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钢铁分级(502023)

钢铁分级:更新招募说明书摘要(2018年3月)查看PDF公告

 



鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更新的招 募说明书 摘要














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2018 年 3 月








重 要提 示 本基金 经2015 年 4 月29 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 核准 鹏华 国证钢 铁 行业指数分级证券 投资基 金募集的批复》( 证监许 可〔2015 〕765 号 文 )注册 , 进 行 募 集。 根据相 关法 律法 规, 本基 金基金 合同 已 于2015 年8 月13 日正 式生 效, 基金 管 理人于 该日 起正式 开始 对基 金财 产进 行运作 管理 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国证监 会 注册, 但中 国证 监会 对本 基金募 集的 注册 ,并 不表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性 判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。中 国证监 会不 对基 金的 投资 价值和 市场 前 景等作 出实 质性 判断 或保 证。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ,投 资者在 投 资本基 金前 ,应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ,理性 判断 市 场 , 并 承 担基 金 投 资中 出现 的 各 类 风险 , 包 括但 不限 于 : 市 场风 险 、 管理 风险 、 操 作 风险 、 流动性 风险 、信 用风 险、 本基金 特有 风险 (包 括作 为指数 基金 的风 险、 作为 上市基 金的 风 险和作 为分 级基 金的 风险 )及其 他风 险, 等等 。 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市 场基金 ,为 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益的品 种。 同 时 本基 金为 指数基 金, 通 过跟踪 标的 指数 表现 ,具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。 从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ,鹏 华钢 铁 A 份额为 稳健 收益 类份 额, 具有低 风 险且预 期收 益相 对较 低的 特征; 鹏华 钢 铁B 份 额为 积极收 益类 份额 ,具 有高 风险且 预期 收 益相对 较高 的特 征。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ,基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 对 本基金 表现 的保 证。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。基 金管 理人 提醒投 资人 基金 投资 的“ 买者自 负” 原 则,在 投资 人作 出投 资决 策后, 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致 的投 资风 险,由 投资 人 自行承 担。 投资 有风 险, 投资人 在投 资本 基金 前应 认真阅 读本 基金 的招 募说 明书和 基金 合 同等信 息披 露文 件, 自主 判断基 金的 投资 价值 ,自 主做出 投资 决策 ,自 行承 担投资 风险 。 本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为2018 年 2 月 12 日 ,有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为2017 年12 月 31 日 (未 经审 计) 。 一、基 金管理人 (一)基金管理人概 况 1 、名 称: 鹏华 基金 管理 有 限公司 2 、住 所: 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层 3 、设 立日 期:1998 年 12 月22 日 4 、法 定代 表人 :何 如 5 、办 公地 址: 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层 6 、电 话: (0755 )82021233








传 真: (0755)82021155 7 、联 系人 :吕 奇志 8 、注 册资 本: 人民 币 1.5 亿元 9 、股 权结 构: 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50% 意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 何如先 生, 董事 长, 硕士 ,高级 会计 师, 国籍 :中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公 司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ,深圳 发展 银 行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记, 现任 国信 证券股 份有 限 公司董 事长 、党 委书 记, 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。 邓召明 先生 ,董 事, 经济 学博士 ,讲 师, 国籍 :中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济 学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总 经 理 、 中 国证 监 会 第六 、七 届 发 审 委委 员 , 现任 鹏华 基 金 管 理有 限 公 司总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ,董 事, 经济 学博士 ,国 籍: 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券 交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 (集 团) 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副 总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司 董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ,国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。 Massimo Mazzini 先 生, 董事, 经济 和商 学学 士。 国籍: 意大 利。 曾在 安达 信 (Arthur Andersen MBA ) 从事 风 险管 理和 资产 管理 工作, 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、 CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司 (CAAM SGR )投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group )国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司 (Epsilon SGR )首 席执 行 官,欧 利盛 资本 股 份 公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢 森堡 ) 首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及 业务 发展 总监。 Andrea Vismara 先 生, 董 事,法 学学 士, 律师 ,国 籍:意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师 事务所 担任 律师 ,先 后在 法国农 业信 贷集 团(Credit Agricole Group ) 东方 汇理资 产管 理 股份有 限公 司(CAAM SGR )法务 部、 产品 开发 部, 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治 理与股 权部 工作 ,现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ,欧 利盛 资本股 份公 司 (Eurizon Capital S.A. )(卢 森堡 )企 业服 务部 总经理 。 周中国 先生 ,董 事, 会计 学硕士 研究 生, 国籍 :中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司 定价中 心经 理助 理;2000 年7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外 派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副 总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ;2015 年 6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部 总经理 。 史际春 先生 ,独 立董 事, 法学博 士, 国籍 :中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学 副教授 ,现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师,国 务院 特殊 津贴 专家 ,兼任 中国 法 学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。 张元先 生, 独立 董事 ,大 学本科 ,国 籍: 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑, 甘 肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任, 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任,中 国银 监 会政策 法规 部( 研究 局) 主任( 局长 )等 职务 ;2005 年 6 月至2007 年 12 月 ,任中 央国 债 登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ;2007 年12 月至 2010 年12 月, 任 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。 高臻女 士, 独立 董事 ,工 商管理 硕士 ,国 籍: 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长, 负 责贷款 管理 和运 营, 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ;2007 年加 入 曼达林 投资 顾 问有限 公司 ,现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 黄俞先 生, 监事 会主 席, 研究生 学历 ,国 籍: 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司 工作, 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ,现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事 长。 陈冰女 士, 监事 ,本 科学 历,国 籍: 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会 计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金 财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等, 现任 国 信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。 SANDRO VESPRINI 先 生, 监事, 工商 管理 学士 ,国 籍:意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出 纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资 产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部 工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财 务管 理和 投 资经理 ,现 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务 负责 人 。 于丹女 士, 职工 监事 ,法 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律 师;2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司, 历任 监察稽 核部 法务 主管 ,现 任监察 稽核 部 总经理 助理 。 郝文高 先生 ,职 工监 事, 大专学 历, 国籍 :中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基 金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ;2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理 有限公 司, 现任 登记 结算 部总经 理。 刘嵚先 生, 职工 监事 ,管 理学硕 士, 国籍 :中 国。 历任毕 马威 (中 国) 管理 顾问公 司 咨询顾 问, 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理;2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理 有限公 司, 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。 3 、高 级管 理人 员情 况 何如先 生, 董事 长, 硕士 ,高级 会计 师, 国籍 :中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公 司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ,深圳 发展 银 行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记, 现任 国信 证券股 份有 限 公司董 事长 、党 委书 记, 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。 邓召明 先生 ,董 事, 总裁 ,经济 学博 士, 讲师 ,国 籍:中 国。 历任 北京 理工 大学管 理 与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公 司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员, 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总 支书记 。 高阳先 生, 副总 裁, 特许 金融分 析师 (CFA ) ,经 济 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任中国 国 际金融 有限 公司 经理 ,博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总 经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投 资 部总 经理 ,现 任鹏 华基金 管理 有 限公司 副总 裁。 邢彪先 生, 副总 裁, 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ,国 籍:中 国。 历任 中国 人民 大学校 办 科员, 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ,全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部 (实业 投资 部) 副主 任, 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专 职委员 ,现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。 高鹏先 生, 副总 裁, 经济 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部监察 稽核 经理 ,鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工 监事、 督察 长, 现任 鹏华 基金管 理有 限 公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。 苏波先 生, 副总 裁, 管理 学博士 ,国 籍: 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副 所长、 投资 部经 理, 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ,易 方达 基金管 理有 限 公司信 息技 术部 总经 理助 理,鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工 监事, 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高永杰 先生 ,督 察长 ,法 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部, 中 国 证 监 会 办公 厅 新 闻处 干部 、 秘 书 处副 处 级 秘书 、发 行 监 管 部副 处 长 、人 事教 育 部 副 处长 、 处长, 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。 韩亚庆 先生 ,副 总 经 理, 经济学 硕士 。国 籍: 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科 员,全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ,南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、 固定收 益部 总监 ,现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总 经理。 4 、本 基金 基金 经理 陈龙先 生, 国籍 中国 ,经 济学硕 士,9 年 证券 基金 从业经 验。 曾任 杭州 衡泰 软件公 司 金融工 程师 ,2009 年12 月加盟 鹏华 基金 管理 有限 公司, 历任 监察 稽核 部金 融工程 总监 助 理、量 化及 衍生 品投 资部 量化研 究总 监助 理, 先后 从事金 融工 程、 量化 研究 等工作 。2015 年 09 月 担任 鹏华 钢铁 分级 基金基 金 经 理,2016 年 07 月担 任鹏 华创 业板 分级 基金基 金经 理, 2016 年09 月担 任鹏 华地 产分级 基金 基金 经理 ,2016 年 09 月 担任 鹏华 香港 中 小企业 指数 (LOF )基 金基 金经 理,2016 年 10 月 担任 鹏华 互联 网分级 基金 基金 经理 。陈 龙先生 具备 基 金从业 资格 。 本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 : 2016 年07 月担 任鹏 华创 业板分 级基 金基 金经 理 2016 年09 月担 任鹏 华地 产分级 基金 基金 经理 2016 年09 月担 任鹏 华香 港中小 企业 指数 (LOF ) 基 金基金 经理 2016 年10 月担 任鹏 华互 联网分 级基 金基 金经 理 本基金 历任 的基 金经 理: 2015 年08 月至2016 年 12 月














