建信中 证互联网金融指 数分级发起式证 券
投资基 金
2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 建信基 金管理有 限责任公 司
基金托管人 ： 中国银 河证券股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月28 日
建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本 基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日 起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 建信网金融分级
场内简称 网金融
基金主代码 165315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 327,680,284.74 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳交易所
上市日期 2015 年 8 月 10 日
下属分级基金的基金简称 建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
下属分级基金的场内简称 网金融 网金融 A 网金融 B
下属分级基金的交易代码 165315 150331 150332
报告期末下属分级基金份
额总额
24,813,836.74 份 151,433,224.00 份 151,433,224.00 份
2.2 基金产品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35 ％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略 本基金采用 被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分 级 基金 的风 险 收益
特征
本基金属于股票型基
金，其 预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
建信网金 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
建信网金 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
2.3 基金管理 人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孟波
联系电话 010-66228888 010-83574679
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95551;400-888-8888
传真 010-66228001 010-66568532
2.4 信息披露方式
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人 的住所
§3 主要财务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计 数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 7 月 31 日
(基金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 -37,964,945.44 13,564,168.85 -3,626,196.03
本期利润 -35,121,304.86 -26,837,895.60 2,834,492.19
加权平均基金份额本期利润 -0.0570 -0.0355 0.0178
本期基 金份额净值增长率 -8.63% -24.71% 6.01% 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2481 -0.1928 -0.0168
期末基金资产净值 219,069,572.36 506,004,673.62 83,968,187.82
期末基金份额净值 0.6685 0.7626 1.0490
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配 利润 的计 算方 法： 如果 期末 未分 配利 润的 未实 现部 分为 正数 ， 则期 末可 供分 配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现 部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.09% 1.03% -7.22% 1.04% -1.87% -0.01%
过去六个月 -2.10% 1.02% -0.73% 1.03% -1.37% -0.01%
过去一年 -8.63% 0.93% -8.85% 0.94% 0.22% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-27.08% 1.52% -28.34% 1.85% 1.26% -0.33%
本基 金的 业绩 比较 基准 为:中证 互 联网 金融 指 数收 益率 ×9 5 ％＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税 后）
×5 ％
中证互联网金融指数从中证全指样本空间内，按照过去一年日均成交金额 由高到低排名，剔除流
动性排名后 20% 的股票；其次，将与支付、融资、投资、保险、金融信息 服务以及其他与互联网
金融相
关的公司纳入互联网金融主题， 包括但不限于第三方支付、P2P、 众筹 、 小贷 、 互联 网基 金、 互联
网券 商、 互联 网银 行、 互联 网保 险， 征信 ， 金融 信息 服务 ， 其他 与互 联网 金融 相关 的公 司； 最后 ，
按照过去一年日均总市值由高到低排名， 选取不超过 100 只股票构成中 证互联网金融指数样本股，
以综合反映沪深两市属于互联网金融行业的公司股票的整体走势，同 时为 投资 者提 供新 的投 资标
的。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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益率变动的比较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比
较 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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本基金基金合同于 2015 年7 月 31 日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融A 份额与建信
网金融 B 份额进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理 人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资 额占注册资本的 65% ，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公 司出资额占注册资本的建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
海外 投资 部、 资产 配置 及量 化投 资部 、 交易 部 、 研究 部、 创新 发展 部、 市场 营销 部、 专户 理财 部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、 信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东 、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司 。自成立以来，公司秉
持“ 创新、诚信、专业、稳健、共赢 ” 的核心价值观，恪守 “持有 人利 益 重于 泰山 ”的原则，以
“建设财富生活 ”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为 “ 国际 一流 、国 内领 先的 综合 性资 产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下有建信恒久价值混合型证 券投 资基 金、 建信 优选 成长 混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合 型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基 金、建信优势动力混合
型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 建信 创新 中国 混合 型证 券投 资基 金、 建信 改革 红利 股票 型证 券投 资基 金、
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ） 、建 信深 证 100 指数增强型证
