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添富纯债(164703)

添富纯债:2017年年度报告摘要

 
 
汇添富 纯债债券型证券 投资基金(LOF ) 
2017 年年度报告摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 : 汇添富 基金管理 股份有限 公司 
基金托管人 : 中国工 商银行股 份有限公 司 
送出日期:2018 年3 月28 日 
 
 
 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 汇添富纯债债券 场内简称 添富纯债 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 380,192,522.63 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 4 月 30 日


2.2 基金产品 说明 投资目标 在严格控制风险的 基础上,本基 金通过深入分 析固定 收益类金融工具的 投资 价值 并进 行主 动管 理, 力争 实 现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注 债券市场的运 行状况与风险 收益特 征,分析宏观经济 运行状况和金 融市场运行趋 势,自 上而下决定类属资 产配置及组合 久期,并依据 内部信 用评级系统,深入 挖掘价值被低 估的标的券种 。本基 金采取的投资策略 主要包括类属 资产配置策略 、利率 策略、信用策略、 可转债投资策 略等。在谨慎 投资的 基础上,力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基 金,属于具有 中低风险收益 特征的 基金品种,其长期 平均风险和预 期收益率低于 股 票基 金,混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基金管理 人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 47 页


电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼 汇添富 基金管理股份有限公司


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§3 主要财务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 3.1 主要会计 数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 11,038,839.04 33,137,465.21 52,207,153.36 本期利润 9,892,941.19 15,252,963.67 52,648,462.23 加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0728 0.1842 本期基金份额净值增长率 3.32% 4.90% 15.95% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1578 0.3386 0.4310 期末基金资产净值 313,248,837.42 72,690,086.16 328,346,699.81 期末基金份额净值 0.824 1.002 1.416 注:1 、 本期 已实 现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 : 基金 的申 购赎 回费 等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩 比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.12% 0.08% -1.15% 0.06% 1.03% 0.02% 过去六个月 1.39% 0.13% -1.30% 0.05% 2.69% 0.08% 过去一年 3.32% 0.10% -3.38% 0.06% 6.70% 0.04% 过去三年 25.67% 0.10% -0.98% 0.08% 26.65% 0.02% 自基金合同 生效日起至 今 42.70% 0.12% 3.55% 0.09% 39.15% 0.03%


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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注: 自 2013 年 11 月 06 日起 , 汇添 富互 利分 级债 券型 证券 投资 基金 转型 为汇 添富 纯债 债券 型证 券 投资基金(LOF ) ,本 基金 建仓 期为 本《 基金 合同 》生 效之 日(2013 年 11 月 06 日)起 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 47 页


3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比 较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月 06 日,至本报告期末未 满 5 年。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金 形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57


2016 - 0.00 0.00 0.00


2015 - 0.00 0.00 0.00


合计 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57


注:本基金 2015 和 2016 年度均未进行利润分配。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 47 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理 人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 汇添富基金成立于 2005 年2 月, 是中 国一 流的 综合 性资 产管 理公 司之 一。 公司 总部 设在 上海 , 在北 京、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司, 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老 保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户 资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 “选 股专 家” , 并以 优秀 的长 期投 资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢得 了广 大基 金持 有人 和海 内外 机构 的认 可和信赖。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领 域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元,其中 公募资产管理规模 (剔除货基口径)1892 亿元 , 位居 行业 第 7; 服务 客户 超 过 6000 万人 。 根据 银 河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均 排名第一。优秀的业 绩赢得了行业与市场的高度认可。2017 年, 汇添 富基 金荣 获 “金基金 ?TOP 公司奖 ” 、 “ 三年持续 回报明星基金公司 ” 、 “ 优秀资产管理机构 ”等奖 项, 汇添 富价 值精 选、 汇添 富民 营活 力荣 获 “ 五 年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” , 汇添 富上 海国 企 ETF 荣获 “ 上海金融创新成果奖 ” , “ 添 富智投 ” 荣登 “2017 中国智能投顾新锐榜 ”。 2017 年,汇添富基金新发行 22 只公募基金,包括 11 只混合型基金,5 只指数基金,3 只债 券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 , 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品, 汇添 富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场, 进一步丰富完善了公司 的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到 97 只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、 QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ,为投资者提供更加全 面的资产配置选择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力发 展自 有平 台建 设, 不断 引领 行业 创新 。 全年 推出 多款 树立 行业 标 杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 47 页


