华 泰 紫 金 零钱 宝 货 币 市场 基 金2017 年年度
报告摘要
2017-12-31
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。毕马威华 振会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本 报告 期 自2017 年8 月24 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
华泰紫 金零 钱宝 货币
基金主 代码
004860
交易代 码
004860
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 8 月 24 日
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
169,132,050.58 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 ，在 动态 调整 现金类 资产 与固
定收益 类资 产的 投资 比例 的基础 上， 精选 优质 个券 构建投 资组 合，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，实现 基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准
活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ，其 预期
风险和 预期 收益 率均 低于 股票型 基金 、 混 合型 基金 和 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
朱鸣 张燕
联系电 话
021-68984388 0755-83199084
电子邮 箱
mingzhu@htsc.com cmb@cmbchina.com
客户服 务电 话
4008895597 95555
传真
021-28972120 0755—83195201
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
htamc.htsc.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 08 月 24 日-2017 年12 月31 日
本期已 实现 收益
1,716,469.46
本期利 润
1,716,469.46
本期净 值收 益率
1.4131%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2017 年末
期末基 金资 产净 值
169,132,050.58
期末基 金份 额净 值
1.0000
注：1 、上述 基金业绩 指标 不包括持有 人交易基 金的 各项费用（ 例如，开 放式 基金的转换 费等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3 、本 基金 生效 日期 为 2017 年8 月24 日 ，截 止报告 期末 ，生 效未 满1 年。
4 、本 基金 利润 分配 是 按日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0283%
0.0017%
0.0882%
0.0000%
0.9401
%
0.0017
%
自基金 合同
生效起 至今
1.4131%
0.0016%
0.1247%
0.0000%
1.2884
%
0.0016
%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：1 、本 基金 基准 收益 率=活期 存款 收益 率（ 税后） 。
2 、本 基金 于2017 年8 月 24 日 成立 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
注:1 、 本基 金基 准收 益率= 活期存 款收 益率 （税 后） 。
2 、本 基金 于2017 年8 月 24 日 成立 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
年度
已按再 投资 形式 转实
收基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
额
2017 年
1,611,754.42
15,329.56
89,385.48
1,716,469.46
-
2016 年
-
-
-
-
-
2015 年
-
-
-
-
-
合计
1,611,754.42
15,329.56
89,385.48
1,716,469.46
-
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华泰证券（上 海）资产管 理有限公司是 经中国证监 会证监许可［2014］679 号文批准，由 华
泰证券 股份 有限 公司 设立 的全资 资产 管理 子公 司。2014 年10 月成 立时， 注册 资本 3 亿元 人民 币。
2015 年 10 月增 加注 册资 本至 10 亿 元人 民币 。2016 年 7 月增 加注 册资 本至 26 亿元 人民 币。2016
年7 月 ， 公 司经 中国 证监 会证监 许可[2016]1682 号 文批准 ， 获 得公 开募 集证 券投资 基金 管理 业务
资格。公司主 要业务为 证 券资产管理业 务、公开 募 集证券投资基 金业务及 中 国证监会批 准的其它
业务 。 截 至2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人共 管理 华泰紫 金 天 天金 交易 型货 币市场 基金 、 华泰
紫金零钱宝货 币市场基 金 、华泰紫金中 证红利低 波 动指数型发起 式证券投 资 基金三只证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李博良
本 基 金 基
金经理
2017-08-24 - 5 年
硕 士 研 究
生，2013
年 加 入 华
泰 证 券 从
事 资 产 管
理 业 务 ，
历 任 华 泰
证 券 资 产
管 理 总 部
交 易 员 ，
华 泰 证 券
（ 上 海 ）
资 产 管 理
有 限 公 司
投资助
理，2017
年 8 月起任 华 泰 紫
金 零 钱 宝
货 币 市 场
基 金 基 金
经理。
陈利
本 基 金 基
金助理
2017-08-29 - -
历 任 德 邦
证 券 股 份
有 限 公 司
研 究 所 研
究 员 ， 德
邦 基 金 管
理 有 限 公
司 投 资 研
究 部 研 究
员 、 基 金
经理助
理 、 基 金
经理。
2017 年 1
月 加 入 华
泰证券
（ 上 海 ）
资 产 管 理
有限公
司，2017
年 8 月起
任 华 泰 证
券 （ 上海）
资 产 管 理
有 限 公 司
基 金 经 理
助理。