券投 资基 金、 建信 中证 500 指数增强型证券投资基 金、 建信 央视 财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券 投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、 建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证 券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报 定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券 型证券投资基金、建信转 债增强债券型证券投 资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券 型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基 金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建 信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市 场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活 配置混合型证券投资基金、建信信息 产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证 券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基 金、建信新经济灵活配建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互 联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活 配置混合型证券投资基
金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建 信安心保本三号混合 型证 券投 资基 金、 建信 安心 保本
五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建 信现代服务业股票型证
券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活 配置混合型证券投资基
金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金 、建信多因子量化股票
型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活 配置混合型证券投资基
金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信 恒安一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金 、建信恒瑞一年定期 开放债券型证券投资基
金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证 券投资基金、建信鑫悦
回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信稳定鑫利
债券型证券投资基金、 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025 股票型证
券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利 混合型证券投资基金、
建信高端医疗股票型证券投资基金、 建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金 （LOF） 基金 、
建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基 金（LOF）基 金、建信中证政策性金融债 8-10 年指
数证券投资基金（LOF ）基金、建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金（LOF）基金、建
信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资 基金、建信福泽安泰混
合型 基金 中基 金 （FOF ） 、 建信 鑫稳 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 建信 上证 50 交易型开放式
指数证券投资基金，共计 95 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 3,609.83 亿元。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年 7 月
31 日
- 15
梁洪昀先生，金融工
程及指数投资部总经
理。特许金融分析师
（CFA ） ，博 士。2003
年 1 月至 2005 年 8
月就职于大成基金管
理有限公司，历任金
融工程部研究员、规
划发展部产品设计
师、机构理财部高级建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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经理。2005 年8 月加
入建信基金管理有限
责任公司，历任研究
部研究员、高级研究
员、 研究 部总 监助 理、
研究部副总监、投资
管理部副总监、投资
管理部执行总监、金
融工程及指数投资部
总监。 2009 年 11 月 5
日起任建信沪深 300
指数证券投资基金
（LOF ）的基金经理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任
上证社会责任交易型
开放式指数 证券投资
基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9
月 8 日至 2016 年 7
月 20 日任深证基本
面 60 交易型开放式
指数证券投资基金
（ETF ） 及其 联接 基金
的基金经理；2012 年
3 月16 日起任建信深
证 100 指数增强型证
券投资基金的基金经
理；2015 年 3 月 25
日起任建信双利策略
主题分级股票型证券
投资基金的基金经
理；2015 年 7 月 31
日起任建信中证互联
网金融指数分级发起
式证券投资基金的基
金经理；2015 年8 月
6 日至 2016 年 10 月
25 日任建信中证申
万有色金属指数分级
发起式证券投资基金
的基金经理；2018 年
2 月 6 日起任建信创
业板交易型开放式指
数证券投资基金的基建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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金经理；2018 年2 月
7 日起任建信鑫泽回
报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利 益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点 办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办 法》 、 《利 益冲 突管 理办 法》 等风 险管 控制 度。 公司 使用 的交 易系 统中 设置 了公 平交 易模 块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进 行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不 同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公 司严格执行了《证券投
资基 金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日内、5 日内 ） 管理 的不 同投 资组 合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T 检验（置
信度为 95%） 、平 均溢 价率 、贡 献率 、正 溢价 率占 优频 率等 几个 方面 进行 了专 项分 析。 具体 分析 结
果如下：
建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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当时间窗为 1 日时，配了 31458 对投资组合，有 6807 对投资组合未通过 T 检验，其中 3392
对投资组合的正溢价率占优频率小于55% ， 其它3415 对正溢价率占优频率 大于55% 的投资组合中，
2509 对平均溢价率低于 2% ， 其它 906 对平均溢价率超过 2%的投 资组 合中 ， 有 20 对投资组合的贡
献率超过 5% ， 但因 为其 溢价 金额 占平 均净 值的 比例 较低 ， 因此 未发 现可 能导 致不 公平 交易 和利 益
输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 34512 对投资组合，有 8794 对投资组合未通过 T 检验，其中 3914
对投资组合的溢价率占优频率均小 于 55% ， 其它 4880 对正溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中，
4523 对平均溢价率低于 5% ，其它 357 对平均溢价率超过 5% 的投 资组 合， 有 5 对投资组合贡献率
超过 5%, 但因为其 溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致 不公平交易和利益输送
的行为；
当时间窗为 5 日时 ， 配了 35964 对投 资组 合， 有 10419 对投 资组 合未 通 过 T 检验 ， 其中 4515
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ， 其它 5904 对正溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中，
5809 对平均溢价率低于 10% ， 其它 95 对平均溢价率超过 10% 的投资组合，有 3 对投资组合贡献率
超过 5%, 但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致 不公平交易和利益输送
