华 富 强 化 回报 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月28 日
华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至2017 年 12 月 31 日止 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富强 化回 报债 券
场内简 称 华富强 债
基金主 代码 164105
交易代 码 164105
基金运 作方 式 契约型,本基金合同生 效 后三年内封闭运作,在 深 圳
证券交易所上市交易, 基 金合同生效满三年后, 转 为
上市开 放式 基金 (LOF )
基金合 同生 效日 2010 年 9 月8 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 326,602,088.47 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 10 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 控 制风 险的 基础 上, 力争 为 持有 人创 造稳 定的 当期
收益和 长期 回报 。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 法 规政 策、
利 率 走势 、资 金供 求关 系、 证 券市 场走 势、 流动 性风
险 、 信用 风险 等因 素, 研判 各 类固 定收 益类 资产 以及
参 与 新股 申购 、股 票增 发、 可 转换 债券 转股 、要 约收
购 类 股票 等非 固定 收益 类资 产 投资 的预 期收 益和 预期
风险, 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的低 风险
品 种 ,预 期风 险和 预期 收益 高 于货 币市 场基 金, 低于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 10,253,900.36 16,321,259.74 57,157,120.58
本期利 润 8,383,458.14 6,505,409.11 38,289,782.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0291 0.0289 0.2292
本期基 金份 额净 值增 长率 2.80% 4.49% 13.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2465 0.2132 0.5065
期末基 金资 产净 值 407,125,740.50 583,398,441.75 280,631,491.48
期末基 金份 额净 值 1.247 1.213 1.524
注:1 ) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数,
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 , 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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过去三 个月 -0.16% 0.12% -0.69% 0.05% 0.53% 0.07%
过去六 个月 0.89% 0.13% -0.14% 0.05% 1.03% 0.08%
过去一 年 2.80% 0.11% -0.34% 0.06% 3.14% 0.05%
过去三 年 21.71% 0.36% 10.54% 0.08% 11.17% 0.28%
过去五 年 66.13% 0.35% 21.18% 0.09% 44.95% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
75.27% 0.31% 29.75% 0.10% 45.52% 0.21%
注:业 绩比 较基 准收 益率 =中证 全债 指数 ,业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注: 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、
金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、资产支 持 证券、可转债 、分离交 易 可转债、债 券回购等
固定收益类证 券的比例 不 低于基金资产 的 80% 。本 基金还可以参 与新股申 购 、股票增发和 要约收
购类股票投资 ,并可持 有 因可转债转股 所形成的 股 票、持有股票 所派发的 权 证和因投资 可分离债
券所产生的权 证。本基 金 投资于非固定 收益类证 券 的比例不超过 基金资产 的 20% 。在封闭 期结束
后,本基金保 留的现金 以 及投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于 基金 资产净值华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的5% 。 本 基金 建仓 期为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日, 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符
合合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位: 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - - 注:-
2016 3.8000 886,545,245.53 970,703.68 887,515,949.21 注:-
2015 - - - - 注:-
合计 3.8000 886,545,245.53 970,703.68 887,515,949.21 注:-
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ,4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元, 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 (集 团) 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日 , 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量 子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界 灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ,
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华 富 强 化
回 报 债 券
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 货 币
市 场 基 金
基金经
2014 年3 月6
日
- 十一年
华东师范大学经济学
学士, 本科 学历 。 曾 任
上海君创财经顾问有
限公司顾问部项目经
理、 上 海远 东资 信评 估
有限公司集团部高级
分析师 、 新 华财 经有 限华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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理 、 华 富
安 享 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
诚 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 华 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 固 定
收 益 部 副
总 监 、 公
司 公 募 投
资 决 策 委
员会委 员
公司信用评级部高级
分析师 、 上 海新 世纪 资
信评估投资服务有限
公司高 级分 析师 、 德 邦
证券有限责任公司 固
定收益部高级经理,
2012 年 加 入 华 富 基 金
管理有 限公 司, 曾任 固
定收益 部信 用研 究员 、
固定收 益部 总监 助理 。
注:这里的任 职日期指 公 司作出决定之 日,证券 从 业年限的计算 标准上, 证 券从业的含 义遵从行
业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定,勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益,基金 运作合法 合 规,不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合, 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动,同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下:
在研究分析和 投资决策 环 节,公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台, 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持 。公司 的各类投 资 组合,在保证 其决策相 对 独立的同时 ,在获取华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 , 制定客观、完 整的交易 决 策规则,并按 照这些规 则 进行投资决 策,保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节,公司 设 立独立的集中 交易部门 , 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 : “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” , 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施, 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度,确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节,公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容,加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度,公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后,集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 , 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果, 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 , 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析,
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 ( 如 1 日内 、3 日 内、5 日内) 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ,根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ,未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易 执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基本面 来看 ,2017 年度 经 济走势 稳健 , 经 济增 长韧 性超出 预期 。 资 金面 和政 策面来 看, 央行
仍然维持稳健 中性货币 政 策,资金面阶 段性波动 , 金融监管持续 高压,市 场 风险偏好受 到压制。
全年债市仍延 熊市格局 , 市场机会有限 ,而风险 资 产先扬后抑, 有业绩支 持 的行业和个 股仍有不
错的市场表现 。本基金 全 年基本维持债 券较短的 久 期和较低的杠 杆,坚持 配 置为主的策 略,同时
通过转债等风 险资产自 下 而上操作增强 收益,全 年 净值有所增长 ,但受到 权 益市场年末 时点的大
跌的影 响, 风险 资产 跟随 市场调 整, 基金 净值 回撤 较大。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于2010 年9 月8 日 正式成 立。 截止2017 年 12 月 31 日, 本基 金份 额净 值为 1.247 元,
累计份 额净 值 为 1.698 元 。本报 告期 ,本 基金 净值 增长率 为 2.80% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
-0.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
目前来看,经 济基本面 较 我们之前的预 期更为强 劲 ,债券市场趋 势性机会 仍 需要耐心等待 ,
货币政策方面 ,央行仍 将 维持稳健中性 的货币政 策 ,资金利率水 平仍将反 复 波动。政策 面市场仍
将面对金融去 杠杆的压 力 ,且仍将在较 长时间内 延 续,但尾部风 险逐步释 放 ,整体风险 可控。 从
绝对回 报角 度, 债券 收益 率具备 较好 的配 置价 值。 展望 2018 年, 我们 对债 市 的观点 仍然 相对 中性 ,
长端利率债或 有波段机 会 ,短端中高等 级资产仍 然 是更为明确的 机会。因 此 本基金将继 续适度杠
杆和久期,严 控信用风 险 ,弱化资本利 得,风险 资 产及时做好波 段操作和 结 构调整。本 基金将在
较低风险程度 下,认真 研 究各个潜在投 资领域的 机 会,稳健地做 好配置策 略 ,均衡投资 ,降低业
绩波动 ,力 争为 基金 持有 人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年度 , 为 加强 公司内 部控制 , 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手 为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ,独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察,发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改, 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下:
1 、加强内部控 制制度建设 ,完善内部控 制环境。2017 年,为了确 保公司旗 下 基金投资同 业
存单的行为合 法合规、 科 学有效正常运 转,防范 和 化解基金投资 运作过程 中 可能发生的 超过基金
资产风 险承 受能 力的 投资 行为 , 制 定了 《 同业 存单 投资管 理办 法》 ; 为保 护基 金持有 人 利 益 , 规 范华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金的 投资 与研 究业 务 , 有效地 控制 风险 , 修订 了 《股 票池 管理 办法 》 ; 为 建 立压力 测试 的风 险监
测与预 警制 度 , 规 范旗 下 基金压 力测 试的 流程 , 制 定了 《压 力测 试工 作管 理 办法》 ; 为规 范公 司网
上交易和柜台 直销行为 , 确保基金和专 户销售的 投 资者适当性管 理,维护 投 资者合法权 益,制定
了 《 投资 者适 当性 管理 制 度》 ; 为 进一 步加 强内 部控 制, 预防 洗钱 活动 , 规范 公司可 疑交 易报 告行
为, 修 订了 《 大额 交易 和 可疑交 易报 告制 度》 与 《 反洗钱 内部 控制 制度 》 ; 为 规范公 司拟 管理 的交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 与运 营活 动 , 防范该 种类 型基 金运 作中 的风险 , 制定 了 《ETF
基金风 险管 理办 法》 与 《ETF 投资 管理 业务 流程 》 ; 为 加强公 司内 部合 规管 理, 实现持 续规 范发 展,
保障公 司依 法合 规、 稳健 经营, 制定 了 《华 富基 金 管理有 限公 司合 规管 理制 度》 , 并 修订 了 《 华富
基金管 理有 限公 司监 察稽 核制度 》 和 《 华富 基金 管 理有限 公司 总经 理工 作细 则》 ; 为规 范与 子公 司
的关系,加强 对子公司 的 管理、监督、 指导和支 持 ,进一步完善 子公司的 法 人治理结构 、促进子
公司按现代企 业制度规 范 运作,全面落 实公司的 经 营方针,保障 股东权益 、 提高投 资效 益,制定
了 《 华富 基金 管理 有限 公 司子公 司管 理制 度》 ; 为 进 一步规 范公 司的 财务 行为 , 加 强财 务管 理的 监
督职能,建立 规范的财 务 工作秩序,提 高经营效 益 ,修订了《华 富基金管 理 有限公司财 务管理制
度》 ; 为 进一 步维 护基 金投 资人利 益, 加强 公司 基金 销售业 务管 理, 促进 诚信 、 合法、 有效 开展 基
金销售 业务 ,修 订了 《华 富基金 管理 有限 公司 基金 销售管 理制 度》 。
2 、 多 方位 开展 监察 稽核 工 作, 不断 提高 稽核 覆盖 面 和检查 力度 。 通过 定期 和 不定期 监察 稽核
工作的开展, 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高,各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ,实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3 、 加强 风险 监控 , 严 格控 制投资 风险 , 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ,及 时报 告异 常情况 ,确 保基 金投 资规 范运作 。
4 、 扩 大风 险控 制工 作的 覆 盖面 。 风 险控 制工 作不 再 局限于 投资 管理 , 从公 司 运营整 体规 范要
