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元盛债券(162108)

元盛债券:2017年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 
 
 
 
 
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF ) 
2017 年 年 度报 告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
送 出日 期: 二 〇一 八年三 月二 十八日金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 
第 2 页共 34 页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务资料已经审 计。 中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙) 为本 基金出具了标准无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 3 页共 34 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰元 盛债 券(LOF ) 基金主 代码 162108 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 83,281,526.21 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰元 盛债 券(LOF )C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 下属分 级基 金的 交易 代码 162108 004333 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 48,500,645.57 份 34,780,880.64 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下 , 通 过积 极主 动的 投 资管理 , 力争 为基 金 份额持 有人 获取 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 , 实 现基金 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 本基金 资产 配置 采用 自上 而下的 投资 视角 ,定 性分 析与定 量分 析并 用 , 结合国 内外 政治 经济 环境 、 宏观 政策、 利率 变化 等 , 合理 确定 基金 在普 通债券 、 货币 市场 工具 等 资产类 别上 的投 资比 例 , 并随着 各类 资产 风险 收益特 征的 相对 变化 , 适 时动态 地调 整本 基金 投资 于普通 债券 、 货币 市 场工具 等资 产的 比例 与期 限结构 。 业绩比 较基 准 中国债 券综 合财 富指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证 券 投资 基金 当中 风险 较低的 品种 , 其长 期 平均风 险与 预期 收益 率低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金、 但高 于货 币市 场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 4 页共 34 页 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李云亮 田青 联系电 话 010-59944986 010-67595096 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 §3


主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 5 月 5 日(基金合 同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 金鹰元 盛债 券(LOF ) C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 金鹰元 盛债 券(LOF )C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 金鹰元 盛债 券(LOF )C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 本期已 实现收 益 -3,013,768. 37 -345,753.05 23,757,401.7 6 - 21,923,254.7 8 - 本期利 润 -300,905.99 -925,954.50 1,330,440.32 - 35,525,588.3 4 - 加权平 均基金 份额本 期利润 -0.0029 -0.0867 0.0032 - 0.0632 - 本期基 金份额 净值增 长率 -0.55% 8.51% 0.74% - 7.90% - 3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 金鹰元 盛债 券 (LOF )E 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 金鹰元 盛债 券 (LOF )E 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 金鹰元 盛债 券 (LOF )E 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 5 页共 34 页 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0660 0.1555 0.0933 - 0.0338 - 期末基 金资产 净值 52,434,798. 16 40,806,242.2 9 289,240,848. 62 - 521,528,166. 89 - 期末基 金份额 净值 1.081 1.173 1.087 - 1.079 - 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; 3、 期 末可 供分 配利 润 , 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数); 4、金 鹰元 盛分 级债 券型 发 起式证 券投 资基 金从 2015 年 5 月 5 日起 正式 转型 为金鹰 元盛 债券 型发起 式证 券投 资基 金(LOF) ,故上上年 度 为 2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日, 下同 ; 5、本 基金 E 类份额 自 2017 年 2 月 14 日 起设 立, 故 E 类 份额 本报 告期 期间 为 2017 年 2 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 , 下同。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 金鹰元盛债券(LOF)C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.61% 0.13% -0.43% 0.06% -2.18% 0.07% 过去六 个月 -1.82% 0.14% 0.36% 0.05% -2.18% 0.09% 过去一 年 -0.55% 0.16% 0.24% 0.06% -0.79% 0.10% 自基金 合同 生 效起至 今 8.10% 0.13% 7.92% 0.08% 0.18% 0.05% 金鹰元盛债券(LOF)E 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 6 页共 34 页 过去三 个月 -2.57% 0.13% -0.43% 0.06% -2.14% 0.07% 过去六 个月 -1.68% 0.14% 0.36% 0.05% -2.04% 0.09% 自基金 合同 生 效起至 今 8.51% 0.58% 0.92% 0.06% 7.59% 0.52% 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 :中 国债 券综 合财 富指数 收益 率。 3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较


