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添富纯债(164703)

添富纯债:2017年年度报告

 
 
汇添富 纯债债券型证券 投资基金(LOF ) 
2017 年年度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 : 汇添富 基金管理 股份有限 公司 
基金托管人 : 中国工 商银行股 份有限公 司 
送出日期:2018 年3 月28 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 
第 2 页 共 76 页


§1 重要提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 3 页 共 76 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 19 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 21 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 21 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 24 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 26 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 58 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 4 页 共 76 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 58 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 58 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 58 §9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 60 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 60 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 61 § 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 62 §11 重大 事件 揭示 ................................................................................................................. 63 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼 ................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 66 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 66 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 68 § 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 74 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 75 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 76 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 76 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 76 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................. 76 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 5 页 共 76 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 汇添富纯债债券 场内简称 添富纯债 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 380,192,522.63 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 4 月 30 日


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的 基础上,本基 金通过深入分 析固定 收益类金融工具的 投资价值并进 行主动管理, 力争实 现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注 债券市场的运 行状况与风险 收益特 征,分析宏观经济 运行状况和金 融市场运行趋 势,自 上而下决定类属资 产配置及组合 久期,并依据 内部信 用评级系统,深入 挖掘价值被低 估的标的券种 。本基 金采取的投资策略 主要包括类属 资产配置策略 、利率 策略、信用策略、 可转债投资策 略等。在谨慎 投资的 基础上,力争实现组合的稳健增值。 业绩比较 基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基 金,属于具有 中低风险收益 特征的 基金品种,其长期 平均风险和预 期收益率低于 股票基 金,混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 6 页 共 76 页


客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 栋 538 室 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 际大楼 21-23 层 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》和 《证 券时 报》 登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 www.99fund.com 基金年度报告 备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼 汇添富 基金管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事 务所( 特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城安永大楼 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 11,038,839.04 33,137,465.21 52,207,153.36 本期利润 9,892,941.19 15,252,963.67 52,648,462.23 加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0728 0.1842 本期加权平均净值利润率 2.20% 5.14% 26.39% 本期基金份额净值增长率 3.32% 4.90% 15.95% 3.1.2


期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 60,012,866.22 24,573,665.59 99,920,200.88 期末可供分配基金份额利润 0.1578 0.3386 0.4310 期末基金资产净值 313,248,837.42 72,690,086.16 328,346,699.81 期末基金份额净值 0.824 1.002 1.416 3.1.3


累计期末指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末


基金份额累计净值增长率 42.70% 38.12% 43.20% 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额; 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 : 基金 的申 购赎 回费 等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.12% 0.08% -1.15% 0.06% 1.03% 0.02% 过去六个月 1.39% 0.13% -1.30% 0.05% 2.69% 0.08% 过去一年 3.32% 0.10% -3.38% 0.06% 6.70% 0.04% 过去三年 25.67% 0.10% -0.98% 0.08% 26.65% 0.02% 自基金合同 生效日起至 今 42.70% 0.12% 3.55% 0.09% 39.15% 0.03%


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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注: 自 2013 年 11 月 06 日起 , 汇添 富互 利分 级债 券型 证券 投资 基金 转型 为汇 添富 纯债 债券 型证 券 投资基金(LOF ) ,本 基金 建仓 期为 本《 基金 合同 》生 效之 日(2013 年 11 月 06 日)起 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 9 页 共 76 页


3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比 较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月 06 日,至本报告期末未 满 5 年。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 单位:人民币元 年 度 每10 份基金份 额分红数 现金 形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57


2016 - 0.00 0.00 0.00


2015 - 0.00 0.00 0.00


合计 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57


注:本基金 2015 和 2016 年度均未进行利润分配。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 10 页 共 76 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 汇添富基金成立于 2005 年2 月, 是中 国一 流的 综合 性 资产管理公司之一。 公司总部设在上海, 在北 京、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司, 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老 保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 “选 股专 家” , 并以 优秀 的长 期投 资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢得 了广 大基 金持 有人 和海 内外 机构 的认 可和信赖。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领 域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元,其中 公募资产管理规模 (剔除货基口径)1892 亿元 , 位居 行业 第 7; 服务 客户 超 过 6000 万人 。 根据 银 河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模(不含货基)前十大基金 公司 中均 排名 第一 。优 秀的 业 绩赢得了行业与市场的高度认可。2017 年, 汇添 富基 金荣 获 “金基金 ?TOP 公司奖 ” 、 “ 三年持续 回报明星基金公司 ” 、 “ 优秀资产管理机构 ”等奖 项, 汇添 富价 值精 选、 汇添 富民 营活 力荣 获 “ 五 年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” , 汇添 富上 海国 企 ETF 荣获 “ 上海金融创新成果奖 ” , “ 添 富智投 ” 荣登 “2017 中国智能投顾新锐榜 ”。 2017 年,汇添富基金新发行 22 只公募基金,包括 11 只混合型基金,5 只指数基金,3 只债 券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 , 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品, 汇 添 富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场, 进一步丰富完善了公司 的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到 97 只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、 QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ,为投资者提供更加全 面的资产配置选择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力发 展自 有平 台建 设, 不断 引领 行业 创新 。 全年 推出 多款 树立 行业 标汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 11 页 共 76 页


杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳 定在千 亿级 别, 服务 客户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先 水平 。 与此 同 时, 互联 网金 融对 外合 作业 务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超 80 家,成为业内对外合作最多的公司之一。 2017 年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财 总部保有规模达 2900 亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金 和基本养老保险基金业 务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。 2017 年, 公司 积极 开展 渠道 销售 和培 训工 作, 专业 的投 顾服 务以 及良 好的 渠道 维护 口碑 不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同 时公司持续大力开展定投、投 资者教育、添富论坛等 系列客户活动, 营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续提 升客 户服 务能 力, 全方 位优 化客 户服 务体 系。 公司 通过 完善 大客 户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全 新客服体系,为公司各 项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设,丰富 服务渠道,提高客服体验。 2017 年, 香港 子公 司在 加强 母公 司投 研一 体化 基础 上, 深入 发掘 港股 价值 洼地 , 港股 投资 及 海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基 金获得晨星三年五星评级 ,在最近一年、三年、 五年同类港股基金中业 绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级,在同类型基 金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 2017 年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈 ,公益品牌建设更上一个台阶。一是依 托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台, 连续第十年开展 “河流 ?孩子 ” 公益 助学 计划 , 并 成立 “河流 ? 孩子 ”公益 助学 联盟 , 将项 目的 平台 化建 设推 向新 的高 度。 二是 将公 益事 业与 公司 党 建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地 “ 添富小学”建立结对关 系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发 展需求,积极寻求社会 公益资源给予帮助。三 是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学 计划,组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公 益活 动, 邀请 公司 员工 、 客户 和合 作伙 伴前 往公 司援 建的 “ 添富小学 ”参加 公益 服务 ; 继续 举办 海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续 精彩纷呈,向公司员工 发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 —— 一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元,作为 “ 添富 小学 ”多媒体教室建设费用等。 2018 年, 资产 管理行业面临重大行业变革期: 混业竞争格局下严格依法从严监管; 资管业务 回归 本源 , 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤; 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有行 业发 展格 局;汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 12 页 共 76 页