求,风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 , 每月定时向风 险控制委 员 会报告,进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中,本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ,提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ,努 力防 范和控 制各 种风 险, 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基 金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 ,
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保
基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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估值政策由天 健会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 进 行审核并出具 报告,由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理,成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金 行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 , 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突, 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 按照 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《 华富 强化 回报 债券 型证券 投资 基金
基金合同》的 有关规定 , 本报告期内未 进行利润 分 配,符合基金 合同相关 约 定。期末可 供分配利
润80,523,652.03 元 ,滚 存至下 一期 进行 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持 有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018 〕6-58 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金 全 体持 有人
审计意 见 我们审 计了 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 (以 下 简称 华 富强 化
回报债 券 基 金 ) 财 务报 表 , 包括 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ,
2017 年度的利 润表、持有 人权益(基金净值)变 动 表,以及相关
财务报 表附 注。
我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ,公 允反 映了 华富 强化回 报债 券基金 2017 年 12 月 31 日的
财务状 况以及 2017 年度 的 经营成 果和 持有 人权 益( 基金净 值) 变
动。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独
立于华 富强 化回 报债 券 基 金,并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
我们相 信, 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的, 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
其他信 息 华富强 化回 报债 券 基 金管 理人 (以 下简 称管 理层 ) 对 其他信 息负 责。
其他信 息包 括年 度报 告中 涵盖 的 信息 , 但 不包 括财 务 报表和 我们 的
审计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过
程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允
反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估 华 富强 化回 报债 券 基金 的持 续
经营能力,披露与持 续经 营相关的事项(如适 用 ) , 并运用持续经
营假设 ,除 非基 金进 行清 算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层 负责 监督 华富 强化 回报债 券基金 的 财务 报告 过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报 存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险,
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由 于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据
获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对 华 富强 化回 报债 券基金 持续 经营 能
力产生 重大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性, 审计 准则 要 求我们 在审 计华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ; 如果披 露不 充
分, 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息 。 然 而 , 未 来 的事项 或情 况可 能导 致 华 富强化 回报 债
券基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 ( 包括 披露) , 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张建华
林晶
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路 1366 号华润 大 厦B 座31 层
审计报 告日期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
2,117,855.71 20,543,340.01
结算备 付金
1,391,848.14 3,515,990.17
存出保 证金
26,357.85 9,591.58
交易性 金融 资产
430,857,777.11 559,225,163.74
其中: 股票 投资
9,348,147.00 4,071,790.00
基金投 资
- -
债券投 资
421,509,630.11 555,153,373.74
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 11,800,000.00
应收证 券清 算款
29,175,417.45 36,134,566.19 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
应收利 息
9,260,202.41 8,020,663.65
应收股 利
- -
应收申 购款
199.32 11,437.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
472,829,657.99 639,260,752.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
34,000,000.00 -
应付证 券清 算款
30,989,065.28 -
应付赎 回款
37,633.85 54,451,208.70
应付管 理人 报酬
193,042.99 624,256.00
应付托 管费
64,347.67 208,085.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
24,692.64 17,881.85
应交税 费
- -
应付利 息
-14,876.66 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
410,011.72 560,879.28
负债合 计
65,703,917.49 55,862,311.16
所有者权益:
实收基 金
326,602,088.47 480,869,664.29
未分配 利润
80,523,652.03 102,528,777.46
所有者 权益 合计
407,125,740.50 583,398,441.75
负债和 所有 者权 益总 计
472,829,657.99 639,260,752.91
注:本 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.247 元, 基金 份额 总额 326,602,088.47
