交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
交银施罗 德国证新能源指数分级 证券投资基金
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十八 日交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日 复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银国证新能源指数分级
场内简称 交银新能
基金主代码 164905
交易代码 164905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 696,981,471.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 9 日
下属分级基金的基金简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218
报告期末下属分级基金的份额总额 476,018,703.33 份
110,481,384.00
份
110,481,384.00
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差
最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，
年跟踪误差不超过 4% 。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指 数， 即按 照国 证新 能源 指数 中的 成份 股组 成 及其权重构建股票投资组
合， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行相 应调 整。 当预 期成 份股
发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导
致成 份股 流动 性 不足 时 ，或 其 他原 因 导致 无 法有 效 复制 和 跟踪 标 的指 数
时， 基金 管理 人可 以对 投资 组合 管理 进行 适当 变通 和调 整， 从而 使得 投资
组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 国证新能源指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合 型基 金、 债券
型基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投
资基 金品 种。 本基 金采 取了 基金 份额 分级 的结 构设 计， 不同 的基 金份 额具
有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额， 其中交银新能源份额具有
与标 的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征； 交银
新能源 A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳定的特征； 交银新能源 B
份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险 交 银 新 能 源 份 额 具 有 交银新能源 A 份额具 交银 新 能源 B 份额具交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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收益特征 与标 的指 数、 以及 标的
指 数 所 代 表 的 股 票 市
场 相 似 的 风 险 收 益 特
征
有低预期风险、 预期收
益相对稳定的特征
有高 预期 风险 、 高预 期
收益的特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysl
d.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年
2015 年 3 月 26 日（基
金合 同生 效日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已实现收益 -16,407,832.95 -81,662,666.08 249,266,721.39
本期利润 25,364,275.04 -162,364,359.44 280,066,937.51
加权平均基金份额本期
利润
0.0289 -0.1064 0.1660
本期基金份额净值增长 2.63% -17.90% 1.67% 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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率
3.1.2 期末数据和指标 2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
期末可供分配基金份额
利润
-0.135 -0.162 0.017
期末基金资产净值 566,645,635.52 911,751,033.56 1,086,599,377.41
期末基金份额净值 0.813 0.821 1.000
注：1、 本基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后的 实际 收益 水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 -8.45% 1.18% -8.09% 1.21% -0.36% -0.03%
过去六个月 4.77% 1.17% 5.92% 1.21% -1.15% -0.04%
过去一年 2.63% 1.07% 3.05% 1.09% -0.42% -0.02%
自基金合同生
效起至今
-14.33% 2.32% -2.30% 2.12% -12.03% 0.20%
注：本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税后）× 5% ，每
日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日) 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比
例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金每年净值增长率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注： 图示 日期 为 2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。 基金 合同 生效 当年 的净 值增 长率 按照
当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文 批准 ， 由交 通银 行股 份
有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公 司共同发起设立。
公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册 地在 中国 上海 ， 注册 资本 金为 2 亿元 人民 币。 其中 ， 交通 银行 股
份有限公司持有 65% 的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集
团） 股份 有限 公司 持有 5% 的股 份。 公司 并下 设交 银施 罗德 资产 管理 （香 港） 有限 公司 和交 银施 罗德
资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 78
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、 QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证 180