焦 文龙 先生 5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况 邓召明 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。 高阳先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 邢彪先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高鹏先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 韩亚庆 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。 梁浩先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理, 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选 混合基 金经 理。 赵强先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基 金托管人 (一) 基金 托管 人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行”) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银行成立于1987 年4 月8 日,是我国第一家 完全由 企业法人持股的股 份制商 业银行, 总行设 在深 圳。 自成 立以 来,招 商银 行先 后进 行了 三次增 资扩 股, 并于2002 年3月 成功 地发 行了15 亿A 股,4 月9 日在 上 交所挂 牌( 股票 代码 :600036 ) ,是 国内 第一 家采 用 国际会 计标 准上市 的公 司。2006 年9 月 又成功 发行 了22 亿H 股,9 月22日 在香 港联 交所 挂牌 交易( 股票 代 码:3968),10 月5 日行 使H股超 额配 售, 共发 行了24.2 亿H 股。 截至2017 年9月30 日, 本集 团总资产61,692.39 亿元 人 民币,高 级法下 资本充 足 率15.01% ,权 重法下 资本 充足率12.26% 。 2002 年8 月, 招商 银行 成 立基金 托管 部;2005 年8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 ,下 设业 务管 理室、 产品 管理 室、 业务 营运室 、稽 核监 察室 、基 金外包 业务 室5 个职 能处 室, 现有 员工76 人。2002 年 11 月 ,经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券投资 基金 托管 业务 资格 ,成为 国内 第一 家获 得该 项业务 资格 上市 银行 ;2003 年 4 月, 正 式办理 基金 托管 业务 。招 商银行 作为 托管 业务 资质 最全的 商业 银行 ,拥 有证 券投资 基金 托 管、受 托投 资管 理托 管、 合格境 外机 构投 资者 托管 (QFII )、 合格 境内 机构 投 资者 托管 (QDII )、 全国 社会 保障 基金托 管、 保险 资金 托管 、企业 年金 基金 托管 等业 务资格 。 招商银 行确 立“ 因势 而变 、先您 所想 ”的 托管 理念 和“财 富所 托、 信守 承诺 ”的托 管 核心价 值, 独创 “6S 托 管 银行” 品牌 体系 ,以 “保 护您的 业务 、保 护您 的财 富”为 历史 使 命,不 断创 新托 管系 统、 服务和 产品 :在 业内 率先 推出“ 网上 托管 银行 系统 ”、托 管业 务 综合系 统和 “6 心” 托管 服务标 准, 首家 发布 私募 基金绩 效分 析报 告, 开办 国内首 个托 管 银行网 站, 成功 托管 国内 第一只 券商 集合 资产 管理 计划、 第一 只FOF 、 第一 只信托 资金 计 划、第 一只 股权 私募 基金 、第一 家实 现 货 币市 场基 金赎回 资 金 T+1 到账 、第 一只境 外银 行 QDII 基 金、 第一只 红利 ETF 基金 、第一 只“1+N ” 基金专户 理财 、第一 家大 小非解禁 资产 、 第一单 TOT 保管, 实现从 单一托管 服务 商向全 面投 资者服务 机构 的转变 ,得 到了同业 认 可 。 招商银行资产托管业 务 持续稳健发展,社会 影 响力不断提升,四度 蝉联 获《财 资》“中国最佳托管 专 业银行”。2016 年6 月 招商银行荣膺《财资 》 “中国最佳 托管银行奖”,成为 国 内唯一获奖项国内托 管 银行;“托管通”获 得 国内《银行 家》2016 中国金融创 新 “十佳金融产品创新 奖 ”;7 月荣膺2016 年 中 国资产管理 【金 贝奖】“最佳资 产 托管银行”;2017 年 6 月再度荣膺《财资》 “ 中国最佳托 管银行奖”, “全功 能 网上托管银行 2.0” 荣 获《银行家》2017 中 国 金融创新 “十佳金融产品创新 奖 ”;8 月 荣膺 国际 财经 权 威媒体 《亚 洲银 行家 》“ 中国年 度托 管 银行奖 ”, 进一 步扩 大我 行托管 业务 在国 际资 管和 托管业 界的 影响 力。