注：1 、上 述基 金经 理的 任 职日期 为基 金合 同生 效日 期；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《华泰紫 金 零钱宝货币市 场基金基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例及投资组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会颁布的《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》建 立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公司建立 了公募基 金 投资决策委员 会领导下 的 投资决策及授 权制度， 以 科学规范的 投资决策
体系，采用集 中交易管 理 加强交易执行 环节的内 部 控制，通过工 作制度、 流 程和技术手 段保证公
平交易原则的 实现；通 过 建立层级完备 的公司股 票 池和债券库， 完善各类 具 体资产管理 业务组织
结构，规范各 项业务之 间 的关系，在保 证 各投资 组 合既具有相对 独立性的 同 时，确保其 在获得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本报告期 内，本公 司 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，确 保 本公司管理 的不同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 未超过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
17 年 以来 经济 数据 稳中 有 落，同 比增 速上 半年 相对 高位、3 季 度开 始有 所退 热。下 半年 以来宏观层面开始 降温，不 论 是投资、消费 还是工业 产 出，无论是制 造业景气 程 度，还是工 业企业的
利润增速，均 出现了回 落 。供给侧改革 及环保限 产 较大程度影响 中上游的 工 业生产，而 高新技术
及部分 设备 制造 业维 持相 对稳定 ，经 济结 构出 现分 化。CPI 全 年基 本在 2%以内 ，食 品价 格持 续 低
迷。供 给侧 改革 和环 保限 产带 动 PPI 反弹 ，但 上游 价格向 下游 传导 不畅 通， 下半年 开始 呈现 高 位
回落势 态。
17 年 是防 风险 之年 ， 央行实 施 “削 峰填 谷 ” 的 货币政 策 ， 维 持紧 平衡 。 上半年 两次 上调 公开
市场操 作利 率， 并将 表外 理财正 式纳 入 MPA 考 核。 十九大 后金 融监 管拉 开序 幕，资 管新 规出 台 。
在去杠杆、防 风险的背 景 下，全年延续 严监管的 主 基调。资金面 方面，年 初 开始资金面 多数时间
呈现紧 平衡 ，资 金利 率中 枢上升 ，利 率波 动较 大。 进入 6 月， 监管 政策 逐步 升级， 货币 政策 有 所
缓和，央行向 市场投放 大 量流动性，缓 解了投资 者 对半年末资金 面 的担忧 。 然而较平稳 的市场资
金面并未延续 ，下半年 资 金利率波动继 续加大，9 月底流动性新 规出台， 导 致了资金市 场的结构
化紧张 ，R007 和DR007 的 价差继 续扩 大。 银行 同业 存单发 行利 率持 续上 行， 反映了 银行 负债 端的
压力较 大。
操作方 面，报告 期内 基金以同业存 单、中短 期 存款及逆回购 为主要配 置 资产。在关键 的资金
波动时点，密 切跟踪投 资 者结构，保证 组合良好 的 流动性。抓住 季末收益 率 走高的时点 ，积极进
行资产 配置 ，拉 长组 合久 期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为 1.4131% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.1247% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 18 年 ， 地方 政府 融资 政策收 紧 ， 政 策性 银行 及 政府发 债成 本上 升 ， 将 抑 制基建 增速 。 棚
改货币化效应 边际减弱 ， 房地产销售增 速下行， 从 资金来源端对 地产投资 形 成向下压制 ，不过房
企库存处于低 位将限制 地 产投资下行幅 度。环保 的 强约束持续影 响相关行 业 ，高端制造 及高新技
术行业仍有一 定增长空 间 ，内部结构持 续改善。 全 球经济温和复 苏将继续 对 出口起到支 撑作用，
但增速 最快 时期 已经 过去 。通胀 方面 ，油 价小 幅抬 升及消 费品 涨价 预期 将带 动 CPI 上升 ，但 上 升
幅度有 限。 供给 侧改 革及 环保限 产带 动的 上游 工业 品价格 高企 较难 向下 游传 导，PPI 将 继续 回落 ，
PPI 、CPI 的剪 刀差 将逐 步 缩小。 目前 中美 债券 利差 处于高 位， 美联 储未 来的 加息及 缩表 计划 对国
内债券 市场 影响 有限 。
18 年 央行 将继 续实 施 削峰填 谷的 货币 政策 ， 维 持紧平 衡。 年初 监管 措施 密集出 台， 表明 了新
的一年 将继 续严 监管 的思 路。同 业存 单正 式纳 入 MPA 考核 ，银 行超 储率 维持 低位， 以及 资管 新规
正式出台，都 将加剧资 金 面的波动。目 前银行同 业 存单价格依旧 维持高位 ， 表明去杠杆 仍在进行中，银 行负 债端 压力 较大 。
18 年 需关 注金 融监 管 对资金 及债 券市 场造 成的 影响。 影子 银行 监管 、 地 方政府 债务 规范 、 货
币政策趋紧等 因素会造 成 特定时点的资 金面紧张 ， 或信用违约事 件爆发。 从 历史数据来 看，利率
债及高等级信 用债收益 率 已经进入历史 高位，但 低 等级信用债信 用利差保 护 不足，后续 有继续走
扩的风 险。
产品操 作上，预 判资 金面市场的波 动情况， 努 力抓住特殊时 点市场流 动 性紧张带来的 投资机
会。在 保证 流动 性的 情况 下，适 度拉 长组 合久 期， 提高组 合收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ，为 了保 证公 司合规 运作 、加 强内 部控 制、 防 范经 营风 险、 保障 基金份 额持 有人
的利益， 监察稽核 人 员按照独立、 客观、公 正 的原则，依据 国家相关 法 律法规、基 金合同和
管理制度，采 用例行检 查 与专项检查、 定期检查 和 不定期检查有 机结合的 方 式，对公司 内控制度
的合法性和合 规性、执 行 的有效性和完 整性、风 险 的防范和控制 等进行了 持 续的监察稽 核，对发
现的问 题进 行提 示和 追踪 落实， 定期 制作 监察 稽核 报告， 及时 呈报 公司 领导 层和上 级监 管部 门。
本 基金 管理 人采 取的 主要措 施包 括：
(1) 梳理 了公 司业 务审 核 流程 ， 制 定了 合同 审核 工 作细则 ， 提高 了法 律文 件 审核质 量和 效率 。 为
保障公司产品 募 集、运 作 的合法合规性 ，始终以 产 品设计合规性 、产品运 作 可行性、合 同条款准
确、完 整、 一致 性为 要点 ，严把 公募 基金 法律 文件 审核关 。
(2) 为了 有效 的提 高风 险 管理质 量， 按照 “ 统一 规 划、 上 下结 合、 突 出重 点 、 持续 优化” 的总 体
思路，分阶段 、有重点 地 推进全面风险 管理。公 司 专门成立了全 面风险管 理 领导小组和 全面风险
