九 泰 锐 富 事件 驱 动 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 70
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 九泰锐 富事 件驱 动混 合（ 场内简 称： 九泰 锐富 ）
场内简 称 九泰锐 富
基金主 代码 168102
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
本基金 在基 金合 同生 效后 五年内 （ 含第 五年） ， 场 内 份
额不开放申购、赎回业 务 ，但可上市交易；场外 份 额
每年定期开放一次场外 份 额申购、赎回业务，基 金 管
理人可采取部分确认的 方 式确保申购、赎回结束 后 本
基金的总份额基本保持 不 变。本基金合同生效后 第 五
个年度对日起，本基金 转 为上市开放式基金（LOF），
并更名为九泰锐富事件 驱 动混合型发起式证券投 资 基
金（LOF ） ， 接 受 场 内 、场外 申 购 与 赎 回 等 业 务 ，并继
续上市交易。本基金运 作 过程中，开放跨系统转 托 管
业务， 不开 放系 统内 转托 管业务 。
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 626,013,152.26 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2016 年 5 月 4 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 基 于 对宏 观经 济、 资本 市场 的 深入 分析 和理 解， 深入
挖 掘 并充 分理 解国 内经 济增 长 和结 构转 型所 带来 的事
件 性 投资 机会, 精 选具 有估 值 优势 和成 长优 势的 公司
股 票 进 行 投 资 ， 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益,
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金在 积极 把握 宏观 经济 周 期、 证券 市场 变化 以及
证 券 市场 参与 各方 行为 逻辑 的 基础 上， 深入 挖掘 可能
对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的 事
件 ， 将事 件性 因素 作为 投资 的 主线 ，形 成以 事件 驱动
为核心 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 1、 基 金合 同生 效前 五年， 本基金 业绩 比较 基准 为年 化
收益 率5.5%(单利) 。
2 、 本基 金转 为上 市开 放式基 金 （LOF） 后， 本基 金业
绩比较 基准 为：
沪深 300 指 数 收 益 率 ×6 0%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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×40%
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金， 一般 情况 下其 预期
风 险 和预 期收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 ，低
于 股 票型 基金 ，属 于高 风险 收 益特 征的 证券 投资 基金
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 郭明
联系电 话 010-57383799 010-66105799
电子邮 箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-628-0606 95588
传真 010-57383766 010-66105798
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽路 18 号
院1 号楼 801-16 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北京市 朝阳 区安 立路 30 号
仰山公 园8 号楼 A 栋
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100020 100140
法定代 表人 卢伟忠 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸 为 《上 海证 券报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.jtamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年2 月4 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 17,689,773.25 -2,426,011.04 -
本期利 润 -3,445,246.55 15,014,867.91 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0055 0.0240 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.54% 2.36% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.57% 2.40% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 7,625,742.64 -2,426,011.04 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0122 -0.0039 -
期末基 金资 产净 值 633,638,894.90 641,028,020.25 -
期末基 金份 额净 值 1.012 1.024 -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.81% 2.40% -
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） ，表 中的 “期末” 均指 本报 告期 最后 一日 ，即 12 月31 日。
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年 2 月 4 日 ， 合同生 效当 期的 相关 数据 和指标 按实 际存续
期计算 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.77% 0.84% 1.27% 0.02% -5.04% 0.82% 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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过去六 个月 2.12% 0.87% 2.57% 0.01% -0.45% 0.86%
过去一 年 -0.57% 0.76% 5.24% 0.02% -5.81% 0.74%
自基金 合同
生效起 至今
1.81% 0.57% 10.49% 0.02% -8.68% 0.55%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同 于 2016 年 2 月 4 日生 效， 截至 本 报告期 末， 本基 金已 完成 建仓, 报告 期末 距建
仓期结 束已 满一 年。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于2016 年 2 月4 日 生效 ，合 同生 效当年 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配合
计
备注
2017 0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
2016 - - - -
合计 0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和 九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 基金 管理 人 共管理 17 只 开放 式
证券投资基金 ，包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九
泰久稳保本混 合型证券 投 资基金，九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金，九泰锐 丰定增两
年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金，九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金，九
泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金， 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金，九 泰久鑫债
券型证券投资 基金，九 泰 久兴灵活配置 混合型证 券 投资基金，九 泰久益灵 活 配置混合型 证券投资
基金，九泰锐 诚定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ，九泰鸿祥服 务升级混 合 型证券投资 基金，证
券投资 基金 规模 约 为143.97 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘开运
基金经
理 、 定 增
投 资 中 心
总 经 理 、
锐 系 列 定
增 业 务 组
执 行 投 资
总监
2016 年2 月4
日
- 6
金融学 硕士,中 国籍， 具
有基金 从业 资格 ， 6 年证
券从业经验。多年股权
投资与行业研究经验，
历任毕马威华振会计师
事务所审计师，昆吾九
鼎投资管理有限公司投
资经理、合伙人助理。
2014 年 7 月 加入 九泰 基
金管理有限公司。现任
战略投资部定增业务组
（锐系列）执行投资总
监，九泰天富改革新动
力灵活配置混合型证券九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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投资基 金（2015 年 7 月
16 日至 2016 年 7 月 16
日） 、 九 泰锐 智定 增灵 活
配置混合型证券投资基
金（ 2015 年8 月 14 日至
今） 、 九 泰锐 富事 件驱 动
灵活配置混合型证券投
资基金 （2016 年 2 月 4
日至今 ） 、 九 泰锐 益定 增
灵活配置混合型证券投
资基金 （2016 年8 月11
日至今 ） 、 九 泰锐 丰定 增
两年定期开放灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 8 月 30 日至
今） 、 九 泰锐 华定 增灵 活
配置混合型证券投资基
金（2016 年 12 月 19 日
至今） 、 九泰 锐诚 定增 灵
活配置混合型证券投资
基金 （2017 年3 月24 日
至今） 的基 金经 理。
注：上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 计算的起始 时间按照
从事证 券行 业开 始时 间计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基 金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度
和细则，投资 管理制度 和 细则，公平交 易制度， 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制，完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分
析评估，以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务， 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输
送行为 ，保 护投 资者 合法 权益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基金在 报告 期内 ， 严格 遵 循基金 合同 约定 ， 主要 通 过定增 投资 策略 ， 参与 上 市公司 定向 增发 。
伴随着 定向 增发 一些 类政 策的落 地， 未来 通过 定向 增 发融资 的上 市公 司质 量通 过市场 化优 胜劣 汰，
有望获得提升 。未来， 基 金将积极参与 具备较强 内 生增长能力的 上市公司 ， 努力为投资 者获取稳
健回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.012 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.57%，业绩
比较基 准收 益率 为5.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 国内 证券 市场 呈 现分化 格局 ， 以 沪 深300 为代表 的价 值蓝 筹股 表现 强劲， 相反 ， 以
创业板为代表 成长股表 现 较差。展望未 来，全球 主 要经济体继续 表现较好 ， 外需强劲， 国内经济
仍将有望保持 平稳增长 。 证券市场在宏 观经平稳 增 长、货币政策 稳健中性 、 证券市场制 度不断优
化的大背景下 ，有望出 现 多元化的投资 机会。未 来 重点关注具备 行业空间 较 大、长期成 长能力的
行业领 域， 如医 药医 疗、 新能源 汽车 、家 电等 。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 13 页 共 71 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期，本 基金管理 人 从合法、合规 、为持有 人 创造价值 出发 ，依照公 司 内部控制的整 体
要求，持续加 强合规管 理 、风险控制和 监察稽核 工 作。在合规管 理方面， 公 司在投资管 理、研究
支持、证券交 易、基金 运 营、市场销售 、客户服 务 、反洗钱、员 工投资行 为 管理等多方 面制订了
相应制度，并 进行及时 的 修订更新，进 一步完善 公 司合规制度建 设；通过 开 展合规培训 、合规考
试等形式，不 断提升员 工 的合规守法意 识；通过 增 设业务部门专 兼职合规 管 理员，强化 业务合规
管理，将合规 管理推到 前 台业务中。在 风险控制 方 面，持续推动 风险控制 前 置，对新产 品和新业
务的风 险控 制方 面加 强布 局， 确保 有效 防控 风险 ， 确保保 护持 有人 利益 ； 加 强投资 风险 监控 工作 ，
通过人员培训 、系统建 设 等手段不断提 高风险监 控 能力，把控投 资风险； 提 高绩效评价 工作频率
和质量，积极 促进投研 业 务水平提高。 在监察稽 核 方面，通过实 时监控、 现 场检查、重 点抽查和
人员询问等方 法，独立 地 开展各项业务 的专项稽 核 ，对于发现的 问题及时 提 出整改要求 并督促业
务部门 进行 整改 ，同 时定 期向董 事会 和公 司管 理层 出具监 察稽 核报 告。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制定