的行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告期内，本基金管理 人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次， 原因 是投 资组 合投 资策 略需 要， 未导 致不 公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资策略和 业绩表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
在报告期内，本基金所跟踪标的指数中一些成份股长期停牌，导致管理 人无法及时对基金投
资组合中相应的股票持仓比例进行必要调整，从而放大了跟踪误差。特别 是其中的一些股票进行
估值调整时，跟踪误差放大得尤为明显。管理人已在法律法规和基金合同 赋予的权限范围内尽力
克服了这一不利影响，将基金的跟踪误差控制在了合同约定的范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
本报告期基金净值增长率-8.63% ， 波动 率 0.93% ， 业绩 比较 基准 收益 率-8.85% ， 波动 率 0.94% 。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要展望
2018 年，预计宏观经济将继续保持平稳，各项政策有序推进。股票市场在经历了 2017 年大
小市值的剧烈分化后，预计会逐渐变得更为均衡，市场的波动性也会有所上升。
本基金管理人将根据基金合同，秉承被动复制策略，并以量化分析研究 为基础，将基金的跟
踪误差及偏离 度保持在较低水平。
4.6 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事 项的说明
本报 告期 内， 本管 理人 根据 中国 证监 会[2017]13 号文 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金 估值 业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事 宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督 察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、 相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价 值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理 工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值 处理 标准 》 ，与 中债 金融 估值 中心 有限 公司 签署 《中 债信 息产 品服 务协 议》 ，并 依据 其提 供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值（适用非货币基
金） 或影 子定 价 （适 用货 币基 金和 理财 类基 金） ； 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本 公 司采 用中 证指 数有 限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ， 并依据 《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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4.7 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明
根据本基金基金合同 的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融 A 份额与
建信网金融 B 份额进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内 本基金托 管人遵规 守信情况 声明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算 、利润分 配
等情况的说 明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同、托 管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准确和 完整发表 意
见
本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信中证互 联网金融指数分级发
起式证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计 了建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发 起式 证
券投资基金( 以下简称 “建信网金融分级基金 ”) 的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债
表，2017 年度的利润表和所有者权益( 基金净值)变动表以及财务报表附 注， 并出 具了 普华 永道 中
天审字(2018) 第 22675 号 标准无保留意见 。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
15,008,249.47 39,220,893.46
结算备付金
3,804.94 3,668.31
存出保证金
198,309.86 401,832.81
交易性金融资产
204,332,195.72 469,542,577.83
其中：股票投资
204,332,195.72 469,542,577.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
3,510.97 7,823.16
应收股利
- -
应收申购款
482,378.26 979.66
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
220,028,449.22 509,177,775.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融 资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
25,202.68 427,536.59
应付管理人报酬 7.4.8.2.1 192,008.80 470,497.61
应付托管费 7.4.8.2.2 42,241.92 103,509.47
应付销售服务费 7.4.8.2.3 - -
应付交易费用
284,859.35 1,830,483.25 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
414,564.11 341,074.69
负债合计
958,876.86 3,173,101.61
所有者权益：
实收基金
300,371,201.02 633,940,933.47
未分配利润
-81,301,628.66 -127,936,259.85
所有者权益合计
219,069,572.36 506,004,673.62
负债和所有者权益总计
220,028,449.22 509,177,775.23
报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 327,680,284.74 份。其中建信互联网金 融指数分
级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值 1.0051 元，基金份额总额 151,433,224.00
份； 建信 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 之积 极收 益类 份额 的份 额净 值 0.3319 元， 基金
份额总额 151,433,224.00 份； 建信 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 之基 础份 额的 份额 净
值 0.6685 元，基金份额总额 24,813,836.74 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入
-27,525,998.20 -15,290,485.37
1. 利息收入
326,516.65 417,550.62
其中：存款利息收入
292,572.99 417,550.62
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
33,943.66 -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-31,319,275.21 23,394,628.67
其中：股票投资收益
-35,043,761.07 16,631,355.34
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,724,485.86 6,763,273.33 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
2,843,640.58 -40,402,064.45
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ” 号填
列）
623,119.78 1,299,399.79
减： 二、费用
7,595,306.66 11,547,410.23
1．管理人报酬
4,544,989.98 6,214,939.94
2．托管费
999,897.80 1,367,286.72
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,521,519.03 3,375,738.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