金鹰元 盛债 券型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 5 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日) 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 7 页共 34 页 注:1 、本 基金 自 2015 年 5 月 5 日起 转型 。E 类基 金 份额 于 2017 年 2 月 14 日 设立。 2、截 至报 告期 末, 各项 资 产配置 比例 已符 合基 金合 同约定 。 3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:中 国债 券综 合财 富指 数收益 率。 3.2.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较 金鹰元 盛债 券型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比 图 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 8 页共 34 页 金鹰元盛债券(LOF)E 注:1 、本 基金 自 2015 年 5 月 5 日起 转型 。E 类基 金 份额 于 2017 年 2 月 14 日 设立。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准,金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ,2013 年 7 月子 公司 —— 深 圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上 海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。 “ 以人 为本 、 互 信协 作 ; 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 , 在新 经 营团队 的带 领下 , 公司回归投资本源,坚持 价值投资为导向,资产规 模结构持续优化,不断为 投资者创造稳健收益。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 公司 公 募基 金规 模 447.64 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理 简介 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 9 页共 34 页 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 戴 骏 基金经 理 2016- 10-20 - 6 戴骏先 生, 美国 密歇 根大 学金融 工程 硕士研 究生 , 历 任国 泰基 金管理 有限 公司基 金经 理助 理、 东兴 证券股 份有 限公司 债券 交易 员等 职务 , 2016 年 7 月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司, 现任 金鹰元盛债券型发起式证券投资基 金(LOF ) 、 金 鹰 元 禧 混 合 型 证 券 投 资基金 、 金 鹰持 久增 利债 券型证 券投 资 基 金 (LOF ) 、 金 鹰 添 利 中 长 期 信 用债债 券型 证券 投资 基金 、 金鹰 添瑞 中短债债券型证券投资基金基金经 理, 金 鹰鑫 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基金 等基 金的 基金 经理 助理。 刘 丽 娟 固定收 益部 总监 、基 金经 理 2016- 07-13 2017- 09-19 10 刘丽娟 女士 , 中 南财 经政 法大学 工商 管理硕 士, 历任 恒泰 证券 股份有 限公 司交易 员, 投资 经理 , 广 州证券 股份 有限公司资产管理总部固定收益投 资总监 。2014 年 12 月加 入金鹰 基金 管理有 限公 司, 任固 定收 益部总 监。 现任金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 、 金 鹰添益 纯债 债券 型证 券投 资基金 、 金 鹰元盛债券型发起式证券投资基金 (LOF ) 、 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金、 金鹰 元安 混合 型证券 投资 基金、 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金、 金鹰 元祺 保本 混合 型证券 投资 基金、 金鹰 元和 保本 混合 型证券 投资 基金、 金鹰 添利 中长 期信 用债债 券型 证券投 资基 金、 金鹰 添享 纯债债 券 型 证券投 资基 金、 金鹰 现金 增益交 易型 货币市 场基 金、 金鹰 添荣 纯债债 券型 证券投 资基 金、 金鹰 添惠 纯债债 券型 证券投 资基 金、 金鹰 民丰 回报定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 10 页共 34 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控 制方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《 中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 , 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗 下投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执 行情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 11 页共 34 页 2017 年, 国内 债市 在经 济 基本面 超预 期以 及金 融去 杠杆政 策的 持续 冲击 下, 延续 了 2016 年四 季度开启的债券熊市。纵 观全年,宏观经济在地产 投资及外需发力的双引擎 支撑下,全年经济增速 小幅反 弹 至 6.9% 。 经 济基 本面的 超预 期以 及金 融去 杠杆的 深入 推进 , 导致 货 币政策 持续 收紧 , 流动 性波动加剧,银行体系负 债端持续承压。表内资产 负债调整压力持续,表外 面临资管新规的制约, 收益率 曲线 在此 冲击 下, 整体上 行 100bp ,债 市由 此深陷 熊市 调整 。 元盛债 券保 持了 弹性 较大 的债券 仓位 ,转 债仓 位保 持在 20% 以上 ,在 20% ~50% 之 间调 整, 非 转债类债 券根据市场情况 适度调整久期,在长久期 与短久期国开债之间切换 ,总体来看,由于后半 年的大幅下跌,转债投资 最终未能创造较好的超额 收益,而由于长端国债收 益的大幅度上行,非转 债投资 也有 一定 的估 值亏 损,故 整体 组合 表现 不佳 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基 金 C 份额 净值 1.081 元, 本报 告期 份额 净值 增 长-0.55% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率为 0.24% ;E 份 额净值 1.173 ,自 申购资 金进 入以 来份 额净 值增长 8.51% , 同期 业 绩比较 基准 增长 率 为 0.92% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及 行业走势 的简 要展望 2018 年, 我们 认为 经济 基 本面缓 中趋 稳 , 通 胀阶 段 性有抬 头迹 象 , 金 融去 杠 杆进入 下半 场 , 货 币政策仍将保持中性偏紧 基调,而资管新规落地可 能对银行表内表外同时造 成压力,故债市未来仍 将高位震荡,熊牛拐点仍 需等待。从相对性价比的 角度来看,当前季度平台 的收益率曲线,短端品 种收益 较高 ,久 期风 险低 ,故倾 向于 采取 骑乘 策略 ,以 2 年 左右 的利 率债 主 要配置 品种 ,一 方面 可 以获取稳定票息,等待行 情开启的机会成本低;另 一方面,商业银行同业负 债收缩和货币基金流动 性新规约束下,未来短端 利率水平有望缓步回落, 骑乘策略因而可以收 获未 来短端收益下行的期限 价差收益。同时,我们将 积极把握长端利率的波段 机会,在牛熊拐点的确认 前,通过波段价差,增 厚产品 收益 。在 拐点 确认 后,通 过利 率长 端拉 长组 合久期 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成 。在特殊情况下, 公司召集估值委员会会 议, 讨 论和 决策 特殊 估值 事项, 估值 委员 会集 体决 策, 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。 估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序,指导和监督整个 估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立,基金经理、投资金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 12 页共 34 页 经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行,一切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限 股票流 动性 折扣 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6


