建 信丰裕 多策 略灵活 配置 混合型 证券 投资
基金
2017 年年 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 28 日 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 26 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中的财务资料经审 计，普华永道中天 会计师事 务所有限公司为本基金出 具了标准无保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市 场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 17
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 18
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 54
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 56
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 56
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 56 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 56
8.10 报告期 末本基金 投资 的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 59
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 59
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 59
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 建信丰裕定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金
基金简称 建信丰裕
场内简称 建信丰裕
基金主代码 165317
基金运作方 式 契约型
本 基金 自《基 金合 同》 生效之 日起 （含） 至基 金合 同
生效日 24 个 月 （含） 后对 应日 （如 遇非工作 日， 或该
年 份日 历中不 存在 该对 应日的 ，则 顺延至 下一 个工 作
日）止的期 间为封闭 期。
封闭期届满 后，本基 金开放运 作。
基金合同生 效日 2016 年9 月29 日
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 640,857,885.49 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年10 月 13 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 在封 闭期内， 本基金主 要投资于 定向增发 的证券， 基
金管 理人在严 格控制风 险的前提 下，通过 对定向增 发
证券 投资价值 的深入分 析，力争 基金资产 的长期稳 定
增值 。开放运 作后，本 基金主要 在对公司 股票投资 价
值的 长期跟踪 和深入分 析的基础 上，挖掘 和把握国 内
经济 结构调整 和升级的 大背景下 的事件性 投资机会 ，
力争基金资 产的长期 稳定增值 。
投资策略 本基 金将按照 风险收益 配比原则 ，实行动 态的 资产 配
置。 在本基金 的封闭期 ，基金管 理人将主 要采取参 与
定向 增发策略 ，本基金 开放式运 作后，主 要采用事 件
驱动的投资 策略。
业绩比较基 准 沪深 300 指数收益率 ×50%+中 债综合指 数收益率 （全
价） ×50%。
风险收益特 征 本基 金为混合 型基金， 其预期收 益及预期 风险水平 低
于股 票型基金 ，高于债 券型基金 及货币市 场基金， 属
于中高收益/ 风险特征 的基金。
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 吴曙明 王永民
联系电话 010-66228888 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-81-95533
010-66228000
95566
传真 010-66228001 010-66594942
注册地址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝国际 金融中心16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝国际 金融中心16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 许会斌 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号 企业天
地 2 号楼普 华永道中 心 11 楼
注册登记机 构
建信基金管 理有限责 任公司
北京市西城 区金融大 街 7 号 英篮国
际金 融中心 16 层
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标
2017 年
2016 年9 月29 日(基 金合同生 效日)-2016
年 12 月31 日
本期已实现 收益 34,778,538.88 -3,336,716.25
本期利润 22,984,835.77 -13,920,294.23
加权平均基 金份额本 期利润 0.0359 -0.0217
本期加权平 均净值利 润率 3.52% -2.18%
本期基金份 额净值增 长率 3.66% -2.17%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 9,064,541.54 -13,920,294.23
期末可供分 配基金份 额利润 0.0141 -0.0217
期末基金资 产净值 649,922,427.03 626,937,591.26
期末基金份 额净值 1.0141 0.9783
3.1.3
累计 期末指标 2017 年末
2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 1.41% -2.17%
1、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2、 期末可供分 配利润的 计算方法： 如 果期末 未分配利 润的未实现 部分为正 数， 则期末可 供分配 利
润的金额为期末未分配利 润的已实现部分 ；如果期末 未分配利润的未实现部分 为负数，则期末 可
供分配利润 的金额为 期末未分 配利润（ 已实现部 分相 抵未实现部 分） 。
3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.67% 0.44% 1.96% 0.40% -5.63% 0.04%
过去六个月 0.25% 0.40% 4.25% 0.35% -4.00% 0.05%
过去一年 3.66% 0.35% 8.60% 0.32% -4.94% 0.03%
自基金合同
生效起至今
1.41% 0.34% 8.70% 0.33% -7.29% 0.01% 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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本基金的业 绩比较基 准为： 沪深 300 指数收益 率 ×50 %+ 中债综合 指数收益 率 （全 价） ×5 0% 。 沪 深
300 指数选样科学客观 ，流动性高，是目 前市场上较 有影响力的股票投资业绩 比较基准。中债 综
合指数具广泛市场代表性 ，旨在综合反映 债券全市场 整体价格和投资回报情况 。基于本基金的 特
征，使用上 述业绩比 较基准能 够忠实反 映本基金 的风 险收益特征 。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
本报告期本 基金的投 资组合比 例符合基 金合同的 要求 。
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
本基金基金 合同于 2016 年9 月 29 日生 效，基金 成立 当年年净值 增长率以 实际存续 期 计算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
自基金合同 生效以来 ，本基金 未实施利 润分配。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
经中国证监 会证监基 金字[2005]158 号文 批准，建 信 基金管理有 限责任公 司成立于 2005 年 9
月19 日，注 册资本 2 亿元。目 前公司的 股东为 中国 建设银行股 份有限公 司、信安 金融服务 公司、
中国华电集团资本控股有 限公司，其中中 国建设银行 股份有限公司出资额占注 册资本的 65% ，信
安金融服务公司出资额占 注册资本的 25% ，中国华电 集团资本控股有限公司出 资额占注册资本 的
10% 。
公司下设综 合管理部 、 权益 投资部 、 固定收 益投资部 、 金融工 程及指数 投资部 、 专户投 资部、
海外投资部、 资产配置 及量化投 资部、 交 易部、 研究 部、 创新发展 部、 市场营 销部、 专 户理财部、
机构业务部、网络金融部 、人力资源管理 部、基金运 营部、财务管理部、信息 技术部、风险管 理
部和内控合规部，以及深 圳、成都、上海 、北京、广 州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉 、
南京五个营销中心，并在 上海设立了子公 司-- 建信资 本管理有限责任公司。自 成立以来，公司 秉
持“ 创新、诚信、专业、 稳健、共赢 ”的 核心价值观 ，恪守 “持有人利益重于 泰山 ”的原则， 以
“建设财富生活 ” 为崇高 使命，坚持规范 运作，致力 成为 “ 国际一流、国内领 先的综合性资产 管
理公司 ”。
截至 2017 年12 月 31 日， 公司旗下 有建信恒 久价值混 合型证 券投 资基金 、 建信 优选成长 混合
型证券投资基金、建信核 心精选混合型证 券投资基金 、建信内生动力混合型证 券投资基金、建 信
双利策略主题分级股票型 证券投资基金、 建信社会责 任混合型证券投资基金、 建信优势动力混 合
型证券投资 基金 （LOF ） 、 建 信创新中 国混合型 证券投 资基金、 建信改 革红利股 票型证券 投资基 金、
深证基本面 60 交易型 开放式指 数证券投 资基金 及其 联接基金、 上 证社会责 任交易 型 开放式证 券投
资指数基金 及其联接 基金、建 信沪深 300 指 数证券投 资基金（LOF ） 、建信 深证 100 指数 增强型证
券投资基金 、 建信 中证 500 指数增 强型证券 投资基 金 、 建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资
基金、建信全球机遇混合 型证券投资基金 、建信新兴 市场优选混合型证券投资 基金、建信全球 资
源混合型证 券投资基 金、 建信优化 配置混合 型证券投 资基金、 建信积极 配置混 合型证券 投资基金、
建信恒稳价值混合型证券 投资基金、建信 消费升级混 合型证券投资基金、建信 安心保本混合型 证
券投资基金、建信健康民 生混合型证券投 资基金、建 信稳定增利债券型证 券投 资基金、建信收 益
增强债券型证券投资基金 、建信纯债债券 型证券投资 基金、建信安心回报定期 开放债券型证券 投建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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资基金、建信双息红利债 券型证券投资基 金、建信转 债增强债券型证券投资基 金、建信双债增 强
债券型证券投资基金、建 信安心回报两年 定期开放债 券型证券投资基金、建信 稳定添利债券型 证
券投资基金、建信信用增 强债券型证券投 资基金、建 信周盈安心理财债券型证 券投资基金、建 信
双周安心理财债券型证券 投资基金、建信 月盈安心理 财债券型证券投资基金、 建信双月安心理 财
债券型证券投资基金、建 信嘉薪宝货币市 场基金、建 信货币市场基金、建信中 小盘 先锋股票型 证
券投资基金、建信潜力新 蓝筹股票型证券 投资基金、 建信现金添利货币市场基 金、建信稳定得 利
债券型证券投资基金、建 信睿盈灵活配置 混合型证券 投资基金、建信信息产业 股票型证券投资 基
金、建信稳健回报灵活配 置混合型证券投 资基金、建 信环保产业股票型证券投 资基金、建信回 报
灵活配置混合型证券投资 基金、建信鑫安 回报灵活配 置混合型证券投资基金、 建信新经济灵活 配
置混合型证 券投资基 金、 建信鑫丰 回报灵活 配置混合 型证券投资 基金、 建信互 联网+产业 升级股票
型证券投资基金、建信大 安全战略精选股 票型证券投 资基金、建信中证互联网 金融指数分 级发 起
式证券投资基金、建信精 工制造指数增强 型证券投资 基金、建信安心保本二号 混合型证券投资 基
金、建信稳定丰利债券型 证券投资基金、 建信安心保 本三号混合 型证券投资基 金、建信安心保 本
五号混合型证券投资基金 、建信目标收益 一年期债券 型证券投资基金、建信现 代服务业股票型 证
券投资基金、建信安心保 本六号混合型证 券投资基金 、建信鑫盛回报灵活配置 混合型证券投资 基
金、建信安心保本七号混 合型证券投资基 金、建信现 金增利货币市场基金、建 信多因子量化股 票
型证券投资基金、建信现 金添益交易型货 币市场基金 、建信丰裕定增灵活配置 混合型证券投资 基
金、建信天添益货币市场 基金、建信瑞丰 添利混合型 证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债 券
型证券投资基金、建信睿 享纯债债券型证 券投资基金 、建信恒瑞一年定期开放 债券型证券投资 基
金、建信恒远一年定期开 放债券型证券投 资基金、建 信睿富纯债债券型证券投 资基金、建信鑫 悦
回报灵活配置混合型证券 投资基金、建信 鑫荣回报灵 活配置混合型证券投资基 金、建信稳定鑫 利
债券型证券 投资基金 、 建 信鑫瑞回 报灵活配 置混合型 证券投资基 金、 建 信中国 制造 2025 股票型证
券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合 型证券投资 基金、建信瑞福添利混合 型证券投资基金 、
建信高 端医 疗股票型 证券投资 基金、 建 信中证政 策性 金融债 1-3 年指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金、
建信中证政 策性金融债 3-5 年指数 证券投资 基金（LOF ）基金、建 信中证政 策性金融 债 8-10 年指