份。后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.2 利润表
会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
一、收入
14,018,096.79 11,147,723.48
1.利息 收入
17,578,829.45 16,664,336.22
其中: 存款 利息 收入
1,289,330.37 380,377.13
债券利 息收 入
16,288,601.79 14,773,684.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收入
897.29 1,510,274.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-1,788,028.44 3,720,814.16
其中: 股票 投资 收益
2,850,658.07 1,158,143.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-4,754,746.99 2,441,280.24
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
116,060.48 121,390.00
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-1,870,442.22 -9,815,850.63
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )
97,738.00 578,423.73
减: 二、费用
5,634,638.65 4,642,314.37
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 2,150,116.41 1,918,496.47
2.托 管费 7.4.8.2.2 716,705.54 639,498.81
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
241,042.98 22,568.39
5.利 息支 出
2,003,372.92 1,540,928.55
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
2,003,372.92 1,540,928.55
6.其 他费 用
523,400.80 520,822.15
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
8,383,458.14 6,505,409.11
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
8,383,458.14 6,505,409.11
注:后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
480,869,664.29 102,528,777.46 583,398,441.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 8,383,458.14 8,383,458.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值 变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-154,267,575.82 -30,388,583.57 -184,656,159.39
其中:1. 基 金申 购款 170,412,191.56 41,797,357.80 212,209,549.36
2. 基金 赎回 款 -324,679,767.38 -72,185,941.37 -396,865,708.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
326,602,088.47 80,523,652.03 407,125,740.50
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
184,105,169.01 96,526,322.47 280,631,491.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 6,505,409.11 6,505,409.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
296,764,495.28 887,012,995.09 1,183,777,490.37
其中:1. 基 金申 购款 2,253,439,955.71 1,337,990,556.44 3,591,430,512.15
2. 基金 赎回 款 -1,956,675,460.43 -450,977,561.35 -2,407,653,021.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -887,515,949.21 -887,515,949.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
480,869,664.29 102,528,777.46 583,398,441.75
注:后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____ 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 本基 金或基 金) 经中 国证 券监 督管理 委员 会 ( 以
下简称 中国 证 监 会) (证 监 许可【2010 】989 号)2010 年 7 月 23 日 核准 ,基 金合同 于 2010 年 9
月8 日 生效 。 成立 时的 基 金份额 为1,999,206,694.42 份 。 本 基金 为创 新型 封 闭式 , 本 基金 合同 生
效后三年内封 闭运作, 在 深圳证券交易 所上市交 易 ,基金合同生 效满三年 后 ,转为上市 开放式基
金(LOF ) 。 设 立时 募集 资 金到位 情况 经天 健正 信会 计师事 务所 审验 , 并 出具 《验资 报告》 (天 健正
信验(2010 )综 字 第 020119 号) 。有 关基 金设 立文 件 已按 规定 向中 国证 监会 备案。 本基 金的 管理
人为华富基金 管理有限 公 司,基金份额 登记机构 为 中国证券登记 结 算有限 责 任公司,基 金托管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好
流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、货币 市场工具 、 权证、资产 支持证券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许 的基 金 行业实务操作 ,真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 (财 税 〔2008 〕1 号) 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 (财税〔2012 〕85 号) 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 ( 财税 〔2015 〕101 号) 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 (财税 〔2016 〕36 号) 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 ( 财税〔2016 〕46 号) 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 ( 财税 〔2016 〕70 号 )及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作, 主要 税 项 列示 如下:
( 一) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税, 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入, 暂免 征收 企业所 得税 ;
( 三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持 股期 限在1 个月 以内 (含
1 个月) 的, 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)
的, 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ; 持股 期限 超过1 年的 , 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收 入以 及企业债 券 的利息收入, 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司( “华安 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 25,408,165.04 23.15% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证券 235,961,533.38 32.40% - -