528,899.85 589,444.94
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-35,121,304.86 -26,837,895.60
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-35,121,304.86 -26,837,895.60
7.3 所有者权 益（基金 净值）变 动表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金 净值）
633,940,933.47 -127,936,259.85 506,004,673.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金 净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -35,121,304.86 -35,121,304.86
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-333,569,732.45 81,755,936.05 -251,813,796.40
其中：1.基金申购款 311,749,678.44 -64,822,185.14 246,927,493.30
2.基金赎回款 -645,319,410.89 146,578,121.19 -498,741,289.70
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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人分 配 利润 产生 的基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
300,371,201.02 -81,301,628.66 219,069,572.36
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值）
79,207,763.34 4,760,424.48 83,968,187.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金 净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -26,837,895.60 -26,837,895.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
554,733,170.13 -105,858,788.73 448,874,381.40
其中：1.基金申购款 1,768,234,937.01 -279,821,076.96 1,488,413,860.05
2.基金赎回款 -1,213,501,766.88 173,962,288.23 -1,039,539,478.65
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分 配 利润 产生 的基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
633,940,933.47 -127,936,259.85 506,004,673.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 孙志晨______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2015]1133 号 《关 于准 予建 信中 证互 联网 金融 指数
分级 发起 式证 券投 资基 金 注册 的批 复 》核 准， 由建 信基 金 管理 有限 责任 公司( 以下简称 “ 建信基
金”) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不 定， 首次设立募集不包建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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括认购资金利息共募集人民币 403,974,568.06 元，业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合
伙) 普华永道中天验字(2015) 第 974 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信中证互联
网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 31 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 404,018,425.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 43,857.28 份基金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银 河证券股份有限公司。
发起资金认购部分为建信基金 使用固有资金购买的 10,001,250.00 份基 金份 额(含利息折份额部
分) ，根据中国证监会基 金部通知[2012]22 号《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》的 相关规定，本基金的
基金 份额 包括 建信 中证 互 联网 金融 指 数分 级发 起式 证券 投 资基 金之 基础 份额( 以下简称 “ 建信网
金份额 ”) 、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之稳健收益 类份额(以下简称 “ 建
信网金 A 份额 ”) 及建信中证互联网金融指数分级发起式证券 投资基金之积极收益类份额(以下简
称“ 建信网金 B 份额 ”) 。本基金通过场外、场内两种方式公开发 售建 信 网金 份额 、建 信网 金 A
份额及建信网金 B 份额。投资人场外认购所得的建信网金份额，不进行自动分离或分拆。投资人
场内认购所得的建信网金份额， 将按 1∶1 的基金份额配比自动分离为建信网 金 A 份额与建信网金
B 份额 。 建信 网金 A 份额 和建 信网 金 B 份额的数量保持 1∶ 1 的比 例不 变。 基金 合同 生效 后， 建信
网金份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进 行上市交易。在满足上
市条件的情况下，建信网金 A 份额和建信网金 B 份额将申请上市 交易但是不开放申购和赎回等业
务。场内建信网金份额与建信网金 A 份额和建信网金 B 份额之间可以 按照约定的规则进行场内份
额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内建信网金份额按
照 1∶1 的份额配比转换成1 份建信网金A 份额与1 份建信网金B 份额 的行 为。 合并 指基 金份 额持
有人将其持有的每1 份建信网金A 份额 与1 份建信网金 B 份额按照 1∶1 的 基金 份额 配比 转换 成2
份场内建信网金份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：建信网金份额的基金份额净值为净值 计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总 数为建信网金份额、建信网金 A 份额和建信网金 B 份额数
量的总和。本基金每份建信网金 A 份额与 每份建信网金 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的
基金份额参考净值之和等于 2 份建信网金份额的基金份额净值之和。自基金合同生效日至第一次
份额折算基准日前一日，建信网金 A 份额的年基准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公布
的金 融机 构人 民币 一年 期存 款基 准利 率(税后 )+4.5%” ；第 一次 份额 折算 基准 日 后， 建信 网金 A
份额 的约 定年 基准 收益 率为 “ 同 期银 行人 民 币一 年期 定期 存款 利率( 税后 )+4.5% ” ，建 信 网金 A建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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份额的份额净值每日按该约定年收 益率 逐日 计算 ， 计算 出建 信网 金 A 份额的基金份额参考净值后，
根据建信网金份额的基金份额净 值与建信网金 A 份额、建信网金 B 份额之间的基金份额参考净值
关系，可以计算出建信网金 B 份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日， 本基金将
进行基金的定期份额折算：定期份额折算后建信网金 A 份额 的基 金份 额参 考净 值调 整为 1.0000
元， 基金 份额 折算 基准 日折 算前 建信 网金 A 份额的基金份额参考净值超 出 1.0000 元的部分将折算
为场内建信网金份额分配给建信网金 A 份额持有人。建信网金份额持 有人持有的每 2 份建信网金
份额将按 1 份建信网金 A 份额获得新增建信网金份额的分配。持有 场外建信网金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场外建信网金份额的分配；持有场内建 信网金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内建信网金份额的分配。经过上述份 额折算后，建信网金份
额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，建信网金 A 份额和建信网金 B 份额
的份额配比保持 1：1 的比 例。 建信 网金 B 份额不参与定期份额折算， 每次定期份额折算不改变建