数证券投资 基金（LOF ）基金、 建信中证 政策性 金融 债 5-8 年指数证券投 资基金（LOF ）基金 、建
信睿源纯债债券型证券投 资基金、建信建 信量化事件 驱动股票型证券投资基金 、建信福泽安泰 混
合型基金中 基金 （FOF ） 、 建 信鑫稳回 报灵活配 置混合 型证券投资 基金、 建信上 证 50 交 易型开放 式
指数证券投 资基金， 共计 95 只 开放式基 金，管 理的 基金净资产 规模共计 为 3,609.83 亿元。
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴尚伟
权益投资
部联席投
资官、本
基金的基
金经理
2016 年 9 月
29 日
- 11
硕士，权益投资部联席
投资官。2004 年 9 月至
2007 年 4 月任长城 伟业
期货经纪有限公司深圳
分 公 司 投 资 顾 问 ；2008
年 8 月至 2011 年7 月任
银华基金管理公司研究
员；2011 年 7 月加 入我
公司，历任研究员、研
究主管、研究部总监助
理、权益投资部基金经
理 兼 研 究 部 总 经 理 助
理、权益投资部基金经
理、权益投资部联席投
资官，2014 年 11 月 25
日起任建信内生动力混
合型证券投资基金的基
金经理；2016 年9 月 29
日起任建信丰裕定增灵
活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ；2017
年1 月24 日起任建信恒
稳价值混合型证券投资
基金的基金经理 ；2018
年1 月30 日起任建信安
心保本五号混合型证券
投资基金的基金经理，
该基金于 2018 年 2 月 6
日起转型为建信弘利灵
活配置混合型证券投资
基金，吴尚伟继续担任
该基金的基 金经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本 基金管 理人严格 遵守 《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金销 售管理办 法》 、 《公
开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《证券 投资基金 信息披露管 理办法》 、 基金 合同和其 他法律法
规、部门规章，依照诚实 信用、勤勉尽责 、安全高效 的原则管理和运用基金资 产，在认真控制 投建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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资风险的基 础上，为 基金持有 人谋求最 大利益， 没有 发生违反法 律法规的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
为了公平对待投资人，保 护投资人利益，避 免出现不 正当关联交易、利益输送 等违法违规行
为，公司根据《证券投 资基金法》 、 《证券 投资基金管 理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基 金
公司公平交易制度指导 意见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办 法》等法律法规和 公
司内部制度，制定和修 订了《公平交易 管理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理 办法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设 置了公平交易模块 ，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时， 系统自动切 换至公平交易模块进行操 作，确保在投资 管
理活动中公平对待不同投 资组合，严禁直 接或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理 的 所有基金 和组 合， 制定并严 格遵守相 应的制度 和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制 交易公平执 行。报告期内，本公司严 格执行了《证券 投
资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见》 和 《建信基 金管理有限 责任公司 公平交易 制度》 的规 定。
本基金管理 人对过去 四个季度 不同时间 窗口下 （日内 、3 日内 、5 日内 ） 管理 的不同投 资组合
（包括封闭 式基金、 开放式基 金、特定 客户资产 管理 组合等）同 向交易的 交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平 均溢价率 、 贡 献率 、 正溢价 率占优频 率等几个方 面进行了 专项分析 。 具 体分析结
果如下：
当时间窗 为 1 日 时，配 了 31458 对投资 组合， 有 6807 对投资组 合未通 过 T 检 验，其 中 3392
对投资组合 的正溢价 率占优频 率小于55%， 其它3415 对正溢价率 占优频率 大于55% 的投资 组合中，
2509 对平均 溢价率低 于 2%， 其 它 906 对 平均溢价 率 超过 2%的投 资组合中 ， 有 20 对 投资组 合的贡
献率超过 5% ， 但因为 其溢价金 额占平均 净值的比 例较 低， 因此未 发现可能 导致不公 平交易和 利益
输送的行为 ；
当时间窗 为 3 日 时，配 了 34512 对投资 组合， 有 8794 对投资组 合未通 过 T 检 验，其 中 3914
对投资组合 的溢价率 占优频率 均小 于55% ， 其它 4880 对正溢价率 占优 频率 大于 55% 的投资组 合中，
4523 对平均溢 价率低于 5% ，其它 357 对 平均溢价 率 超过 5% 的投资 组合，有 5 对 投资组合 贡献率
超过 5%, 但因为其溢价 金额占平均净值的 比例较低， 因此未发现可能导致不公 平交易和利益输 送建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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的行为；
当时间窗为5 日时， 配了35964 对投资 组合， 有10419 对投资组合 未通过T 检验， 其中 4515
对投资组合 的溢价率 占优频率 均小于 55% ， 其它 5904 对正溢价率 占优频率 大于 55% 的投资组 合中，
5809 对平均 溢价率低 于 10%， 其它 95 对 平均溢价 率 超过 10% 的投 资组合，有 3 对投 资组合 贡献率
超过 5%, 但因为其溢价 金额占平均净值的 比例较低， 因此未发现可能导致不公 平交易和利益输 送
的行为。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本基金管理 人所有投资组合参 与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 3 次， 原因是投资 组合投资 策略需要 ， 未导致 不公
平交易和利 益输送。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾2017 年宏 观经济情 况， 在国内金 融去杠杆 、 “供给 侧 ”改革 叠加全 球经济复 苏的
大环境下：1） 流 动性层面。 金融去杠 杆持续 加码， 表 外收缩与债 券利率走 高， 融资需 求转向信 贷，
银行不良下 降同时息 差上行 、 资产负 债表得 到修复 ；2 ） 全球经 济复苏 。 外需 回升、 带动制造 业投
资回升；3） 行 业层面 。 “供 给侧 ”改 革与环保 限产加 速传统行业 产能出清 、 集中 度提升 、 龙头 盈
利大幅改善 ；4 ） 投资 者机构化 ， 增 量海外资 金占据 一定话语权 。A 股 市场全 年表现出 低波动率 的
结构性牛市 ：低估值 、大市值 的蓝筹股 走牛，而 高估 值、业绩差 的小票持 续下跌。
回顾 来看， 年 初周期板 块与金融 股显著跑 赢， 核心原因是 1-2 月信 贷数据延 续了 2016
年底以来的强势改善，叠 加欧美复苏带动 出口数据超 预 期，市场对经济复苏预 期显著加强，风 险
偏好提升。 其后，伴 随一行三 会不断出 台文件加 强金 融监管，风 险偏好回 落，市场在 4-5 月 出现
了快速调整。此时白酒和 家电在自身需求 与价格景气 周期的作用下，开始走出 独立行情。经历 快
速调整的市场在三季度企 稳反弹，成长和 周期表现较 好，尤其是 “供给侧 ”改 革驱动周期股行 情
贯穿了整个三季度。国庆 节后，消费与金 融龙头股开 始单边快速上涨。一个重 要原因是，外 资在
资金增量上 占据话语 权。 外资持 有A 股 的市值占 比从16 年12 月的1.65% 提升到17 年12 月的2.61% ，
“漂亮 50” 行情演绎 极致。整 体来看， 消费白马 和权 重蓝筹板块 保持了全 年最优的 收益风险 比，
防御性和进 攻性均具 备。
本基 金在 17 年采取了 积极参与 定增及打 新股 的策略，考 虑到基金 规模、合 理估值、
精选个股的 维度，累 计参与了 8 家公司 定增项目 。同 时，我们选 取了低估 值蓝筹股 票作为底 仓，建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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积极参与了 打新股工 作并享受 了底仓股 票的增值 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值增 长率 3.66% ，波动 率 0.35% ，业 绩比较基准 收益率 8.6% ，波动 率 0.32% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 年 ， 宏观 经济方面 ， 预计 增速有小 幅回落 ， 但增长的质 量会持续 提高。 从三大需 求
拉动上看，消费仍是拉动 经济增长的主要 动力；外需 贡献会有小幅下行，但整 体中枢位置仍然 相
对稳定，对经济仍有正面 贡献；投资端由 于制造业资 本支出持续回升可能迎来 企稳改善，对整 体
投资数据有 正向拉动 。
我们可能面临的不利因素 主要来自两方面， 一是地产 投资可能出现趋势向下， 包括从销售到
投资的传导趋弱、地产链 条的资金压力累 积、棚改安 置的力度边际减弱等；二 是基建投资的资 金
来源受金融去杠杆影响出 现被动收缩，地 方政府投资 意愿和投资能力均下降。 同时，我们认为 需
要重点关注 通胀压力 和流动性 阶段性 紧 张的压力 。预 计全年 CPI 中枢 维持在 2.5% 附近，PPI 底部
可能出现在 3% 附近， 整 体广谱价 格中枢抬 升， 通胀压 力温和上行。2018 年油 价将是通 胀最直接 的
压力来源， 且间接传 导的影响 较大。
2018 年货币 政策 将面 临更 加复 杂的 决策 环境 。预计利 率水 平贯 穿全 年都 可能 是高 位震 荡态
势，且有上 行压力。 在流动性 方面，我 们将密切 关注 潜在的信用 风险的影 响。
考虑到积极 为投资者 创造回报 ， 基 于 17 年监 管机构出 台的减持新 规的影响 ， 我 们将适时 申请
修改基金合 同，适度调整 合同中各类资产 的投资比例 要求，增加二级市场股票 的投资权重。我 们
预计 2018 年 股票市场 相比 2016-2017 年 波动加 大， 我 们将在 “结 构选择 ” 和“仓位 管理 ”上 更加
审慎，并力求通过灵活的 结构调整把握阶 段性机会。 本基金仍会继续维持消费 品和权重蓝筹的 底
仓配置，尤 其在海外 资金仍可 能继续流入 A 股的 全球 大类资产配 置趋势中 。我们同 时关注风 格轮
动的时间窗口，尤其是经 济预期开始稳定 且流动性边 际缓和的时点，将适当关 注优质成长股的 投
资机会，包 括科技硬 件、新能 源产业、 高端制造 、军 工装备等。
我们将在新 的一年， 勤勉尽责 ，尽力为 基金持有 人创 造回报。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2017 年， 本 基 金管理 人的内部 监察稽核 工作以保 障基 金合规运作 和基金份 额持有人 合法权益建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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为出发点，坚持独立、客 观、公正的原则 ，在督察长 的指导下，公司内控合规 部牵头组织继续 完
善了风险管 控制度和 业务流程。 报 告期内， 公 司实施 了不同形式 的检查， 对发 现的潜在 合规风 险，
及时与有关业务部门沟通 并向管理层报告 ，采取相应 措施防范风险。依照有关 规定，定期向公 司
董事会、总裁和监管部门 报送监察稽核报 告，并根据 不定期检查结果，形成专 项审计报告，促 进
了内控体系 的不断完 善和薄弱 环节的持 续改进。
在本报告期，本基金管理 人在自身经营和基 金合法合 规运作及内部风险 控制中 采取了以下措
施：
1 、 根据 法律法规 以及监管 部门的最 新规定和 公司业务 的发展情况 ， 在对 公司各 业务线管 理制
度和业务流程重新进行梳 理后，制定和完 善了一系列 管理制度和业务操作流程 ，使公司基金投 资
管理运作有 章可循。
2 、 将公 司监察稽 核工作重 心放在事 前审查上 ， 把 事前 审查作为内 部风险控 制的最主 要安全阀
门。报告期内，在公司自 身经营和受托资 产管理过程 中，为化解和控制合规风 险，事前制定了 明
确的合规风险控制指标， 并相应地将其嵌 入系统，实 现系统自动管控，减少人 工干预环节；对 潜
在合规风险 事项，加 强事前审 查，以 便 有效预防 和控 制公司 运营 中的潜在 合规性风 险。
3 、 要求业务部 门进行风 险自查工 作， 以将自 查和稽查 有效结合。 监察 稽核工作 是在业务 部门
自身风险控制的基础上所 进行的再监督， 业务部门作 为合规性风险防范的第一 道防线，需经常 开
展合规性风险的自查工作 。在准备季度监 察稽核报告 之前，皆要求业务部门进 行风险自查，由 内
控合规部门对业务部门的 自查结果进行事 先告知或不 告知的现场抽查，以检查 落实相关法律法 规
的遵守以及 公司有关 管理制度 、业务操 作流程的 执行 情况。
4 、把事中、 事后检查 视为监察 稽核工作 的重要 组成 部分。根据 公司年度 监察稽核 工作 计划，
实施了涵盖公司各 业务线 的稽核检查项目 ，重点检查 了投资、销售、运营等关 键业务环节，尤 其
加强了对容 易触发违 法违规事 件的防控 检查， 对 检查 中发现的问 题均及时 要求相关 部门予以 整改，
并对整改情 况进行跟 踪检查， 促进了公 司各项业 务的 持续健康发 展。
5 、 大力推动监 控系统的 建设， 充分发 挥了系 统自动监 控的作用， 尽量 减少人工 干预可能 诱发
的合规风险 ，提高了 内控监督 检查的效 率。
6 、 通过对 新业务 、 新产品 风险识别 、 评价 和预防的 培 训以及基金 行业重大 事件的通 报， 加 强
了风险管理 的宣传， 强化了员 工的遵规 守法意识 。