管理工作小组 ，组织和 协 调公司内部职 能部门， 为 推动落实全面 风险管理 工 作提供了有 力的组织
保障 。 按 照全 面风 险管 理 要求 ， 进 一步 推动 全面 风 险管理 的制 度建 设, 结合 自 身实际 情况 ， 制定 和
完善了风险管 理制度， 对 照全面风险管 理规定和 要 求 ，不断提高 全面风险 管 理的薄弱环 境，促进
全面风 险管 理工 作的 有效 落实。
(3) 对投 研交 易、 销售 宣 传、客 户服 务、 人员 规范 、运营 及 IT 治 理、 反洗 钱 等方面 开展 了一 系
列稽核审计， 坚持以法 律 法规、基金合 同以及公 司 的规章制度为 依据，推 动 公司合规、 内控体系
的健全 完善 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金 管理人设 有估 值小组，公司 领导担任 估 值小 组组长， 基金管理 部 、运营部、交 易部、合规风控部指 定人员担 任 委员。基金管 理人估值 委 员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和 相关工作
经历。基金经 理可参与 估 值原则和方法 的讨论， 但 不参与估值原 则和方法 的 最终决策和 日常估值
的执行 。
本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
与估值 相关的机 构包 括上海、深圳 证券交易 所 ，中国证券登 记结算有 限 责任公司，中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司、 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 业协 会等 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 年度 累计 分配 收益1,716,469.46 元， 其 中以红 利再 投资 方式 结转 入1,611,754.42
元，直 接通 过应 付赎 回款 转出金 额 15,329.56 元， 计入应 付利 润科 目 89,385.48 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 紫金 零钱 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
76,581,280.39 -
结算备 付金
522,414.42 -
存出保 证金
1,002.51 -
交易性 金融 资产
7,883,030.71 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,883,030.71 -
资产支 持证
券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
83,700,443.85 -
应收证 券清 算款
2,625.75 -
应收利 息
625,462.52 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
169,316,260.15 -
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产
款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
22,932.90 -
应付托 管费
4,586.60 -
应付销 售服 务费
2,293.33 -
应付交 易费 用
1,011.26 - 应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
89,385.48 -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
64,000.00 -
负债合 计
184,209.57 -
所有者权益：
实收基 金
169,132,050.58 -
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
169,132,050.58 -
负债和 所有 者权 益
总计
169,316,260.15 -
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1 元， 基金 份额 总额169132050.58 份
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 紫金 零钱 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年8 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年8 月24 日 （基金合同
生效日）至 2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月31 日
一、收入
1,934,030.93 -
1.利息 收入
1,935,773.80 -
其中： 存款 利
息收入
1,217,100.95 -
债券利
息收入
199,769.78 -
资产支
持证券 利息 收
入
- -
买入返
售金融 资产 收
入
518,903.07 -
其他利
息收入
- -
2.投资 收益
（损失 以“-”
填列）
-1,742.87 -
其中： 股票 投
资收益
- -
基金投
资收益
- - 债券投
资收益
-1,742.87 -
资产支
持证券 投资 收
益
- -
贵金属
投资收 益
- -
衍生工
具收益
- -
股利收
益
- -
3.公允 价值 变
动收益 （损 失
以“ -” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益
（损失 以“-”
号填列 ）
- -
5.其他 收入
（损失 以“-”
号填列 ）
- -
减：二、费用
217,561.47 -
1． 管 理人 报酬
108,737.02 -
2．托 管费
21,747.40 -
3． 销 售服 务费
10,873.77 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
2,383.56 -
其中： 卖出 回
购金融 资产 支
出
2,383.56 -
6．其 他费 用
73,819.72 -
三、利润总额
（亏损总额以
“- ”号填列）
1,716,469.46 -
减：所 得税 费
用
- -
四、 净利润 （净
亏损以 “-”号
填列）
1,716,469.46 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 紫金 零钱 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年8 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月24 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
265,160,626.53 - 265,160,626.53
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,716,469.46 1,716,469.46