了基金 估值 和份 额净 值计 价的业 务管 理制 度， 明确 了基金 估值 的程 序和 技术 ， 建立 了估 值委 员会 ，
健全了估值决 策体系。 本 基金管理人在 具体的基 金 估值业务执行 上，在遵 守 中国证监会 相关规定
和基金合同的 同时，参 考 了行业协会估 值意见和 独 立第三方机构 估值数据 ， 以确保基金 估值的公
平、合 理。
本基金 管理 人制 定的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估 值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 对下属管理 的不同基
金持有的具有 相同特征 的 同一投资品种 的估值原 则 、程序及技术 保持一致 （ 中国证监会 规定的特
殊品种 除外 ） 。
本基金管理人 设立了由 督 察长、估值业 务分管高 管 、研究业务分 管高管、 风 险管理部、研 究
发展部 、 基金 运营 部等 部 门负责 人组 成的 基金 估值 委员会 ， 负责 制定 或完 善 估值政 策 、 估 值程 序，
定期复核和审 阅估值程 序 和技术的适用 性，以确 保 相关估值程序 和技术不 存 在重大缺陷 。委员会
成员均具有多 年证券、 基 金从业经验， 具备基金 估 值运作、 行业 研究、风 险 管理或法律 合规等领九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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域的专 业胜 任能 力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和负责 本 基金审计业务 的会计师 事 务所。托管人 根
据法律法规要 求对基金 估 值及净值计算 履行复核 责 任。托管人在 复核、审 查 基金资产净 值和基金
份额申购、赎 回价格之 前 ，应认真审阅 基金管理 人 采用的估值原 则及技术 。 当对估值原 则及技术
有异议时，托 管人有义 务 要求基金管理 公司作出 合 理解释，通过 积极商讨 达 成一致意见 。本基金
管理人当发生 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的情况 时，将所采用 的相关
估值技术、假 设及输入 值 的适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。此外 ， 会计师事务 所出具审
计报告时，对 报告期间 基 金的估值技术 及其重大 变 化，特别是对 估值的适 当 性，采用外 部信息进
行估值的客观 性和可靠 性 程度，以及相 关披露的 充 分性和及时性 等发表意 见 。上述参与 估值流程
的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其按约 定 提供银行间同 业
市场交易的债 券品种的 估 值数据。同时 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其按约定 分别提供
交易所 交易 的债 券品 种的 估值数 据和 流通 受限 股票 流动性 折扣 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》 的 规定以及 本 基金基金合同 第十八部 分 对基金利润分 配
原则的约定 ，本 基金于 2017 年 12 月 15 日对 2017 年度收益进行 了利润分 配，分配总金额 为
3,943,878.50 元。
本基金 截止2017 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 7,625,742.64 元， 其中 ：未分 配利 润
已实现 部分 为11,319,883.50 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-3,694,140.86 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于 5000 万的 情形 。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对九 泰锐 富事 件驱 动混 合型发 起式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 九泰锐富 事 件驱动混合型 发起式证 券 投资基金的管 理人 —— 九 泰基金管理有 限
公司在九泰锐 富事件驱 动 混合型发起式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，九 泰锐富事 件 驱动混合型 发起式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对九泰基 金 管理有限公司 编制和披 露 的九泰锐富事 件驱动混 合 型发起式证券 投
资基 金2017 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(18) 第 P01644 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式 证券 投资 基金 全体 持有人
审计意 见 我 们 审 计 了 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 财 务
报表， 包 括2017 年12 月31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度利 润表 、
所有者 权益( 基 金净 值)变 动表以 及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定
编 制 ， 公 允 反 映 了 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2017 年 12 月 31 日 的财 务 状况、2017 年度 的经 营成 果和基 金净 值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于九 泰锐 富事 件驱 动混 合型发 起式 证券 投资 基金 ， 并履行 了职 业
道德方 面的 其他 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
其他信 息 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 对 其 他
信息负 责。 其他 信息 包括 九 泰锐富 事件 驱动 混合 型发 起式证 券投 资
基金 2017 年年 度报 告中 涵 盖的信 息， 但不 包括 财务 报表和 我们 的
审计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 九泰 锐富事 件驱 动
混合型 发起 式证 券投 资基 金 的持 续经 营能 力， 披露 与 持续经 营相 关
的事项(如 适用) ， 并运 用 持续经 营假 设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计
划清算 九泰 锐富 事件 驱动 混合型 发起 式证 券投 资基 金、 终 止经 营或
别无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 保 持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1)识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这 些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评价基金管理人 管理层 选用会计政策的恰当 性和 作出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4)对基金管理人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对九 泰锐 富事 件驱动 混合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是
否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不
确定性 ， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务
报表中 的相 关披 露 ； 如 果披 露不充 分 ， 我 们应 当发 表非 无保留 意见 。九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项
或 情 况 可 能 导 致 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 不
能持续 经营 。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露)，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 文启斯
杨丽
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 九泰 锐富 事件 驱动混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 13,338,848.04 39,302,892.12
结算备 付金
11,122,576.53 10,427,272.73
存出保 证金
65,976.38 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 396,947,098.87 425,483,209.05
其中： 股票 投资
396,947,098.87 425,483,209.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 213,000,000.00 130,000,000.00
应收证 券清 算款
545,856.00 37,069,158.57
应收利 息 7.4.7.5 216,791.39 11,802.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
635,237,147.21 642,294,334.96
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
821,151.96 819,993.47
应付托 管费
136,858.69 136,665.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 270,241.66 4,655.66
应交税 费
- - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 370,000.00 305,000.00
负债合 计
1,598,252.31 1,266,314.71
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 626,013,152.26 626,013,152.34
未分配 利润 7.4.7.10 7,625,742.64 15,014,867.91
所有者 权益 合计
633,638,894.90 641,028,020.25
负债和 所有 者权 益总 计
635,237,147.21 642,294,334.96
注：1 、报告截止 日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净值为人民 币 1.012 元 ，基金份额总额 为
626,013,152.26 份。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年 2 月 4 日 ， 上年度 可比 期间 为 2016 年 2 月 4 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月 31 日止 。
7.2 利 润表
会计主 体： 九泰 锐富 事件 驱动混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 2 月 4 日( 基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
9,034,158.02 25,467,599.50
1.利息 收入
3,502,797.13 6,583,531.15
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 259,958.61 1,590,613.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,242,838.52 4,992,917.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
26,666,234.17 1,443,189.40
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 23,357,522.91 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,308,711.26 1,443,189.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 7.4.7.17 -21,135,019.80 17,440,878.95 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 146.52 -
减： 二、费用
12,479,404.57 10,452,731.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,649,768.60 8,630,871.95
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,608,294.84 1,438,478.62
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 789,985.91 5,099.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 431,355.22 378,282.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,445,246.55 15,014,867.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,445,246.55 15,014,867.91
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年2 月4 日， 上 年度可 比期 间 为 2016 年2 月 4 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日止。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 九泰 锐富 事件 驱动混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,445,246.55 -3,445,246.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-0.08 -0.22 -0.30
