建 信沪 深 300 指 数证券投 资基金 （LOF ）
2017 年年 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 28 日 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中的财务资料经审 计，普华永道中天 会计师事 务所有限公司为本基金出 具了标准无保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 18
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小 排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 55
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 63
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 65
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 65
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 65
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 65
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 65 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 65
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 66
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 66
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 68
9.1 期末基金 份 额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 68
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 68
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 68
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 68
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 70
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 70
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 70
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 70
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 70
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 70
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 73
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 75
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 75
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 75
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 建信沪深 300 指数证 券投资基 金（LOF）
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2009 年11 月5 日
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 423,095,358.73 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2009 年11 月30 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金采取指数化投资方式 ，通 过严格的投资 程序约 束和数量化风险管
理手段，力 争实现跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小化 。
投资策略 本基金采用被动式指数化投 资策略。原则上股 票投资 组合的构建主要按
照标的指数的成份股组成及 其权重来拟合、复 制标的 指数，并根据标的
指数成份股 及其权重 的变动而 进行相应 调整。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为： 95% × 沪深 300 指数 收益 率 +5%×商业 银行税
后活期存款 利率。
风险收益特 征 本基金属于采用指数化操作 的股票型基金，其 预期的 风险和收益高于货
币市场基金、债券基金、混 合型基金，为证券 投资基 金中的较高风险、
较高收益 品 种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798
注册地址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北 京市 西城 区复 兴门内 大街 55建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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号英蓝国际 金融中心16 层 号
办公地址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝国际 金融中心16 层
北 京市 西城 区复 兴门内 大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 许会斌 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会 计师事务 所
普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市浦东 新区陆家 嘴环路1318 号
星展银行大 厦 6 楼
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司
中国北京西 城区金融 大街27 号投资
广场 22-23 层
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 16,264,842.48 -10,402,097.35 867,741,080.71
本期利润 106,921,700.32 -44,070,516.61 283,101,189.04
加权平均基 金份额本 期利润 0.2389 -0.0920 0.2978
本期加权平 均净值利 润率 21.49% -9.56% 26.50%
本期基金份 额净值增 长率 24.03% -9.58% 6.35%
3.1.2 期末数 据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配利润 98,759,532.52 -2,588,241.71 45,654,127.09
期末可供分 配基金份 额利润 0.2334 -0.0056 0.0998
期末基金资 产净值 521,854,891.25 463,156,818.73 502,977,003.02
期末基金份 额净值 1.2334 0.9944 1.0998
3.1.3 累计期 末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累 计净值增 长率 23.34% -0.56% 9.98%
1、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2、 期末可供分 配利润的 计算方法： 如 果期末 未分配利 润的未实现 部分为正 数， 则期末可 供分配 利
润的金额为期末未分配利 润的已实现部分 ；如果期末 未分配利润的未实现部分 为负数，则期末 可
供分配利润 的金额为 期末未分 配利润（ 已实现部 分相 抵未实现部 分） 。
3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.89% 0.75% 4.82% 0.76% 0.07% -0.01%
过去六个月 10.92% 0.66% 9.44% 0.66% 1.48% 0.00%
过去一年 24.03% 0.60% 20.63% 0.60% 3.40% 0.00%
过去三年 19.27% 1.64% 13.96% 1.60% 5.31% 0.04%
过去五年 68.27% 1.50% 57.31% 1.47% 10.96% 0.03% 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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自基金合同
生效起至今
23.34% 1.43% 17.23% 1.42% 6.11% 0.01%
本基金的业 绩比较基 准为： 95% × 沪深 300 指数 收益 率 +5%× 商业 银行税后 活期存款 利率。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
本报告期， 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
本基金合同 自 2009 年11 月5 日生效，2009 年净 值增 长率以实际 存续期计 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
过去三年本 基金未实 施利润分 配。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
经中国证监 会证监基 金字[2005]158 号文 批准，建 信 基金管理有 限 责任公 司成立于 2005 年 9
月19 日，注 册资本 2 亿元。目 前公司的 股东为 中国 建设银行股 份有限公 司、信安 金融服务 公司、
中国华电集团资本控股有 限公司，其中中 国建设银行 股份有限公司出资额占注 册资本的 65% ，信
安金融服务公司出资额占 注册资本的 25% ，中国华电 集团资本控股有限公司出 资额占注册资本 的
10% 。
公司下设综 合管理部 、 权益 投资部 、 固定收 益投资部 、 金融工 程及指数 投资部 、 专户投 资部、
海外投资部、 资产配置 及量化投 资部、 交 易部、 研究 部、 创新发展 部、 市场营 销部、 专 户理财部、
机构业务部、网络金融部 、人力资源管理 部、基金运 营部 、财务管理部、信息 技术部、风险管 理
部和内控合规部，以及深 圳、成都、上海 、北京、广 州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉 、
南京五个营销中心，并在 上海设立了子公 司-- 建信资 本管理有限责任公司。自 成立以来，公司 秉
持“ 创新、诚信、专业、 稳健、共赢 ”的 核心价值观 ，恪守 “持有人利益重于 泰山 ”的原则， 以
“建设财富生活 ” 为崇高 使命，坚持规范 运作，致力 成为 “ 国际一流、国内领 先的综合性资产 管
理公司 ”。
截至 2017 年12 月 31 日， 公司旗下 有建信恒 久价值混 合型证 券投 资基金 、 建信 优选成长 混合
型证券投资基金、建信核 心精选混合型证 券投资 基金 、建信内生动力混合型证 券投资基金、建 信
双利策略主题分级股票型 证券投资基金、 建信社会责 任混合型证券投资基金、 建信优势动力混 合
型证券投资 基金 （LOF ） 、 建 信创新中 国混合型 证券投 资基金、 建信改 革红利股 票型证券 投资基 金、
深证基本面 60 交易型 开放式指 数证券投 资基金 及其 联接基金、 上 证社会责 任交易型 开放式证 券投
资指数基金 及其联接 基金、建 信沪深 300 指 数证券投 资基金（LOF ） 、建信 深证 100 指数 增强型证
券投资基金 、 建信 中证 500 指数增 强型证券 投资基 金 、 建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资
基金、建信全球机遇混合 型证券投 资基金 、建信新兴 市场优选混合型证券投资 基金、建信全球 资
源混合型证 券投资基 金、 建信优化 配置混合 型证券投 资基金、 建信积极 配置混 合型证券 投资基金、
建信恒稳价值混合型证券 投资基金、建信 消费升级混 合型证券投资基金、建信 安心保本混合型 证
券投资基金、建信健康民 生混合型证券投 资基金、建 信稳定增利债券型证券投 资基金、建信收 益
增强债券型证券投资基金 、建信纯债债券 型证券投资 基金、建信安心回报定期 开放债券型证券 投建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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资基金、建信双息红利债 券型证券投资基 金、建信转 债增强债券型证券投资基 金、建信双债增 强
债券型证券投资基金、建 信安心回报两年 定期开放债 券型证券投资基金、建信 稳定添利债券型 证
券投资基金、建信信用增 强债券型证券投 资基金、建 信周盈安心理财债券型证 券投资基金、建 信
双周安心理财债券型证券 投资基金、建信 月盈安心理 财债券型证券投资基金、 建信双月安心理 财
债券型证券投资基金、建 信嘉薪宝货币市 场基金、建 信货币市场基金、建信中 小盘先锋股票型 证
券投资基金、建信潜力新 蓝筹股票型证券 投资基金、 建信现金添利货币市场基 金、建信稳定得 利
债券型证券投资基金、建 信睿盈灵活配置 混合型证券 投资基金、建信信息产业 股票型证券投资 基
金、建信稳健回报灵活配 置混合型证券投 资基金、 建 信环保产业股票型证券投 资基金、建信回 报
灵活配置混合型证券投资 基金、建信鑫安 回报灵活配 置混合型证券投资基金、 建信新经济灵活 配
置混合型证 券投资基 金、 建信鑫丰 回报灵活 配置混合 型证券投资 基金、 建信互 联网+产业 升级股票
型证券投资基金、建信大 安全战略精选股 票型证券投 资基金、建信中证互联网 金融指数分级发 起
式证券投资基金、建信精 工制造指数增强 型证券投资 基金、建信鑫利灵活配置 混合型证券投资 基
金、建信稳定丰利债券型 证券投资基金、 建信安心保 本三号混合 型证券投资基 金、建信安心保 本
五号混合型证券投资基金 、建信目标收益 一年期债券 型证 券投资基金、建信现 代服务业股票型 证
券投资基金、建信安心保 本六号混合型证 券投资基金 、建信鑫盛回报灵活配置 混合型证券投资 基
金、建信安心保本七号混 合型证券投资基 金、建信现 金增利货币市场基金、建 信多因子量化股 票
型证券投资基金、建信现 金添益交易型货 币市场基金 、建信丰裕定增灵活配置 混合型证券投资 基
金、建信天添益货币市场 基金、建信瑞丰 添利混合型 证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债 券
型证券投资基金、建信睿 享纯债债券型证 券投资基金 、建信恒瑞一年定期开放 债券型证券投资 基
金、建信恒远一年定期开 放债券型证券投 资基金、建 信睿富纯债债 券型证券投 资基金、建信鑫 悦
回报灵活配置混合型证券 投资基金、建信 鑫荣回报灵 活配置混合型证券投资基 金、建信稳定鑫 利
债券型证券 投资基金 、 建 信鑫瑞回 报灵活配 置混合型 证券投资基 金、 建 信中国 制造 2025 股票型证
券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合 型证券投资 基金、建信瑞福添利混合 型证券投资基金 、
建信高端医 疗股票型 证券投资 基金、 建 信中证政 策性 金融债 1-3 年指数证 券投资基 金 （LOF ） 基金、
建信中证政 策性金融债 3-5 年指数 证券投资 基金（LOF ）基金、建 信中证政 策性金融 债 8-10 年指
数证券投资 基金（LOF ）基金、 建信中证 政策性 金融债 5-8 年指数证券投 资基金（LOF ）基金 、建
信睿源纯债债券型证券投 资基金、建信建 信量化事件 驱动股票型证券投资基金 、建信福泽安泰 混
合型基金中 基金 （FOF ） 、 建 信鑫稳回 报灵活配 置混合 型证券投资 基金、 建信上 证 50 交 易型开放 式
指数证券投 资基金， 共计 95 只 开放式基 金，管 理的 基金净资产 规模共计 为 3,609.83 亿元。
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年11
月 5 日
- 15
梁 洪昀先生 ，金融 工程及指 数投资 部总
经 理。特许 金融分 析师（CFA ） ，博 士。
2003 年 1 月至 2005 年 8 月 就职于大 成
基 金管理有 限公司 ，历任金 融工程 部研
究 员、规划 发展部 产品设计 师、机 构理
财部高级经 理。2005 年 8 月 加入建信 基
金 管理有限 责任公 司，历任 研究部 研究
员 、高级研 究员、 研究部总 监助理 、研
究 部副总监 、投资 管理部副 总监、 投资
管 理部执行 总监、 金融工程 及指数 投资
部总监。2009 年 11 月 5 日 起任建信 沪
深300 指数 证券投资 基金 （LOF） 的基 金
经理；2010 年5 月 28 日至 2012 年5 月
28 日任上 证社会责 任交易型 开放式指 数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2011 年 9 月8 日至 2016 年 7 月 20
日 任深证 基本 面 60 交易型 开放式 指数
证券投资基 金 （ETF） 及其联 接基金的 基
金经理；2012 年 3 月 16 日 起任建信 深
证 100 指数增强型 证券投资 基金的基 金
经理；2015 年 3 月 25 日起 任建信双 利
策 略主题分 级股票 型证券投 资基金 的基
金经理；2015 年 7 月 31 日 起任建信 中
证 互联网金 融指数 分级发起 式证券 投资
基金的基金 经理；2015 年 8 月 6 日至
2016 年10 月25 日任建信中证申万有 色
金 属指数分 级发起 式证券投 资基金 的基
金经理；2018 年 2 月6 日起 任建信创 业
板 交易型开 放式指 数证券投 资基金 的基
金经理；2018 年 2 月7 日起 任建信鑫 泽
