交银施罗 德信用添利债券证券投 资基金（LOF ）
2017 年年度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司
基金托管人： 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报告送出日期： 二〇一八年三月二十八日
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§1
重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗 漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年 度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................. 3
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 7
§ 3 主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ......................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 .......................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 11
4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 14
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 15
§ 6
审计报告 .............................................................................................................................. 15
一、 审计意见 ..................................................................................................................... 15
二、 形成审计意见的基础.................................................................................................... 16
三、 管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................... 16
四、 注册会计师对财务报表审 计的责任............................................................................... 16
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 20
7.4 报表附注........................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................... 45
8.3 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 46
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................. 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 48
8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 48
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 48
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 49
9.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................. 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................. 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 50
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 50
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 50
11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所 情况 ............................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 51
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 52
12
影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息........................................................................................... 55
§ 13 备查文件目录........................................................................................................................ 56
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 56
13.2 存放地点 ....................................................................................................................... 56
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,092,622.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证 券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据 本基 金 《基 金合 同》 及《 招募 说明 书》 的相 关规 定 ， 本基 金在 基金 合同 生效 之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基 金封 闭期 自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放
式” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认 购， 转为 上市 开放 式基 金 （LOF ） 后将 同时 开通 前端 基金 份额 和后 端基 金份 额的 申
购和赎回。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基 金根 据宏 观经 济运 行状 况和 金融 市场 的运 行趋 势，
自上 而下 进行 宏观 分析 ，自 下而 上精 选个 券， 在控 制信
用风 险、 利率 风险 和流 动性 风险 前提 下， 力求 通过 主动
承担 适度 信用 风险 获得 持续 投资 收益 ，谋 求基 金资 产的
长期稳定增长。
投资策略
本基 金充 分发 挥基 金管 理人 的研 究优 势， 将规 范化 的基
本面 研究 、严 谨的 信用 分析 与积 极主 动的 投资 风格 相结
合， 在分 析和 判断 宏观 经济 运行 状况 和金 融市 场运 行趋
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势的 基础 上， 动态 调整 大类 金融 资产 比例 ，自 上而 下决
定债 券组 合久 期及 债券 类属 配置 ；在 严谨 深入 的信 用分
析基 础上 ，综 合考 量信 用债 券的 信用 评级 ，以 及各 类债
券的 流动 性、 供求 关系 和收 益率 水平 等， 自下 而上 地精
选个 券。 同时 ，本 基金 也会 关注 股票 一级 市场 、权 证一
级市 场等 其它 相关 市场 存在 的投 资机 会， 力争 实现 基金
总体 风险 收益 特征 保持 不变 前提 下的 基金 资产 增值 最大
化。
业绩比较基准
80%× 中 债企业债总全价指数 收益率+20%× 中债国债总
全价指数收益率
风险收益特征
本基 金是 一只 债券 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中中 等风
险的 品种 ，其 长期 平均 的预 期收 益和 风险 高于 货币 市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000 ， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 和 《证