审计报告 中审众 环会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 了 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2017 年度 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注, 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 13 页共 34 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 元盛 债券 型发起 式证 券投 资基 金(LOF ) 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 533,893.78 1,001,916.22 结算备 付金 188,327.55 1,880,299.19 存出保 证金 4,052.38 11,973.25 交易性 金融 资产 105,055,052.72 354,568,373.41 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 105,055,052.72 354,568,373.41 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 19,206,348.81 - 应收证 券清 算款 5,004,334.87 - 应收利 息 1,775,486.63 7,579,733.83 应收股 利 - - 应收申 购款 427.61 410.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 131,767,924.35 365,042,705.90 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 14 页共 34 页 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 35,319,707.02 73,599,769.60 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,029,227.71 420,243.55 应付管 理人 报酬 57,324.01 231,695.07 应付托 管费 16,378.29 66,198.56 应付销 售服 务费 18,793.00 132,397.19 应付交 易费 用 8,283.49 22,913.20 应交税 费 434,630.88 434,630.88 应付利 息 21,016.08 12,294.50 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 621,523.42 881,714.73 负债合计 38,526,883.90 75,801,857.28 所有者权益:


实收基 金 81,029,671.79 253,776,575.21 未分配 利润 12,211,368.66 35,464,273.41 所有者权益合计 93,241,040.45 289,240,848.62 负债和所有者权益总 计 131,767,924.35 365,042,705.90 注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 本 基金 份额 总 额 83,281,526.21 份 。 本 基金 C 份 额净 值 1.081 元,份 额总 额 48,500,645.57 份; 本基 金 E 类 份额 净 值 1.173 元 ,份 额总 额 34,780,880.64 份。 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 元盛 债券 型发起 式证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 15 页共 34 页 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 1,650,013.61 10,152,717.13 1. 利息 收入 5,494,024.89 22,401,401.41 其中: 存款 利息 收入 22,984.45 244,001.88 债券利 息收 入 5,013,175.74 19,870,923.61 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 457,864.70 2,286,475.92 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -6,014,875.37 10,025,819.37 其中: 股票 投资 收益 183,690.13 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -6,198,565.50 10,025,819.37 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) 2,132,660.93 -22,426,961.44 4. 汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 38,203.16 152,457.79 减:二、费用 2,876,874.10 8,822,276.81 1 .管 理人 报酬 889,541.52 3,167,257.67 2 .托 管费 254,154.67 904,930.71 3 .销 售服 务费 464,595.46 1,809,861.41 4 .交 易费 用 27,731.32 18,959.27 5 .利 息支 出 756,427.23 2,445,981.53 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 756,427.23 2,445,981.53 6 .其 他费 用 484,423.90 475,286.22 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -1,226,860.49 1,330,440.32 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 16 页共 34 页 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -1,226,860.49 1,330,440.32 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 元盛 债券 型发起 式证 券投 资基 金(LOF ) 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 253,776,575.21 35,464,273.41 289,240,848.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -1,226,860.49 -1,226,860.49 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -172,746,903.42 -22,026,044.26 -194,772,947.68 其中:1.基 金申 购款 37,835,423.87 7,483,878.68 45,319,302.55 2.基金 赎回 款 -210,582,327.29 -29,509,922.94 -240,092,250.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 81,029,671.79 12,211,368.66 93,241,040.45 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 17 页共 34 页 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 461,149,655.44 60,378,511.45 521,528,166.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 1,330,440.32 1,330,440.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -207,373,080.23 -26,244,678.36 -233,617,758.59 其中:1.基 金申 购款 447,340,072.99 68,752,615.62 516,092,688.61 2.基金 赎回 款 -654,713,153.22 -94,997,293.98 -749,710,447.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 253,776,575.21 35,464,273.41 289,240,848.62 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰元 盛分 级债 券型 发起 式证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本 基金 ” ) 经中 国证 券监 督管理 委员 会 (以 下简称 “ 中 国证 监会 ” )证 监许可 【2013 】13 号《 关 于核准 金鹰 元盛 分级 债券 型发起 式证 券投 资基 金 募集的批复》的核准,由 金鹰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证 券投 资基金销售管理办法 》 、 《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》 、 《 金鹰元盛 分级债券型发起式证 券 投资基 金基 金合 同》 及其 他有关 法律 法规 负责 公开 募集。 