(二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、吉林 大学 经济 管理 专业 硕士, 高级 经济 师。 招商 局集团 有限 公 司董事 长, 兼任 招商 局国 际有限 公司 董事 会主 席、 招 商局 能源 运输 股份 有限 公司董 事长 、 中国国 际海 运集 装箱 (集 团)股 份有 限公 司董 事长 、招商 局华 建公 路投 资有 限公司 董事 长 和招商 局资 本投 资有 限责 任公司 董事 长。 曾任 中国 远洋运 输( 集团 )总 公司 总裁助 理、 总 经济师 、副 总裁 ,招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年5 月 起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任 上 海银行 副行 长、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、中 国建 设银行 零售 业 务总监 兼北 京市 分行 行长 。 王良先 生, 本行 副行 长, 货币银 行学 硕士 ,高 级经 济师。1991 年至 1995 年 ,在中 国 科技国 际信 托投 资公 司工 作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月, 历任 招商 银行 北 京分行 展览 路 支行、 东三 环支 行行 长助 理、副 行长 、行 长、 北京 分行风 险控 制部 总经 理;2001 年10 月 至2006 年3 月 ,历 任北 京 分行行 长助 理、 副行 长;2006 年3 月至 2008 年 6 月 ,任北 京分 行党委 书记 、副 行长 (主 持工作 );2008 年6 月至 2012 年 6 月, 任北 京分 行 行长、 党委 书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月, 任招 商银 行总 行行长 助理 兼北 京分 行行 长、党 委书 记 ; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月 ,任 招商银 行总 行行 长助理 ;2015 年 1 月 起担 任本行 副行 长 ; 2016 年11 月起 兼任 本行 董事会 秘书 。 姜然女 士, 招商 银行 资产 托管部 总经 理, 大学 本科 毕业, 具有 基金 托管 人高 级管理 人 员任职 资格 。先 后供 职于 中国农 业银 行黑 龙江 省分 行,华 商银 行, 中国 农业 银行深 圳市 分 行,从 事信 贷管 理、 托管 工作。2002 年9 月 加盟 招 商银行 至今 ,历 任招 商银 行总行 资产 托 管部经 理、 高级 经理 、总 经理助 理等 职。 是国 内首 家推出 的网 上托 管银 行的 主要设 计、 开 发者之 一, 具 有20 余年 银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。在 托管 产品 创新 、服 务流程 优化 、 市场营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究和 丰富的 实务 经验 。


(三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至2017 年9 月 30 日, 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管316 只开 放式 基金 。


( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1、内 部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ,自 觉形 成守 法经 营、规 范 运作的 经营 思想 和经 营理 念;形 成科 学合 理的 决策 机制、 执行 机制 和监 督机 制,防 范和 化 解经营 风险 ,确 保托 管业 务的稳 健运 行和 托管 资产 的安全 完整 ;建 立有 利于 查错防 弊、 堵 塞漏洞 、消 除隐 患, 保证 业务稳 健运 行的 风险 控制 制度, 确保 托管 业务 信息 真实、 准确 、 完整、 及时 ;确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。 2、内 部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总 行 资产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。稽核 监 察室在 总经 理室 直接 领导 下,独 立于 部门 内其 他业 务室和 托管 分部 、分 行资 产托管 业务 主 管部门 ,对 各岗 位、 各业 务室、 各分 部、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督,及 时发 现 内部控 制缺 陷, 提出 整改 方案, 跟踪 整改 情况 。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 ,必须 遵循 内控 制衡 原则 ,监督 制 衡的形 式和 方式 视业 务的 风险程 度决 定。 3、内 部控 制原 则 (1) 全面 性原 则。 内部 控 制应覆 盖各 项业 务过 程和 操作环 节、 覆盖 所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2) 审慎 性原 则。 内部 控 制 的核 心是 有效 防范 各种 风险, 托管 组织 体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3) 独立 性原 则。 各室 、 各岗位 职责 应当 保持 相对 独立, 不同 托管 资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。内 部控 制的 检查 、评 价部门 应当 独立 于内 部控 制的建 立和 执 行部门 ,稽 核监 察室 应保 持高度 的独 立性 和权 威性 ,负责 对部 门内 部控 制工 作进行 评价 和 检查。 (4) 有效 性原 则。 内部 控 制应当 具有 高度 的权 威性 ,任何 人不 得拥 有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应 性原 则。 内部 控 制应适 应我 行托 管业 务风 险管理 的需 要, 并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、法 规、 政策 制度等 外部 环 境的改 变及 时进 行修 订和 完善。 内部 控制 应随 着托 管业务 经营 战略 、经 营方 针、经 营理 念 等内部 环境 的变 化和 国家 法律、 法规 、政 策制 度等 外部环 境的 改变 及时 进行 相应的 修订 和 完善。 (6) 防火 墙原 则。 业务 营 运、稽 核监 察等 相关 室, 应当在 制度 上和 人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7) 重要 性原 则。 内部 控 制应当 在全 面控 制的 基础 上,关 注 重 要托 管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8) 制衡 性原 则。 内部 控 制应当 在托 管组 织体 系、 机构设 置及 权责 分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9) 成本 效益 原则 。内 部 控制应 当权 衡托 管业 务的 实施成 本与 预期 效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、内 部控 制措 施 (1) 完善 的制 度建 设。 招 商银行 资产 托管 部制 定了 《招商 银行 证券 投资 基金 托管业 务 管理办 法》 、《 招商 银行 资产托 管业 务内 控管 理办 法》、 《招 商银 行基 金托 管业务 操作 规 程》和 等一 系列 规章 制度 ,从资 产托 管业 务操 作流 程、会 计核 算、 岗位 管理 、档案 管理 、 保密管 理和 信 息 管理 等方 面,保 证资 产托 管业 务科 学化、 制度 化、 规范 化运 作。为 保障 托 管资产 安全 和托 管业 务正 常运作 ,切 实维 护托 管业 务各当 事人 的利 益, 避免 托管业 务危 机 事件发 生或 确保 危机 事件 发生后 能够 及时 、准 确、 有效地 处理 ,招 商银 行还 制定了 《招 商 银行托 管业 务危 机事 件应 急处理 办法 》, 并建 立了 灾难备 份中 心, 各种 业务 数据能 及时 在 灾难备 份中 心进 行备 份, 确保灾 难发 生时 ,托 管业 务能迅 速恢 复和 不间 断运 行。 (2) 经营 风险 控制 。招 商 银行资 产托 管部 托管 项目 审批、 资金 清算 与会 计核 算双人 双 岗、大 额资 金专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 ,有 效地控 制业 务 运作过 程中 的风 险。 (3) 业务 信息 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 采用 加密方 式传 输数 据。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 ,每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份, 托管 业务 数据 每日 进行备 份, 所 有的业 务信 息须 经过 严格 的授权 才能 进行 访问 。 (4) 客户 资料 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 对业 务办理 过程 中形 成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。客 户资 料不得 泄露 ,有 关人 员如 需调用 ,须 经总 经理 室 成 员审批 ,并 做 好调用 登记 。 (5) 信息 技术 系统 风险 控 制。招 商银 行对 信息 技术 系统管 理实 行双 人双 岗双 责、机 房 24 小 时值 班并 设置 门禁 管 理、电 脑密 码设 置及 权限 管理、 业务 网和 办公 网、 与全行 业务 网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6) 人力 资源 控制 。招 商 银行资 产托 管部 通过 建立 良好的 企业 文化 和员 工培 训、激 励 机 制 、 加 强人 力 资 源管 理及 建 立 人 才梯 级 队 伍及 人才 储 备 机 制, 有 效 的进 行人 力 资 源 控制 。





( 五) 基金 托管 人 对基金 管理 人运 作基 金进 行监督 的方 法和 程序 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等有关 证券 法律 法规 的规 定及基 金合 同的 约定 ,对 基金投 资范 围、 投资 对象 、基金 投融 资比例、 基金 投资 禁止 行为 、基金 管理 人参 与银 行间 债券市 场、 基金 管理 人选 择存款 银行 、 基金资 产净 值计 算、 基金 份额净 值计 算、 基金 费用 开支及 收入 确定 、基 金收 益分配 、相 关 信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 的合 法性 、合 规性 进行监 督和 核 查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《基金 法》、 《运 作办 法》 、基 金合同 、托 管协 议、 上述 监督内 容的 约定 和其 他有 关法律 法规 的 规定 , 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 进行 整改 ,整改 的时 限应 符合 法规 允许的 投资 比 例调整 期限 。基 金管 理人 收到通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形式 向基 金托 管人发 出回 函 并 改 正 。 在规 定 时 间内 ,基 金 托 管 人有 权 随 时对 通知 事 项 进 行复 查 , 督促 基金 管 理 人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证 监会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反《 基金 法》、 《运 作办 法》 、基 金合同 和 有关法 律法 规规 定, 应当 拒绝执 行, 立即 通知 基金 管理人 限期 改正 ,如 基金 管理人 未能 在 通知期 限内 纠正 的, 基金 托管人 应向 中国 证监 会 报 告。 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规基 金合 同和 托管 协议 对基金 业 务执行 核查 。对 基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正, 或 就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 ;对 基金 托管 人按照 法律 法规 、基 金合 同和托 管协 议 的要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资 料和制 度等 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金 管理人 限期 纠正 ,并 将纠 正结果 报告 中国 证监 会。 基金管 理人 无正 当理 由, 拒绝、 阻挠 对 方根据 托管 协议 规定 行使 监督权 ,或 采取 拖延 、欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ,情 节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。





