳 怡 债 券 、
嘉 实 稳 悦 纯 债
债 券 、 嘉 实 新
添 辉 定 期 混 合
基金经 理
2015 年4 月18
日
- 13 年
曾 任 中 信 基 金 任 债
券 研 究 员 和 债 券 交
易员、 光大 银行 债券
自 营 投 资 业 务 副 主
管，2010 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 任 基 金 经 理
助理， 现任 职于 固定
收 益 业 务 体 系 全 回
报策略 组。 硕士 研究
生， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注: （1）任职 日期、离任日期 是指公司作 出决定后公告 之日； （2）证券 从业的含 义遵从行业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证金边中 期国债交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金基 金合同》 和 其他相关法 律法规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
份额持有人谋 求最大利 益 。本基金运作 管理符合 有 关法律法规和 基金合同 的 规定和约定 ，无损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导 意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平 交易管理 制度 要求境内上市 股票、债 券 的一级市场申 购、二级 市 场交易以及投 资管理
过程中 各个 相关 环节 符合 公平交 易的 监管 要求 。 各 投资组 合能 够公 平地 获得 投资信 息、 投资 建议 ，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。 各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告 期内 ， 公 司对 连续 四个季 度期 间内 、 不 同时 间窗下 （日 内、3 日内、5 日内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场对 基本 面预 期的 不断 向上修 正 是17 年的 主要 运 行逻辑 。 尤 其是 上半 年三 四 线城市 房地 产
加快去库存对 经济的支 撑 尤为明显，叠 加通胀的 触 底回升，带来 了名义增 长 在全年维度 的稳定，
因此债券市场 的弱势基 本 贯穿全年。二 季度初， 银 监会、保监 会 、证监会 相 继出台监管 政策，债
券收益率上行 。二季度 末 ，监管部门政 策协调性 提 高，叠加货币 政策的收 紧 趋势有缓解 迹象，债
券市场有所反 弹，信用 债 收益率下行幅 度相对较 大 ，带动利率债 收益率小 幅 回落。三季 度，供给
侧改革叠加环 保因素导 致 部分商品价格 上涨明显 ， 通胀预期有所 抬升，到 了 四季度海外 主要经济
体基本面开始 有超预期 表 现，监管政策 的逐步落 地 ，资金利率明 显提升、 利 率再度突破 走高。全
年收益 率中 枢上 行 100bp 左右。 组合 在运 作期 内保 持对相 关指 数的 跟踪 。但 由于组 合规 模相 对 较
小，日 常操 作中 的摩 擦成 本有所 提升 ，也 对组 合表 现有一 定负 面影 响。
本基 金操 作层 面， 谨 慎 跟踪债 券指 数， 对 组合 适 当调整 ， 报 告期内 本基 金 日均跟 踪误 差 为 0.06%
（A 类） 、0.07% （C 类) ， 年度化 拟合 偏离 度为 1.32% （A 类） 、1.36% （C 类) ， 符合基 金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.3% 的限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中证 金边中 期国 债ETF 联接 A 的基金 份额 净值 为1.0461 ， 本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为-4.75% ；截至 本报 告期 末嘉 实中 证金边 中期 国债 ETF 联接 C 的基金 份额 净值 为
1.0418 ，本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为-4.74% ； 同期业 绩基 准收 益率 为-3.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的市 场，我们 认 为金融监管的 加强是需 要 关注的一条主 线，随着 监 管进程的推进 ，
资金成本上升 的压力会 一 定程度的从金 融市场向 实 体经济传导， 实体的融 资 成本会在未 来一段时
间有明显的上 行。此外 ， 在去杠杆背景 下，虽然 财 政政策定调依 然是积极 的 ，但存在边 际收紧的
可能， 18 年 或将 呈现 的 是货币 政策 和财 政政 策相 对偏紧 的格 局， 经济 也将 有一定 下行 压力 。 在
这个过程中， 我们重点 关 注两方面：一 是通胀是 否 会超预期的上 行，油价 的 扰动以及其 他上游品
种对下 游的 传导 是 可 能的 催化， 进而 使得 货币 政策 的收紧 节奏 加快 ，二 是居 民部门 在经 历 了 16 、
17 年 的 “加 杠杆 ” 后 ， 如 果资产 价格 或者 价格 预期 出现波 动， 是否 会出 现明 显的加 杠杆 速度 下降 ，嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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从而出 现 16 、17 年 的逆 过 程。对 应到 债券 市场 上， 一是市 场出 现机 会的 可能 性高于 17 年。 二是
结构上 看 ， 信 用风 险在18 年值得 关注 ， 信用 利差 的 走扩趋 势会 更为 确定 。 组 合操作 方面 ， 我们 会
紧密跟 踪相 关指 数， 力争 为投资 者提 供可 持续 的稳 定回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1 ） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。
（2 ） 嘉实 国债ETF 联接A 本报 告3.1.1 “ 本期 利润 ” 为-506,417.75 元, 嘉 实国 债 ETF 联接 C 本
报告3.1.1 “本 期利 润 ” 为-64,184.84 元， 以及 本 基金基 金合 同 （十 八 （ 三 ） 收 益分 配原 则） ， 报
告期内 本基 金未 实施 利润 分配， 符合 法律 法规 的规 定和基 金合 同的 相关 约定 。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 60 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 时 间 范 围 为
2017-01-01 至2017-12-31 ；未出 现连 续 20 个 工作 日 基金份 额持 有人 数量 不满 两百人 的情 形。
鉴于基 金资 产净 值的 下滑 主要受 市场 环境 影响 ，本 基金将 继续 运作 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 （ 以下 称 “本 基 金” ） 的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉 实 中 证 金 边中 期 国债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 联 接 基 金 2017 年度 财 务 会 计 报 告 已
由普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计、注册会计 师 薛竞、 张 勇签字出具 了“无保
留意见 的审 计报 告” （ 普 华 永道中天 审字(2018) 第
22461
号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
676,685.61 369,633.45
结算备 付金
494.65 -
存出保 证金
368.95 430.31
交易性 金融 资产
7.4.7.2
9,835,399.20 12,907,897.22
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
9,630,639.70 12,175,987.22 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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债券投 资
204,759.50 731,910.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
105,000.00 -
应收利 息
7.4.7.5
5,658.17 15,389.22
应收股 利
- -
应收申 购款