7 、 在公司内控 管理方面 ， 注 重借鉴外 部审计 机构的 专 业知识、 经验以 及监管部 门现场检 查的
意见反馈，重视他们对公 司内控管理所作 的评价以及 提出的建议和意见，并按 部门一一沟通， 认
真进行整改 、落实。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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8 、 高度 重视与信 安金融集 团就内部 风险控制 业务所进 行的广泛交 流， 以 吸取其 在内控管 理方
面的成功经 验。
9 、 依据 相关法规 要求， 认真做好 本基金 的信息披 露工 作， 确保 披露信息 的真实 、 准确 、 完整
和及时。
本基金管理 人承诺将 秉承 “ 持有人 利益重于 泰山” 的 原则， 秉 持 “ 创新 、 诚信 、 专业 、 稳健 、
共赢”的核心价值观，不 断提高内部监察 稽核工作的 科学性和有效性，以充分 保障持有人的合 法
权益。
4.7 管理 人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本报告期内 ， 本管理 人根据中 国证监会[2017]13 号文 《中国证监 会关于证 券投资基 金估值业
务的指导意 见》等相 关规定， 继续加强 和完善对 基金 估值的内部 控制程序 。
本公司设立资产估值委员 会，主要负责审核 和决定受 托资产估值相关事宜，确 保受托资产估
值流程和结果公允合理。 资产估值委员会 由公司分管 核算业务的高管、督察长 、内控合规部、 风
险管理部和资产核算部门 负责人组成。分 管投资、研 究业务的公司高管、相关 投资管理部门负 责
人、相关研 究部门负 责人作为 投资产品 价值研究 的专 业成员出席 资产估值 委员会会 议。
资产估值委员会成员均为 多年从事估值运作 、证券行 业研究、风险管理工作， 熟悉业内法律
法规的专家 型人员。
本公司基金 经理参与 讨论估值 原则及方 法，但对 估值 政策和估值 方案不具 备最终表 决权。
本公司参与 估值流程 的各方之 间不存在 任何的重 大利 益冲突。
本公司根据 《 中国证券 投资基金 业协会估 值核算 工作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种的
估值处理标准》 ，与中债 金融估值中心有限 公司签署 《中债信息产品服务协 议》 ，并依据其提供 的
中债收益率曲线及估值价 格对公司旗下基 金持有的银 行间固定收益品种进行估 值（适用非货币 基
金） 或影子定价 （ 适用货币 基金和理 财类基金 ） ； 对公 司旗下基金 持有的在 证券交易 所上市或 挂牌
转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支 持证券和 私募债券除外)，本公司 采用中证指数有限 公
司独立提供 的债券估 值价格进 行估值。
本公司与中 证指数有 限公司签 署 《流通受 限股票流 动 性折扣委托 计算协议》 ， 并依据 《证券 投
资基金投资 流通受限 股票估值 指引 （试行） 》 和中 证指 数有限公司 独立提供 的流通受 限股票流 动性
折扣，对公 司旗下基 金持有的 流通受限 股票进行 估值 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本报告期内本基金未实施 利润分配，符合相 关法律法 规及本基金合同 中关于收 益分配条款的建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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规定。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型
证券投资基 金的 （以下 称 “本基金 ” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证 券投资基 金法》 及其 他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定 ，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职 尽
责地履行了 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2018) 第 22649 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 建信丰裕定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金全体 基金 份额持有人 ：
审计意见 ( 一)我们审 计的内容
我们审计了建信丰裕定增灵活配置混 合型证券投资基 金( 以下简称
“ 建信丰裕 基金 ”)的 财务报表 ， 包 括 2017 年12 月 31 日的资产负
债表，2017 年度的利润表和所 有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表附注 。
( 二)我们的 意见
我们认为 ， 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 在
财务报表附注中 所列示的中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中
国证监会 ”) 、 中国 证券投资 基金业 协会(以下 简称 “ 中国基金业 协
会 ”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编 制，公允反映
了建信丰裕 基金2017 年12 月31 日的财 务状况以 及2017 年度的 经
营成果和基 金净值变 动情况。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报
告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们
在这些准则 下的责任。 我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分、 适
当的，为发 表审计意 见提供了 基础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则， 我们 独立于建 信 丰裕基金， 并
履行了职业 道德方面 的其他责 任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
建信丰裕基金的基金管理人建信基金 管理有限责任公 司( 以下简称
“ 基金管理人 ”) 管理层负责按照企 业会计准则和中 国证监会、中
国 基 金 业 协会 发 布 的有 关 规定 及 允 许的 基 金行 业 实务 操 作 编 制财
务报表， 使 其实现公 允反映， 并设计 、 执行和 维护必要 的内部控制，
以使财务报 表不存在 由于舞弊 或错误导 致的重大 错报 。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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在编制财务 报表时 ， 基金管 理人管理 层负责评 估建信 丰裕基金的 持
续经营能力， 披 露与持续 经营相关 的事项( 如适用)， 并运用持续 经
营假设， 除非基 金管理人 管理层计 划清算 建信丰裕 基 金、 终止运营
或别无其他 现实的选 择。
基金管理人 治理层负 责监督建 信丰裕基 金的财务 报告 过程。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的
重大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保
证是高水平 的保证 ， 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一
重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致， 如果合
理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报
表作出的经 济决策， 则通常认 为错报是 重大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保
持职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险；
设计和实施 审计程序 以应 对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审计 证
据， 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故
意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上， 未 能发现 由于舞弊导 致
的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审 计程序，但目
的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性 和作出会计估
计及相关披 露的合理 性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当 性得出结论。
同时， 根据获取 的审计证 据， 就可能 导致对建 信丰裕 基金持续经 营
能力产生重 大疑虑的 事项或情 况是否存 在重大不 确定 性得出结论 。
如果我们得 出结论认 为存在重 大不确定 性， 审 计准则 要求我们在 审
计报告中提 请报表使 用者注意 财务报表 中的相关 披露 ； 如果披 露不
充分， 我们应当 发表非无 保留意见。 我们的结 论基于 截至审计报 告
日可获得的 信息。 然而， 未 来的事项 或情况可 能导致 建信丰裕基 金
不能持续经 营。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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( 五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容(包括披 露) ，并评价
财务报表是 否公允反 映相关交 易和事项 。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时间安 排和重大审 计
发现等事项 进行沟通 ， 包括 沟通我们 在审计中 识别出 的值得关注 的
内部控制缺 陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所( 特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务 所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日 期 2018 年3 月21 日
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基 金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 353,108,211.02 197,003,588.28
结算备付金
48,494.91 4,591,080.33
存出保证金
44,443.75 165,477.78
交易性金融 资产 7.4.7.2 298,117,282.66 178,344,679.90
其中：股票 投资
298,117,282.66 176,159,168.10
基金投资
- -
债券投资
- 2,185,511.80
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 250,000,000.00
应收证券清 算款
- 48,308,246.35
应收利息 7.4.7.5 70,401.17 72,932.10
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
651,388,833.51 678,486,004.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 49,966,166.66
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
828,526.74 805,263.36
应付托管费
138,087.78 134,210.57
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 83,425.84 501,723.71
应交税费
- - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 416,366.12 141,049.18
负债合计
1,466,406.48 51,548,413.48
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 640,857,885.49 640,857,885.49
未分配利润 7.4.7.10 9,064,541.54 -13,920,294.23
所有者权益 合计
649,922,427.03 626,937,591.26
负债和所有 者权益总 计
651,388,833.51 678,486,004.74
报告截止日 2017 年 12 月31 日 ，基金份 额净值 1.0141 元，基金份 额总额 640,857,885.49 份。
7.2 利润 表
会计主体： 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基 金
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月 29 日(基
金合同生效日)至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
35,724,981.45 -10,183,509.04
1. 利息收入
4,243,553.29 1,773,683.17
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 1,994,963.00 841,411.89
债券利息收 入
2,335.10 2,701.39
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
2,246,255.19 929,569.89
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
43,275,131.27 -1,373,634.98
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 40,155,687.78 -1,373,634.98