三、相 关服务机构 (一)基金份额销售 机构 1 、场 外销 售机 构 (1) 直销 机构 1 )鹏 华基 金管 理有 限公 司 直销中 心 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 电话: (0755 )82021233 传真: (0755 )82021155 联系人 :吕 奇志 2 )鹏 华基 金管 理有 限公 司 北京分 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 502 室 电话: (010 )88082426 传真: (010 )88082018 联系人 :张 圆圆 3 )鹏 华基 金管 理有 限公 司 上海分 公司 办公地 址: 上海 市浦 东花 园石桥 路 33 号 花旗 大厦801B 电话: (021 )68876878 传真: (021 )68876821 联系人 :李 化怡 4 )鹏 华基 金管 理有 限公 司 武汉分 公司 办公地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 1001 室 电话: (027 )85557881 传真: (027 )85557973 联系人 :祁 明兵 5 )鹏 华基 金管 理有 限公 司 广州分 公司 办公地 址: 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力 中心24 楼 07 单元 电话: (020 )38927993 传真: (020 )38927990 联系人 :周 樱 (2) 银行 销售 机构 1 )江 苏江 南农 村商 业银 行 股份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号 办公地 址: 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号 法定代 表人 :陆 向阳 联系人 :蒋 娇 客户服 务电 话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 2 )招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 3 )中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 :陈 四清 联系人 :陈 洪源 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn (3) 证券 公司 销售 机构 1 )安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :王 连志 联系人 :陈 剑虹 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn 2 )渤 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆 客户服 务电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3 )长 城证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代 表人 :丁 益 联系人 :金 夏 客户服 务电 话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4 )长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :奚 博宇 客户服 务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5 )大 同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号桐 城中 央 21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 客户服 务电 话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6 )第 一创 业证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :毛 诗莉 客户服 务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7 )东 北证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 法定代 表人 :李 福春 联系人 :安 岩岩 客户服 务电 话:95360 网址:www.nesc.cn 8 )方 正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路华 侨国 际大 厦 24 楼 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大 观 A 座40 层 法定代 表人 :高 利 联系人 :丁 敏 客户服 务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 9 )光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :何 耀 客户服 务电 话:95525 网址:www.ebscn.com 10 )广 州证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :梁 微 客户服 务电 话:95396 网址:www.gzs.com.cn 11 )国 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 办公地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 法定代 表人 :何 春梅 联系人 :牛 孟宇 客户服 务电 话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 12 )国 金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 客户服 务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 13 )国 联证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 无锡 市金 融一 街 8 号 办公地 址: 无锡 市滨 湖区 太湖新 城金 融一 街8 号 法定代 表人 :姚 志勇 联系人 :祁 昊 客户服 务电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn 14 )国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 客户服 务电 话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 15 )国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 16 )海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市广 东 路689 号 办公地 址: 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 法定代 表人 :周 杰 联系人 :赵 洋洋 客户服 务电 话:95553 网址:www.htsec.com 17 )恒 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 呼和 浩特 市赛 罕区敕 勒川 大街 东方 君 座D 座-14F 办公地 址: 呼和 浩特 市赛 罕区敕 勒川 大街 东方 君 座D 座-14F 法定代 表人 :庞 介民 联系人 :熊 丽 客户服 务电 话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 18 )华 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 法定代 表人 :李 工 联系人 :范 超 客户服 务电 话:95318 网址:www.hazq.com 19 )华 融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大 厦 11 至18 层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :孙 燕波 客户服 务电 话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 20 )华 西证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :谢 国梅 客户服 务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 21 )华 鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b)单元 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 法定代 表人 :俞 洋 联系人 :杨 莉娟 客户服 务电 话:95323/4001099918 ( 全国 )/021 -32109999/029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 22 )开 源证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层 办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层 法定代 表人 :李 刚 联系人 :袁 伟涛 客户服 务电 话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 23 )民 生证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层 法定代 表人 :冯 鹤年 联系人 :韩 秀萍 客户服 务电 话:95376 网址:www.mszq.com 24 )平 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 :曹 实凡 联系人 :周 一涵 客户服 务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 25 )申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :李 玉婷 客户服 务电 话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 26 )天 风证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼 办公地 址: 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :夏 旻 客户服 务电 话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 27 )西 部证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 办公地 址: 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 16-17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :梁 承华 客户服 务电 话:95582 网址:www.westsecu.com 28 )西 南证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 客户服 务电 话:4008096096 、95355 网址:swsc.com.cn 29 )湘 财证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼 办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼 法定代 表人 :林 俊波 联系人 :李 欣 客户服 务电 话:95351 网址:www.xcsc.com 30 )信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 客户服 务电 话:95321 网址:www.cindasc.com 31 )兴 业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 兴业 证券 大 厦 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :乔 琳雪 客户服 务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 32 )招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn 33 )中 国国 际金 融股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 法定代 表人 :毕 明建 (代 ) 联系人 :杨 涵宇 客户服 务电 话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 34 )中 国民 族证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘 古大观 40-43 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 法定代 表人 :何 亚刚 联系人 :胡 创 客户服 务电 话:40088-95618 网址:www.e5618.com 35 )中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :辛 国政 客户服 务电 话:4008-888-888 或95551 网址:www.chinastock.com.cn 36 )中 国中 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :万 玉琳 客户服 务电 话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 37 )中 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 济南 市市 中区 经七 路 86 号 办公地 址: 上海 市花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 金融 大 厦 18 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :许 曼华 客户服 务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn 38 )中 信建 投证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :刘 畅 客户服 务电 话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 39 )中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :郑 慧 客户服 务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 40 )中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号1 号楼 2001 办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 法定代 表人 :姜 晓林 联系人 :刘 晓明 客户服 务电 话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (4) 期货 公司 销售 机构 1 )中 信建 投期 货有 限公 司 注册地 址: 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B ,名 义层 11-A ,8-B4,9- B、C 办公地 址: 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦11 楼 法定代 表人 :彭 文德 联系人 :刘 芸 客户服 务电 话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2 )中 信期 货有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 13 层 1301- 1305 、14 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 13 层 1301- 1305 、14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :刘 宏莹 客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5) 第三 方销 