其中：1. 基 金申 购款 74,264.97 1,336.77 75,601.74
2. 基金 赎回 款 -74,265.05 -1,336.99 -75,602.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- -3,943,878.50 -3,943,878.50 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
626,013,152.26 7,625,742.64 633,638,894.90
项目
上年度可比期间
2016 年2 月4 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
626,013,152.34 - 626,013,152.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,014,867.91 15,014,867.91
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年2 月4 日， 上 年度可 比期 间 为 2016 年2 月 4 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
九泰锐富事件 驱动混合 型 发起式证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)系经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015]1134 号 文 《关 于准 予九 泰锐 富事件 驱动 混合 型
发起式证券投 资 基金注 册 的批复》准予 募集注册 ， 由九泰基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券 投资 基金 法 》 等 有 关规定 和 《九 泰锐 富事 件 驱动混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》( 以
下简称 “基 金合 同”) 发 起 ， 于 2016 年1 月13 日至2016 年1 月29 日向 社会 公 开募集 。 本 基金 为九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 71 页
契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币
625,902,475.80 元 ，在 募 集期间 产生 的利 息为 人民 币 110,676.54 元 ，以 上 实收基 金( 本息) 合计
为人民 币 626,013,152.34 元，折 合 626,013,152.34 份基金 份 额 。上 述募 集资 金已经 北京 兴华 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)验证 。 经 向中 国证 监会 备 案后 ， 基 金合 同于2016 年2 月 4 日生 效 。 本
基金的基金管 理人为九 泰 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 九泰 锐富 事件 驱动 混 合型发 起式 证券
投资基 金招 募说 明书 》 的 有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 国内 依法 发行 上市 交易的 股票(包 括创 业
板、中小板 股票及其 他中 国证监会允 许基金投 资的 股票)、债券( 国债、金 融 债、企业(公司)债、
次级债、可 转 换债券( 含分 离交易可转 债)、中小 企业 私募债、央 行票据、 短期 融资券、超 短期融
资券、 中期 票据 等) 、资 产 支持证 券、 债券 回购 、银 行存款 等固 定收 益类 资产 ，权证 ，股 指期 货，
货币市 场工 具， 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相
关规定)。 本基 金的 业绩 比 较基准 是：1、 在封 闭期 内 ，本基 金业 绩比 较 基 准为 年化收 益 率 5.5% ；
2、本基金转为 上市开放式 基金后，本基 金业绩比 较 基准为：沪 深 300 指数收 益率 ×60 %+ 中国 债
券总指 数收 益率 ×40 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2016
年2 月4 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 71 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工
具的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产在初 始确认时 划 分为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产、贷款和 应
收款项、可供 出售金融 资 产及持有至到 期投资。 金 融资产的分类 取决于本 基 金对 金融资 产的持有
意图和 持有 能力 。本 基金 暂无金 融资 产划 分为 可供 出售金 融资 产或 持有 至到 期投资 。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资 产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类
金 融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 。 贷款和应收 款项和其九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 71 页
他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的， 才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对于银行间市场交易的 固定收益品种，以及交易 所上市交易或挂牌转让的 固定收益品种
(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和中 小企 业私 募债 券除 外) ， 按照 第三 方估 值机 构提供 的估 值确 定公
允价值 ；
(2) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种 ， 如 估值 日有 市 价的 ， 采 用市 价确 定公 允 价值 ； 估 值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采用最近 交易市价 确 定公允价值； 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票 ，包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等， 按照 中国 证监 会或 中国证 券投 资基 金业 协会 的有关 规定 确定 公允 价值 ；
(3) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种， 如估 值日 无市 价 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 时，参考类似 投资 品种 的 现行市价及 重大变化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
(4) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基 金管 理人 估值 小组认 为必 要时 ， 采 用市 场参与 者普 遍认
同，且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估 值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，优 先使用可
观察输 入值 ， 只 有在 无法 取得可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使用不 可观 察输 入 值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 71 页
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的 实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “未 分配 利润 ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 ， 扣 除应 由 资产支 持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 ， 在 实际 持有期 间内 逐日
计提；
(5) 股票投资 收 益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账； 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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(10) 公允价值变动收益/(损失) 系本基金持有的采用 公允价值模式计量的交易 性金融资产公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有 关基金分 红条 件的前提下， 在基金合 同 生效后前五年 内(含第五 年)，本基金每
年收益 分配 次数 最多 为 6 次， 每年 不得 少于 1 次 ，年度 收益 分配 比例 不得 低于基 金年 度可 供分
配利润 的90% ；若 基金 合 同生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；基
金合同 生效 后五 年内(含 第 五年) 的收 益分 配方 式为 现 金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基 金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 或交易不活跃 ( 包括涨跌 停时的交易不 活
跃) 等情况， 本基金根 据 中国证监会公 告 [2017]13 号《中国证券 监督管理 委 员会关于证券 投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 ， 根据 具体 情况 采用 《关 于 发布中 基协 (AMAC) 基金 行业股 票估 值指 数
的通知 》提 供的 指数 收益 法、市 盈率 法、 现金 流量 折现法 等估 值技 术进 行估 值。
对于在发行时 明确一定 期 限限售期的股 票，包括 但 不限于非公开 发行股票 、 首次公开发行 股九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回 购交 易中 的质 押券 等流通 受限 股票 ， 根 据中 基协发[2017]6 号 《 关于 发布< 证券 投资 基金 投
资流通受限 股票估值 指引 （试行）>的 通知》 ，在 估 值日按照流 通受限股 票计 算公式确定 估值日 流
通受限 股票 的价 值。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种 ( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外) ， 采用 第三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》( 证 监 会 公 告
[2017]13 号)和 《证 券投 资 基金投 资流 通受 限股 票估 值指引(试行)》(中 基协 发[2017]6 号)相 关规
定， 本基 金自2017 年 9 月8 日起 ， 对所 持有 的流 通受 限股票 的估 值方 法进 行调 整， 新的 估值 方法
考虑了估值日 在证券交 易 所上市交易的 同一股票 的 公允价值以及 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣的 影响 ， 于2017 年9 月8 日 ， 相 关会 计 估计调 整对 基金 资产 净值 的影响 超 过 0.25% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上
海、 深 圳证 券交易 所关 于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2016]36 号 《关于全面推 开营业
税改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值 税
政策的 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《 关于 资管 产品增 值 税有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于
租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的通知 》 及其他相关税 务法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ： 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 71 页
(1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 ；
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(3) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的， 其股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上述所 得统 一适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税；
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税；
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 13,338,848.04 39,302,892.12
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 13,338,848.04 39,302,892.12
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 400,641,239.72 396,947,098.87 -3,694,140.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 71 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 400,641,239.72 396,947,098.87 -3,694,140.85