回 报灵活配 置混合 型证券投 资基金 的基
金经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本 基金管 理人严格 遵守 《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金销 售管理办 法》 、 《公
开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《证券 投资基金 信息披露管 理办法》 、 基金 合同和其 他法律法
规、部门规章，依照诚实 信用、勤勉尽责 、安全高效 的原则管理和运用基金资 产，在认真控制 投建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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资风险的基 础上，为 基金持有 人谋求最 大利益， 没有 发生违反法 律法规的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
为了公平对待投资人，保 护投资人利益，避 免出现不 正当关联交易、利益输送 等违法违规行
为，公司根据《证券投 资基金法》 、 《证券 投资基金管 理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基 金
公司公平交易制度指导 意见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办 法》等法律法规和 公
司内部制度，制定和修 订了《公平交易 管理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理 办法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设 置了公平交易模块 ，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时， 系统自动切 换至公平交易模块进行操 作，确保在投资 管
理活动中公平对待不同投 资组合，严禁直 接或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合， 制定并严 格遵守相 应的制度 和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制 交易公平执 行。报告期内，本公司严 格执行了《证券 投
资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见》 和 《建信基 金管理有限 责任公司 公平交易 制度》 的规 定。
本基金管理 人对过去 四个季度 不同时间 窗口下 （日内 、3 日内 、5 日内 ） 管理 的不同投 资组合
（包括封闭 式基金、 开放式基 金、特定 客户资产 管理 组合等）同 向交易的 交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平 均溢价率 、 贡 献率 、 正溢价 率占优频 率等几个方 面进行了 专项分析 。 具 体分析结
果如下：
当时间窗 为 1 日 时，配 了 31458 对投资 组合， 有 6807 对投资组 合未通 过 T 检 验，其 中 3392
对投资组合 的正溢价 率占优频 率小于55%， 其它3415 对正溢价率 占优频率 大于55% 的投资 组合中，
2509 对平均 溢价率低 于 2%， 其 它 906 对 平均溢价 率 超过 2%的投 资组合中 ， 有 20 对 投资组 合的贡
献率超过 5% ， 但因为 其溢价金 额占平均 净值的比 例较 低， 因此未 发现可能 导致不公 平交易和 利益
输送的行为 ；
当时间窗 为 3 日 时，配 了 34512 对投资 组合， 有 8794 对投资组 合未通 过 T 检 验，其 中 3914
对投资组合 的溢价率 占优频率 均小 于55% ， 其它 4880 对正溢价率 占优频率 大于 55% 的投资组 合中，
4523 对平均溢 价率低于 5% ，其它 357 对 平均溢价 率 超过 5% 的投资 组合，有 5 对 投资组合 贡献率
超过 5%, 但因为其溢价 金额占平均净值的 比例较低， 因此未发现可能导致不公 平交易和利益输 送建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 14 页 共 75 页
的行为；
当时间窗为5 日时， 配了35964 对投资 组合， 有10419 对投 资组合 未通过T 检验， 其中 4515
对投资组合 的溢价率 占优频率 均小于 55% ， 其它 5904 对正溢价率 占优频率 大于 55% 的投资组 合中，
5809 对平均 溢价率低 于 10%， 其它 95 对 平均溢价 率 超过 10% 的投 资组合，有 3 对投 资组合 贡献率
超过 5%, 但因为其溢价 金额占平均净值的 比例较低， 因此未发现可能导致不公 平交易和利益输 送
的行为。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本基金管理 人所有投资组合参 与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 3 次， 原因是投资 组合投资 策略需要 ， 未导致 不公
平交 易和利 益输送。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内，本基金根据 基金合同规定，采 取了对指 数的被动复制策略，将年 化跟踪误差和
日均跟踪偏 离度控制 在了基金 合同约定 的范围之 内。
在报告期内，标的指数中 工商银行和建设银 行两只股 票限于规定无法投资，而 必须用其他股
票进行替代，这是基金跟 踪误差的主要来 源。本基金 管理人以量化分析研究为 基础，制定及执 行
了相应的替代策略，并根 据市场情况，对 替代方案进 行优化和调整，以尽可能 降低跟踪误差及 偏
离度。
在报告期内，长期停牌股 票估值调 整、基金 申赎、成 份股分红等因素也对跟踪 误差及偏离度
产生了一定 影响。本 基金管理 人已通过 选择适当 的策 略尽力克服 这些不利 影响。
在报告期中 期和后期 ，沪深 300 指数进 行了成份 股调 整。本基金 积极应对 ，较好地 控制了期
间基金组合 的跟踪误 差。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值增 长率 24.03% ， 波动率0.6%， 业绩 比较基准收 益率 20.63% ， 波动率 0.6% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年，预计 宏观经济 将继续保 持平稳， 各项政策 有 序推进。股 票市场在 经历了 2017 年大
小市值的剧 烈分化后 ， 预计会 逐渐变得 更为均衡 ，市 场的波动性 也会有所 上升。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 15 页 共 75 页
本管理人将根据基金合同 ，继续秉承被动复 制策略， 并以量化分析研究为基础 ，克服个别成
份股无法投资、基金日常 申赎、成份股停 牌等各种因 素造成的不利影响，不断 优化和改进量化 模
型，将基金 的跟踪误 差及偏离 度保持在 较低水平 。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2017 年， 本 基金管理 人的内部 监察稽核 工作以保 障基 金合规运作 和基金份 额持有人 合法权益
为出发点，坚持独立、客 观、公正的原则 ，在督察长 的指导下，公司内控合规 部牵头组织继续 完
善了风险管 控制度和 业务流程。 报 告期内， 公 司实施 了不同形式 的检查， 对发 现的潜在 合规风 险，
及时与有关业务部门沟通 并向管理层报告 ，采取相应 措施防范风险。依照有关 规定，定期向公 司
董事会、总裁和监管部门 报送监察稽核报 告，并根据 不定期检查结果，形成专 项审计报告，促 进
了内控体系 的不断完 善和薄弱 环节的持 续改进。
在本报告期，本基金管理 人在自身经营和基 金合法合 规运作及内部风险控制中 采取了以下措
施：
1 、 根据 法律法规 以及监管 部门的最 新规定和 公司业务 的发展情况 ， 在对 公司各 业务线管 理制
度和业务流程重新进行梳 理后，制定和完 善了一系列 管理制度和业务操作流程 ，使公司基金投 资
管理运作有 章可循。
2 、 将公 司监察稽 核工作重 心放在事 前审查上 ， 把 事前 审查作为内 部风险控 制的最主 要安全阀
门。报告期内，在公司自 身经营和受托资 产管理过程 中，为化解和控制合规风 险，事前制定了 明
确的合规风险控制指标， 并相应地将其嵌 入系统，实 现系统自动管控，减少人 工干预环节；对 潜
在合规风险 事项，加 强事前审 查，以 便 有效预防 和控 制公司运营 中的潜在 合规性风 险。
3 、 要求业务部 门进行风 险自查工 作， 以将自 查和稽查 有效结合。 监察 稽核工作 是在业务 部门
自身风险控制的基础上所 进行的再监督， 业务部门作 为合规性风险防范的第一 道防线，需经常 开
展合规性风险的自查工作 。在准备季度监 察稽核报告 之前，皆要求业务部门进 行风险自查，由 内
控合规部门对业务部门的 自查结果进行事 先告知或不 告知的现场抽查，以检查 落实相关法律法 规
的遵守以及 公司有关 管理制度 、业务操 作流程的 执行 情况。
4 、把事中、 事后检查 视为监察 稽核工作 的重要 组成 部分。根据 公司年度 监察稽核 工作 计划，
实施了涵盖公司各业务线 的稽核检查项目 ，重点检查 了投资、销售、运营等关 键业务环节，尤 其
加强了对容 易触发违 法违规事 件的防控 检查， 对 检查 中发现的问 题均及时 要求相关 部门予以 整改，
并对整改情 况进行跟 踪检查， 促进了公 司各 项业 务的 持续健康发 展。
5 、 大力推动监 控系统的 建设， 充分发 挥了系 统自动监 控的作用， 尽量 减少人工 干预可能 诱发建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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的合规风险 ，提高了 内控监督 检查的效 率。
6 、 通过对 新业务 、 新产品 风险识别 、 评价 和预防的 培 训以及基金 行业重大 事件的通 报， 加 强
了风险管理 的宣传， 强化了员 工的遵规 守法意识 。
7 、 在公司内控 管理方面 ， 注 重借鉴外 部审计 机构的专 业知识、 经验以 及监管部 门现场检 查的
意见反馈，重视他们对公 司内控管理所作 的评价以及 提出的建议和意见，并按 部门一一沟通， 认
真进行整改 、落实。
8 、 高度 重视与信 安金融集 团就内部 风险控制 业务所进 行的 广泛交 流， 以 吸取其 在内控管 理方
面的成功经 验。
9 、 依据 相关法规 要求， 认真做好 本基金 的信息披 露工 作， 确保 披露信息 的真实 、 准确 、 完整
和及时。
本基金管理 人承诺将 秉承 “ 持有人 利益重于 泰山” 的 原则， 秉 持 “ 创新 、 诚信 、 专业 、 稳健 、
共赢”的核心价值观，不 断提高内部监察 稽核工作的 科学性和有效性，以充分 保障持有人的合 法
权益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本报告期内 ， 本管理 人根据中 国证监会[2017]13 号文 《中国证监 会关于证 券投资基 金估值业
务的指导意 见》等相 关规定， 继续加强 和完善对 基金 估值的内部 控制程序 。
本公司设立资产估值委员 会，主要负责审核 和决定受 托资产估值相关事宜，确 保受托资产估
值流程和结果公允合理。 资产估值委员会 由公司分管 核算业务的高管、督察长 、内控合规部、 风
险管理部和资产核算部门 负责人组成。分 管投资、研 究业务的公司高管、相关 投资管理部门负 责
人、相关研 究部门负 责人作为 投资产品 价值研究 的专 业成员出席 资产估值 委员会会 议。
资产估值委员会成员均为 多年从事估值运作 、证券行 业研究、风险管理工作， 熟悉业内法律
法规的专家 型人员。
本公司基金 经理参与 讨论估值 原则及方 法，但对 估值 政策和估值 方案不具 备最终表 决权。
本公司 参与 估值流程 的各方之 间不存在 任何的重 大利 益冲突。
本公司根据 《 中国证券 投资基金 业协会估 值核算 工作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种的
估值处理标准》 ，与中债 金融估值中心有限 公司签署 《中债信息产品服务协 议》 ，并依据其提供 的
中债收益率曲线及估值价 格对公司旗下基 金持有的银 行间固定收益品种进行估 值（适用非货币 基
金） 或影子定价 （ 适用货币 基金和理 财类基金 ） ； 对公 司旗下基金 持有的在 证券交易 所上市或 挂牌
转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支 持证券和 私募债券除外)，本公司 采用中证指数有限 公建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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司独立提供 的债券估 值价格进 行估值。
本公司与中 证指数有 限公司签 署 《流通受 限股票流 动 性折扣委托 计算协议》 ， 并依据 《证券 投
资基金投资 流通受限 股票估值 指引 （试行） 》 和中 证指 数有限公司 独立提供 的流通受 限股票流 动性
折扣，对公 司旗下基 金持有的 流通受限 股票进行 估值 。
4.7.1 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本报告期内本基金未实施 利润分配，符合相 关法律法 规及本基金合同中关于收 益分配条款的
规定。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 18 页 共 75 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对建信 沪深 300 指数证 券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中 ， 严格
遵守《证券投资基金法》 及 其他法律法规 和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持 有
人利益的行 为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 建 信沪深 300 指数证 券投资 基金 （LOF） 的管理人—— 建信基 金管理有 限责任公
司在建信沪 深 300 指 数证券投 资基金 （LOF） 的投资运 作、 基金 资产净值 计算、 基金份额 申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格 按照基金 合同的规 定进行 。 本报告 期内， 建信沪深 300 指数证 券投资基 金 （LOF ） 未进
行利润分配 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本 托管 人依 法对 建信 基金 管理 有限 责任公 司编 制和 披露 的建 信沪 深 300 指 数证 券投 资基 金
（LOF ）2017 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告
等内容进行 了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号
普华永道中 天审字(2018) 第 22719 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF)全 体基金 份额 持有人：
审计意见 ( 一)我们审 计的内容
我们审计了建信沪深 300 指数证券投资 基金(LOF)( 以下简称 “建
信沪深 300 指数 基金 (LOF )”) 的财 务报表， 包括 2017 年 12 月 31
日的资产负债表，2017 年度的 利润表和所有者权益( 基金净值)变
动表以及财 务报表附 注。
( 二)我们的 意见
我们认为 ， 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 在
财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中
国证监会 ”) 、 中国 证券投资 基金 业 协会(以下 简称 “ 中国基金业 协
会 ”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编 制，公允反映
了建信沪深300 指数基 金(LOF)2017 年12 月31 日的 财务状况以 及
2017 年度的 经营成果 和基金净 值变动情 况。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报
告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们
在这些准则 下的责任。 我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分、 适
当的，为发 表审计意 见提供了 基础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则， 我们独立 于建信 沪深 300 指数
基金(LOF)， 并履 行了 职业道德 方面的其 他责任 。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
建信沪深 300 指数 基金(LOF) 的基金 管理人建 信基金 管理有限责 任
公司( 以 下简 称 “ 基金 管 理 人 ”) 管 理层 负 责按 照 企业 会 计 准 则和
中国证监会 、 中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允许 的基金行业 实
务操作编制 财务报表， 使其实现 公允反映， 并设计、 执行和维护 必
要的内部控 制， 以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错误 导致的重大 错建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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报。
在编制财务 报表时 ， 基金管 理人管理 层负责评 估建信 沪深 300 指数
基金(LOF)的 持续经营 能力， 披露与 持 续经营 相关的事 项(如适用)，
并 运 用 持 续经 营 假 设， 除 非基 金 管 理人 管 理层 计 划清 算 建 信 沪深
300 指数基金(LOF) 、 终止运营 或别无其 他现实的 选择 。
基金管理人 治理层负 责监督建 信沪深 300 指 数基金(LOF) 的财务报
