建信中 证互联网金融指 数分级发起式证 券
投资基 金
2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 建信基 金管理有 限责任公 司
基金托管人 ： 中国银 河证券股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月28 日 建信网金融分级 2017 年年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本 基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现及利润分配情况 ....................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 16
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 19
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 21
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 62
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 62
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 ................................................................................. 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 64
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 70
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 70 建信网金融分级 2017 年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 71
8.10 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 71
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 71
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 71
§9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 74
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 76
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 76
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................. 76
§10 开放 式基 金份 额变 动....................................................................................................... 77
§ 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 78
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 78
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 78
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 78
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 78
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 78
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 79
§ 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 82
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 82
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 83
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 83
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 83
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 83
建信网金融分级 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信网金融分级
场内简称 网金融
基金主代码 165315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 327,680,284.74 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2015 年 8 月 10 日
下属分级基金的基金简称 建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
下属分级基金的场内简称 网金融 网金融 A 网金融 B
下属分级基金的交易代码 165315 150331 150332
报 告 期末 下属 分级 基金 份 额
总额
24,813,836.74 份 151,433,224.00 份 151,433,224.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35 ％以 内， 年跟 踪误 差控 制在 4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税建信网金融分级 2017 年年度报告
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后） ×5 ％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型
基金 ， 其预 期的 风险
与收益高于混合型
基金 、 债券 型基 金与
货币 市场 基金 ， 为证
券投资基金中较高
风险 、 较高 预期 收益
的品 种。 同时 本基 金
为指 数基 金， 通过 跟
踪标的指数表现， 具
有与标的指数以及
标的指数所代表的
公司相似的风险收
益特征。
建信网金A 份额为稳
健收 益类 份额 ， 具有
低风险且预期收益
相对较低的特征。
建信网金B 份额为积
极收 益类 份额 ， 具有
高风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孟波
联系电话 010-66228888 010-83574679
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95551;400-888-8888 建信网金融分级 2017 年年度报告
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传真 010-66228001 010-66568532
注册地址
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金 融中心 16 层
中国北京西城区金融大街 35 号
2-6 层
办公地址
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心 16 层
中国北京西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 C 座
邮政编码 100033 100033
法定代表人 许会斌 陈共炎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京西城区金融大街27 号投资
广场 22-23 层
建信网金融分级 2017 年年度报告
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 7 月 31 日
(基金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 -37,964,945.44 13,564,168.85 -3,626,196.03
本期利润 -35,121,304.86 -26,837,895.60 2,834,492.19
加权平均基金份额本期利润 -0.0570 -0.0355 0.0178
本期加权平均净值利润率 -7.81% -4.29% 1.77%
本期基金份额净值增长率 -8.63% -24.71% 6.01%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -81,301,628.66 -127,936,259.85 -1,345,794.34
期末 可供分配基金份额利润 -0.2481 -0.1928 -0.0168
期末基金资产净值 219,069,572.36 506,004,673.62 83,968,187.82
期末基金份额净值 0.6685 0.7626 1.0490
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -27.08% -20.18% 6.01%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配 利润 的计 算方 法： 如果 期末 未分 配利 润的 未实 现部 分为 正数 ， 则期 末可 供分 配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现 部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准 收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.09% 1.03% -7.22% 1.04% -1.87% -0.01%
过去六个月 -2.10% 1.02% -0.73% 1.03% -1.37% -0.01%
过去一年 -8.63% 0.93% -8.85% 0.94% 0.22% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-27.08% 1.52% -28.34% 1.85% 1.26% -0.33%
本基 金的 业绩 比较 基准 为:中证 互 联网 金融 指 数收 益率 ×9 5 ％＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5 ％
中证互联网金融指数从中证全指样本空间内，按照过去一年日均成交金额 由高到低排名，剔除流
动性排名后 20% 的股票；其次，将与支付、融资、投资、保险、金融信息 服务以及其他与互联网
金融相
关的公司纳入互联网金融主题， 包括但不限于第三方支付、P2P、 众筹 、 小贷 、 互联 网基 金、 互联
网券 商、 互联 网银 行、 互联 网保 险， 征信 ， 金融 信息 服务 ， 其他 与互 联网 金融 相关 的公 司； 最后 ，
按照过去一年日均总市值由高到低排名， 选取不超过 100 只股票构成中 证互联网金融指数样本股，
以综合反映沪深两市属于互联网金融行业的公司股票的整体走势，同时为 投资者提 供新的投资标
的。
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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3.2.3
自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的
比较
本基金基金合同于 2015 年7 月 31 日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融A 份额与建信
网金融 B 份额进行收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资 额占注册资本的 65% ，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公 司出资额占注册资本的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
海外 投资 部、 资产 配置 及量 化投 资部 、 交易 部、 研究 部、 创新 发展 部、 市场 营销 部、 专户 理财 部、
机构业务部 、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、 信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东 、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司 。自成立以来，公司秉
持“ 创新、诚信、专业、稳健、共赢 ” 的核心价值观，恪守 “持有 人利 益 重于 泰山 ”的原则，以
“建设财富生活 ”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为 “ 国际 一流 、国 内领 先的 综合 性资 产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 有建 信恒 久价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 优选 成长 混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合 型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基 金、建信优势动力混合
型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 建信 创新 中国 混合 型证 券投 资基 金、 建信 改革 红利 股票 型证 券投 资基 金、
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ） 、建 信深 证 100 指数增强型证
券投 资基 金、 建信 中证 500 指数增强型证券投资基 金、 建信 央视 财经 50 指数分级发起 式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券 投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、 建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证 券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报 定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转 债增强债券型证券投 资基金、建信双债 增强建信网金融分级 2017 年年度报告
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债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券 型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基 金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建 信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市 场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息 产业股票型证券投资基
金、 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证 券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基 金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互 联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活 配置混合型证券投资基
