交银施罗 德信用添利债券证券投 资基金（LOF ）
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司
基金托管人： 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报告送出日期： 二〇一八年三月二十八日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗 漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年 度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司( 以下简称“ 中国农业银行 ”) 根据本基金合
同规定，于 2018 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作 出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,092,622.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据 本基 金 《基 金合 同》 及《 招募 说明 书》 的相 关规 定 ， 本基 金在 基金 合同 生效 之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基 金封 闭期 自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放
式” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认 购， 转为 上市 开放 式基 金 （LOF ） 后将 同时 开通 前端 基金 份额 和后 端基 金份 额的 申
购和赎回。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运 行趋势，
自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券， 在控制信
用风险、利率风险和流动性风险前提下，力求 通过主动
承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基 金资产的
长期稳定增长。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规 范化的基
本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资 风格相结
合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 场运行趋
势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自 上而下决
定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入 的信用分
析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以 及各类债
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券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下 而上地精
选个券。同时，本基金也会关注股票一级市场 、权证一
级市场等其它相关市场存在的投资机会，力争 实现基金
总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产 增值最大
化。
业绩比较基准
80%× 中 债 企业 债 总全 价 指数 收 益率+20%× 中债 国 债 总
全价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金 中中等风
险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于 货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000 ， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 6,698,168.62 5,900,120.57 17,956,662.14
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本期利润 5,623,185.31 2,077,405.75 15,677,278.94
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.0349 0.0156 0.1728
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
2.37% 1.81% 15.00%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.382 0.350 0.325
期末基金资产净值 204,591,946.64 209,777,138.43 125,855,460.74
期末基金份额净值 1.382 1.350 1.326
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.00% 0.05% -1.43% 0.05% 1.43% 0.00%
过去六个
月
0.88% 0.06% -2.97% 0.05% 3.85% 0.01%
过去一年 2.37% 0.06% -8.89% 0.08% 11.26% -0.02%
过去三年 19.86% 0.26% -13.08% 0.09% 32.94% 0.17%
过去五年 37.87% 0.26% -11.09% 0.10% 48.96% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
53.56% 0.25% -8.98% 0.10% 62.54% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益
率变动的比较
注： 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束， 本基 金各 项资 产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
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3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元 人民 币。 其中 ， 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 ， 施罗 德投 资管 理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至 报告 期末 ， 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票
型在内的 78 只基 金， 其中 股票 型涵 盖普 通指 数型 、 交易 型开 放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF) 、 交银
双利债券、
交银双轮动
债券、交银
荣和保本混
合、交银裕
2015-08-04 - 5 年
唐赟先生，香港
城市大学电子工
程硕士。历任渣
打银行环球企业
部 助 理 客 户 经
理、平安资产管
理公司信用分析
员。 2012 年加入
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通纯债债券
的基金经理
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任固定收益研
究员、基金经理
助理。
魏玉敏
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF) 、 交银
双利债券、
交银纯债债
券发起、交
银双轮动债
券、交银荣
和保本混
合、交银丰
硕收益债券
的基金经理
助理
2016-12-20 - 5 年
魏玉敏女士，厦
门大学金融学硕
士。历任招商证
券固定收益研究
员，国信证券固
定收益高级分析
师。 2016 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报 告期 内， 本基 金整 体运 作合 规合 法， 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 ， 基金 投资 范
围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定， 未发 生损 害基 金持 有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 所 管理 的所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