售机 构 1 )北 京汇 成基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :熊 小满 客户服 务电 话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 2 )北 京肯 特瑞 财富 投资 管 理有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号1 号楼22 层2603-06 办公地 址: 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 总部A 座17 层 法定代 表人 :陈 超 联系人 :江 卉 客户服 务电 话:95118 网址:fund.jd.com 3 )北 京新 浪仓 石基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新浪总 部 科研 楼5 层518 室 办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新浪总 部 科研 楼5 层518 室 法定代 表人 :李 昭琛 联系人 :吴 翠 客户服 务电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 4 )和 讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :于 扬 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 5 )蚂 蚁( 杭州 )基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座6F 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 6 )南 京苏 宁基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 法定代 表人 :刘 汉青 联系人 :王 锋 客户服 务电 话:95177 网址:www.snjijin.com 7 )诺 亚正 行( 上海 )基 金 销售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :朱 了 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 8 )上 海长 量基 金销 售投 资 顾问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :张 佳琳 客户服 务电 话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 9 )上 海好 买基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :王 诗玙 客户服 务电 话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 10 )上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层 法定代 表人 :李 一梅 联系人 :仲 秋玥 客户服 务电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 11 )上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :何 雪 客户服 务电 话:400-821-9031 网址:www.lu.com 12 )上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :高 莉莉 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 13 )深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 办公地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 法定代 表人 :马 令海 联系人 :邓 洁 客户服 务电 话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 14 )深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :邓 爱萍 客户服 务电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 15 )浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 路18 号同 花 顺大楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 客户服 务电 话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 16 )珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :黄 敏嫦 客户服 务电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ,根 据实 情, 选择其 他符 合要 求的 机构 销售本 基 金或变 更上 述销 售机 构, 并及时 公告 。 2 、场 内发 售机 构 (1) 本基 金的 场内 发售 机 构为具 有基 金销 售业 务资 格的上 海证 券交 易所 会员 单位( 具 体名单 可在 上海 证券 交易 所网站 查询 )。 (2) 本基 金募 集结 束前 获 得 基金 销售 资格 的上 海证 券交易 所会 员单 位可 新增 为本基 金 的场内 发售 机构 。 (二)登记机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 办公室 地址 :北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号 联系电 话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人 :赵 亦清 (三)出具法律意见 书的 律师事务所 名称: 上海 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 法定代 表人 :俞 卫锋 办公室 地址 :上 海市 银城 中路 68 号 时代 金融 中心19 楼 联系电 话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :陈 颖华 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四)审计基金资产 的会 计师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦507 单元 01 室 法定代 表人 :李 丹 办公室 地址 :上 海市 湖滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 :魏 佳亮 经办会 计师 :许 康玮 、陈 熹 四、基 金的名称 本基金 名称 :鹏 华国 证钢 铁行业 指数 分级 证券 投资 基金 五、基 金运作方式及类型 契约型 开放 式, 股票 型证 券投资 基金 六、基 金的投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化, 力争 将日 均跟 踪偏 离度控 制 在0.35 % 以内 ,年 跟踪 误 差控制 在 4 %以 内。 七、基 金的投资方向 本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,包 括标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股 (含中 小板 、创 业板 股票 及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、债 券、 股指 期货、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其它 金融 工具 (但 须符合 中国 证 监会的 相关 规定 )。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 投资于 股票 部分 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ,其 中投资 于 标的指 数成 份股 及其 备选 成份股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% ; 每个 交易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ,现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ,以 变更 后的 比例为 准, 本基 金的 投资 范围会 做 相应调 整。 八、基 金的投资策略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法, 按照 成份 股在 标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化 投资组 合, 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。 当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时, 或因 基金 的申购 和 赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效果 可能 带来 影响 时,或 因某 些特 殊情 况导 致流动 性不 足 时,或 其他 原因 导致 无法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时,基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进 行适当 变通 和调 整, 力求 降低跟 踪误 差。 本基金 力争 鹏华 钢铁 份额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度不 超 过0.35 % ,年 跟踪 误差 不 超过 4 %。 如因 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟踪误 差超 过上 述范 围, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩 大。 1 、股 票投 资策 略 (1) 股票 投资 组合 的构 建 本基金 在建 仓期 内, 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ,在 力求跟 踪 误差最 小化 的前 提下 ,本 基金可 采取 适当 方法 ,以 降低买 入成 本。 当遇 到成 份股停 牌、 流 动性不 足等 其他 市场 因素 而无法 依指 数权 重购 买某 成份股 及预 期标 的指 数的 成份股 即将 调 整或其 他影 响指 数复 制的 因素时 ,本 基金 可以 根据 市场情 况, 结合 研究 分析 ,对基 金财 产 进行适 当调 整, 以期 在规 定的风 险承 受限 度之 内, 尽量缩 小跟 踪误 差。 (2) 股票 投资 组合 的调 整 本基金所构建的股 票投资 组合将根据标的指 数成份 股及其权重的变动 而进行 相应调整, 本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购 赎回变 动情 况, 对其 进行 适时调 整, 以 保证鹏 华钢 铁份 额净 值增 长率与 标的 指数 收益 率间 的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。基 金 管理人 将对 成份 股的 流动 性进行 分析 ,如 发现 流动 性欠佳 的个 股将 可能 采用 合理方 法寻 求 替代。 由于 受到 各项 持股 比例限 制, 基金 可能 不能 按照成 份股 权重 持有 成份 股,基 金将 会 采用合 理方 法寻 求替 代。 1 )定 期调 整 根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期, 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。 2 )不 定期 调整 根据指 数编 制规 则, 当标 的指数 成份 股因 增发 、送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重 新调整 时, 本基 金将 根据 各成份 股的 权重 变化 进行 相应调 整; 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况, 对股 票投 资组 合进 行调整 ,从 而有 效跟 踪标 的指数 ; 根据法 律、 法规 规定 ,成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 , 本基金 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整, 力求降 低跟 踪误 差。 2 、债 券投 资策 略 本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ,选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。本 基 金债券 投资 组合 将采 用自 上而下 的投 资策 略, 根据 宏观经 济分 析、 资金 面动 向分析 等判 断 未来利 率变 化, 并利 用债 券定价 技术 ,进 行个 券选 择。 3 、衍 生品 投资 策略 本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。 本基金投资股指期 货将根 据风险管理的原则 ,以套 期保值为目的,主 要选择 流动性好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用, 降低 申购 赎回时 现金 资 产 对 投 资 组合 的 影 响及 投资 组 合 仓 位调 整 的 交易 成本 , 达 到 稳定 投 资 组合 资产 净 值 的 目的 。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货 的投资 审批 事项 ,同 时针 对股指 期货 交易 制定 投资 决策流 程和 风险 控制 等制 度并报 董事 会 批准。 本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ,并 结合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略、 价 差策略 、双 向权 证策 略等 寻求权 证的 合理 估值 水平 ,追求 稳定 的当 期收 益。 4 、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 , 并根据 信用 风险 、利 率风 险和流 动性 风险 变化 积极 调整投 资策 略, 严格 遵守 法律法 规和 基 金合同 的约 定, 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。 九、基 金的业绩比较基准 国证钢 铁行 业指 数收 益率 ×95% +商 业银 行活 期存 款利率 (税 后) ×5 % 国证钢 铁行 业指 数为 国证 细分行 业系 列指 数之 一。 为反 映 A 股 市场 不同 细分 行业公 司 股票的 整体 表现 ,将 沪深 两市个 股按 巨潮 行业 分类 标准细 分行 业划 分, 编制 国证细 分行 业 系列指 数。 国证 钢铁 行业 指数为 其中 的黑 色金 属三 级行业 指数 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 的业 绩基准 的指 数时 ,本 基金 管理人 可以 在 取得基 金托 管人 同意 后变 更业绩 比较 基准 ,不 需要 召集基 金份 额持 有人 大会 ,但需 报中 国 证监会 备案 并及 时公 告。 十、基 金的风险收益特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市 场基金 ,为 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益的品 种。 同时 本基 金为 指数基 金, 通 过跟踪 标的 指数 表现 ,具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。 从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ,鹏 华钢 铁 A 份额为 稳健 收益 类份 额, 具有低 风 险且预 期收 益相 对较 低的 特征; 鹏华 钢 铁B 份 额为 积极收 益类 份额 ,具 有高 风险且 预期 收 益相对 较高 的特 征。 十一、 基金的投资组合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 1、 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1