港股通、沪伦通的发展,带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚 信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中 国最优秀的资产管理公 司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增 强收益债 券 基金、 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富纯债 (LOF) 基 金、汇添 富收益快 钱货币基 金、汇添 富鑫瑞债 券基金、 添富年年 泰定开混 合基金的 基金经 理,固定 收益投资 总监。 2013 年11 月 6 日 - 15 年 国 籍 : 中 国。 学 历: 华 东 师 范 大 学 金 融 学 博 士 。 相 关 业务 资 格: 基 金从 业资 格。 从业 经历 : 曾 任 上 海 申银 万 国证 券 研 究 所 有 限公 司 高级 分 析师。2007 年 8 月加入 汇 添 富 基 金管 理 股份 有 限 公 司 , 现任 总 经理 助 理、 固定 收益 投资 总监 。 2008 年 3 月 6 日至今任 汇 添 富 增 强收 益 债券 基 金的基金经理,2009 年 1 月21 日至2011 年6 月 21 日任汇添富货币 基金 的基金经理,2011 年 1 月26 日至2013 年2 月7 日 任 汇 添 富保 本 混合 基 金的基金经理,2012 年 7 月 26 日至今任汇添富 季 季 红 定 期开 放 债券 基 金的基金经理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富 纯债(LOF) 基金 (原 汇添 富 互 利 分 级债 券 基金 ) 的基金经理,2013 年 12 月 13 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富全额宝货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年1 月21 日至2015 年3 月31 日任汇添富收 益 快 线 货 币基 金 的基 金 经理,2014 年 12 月 23 日 至 今 任 汇添 富 收益 快 钱 货 币 基 金 的 基 金 经汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 13 页 共 76 页


理,2016 年 12 月 26 日 至 今 任 汇 添富 鑫 瑞债 券 基金的基 金 经 理,2017 年4 月14 日至今任添富 年 年 泰 定 开混 合 基金 的 基金经理。 李怀定 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富纯债 (LOF) 基 金、汇添 富达欣混 合基金、 汇添富盈 鑫保本混 合基金、 汇添富稳 健添利定 期开放债 券基金、 汇添富长 添利定期 开放债券 基金、汇 添富新睿 精选混合 基金、汇 添富鑫瑞 债券基 金、添富 年年泰定 开混合基 金、汇添 富睿丰混 合基金的 基金经 理,汇添 富增强收 益债券基 金的基金 经理助 理。 2015 年11 月 18 日 - 10 年 国 籍 : 中 国。 学 历: 复 旦 大 学 经 济学 博 士。 相 关 业 务 资 格: 基 金从 业 资 格 。 从 业经 历 :曾 任 光 大 证 券 股份 有 限公司 研 究 所 债 券分 析 师, 国 信 证 券 股 份有 限 公司 经 济 研 究 所 固定 收 益高 级 分析师。2012 年 5 月加 入 汇 添 富 基金 管 理股 份 有 限 公 司 任固 定 收益 高 级分析师。2015 年 5 月 25 日至今任汇添富增强 收 益 债 券 基金 的 基金 经 理助理,2015 年 11 月 18 日至今任汇添富季季 红 定 期 开 放债 券 基金 、 汇添富纯债(LOF) 基金 ( 原 汇 添 富互 利 分级 债 券 基 金 ) 的基 金 经理 , 2015 年12 月2 日至今任 汇 添 富 达 欣混 合 基金 的 基金经理,2016 年 3 月 11 日至今任汇添富盈 鑫 保 本 混 合 基金 的 基金 经 理, 2016 年3 月 16 日至 今 任 汇 添 富稳 健 添利 定 期 开 放 债 券基 金 的基 金 经理, 2016 年 12 月6 日 至 今 任 汇 添富 长 添利 定 期 开 放 债 券基 金 的基 金 经理,2016 年 12 月 21 日 至 今 任 汇添 富 新睿 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 12 月 26 日 至 今 任 汇 添富 鑫 瑞债 券 基 金 的 基 金 经 理,2017 年4 月14 日至今任添富 年 年 泰 定 开混 合 基金 的汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 14 页 共 76 页


基金经理,2017 年 9 月 29 日至今任汇添富睿丰 混合基金的基金经理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日, 其 “离职日期 ” 为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持 有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 根据中国证 监会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本基 金管 理人 制定 了 《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 , 建立了健全、 有效的公平交易制度体系, 覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司 建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时,通过投研团队 例会 、投资研究联 席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决策委员会,各委 员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组 合调整方案,并严格执 行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3 )在 交易 环节 ,公 司实 行集 中交 易, 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式, 按照 “ 时 间优 先、价格优先、 比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理, 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4 )在交易监控环节,公汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 15 页 共 76 页


司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易 全过程实施监督,对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面, 公司按季度和年度编制公平交易分析报告, 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时, 投资 组合的定期报告还 将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续 完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其 职,对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别( 股票、债券)的收益 率差异进行了分析, 并采集连续四个季度期间内、 不同时间 窗口 下 (日 内、3 日、5 日) 同向 交易 的样本,根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未 发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数 为 11 次,均是因为投资策略原因,并经过公司内 部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 2017 年国内经济整体处于上升态势,表现出较强的韧性,企业盈利 、出口、地产销售和投资 等多项经济指标出现好转,尤其是以信息传输、软件和信息技术服务业和 租赁和商务服务业为代 表的新兴部门 GDP 增速 大幅 增长 , 逐渐 形成 新的 增长 点。 外部 环境 方面 ,2017 年全球经济出现全 部改善局面,除美国经济继续改善外,欧元区企业贷款需求也开始恢复, 经济总体也获得明显复 苏。通胀方面,2017 年以 来 ,收 国内 供给 侧改 革 和全球大宗商品价格影响,国内工业品价格指数 增速 持续 上升 , 尽管 四季 度受 2016 年高基础影响有所回落, 但总体依然保持在高位, 并 带动企业汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 16 页 共 76 页