告过程。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的
重大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保
证是高水平 的保证 ， 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一
重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致， 如果合
理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响 财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报
表作出的经 济决策， 则通常认 为错报是 重大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保
持职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险；
设计和实施 审计程序 以应 对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审计 证
据， 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故
意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上， 未 能发现 由于舞弊导 致
的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审 计程 序，但目
的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性 和作出会计估
计及相关披 露的合理 性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当 性得出结论。
同时， 根据获取 的审计证 据， 就可能 导致对建 信沪深 300 指数基金
(LOF) 持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否 存在重大不确
定性得出结 论。 如果我们 得出结论 认为存 在重大不 确 定性， 审计准
则 要 求 我 们在 审 计 报告 中 提请 报 表 使用 者 注意 财 务报 表 中 的 相关
披露； 如果披 露不充分， 我们应当 发表非无 保留意见 。 我们的结论建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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基于截至审 计报告日 可获得的 信息 。 然而， 未 来的事 项或情况可 能
导致建信沪 深 300 指 数基金(LOF) 不能持 续经营 。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容(包括披 露) ，并评价
财务报表是 否公允反 映相关交 易和事项 。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时间安 排和重大审 计
发现等事项 进行沟通 ， 包括 沟通我们 在审计中 识别出 的值得关注 的
内部控制缺 陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所( 特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务 所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日 期 2018 年3 月21 日
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 建信沪深300 指数 证券投资 基金（LOF ）
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 39,027,894.66 40,235,483.68
结算备付金
- 699,821.98
存出保证金
14,944.66 19,497.11
交易性金融 资产 7.4.7.2 485,329,900.96 424,567,501.98
其中：股票 投 资
485,329,900.96 424,469,779.98
基金投资
- -
债券投资
- 97,722.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,042.92 10,021.99
应收股利
- -
应收申购款
259,070.95 157,231.92
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总 计
524,639,854.15 465,689,558.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
1,150,815.73 751,432.59
应付管理人 报酬
329,866.03 302,167.18
应付托管费
65,973.20 60,433.46
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 790,702.95 1,092,030.16
应交税费
- - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 447,604.99 326,676.54
负债合计
2,784,962.90 2,532,739.93
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 423,095,358.73 465,745,060.44
未分配利润 7.4.7.10 98,759,532.52 -2,588,241.71
所有者权益 合计
521,854,891.25 463,156,818.73
负债和所有 者权益总 计
524,639,854.15 465,689,558.66
注：报告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份额净 值 1.2334 元， 基金份额 总额 423,095,358.73
份。
7.2 利润 表
会计主体： 建信沪深300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年12 月 31 日
上年度 可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
112,133,309.93 -38,510,096.35
1.利息收入
262,889.29 264,960.90
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 262,774.15 264,660.77
债券利息收 入
115.14 300.13
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
21,084,851.37 -5,210,381.53
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 11,643,759.71 -14,801,194.57
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 54,052.73 -
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 9,387,038.93 9,590,813.04
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7.4.7.17 90,656,857.84 -33,668,419.26
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
7.4.7.18 128,711.43 103,743.54 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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减： 二、费用
5,211,609.61 5,560,420.26
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 3,724,483.81 3,451,668.12
2．托管费 7.4.10.2.2 744,896.81 690,333.62
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 299,896.17 977,129.46
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 442,332.82 441,289.06
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
106,921,700.32 -44,070,516.61
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
106,921,700.32 -44,070,516.61
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 建信沪深300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
465,745,060.44 -2,588,241.71 463,156,818.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 106,921,700.32 106,921,700.32
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-42,649,701.71 -5,573,926.09 -48,223,627.80
其中：1.基 金申购款 140,168,628.44 18,447,211.77 158,615,840.21
2. 基金赎回 款 -182,818,330.15 -24,021,137.86 -206,839,468.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
423,095,358.73 98,759,532.52 521,854,891.25
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 25 页 共 75 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -44,070,516.61 -44,070,516.61
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
8,422,184.51 -4,171,852.19 4,250,332.32
其中：1.基 金申购款 136,848,900.59 -5,382,624.68 131,466,275.91
2. 基金赎回 款 -128,426,716.08 1,210,772.49 -127,215,943.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
465,745,060.44 -2,588,241.71 463,156,818.73
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 孙志 晨______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF)( 以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监 督管理委 员会(以
下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可 号 《关 于核准建信 沪深300 指数证券 投资基金(LOF)
募集的批复》 核准， 由建 信基金管 理有限责 任公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《建
信沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金 合同》 负 责 公开募集。 本基金募 集期限自 2009 年 9 月21
日至 2009 年10 月 30 日止。 本基 金为契约 型开放式， 存续期限不 定， 首次设立 募集不包 括认购 资
金利息共募 集人民币5,324,471,976.73 元， 业经 普华 永道中天会 计师事务 所有限公 司普华永 道中
天验字(2009) 第233 号验资报 告予以验 证。 经向中国 证监会备案， 《建 信沪深 300 指数证 券投资基
金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2009 年 11 月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
5,326,413,369.61 份基 金份额， 其中认购 资金利息 折 合 1,941,392.88 份基金份 额。本基 金的基建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 26 页 共 75 页
金管理人为 建信基金 管理有限 责任公司 ，基金托 管人 为中国工商 银行股份 有限公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009]157 号审核同意，本基金
59,552,590.00 份基 金份额于 2009 年 11 月30 日 在深 交所挂牌交 易。 未上 市交易的 基金份额 托管
在场外，基 金份额持 有人可通 过跨系统 转托管业 务将 其转至深交 所场内后 即可上市 流通。
根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 和 《建信 沪深300 指数证券 投资基 金(LOF) 基 金合同》
的有关规定 ，本基金 投资于具 有良好流 动性的金 融工 具，包括沪深 300 指 数的成份 股及其备 选成
份股、新股 、债券以 及中国证 监会允许 基金投资 的其 他金融工具 。本基金 投资于沪深 300 指 数成
份股、备选成份股的资产 不低于基金资产 净值的 90% ，投资于现金或者到期日 在一年以 内的政 府
债券不低于 基金资产 净值 5%。 本基金力 争控制本 基金 的净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 平均
跟踪误差不 超过 0.35% ，年跟 踪误差不 超过 4% 。本基 金业绩比较 基准为 95% X 沪深 300 指数收 益
率+5% X 商业银行税后 活期存款利率。本 基金的标的 指数使用费由基金管理人 建信基金管理有 限
责任公司承 担，不计 入本基金 费用。
本财务报 表 由本基金 的基金管 理人建信 基金管理 有限 责任公司于2018 年3 月21 日批 准报出 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《建信 沪深 300 指数证 券投资基
金(LOF) 基金 合同 》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的 中国证监会 、 中国 基金业 协会发布 的有关规
定及允许的 基金行业 实务操作 编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
-
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 27 页 共 75 页
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资、 资产支持证券投资和衍生 工具分类为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金 融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表 中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益的金融资产在 资产负债表中以 交
易性金融资 产列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为 应收款项 ，包括银 行存款和其他各类应收款 项等。应收款
项是指在活 跃市场中 没有报价 、回收金 额固定或 可确 定的非衍生 金融资产 。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付款项 等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入 当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报 酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 28 页 共 75 页
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支 持证券投 资和衍生工具按如下原则 确定公允价值
并进行估值 ：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值 日 的市场 交易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近
交易日后未 发生影响 公允价值 计量的的 重大事件 的， 按最近交易 日的市场 交易价格 确定公允 价值。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用 的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用在 当前情况 下适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技 术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关 资
产或负债可 观察输入 值或取得 不切实可 行的情况 下， 才可以使用 不可观察 输入值。
(3) 如经济环 境发生重 大变化或 证券发行 人发生 影响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行