金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合 型证 券投 资基 金、 建信 安心 保本
五号混合型 证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建 信现代服务业股票型证
券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活 配置混合型证券投资基
金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金 、建信多因子量化股票
型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活 配置混合型证券投资基
金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信 恒安一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期 开放债券型证券投资基
金、建信恒远一年定 期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证 券投资基金、建信鑫悦
回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信稳定鑫利
债券型证券投资基金、 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025 股票型证
券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利 混合型证券投资基金、
建信高端医疗股票型证券投资基金、 建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金 （LOF） 基金 、
建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金（LOF）基 金、建信中证政策性金融债 8-10 年指
数证券 投资基金（LOF ）基金、建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金（LOF）基金、建
信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资 基金、建信福泽安泰混
合型 基金 中基 金 （FOF ） 、 建信 鑫稳 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 建信 上证 50 交易型开放式
指数证券投资基金，共计 95 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 3,609.83 亿元。
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及 指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年 7
月 31 日
- 15
梁洪 昀先 生， 金融 工程 及指 数投 资部 总
经理。特许金融分析师（CFA ） ，博 士。
2003 年1 月至2005 年8 月就职于大成
基金管理有限公司， 历任金融工程部研
究员 、 规划 发展 部产 品设 计师 、 机构 理
财部高级经理。2005 年 8 月加入建信
基金管理有限责任公司， 历任研究部研
究员、高级研究员、研究部总监助理、
研究 部副 总监 、 投资 管理 部副 总监 、 投
资管理部执行总监、 金融工程及指数投
资部总监。2009 年 11 月5 日起任建信
沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）的
基金经理；2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开
放式指数 证券投资基金及其联接基金
的基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016
年7 月20 日任深证基本面60 交易型开
放式指数证券投资基金（ETF ）及其联
接基金的基金经理；2012 年3 月 16 日
起任建信深证 100 指数增强型证券投
资基金的基金经理；2015 年3 月 25 日
起任建信双利策略主题分级股票型证
券投资基金的基金经理；2015 年 7 月
31 日起任建信中证互联网金融指数分
级发起式证券投资基金的基金经理；
2015 年8 月6 日至2016 年10 月25 日建信网金融分级 2017 年年度报告
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任建信中证申万有色金属指 数分级发
起式证券投资基金的基金经理；2018
年2 月6 日起任建信创 业板交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理； 2018
年2 月7 日起任建信鑫泽回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投
资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利 益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点 办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办 法》 、 《利 益冲 突管 理办 法》 等风 险管 控制 度。 公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进 行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不 同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公 司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规定。
本基金管理人对 过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日内、5 日内 ） 管理 的不 同投 资组 合建信网金融分级 2017 年年度报告
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（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T 检验（置
信度为 95%） 、平 均溢 价率 、贡 献率 、正 溢价 率占 优频 率等 几个 方面 进行 了专 项分 析。 具体 分析 结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 31458 对投资组合，有 6807 对投资组合未通过 T 检验，其中 3392
对投资组合的正溢价率占优频率小于55% ， 其它3415 对正溢价率占优频率大于55% 的投资组合中，
2509 对平均溢价率低于 2% ， 其它 906 对平均溢价率超过 2%的投资组合中， 有 20 对投资组合的贡
献率超过 5% ， 但因 为其 溢价 金额 占平 均净 值的 比例 较低 ， 因此 未发 现可 能导 致不 公平 交易 和利 益
输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 34512 对投资组合，有 8794 对投资组合未通过 T 检验，其中 3914
对投资组合的溢价率占优频率均小 于 55% ， 其它 4880 对正溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中，
4523 对平均溢价率低于 5% ，其它 357 对平均溢价率超过 5% 的投 资组 合， 有 5 对投资组合贡献率
超过 5%, 但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致 不公平交易和利益输送
的行为；
当时间窗为 5 日时 ， 配 了 35964 对投 资组 合， 有 10419 对投 资组 合未 通 过 T 检验 ， 其中 4515
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ， 其它 5904 对正溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中，
5809 对平均溢价率低于 10% ， 其它 95 对平均溢价率超过 10% 的投资组合，有 3 对投资组合贡献率
超过 5%, 但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致 不公平交易和利益输送
的行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次， 原 因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，本基金所跟踪标的指数中一些成份股长期停牌，导致管理 人无法及时对基金投
资组合中相应的股票持仓比例进行必要调整，从而放大了跟踪误差。特别 是其中的一些股票进行
估值调整时，跟踪误差放大得尤为明显。管理人已在法律法规和基金合同 赋予的权限范围内尽力
克服了这一不利影响，将基金的跟踪误差控制在了合同约定的范围内。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金净值增长率-8.63% ， 波动 率 0.93% ， 业绩 比较 基准 收益 率-8.85% ， 波动 率 0.94% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年，预计宏观经济将继续保持平稳，各项政策有序推进。股票市场在经历了 2017 年大
小市值的剧烈分化后，预计会逐渐变得更为均衡，市场的波动性也会有所上升。
本基金管理人将根据基金合同，秉承被动复制策略，并以量化分析研究 为基础，将基金的跟
踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
2017 年， 本基 金管 理人 的内 部监 察稽 核工 作以 保障 基金 合规 运作 和基 金份 额持 有人 合 法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控 合规部牵头组织继续完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现的潜在合规风险，
及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照 有关规定，定期向公司
董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形 成专项审计报告，促进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险 控制中采取了以下措
施：
1 、 根据 法律 法规 以及 监管 部门 的最 新规 定 和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作 流程，使公司基金投资
管理运作有章可循。
2 、 将公 司监 察稽 核工 作重 心放 在事 前审 查上 ， 把事 前审 查作 为内 部风 险控 制的 最主 要安 全阀
门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合 规风险，事前制定了明
确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减 少人工干预环节；对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以 便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求 业务 部门 进行 风险 自查 工作 ， 以 将自查和稽查有效结合。 监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的 第一道防线，需经常开
展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部 门进行风险自查，由内
控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以 检查落实相关法律法规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作 计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营 等关键业务环节 ，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5 、 大力 推动 监控 系统 的建 设， 充分 发挥 了系 统自 动监 控的 作用 ， 尽量 减少 人工 干预 可能 诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品风 险识 别、 评价 和预 防的 培训 以及 基金 行业 重大 事件 的通 报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7 、 在公 司内 控管 理方 面 ， 注重 借鉴 外部 审计 机构 的专 业知 识、 经验 以及 监管 部门 现场 检查 的
意见反馈，重视他们对公司内 控管理所作的评价以及提出的建议和意见， 并按部门一一沟通，认
真进行整改、落实。
8 、 高度 重视 与信 安金 融集 团就 内部 风险 控制 业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内 控管 理方
面的成功经验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认真 做好 本基 金的 信息 披露 工作 ， 确保 披露 信息 的真 实、 准确 、 完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的原则， 秉持 “创新、 诚信 、 专业、 稳健、
共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以 充分保障持有人的合法
权益。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本报 告期 内， 本管 理人 根据 中 国证监会[2017]13 号文 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金 估值 业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事 宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督 察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、 相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风 险管 理 工作 ，熟 悉业 内法 律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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本公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值 处理 标准 》 ，与 中债 金融 估值 中心 有限 公司 签署 《中 债信 息产 品服 务协 议》 ，并 依据 其提 供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值（适用非货币基
金） 或影 子定 价 （适 用货 币基 金和 理财 类基 金） ； 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上 市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本 公 司采 用中 证指 数有 限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ， 并依据 《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融A 份额与
建信网金融 B 份额进行收益分配。