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 30,050.11 -
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,089,393.38 -
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
-11,793,703.11 -10,583,577.98
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 - 20.75
减： 二、费用
12,740,145.68 3,736,785.19
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 9,793,968.02 2,434,337.89 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 24 页 共 66 页
2．托管费 7.4.10.2.2 1,632,328.00 405,723.00
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 895,998.12 749,421.86
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 417,851.54 147,302.44
三、利润总额 （亏损总额以“- ”
号填列）
22,984,835.77 -13,920,294.23
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
22,984,835.77 -13,920,294.23
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
640,857,885.49 -13,920,294.23 626,937,591.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,984,835.77 22,984,835.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
640,857,885.49 9,064,541.54 649,922,427.03
项目
上年度可比期间
2016 年9 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年12 月31 日 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 25 页 共 66 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
640,857,885.49 - 640,857,885.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,920,294.23 -13,920,294.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
640,857,885.49 -13,920,294.23 626,937,591.26
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 孙志 晨______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
建信丰裕定增灵活配置混 合型证券投资基金( 以下简 称 “ 本基金”)经中国证 券监督管理委员
会( 以下简称 “中国证 监会 ”) 证监许可[2016]1669 号 《关于准予建 信丰裕 定增灵活 配置混合 型证
券投资基金注册的批复》 核准，由建信基 金管理有限 责任公司依照《中华人民 共和国证券投资 基
金法》和《建信丰裕定增 灵活配置混 合型 证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契 约
型封闭式， 封闭期限 为 2 年。 封闭期届 满后，本 基金 转成为上市 开放式基 金(LOF)， 存续期不 定。
首次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集人民币640,414,181.26 元， 业经 普华永道 中天会计 师事
务所( 特殊普 通合伙) 普华永道 中天验字(2016) 第 1125 号予以验证。经 向中国 证监会备 案， 《建信
丰裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金合同 》于 2016 年 9 月 29 日正式 生效，基 金合同生 效
日的基金份 额总额为 640,857,885.49 份基 金份额， 其中认购资 金利息折合 443,704.23 份基金 份建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 26 页 共 66 页
额。本基金 的基金管 理人为建 信基金管 理有限责 任公 司，基金托 管人为中 国银行股 份有限公 司。
经深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 深证上[2017]635 号核准 ， 本基 金 1,653,241.00 份
基金份额 于2017 年 10 月13 日 在深交所 挂牌交 易。 上 市的基金份 额登记在 证券登记 结算系统 ， 可
选择按市价流通或按基金 份额净值申购或 赎回；未上 市的基金份额登记在注册 登记系统，按基 金
份额净值申 购或赎回 。通过跨 系统转登 记可实现 基金 份额在两个 系统之间 的转换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《建信丰 裕定增灵活配 置混合型证 券投资基金基
金合同》 的有关规 定， 本 基金的投 资范围为 国内依法 发行上市的 股票(含主 板、 中 小板、 创业板及
其他经中国证监会核准 上市的股票等)、债 券( 包括国 债、金融债、企业债、 公司债、央行票据 、
中期票据 、 短期融 资 券 、 可转换 债券(含 可分离交 易可 转换债券) 、 次级 债等) 、 资产支 持证券 、 债
券回购、银行存款、货币 市场工具、同业 存单、权证 、股指期货以及法律法规 或中国证监会允 许
基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证 监会相关 规定)。在封闭期，本基 金投资组合中股票 投
资比例为基金资产的 0%-100%，其中 定向增发(非公 开发行) 股票资产占非现金 基金资产的比例 不
低于 80%；开放运 作后， 本基金投 资组合中 股票投资 比例为基金 资产的 0%-95% ，其中以 事件驱动
策略投资的股票资产占非 现金基金资产的 比例不低 于 80%，每个交易日日 终在扣除股指期 货合约
需缴纳的交易保证金以后 ，本基金保留的 现金或到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产 净
值的 5% 。 权证投 资比例不 得超过基 金资产净 值的 3% 。 本基金的业 绩比较基 准为沪深300 指数 收益
率×50%+ 中 债综合指 数收益率( 全价 )×5 0% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人建信 基金管理 有限 责任公司于2018 年3 月21 日批 准报出 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《建信 丰裕定 增灵活配 置混合型
证券投资基 金 基金合 同》 和在财务 报表附 注 7.4.4 所 列示的中国 证监会 、 中国 基金业协 会发布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 27 页 共 66 页
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较财务 报表的实 际编制期 间为 2016
年9 月 29 日(基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融 资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资、 资产支持证券和衍生工具 分类为以公允
价值计量且其变动计入当 期损益的金融资 产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以 衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其 变动计入当 期损益的金融资产在资产 负债表中以交易 性
金融资产列 示。
本基金持有的其他 金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公 允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券和资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 28 页 共 66 页
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产 已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支 持证券和 衍生工具按如下原则确定 公允价值并 进
行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近
交易日后未发生影响公允 价值计量的重大 事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值 。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外 ，基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工具不存在 活跃市场，采用在 当前情况下 适用并且有足够可利用数 据和其他信息
支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相 关
资产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行的情 况下 ，才可以使 用不可观 察输入值 。
(3) 如经济环 境发生重 大变化或 证券发行 人发生 影响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行
调整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 29 页 共 66 页
7.4.4.7 实收 基金
封闭期内， 实收 基金为对 外发行基 金份额 所募集的 总 金额。 每份基金 份额面值 为 1.00 元。 转
换为上市开 放式基金(LOF) 后， 实收基金 为对外发 行基 金份额所募 集的总金 额在扣除 损益平准 金分
摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的 实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认 日
认列。
7.4.4.8 损益 平准金
封闭期内， 不适 用。 转换为 上市开放 式基金(LOF) 后， 损益平准金 包括已实 现平准金 和未实现
平准金。已实现平准金指 在申购或赎回基 金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已
实现损益占基金净值比例 计算的金额。未 实现平准金 指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款
项中包含的按累计未实现 损益占基金净值 比例计算的 金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金
赎回确认日 认列，并 于期末全 额转入未 分配利润/(累 计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面 利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后 的净额确认 为利息收入。资产支持证 券在持有期间收 到
的款项，根据资产支持证 券的预计收益率 区分属于资 产支持证券投资本金部分 和投资收益部分 ，
将本金部分 冲减资产 支持证券 投资成本 ，并将投 资收 益部分确认 为利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息 收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配。封闭期内，基金 份额持有人只建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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能选择现金 分红。 转换为 上市开放 式基金(LOF) 后 ， 其 中场外基金 份额持有 人可选择 现金红利 或将
现金红利按分红除权日的 基金份额净值自 动转为基金 份额进 行再投资，场内基 金份额持有人只 能
选择现金分红。若期末未 分配利润中的未 实现部分为 正数，包括基金经营活动 产生的未实现损 益
以及基金份额交易产生的 未实现平准金等 ，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的 已
实现部分；若期末未分配 利润的未实现部 分为负数， 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配 利
润， 即已实 现部分相 抵未实现 部分后的 余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指 本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别 股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若 出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基 金估
值业务的指 导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日前， 对 于在锁 定期内的 非公 开发行股票 ，根据中 国证监会 证监会计
字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准则>估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通
知》 之附件 《非公 开发行有 明确锁定 期股票的 公允价 值的确定方 法》 ， 若在证 券交易所 挂牌的同 一