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-96,028,575.95 - -96,028,575.95
其中 ： 1. 基金 申购
款
104,230,321.05 - 104,230,321.05
2. 基金赎
回款
-200,258,897.00 - -200,258,897.00
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -1,716,469.46 -1,716,469.46
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
169,132,050.58 - 169,132,050.58
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
- - -
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 （ 本 期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
其中 ： 1. 基金 申购
款
- - -
2. 基金赎
回款
- - - 四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
崔春
朱前
朱鸣
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰 紫金 零钱 宝货 币市场 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会 (以
下简称 “ 中国 证监 会 ” ) 《关 于准予 华泰 紫金 零钱 宝货 币市场 基金 注册 的批 复 》 ( 证监许 可[2017]907
号) 批准 ， 由华 泰证 券( 上海) 资产 管理 有限 公司( 以下简 称 “华 泰资 管 ”) 依 照 《 中华 人民 共和 国
证券投资基金 法》及其 配 套规则和《华 泰紫金零 钱 宝货币市场基 金基金合 同 》发售，基 金合同于
2017 年 8 月 24 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
265,160,626.53 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华泰 资管 ， 基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限
公司 (以 下简 称“ 招商 银 行”) 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《华 泰紫 金零 钱 宝货币 市场 基金 基金
合同》和《华 泰紫金零 钱 宝货币市场基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 投资于法律 法规及监
管机构允许投 资的金融 工 具，包括现金 ，期限在 一 年以内（含一 年）的银 行 存款、债券 回购、中
央银行 票据 、 同 业存 单， 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券、 非 金 融企业 债务 融资 工具 、
资产支持证券 ，以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。如
法律法规或监 管机构 以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范 围。 本基 金的 业绩 比较基 准为 活期 存款 利率 (税后)。
根 据 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 ， 本 基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部 (以 下简 称“财政部”)颁布的 企业 会计 准则 的要 求， 同 时亦 按照 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号 》 以及 中国 证券 投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务
指引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年8 月24 日至2017 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制 期间为 自2017
年8 月24 日 ( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售 金融 资产 和其 他金 融负债 。
本基金现无金 融资产分 类 为持有至到期 投资和可 供 出售金融资产 。本基金 现 无金融负债 分类为以
公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负 债。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。 以公允价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 在资 产负 债表中 以交 易性 金融 资产 列示。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
取得债券投资 支付的价 款 中包含债券起 息日或上 次 除息日至购买 日止的利 息 ，应当单独 确认为应
收项目 。 应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 债券 投资采 用实 际利 率法 ，
以摊余成本进 行后续计 量 ，即债券投资 按票面利 率 或商定利率每 日计提应 收 利息，按实 际利率法
在其剩 余期 限内 摊销 其买 入时的 溢价 或折 价； 同时 于 每一估 值日 评估 影子 价格 ( 即 相关 金融 工具
的公允 价值)， 以避 免债 券 投资的 摊余 成本 与公 允价 值的差 异导 致基 金资 产净 值发生 重大 偏离 。 应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产 ：
- 收 取该 金融 资产 现金 流 量的合 同权 利终 止 ；
- 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方；
- 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
终止确 认的 金融 资产 的成 本按移 动加 权平 均法 于交 易日结 转。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公 平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ，采 用金 融工 具的 公允价 值确 定影 子价 格。