在基 金合 同生 效之 日起 2 年 内, 本基 金 的 名称为 “ 金 鹰元 盛分 级债 券 型发起 式证 券投 资基 金 ” , 本基金 的基 金份 额分 为元 盛 A 、 元盛 B 两级 份 额。 首 次设 立募 集资 金为 3,169,732,923.27 元, 其中 元 盛 A 募 集资 金 2,218,800,266.48 元; 元盛 B 募金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 18 页共 34 页 集资金 950,932,656.79 元 ,认购 资金 在募 集期 间产 生的利 息 461,985.28 元 , 合计为 3,170,194,908.55 元,按 照每 份基 金份 额面 值人民 币 1.00 元 计算 ,折 合基金 份额 为 3,170,194,908.55 份, 业经 立信 会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 出 具验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案, 《金鹰 元盛 分级 债券 型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 5 月 2 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 3,170,194,908.55 份, 其中 元盛 A 的份 额为 2,219,127,187.10 份; 元盛 B 的份 额 为 951,067,721.45 份。 根据 《 金鹰 元盛分 级债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 , 本 基金 的分 级运 作期于 基金 合同 生 效日 后 2 年 , 即 2015 年 5 月 4 日 ( 如该 对应 日为 非 工作日 , 则顺 延至 下一 个 工作日 ) 届满 。 本基 金 的基金 管理 人金 鹰基 金管 理有限 公司 于 2015 年 4 月 30 日 发布 《金 鹰元 盛分 级债券 型发 起式 证券 投 资基金 之元 盛 B 终止 上市 的提示 性公 告》 ,向 深圳 交 易所申 请终 止本 基金 之元 盛 B 的 基金 份额 上市 交易, 并获 得深 圳证 券交 易所《 终止 上市 通知 书》 ( 深证上[2015]171 号) 的同 意。 元盛 B 于 2015 年 4 月 30 日进行 基金 份额 权益 登记 ,2015 年 5 月 4 日终 止上 市。 本 基金 在封 闭 期届满 后 , 按 照基 金合 同 在封闭 期内 的资 产及 收益 的分配 约定 分别 对元 盛 A 和元 盛 B 份额 计算 封闭 期末基金份额净值,并以 各自的份额净值为基础, 按照本基金的基金份额净 值转换为同一上市开放 式基金(LOF) 的 份 额 。 基 金 份 额 转 换 完 成 后 , 本 基 金 更 名 为 “ 金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 元盛分级债券型发起式证 券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金 可投资于固定收益类金融 工具,包括国债、央行票 据、金融债、次级债、 企业债 、 公 司债 、 可 转债 (含分 离交 易可 转债 ) 、 资 产支持 证券 、 中 小企 业私 募债、 短期 融资 券、 债 券回购、银行存款等固定 收益类品种,以及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他固定收益证 券品种 (但 须符合 中国 证 监会的 相关 规定 ) 。 本 基金 对固定 收益 类金 融工 具的 投资比 例不 低于 基金 资 产的 80% , 其中 中小 企业 私募债 券的 投资 比例 不超 过基金 资产 的 20% ; 为维 持投资 组合 的流 动性 , 元盛 A 的开 放日 或基金 合 同生效 后 2 年期 届满 日之 前的 4 个工 作日 起至 元 盛 A 的 开放 日 (含 ) 或 基 金合同 生效 后 2 年期 届满 日 ( 含) 止, 以及 本基 金转 型为金 鹰元 盛债 券型 发起 式证券 投资 基金 (LOF ) 并开放 申购 赎回 之后 , 持 有现金 和到 期日 不超 过一 年的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ; 在 其他 时段, 本基 金持 有现 金和 到期日 不超 过一 年的 政府 债券可 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 经与本 基金 托管 人中 国建 设银行 股份 有限 公司 协商 一致并 报中 国证 监会 备案 ,自 2017 年 2 月 14 日 起, 本基 金增 加 E 类 份额。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则 -基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 ( 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”),金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 19 页共 34 页 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发 布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等 有关信 息。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 20 页共 34 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政 策的通 知》 , 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入, 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 , 股 权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券免 征增 值税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 , 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题 的通知 》 , 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未 缴纳增值税的,不再缴纳 ;已缴纳增值税的,已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税 额中抵 减。 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》 , 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个月 ) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 21 页共 34 页 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 1、本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均没 有应 支付 关联方 的佣 金。 2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 , 以扣 除中 国证 券登 记结算 公司 收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 889,541.52 3,167,257.67 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 105,594.39 155,027.84 注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.70% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 22 页共 34 页 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动在 月初 五 个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付, 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后, 管理人 应进 行核 对, 如发 现数据 不符 ,及 时联 系 托管人 协商 解决 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 254,154.67 904,930.71 注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.20% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动在 月初 五 个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付, 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后, 管理人 应进 行核 对, 如发 现数据 不符 ,及 时联 系 托管人 协商 解决 。