盈利的明显复苏; 相比而言,2017 年 CPI 涨幅 相对 温和 , 工业 品价 格涨 幅过 快对 CPI 的传导效果 依然不是很明显。2017 年货币政策维持 2016 年四季度以来的偏紧操作,并在 2 月、3 月、12 月 三次上调公开市场操作利率,偏紧的货币政策也使得全年货币市场资金维持在相对紧张的局面。 2017 年全年债券收益率大幅上行,各类品种收各期限收益率普遍较 2016 年末 上 行 100BP 以 上。 其中 , 一季 度, 美债 收益 率走 高, 加上 年初 公开 市场 利率 上调 , 收益 率整 体延 续 2016 年末的 快速上行格局,尽管 3 月市场一度博弈资金面季节性可能出现 宽松,收益率略有下行;二季度前 期受 3 月底银监会 “ 三三四十 ”影响,市场收益率再次大幅上行,直到 5 月底 6 月初,受央行维 稳和收益率大幅上行后基本面预期开始有所悲观影响,市场收益率出现明 显下行,尤其短久期品 种,下行幅度非常显著。3 季度之后,尽管主要经济指标全面低于预期, 但市场解读出现较大分 歧,但因资金面总体收紧,尽管季末因远期定向降准,市场做多气氛有所 增加,但整体而言,收 益率震荡上行。4 季度受资金 持续偏紧与高层对经济的乐观表态影响, 叠加监管政策在 11 月之后 陆续 出台 ,各 类债 券收 益率 大幅 上 行, 国债 普遍 上行 幅 度超 过 20BP ,金 融债 和信 用债 普 遍上 行 50-80BP ,信用利差继续走扩。 2017 年本组合规模波动较大,操作变化相对灵活,但总体上 ,债券配置比例相对均衡,组合 杠杆比例和久期水平持续维持在偏低的水平,均与 2016 年四季度末变化不大。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末汇添富纯债债券基金份额净值为 0.824 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.32% ;同期业绩比较基准收益率为-3.38% 。 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2018 年, 经济 总体 可能 会前 高后 底, 前期 经济 增长 的动 力主 要来 自于 新兴 产业 和消 费相 关服务业的持续增长,而后期的压力则可能是来自于调控对总需求的影响 。目前看,政府的调控 手段逐渐多样化, 且精准化, 经济总体大幅下滑的可能性较小。2018 年工业品出厂价格指数同比 增速在高基础之下可能会前高后低, 消费品价格指数会温和上升, 但总体可控。 货币政策上, 2017 年年底中央经济工作会议 “管住流动性的总闸门 ”措辞意味着,短期内应 该无放松的可能性,尤 其是在监管政策尚未完全落地之前放松货币政 策,会导致金融去杠杆工作 “前功尽弃 ” ,资 金面 有望继续保持紧平衡格局, 但 2018 年后 期, 伴随 工业 品价 格指 数同 比增 速的 持续 回落 , 企业 盈利 可能会有所回落,货币政策可能会边际放松。 债券市场上,考虑当前监管政策趋严态度较为坚决,并且对债券市场业 务格局可能会产生巨汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 17 页 共 76 页


大影响,叠加近期环保督查和原油价格上涨可能还会对债券市场产生制约 ,债券市场短期压力仍 存。 但伴 随工 业品 价格 指数 同比 增速 的持 续回 落,2018 年后期货币政策或监管政策可能会出现边 际上放松,进而对债市场带来配置时机。品种上,相对而言,高等级信用 债可能具有更高的配置 价值,毕竟在信用利差整体处于低位的情况下 ,监管政策可能对低评级信 用债仍可造成冲击,当 前时点的收益率对于中低等级信用债的保护可能仍相对不足, 高等级的配置价值则有望相对凸显。 在本基金的操作上,我们将继续坚持价值投资的理念,重视绝对收益目 标,积极调整组合结 构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。 4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对 基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职 责,通过常规稽核、 专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营 的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法 规和监管机构规定对 相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估, 并根据各项业务特点、 业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控 制和风险管理责任, 公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为 依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察, 包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息 披露的审核、监督,对 基金投资、销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评 估,切实保证了基金运 作和公司经营的合法合规。 (三)强化培 训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险 管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例 的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技 能和水平,公司内部控汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 18 页 共 76 页


制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规 ,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理 ,进一步提高稽核监察工作 的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》以及 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017 年 9 月 5 日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的 约定,日常估值由本 基 金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人 复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进 行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究 部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基 金从 业资 格、 专业 胜任 能力 和相 关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基 金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最 多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分 配利润计 算截止日)每 份基金份额可供分配利润的 20% ,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金于 2017 年9 月 22 日实施利润分配,每 10 份基金份额派发红利 2.00 元人民币。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 19 页 共 76 页


4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 报告 期内 , 自 2017 年7 月3 日起至 2017 年8 月3 日, 本基 金已 连续 24 个工作日基金份额持 有人数量不满二百人。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 20 页 共 76 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报 告期 内, 本基 金托 管人 在对 汇添 富纯 债债 券型 证券 投资 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 《证 券投资基金法》及其他法律法规和 基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报告期内,汇添富纯债债券型证券投资基金的管理人 —— 汇添 富基 金 管理 股份 有限 公司 在 汇添富纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富纯债债券型证券投资基金 对基金份额持有人进行 了 1 次利润分配,分配金额为 901,793,144.57 元。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富纯债 债券型证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 21 页 共 76 页


§6 审计报告 6.1 审计 报告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2018 )审字第 60466941_B41 号


6.2 审计 报告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )的财务 报表 , 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表, 2017 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了汇 添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 2017 年 12 月31 日的财务 状况以及 2017 年度的经营成果和 净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们 在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独 立于汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) , 并履 行了 职业 道德 方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )管理层(以下简 称 “管理 层 ”) 对其 他信 息负 责。 其他 信息 包括 年度 报告中涵盖的信息, 但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过 程中 , 考虑 其他 信息 是否 与财 务报 表或 我们 在审 计过 程中 了解 到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允 反映, 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控制 , 以使 财务 报表 不存 在汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 22 页 共 76 页


由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 管理层负责评估汇添富纯债债券型证券投资基 金(LOF ) 的持 续经 营能 力, 披露 与持 续经 营相 关的 事项 (如 适用 ) , 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 的财 务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的 重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保 证是高水平的保证 , 但并 不能 保证 按照 审计 准则 执行 的审 计在 某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合 理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险, 设计和实施审计程序以应对 这些 风险 , 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据, 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故 意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 , 未 能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披 露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据 获取 的审 计证 据 ,就 可 能导 致对 汇添 富 纯债 债 券型 证 券投 资 基金 (LOF)持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不 确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计 准则 要求 我们 在 审计 报 告中 提请 报表 使 用 者注 意财 务 报表 中 的相汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 23 页 共 76 页