当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0.25% 时， 基金 管理 人应 当 在 5 个 交易 日内 将负 偏离 度绝对 值调 整 到0.25% 以 内。 当 正偏 离度 绝对
值达到 0.5% 时， 基金 管理 人应当 暂停 接受 申购 并在 5 个交易 日内 将正 偏离 度 绝对值 调整 到 0.5%
以内。 当负 偏离 度绝 对值 达到 0.5% 时， 基金管 理人 应当使 用风 险准 备金 或者 固有资 金弥 补潜 在 资
产损失 ， 将负 偏离 度绝 对 值控制 在0.5% 以内 。 当 负 偏离度 绝对 值连 续两 个交 易日超 过 0.5% 时， 基
金管理人应当 采用公允 价 值估值方法对 持有投资 组 合的账面价值 进行调整 ， 或者采取暂 停接受所
有赎回 申请 并终 止基 金合 同进行 财产 清算 等措 施。
计 算影 子价 格时 按如 下原则 确定 金融 工具 的公 允价值 ：
存在 活跃市场 且能够 获取相同资产 或负债报 价 的金融工具， 在估值日 有 报价的，除会 计准则
规定的情况外 ，将该报 价 不加调整地应 用于该资 产 或负债的公允 价值计量 ； 估值日无报 价且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。有充足
证据表 明估 值日 或最 近交 易日的 报价 不能 真实 反映 公允价 值的 ， 对 报价 进行 调整， 确定 公允 价值 。
与上述金融工 具相同， 但 具有不同特征 的，以相 同 资产或负债的 公允价值 为 基础，并在 估值技术
中考虑不同特 征因素的 影 响。特征是指 对资产出 售 或使用的限制 等，如果 该 限制是针对 资产持有
者的，那么在 估值技术 中 不应将该限制 作为特征 考 虑。此外，本 基金不考 虑 因其大量持 有相关资
产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
对不 存在活跃 市场的 金融工具，采 用在当前 情 况下适用并且 有足够可 利 用数据和其他 信息支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术确定 公 允价值时，优 先使用可 观 察输入值， 只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入 值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才可 以使 用不可 观察 输入 值。 如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品 种的现行
市价及 重大 变化 等因 素， 对估值 进行 调整 并确 定公 允价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
- 本 基金 具有 抵销 已确 认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
- 本 基金 计划 以净 额结 算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。每份 基
金份额 面额 为1.00 元。 由 于基金 份额 拆分 引起 的实 收基金 份额 变动 于基 金份 额拆分 日根 据拆 分 前
的基金份额数 及确定的 拆 分比例计算认 列。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 份额变动分 别于基金
申购确认日及 基金赎回 确 认日认列。上 述申购和 赎 回分别包括基 金转换所 引 起的转入基 金的实收
基金增加和转 出基金的 实 收基金减少， 以及因类 别 调整而引起的 基金份额 之 间的转换所 产生的实
收基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投 资收 益于 卖出 交易 日按卖 出债 券成 交金 额与 其 成本 和应 收利 息的 差额 确认。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代 扣代缴的
个人所得税(如 适用) 后 的净额确认， 在债券实 际 持有期内逐日 计提。贴 息 债视同到期 一次性还
本付息的附息 债，根据 其 发行价、到期 价和发行 期 限按直线法推 算内含票 面 利率后，逐 日计提利
息收入 。如 票面 利率 与实 际利率 出现 重大 差异 ，按 实际利 率计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期 内按实际
利率法 逐日 确认 ，直 线法 与实 际 利率 法确 定的 收入 差异较 小的 可采 用直 线法 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 债券交 易发 生时 按照 确定 的金额 确认 。
本 基金 的利 息支 出按 资金的 本金 和适 用利 率逐 日计提 。
卖出 回购金融 资产利 息支出按到期 应付或实 际 支付的金额与 初始确认 金 额的差额，在 回购期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本 基金 的其 他费 用如 不影响 估值 日基 金份 额净 值小数 点后 第四 位， 发生 时 直接计 入基 金 损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金 每份 基金 份额 享有 同等分 配权 。 本 基金 收益 分配方 式为 红利 再投 资。 本基金 采 用 1.00
元固定份额净 值交易方 式 ，自基金合同 生效日起 ， 本基金根据每 日基金收 益 情况，以每 万份基金
净收益为基准 ，为投资 人 每日计算当日 收益并分 配 ，并按日结转 。本基金 根 据每日收益 情况，将
当日收益全部 分配，若 当 日净收益大于 零时，为 投 资人记正收益 ；若当日 净 收益小于零 时，为投
资人记负收益 ；若当日 净 收益等于零时 ，当日投 资 人不记收益。 当进行收 益 结转时，如 投资者的
累计未结转收 益为正， 则 为基金份额持 有人增加 相 应的基金份额 ；如投资 者 的累计未结 转收益为
负，则为 基金 份额持有 人 缩减相应的基 金份额； 如 投资者的累计 未结转收 益 等于零时， 基金份额
持有人的基金 份额保持 不 变；投资人赎 回部分基 金 份额时，不支 付对应的 收 益；但投资 人赎回全
部基金份额时 ，则对应 收 益将立即结清 。当日申 购 的基金份额自 下一工作 日 起，享有基 金的收益
分配权益；当 日赎回的 基 金份额自下一 工作日起 ， 不享有基金的 收益分配 权 益。在不违 反法律法
规、基金合同 的约定以 及 对基金份额持 有人利益 无 实质性不利影 响的情况 下 ，基金管理 人可调整
基金收 益的 分配 原则 和支 付方式 ， 不 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 如需 召开 基金份 额持 有人 大会 ，
为确保基金份 额 持有人 的 表决权体现其 持有的权 益 ，基金管理人 将于召开 基 金份额持有 人大会的
权益登记日当 日同一为 基 金份额持有人 进行累计 未 结转收益的结 转。法律 法 规或监管机 构另有规