定在千 亿级 别, 服务 客户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先 水平 。 与此 同时 , 互联 网金 融对 外合 作业 务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超 80 家,成为业内对外合作最多的公司之一。 2017 年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财 总部保有规模达 2900 亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金 和基本养老保险基金业 务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。 2017 年, 公司 积极 开展 渠道 销售 和培 训工 作, 专业 的投 顾服 务以 及良 好的 渠道 维护 口碑 不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同 时公司持续大力开展定投、投 资者教育、添富论坛等 系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续提 升客 户服 务能 力, 全方 位优 化客 户服 务体 系。 公司 通过 完善 大客 户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全 新客服体系,为公司各 项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设,丰富 服务渠道,提高客服体验。 2017 年, 香港子公司在加强母公司投研一体化基础上, 深入发掘港股价值洼地, 港股投资及 海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基 金获得晨星三年五星评级 ,在最近一年、三年、 五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级,在同类型基 金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 2017 年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈 ,公益品牌建设更上一个台阶。一是依 托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台, 连续第十年开展 “河流 ?孩子 ” 公益 助学 计划 , 并 成立 “河流 ? 孩子 ”公益 助学 联盟 , 将项 目 的平台化建设推向新的高度。 二是将公益事业与公司党 建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地 “ 添富小学”建立结对关 系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会 公益资源给予帮助。三 是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学 计划,组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公 益活 动, 邀请 公司 员工 、 客户 和合 作伙 伴前 往公 司援 建的 “ 添富小学 ”参加 公益 服务 ; 继续 举办 海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的 视野。其余员工公益活动持续 精彩纷呈,向公司员工 发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 —— 一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元,作为 “ 添富 小学 ”多媒体教室建设费用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面临 重大 行业 变革 期: 混业 竞争 格局 下严 格依 法从 严监 管; 资管 业务 回归 本源 , 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤; 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有行 业发 展格 局; 港股通、沪伦通的发展,带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 47 页


信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中 国最优秀的资产管理公 司的梦想努力奋 斗! 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金、 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富纯债 (LOF) 基 金、汇添 富收益快 钱货币基 金、汇添 富鑫瑞债 券基金、 添富年年 泰定开混 合基金的 基金经 理,固定 收益投资 总监。 2013 年11 月 6 日 - 15 年 国籍 : 中国 。 学历 : 华 东 师 范 大 学 金 融 学 博 士。 相关 业务 资格 : 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历: 曾任 上海 申银 万国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 高级分析师。2007 年 8 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理股份有限公司, 现任 总经 理助 理、 固定 收益 投 资 总监 。2008 年 3 月6 日至今任汇添富增 强 收 益 债 券 基 金 的 基 金经理,2009 年 1 月 21 日至2011 年6 月21 日 任 汇 添 富 货 币 基 金 的基金经理,2011 年 1 月26 日至2013 年2 月 7 日任汇添富保本混合 基金的基金经理,2012 年 7 月 26 日至今任汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债券基金的基金经理, 2013 年 11 月 6 日至今 任 汇 添富 纯债(LOF) 基 金 (原 汇添 富互 利分 级 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理,2013 年 12 月 13 日至2015 年3 月31 日 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基金的基金经理,2014 年1 月21 日至2015 年 3 月 31 日任汇添富收 益 快 线 货 币 基 金 的 基 金经理,2014 年 12 月 23 日至 今任 汇添 富收 益 快 钱 货 币 基 金 的 基汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 47 页


