九泰锐 富事件驱动混合 型发起式证券投 资
基金
2017 年年度报告摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 九泰基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月28 日
九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审 计报告。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 九泰锐富事件驱动混合（场内简称：九泰锐富）
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
基金运作方式 上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后五年内 （含第五年） ， 场内份
额不 开放 申购 、赎 回业 务 ，但 可上 市交 易； 场 外份 额
每年 定期 开放 一次 场外 份 额申 购、 赎回 业务 ， 基金 管
理人 可采 取部 分确 认的 方 式确 保申 购、 赎回 结 束后 本
基金 的总 份额 基本 保持 不 变。 本基 金合 同生 效 后第 五
个年 度对 日起 ，本 基金 转 为上 市开 放式 基金 （LOF），
并更 名为 九泰 锐富 事件 驱 动混 合型 发起 式证 券 投资 基
金（LOF） ，接 受场 内、 场 外申 购与 赎回 等业 务 ，并 继
续上 市交 易。 本基 金运 作 过程 中， 开放 跨系 统 转托 管
业务，不开放系统内转托管业务。
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 626,013,152.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 5 月 4 日
2.2 基金产品 说明
投资目标 基于对宏观经济、 资本 市场 的深 入分 析和 理解 ，深 入
挖掘并充分理解国 内经济增长和 结构转型所带 来的事
件性投资机会, 精 选具 有估 值优 势和 成长 优势 的公 司
股票 进 行投 资， 力争 获取 超越 业绩 比较 基准 的收 益,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在积极把握 宏观经济周期 、证券市场变 化以及
证券市场参与各方 行为逻辑的基 础上，深入挖 掘可能
对行业或公司的当前 或未来价值产 生重大影响的事
件，将事件性因素 作为投资的主 线，形成以事 件驱动
为核心的投资策略。
业绩比较基准 1、 基金 合同 生效 前五 年， 本基 金业 绩比 较基 准为 年化
收益率 5.5%( 单利)。
2、本基金 转为 上 市开 放式 基金 （LOF ）后 ，本 基金 业九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
绩比较基准为：
沪深 300 指 数 收益 率 ×60% + 中 国债 券总 指 数收 益 率
×40%
风险收益特征 本基金属于混合型 证券投资基金 ，一般情况下 其预期
风险和预期收益高 于货币市场基 金、债券型基 金，低
于股票型基金，属 于高风险收益 特征的证券投 资基金
品种。
2.3 基金管理 人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 郭明
联系电话 010-57383799 010-66105799
电子 邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-57383766 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计 数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年2 月4 日(基
金合同生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已实现收益 17,689,773.25 -2,426,011.04 -
本期利润 -3,445,246.55 15,014,867.91 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0055 0.0240 -
本期基金份额净值增长率 -0.57% 2.40% -
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0122 -0.0039 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
期末基金资产净值 633,638,894.90 641,028,020.25 -
期末基金份额净值 1.012 1.024 -
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） ，表中的 “ 期末 ”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4 、 本基金基金合同生效日为 2016 年 2 月 4 日，合同生效当期的相关数据和指标按实际 存续
期计算。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.77% 0.84% 1.27% 0.02% -5.04% 0.82%
过去六个月 2.12% 0.87% 2.57% 0.01% -0.45% 0.86%
过去一年 -0.57% 0.76% 5.24% 0.02% -5.81% 0.74%
自基金合同
生效起至今
1.81% 0.57% 10.49% 0.02% -8.68% 0.55%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
注：1.本基金合同于 2016 年 2 月 4 日生效，截至本报告期末，本基金已完成建仓,报告期末距建
仓期结束已满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比
较 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
注：本基金合同于 2016 年2 月4 日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
2016 - - - -
合计 0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
§4 管理人报告
4.1 基金管理 人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文 批准 ， 于 2014 年 7 月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
份有 限公 司、 拉萨 昆吾 九鼎 产业 投资 管理 有限 公司 和九 州证 券股 份有 限公 司分 别占 注册 资本 26% 、
25% 、25% 和 24%的股权。截至本报告期末（2017 年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 共管 理 17 只开放式
证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、 九泰天宝灵活配置 混合
型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛 量化先锋灵活配置混合
型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金、九
泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资 基金，九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金，九
泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券 投资基金，九泰久鑫债
券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵 活配置混合型证券投资