定的从 其规 定。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下债券 投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益 品种 的估 值处 理标 准》采 用估 值技 术确 定公 允价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政 部、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《 财 政部、国家税 务总
局关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 文 《 关于 明确金 融、 房地 产开
发、 教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题
的补充通知 》 、 财税[2017]56 号文《关 于资管产 品增 值税有关问题 的通知》 及 其他相关税务 法规
和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(1) 证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的差 价 收入 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(2) 自2016 年5 月1 日起， 在全 国范 围内 全面 推 开营业 税改 征增 值税(以 下 称营改 增) 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
2018 年1 月1 日(含) 以后， 资管 产品 管理 人( 以 下称管 理人)运 营资 管产 品 过程中 发生 的增 值
税应税 行为 ， 以 管理 人为 增值税 纳税 人， 暂适 用简 易计税 方法 ， 按 照 3% 的 征 收率缴 纳增 值税 。 对
基金 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(3) 对 投资 者 ( 包括 个人和 机构 投资 者) 从 基 金分配 中取 得的 收入 ， 暂 不 征收个 人所 得税 和
企业所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华 泰证 券股份 有限 公司(以下 简称 “华泰 证
券”)
基金管 理人 的股 东
华泰并 购基 金1 号集 合资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划 华泰并 购基 金2 号集 合资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰资 管佳 立定 向资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰经纬中国人民币四期集合资产管理计
划
基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
华泰赛 领领 航1 号集 合资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立， 并以 一般 交易 价格 为定价 基础 。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月 24 日 （基 金合 同生
效日） 至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证 券 18,979,110.40 100.00 - -
7.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月 24 日（ 基金 合同生
效日） 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
华泰证 券 388,750,000.00 100.00 - -
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 没有 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年8 月 24 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管
理费
108,737.02 -
其中：支付销售机构的客户
维护费
268.74
-
注：支付基金 管理人华 泰 资管的基金管 理费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.25%/ 当 年天 数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月 24 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托
管费
21,747.40 -
注：支付基金 托管人招 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.05% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.05%/ 当 年天 数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
本期
2017 年 8 月 24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰紫 金零 钱宝 货币
华泰证 券资 管 10,813.99
华泰证 券 59.70
合计
10,873.69
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰紫 金零 钱宝 货币
- -
- -
合计
-
注：支付销售 机构的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值一定比例 的年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 。计 算公 式为：
日销售 服务 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.25% / 当 年天数 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期间 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 8 月 24 日（ 基
金合同 生效 日） 至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1
日 至 2016 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2017
年8 月24 日） 持 有的 基
金份额
32,007,200.00 -
报告期 初持 有的 基金 份
额
32,007,200.00 -
报告期 间申 购/ 买入 总
份额
224,889.49 -
报告期 间因 拆分 变动 份
额
- -