股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股 票的初始投 资成本，按估值日证券交 易所挂牌的同一 股
票的市场交易收盘价估值 ；若在证券交易 所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行 股
票的初始投资成本，按锁 定期内已经过交 易天数占锁 定期内总交易天数的比例 将两者之间差价 的建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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一部分确认 为估值增 值。 自 2017 年 11 月 13 日起， 对 于在锁定期 内的非公 开发行股 票、 首次公 开
发行股票时公司股东公 开 发售股份、通过 大宗交易取 得的带限售期的股票等流 通受限股票，根 据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知》之附件《 证券投资基金投资 流通受限股 票估值指引(试行)》(以下 简称 “指引 ”) ，
按估值日在证券交易所上 市交易的同一股 票的公允价 值扣除中证指数有限公司 根据指引所独立 提
供的该流通 受限股票 剩余限售 期对应的 流动性折 扣后 的价值进行 估值。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让 的固 定收益品 种( 可转换债券、资产支持 证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场 交易的固定 收益品 种， 根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国证监
会关于证券投资基金估值 业务的指导意见 》及《中国 证券投资基金业协会估值 核算工作小组关 于
2015 年1 季 度固定收 益品种的 估值处理 标准》 采 用估 值技术确定 公允价值 。 本基金 持有的证 券交
易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转 换债券、 资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证 指
数有限公司所独立提供的 估值结果确定公 允价值。本 基金持有的银行间同业市 场固定收益品种 按
照中央国债 登记结算 有限责任 公 司所独 立提供的 估值 结果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年11 月 13 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流 动性折 扣后的价 值进行估 值。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总 局财税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市 公司股息 红建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 32 页 共 66 页
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个
人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开 营业税改 征增值税 试点的通 知》 、
财税[2016]46 号《 关于进一步明确全 面 推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号《关于金融机构同业往 来等增值税政 策 的补充通知 》及其他相关财税法规和 实务操作，主要 税
项列示如下 ：
(1) 对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方
政府债以及 金融同业 往来利息 收入亦免 征增值税 。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股 息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收 股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 353,108,211.02 197,003,588.28
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 353,108,211.02 197,003,588.28
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 33 页 共 66 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 320,494,563.75 298,117,282.66 -22,377,281.09
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 320,494,563.75 298,117,282.66 -22,377,281.09
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 186,839,395.24 176,159,168.10 -10,680,227.14
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,088,862.64 2,185,511.80 96,649.16
银行间市场 - - -
合计 2,088,862.64 2,185,511.80 96,649.16
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,928,257.88 178,344,679.90 -10,583,577.98
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 - -
银行间买入 返售证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2016 年12 月 31 日 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 34 页 共 66 页
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 250,000,000.00 -
银行间买入 返售证券 - -
合计 250,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存 款 利息 70,355.30 61,874.20
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 23.98 2,272.60
应收债券利 息 - 2,838.75
应收买入返 售证券利 息 - 5,864.60
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 21.89 81.95
合计 70,401.17 72,932.10
7.4.7.6 其他 资产
无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 83,425.84 501,723.71
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 83,425.84 501,723.71
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 35 页 共 66 页
应付赎回费 - -
预提费用 416,366.12 141,049.18
合计 416,366.12 141,049.18
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 640,857,885.49 640,857,885.49
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“-”号 填列） - -
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“-”号 填列） - -
本期末 640,857,885.49 640,857,885.49
根据建信基 金管理有 限公司于2017 年 10 月 10 日发 布的 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金上市交易公告书》 ，建 信丰裕定增灵活配 置混合 型证券投 资基金上市交易 日期为 2017 年 10
月13 日，本次上市交 易份额为 1,653,241.00 份(截止 2017 年 9 月29 日) 。未上市交易的份 额托
管在场外， 基金份额 持有人将 其转托管 至深圳证 券交 易所场内后 即可上市 流通。截至 2017 年 12
月 31 日止，本基 金于深交 所上市的 基金份 额为 2,151,594.00 份，托 管在场 外未上市 交易的基 金
份额为 638,706,291.49 份。 上市 的基 金份 额登记在 证 券登记结算 系统， 可选择 按市价流 通； 未上
市的基金份 额登记在 注册登记 系统。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -3,336,716.25 -10,583,577.98 -13,920,294.23
本期利润 34,778,538.88 -11,793,703.11 22,984,835.77
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 31,441,822.63 -22,377,281.09 9,064,541.54
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 36 页 共 66 页
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合同生 效日)
至 2016 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 1,912,620.64 809,184.55
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 81,110.21 31,965.88
其他 1,232.15 261.46
合计 1,994,963.00 841,411.89
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日(基金
合同生效日) 至 2016 年12 月
31 日
卖出股票成 交总额 350,201,061.07 199,242,810.36
减： 卖出股 票成本总 额 310,045,373.29 200,616,445.34
买卖股票差 价收入 40,155,687.78 -1,373,634.98
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度可比 期间
2016年9月29 日(基金 合
同生效日) 至2016年12 月31
日
债 券投资收 益 —— 买卖债券 （ 、 债
转股及债券 到期兑付 ）差价收 入
30,050.11 -
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 30,050.11 - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 37 页 共 66 页
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度可比 期间
2016年9月29 日(基金 合
同生效日) 至2016年12 月31
日
卖 出债券（ 、债转 股及债券 到期 兑
付）成交总 额
2,124,086.60 -
减 ： 卖出 债 券（ 、 债转 股及 债 券到
期兑付）成 本总额
2,088,862.64 -
减：应收利 息总额 5,173.85 -
买卖债券差 价收入 30,050.11 -
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
无。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
无。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
无。
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 38 页 共 66 页
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
无。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合同生 效
日)至 2016 年12 月 31 日
股票投资产 生的股利 收益 3,089,393.38 -
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 3,089,393.38 -
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金合 同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -11,793,703.11 -10,583,577.98
—— 股票投 资 -11,697,053.95 -10,680,227.14
—— 债券投 资 -96,649.16 96,649.16
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -11,793,703.11 -10,583,577.98
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合同生 效日)
至 2016 年 12 月31 日
基金赎回费 收入 - -
基金合同生 效日前利 - 20.75 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 39 页 共 66 页
息收入
合计 - 20.75
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 895,998.12 749,421.86
银行间市场 交易费用 - -
合计 895,998.12 749,421.86
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基金 合同生
效日)至 2016 年12 月 31 日
审计费用 65,000.00 64,000.00
信息披露费 300,000.00 77,049.18
上市费 45,000.00 -
银行划款手 续费 7,851.54 5,853.26
