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E金融A(150317)

E金融A:2017年年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 
 
 
 
 
交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 
2017 年年度报告摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日期 : 二〇 一八 年三 月二 十八 日交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年 度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作 出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 125,185,020.31 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 8 日 下属分级基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的场内简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的交易代码 164907 150317 150318 报告 期末 下属 分 级基 金 的份 额 总额 120,502,064.31 份 2,341,478.00 份 2,341,478.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度与 跟踪误差最小化。 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方 法跟踪标的指数, 即按照中证互联网金融指数中的成份股组成 及 其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增 发、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的 指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致成份股流动 性不 足时 , 或其 他原 因导 致无 法有 效复 制和 跟踪 标的 指数 时, 基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投 资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证 互联 网金 融指 数收 益 率× 95% +银 行活 期 存款 利率 (税 后) × 5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 其预期风险与预期收益高于 混合型基 金、 债券 型基 金和 货币 市场 基金 , 属于 承担 较高 预期 风险 、 预期 收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结 构设 计, 不同 的基 金份 额具 有不 同的 风险 收益 特征 。 本基 金共 有 三类 份额 , 其中 交银 互联 网金 融份 额具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征; 交银互联网金融 A交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 4 页共 39 页 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳定的特征; 交银互联网金 融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风险收益特征 交银 E 金融份额具 有与 标的 指数 、 以及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险收益特征 交银 E 金融 A 份额 具有低预期风险、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特征 交银 E 金融 B 份额 具有高预期风险、 高 预期收益的特征 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 田青 联系电话 (021 )61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure @jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000 , 021-61055000 010-67595096 传真 (021 )61055054 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基金 年度 报 告摘 要 的 管理 人 互联网网址 www.fund001.com ,www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 § 3


主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标


2017 年 2016 年 2015 年 6 月 26 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -24,934,300.84 -21,311,267.06 -18,550,213.05 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 5 页共 39 页 本期利润 -16,144,269.56 -73,299,628.15 -18,039,993.89 加 权 平 均 基 金 份 额 本期利润 -0.1130 -0.3921 -0.0509 本 期 基 金 份 额 净 值 增长率 -10.99% -24.72% -8.70% 3.1.2 期末数据和指 标 2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份额利润 -0.588 -0.485 -0.087 期末基金资产净值 115,754,670.88 161,653,634.64 301,357,003.80 期末基金份额净值 0.925 1.065 0.913 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字。








2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ②- ④ 过去一个月 -4.44% 1.03% -4.02% 1.04% -0.42% -0.01% 过去三个月 -8.78% 1.06% -7.22% 1.04% -1.56% 0.02% 过去六个月 -2.94% 1.05% -0.73% 1.03% -2.21% 0.02% 过去一年 -10.99% 0.96% -8.85% 0.94% -2.14% 0.02% 自基金合同生效 起至今 -38.82% 2.01% -45.81% 2.03% 6.99% -0.02% 注:本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率 (税后)× 5% ,每日进行再平衡过程。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 6 页共 39 页 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变动的比较