金经理,2016 年 12 月 26 日至 今任 汇添 富鑫 瑞 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2017 年 4 月 14 日 至 今 任 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 李怀定 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富纯债 (LOF) 基 金、汇添 富达欣混 合基金、 汇添富盈 鑫保本混 合基金、 汇添富稳 健添利定 期开放债 券基金、 汇添富长 添利定期 开放债券 基金、汇 添富新睿 精选混合 基金、汇 添富鑫瑞 债券基 金、添富 年年泰定 开混合基 金、汇添 富睿丰混 合基金的 基金经 理,汇添 富增强收 益债券基 金的基金 经理助 理。 2015 年11 月 18 日 - 10 年 国籍 : 中国 。 学历 : 复 旦大学经济学博士。 相 关业 务资 格: 基金 从业 资格 。 从业 经历 : 曾任 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司研究所债券分析师, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济 研 究 所 固 定 收 益 高 级 分 析 师 。2012 年5 月加入汇添富基金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 固定收益高级分析师。 2015 年 5 月 25 日至今 任 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2015 年 11 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 季 季 红定期开放债券基金、 汇 添 富纯 债(LOF) 基金 ( 原 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理,2015 年 12 月 2 日 至 今 任 汇 添 富 达 欣 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 3 月 11 日至今 任 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 3 月 16 日至今 任 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金经理,2016 年 12 月 6 日至今任汇添富长添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金经 理,2016 年 12 月 21 日至今任汇添 富 新 睿 精 选 混 合 基 金 的 基 金经 理,2016 年 12 月 26 日至今任汇添汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 47 页


富 鑫 瑞 债 券 基 金 的 基 金经理,2017 年 4 月 14 日至 今任 添富 年年 泰 定 开 混 合 基 金 的 基 金经理,2017 年 9 月 29 日至 今任 汇添 富睿 丰 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日, 其 “离职日期 ” 为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益,无损害基金持 有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本基 金管 理人 制定 了 《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 , 建立了健全、 有效的公平交易制度体系, 覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执 行 、业 绩评 估、 监督 检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司 建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时,通过投研团队 例会 、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决策委员会,各委 员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组 合 调整方案,并严格执 行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3 )在 交易 环节 ,公 司实 行集汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 47 页


中交 易, 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式, 按照 “ 时 间优 先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理, 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4 )在交易监控环节,公 司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易 全过程实施监督,对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口 下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面, 公司按季度和年度编制公平交易分析报告, 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时, 投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续 完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其 职,对 投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别( 股票、债券)的收益 率差异进行了分析, 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 (日内、3 日、5 日) 同向 交易 的样本,根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未 发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数 为 11 次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2017 年国内经济整体处于上升态势,表现出较强的韧性,企业盈利 、出口、地产销售和投资 等多项经济指标出现好转,尤其是以信息传输、软件和信息技术服 务业 和 租赁 和商 务服 务业 为代 表的新兴部门 GDP 增速 大幅 增长 , 逐渐 形成 新的 增长 点。 外部 环境 方面 ,2017 年全球经济出现全汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 47 页


