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建信50A(150123)

建信50A:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
建信央 视财经50 指数分级发起式证 券投资
基金 
2017 年年度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 : 建信基 金管理有 限责任公 司 
基金托管人 : 交通银 行股份有 限公司 
送出日期:2018 年3 月28 日 建信央视 502017 年年度报告 
第 2 页 共 82 页


§1 重要提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本 基金出具了标准无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 建信央视 502017 年年度报告 第 3 页 共 82 页


1.2 目 录 §1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润 分配情况 ....................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 18 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 20 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 26 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 28 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 60 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 60 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 69 建信央视 502017 年年度报告 第 4 页 共 82 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 69 8.10 报告期末本基 金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 69 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 70 §9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 72 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 74 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 74 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................. 74 §10 开放 式基 金份 额变 动....................................................................................................... 75 § 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 76 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 76 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 76 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 78 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 82 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 82 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 82 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 82 建信央视 502017 年年度报告 第 5 页 共 82 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金简称 建信央视 50 场内简称 建信 50 基金主代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 985,438,711.60 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 5 月 20 日 下属分级基金的基金简称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 下属分级基金的场内简称 建信 50 建信 50A 建信 50B 下属分级基金的交易代码 165312 150123 150124 报 告 期末 下属 分级 基金 份 额 总额 874,690,645.60 份 55,374,033.00 份 55,374,033.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化 风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对 央视财经 50 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建 主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数, 并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 建信央视 502017 年年度报告 第 6 页 共 82 页


本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35 %,年化跟踪误 差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准: 95%× 央视 50 价格指数收益率 +5%× 银行 活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A 份额将表现 出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险 要低于 普通的股票型基金份额;建信央视 50B 份额则表现出高风险、高 收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基 金份额。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本基金属于采用指 数化操作的股票型 基金 , 其预 期的 风险 和收益高于货币市 场基金、债券基金、 混合 型基 金, 为证 券 投资基金中的较高 风险、较高收益品 种。 建信央视50A 份额将 表现 出低 风险 、 收益 相对稳定的特征, 其 预期收益和预期风 险要低于普通的股 票型基金份额。 建信央视50B 份额将 表现 出高 风险 、 高收 益的 显著 特征 , 其预 期收益和预期风险 要高于普通的股票 型基金份额。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 陆志俊 建信央视 502017 年年度报告 第 7 页 共 82 页


联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 上海市浦 东新区银城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 许会斌 牛锡明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27 号投资 广场 22-23 层


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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 35,849,349.96 18,336,180.52 153,559,457.42 本期利润 124,819,664.72 -51,289,012.74 120,917,275.67 加权平均基金份额本期利润 0.4480 -0.1738 0.2531 本期加权平均净值利润率 32.79% -14.01% 18.86% 本期基金份额净值增长率 49.52% -2.73% 17.57% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 320,524,790.58 51,732,996.49 170,455,878.92 期末可供分配基金份额利润 0.3253 0.3961 0.3809 期末基金资产净值 939,450,058.28 171,343,577.45 620,995,438.99 期末基金份额净值 0.9533 1.3118 1.3876 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 114.19% 43.25% 47.27% 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末 可供 分配 利润 的计 算方 法: 如果 期末 未分 配利 润的 未实 现部 分为 正数 , 则期 末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现 部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 建信央视 502017 年年度报告 第 9 页 共 82 页


过去三个月 9.11% 1.04% 9.55% 1.06% -0.44% -0.02% 过去六个月 16.77% 0.85% 15.38% 0.87% 1.39% -0.02% 过去一年 49.52% 0.77% 42.81% 0.78% 6.71% -0.01% 过去三年 70.98% 1.62% 60.83% 1.57% 10.15% 0.05% 自基金合同 生效起至今 114.19% 1.45% 97.88% 1.43% 16.31% 0.02% 本基金的业绩比较基准: 95%× 央视财经 50 指数收益率 +5%× 银行活期存款利率(税后) 。 本基金以央视财经 50 指数为 标的 指数 , 但由 于相 关法 规的 要求 , 本基 金投 资股 票的 资产 不超 过基 金资产净值的 95% ,且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,因此, 选用 “95%× 央视财经 50 指数收益率 +5%× 银行活期存款利率 (税后) ”作为业绩比较基准可以有 效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信央视 502017 年年度报告 第 10 页 共 82 页


3.2.3


自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的 比较 本基金基金合同于 2013 年3 月 28 日生效,2013 年 基金净值增长率以实际存续期计算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 根据本基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信央视50A 份额与建信 央视 50B 份额进行收益分配。 建信央视 502017 年年度报告 第 11 页 共 82 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日,注册资本2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资 额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公 司出资额占注册资本的 10% 。 公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、 海外 投资 部、 资产 配置 及量 化投 资部 、 交易 部、 研究 部、 创新 发展 部、 市场 营销 部、 专户 理财 部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、 信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东 、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司 。自成立 以来,公司秉 持“ 创新、诚信、专业、稳健、共赢 ” 的核心价值观,恪守 “持有 人利 益 重于 泰山 ”的原则,以 “建设财富生活 ”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为 “ 国际 一流 、国 内领 先的 综合 性资 产管 理公司 ” 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司 旗下 有建 信恒 久价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 优选 成长 混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合 型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基 金、建信优势动力混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 建信 创新 中国 混合 型证 券投 资基 金、 建信 改革 红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF ) 、建 信深 证 100 指数增强型证 券投 资基 金、 建信 中证 500 指数增强型证券投资基 金、 建信 央视 财经 50 指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券 投资基金、建信全球资 源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证 券投 资基 金、 建信 安心 保本 混合 型证 券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证 券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报 定期开放债券型证券投 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转 债增强债券型证券投 资基金、建信双债增强建信央视 502017 年年度报告 第 12 页 共 82 页


债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证 券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券 型证券投资基金、建信 双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投 资基 金、 建信 双月 安心 理财 债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建 信中小盘先锋股票型证 券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市 场基金、建信稳定得利 债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息 产业股票型证券投资基 金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证 券投资基金、建信回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基 金、建信新经济灵活配 置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互 联网+产业升级股票 型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互 联网金融指数分级发起 式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活 配置混合型证券投资基 金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合 型证 券投 资基 金、 建信 安心 保本 五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建 信现代服务业股票型证 券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活 配置混合型证券投资基 金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金 、建信多因 子量化股票 型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活 配置混合型证券投资基 金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信 恒安一年定期开放债券 型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期 开放债券型证券投资基 金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证 券投资基金、建信鑫悦 回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信稳定鑫利 债券型证券投资基金、 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025 股 票型证 券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利 混合型证券投资基金、 建信高端医疗股票型证券投资基金、 建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金 (LOF) 基金 、 建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金(LOF)基 金、建信中证政策性金融债 8-10 年指 数证券投资基金(LOF )基金、建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金(LOF)基金、建 信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资 基金、建信福泽安泰混 合型 基金 中基 金 (FOF ) 、 建信 鑫稳 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 建信 上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金,共计 95 只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 3,609.83 亿元。 建信央视 502017 年年度报告 第 13 页 共 82 页


4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程 及指数投 资部总经 理助理、 本基金的 基金经理 2013 年 3 月 28 日 - 9 叶乐 天先 生, 金融 工程 及指 数投 资部 总 经理助理,硕士。2008 年 5 月至 2011 年 9 月就职于中国国际金融有限公司, 历任市场风险管理分析员、 量化分析经 理,从事风险模型、量 化研究与投资。 2011 年 9 月加入建信基金管理有限责 任公 司, 历任 基金 经理 助理 、 基金 经理 、 金融工程及指数投资部总经理助理, 2012 年3 月21 日至2016 年7 月20 日 任上证社会责任交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金经理; 2013 年3 月28 日起任建信央视财经50 指数分级发起式证券投资基金的基金 经理;2014 年1 月 27 日起任建信中证 500 指数增 强型证券投资基金的基金 经理;2015 年8 月 26 日起任建信精工 制造指数增强型证券投资基金的基金 经理;2016 年 8 月 9 日起任建信多因 子量化股票型证券投资基金的基金经 理;2017 年4 月 18 日起任建信民丰回 报定期开放混合型证券投资基金的基 金经理;2017 年5 月 22 日起任建信鑫 荣回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理;2018 年1 月 10 日起任建 信鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。