调整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现 平准 金建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后 的净额确认 为利息收入。资产支持证 券在持有期间收 到
的款项，根据资产支持证 券的预计收益率 区分属于资 产 支持证券投资本金部分 和投资收益部分 ，
将本金部分 冲减资产 支持证券 投资成本 ，并将投 资收 益部分确认 为利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他 金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配，其中场外基金份 额持有人可选
择现金红利或将现金红利 按分红除权日的 基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资，场内基 金
份额持有人只能选择现金 分红。若期末未 分配利润中 的未实现部分为正数，包 括基金经营活动 产
生的未实现损益以及基金 份额交易产生的 未实现平准 金等，则期末可供分配利 润的金额为期末 未
分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配 利润的未实 现部分为负数，则期 末可 供分配利润的金 额
为期末未分 配利润， 即已实现 部分相抵 未实现部 分后 的余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会 计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若 出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基 金估
值业务的指 导 意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日前， 对 于在锁 定期内的 非公 开发行股票 ，根据中 国证监会 证监会计
字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准则>估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通
知》 之附件 《非公 开发行有 明确锁定 期股票的 公允价 值的确定方 法》 ， 若在证 券交易所 挂牌的同 一
股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股 票的初始投 资成本，按估值日证券交 易所挂牌的同一 股
票的市场交易收盘价 估值 ；若在证券交易 所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行 股
票的初始投资成本，按锁 定期内已经过交 易天数占锁 定期内总交易天数的比例 将两者之间差价 的
一部分确认 为估值增 值。 自 2017 年 11 月 13 日起， 对 于在锁定期 内的非公 开发行股 票、 首次公 开
发行股票时公司股东公开 发售股份、通过 大宗交易取 得的带限售期的股票等流 通受限股票，根 据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知》之附件《 证券投资基金投资 流通受限股 票估值指引(试行)》(以下 简称 “指引 ”) ，
按估值日 在证券交易所上 市交易的同一股 票的公允价 值扣除中证指数有限公司 根据指引所独立 提
供的该流通 受限股票 剩余限售 期对应的 流动性折 扣后 的价值进行 估值。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让 的固 定收益品 种( 可转换债券、资产支持 证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品 种， 根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国证监
会关于证券投资基金估值 业务的指导意见 》及《中国 证券投资基金业协会估值 核算工作小组关 于
2015 年1 季 度固定收 益品种的 估值处理 标准》 采 用估 值技术确定 公允价值 。 本基金 持有的证 券交
易所上市或挂牌转让的 固定 收益品种(可转 换债券、 资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证 指
数有限公司所独立提供的 估值结果确定公 允价值。本 基金持有的银行间同业市 场固定收益品种 按建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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照中央国债 登记结算 有限责任 公 司所独 立提供的 估值 结果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券 投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如 下：
(1) 于2016 年 5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债 券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 32 页 共 75 页
所得税。
(4) 基金卖 出股 票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 39,027,894.66 40,235,483.68
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 39,027,894.66 40,235,483.68
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 409,312,605.12 485,329,900.96 76,017,295.84
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 409,312,605.12 485,329,900.96 76,017,295.84
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 439,117,064.37 424,469,779.98 -14,647,284.39
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 89,999.61 97,722.00 7,722.39
银行间市场 - - -
合计 89,999.61 97,722.00 7,722.39
资产支持证 券 - - -
基金 - - - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 33 页 共 75 页
其他 - - -
合计 439,207,063.98 424,567,501.98 -14,639,562.00
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
无。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
应收活期存 款利息 8,035.55 9,465.70
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 - 346.39
应收债券利 息 - 200.22
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 7.37 9.68
合计 8,042.92 10,021.99
7.4.7.6 其他 资产
无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 790,702.95 1,092,030.16
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 790,702.95 1,092,030.16
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 34 页 共 75 页
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 1,578.03 649.58
预提费用 446,026.96 326,026.96
合计 447,604.99 326,676.54
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 465,745,060.44 465,745,060.44
本期申购 140,168,628.44 140,168,628.44
本期赎回( 以"-" 号填列) -182,818,330.15 -182,818,330.15
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 423,095,358.73 423,095,358.73
1. 申购含转 换入份额 ；赎回含 转换出份 额。
2. 截至 2017 年12 月31 日止，本基金 于深交所 上市 的基金份额为 3,644,983.00 份 (2016 年12
月 31 日：2,846,688.00 份)，托管 在场外 未上市交 易的基金份 额为 419,450,375.73 份(2016 年
12 月 31 日：462,898,372.44 份)。 上 市的基 金份额登 记在证券登 记结算系 统， 可选择按 市价流 通
或按基金份额净值申购或 赎回；未上市的 基金 份额登 记在注册登记系统，按基 金份额净值申购 或
赎回。通过 跨系统转 登记可实 现基金份 额在两个 系统 之间的转换 。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 265,983,439.22 -268,571,680.93 -2,588,241.71
本期利润 16,264,842.48 90,656,857.84 106,921,700.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-25,141,993.95 19,568,067.86 -5,573,926.09
其中：基金 申购 款 82,649,790.64 -64,202,578.87 18,447,211.77
基金赎回款 -107,791,784.59 83,770,646.73 -24,021,137.86 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 35 页 共 75 页
本期已分配 利润 - - -
本期末 257,106,287.75 -158,346,755.23 98,759,532.52
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利 息收入 260,889.72 260,095.18
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 1,586.42 4,084.55
其他 298.01 481.04
合计 262,774.15 264,660.77
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股票成 交总额 115,542,480.93 324,441,660.32
减：卖出股 票成 本总 额 103,898,721.22 339,242,854.89
买卖股票差 价收入 11,643,759.71 -14,801,194.57
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月
31日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券（ 、 债转股 及债券到 期兑
付）差价收 入
54,052.73 -
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差
价收入
- - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 36 页 共 75 页
合计 54,052.73 -
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月
31日
卖出债券 （ 、 债转股及 债券
到期兑付） 成交总额
794,367.70 -
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股及
债券到期兑 付）成本 总额
739,996.76 -
减：应收利 息总额 318.21 -
买卖债券差 价收入 54,052.73 -
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
无。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
无。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
无。
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 37 页 共 75 页
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
无。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投资产 生的股利 收益 9,387,038.93 9,590,813.04
基金投资产 生的股利 收 益 - -
合计 9,387,038.93 9,590,813.04
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 90,656,857.84 -33,668,419.26
—— 股票投 资 90,664,580.23 -33,649,285.26
—— 债券投 资 -7,722.39 -19,134.00
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 90,656,857.84 -33,668,419.26
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 38 页 共 75 页
基金赎回费 收入 126,292.07 98,075.47
基金转换费 收入 2,419.36 5,668.07
合计 128,711.43 103,743.54
1.本基金的 场外赎回 费率按持 有期间递 减，场内 赎回 费率 为赎回 金额的 0.5% ， 赎回费总 额的 25%
归入基金资 产。
2.本基金的转换费由申购 补差费和转出基 金的赎回费 两部分构成，其中转出基 金的赎回费的 25%
归入转出基 金的基金 资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所市场 交易费用 299,896.17 977,129.46
银行间市场 交易费用 - -
合计 299,896.17 977,129.46
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,126.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行间账户 维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手 续费 4,332.82 3,163.06
合计 442,332.82 441,289.06
7.4.7.21 分部 报告
无。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 39 页 共 75 页
7.4.8.2 资产 负债表日 后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
建信基金管理有限责任公司 (“ 建信基
金 ”)
基金管理人 、基金销 售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商
银行 ”)
基金托管人 、基金销 售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设
银行 ”)
基金管理人 的股东、 基金销售 机构
美国信安金 融服务公 司 基金管理人 的股东
中国华电集 团资本控 股有限公 司 基金管理人 的股东
建信资本管 理有限责 任公司 基金管理人 的子公司
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间 的 关联方交易
无。
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
无。
7.4.10.1.2 债券 交易
无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证 交易
无。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
无。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 40 页 共 75 页
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,724,483.81 3,451,668.12
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
820,912.35 813,614.13
支付基金管理人建信基金 的管理人报酬按前 一日基金 资 产净值 0.75%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.75%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
744,896.81 690,333.62
支付基金托管人中国工商 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.15%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.15%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
无。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 41 页 共 75 页
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国建设银行
股份有限公 司
495,067.00 0.12% - -