部改善局面,除美国经济继续改善外,欧元区企业贷款需求也开始恢复, 经济总体也获得明显复 苏。通胀方面,2017 年以 来 ,收 国内 供给 侧改 革和 全球 大宗 商品 价格 影响 ,国 内工 业品 价格 指数 增速 持续 上升 , 尽管 四季 度受 2016 年高基础影响有所回落, 但总体依然保持在高位, 并 带动企业 盈利的明显复苏; 相比而言,2017 年 CPI 涨幅 相对 温和 , 工业 品价 格涨 幅过 快对 CPI 的传导效果 依然不是很明显。2017 年货币政策维持 2016 年四季度以来的偏紧操作,并在 2 月、3 月、12 月 三次上调公开市场操作利率,偏紧的货币政策也使得全年货币市场资金维持在相对紧张的局面。 2017 年全年债券收益率大幅上行,各类品种收各期限收益率普遍较 2016 年末 上 行 100BP 以 上。 其中 , 一季 度, 美债 收益 率走 高, 加上 年初 公开 市场 利率 上调 , 收益 率整 体延 续 2016 年末的 快速上行格局,尽管 3 月市场一度博弈资金面季节性可能出现 宽松,收益率略有下行;二季度前 期受 3 月底银监会 “ 三三四十 ”影响,市场收益率再次大幅上行,直到 5 月底 6 月初,受央行维 稳和收益率大幅上行后基本面预期开 始有所悲观影响,市场收益率出现明 显下行,尤其短久期品 种,下行幅度非常显著。3 季度之后,尽管主要经济指标全面低于预期, 但市场解读出现较大分 歧,但因资金面总体收紧,尽管季末因远期定向降准,市场做多气氛有所 增加,但整体而言,收 益率震荡上行。4 季度受资金持续偏紧与高层对经济的乐观表态影响, 叠加监管政策在 11 月之后 陆续 出台 ,各 类债 券收 益率 大幅 上 行, 国债 普遍 上行 幅 度超 过 20BP ,金 融债 和信 用债 普 遍上 行 50-80BP ,信用利差继续走扩。 2017 年本组合规模波动较大,操作变化相对灵活,但总体上 ,债券配置比例相对均衡,组合 杠杆比例和久期水平持续维持在偏低的水平,均与 2016 年四季度末变化不大。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截至本报告期末汇添富纯债债券基金份额净值为 0.824 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.32% ;同期业绩比较基准收益率为-3.38% 。 4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要展望 展望 2018 年, 经济 总体 可能 会前 高后 底, 前期 经济 增长 的动 力主 要来 自于 新兴 产业 和消 费相 关服务业的持续增长,而后期的压力则可能是来自于调控对总需求的影响 。目前看,政府的调控 手段逐渐多样化, 且精准化, 经济总体大幅下 滑的可能性较小。2018 年工业品出厂价格指数同比 增速在高基础之下可能会前高后低, 消费品价格指数会温和上升, 但总体可控。 货币政策上, 2017 年年底中央经济工作会议 “管住流动性的总闸门 ”措辞意味着,短期内应 该无放松的可能性,尤 其是在监管政策尚未完全落地之前放松货币政策,会导致金融去杠杆工作 “前功尽弃 ” ,资 金面汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 47 页


有望继续保持紧平衡格局, 但 2018 年后 期, 伴随 工业 品价 格指 数同 比增 速的 持续 回落 , 企业 盈利 可能会有所回落,货币政策可能会边际放松。 债券市场上,考虑当前监管政策趋严态度较为坚决,并且对债券市场业 务格局可能会产 生巨 大影响,叠加近期环保督查和原油价格上涨可能还会对债券市场产生制约 ,债券市场短期压力仍 存。 但伴 随工 业品 价格 指数 同比 增速 的持 续回 落,2018 年后期货币政策或监管政策可能会出现边 际上放松,进而对债市场带来配置时机。品种上,相对而言,高等级信用 债可能具有更高的配置 价值,毕竟在信用利差整体处于低位的情况下 ,监管政策可能对低评级信 用债仍可造成冲击,当 前时点的收益率对于中低等级信用债的保护可能仍相对不足, 高等级的配置价值则有望相对凸显。 在本基金的操作上,我们将继续坚持价值投资的理念,重视绝对收益目 标,积极调整组合结 构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。 4.6 管理人内 部有关本 基金的监 察稽核工 作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对 基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职 责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营 的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度 ,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法 规和监管机构规定对 相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估, 并根据各项业务特点、 业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控 制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为 依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司 经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察, 包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息 披露的审核、监督,对 基金投资、销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评 估,切实保证了基金运 作和公司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 47 页


本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险 管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例 的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风 险管 理的 技 能和 水平 ,公 司内 部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规 ,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作 的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事 项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关 于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》以及 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017 年 9 月 5 日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的 约定,日常估值由本 基 金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人 复核无误后由本基金管理人对外公布 。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进 行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究 部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影 响程度进行适当限制,保证基 金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 4.8 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 47 页


多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分 配利润计算截止日)每 份基金份额可供分配利润的 20% ,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金于 2017 年9 月 22 日实施利润分配,每 10 份基金份额派发红利 2.00 元人民币。 4.9 报告期内管理 人对本基 金持有人 数或基金 资产净值 预警情 形 的说明 报告 期内 , 自 2017 年7 月3 日起至 2017 年8 月3 日, 本基 金已 连续 24 个工作日基金份额持 有人数量不满二百人。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 47 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内 本基金托 管人遵规 守信情况 声明 本报 告期 内, 本基 金托 管人 在对 汇添 富纯 债债 券型 证券 投资 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算 、利润分 配 等情况的说 明 本报告期内,汇添富纯债债券型证券投资基金的管理人 —— 汇添 富基 金 管理 股份 有限 公司 在 汇添富纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富纯债债券型证券投资基金 对基金份额持有人进行 了 1 次利润分配,分配金额为 901,793,144.57 元。 5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准确和 完整发表 意 见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和 披露的汇添富纯债 债券型证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 47 页