建信网金融分级 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同、托管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未 发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信中证互 联网金融指数分级发
起式证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第 22675 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信 中证 互联 网 金融 指 数分 级发 起式 证 券投 资 基金 全 体基 金 份额
持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资 基金( 以
下简称 “建信网金融分级基金 ”) 的财务报表，包括 2017 年 12 月
31 日的资产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益( 基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们 认为 ， 后附 的财 务报 表在 所有 重大 方面 按照 企业 会计 准则 和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称 “ 中
国证监会 ”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称 “ 中国基金业协
会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映
了建信网金融分级基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在这些准则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于建信网金融分级基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
建信网金融分级基金的基金管理人建信基金管理有限责任 公司( 以
下简称 “基金管理人 ”) 管理层负责按照企业会计准则和 中国证监
会、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及允 许的 基金 行业 实务 操作 编建信网金融分级 2017 年年度报告
第 22 页 共 83 页
制财 务报 表， 使其 实现 公允 反映 ， 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估建信网金融分级基
金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运 用
持续 经营 假设 ， 除非 基金 管理 人 管理层计划清算建信网金融分级基
金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督建信网金融分级基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计 工作 的过 程中 ， 我们 运用 职业 判断 ， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；
设计和实施审计程序以应 对这 些风 险， 并获 取充 分、 适当 的审 计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和 作 出会 计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。
同时 ， 根据 获取 的审 计证 据， 就可 能导 致对 建信 网金 融分 级基 金持
续经 营能 力产 生 重大 疑 虑的 事项 或情 况 是否 存 在重 大 不确 定 性得
出结 论。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审计 准则 要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如
果披 露不 充分 ， 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结 论基 于截 至建信网金融分级 2017 年年度报告
第 23 页 共 83 页
审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致建信
网金融分级基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和 内容( 包括披露) ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2018 年 3 月 21 日
建信网金融分级 2017 年年度报告
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,008,249.47 39,220,893.46
结算备付金
3,804.94 3,668.31
存出保证金
198,309.86 401,832.81
交易性金融资产 7.4.7.2 204,332,195.72 469,542,577.83
其中：股票投资
204,332,195.72 469,542,577.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,510.97 7,823.16
应收股利
- -
应收申购款
482,378.26 979.66
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
220,028,449.22 509,177,775.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 建信网金融分级 2017 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
25,202.68 427,536.59
应付管理人报酬
192,008.80 470,497.61
应付托管费
42,241.92 103,509.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 284,859.35 1,830,483.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 414,564.11 341,074.69
负债合计
958,876.86 3,173,101.61
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 300,371,201.02 633,940,933.47
未分配利润 7.4.7.10 -81,301,628.66 -127,936,259.85
所有者权益合计
219,069,572.36 506,004,673.62
负债和所有者权益总计
220,028,449.22 509,177,775.23
报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 327,680,284.74 份。其中建信互联网金融指数分
级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值 1.0051 元，基金份额总额 151,433,224.00
份； 建信 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 之积 极收 益类 份额 的份 额净 值 0.3319 元， 基金
份额总额 151,433,224.00 份； 建信 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 之基 础份 额的 份额 净
值 0.6685 元，基金份额总额 24,813,836.74 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 建信网金融分级 2017 年年度报告
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本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入
-27,525,998.20 -15,290,485.37
1. 利息收入
326,516.65 417,550.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 292,572.99 417,550.62
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
33,943.66 -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-31,319,275.21 23,394,628.67
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -35,043,761.07 16,631,355.34
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,724,485.86 6,763,273.33
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17
2,843,640.58 -40,402,064.45
4. 汇兑收益（损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18
623,119.78 1,299,399.79
减： 二、费用
7,595,306.66 11,547,410.23
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,544,989.98 6,214,939.94
2．托管费 7.4.10.2.2 999,897.80 1,367,286.72 建信网金融分级 2017 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,521,519.03 3,375,738.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 528,899.85 589,444.94
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-35,121,304.86 -26,837,895.60
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-35,121,304.86 -26,837,895.60
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
633,940,933.47 -127,936,259.85 506,004,673.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- -35,121,304.86 -35,121,304.86
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
-333,569,732.45 81,755,936.05 -251,813,796.40
其中：1.基金申购款 311,749,678.44 -64,822,185.14 246,927,493.30 建信网金融分级 2017 年年度报告
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2.基金赎回款 -645,319,410.89 146,578,121.19 -498,741,289.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
300,371,201.02 -81,301,628.66 219,069,572.36
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
79,207,763.34 4,760,424.48 83,968,187.82
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- -26,837,895.60 -26,837,895.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
554,733,170.13 -105,858,788.73 448,874,381.40
其中：1.基金申购款 1,768,234,937.01 -279,821,076.96 1,488,413,860.05
2.基金赎回款 -1,213,501,766.88 173,962,288.23 -1,039,539,478.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
633,940,933.47 -127,936,259.85 506,004,673.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 29 页 共 83 页
______ 孙志晨______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下 简称 “本基金”) 经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2015]1133 号 《关 于准 予建 信中 证互 联网 金融 指数
分级 发起 式证 券投 资基 金 注册 的批 复 》核 准， 由建 信基 金 管理 有限 责任 公司( 以下简称 “ 建信基
金”) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 403,974,568.06 元，业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合
伙) 普华永道中天验字(2015) 第 974 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信中证互联
网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 31 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 404,018,425.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 43,857.28 份基金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银 河证券股份有限公司。
发起资金认购部分为建信基金使用固有资金购买的 10,001,250.00 份基 金份 额(含利息折份额部
分) ，根据中国证监会基 金部通知[2012]22 号《关于增设发起式基金审核通道 有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》的 相关规定，本基金的
基金 份额 包括 建信 中证 互 联网 金融 指 数分 级发 起式 证券 投 资基 金之 基础 份额( 以下简称 “ 建信网
金份额 ”) 、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之稳健收益 类份额(以下简称 “ 建
信网金 A 份额 ”) 及建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额(以下简
称“ 建信网金 B 份额 ”) 。本基金通过场外、场内两种方式公开发 售建 信 网金 份额 、建 信网 金 A
份额及建信网金 B 份额。投资人场 外认购所得的建信网金份额，不进行自动分离或分拆。投资人
场内认购所得的建信网金份额， 将按 1∶1 的基金份额配比自动分离为建信网 金 A 份额与建信网金
B 份额 。 建信 网金 A 份额 和建 信网 金 B 份额的数量保持 1∶ 1 的比 例不 变。 基金 合同 生效 后， 建信
网金份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进 行上市交易。在满足上
市条件的情况下，建信网金 A 份额和建信网金 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业
务。场内建信网金份额与建信网金 A 份额和建信网金 B 份额之间可以 按照约定的规则进行场内份