建信央视 502017 年年度报告 第 14 页 共 82 页





4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法 规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用 基 金资 产, 在认 真控 制投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利 益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点 办法》等法律法规和公 司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管 理办 法》 、 《利 益冲 突管 理办 法》 等风 险管 控制 度。 公司 使用 的交 易系 统中 设置 了公 平交 易模 块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进 行操作,确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不 同投资组合之间进行利 益输送。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公 司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建信基金管理有限责任 公司公平交易制度》 的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 (日内、3 日内、5 日内 ) 管理 的不 同投 资组 合 (包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T 检验(置 信度为 95%) 、平 均溢 价率 、贡 献率 、正 溢价 率占 优频 率等 几个 方面 进行 了专 项分 析。 具体 分析 结 果如下:


当时间窗为 1 日时,配了 31458 对投资组合,有 6807 对投资组合未通过 T 检验,其中 3392 对投资组合的正溢价率占优频率小于55% , 其它3415 对正溢价率占优频率大于55% 的投资组合中, 2509 对平均溢价率低于 2%,其 它 906 对平均溢价率超过 2%的投 资组 合中 , 有 20 对投资组合的贡建信央视 502017 年年度报告 第 15 页 共 82 页


献率超过 5% , 但因 为其 溢价 金额 占平 均净 值的 比例 较低 , 因此 未发 现可 能导 致不 公平 交易 和利 益 输送的行为; 当时间窗为 3 日时,配了 34512 对投资组合,有 8794 对投资组合未通过 T 检验,其中 3914 对投资组合的溢价率占优频率均小 于 55% , 其它 4880 对正溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中, 4523 对平均溢价率低于 5% ,其它 357 对平均溢价率超过 5% 的投 资组 合, 有 5 对投资组合贡献率 超过 5%, 但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致 不公平交 易和利益输送 的行为; 当时间窗为 5 日时 , 配了 35964 对投 资组 合, 有 10419 对投 资组 合未 通 过 T 检验 , 其中 4515 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% , 其它 5904 对正溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中, 5809 对平均溢价率低于 10% , 其它 95 对平均溢价率超过 10% 的投资组合,有 3 对投资组合贡献率 超过 5%, 但因为其溢价金额占平均净值的比例较低,因此未发现可能导致 不公平交易和利益输送 的行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单 边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次, 原因 是投 资组 合投 资策 略需 要, 未导 致不 公 平交易和利益输送。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略 ,尽力控制年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度。 本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略, 尽可能地控制了基金 的跟踪误差与偏离度。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 本报告期基金净值增长率 49.52% , 波动 率 0.77% , 业绩 比较 基准 收益 率 42.81% , 波动 率 0.78% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 回顾2017 年, 个股 表现 分化 极其 严重 , 以央 视财 经50 指数为代表的龙头蓝筹股涨幅超过40% , 然而以创业板指为代表的中小市值股票则下跌较为惨烈,市场整体呈现出 明显的 “ 一九分化 ” 行建信央视 502017 年年度报告 第 16 页 共 82 页


情。同时市场投资者对基本面的关注达到了历史上较高的水平,基本面相 对较好的蓝筹龙头股涨 幅靠 前, 而题 材股 则纷 纷下 跌。 展望 2018 年, 我们 预计 个股 的分 化仍 会持 续, 但程 度应 该会 略低 于 2017 年,同时基本面驱动的逻辑仍将进一步维持,央视财经 50 指数仍将维持相对强势。 本基金管理人将根据基金 合同,以量化分析研究为基础,克服各种因素 的不利影响,不断优 化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 2017 年, 本基 金管 理人 的内 部监 察稽 核工 作以 保障 基金 合规 运作 和基 金份 额持 有人 合法 权益 为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控 合规部牵头组织继续完 善了风险管控制度和业务流程。 报告期内, 公司实施了不同形式的检查, 对发现的潜在合规风险, 及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照 有关规定,定期向公司 董事会、总裁 和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形 成专项审计报告,促进 了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险 控制中采取了以下措 施: 1 、 根据 法律 法规 以及 监管 部门 的最 新规 定和 公司 业务 的发 展情 况, 在对 公司 各业 务线 管理 制 度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作 流程,使公司基金投资 管理运作有章可循。 2 、 将公 司监 察稽 核工 作重 心放 在事 前审 查上 , 把事 前审 查作 为内 部风 险控 制的 最主 要安 全阀 门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理 过程中,为化解和控制合 规风险,事前制定了明 确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减 少人工干预环节;对潜 在合规风险事项,加强事前审查,以 便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3 、 要求 业务 部门 进行 风险 自查 工作 , 以将 自查 和稽 查有 效结 合。 监察 稽核 工作 是在 业务 部门 自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的 第一道防线,需经常开 展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部 门进行风险自查,由内 控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽 查, 以 检查 落实 相关 法律 法规 的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作 计划, 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营 等关键业务环节,尤其建信央视 502017 年年度报告 第 17 页 共 82 页


加强了对容易触发违法违规事件的防控检查, 对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改, 并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。 5 、 大力 推动 监控 系统 的建 设, 充分 发挥 了系 统自 动监 控的 作用 , 尽量 减少 人工 干预 可能 诱发 的合规风险,提高了内控监督检查的效率 。 6 、 通过 对新 业务 、 新产 品风 险识 别、 评价 和预 防的 培训 以及 基金 行业 重大 事件 的通 报, 加强 了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。 7 、 在公 司内 控管 理方 面 , 注重 借鉴 外部 审计 机构 的专 业知 识、 经验 以及 监管 部门 现场 检查 的 意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见, 并按部门一一沟通,认 真进行整改、落实。 8 、 高度 重视 与信 安金 融集 团就 内部 风险 控制 业务 所进 行的 广泛 交流 , 以吸 取其 在内 控管 理方 面的成功经验。 9 、 依据 相关 法规 要求 , 认真 做好 本基 金的 信息 披露 工作 , 确保 披露 信息 的真 实、 准确 、 完整 和及时。 本基 金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的原则, 秉持 “创新、 诚信 、 专业、 稳健、 共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以 充分保障持有人的合法 权益。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本报 告期 内, 本管 理人 根据 中国 证监 会[2017]13 号文 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金 估值 业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会, 主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜, 确保受托资产估值 流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、 督察 长、 内控 合规 部、 风险 管理部和资产核算部门负责人组成。 分管投资、 研究业务的公司高管、 相关投资管理部门负责人、 相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理 工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理 标准 》 ,与 中债 金融 估值 中心 有限 公司 签署 《中 债信 息产 品服 务协 议》 ,并 依据 其提 供的建信央视 502017 年年度报告 第 18 页 共 82 页


中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值(适用非货币基 金) 或影 子定 价 (适 用货 币基 金和 理财 类基 金) ; 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本 公 司采 用中 证指 数有 限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 , 并依据 《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) 》 和中证指数有限公司独 立提供的流通受限股票流动性 折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据本基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信央视50A 份额与 建信央视 50B 份额进行收益分配。 建信央视 502017 年年度报告 第 19 页 共 82 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 2017 年度,托管人在建信央视 50 指数分级发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽 责地履行了托管人应尽 的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 2017 年度,建信基金管理有限责任公司在建信央视 50 指数分级发起式证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支 等问题上,托管人未发 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 2017 年度,由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信央视 50 指数 分级发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净 值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关 内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 建信央视 502017 年年度报告 第 20 页 共 82 页