其他 - 400.00
合计 417,851.54 147,302.44
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
根据本基金 的基金管 理人于 2018 年 2 月 28 日发 布的 《关于建信 丰裕定增 灵活配 置 混合型证
券投资基金基金份额持有 人大会表决结果 暨决议生效 的公告》和《建信基金管 理有限责任公司 关
于建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金名 称变 更的公告》 ， 本基 金的基金 合同修改 为 《 建信
丰裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金合同 》 ， 修订后的基 金合同于2018 年2 月28 日 生效，
基金名称修 改为建信 丰裕多策 略灵活配 置混合型 证券 投资基金。
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 40 页 共 66 页
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
建信基金管理有限责任公司 (“ 建信基
金 ”)
基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设
银行 ”)
基金管理人 的股东、 基金销售 机构
美国信安金 融服务公 司 基金管理人 的股东
中国华电集 团资本控 股有限公 司 基金管理人 的股东
建信资本管 理有限责 任公司 基金管理人 子公司
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
-
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
无。
7.4.10.1.2 债券 交易
无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证 交易
无。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合同 生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,793,968.02 2,434,337.89 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 41 页 共 66 页
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
3,133,817.06 846,953.42
支付基金管理人建信基金 的管理人报酬按前 一日基金 资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X1.50%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合同 生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,632,328.00 405,723.00
支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日 基金资产 净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至 每月
月底，按月 支付。其 计算公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合同生 效日)至2016 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行- 活
期存款
353,108,211.02 1,912,620.64 197,003,588.28 809,184.55 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 42 页 共 66 页
本基金的银 行存款由 基金托管 人中国银 行保管， 按约 定利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期及 上年度可 比期间本 基金未发 生承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
无。
7.4.12 期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
601618
中国
中冶
2017
年 1 月
11 日
2018
年 1
月 8
日
非公
开发
行
3.86 4.82 6,248,704 24,119,997.44 30,118,753.28 -
601618
中国
中冶
2017
年 1 月
11 日
2019
年 1
月 7
日
非公
开发
行
3.86 4.59 6,248,705 24,120,001.30 28,681,555.95 -
600339
中油
工程
2017
年 1 月
19 日
2018
年 1
月19
日
非公
开发
行
6.16 5.66 4,058,441 24,999,996.56 22,970,776.06 -
601669
中国
电建
2017
年 4 月
21 日
2018
年 4
月19
日
非公
开发
行
7.77 7.10 3,217,503 24,999,998.31 22,844,271.30 -
600528
中铁
工业
2017
年 3 月
29 日
2018
年 3
月27
日
非公
开发
行
15.85 11.81 1,892,744 29,999,992.40 22,353,306.64 -
601669
中国
电建
2017
年 4 月
2019
年 4
非公
开发
7.77 6.70 3,217,503 24,999,998.31 21,557,270.10 - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 43 页 共 66 页
21 日 月22
日
行
600339
中油
工程
2017
年 1 月
19 日
2019
年 1
月21
日
非公
开发
行
6.16 5.30 4,058,442 25,000,002.72 21,509,742.60 -
600528
中铁
工业
2017
年 3 月
29 日
2019
年 3
月27
日
非公
开发
行
15.85 11.03 1,892,744 29,999,992.40 20,876,966.32 -
002303
美盈
森
2016
年 11
月 11
日
2018
年11
月14
日
非公
开发
行
12.58 6.57 1,589,825 19,999,998.50 10,445,150.25 -
002268
卫
士
通
2017
年 3 月
22 日
2018
年 3
月23
日
非公
开发
行
29.45 21.87 424,448 12,499,993.60 9,282,677.76 -
002268
卫
士
通
2017
年 3 月
22 日
2019
年 3
月25
日
非公
开发
行
29.45 20.92 424,448 12,499,993.60 8,879,452.16 -
002268
卫
士
通
-
2018
年 3
月23
日
非公
开发
行送
股
- 21.87 254,669 - 5,569,611.03 -
002268
卫
士
通
-
2019
年 3
月25
日
非公
开发
行送
股
- 20.92 254,669 - 5,327,675.48 -
002603
以岭
药业
2017
年 3 月
20 日
2018
年 3
月21
日
非公
开发
行
17.48 15.17 286,041 4,999,996.68 4,339,241.97 -
002603
以岭
药业
2017
年 3 月
20 日
2019
年 3
月21
日
非公
开发
行
17.48 14.76 286,041 4,999,996.68 4,221,965.16 -
601718
际华
集团
2017
年 4 月
26 日
2018
年 4
月24
日
非公
开发
行
8.19 6.52 401,840 3,291,069.60 2,619,996.80 -
601718
际华
集团
2017
年 4 月
2019
年 4
非公
开发
8.19 6.22 401,840 3,291,069.60 2,499,444.80 - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 44 页 共 66 页
26 日 月24
日
行
1、 基金可 作为特定 投资者 ， 认购由 中国证监 会 《上 市 公司证券发 行管理办 法》 规 范的非公 开发行
股份， 所 认购的股 份自发行 结 束之日 起 12 个月 内不 得转让。 根据 《上 市公司 股东、 董监高减 持股
份的若干规 定》 及 《深圳/ 上海证券 交易所上 市公司股 东及董事 、 监事、 高级管 理人员减 持股份实
施细则》 ，本 基金持有 的上市公 司非公开 发行股 份， 自股份解除 限售之日起 12 个月 内，通过 集中
竞价交易减持的数量不得 超过其持有该次 非公开发行 股份数量的 50%；采取 大宗交易方式的 ，在
任意连续 90 日内 ，减持股 份的总数 不得超过 公司股 份总数的 2% ； 且本基金 预计不会 以大 宗交 易
方式减持这部分股份。此 外，本基金通过 大宗交易方 式受让的原上市公司大股 东减持或者特定 股
东减持的股 份，在受 让后 6 个 月内，不 得转让所 受让 的股份。
2、 基金还可作 为特定投 资者， 认购首 次公开 发行股票 时公司股东 公开发售 股份， 所认购 的股份 自
发行结束之 日起 12 个 月内不得 转让。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包 括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管
理人制定政策和程序来识 别及分析这些风 险，运用特 定的风险量化模型和指标 评估风险损失的 程
度，设定适当的风 险限额 及内部控制流程 ，通过可靠 的管理及信息系统持续对 这些风险进行监 督
和检查评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制在可 承受 的范围内。
本基金风险管理的主要目 标是基金管理人通 过事前监 测、事中监控和事后评估 ，有效管理和
控制上述风 险，追求 基金资产 长期稳定 增值。 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 45 页 共 66 页
本基金管理 人建立了 以董事会 审计与风 险控制委 员会 为核心的 、 由风险 管理委 员会、 督察长、
内控合规部和相关业务部 门构成的风险管 理架构体系 ，并由独立于公司管理层 和其他业务部门 的
督察长和内 控合规部 对公司合 规风险状 况及各部 门风 险控制措施 进行检查 、监督及 报告。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险 是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的活期存款存放于 本基金托管人的帐 户，与该 机构存款相关的信用风险 不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小 。在定期存款和 银行间同业 市场交易前均对交易对手 进行信用评估并 对
证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立 了信用产品投资流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。按信用评级列示 的债券投资情况 如下表所示 ，如无表格，则本基金于 本期末及上年年 末
未持有除国 债、央行 票据、政 策性金融 债和同业 存单 以外的债券 。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.0 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
AAA
0.0 2,185,511.80
AAA 以下
0.00 0.00 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 46 页 共 66 页
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 2,185,511.80
以上按短期信用评级及长 期信用评级的债 券投资中不 包含国债、政策性金融债 、央行票据及同 业
存单等。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险来自于投资品种所处 的交易市场 不活 跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现 剧
烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
除 7.4.13.4.1.1 中列 示的卖出 回购金融 资产款 外， 本 基金所承担 的其他金 融负债的 合约约定
到期日均为 一个月以 内且不计 息，因此 账面余额 一般 即为未折现 的合约到 期现金流 量。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金 仍处于封 闭期。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风 险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具面临由于市场 利率上升而导致 公允价值下 降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面 临
每个付息期 间结束根 据市场利 率重新定 价时对于 未来 现金流影响 的风险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存 款、结算 备付金和买入返售金融资 产等，其余大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本 基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立 于
市场利率变化。本基金的 基金管理人定期 对本基金面 临的利率敏感性缺口进行 监控，并通过调 整
投资 组合的 久期等方 法对利率 风险进行 管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 47 页 共 66 页
本期末
2017 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
353,108,211.02 0.00 - - 353,108,211.02
结算备付金
48,494.91 - - - 48,494.91
存出保证金