公司治理 ETF
及其联接、 交
银深证 300 价
值 ETF 及其联
2015-03-2
6
- 8 年
蔡铮 先 生， 中国 国籍 ， 复旦 大学
电子 工 程硕 士。 历任 瑞 士银 行香
港分行分析员。2009 年加入交银
施罗 德 基金 管理 有限 公 司， 历任
投资 研 究部 数量 分析 师 、基 金经交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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接、交银国证
新能源指数分
级、交银中证
海外中国互联
网指数
（QDII-LOF)
、交银中证互
联网金融指数
分级、交银中
证环境治理指
数（LOF ）的
基金经理，公
司量化投资副
总监兼多元资
产管理副总监
理助 理、 量化 投资 部助 理总 经理 、
量化投资部副总经理。2012 年 12
月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任
交银施罗德沪深 300 行业分层等
权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 4 月 22 日至 2017 年
3 月 24 日担任交银施罗德环球精
选价 值 证券 投资 基金 基 金经 理，
2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月
24 日担任交银施罗德全球自然资
源证 券 投资 基金 基金 经理 ，2015
年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日
担任 交 银施 罗德 中证 环 境治 理指
数分级证券投资基金基金经理。
注：1、 本表 所列 基金 经理 （助 理） 任职 日期 和离 职日 期均 以基 金合 同生 效日 或公 司作 出决 定并
公告( 如适用) 之日为准；
2、 本表 所列 基金 经理 （助 理） 证券 从业 年限 中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券业协会 《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵循 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 基金 合同 和其 他有 关
法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控
制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规 合法 ，无 不 当内 幕交 易和 关联 交易 ，基 金 投资 范围 、投 资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易 监控制度来保证旗下所管理的 所有资产组合投资
运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括 证券投资基金和特定客户资产管 理专户均严格遵循
制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1） 公司 建立 资源 共享 的投 资研 究信 息平 台， 所有 研究 成果 对所 有投 资组 合公 平开 放， 确保各
投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2） 公司 将投 资管 理职 能和 交易 执行 职能 相隔 离， 实行 集中 交易 制度 ， 建立 了合 理且 可操 作的交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “ 时
间优 先、 价格 优先 、 比例 分配 ” 的原 则， 全部 通过 交易 系统 进行 比例 分配 ； 对于 非集 中竞 价交 易、 以
公司名义进行的场外交易，遵循 “ 价格 优先 、比 例分 配 ” 的原 则按 事前 独立 确定 的投 资 方案 对交 易结
果进行分配。
（3） 公司 建立 了清 晰的 投资 授权 制度 ， 明确 各层 级投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 组合 投资
经理充分发挥专业判断能力, 不受他人干预, 在授权范围内独立行使投资决策权， 维护公平的投资管理
环境，维护所管理投资组合的合法利益, 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及
异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易 对手备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。
在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据 不同投资组合的投资目标、投资 风格、投资范围和
关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投 资对象风格库和交易对手备选库 ，组合经理在此基
础上根据投资授权构建投资组合。
（5） 公司 中央 交易 室和 风险 管理 部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各投资组合
公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别 对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分
投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交 易的交易价差进行分析，通过分 析评估和信息披露
来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平 对待旗下各投资组合。通过投 资交易监控、交易
数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。本 报告期内，本公司管理的所有 投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情 形， 本基 金
与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下 （如日内、3 日内、5 日内 ） 同向 交易 的交 易价 差未 出
现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年国内经济延续了 2016 年下半年的态势，宏观经济小幅回落，基本面对资本市场
的支持力度总体较为有限，在去杠杆的大环境下 流动性总体趋紧。美联储加息， 我们预计全球流动交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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性将进入逐步紧缩的周期。2017 年下半年全球主要经济体均呈现较好增长，景气度持续改善。国内
方面，金融去杠杆暂告段落，环保限产下经济阶 段性承压，供给和需求端均现收 缩，人民币汇率受
益于美元疲软而持续升值，国内经济的复苏趋势较为明显。在此背景下，上半年 A 股市场在风格上
呈现出显著分化的格局，价值风格震荡上行，但中小创板块疲软。三季度 A 股市场整体涨幅明显，
而进入四季度后市场经历了宽幅 震荡 。作 为跟 踪 国证 新能 源指 数的 指数 基金 ，全 年基 金总 体呈 现出
宽幅震荡走势。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金份额净值 0.813 元，本报告期份额净值增长率为 2.63% ，同
期业绩比较基准增长率为 3.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
展望 2018 年，我们认为通胀或成国内主要风险，成本推动型通胀压力加速显性化，PPI 向 CPI