额的配对转换，包括分拆与合并。分拆 指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内建信网金份额按建信网金融分级 2017 年年度报告
第 30 页 共 83 页
照 1∶1 的份额配比转换成1 份建信网金A 份额与1 份建信网金B 份额 的行 为。 合并 指基 金份 额持
有人将其持有的每1 份建信网金A 份额 与1 份建信网金 B 份额按照 1∶1 的 基金 份额 配比 转换 成2
份场内建信网金份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：建信网金份额的基金份额净值为净值 计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信网金份额、建信网金 A 份额和建信网金 B 份额数
量的总和。本基金每份建信网金 A 份额与 每份建信网金 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的
基金份额参考 净值之和等于 2 份建信网金份额的基金份额净值之和。自基金合同生效日至第一次
份额折算基准日前一日，建信网金 A 份额的年基准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公布
的金 融机 构人 民币 一年 期存 款基 准利 率(税后 )+4.5%” ；第 一次 份额 折算 基准 日 后， 建信 网金 A
份额 的约 定年 基准 收益 率为 “ 同 期银 行人 民 币一 年期 定期 存款 利率( 税后 )+4.5% ” ，建 信 网金 A
份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计算出建信网金 A 份额的基金份额参考净值后，
根据建信网金份额的基金份额净 值与建信网金 A 份额、建信网金 B 份额之间的基金份额参考净值
关系， 可以计算出建信网金 B 份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日， 本基金将
进行基金的定期份额折算：定期份额折算后建信网金 A 份额 的基 金份 额参 考净 值调 整为 1.0000
元， 基金 份额 折算 基准 日折 算前 建信 网金 A 份额的基金份额参考净值超 出 1.0000 元的部分将折算
为场内建信网金份额分配给建信网金 A 份额持有人。建信网金份额持有人持有的每 2 份建信网金
份额将按 1 份建信网金 A 份额获得新增建信网金份额的分配。持有 场外建信网金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场外建信 网金份额的分配；持有场内建 信网金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内建信网金份额的分配。经过上述份 额折算后，建信网金份
额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，建信网金 A 份额和建信网金 B 份额
的份额配比保持 1：1 的比 例。 建信 网金 B 份额不参与定期份额折算， 每次定期份额折算不改变建
信网金 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当建信网金份额的基金份额净值达到 1.500 元时，或当建信网金
B 份额的基金份额参 考净值跌至 0.250 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定 期折
算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的
比例为 1：1 ， 份额 折算 后建 信网 金 A 份额的基金份额参考净值、 建信网金 B 份额的基金份额参考
净值 和建 信网 金份 额的 基金 份额 净值 均调 整 为 1.000 元。 当建 信网 金份 额的 基 金份 额净 值达 到
1.500 元时，基金份额折算基准日折算前建信网金份额的基金份额净值及建信网金 A 份额、建信
网金 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为建信网金份额分别分配给建信网建信网金融分级 2017 年年度报告
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金份额、 建信网金 A 份额和建信网金 B 份额的持有人。当建信网金 B 份额的基金份额参 考净值跌
至 0.250 元时，建信网金份额、建信网金A 份额和建信网金B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称 “深交所 ”) 深证上[2015]383 号核准，本基金建信网金 A 份额
77,834,470.00 份基金份额和建信网金 B 份额 77,834,470.00 份基金份额于 2015 年 8 月 10 日在
深交所挂牌交易。对于托管在场内的建信网金份额，基金份额持有人在符 合相关办理条件的前提
下，将其分拆为建信网金 A 份额和建信网金 B 份额即可上市流通；对于托 管在场外的建信网金份
额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其 跨系 统转 托管 至 深圳 证券 交易 所场 内后
分拆为建信网金 A 份额和建信网金B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证互联网金融指数 分级发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具，包括标的指数成
份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的 股票)、债券、股指期
货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基 金投资于中证互联网金
融指 数 成份 股 及其 备 选成 份股 的比 例不 低 于基 金资 产 净值 的 90% ， 且不 低于 非 现金 基金 资 产的
80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%× 中证互联网金融指
数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018 年3 月21 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级
发起式证券投资基金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。
建信网金融分级 2017 年年度报告
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7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍 生工具分 类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量 且其 变动 计入 当 期损 益的 金融 负债 。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；
对于支付的价款中 包含 的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给转入方；建信网金融分级 2017 年年度报告
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或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时 ，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具按如下原 则确定公允价值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资 品种相同，但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对 资产出售或使用的限 制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输 入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重 大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时， 金融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金 份 额数及确定的折算比
例计 算认 列。 由于 申购 和赎 回引 起的 实收 基金 变动 分别 于基 金申 购确 认日 及基 金赎 回确 认日 认列 。
上述 申 购和 赎 回分 别包 括 基金 转换 所 引起 的转 入 基金 的实 收 基金 增加 和 转出 基 金的 实收 基 金减建信网金融分级 2017 年年度报告
第 34 页 共 83 页
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期 末全 额转 入未 分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的 金融资产在持有期间 的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额 确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
在存续期内，本基金(包括 建信网金份额、建信网金 A 份额、建信网金 B 份额)不进行收益分
配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础建信网金融分级 2017 年年度报告
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确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件 的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活 跃(包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国 证监 会 关于 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票 估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日前，对 于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《 关于 证券 投资 基金 执行<企业 会计 准则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 ， 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证 券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价高于非公开发行 股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的 比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。 自 2017 年 11 月 13 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等流通受限股票，根据
中国 基 金业 协会 中 基协 发[2017]6 号 《关 于发 布<证 券投 资基 金 投资 流通 受限 股 票估 值指 引( 试
行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称 “ 指引 ”) ，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限 公司根据 指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让 的固定收益品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债
券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指建信网金融分级 2017 年年度报告
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数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同 业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前建信网金融分级 2017 年年度报告
第 37 页 共 83 页
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 15,008,249.47 39,220,893.46
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 15,008,249.47 39,220,893.46
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允 价值 公允价值变动
股票 235,429,931.37 204,332,195.72 -31,097,735.65
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 38 页 共 83 页
合计 235,429,931.37 204,332,195.72 -31,097,735.65
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 503,483,954.06 469,542,577.83 -33,941,376.23
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 503,483,954.06 469,542,577.83 -33,941,376.23
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
无。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 3,410.98 7,622.52
应收定期存款利息 - - 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 39 页 共 83 页
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1.87 1.76
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 98.12 198.88
合计 3,510.97 7,823.16
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 284,859.35 1,830,483.25
银行间市场应付交易费用 - -
合计 284,859.35 1,830,483.25
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 94.97 1,609.20
预提费用 414,469.14 339,465.49
合计 414,564.11 341,074.69
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 40 页 共 83 页
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 663,522,870.60 633,940,933.47
本期申购 320,633,336.00 306,335,798.62
本期赎回 （以“-”号填列） -666,712,504.51 -636,986,664.02
2017 年12 月1 日 基金拆分/ 份
额折算前
317,443,702.09 303,290,068.07
基金拆分/份额折算变动份额 13,420,880.63 -
本期申购 5,906,028.62 5,413,879.82
本期赎回 （以“-”号填列） -9,090,326.60 -8,332,746.87
本期末 327,680,284.74 300,371,201.02
1. 本基金的基金份额包括建信网金份额、 建信网金 A 份额和建信网金 B 份额 。 本期 申购 含申 购的
建信网金份额和配对转入的建信网金 A 份额和建信网金 B 份额，本期赎回含赎回的建信网金份额