交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日 至 2017 年 12 月 31 日) 注: 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束, 本基 金各 项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比 较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 7 页共 39 页 注:图示日期为 2015 年 6 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净 值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基 金份额分 红数 现金 形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 合计 - - - - - § 4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 8 页共 39 页 金为 2 亿元 人民 币。 其中 , 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 , 施罗 德投 资管 理有 限公司持有 30% 的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至 报告 期末 , 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票 型在内的 78 只基 金, 其中 股票 型涵 盖普 通指 数型 、 交易 型开 放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银上证 180 公司治 理 ETF 及其 联接、交银 深证 300 价 值 ETF 及其 联接、交银 国证新能源 指数分级、 交银中证海 外中国互联 网指数 (QDII-LOF ) 、交银中证 互联网金融 指数分级、 交银中证环 境治理指数 (LOF )的 基金经理, 公司量化投 资副总监兼 多元资产管 理副总监 2015-06- 26 - 8 年 蔡铮 先生 , 中国 国籍 , 复旦 大 学电子工程硕士。 历任瑞士银 行香港分行分析员 。2009 年 加入交银施罗德基金管理有 限公 司, 历任 投资 研究 部数 量 分析 师、 基金 经理 助理 、 量化 投资部助理总经理、 量化投资 部副总经理。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交 银施罗德沪深 300 行 业分 层 等权重指数证券投资基金基 金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担任交银施 罗德环球精选价值证券投资 基金基金经理,2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担 任交银施罗德全球自然资源 证券投资基金基金经理, 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交银施罗德 中证环 境治理指数分级证券投资基 金基金经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公 司作出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 9 页共 39 页 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期 内, 本基 金整 体运 作合 规合 法, 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 , 基金 投资 范 围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定, 未发 生损 害基 金持 有人 利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法 本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 所 管理 的所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 )公司建立资源共 享的投资研究信 息平台,所有研 究成果对所有投 资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 )公司将投资管理 职能和交易执行 职能相隔离,实 行集中交易制度 ,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公 开竞价交易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分配 ” 的原则,全部通过交易系统进 行比例分配;对于非 集中竞价交易 、以公司名义进 行的场外交易 ,遵循 “ 价格 优先 、比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 )公司建立了清晰 的投资授权制度 ,明确各层级投 资决策主体的职 责和权限划 分,组合投资经理充分发 挥专业判断能力, 不受他人干预, 在授权范围内独立 行使投资决 策权 , 维护 公平 的投 资管 理环 境, 维护 所管 理投 资组 合的 合法 利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4 ) 公司 建立 统一 的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用 股票、债券备选 库的基础上,根据 不同投资组合的 投资目标、 投资 风格 、 投资 范围 和关 联交 易限 制等 , 按需 要建 立不 同投 资组 合的 投资 对象 风格 库和交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 10 页共 39 页 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 )公司中央交易室 和风险管理部进 行日常投资交易 行为监控,风险 管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控 、 交易 数据 分析 、 专项 稽核 检查 等, 本基 金管 理人 未发 现任 何违 反公 平交 易制 度的 行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总 成交量 5% 的 情形 ,本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 (如 日内 、3 日内、5 日内)同 向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2017 年上半年国内经济延续了 2016 年下半年的态势,宏观经济小幅回落,基本面 对资本市场的支持力度总体较为有限, 在去杠杆的大环境下流动性总体趋紧。 美联储加 息, 我们 预计 全球 流动 性将 进入 逐步 紧缩 的周 期。 2017 年下半年全球主要经济体均呈现 较好 增长 , 景气 度持 续改 善。 国内 方面 , 金融 去杠 杆暂 告段 落, 环保 限产 下经 济阶 段性 承压 , 供给 和需 求端 均现 收缩 , 人民 币汇 率受 益于 美元 疲软 而持 续升 值, 国内 经济 的复 苏趋势较为明显。 在此背景下, 上半年 A 股市场在风格上呈现出显著分化的格局, 价值 风格 震荡 上行 , 但中 小创 板块 疲软 。 三季 度 A 股市场整体涨幅明显, 而进入四季度后市 场经历了宽幅震荡。 作为跟踪中证互联网金融指数的指数基金, 全年基金总体呈现出宽 幅震荡下行走势。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截至 2017 年 12 月 31 日,本基金份额净值 0.925 元,本报告期份额净值增长率为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 11 页共 39 页 -10.99% ,同期业绩比较基准增长率为-8.85% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走 势的 简 要展 望 展望 2018 年, 我们 认为 通胀 或成 国内 主要 风险 , 成本 推动 型通 胀压 力加 速显 性化 , PPI 向 CPI 传导逐步显现,同时经济数据的阶段性下滑或将继续扰动市场对需求端的预 期。总体而言,我们对 A 股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行 估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算 和认 证, 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适 用。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经验 。 基金 经理 作为 估值 委员 会 成员 , 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情况 保持 应有 的职 业敏 感, 向估 值委 员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 本基金本报告期内未进 行利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 本报 告期 , 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 12 页共 39 页 投资 基金 法》 、基 金合 同 、托 管协 议和 其 他有 关规 定, 不存 在损 害基 金份 额 持有 人利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本报 告期 , 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗 漏 。 § 6