基金 ，九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务升级混 合型证券投资基金，证
券投资基金规模约为 143.97 亿元。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经
理、定增
投资中心
总经理、
锐系列定
增业务组
执行投资
总监
2016 年2 月4
日
- 6
金融 学 硕士,中国 籍，
具有 基 金从 业资 格 ，6
年证券从业经验。 多年
股 权 投 资 与 行 业 研 究
经验 ， 历任 毕马 威华 振
会计师事务所审计师，
昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有
限公司投 资经 理、 合伙
人助理。 2014 年 7 月加
入 九 泰 基 金 管 理 有 限
公司 。 现任 战略 投资 部
定增业务组（锐系列）
执行 投资 总监 ， 九泰 天
富 改 革 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金（2015 年 7 月 16 日
至2016 年7 月16 日） 、
九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金（2015 年 8 月 14 日
至今 ） 、九 泰锐 富 事件
驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 （2016
年 2 月 4 日至 今） 、九九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
泰 锐 益 定 增 灵 活 配 置
混合型证 券 投 资 基 金
（2016 年 8 月 11 日至
今） 、 九泰 锐丰 定 增两
年 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 8 月 30 日至
今） 、 九泰 锐华 定 增灵
活 配 置 混 合 型 证券投
资基金（2016 年 12 月
19 日至 今） 、九 泰锐 诚
定 增 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 （2017
年 3 月 24 日至今）的
基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年 限计算的起始时间按照
从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则管 理和 运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度， 异常交易管理制度等公平 交易相关的公司制度或
流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行 为的日常监控和事后分
析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中 的不公平交易和利益输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公 司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投 资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资策略和 业绩表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
基金在报告期内， 严格遵循基金合同约定， 主要通过定增投资策略 ， 参与 上市 公司 定向 增发 。
伴随着定向增发一些类政策的落地， 未来通过定向增发融资的上市公司质量通过市场化优胜劣汰，
有望获得提升。未来，基金将积极参与具备较强内生增长能力的上市公司 ，努力为投资者获取稳
健回报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.012 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.57% ，业绩
比较基准收益率为 5.24% 。
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要展望
2017 年，国内证券市场呈现分化格局，以沪 深 300 为代表的价值蓝筹股表现强劲 ，相反，以
创业板为代 表成长股表现较差。展望未来，全球主要经济体继续表现较好 ，外需强劲，国内经济
仍将有望保持平稳增长。证券市场在宏观经平稳增长、货币政策稳健中性 、证券市场制度不断优
化的大背景下，有望出现多元化的投资机会。未来重点关注具备行业空间 较大、长期成长能力的
行业领域，如医药医疗、新能源汽车、家电等。
4.6 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事 项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制定九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
了基金估值 和份额净值计价的业务管理制度， 明确了基金估值的程序和技术， 建立了估值委员会，
健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵 守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据 ，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致 （中国证监会规定的特
殊品种 除外 ） 。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管 、风险管理部、研究
发展 部、 基金 运营 部等 部门 负责 人组 成的 基金 估值 委员 会， 负责 制定 或完 善估 值政 策、 估值 程序 ，
定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不 存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领
域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计 师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审 查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术 。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨 达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上 的情 况 时， 将所 采用 的相 关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外 ，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适 当性， 采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意 见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按 约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议 ，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十八 部分中对基金利润分九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
配原则的约定 ，本基金于 2017 年 12 月 15 日对 2017 年度收益进行了利润分配，分配总金额为
3,943,878.50 元。
本基金截止 2017 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 7,625,742.64 元，其中：未分配利润
已实现部分为 11,319,883.50 元，未分配利润未实现部分为-3,694,140.86 元。