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 408,042,330.10 425,483,209.05 17,440,878.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 408,042,330.10 425,483,209.05 17,440,878.95
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 213,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 213,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 130,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 130,000,000.00 -
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 71 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,024.94 3,629.27
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,005.10 4,692.30
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 209,731.65 3,480.92
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 29.70 -
合计 216,791.39 11,802.49
注：其 他指 应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 270,241.66 4,655.66
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 270,241.66 4,655.66
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提信 息披 露费 300,000.00 235,000.00
预提审 计费 70,000.00 70,000.00
合计 370,000.00 305,000.00
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 626,013,152.34 626,013,152.34
本期申 购 74,264.97 74,264.97
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -74,265.05 -74,265.05
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 626,013,152.26 626,013,152.26
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,426,011.04 17,440,878.95 15,014,867.91
本期利 润 17,689,773.25 -21,135,019.80 -3,445,246.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-0.21 -0.01 -0.22
其中： 基金 申购 款 -357.57 1,694.34 1,336.77
基金赎 回款 357.36 -1,694.35 -1,336.99
本期已 分配 利润 -3,943,878.50 - -3,943,878.50
本期末 11,319,883.50 -3,694,140.86 7,625,742.64
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 150,083.35 1,454,964.19
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 109,472.71 135,648.99
其他 402.55 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 71 页
合计 259,958.61 1,590,613.18
注：其 他是 指结 算保 证金 利息收 入及 申购 款利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日(基 金合
同生效 日)至2016 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 304,465,234.85 -
减：卖 出股 票成 本总 额 281,107,711.94 -
买卖股 票差 价收 入 23,357,522.91 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,308,711.26 1,443,189.40
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,308,711.26 1,443,189.40
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月 4 日(基 金合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -21,135,019.80 17,440,878.95
—— 股 票投 资 -21,135,019.80 17,440,878.95
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 71 页
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -21,135,019.80 17,440,878.95
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 146.52 -
合计 146.52 -
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 789,985.91 5,099.02
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 789,985.91 5,099.02
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 235,000.00
上市费 60,000.00 70,000.00
银行汇 划费 955.22 3,282.00
其他 400.00 -
合计 431,355.22 378,282.00
注：其 他为 开户 费。
7.4.7.20 分 部报 告
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 和国 家税 务总 局分别 于 2016 年12 月 21 日联合 颁布 的 《 关于 明确 金 融房地 产开 发
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》(财税[2016]140 号)和 2017 年 6 月 30 日 联合颁 布的 《关 于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》( 财税[2017]56 号) 的 有关 规定 ，自 2018 年 1 月 1 日起， 本基
金运营过程中 发生的增 值 税应税行为， 以本基金 管 理人为增值税 纳税人， 暂 适用简易计 税方法，
按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值 税。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东
同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
九泰基 金销 售（ 北京 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,649,768.60 8,630,871.95
其中： 支付 销售 机构 的客 2,378,251.90 2,368,876.86 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 71 页
户维护 费
注：1 、基 金基 本管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的1.5% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金基本管理 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金管理 费划 款指 令， 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给
基金管理人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的， 顺 延至法定节 假日、休
息日结 束之 日 起2 个工 作 日内或 不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个工 作日 内支 付 。
2、基 金附 加 管 理费 按基 金 合同相 关规 定计 提并 支付 。本基 金本 年未 计提 及支 付附加 管理 费。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,608,294.84 1,438,478.62
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金 托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ， 顺 延至法 定节 假日 、 休 息日 结束之 日 起 2 个工 作
日内或 不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个工 作日 内支 付 。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
2 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- 8,601,161.13
期初持 有的 基金 份额 8,601,161.13 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,601,161.13 8,601,161.13
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.3740% 1.3740%
注：1. 基金 管理 人持 有本 基金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付。
2. 本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 作 为 发 起 资 金 于 基 金 募 集 期 间 认 购 了 本 基 金 的 基 金 份
额，自 本基 金基 金合 同生 效之日 起， 所认 购的 基金 份额持 有期 限不 低于 三年 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
13,338,848.04 150,083.35 39,302,892.12 1,454,964.19
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 需说 明的 其他关 联方 交易 事项 。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
12 月 15
日
2017 年12
月 18 日
2017 年
12 月
15 日
0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
合
计
- -
0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000065
北方
国际
2016
年12
月27
日
2018
年12
月28
日
非公
开发
行流
通受
限
25.11 16.48 119,047 2,999,984.40 1,961,894.56 -
000555
神州
信息
2016
年12
月28
日
2018
年12
月31
日
非公
开发
行流
通受
限
25.54 10.93 391,083 9,999,992.31 4,274,537.19 -
000901
航天
科技
2016
年11
月17
日
2018
年11
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
30.72 21.74 440,000 13,516,800.00 9,565,600.00 -
002040
南京
港
2017
年1 月
18 日
2018
年1
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
14.82 12.46 168,464 2,500,005.76 2,099,061.44 -
002040
南京
港
2017
年1 月
2019
年1
非公
开发
14.82 11.04 168,463 2,499,990.92 1,859,831.52 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 71 页
18 日 月21
日
行流
通受
限
002050
三花
智控
2017
年9 月
18 日
2018
年9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
15.00 16.89 666,667 10,000,005.00 11,260,005.63 -
002050
三花
智控
2017
年9 月
18 日
2019
年9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
15.00 16.40 666,666 9,999,990.00 10,933,322.40 -
002131
利欧
股份
2016
年9 月
8 日
2018
年9
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
4.96 2.47 2,515,814 12,500,001.56 6,214,060.58 -
002157
正邦
科技
2017
年1 月
9 日
2018
年1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 5.67 1,800,623 10,983,800.30 10,209,532.41 -
002157
正邦
科技
2017
年1 月
9 日
2019
年1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 5.30 1,800,623 10,983,800.30 9,543,301.90 -
002310
东方
园林
2016
年11
月10
日
2018
年11
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
13.91 18.66 502,152 6,999,998.88 9,370,156.32 -
002374
丽鹏
股份
2016
年11
月1 日
2018
年11
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