7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰元 盛债 券(LOF )C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 合计 建设银 行 57,358.61 - 57,358.61 广州证 券 1,026.87 - 1,026.87 金鹰基 金管 理有 限公 司 308,091.80 - 308,091.80 合计 366,477.28 - 366,477.28 获得销 售服 务费 的各 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 23 页共 34 页 关联方 名称 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰元 盛债 券(LOF )C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 1,389,225.33 - 1,389,225.33 广州证 券股 份有 限公 司 9,954.23 - 9,954.23 中国建 设银 行股 份有 限公司 73,148.30 - 73,148.30 合计 1,472,327.86 - 1,472,327.86 注: 本基 金的 基金 销售 服 务费按 前一 日基 金资 产净 值 0.4% 的年 费率 计提 。 基 金销售 服务 费的 计 算方法 如下 : H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金 销售 服务 费每 日计 提,按 月支 付。 由托 管人 根据与 管理 人核 对一 致的 财务数 据, 自动 在 月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 管理 人无 需再 出具 资金划 拨指 令。 若遇 法 定节假 日、 休息 日等 ,支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后, 管理 人应 进行 核对 ,如发 现数 据不 符, 及 时联系 托管 人协 商解 决。 7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 金鹰元 盛债 券(LOF )C 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 金鹰元 盛债 券(LOF )E 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 24 页共 34 页 中国建 设银 行股 份有 限公司 533,893.78 11,821.67 1,001,916.22 158,023.85 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 托管 行结 算资金 专用 存款 账户 转存 于中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 ,按 银行 同业利 率计 息, 在资 产负 债表中 的" 结算 备付 金" 科目中单 独列 示。 本报 告 期末清 算备 付金 余 额 188,327.55 元, 清 算备 付金 利息 收入 11,038.75 元, 上 年度 可比期 间期 末清 算备 付金期 末余 额 1,880,299.19 元, 清算 备付 金利 息收 入 77,649.15 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 报告 期内 没有 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明 无。 7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。 7.4.9 期末(2017 年12 月31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 证券银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券余 额 款 35,319,707.02 元,抵 押证 券如 下: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111717203 17 光 大银 行 CD203 2018-01-02 95.15 100,000.00 9,515,000.00 150207 15 国开 07 2018-01-02 99.94 280,000.00 27,983,200.00 合计