审计报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 对交银施罗德 中证互联网金融指数分 级证券投资基金 2017 年 12 月 31 日 的资产负债表, 2017 年 度的 利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变 动表 以及 财 务报 表附 注 出具 了标 准 无保 留意 见 的审 计报 告【 普华 永 道中 天审 字(2018) 第 21935 号 】 。投 资者 可通 过本 基金 年度 报告 正文 查看 该审 计报 告全 文。 §7


年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 6,529,374.81 9,192,088.84 结算备付金


- - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 13 页共 39 页 存出保证金


5,217.35 6,529.05 交易性金融资产 7.4.7.2 109,691,915.88 153,275,517.86 其中:股票投资


109,691,915.88 153,275,517.86 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,483.30 2,393.77 应收股利


- - 应收申购款


6,858.18 6,462.26 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


116,234,849.52 162,482,991.78 负债 和所 有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


138,724.26 436,444.20 应付管理人报酬


102,021.34 143,792.79 应付托管费


22,444.70 31,634.43 应付销售服务费


- - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 14 页共 39 页 应付交易费用 7.4.7.7 46,904.24 46,476.24 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 170,084.10 171,009.48 负债合计


480,178.64 829,357.14 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 189,333,083.84 235,239,773.02 未分配利润 7.4.7.10 -73,578,412.96 -73,586,138.38 所有者权益合计


115,754,670.88 161,653,634.64 负债 和所 有者 权 益总 计


116,234,849.52 162,482,991.78 注:1 、 报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额总额 125,185,020.31 份,其中交银互 联网金融份额净值 0.925 元,基金份额 120,502,064.31 份;交银互联网金融 A 份额参考 净值 1.055 元,基金份额 2,341,478.00 份;交银互联网金融 B 份额参考净值 0.795 元, 基金份额 2,341,478.00 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券 投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


-13,880,795.03 -70,289,770.30 1.利息收入


58,759.94 87,558.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 58,759.94 87,558.87 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 15 页共 39 页 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 “- ” 填 列) -22,752,612.87 -18,508,372.95 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -23,952,740.21 -20,175,476.47 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,200,127.34 1,667,103.52 3.公允价值变动收益(损失 以“- ” 号填列) 7.4.7.17 8,790,031.28 -51,988,361.09 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.18 23,026.62 119,404.87 减:二、费用


2,263,474.53 3,009,857.85 1.管理人报酬


1,405,800.37 1,962,693.55 2.托管费


309,276.14 431,792.64 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 166,211.46 232,419.36 5.利息支出