7.49 5.16 797,872 5,999,997.44 4,117,019.52 -
002400
省广
股份
2016
年9 月
21 日
2018
年9
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
10.42 4.95 2,393,225 24,999,999.15 11,846,463.75 -
002425 凯撒 2016 2018 非公 13.45 7.01 1,416,782 19,099,990.99 9,931,641.82 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 71 页
文化 年5 月
6 日
年5
月9
日
开发
行流
通受
限
002475
立讯
精密
2016
年10
月21
日
2018
年10
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
13.05 21.76 1,947,118 25,507,245.80 42,369,287.68 -
002706
良信
电器
2016
年4 月
6 日
2018
年4
月9
日
非公
开发
行流
通受
限
17.74 12.08 2,418,682 21,749,997.89 29,217,678.56 -
002923
润都
股份
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300184
力源
信息
2017
年4 月
12 日
2020
年4
月14
日
非公
开发
行流
通受
限
11.03 9.48 1,359,927 14,999,994.81 12,892,107.96 -
300184
力源
信息
2017
年4 月
12 日
2021
年4
月14
日
非公
开发
行流
通受
限
11.03 8.93 1,359,927 14,999,994.81 12,144,148.11 -
300213
佳讯
飞鸿
2016
年11
月1 日
2018
年11
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
12.80 6.96 691,081 8,880,390.85 4,809,923.76 -
300410
正业
科技
2017
年3 月
22 日
2018
年3
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
42.73 33.71 42,769 1,830,513.20 1,441,742.99 -
300410
正业
科技
2017
年3 月
22 日
2019
年3
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
42.73 31.87 42,769 1,830,513.20 1,363,048.03 -
300664 鹏鹞 2017 2018 新股 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 71 页
环保 年12
月28
日
年1
月5
日
流通
受限
600277
亿利
洁能
2017
年2 月
14 日
2018
年2
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
6.89 6.24 360,750 2,499,997.50 2,251,080.00 -
600277
亿利
洁能
2017
年2 月
14 日
2019
年2
月11
日
非公
开发
行流
通受
限
6.89 6.06 360,750 2,499,997.50 2,186,145.00 -
600531
豫光
金铅
2016
年12
月20
日
2018
年12
月17
日
非公
开发
行流
通受
限
7.45 6.06 1,635,760 12,268,200.00 9,912,705.60 -
603601
再升
科技
2016
年5 月
16 日
2018
年5
月14
日
非公
开发
行流
通受
限
13.41 12.86 1,833,260 24,999,000.00 23,575,723.60 -
603788
宁波
高发
2017
年8 月
16 日
2018
年8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 33.54 194,755 7,500,015.05 6,532,082.70 -
603788
宁波
高发
2017
年8 月
16 日
2019
年8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 31.92 194,754 7,499,976.54 6,216,547.68 -
603799
华友
钴业
2016
年12
月23
日
2018
年12
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
31.86 69.81 376,647 11,999,973.42 26,293,727.07 -
注：1 、 截至 本报 告期 末2017 年 12 月31 日止 ， 本 基 金无因 认购 新发/增 发证 券 而持有 的流 通受 限
债券和 权证 ；
2 、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开
发行股 票， 所认 购的 非公 开发行 新增 股份 上市 首日 起 12 个月或 36 个月 内不 得转让 ， 同 时按 照 中九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 71 页
国证监会修订 的《上市 公 司股东、董监 高减持股 份 的若干规定》( 证监会公 告[2017]9 号)的补 充
规定， 自股 份解 除限 售之 日起 12 个 月内 ， 通 过集 中 竞价交 易减 持数 量不 得超 过持有 该次 非公 开发
行股份 数量 的50% ；
3 、本 基金对限 售期内 出现权益分配 的股 票认 购 价格进行调整 ，公式为 ： 新认购价格=（ 原认
购价格-股 息金 额+配 股价* 配股率 ）/(1+ 配 股率+送股率)。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
停牌
52.04 - - 35,100 1,994,553.00 1,826,604.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型发 起式证券 投 资基金，一般 情况下其 预 期风险与预期 收
益水平 高于 债券 型基 金 、 货币市 场基 金 ， 低 于股 票 型基金 ， 属于 高风 险收 益 特征的 证券 投资 基金 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、债券 投 资、权证投资 、资产支 持 证券投资及 股指期货
投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性
风险及 市场 风险 。 本 基金 的 基金管 理人 从事 风险 管理 的主要 目标 是在 严格 控制 投资风 险的 前提 下，
力争为 投资 者获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、
监察稽核部、 风险管理 部 以及各个业务 部门构成 的 风险管理架构 体系。董 事 会负责审定 重大风险
管理战略、风 险政策和 风 险控制制度。 董事会下 设 风险控制委员 会， 风险 控 制委员会负 责对公司
经营管理与资 产组合运 作 的风险控制及 合法合规 性 进行审议、监 督和检查 ； 总经理负责 公司日常
经营管理中的 风险控制 工 作。总经理下 设风险管 理 委员会，负责 审议公司 风 险管理和控 制政策、
程序的制定、 风险限额 的 设定等，重点 是公司的 合 规控制和投资 的风险控 制 ；在业务操 作层面的
风险控制职责 主要由监 察 稽核部和风险 管理部具 体 负责和督促协 调，并与 各 部门合作完 成公司及九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 71 页
基金运作风险 控制以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部和风险 管 理部对公司 总经理负
责，并 由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主 要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
用风险是指基 金在交易 过 程中因交易对 手未履行 合 约责任，或者 基金所投 资 证券之发行人 出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 71 页
风险一方面来 自于在基 金 转为开放式基 金后的所 有 开放日基金份 额持有人 可 随时要求赎 回其持有
的基金份额， 另一方面 来 自于投资品种 所处的交 易 市场不活跃而 带来的变 现 困难或因投 资集中而
无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资 金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基 金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2017 年 12 月31 日及 2016 年 12 月31 日， 本基 金所持 有的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均
为一个月以 内且不计 息 ， 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余
额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 买 入返售金融资 产、结算 备 付金及存出保 证
金等。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 71 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
13,338,848.04 - - - - - 13,338,848.04
结算备 付金
11,122,576.53 - - - - - 11,122,576.53
存出保 证金
65,976.38 - - - - - 65,976.38
交易性 金融 资
产
- - - - - 396,947,098.87 396,947,098.87
买入返 售金 融
资产
213,000,000.00 - - - - - 213,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 545,856.00 545,856.00
应收利 息
- - - - - 216,791.39 216,791.39
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 237,527,400.95 - - - - 397,709,746.26 635,237,147.21
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - - 821,151.96 821,151.96
应付托 管费 - - - - - 136,858.69 136,858.69
应付交 易费 用 - - - - - 270,241.66 270,241.66
其他负 债 - - - - - 370,000.00 370,000.00
负债总 计 - - - - - 1,598,252.31 1,598,252.31
利率敏 感度 缺
口
237,527,400.95 - - - - 396,111,493.95 633,638,894.90
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 39,302,892.12 - - - - - 39,302,892.12
结算备 付金 10,427,272.73 - - - - - 10,427,272.73
交易性 金融 资
产
- - - - - 425,483,209.05 425,483,209.05
买入返 售金 融
资产
130,000,000.00 - - - - - 130,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 37,069,158.57 37,069,158.57
应收利 息 - - - - - 11,802.49 11,802.49
资产总 计 179,730,164.85 - - - - 462,564,170.11 642,294,334.96
负债
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 71 页
应付管 理人 报
酬
- - - - - 819,993.47 819,993.47
应付托 管费 - - - - - 136,665.58 136,665.58
应付交 易费 用 - - - - - 4,655.66 4,655.66
其他负 债 - - - - - 305,000.00 305,000.00
负债总 计 - - - - - 1,266,314.71 1,266,314.71
利率敏 感度 缺
口
179,730,164.85 - - - - 461,297,855.40 641,028,020.25
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月31 日 及 2016 年 12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券， 因此市 场利 率的 变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 396,947,098.87 62.65 425,483,209.05 66.38
交易性 金融 资 产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 71 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 396,947,098.87 62.65 425,483,209.05 66.38
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 20,349,795.14 29,228,187.22
2. 沪深 300 指 数下 降5% -20,349,795.14 -29,228,187.22
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项及 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
110,616,505.34 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1,938,215.75 元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为
284,392,377.78 元 。 (2016 年12 月31 日： 第一 层 次5,001,150.00 元， 第二 层次420,482,059.05
元，无 第三 层次 的余 额) 。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 71 页