信网金 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外 ，当建信网金份额的基金份额净值达到 1.500 元时，或当建信网金
B 份额的基金份额参 考净值跌至 0.250 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折
算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的
比例为 1：1 ， 份额 折算 后建 信网 金 A 份额的基金份额参考净值、 建信网金 B 份额的基金份额参考
净值 和建 信网 金份 额的 基金 份额 净值 均调 整 为 1.000 元。 当建 信网 金份 额的 基 金份 额净 值达 到
1.500 元时，基金份额折算基准日折算前建信网金份额的基金份额净值及建信网金 A 份额、建信
网金 B 份额的基金份 额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为建信网金份额分别分配给建信网
金份额、 建信网金 A 份额和建信网金 B 份额的持有人。当建信网金 B 份额的基金份额参考净值跌
至 0.250 元时，建信网金份额、建信网金A 份额和建信网金B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称 “深交所 ”) 深证上[2015]383 号核准，本基金建信网金 A 份额
77,834,470.00 份基金份额和建信网金 B 份额 77,834,470.00 份基金份额于 2015 年 8 月 10 日在
深交所挂牌交易。对于托管在场内的建信网金份额，基金份额持有人在符 合相关办 理条件的前提
下，将其分拆为建信网金 A 份额和建信网金 B 份额即可上市流通；对于托 管在场外的建信网金份
额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至 深圳证券交易所场内后
分拆为建信网金 A 份额和建信网金B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证互联网金融指数 分级发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具，包括标的指数成建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的 股票)、债券、股指期
货、权证以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。本基 金投资于中证互联网金
融指 数 成份 股 及其 备 选成 份股 的比 例不 低 于基 金资 产 净值 的 90% ， 且不 低于 非 现金 基金 资 产的
80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%× 中证互联网金融指
数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018 年3 月21 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级
发起式证券投资基金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金本报告 期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金 ”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 银河证
券 ”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 (“中国建设
银行 ”)
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
无。
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 - - 1,956,831,736.05 82.58%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联 方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 1,807,296.05 82.59% 1,449,538.99 79.19%
1、 上述 佣金 参考 市场 价格 经本 基金 的基 金管 理人 与对 方协 商确 定， 以扣 除由 中国 证券 登记 结算 有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还 包括 佣金 收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
4,544,989.98 6,214,939.94
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
34,364.21 23,143.48
1、 支付 基金 管理 人建 信基 金的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人 与基 金销 售机 构约 定的 用以 向基 金销 售机 构支 付客 户服 务及 销售 活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
999,897.80 1,367,286.72
支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至每 月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
10,001,250.00 - - 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
（ 2015 年 7 月 31
日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额
10,467,557.71 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 442,547.28 - -
减： 期 间赎 回/ 卖 出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,910,104.99 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
43.97% - -
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 7 月 31
日 ） 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额
10,106,851.58 - -
期间申购/ 买 入 总 份
额
- - -
期间因拆分变动份额 360,706.13 - -
减： 期间 赎回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,467,557.71 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
48.83% - -
期末持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
份额单位： 份
建信网金融分级
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基 金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
建信网金融分级 A 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
银河证券 21,913,657.00 14.47% 36,776,407.00 11.46%
建信网金融分级 B
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份 额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
无。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本 基金 持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新发未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新发未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新发未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆 2017 年 2018 年新发未 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
火炬 12 月 25
日
1 月 3
日
上市
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发行
股份 ， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减 持股
份的 若干 规定 》 及 《深 圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持 股份实
施细 则》 ，本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份 ，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月内，通过集中
竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ；采 取大 宗交 易方 式的 ，在