关披 露; 如果 披露 不充 分, 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而, 未来的事项或情况可 能导致汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)不能持续经营。 (5) 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容 (包 括披 露) , 并评 价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项 进行 沟通 , 包括 沟通 我们 在审 计中 识别 出的 值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈








军 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2018 年 3 月 27 日


汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 24 页 共 76 页


§7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 25,809,778.50 969,446.39 结算备付金


1,956,876.27 10,282,356.28 存出保证金


129,371.87 18,576.01 交易性金融资产 7.4.7.2 321,555,082.30 47,893,800.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


321,555,082.30 47,893,800.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 13,500,000.00 应收证券清算款


15,800,000.00 - 应收利息 7.4.7.5 4,969,228.05 712,351.18 应收股利


- - 应收申购款


2,410.48 333,211.16 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


370,222,747.47 73,709,741.02 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


15,800,000.00 - 应付证券清算款


- 498,240.42 应付赎回款


40,867,928.64 69,681.81 应付管理人报酬


94,186.05 37,531.94 应付托管费


31,395.36 10,723.40 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 10,400.00 3,425.00 应交税费


- - 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 25 页 共 76 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 170,000.00 400,052.29 负债合计


56,973,910.05 1,019,654.86 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 252,193,491.73 48,116,420.57 未分配利润 7.4.7.10 61,055,345.69 24,573,665.59 所有者权益合计


313,248,837.42 72,690,086.16 负债和所有者权益总计


370,222,747.47 73,709,741.02 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.824 元, 基金 份额 总 额 380,192,522.63 份。


7.2 利润表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


12,268,451.73 21,712,422.34 1. 利息收入


15,983,827.97 13,658,885.46 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,480,026.53 184,752.54 债券利息收入


11,778,618.54 12,987,743.19 资产支持证券利息收入


- 196,405.48 买入返售金融资产收入


2,725,182.90 289,984.25 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ”填列)


-2,735,771.65 25,919,744.10 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,735,771.65 26,150,566.02 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -230,821.92 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 -1,145,897.85 -17,884,501.54 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列)


- - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.18 166,293.26 18,294.32 减: 二、费用


2,375,510.54 6,459,458.67 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,520,972.28 2,101,958.02 2.托管费 7.4.10.2.2 499,461.16 600,559.48 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 26 页 共 76 页


3.销售服务费 7.4.10.2.3 - 1,422,737.36 4.交易费用 7.4.7.19 29,380.39 12,683.48 5.利息支出


51,827.71 1,810,872.33 其中:卖出回购金融资产支出


51,827.71 1,810,872.33 6.其他费用 7.4.7.20 273,869.00 510,648.00 三、利润总额 (亏 损总 额以“-” 号填列) 9,892,941.19 15,252,963.67


7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有 者权 益 (基 金净值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净 值变 动 数( 本 期利 润) - 9,892,941.19 9,892,941.19 三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) 204,077,071.16 928,381,883.48 1,132,458,954.64 其中:1.基金申购款 3,035,241,117.86 1,647,192,399.63 4,682,433,517.49 2.基金赎回款 -2,831,164,046.70 -718,810,516.15 -3,549,974,562.85 四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配 利润 产 生的 基 金净 值变动( 净值减少以“- ” 号填列) - -901,793,144.57 -901,793,144.57 五、 期 末所 有 者权 益 (基 金净值) 252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有 者权 益 (基 金净值) 229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 27 页 共 76 页


二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净 值变 动 数( 本 期利 润) - 15,252,963.67 15,252,963.67 三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -181,863,517.91 -89,046,059.41 -270,909,577.32 其中:1.基金申购款 42,061,276.15 19,773,368.75 61,834,644.90 2.基金赎回款 -223,924,794.06 -108,819,428.16 -332,744,222.22 四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配 利润 产 生的 基 金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有 者权 益 (基 金净值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) (以 下简 称“ 本基金 ”) , 原汇 添富 互利 分级 债券 型证 券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国 证监 会 ”)证监许可[2013]641 号 文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准, 由基金管理人汇添富基 金管理股份有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 11 月 6 日正式生效,首次设立募 集规模为 684,640,965.82 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 。 本基 金的 基金 管 理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结 算 有限 责任 公司 ,基 金托 管人为中国工商银行股份有限 公司。 根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,汇添富 互利分级债券型证券 投资基金的 3 年分级运作期届满后,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金 (LOF ) , 基金 名称 变更 为 “汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) ”。于 2016 年 11 月 4 日, 即 基金合同生效之日起三年, 投资者认/申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份 A 类基金和 B 类基金,已按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 A 类基金和 B 类基金的基金份额汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 28 页 共 76 页


净值,并以各自的份额净值 为基础,转换为本基金份额。本基金于 2016 年 12 月 2 日于深圳证券 交易所上市交易。 本基金的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司 债、企业债、地方政 府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募 债券、资产支持证券、 债券 回购 、 银行 存款 (包 括定 期存 款及 协议 存款 ) , 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 投资 的其 他固 定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一 级市场新股申购。因持 有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券 而产生的权证,应当在 其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。 在严格控制风险的基础上, 本 基金通过深入分析固定收益 类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 本基金的业绩比较基准 为:中债综合指数。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会 计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 (以 下统 称 “企 业会 计准 则” ) 编制 , 同时 , 对于 在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政 策和 会计 估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 29 页 共 76 页


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权 益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类 :以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等,按 照取得时的公允价值 作为初始确认金额,相 关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利 息,应当确认为当期 收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债的公允价值 变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额 应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流 量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融 负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资 产;本基金既没有转移汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 30 页 共 76 页


也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处 理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金 融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用 入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到 期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4) 股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债 期货 投资 。 股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日 确认衍生工具投资收益,股指/ 国债 期货 的 初始 合约 价值 按移 动 加权平均法于成交日结转; (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离 交易 可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算; (6) 回购协议 本基金持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利率 (当实际利率与合同利率差汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 31 页 共 76 页


异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产 所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格 。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出 售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金 假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计 量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在 计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 ;第二层次输入值,除第一层次 输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量 的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具, 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为 公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易 日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允 价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金 管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2) 不存在活跃市 场的 金融 工具 , 应采 用在 当前 情况 下适 用并 且有 足够 可利 用数 据和 其他 信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术 确定公允价值时,应优先使 用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 32 页 共 76 页