4.8 报告期内管理 人对本基 金持有人 数或基金 资产净值 预警情 形的说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内 本基金托 管 人遵规 守信情况 声明
本报 告期 内， 本基 金托 管人 在对 九泰 锐富 事件 驱动 混合 型发 起式 证券 投资 基金 的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不 存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算 、利润分 配
等情况的说 明
本报告期内，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的管理人—— 九泰基金管理有限
公司在九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰锐富事 件驱动混合型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准确和 完整发表 意
见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动 混合型发起式证券投
资基金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
§6 审计报告
本报告 已经德勤 华 永会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合伙） 审计 并出具了无保留意见的审计报告。
投资者 欲 了解审计报告详细内容，可通过登载于九泰基金管理有限公司网 站的年度报告正文查看
审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 13,338,848.04 39,302,892.12
结算备付金 11,122,576.53 10,427,272.73
存出保证金 65,976.38 -
交易性金融资产 396,947,098.87 425,483,209.05
其中：股票投资 396,947,098.87 425,483,209.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 213,000,000.00 130,000,000.00
应收证券清算款 545,856.00 37,069,158.57
应收利息 216,791.39 11,802.49
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 635,237,147.21 642,294,334.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 821,151.96 819,993.47
应付托管费 136,858.69 136,665.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 270,241.66 4,655.66
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 370,000.00 305,000.00
负债合计 1,598,252.31 1,266,314.71
所有者权益：
实收基金 626,013,152.26 626,013,152.34
未分配利润 7,625,742.64 15,014,867.91
所有者权益合计 633,638,894.90 641,028,020.25
负债和所有者权益总计 635,237,147.21 642,294,334.96
注：1、报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.012 元，基金份额总额为
626,013,152.26 份。
2、本基金基金合同生效日为 2016 年 2 月 4 日，上年度可比期间为 2016 年 2 月 4 日( 基金合同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日止。
7.2 利润表
会计主体： 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年2 月4 日( 基金合同生
效日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入 9,034,158.02 25,467,599.50
1. 利息收入 3,502,797.13 6,583,531.15
其中：存款利息收入 259,958.61 1,590,613.18
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,242,838.52 4,992,917.97
其他利息收入 - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 26,666,234.17 1,443,189.40
其中：股票投资收益 23,357,522.91 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,308,711.26 1,443,189.40
3. 公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-21,135,019.80 17,440,878.95
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列） 146.52 -
减： 二、费用 12,479,404.57 10,452,731.59
1．管理人报酬 9,649,768.60 8,630,871.95
2．托管费 1,608,294.84 1,438,478.62
3．销售服务费 - -
4．交易费用 789,985.91 5,099.02
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 431,355.22 378,282.00
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
-3,445,246.55 15,014,867.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-3,445,246.55 15,014,867.91
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月4 日， 上年 度可 比期 间为 2016 年 2 月 4 日( 基金合同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日止。
7.3 所有者权 益（基金 净值）变 动表
会计主体： 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有者 权 益（ 基
金净值）
626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25
二、 本期 经 营活 动 产生 的 - -3,445,246.55 -3,445,246.55 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
基金 净值 变 动数 （ 本期 净
利润）
三、 本期 基 金份 额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-0.08 -0.22 -0.30
其中：1.基金申购款 74,264.97 1,336.77 75,601.74
2.基金赎回款 -74,265.05 -1,336.99 -75,602.04
四、 本期 向 基金 份 额持 有
人分 配利 润 产生 的 基金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -3,943,878.50 -3,943,878.50
五、 期末 所 有者 权 益（ 基
金净值）
626,013,152.26 7,625,742.64 633,638,894.90
项目
上年度可比期间
2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有者 权 益（ 基