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行-
活期存款
39,027,894.66 260,889.72 40,235,483.68 260,095.18
本基金的银 行存款由 基金托管 人中国工 商银行保 管， 按约定利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期及 上年度可 比期间本 基金未发 生承 销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
无。
7.4.12 期末 （2017 年 12 月 31 日）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新发未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新发未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
2018
年1 月
新发未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 42 页 共 75 页
日 5 日
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新发未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
1、 基金可 作为特定 投资者 ， 认购由 中国证监 会 《上 市 公司证券发 行管理办 法》 规 范的非公 开发行
股份， 所 认购的股 份自发行 结束之日 起 12 个月 内不 得转让。 根据 《上 市公司 股东、 董监高减 持股
份的若干规 定》 及 《深圳/ 上海证券 交易所上 市公司股 东及董事 、 监事、 高级管 理人员减 持股份实
施细则》 ，本 基金持有 的上市公 司非公开 发行股 份， 自股份解除 限售之日起 12 个月 内，通过 集中
竞价交易减持的数量不得 超过其持有该次 非公开发行 股份数量的 50%；采取 大宗交易方式的 ，在
任意连续 90 日内 ，减持股 份的总数 不得超过 公司股 份总数的 2%。此 外，本 基金通过 大宗 交易 方
式受让的原 上市公司 大股东减 持或者特 定股东减 持的 股份，在受 让后 6 个月内，不 得转让所 受让
的股份。
2、 基金还可作 为特定投 资者， 认购首 次公开 发行股票 时公司股东 公开发售 股份， 所认购 的股份 自
发行结束之 日起 12 个 月内不得 转让。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
600309 万华
化学
2017
年 12
月5 日
重大
资产
重组
37.94 - - 57,818 943,383.77 2,193,614.92 -
601600 中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
6.66 2018 年
2 月26
日
7.28 281,900 1,347,483.57 1,877,454.00 -
600485 信威
集团
2016
年 12
月 26
日
重大
事项
14.59 - - 66,949 1,582,730.94 976,785.91 -
000540 中天
金融
2017
年8 月
21 日
重大
资产
重组
7.35 - - 123,300 822,274.01 906,255.00 -
600332 白云
山
2017
年 10
月 31
重大
事项
32.14 2018 年
1 月 8
日
30.15 23,853 727,824.92 766,635.42 - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 43 页 共 75 页
日
600150 中国
船舶
2017
年 12
月 27
日
重大
资产
重组
24.67 2018 年
3 月21
日
22.20 29,622 1,091,602.10 730,774.74 -
600157 永泰
能源
2017
年 11
月 21
日
重大
资产
重组
3.36 - - 210,043 877,370.56 705,744.48 -
601216 君正
集团
2017
年 12
月 15
日
重大
资产
重组
4.71 - - 139,200 719,572.82 655,632.00 -
002470 金正
大
2017
年 10
月 25
日
重大
事项
9.15 2018 年
2 月 9
日
8.24 67,356 525,786.21 616,307.40 -
600666 奥瑞
德
2017
年4 月
27 日
重大
资产
重组
17.40 - - 34,400 676,476.95 598,560.00 -
300104 乐视
网
2017
年4 月
17 日
重大
资产
重组
3.91 2018 年
1 月24
日
13.80 110,950 2,900,416.86 433,814.50 -
600685 中船
防务
2017
年9 月
27 日
重大
资产
重组
26.66 2018 年
3 月21
日
24.05 14,100 374,578.64 375,906.00 -
300730 科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55 2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26 2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
002739 万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
45.92 - - 70 6,112.60 3,214.40 -
本基金截至2017 年12 月31 日 止持有以 上因公布 的重 大事项可能 产生重大 影响而被 暂时停牌 的股
票，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经 交易所批准 复牌。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 44 页 共 75 页
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的风 险主要包 括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管
理人制定政策和程序来识 别及分析这些风 险，运用特 定的风险量化模型和指标 评估风险损失的 程
度，设定适当的风险限额 及内部控制流程 ，通过可靠 的管理及信息系统持续对 这些风险进行监 督
和检查评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制在可 承受 的范围内。
本基金风险管理的主要目 标是基金管理人通 过事前监 测、事中监控和事后评估 ，有效管理和
控制上述风 险，追求 基金资产 长期稳定 增值。
本基金管理 人建立了 以董事会 审计与风 险控制委 员会 为核心的 、 由风险 管理委 员会、 督察长、
内控合规部和相关业务部 门构成的风 险管 理架构体系 ，并由独立于公司管理层 和其他业务部门 的
督察长和内 控合规部 对公司合 规风险状 况及各部 门风 险控制措施 进行检查 、监督及 报告。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的活期存款存放于 本基金托管人的帐 户，与该 机构存款相关的信用风险 不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小 。在定期存款和 银行间同业 市场交易前均 对交易对手 进行信用评估并 对
证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立 了信用产品投资流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。按信用评级列示 的债券投资情况 如下表所示 ，如无表格，则本基金于 本期末及上年年 末建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 45 页 共 75 页
未持有除国 债、央行 票据、政 策性金融 债和同业 存单 以外的债券 。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - -
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
AAA 0.0 97,722.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 97,722.00
以上按短期信用评级及长 期信用评级的债 券投资中不 包含国债、政策性金融债 、央行票据及同 业
存单等 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不
计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无 固定到期 日且不计息，因此账面 余额即为未折现的 合建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 46 页 共 75 页
约到期现金 流量。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对 本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金的基金管理人根据 法规要求，通过独 立的风险 管理部门对流动性指标进 行持续的监测
和分析，包括组合持仓集 中度指标、组合 在短时间内 变现能力的综合指标、组 合中变现能力较 差
的投资品种比例以及流通 受限制的投资品 种比例等。 本基金所持部分证券在证 券交易所上市， 部
分基金资产 流通暂时 受限制不 能自由转 让的情况 参见 附注 7.4.12 。 此外， 本基金可 通 过卖出 回购
金融资产方 式借入短 期资金应 对流动性 需求， 其 上限 一般不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值。
本基金主动 投资于流 动性受限 资产的市 值合计不 得超 过基金资产 净值的 15% 。于2017 年 12 月 31
日，本基金 主动持有 的流动性 受限资产 的估值占 基金 资产净值的 比例为未 超过 15% 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内未
发生重大流 动性风险 事件。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具面临由于市场 利率上升而导致 公允价值下 降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面 临
每个付息期 间结束根 据市场利 率重新定 价时对于 未来 现金流影响 的风险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存 款、结算 备付金和买入返售金融资 产等，其余大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本 基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立 于
市场利率变化。本基金的 基金管理人定期 对本基金面 临的利率敏感性缺口进行 监控，并通过调 整
投资组合的 久期等 方 法对利率 风险进行 管理。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 47 页 共 75 页
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,027,894.66 0.00 - - 39,027,894.66
结算备付金 0.00 - - - 0.00
存出保证金 14,944.66 - - - 14,944.66
交易性金融 资产 - - - 485,329,900.96 485,329,900.96
衍生金融资 产 - - - - 0.00
买入返售金 融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 8,042.92 8,042.92
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 99.40 - - 258,971.55 259,070.95
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 39,042,938.72 0.00 0.00 485,596,915.43 524,639,854.15
负债
卖出回购金 融资产
款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借 款 - - - - 0.00
交易性金融 负债 - - - - 0.00
衍生金融负 债 - - - - 0.00
应付证券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 1,150,815.73 1,150,815.73
应付管理人 报酬 - - - 329,866.03 329,866.03
应付托管费 - - - 65,973.20 65,973.20
应付销售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费 用 - - - 790,702.95 790,702.95
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 447,604.99 447,604.99
负债总计 0.00 0.00 0.00 2,784,962.90 2,784,962.90
利率敏感度 缺口 39,042,938.72 0.00 0.00 482,811,952.53 521,854,891.25
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,235,483.68 - - - 40,235,483.68 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 48 页 共 75 页
结算备付金 699,821.98 - - - 699,821.98
存出保证金 19,497.11 - - - 19,497.11
交易性金融 资产 0.00 97,722.00 0.00 424,469,779.98 424,567,501.98
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资产 - - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 10,021.99 10,021.99
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 157,231.92 157,231.92
其他资产 - - - - -
资产总计 40,954,802.77 97,722.00 0.00 424,637,033.89 465,689,558.66
负债
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 751,432.59 751,432.59
应付管理人 报酬 - - - 302,167.18 302,167.18
应付托管费 - - - 60,433.46 60,433.46
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 1,092,030.16 1,092,030.16
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 326,676.54 326,676.54
负债总计 0.00 0.00 0.00 2,532,739.93 2,532,739.93
利率敏感度 缺口 40,954,802.77 97,722.00 0.00 422,104,293.96 463,156,818.73
表中所示为本基金资产及 负债的账面价值 ，并按照合 约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于本期末，本基金未持有 交易性债券投资 ，因此市场 利率的变动对于本基金资 产净值无重大影 响
（上年末： 同） 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，无 重大外汇 风险 。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 49 页 共 75 页
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金为以 完全复制 为目标的 被动型指 数基金， 按照 成份股在沪深 300 指 数中的基 准权重构
建指数化投资组合。当预 期成份股发生调 整和成份股 发生配股、增发、分红等 行为时，以及因 基
金的申购和赎回对本基金 跟 踪标的指数的 效果可能带 来影响 时，基金管理人会 对投资组合进行 适
当调整，以 便实现对 跟踪误差 的有效控 制。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。本 基金投资于 沪深 300 指数成份 股、备选
成份股的资产不低于基金 资产净值的 90% ，投资于现 金或者到期日在一年以内 的政府债券不低 于
基金资产净 值 5%。 此 外， 本基 金的基金 管理人每 日对 本基金所持 有的证券 价格实施 监控， 定 期运
用多种定量 方法对基 金进行风 险度量， 及时可靠 地对 风险进行跟 踪和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 485,329,900.96 93.00 424,469,779.98 91.65
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - 97,722.00 0.02
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 485,329,900.96 93.00 424,567,501.98 91.67
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ） 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 50 页 共 75 页
业绩比较基 准上升 5% 25,603,578.79 23,886,245.68
业绩比较基 准下降 5% -25,603,578.79 -23,886,245.68