7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以 相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平 准金指在申购或赎回 基金 份额 时, 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现收 益/ (损 失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额。未实现损益 平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项 中包含的按累计未实现 利得/ (损 失) 占基 金净 值比 例计 算的 金额 。 损益 平准 金于 基金 申购 确认 日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算 ,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损) ” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入 减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券 利息 收 入按 债券 票面 价值 与票 面利 率 或内 含票 面利 率计 算的 金额 扣 除应 由债 券发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交 金额与其成本的差额 入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 33 页 共 76 页


(7) 资产支持证券投资收益/( 损失)于成交日确认,并按成交总额与其成 本、应收利息的差额 入账; (8) 股指/国债期货投资收益/( 损失) 于平 仓日 确认 , 并按 平 仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账; (9) 权证收益/ (损 失) 于卖 出权 证成 交日 确认 , 并按 卖出 权证 成交 金额 与其 成本 的差 额入 账; (10) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派 息比 例计 算的 金额 扣除 应由 上市 公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (11) 公允价值变动收益/ (损 失) 系本 基金 持有 的以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入 且金额 可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同 或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出 按实际利率法计算,实际利率 法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策 1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则: (1) 本基金不单独对互利 A 与互利B 基金份额进行收益分配; (2) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2.本基金转换为上市开放式基金(LOF )后,本基金收益分配应遵循以下原则:


(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分 配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份 基金份额可供分配利润 的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2) 场外基金份额的收益分配方式分两 种: 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利 或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金 分红;场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其 他的分红方式,具体权汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 34 页 共 76 页


益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定; (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4) 每一基金份额享有 同等分配权; (5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出 让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 , 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规 定, 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 35 页 共 76 页


根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》的规定,金融 机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以 资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的 规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 (以 下 简称 “资管产品运营业务 ”) ,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征 收率 缴 纳增 值税 ,资 管产 品管 理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额 的除外。资管产品管理 人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未 缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资管产品提供的贷款服务、 发生 的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货, 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 , 或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后 一个交易日收盘价) 、 债券 估值 (中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值) 、 基金 份额 净值 、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 36 页 共 76 页


的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于 储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 (含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入应纳税所得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期 限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 25,809,778.50 969,446.39 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 3 个月~1 年 - - 其他存款 - - 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 37 页 共 76 页


合计: 25,809,778.50 969,446.39


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 132,842,205.83 131,765,082.30 -1,077,123.53 银行间市场 189,906,703.42 189,790,000.00 -116,703.42 合计 322,748,909.25 321,555,082.30 -1,193,826.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 322,748,909.25 321,555,082.30 -1,193,826.95 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 18,004,049.10 17,938,800.00 -65,249.10 银行间市场 29,937,680.00 29,955,000.00 17,320.00 合计 47,941,729.10 47,893,800.00 -47,929.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 47,941,729.10 47,893,800.00 -47,929.10


7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 38 页 共 76 页


账面余额 其中;买断式逆回购 合计 - - 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 13,500,000.00 - 合计 13,500,000.00 - 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。 7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收 活期存款利息 2,564.74 377.70 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 880.60 4,627.10 应收债券利息 4,965,724.51 701,095.89 应收买入返售证券利息 - 6,242.09 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 58.20 8.40 合计 4,969,228.05 712,351.18 注: “其 他” 为应 收结 算保 证金 利息 。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 10,400.00 3,425.00 合计 10,400.00 3,425.00


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 39 页 共 76 页


项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 52.29 应付信息披露费 90,000.00 320,000.00 应付审计费 80,000.00 80,000.00 合计 170,000.00 400,052.29


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 72,580,261.92 48,116,420.57 本期申购 4,575,657,403.29 3,035,241,117.86 本期赎回 (以“-”号填列) -4,268,045,142.58 -2,831,164,046.70 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动 份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“-”号填列) - - 本期末 380,192,522.63 252,193,491.73 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,824,606.59 -1,250,941.00 24,573,665.59 本期利润 11,038,839.04 -1,145,897.85 9,892,941.19 本期 基金 份额 交易 产生的变动数 926,121,367.46 2,260,516.02 928,381,883.48 其中:基金申购款 1,633,093,945.41 14,098,454.22 1,647,192,399.63 基金赎回款 -706,972,577.95 -11,837,938.20 -718,810,516.15 本期已分配利润 -901,793,144.57 - -901,793,144.57 本期末 61,191,668.52 -136,322.83 61,055,345.69


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 40 页 共 76 页


31 日 日 活期存款利息收入 329,621.97 79,416.79 定期存款利息收入 925,350.00 27,416.65 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 71,061.86 77,021.30 其他 153,992.70 897.80 合计 1,480,026.53 184,752.54 注:其他包括结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期及上 年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1日至2016 年 12月31日 卖出债券( 、债转 股及 债券 到期 兑 付)成交总额 2,897,324,470.95 1,129,050,331.83 减: 卖出 债 券( 、 债转 股及 债券 到 期兑付)成本总额 2,864,069,689.63 1,082,858,024.67 减:应收利息总额 35,990,552.97 20,041,741.14 买卖债券差价收入 -2,735,771.65 26,150,566.02


7.4.7.13.1 资产 支持 证券 投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 卖出资产支持证券成交总 额 - 5,290,000.00 减: 卖出 资产 支持 证券 成本 总额 - 5,288,821.92 减:应收利息总额 - 232,000.00 资产支持证券投资收益 - -230,821.92 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 41 页 共 76 页


7.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期 及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1. 交易性金融资产 -1,145,897.85 -17,884,501.54 —— 股票投资 - - —— 债券投资 -1,145,897.85 -17,884,501.54 —— 资产 支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 -1,145,897.85 -17,884,501.54


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 166,293.26 18,294.32 合计 166,293.26 18,294.32


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 42 页 共 76 页


月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 5,105.39 2,258.48 银行间市场交易费用 24,275.00 10,425.00 合计 29,380.39 12,683.48


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 90,000.00 320,000.00 账户维护费 37,400.00 37,400.00 银行划款费 6,469.00 13,248.00 上市费用 60,000.00 60,000.00 合计 273,869.00 510,648.00


7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 截至财务报表批准日,除 7.4.6.2 增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公 司 基金管理人、基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 (“ 东方证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业 (有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 注:以上关联交易均在正常业务范围内 按一般商业条款订立。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 43 页 共 76 页


7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东方证券股 份有限公司 1,774,167,153.84 100.00% 598,498,156.45 100.00%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东方证券股 份有限公司 10,372,900,000.00 100.00% 9,104,600,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 44 页 共 76 页