和配对转出的建信网金 A 份额和建信网金B 份额。
2. 根据 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定， 本基 金的
基金管理人建信基金确定 2017 年 12 月1 日为本基金的定期份额折算基准日。 具体折算结果如下：
单位： 人民币元
基金份额名称 折算前份额
新增份额折算比
例
折算后份额
折算后基金份额净
值
场外建信网金份额 16,804,977.09 0.042277989 17,515,457.72 0.7096
场内建信网金份额
3,404,693.00 0.042277989 16,115,093.00 0.7096
建信网金 A 份额 148,617,016.00 0.084555979 148,617,016.00 1.0002
3. 截至 2017 年 12 月 31 日止，本基金托管在深交所场内的基金份额为 309,494,383.00 份(其中
建信网金份额为 6,627,935.00 份，建信网金 A 份额为 151,433,224.00 份，建信网金 B 份额为
151,433,224.00 份)，托管在场外未上市交易的建信网金份额为 18,185,901.74 份(2016 年 12 月
31 日：托管在深交所场内的基金份额为 648,546,162.00 份(其中建信网金份额为 6,457,914.00
份， 建信 网金 A 份额为 321,044,124.00 份， 建信 网金 B 份额 为 321,044,124.00 份)， 托管 在场 外建信网金融分级 2017 年年度报告
第 41 页 共 83 页
未上市交易的建信网金份额为 14,976,708.60 份)。 场内 的基 金份 额登 记在 证券 登记 结算 系统 ， 可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；场外未上市的基金份额登 记在注册登记系统，按
基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统 之间的转换。建信网金
份额与建信网金 A 份额、建信网金 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基
金份额的分拆和合并两种转换行为。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现 部分 未分配利润合计
上年度末 -25,410,271.87 -102,525,987.98 -127,936,259.85
本期利润 -37,964,945.44 2,843,640.58 -35,121,304.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
32,285,845.19 49,470,090.86 81,755,936.05
其中：基金申购款 -14,188,516.98 -50,633,668.16 -64,822,185.14
基金赎回款 46,474,362.17 100,103,759.02 146,578,121.19
本期已分配利润 - - -
本期末 -31,089,372.12 -50,212,256.54 -81,301,628.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利息收入 282,357.29 391,966.98
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,625.47 17,234.92
其他 4,590.23 8,348.72
合计 292,572.99 417,550.62
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 42 页 共 83 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 583,560,579.69 977,194,251.16
减：卖出股票成本总额 618,604,340.76 960,562,895.82
买卖股票差价收入 -35,043,761.07 16,631,355.34
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成
无。
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
无。
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产 支持 证券 投 资收 益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投 资收 益 项目 构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入
无。 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 43 页 共 83 页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 —— 其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 3,724,485.86 6,763,273.33
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,724,485.86 6,763,273.33
7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1. 交易性金融资产 2,843,640.58 -40,402,064.45
—— 股票投资 2,843,640.58 -40,402,064.45
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资
建信网金融分级 2017 年年度报告
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—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 2,843,640.58 -40,402,064.45
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎回费收入 623,099.21 1,299,354.00
基金转换费收入 20.57 45.79
合计 623,119.78 1,299,399.79
1.本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ，赎回费总额的 25%
归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中 转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 1,521,519.03 3,375,738.63
银行间市场交易费用 - -
合计 1,521,519.03 3,375,738.63
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 45 页 共 83 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费用 60,000.00 82,000.00
信息披露费 300,000.00 299,453.77
上市 年 费 60,000.00 60,000.00
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
指数使用费 90,899.85 129,991.17
合计 528,899.85 589,444.94
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基 金资产净值的 0.02% 的年
费 率 计 提 ，逐 日 累 计， 按 季 支付 ， 标 的指 数 许 可使 用 费 的收 取 下 限为 每 季(自然季度) 人民币
10,000.00 元。
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 (“ 建信基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司 (“ 银河证券 ”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行 ”) 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 46 页 共 83 页
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
无。
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 - - 1,956,831,736.05 82.58%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 1,807,296.05 82.59% 1,449,538.99 79.19%
1、 上述 佣金 参考 市场 价格 经本 基金 的基 金管 理人 与对 方协 商确 定， 以扣 除由 中国 证券 登记 结算 有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还 包括 佣金 收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服 务建信网金融分级 2017 年年度报告
第 47 页 共 83 页
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,544,989.98 6,214,939.94
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
34,364.21 23,143.48
1、 支付 基金 管理 人建 信基 金的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
999,897.80 1,367,286.72
支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至每 月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
无。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投 资本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基金合同生效日
（ 2015 年 7 月 31
日 ） 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额 10,467,557.71 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 442,547.28 - -
减： 期间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,910,104.99 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
43.97% - -
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基金合同生效日
（ 2015 年7 月31 日 ）
持有的基金份额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额 10,106,851.58 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 360,706.13 - - 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 49 页 共 83 页
减： 期间 赎回/ 卖出总份
额
- - -
期末持有的基金份额 10,467,557.71 - -
期末持 有的基金份额
占基金总份额比例
48.83% - -
期末持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位： 份
建信网金融分级
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
份额单位：份
建信网金融分级 A
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
银河证券 21,913,657.00 14.47% 36,776,407.00 11.46%
份额单位：份
建信网金融分级 B
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 建信网金融分级 2017 年年度报告
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持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
7.4.10.5 由关联方保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
无。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新发未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新发未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都 2017 年 2018 新发未 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 51 页 共 83 页
股份 12 月 28
日
年1 月
5 日
上市
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新发未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发行
股份 ， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减 持股
份的 若干 规定 》 及 《深 圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实
施细 则》 ，本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份 ，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月内，通过集中
竞价交易减持的数量不得超过 其持有该次非公开发行股份数量的 50% ；采 取大 宗交 易方 式的 ，在
任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2% 。此外，本基金通过大宗 交易方
式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让
的股份。
2、 基金 还可 作为 特定 投资 者， 认购 首次 公开 发行 股票 时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
601216 君正集团
2017 年
12 月15
日
重大资产 重
组
4.71 - - 1,000,548 4,410,461.46 4,712,581.08 -
002344 海宁皮城
2017 年
11 月1 日
重大事项 7.93
2018
年1 月
31 日
7.44 309,880 3,008,874.33 2,457,348.40 -
300104 乐视网
2017 年 4
月 17 日
重大资产 重
组
3.91
2018
年1 月
24 日
13.80 620,000 13,534,002.76 2,424,200.00 -
300038 梅泰诺 2017 年 重大事项 48.60 - - 49,100 2,448,747.00 2,386,260.00 - 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 52 页 共 83 页
12 月26
日
600870 厦华电子
2017 年 7
月 25 日
重大事项 7.54 - - 273,800 2,637,948.69 2,064,452.00 -
600807 天业股份
2017 年
12 月26
日
重大资产 重
组
10.01 - - 148,800 1,569,939.00 1,489,488.00 -