券时报》
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 6,698,168.62 5,900,120.57 17,956,662.14
本期利润 5,623,185.31 2,077,405.75 15,677,278.94
加权平均基金份额本
期利润
0.0349 0.0156 0.1728
本期加权平均净值利
润率
2.55% 1.15% 13.91%
本期基金份额净值增
长率
2.37% 1.81% 15.00%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 56,499,324.38 54,339,310.44 30,846,779.37
期末可供分配基金份
额利润
0.382 0.350 0.325
期末基金资产净值 204,591,946.64 209,777,138.43 125,855,460.74
期末基金份额净值 1.382 1.350 1.326
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增
长率
53.56% 50.01% 47.34%
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注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.00% 0.05% -1.43% 0.05% 1.43% 0.00%
过去六个
月
0.88% 0.06% -2.97% 0.05% 3.85% 0.01%
过去一年 2.37% 0.06% -8.89% 0.08% 11.26% -0.02%
过去三年 19.86% 0.26% -13.08% 0.09% 32.94% 0.17%
过去五年 37.87% 0.26% -11.09% 0.10% 48.96% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
53.56% 0.25% -8.98% 0.10% 62.54% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益
率变动的比较
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注： 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束， 本基 金各 项资 产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
3.3 过去 三 年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
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年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元 人民 币。 其中 ， 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 ， 施罗 德投 资管 理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至 报告 期末 ， 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票
型在内的 78 只基 金， 其中 股票 型涵 盖普 通指 数 型、 交易 型开 放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银荣和保
本混合、交
银裕通纯债
债券的基金
2015-08-0
4
- 5 年
唐赟 先生 ， 香港 城市 大学 电
子工 程硕 士。 历任 渣打 银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。 2012 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
固定收益研究员、 基金经理
助理。
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经理
魏玉敏
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银纯
债债券发
起、交银双
轮动债券、
交银荣和保
本混合、交
银丰硕收益
债券的基金
经理助理
2016-12-2
0
- 5 年
魏玉 敏女 士， 厦门 大学 金融
学硕 士。 历任 招商 证券 固定
收益 研究 员， 国信 证券 固定
收益高级分析师。 2016 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报 告期 内， 本基 金整 体运 作合 规 合法 ， 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 ， 基金 投资 范
围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定， 未发 生损 害基 金持 有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 所 管理 的所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ）公司建立资源共 享的投资研究信 息平台，所有研 究成果对所有投 资组合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ）公司将投资管理 职能和交易执行 职能相隔离，实 行集中交易制度 ，建立了合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
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所公开竞价交易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分配 ” 的原则，全部通过交易系统进
行比例分配；对于非 集中竞价交易 、以公司名义进 行的场外交易 ，遵循 “ 价格 优先 、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建 立了 清晰 的投 资授 权制 度 ，明 确各 层级 投 资决 策主 体的 职 责和 权限 划
分，组合投资经理充分发 挥专业判断能力, 不受他人干预, 在授权范围内独立 行使投资决
策权 ， 维护 公平 的投 资管 理环 境， 维护 所管 理投 资组 合的 合法 利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4 ） 公司 建立 统一 的投 资对 象备 选库 和交 易对 手备 选库 ， 制定 明确 的备 选库 建立 、
维护程序。在全公司适用 股票、债券备选 库的基础上，根据 不同投资组合的 投资目标、
投资 风格 、 投资 范围 和关 联交 易限 制等 ， 按需 要建 立不 同投 资组 合的 投资 对象 风格 库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ）公司中央交易室 和风险管理部进 行日常投资交易 行为监控，风险 管理部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控 、 交易 数据 分析 、 专项 稽核 检查 等， 本基 金管 理人 未发 现任 何违 反公 平交 易制度的
行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总
成交量 5% 的 情形 ，本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 （如 日内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2017 年债券市场收益率大幅上行。基本面方面，2017 年年初市场 形成经济前高后
低的 一致 预期 ， 但实 际始 终未 能兑 现， 经济 保持 了强 劲的 韧性 。 通胀 方面 ， 虽然 CPI 保
持在 低位 运行 ， 但环 保限 产引 发的 PPI 走高 ， 通胀 预期 抬升 不时 扰动 市场 。 货币 政策 与
流动 性方 面， 在去 杠杆 的大 背景 下， 央行 保持 稳定 中性 货币 政策 ， 超储 率维 持低 位， 资
金面波动性加大， 在缴税等关键时点资金面紧张局面常有发生， 资金中枢也随着公开市
场操作利率上调明显抬升。 海外市场方面， 美欧央行紧缩政策频出， 特朗普减税进程和
汇率也时常扰动敏感的债 券市场情绪。监 管方面屡超预期， 市场情绪不稳。 总而言之，
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在 2017 年经济基本面表现出较强韧性的 背景下，受偏紧的货币政策和频出的监管政策
影响，债券市场收益率出现了较大幅度上行。
报告 期内 ， 基于 对债 券市 场偏 谨慎 的判 断， 本基 金始 终维 持以 短期 融资 券为 主的 短
久期债券底仓组合， 在市场收益率大幅上行的过程中获取了稳定的票息收入。 组合配置