传导逐步显现，同时经济数据的阶段性下滑或将 继续扰动市场对需求端的预期。 总体而言，我们对
A 股市场仍维持谨慎乐观的看法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和 程序，经公司管理层批准后实 行，并成立了估值
委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部 、风险管理部等人员和固定收益 人员及基金经理组
成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和 基金合同关于估值的约定进行 估值，保证基金估
值的 公平 、 合理 ， 保持 估值 政策 和程 序的 一贯 性。 估值 委员 会的 研究 部成 员按 投资 品种 的不 同性 质，
研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估 值模型，进行测算和认证，认可 后交各估值委员会
成员从基金会计、风险、合规等方面 审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价 ，在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用
性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时 修订估值方法，以保证其持续适 用。估值委员会成
员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理 作为估值委员会成员，对本基金 持仓证券的交易情
况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信息，参与 估值政策讨论。本
基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突，截止报告期末未有 与任何外部估值定
价服务机构签约。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告 期内基金利润分配情 况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认 真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对交银施罗德 国证 新能 源指 数 分级证券投资基金
2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表
附注出具了标准无保留意见的审计报告 【普华永道中天审字(2018) 第 21983 号】 。 投资 者可 通过 本基
金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 36,941,548.92 45,808,276.26
结算备付金
18,506.53 -
存出保证金
39,886.66 185,855.92
交易性金融资产 7.4.7.2 537,498,086.46 863,933,604.73
其中：股票投资
533,308,486.46 863,933,604.73
基金投资
- -
债券投资
4,189,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,797,159.24 16,016,715.81
应收利息 7.4.7.5 104,867.30 12,323.86
应收股利
- -
应收申购款
20,410.58 4,867.69
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
576,420,465.69 925,961,644.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,543,582.48 10,610,764.36
应付赎回款
956,329.99 1,663,942.12
应付管理人报酬
481,745.06 813,000.32
应付托管费
105,983.91 178,860.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 246,163.40 495,757.71
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 441,025.33 448,286.13
负债合计
9,774,830.17 14,210,610.71
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 660,970,212.08 1,091,282,379.13
未分配利润 7.4.7.10 -94,324,576.56 -179,531,345.57
所有者权益合计
566,645,635.52 911,751,033.56
负债和所有者权益 总计
576,420,465.69 925,961,644.27
注：1、报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 696,981,471.33 份，其中交银新能源基金份
额净值 0.813 元，基金份额 476,018,703.33 份；交银新能源 A 份额参考净值 1.045 元，基金份额
110,481,384.00 份；交银新能源 B 份额参考净值 0.581 元，基金份额 110,481,384.00 份。
2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投资者欲了解相
应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入
36,162,391.38 -140,250,221.36
1. 利息收入
319,999.09 637,128.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 304,138.88 637,128.41
债券利息收入
15,860.21 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
-6,447,011.05 -62,501,967.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -12,645,386.10 -71,769,366.95
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 569,142.56 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,629,232.49 9,267,399.47
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 41,772,107.99 -80,701,693.36
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 517,295.35 2,316,311.07
减：二、费用
10,798,116.34 22,114,138.08
1．管理人报酬
7,146,107.66 12,651,325.02
2．托管费
1,572,143.69 2,783,291.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,424,860.19 5,964,991.66
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 655,004.80 714,529.88
三、利润总额（亏 损总额以 “- ” 号 填列 ）
25,364,275.04 -162,364,359.44
减：所得税费用
- - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
25,364,275.04 -162,364,359.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,091,282,379.13 -179,531,345.57 911,751,033.56