380,000.00 37,498,200.00 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 25 页共 34 页 7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无交易 所市 场债 券正 回购 。 7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) , 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值, 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 105,055,052.72 79.73 其中: 债券 105,055,052.72 79.73 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 19,206,348.81 14.58 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 26 页共 34 页 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 722,221.33 0.55 8 其他各 项资 产 6,784,301.49 5.15 9 合计 131,767,924.35 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末无 股票 投资。 8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的 港股通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末无 股票 投资。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002241 歌尔股 份 4,403,365.80 1.52 2 600004 白云机 场 130,799.23 0.05 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002241 歌尔股 份 4,588,329.69 1.59 2 600004 白云机 场 129,525.47 0.04 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 27 页共 34 页 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 4,534,165.03 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 4,717,855.16 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 4,491,230.00 4.82 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 58,647,000.00 62.90 其中: 政策 性金 融债 58,647,000.00 62.90 4 企业债 券 545,244.30 0.58 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 22,104,578.42 23.71 8 同业存 单 19,267,000.00 20.66 9 其他 - - 10 合计 105,055,052.72 112.67 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 ( % ) 1 150207 15 国开 07 300,000.00 29,982,000.00 32.16 2 170215 17 国开 15 300,000.00 28,665,000.00 30.74 3 111709453 17 浦 发银 行 CD453 100,000.00 9,752,000.00 10.46 4 111717203 17 光 大银 行 CD203 100,000.00 9,515,000.00 10.20 5 132013 17 宝武 EB 85,150.00 8,282,540.50 8.88 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 28 页共 34 页 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.12 本报告期投资基金情 况 8.12.1 投资政策及风险 说 明 本基金 本报 告期 未投 资基 金。 8.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细 本基金 本报 告期 未投 资基 金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.13.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.13.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,052.38 2 应收证 券清 算款 5,004,334.87 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,775,486.63 5 应收申 购款 427.61 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 29 页共 34 页 9 合计 6,784,301.49 8.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( % ) 1 113011 光大转 债 3,861,690.00 4.14 2 123001 蓝标转 债 3,227,948.82 3.46 3 132006 16 皖新 EB 2,544,432.00 2.73 4 110032 三一转 债 1,213,200.00 1.30 5 113008 电气转 债 889,020.00 0.95 6 132005 15 国资 EB 478,179.20 0.51 7 113010 江南转 债 415,280.00 0.45 8 132003 15 清控 EB 294,237.90 0.32 8.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末无 股票 投资。 8.13.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9