- - 其中 : 卖出 回购 金融 资产 支 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 16 页共 39 页 出 6.其他费用 7.4.7.20 382,186.56 382,952.30 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “- ”号填 列) -16,144,269.56 -73,299,628.15 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号填列) -16,144,269.56 -73,299,628.15 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所 有者 权益 (基金净值) 235,239,773.02 -73,586,138.38 161,653,634.64 二、 本期 经 营活 动产 生的 基金 净 值变 动数 (本期利润) - -16,144,269.56 -16,144,269.56 三、 本期 基 金份 额交 易产 生的 基 金净 值变 动数 (净 值减 少以 “- ” 号填列) -45,906,689.18 16,151,994.98 -29,754,694.20 其中:1.基金申购款 16,548,324.53 -5,671,129.72 10,877,194.81 2.基金赎回款 -62,455,013.71 21,823,124.70 -40,631,889.01 四、 本期 向 基金 份额 持有 人分 配 利润 产生 的基 金净 值 变动 (净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 17 页共 39 页 五、 期末 所 有者 权益 (基金净值) 189,333,083.84 -73,578,412.96 115,754,670.88 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所 有者 权益 (基金净值) 330,206,889.63 -28,849,885.83 301,357,003.80 二、 本期 经 营活 动产 生的 基金 净 值变 动数 (本期利润) - -73,299,628.15 -73,299,628.15 三、 本期 基 金份 额交 易产 生的 基 金净 值变 动数 (净 值减 少以 “- ” 号填列) -94,967,116.61 28,563,375.60 -66,403,741.01 其中:1.基金申购款 55,033,872.51 -15,492,322.63 39,541,549.88 2.基金赎回款 -150,000,989.12 44,055,698.23 -105,945,290.89 四、 本期 向 基金 份额 持有 人分 配 利润 产生 的基 金净 值 变动 (净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所 有者 权益 (基金净值) 235,239,773.02 -73,586,138.38 161,653,634.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德中证互联网金融指 数分级证券投资基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 18 页共 39 页 监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2015]941 号文 《关 于准 予交 银施 罗德 中证互联网金融指数分级证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 441,524,789.06 元,业经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 750 号验资报告予以验证。经向中 国证 监会 备案 , 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 441,570,114.09 份基金份额, 其中认购资金利息折合 45,325.03 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德中证 互联网金融指数 分级证券投资基 金基金合同》的 相关规定, 本基 金的 基金 份额 包 括交 银 施罗 德 中证 互 联网 金融 指 数分 级 证券 投 资基 金之 基 础份 额 ( 以下简称 “ 交银 互联 网金 融份 额 ”) 、 稳健 收益 类份 额( 以下简称 “ 交银互联网金融 A 份额 ”) 与积极收益类份额( 以下简称 “ 交银互联网金融 B 份额 ”) 。 本基金通过场外、场内两种方 式公开发售交银互联网金融份额。 投资人场外认购所得的交银互联网金融份额, 不进行 自动分离或分拆。投资人场内认购所得的交银互联网金融份额,将按 1∶1 的基金份额 配比自动分离为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金 融 B 份额。交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,交银互 联网金融份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、 赎回, 但是不进行上市交 易。在满足上市条件的情况下,交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额将申 请上市交易但是不开放申购和赎回等业 务。 场内 交银 互联 网金 融份 额与 交银 互联 网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对 转换, 包 括分 拆与 合并 。 分拆 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 2 份场内交银互联网金融份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网金融 B 份额的行 为。 合并 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网 金融 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转换成 2 份场内交银互联网金融份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算: 交银互联网金融份额的基金份额净值为净值计算 日的基金资产净值除 以基金份额总数, 其中基金份额总数为交银互联网金融份额、 交银 互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额数量的总和。 本基金每份交银互联网金融 A 份额与每份交银互联网金融 B 份额构成一对份额组合, 该份额组合的基金份额参考净值交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 19 页共 39 页 之和等于 2 份交银互联网金融份额的基金份额净值之和。 交银互联网金融 A 份额的约定 年收益率为同期中国人民银行 公布的金融机构人民 币一年期定期存款利 率( 税后)+4% , 交银互联网金融 A 份额的份额参考净值每日按该约定年收益率逐日计算, 计算出交银互 联网金融 A 份额的基金份额参考净值后, 根据交银互联网金融份额的基金份额净 值与交 银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计 算出交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值。 本基 金进 行定 期份 额折 算 。在 本基 金 存续 期内 每个 会计 年 度( 除 基金 合同 生效 日所 在会计年度外) 的第 一 个工 作日 , 本基 金将 进 行基 金的 定 期份 额折 算: 定期 份 额折 算后 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元, 基金 份额 折算 基准 日折 算 前交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值超 出 1.000 元的部分将折算为场内交银互 联网金融份额分配给交银互联网金融 A 份额 持有 人。 交银 互联 网金 融份 额持 有人 持有 的 每 2 份交银互联网金融份额将按 1 份交银互联网金融 A 份额获得新增交银互联网金融份 额的 分配 。 持有 场外 交银 互联 网金 融份 额的 基金 份额 持有 人将 按前 述折 算方 式获 得新 增 场外交银互联网金融份额的分配; 持有场内交银互联网金融份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分配。 经过上述份额折算后, 交银互 联网金融份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后, 交银互联网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比 例。 交银 互联 网金 融 B 份 额不参与定期份额折算, 每次定期份额折算不改变交银互联网金融 B 份额的基金份额参 考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外, 当交银互联网金融 份额的基金份额净 值大于或等于 1.500 元时,或当交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250 元时, 本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日 , 进行 不定 期份 额折 算: 份 额折算后本基金将确保交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的比例为 1 : 1, 份额折算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值、交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净值和交银互联网金融份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当交银互联 网金融份额的 基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金份额折算基准日折算前交银互 联网金融份额的基金份额净值及交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为交银互联网金融份额分别分配给交银互 联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的持有人。当交银互 联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 , 交银 互联 网金 融份 额、 交交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 20 页共 39 页 银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所 ”) 深证上字[2015] 第 331 号文审核 同意 , 本基 金 交银互联网金融 A 份额(150317) 59,000,681.00 份基金份额和交银互联网金融 B 份额 (150318) 59,000,681.00 份基金份额于 2015 年 7 月 8 日在深交所挂牌交易。对于托管在 场内的交银互联网金融份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其分拆 为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即可上市流通;对于托管在场外的 交银互联网金融份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托 管至深圳证券交易所场内后分拆为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即 可上市流通。