44,443.75 - - - 44,443.75
交易性金融
资产
- - - 298,117,282.66 298,117,282.66
衍生金融资
产
- - - - 0.00
买入返售金
融资产
0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清
算款
- - - 0.00 0.00
应收利息
- - - 70,401.17 70,401.17
应收股利
- - - 0.00 0.00
应收申购款
- - - 0.00 0.00
其他资产
- - - 0.00 0.00
资产总计 353,201,149.68 0.00 0.00 298,187,683.83 651,388,833.51
负债
卖出回购金
融资产款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融
负债
- - - - 0.00
衍生金融负
债
- - - - 0.00
应付证券清
算款
- - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人
报酬
- - - 828,526.74 828,526.74
应付托管费 - - - 138,087.78 138,087.78
应付销售服
务费
- - - 0.00 0.00
应付交易费
用
- - - 83,425.84 83,425.84
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 416,366.12 416,366.12 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 48 页 共 66 页
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,466,406.48 1,466,406.48
利率敏感度
缺口
353,201,149.68 0.00 0.00 296,721,277.35 649,922,427.03
上年度末
2016 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 197,003,588.28 - - - 197,003,588.28
结算备付金 4,591,080.33 - - - 4,591,080.33
存出保证金 165,477.78 - - - 165,477.78
交易性金融
资产
0.00 2,185,511.80 0.00 176,159,168.10 178,344,679.90
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
250,000,000.00 - - - 250,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 48,308,246.35 48,308,246.35
应收利息 - - - 72,932.10 72,932.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 451,760,146.39 2,185,511.80 0.00 224,540,346.55 678,486,004.74
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
应付证券清
算款
- - - 49,966,166.66 49,966,166.66
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 805,263.36 805,263.36
应付托管费 - - - 134,210.57 134,210.57
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 501,723.71 501,723.71
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 49 页 共 66 页
其他负债 - - - 141,049.18 141,049.18
负债总计 0.00 0.00 0.00 51,548,413.48 51,548,413.48
利率敏感度
缺口
451,760,146.39 2,185,511.80 0.00 172,991,933.07 626,937,591.26
表中所示为本基金资产及 负债的账面价值 ，并按照合 约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
0.00 -25,495.57
市场利率下降 25 个
基点
0.00 25,863.96
于本期末 ， 本基金 未持有 交易性债 券投资 ， 因此 市场 利率的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，无 重大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变 动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行 修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。在 封闭期，本基金投资组合 中股票投资比
例为基金资产的 0%-100% ，其中定向 增发（非公开发 行）股票资产占非现金基 金资产的比例不 低
于 80% ；开放运作 后，本 基金投资 组合中股 票投资比 例为基金资 产的 0%-95% ， 其中以事 件驱动策
略投资的股票资产占非现 金基金资产的比 例不低于 80% ，每个交易日日终在扣 除股指期货合约 需建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 50 页 共 66 页
缴纳的交易保证金以后 ， 本基金保留的现 金或到期日 在一年以内的政府债券不 低于基金资产净 值
的5% 。 权证投资 比例不 得超过基 金资产净 值的 3%。 此 外， 本基金的基 金管理人 每日对本 基金所 持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定 量方法对基 金进行风险度量，及时对 风险进行跟踪和 控
制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 298,117,282.66 45.87 176,159,168.10 28.10
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - 2,185,511.80 0.35
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 298,117,282.66 45.87 178,344,679.90 28.45
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基 准上升 5% 20,286,456.81 0.00
业绩比较基 准下降 5% -20,286,456.81 0.00
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
无。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 51 页 共 66 页
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为54,019,425.00 元 ， 属 于第二层 次的余额为 244,097,857.66 元 ， 无 属于第三
层次的余额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次 145,363,730.36 元， 第二层次32,980,949.54 元 ， 无
第三层次)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃) 、 或属于 非公开发 行等情况 ， 本 基金不会 于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间及 交易不活 跃期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一 层次；并根 据估值调整中采用的不可 观察输入值对于 公
允价值的影 响程度， 确定相 关 股票和债 券公允价 值应 属第二层次 还是第三 层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与 公允
价值相差很 小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房
地产开发 教 育辅助服 务等增 值 税政策的 通知 》 的规定 ， 资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行
为，以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。
根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值
税有关问题的通知》的规 定，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 52 页 共 66 页
生的增值税应税行为，未 缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管 理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
此外，财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定
资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提
供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。
上述税收政 策对本基 金 2017 年12 月31 日的财 务状 况和 2017 年度 的 经营 成果无影 响。
(3) 除公允价 值和增值 税外，截 至资产负 债表日 本基 金无需要 说 明的其他 重要事项 。
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 53 页 共 66 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 298,117,282.66 45.77
其中：股票 298,117,282.66 45.77
2
基金投资
- -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结 算备付 金合计 353,156,705.93 54.22
8 其他各项资 产 114,844.92 0.02
9 合计 651,388,833.51 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 44,480,518.66 6.84
C 制造业 121,375,496.94 18.68
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 103,201,850.63 15.88
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
29,059,416.43 4.47
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 54 页 共 66 页
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 298,117,282.66 45.87
以上行业分 类以 2017 年12 月31 日的中 国证监 会行 业分类标准 为依据。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601618 中国中冶 12,497,409 58,800,309.23 9.05
2 600339 中油工程 8,116,883 44,480,518.66 6.84
3 601669 中国电建 6,435,006 44,401,541.40 6.83
4 600528 中铁工业 3,785,488 43,230,272.96 6.65
5 002268 卫 士 通 1,358,234 29,059,416.43 4.47
6 600887 伊利股份 900,000 28,971,000.00 4.46
7 002303 美盈森 3,000,000 20,316,375.25 3.13
8 000858 五 粮 液 190,000 15,177,200.00 2.34
9 002603 以岭药业 572,082 8,561,207.13 1.32
10 601718 际华集团 803,680 5,119,441.60 0.79
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600528 中铁工业 59,999,984.80 9.57 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 55 页 共 66 页
2 600339 中油工程 49,999,999.28 7.98
3 601669 中国电建 49,999,996.62 7.98
4 601618 中国中冶 48,239,998.74 7.69
5 601318 中国平安 42,183,413.79 6.73
6 600887 伊利股份 26,054,877.12 4.16
7 002268 卫士通 24,999,987.20 3.99
8 601398 工商银行 16,649,594.51 2.66
9 600104 上汽集团 16,588,106.87 2.65
10 000858 五粮液 14,196,154.00 2.26
11 600519 贵州茅台 11,946,388.00 1.91
12 002603 以岭药业 9,999,993.36 1.60
13 000001 平安银行 9,499,294.00 1.52
14 000998 隆平高科 8,579,817.20 1.37
15 600195 中牧股份 8,505,861.20 1.36
16 601288 农业银行 7,636,684.00 1.22
17 000089 深圳机场 7,163,557.78 1.14
18 601718 际华集团 6,582,139.20 1.05
19 600298 安琪酵母 5,998,126.00 0.96
20 002303 美盈森 5,334,440.00 0.85
上述买入金 额为买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量），不包 括相关交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 60,075,788.45 9.58