减： 报 告期 间赎 回/卖出
总份额
19,500,000.00 -
报告期 末持 有的 基金 份
额
12,732,089.49 -
报告期 末持 有的 基金 份
额占基 金总 份额 比例
（% ）
7.5279 -
注：1. 期 间申 购/ 买入 总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基金 管理 人在 本年 度申购/ 赎 回本 基金 的交 易 委托华 泰证 券办 理， 适用 费率为 0% 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例 （% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华 泰 并 购 基 金1 号 集 合
资产管 理计 划
16,302,260.84
9.64
-
-
华 泰 并 购 基 金2 号 集 合
资产管 理计 划
11,375,085.04
6.73
-
-
华 泰 资 管 佳 立 定 向 资
产管理 计划
1,013,685.42
0.60
-
-
华 泰 经 纬 中 国 人 民 币
四 期 集 合 资 产 管 理 计
划
2,646,875.46
1.56
-
-
华 泰 赛 领 领 航1 号 集 合
资产管 理计 划
1,411,914.27
0.83
-
-
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月24 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12月31日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
招 商 银 行 股 份 有 限 公
司
1,581,280.39
19,182.17
-
-
注：本基金通 过“招商 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2017 年 12 月31 日 的相 关余 额为人 民币 522,414.42 元 ，本期 产生 的利 息
收入为 人民 币1,730.48 元。
本基金通过“ 招商银行 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存于 中国证券 登 记结算有限 责任公司
的存出 保证 金， 于 2017 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人民 币 1,002.51 元 ，本 期产生 的利 息收 入为
人民 币3.64 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 期间 未在 承销期 内购 入过 由关 联方 承销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 内未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有因 交易 所债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额 为7,883,030.71 元， 无属 于第 一层 次 和第三 层次 的余 额。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交 易所上市 的债 券，若出现 重大事项 停牌 、交易不活 跃(包括涨 跌停 时的交易不 活跃)、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金不会 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间将相关债 券的公允 价 值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对 于公允价
值的影 响程 度， 确定 相关 债券公 允价 值应 属第 二层 次还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 公允 价值 归属 于第三 层次 的金 融工 具。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益投 资
7,883,030.71 4.66
其中： 债券
7,883,030.71 4.66
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
83,700,443.85 49.43
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入返 售 金 融 资
产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
77,103,694.81 45.54
4
其他各 项资 产
629,090.78 0.37
5
合计
169,316,260.15 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
0.14
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
19
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
8
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
71.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 浮动利 率债
2
30 天 （含 ） —60 天
28.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
99.74 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 存续 期未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
7,883,030.7
1
4.66
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
- -
- - - -
8
其他
- -
9
合计
7,883,030.7
1
4.66
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 019557 17 国债 03 78,920 7,883,030.71 4.66
8.7
“影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0090%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0077%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0028%
注：以 上数 据按 工作 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 未达 到0.5% 。