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 25,364,275.04 25,364,275.04
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-430,312,167.05 59,842,493.97 -370,469,673.08
其中：1. 基金申购款 156,895,262.34 -23,137,425.47 133,757,836.87
2. 基金赎回款 -587,207,429.39 82,979,919.44 -504,227,509.95
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
660,970,212.08 -94,324,576.56 566,645,635.52
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 1,068,128,410.61 18,470,966.80 1,086,599,377.41 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金净值）
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -162,364,359.44 -162,364,359.44
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
23,153,968.52 -35,637,952.93 -12,483,984.41
其中：1. 基金申购款 2,258,388,268.09 -392,088,107.95 1,866,300,160.14
2. 基金赎回款 -2,235,234,299.57 356,450,155.02 -1,878,784,144.55
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,091,282,379.13 -179,531,345.57 911,751,033.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗 德国 证新 能源 指 数分 级证 券投 资基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014]1442 号 《关 于准 予交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资
基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理 有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》
和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基 金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 3,394,671,927.89 元， 业经 普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 226 号验资报告予以验证。 经向中
国证 监会 备案 ， 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 3 月 26 日正式
生效 ， 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,395,277,170.44 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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605,242.55 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基 金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金基金合同》和《交银施 罗德国证新能源指
数分级证券投资基金招募说明书》 ， 本基金的基金份额包括交银施罗德国证新能源指数 分级证券投资
基金之基础份额( 以下简称 “ 交银新能源份额”) 、 稳健 收益 类份 额( 以下简称 “ 交银新能源 A 份额”) 与积
极收益类份额( 以下简称 “ 交银新能源 B 份额”) 。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银新能
源份额。投资人场外认购所得的交银新能源份额 ，不进行自动分离或分拆。投资 人场内认购所得的
交银新能源份额，将按 1∶1 的基金份额配比自动分离为交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额。
交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额 的数 量保 持 1：1 的比例不变。基金合同生效后，交银新能
源份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内 申购、赎回，但 是不 进行 上市 交 易。 在满 足上 市条
件的 情况 下， 交银 新能 源 A 份额和交银新能源 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。
场内交银新能源份额与交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份
额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内交银新能源份额按
照 1∶1 的份额配比转换成 1 份交银新能源 A 份额与 1 份交银新能源 B 份额的行为。合并指基金份
额持有人将其持有的每 1 份交银新能源 A 份额与 1 份交银新能源 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比
转换成 2 份场内交银新能源份额的行为。
基金份额的净 值按如下原则计算：交银新能源 份额的基金份额净值为净值计 算日的基金资产净
值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为交银新能源份额、 交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份
额数 量的 总和 。 本基 金每 份交 银新 能源 A 份额与每份交银新能源 B 份额构成一对份额组合， 该份额
组合的基金份额参考净值之和等于 2 份交银新能源份额的基金份额净值之和。交银新能 源 A 份额的
约定年收益率为同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率( 税后)+3% ， 交银 新能
源 A 份额的份额参考净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计算出交银新能源 A 份额的基金份额参
考净值 后， 根据 交银 新能 源份 额的 基金 份额 净值 与交 银新 能源 A 份额 、 交银 新能 源 B 份额之间的基
金份额参考净值关系，可以计算出交银新能源 B 份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外)
的第一个工作日， 本基金将进行基金的定期份额折算( 但基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不
足 6 个月的，则该年度可不进行定期折算；定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的，则该
年度可不进行定期折算) ：定期份额折算后交银新能源 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，