月 31 日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,520,972.28 2,101,958.02 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 62,352.01 60,197.60 注: 自 2013 年 11 月6 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 5 月 8 日前 , 基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产净值的0.70% 年费 率计 提; 于2017 年5 月8 日起 , 基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.30% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×R/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金管理费年费率 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管 理费 划款 指令 ,基 金托 管 人复 核后 于次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财 产中 一次 性支 付给 基 金管 理 人。若遇法定节 假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 499,461.16 600,559.48 注: 自 2013 年 11 月6 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 5 月 8 日前 , 基金 托管 费按 前一 日的 基金 资产净值的0.20% 年费 率计 提; 于2017 年5 月8 日起 , 基金 托管 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.10% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×R/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金托管费年费率 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金 托管人发送基金托 管费 划付 指令 , 基金 托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 45 页 共 76 页


管人。若遇法 定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国工商银行股份有限公司 44,182.13 东方证券股份有限公司 85.94 汇添富基金管理股份有限公司 1,021,903.18 合计 1,066,171.25 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人 服务等各项费用。本基 金转型前销售服务费年费率为 0.50% 。计算方法如下: H=E×0.50%/ 当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书,于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出, 分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日 期顺延。 本基金转 型为 添富 纯债 (LOF) 后, 不再 收取 销售 服务 费。 本基 金已 于 2016 年 11 月 4 日转 型, 因 此 2017 年不再 收取销售服务费。 7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年 度末均未投资本基金。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 46 页 共 76 页


7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 25,809,778.50 329,621.97 969,446.39 79,416.79


7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润 分配情况 金额单位: 人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分 红数 现金 形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017 年 9 月 22 日 2017 年 9 月 25 日 2017 年 9 月 22 日 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57


合 计 - - 2.0000 899,240,730.53 2,552,414.04 901,793,144.57





7.4.12 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回 购证券款余额。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 47 页 共 76 页


7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 基金 从事 上海 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出 回购证 券款余额为人民币 15,800,000.00 元, 将于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融 工具 风险 及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事 会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门 四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的 10% 。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行 ,申购交易均通过具有基金 销售资格的金融机构 进行 。 另外 , 在交 易所 进行 的交 易均 与中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司完 成证 券交 收和 款项 清算 , 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - - 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 48 页 共 76 页


A-1 以下 - - 未评级 174,121,122.50 47,893,800.00 合计 174,121,122.50 47,893,800.00 注:未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 132,367,459.80 - AAA 以下 15,055,500.00 - 未评级 - - 合计 147,422,959.80 - 注:未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措 施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交 易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监 控,保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市; 因此, 除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限 证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 49 页 共 76 页


产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管 理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状 况和现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金、买入返售金 融资产、资产支持证券 投资及部分应收申购款等;生息负债主要为卖出回购金融资产款。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末


201 7 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 25,809,778.5 0 - - - - - 25,809,778.50 结 算 备 付 金 1,956,876.27 - - - - - 1,956,876.27 存 出 保 129,371.87 - - - - - 129,371.87 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 50 页 共 76 页


证 金 交 易 性 金 融 资 产 31,213,056.8 0 62,679,200.0 0 154,374,122.5 0 73,288,703.0 0 - - 321,555,082.3 0 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 15,800,000.00 15,800,000.00 应 收 利 息 - - - - - 4,969,228.05 4,969,228.05 应 收 申 购 款 449.76 - - - - 1,960.72 2,410.48 资 产 总 计 59,109,533.2 0 62,679,200.0 0 154,374,122.5 0 73,288,703.0 0 - 20,771,188.77 370,222,747.4 7 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 15,800,000.0 0 - - - - - 15,800,000.00 应 付 赎 回 款 - - - - - 40,867,928.64 40,867,928.64 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 51 页 共 76 页


应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 94,186.05 94,186.05 应 付 托 管 费 - - - - - 31,395.36 31,395.36 应 付 交 易 费 用 - - - - - 10,400.00 10,400.00 其 他 负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负 债 总 计 15,800,000.0 0 - - - - 41,173,910.05 56,973,910.05 利 率 敏 感 度 缺 口 43,309,533.2 0 62,679,200.0 0 154,374,122.5 0 73,288,703.0 0 - -20,402,721.2 8 313,248,837.4 2 上 年 度 末


201 6 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产











汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 52 页 共 76 页


银 行 存 款 969,446.39 - - - - - 969,446.39 结 算 备 付 金 10,282,356.2 8 - - - - - 10,282,356.28 存 出 保 证 金 18,576.01 - - - - - 18,576.01 交 易 性 金 融 资 产 - - 47,893,800.00 - - - 47,893,800.00 买 入 返 售 金 融 资 产 13,500,000.0 0 - - - - - 13,500,000.00 应 收 利 息 - - - - - 712,351.18 712,351.18 应 收 申 购 款 103,167.46 - - - - 230,043.70 333,211.16 资 产 总 计 24,873,546.1 4 - 47,893,800.00 0.00 - 942,394.88 73,709,741.02 负 债











应 - - - - - 498,240.42 498,240.42 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 53 页 共 76 页


付 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 - - - - - 69,681.81 69,681.81 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 37,531.94 37,531.94 应 付 托 管 费 - - - - - 10,723.40 10,723.40 应 付 交 易 费 用 - - - - - 3,425.00 3,425.00 其 他 负 债 - - - - - 400,052.29 400,052.29 负 债 总 计 - - - - - 1,019,654.86 1,019,654.86 利 率 敏 感 度 缺 口 24,873,546.1 4 - 47,893,800.00 0.00 - -77,259.98 72,690,086.16 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 54 页 共 76 页


注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资 产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析 假设 1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点, 且除 利率 之外 的 其他市场变量保持不变; 3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 4. 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存 款利率计息,假定 利率变动仅影响 该类资产的未来收益, 而对其本身的公允价值无重大影响; 买入返售金融资产款的利息 和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时均已确定,不受利率变化影响。 5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期 末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 基准 利 率增 加 25 个 基点 -513,760.34 -49,160.93 基准 利 率减 少 25 个 基点 516,719.31 49,272.96





7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 交易 性权 益投 资、 可转 换债 券及 可交 换债 券公 允价 值占 基金资产净值的比例为 4.59% (2016 年 12 月 31 日:无交易性权益投资、可转换债券及可交换债 券余 额) ,因 此除 市场 利 率和 外汇 汇 率以 外的 市场 价格 因 素的 变动 对 于本 基金 资产 净值 无 重大 影 响。 7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他 金融负债,其因剩余汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 55 页 共 76 页