§6 审计报告








本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计 师陈 露、 陈军 于 2018 年3 月 27 日签字出具了安永华明 (2018 ) 审字 第 60466941_B41 号标准无保 留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 47 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 25,809,778.50 969,446.39 结算备付金 1,956,876.27 10,282,356.28 存出保证金 129,371.87 18,576.01 交易性金融资产 321,555,082.30 47,893,800.00 其中:股票投 资 - - 基金投资 - - 债券投资 321,555,082.30 47,893,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 13,500,000.00 应收证券清算款 15,800,000.00 - 应收利息 4,969,228.05 712,351.18 应收股利 - - 应收申购款 2,410.48 333,211.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 370,222,747.47 73,709,741.02 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 15,800,000.00 - 应付证券清算款 - 498,240.42 应付赎回款 40,867,928.64 69,681.81 应付管理人报酬 94,186.05 37,531.94 应付托管费 31,395.36 10,723.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 10,400.00 3,425.00 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 47 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 170,000.00 400,052.29 负债合计 56,973,910.05 1,019,654.86 所有者权益:


实收基金 252,193,491.73 48,116,420.57 未分配利润 61,055,345.69 24,573,665.59 所有者权益合计 313,248,837.42 72,690,086.16 负债和所有者权益总计 370,222,747.47 73,709,741.02 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.824 元, 基金 份额 总 额 380,192,522.63 份。


7.2 利润表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日


单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 12,268,451.73 21,712,422.34 1. 利息收入 15,983,827.97 13,658,885.46 其中:存款利息收入 1,480,026.53 184,752.54 债券利息收入 11,778,618.54 12,987,743.19 资产支持证券利息收入 - 196,405.48 买入返售金融资产收入 2,725,182.90 289,984.25 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) -2,735,771.65 25,919,744.10 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,735,771.65 26,150,566.02 资产支持证券投资收益 - -230,821.92 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) -1,145,897.85 -17,884,501.54 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 166,293.26 18,294.32 减: 二、费用 2,375,510.54 6,459,458.67 1.管理人报酬 1,520,972.28 2,101,958.02 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 47 页


2.托管费 499,461.16 600,559.48 3.销售服务费 - 1,422,737.36 4.交易费用 29,380.39 12,683.48 5.利息支出 51,827.71 1,810,872.33 其中:卖出回购金融资产支出 51,827.71 1,810,872.33 6.其他费用 273,869.00 510,648.00 三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列) 9,892,941.19 15,252,963.67 减:所得税费用 - - 四、净利润(净 亏损以“-”号填 列) 9,892,941.19 15,252,963.67


7.3 所有者权 益(基金 净值)变 动表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所 有者 权 益( 基 金净值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 二、 本期 经 营活 动 产生 的 基金 净值 变 动数 ( 本期 净 利润) - 9,892,941.19 9,892,941.19 三、 本期 基 金份 额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) 204,077,071.16 928,381,883.48 1,132,458,954.64 其中:1.基金申购款 3,035,241,117.86 1,647,192,399.63 4,682,433,517.49 2.基金赎回款 -2,831,164,046.70 -718,810,516.15 -3,549,974,562.85 四、 本期 向 基金 份 额持 有 人分 配利 润 产生 的 基金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - -901,793,144.57 -901,793,144.57 五、 期末 所 有者 权 益( 基 金净值) 252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 47 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所 有者 权 益( 基 金净值) 229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81 二、 本期 经 营活 动 产生 的 基金 净值 变 动数 ( 本期 净 利润) - 15,252,963.67 15,252,963.67 三、 本期 基 金份 额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) -181,863,517.91 -89,046,059.41 -270,909,577.32 其中:1.基金申购款 42,061,276.15 19,773,368.75 61,834,644.90 2.基金赎回款 -223,924,794.06 -108,819,428.16 -332,744,222.22 四、 本期 向 基金 份 额持 有 人分 配利 润 产生 的 基金 净 值变动(净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所 有者 权 益( 基 金净值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) (以 下简 称 “ 本基金 ”) , 原汇 添富 互利 分级 债券 型证 券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国 证监 会 ”)证监许可[2013]641 号 文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准, 由基金管理人汇添富基 金管理股份有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 11 月 6 日正式生效,首次设立募 集规模为 684,640,965.82 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 。 本基 金的 基金 管 理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结 算 有限 责任 公司 ,基 金托 管人为中国工商银行股份有限公司 。 根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,汇添富 互利分级债券型证券 投资基金的 3 年分级运作期届满后,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金 (LOF ) , 基金 名称 变更 为 “汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) ”。于 2016 年 11 月 4 日, 即 基金合同生效之日起三年, 投资者认/申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份 A 类基金和 B汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 47 页