任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2% 。此外，本基金通过大宗 交易方
式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让
的股份。
2、 基金 还可 作为 特定 投资 者， 认购 首次 公开 发行 股票 时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601216
君正
集团
2017
年12
月15
日
重大
资产
重组
4.71 - - 1,000,548 4,410,461.46 4,712,581.08 -
002344
海宁
皮城
2017
年11
月 1 日
重大
事项
7.93
2018
年 1 月
31 日
7.44 309,880 3,008,874.33 2,457,348.40 -
300104
乐视
网
2017
年 4 月
17 日
重大
资产
重组
3.91
2018
年 1 月
24 日
13.80 620,000 13,534,002.76 2,424,200.00 -
300038
梅泰
诺
2017
年12
月26
日
重大
事项
48.60 - - 49,100 2,448,747.00 2,386,260.00 -
600870
厦华
电子
2017
年 7 月
25 日
重大
事项
7.54 - - 273,800 2,637,948.69 2,064,452.00 -
600807
天业
股份
2017
年12
月26
重大
资产
重组
10.01 - - 148,800 1,569,939.00 1,489,488.00 - 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
日
002711
欧浦
智网
2017
年12
月13
日
重大
事项
10.76
2018
年 1 月
11 日
10.80 126,000 1,216,653.12 1,355,760.00 -
300339
润和
软件
2017
年12
月28
日
重大
事项
10.48
2018
年 1 月
5 日
10.73 104,964 1,597,334.18 1,100,022.72 -
300656
民德
电子
2017
年12
月27
日
重大
事项
56.67 - - 5,300 308,321.00 300,351.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年 1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年 1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
本基金截至2017 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事 项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
无。
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值。
第三层 次： 相关资产或负债的不可观察输入值 。
建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
(b) 持 续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层 次 金融工具公允价值
于2017 年12 月31日， 本基 金 持有 的以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的 金融 资
产中属于第一层次的余额为185,893,224.32 元， 属于 第二 层次 的余 额为16,014,771.40
元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为 2,424,200.00 元 (2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
458,935,897.03 元，第二层次10,606,680.80 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层 次 间的重大变动
对于 证券交易所上 市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交 易不 活跃( 包 括涨 跌停 时的 交 易不 活跃) 等
情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相 关股票的公允价值列入
第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值 余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具金额为 2,424,200.00 元
(2016 年 12 月 31 日：无) 。本基金本期净转入第三层次的金额为 2,424,200.00 元，
计入损益的第三层次金融工具 公允价值变动为-5,920,780.28 元， 涉及 乐视 网(2016 年
1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间：净转入第三层次零元，计入损益的第三层次
金融工具公允价值变动零元) 。
上述第三层次资产变动如下：
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2017 年 12 月
31 日公允价
值
估值技术
不可观察输入值
名称
范围/ 加
权平均
值
与公允价
值之间的
关系
交易性金融资产
权益 工具 投资
2017 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
4,848,400.00
转出第三层次
-
计入损益的利得或损失
-2,424,200.00
2017 年 12 月 31 日
2,424,200.00
-5,920,780.28
2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入
2017 年度损益的未实现利得或损失的变动
—— 公允价值变动损益
建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
交易性金融资产 ——
乐视网 2,424,200.00
可比 公司法
市净率
1.50
正相关
(c) 非持续的 以公允价值计量 的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以 公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以 公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局 于2016 年12月21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定 ， 资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管
产品增 值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外 ， 财政 部、 国家 税务 总局 于2017 年12 月25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于 租入 固
定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管 产品管理人 自2018 年1 月1 日起 运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分 金融 商品转让 业务的 销售额 确定做出 规定。
上述税收政策对本基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 和 2017 年度 的经营成果无影
响。
(3) 除公允价值 和 增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金 资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 204,332,195.72 92.87
其中：股票 204,332,195.72 92.87 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,012,054.41 6.82
8 其他各项资产 684,199.09 0.31
9 合计 220,028,449.22 100.00
8.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合
8.2.1 期末 指数 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％ ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 41,236,711.14 18.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,087,200.00 1.87
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 7,063,757.75 3.22
G
交通运输、仓储和邮政业 1,355,760.00 0.62
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
67,935,999.22 31.01
J
金融业 55,106,967.86 25.16
K
房地产业 10,940,474.92 4.99
L
租赁和商务服务业 11,349,136.30 5.18