根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中 证互 联网 金 融指 数的 成 份股 及其 备选 成份 股( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 中国 证监 会核 准的 上市 股 票) 为 主要 投资 对 象。 为更 好 地实 现投 资 目标 ,本 基金 也可 少 量投 资于 其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份 股) 、债券、中期票据、 货币市场工具、债券 回购 、 权证 、 资产 支持 证券 、 股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他 金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。如 法律法规或监管机构 以后允许基金投资其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后, 可以 将其 纳入 投资 范围 。 基金 的投 资组 合比 例 为: 股票 资产 投资 比例 不低 于基 金资 产的 90% , 本基 金投 资于 中证 互联 网金 融指 数的 成 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90% , 投资 于权 证的 比例 不得 超过 基金资产净值的 3% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的 业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表 由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则- 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业协会( 以 下简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 21 页共 39 页 引》 、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致, 但会计估计有所变更, 详见 7.4.5.2 。 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股 票估值指引( 试行)> 的通 知》 之附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行)》, 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自 2017 年 11 月 15 日起改为 按估 值日 在证 券交 易 所上 市 交易 的 同一 股 票的 公允 价 值扣 除 中证 指 数有 限公 司 根据 指 引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 该估 值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 22 页共 39 页 基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策 的补充通知》 、 及其他相关财税法 规和实务操作, 主要税项列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金融 业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金 买卖 股票 、 债券 的转 让收 入免 征增 值税 , 对国 债、 地方 政府 债以 及金 融同 业往 来利 息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得 的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利 息收入,应由发行债券的企业在向 基金支付利息时代 扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 , 按照 上述 规定 计算 纳税 , 持股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 23 页共 39 页 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日 至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年 12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,405,800.37 1,962,693.55 其 中 :支 付销 售 机构 的客 户维 护 费 541,360.13 770,899.26 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日 至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年 12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 309,276.14 431,792.64 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年天数。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 24 页共 39 页 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资 本基金。 7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,529,374.81 58,255.70 9,192,088.84 85,791.08 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 25 页共 39 页 本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位 : 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00234 4 海宁 皮城 2017-1 1-01 重大事 项 7.93 2018- 01-31 7.44 115,702 1,668,645.2 0 917,516.86 - 00271 1 欧浦 智网 2017-1 2-13 重大事 项 10.76 2018- 01-11 10.80 67,487 672,826.36 726,160.12 - 30003 8 梅泰 诺 2017-1 2-26 重大事 项 48.60 - - 25,400 1,223,227.0 0 1,234,440.0 0 - 30010 4 乐视 网 2017-0 4-17 重大事 项 3.91 2018- 01-24 13.80 179,124 4,941,897.8 9 700,374.84 - 30033 9 润和 软件 2017-1 2-28 重大事 项 10.48 2018- 01-05 10.73 57,198 1,140,535.6 6 599,435.04 - 30065 6 民德 电子 2017-1 2-27 重大事 项 56.67 - - 2,700 155,484.00 153,009.00 - 60080 7 天业 股份 2017-1 2-25 重大事 项 10.01 - - 90,000 939,602.00 900,900.00 - 60087 0 厦华 电子 2017-0 7-24 重大事 项 7.54 - - 90,700 903,117.60 683,878.00 - 60121 6 君正 集团 2017-1 2-15 重大事 项 4.71 - - 538,806 2,945,351.2 0 2,537,776.2 6 - 注:本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复 牌。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 26 页共 39 页 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次: 相关资产或负债的不可观察输入值 。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 101,238,425.76 元,属于第二层次的余额为 7,753,115.28 元,属于第 三层次的余 额为 700,374.84 元(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次 150,069,198.26 元, 第二 层次 3,206,319.60 元, 无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券, 若出 现重 大 事项 停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时 的交易不活跃) 、或 属 于非 公开 发 行等 情况 , 本基 金不 会 于停 牌日 至交 易恢 复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 次; 并根 据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二 层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本 期 末, 本 基金 持有 公允 价 值归 属于 第 三层 次的 金融 工 具的 余额 为 700,374.84 元 (2016 年 12 月 31 日:无) 。本基金本期净转入第三层次的金额为 4,007,003.88 元,计 入损益的第三层次金融工具公允价值变动为-3,306,629.04 元 (2016 年度:无) 。 上述第三层次资产变动如下:


交易 性金 融资 产


—— 权益 工具投资


2017 年 1 月 1 日


- 转入 第三 层级


4,007,003.88 转出 第三 层级


- 计入 损益 的利 得 或损 失


-3,306,629.04 2017 年 12 月 31 日


700,374.84


-4,241,523.05 2017 年 12 月31 日扔持有的 资产计入 2017 年度 损 益的 未实 现利 得或 损 失的 变 动 —— 公允 价值 变 动损 益


计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益等项目。 2016 年度 ,本基金无第三层次资产变动。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 27 页共 39 页 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量 的相关信息如下: 2017 年 12 月 31 日公允价值


估值技术


名称


不可观察 输入值


与公允价值 之间的关系 交易性金融资产














—— 股票投资 700,374.84


市场法


市净率


1.5


正相关 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日 :同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 此外 , 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做 出 规 定 。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 28 页共 39 页 1 权益投资 109,691,915.88 94.37 其中:股票 109,691,915.88 94.37 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,529,374.81 5.62 7 其他各项资产 13,558.83 0.01 8 合计 116,234,849.52 100.00 8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,526,858.76 19.46 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 2,116,400.00 1.83 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,826,783.00 3.31 G 交通运输、仓储和邮政业 726,160.12 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,764,543.40 31.76 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 29 页共 39 页 J 金融业 29,534,202.27 25.51 K 房地产业 5,878,433.23 5.08 L 租赁和商务服务业 6,934,282.26 5.99 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,307,663.04 93.57 8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,384,252.84 1.20 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 30 页共 39 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,384,252.84 1.20 8.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明细 8.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002024 苏宁云商 286,500 3,521,085.00 3.04 2 601318 中国平安 49,800 3,485,004.00 3.01 3 000001 平安银行 259,612 3,452,839.60 2.98 4 600570 恒生电子 73,103 3,391,979.20 2.93 5 601166 兴业银行 197,503 3,355,575.97 2.90 6 600271 航天信息 154,052 3,318,280.08 2.87 7 600177 雅戈尔 353,024 3,237,230.08 2.80 8 300059 东方财富 245,052 3,173,423.40 2.74 9 300136 信维通信 59,549 3,019,134.30 2.61 10 002797 第一创业 305,480 2,993,704.00 2.59 注: 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 基金 管理 人网 站 的年度报告正文。 8.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 31 页共 39 页 比例( %) 1 300104 乐视网 179,124 700,374.84 0.61 2 600870 厦华电子 90,700 683,878.00 0.59 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占 期初 基金资 产净值比例 (%) 1 600909 华安证券 2,818,625.00 1.74 2 600415 小商品城 2,575,363.00 1.59 3 601375 中原证券 2,121,438.00 1.31 3 000690 宝新能源 2,058,402.50 1.27 4 002797 第一创业 1,997,289.00 1.24 5 002195 二三四五 1,858,022.85 1.15 6 002670 国盛金控 1,845,352.64 1.14 7 300058 蓝色光标 1,549,954.87 0.96 8 300324 旋极信息 1,238,861.15 0.77 9 300038 梅泰诺 1,223,227.00 0.76 10 601216 君正集团 1,207,706.00 0.75 11 300287 飞利信 1,203,813.00 