类基金,已按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 A 类基金和 B 类基金的基金份额 净值,并以各自的份额净值 为基础,转换为本基金份额。本基金于 2016 年 12 月 2 日于深圳证券 交易所上市交易。 本基金的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司 债、企业债、地方政 府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募 债券、资产支持证券、 债券 回购 、 银行 存款 (包 括定 期存 款及 协议 存款 ) , 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 投资 的其 他固 定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一 级市场新股申购。因持 有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券 而产生的权证,应当在 其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。 在严格控制 风险 的基 础上 , 本基 金通 过深 入分 析固 定收 益 类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 本基金的业绩比较基准 为:中债综合指数。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会 计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 (以 下统 称 “企 业会 计准 则” ) 编制 , 同时 , 对于 在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要 会计 政策 和会 计估 计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 47 页


7.4.5 差错 更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出 让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 , 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规 定, 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》的规定,金融 机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以 资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的 规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 (以 下 简称 “资管产品运营业务 ”) ,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征 收率 缴 纳增 值税 ,资 管产 品管汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 47 页


理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额 的除外。资管产品管理 人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未 缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资管产品提供的贷款服务、 发生 的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货, 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 , 或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后 一个交易日收盘价) 、 债券 估值 (中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值) 、 基金 份额 净值 、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于 储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 47 页


根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 (含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入应纳税所得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期 限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 (“ 东 方证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业 (有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东方证券股份 有限公司 1,774,167,153.84 100.00% 598,498,156.45 100.00% 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 47 页





7.4.8.1.3 债券回购交易 金额 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东方证券股份 有限公司 10,372,900,000.00 100.00% 9,104,600,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,520,972.28 2,101,958.02 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 62,352.01 60,197.60 注: 自 2013 年 11 月6 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 5 月 8 日前 , 基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产净值 的0.70% 年费 率计 提; 于2017 年5 月8 日起 , 基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.30% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×R/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金管理费年费率 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 47 页


基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管 理费 划款 指令 ,基 金托 管 人复 核后 于次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财 产中 一次 性支 付给 基 金管 理 人。若遇法定节 假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 499,461.16 600,559.48 注: 自 2013 年 11 月6 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 5 月 8 日前 , 基金 托管 费按 前一 日的 基金 资产净值的0.20% 年费 率计 提; 于2017 年5 月8 日起 , 基金 托管 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.10% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×R/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金托管费年费率 基金托管费每日 计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托 管费 划付 指令 , 基金 托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法 定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国工商银行股份有限公司 44,182.13 东方证券股份有限公司 85.94 汇添富基金管理股份有限公司 1,021,903.18 合计 1,066,171.25 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人 服务等各项费用。本基汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 47 页


金转型前销售服务费年费率为 0.50% 。计算方法如下: H=E×0.50%/ 当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书,于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出, 分 别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日 期顺延。 本基金转型为添富纯债 (LOF) 后, 不再 收取 销售 服务 费。 本基 金已 于 2016 年 11 月 4 日转 型, 因 此 2017 年不再 收取销售服务费。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固 有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资 金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 25,809,778.50 329,621.97 969,446.39 79,416.79


7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通受 限证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 47 页