002711 欧浦智网
2017 年
12 月13
日
重大事项 10.76
2018
年1 月
11 日
10.80 126,000 1,216,653.12 1,355,760.00 -
300339 润和软件
2017 年
12 月28
日
重大事项 10.48
2018
年1 月
5 日
10.73 104,964 1,597,334.18 1,100,022.72 -
300656 民德电子
2017 年
12 月27
日
重大事项 56.67 - - 5,300 308,321.00 300,351.00 -
300730 科创信息
2017 年
12 月25
日
重大事项 41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康
2017 年
12 月28
日
重大事项 35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
本基金截至2017 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 53 页 共 83 页
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和 指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持 续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事 后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与 风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管 理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信 用风险不重大。本基
金在 交 易所 进 行的 交易 均 以中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公 司 为交 易 对手 完成 证 券交 收和 款 项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基 金于本期末及上年年末
未持有除国债、央行票据、政策性金融债和同业存单以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期 信用 评级 列示 的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
无。 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 54 页 共 83 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基 金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融 资产 和金 融 负债 的到 期期 限分 析
无。
7.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金的基金管理人根据法规要求，通过独立的风险管理部门对流动性 指标进行持续的监测
和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标 、组合中变现能力较差
的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，部
分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2017 年 12 月 31
日，本基金主动持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为未超过15% 。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本 基金在本报告期内未
发生重大流动性风险事件。 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 55 页 共 83 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价 格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售 金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口 进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,008,249.47 0.00 - - 15,008,249.47
结算备付金 3,804.94 - - - 3,804.94
存出保证金
198,309.86 - - - 198,309.86
交易性金融资产
- - - 204,332,195.72 204,332,195.72
衍生金融资产
- - - - 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 3,510.97 3,510.97
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 482,378.26 482,378.26
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 15,210,364.27 0.00 0.00 204,818,084.95 220,028,449.22
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 56 页 共 83 页
应付赎回款 - - - 25,202.68 25,202.68
应付管理人报酬 - - - 192,008.80 192,008.80
应付托管费 - - - 42,241.92 42,241.92
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 284,859.35 284,859.35
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 414,564.11 414,564.11
负债总计 0.00 0.00 0.00 958,876.86 958,876.86
利率敏感度缺口 15,210,364.27 0.00 0.00 203,859,208.09 219,069,572.36
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,220,893.46 - - - 39,220,893.46
结算备付金 3,668.31 - - - 3,668.31
存出保证金 401,832.81 - - - 401,832.81
交易性金融资产 - - - 469,542,577.83 469,542,577.83
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,823.16 7,823.16
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 979.66 979.66
其他资产 - - - - -
资产总计 39,626,394.58 0.00 0.00 469,551,380.65 509,177,775.23
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 427,536.59 427,536.59
应付管理人报酬 - - - 470,497.61 470,497.61
应付托管费 - - - 103,509.47 103,509.47
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,830,483.25 1,830,483.25
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 341,074.69 341,074.69
负债总计 0.00 0.00 0.00 3,173,101.61 3,173,101.61
利率敏感度缺口 39,626,394.58 0.00 0.00 466,378,279.04 506,004,673.62 建信网金融分级 2017 年年度报告
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表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响
（上 年末 ：同 ） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金 合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于中证互 联网金融指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易 日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期
一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定
期运用多种定量方 法对基金进行 风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资建信网金融分级 2017 年年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 204,332,195.72 93.27 469,542,577.83 92.79
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 204,332,195.72 93.27 469,542,577.83 92.79
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年 度末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 10,650,706.76 25,998,954.91
业绩比较基准下降 5% -10,650,706.76 -25,998,954.91
7.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
无。
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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第二层 次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层 次： 相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持 续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层 次 金融工具公允价值
于2017 年12 月31日， 本基 金 持有 的以 公 允价 值计 量 且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资
产中属于第一层次的余额为185,893,224.32 元， 属于 第二 层次 的余 额为16,014,771.40
元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为 2,424,200.00 元 (2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
458,935,897.03 元，第二层次10,606,680.80 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层 次 间的重大变动
对于 证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间及 交易 不活 跃期 间将 相关
股票的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 60 页 共 83 页
(iii) 第三层 次公允价值 余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具金额为 2,424,200.00 元
(2016 年 12 月 31 日：无) 。本基金本期净转入第三层次的金额为 2,424,200.00 元，
计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为-5,920,780.28 元， 涉及 乐视 网(2016 年
1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间：净转入第三层次零元，计入损益的第三层次
金融工具公允价值变动 零元) 。
上述第三层次资产变动如下：
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关 信息如下：
2017 年 12 月
31 日公允价
值
估值技术
不可观察输入值
名称
范围/ 加
权平均
值
与公允价
值之间的
关系
交易性金融资产 ——
乐视网 2,424,200.00
可比 公司法
市净率
1.50
正相关
(c) 非持续的 以公允价值计量 的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以 公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公 允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局 于2016 年12月21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定 ， 资管产品运营过程中发
交易性金融资产
权益 工具 投资
2017 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
4,848,400.00
转出第三层次
-
计入损益的利得或损失
-2,424,200.00
2017 年 12 月 31 日
2,424,200.00
-5,920,780.28
2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入
2017 年度损益的未实现利得或损失的变动
—— 公允价值变动损益
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 61 页 共 83 页
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年 1 月 1 日前 运 营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外 ， 财政 部、 国家 税务 总局 于2017 年12 月25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于 租入 固
定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管 产品管理人 自2018 年1 月1 日起 运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分 金融 商品转让业务的 销售额 确定做出 规定。
上述税收政策对本基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 和 2017 年度 的经营成果无影
响。
(3) 除公允价值 和 增值税外，截至资产负债表日 本基金无需要说明的其他重要事项 。
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 62 页 共 83 页
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 204,332,195.72 92.87
其中：股票 204,332,195.72 92.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,012,054.41 6.82
8 其他各项资产 684,199.09 0.31
9 合计 220,028,449.22 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 41,236,711.14 18.82