了一定的转债仓位，选择正股基本面稳健、转债估值合理的个券，为组合提供弹性。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值为 1.382 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为
2.37% ，同期业绩比较基准增长率为-8.89% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场 及行 业走 势的 简 要展 望
展望 2018 年，房地产、基建和出口均显出一定疲态，我们预计这将带动经济增速
逐步 下行 ， 对债 市形 成一 定支 撑， 而收 益率 上行 到高 位之 后具 有一 定的 配置 价值 。 但一
季度通胀回升压力加大， 监管落地的力度和节奏以及金融机构的应对行为不甚明朗， 超
储率低位及银行流动性监管指标强化将导致资金利率波动加大等负面因素仍然存在， 债
券收益率或将继续维持高位震荡。
信用 债方 面， 信用 利差 自去 年以 来有 所走 阔， 但随 着资 管新 规的 实施 ， 信用 债投 资
模式的改变是否会导致信用利差中枢抬高值得关注。 此外， 现阶段低等级信用债利差未
能充分反 应未来的信用风险， 我们将一如既往地规避中低评级信用债， 在利率曲线平坦
的情况下，我们将维持目前偏短的久期配置，并审慎择机进行利率债的波段操作。
可转债方面， 2017 年以来随着转债发行的提速， 转债估值趋于合理。 转债市场扩容
后行业分布将会更加均衡， 标的选择空间加大， 估值合理转债弹性增强， 我们将密切关
注 2018 年转债市场机会。
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况
2017 年度 ， 根据 《证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司管 理办 法》 、 《证 券公
司和证券投资基金管理公司合规管理办法》 等有关法规， 本基金管理 人诚 实守 信、 勤勉
尽责 ， 依法 履行 基金 管理 人职 责， 落实 风险 控制 ， 强化 监察 稽核 职能 ， 确保 基金 管理 业
务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规
的实 施、 新的 监管 要求 和公 司业 务发 展实 际， 不断 推动 相关 制度 流程 的建 立、 健全 和完
善， 贯彻 落实 新法 规及 新的 监管 要求 。 公司 着重 关注 于公 司的 核心 增值 流程 ， 通过 对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
第 14 页共 56 页
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
强化事前事中合规审查， 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等， 着力防范
各类合规风险。在风 险管 理方 面， 夯实 事 前防 范、 事中 控制 和事 后监 督等 各 阶段 工作 ，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规 教育 工作 。 通过 及时 、 有序 和针 对性 的法
律法 规、 制度 规章 、 风险 案例 的研 讨、 培训 和交 流 ， 提升 了员 工的 风险 合规 意识 ， 提高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行估值，
保证基金估值的公平、 合理 ， 保持 估值 政策 和程 序的 一贯 性。 估值 委员 会的 研究 部成 员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算 和认 证， 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适 用。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经验 。 基金 经理 作为 估值 委员 会
成员 ， 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情 况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
第 15 页共 56 页
§5
托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资 基金 法》 相关 法律 法规 的规 定以 及基 金合 同、 托管 协议 的约 定， 对本 基金 基金 管理
人— 交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投
资运作，进行了认真、独 立的会计核算和 必要的投资监督， 认真履行了托管 人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资 产净值
的计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支 及利 润分 配等 问题 上， 不存 在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托 管人 认为 ， 交银 施罗 德基 金管 理有 限公 司的 信息 披露 事务 符合 《证 券投 资基 金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2018) 第 21991 号
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人： ：
一、 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我们 审计 了交 银 施罗 德信 用 添利 债 券证 券 投资 基 金(LOF)( 以下 简 称 “ 交银 施 罗德 添
利基金”) 的财 务报 表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表和
所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
第 16 页共 56 页
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 、中 国证 券投 资基 金业 协会
( 以下简称 “ 中国 基 金业 协会 ”) 发 布的 有关 规定 及允 许 的基 金行 业实 务操 作 编制 ，公 允反
映了交银施罗德添利基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
二、 形成 审计 意见 的基 础
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些 准则 下的 责任 。 我们 相信 ， 我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银施罗德添利基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。
三、 管理层 和 治理 层对财务报表的责任
交银施罗德添利基金的基 金管理人交银施罗 德基金管理有限公 司( 以下简称 “ 基金管
理人”) 管理 层负 责按 照企 业会 计准 则和 中国 证监 会、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银施罗德添利基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项( 如适用) ，并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理
层计划清算交银施罗德添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银施罗德添利基金的财务报告过程。
四、 注册 会计 师对财务报表审计 的责任
我们 的 目标 是 对财 务 报表 整体 是 否不 存 在由 于舞 弊 或错 误导 致 的重 大 错报 获取 合
理保 证， 并出 具包 含审 计意 见的 审计 报告 。 合理 保证 是高 水平 的保 证， 但并 不能 保证 按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能 由于舞弊或错误导致，
如果 合理 预期 错报 单 独或 汇 总起 来 可能 影 响财 务报 表 使用 者 依据 财 务报 表作 出 的经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
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时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评价 基 金管 理 人管 理层 选用 会 计政 策 的恰 当性 和作 出 会计 估计 及相 关 披露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计 证据 ， 就可 能导 致对 交银 施罗 德添 利基 金持 续经 营能 力产 生重 大疑 虑的 事项 或情 况
是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要求我们在审计报告中提 请报表使用者注 意财务报表中的相 关披露；如果披 露不充分，
我们应当发表非无保留意 见。 我们 的结 论基 于截 至审 计报 告日 可获 得的 信息 。 然而 ， 未