7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖 出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 基金 从事 上海 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出 回购证券款余额为人民币 15,800,000.00 元, 将于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债 券回购交易的余额。 7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 公允价值


7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他 金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第 一层次的余额为人民币 14,388,859.80 元,属于第二层次的 余额为人民币 307,166,222.50 元, 无划 分为 第三 层次 的余 额 (于2016 年12 月31 日, 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币47,893,800.00 元,无划分为第一层次和第三层次的余额) 。 7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交 易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一 层次;并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债 券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 47 页


7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值本期未发 生变动。 7.4.10.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要 事项。 7.4.10.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 47 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金 资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 321,555,082.30 86.85 其中:债券 321,555,082.30 86.85








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,766,654.77 7.50 8 其他各项资产 20,901,010.40 5.65 9 合计 370,222,747.47 100.00


8.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票 。 8.3 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前十名 股票投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 47 页


注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,578,122.50 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,894,000.00 6.35 其中:政策性金融债 19,894,000.00 6.35 4 企业债券 112,798,100.00 36.01 5 企业短期融资券 120,030,000.00 38.32 6 中期票据 20,238,000.00 6.46 7 可转债 (可交换债) 14,388,859.80 4.59 8 同业存单 29,628,000.00 9.46 9 其他 - - 10 合计 321,555,082.30 102.65


8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 债券投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 1 011751094 17 中航租赁 SCP009 300,000 29,991,000.00 9.57 2 011758092 17 华邦健康 SCP003 300,000 29,955,000.00 9.56 3 111708376 17 中信 银行 CD376 300,000 29,628,000.00 9.46 4 1382023 13 陕交建 MTN1 200,000 20,238,000.00 6.46 5 011770001 17 平安不动 200,000 19,972,000.00 6.38 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 47 页


SCP001


8.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前十名 资产支持 证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名贵金 属 投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 权证投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告 附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证 金 129,371.87 2 应收证券清算款 15,800,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,969,228.05 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 47 页


5 应收申购款 2,410.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,901,010.40


8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(% ) 1 132005 15 国资 EB 6,490,503.00 2.07 2 110031 航信转债 5,975,556.80 1.91


8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 47 页


§9 基金份额持有人 信息 9.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 960 396,033.88 354,049,154.31 93.12% 26,143,368.32 6.88%


9.2 期末上市 基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 1,366,230.00 26.57% 2 陈纳新 842,964.00 16.40% 3 中国太平保险集团有限责任 公司企业年金计划-中国建 设银行股份 756,842.00 14.72% 4 黄贤民 320,184.00 6.23% 5 武耀华 282,895.00 5.50% 6 太平养老金溢丰债券型养老 金产品-中国工商银行股份 有限公司 229,003.00 4.45% 7 冯瑶 209,509.00 4.08% 8 何惠莲 152,668.00 2.97% 9 王普泽 130,000.00 2.53% 10 宋熙彬 83,968.00 1.63%


9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 862.63 0.0002%


汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 47 页


9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份额总量 区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本 公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 47 页


§10 开放式基金 份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013 年 11 月 6 日 )基金份额总额 684,640,965.80 本报告期期初基金份额总额 72,580,261.92 本报告期基金总申购份额 4,575,657,403.29 减: 本报告期基金总赎回份额 4,268,045,142.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 380,192,522.63 注:总申购份额含红利再投份额。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 47 页


§11 重大事件揭 示 11.1 基金份额持有 人大会决 议 2017 年 5 月 8 日,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )的基金管理人汇添富基金管理股 份有限公司以现场方式召集召开了本基金的基金份额持有人大会。 出席本次大会的汇 添富纯债债 券型证券投资 基金(LOF ) 基金 份额 持有 人( 或其 代 理人 )所 代表份额共计 45,632,936.51 份, 占权 益登 记日 基金 总份 额 89,809,209.08 份的 50.81% , 达到 全 部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上 (含 50% ) , 满足 法定 开会 条件 。 会议审议了《关于汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )调整基金费用有关事项的 议案 》 ,本 次 大会决议自该日起生效。








11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大人事 变动 1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担 任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效,吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式 证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7. 《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9. 《汇添富精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效,何旻汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 47 页