§6 审计报告 6.1 审计 报告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第 22656 号


6.2 审计 报告 的基 本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金全体基金份额持有 人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金(以下 简称 “ 建信央视 50 基金 ”) 的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日 的资产负债表,2017 年度的利润表和所有者权益( 基金 净 值)变动 表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们 认为 , 后附 的财 务报 表在 所有 重大 方面 按照 企业 会计 准则 和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称 “ 中 国证监会 ”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称 “ 中国基金业协 会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映 了建信央视 50 基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作 。 审计 报 告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们 在这些准则下的责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于建信央视 50 分级 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 建信央视 50 基金的基金管理人建信基金管理有限责任公 司(以下 简称 “ 基 金 管理 人 ”) 管 理层 负责 按 照企 业会 计 准则 和中 国 证 监 会、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及允 许的 基金 行业 实务 操作 编建信央视 502017 年年度报告 第 21 页 共 82 页


制财 务报 表, 使其 实现 公允 反映 , 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估建信央视 50 基金 的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项( 如适用) , 并运 用持 续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算建信央视 50 基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督建信央视 50 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的 重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见 的审 计报 告。 合理 保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合 理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设 计和实施审计程序以应对 这些 风险 , 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗 漏 、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 , 未能 发现 由于 舞弊 导致 的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对建信央视 50 基金持续 经 营能 力 产生 重 大疑 虑 的事 项或 情况 是 否存 在 重大 不 确定 性 得出 结论 。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果 披露 不充 分, 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结 论基 于截 至审建信央视 502017 年年度报告 第 22 页 共 82 页


计报告日可获得的信息。 然而, 未来的事项或情况可能导致建信央 视 50 基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露) ,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮


陈熹 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2018 年 3 月 21 日


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§7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 13,687,772.22 3,878,977.08 结算备付金


11,211,070.25 9,057,604.70 存 出保证金


163,399.16 269,133.26 交易性金融资产 7.4.7.2 920,201,503.12 161,152,382.18 其中:股票投资


878,662,880.76 161,152,382.18 基金投资


- - 债券投资


41,538,622.36 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,141,524.52 应收利息 7.4.7.5 1,030,387.04 6,051.51 应收股利


- - 应收申购款


6,437,051.02 29,819.38 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


952,731,182.81 176,535,492.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 建信央视 502017 年年度报告 第 24 页 共 82 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券 清算款


- - 应付赎回款


8,632,188.78 1,970,964.38 应付管理人报酬


770,271.30 181,111.71 应付托管费


2,325,141.62 1,504,284.93 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 994,579.49 1,021,688.31 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 558,943.34 513,865.85 负债合计


13,281,124.53 5,191,915.18 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 438,592,386.09 119,610,580.96 未分配利润 7.4.7.10 500,857,672.19 51,732,996.49 所有者权益合计


939,450,058.28 171,343,577.45 负债和所有者权益总计


952,731,182.81 176,535,492.63 报告截止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 985,438,711.60 份。 其中 建信 央视 财经 50 指数分 级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值 1.0064 元, 基金 份额 总额 55,374,033.00 份;建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份额净值 0.9002 元,基 金份额总额 55,374,033.00 份; 建信 央视 财 经 50 指数分级发起式证券投资基金之基础份额的份额 净值 0.9533 元,基金份额总额 874,690,645.60 份。


7.2 利润表 会计主体: 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 建信央视 502017 年年度报告 第 25 页 共 82 页


本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 一、收入


131,401,685.92 -43,359,470.89 1. 利息收入


537,715.08 385,190.67 其中:存款利息收入 7.4.7.11 224,256.50 385,190.67 债券利息收入


292,980.23 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


20,478.35 - 其他利息收入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 )


41,051,073.63 24,567,357.66 其中:股票投资收益 7.4.7.12 34,712,945.87 17,848,451.21 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 109,960.00 101,720.00 股利收益 7.4.7.16 6,228,167.76 6,617,186.45 3. 公允价值变动收 益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 88,970,314.76 -69,625,193.26 4. 汇兑收益(损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 842,582.45 1,313,174.04 减: 二、费用


6,582,021.20 7,929,541.85 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,731,166.73 3,721,017.80 2.托管费 7.4.10.2.2 820,856.69 818,623.93 建信央视 502017 年年度报告 第 26 页 共 82 页


3.销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 1,287,866.75 2,628,665.12 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 742,131.03 761,235.00 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “- ” 号填列) 124,819,664.72 -51,289,012.74 减:所得税费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) 124,819,664.72 -51,289,012.74


7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动 表 会计主体: 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 119,610,580.96 51,732,996.49 171,343,577.45 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - 124,819,664.72 124,819,664.72 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的 基金净值变动数 (净 值 减少 以 “-” 号填 列) 318,981,805.13 324,305,010.98 643,286,816.11 其中:1.基金申购款 665,325,124.48 664,301,176.17 1,329,626,300.65 建信央视 502017 年年度报告 第 27 页 共 82 页


2.基金赎回款 -346,343,319.35 -339,996,165.19 -686,339,484.54 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 438,592,386.09 500,857,672.19 939,450,058.28 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 421,658,963.17 199,336,475.82 620,995,438.99 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - -51,289,012.74 -51,289,012.74 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值 减少 以 “-” 号填 列) -302,048,382.21 -96,314,466.59 -398,362,848.80 其中:1.基金申购款 455,997,602.86 200,366,086.53 656,363,689.39 2.基金赎回款 -758,045,985.07 -296,680,553.12 -1,054,726,538.19 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 119,610,580.96 51,732,996.49 171,343,577.45


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 建信央视 502017 年年度报告 第 28 页 共 82 页


______ 孙志晨______














______ 吴曙明______














____ 丁颖____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2012]1650 号《关于核准建信央视财经 50 指数分级 发起式证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司( 以下简称 “建信基金 ”) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币 1,617,005,094.17 元(其中发起资金 20,049,000.00 元) , 业经 普华 永道 中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 176 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资 基金基金合同》于 2013 年3 月 28 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,617,473,376.90 份基金份额,其中认购资金利息折合 468,282.73 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 建信 基金 管理 有限 责任 公司 , 基金 托管 人为 交通 银行股份有限公司。 根据 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》 的相关规定, 本基金的基金 份额包括建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之基础份额(以下简称 “ 建信央视 50 份 额”) 、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “ 建信央视 50A 份额 ”) 及建信央视财经50 指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额(以下简称 “建信 央视 50B 份额 ”) 。本基金通过场外、场内两种方式公开发售建信央视 50 份额。投资人场外认购 所得的建信央视 50 份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的建信央视 50 份额,将 按 1∶1 的基金份额配比自动分离为建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额 。 建 信央 视 50A 份额和 建信央视 50B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,建信央视 50 份额将根据基金 合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足 上市条件 的情况下,建 信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内建信央 视50 份额与建信央视50A 份额和建信央视50B 份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的 配对 转换 , 包括 分拆 与合 并。 分拆 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 2 份场内建信央视 50 份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份建 信央 视 50A 份额 与 1 份建信央 视 50B 份额 的行 为。 合并 指基 金份 额 持有人将其持有的每1 份建信央视50A 份额与1 份建信央视50B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转建信央视 502017 年年度报告 第 29 页 共 82 页