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（1 ）公司建立资源共 享的投资研究信 息平台，所有研 究成果对所有投 资组合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ）公司将投资管理 职能和交易执行 职能相隔离，实 行集中交易制度 ，建立了合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公 开竞价交易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分配 ” 的原则，全部通过交易系统进
行比例分配；对于非 集中竞价交易 、以公司名义进 行的场外交易 ，遵循 “ 价格 优先 、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立了清晰 的投资授权制度 ，明确各层级投 资决策主体的职 责和权限划
分，组合投资经理充分发 挥专业判断能力, 不受他人干预, 在授权范围内独立 行使投资决
策权 ， 维护 公平 的投 资管 理环 境， 维护 所管 理投 资组 合的 合法 利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4 ） 公司 建立 统一 的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用 股票、债券备选 库的基础上，根据 不同投资组合的 投资目标、
投资 风格 、 投资 范围 和关 联交 易限 制等 ， 按需 要建 立不 同投 资组 合的 投资 对象 风格 库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ）公司中央交易室 和风险管理部进 行日常投资交易 行为监控，风险 管理部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控 、 交易 数据 分析 、 专项 稽核 检查 等， 本基 金管 理人 未发 现任 何违 反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总
成交量 5% 的 情形 ，本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 （如 日内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2017 年债券市场收益率大幅上行。基本面方面，2017 年年初市场形成经济前高后
低的 一致 预期 ， 但实 际始 终未 能兑 现， 经济 保持 了强 劲的 韧性 。 通胀 方面 ， 虽然 CPI 保
持在 低位 运行 ， 但环 保限 产引 发的 PPI 走高 ， 通胀 预期 抬升 不时 扰动 市场 。 货币 政策 与
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流动 性方 面， 在去 杠杆 的大 背景 下， 央行 保持 稳定 中性 货币 政策 ， 超储 率维 持低 位， 资
金面波动性加大， 在缴税等关键时点资金面紧张局面常有发生， 资金中枢 也随着公开市
场操作利率上调明显抬升。 海外市场方面， 美欧央行紧缩政策频出， 特朗普减税进程和
汇率也时常扰动敏感的债 券市场情绪。监 管方面屡超预期， 市场情绪不稳。 总而言之，
在 2017 年经济基本面表现出较强韧性的背景下，受偏紧的货币政策和频出的监管政策
影响，债券市场收益率出现了较大幅度上行。
报告 期内 ， 基于 对债 券市 场偏 谨慎 的判 断， 本基 金始 终维 持以 短期 融资 券为 主的 短
久期债券底仓组合， 在市场收益率大幅上行的过程中获取了稳定的票息收入。 组合配置
了一定的转债仓位，选择正股基本面稳健、转债估值合理的个券，为组合提供弹性。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值为 1.382 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为
2.37% ，同期业绩比较基准增长率为-8.89% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2018 年，房地产、基建和出口均显出一定疲态，我们预计这将带动经济增速
逐步 下行 ， 对债 市形 成一 定支 撑， 而收 益率 上行 到高 位之 后具 有一 定的 配置 价值 。 但一
季度通胀回升压力加大， 监管落地的力度和节奏以及金融机构的应对行为不甚明朗， 超
储率低位及银行流动性监管指标强化将导致资金利率波动加大等负面因素仍然存在， 债
券收益率或将继续维持高位震荡。
信用 债方 面， 信用 利差 自去 年以 来有 所走 阔， 但随 着资 管新 规的 实施 ， 信用 债投 资
模式的改变是否会导致信用利差中枢抬高值得关注。 此外， 现阶段低等级信用债利差未
能充分反应未来的信用风险， 我们将一如既往地 规避中低评级信用债， 在利率曲线平坦
的情况下，我们将维持目前偏短的久期配置，并审慎择机进行利率债的波段操作。
可转债方面， 2017 年以来随着转债发行的提速， 转债估值趋于合理。 转债市场扩容
后行业分布将会更加均衡， 标的选择空间加大， 估值合理转债弹性增强， 我们将密切关
注 2018 年转债市场机会。
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算 和认 证， 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批， 一致 同
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意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适 用。 估值 委员 会成 员均 具 备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员 ， 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情况 保持 应有 的职 业敏 感， 向估 值委 员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资 基金 法》 相关 法律 法规 的规 定以 及基 金合 同、 托管 协议 的约 定， 对本 基金 基金 管理
人— 交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投
资运作，进行了认真、独 立的会计核算和 必要的投资监督， 认真履行了托管 人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本托管人认为, 交银施罗德基金 管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支 及利 润分 配等 问题 上， 不存 在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托 管人 认为 ， 交银 施罗 德基 金管 理有 限公 司的 信息 披露 事务 符合 《证 券投 资基 金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等信 息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德信用添利债券证券投资
基金（LOF ）2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度 的利润表、所有者权益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务 报表 附注 出 具了 标准 无 保留 意见 的 审计 报告 【 普华 永道 中天 审字
(2018) 第 21991 号】 。投资者可通过 本基金 年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
471,173.91 30,952,573.23
结算备付金
2,557,159.29 1,170,535.82
存出保证金
32,827.97 13,051.91
交易性金融资产
7.4.7.2
210,987,324.00 209,872,747.84
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
210,987,324.00 209,872,747.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
9,000,000.00 -
应收利息
7.4.7.5
4,996,489.02 4,417,392.83
应收股利
- -
应收申购款
757.00 2,743.36
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递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
228,045,731.19 246,429,044.99