基金份额持有人信 息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 429 113,055.12 28,875,328.46 59.54% 19,625,317.11 40.46% 金鹰元 盛债 券 (LOF )E 146 238,225.21 0.00 0.00% 34,780,880.64 100.00 % 合计 575 144,837.44 28,875,328.46 34.67% 54,406,197.75 65.33% 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 30 页共 34 页 9.2 期末上市基金前十名 持有人 金鹰元 盛债 券(LOF )C 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 方正东 亚信 托有 限责 任 公司- 凯 旋 1 号 证券 投 资集合 资金 信托 计 8,543,631.00 10.26% 2 中国人 民财 产保 险股 份 有限公 司- 传统 -普 通 保险产 品 3,766,440.00 4.52% 3 万家共 赢资 产管 理有 限 公司 3,287,357.00 3.95% 4 中国交 通建 设集 团有 限 公司企 业年 金计 划- 交 通银行 股份 有限 公司 3,000,000.00 3.60% 5 中国银 河证 券股 份有 限 公司企 业年 金计 划- 中 信银行 股份 有限 公司 2,867,049.00 3.44% 6 申银万 国证 券- 上海 银 行-申 银万 国月 月 盈 1 号集合 资产 管理 计 2,000,000.00 2.40% 7 嘉实基 金- 农业 银行 - 中国农 业银 行股 份有 限 公司企 业年 金理 事会 1,925,833.00 2.31% 8 上海烟 草( 集团 )公 司 企业年 金计 划- 中国 工 商银行 股份 有限 公司 1,629,196.00 1.96% 9 北京京 煤集 团有 限责 任 公司企 业年 金计 划- 中 国工商 银行 1,629,087.00 1.96% 10 吴子毅 788,332.00 0.95% 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 105,174.38 0.22% 金鹰元 盛债 券(LOF )E - - 合计 105,174.38 0.13% 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 0 金鹰元 盛债 券(LOF )E 0 合计 0 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 31 页共 34 页 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 金鹰元 盛债 券 (LOF )C 0 金鹰元 盛债 券(LOF )E 0 合计 0 9.5 发起式基金发起资金 持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份额 占基金总 份额比 例 发起份 额总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份额比 例 发起份 额 承诺持 有 期限 基金管 理人 固有 资金 - - 5,468,131.34 1.18% 3 年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - 4,040,677.25 0.87% 3 年 基金经 理等 人员 104,681.69 0.13% 219,838.60 0.05% 3 年 基金管 理人 股东 - - 4,187,267.57 0.90% 3 年 其他 492.69 0.00% 22,153,569.46 1.78% 3 年 合计 105,174.38 0.13% 22,153,569.46 4.78% 3 年 §10


开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 金鹰元 盛债 券(LOF )C 金鹰元 盛债 券(LOF )E 基金合 同生 效日 (2015 年 5 月 5 日)基 金份 额总 额 1,034,736,325.55 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 266,042,331.44 0.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,751,610.12 36,164,952.89 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 219,293,295.99 1,384,072.25 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,500,645.57 34,780,880.64 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 32 页共 34 页 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ,该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时 报》等 媒体 进行 了披 露。 报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务, 免去李云亮先生副总经理 职务,聘请李云亮 先生担 任公 司督 察长 ,该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。 2017 年 9 月 1 日, 基金 托 管人发 布公 告, 聘任 纪伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的 情况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东吴证 券 2 4,717,855.16 100.00% 3,355.81 100.00% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 , 包 括但不 限于 : 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 33 页共 34 页 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下:


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东吴证 券 250,472,886. 19 100.00% 391,300,0 00.00 100.00% - - §12


影响投资者决策的 其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超过20% 的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 5 日 72,390,126. 07 0.00 72,390,126. 07 0.00 0.00% 2 2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 2 日 53,862,027. 00 0.00 53,862,027. 00 0.00 0.00% 3 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 27 日 54,662,027. 00 0.00 54,662,027. 00 0.00 0.00% 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内, 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ,可 能会 存在 以下 风 险: 1 )基 金净 值大 幅波 动的 风 险:当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ,基 金为 支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券, 可能 造成 证券 价格波 动, 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 , 因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因, 可能 会导 致基 金 份 额金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF )2017 年年度报告 摘要 第 34 页共 34 页 净值出 现大 幅波 动; 2 )巨 额赎 回的 风险 :当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ,可 能触 发本 基金 巨额赎 回条 款, 基金 份额 持有人 将可 能无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ; 3 )流 动性 风险 :当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回 本 基金 时,可 能导 致本 基金 的流 动性风 险; 4 )基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险: 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎 回本基 金时 , 可 能导 致在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万元 , 可 能 导 致 本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。 5 )基 金规 模过 小导 致的 风 险:当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ,可 能导 致基金 规模 过小 。基 金可 能会面 临投 资银 行间 债券 、交易 所债 券时 交易 困难 的情形 。 6 )份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险: 当某一 基金 份 额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超 过本基 金总 份额 的50% 时 ,本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入 申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基 金总份 额50% 的 情况 下, 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被 拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规 模 的 50% , 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过, 免去凌富华先生董事长职 务,聘请李兆廷先 生担任 公司 董事 长, 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。 经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过, 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 (证 监许可[2017]2135 ) ,公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有 的本公 司 20 %和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民 币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后, 公司 股权结 构变 更为 :东 旭集 团有限 公 司 66.19% ,广 州证券 股份 有限 公司 24.01% ,广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% , 本 公司注 册资 本由 人民 币 250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情 况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年 1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。 金鹰基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 八日