注:本 表中 “当 期债 券成 交总额 ”为 当期 通过 交易 单元进 行的 交易 所债 券交 易成交 总额 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证券 2,291,900,000.00 20.34% - -
注:本 表中 “当 期债 券回 购成交 总额 ”为 当期 通 过 交易单 元进 行的 交易 所债 券回购 成交 总额 。
7.4.8.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 23,541.30 23.09% 23,530.14 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
7.4.8.2 关 联方 报酬 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,150,116.41 1,918,496.47
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
58,927.34 181,224.26
注: 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年管
理费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
716,705.54 639,498.81
注: 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年托
管费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 :人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行股
份有限公司
- 50,110,144.52 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注:本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
2,117,855.71 41,313.39 543,340.01 162,197.17
注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期 末,本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币34,000,000.00 元 , 全 部于 2018 年1 月2 日到 期 。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券
交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算为 标
准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
(财会 〔2010 〕25 号) ” (以下 简称 “通知 ” ) 要 求, 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层:第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资 产 或负债在
活跃市场上报 价的,以 该 报价为依据确 定公允价 值 ;第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价,或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的,以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值;第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的,
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求,
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下:
类别
2017 年 12 月31 日公 允价 值
2016 年 12 月 31 日公 允价 值
第一 层次
24,980,514.34
37,280,684.44
第二 层次
405,877,262.77
521,944,479.30
第三 层次
-
-
合计
430,857,777.11
559,225,163.74
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 (中 基协 发[2014]24 号 ) 的要求 , 本 基金 自2015 年 3 月 30 日起 , 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 (估 值标 准另 有 规定的 除外 ) , 本 基金 持有 的以公 允价 值计 量的 上述 资产计 入第 二层 次 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 9,348,147.00 1.98
其中: 股票 9,348,147.00 1.98
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 421,509,630.11 89.15
其中: 债券 421,509,630.11 89.15
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,509,703.85 0.74
8 其他各 项资 产 38,462,177.03 8.13
9 合计 472,829,657.99 100.00
注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.11.3 其 他各 项资产 构成 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,476,970.00 0.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
- -
J
金融业 5,871,177.00 1.44
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 9,348,147.00 2.30
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601336 新华保 险 83,635 5,871,177.00 1.44
2 002241 歌尔股 份 200,000 3,470,000.00 0.85
3 300684 中石科 技 500 6,970.00 0.00
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601336 新华保 险 85,536,648.53 14.66
2 002241 歌尔股 份 26,609,620.85 4.56
3 600025 华能水 电 4,340.00 0.00
4 300684 中石科 技 4,000.00 0.00
5 601949 中国出 版 3,340.00 0.00
注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601336 新华保 险 82,777,193.06 14.19
2 002241 歌尔股 份 24,048,003.64 4.12
3 600422 昆药集 团 2,887,379.00 0.49
4 600996 贵广网 络 15,570.00 0.00
5 601949 中国出 版 11,980.00 0.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
6 600025 华能水 电 9,140.00 0.00
注: 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 未 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 112,157,949.38
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 109,749,265.70
注:本表列示 “买入股 票 成本(成交) 总额”及 “ 卖出股票收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成交单价 乘以成交 数 量)填列,未 考虑相关 交 易费用。买入 包括 新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,955,800.00 5.15
其中: 政策 性金 融债 20,955,800.00 5.15
4 企业债 券 279,205,066.67 68.58
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 102,070,000.00 25.07
7 可转债 (可 交换 债) 19,278,763.44 4.74