0.74 12 002668 奥马电器 1,099,805.20 0.68 13 600086 东方金钰 1,045,484.00 0.65 14 600807 天业股份 939,602.00 0.58 15 000587 金洲慈航 857,803.56 0.53 16 000987 越秀金控 829,930.00 0.51 17 600577 精达股份 808,467.00 0.50 18 300300 汉鼎宇佑 615,459.00 0.38 19 002183 怡 亚 通 604,087.00 0.37 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金 资产净值比交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 32 页共 39 页 例(%) 1 601318 中国平安 4,803,226.57 2.97 2 300136 信维通信 3,711,644.27 2.30 3 000627 天茂集团 3,037,149.29 1.88 4 000001 平安银行 2,958,177.40 1.83 5 000712 锦龙股份 2,514,598.53 1.56 6 002285 世联行 2,435,906.29 1.51 7 300178 腾邦国际 2,176,662.93 1.35 8 600198 大唐电信 2,069,332.44 1.28 9 601998 中信银行 1,737,382.00 1.07 10 002024 苏宁云商 1,641,488.00 1.02 11 601166 兴业银行 1,619,397.38 1.00 12 600588 用友网络 1,549,495.20 0.96 13 600177 雅戈尔 1,453,669.48 0.90 14 600570 恒生电子 1,397,142.80 0.86 15 600271 航天信息 1,353,860.50 0.84 16 002385 大北农 1,292,365.00 0.80 17 601216 君正集团 1,259,607.06 0.78 18 300033 同花顺 1,222,552.22 0.76 19 600745 闻泰科技 1,213,076.35 0.75 20 002183 怡 亚 通 1,196,067.04 0.74 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 35,788,712.97 卖出股票的收入(成交)总额 64,209,606.02 注: “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 33 页共 39 页 8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,217.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,483.30 5 应收申购款 6,858.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,558.83 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 34 页共 39 页 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说 明 1 300104 乐视网 700,374.84 0.61 重大事项 2 600870 厦华电子 683,878.00 0.59 重大事项 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 E 金融 4,077 29,556.55 2.00 0.00% 120,502,062. 31 100.00 % E 金融 A 89 26,308.74 5,300.00 0.23% 2,336,178.00 99.77% E 金融 B 414 5,655.74 658.00 0.03% 2,340,820.00 99.97% 合计 4,580 27,332.97 5,960.00 0.00% 125,179,060. 31 100.00 % 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 35 页共 39 页 9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 E 金融A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 江淼 705,765.00 30.14% 2 蔡玲柳 220,500.00 9.42% 3 张殿刚 207,722.00 8.87% 4 王继伟 200,000.00 8.54% 5 郭国棠 130,500.00 5.57% 6 李丛 111,200.00 4.75% 7 黄德俊 65,500.00 2.80% 8 曲惠琴 60,026.00 2.56% 9 陶恩志 56,900.00 2.43% 10 夏嵘 56,900.00 2.43% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 E 金融B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 周宗庚 197,517.00 8.44% 2 徐淑萍 100,000.00 4.27% 3 郭瑾 86,446.00 3.69% 4 黄跃杰 84,200.00 3.60% 5 冯惠明 49,500.00 2.11% 6 姚念振 45,979.00 1.96% 7 张立红 43,410.00 1.85% 8 项松洁 41,666.00 1.78% 9 赵春玲 39,314.00 1.68% 10 刘晓宏 39,313.00 1.68% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 E 金融 - - E 金融 A - - E 金融 B - - 合计 - - 9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人 持有本开放式 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 36 页共 39 页 基金 合计 0 本基金基金经理 持有 本开放式基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 § 10