换成 2 份场内建信央视 50 份额的行为。 本基金为发起式基金 ,基金募集份额总额不少于 5,000 万份,基金募集金额不少于 5,000 万 元,其中发起资金认购部分为本基金的基金管理人建信基金通过场内认购的20,050,947.00 份基 金份额( 含利息折份额部分), 该部 分基 金份 额按 照 1:1 的比例自动分离成建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额 。 根据 中国 证监 会基 金部 通知[2012]22 号 《关 于增 设发 起 式基金审核通道有关问 题的 通知 》 ,建 信基 金承 诺使 用发 起资 金认 购的 基金 份额 持有 期限 不少 于 3 年。 基金份额的净值按如下原则计算: 建信央视 50 份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产 净值除以 基金份额总数,其中基金份额总数为建信央视 50 份额、建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额数量的总和。本基金每份央视 50A 份额 与每 份央 视 50B 份额构成一对份额组合,该份额 组合的基金份额参考净值之和等于 2 份央视 50 份额的基金份额净值之和。 建信央 视 50A 份额的约 定年收益率为一年期同期银行定期存款利率(税后)+4.5% , 建信 央视 50A 份额的份额净值每日按该 约定年收益率逐日计算, 计算出建信央视 50A 份额的基金份额参考净值后, 根据建信央视 50 份额 的基金份额净值与建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额之间的基金份额参考净 值关系,可以计 算出建信央视 50B 份额的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年 度外) 第一 个工 作日 , 本基 金将 进行 基金 的定 期份 额折 算: 定期 份额 折算 后建 信央 视 50A 份额的基 金份额参考净值调整为 1.0000 元, 基金 份额 折算 基准 日折 算前 建信 央 视 50A 份额的基金份额参考 净值超 出 1.0000 元的部分将折算为场内建信央视 50 份额分配给建信央视 50A 份额持有人。建信 央视 50 份额持有人持有的每 2 份建 信央 视 50 份额将按1 份建信央视 50A 份额获得新增建信央视 50 份额的分 配。持有场外建信央视 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建 信央视 50 份额的分配;持有场内建信央视 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场内建信央视 50 份额的分配。经过上述份额折算后,建信央视 50 份额的基金份额净值将相应调 整。在基金份额折算前与折算后,建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的份额配比 保持 1:1 的比例。建信央视 50B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变建信央视 50B 份额的 基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当建信央视 50 份额的基金份额净值大于 或等于 2.0000 元时,或 当建信央视 50B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时 , 本基 金将 以该 日后 的次 一交 易 日为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保建信央视50A 份 额和建信央视 50B 份额的比例为 1:1 , 份额 折算 后建 信央 视 50A 份额的基金份额参考净值、 建信 央视 50B 份额的基金份额参 考净值和建信央视 50 份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。当建建信央视 502017 年年度报告 第 30 页 共 82 页


信央视 50 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时 , 基金 份额 折算 基准 日折 算前 建信 央视 50 份额的基金份额净值及建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为建信央视 50 份额分别分配给建信央视 50 份额、建信央视 50A 份额和建信央 视 50B 份额 的持 有人 。 当建 信央 视 50B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时 , 建信 央 视 50 份额、建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称 “深交所 ”) 深证上[2013]157 号核准,本基金建信央视 50A 份 额 271,646,642.00 份基金份额与建信央视 50B 份额 271,646,642.00 份基 金份 额 于 2013 年 5 月 20 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的建信央视 50 份额,基金份额持有人在符合相关办理 条件的前提下,将其分拆为建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额即可上市流通;对于托管在场 外的建信央视 50 份额 , 基金 份额 持有 人在 符合 相关 办理 条件 的前 提下 , 将其 跨系 统转 托管 至深 圳 证券交易所场内后分拆为建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额即可上市流通。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金主要投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行 上市的股票( 包括央视财经 50 指数 成份 股、 备选 成份 股、 一级 市场 初次 发行 或增 发的 新股) 、 债券 (包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持 证券等)、货币市场工 具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金投资于股票的资产不 低于基金资产净值的 85% , 其中 投资 于央 视财 经 50 指数成份股和 备选成份股的资产不低于股票资 产的 90% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资 产净值 5%的现金或到期一年以内的政府债券; 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;股 指期货、 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本 基金的业绩比较基准为 95%× 央视财经 50 指数收益率 +5%× 银行活期存款利率( 税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018 年3 月21 日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投 资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发建信央视 502017 年年度报告 第 31 页 共 82 页


布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计 7.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资 和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工 具所 产生 的金 融资 产在 资产 负债 表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包 括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 建信央视 502017 年年度报告 第 32 页 共 82 页


7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交 易费用计入当期损益。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;对于支付的 价款中包含的债券或资 产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目 。应收款项和其他金融 负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值 进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者 (3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认 该金 融负 债或 义务 已解 除的 部分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如 下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同 ,但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对 资产出售或使用的 限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值, 只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行 调整并确定公允价值。 建信央视 502017 年年度报告 第 33 页 共 82 页


7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时, 金融 资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金 份额数及确 定的折算比 例计 算认 列。 由于 申购 和赎 回引 起的 实收 基金 变动 分别 于基 金申 购确 认日 及基 金赎 回确 认日 认列 。 上述 申 购和 赎 回分 别包 括 基金 转换 所 引起 的转 入 基金 的实 收 基金 增加 和 转出 基 金的 实收 基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全 额转 入未分配利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期 间的 公允 价 值变 动确 认为 公允 价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则 按直线法计算。 建信央视 502017 年年度报告 第 34 页 共 82 页


7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率 法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策 在存 续期 内, 本基 金(包括建信央视 50 份额 、 建信 央视 50A 份额 、 建信 央 视 50B 份额) 不进行 收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营 成果 , 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经 济特征,并且满足一定 条件的,则合并 为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本 基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活 跃(包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国 证监 会 关于 证券 投资 基金 估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的 通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 于 2017 年 11 月 13 日前,对 于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计 字[2007]21 号《 关于 证券 投资 基金 执行<企业 会计 准则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有 关事 项的 通 知》 之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 , 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证 券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价高于非公开发行股 票的初始 投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的 比例将两者之间差价的建信央视 502017 年年度报告 第 35 页 共 82 页


一部分确认为估值增值。 自 2017 年 11 月 13 日起 , 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等流通受限股票,根据 中国 基 金业 协会 中 基协 发[2017]6 号 《关 于发 布<证 券投 资基 金 投资 流通 受限 股 票估 值指 引( 试 行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称 “ 指引 ”) , 按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立 提 供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让 的固定收益品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债 券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指 数有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同 业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收 政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: 建信央视 502017 年年度报告 第 36 页 共 82 页


(1) 于 2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入,债券的 利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁前取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务 报表 项 目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 13,687,772.22 3,878,977.08 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 13,687,772.22 3,878,977.08


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 建信央视 502017 年年度报告 第 37 页 共 82 页


项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 788,345,416.02 878,662,880.76 90,317,464.74 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 41,532,522.65 41,538,622.36 6,099.71 银行间市场 - - - 合计 41,532,522.65 41,538,622.36 6,099.71 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 829,877,938.67 920,201,503.12 90,323,564.45 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 159,799,132.49 161,152,382.18 1,353,249.69 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 159,799,132.49 161,152,382.18 1,353,249.69


7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无。 建信央视 502017 年年度报告 第 38 页 共 82 页


7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 无。 7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 4,055.08 1,008.53 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,925.61 4,909.77 应收债券利息 1,017,325.50 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 80.85 133.21 合计 1,030,387.04 6,051.51


7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单 位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 994,579.49 1,021,688.31 银行间市场应付交易费用 - - 合计 994,579.49 1,021,688.31 建信央视 502017 年年度报告 第 39 页 共 82 页





7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 32,505.71 7,428.22 预提费用 526,437.63 506,437.63 合计 558,943.34 513,865.85


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 130,618,715.46 119,610,580.96 本期申购 49,060.73 44,925.94 本期赎回 (以“-”号填列) -553,074.77 -506,461.95 2017 年 1 月 3 日 基金拆分/ 份 额折算前 130,114,701.42 119,149,044.95 基金拆分/份额折算变动份额 3,022,096.50 - 本期申购 1,407,214,583.85 665,280,198.54 本期赎回 (以“-”号填列) -554,912,670.17 -345,836,857.40 本期末 985,438,711.60 438,592,386.09 1. 本基金的基金份额包括建信央视 50 份额、建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额。本期申购 含申购的建信央视 50 份额和配对转入的建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额 , 本期 赎回 含赎 回 的建信央视 50 份额和配对转出的建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额。 2. 根据 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 及 《关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》的有 关规定,本基金的基金建信央视 502017 年年度报告 第 40 页 共 82 页