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 421,509,630.11 103.53
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1480451 14 沪 南汇 债 350,000 28,318,500.00 6.96
2 124275 PR 龙 岗投 492,890 24,974,736.30 6.13
3 136026 15 蒙 阜丰 230,000 22,599,800.00 5.55 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
4 136032 15 红美 01 210,000 20,798,400.00 5.11
5 112232 14 长 证债 208,000 20,650,240.00 5.07
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投 资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本报告期内, 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况,在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,357.85 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
2 应收证 券清 算款 29,175,417.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,260,202.41
5 应收申 购款 199.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,462,177.03
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110032 三一转 债 5,470,318.80 1.34
2 128010 顺昌转 债 2,340,200.00 0.57
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 计算 中四 舍五 入的 原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
960 340,210.51 307,178,162.09 94.05% 19,423,926.38 5.95%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
比例
1 中意人 寿保 险有 限公 司- 分
红-团 体年 金
18,023,355.00 59.75%
2 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司
-传统 分红 险
5,084,219.00 16.86%
3 东北电 网有 限公 司企 业年 金
计划- 招商 银行 股份 有限 公
司
5,074,200.00 16.82%
4 李宁 300,000.00 0.99%
5 华中电 网有 限公 司企 业年 金
计划- 中国 建设 银行 股份 有
限公司
295,000.00 0.98%
6 许剑虹 150,000.00 0.50%
7 林建勇 110,000.00 0.36%
8 林建华 90,000.00 0.30%
9 朱红 69,709.00 0.23%
10 王伟明 56,169.00 0.19%
注:本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
90,013.29 0.0276%
注:本表列示 “占总份 额 比例”中,对 下属分级 基 金,为占各自 级别份额 的 比例,对合 计数,为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2010 年 9 月 8 日 ) 基金 份额 总 额
1,999,206,694.42 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 480,869,664.29
本报告 期基 金总 申购 份额 170,412,191.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 324,679,767.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 326,602,088.47
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作 需 要 ,增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经 理 办公 会议 审议 通 过, 因工 作需 要, 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过, 因工 作需 要 , 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
19 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富恒 富18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增 聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。
23 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
25 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中 证100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 孔庆 卿先生 不再 担 任
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
28 、2017 年9 月1 日, 中 国建设 银行 发布 公告 , 聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总
经理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发 生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 , 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) 审 计报 酬为9 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 ( 特殊 普通
合伙) 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
例
国联证券 2 84,341,100.66 76.85% 78,411.50 76.91% -
华安证券 2 25,408,165.04 23.15% 23,541.30 23.09% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 492,408,124.00 67.60% 8,977,300,000.00 79.66% - -
华安证券 235,961,533.38 32.40% 2,291,900,000.00 20.34% - -
注:1 )根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字
[2007]48 号 ) , 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序,比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 , 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的券 商租 用了 基金专 用交 易单 元。
2)债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ,可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本 报告 期新 增交 易单 元 情况是 :华 安证 券新 增2 个席位 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持 有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 1.1-12.31 125,391,222.57 0.00 0.00 125,391,222.57 38.39%
2 1.1-12.31 31,327,694.24 80,191,683.18 0.00 111,519,377.42 34.15%
个
人
- - - - - - -
华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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- - - - - - - -
产品特有 风险
无
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。