开放 式基 金 份额 变动 单位:份 项目 E 金融 E 金融 A E 金融 B 基金 合 同生 效日 (2015 年 6 月 26 日)基金份额总额 441,570,114.09 - - 本报告期期初基金份额总额 141,626,408.99 5,103,894.00 5,103,894.00 本报告期基金总申购份额 14,645,069.54 - - 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 41,294,246.22 - - 本报告期基金拆分变动份额 5,524,832.00 -2,762,416.00 -2,762,416.00 本报告期期末基金份额总额 120,502,064.31 2,341,478.00 2,341,478.00 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 § 11


重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 1、基金管理人的重大 人事变动:本报 告期内,本基金 的基金管理人未 发生重大人 事变动。


2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:2017 年 9 月 1 日,中国建设银行 发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 本报 告期 内, 为本 基金 提供 审计 服务 的会 计师 事务 所为 普华 永道 中天 会计 师事 务所交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 37 页共 39 页 ( 特殊普通合伙) , 本期 审计 费用 为 50,000.00 元。 自本 基金 基金 合同 生效 以来 , 本基 金未 改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 (1 )管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年 “ 两个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后 采取责令改正的要求, 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改 计划 , 按照 要求 完成 了改 进工 作, 并将 整改 情况 向监 管部 门进 行了 报告 。 除上 述情 况外 , 本报 告期 内, 基金 管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (2 )托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 方正证券股 份有限公司 1 5,777,686.00 5.78% 5,380.75 5.78% - 中信证券股 份有限公司 2 506,231.00 0.51% 471.42 0.51% - 中国国际金 融股份有限 公司 1 3,027,829.00 3.03% 2,819.82 3.03% - 安信证券股 份有限公司 2 3,015,285.14 3.02% 2,808.23 3.02% - 长江证券股 份有限公司 2 30,063,807.87 30.06% 27,998.53 30.06% - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 1 2,927,683.87 2.93% 2,726.58 2.93% - 海通证券股 份有限公司 2 2,757,340.50 2.76% 2,567.41 2.76% - 东方证券股 份有限公司 1 2,447,300.00 2.45% 2,280.43 2.45% - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 38 页共 39 页 东吴证券股 份有限公司 1 2,108,923.00 2.11% 1,964.08 2.11% - 中泰证券股 份有限公司 2 2,083,080.00 2.08% 1,939.96 2.08% - 东兴证券股 份有限公司 1 14,943,419.50 14.94% 13,917.44 14.94% - 信达证券股 份有限公司 1 14,746,997.84 14.75% 13,733.89 14.75% - 华泰证券股 份有限公司 2 14,572,818.27 14.57% 13,571.65 14.57% - 中信建投证 券股份有限 公司 2 1,019,917.00 1.02% 949.87 1.02% - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 华安证券股 份有限公司 1 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 1 - - - - - 德邦证券股 份有限公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限公司 1 - - - - - 11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 无。 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公司 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 39 页共 39 页 二〇 一八 年三 月 二十 八日