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
无。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允 价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为474,340,693.99 元 ， 属 于第二层 次的余额为 10,555,392.47 元 ， 属 于第三层
次的余额为 433,814.50 元 (2016 年 12 月 31 日： 第 一 层 次 412,734,439.69 元 ， 第二 层 次
11,833,062.29 元， 无第三层 次)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若出 现重大 事项 停牌或交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交易
不活跃)等情 况， 本基 金不会于 停牌日至 交易恢复 活跃 日期间及交 易不活跃 期间将相 关股票和 债券
的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调 整中采用的 不可观察输入值对于公允 价值的影 响程度 ，
确定相关股 票和债券 公允价值 应属第 二 层次还是 第三 层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 51 页 共 75 页
于本期末， 本 基金持有 公允价值 归属于第 三层次 的金 融工具金额 为 433,814.50 元(2016 年12
月31 日： 无)。 本 基金本期 净转入第 三层次的 金额为433,814.50 元， 计入损 益的第三 层次金融 工
具公允价值 变动为-1,554,020.50 元 ，涉及乐 视网和 胜利精密(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日止期间 ：净转入 第三层次 零元，计 入损益的 第三 层次金融工 具公允价 值变动零 元) 。
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
权益工具投 资
2017 年1 月1 日-
购买-
出售-
转入第三层 次 1,357,085.00
转出第三层 次-489,456.00
计入损益的 利得或损 失-433,814.50
2017 年12 月 31 日433,814.50
-1,554,020.50
2017 年12 月 31 日仍 持有的资 产计入
2017 年度损 益的未实 现利得或 损失的变 动
—— 公允价 值变动损 益
使用重要不 可观察输 入值的第 三层次公 允价值计 量的 相关信息如 下：
2017 年12 月 31 日公 允价值估 值技术不 可观察输 入值
名称范围/加 权平均值 与公允价 值之间的 关系
交易性金融 资产 ——
乐视网 433,814.50 可 比公司法 市净率 1.50 正相 关
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 52 页 共 75 页
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房
地产开 发 教 育辅助服 务等增值 税政策的 通知 》 的规定 ， 资 管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行
为，以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。
根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值
税有关问题的通知》的规 定，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发
生的增值税应税行为，未 缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管 理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
此外，财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定
资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提
供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。
上述税收政 策对本基 金 2017 年12 月31 日的财 务状 况和 2017 年 度的经营 成果无影 响。
(3) 除公允价 值和增值 税外，截 至资产负 债表日 本基 金无需要说 明的其他 重要事项 。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 53 页 共 75 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 485,329,900.96 92.51
其中：股票 485,329,900.96 92.51
2
基金投资
- -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 39,027,894.66 7.44
8 其他各项资 产 282,058.53 0.05
9 合计 524,639,854.15 100.00
8.2 期末 按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 1,121,134.80 0.21
B 采矿业 15,506,539.05 2.97
C 制造业 190,566,766.46 36.52
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
12,913,574.08 2.47
E 建筑业 18,621,422.82 3.57
F 批发和零售 业 9,609,994.96 1.84
G 交通运输、 仓 储和邮 政业 15,520,887.31 2.97
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
18,531,596.91 3.55
J 金融业 162,733,566.11 31.18 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 54 页 共 75 页
K 房地产业 23,252,418.09 4.46
L 租赁和商务 服务业 5,677,897.84 1.09
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 3,192,830.99 0.61
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 1,706,036.00 0.33
R 文化、体育 和娱乐业 2,399,442.14 0.46
S 综合 457,600.00 0.09
合计 481,811,707.56 92.33
以上行业分 类以 2017 年12 月31 日的中 国证监 会行 业分类标准 为依据。
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,828,742.01 0.54
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
623,027.05 0.12
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工 作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,518,193.40 0.67
以上行业分 类以 2017 年12 月31 日的证 监会行 业分 类标准为依 据。
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 55 页 共 75 页
8.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有沪港 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 446,632 31,255,307.36 5.99
2 600519 贵州茅台 20,810 14,514,766.90 2.78
3 600036 招商银行 463,083 13,438,668.66 2.58
4 000333 美的集团 187,340 10,384,256.20 1.99
5 600016 民生银行 1,097,782 9,210,390.98 1.76
6 601166 兴业银行 534,102 9,074,392.98 1.74
7 000651 格力电器 198,426 8,671,216.20 1.66
8 601288 农业银行 2,149,899 8,234,113.17 1.58
9 600887 伊利股份 250,572 8,065,912.68 1.55
10 601328 交通银行 1,165,920 7,240,363.20 1.39
11 000858 五 粮 液 78,287 6,253,565.56 1.20
12 000002 万
科Ａ 200,479 6,226,877.74 1.19
13 600000 浦发银行 483,945 6,092,867.55 1.17
14 002415 海康威视 152,208 5,936,112.00 1.14
15 600030 中信证券 324,490 5,873,269.00 1.13
16 000725 京东方Ａ 977,119 5,657,519.01 1.08
17 601988 中国银行 1,418,271 5,630,535.87 1.08
18 601668 中国建筑 618,393 5,577,904.86 1.07
19 601601 中国太保 129,658 5,370,434.36 1.03
20 600276 恒瑞医药 69,742 4,810,803.16 0.92
21 000001 平安银行 353,979 4,707,920.70 0.90
22 600104 上汽集团 144,537 4,630,965.48 0.89
23 601169 北京银行 601,765 4,302,619.75 0.82
24 600837 海通证券 333,575 4,293,110.25 0.82
25 600900 长江电力 272,120 4,242,350.80 0.81
26 600048 保利地产 293,308 4,150,308.20 0.80
27 601766 中国中车 300,876 3,643,608.36 0.70
28 000063 中兴通讯 98,152 3,568,806.72 0.68 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 56 页 共 75 页
29 600019 宝钢股份 364,444 3,148,796.16 0.60
30 601211 国泰君安 154,984 2,870,303.68 0.55
31 002304 洋河股份 24,900 2,863,500.00 0.55
32 002027 分众传媒 201,660 2,839,372.80 0.54
33 600518 康美药业 122,393 2,736,707.48 0.52
34 601818 光大银行 656,442 2,658,590.10 0.51
35 600028 中国石化 433,363 2,656,515.19 0.51
36 600703 三安光电 100,908 2,562,054.12 0.49
37 002594 比亚迪 37,300 2,426,365.00 0.46
38 600585 海螺水泥 82,474 2,418,962.42 0.46
39 601336 新华保险 34,397 2,414,669.40 0.46
40 600015 华夏银行 264,364 2,379,276.00 0.46
41 002230 科大讯飞 40,121 2,372,755.94 0.45
42 601989 中国重工 393,302 2,371,611.06 0.45
43 600690 青岛海尔 125,740 2,368,941.60 0.45
44 600050 中国联通 373,790 2,366,090.70 0.45
45 601688 华泰证券 134,724 2,325,336.24 0.45
46 601006 大秦铁路 245,177 2,223,755.39 0.43
47 600309 万华化学 57,818 2,193,614.92 0.42
48 000538 云南白药 21,523 2,190,826.17 0.42
49 601857 中国石油 266,930 2,159,463.70 0.41
50 601186 中国铁建 189,703 2,113,291.42 0.40
51 600919 江苏银行 285,500 2,098,425.00 0.40
52 601012 隆基股份 57,500 2,095,300.00 0.40
53 601628 中国人寿 68,674 2,091,123.30 0.40
54 000776 广发证券 122,071 2,036,144.28 0.39
55 000568 泸州老窖 30,100 1,986,600.00 0.38
56 601899 紫金 矿业 427,792 1,963,565.28 0.38
57 002450 康得新 87,360 1,939,392.00 0.37
58 601390 中国中铁 230,518 1,934,046.02 0.37
59 600741 华域汽车 65,013 1,930,235.97 0.37
60 001979 招商蛇口 97,770 1,912,381.20 0.37
61 601088 中国神华 81,665 1,892,178.05 0.36
62 002024 苏宁云商 153,559 1,887,240.11 0.36
63 601600 中国铝业 281,900 1,877,454.00 0.36
64 002142 宁波银行 104,495 1,861,055.95 0.36
65 600196 复星医药 41,463 1,845,103.50 0.35
66 600009 上海机场 39,781 1,790,542.81 0.34
67 600958 东方证券 128,348 1,778,903.28 0.34 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 57 页 共 75 页
68 601888 中国国旅 40,316 1,749,311.24 0.34
69 002008 大族激光 35,221 1,739,917.40 0.33
70 600029 南方航空 144,832 1,726,397.44 0.33
71 600031 三一重工 189,300 1,716,951.00 0.33
72 600660 福耀玻璃 57,829 1,677,041.00 0.32
73 000338 潍柴动力 199,704 1,665,531.36 0.32
74 002236 大华股份 71,690 1,655,322.10 0.32
75 300136 信维通信 32,400 1,642,680.00 0.31
76 601009 南京银行 209,804 1,623,882.96 0.31
77 600999 招商证券 94,364 1,619,286.24 0.31
78 002456 欧菲科技 78,392 1,614,091.28 0.31
79 300059 东方财富 123,688 1,601,759.60 0.31
80 601933 永辉超市 157,868 1,594,466.80 0.31
81 002202 金风科技 83,864 1,580,836.40 0.30
82 000413 东旭光电 167,300 1,569,274.00 0.30
83 002475 立讯精密 65,381 1,532,530.64 0.29
84 600340 华夏幸福 48,761 1,530,607.79 0.29
85 600089 特变电工 153,376 1,519,956.16 0.29
86 600795 国电电力 486,100 1,516,632.00 0.29
87 600221 海航控股 474,236 1,512,812.84 0.29
88 002460 赣锋锂业 21,000 1,506,750.00 0.29
89 002466 天齐锂业 28,290 1,505,310.90 0.29
90 601985 中国核电 192,500 1,414,875.00 0.27
91 002241 歌尔股份 80,350 1,394,072.50 0.27
92 601377 兴业证券 191,320 1,392,809.60 0.27
93 600010 包钢股份 563,718 1,386,746.28 0.27
94 000100 TCL 集团 352,346 1,374,149.40 0.26
95 601669 中国电建 189,218 1,366,153.96 0.26
96 300070 碧水源 77,515 1,346,435.55 0.26
97 601225 陕西煤业 164,883 1,345,445.28 0.26
98 000166 申万宏源 248,109 1,332,345.33 0.26
99 600115 东方航空 161,700 1,327,557.00 0.25
100 600066 宇通客车 54,824 1,319,613.68 0.25
101 300072 三聚环保 37,360 1,312,456.80 0.25
102 600111 北方稀土 89,876 1,311,290.84 0.25
103 000423 东阿阿胶 21,638 1,304,122.26 0.25
104 000503 海虹控股 29,656 1,279,952.96 0.25
105 000783 长江证券 159,500 1,255,265.00 0.24
106 600522 中天科技 88,521 1,233,982.74 0.24 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 58 页 共 75 页
107 600886 国投电力 167,886 1,232,283.24 0.24
108 002252 上海莱士 61,383 1,218,452.55 0.23
109 300124 汇川技术 41,265 1,197,510.30 0.23
110 600383 金地集团 93,084 1,175,650.92 0.23
111 601901 方正证券 169,671 1,169,033.19 0.22