期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第一层次的余额为人民币 14,388,859.80 元,属于第二层次的 余额为人民币 307,166,222.50 元, 无划 分为 第三 层次 的 余额 (于2016 年12 月31 日, 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币47,893,800.00 元,无划分为第一层次和第三层次的余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交 易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债 券公允价值应属第 二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 56 页 共 76 页


§8 投资组合报告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 321,555,082.30 86.85 其中:债券 321,555,082.30 86.85








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,766,654.77 7.50 8 其他各项资产 20,901,010.40 5.65 9 合计 370,222,747.47 100.00


8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股票明细 注:本基金本报告期内未买入股票。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 57 页 共 76 页


8.4.2


累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 注:本基金本报告期内未卖出股票。 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,578,122.50 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,894,000.00 6.35 其中:政策性金融债 19,894,000.00 6.35 4 企业债券 112,798,100.00 36.01 5 企业短期融资券 120,030,000.00 38.32 6 中期票据 20,238,000.00 6.46 7 可转债 (可交换债) 14,388,859.80 4.59 8 同业存单 29,628,000.00 9.46 9 其他 - - 10 合计 321,555,082.30 102.65


8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价 值 占基金资产净值 比例(%) 1 011751094 17 中航租赁 SCP009 300,000 29,991,000.00 9.57 2 011758092 17 华邦健康 SCP003 300,000 29,955,000.00 9.56 3 111708376 17 中信银行 CD376 300,000 29,628,000.00 9.46 4 1382023 13 陕交建 MTN1 200,000 20,238,000.00 6.46 5 011770001 17 平安不动 SCP001 200,000 19,972,000.00 6.38


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8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投资 组合 报告 附 注 8.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 129,371.87 2 应收证券清算款 15,800,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,969,228.05 5 应收申购款 2,410.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,901,010.40


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8.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换 债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 132005 15 国资 EB 6,490,503.00 2.07 2 110031 航信转债 5,975,556.80 1.91


8.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 60 页 共 76 页


§9 基金份额持 有人信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 960 396,033.88 354,049,154.31 93.12% 26,143,368.32 6.88%


9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国 石油 天 然气 集团 公司 企 业年金计划- 中国工商银行 股份有限公司 1,366,230.00 26.57% 2 陈纳新 842,964.00 16.40% 3 中国 太平 保 险集 团有 限责 任 公司企业年金计划- 中国建 设银行股份 756,842.00 14.72% 4 黄贤民 320,184.00 6.23% 5 武耀华 282,895.00 5.50% 6 太平 养老 金 溢丰 债券 型养 老 金产品- 中国工商银行股份 有限公司 229,003.00 4.45% 7 冯瑶 209,509.00 4.08% 8 何惠莲 152,668.00 2.97% 9 王普泽 130,000.00 2.53% 10 宋熙彬 83,968.00 1.63%


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 862.63 0.0002%


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9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金 份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013 年 11 月 6 日 )基金份额总额 684,640,965.80 本报告期期初基金份额总额 72,580,261.92 本报告期基金总申购份额 4,575,657,403.29 减: 本报告期基金总赎回份额 4,268,045,142.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 380,192,522.63 注:总申购份额含红利再投份额。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 63 页 共 76 页


§11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 2017 年 5 月 8 日,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )的基金管理人汇添富基金管理股 份有限公司以现场方式召集召开了本基金的基金份额持有人大会。 出席本次大会的汇 添富纯债债 券型证券投资 基金(LOF ) 基金 份额 持有 人( 或其 代 理人 )所 代表份额共计 45,632,936.51 份, 占权 益登 记日 基金 总份 额 89,809,209.08 份的 50.81% , 达到 全 部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上 (含 50% ) , 满足 法定 开会 条件 。 会议审议了《关于汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )调整基金费用有关事项的 议案 》 ,本 次 大会决议自该日起生效。








11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先 生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效,吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发 起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7. 《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9. 《汇添富精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效,何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 64 页 共 76 页


10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效 , 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11. 《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经 理开展投资管理工作。 14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16. 《汇添富鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效,何 旻 先生任该基金的基金经理。 18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正 式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 20. 《汇添富全球医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效, 刘江先生担任该基金的基金经理。 21. 《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效,何旻先生任 该基金的基金经 理。 22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正 式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添 富添富通货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理上述基金。 24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 65 页 共 76 页


金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 25. 《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效,吴江 宏先生任该基 金的基金经理。 26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投 资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,何旻先生 和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,李怀定先 生任该基金的基金经理。 29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理,与李怀定先生共同管理该基金。 30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正式生效, 佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017 年 11 月 24 日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 32. 《上证上海改革发展主题交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12 月 1 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2017 年 12 月 4 日正式 生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富 沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添 富 6 月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生、曾刚先生共同管 理该基金。 36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同 管理该基金。 38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 66 页 共 76 页


资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女 士为汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 40. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型 证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 42. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内,未发生影响公司经营或基 金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





11.4 基金 投资 策略 的 改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013 年 11 月 6 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。





11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 67 页 共 76 页


例 东方证券 3 - - - - - 注: 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该券 商的 佣金 合计 , 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 1,774,167,153.84 100.00% 10,372,900,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 )交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定和 对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的 30% 。 (4 )每半年综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的选 择及 决定 交易 单元 成交 量的 分布 情况 由投 资研 究部 决定 , 投资 总监 审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应于 每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于 合同 到期 前一 个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 , 基金 会计 应负 责协 助及 时 催缴。 (8 ) 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 , 同一 基金 管理 公司 托汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 68 页 共 76 页


管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金 2016 年年度资产净 值的公告 公司网站 2017 年 1 月 3 日 2 汇添富基金管理股 份有限公司关 于旗下 QDII 基金 2016 年年度资 产净值的公告 公司网站 2017 年 1 月 4 日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加奕丰金融为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 11 日 4 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加凤凰金信为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 13 日 5 关于汇添富纯债债券型证券投资 基金 (LOF) 增加 华融 证券 为代 销 机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 17 日 6 汇添富旗 下公募基金2016 年第4 季度报告 中证报,上交所, 证 券时报,上证报, 公 司网站,深交所 2017 年 1 月 19 日 7 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金通过盈米财 富申购金额下限的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 21 日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 23 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 69 页 共 76 页