负债 和所 有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
13,800,000.00 5,800,000.00
应付证券清算款
8,832,799.66 29,802,664.47
应付赎回款
6,629.60 199,600.09
应付管理人报酬
102,999.82 105,077.04
应付托管费
34,333.28 35,025.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
5,029.38 8,793.55
应交税费
570,143.97 570,143.97
应付利息
-8,200.87 106.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
110,049.71 130,495.00
负债合计
23,453,784.55 36,651,906.56
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
148,092,622.26 155,437,827.99
未分配利润
7.4.7.10
56,499,324.38 54,339,310.44
所有者权益合计
204,591,946.64 209,777,138.43
负债和所有者权益总计
228,045,731.19 246,429,044.99
注：1 、 报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.382 元，基金份额总额
148,092,622.26 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
第 14 页 共 31 页
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
8,832,087.93 4,545,834.11
1.利息收入
9,681,212.85 9,241,387.35
其中：存款利息收入
7.4.7.11
77,387.38 81,850.54
债券利息收入
9,541,241.42 9,130,092.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
62,584.05 29,444.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
175,470.89 -927,560.79
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-56,571.25 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
232,042.14 -927,560.79
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3. 公 允 价 值变 动 收益 （ 损失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-1,074,983.31 -3,822,714.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列 ）
7.4.7.18
50,387.50 54,722.37
减：二、费用
3,208,902.62 2,468,428.36
1．管理人报酬
1,319,065.08 1,079,631.04
2．托管费
439,688.36 359,877.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
31,332.28 10,612.27
5．利息支出
1,186,121.24 769,335.16
其中：卖出回购金融资产支出
1,186,121.24 769,335.16
6．其他费用
7.4.7.20
232,695.66 248,972.85
第 15 页 共 31 页
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
5,623,185.31 2,077,405.75
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ” 号填
列）
5,623,185.31 2,077,405.75
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
155,437,827.99 54,339,310.44 209,777,138.43
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 5,623,185.31 5,623,185.31
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-7,345,205.73 -3,463,171.37 -10,808,377.10
其中： 1.基金申购款 153,625,959.80 56,125,592.17 209,751,551.97
2. 基金赎回款 -160,971,165.53 -59,588,763.54 -220,559,929.07
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
148,092,622.26 56,499,324.38 204,591,946.64
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 94,921,723.81 30,933,736.93 125,855,460.74
第 16 页 共 31 页
益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 2,077,405.75 2,077,405.75
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
60,516,104.18 21,328,167.76 81,844,271.94
其中： 1.基金申购款 231,232,734.18 79,250,196.23 310,482,930.41
2. 基金赎回款 -170,716,630.00 -57,922,028.47 -228,638,658.47
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
155,437,827.99 54,339,310.44 209,777,138.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银 施罗 德信 用 添利 债 券证 券 投资 基 金(LOF)( 以下 简 称 “ 本 基金 ”) 是 由交 银 施罗 德
信用添利债券证券投资基金( 以下简称 “ 原 基金 ”) 根据 《交 银施 罗德 信用 添 利债 券证 券投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基 金为 契约 型基 金， 本基 金在 基金 合同 生效 之日 起三 年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内 ， 采取 封闭 式运 作( 按
照基 金合 同的 约 定提 前转 换 基金 运作 方式 的除 外) ，在 深 圳证 券交 易所 上市 交 易， 封闭
期满后转为上市开放式基金(LOF) 。原基金首次设立募 集不包括认购资金利 息共募集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的 基金 份额
第 17 页 共 31 页
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利息折合 325,206.35 份。本基金的基金管理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《交 银施 罗德 基金 管理
有限公司关于交银施罗德信 用添利债券证券投资 基金转为上市开放式(LOF) 运作暨开放
日常申购、赎回业务并参 与部分代销机构 前端申购费率优惠 活动的公告》的 有关规定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放式 ” ， 并于 同日 起开 放
本基金的申购、赎回业务。 本基金转为上市 开放 式基 金(LOF) 后同 时开 通前 端基 金份 额
和后端基金份额的申购和赎回。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所 ”) 深证 上[2011] 第 117 号文 审 核同 意， 原基 金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。本基金变更为上 市开放式基金(LOF) 后， 上 市交 易的 基金 份额 仍 然登 记在 证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额仍然登记在基金登