112 601607 上海医药 47,567 1,150,645.73 0.22
113 000069 华侨城Ａ 135,310 1,148,781.90 0.22
114 002310 东方园林 55,200 1,113,384.00 0.21
115 002736 国信证券 101,420 1,100,407.00 0.21
116 600352 浙江龙盛 93,910 1,099,686.10 0.21
117 600406 国电南瑞 60,124 1,099,066.72 0.21
118 600606 绿地控股 150,500 1,098,650.00 0.21
119 601155 新城控股 37,300 1,092,890.00 0.21
120 000839 中信国安 113,150 1,085,108.50 0.21
121 000963 华东医药 20,100 1,082,988.00 0.21
122 000895 双汇发展 40,829 1,081,968.50 0.21
123 601788 光大证券 80,549 1,081,773.07 0.21
124 601618 中国中冶 220,800 1,068,672.00 0.20
125 600011 华能国际 173,100 1,068,027.00 0.20
126 601919 中远海控 157,410 1,065,665.70 0.20
127 300003 乐普医疗 44,000 1,063,040.00 0.20
128 600705 中航资本 185,060 1,021,531.20 0.20
129 601099 太平洋 281,045 1,017,382.90 0.19
130 000625 长安汽车 80,473 1,013,959.80 0.19
131 601111 中国国航 82,150 1,012,088.00 0.19
132 600804 鹏博士 58,948 1,003,884.44 0.19
133 002081 金 螳 螂 65,430 1,002,387.60 0.19
134 600893 航发动力 37,186 1,000,675.26 0.19
135 600271 航天信息 46,124 993,510.96 0.19
136 600816 安信信托 75,160 983,092.80 0.19
137 603799 华友钴业 12,200 978,806.00 0.19
138 600485 信威集团 66,949 976,785.91 0.19
139 601727 上海电气 145,285 971,956.65 0.19
140 000768 中航飞机 57,084 964,148.76 0.18
141 601555 东吴证券 99,018 962,454.96 0.18
142 600547 山东黄金 30,720 957,849.60 0.18
143 600535 天士力 26,766 952,334.28 0.18
144 600570 恒生电子 20,463 949,483.20 0.18
145 600177 雅戈尔 103,245 946,756.65 0.18 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 59 页 共 75 页
146 002508 老板电器 19,600 942,760.00 0.18
147 002044 美年健康 42,800 936,036.00 0.18
148 600068 葛洲坝 113,900 933,980.00 0.18
149 600208 新湖中宝 177,294 925,474.68 0.18
150 600674 川投能源 90,800 924,344.00 0.18
151 002558 巨人网络 24,940 917,792.00 0.18
152 000728 国元证券 83,207 915,277.00 0.18
153 600637 东方明珠 54,537 908,586.42 0.17
154 000540 中天金融 123,300 906,255.00 0.17
155 600023 浙能电力 168,200 896,506.00 0.17
156 002673 西部证券 72,182 889,282.24 0.17
157 600739 辽宁成大 50,523 889,204.80 0.17
158 600482 中国动力 35,700 885,717.00 0.17
159 601018 宁波港 162,900 864,999.00 0.17
160 000623 吉林敖东 38,348 862,830.00 0.17
161 600362 江西铜业 42,773 862,731.41 0.17
162 002797 第一创业 86,580 848,484.00 0.16
163 300024 机器人 45,022 847,314.04 0.16
164 600219 南山铝业 228,800 841,984.00 0.16
165 002572 索菲亚 22,800 839,040.00 0.16
166 600109 国金证券 87,285 832,698.90 0.16
167 600018 上港集团 124,216 826,036.40 0.16
168 601800 中国交建 63,000 806,400.00 0.15
169 000157 中联重科 179,985 804,532.95 0.15
170 000425 徐工机械 173,346 802,591.98 0.15
171 000792 盐湖股份 57,450 799,129.50 0.15
172 600436 片仔癀 12,500 790,000.00 0.15
173 601998 中信银行 126,384 783,580.80 0.15
174 601333 广深铁路 139,800 778,686.00 0.15
175 002294 信立泰 17,200 777,268.00 0.15
176 300015 爱尔眼科 25,000 770,000.00 0.15
177 000060 中金岭南 68,723 767,635.91 0.15
178 600332 白云山 23,853 766,635.42 0.15
179 002714 牧原股份 14,400 761,184.00 0.15
180 000630 铜陵有色 260,440 760,484.80 0.15
181 601997 贵阳银行 56,800 758,848.00 0.15
182 603993 洛阳钼业 109,300 751,984.00 0.14
183 601992 金隅股份 137,500 746,625.00 0.14
184 600085 同仁堂 22,630 729,591.20 0.14 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 60 页 共 75 页
185 600100 同方股份 73,373 719,055.40 0.14
186 600682 南京新百 18,900 714,231.00 0.14
187 600297 广汇汽车 88,500 709,770.00 0.14
188 600157 永泰能源 210,043 705,744.48 0.14
189 600489 中金黄金 71,206 704,227.34 0.13
190 000826 启迪桑德 21,127 697,613.54 0.13
191 002146 荣盛发展 71,758 683,853.74 0.13
192 000709 河钢股份 175,100 682,890.00 0.13
193 600170 上海建工 183,568 682,872.96 0.13
194 600498 烽火通信 23,000 663,090.00 0.13
195 000983 西山煤电 65,000 659,100.00 0.13
196 601216 君正集团 139,200 655,632.00 0.13
197 601198 东兴证券 45,500 655,200.00 0.13
198 600153 建发股份 58,510 650,631.20 0.12
199 600820 隧道股份 77,800 650,408.00 0.12
200 600415 小商品城 112,210 648,573.80 0.12
201 000876 新 希 望 86,944 647,732.80 0.12
202 002500 山西证券 69,980 645,215.60 0.12
203 600588 用友网络 30,219 639,131.85 0.12
204 002465 海格通信 66,638 639,058.42 0.12
205 002065 东华软件 77,674 636,926.80 0.12
206 300017 网宿科技 59,541 633,516.24 0.12
207 002074 国轩高科 28,080 625,060.80 0.12
208 002007 华兰生物 23,097 620,847.36 0.12
209 600118 中国卫星 24,469 617,842.25 0.12
210 002470 金正大 67,356 616,307.40 0.12
211 000008 神州高铁 69,800 610,750.00 0.12
212 300027 华谊兄弟 68,624 599,087.52 0.11
213 000750 国海证券 121,700 596,330.00 0.11
214 000559 万向钱潮 56,815 576,672.25 0.11
215 600663 陆家嘴 30,300 576,609.00 0.11
216 601633 长城汽车 49,740 571,512.60 0.11
217 600583 海油工程 91,158 560,621.70 0.11
218 300144 宋城演艺 30,000 559,800.00 0.11
219 300122 智飞生物 19,700 552,979.00 0.11
220 601117 中国化学 81,400 549,450.00 0.11
221 000402 金 融 街 49,287 547,578.57 0.10
222 002624 完美世界 16,200 542,052.00 0.10
223 600369 西南证券 116,420 539,024.60 0.10 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 61 页 共 75 页
224 000671 阳 光 城 66,800 525,716.00 0.10
225 600959 江苏有线 64,110 524,419.80 0.10
226 002385 大北农 84,600 512,676.00 0.10
227 601991 大唐发电 123,500 512,525.00 0.10
228 600008 首创股份 99,436 511,101.04 0.10
229 000686 东北证券 57,978 508,467.06 0.10
230 300315 掌趣科技 90,900 505,404.00 0.10
231 601229 上海银行 35,470 502,964.60 0.10
232 600376 首开股份 53,100 493,299.00 0.09
233 002426 胜利精密 84,600 493,218.00 0.09
234 000961 中南建设 76,400 489,724.00 0.09
235 000627 天茂集团 61,000 488,000.00 0.09
236 600704 物产中大 71,055 484,595.10 0.09
237 000898 鞍钢股份 76,000 482,600.00 0.09
238 600977 中国电影 30,700 472,780.00 0.09
239 601877 正泰电器 17,800 465,470.00 0.09
240 600549 厦门钨业 17,922 461,312.28 0.09
241 600061 国投资本 34,900 459,982.00 0.09
242 600649 城投控股 52,217 459,509.60 0.09
243 002352 顺丰控股 9,100 458,276.00 0.09
244 600895 张江高科 32,000 457,600.00 0.09
245 600038 中直股份 9,727 452,597.31 0.09
246 601866 中远海发 130,863 446,242.83 0.09
247 600827 百联股份 33,078 446,222.22 0.09
248 300033 同花顺 8,900 444,822.00 0.09
249 000415 渤海金控 76,500 440,640.00 0.08
250 000938 紫光股份 6,100 439,383.00 0.08
251 600074 ST 保千里 44,200 436,254.00 0.08
252 002602 世纪华通 12,800 434,944.00 0.08
253 601898 中煤能源 75,400 431,288.00 0.08
254 002601 龙蟒佰利 25,100 402,102.00 0.08
255 002174 游族网络 17,700 394,710.00 0.08
256 000959 首钢股份 65,500 391,690.00 0.08
257 600373 中文传媒 22,754 385,225.22 0.07
258 601872 招商轮船 87,400 383,686.00 0.07
259 600688 上海石化 60,400 382,332.00 0.07
260 300251 光线传媒 36,300 379,335.00 0.07
261 600685 中船防务 14,100 375,906.00 0.07
262 601021 春秋航空 9,970 371,581.90 0.07 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 62 页 共 75 页
263 601718 际华集团 54,400 366,112.00 0.07
264 601118 海南橡胶 64,856 359,950.80 0.07
265 002153 石基信息 13,239 352,951.74 0.07
266 000723 美锦能源 50,700 349,323.00 0.07
267 601966 玲珑轮胎 19,700 343,962.00 0.07
268 002411 必康股份 12,700 338,709.00 0.06
269 601611 中国核建 32,400 332,748.00 0.06
270 600909 华安证券 44,800 325,696.00 0.06
271 600021 上海电力 35,300 322,642.00 0.06
272 002468 申通快递 12,600 311,094.00 0.06
273 002292 奥飞娱乐 21,592 308,549.68 0.06
274 600372 中航电子 21,794 298,359.86 0.06
275 601608 中信重工 71,600 294,992.00 0.06
276 000738 航发 控制 18,984 290,265.36 0.06
277 601958 金钼股份 39,941 288,773.43 0.06
278 601881 中国银河 26,600 279,566.00 0.05
279 002555 三七互娱 13,300 273,182.00 0.05
280 002608 江苏国信 26,800 272,288.00 0.05
281 002424 贵州百灵 17,500 269,500.00 0.05
282 601878 浙商证券 15,100 250,962.00 0.05
283 600233 圆通速递 14,000 234,500.00 0.04
284 600188 兖州煤业 15,900 230,868.00 0.04
285 601212 白银有色 31,600 213,616.00 0.04
286 601375 中原证券 33,100 204,227.00 0.04
287 601163 三角轮胎 9,900 201,762.00 0.04
288 603833 欧派家居 1,700 200,685.00 0.04
289 600871 石化油服 74,500 198,915.00 0.04
290 600926 杭州银行 16,700 192,551.00 0.04
291 601228 广州港 30,600 186,966.00 0.04
292 603160 汇顶科技 1,900 184,186.00 0.04
293 600390 五矿资本 13,900 164,020.00 0.03
294 603858 步长制药 3,100 157,666.00 0.03
295 002841 视源股份 1,700 123,250.00 0.02
296 002831 裕同科技 1,800 100,584.00 0.02
297 002839 张家港行 8,200 96,104.00 0.02
298 002739 万达电影 70 3,214.40 0.00
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 63 页 共 75 页
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002129 中环股份 65,082 747,792.18 0.14
2 600150 中国船舶 29,622 730,774.74 0.14
3 600666 奥瑞德 34,400 598,560.00 0.11
4 300104 乐视网 110,950 433,814.50 0.08
5 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.05
6 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03
7 000555 神州信息 13,200 155,100.00 0.03
8 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
9 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
10 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
11 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
12 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
13 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
14 002863 今飞凯达 2,249 28,494.83 0.01
15 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