8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照票 面利 率或 商定利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 剩余 期限 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 。
8.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对
相 关证 券的投 资决 策程序 做出 说明
本基金投 资的 前十名 证券 的发行主 体本 期未发 现被 监管部门 立案 调查,或 在报 告编制 日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,002.51
2
应收证 券清 算款
2,625.75
3
应收利 息
625,462.52
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
629,090.78
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
385 439,304.03 165,755,847.33 98.00 3,376,203.25 2.00
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 其他机 构 36,215,000.00 21.41
2 其他机 构 20,023,900.25 11.84
3 券商类 机构 17,993,761.90 10.64
4 保险类 机构 17,231,875.69 10.19
5 券商类 机构 16,302,260.84 9.64
6 基金类 机构 14,004,493.47 8.28
7 券商类 机构 12,732,089.49 7.53
8 券商类 机构 11,375,085.04 6.73
9 券商类 机构 8,606,147.81 5.09
10 其他机 构 6,022,757.81 3.56
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
147,585.78 0.0872607
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 8 月
24 日 ）基 金份 额总 额
265,160,626.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 总申 购份 额
104,230,321.05
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期
期末基 金总 赎回 份额
200,258,897.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 拆分 变动 份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
169,132,050.58
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管人无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为25,000.00 元人 民币。 目
前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持 续期 限为： 本基 金合 同生 效之 日（2017 年 8 月 24
日）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - -%
- -%
-
注：我公司对 基金交易 单 元的选择是综 合考虑券 商 的研究能力及 其它相关 因 素后决定的 。本报告
期内本 基金 租用 券商 交易 单元无 变更 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
成交金
额
占当期 债券
回购
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的比例
成交总 额的
比例
比例
比例
华泰证
券
18,979,1
10.40
100.00%
388,750,
000.00
100.00% - -% - -%
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 本 报告 期内 基金 正偏 离 度未达 到0.5% 。
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比（% ）
机构
1
2017-12-29
至
2017-12-31
0
36,215,000.00
0
36,215,000.00
21.41
机构
2
2017-11-22
至
2017-12-06
17,000,765.00
231,110.69
0
17,231,875.69
10.19
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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产品特 有风 险
1 、 本基 金单一 机构投 资 者所持有 的基金 份额占 比 较大， 单 一机构 投资者 的 大额赎回 ， 可
能会对本 基金的 资产运 作 及净值表 现产生 较大影 响 ；
2 、 大额赎 回有可 能导致 基金管理 人被迫 抛售证 券 以应付基 金赎回 的现金 需 要， 则可能 使
基金资产 净值受 到不利 影 响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
3 、 因基 金净值 精度计 算 问题， 或 因赎回 费收入 归 基金资产 ， 大额 赎回导 致 基金净值 出现
较大波动 ；
4 、 单一投 资者的 大 额赎回时 容易造 成本基 金 发生巨额 赎回。 在发生 巨 额赎回情 形时， 在
符合基金 合同约 定情况 下 ，如基金 管理人 认为有 必 要，可延 期办理 本基金 的 赎回申请 ，投资
者可能面 临赎回 申请被 延 期办理的 风险； 如果连 续2 个开放 日以上 （含本 数 ） 发生巨 额赎回 ，
基金管理 人可能 根据《 基 金合同》 的约定 暂停接 受 基金的赎 回申请 ，对剩 余 投资者的 赎回办
理造成影 响；
5 、单 一机构 投资者 赎回后， 若本基 金连续60 个工作 日基金 份额持 有 人低于 200 人或 基
金资产净 值低于5000 万 情形的， 基 金管理 人应当 向中国证 监会提 出解决 方 案， 或按基 金合同
约定，转 换运作 方式或 终 止基金合 同，其 他投资 者 可能面临 基金转 换运作 方 式或终止 基金合
同的风险 ；
6 、 大 额赎回 导致本 基金在短 时间内 无法变 现 足够的资 产予以 应对， 可 能会产生 基金仓 位
调整困难 ，导致 流动性 风 险；
7 、 大 额赎回 导致基 金资产规 模过小， 可能导 致部分投 资受限 而不能 实 现基金合 同约定 的
投资目的 及投资 策略。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
2018 年 03 月 28 日