展的电子渠道申购、定投基金费 率优惠活动的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加联储证券为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 24 日 10 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加泉州银行为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 27 日 11 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加苏宁基金为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 2 日 12 汇添富基金管理股份有限公司关 于高级管理人员变更的公告(副 总经理) 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 10 日 13 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加好买基金开 展 的定投费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 20 日 14 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 为代销机构并参与费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 15 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源西 部开展的申购基金费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 16 汇添富旗下公募基金 2016 年年 度报告及摘要 中证报,上交所, 证 券时报,上证报, 公 司网站,深交所 2017 年 3 月 29 日 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017 年 3 月 30 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 70 页 共 76 页


于旗下部分基金继续参与中国工 商银行申购基金费率优惠活动的 公告 上证报,公司网站 18 汇添富基金管理股份有限公司关 于召开汇添富纯债(LOF) 份额持 有人大会的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站, 深交所 2017 年 4 月 7 日 19 汇添富基金管理股份有限公司关 于召开汇添富纯债(LOF) 份额持 有人大会第一次提示性公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站, 深交所 2017 年 4 月 8 日 20 汇添富基金管理股份有限公司关 于召开汇添富纯债债券型证券投 资基 金 (LOF ) 基金 份额 持有 人大 会第二次提示性公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 10 日 21 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中信建投证 券开展的定投费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 14 日 22 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、定投基金费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 22 日 23 汇添富旗下公募基金 2017 年一 季报 中证报,上交所, 证 券时报,上证报, 公 司网站,深交所 2017 年 4 月 24 日 24 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下基金场外申购、定投 单笔金额下限及场外最低赎回、 转换、保留份额的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 26 日 25 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017 年 5 月 3 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 71 页 共 76 页


于旗下部分基金增加中银国际证 券为代销机构的公告 上证报,公司网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中银国际证券 开通定投业务的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 5 日 27 关于汇添富纯债债券型证券投资 基金 (LOF) 基金 份额 持有 人大 会 期间的停牌提示性公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站, 深交所 2017 年 5 月 8 日 28 汇添富基金管理股份有限公司关 于汇添富纯债债券型证券投资基 金(LOF ) 基金 份额 持有 人大 会表 决结果暨决议生效的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站, 深交所 2017 年 5 月 9 日 29 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加联储证券为 代销机构并参加费率优惠活动的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 25 日 30 汇添 富纯债债券型证券投资基金 (LOF)更新招募说明书(2017 年第 1 号) 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 16 日 31 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加长量基金开 展的定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 17 日 32 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的手机银行申购、定投基金费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 7 月 1 日 33 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 7 月 1 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 72 页 共 76 页


展的网上银行申购基金费率优惠 活动的公告 34 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金 2017 年上半年年度 资产净值的公告 公司网站 2017 年 7 月 3 日 35 汇添富旗下公募基金 2017 年二 季报 中证报,上交所, 证 券时报,上证报, 公 司网站,深交所 2017 年 7 月 20 日 36 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加华泰证券开 展的定投费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 8 月 1 日 37 汇添富基金管理股份有限公司关 于 旗下部分基金参加华泰证券开 展的申购费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 8 月 1 日 38 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中银国际开 展的定投费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 8 月 7 日 39 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加虹点基金为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 8 月 11 日 40 汇添富旗下公募基金 2017 年半 年报 中证报,上交所, 证 券时报,上证报, 公 司网站,深交所 2017 年 8 月 26 日 41 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加广发银行开 展的申购费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 9 月 13 日 42 汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF) 收益分配公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站, 深交所 2017 年 9 月 20 日 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 73 页 共 76 页


43 2017 年汇添富旗下基金第3 季度 报告(86 只) 中证报,上交所, 证 券时报,上证报, 公 司网站,深交所 2017 年 10 月 25 日 44 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加基煜基金为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证 报,公司网站 2017 年 10 月 26 日 45 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加伯嘉基金为 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 11 月 9 日 46 汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF)更新招募说明书(2017 年第 2 号) 中证报,证券时报, 上证报,公司网站, 深交所 2017 年 12 月 18 日 47 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加南京证券为 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 12 月 22 日 48 汇 添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加邮储银行开 展的费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 12 月 28 日 49 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的手机银行申购、定投基金费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 12 月 29 日 50 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加工商银行开 展的定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 12 月 29 日


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§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息 12.1 报告期内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 11 月 8 日至 2017 年 12 月 3 日 0.00 97,655,273.44 37,000,000.00 60,655,273.44 15.95% 2 2017 年 10 月27 日至 2017 年 12 月31 日 0.00 195,311,523.44 0.00 195,311,523.44 51.37% 3 2017 年 8 月4 日 至 2017 年9 月6 日 0.00 14,719,332.68 8,219,332.00 6,500,000.68 1.71% 4 2017 年 5 月3 日 至 2017 年7 月2 日 0.00 40,673,611.11 40,673,611.11 0.00 0.00% 5 2017 年 9 月 14 日 0.00 488,280,273.44 488,280,273.44 0.00 0.00% 6 2017 年 9 月 14 日,2017 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月31 0.00 537,107,421.88 537,107,421.88 0.00 0.00% 汇添富纯债债券 2017 年年度报告 第 75 页 共 76 页


日 7 2017 年 1 月1 日 至 2017 年4 月4 日 19,988,010.99 0.00 19,988,010.99 0.00 0.00% 8 2017 年 9 月 14 日 76,334.00 390,623,046.88 390,699,380.88 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品 特有 风险 1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险 当基 金份 额集 中 度较 高 时, 少 数基 金份 额持 有 人所 持 有的 基 金份 额 占比 较 高, 其 在召 开 持有 人 大会 并对 审议 事项 进 行投 票 表决 时 可能 拥 有较 大 话语 权 。 2 、巨 额赎 回 的风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更容 易 触发 巨 额赎 回 条款 , 基金 份 额持 有 人将 可 能无 法及 时赎 回所 持 有的 全 部基 金 份额 。 3 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可能 导 致基 金 规模 较 小, 基 金持 续 稳定 运 作可 能 面临 一定 困难 。本 基 金管 理 人将 继 续勤 勉 尽责 , 执行 相 关投 资策 略, 力 争实 现 投资 目 标。 4 、基 金净 值 大 幅波 动的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基金 管 理人 进 行基 金 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产 净值 造成 较大 波动 。 5 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高的 投资 者集 中赎 回 后, 可能 导 致在 其赎 回后 本基 金资 产 规模 长期 低于 5000 万元 ,进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或 与其 他基 金合 并 。


12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。





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§13 备查文件目 录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富互利分级债券证券投资基金募集的文件; 2 、 《汇 添富 互利 分级 债券 证券 投资 基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 互利 分级 债券 证券 投资 基金 托管 协议 》 ;


4、基金管 理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼


汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添 富基 金管 理 股份 有限 公司 2018 年 3 月 28 日