先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11. 《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开 展投资管理工作。 14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16. 《汇添富鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效,何旻 先生任该基金的基金经理。 18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正 式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 20. 《汇添富全球医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效, 刘江先生担任该基金的基金经理。 21. 《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效,何旻先生任 该基金的基金经理。 22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正 式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添 富添富通货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理上述基金。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 47 页


24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基 金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 25. 《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效,吴江 宏先生任该基金的 基金经理。 26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投 资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,何旻先生 和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,李怀定先 生任该基金的基金经理。 29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理,与李怀定先生共同管理该基金。 30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正式生效, 佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017 年 11 月 24 日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 32. 《上证上海改革发展主题交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12 月 1 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2017 年 12 月 4 日正式生效 ,楚天舒女士任该基金的基金经理。 34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富 沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添 富 6 月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生、曾刚先生共同管理该 基金。 36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同 管理该基金。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 43 页 共 47 页


38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为 汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 40. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型 证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 42. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼 本报告期内,未发生影响公司经营 或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略 的改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013 年 11 月 6 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。





11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管 业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 44 页 共 47 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 3 - - - - - 注: 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该券 商的 佣金 合计 , 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单元进行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 1,774,167,153.84 100.00% 10,372,900,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 )交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定 和对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分的 结果 决定 本月 的交 易单 元分 配比 例。 其标 准是 按照 上个 月券 商评 分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的 30% 。 (4 )每半年综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的选 择及 决定 交易 单元 成交 量的 分布 情况 由投 资研 究部 决定 , 投资 总监 审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应于 每月 第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 , 基金 会计 应负 责协 助及 时 催缴。 (8 ) 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 , 同一 基金 管理 公司 托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 45 页 共 47 页


2、 报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 46 页 共 47 页


§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息 12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份 额 比例达到 或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 11 月 8 日至 2017 年 12 月 3 日 0.00 97,655,273.44 37,000,000.00 60,655,273.44 15.95% 2 2017 年 10 月27 日至 2017 年 12 月31 日 0.00 195,311,523.44 0.00 195,311,523.44 51.37% 3 2017 年 8 月4 日 至 2017 年9 月6 日 0.00 14,719,332.68 8,219,332.00 6,500,000.68 1.71% 4 2017 年 5 月3 日 至 2017 年7 月2 日 0.00 40,673,611.11 40,673,611.11 0.00 0.00% 5 2017 年 9 月 14 日 0.00 488,280,273.44 488,280,273.44 0.00 0.00% 6 2017 年 9 月 14 日,2017 年 10 月 24 日至 0.00 537,107,421.88 537,107,421.88 0.00 0.00% 汇添富纯债债券 2017 年年度报告摘要 第 47 页 共 47 页


2017 年 10 月31 日 7 2017 年 1 月1 日 至 2017 年4 月4 日 19,988,010.99 0.00 19,988,010.99 0.00 0.00% 8 2017 年 9 月 14 日 76,334.00 390,623,046.88 390,699,380.88 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品 特有 风险 1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险 当基 金份 额集 中 度较 高 时, 少 数基 金份 额持 有 人所 持 有的 基 金份 额 占比 较 高, 其 在召 开 持有 人 大会 并对 审议 事项 进 行投 票 表决 时 可能 拥 有较 大 话语 权 。 2 、巨 额赎 回 的风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更容 易 触发 巨 额赎 回 条款 , 基金 份 额持 有 人将 可 能无 法及 时赎 回所 持 有的 全 部基 金 份额 。 3 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可能 导 致基 金 规模 较 小, 基 金持 续 稳定 运 作可 能 面临 一定 困难 。本 基 金管 理 人将 继 续勤 勉 尽责 , 执行 相 关投 资策 略, 力 争实 现 投资 目 标。 4 、基 金净 值 大 幅波 动的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基金 管 理人 进 行基 金 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产 净值 造成 较大 波动 。 5 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高的 投资 者集 中赎 回 后, 可能 导 致在 其赎 回后 本基 金资 产 规模 长期 低于 5000 万元 ,进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或 与其 他基 金合 并 。


12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息 无。





汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 3 月 28 日