管理人建信基金确定 2017 年1 月3 日为本基金的定期份额折算基准日。具体折算结果如下 : 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额 折算 比例 折算 后份额 (份) 折算 后基金 份额净值 (元) 建信央视 50 场外份额 29,419,114.42 0.023226413 30,102,414.92 1.2916 建信央视 50 场内份额 4,708,457.00 0.023226413 7,047,253.00 1.2916 建信央视 50A 份额 47,993,565.00 0.046452827 47,993,565.00 1.0005 3.根据《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金招募说明书》及《关于建信央视财经 50 指数分级发起式证 券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》的 有关规定,本基金的基 金管理人建信基金确定 2017 年 11 月 22 日为本基金的定期份额折算基准日。具体折算结果如下: 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额 折算 比例 折算后份额 (份) 折算 后基金 份额净值 (元) 建信央视 50 场外份额 392,105,669.65 1.010755761 788,428,735.74 1.000 建信央视 50 场内份额 32,264,018.00 1.010755761 137,078,730.00 1.000 建信央视 50A 份额 35,717,665.00 0.053589041 35,717,665.00 1.000 建信央视 50B 份额 35,717,665.00 1.967922482 35,717,665.00 1.000 4. 截至 2017 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 176,057,957.00 份(其中建信 央视 50 份额为 65,309,891.00 份,建信央视 50A 份额 为 55,374,033.00 份, 建信 央 视 50B 份额 55,374,033.00) ,托管在场外未上市交易的基金份额为 809,380,754.60 份(2016 年 12 月 31 日 : 于深交所上市的基金份额为 101,235,987.00 份(其中建信央视 50 份额为 5,099,841.00 份,建信 央视 50A 份额为 48,068,073.00 份, 建信 央视 50B 份额 48,068,073.00 份), 托管 在场 外未 上市 交 易的基金份额为 29,382,728.46 份)。 上市 的基 金份 额登 记在 证券 登记 结算 系统 , 可选 择按 市价 流 通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统 ,按基金份额净值申购 或赎 回。 通过 跨系 统转 登记 可实 现基 金份 额在 两个 系统 之间 的转 换。 建信 央视 50 份额与建信央视 50A 份额、建信 央视 50B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分 拆和合并两种转换行为。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,738,608.25 -13,005,611.76 51,732,996.49 本期利润 35,849,349.96 88,970,314.76 124,819,664.72 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 219,936,832.37 104,368,178.61 324,305,010.98 建信央视 502017 年年度报告 第 41 页 共 82 页


其中:基金申购款 455,715,621.91 208,585,554.26 664,301,176.17 基金赎回款 -235,778,789.54 -104,217,375.65 -339,996,165.19 本期已分配利润 - - - 本期末 320,524,790.58 180,332,881.61 500,857,672.19


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 活期存款利息收入 99,560.99 88,519.68 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 120,136.50 293,183.59 其他 4,559.01 3,487.40 合计 224,256.50 385,190.67


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 228,710,762.84 989,271,334.10 减:卖出股票成本总额 193,997,816.97 971,422,882.89 买卖股票差价收入 34,712,945.87 17,848,451.21


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7.4.7.13 债券 投资收益 7.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 无。 7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产 支持 证券 投 资收 益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金 属投 资收 益 项目 构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 —— 其他投资收益 单位:人民币元 建信央视 502017 年年度报告 第 43 页 共 82 页


项目 本期收益金额 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间收益金 额 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 109,960.00 101,720.00 合计 109,960.00 101,720.00


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 6,228,167.76 6,617,186.45 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,228,167.76 6,617,186.45


7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1. 交易性金融资产 88,970,314.76 -69,625,193.26 —— 股票投资 88,964,215.05 -69,625,193.26 —— 债券投资 6,099.71 - —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 建信央视 502017 年年度报告 第 44 页 共 82 页


3. 其他 - - 合计 88,970,314.76 -69,625,193.26


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 基金赎回费收入 837,574.00 1,312,353.07 基金转换费收入 5,008.45 820.97 合计 842,582.45 1,313,174.04 1.本基金的场外赎回费率按持有期间递减, 场内赎回费率为赎回金额的 0.5% , 不低 于赎 回费 总额 的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购 补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不 低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,287,866.75 2,628,665.12 银行间市场交易费用 - - 合计 1,287,866.75 2,628,665.12


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 建信央视 502017 年年度报告 第 45 页 共 82 页


信息披露费 400,000.00 400,209.25 指数使用费 200,000.00 218,454.39 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 4,131.03 4,571.36 合计 742,131.03 761,235.00 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基 金资产净值的 0.05% 的 年 费 率 计 提 ,逐 日 累 计, 按 季 支付 , 标 的指 数 许 可使 用 费 的收 取 下 限为 每 季(自然季度) 人民币 50,000.00 元。 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 本基金对截至 2018 年 1 月 2 日止登记在册的建信央视 50A 份额和建信央视 50 份额的基金份 额持有人进行定期份额折算。份额折算方式为建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额按照基金合 同规定的净值计算规则进行净值计算,对建信央视 50A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份建信央视 50 份额按1 份建信央视 50A 份额获得的约定应 得收益新增折算份额。 折算完成后, 建 信央视 50A 份额和建信央视 50 份额的基金份额净值相应调整。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 (“ 建信基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信央视 502017 年年度报告 第 46 页 共 82 页


建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。 7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 无。 7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,731,166.73 3,721,017.80 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 754,427.27 132,743.50 支付 基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年 费 率计 提, 逐日 累计 至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 建信央视 502017 年年度报告 第 47 页 共 82 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 820,856.69 818,623.93 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月 月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B


基金合同生效日 ( 2013 年 3 月 28 日 ) 持有 的基 金份 额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 期初持 有的基金份额 - - - 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 建信央视 502017 年年度报告 第 48 页 共 82 页


减: 期间 赎 回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B


基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年3 月28 日 ) 持有的基金份额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 期初持有 的基金份额 1,230,323.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 614,939.00 - - 减: 期间 赎回/ 卖出总份 额 1,845,262.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 基金管理人建信基金在 2016 年度赎回本基金的交易委托中国中投证券有限责任公司办理, 适用费 率为 0.50% 。 7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的其他关联方投资本 基金的情况 无。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 建信央视 502017 年年度报告 第 49 页 共 82 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行- 活期 存款 13,687,772.22 99,560.99 3,878,977.08 88,519.68 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本报告期及上年度可 比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通受 限证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新发未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新发未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新发未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 2017 年 2018 新发未 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 建信央视 502017 年年度报告 第 50 页 共 82 页


火炬 12 月 25 日 年1 月 3 日 上市 1、 基金 可作 为特 定投 资者 , 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发行 股份 , 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减 持股 份的 若干 规定 》 及 《深 圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实 施细 则》 ,本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份 ,自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月内,通过集中 竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ;采 取大 宗交 易方 式的 ,在 任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过 公司股份总数的 2% 。此外,本基金通过大宗 交易方 式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让 的股份。 2、 基金 还可 作为 特定 投资 者, 认购 首次 公开 发行 股票 时公 司股 东公 开发 售股 份, 所认 购的 股份 自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300730 科创信 息 2017 年 12 月 25 日 重大事 项 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健 康 2017 年 12 月 28 日 重大事 项 35.26 2018 年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 本基金截至2017 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 建信央视 502017 年年度报告 第 51 页 共 82 页


7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 无。 7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 无。 7.4.13 金融 工具 风险 及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和 指标评估风险损失的程 度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持 续对这些风险进行监督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事 后评估,有效管理和 控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由 风险管理委员会、 督察长、 内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管 理层和其他业务部门的 督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信 用风险不重大。本基 金在 交 易所 进 行的 交易 均 以中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公 司 为交 易对 手 完成 证 券交 收和 款 项清 算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示,如无表格,则本基 金于本期末及上年年末 未持有除国债、央行票据、政策性金融债和同业存单以外的债券。 建信央视 502017 年年度报告 第 52 页 共 82 页


7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单 位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 0.0 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.0 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金 融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账 面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 建信央视 502017 年年度报告 第 53 页 共 82 页