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 199,076,007.19 90.87
以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期末 积极 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合
金额单位：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,731,451.64 1.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,458,312.55 1.12
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,256,188.53 2.40
以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
本基金本报告期未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的前十 名 股票投 资明细
8.3.1 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 526,675 6,472,835.75 2.95
2 601318 中国平安 91,439 6,398,901.22 2.92
3 000001 平安银行 477,240 6,347,292.00 2.90
4 600177 雅戈尔 681,771 6,251,840.07 2.85
5 600570 恒生电子 134,269 6,230,081.60 2.84
6 601166 兴业银行 363,125 6,169,493.75 2.82
7 600271 航天信息 283,048 6,096,853.92 2.78
8 300059 东方财富 450,420 5,832,939.00 2.66
9 002797 第一创业 589,994 5,781,941.20 2.64
10 601555 东吴证券 592,578 5,759,858.16 2.63
注：投资者欲了解本 报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管 理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 620,000 2,424,200.00 1.11
2 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 0.94
3 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12
4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管 理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 32,423,875.72 6.41
2 601166 兴业银行 19,951,335.60 3.94
3 600909 华安证券 9,459,832.00 1.87
4 002797 第一创业 9,037,286.60 1.79
5 000001 平安银行 8,869,400.61 1.75
6 601216 君正集团 7,767,116.00 1.53
7 300104 乐视网 7,443,606.20 1.47
8 002183 怡亚通 7,339,321.94 1.45
9 601555 东吴证券 7,310,857.12 1.44
10 600109 国金证券 7,283,063.09 1.44
11 600570 恒生电子 7,271,905.57 1.44
12 601375 中原证券 7,250,841.00 1.43
13 002385 大北农 6,876,989.00 1.36
14 600177 雅戈尔 6,647,054.00 1.31
15 600271 航天信息 6,472,389.32 1.28
16 600588 用友网络 6,354,333.79 1.26
17 300059 东方财富 6,202,588.00 1.23
18 300033 同花顺 6,145,617.00 1.21
19 002670 国盛金控 6,043,570.93 1.19
20 601998 中信银行 5,973,786.60 1.18
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 52,179,207.29 10.31
2 601166
兴业银行 29,251,831.72 5.78
3 000001
平安银行 21,505,081.43 4.25
4 300136
信维通信 20,529,825.22 4.06
5 000627
天茂集团 17,857,793.47 3.53
6 002024
苏宁云商 15,341,567.95 3.03
7 600177
雅戈尔 14,617,269.25 2.89
8 601998
中信银行 14,570,750.20 2.88 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
9 600570
恒生电子 14,541,986.67 2.87
10 000712
锦龙股份 14,346,053.60 2.84
11 600271
航天信息 13,968,568.01 2.76
12 600588
用友网络 13,944,664.12 2.76
13 002285
世联行 13,852,898.32 2.74
14 600109
国金证券 13,161,524.28 2.60
15 601555
东吴证券 12,941,614.56 2.56
16 000997
新大陆 12,806,834.35 2.53
17 300033
同花顺 12,005,603.74 2.37
18 601216
君正集团 11,771,918.00 2.33
19 300059
东方财富 11,696,404.54 2.31
20 300178
腾邦国际 11,467,054.44 2.27
21 002183
怡亚通 11,226,200.30 2.22
22 002410
广联达 11,174,540.40 2.21
23 002385
大北农 11,157,919.75 2.21
上述卖出金额为 卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 350,550,318.07
卖出股票收入（成交）总额 583,560,579.69
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不包括
相关交易费用。
8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 债券投资 明
细
本基金本 报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前十名 资产支持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
8.8 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名贵金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 权证投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告 附注
8.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发 行主体中，恒生电子
股份有限公司（600570 ） 于 2016 年 11 月 26 日违规经营,未依法履行职责，违反了《证券法》第
122 条规 定， 构成 非法 经营 证券 业务 。 被中 国证 监会 处以 违法 所得 约 10,986 万元 ， 并处 以约 32,960
万元 罚款 。 乐视 网信 息技 术(北京) 股份 有限 公司 （300104）于 2018 年 01 月 03 日， 因违 反了 《上建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
市公司信息披露管理办法》 第二条规定。 根据 《上市公司信息披露管理办法》 第五十九条、 《上市
公司现场检查办法》 第二十一条的规定,被中国证监会地 方监管机构处以出具警示函的行政监管措
施。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股 票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 198,309.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,510.97
5 应收申购款 482,378.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 684,199.09
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 2,424,200.00 1.11 重大资产重组
2 600870 厦华电子 2,064,452.00 0.94 重大事项
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有 尾差。 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人 信息
9.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
建信网金
融分级
1,092 22,723.29 16,904,341.59 68.12% 7,909,495.15 31.88%
建信网金
融分级 A
422 358,846.50 105,099,565.00 69.40% 46,333,659.00 30.60%
建 信网金
融分级 B