权益投 资 289,851,324.35


85.77


其中: 股票 289,851,324.35


85.77


2


基金投 资 -


-


3


固定收 益投 资 -


-


其中: 债券 -


-


资产支 持证 券 -


-


4


贵金属 投资 -


-


5


金融衍 生品 投资 -


-


6


买入返 售金 融资 产 -


-


其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 -


-


7


银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,226,257.20


9.83


8


其他资 产 14,854,845.07


4.40


9


合计 337,932,426.62


100.00


2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合 (1) 报告期末指数投资 按 行业分类的境内股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%)


A


农、林 、牧 、渔 业 -


-


B


采矿业 6,810,441.00


2.15


C


制造业 278,226,929.80


87.98


D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 -


-


E


建筑业 -


- F


批发和 零售 业 -


-


G


交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,668,300.00


0.53


H


住宿和 餐饮 业 -


-


I


信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 -


-


J


金融业 -


-


K


房地产 业 -


-


L


租赁和 商务 服务 业 -


-


M


科学研 究和 技术 服务 业 -


-


N


水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 -


-


O


居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 -


-


P


教育 -


-


Q


卫生和 社会 工作 -


- R


文化、 体育 和娱 乐业 -


-


S


综合 2,558,805.00


0.81


合计 289,264,475.80


91.47


(2) 报告期末积极投资 按 行业分类的境内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%)


A


农、林 、牧 、渔 业 -


-


B


采矿业 -


-


C


制造业 486,326.84


0.15


D


电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 16,143.20


0.01


E


建筑业 -


-


F


批发和 零售 业 -


-


G


交通运 输、 仓储 和邮 政 业 17,942.76


0.01


H


住宿和 餐饮 业 -


-


I


信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 34,112.55


0.01


J


金融业 -


-


K


房地产 业 -


-


L


租赁和 商务 服务 业 -


-


M


科学研 究和 技术 服务 业 -


-


N


水利、 环境 和公 共设 施 管理业 32,323.20


0.01


O


居民服 务、 修理 和其 他 服务业 -


-


P


教育 -


-


Q


卫生和 社会 工作 -


-


R


文化、 体育 和娱 乐业 -


-


S


综合 -


-


合计 586,848.55


0.19


(3) 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合 注:无 。 3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 (1) 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名股 票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600019 宝钢股 份 7,967,198 68,836,590.72 21.77 2 600010 包钢股 份 11,608,900 28,557,894.00 9.03 3 000709 河钢股 份 4,231,000 16,500,900.00 5.22 4 000778 新兴铸 管 2,094,000 10,930,680.00 3.46 5 000825 太钢不 锈 2,188,400 10,854,464.00 3.43 6 600808 马钢股 份 2,590,000 10,696,700.00 3.38 7 000717 韶钢松 山 1,187,400 10,520,364.00 3.33 8 600282 南钢股 份 2,061,700 9,978,628.00 3.16 9 600022 山东钢 铁 4,543,840 9,723,817.60 3.07 10 000898 鞍钢股 份 1,347,500 8,556,625.00 2.71 (2) 报告期末积极投资 按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1


002916


深南电 路 3,068


267,621.64


0.08


2


300735


光弘科 技 3,764


54,163.96


0.02


3


603477


振静股 份 1,955


37,027.70


0.01


4


300730


科创信 息 821


34,112.55


0.01


5


300664


鹏鹞环 保 3,640


32,323.20


0.01


4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 注:无 。 5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 注:无 。 6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 注:无 。 7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 注:无 。 8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 注:无 。 9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 (1) 报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。 (2) 本基金投资股指期 货 的投资政策 本基金投资股指期 货将根 据风险管理的原则 ,以套 期保值为目的,主 要选择 流动性好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用, 降低 申购 赎回时 现金 资 产 对 投 资 组合 的 影 响及 投资 组 合 仓 位调 整 的 交易 成本 , 达 到 稳定 投 资 组合 资产 净 值 的 目的 。 10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本期国债期货投资 政 策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 (2) 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 (3) 本期国债期货投资 评 价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 11 、 投资组合报告附注 (1) 本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 、或 在报 告编制 日 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的证 券。 (2) 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1


存出保 证金 206,100.23


2


应收证 券清 算款 12,563,163.53


3


应收股 利 -


4


应收利 息 7,616.99


5


应收申 购款 2,077,964.32


6


其他应 收款 -


7


待摊费 用 -


8


其他 -


9


合计 14,854,845.07


(4) 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 注:无 。 (5) 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 (6) 报告期末指数投资 前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 注:无 。 (7) 报告期末积极投资 前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元)