本基金 持有 的金 融工 具公 允价值 的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的证 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 次或 第三 层次 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层次。
(iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层次的 余额 为 人
民币 284,392,377.78 元 ； 本 报 告 期 因 调 整 估 值 方 法 由 第 二 层 次 转 入 第 三 层 次 的 金 额 为 人 民 币
378,272,454.28 元 ，转 出 第三层 次的 金 额 为人 民 币 143,003,492.67 元, 计 入 公允价 值变 动损 益
的金额 为人 民 币 49,123,416.17 元。 该层 次金 融工 具公允 价值 的估 值技 术为 市价折 扣法 ，输 入值
为流动 性折 扣， 该输 入值 对公允 价值 的影 响为 输入 值越高 ，公 允价 值越 低。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 71 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 396,947,098.87 62.49
其中： 股票 396,947,098.87 62.49
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 213,000,000.00 33.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,461,424.57 3.85
8 其他各 项资 产 828,623.77 0.13
9 合计 635,237,147.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 282,287,613.95 44.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 17,615,744.00 2.78
F 批发和 零售 业 25,036,256.07 3.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,223,692.96 1.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,075,661.94 3.96
J 金融业 16,745,184.00 2.64
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 17,951,363.75 2.83 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 71 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,184,978.20 0.50
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,826,604.00 0.29
S 综合 - -
合计 396,947,098.87 62.65
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 1,947,118 42,369,287.68 6.69
2 603799 华友钴 业 434,534 30,938,001.08 4.88
3 002706 良信电 器 2,418,682 29,217,678.56 4.61
4 300184 力源信 息 2,719,854 25,036,256.07 3.95
5 603601 再升科 技 1,833,260 23,575,723.60 3.72
6 002050 三花智 控 1,333,333 22,193,328.03 3.50
7 002157 正邦科 技 3,601,246 19,752,834.31 3.12
8 603788 宁波高 发 389,509 12,748,630.38 2.01
9 002400 省广股 份 2,393,225 11,846,463.75 1.87
10 002425 凯撒文 化 1,416,782 9,931,641.82 1.57
11 600531 豫光金 铅 1,635,760 9,912,705.60 1.56
12 000333 美的集 团 177,900 9,860,997.00 1.56
13 000901 航天科 技 440,000 9,565,600.00 1.51
14 002310 东方园 林 502,152 9,370,156.32 1.48
15 601318 中国平 安 130,400 9,125,392.00 1.44
16 000555 神州信 息 782,167 8,869,774.19 1.40
17 000651 格力电 器 197,900 8,648,230.00 1.36
18 600887 伊利股 份 267,300 8,604,387.00 1.36
19 600276 恒瑞医 药 112,024 7,727,415.52 1.22
20 600660 福耀玻 璃 230,800 6,693,200.00 1.06
21 600884 杉杉股 份 340,900 6,606,642.00 1.04
22 002271 东方雨 虹 156,361 6,248,185.56 0.99 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 51 页 共 71 页
23 002131 利欧股 份 2,525,842 6,240,133.38 0.98
24 300136 信维通 信 121,908 6,180,735.60 0.98
25 000786 北新建 材 249,700 5,618,250.00 0.89
26 300213 佳讯飞 鸿 691,081 4,809,923.76 0.76
27 600277 亿利洁 能 721,500 4,437,225.00 0.70
28 601688 华泰证 券 242,400 4,183,824.00 0.66
29 000065 北方国 际 238,095 4,128,568.16 0.65
30 002374 丽鹏股 份 797,872 4,117,019.52 0.65
31 002040 南京港 336,927 3,958,892.96 0.62
32 600036 招商银 行 118,400 3,435,968.00 0.54
33 601111 中国国 航 265,000 3,264,800.00 0.52
34 300450 先导智 能 55,400 3,156,138.00 0.50
35 300070 碧水源 181,500 3,152,655.00 0.50
36 000796 凯撒旅 游 222,800 3,137,024.00 0.50
37 601888 中国国 旅 68,400 2,967,876.00 0.47
38 300410 正业科 技 85,538 2,804,791.02 0.44
39 002739 万达电 影 35,100 1,826,604.00 0.29
40 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.04
41 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.03
42 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
43 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
44 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
45 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.01
46 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
47 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
48 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
49 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300184 力源信 息 29,999,989.62 4.68
2 002157 正邦科 技 21,967,600.60 3.43
3 002050 三花智 控 19,999,995.00 3.12
4 603788 宁波高 发 14,999,991.59 2.34 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 71 页
5 601318 中国平 安 9,997,060.00 1.56
6 002241 歌尔股 份 5,998,817.00 0.94
7 000333 美的集 团 5,998,541.00 0.94
8 600884 杉杉股 份 5,996,956.00 0.94
9 000651 格力电 器 5,996,821.00 0.94
10 000786 北新建 材 5,996,600.00 0.94
11 002271 东方雨 虹 5,994,542.92 0.94
12 002040 南京港 4,999,996.68 0.78
13 600277 亿利洁 能 4,999,995.00 0.78
14 603993 洛阳钼 业 4,999,925.00 0.78
15 000089 深圳机 场 4,999,343.00 0.78
16 000338 潍柴动 力 4,999,322.00 0.78
17 600660 福耀玻 璃 4,999,096.69 0.78
18 600276 恒瑞医 药 4,998,763.63 0.78
19 601688 华泰证 券 4,997,155.00 0.78
20 600350 山东高 速 4,996,580.43 0.78
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 46,923,105.57 7.32
2 002706 良信电 器 28,128,716.53 4.39
3 603601 再升科 技 26,406,060.19 4.12
4 603799 华友钴 业 26,021,212.19 4.06
5 002400 省广股 份 14,506,775.49 2.26
6 002425 凯撒文 化 12,605,118.37 1.97
7 000901 航天科 技 11,300,484.10 1.76
8 600531 豫光金 铅 10,502,006.71 1.64
9 002310 东方园 林 10,301,330.40 1.61
10 002131 利欧股 份 7,813,220.34 1.22
11 603993 洛阳钼 业 6,606,784.00 1.03
12 002241 歌尔股 份 6,479,904.00 1.01
13 000568 泸州老 窖 5,777,823.10 0.90
14 300213 佳讯飞 鸿 5,766,555.56 0.90
15 000338 潍柴动 力 5,630,250.00 0.88 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 71 页
16 000089 深圳机 场 5,327,118.00 0.83
17 600196 复星医 药 5,307,868.23 0.83
18 600332 白云山 5,059,415.37 0.79
19 600350 山东高 速 4,787,782.53 0.75
20 002374 丽鹏股 份 4,427,881.00 0.69
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 273,706,621.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 304,465,234.85
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 报告 期末 未持 有债券 。
8.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 报告 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报 告期 内， 本基 金未 参与国 债期 货交 易。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 71 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,976.38
2 应收证 券清 算款 545,856.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 216,791.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 828,623.77
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002475 立讯精 密 42,369,287.68 6.69 非公开 发行 股票 流通 受限
2 002706 良信电 器 29,217,678.56 4.61 非公开 发行 股票 流通 受限 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 71 页
3 603799 华友钴 业 26,293,727.07 4.15 非公开 发行 股票 流通 受限
4 300184 力源信 息 25,036,256.07 3.95 非公开 发行 股票 流通 受限
5 603601 再升科 技 23,575,723.60 3.72 非公开 发行 股票 流通 受限
6 002050 三花智 控 22,193,328.03 3.50 非公开 发行 股票 流通 受限
7 002157 正邦科 技 19,752,834.31 3.12 非公开 发行 股票 流通 受限
8 603788 宁波高 发 12,748,630.38 2.01 非公开 发行 股票 流通 受限
9 002400 省广股 份 11,846,463.75 1.87 非公开 发行 股票 流通 受限
10 002425 凯撒文 化 9,931,641.82 1.57 非公开 发行 股票 流通 受限
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计间 可能 存在 尾差。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 71 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,328 85,427.56 153,941,053.49 24.59% 472,072,098.77 75.41%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
珠峰财产保险股份 有限公司
－资本 金
27,587,324.00 7.15%
2
上海铂绅投资中 心 （ 有 限 合
伙）－铂绅四号证 券投资基