金净值）
626,013,152.34 - 626,013,152.34
二、本 期经 营活 动 产生 的
基金 净值 变 动数 （ 本期 净
利润）
- 15,014,867.91 15,014,867.91
三、 本期 基 金份 额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期 向 基金 份 额持 有
人分 配利 润 产生 的 基金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期末 所 有者 权 益（ 基
金净值）
626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月4 日， 上年 度可 比期 间为 2016 年 2 月 4 日( 基金合同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 卢伟忠______
______ 严军______
____ 荣静____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 系 经中 国证 券监 督管 理
委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2015]1134 号文 《关 于准 予九 泰锐 富事 件驱 动混 合型
发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》 等有关规定和 《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》( 以
下简称 “ 基金合同 ”) 发起 ， 于 2016 年1 月 13 日至 2016 年1 月 29 日向社会公开募集。 本基金为
契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币
625,902,475.80 元，在募集期间产生的利息为人民币 110,676.54 元，以上实收基金( 本息)合计
为人民币 626,013,152.34 元，折合 626,013,152.34 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会
计师事务所( 特殊普通合伙)验证 。 经向 中国 证监 会备 案后 ， 基金 合同 于 2016 年 2 月 4 日生 效。 本
基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登 记结算有限责任公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 基金 合同 及 《九 泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起 式证 券
投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股 票(包括创业
板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券( 国债 、金 融 债、 企业( 公司)债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、 短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，
货币 市场 工具 ， 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具(但须符合中国证监会相
关规定) 。本基金的业绩比较基准是：1、在封闭期内，本基金业绩比较 基准为年化收益率 5.5% ；
2、本基金转为上市开放式基金后，本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×60%+ 中国债
券总指数收益率 ×40% 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本 基 金的 财 务报 表按 照 中华 人民 共 和国 财政 部 颁布 的企 业 会计 准则 及 相关 规定( 以下 简 称
“企业会计准则 ”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告 发生了 变更。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告
[2017]13 号)和 《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行)》( 中基协 发[2017]6 号) 相关规
定， 本基 金自 2017 年9 月8 日起 ， 对所 持有 的流 通受 限股 票的 估值 方法 进行 调整 ， 新的 估值 方法
考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动性折扣的影响 ， 于 2017 年 9 月 8 日 ， 相关 会计 估计 调整 对基 金资 产净 值的 影响 超过 0.25% 。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税
[2008]1 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 企 业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上
海、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证 券交 易印 花税 征收 方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业
税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税
政策 的通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和 实务操作，主要税项列
示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税；2018 年 1 月 1 日起 ， 公开 募集 证券 投资 基金 运营 过程 中发 生的 其他 增值
税应 税行 为， 以基 金管 理人 为增 值税 纳税 人， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3%的征收率缴纳增值税； 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所 得税；
(3) 对基金所持上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内( 含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ， 其股 息红 利所 得暂 免征 收个 人所 得税 。 上述 所得 统一 适用 20%
的税率计征个人所得税；
(4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(5) 对于基金从事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的税率缴纳证券(股票)交易 印花 税， 对受 让方 不
再缴纳印 花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
以下关联交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年2 月 4 日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,649,768.60 8,630,871.95 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
2,378,251.90 2,368,876.86
注：1、基金基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基