基金份额折算 基准日折算前交银新能源 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场
内交银新能源份额分配给交银新能源 A 份额持有人。交银新能源份额持有人持有的每 2 份交银新能交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 18 页共 38 页
源份额将按 1 份交银新能源 A 份额获得新增交银新能源份额的分配。持有场外交银新能源份额的基
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交 银新能源份额的分配；持有场内 交银新能源份额的
基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 交银新能源份额的分配。经过上 述份额折算后，交
银新能源份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，交银新能源 A 份额和交银
新能 源 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。交银新能源 B 份额不参与定期份额折算，每次定期份
额折算不改变交银新能源 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时，或当交
银新能源 B 份额的基金份额参考净值小于或等 于 0.250 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本
基金不定期折算基准日。进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保交银新能源 A 份额和交银
新能源 B 份额的比例为 1 ：1，份额折算后交银新能源 A 份额的基金份额参考净值、交银新能源 B
份额的基金份额参考净 值和交银新能源份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当交银新能源份额
的基金份额净值大于或等于 1.500 元时，基金份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净
值及交银新能源 A 份额、交银新能源 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为交
银新能源份额分别分配给交银新能源份额、 交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额 的持 有人 。 当交
银新能源 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，交银新能源份额、交银新能源 A 份额
和交银新能源 B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上字[2015] 第 121 号文审核同意，本基金交银新能源
A 份额(150217)979,849,785.00 份基金份额和交银新能源 B 份额(150218) 979,849,786.00 份基金份额
于 2015 年 4 月 9 日在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的交银新能源份额， 基金份额持有人在符合
相关办理条件的前提下， 将其分拆为交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额即可上市流通； 对于托
管在场外的交银新能源份额，基金份额持有人在 符合相关办理条件的前提下，将 其跨系统转托管至
深圳证券交易所场内后分拆为交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额即可上 市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 交银施罗德国证新能源指数分 级证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，以国证 新能源指数的成份
股及其备选成份股( 含中 小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 的上 市股 票) 为主要投资对象。 为更好
地实现投资目标， 本基金也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、 债券 、 中期
票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支 持证券、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基 金的 投资 组 合比 例为 ： 股票 资产 投资
比例不低于基金资产的 90% ，本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于
非现金基金资产的 90% ， 投资 于权 证的 比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ， 每个 交易 日日 终在 扣除 股交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金 或到期日在一年以内的政府债券 的比例不低于基金
资 产 净值 的 5% 。本 基 金的 业绩 比 较基 准为 国证 新 能源 指数 收 益率× 95% ＋ 银行 活期 存 款利 率( 税
后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各 项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、中 国证 监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称 “ 中国基
金业协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核 算业 务指 引》 、 《交 银施 罗德 国 证新 能源 指数 分 级证 券投 资
基金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基 金 2017 年 12 月
31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见 7.4.5.2 。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引
( 试行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引( 试行) 》对 于在 锁 定期 内的 非公
开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等
流通 受限 股票 ， 本基 金自 2017 年 11 月 15 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提 供的该流通受限股票剩余限售期 对应的流动性折扣
后的价值进行估值。该估值技术变 更对本基金无影响。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的 通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点
的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面 推开 营改 增 试点 金 融业 有关 政 策的 通 知》 、财 税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入 ， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人 所得 税。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 7,146,107.66 12,651,325.02