2,012 75,265.02 3,979,862.00 2.63% 147,453,362.00 97.37%
合计
3,526 92,932.58 125,983,768.59 38.45% 201,696,516.15 61.55%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末上市 基金前十 名持有人
建信网金融分级
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 招商基金－工商银行－暖流资产
“ 固赢 10 号” 现金管理资产管理
1,415,850.00 21.36%
2 民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有限公司
790,722.00 11.93%
3 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲二号投资产品
669,567.00 10.10%
4 王云扬 527,077.00 7.95%
5 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲六号投资产品
520,774.00 7.86%
6 华贵人寿保险股份有限公司－自有
资金
478,502.00 7.22%
7 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
公司企业年金计划－中国工商银
222,445.00 3.36%
8 北京快快网络技术有限公司 160,073.00 2.42%
9 朱洪宏 152,683.00 2.30% 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
10 华泰人寿保险股份有限公司－分红
－个险分红
148,793.00 2.24%
建信网金融分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 21,913,657.00 14.47%
2 中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本债券收益增强型私募
17,010,414.00 11.23%
3 中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本稳健回报 1 期私募证
11,737,425.00 7.75%
4 中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本平衡配置基金 2 期私
9,000,000.00 5.94%
5 民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有限公司
8,778,763.00 5.80%
6 中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本贝塔精选 1 期私募证
6,150,000.00 4.06%
7 鹏华基金－民生银行－万家共赢资
产管理有限公司
5,709,807.00 3.77%
8 华贵人寿保险股份有限公司－自有
资金
5,659,000.00 3.74%
9 民生加银资产－民生银行－民生加
银资管共赢绝对收益 1 号专项资产
4,736,138.00 3.13%
10 丁为民 4,694,514.00 3.10%
建信网金融分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王云扬 11,038,000.00 7.29%
2 张美芳 10,732,565.00 7.09%
3 宋伟铭 6,105,089.00 4.03%
4 高航 5,500,200.00 3.63%
5 何明云 2,422,800.00 1.60%
6 张文俊 2,393,200.00 1.58%
7 曹鹏 1,988,900.00 1.31%
8 黄剑明 1,962,700.00 1.30%
9 林粦东 1,950,000.00 1.29%
10 张晏平 1,944,596.00 1.28%
9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
建信网金融分级 56.69 0.00%
建信网金融分级 A - -
建信网金融分 级 B - -
合计
56.69 0.00%
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份额总量 区间的情 况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
9.5 发起式基金发 起资金持 有份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
10,910,104.99 3.33 10,001,250.00 3.05 不低于三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,910,104.99 3.33 10,001,250.00 3.05 -
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
项目
建信网金融分级 建信网金融分级
A
建信网金融分级
B
基金 合同 生效 日 （2015 年7 月 31 日）
基金份额总额
248,349,485.34 77,834,470.00 77,834,470.00
本报告期期初基金份额总额 21,434,622.60 321,044,124.00 321,044,124.00
本报告期基金总申购份额 326,539,364.62 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 675,802,831.11 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列）
352,642,680.63 -169,610,900.00 -169,610,900.00
本报告期期末基金份额总额 24,813,836.74 151,433,224.00 151,433,224.00
1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额； 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
2、拆分变动份 额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决 议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大人事 变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略 的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况
本基 金 报告 年 度应 支付 给 普华 永道 中天 会 计师 事务 所 有限 公司 的 报酬 为人 民 币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高 级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 43 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 927,613,527.59 100.00% 855,668.12 100.00% -
银河证券 2 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制 度有 关问 题 的通 知》 （证 监基 金字
[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基 金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务 状况 良好 、 经营 管理 规范 、 内部 管理 制度 健全 、 风险 管理 严格 ， 能够 满足 基金 运作 高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证 券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地 将研 究成 果及 时 传递 给基 金管 理人 ，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费率合理。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商， 与被 选择 的券 商签 订委 托协 议， 并报 中国 证
监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期未发生变更交易单元的情况。
11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - 162,700,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超过 20% 的情况
单位：份 建信网金融分级 2017 年年度报告摘要
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投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基
金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1
2017 年
04 月 07
日 -2017
年 11 月
12 日
49,767,781.00 325,061,176.00 374,828,957.00 0.00 0.00%
本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
建信基金管理有限责任公司
2018 年 3 月 28 日