金管理费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金附加 管理费按基金合同相关规定计提并支付。本基金本年未计提及支付附加管理费。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年2 月 4 日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,608,294.84 1,438,478.62
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产 净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托
管费 划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后 于次 月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节
假日 、 休息 日或 不可 抗力 致使 无法 按时 支付 的， 顺延 至法 定节 假日 、 休息 日结 束之 日起 2 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固 有资金投资本基金的情况 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年2 月4 日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2016 年
2 月 4 日 ） 持有 的基 金份 额
- 8,601,161.13
期初持有的基金份额 8,601,161.13 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3740% 1.3740%
注：1.基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2. 本基 金的 基金 管 理人 运用 固 有资 金作 为发 起 资金 于基 金 募集 期间 认购 了 本基 金的 基 金份
额，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 2 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2016 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
13,338,848.04 150,083.35 39,302,892.12 1,454,964.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按 银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券 的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估 值总
额
备注
000065
北方
国际
2016 年
12 月 27
日
2018
年12
月28
日
非公开
发行流
通受限
25.11 16.48 119,047 2,999,984.40 1,961,894.56 -
000555
神州
信息
2016 年
12 月 28
日
2018
年12
月31
日
非公开
发行流
通受限
25.54 10.93 391,083 9,999,992.31 4,274,537.19 -
000901
航天
科技
2016 年
11 月 17
日
2018
年11
月19
日
非公开
发行流
通受限
30.72 21.74 440,000 13,516,800.00 9,565,600.00 -
002040
南京
港
2017 年1
月18 日
2018
年 1 月
19 日
非公开
发行流
通受限
14.82 12.46 168,464 2,500,005.76 2,099,061.44 -
002040
南京
港
2017 年1
月18 日
2019
年 1 月
21 日
非公开
发行流
通受限
14.82 11.04 168,463 2,499,990.92 1,859,831.52 -
002050
三花
智控
2017 年9
月18 日
2018
年 9 月
20 日
非公开
发行流
通受限
15.00 16.89 666,667 10,000,005.00 11,260,005.63 -
002050
三花
智控
2017 年9
月18 日
2019
年 9 月
20 日
非公开
发行流
通受限
15.00 16.40 666,666 9,999,990.00 10,933,322.40 -
002131
利欧
股份
2016 年9
月8 日
2018
年 9 月
10 日
非公开
发行流
通受限
4.96 2.47 2,515,814 12,500,001.56 6,214,060.58 -
002157
正邦
科技
2017 年1
月9 日
2018
年 1 月
10 日
非公开
发行流
通受限
6.05 5.67 1,800,623 10,983,800.30 10,209,532.41 -
002157
正邦
科技
2017 年1
月9 日
2019
年 1 月
10 日
非公开
发行流
通受限
6.05 5.30 1,800,623 10,983,800.30 9,543,301.90 -
002310
东方
园林
2016 年
11 月 10
日
2018
年11
月12
日
非公开
发行流
通受限
13.91 18.66 502,152 6,999,998.88 9,370,156.32 -
002374
丽鹏
股份
2016 年
11 月 1
日
2018
年11
月 2 日
非公开
发行流
通受限
7.49 5.16 797,872 5,999,997.44 4,117,019.52 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
002400
省广
股份
2016 年9
月21 日
2018
年 9 月
24 日
非公开
发行流
通受限
10.42 4.95 2,393,225 24,999,999.15 11,846,463.75 -
002425
凯撒
文化
2016 年5
月6 日
2018
年 5 月
9 日
非公开
发行流
通受限
13.45 7.01 1,416,782 19,099,990.99 9,931,641.82 -
002475
立讯
精密
2016 年
10 月 21
日
2018
年10
月24
日
非公开
发行流
通受限
13.05 21.76 1,947,118 25,507,245.80 42,369,287.68 -
002706
良信
电器
2016 年4
月6 日
2018
年 4 月
9 日
非公开
发行流
通受限
17.74 12.08 2,418,682 21,749,997.89 29,217,678.56 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300184
力源
信息
2017 年4
月12 日
2020
年 4 月
14 日
非公开
发行流
通受限
11.03 9.48 1,359,927 14,999,994.81 12,892,107.96 -
300184
力源
信息
2017 年4
月12 日
2021
年 4 月
14 日
非公开
发行流
通受限
11.03 8.93 1,359,927 14,999,994.81 12,144,148.11 -
300213
佳讯
飞鸿
2016 年
11 月 1
日
2018
年11
月 2 日
非公开
发行流
通受限
12.80 6.96 691,081 8,880,390.85 4,809,923.76 -
300410
正业
科技
2017 年3
月22 日
2018
年 3 月
26 日
非公开
发行流
通受限
42.73 33.71 42,769 1,830,513.20 1,441,742.99 -
300410
正业
科技
2017 年3
月22 日
2019
年 3 月
25 日
非公开
发行流
通受限
42.73 31.87 42,769 1,830,513.20 1,363,048.03 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
600277
亿利
洁能
2017 年2