占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1


300730


科创信 息 34,112.55


0.01


重大事 项 2


300664


鹏鹞环 保 32,323.20


0.01


新股锁 定 (8) 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 十二、 基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,但 不保 证基金 一 定盈利 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 人在 做出 投资决 策前 应 仔细阅 读本 基金 招募 说明 书。 基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示: 净值增 长率 1 净值增 长率 标准 差2 业绩比 较基 准收益 率 3 业绩比 较基 准收益 率标 准差4 1-3 2-4 2015 年08 月 13 日 (基 金合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日 -0.30% 1.41% -26.36% 2.57% 26.06% -1.16% 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 -6.69% 1.92% -12.38% 1.97% 5.69% -0.05% 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 15.38% 1.47% 14.86% 1.38% 0.52% 0.09% 自基金 合同 生效 日至 2017 年12 月 31 日 7.34% 1.67% -25.89% 1.87% 33.23% -0.20% 十三、 基金的费用与税收 (一)基金费用的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ; 4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ; 10 、基 金的 上市 费和 年费 ; 11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 (二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金的 管理 费按前 一日 基金资产 净值 的 1.00 %年 费率计提 。管 理费的 计算 方法如 下 : H =E×1.00 % ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 经基 金管 理人 与基 金托管 人 双方核 对无 误后 ,基 金托 管人按 照与 基金 管理 人协 商一致 的方 式于 次月 前5 个工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公 休 假等 ,支 付日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.22 % 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如 下: H =E×0.22 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 基金 管理 人与 基金 托管人 双 方核对 无误 后, 基金 托管 人按照 与基 金管 理人 协商 一致的 方式 于次 月 前5 个 工作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ,支付 日期 顺延 。 3 、标 的指 数许 可使 用费 本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 % 的 年费 率计 提 。标的 指 数许可 使用 费的 计算 方法 如下: H =E×0.02 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 标的指 数许 可使 用费 每日 计算, 逐日 累计 至每 季季 末,按 季支 付( 当季 不 足50,000 元 的, 按50,000 元计 算) , 计费期 间不 足一 季度 的, 根据实 际天 数按 比例 计算 。由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 标的 指数许 可使 用费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 季前 10 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给标 的指 数供 应商 。若遇 法定 节假 日、 公休 日等, 支付 日 期顺延 。 标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时, 基 金管理 人需 依照 有关 规定 最迟于 新的 费率 和计 费方 式实施 日 前2 日 在指 定媒 介公告 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4-11 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 4 、证 券账 户开 户费 用: 证 券账户 开户 费经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 无误 后,自 本 基 金 成 立 一个 月 内 由基 金托 管 人 从 基金 财 产 中划 付, 如 基 金 财产 余 额 不足 支付 该 开 户 费用 , 由基金 管理 人于 本基 金成 立一个 月后 的5 个工 作日 内进行 垫付 ,基 金托 管人 不 承担 垫付 开 户费用 义务 。 (三)与基金销售有 关的 费用 1、基金份额的场外申购 与 赎回 (1) 申购 费用 本基金的场外申购 费率随 投资者申购金额的 增加而 减少。投资者可以 多次申 购本基金, 申购费 率按 每笔 申购 申请 单独计 算。 本基金 场外 申购 费率 如下 表: 申购金额 M(元) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M <500 万 0.60% M≥500 万 每笔100 元 申购费 用由 投资 者承 担, 在申购 基金 份额 时收 取, 不列入 基金 财产 ,主 要用 于本基 金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 。 (2) 赎回 费用 本基金 的场 外赎 回费 率随 投资者 持有 基金 份额 期限 的增加 而减 少。 本基金 场外 赎回 费率 如下 表(1 年为365 日) : 持有年限 Y 赎回费率 Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0.00% 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时 收取。 其中 赎回 费总 额 的25%应 归基 金财 产, 其余 用于支 付市 场推 广、 注册 登记费 和其 他 必要的 手续 费。 (3) 基金 管理 人可 以根 据 基金合 同的 相关 约定 调整 费率或 收费 方式 ,基 金管 理人最 迟 应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介公 告。 (4) 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制 定基金 促销 计划 ,针 对投 资者定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 , 按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费 率。 2、基金份额的场内申购 与 赎回 (1) 申购 费用 本基金 的场 内申 购费 率 自2015 年9 月 21 日起 进行 调整, 调整 后费 率如 下表 。投资者 可以多 次申 购本 基金 ,申 购费率 按每 笔申 购申 请单 独计算 。 基金场 内申 购费 率: 申购金额 M(元) 申购费率 M<500 万 0 M≥500 万 按笔收 取, 每 笔 100 元 申购费 用由 投资 者承 担, 在申购 基金 份额 时收 取, 不列入 基金 财产 ,主 要用 于本基 金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 。 (2) 赎回 费用 本基金 的场 内赎 回费 率为 固定费 率 0.50 %, 不按 持 有期限 设置 分段 赎回 费率 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时 收取。 其中 赎回 费总 额 的25%应 归基 金财 产, 其余 用于支 付市 场推 广、 注册 登记费 和其 他 必要的 手续 费。 (3) 基金 管理 人可 以根 据 基金合 同的 相关 约定 调整 费率或 收费 方式 ,基 金管 理人最 迟 应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介公 告。 (4) 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制 定基金 促销 计划 ,针 对投 资者定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 , 按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基 金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费 率。 (四)不列入基金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (五)基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财 产投 资的 相关 税收 ,由基 金份 额持 有人 承担 ,基金 管理 人或 者其 他扣 缴义务 人 按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。 十四、 对招募说明书更新 部分的说明


本基金 管理 人根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运 作管理 办法 》、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及 其它有 关法 律法 规的 规定 ,结合 本基 金管 理人 对本 基金实 施的 投资 管理 活动 ,对本 基金 管 理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新, 主要 更新的 内容 如下 : 1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据 的截 止 日期。 2 、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。 3 、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。 4 、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。 5 、在 “第 十部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。 6 、在 “第 十三 部分 基金 投 资”部 分内 容进 行了 更新 。 7 、在 “第 十四 部分 基金 业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。 8 、在 “第 二十 六部 分对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。 9 、在 “第 二十 七部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。











鹏华基金管 理有限公司 2018 年 3 月