金（私 募）
12,701,244.00 3.29%
3 陈云珍 9,763,000.00 2.53%
4
宁波万坤投资管理 合伙企业
（有限合伙）－万 坤全天候
量化 1 号私 募投 资基 金
7,535,702.00 1.95%
5
华泰证券股份有限 公司客户
信用交 易担 保证 券账 户
5,370,266.00 1.39%
6 胡德春 3,728,000.00 0.97%
7
北京晶宏投资有限 公司－宏
泰证券 投资 基金
3,427,408.00 0.89%
8 葛佳欢 3,232,225.00 0.84%
9 黄承山 3,038,500.00 0.79%
10 张燕芳 2,800,041.00 0.73%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,603,262.07 0.2561%
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 71 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低 于3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
550,130.50 0.09 550,130.50 0.09 不低 于3 年
基金经 理等 人员 1,000,090.00 0.16 1,000,090.00 0.16 不低 于3 年
基金管 理人 股东 - - - - 不低 于3 年
其他 - - - - 不低 于3 年
合计 10,151,381.63 1.62 10,151,381.63 1.62 -
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 71 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
626,013,152.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 626,013,152.34
本报告 期基 金总 申购 份额 74,264.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 74,265.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 626,013,152.26
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 重大 人事 变动情 况如 下：
1、公司于 2017 年1 月19 日以书 面方 式召 开第 一届 董事 会2017 年 第五 次会 议 ， 同 意任 命吴
祖尧先 生担 任九 泰基 金管 理有限 公司 副总 经理 ，任 期三年 。
2 、公 司于2017 年7 月 31 日以书 面方 式召 开2017 年 第二次 股东 会会 议， 审议 通过：
（1） 《九 泰基 金管 理有 限 公司关 于任 命第 二届 董 事 会成员》 的议 案， 议 案内 容为： 根 据 《 公
司章程 》 第 六十 四条 规定 ， 董事 每届 任期 为三 年， 可连选 连任,现 对第 一届 董 事会成 员吴 强先 生、
吴 刚 先生 、卢 伟忠 先生 、徐 艳 女士 、陈 耿先 生、 袁小 文 女士 进行 连选 连任 ，相 关 任命 如下 ：1）
同 意 任命 吴强 先生 担任 公司 第 二届 董事 会董 事职 务， 任 期三 年；2） 同意 任命吴 刚 先生 担任 公司
第 二 届董 事会 董事 职务 ，任 期 三年 ；3 ）同 意任 命卢伟 忠 先生 担任 公司 第二 届董 事 会董 事职 务，
任期三 年；4） 同意 任命 徐 艳女士 担任 公司 第二 届董 事会独 立董 事职 务， 任 期 三年；5 ） 同意 任命
陈 耿 先生 担任 公司 第二 届董 事 会独 立董 事职 务， 任期 三 年 ；6） 同意 任命 袁小文 女 士担 任公 司第
二届董 事会 独立 董事 职务 ，任期 三年 。
（2） 《 九泰 基金 管理 有限 公司关 于任 命第 二届 执行 监事成 员》 的议 案， 议案 内 容为： 根据 《 公
司章程 》 第 一百 条规 定， 监事的 任期 为三 年， 可 连 选连任 。 现 对公 司员 工表 决选举 的执 行监 事刘
开运先 生进 行连 任， 对古 志鹏先 生进 行改 选， 选举 股东联 合提 名的 徐磊 磊先 生担任 执行 监事 ， 相
关任命 如下：1） 同 意任 命 徐磊磊 先生 担任 公司 第二 届监事 会执 行监 事职 务， 任期三 年；2 ） 同意
任命刘 开运 先生 担任 公司 第二届 监事 会执 行监 事职 务，任 期三 年。
3、公司于 2017 年8 月24 日以书 面方 式召 开 第 二届 董事 会 2017 年 第二 次会 议 ， 同 意续 聘王
玉女士 担任 公司 副总 经理 ，任期 三年 。
4 、公 司于 2017 年 10 月 23 日以 书面 方式 召开 第二 届董事 会 2017 年 第五 次会 议，同 意谢 海
波先生 辞去 公司 督察 长职 务；同 意任 命陈 沛先 生担 任公司 督察 长职 务， 任期 三年 。
二、托 管人 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 71 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基 金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 费 用70,000.00 元。
截至本 报告 期末 ，该 会计 师事务 所已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2017 年 1 月 14 日 ，基 金 管理人 收到 中国 证监 会下 发的《 关于 对九 泰基 金管 理有限 公司 采 取
责令改 正措 施的 决定 》 （ 行 政监管 措施 决定 书 【2017 】7 号 ） ， 基金 管理 人高 度 重视本 次整 改工 作，
及时制 定了 整改 方案 ，并 逐一落 实。2017 年 6 月 19 日， 基金 管理 人接 受了 北京证 监局 对整 改 落
实情况 的现 场检 查 ， 北 京 证监局 对整 改情 况未 提出 异议 。 本 报告 内基 金管 理 人的高 级管 理人 员未
受稽查 或处 罚情 况。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 2 304,314,820.00 63.93% 283,408.51 63.93% -
招商证 券 2 171,677,863.47 36.07% 159,883.93 36.07% -
东莞证 券 1 - - - - -
湘财证 券 2 - - - - - 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 71 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国金证 券 - - 6,542,900,000.00 40.54% - -
招商证 券 - - 9,598,100,000.00 59.46% - -
东莞证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券 商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风 险管理 先进 、 投资 风格 与 基金管 理人 有互 补性 、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
券 商经 纪人 具有 较强 的研究 能力 ： 能及 时、 全 面、 定期 向基 金管 理人 提 供高质 量的 关于 宏观 、
行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务； 有很强的 行 业分析能力 ，能根据
基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。
2 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选定 的 经纪人名单 经公募基
金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委托
协议。基金管 理人与被 选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ，要明确 签 定协议双方 的公司名
称、委 托代 理期 限、 佣金 率、双 方的 权利 义务 等， 经签章 有效 。
3 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内 新增租 用交 易单 元情 况： 无。
（2） 本基 金报 告期 内 停止租 用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 71 页
1
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 6 日
2
关于增 加中 泰证 券股 份有 限公司
为我公 司所 管理 部分 基金 销售机
构的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 1 月 6 日
3
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 11 日
4
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 16 日
5
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金长 期停 牌股 票估 值方法
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 1 月 17 日
6
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 19 日
7
关于九 泰锐 富事 件驱 动混 合型发
起式证 券投 资基 金首 次受 限开放
申购、 赎回 业务 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 1 月 18 日
8
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 20 日
9
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下开 放式 基金 申购 金额 下限的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 1 月 20 日
10
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 1 月 19 日
11
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 21 日
12
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 1 月 25 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 71 页
13
关于《 九泰 基金 管理 有限 公司关
于旗下 基金 投资 非公 开发 行股票
的公告 》的 更正 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 1 月 26 日
14
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 2 月 3 日
15
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金首 次受 限开 放申
购、赎 回结 果的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 2 月 7 日
16
九泰基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理人 员变 更公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 2 月 14 日
17
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 2 月 16 日
18
关于增 加贵 州华 阳众 惠基 金销售
有限公 司为 我公 司所 管理 部分开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 2 月 16 日
19
关于增 加深 圳前 海微 众银 行股份
有限公 司为 我公 司旗 下部 分基金
销售机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 2 月 22 日
20
关于增 加深 圳盈 信基 金销 售有限
公司为 我公 司所 管理 部分 公开募
集证券 投资 基金 销售 机构 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 2 月 23 日
21
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 2 月 28 日
22
关于增 加长 江证 券股 份有 限公司
为我公 司所 管理 部分 公开 募集证
券投资 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 3 月 17 日
23
关于调 整我 公司 旗下 部分 基金在
上海华 信证 券有 限责 任公 司申购
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 3 月 20 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 71 页
下限的 公告
24
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金招 募说 明书 更新
2017 年第1 号
公司网 站
2017 年 3 月 21 日
25
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金招 募说 明书 更新摘
要
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 3 月 21 日
26
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 3 月 24 日
27
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 3 月 24 日
28
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
摘要
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 3 月 29 日
29
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
公司网 站
2017 年 3 月 29 日
30
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 3 月 31 日
31
关于增 加济 安 财 富（ 北京 ）资本
管理有 限公 司为 我公 司所 管理部
分公开 募集 证券 投资 基金 销售机