7.4.13.3.1 金融 资产 和金 融 负债 的到 期期 限分 析 无。 7.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立 的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金的基金管理人根据法规要求,通过独立的风险管理部门对流动性 指标进行持续的监测 和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标 、组合中变现能力较差 的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持部分证券 在证券交易所上市,部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外 , 本基 金可 通过 卖出 回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求 , 其上 限一 般不 超过 基金 持有 的债 券投 资的 公允 价值 。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2017 年 12 月 31 日,本基金主动持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为未超过15% 。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本 基金在本报告期内未 发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允 价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售 金融资产等,其余大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口 进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 建信央视 502017 年年度报告 第 54 页 共 82 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单 位:人民币元 本期末


2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 13,687,772.22 0.00 - - 13,687,772.22 结算备付金 11,211,070.25 - - - 11,211,070.25 存出保证金 163,399.16 - - - 163,399.16 交易性金融资产 41,538,622.36 0.00 0.00 878,662,880.76 920,201,503.12 衍生金融资产 - - - - 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 - - 0.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 1,030,387.04 1,030,387.04 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 102,963.17 - - 6,334,087.85 6,437,051.02 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 66,703,827.16 0.00 0.00 886,027,355.65 952,731,182.81 负债








卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00 短期借款 - - - - 0.00 交易性金融负债 - - - - 0.00 衍生金融负债 - - - - 0.00 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 8,632,188.78 8,632,188.78 应付管理人报酬 - - - 770,271.30 770,271.30 应付托管费 - - - 2,325,141.62 2,325,141.62 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - 994,579.49 994,579.49 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 558,943.34 558,943.34 负债总计 0.00 0.00 0.00 13,281,124.53 13,281,124.53 利率敏感度缺口 66,703,827.16 0.00 0.00 872,746,231.12 939,450,058.28 上年度末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,878,977.08 - - - 3,878,977.08 结算备付金 9,057,604.70 - - - 9,057,604.70 存出保证金 269,133.26 - - - 269,133.26 交易性金融资产 - - - 161,152,382.18 161,152,382.18 建信央视 502017 年年度报告 第 55 页 共 82 页


衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 2,141,524.52 2,141,524.52 应收利息 - - - 6,051.51 6,051.51 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29,819.38 29,819.38 其他资产 - - - - - 资产总计 13,205,715.04 0.00 0.00 163,329,777.59 176,535,492.63 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,970,964.38 1,970,964.38 应付管理人报酬 - - - 181,111.71 181,111.71 应付托管费 - - - 1,504,284.93 1,504,284.93 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,021,688.31 1,021,688.31 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 513,865.85 513,865.85 负债总计 0.00 0.00 0.00 5,191,915.18 5,191,915.18 利率敏感度缺口 13,205,715.04 0.00 0.00 158,137,862.41 171,343,577.45 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰早者予 以分类。 7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期 末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 市场 利 率上 升 25 个 基点 -28,056.80 0.00 市场 利 率下 降 25 个 基点 28,096.58 0.00


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7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的股票和债 券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为以央视财经 50 指数为标的指数, 原则上采用完全复制的方法, 即按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金投资组合。本基金将根据所跟踪的标的指数对 其成份股的调整而进行 相应的定期跟踪调整;当标的指数成份股因增发、送配、各 类限 售股 获得 流通 权等 原因 而需 要进 行成份股权重调整时,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产 比例或个股比例超过规 定限制时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时,基金管理人 会对投资组合进行不定期的适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的 资产不低于基金资产 净值的 85%,其中投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产 净值 5%的现 金或到期一年以内的政府债券; 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%; 股指 期货 、 权证 及其 他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金 的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量,及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 建信央视 502017 年年度报告 第 57 页 共 82 页


交易性金融资产-股票投资 878,662,880.76 93.53 161,152,382.18 94.05 交易性金融资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 41,538,622.36 4.42 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 920,201,503.12 97.95 161,152,382.18 94.05


7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年 度末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 45,853,729.95 9,363,218.81 业绩比较基 准下降 5% -45,853,729.95 -9,363,218.81


7.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险 无。 7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 建信央视 502017 年年度报告 第 58 页 共 82 页


(i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第一层次的余额为 878,514,372.56 元, 属于 第二 层次 的余 额为 41,687,130.56 元, 无属 于第 三 层次的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层 次 148,987,508.20 元, 第二 层次 12,164,873.98 元, 无 第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金不会于停牌日至交易恢 复活跃日期间及交易不活跃期间将 相关股票的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影 响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还是 第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根 据财 政部 、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营 过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值 税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 建信央视 502017 年年度报告 第 59 页 共 82 页


上述税收政策对本基金 2017 年 12 月 31 日财务状况和 2017 年度经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信央视 502017 年年度报告 第 60 页 共 82 页


§8 投资组合报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 878,662,880.76 92.23 其中:股票 878,662,880.76 92.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,538,622.36 4.36 其中:债券 41,538,622.36 4.36








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,898,842.47 2.61 8 其他各项资产 7,630,837.22 0.80 9 合计 952,731,182.81 100.00


8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,339,977.25 1.21 建信央视 502017 年年度报告 第 61 页 共 82 页


C 制造业 509,312,744.38 54.21 D 电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,893,686.27 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务 业 75,941,707.80 8.08 J 金融业 234,098,488.15 24.92 K 房地产业 27,055,341.02 2.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 16,676,350.92 1.78 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,599,074.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 877,917,369.79 93.45 以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 644,974.08 0.07 建信央视 502017 年年度报告 第 62 页 共 82 页


D 电力、热力、燃气及水生 产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,112.55 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 745,510.97 0.08 以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600887 伊利股份 2,138,736 68,845,911.84 7.33 建信央视 502017 年年度报告 第 63 页 共 82 页


2 600519 贵州茅台 91,298 63,679,442.02 6.78 3 601318 中国平安 859,409 60,141,441.82 6.40 4 002415 海康威视 1,473,041 57,448,599.00 6.12 5 000333 美的集团 802,979 44,509,125.97 4.74 6 601166 兴业银行 2,503,207 42,529,486.93 4.53 7 600016 民生银行 4,744,679 39,807,856.81 4.24 8 000651 格力电器 871,530 38,085,861.00 4.05 9 601398 工商银行 6,106,587 37,860,839.40 4.03 10 002230 科大讯飞 519,804 30,741,208.56 3.27 11 601601 中国太保 686,063 28,416,729.46 3.02 12 000002 万


科A 871,067 27,055,341.02 2.88 13 000423 东阿阿胶 432,541 26,069,246.07 2.77 14 601988 中国银行 6,383,409 25,342,133.73 2.70 15 600406 国电南瑞 1,319,099 24,113,129.72 2.57 16 600104 上汽集团 707,546 22,669,773.84 2.41 17 002008 大族激光 441,552 21,812,668.80 2.32 18 000895 双汇发展 812,088 21,520,332.00 2.29 19 002241 歌尔股份 1,008,212 17,492,478.20 1.86 20 600522 中天科技 1,044,000 14,553,360.00 1.55 21 300017 网宿科技 1,293,543 13,763,297.52 1.47 22 300070 碧水源 778,429 13,521,311.73 1.44 23 600690 青岛海尔 606,414 11,424,839.76 1.22 24 601088 中国神华 489,425 11,339,977.25 1.21 25 600196 复星医药 243,818 10,849,901.00 1.15 26 000538 云南白药 81,607 8,306,776.53 0.88 27 600660 福耀玻璃 261,488 7,583,152.00 0.81 28 300124 汇川技术 236,700 6,869,034.00 0.73 29 000596 古井贡酒 103,331 6,785,746.77 0.72 建信央视 502017 年年度报告 第 64 页 共 82 页