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 4,087,200.00 1.87 建信网金融分级 2017 年年度报告
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 7,063,757.75 3.22
G
交通运输、仓储和邮政业 1,355,760.00 0.62
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务
业
67,935,999.22 31.01
J
金融业 55,106,967.86 25.16
K
房地产业 10,940,474.92 4.99
L
租赁和商务服务业 11,349,136.30 5.18
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修 理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 199,076,007.19 90.87
以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,731,451.64 1.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.01 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 64 页 共 83 页
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,458,312.55 1.12
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,256,188.53 2.40
以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002024 苏宁云商 526,675 6,472,835.75 2.95
2 601318 中国平安 91,439 6,398,901.22 2.92
3 000001 平安银行 477,240 6,347,292.00 2.90 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 65 页 共 83 页
4 600177 雅戈尔 681,771 6,251,840.07 2.85
5 600570 恒生电子 134,269 6,230,081.60 2.84
6 601166 兴业银行 363,125 6,169,493.75 2.82
7 600271 航天信息 283,048 6,096,853.92 2.78
8 300059 东方财富 450,420 5,832,939.00 2.66
9 002797 第一创业 589,994 5,781,941.20 2.64
10 601555 东吴证券 592,578 5,759,858.16 2.63
11 600109 国金证券 591,500 5,642,910.00 2.58
12 300136 信维通信 109,440 5,548,608.00 2.53
13 601998 中信银行 860,492 5,335,050.40 2.44
14 601216 君正集团 1,000,548 4,712,581.08 2.15
15 600415 小商品城 798,700 4,616,486.00 2.11
16 600588 用友网络 214,882 4,544,754.30 2.07
17 002410 广联达 229,924 4,506,510.40 2.06
18 000690 宝新能源 510,900 4,087,200.00 1.87
19 000997 新 大 陆 207,683 3,723,756.19 1.70
20 002385 大北农 601,720 3,646,423.20 1.66
21 002195 二三四五 579,400 3,383,696.00 1.54
22 600745 闻泰科技 99,330 3,350,400.90 1.53
23 000627 天茂集团 416,133 3,329,064.00 1.52
24 002670 国盛金控 168,226 3,271,995.70 1.49
25 002285 世联行 286,919 3,199,146.85 1.46
26 300033 同花顺 63,151 3,156,286.98 1.44
27 002183 怡 亚 通 435,318 3,068,991.90 1.40
28 300166 东方国信 215,656 2,706,482.80 1.24
29 600289 ST 信通 270,300 2,686,782.00 1.23
30 300324 旋极信息 172,000 2,516,360.00 1.15
31 002153 石基信息 93,960 2,504,973.60 1.14 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 66 页 共 83 页
32 002344 海宁皮城 309,880 2,457,348.40 1.12
33 300170 汉得信息 201,400 2,396,660.00 1.09
34 300038 梅泰诺 49,100 2,386,260.00 1.09
35 600446 金证股份 147,000 2,225,580.00 1.02
36 600909 华安证券 305,000 2,217,350.00 1.01
37 300287 飞利信 294,895 2,185,171.95 1.00
38 002668 奥马电器 111,940 2,147,009.20 0.98
39 000712 锦龙股份 125,772 2,135,608.56 0.97
40 600086 东方金钰 198,100 2,109,765.00 0.96
41 000587 金洲慈航 249,300 1,745,100.00 0.80
42 300079 数码科技 404,389 1,702,477.69 0.78
43 300077 国民技术 165,303 1,653,030.00 0.75
44 300377 赢时胜 130,755 1,616,131.80 0.74
45 002657 中科金财 69,340 1,582,338.80 0.72
46 002095 生 意 宝 44,528 1,552,246.08 0.71
47 002261 拓维信息 195,594 1,513,897.56 0.69
48 600577 精达股份 401,700 1,510,392.00 0.69
49 600807 天业股份 148,800 1,489,488.00 0.68
50 002104 恒宝股份 167,211 1,466,440.47 0.67
51 601375 中原证券 225,200 1,389,484.00 0.63
52 002711 欧浦智网 126,000 1,355,760.00 0.62
53 002197 证通电子 105,849 1,313,586.09 0.60
54 300226 上海钢联 32,700 1,226,250.00 0.56
55 300178 腾邦国际 90,700 1,206,310.00 0.55
56 300300 汉鼎宇佑 67,400 1,135,690.00 0.52
57 300085 银之杰 82,992 1,128,691.20 0.52
58 300339 润和软件 104,964 1,100,022.72 0.50
59 300322 硕贝德 83,593 988,069.26 0.45 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 67 页 共 83 页
60 600571 信雅达 90,300 965,307.00 0.44
61 300130 新国都 38,900 928,154.00 0.42
62 300229 拓尔思 55,300 791,343.00 0.36
63 300386 飞天诚 信 49,080 778,408.80 0.36
64 300248 新开普 57,100 765,140.00 0.35
65 002315 焦点科技 34,518 746,624.34 0.34
66 300295 三六五网 39,694 740,293.10 0.34
67 000987 越秀金控 74,919 737,952.15 0.34
68 300205 天喻信息 75,699 711,570.60 0.32
69 300312 邦讯技术 47,000 656,120.00 0.30
70 300494 盛天网络 35,200 651,200.00 0.30
71 000679 大连友谊 83,700 590,922.00 0.27
72 600599 熊猫金控 27,952 590,066.72 0.27
73 002017 东信和平 61,001 532,538.73 0.24
74 300531 优博讯 32,900 521,794.00 0.24
75 300656 民德电子 5,300 300,351.00 0.14
76 300546 雄帝科技 11,900 251,566.00 0.11
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300104 乐视网 620,000 2,424,200.00 1.11
2 600870 厦华电子 273,800 2,064,452.00 0.94
3 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12
4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
6 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 68 页 共 83 页
7 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02
8 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
9 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
10 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
11 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
12 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
13 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
14 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
15 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
16 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01
17 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
18 002863 今飞凯达 149 1,887.83 0.00
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大变动
8.4.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 32,423,875.72 6.41
2 601166 兴业银行 19,951,335.60 3.94
3 600909 华安证券 9,459,832.00 1.87
4 002797 第一创业 9,037,286.60 1.79
5 000001 平安银行 8,869,400.61 1.75
6 601216 君正集团 7,767,116.00 1.53
7 300104 乐视网 7,443,606.20 1.47
8 002183 怡亚通 7,339,321.94 1.45
9 601555 东吴证券 7,310,857.12 1.44
10 600109 国金证券 7,283,063.09 1.44 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 69 页 共 83 页
11 600570 恒生电子 7,271,905.57 1.44
12 601375 中原证券 7,250,841.00 1.43
13 002385 大北农 6,876,989.00 1.36
14 600177 雅戈尔 6,647,054.00 1.31
15 600271 航天信息 6,472,389.32 1.28
16 600588 用友网络 6,354,333.79 1.26
17 300059 东方财富 6,202,588.00 1.23
18 300033 同花顺 6,145,617.00 1.21
19 002670 国盛金控 6,043,570.93 1.19
20 601998 中信银行 5,973,786.60 1.18
上述买入金额为买入成交金额（成交单 价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 52,179,207.29 10.31
2 601166 兴业银行 29,251,831.72 5.78
3 000001 平安银行 21,505,081.43 4.25
4 300136 信维通信 20,529,825.22 4.06
5 000627 天茂集团 17,857,793.47 3.53
6 002024 苏宁云商 15,341,567.95 3.03
7 600177 雅戈尔 14,617,269.25 2.89
8 601998 中信银行 14,570,750.20 2.88
9 600570 恒生电子 14,541,986.67 2.87
10 000712 锦龙股份 14,346,053.60 2.84
11 600271 航天信息 13,968,568.01 2.76
12 600588 用友网络 13,944,664.12 2.76
13 002285 世联行 13,852,898.32 2.74 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 70 页 共 83 页
14 600109 国金证券 13,161,524.28 2.60
15 601555 东吴证券 12,941,614.56 2.56
16 000997 新大陆 12,806,834.35 2.53
17 300033 同花顺 12,005,603.74 2.37
18 601216 君正集团 11,771,918.00 2.33
19 300059 东方财富 11,696,404.54 2.31
20 300178 腾邦国际 11,467,054.44 2.27
21 002183 怡亚通 11,226,200.30 2.22
22 002410 广联达 11,174,540.40 2.21
23 002385 大北农 11,157,919.75 2.21
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3
买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 350,550,318.07
卖出股票收入（成交）总额 583,560,579.69
上述买入股票成本总额和 卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不包括
相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 71 页 共 83 页
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金本报告期末按公允价值占 基金资产净值比例投资的前十名证券发 行主体中，恒生电子
股份有限公司（600570 ）于 2016 年 11 月 26 日违规经营,未依法履行职责，违反了《证券法》第
122 条规 定， 构成 非法 经营 证券 业务 。 被中 国证 监会 处以 违法 所得 约 10,986 万元 ， 并处 以约 32,960
万元 罚款 。 乐视 网信 息技 术(北京) 股份 有限 公司 （300104）于 2018 年 01 月 03 日， 因违 反了 《上
市公司信息披露管理办法》 第二条规定。 根据 《上市公司信息披露管理办法》 第五十九条、 《上市
公司现场检查办法》 第二十一条的规定,被中国证监会地 方监管机构处以出具警示函的行政 监管措