8,380.22 10,679.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
10,631,986.80 13,304,029.29
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
225,351.88 29,521.95
应付管 理人 报酬
169.37 211.35
应付托 管费
56.45 70.45
应付销 售服 务费
356.10 350.64
应付交 易费 用
7.4.7.7
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
149,906.99 149,922.16
负债合 计
375,840.79 180,076.55
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
9,810,205.61 11,954,488.97
未分配 利润
7.4.7.10
445,940.40 1,169,463.77
所有者 权益 合计
10,256,146.01 13,123,952.74
负债和 所有 者权 益总 计
10,631,986.80 13,304,029.29
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联接 A 份 额 净值 1.0461 元 ，基
金份额 总额8,372,805.03 份；嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 C 份 额净 值 1.0418 元 ，基 金份 额
总额1,437,400.58 份。 基 金份额 总额 合计 为 9,810,205.61 份。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
-394,114.37 254,098.65
1.利息 收入
11,067.64 19,172.44
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 5,420.69 7,308.93
债券利 息收 入
5,646.95 11,863.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
107,347.26 829,982.48
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
7.4.7.13 107,475.26 830,034.18
债券投 资收 益
7.4.7.14 -128.00 -51.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15 - -
股利收 益
7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.17 -517,380.78 -601,809.03
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
7.4.7.18 4,851.51 6,752.76
减：二 、费 用
176,488.22 182,140.86
1．管 理人 报酬
2,242.26 3,271.97
2．托 管费
747.42 1,090.66
3．销 售服 务费
4,031.39 7,249.00
4．交 易费 用
7.4.7.19 0.11 0.63
5．利 息支 出
415.73 760.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
415.73 760.68
6．其 他费 用
7.4.7.20 169,051.31 169,767.92
三、利 润总 额
-570,602.59 71,957.79
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
-570,602.59 71,957.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
11,954,488.97 1,169,463.77 13,123,952.74
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -570,602.59
-570,602.59
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-2,144,283.36 -152,920.78 -2,297,204.14
其中： 1. 基 金申 购
款
3,399,502.37 213,659.29 3,613,161.66
2. 基金赎
回款
-5,543,785.73 -366,580.07 -5,910,365.80
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
9,810,205.61 445,940.40 10,256,146.01
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
19,271,905.38 1,808,043.03 21,079,948.41
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 71,957.79
71,957.79
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-7,317,416.41 -710,537.05 -8,027,953.46
其中： 1. 基 金申 购
款
8,505,900.21 871,560.39 9,377,460.60
2. 基金赎 -15,823,316.62 -1,582,097.44 -17,405,414.06 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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回款
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
11,954,488.97 1,169,463.77 13,123,952.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金（ “目 标ETF”）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,242.26 3,271.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
12,712.77
18,173.63
注:1. 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 支付 基金 管理 人 嘉实基 金管 理有 限
公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余 部
分（若 为负 数， 则 取 0）的 0.3% 年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0 ）×0.3%/ 当 年天 数 。
2.根据本基金 的基金管 理 人与各代销机 构签订的 基 金代销协议， 客户维护 费 按照代销机 构所代销
基金的 份额 保有 量作 为基 数进行 计算 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
747.42 1,090.66
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国银行 的基 金托 管
费按前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 （若 为负 数 ，
则取 0 ）的 0.1% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 托管 费＝ （ 前
一日的 基金 资产 净值-基 金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 ） （ 若为 负数 ， 则取 0）×0.1%/ 当
年天数 。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实中 证金 边中 期国 债
ETF 联接 A
嘉实中 证金 边中 期国 债
ETF 联接 C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 -
531.69
531.69
中国银 行 -
927.48
927.48
合计 - 1,459.17 1,459.17
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实中 证金 边中 期国 债
ETF 联接 A
嘉实中 证金 边中 期国 债
ETF 联接 C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 404.45 404.45
中国银 行 - 1,582.70 1,582.70
合计
- 1,987.15 1,987.15