月14 日
2018
年 2 月
12 日
非公开
发行流
通受限
6.89 6.24 360,750 2,499,997.50 2,251,080.00 -
600277
亿利
洁能
2017 年2
月14 日
2019
年 2 月
11 日
非公开
发行流
通受限
6.89 6.06 360,750 2,499,997.50 2,186,145.00 -
600531
豫光
金铅
2016 年
12 月 20
日
2018
年12
月17
日
非公开
发行流
通受限
7.45 6.06 1,635,760 12,268,200.00 9,912,705.60 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
603601
再升
科技
2016 年5
月16 日
2018
年 5 月
14 日
非公开
发行流
通受限
13.41 12.86 1,833,260 24,999,000.00 23,575,723.60 -
603788
宁波
高发
2017 年8
月16 日
2018
年 8 月
15 日
非公开
发行流
通 受限
38.51 33.54 194,755 7,500,015.05 6,532,082.70 -
603788
宁波
高发
2017 年8
月16 日
2019
年 8 月
15 日
非公开
发行流
通受限
38.51 31.92 194,754 7,499,976.54 6,216,547.68 -
603799
华友
钴业
2016 年
12 月 23
日
2018
年12
月21
日
非公开
发行流
通受限
31.86 69.81 376,647 11,999,973.42 26,293,727.07 -
注：1 、 截至 本报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因认 购新 发/增发证券而持有的流通受限
债券和权证；
2 、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开
发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中
国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监 会公 告[2017]9 号)的补充
规定 ， 自股 份解 除限 售之 日起 12 个月 内， 通过 集中 竞价 交易 减持 数量 不得 超过 持有 该次 非公 开发
行股份数量的 50% ；
3、本基金对限售期内出现权益分配的股 票认购价格进行调整，公式为 ： 新认 购价 格=（原认
购价格- 股息金额+配股价*配股率）/(1+ 配股率+送股率)。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
停牌
52.04 - - 35,100 1,994,553.00 1,826,604.00 -
7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
本基金本报告期末未持 有债券正回购交易中作为抵押的债券。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金 融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公 允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
110,616,505.34 元，属于第二层次的余额为 1,938,215.75 元，属于第三层次的余额为
284,392,377.78 元 。 (2016 年12 月31 日： 第一 层次5,001,150.00 元， 第二 层次420,482,059.05
元，无第三层次的余额)。
本基金持有的金融工具公允 价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量的 金融 工具 中属 于第 三层 次的 余额 为人
民币 284,392,377.78 元； 本报 告期 因调 整估 值 方 法由 第二 层次 转入 第三 层次 的 金额 为人 民币
378,272,454.28 元，转出第三层次的金 额为人民币 143,003,492.67 元, 计入公允价值变动损益
的金额为人民币 49,123,416.17 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值
为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金 资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益 投资 396,947,098.87 62.49
其中：股票 396,947,098.87 62.49
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 213,000,000.00 33.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,461,424.57 3.85
8 其他各项资产 828,623.77 0.13
9 合计 635,237,147.21 100.00
8.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 282,287,613.95 44.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 17,615,744.00 2.78
F
批发和零售业 25,036,256.07 3.95
G
交通运输、仓 储和邮政业 7,223,692.96 1.14
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
25,075,661.94 3.96 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
J
金融业 16,745,184.00 2.64
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 17,951,363.75 2.83
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 3,184,978.20 0.50
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,826,604.00 0.29
S
综合 - -
合计 396,947,098.87 62.65
8.2.2 报告 期末 按 行业 分类 的港股通 投资 股票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前十名 股票投资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 002475 立讯精密 1,947,118 42,369,287.68 6.69
2 603799 华友钴业 434,534 30,938,001.08 4.88
3 002706 良信电器 2,418,682 29,217,678.56 4.61
4 300184 力源信息 2,719,854 25,036,256.07 3.95
5 603601 再升科技 1,833,260 23,575,723.60 3.72
6 002050 三花智控 1,333,333 22,193,328.03 3.50
7 002157 正邦科技 3,601,246 19,752,834.31 3.12
8 603788 宁波高发 389,509 12,748,630.38 2.01
9 002400 省广股份 2,393,225 11,846,463.75 1.87
10 002425 凯撒文化 1,416,782 9,931,641.82 1.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管 理人网站的年度报告正
文。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300184 力源信息 29,999,989.62 4.68