30 002038 双鹭药业 217,165 6,725,600.05 0.72 31 000970 中科三环 463,584 6,666,337.92 0.71 32 002410 广联达 327,000 6,409,200.00 0.68 33 600563 法拉电子 107,215 5,447,594.15 0.58 34 000848 承德露露 533,856 5,050,277.76 0.54 35 600085 同仁堂 155,158 5,002,293.92 0.53 36 300003 乐普医疗 206,133 4,980,173.28 0.53 37 000625 长安汽车 393,226 4,954,647.60 0.53 38 600535 天士力 129,543 4,609,139.94 0.49 39 300024 机器人 227,266 4,277,146.12 0.46 40 000049 德赛电池 103,466 4,096,218.94 0.44 41 000888 峨眉山A 292,947 3,155,039.19 0.34 42 002376 新北洋 222,587 2,472,941.57 0.26 43 600600 青岛啤 酒 62,479 2,457,299.07 0.26 44 002385 大北农 398,288 2,413,625.28 0.26 45 600717 天津港 180,523 1,893,686.27 0.20 46 300244 迪安诊断 67,700 1,599,074.00 0.17 47 000726 鲁


泰A 99,967 1,094,638.65 0.12 48 300183 东软载波 47,600 914,872.00 0.10 49 300034 钢研高纳 45,301 558,561.33 0.06


8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03 2 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02 3 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 建信央视 502017 年年度报告 第 65 页 共 82 页


4 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 5 300730 科创 信息 821 34,112.55 0.00 6 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 7 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 8 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 9 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 10 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 11 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 12 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 13 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 14 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 15 002917 金奥博 90 2,943.00 0.00 16 603890 春秋电子 26 1,095.38 0.00


8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600887 伊利股份 55,907,528.68 32.63 2 002415 海康威视 52,025,306.71 30.36 3 601318 中国平安 51,413,257.50 30.01 4 600519 贵州茅台 51,319,150.54 29.95 5 601166 兴业银行 42,452,609.51 24.78 6 600016 民生银行 39,273,130.59 22.92 7 000333 美的集团 37,902,056.29 22.12 8 000651 格力电器 35,295,558.22 20.60 9 601398 工商银行 34,243,570.65 19.99 建信央视 502017 年年度报告 第 66 页 共 82 页


10 000423 东阿阿胶 28,028,836.71 16.36 11 002230 科大讯飞 27,694,453.99 16.16 12 601601 中国太保 26,278,315.63 15.34 13 601988 中国银行 24,406,200.90 14.24 14 600406 国电南瑞 22,794,247.32 13.30 15 000002 万科 A 22,309,616.96 13.02 16 600104 上汽集团 21,286,703.14 12.42 17 000895 双汇发展 20,541,526.97 11.99 18 002241 歌尔股份 20,259,845.97 11.82 19 002008 大族激光 19,872,848.19 11.60 20 600522 中天科技 15,536,251.00 9.07 21 300070 碧水源 14,735,259.92 8.60 22 300017 网宿科技 14,266,399.42 8.33 23 601088 中国神华 10,548,362.68 6.16 24 600690 青岛海尔 9,788,695.53 5.71 25 600196 复星医药 8,814,010.78 5.14 26 000538 云南白药 7,741,706.50 4.52 27 300124 汇川技术 7,434,894.15 4.34 28 000970 中科三环 7,306,323.21 4.26 29 600660 福耀玻璃 6,751,812.00 3.94 30 002038 双鹭药 业 6,643,927.71 3.88 31 000596 古井贡酒 6,523,000.00 3.81 32 002410 广联达 6,492,019.78 3.79 33 600563 法拉电子 5,621,032.00 3.28 34 000848 承德露露 5,448,938.69 3.18 35 000049 德赛电池 5,384,535.90 3.14 36 000625 长安汽车 5,371,313.56 3.13 37 600085 同仁堂 5,033,189.60 2.94 建信央视 502017 年年度报告 第 67 页 共 82 页


38 600535 天士力 4,808,725.20 2.81 39 300024 机器人 4,642,850.60 2.71 40 300003 乐普医疗 4,515,165.30 2.64 上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.2


累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 16,546,716.79 9.66 2 600519 贵州茅台 14,780,346.92 8.63 3 002415 海康威视 14,633,544.91 8.54 4 600887 伊利股份 12,150,113.98 7.09 5 000651 格力电器 10,643,329.82 6.21 6 000333 美的集团 10,423,198.71 6.08 7 601166 兴业银行 9,522,440.40 5.56 8 601727 上海电气 8,764,290.57 5.12 9 600016 民生银行 8,450,013.56 4.93 10 002230 科大讯飞 7,082,870.93 4.13 11 601398 工商银行 6,779,754.00 3.96 12 000002 万科 A 6,621,694.38 3.86 13 601601 中国太保 5,578,711.00 3.26 14 000423 东阿阿胶 5,494,834.00 3.21 15 002008 大族激光 5,334,971.00 3.11 16 002241 歌尔股份 4,826,150.10 2.82 17 600104 上汽 集团 4,809,943.62 2.81 18 601988 中国银行 4,799,973.45 2.80 19 300070 碧水源 4,257,439.00 2.48 20 000895 双汇发展 4,076,862.00 2.38 建信央视 502017 年年度报告 第 68 页 共 82 页


21 600406 国电南瑞 3,801,769.32 2.22 上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 8.4.3


买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 822,544,100.50 卖出股 票收入(成交)总额 228,710,762.84 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) , 不包括 相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,993,000.00 0.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 36,545,622.36 3.89 其中:政策性金融债 36,545,622.36 3.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,538,622.36 4.42


8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 建信央视 502017 年年度报告 第 69 页 共 82 页


1 108601 国开 1703 366,262 36,545,622.36 3.89 2 019557 17 国债 03 50,000 4,993,000.00 0.53


8.7 期末 按公 允价 值 占基金资产净值比例大小排 序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计 (元) - 股指期货投资 本期收益 (元) 109,960.00 股指期货投资 本期 公允价值变动 (元) - 本基金本报告期间持有股指期货,但期末未持有。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由 申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情况说明 建信央视 502017 年年度报告 第 70 页 共 82 页


8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1


本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发 行主体中,民生银行 股份有限公司 2017 年4 月 10 日因批量转让个人贷款、 安排回购条件以及未按规定进行信息披露; 违规转让非不良贷款被中国银监会罚款 70 万元。 2017 年 12 月 28 日 , 河南 银监 局 (豫 银监 罚决 字 〔2017 〕13 号) 对兴业银行股份有限公司郑 州分行因违反国家规定从事投资业务的违法行为,没收违法所得 6588.246 万元,并处1 倍罚款, 罚没合计 13176.492 万元;对兴业银行股份有限公司郑州分行严重违反审慎经营规则的违法行为 罚款 50 万元。 8.12.2


本基金投资的前十 名股票未超出基金合同规定的备选股 票库。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 163,399.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,030,387.04 5 应收申购款 6,437,051.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 建信央视 502017 年年度报告 第 71 页 共 82 页


8 其他 - 9 合计 7,630,837.22


8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 流通受限情况说明 1 300730 科创信息 34,112.55 0.00 重大事项


8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信央视 502017 年年度报告 第 72 页 共 82 页


§9 基金份额持 有人信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 建信央 视 50 72,198 12,115.16 79,034,112.45 9.04% 795,656,533.15 90.96% 建信央 视 50A 272 203,581.00 36,540,268.00 65.99% 18,833,765.00 34.01% 建信央 视 50B 867 63,868.55 6,145,931.00 11.10% 49,228,102.00 88.90% 合计 73,337 13,437.13 121,720,311.45 12.35% 863,718,400.15 87.65%


9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 建信央视 50











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈圻臣 21,956,484.00 33.62% 2 深圳前海鸿晖资产管理有限公司- 鸿晖量化多资产配置 C 期私募证券 4,120,139.00 6.31% 3 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 2,676,287.00 4.10% 4 张少华 2,477,128.00 3.79% 5 恒安标准人寿保险有限公司-投连 险 04 2,273,738.00 3.48% 6 常彩琳 1,122,503.00 1.72% 建信央视 502017 年年度报告 第 73 页 共 82 页