记系 统中 ， 其中 前端 收费 模式 的未 上市 交易 的基 金份 额可 通过 跨系 统转 托管 转入 场内 上
市交易。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基
金基 金合 同》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 主要 投资
于固定收益类资产，包括国债、金融债、央行票据 、地方政府债、企业债 、公司债、短
期融资券、可转换债券及 可分离转债、资 产支持证券、次级 债和债券回购等 金融工具。
本基金可同时投资 于股 票、 权证 等权 益类 产品 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资
的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以
参与一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成
的股 票、 因持 有股 票被 派发 的权 证、 因投 资于 分离 交易 可转 债而 产生 的权 证。 本基 金对
债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其中 对信 用债 券的 投资 比例
不低于固定收益类资产的 80% ； 对股 票、 权证 等非 固定 收益 类资 产的 投资 比例 不高 于基
金资产的 20% ； 其中 现金 及到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 的投 资比 例合 计不 低于基金资
产净值的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为：80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中
债国债总全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－ 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证
券投资基金业协会( 以 下简 称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指
引》 、 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列
第 18 页 共 31 页
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引( 试行)> 的通 知》 之附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行)》，
对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自 2017 年 11 月 15 日起改为
按估 值日 在证 券交 易 所上 市 交易 的 同一 股 票的 公允 价 值扣 除 中证 指 数有 限公 司 根据 指
引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 该估
值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财
税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
第 19 页 共 31 页
构同业往来等增值税政策 的补充通知》 、 及其他相关财税法 规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征
收营 业税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入免 征营 业税 。 自
2016 年 5 月 1 日起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用
基金 买卖 股票 、 债券 的转 让收 入免 征增 值税 ， 对国 债、 地方 政府 债以 及金 融同 业往 来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的，暂免征收个人所
得税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股， 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定 计
算纳 税， 持股 时间 自解 禁日 起计 算； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所 得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
第 20 页 共 31 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日 至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年
12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,319,065.08 1,079,631.04
其 中 ：支 付销 售 机构 的客 户维 护
费
124,309.51 240,277.65
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日 至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年
12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 439,688.36 359,877.04
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2017 年1月1日 至2017 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
-
20,191,73
7.53
- - - -
第 21 页 共 31 页
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1日 至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 73,528,676.47 -
报告 期间申购/ 买入总份额 - 73,528,676.47
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间 赎 回/ 卖出总
份额
- -
报告 期末持有的基金份额 73,528,676.47 73,528,676.47
报告 期 末 持 有 的 基金 份 额
占基金总份额比例
49.65% 47.30%
注：1、如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、 基金 管理 人投 资本 基金 适用 的申 购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 471,173.91 35,872.39 30,952,573.23 42,062.52
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
第 22 页 共 31 页
7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 13,800,000.00 元，于 2018 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
第 23 页 共 31 页
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,146,504.00 元， 属于 第二 层次 的余 额为 209,840,820.00
元，无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 6,974,249.04 元，第二 层次
202,898,498.80 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大事 项停 牌 、交 易不 活跃( 包括涨跌
停时 的交 易不 活 跃) 、 或属 于非 公 开发 行等 情 况， 本基 金 不会 于停 牌日 至交 易 恢复 活跃
日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
第 24 页 共 31 页
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 210,987,324.00 92.52
其中：债券 210,987,324.00 92.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
3,028,333.20 1.33
7 其他各项资产 14,030,073.99 6.15
8 合计 228,045,731.19 100.00