2 002157 正邦科技 21,967,600.60 3.43
3 002050 三花智控 19,999,995.00 3.12
4 603788 宁波高发 14,999,991.59 2.34
5 601318 中国平安 9,997,060.00 1.56
6 002241 歌尔股份 5,998,817.00 0.94
7 000333 美的集团 5,998,541.00 0.94
8 600884 杉杉股份 5,996,956.00 0.94
9 000651 格力电器 5,996,821.00 0.94
10 000786 北新建材 5,996,600.00 0.94
11 002271 东方雨虹 5,994,542.92 0.94
12 002040 南京港 4,999,996.68 0.78
13 600277 亿利洁能 4,999,995.00 0.78
14 603993 洛阳钼业 4,999,925.00 0.78
15 000089 深圳机场 4,999,343.00 0.78
16 000338 潍柴动力 4,999,322.00 0.78
17 600660 福耀玻璃 4,999,096.69 0.78
18 600276 恒瑞医药 4,998,763.63 0.78
19 601688 华泰证券 4,997,155.00 0.78
20 600350 山东高速 4,996,580.43 0.78
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 46,923,105.57 7.32
2 002706 良信电器 28,128,716.53 4.39
3 603601 再升科技 26,406,060.19 4.12
4 603799 华友钴业 26,021,212.19 4.06 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
5 002400 省广股份 14,506,775.49 2.26
6 002425 凯撒文化 12,605,118.37 1.97
7 000901 航天科技 11,300,484.10 1.76
8 600531 豫光金铅 10,502,006.71 1.64
9 002310 东方园林 10,301,330.40 1.61
10 002131 利欧股份 7,813,220.34 1.22
11 603993 洛阳钼业 6,606,784.00 1.03
12 002241 歌尔股份 6,479,904.00 1.01
13 000568 泸州老窖 5,777,823.10 0.90
14 300213 佳讯飞鸿 5,766,555.56 0.90
15 000338 潍柴动力 5,630,250.00 0.88
16 000089 深圳机场 5,327,118.00 0.83
17 600196 复星医药 5,307,868.23 0.83
18 600332 白云山 5,059,415.37 0.79
19 600350 山东高速 4,787,782.53 0.75
20 002374 丽鹏股份 4,427,881.00 0.69
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 273,706,621.56
卖出股票收入（成交）总额 304,465,234.85
注： 本项 中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 债券投资 明
细
本基金报告期末未持有债券。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
8.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前十名 资产支持 证
券投资明细
无 。
8.8 报告 期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的 前 五名贵金 属
投资明细
本基金报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 权证投资 明
细
本基金报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货 投资 政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期末 本基金投资的国债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国债 期货 投资 评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告 附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,976.38
2 应收证券清算款 545,856.00
3 应收股利 -
4 应收利息 216,791.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 828,623.77
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002475 立讯精密 42,369,287.68 6.69 非公开发行股票流通受限
2 002706 良信电器 29,217,678.56 4.61 非公开发行股票流通受限
3 603799 华友钴业 26,293,727.07 4.15 非公开发行股票流通受限
4 300184 力源信息 25,036,256.07 3.95 非公开发行股票流通受限
5 603601 再升科技 23,575,723.60 3.72 非公开发行股票流通受限
6 002050 三花智控 22,193,328.03 3.50 非公开发行股 票流通受限
7 002157 正邦科技 19,752,834.31 3.12 非公开发行股票流通受限
8 603788 宁波高发 12,748,630.38 2.01 非公开发行股票流通受限
9 002400 省广股份 11,846,463.75 1.87 非公开发行股票流通受限
10 002425 凯撒文化 9,931,641.82 1.57 非公开发行股票流通受限
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
§9 基金份额持有人 信 息
9.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,328 85,427.56 153,941,053.49 24.59% 472,072,098.77 75.41%
9.2 期末上市 基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 珠峰财产保险股份有限公司
－资本金
27,587,324.00 7.15%
2 上海铂绅投资中心 （有限合
伙）－铂绅四号证券投资基
金（私募）
12,701,244.00 3.29%
3 陈云珍 9,763,000.00 2.53%
4 宁波万坤投资管理合伙企业
（有限合伙）－万坤全天候
量化 1 号私募投资基金
7,535,702.00 1.95%
5 华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户
5,370,266.00 1.39%
6 胡德春 3,728,000.00 0.97%
7 北京晶宏投资有限公司－宏
泰证券投资基金
3,427,408.00 0.89%
8 葛佳欢 3,232,225.00 0.84%
9 黄承山 3,038,500.00 0.79%
10 张燕芳 2,800,041.00 0.73%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,603,262.07 0.2561%
九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份额总量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
9.5 发起式基金发 起资金持 有份额情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有
资金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于 3 年