2 601398 工商银行 48,944,084.25 7.81
3 000858 五 粮 液 39,689,887.28 6.33
4 000651 格力电器 20,361,011.88 3.25
5 600104 上汽集团 16,750,158.07 2.67
6 000725 京东方Ａ 14,233,845.00 2.27
7 600298 安琪酵母 12,678,613.96 2.02
8 600519 贵州茅台 12,554,450.56 2.00
9 000778 新兴铸管 12,510,572.76 2.00
10 600028 中国石化 9,745,535.72 1.55
11 000998 隆平高科 9,478,283.20 1.51 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 56 页 共 66 页
12 000001 平安银行 9,221,383.43 1.47
13 601607 上海医药 8,996,420.00 1.43
14 002353 杰瑞股份 8,125,797.04 1.30
15 601288 农业银行 8,035,402.00 1.28
16 600195 中牧股份 7,516,131.35 1.20
17 000089 深圳机场 7,257,811.80 1.16
18 600887 伊利股份 6,994,267.93 1.12
19 002303 美盈森 6,219,496.00 0.99
20 000921 海信科龙 5,458,648.00 0.87
上述卖出金 额为卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量） ，不包括 相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 443,700,541.80
卖出股票收 入（成交 ）总额 350,201,061.07
上述买入股 票成本总 额和卖出 股票收入 总额均为 买卖 成交金额 （成交单 价乘以 成交数量） ， 不 包括
相关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 57 页 共 66 页
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本报告期本 基金未投 资国债期 货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,443.75
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 70,401.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 58 页 共 66 页
8 其他 -
9 合计 114,844.92
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的 可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 601618 中国中冶 58,800,309.23 9.05 非公开发行
2 600339 中油工程 44,480,518.66 6.84 非公开发行
3 601669 中国电建 44,401,541.40 6.83 非公开发行
4 600528 中铁工业 43,230,272.96 6.65 非公开发行
5 002268 卫 士 通 29,059,416.43 4.47 非公开发行
6 002303 美盈森 10,445,150.25 1.61 非公开发行
7 002603 以岭药业 8,561,207.13 1.32 非公开发行
8 601718 际华集团 5,119,441.60 0.79 非公开发行
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,547 140,940.81 260,061,724.52 40.58% 380,796,160.97 59.42%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 郑师方 1,013,700.00 47.11%
2 谢西就 284,122.00 13.21%
3 陈思敏 99,000.00 4.60%
4 蒋福凡 98,971.00 4.60%
5 蒙自江 68,000.00 3.16%
6 黄可容 50,008.00 2.32%
7 李亮 50,007.00 2.32%
8 邹建 49,443.00 2.30%
9 叶进 34,900.00 1.62%
10 邱成 30,005.00 1.39%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
161,347.88 0.03%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人、 该只基金的 基金经理 未持 有该 只基金。
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2016 年9 月 29 日 ）基金份 额总 额
640,857,885.49
本报告期期 初基金份 额总额 640,857,885.49
本报告期基 金总申购 份额 -
减: 本报告期基 金总赎回 份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 640,857,885.49
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 61 页 共 66 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金基金 份额持有 人大会于2018 年 2 月 27 日 表决 通过了 《 关于建信 丰裕定增 灵活配置 混
合型证 券投 资基金修 改基金合 同有关事 项的议案 》 ， 本次大会决 议自该日 起生效。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内， 本基金管 理人未发 生重大人 事变动。
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金基金管 理人、基 金财产以 及基 金托管人基 金托管业 务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资 策 略未发生 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 65,000.00
元。该会计 师事务所 自本基金 基金合同 生效日起 为本 基金提供审 计服务至 今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期未 发生公司 和董事 、监事 和高级管 理人员被 中国证监会 、基金 业协会 、证券 交易所
处罚或公开 谴责，以 及被财政 、外汇和 审计等部 门施 以重大处罚 的情况。
本报告期内 托管人的 托管业务 部门及其 相关高级 管理 人员未受到 任何稽查 或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 1 337,299,793.93 62.27% 307,379.61 61.76% -
海通证券 1 204,403,195.69 37.73% 190,360.60 38.24% -
1、本基金根据中国证监 会《关于完善证券 投资基金 交易席位制度 有关问题 的通知》 （证监基金 字
[2007]48 号）的 规定及本基金管理 人的《基金专用 交易席位租用制度》 ，基金 管理人制定了提 供
交易单元的 券商的选 择标准， 具体如下 ：
（1 ） 财 务状况良 好、 经 营管理规 范、 内部管理 制度健 全、 风险 管理严格 ， 能 够满足基 金运作高 度
保密的要求 ，在最近 一年内没 有重大违 规行为；
（2 ）具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 ；
（3 ）具备较 强的研究 能力，有 固定的研 究机构 和专 门的研究人 员，能够 对宏观经 济、证 券 市场、
行业、个券等进行深入、 全面的研究，能 够积极、有 效地将 研究成果及时传递 给基金管理人， 能
够根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求进行专 项研 究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2、 根据以 上标准进 行考察后 ， 基金 管理人确 定券商 ， 与被选择的 券商签订 委托协议 ， 并报 中国证
监会备案及 通知基金 托管人。
3、本基金本 报告期内 无新增或 剔除交易 单元。
4、本基金与 托管在同 一托管行 的公司其 他基金 共用 交易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 2,118,912.75 100.00% 9,695,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 63 页 共 66 页
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于公司旗 下部分开 放式基金 参
加中国农业 银行部分 渠道基金 申
购，基金组 合购买及 定投费率 优
惠活动的公 告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 12 月 28 日
2
建信基金管 理有限责 任公司关 于
增加上海华 夏财富投 资管理有 限
公司为旗下 销售机构 并参加认 购
申购费 率优 惠活动的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 12 月 5 日
3
关于上海万 得基金销 售有限公 司
代销建信基 金管理有 限公司产 品
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 11 月 14 日
4
建信丰裕定 增灵活配 置混合型 证
券投资基金 上市提示 性公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2017 年 10 月 13 日
5
建信丰裕定 增灵活配 置混合型 证
券投资基金 上市交易 公告书
指定报刊和/ 或公司
网站 2017 年 10 月 10 日
6
关于调整旗 下部分深 圳证券交 易
所上市开放 式基金场 内份额登 记
日期规则的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 9 月29 日
7
建信基金管 理有限责 任公司关 于
增加北京蛋 卷基金销 售有限公 司
为旗下销售 机构并参 加认购申 购
费率优惠活 动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 6 月12 日
8
关于建信丰 裕定增灵 活配置混 合
型证券投资 基金投资 中国电建 非
公开发行股 票的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月25 日
9
关于新增华 融证券为 旗下部分 开
放式基金代 销机构的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2017 年 4 月20 日 建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 64 页 共 66 页
10
关于建信丰 裕定增灵 活配置混 合
型证券投资 基金投资 中铁工业 非
公开发行股 票的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 3 月31 日
11
关于建信丰 裕定增灵 活配置混 合
型证券投资 基金投资 卫士通非 公
开发行股票 的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 3 月24 日
12
关于建信丰 裕定增灵 活配置混 合
型证券投资 基金投资 以岭药业 非
公开发行股 票的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 3 月22 日
13
建信基金管 理有限责 任公司关 于
建信丰裕定 增灵活配 置混合型 证
券投资基金 投资*ST 天利非公 开
发行股票的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 1 月21 日
14
关于新增北 京肯特瑞 财富投资 管
理有限公司 为旗下开 放式基金 代
销机构的公 告
指定 报刊和/ 或公司
网站
2017 年 1 月17 日
15
关于建信丰 裕定增灵 活配置混 合
型证券投资 基金投资 中国中冶 非
公开发行股 票的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 1 月13 日
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 65 页 共 66 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年01 月
01 日 -2017
年12 月31 日
200,053,000.00 0.00 0.00 200,053,000.00 31.22%
产品特有风险
本基金由于存在单 一投资者份额 占比达到或超过20% 的情况， 可能会出现 因集中赎回而 引发的基
金流动性风险，敬 请投资者注意 。
本基金管理人将不 断完善流动性 风险管控机制， 持 续做好基金流动性 风险的管控工 作， 审慎评估
大额申赎对基金运 作的影响，采 取有效措施切 实保 护持有人合法权益 。
建信 丰裕 2017 年年 度报 告
第 66 页 共 66 页
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信丰裕定 增灵活配 置混合 型证 券投资基金 设立的文 件；
2 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金 合同》 ；
3 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 招募 说明书》 ；
4 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 托管 协议》 ；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
13.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
13.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也 可在支付 工本费后 ， 在合理 时间内取 得上述 文件的复 印件 。
建信 基金管理有限 责任公司
2018 年 3 月 28 日