其中：支付销售机构的客户维护费 2,164,422.32 2,813,973.36
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,572,143.69 2,783,291.52
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
项目
本期 上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
报告期初持有的基金份额 20,352,593.88 20,352,593.88
报告期间申购/ 买入总份额
- -
基金份额折算调整 736,303.71
报告期间因拆分变动份额
-
-
减：报告期间赎回/ 卖出总份额 21,088,897.59 -
报告期末持有的基金份额
-
20,352,593.88
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 1.83%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 36,941,548.92 299,317.22 45,808,276.26 603,557.15 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 23 页共 38 页
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
配股
未上
市
11.06 53.21 19,628
217,08
5.68
1,044,
405.88
-
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末 估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
新债
未上
市
100.00 100.00 1,976
197,60
0.00
197,60
0.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页共 38 页
价
00093
9
凯迪生
态
2017-11
-16
重大事
项
4.99 - - 1,377,258 7,239,351.33 6,872,517.42 -
00213
0
沃尔核
材
2017-12
-25
重大事
项
5.76
2018-0
1-10
6.15 1,037,771 8,209,672.48 5,977,560.96 -
00236
6
台海核
电
2017-12
-06
重大事
项
26.45 - - 316,201 8,350,494.38 8,363,516.45 -
60052
5
长园集
团
2017-12
-25
重大事
项
15.79
2018-0
1-10
17.30 529,996 7,336,459.16 8,368,636.84 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 502,681,848.91 元，属于第二层次的余额为 34,816,237.55 元，无属于第三层次
的余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 764,148,871.29 元， 第二 层次 99,784,733.44 元， 无属 于第 三层
次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页共 38 页
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产 品运营过程中发生的 增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营 资管产品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
此外 ， 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷
款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ） 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页共 38 页
1 权益投资 533,308,486.46 92.52
其中：股票 533,308,486.46 92.52
2 固定收益投资 4,189,600.00 0.73
其中：债券 4,189,600.00 0.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 36,960,055.45 6.41
7 其他各项资产 1,962,323.78 0.34
8 合计 576,420,465.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
15,260,900.86
2.69
C 制造业
414,840,951.12 73.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
22,053,707.76 3.89
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
15,553,858.65 2.74 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页共 38 页
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
7,305,040.17 1.29
合计
475,014,458.56 83.83
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
43,832,975.22 7.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,344,120.00 1.30
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页共 38 页
N 水利、环境和公共设施管理业
7,116,932.68 1.26
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
58,294,027.90 10.29
8.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名 股票投资明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 600525 长园集团 529,996 8,368,636.84 1.48
2 002366 台海核电 316,201 8,363,516.45 1.48
3 000559 万向钱潮 808,493 8,206,203.95 1.45
4 300014 亿纬锂能 414,614 8,130,580.54 1.43
5 600549 厦门钨业 314,231 8,088,305.94 1.43
6 300037 新宙邦 384,904 8,029,097.44 1.42
7 000762 西藏矿业 510,450 8,014,065.00 1.41
8 002460 赣锋锂业 111,041 7,967,191.75 1.41
9 002594 比亚迪 122,049 7,939,287.45 1.40
10 300124 汇川技术 272,258 7,900,927.16 1.39
11 002176 江特电机 697,612 7,896,967.84 1.39
12 600478 科力远 1,070,015 7,896,710.70 1.39
13 000839 中信国安 821,383 7,877,062.97 1.39
14 600066 宇通客车 327,148 7,874,452.36 1.39
15 000690 宝新能源 982,071 7,856,568.00 1.39
注： 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 基金 管理 人网 站