注: （1 ）本 基 金 C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.30% ，每 日计 提， 逐 日累计 至每 月月 末，
按月支付给嘉 实基金管 理 有限公司，再 由嘉实基 金 管理有限公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。
其计算 公式 为： 日 C 类 基 金份额 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基 金份 额资 产净 值 ×0.30%/ 当 年天 数。
（2 ） 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
676,685.61
5,197.66
369,633.45
6,242.36
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 持 有 89,416.00 份目 标 ETF 基 金份 额 （2016 年 12
月31 日：109,515.00 份 ） ，占其 总份 额的 比例 为 46.40% （2016 年 12 月31 日：5.67%）。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 32 页
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金 无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
9,630,639.70 90.58
3
固定收 益投 资
204,759.50 1.93
其中： 债券
204,759.50 1.93
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
677,180.26 6.37
8
其他各 项资 产
119,407.34 1.12
9
合计
10,631,986.80 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
204,759.50 2.00
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
204,759.50 2.00
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 019563 17 国债 09 1,070 106,839.50 1.04
2 101502 国债1502 1,000 97,920.00 0.95
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述2 支 债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.9 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
嘉实中 证
中期国 债
ETF
债券型
交易型 开放
式
嘉实基 金
管理有 限
公司
9,630,639.70 93.90
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
368.95
2
应收证 券清 算款
105,000.00
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,658.17
5
应收申 购款
8,380.22
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
119,407.34
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 32 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有
份额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
中 期 国 债
ETF 联接 A
346 24,198.86 - - 8,372,805.03 100.00
中 期 国 债
ETF 联接 C
174 8,260.92 - - 1,437,400.58 100.00
合计
496 19,778.64 - - 9,810,205.61 100.00
注:(1) 嘉实 中证 中期 国 债ETF 联接 A: 机构 投资 者持 有份额 占总 份额 比例 、 个 人投资 者持 有份 额占
总份额 比例 ，分 别为 机构 投资者 持有 嘉实 中证 中期 国债 ETF 联接 A 份 额占 嘉 实中证 中期 国债 ETF
联接 A 总份 额比 例、 个人 投资者 持有 嘉实 中证 中期 国债 ETF 联接 A 份额 占嘉 实中证 中期 国债 ETF
联接A 总份 额比 例；
(2) 嘉 实中 证中 期国 债 ETF 联接 C: 机 构投 资者 持有 份额占 总份 额比 例、 个人 投资者 持有 份额 占总
份额比 例， 分别 为机 构投 资者持 有嘉 实中 证中 期国 债 ETF 联接 C 份额 占嘉 实 中证中 期国 债 ETF 联
接 C 总份 额比 例、 个人 投 资者持 有嘉 实中 证中 期国 债 ETF 联接 C 份 额占 嘉实 中证中 期国 债 ETF 联
接C 总 份额 比例 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF
联接A
0
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF
联接C
0
合计
0 嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 32 页
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF
联接A
0
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF
联接C
0
合计
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF
联接 A
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF
联接 C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 10 日）
基金份 额总 额
874,403,119.42 466,900,316.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额
10,795,792.99 1,158,695.98
本报告 期基 金总 申购 份额
1,693,537.48 1,705,964.89
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
4,116,525.44 1,427,260.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减
少以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
8,372,805.03
1,437,400.58
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 32 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 5 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 32 页
方正证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 32 页
华西证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
2
-
-
-
-
-
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
中国银河证 1
-
-
-
-
-
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 32 页
券股份有限
公司
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
中信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接2017 年 年度 报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
广发证券
股份有限
公司
- -
5,040,000.00 100.00%
- -
2,855,197.90 100.00%
华泰证券
股份有限
公司
106,914.40 100.00%
- -
- -
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年3 月21 日本 基金 管理人 发布 《嘉 实基 金管 理有限 公司 高级 管理 人员 变更公 告》 ， 自 2018
年3 月21 日起 经雷 先生 担 任公司 总经 理。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