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
第 25 页 共 31 页
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002241 歌尔股份 5,828,212.00 2.78
2 601336 新华保险 611,250.32 0.29
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002241 歌尔股份 5,783,736.23 2.76
2 601336 新华保险 599,154.84 0.29
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,439,462.32
卖出股票的收入（成交）总额 6,382,891.07
注： “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
第 26 页 共 31 页
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 3,794,680.00 1.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,479,100.00 4.63
其中：政策性金融债 9,479,100.00 4.63
4 企业债券 67,523,000.00 33.00
5 企业短期融资 券 70,189,000.00 34.31
6 中期票据 49,806,000.00 24.34
7 可转债 （可交换债） 10,195,544.00 4.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 210,987,324.00 103.13
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 1480250
14 合工投小
微债
200,000
20,280,000.0
0
9.91
2 1382136
13 乌兰煤
MTN1
200,000
20,116,000.0
0
9.83
3 101354013
13 浙能源
MTN002
100,000
10,109,000.0
0
4.94
4 1182277
11 中铁建
MTN1
100,000
10,088,000.0
0
4.93
5 011752024
17 物产中大
SCP005
100,000
10,061,000.0
0
4.92
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,827.97
2 应收证券清算款 9,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 4,996,489.02
5 应收申购款 757.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,030,073.99
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132004 15 国盛 EB 5,117,840.00 2.50
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2 132006 16 皖新 EB 195,200.00 0.10
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,535 41,893.25 114,236,161.55 77.14% 33,856,460.71 22.86%
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广东省粤电集团有限
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公司
1,082,816.00 33.17%
2
成都铁路局企业年金
计划－中国建设银行
股份有限公司
1,000,000.00 30.63%
3
中国能源建设集团有
限公司企业年金计划
－中国银行股份有限
公司
757,026.00 23.19%
4 王方 61,300.00 1.88%
5 高德荣 60,000.00 1.84%
6 韦红云 49,900.00 1.53%
7 马学丰 24,853.00 0.76%
8 许丽珍 23,000.00 0.70%
9 金挺 22,667.00 0.69%
10 张蓉 20,000.00 0.61%
注：持有人为场内持有人。
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9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
292.45 0.00%
9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 1 月 27 日) 基金份额总额 1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 155,437,827.99
本报告期 基金总申购份额 153,625,959.80
减： 本报告期 基金总赎回份额 160,971,165.53
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 148,092,622.26
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1、基金管理人的重大 人事变动：本报 告期内，本基金 的基金管理人未 发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人于 2016 年 8 月 29
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日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理，
负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担
任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行 审 计的 会计 师事 务所 情况
本报 告期 内， 为本 基金 提供 审计 服务 的会 计师 事务 所为 普华 永道 中天 会计 师事 务所
( 特殊普通合伙) ， 本期 审计 费用 为 50,000.00 元。 自本 基金 基金 合同 生效 以来 ， 本基 金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
（1 ）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年 “ 两个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改 进工 作， 并将 整改 情况 向监 管部 门进 行了 报告 。 除上 述情 况外 ， 本报 告期 内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2 ）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券股份
有限公司
1 599,154.84 9.39% 557.99 9.39% -
光大证券股份
有限公司
1 5,783,736.23 90.61% 5,386.41 90.61% -
长江证券股份 1 - - - - -
第 31 页 共 31 页
有限公司
11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券股份
有限公司
487,196,062.
74
76.33%
4,136,200,
000.00
87.96% - -
光大证券股份
有限公司
151,069,576.
65
23.67%
566,400,0
00.00
12.04% - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为：长江证券股份有限公司；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量 、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
12
影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017/1/1-2017/1
2/31
73,528
,676.4
7
- -
73,528,676.
47
49.65%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的情况。如该类投资者集
中赎 回， 可能 会对 本基 金带 来流 动性 冲击 ， 从而 影响 基金 的投 资运 作和 收益 水平 。 基金 管理 人将 加
强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公司
二〇 一八 年三 月 二十 八日