16 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
17 603269 海鸥股份 795 19,827.30 0.00
18 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
19 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
20 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
21 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
22 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
23 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600919 江苏银行 2,355,788.00 0.51
2 002456 欧菲科技 2,133,350.91 0.46 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 64 页 共 75 页
3 002027 分众传媒 2,056,590.23 0.44
4 601012 隆基股份 1,870,652.00 0.40
5 300136 信维通信 1,734,570.00 0.37
6 002460 赣锋锂业 1,455,093.00 0.31
7 002415 海康威视 1,272,500.00 0.27
8 600019 宝钢股份 1,159,464.43 0.25
9 001979 招商蛇口 1,141,213.00 0.25
10 600522 中天科技 1,139,636.60 0.25
11 600011 华能国际 1,124,232.00 0.24
12 002558 巨人网络 1,051,598.00 0.23
13 601992 金隅股份 1,045,491.00 0.23
14 300003 乐普医疗 1,015,108.00 0.22
15 603799 华友钴业 994,887.00 0.21
16 002508 老板电器 980,104.00 0.21
17 601997 贵阳银行 890,152.00 0.19
18 002044 美年健康 874,889.00 0.19
19 002594 比亚迪 864,498.00 0.19
20 000413 东旭光电 851,027.00 0.18
上述买入金 额为买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量），不包 括相关交 易费用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 3,692,170.00 0.80
2 000002 万
科Ａ 3,456,494.00 0.75
3 002456 欧菲科技 2,317,396.87 0.50
4 601166 兴业银行 2,307,250.00 0.50
5 600036 招商银行 1,948,076.00 0.42
6 601766 中国中车 1,765,309.00 0.38
7 600519 贵州茅台 1,406,644.00 0.30
8 601288 农业银行 1,367,811.00 0.30
9 601211 国泰君安 1,220,999.00 0.26
10 600016 民生银行 1,170,504.00 0.25
11 000333 美的集团 1,154,523.00 0.25
12 002739 万达电影 1,153,344.00 0.25
13 601988 中国银行 1,141,740.00 0.25 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
第 65 页 共 75 页
14 000651 格力电器 1,110,516.00 0.24
15 000977 浪潮信息 1,099,360.60 0.24
16 601390 中国中铁 1,064,058.00 0.23
17 601328 交通银行 1,006,676.00 0.22
18 000793 华闻传媒 956,185.54 0.21
19 600867 通化东宝 945,766.24 0.20
20 601668 中国建筑 880,903.00 0.19
上述卖出金 额为卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量） ，不包括 相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 75,364,224.69
卖出股票收 入（成交 ）总额 117,040,664.90
上述买入股 票成本总 额和卖出 股票收入 总额均为 买卖 成交金额 （成交单 价乘以 成交数量） ， 不 包括
相关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名 债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本 报 告期末未 投资股指 期货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金报告 期内未投 资于国债 期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本报告期本 基金未投 资国债期 货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期末按公允 价值占基金资产净 值比例投 资的前十名证券发行主体 中，民生银行
股份有限公 司 2017 年4 月10 日因批量 转让个人 贷款 、 安排回购条 件以及未 按规定进 行信息披 露；
违规转让非 不良贷款 被中国银 监会罚款 70 万 元。2017 年 12 月 28 日，河南银 监局（豫 银监罚决
字〔2017 〕13 号）对 兴业银行 股份有限 公司郑州 分行 因违反国家 规定从事 投资业务 的违法行 为，
没收违法所 得 6588.246 万元， 并 处 1 倍罚 款， 罚没合 计 13176.492 万元； 对兴 业银行股 份有限 公
司郑州分行 严重违反 审慎经营 规则的违 法行为罚 款 50 万元。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,944.66
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,042.92 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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5 应收申购款 259,070.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 282,058.53
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中未存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况 说明
1 600150 中国船舶 730,774.74 0.14 重大资产重 组
2 600666 奥瑞德 598,560.00 0.11 重大资产重 组
3 300104 乐视网 433,814.50 0.08 重大资产重 组
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,669 15,291.31 22,657,587.10 5.36% 400,437,771.63 94.64%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 江高原 1,008,227.00 27.66%
2 赵新霞 330,726.00 9.07%
3 漆勇 187,574.00 5.14%
4 蒋小英 139,377.00 3.82%
5 张雁 125,460.00 3.44%
6 龚秀琴 100,000.00 2.74%
7 满学军 78,900.00 2.16%
8 杨均如 75,926.00 2.08%
9 黎雯婧 73,600.00 2.02%
10 郭艳荣 68,928.00 1.89%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
5,247.53 0.00%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人、 该只基金的 基金经理 未持有该 只基金。
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2009 年11 月 5 日） 基金份额 总额 5,326,413,369.61
本报告期期 初基金份 额总额 465,745,060.44
本报告期基 金总申购 份额 140,168,628.44
减: 本报告期基 金总赎回 份额 182,818,330.15
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 423,095,358.73
总申购份额 含转换入 份额，总 赎回份额 含转换出 份额 。 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期， 本基金未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大 人事变动
报告期内， 本基金管 理人未发 生重大人 事变动。
报告期内， 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金基金管 理人、基 金财产以 及基 金托管人基 金托管业 务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略未发生 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计 师事务所 自本基金 基金合同 生效日起 为本 基金提供审 计服 务至 今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期未 发生公司 和董事 、监事 和高级管 理人员被 中国证监会 、基金 业协会 、证券 交易所
处罚或公开 谴责，以 及被财政 、外汇和 审计等部 门施 以重大处罚 的情况。
本报告期内 托管人的 托管业务 部门及其 相关高级 管理 人员未受到 任何稽查 或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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国信证券 1 92,896,130.01 50.85% 84,633.23 50.35% -
长城证券 4 41,421,524.34 22.67% 38,574.39 22.95% -
民生证券 1 29,206,689.77 15.99% 27,201.71 16.18% -
天风证券 1 10,644,548.19 5.83% 9,913.64 5.90% -
川财证券 1 6,454,342.01 3.53% 5,879.84 3.50% -
长 江证券 1 1,618,071.01 0.89% 1,474.49 0.88% -
国开证券 1 455,547.56 0.25% 415.16 0.25% -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
中银国际证
券
1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
1、本基金根据中国证监 会《关于完善证券 投资基金 交易席位制度有关问题 的通知》 （证监基金 字
[2007]48 号）的 规定及本基金管理 人的《基金专用 交易席位租用制度》 ，基金 管理人制定了提 供
交易单元的 券商的选 择标准， 具体如下 ：
（1 ） 财 务状况良 好、 经 营管理规 范、 内部管理 制度健 全、 风险 管理严格 ， 能 够满足基 金运作高 度建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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保密的要求 ，在最近 一年内没 有重大违 规行为；
（2 ）具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 ；
（3 ）具备较 强的研究 能力，有 固定的研 究机构 和专 门的研究人 员，能 够 对宏观经 济、证 券 市场、
行业、个券等进行深入、 全面的研究，能 够积极、有 效地将研究成果及时传递 给基金管理人， 能
够根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求进行专 项研 究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2、 根据以 上标准进 行考察后 ， 基金 管理人确 定券商 ， 与被选择的 券商签订 委托协议 ， 并报 中国证
监会备案及 通知基金 托管人。
3、 本基 金本报告 期内无新 增或剔除 交易单元 。 本 基金 与托管在同 一托管行 的公司其 他基金共 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 697,419.70 87.80% - - - -
长城证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
川财证券 96,948.00 12.20% - - - -
长江证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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申万宏源 - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
财富证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券(山
东)
- - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于公司旗 下部分开 放式基金 参
加中国农业 银行部分 渠道基金 申
购， 基金组 合购买及 定投费率 优惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 12 月 28 日
2
建信基金管 理有 限责 任公司关 于
增加上海华 夏财富投 资管理有 限
公司为旗下 销售机构 并参加认 购
申购费率优 惠活动的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 12 月 5 日
3
关于上海万 得基金销 售有限公 司
代销建信基 金管理有 限公司产 品
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 11 月 14 日
4
关于调整旗 下部分深 圳证券交 易
所上市开放 式基金场 内份额登 记
日期规则的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 9 月29 日
5
建信基金管 理有限责 任公司关 于
公司旗下部 分开放式 基金参加 交
通银行手机 银行渠道 基金申购 及
定期定额投 资手续费 率优惠活 动
的公告
指定 报刊和/ 或公司
网站
2017 年 9 月29 日
6
建信基金管 理有限责 任公司关 于
增加北京蛋 卷基金销 售有限公 司
为旗下销售 机构并参 加认购申 购
费率优惠活 动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 6 月12 日
7
关于凤凰金 信增加代 销建信基 金
旗下部分开 放式基金 的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 6 月5 日
8
建信基金管 理有限责 任公司关 于
公司旗下部 分开放式 基金参加 交
通银行手机 银行渠道 基金申购 及
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月24 日 建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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定期定额投 资手续费 率优惠活 动
的公告
9
关于新增华 融证券为 旗下部分 开
放式 基金代 销机构的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月20 日
10
关于继续参 加中国工 商银行个 人
电子银行基 金申购费 率优惠活 动
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 3 月31 日
11
关于公司旗 下部分开 放式基金 参
加交通银行 手机银行 渠道基金 申
购及定期定 额投资手 续费率优 惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 2 月23 日
12
关于新增北 京肯特瑞 财富投资 管
理有限公司 为旗下开 放式基金 代
销机构的公 告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 1 月17 日
建信 沪深 300 指数 （LOF ）2017 年 年度 报告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批 准建 信沪深 300 指数证 券投资 基金 （LOF ）设立 的文件；
2 、 《建信沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《建信沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）招 募说 明书》 ；
4 、 《建信沪 深 300 指 数证券投 资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
12.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
12.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也 可在支付 工本费后 ， 在合理 时间内取 得上述 文件的复 印件 。
建信 基金管理有限 责任公司
2018 年 3 月 28 日