施。
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 72 页 共 83 页
8.12.2
本基金投资的前十 名股票未超出基金合同规定的备选股 票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 198,309.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,510.97
5 应收申购款 482,378.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 684,199.09
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 2,424,200.00 1.11 重大资产重组
2 600870 厦华电子 2,064,452.00 0.94 重大事项
建信网金融分级 2017 年年度报告
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8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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§9 基 金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基金
份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额 比
例
建信网金 融分级 1,092 22,723.29 16,904,341.59 68.12% 7,909,495.15 31.88%
建信网金 融分 级 A 422 358,846.50 105,099,565.00 69.40% 46,333,659.00 30.60%
建信网金 融分 级 B 2,012 75,265.02 3,979,862.00 2.63% 147,453,362.00 97.37%
合计 3,526 92,932.58 125,983,768.59 38.45% 201,696,516.15 61.55%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
建信网金融分级
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
招商基金－工商银行－暖流资产
“固赢 10 号 ”现金管理资产管理
1,415,850.00 21.36%
2
民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有限公司
790,722.00 11.93%
3
华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲二号投资产品
669,567.00 10.10%
4 王云扬 527,077.00 7.95%
5
华泰资管－工商银行－华泰资产 量
化对冲六号投资产品
520,774.00 7.86%
6
华贵人寿保险股份有限公司－自有
资金
478,502.00 7.22% 建信网金融分级 2017 年年度报告
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7
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
公司企业年金计划－中国工商银
222,445.00 3.36%
8 北京快快网络技术有限公司 160,073.00 2.42%
9 朱洪宏 152,683.00 2.30%
10
华泰人寿保险股份有限公司－分红
－个险分红
148,793.00 2.24%
建信网金融分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 21,913,657.00 14.47%
2
中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本债券收益增强型私募
17,010,414.00 11.23%
3
中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本稳健回报 1 期私募证
11,737,425.00 7.75%
4
中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本平衡配置基金 2 期私
9,000,000.00 5.94%
5
民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有限公司
8,778,763.00 5.80%
6
中信 资本 （深 圳） 投资 管理 有限 公司
－中信资本贝塔精选 1 期私募证
6,150,000.00 4.06%
7
鹏华基金－民生银行－万家共赢资
产管理有限公司
5,709,807.00 3.77%
8
华贵人寿保险股份有限公司－自有
资金
5,659,000.00 3.74%
9
民生加银资产－民生银行－民生加
银资管共赢绝对收益 1 号专项资产
4,736,138.00 3.13%
10 丁为民 4,694,514.00 3.10%
建信网金融分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王云扬 11,038,000.00 7.29%
2 张美芳 10,732,565.00 7.09%
3 宋伟铭 6,105,089.00 4.03%
4 高航 5,500,200.00 3.63%
5 何明云 2,422,800.00 1.60%
6 张文俊 2,393,200.00 1.58%
7 曹鹏 1,988,900.00 1.31%
8 黄剑明 1,962,700.00 1.30%
9 林粦东 1,950,000.00 1.29%
10 张晏平 1,944,596.00 1.28% 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 76 页 共 83 页
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
建信网金融分级 56.69 0.00%
建信网金融分级 A - -
建信网金融分级 B - -
合计 56.69 0.00%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
9.5 发起 式基 金发 起 资金 持有 份额 情况
项目
持有份额总数
（份）
持有份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额总数
（份）
发起份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额承
诺持有期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,910,104.99 3.33 10,001,250.00 3.05 不低于三年
基 金 管 理 人 高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,910,104.99 3.33 10,001,250.00 3.05 -
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 77 页 共 83 页
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
项目 建信网金融分级
建信网金融分级
A
建信网金融分级
B
基金合同生效日（2015 年 7 月 31
日 ）基金份额总额
248,349,485.34 77,834,470.00 77,834,470.00
本报告期期初基金份额总额 21,434,622.60 321,044,124.00 321,044,124.00
本报告期基金总申购份额 326,539,364.62 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 675,802,831.11 - -
本报告期基金拆分 变动份额（份 额
减少以"-" 填列）
352,642,680.63 -169,610,900.00 -169,610,900.00
本报告期期末基金份额总额 24,813,836.74 151,433,224.00 151,433,224.00
1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对 转换及基金折算变动份额。 建信网金融分级 2017 年年度报告
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§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金 投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
本基 金 报告 年 度应 支付 给 普华 永道 中天 会 计师 事务 所 有限 公司 的 报酬 为人 民 币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 79 页 共 83 页
例
方正证券 2 927,613,527.59 100.00% 855,668.12 100.00% -
银河证券 2 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度 》 ，基 金管 理人 制定 了提 供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务 状况 良好 、 经营 管理 规范 、 内部 管理 制度 健全 、 风险 管理 严格 ， 能够 满足 基金 运作 高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证 券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时 传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣 金费率合理。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商， 与被 选择 的券 商签 订委 托协 议， 并报 中国 证
监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期未发生变更交易单元的情况。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - 162,700,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信中证互联网金融指数分级发起式
证券投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 30 日
2
关于公司旗下部分开放式基金参加中
国农业银行部分渠道基金申购， 基金组
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 28 日 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 80 页 共 83 页
合购买及定投费率优惠活动的公告
3
建信中证互联网金融指数分级发起式
证券投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 7 日
4
建信基金管理有限 责任公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司为旗
下销售机构并参加认购申购费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 5 日
5
关于建信中证互联网金融指数分级发
起式证券投资基金之网金融A 份额约定
基准收益率变更的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 5 日
6
关于建信中证互联网金融指数分级发
起式证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 5 日
7
关于建信中证互联网金融指数分级发
起式证券投资基金办理定期份额折算
业务期间网金融 A 停复牌的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 12 月 4 日
8
建信中证互联网金融指数分级发起式
证券投资基金办理定期份额折算业务
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 11 月 28 日
9
关于建信中证互联网金融指数分级发
起式证券投资基金办理定期份额折算
业务期间暂停及恢复申购、 赎回、 转托
管、配对转换业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 11 月 28 日
10
关于上海万得基金销售有限公司代销
建信基金管理有限公司产品的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 11 月 14 日
11
关于调整旗下部分深圳证券交易所上
市开 放式基金场内份额登记日期规则
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 9 月 29 日 建信网金融分级 2017 年年度报告
第 81 页 共 83 页
12
建信基金管理有限责任公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗下销
售机构并参加认购申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 6 月 12 日
13
关于凤凰金信增加代销建信基金旗下
部分开放式基金的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 6 月 5 日
14
关于新增华泰证券为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 5 月 26 日
15
关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管
理指引》实施的 风险提示公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 4 月 29 日
16
关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管
理指引》实施的风险提示公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 4 月 27 日
17
建信中证互联网金融指数分级发起式
证券投资基金关于 《深圳证券交易所分
级基金业务管理指引》 实施的风险提示
公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 4 月 26 日
18
关于新增华融证券为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 4 月 20 日
19
关于新增北京肯特瑞财富投资管理有
限公司为旗下开放式基金代销机构的
公告
指定报刊和/或公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信网金融分级 2017 年年度报告
第 82 页 共 83 页
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基
金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1
2017 年
04 月 07
日 -2017
年 11 月
12 日
49,767,781.00 325,061,176.00 374,828,957.00 0.00 0.00%
本基 金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
建信网金融分级 2017 年年度报告
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§13 备查文件目 录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金设立的文件；
2 、 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信 基金 管理 有 限责 任公 司
2018 年 3 月 28 日