基金管理人 高级
管理人员
550,130.50 0.09 550,130.50 0.09 不低于 3 年
基金经理等人员
1,000,090.00 0.16 1,000,090.00 0.16 不 低于 3 年
基金管理人 股东
- - - - 不低于 3 年
其他
- - - - 不低于 3 年
合计
10,151,381.63 1.62 10,151,381.63 1.62 -
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 2 月 4 日 ）基金份额总额 626,013,152.34
本报告期期初基金份额总额 626,013,152.34
本报告期基金总申购份额 74,264.97
减: 本报告期基金总赎回份额 74,265.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 626,013,152.26
九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大人事 变动
一、基金管理人重大人事变动情况如下：
1、公司于 2017 年 1 月 19 日以书面方式召开第一届董事 会 2017 年第五次会议，同意任命吴
祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年。
2、公司于 2017 年7 月 31 日以书面方式召开 2017 年第二次股东会会议，审议通过：
（1） 《九泰基金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案，议案内容为：根据《公
司章程》第六十四条规定，董事每届任期为三年，可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、
吴刚先生、卢伟忠 先生、徐艳女 士、陈耿先生 、袁小文女士 进行连选连任 ，相关任命 如 下：1 ）
同意任命吴强先生 担任公司第二 届董事会董事 职务，任期三 年；2）同 意 任命 吴刚 先生 担任 公司
第二届董事会董事 职务，任期三 年；3 ）同 意 任命 卢伟 忠先 生担 任公 司第 二届 董事 会董 事职 务，
任期三年；4）同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年；5）同意任命
陈耿先生担任 公司 第二 届董 事会 独立 董事 职务 ，任 期三 年；6）同 意任 命 袁小 文女 士担 任公 司第
二届董事会独立董事职务，任期三年。
（2） 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于任 命第 二届 执行 监事 成员 》 的议 案， 议案 内容 为： 根据 《公
司章程》第一百条规定，监事的任期为三年，可 连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘
开运先生进行连任，对古志鹏先生进行改选，选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事，相
关任命如下：1）同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年；2 ）同意
任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年。
3、公 司于 2017 年 8 月 24 日以书面方式召开第二届董事 会 2017 年第二次会议，同意续聘王
玉女士担任公司副总经理，任期三年。
4、公司于 2017 年 10 月 23 日以书面方式召开第二届董事会 2017 年第五次会议，同意谢海
波先生辞去公司督察长职 务；同意任命陈沛先生担任公司督察长职务，任期三年 。
二、托管人基金托管部门无重大人事变动。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本基金投资策略未发生改变 。
11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 70,000.00 元。
截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚 等情况
2017 年 1 月 14 日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书 【2017 】7 号） ， 基金 管理 人高 度重 视本 次整 改工 作，
及时制定了整改方案，并逐一落实。2017 年 6 月 19 日，基金 管理人接受了北京证监局对整改落
实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未
受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 304,314,820.00 63.93% 283,408.51 63.93% -
招商证券 2 171,677,863.47 36.07% 159,883.93 36.07% -
东莞证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 - - 6,542,900,000.00 40.54% - -
招商证券 - - 9,598,100,000.00 59.46% - -
东莞证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格与基金管理人有互补性、
在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力： 能及时、 全面、 定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、
行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的 行业分析能力，能根据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选 定的经纪人名单经公
募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选 择的证券经营机构签订
委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要 明确签定协议双方的公
司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金报告期内新增租用交易单元情 况：无。
（2 ）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超过 20% 的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息
自2017 年9 月8 日起 ， 本基 金持 有的 流通 受限 股票 根据 中国 证券 投资 基金 业协 会发 布的 《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 进行了估值调整 。 具体请参见本基金管理人2017
年 9 月 8 日发布的《九泰基金管理有限公司关于调整旗下证券投 资基金持有流通受限股票估值
方法 的公 告》 。
因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，经公司 2017
年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共 6 名董事：吴强先生、吴
刚先生、卢伟忠先生、徐 艳女士、陈耿先生 、袁小文女士。 其中徐艳、陈耿、 袁小文 为独立董
事。 相关 人员 无变 更， 并于 2017 年 8 月1 日进 行了 公告 ， 详见 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于董
事会成员换届的公告》 。
本基金于 2017 年 12 月 08 日发 布了 《九 泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起 式证 券投 资基 金分 红公
告》 ，详 见公 司官 网及 指定 报刊 。
九泰基金管理有限公司
2018 年 3 月 28 日