7 贺秋伟 1,037,685.00 1.59% 8 中国 人寿 保险 (集 团) 公司 企业 年金 计划-中国农业银行股份有限 1,036,655.00 1.59% 9 叶晓杰 1,000,000.00 1.53% 10 工银瑞信基金-农业银行-中油财 务有限责任公司 827,917.00 1.27% 建信央视 50A








































































































序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 13,982,403.00 25.25% 2 工银瑞信基金-农业银行-中油财 务有限责任公司 7,378,693.00 13.33% 3 北京黑森投资管理有限公司-黑森 九号私募证券投资基金 5,624,664.00 10.16% 4 朱刚 5,624,472.00 10.16% 5 北京黑森投资管理有限公司-黑森 六号私募证券投资基金 3,309,000.00 5.98% 6 工银瑞信基金公司-工行-中国工 商银行股份有 限公司 2,497,214.00 4.51% 7 中国银河证券股份有限公司 1,519,012.00 2.74% 8 吉烈钧 1,100,000.00 1.99% 9 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 1,092,565.00 1.97% 10 河北富勤股权投资基金管理有限公 司-富勤-黑森专享私募证券投资 900,100.00 1.63% 建信央视 50B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 赵嘉伟 2,481,408.00 4.48% 2 吉烈钧 2,084,100.00 3.76% 3 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 1,925,600.00 3.48% 4 张少华 1,258,753.00 2.27% 5 关惠泉 1,147,463.00 2.07% 6 鲍继康 1,107,100.00 2.00% 7 舒诚 1,074,006.00 1.94% 8 恒安标准人寿保险有限公司-投连 险 05 1,012,671.00 1.83% 9 平安养老保险股份有限公司-平安 1,000,000.00 1.81% 建信央视 502017 年年度报告 第 74 页 共 82 页


养老睿富聚利 FOF 资产管理产品 10 恒安标准人寿保险有限公司-投连险 04 960,400.00 1.73%


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 建信央视 50 880,512.76 0.10% 建信央视 50A - - 建信央视 50B - - 合计 880,512.76 0.09% 分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级 基金,比例的分母采用 各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 9.5 发起 式基 金发 起 资金 持有 份额 情况 本基金本报告期末无发起式基金发起资金持有份额。 建信央视 502017 年年度报告 第 75 页 共 82 页


§10 开放式基金 份额变动 单位:份 项目 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 基金合同生效日(2013 年 3 月 28 日 )基金份额总额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 本报告期期初基金份额总额 34,482,569.46 48,068,073.00 48,068,073.00 本报告期基金总申购份额 906,125,866.49 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 555,465,744.94 - - 本报告期基金拆分 变动份额(份 额 减少以"-" 填列) 489,547,954.59 7,305,960.00 7,305,960.00 本报告期 期末基金份额总额 874,690,645.60 55,374,033.00 55,374,033.00 1、总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 建信央视 502017 年年度报告 第 76 页 共 82 页


§11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金 投资 策略 的改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。





11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基 金 报告 年 度应 支付 给 普华 永道 中天 会 计师 事务 所 有限 公司 的 报酬 为人 民 币 60,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业 协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 建信央视 502017 年年度报告 第 77 页 共 82 页


例 中泰证券 3 460,307,540.34 44.05% 423,487.12 44.03% - 太平洋证券 1 194,787,992.44 18.64% 181,409.82 18.86% - 天风证券 1 71,231,146.50 6.82% 64,908.19 6.75% - 长江证券 1 67,547,821.60 6.46% 61,555.23 6.40% - 华泰证券 4 61,305,875.51 5.87% 55,870.91 5.81% - 安信证券 2 57,126,267.94 5.47% 52,065.49 5.41% - 中投证券 3 49,400,567.09 4.73% 45,023.33 4.68% - 招商证券 1 43,154,628.69 4.13% 40,190.47 4.18% - 高华证券 1 39,995,250.89 3.83% 37,247.02 3.87% - 华创证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》 (证监基金字 [2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ,基 金管理人制定了提供 交易单元的券商的选择标准,具体如下:


(1 ) 财务 状况 良好 、 经营 管理 规范 、 内部 管理 制度 健全 、 风险 管理 严格 , 能够 满足 基金 运作 高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2 )具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3 )具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能 够对宏观经济、证 券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时 传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4 )佣金费率合理。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商, 与被 选择 的券 商签 订委 托协 议, 并报 中国 证 监会备案及通知基金托管人。 3、 本基 金本 报告 期内 新增 一个 太平 洋证 券交 易单 元, 剔除 一个 长江 证券 交易 单元 。 本基 金与 托管 在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 建信央视 502017 年年度报告 第 78 页 共 82 页


11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券 交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 15,957,676.55 38.42% 30,000,000.00 38.46% - - 太平洋证券 20,591,346.10 49.58% - - - - 天风证券 - - - - - - 长江证券 4,983,500.00 12.00% 3,000,000.00 3.85% - - 华泰证券 - - 10,000,000.00 12.82% - - 安信证券 - - 17,000,000.00 21.79% - - 中投证券 - - 18,000,000.00 23.08% - - 招商证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日期 1 关于公司旗下部分开放式基金参加中国农业 指定报刊和/ 2017 年 12 月 28 日 建信央视 502017 年年度报告 第 79 页 共 82 页


银行部分渠道基金申购, 基金组合购买及定投 费率优惠活动的公告 或公司网站 2 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金办理定期份额折算业务的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 12 月 27 日 3 关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢 复申 购、 赎回 、 转托 管、 配对 转换 业务 的公 告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 12 月 27 日 4 建信基金管理有限责任公司关于增加上海华 夏财富投资管理有限公司为旗下销售机构并 参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 12 月 5 日 5 关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公 告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 24 日 6 关于建信央视 50A 、 建信 央视 50B 不定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 24 日 7 关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金办理不定期份额折算业务期 间建信央 视 50A 份额 、 建信 央视 50B 份额停复牌的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 23 日 8 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金办理不定期份额折算业务的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 22 日 9 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 21 日 10 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 18 日 11 建信央 视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 17 日 12 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 16 日 13 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 指定报刊和/ 2017 年 11 月 14 日 建信央视 502017 年年度报告 第 80 页 共 82 页


金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 或公司网站 14 关于上海万得基金销售有限公司代销建信基 金管理有限公司产品的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 14 日 15 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 11 日 16 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 11 月 10 日 17 关于调整旗下部分深圳证券交易所上市开放 式基金场内份额登记日期规则的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 9 月 29 日 18 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资手续费率 优惠活动的 公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 9 月 29 日 19 建信基金管理有限责任公司关于增加北京蛋 卷基金销售有限公司为旗下销售机构并参加 认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 6 月 12 日 20 关于凤凰金信增加代销建信基金旗下部分开 放式基金的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 6 月 5 日 21 关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的 风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 4 月 29 日 22 关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的 风险提示公 告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 4 月 28 日 23 关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 4 月 27 日 24 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基 金关 于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指 引》实施的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 4 月 26 日 25 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 4 月 24 日 建信央视 502017 年年度报告 第 81 页 共 82 页


金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 公告 26 关于新 增华融证券为旗下部分开放式基金代 销机构的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 4 月 20 日 27 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行 手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续 费率优惠活动的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 2 月 23 日 28 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 为旗下开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 1 月 17 日 29 关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金之建信央视 50A 份额 2017 年度约定年 基准收益率变更的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 1 月 5 日 30 关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 1 月 5 日 31 关于建信央视 50A 定期份额折算后次日前收 盘价调整的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 1 月 5 日 32 关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金办理定期份额折算业务期间建信央视 50A 份额停复牌的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2017 年 1 月 4 日





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§12 备查文件目 录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金设立 的文件; 2 、 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 ; 4 、 《建 信央 视财 经 50 指数分级发起式证券投资基金托管协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信 基金 管理 有 限责 任公 司 2018 年 3 月 28 日