构的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 4 月 6 日
32
关于增 加民 生证 券股 份有 限公司
为我公 司所 管理 部分 公开 募集证
券投资 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 4 月 10 日
33
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 4 月 11 日
34 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证监会 指定 报刊 和 2017 年 4 月 14 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 71 页
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告 公司网 站
35
关于增 加西 南证 券股 份有 限公司
为我公 司所 管理 部分 公开 募集证
券投资 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 4 月 18 日
36
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 4 月 24 日
37
关于增 加武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为我 公司 所管 理部 分公开
募集证 券投 资基 金销 售机 构的公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 5 月 10 日
38
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 5 月 17 日
39
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金长 期停 牌股 票 估 值方法
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 5 月 18 日
40
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 5 月 24 日
41
关于增 加北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 我公 司所 管理 部分公
开募集 证券 投资 基金 销售 机构的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 6 月 2 日
42
关于增 加上 海基 煜基 金销 售有限
公司为 我公 司所 管理 部分 公开募
集证券 投资 基金 销售 机构 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 6 月 9 日
43
关于增 加北 京新 浪仓 石基 金销售
有限公 司为 我公 司所 管理 部分公
开募集 证 券 投资 基金 销售 机构的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 6 月 9 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 71 页
44
关于增 加上 海朝 阳永 续基 金销售
有限公 司为 我公 司所 管理 部分公
开募集 证券 投资 基金 销售 机构的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 6 月 19 日
45
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 6 月 27 日
46
九泰基 金管 理有 限公 司关 于落实
《证券 期货 投资 者适 当性 管理办
法》 、 《 非居 民金 融账 户涉 税信息
尽职调 查管 理办 法》 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 6 月 28 日
47
关于调 整我 公司 旗下 部分 基 金在
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公
司申购 下限 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 6 月 30 日
48
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金2017 年第2 季度报
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 7 月 20 日
49
关于增 加海 银基 金销 售有 限公司
为我公 司所 管理 部分 公开 募集证
券投资 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 7 月 21 日
50
九泰基 金管 理有 限公 司关 于董事
会成员 换届 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 8 月 1 日
51
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公 告
公司网 站
2017 年 8 月 10 日
52
关于增 加光 大证 券股 份有 限公司
为我公 司所 管理 部分 公开 募集证
券投资 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 8 月 17 日
53
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 8 月 18 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 71 页
54
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金长 期停 牌股 票估 值方法
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 5 日
55
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 9 月 7 日
56
九泰基 金 管 理有 限公 司关 于调整
旗下证 券投 资基 金持 有流 通受限
股票估 值方 法的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 8 日
57
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金长 期停 牌股 票估 值方法
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 9 日
58
关于增 加世 纪证 券有 限责 任公司
为我公 司所 管理 部分 公开 募集证
券投资 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 13 日
59
关于增 加北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 我公 司所 管理 部分 公开募
集证券 投资 基金 销售 机构 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 15 日
60
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金招 募说 明书 更新
2017 年第2 号
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 18 日
61
关于增 加上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 我公 司所 管理 部分 公开募
集证券 投资 基金 销售 机构 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 19 日
62
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 9 月 20 日
63
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分深 圳证 券交 易所 上市开
放式基 金场 内份 额持 有期 规则的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 9 月 29 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 71 页
64
关于增 加厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 我公 司所 管理 部分 公开募
集证券 投资 基金 销售 机构 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 10 月 23 日
65
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金2017 年第3 季度报
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 10 月 25 日
66
九泰基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理人 员变 更公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 10 月 25 日
67
关于增 加上 海万 得基 金销 售有限
公司为 我公 司所 管理 部分 公开募
集证券 投资 基金 销售 机构 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 10 月 27 日
68
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 11 月 2 日
69
九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金长 期停 牌股 票估 值方法
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 11 月 18 日
70
九泰基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
为销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 11 月 29 日
71
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金分 红公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 12 月 8 日
72
九泰锐 富事 件驱 动混 合型 发起式
证券投 资基 金分 红公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 12 月 8 日
73
九泰基 金管 理有 限公 司关 于增加
宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有限
公司为 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2017 年 12 月 11 日
74
关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统
维护暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站
2017 年 12 月 26 日
75 九泰基 金管 理有 限公 司关 于提请 证监会 指定 报刊 和 2017 年 12 月 28 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 69 页 共 71 页
投资者 及时 更新 信息 及重 新接受
风险承 受能 力调 查的 公告-
公司网 站
76
九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下
产品实 施增 值税 政策 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站 2017 年 12 月 30 日
77
九泰基 金2017 年12 月31 日资产
净值公 告
公司网 站
2017 年 12 月 30 日
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 的基 金份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
自2017 年9 月8 日 起， 本 基金持 有的 流通 受限 股票 根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《 证
券投资 基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引 （ 试行） 》 进 行 了估值 调整 。 具 体请 参见 本 基金管 理 人 2017
年 9 月 8 日发 布的 《九 泰 基金管 理有 限公 司关 于调 整旗下 证券 投资 基金 持有 流通受 限股 票估 值
方法的 公告 》 。
因九泰 基金 管理 有限 公司 第一届 董事 会任 期届 满， 根据《 公司 章程 》的 规定 ，经公 司 2017
年第二 次股 东会 会议 审议 通过， 选举 产生 公司 第二 届董事 会成 员， 共 6 名 董 事：吴 强先 生、 吴
刚 先生、卢 伟忠先 生、徐艳 女士、陈 耿先生 、袁小文 女士。其 中徐艳 、陈耿、 袁小文 为 独立董
事。 相关 人员 无变 更， 并 于 2017 年8 月1 日 进行 了 公告 ， 详 见 《 九泰 基金 管 理有限 公司 关于 董
事会成 员换 届的 公告 》 。
本基金 于2017 年 12 月 08 日发布 了 《 九泰 锐富 事件 驱动混 合型 发 起 式证 券投 资基金 分红 公
告》 ， 详见 公司 官网 及指 定 报刊。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 注册 九泰 锐 富事件 驱动 混合 型发 起式 证券投 资基 金募 集的 文件
2 、 《九 泰锐 富事 件驱 动混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《九 泰锐 富事 件驱 动混 合型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、报 告期 内九 泰锐 富事 件 驱动混 合型 发起 式证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
13.2 存 放地 点
《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处； 其余备查 文 件存放在基金 管
理人处 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 到存放 地点 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
九 泰基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 28 日