的年度报告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 股票投资明细
金额单位：人民币元 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页共 38 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 002510 天汽模 1,205,400 7,606,074.00 1.34
2 002497 雅化集团 561,134 7,479,916.22 1.32
3 002340 格林美 1,037,900 7,462,501.00 1.32
4 601985 中国核电 999,200 7,344,120.00 1.30
5 601238 广汽集团 294,600 7,264,836.00 1.28
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600482 中国动力 9,155,736.00 1.00
2 600487 亨通光电 8,905,696.89 0.98
3 300376 易事特 8,858,314.00 0.97
4 300317 珈伟股份 8,850,202.21 0.97
5 002300 太阳电缆 8,549,079.50 0.94
6 002497 雅化集团 7,430,466.66 0.81
7 002340 格林美 7,383,543.28 0.81
8 002510 天汽模 7,371,920.00 0.81
9 601985 中国核电 7,291,713.50 0.80
10 000826 启迪桑德 7,208,897.08 0.79
11 601238 广汽集团 7,202,962.76 0.79
12 300450 先导智能 7,161,392.73 0.79
13 603799 华友钴业 7,151,618.00 0.78
14 002276 万马股份 5,062,335.00 0.56
15 600478 科力远 3,764,893.21 0.41
16 600312 平高电气 3,498,430.17 0.38
17 002353 杰瑞股份 3,481,648.00 0.38
18 300037 新宙邦 3,337,873.00 0.37
19 002176 江特电机 3,217,394.99 0.35
20 000690 宝新能源 3,200,161.00 0.35
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 30 页共 38 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002129 中环股份 27,621,296.33 3.03
2 601727 上海电气 18,326,060.35 2.01
3 601012 隆基股份 18,011,901.85 1.98
4 002460 赣锋锂业 16,957,628.62 1.86
5 002466 天齐锂业 13,584,128.86 1.49
6 600580 卧龙电气 13,103,759.19 1.44
7 600151 航天机电 12,775,717.89 1.40
8 300274 阳光电源 12,122,404.85 1.33
9 300316 晶盛机电 12,021,308.54 1.32
10 002121 科陆电子 11,976,730.55 1.31
11 002091 江苏国泰 11,628,601.36 1.28
12 000957 中通客车 11,551,783.27 1.27
13 300118 东方日升 11,148,527.27 1.22
14 300185 通裕重工 10,946,111.66 1.20
15 600406 国电南瑞 10,531,482.71 1.16
16 000777 中核科技 10,025,075.61 1.10
17 300124 汇川技术 9,391,646.58 1.03
18 002056 横店东磁 9,387,411.75 1.03
19 600104 上汽集团 9,375,410.92 1.03
20 002202 金风科技 9,190,607.00 1.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 230,383,443.22
卖出股票的收入（成交）总额 590,132,189.65
注： “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
金额单位：人民币元 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页共 38 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 998,600.00 0.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,993,400.00 0.53
其中：政策性金融债 2,993,400.00 0.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 197,600.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,189,600.00 0.74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 108601 国开 1703 30,000 2,993,400.00 0.53
2 019557 17 国债 03 10,000 998,600.00 0.18
3 128028 赣锋转债 1,976 197,600.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页共 38 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在 本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
39,886.66
2 应收证券清算款
1,797,159.24
3 应收股利
-
4 应收利息
104,867.30
5 应收申购款
20,410.58
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,962,323.78
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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允价值 值比例(%)
1 600525 长园集团 8,368,636.84 1.48 重大事项
2 002366 台海核电 8,363,516.45 1.48 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银新能 18,792 25,330.92 2,651,648.92 0.56% 473,367,054.41 99.44%
新能源 A 565 195,542.27 68,814,930.00 62.29% 41,666,454.00 37.71%
新能源 B 6,315 17,495.07 810,478.00 0.73% 109,670,906.00 99.27%
合计 25,672 27,149.48 72,277,056.92 10.37% 624,704,414.41 89.63%
9.2 期末上市基金前十名持有人
新能源A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 38,000,539.00 34.40%
2
中国银河证券股份有限
公司
16,485,987.00 14.92%
3
德邦基金－浙商银行－
百年人寿保险－百年人
寿保险股份有限公司－
12,312,824.00 11.14%
4 中国太平洋人寿保险股 10,970,037.00 9.93% 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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份有限公司－传统－普
通保险产品
5
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红- 个
人分红
8,864,184.00 8.02%
6
工银瑞信基金－农业银
行－中油财务有限责任
公司
4,000,000.00 3.62%
7
中国对外经济贸易信托
有限公司－外贸信托－
千象 CTA 私募证券投
资
2,679,275.00 2.43%
8
民生加银资产－中国银
行－无锡农村商业银行
股份有限公司
2,511,174.00 2.27%
9
民生通惠资产－中信银
行－民生通惠聚利 3 号
资产管理产品
2,302,083.00 2.08%
10
上海均直资产管理有限
公司－均直孔最长强私
募证券投资基金
2,279,284.00 2.06%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
新能源B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋伟铭 9,301,158.00 8.42%
2 张美芳 3,251,648.00 2.94%
3 张春禄 2,618,164.00 2.37%
4 黄伟明 2,343,094.00 2.12%
5 刘渝 1,330,500.00 1.20%
6 白洞明 1,318,238.00 1.19%
7 吕秀娟 1,223,448.00 1.11%
8 贺雅宁 1,223,448.00 1.11%
9 张亦凡 1,100,000.00 1.00%
10 曹丽萍 1,097,500.00 0.99%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
交银新能 324,684.93 0.07%
新能源 A - -
新能源 B - -
合计 324,684.93 0.05% 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
交银新能 0
新能源 A 0
新能源 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
交银新能 0
新能源 A 0
新能源 B 0
合计 0
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银新能 新能源 A 新能源 B
基金合同生效日（2015 年 3 月 26
日）基金份额总额
1,435,577,599.44 979,849,785.00 979,849,786.00
本报告期期初基金份额总额 578,132,002.56 266,213,108.00 266,213,108.00
本报告期基金总申购份额 165,175,556.90 - -
减：本报告期基金总赎回份额 619,191,618.37 - -
本报告期基金拆分变动份额 351,902,762.24 -155,731,724.00 -155,731,724.00
本报告期期末基金份额总额 476,018,703.33 110,481,384.00 110,481,384.00
基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及母基金折算份额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2017 年 9 月 1 日，中国建设银行发布公告，
聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师 事务所为普华永道中天会计师 事务所（特殊普通
合伙 ） 。本 期审 计费 为 90,000 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事
务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年 “ 两个 加强 、 两个 遏制 ” 回头看专项检查后采取责令改正
的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了 整改计划，按照要求完成了改进 工作，并将整改情
况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报 告期内，基金管理人及其高级管 理人员未受监管部
门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易 单元 的有 关 情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元 进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券有限
责任公司
2 8,863,175.88 1.08% 8,254.36 1.08% -
招商证券股份
有限公司
1 72,546,383.30 8.87% 67,562.58 8.87% - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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国泰君安证券
股份有限公司
1 65,810,918.93 8.04% 61,291.32 8.04% -
申万宏源证券
有限公司
1 61,909,882.15 7.57% 57,655.90 7.57% -
国信证券股份
有限公司
1 4,590,957.32 0.56% 4,275.49 0.56% -
国金证券股份
有限公司
1 41,505,181.27 5.07% 38,654.19 5.07% -
东方证券股份
有限公司
2 38,190,531.42 4.67% 35,568.16 4.67% -
中信证券股份
有限公司
1 37,436,543.12 4.58% 34,864.01 4.57% -
西部证券股份
有限公司
1 35,634,514.42 4.35% 33,186.59 4.35% -
中国银河证券
股份有限公司
2 31,286,529.75 3.82% 29,137.79 3.82% -
川财证券有限
责任公司
1 23,419,811.60 2.86% 21,810.81 2.86% -
中信建投证券
股份有限公司
2 20,152,240.56 2.46% 18,767.68 2.46% -
方正证券股份
有限公司
1 187,808,420.47 22.95% 174,906.24 22.95% -
兴业证券股份
有限公司
1 162,658,304.44 19.88% 151,484.57 19.88% -
中国国际金融
股份有限公司
1 14,454,146.01 1.77% 13,461.23 1.77% -
西南证券股份
有限公司
1 12,006,549.32 1.47% 11,181.70 1.47% -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额的
比例
中信证券股份
有限公司
2,826,530.40 41.47% - - - -
中信建投证券
股份有限公司
998,440.00 14.65% - - - -
方正证券股份
有限公司
2,990,466.27 43.88% - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、 租用 证券 公司 交易 单元 的选 择标 准主 要包 括： 券商 基本 面评 价 （财 务状 况、 经营 状况 ） 、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协
作表现评价等四个方面；
3、 租用 证券 公司 交易 单元 的程 序： 首先 根据 租用 证券 公司 交易 单元 的选 择标 准进 行综 合评
价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德基金管 理有限公司
二〇一八年三月二 十八日