来的事项或情况可能导致交银施罗德添利基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露) ，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2018 年 3 月 26 日
§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
7.4.7.1
471,173.91 30,952,573.23
结算备付金
2,557,159.29 1,170,535.82
存出保证金
32,827.97 13,051.91
交易性金融资产
7.4.7.2
210,987,324.00 209,872,747.84
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
210,987,324.00 209,872,747.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
9,000,000.00 -
应收利息
7.4.7.5
4,996,489.02 4,417,392.83
应收股利
- -
应收申购款
757.00 2,743.36
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
228,045,731.19 246,429,044.99
负债 和所 有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
13,800,000.00 5,800,000.00
应付证券清算款
8,832,799.66 29,802,664.47
应付赎回款
6,629.60 199,600.09
应付管理人报酬
102,999.82 105,077.04
应付托管费
34,333.28 35,025.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
5,029.38 8,793.55
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应交税费
570,143.97 570,143.97
应付利息
-8,200.87 106.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
110,049.71 130,495.00
负债合计
23,453,784.55 36,651,906.56
所有者权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
148,092,622.26 155,437,827.99
未分配利润
7.4.7.10
56,499,324.38 54,339,310.44
所有者权益合计
204,591,946.64 209,777,138.43
负债 和所 有者 权 益总 计
228,045,731.19 246,429,044.99
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.382 元， 基金 份额 总额 148,092,622.26
份。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
8,832,087.93 4,545,834.11
1.利息收入
9,681,212.85 9,241,387.35
其中：存款利息收入
7.4.7.11
77,387.38 81,850.54
债券利息收入
9,541,241.42 9,130,092.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
62,584.05 29,444.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
175,470.89 -927,560.79
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-56,571.25 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
232,042.14 -927,560.79
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
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衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3. 公 允 价 值 变 动收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-1,074,983.31 -3,822,714.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
50,387.50 54,722.37
减：二、费用
3,208,902.62 2,468,428.36
1．管理人报酬
1,319,065.08 1,079,631.04
2．托管费
439,688.36 359,877.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
31,332.28 10,612.27
5．利息支出
1,186,121.24 769,335.16
其中：卖出回购金融资产支出
1,186,121.24 769,335.16
6．其他费用
7.4.7.20
232,695.66 248,972.85
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
5,623,185.31 2,077,405.75
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
5,623,185.31 2,077,405.75
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有者 权益
（基金净值）
155,437,827.99 54,339,310.44 209,777,138.43
二、 本期 经 营活 动产
生的 基金 净 值变 动数
（本期利润）
- 5,623,185.31 5,623,185.31
三、 本期 基 金份 额交
易产 生的 基 金净 值变
-7,345,205.73 -3,463,171.37 -10,808,377.10
第 21 页共 56 页
动数 （净 值减 少以 “- ”
号填列）
其中：1.基金申购款 153,625,959.80 56,125,592.17 209,751,551.97
2.基金赎回款 -160,971,165.53 -59,588,763.54 -220,559,929.07
四、 本期 向 基金 份额
持有 人分 配 利润 产生
的基 金净 值 变动 （净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所 有者 权益
（基金净值）
148,092,622.26 56,499,324.38 204,591,946.64
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有者 权益
（基金净值）
94,921,723.81 30,933,736.93 125,855,460.74
二、 本期 经 营活 动产
生的 基金 净 值变 动数
（本期利润）
- 2,077,405.75 2,077,405.75
三、 本期 基 金份 额交
易产 生的 基 金净 值变
动数 （净 值减 少以 “- ”
号填列）
60,516,104.18 21,328,167.76 81,844,271.94
其中：1.基金申购款 231,232,734.18 79,250,196.23 310,482,930.41
2.基金赎回款 -170,716,630.00 -57,922,028.47 -228,638,658.47
四、 本期 向 基金 份额
持有 人分 配 利润 产生
的基 金净 值 变动 （净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所 有者 权益
（基金净值）
155,437,827.99 54,339,310.44 209,777,138.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 22 页共 56 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银 施罗 德信 用 添利 债 券证 券 投资 基 金(LOF)( 以下 简 称 “ 本 基金 ”) 是 由交 银 施罗 德
信用添利债券证券投资基金( 以下简称 “ 原 基金 ”) 根据 《交 银施 罗德 信用 添 利债 券证 券投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基 金为 契约 型基 金， 本基 金在 基金 合同 生效 之日 起三 年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内 ， 采取 封闭 式运作( 按
照基 金合 同的 约 定提 前转 换 基金 运作 方式 的除 外) ，在 深 圳证 券交 易所 上市 交 易， 封闭
期满后转为上市开放式基金(LOF) 。原基金首次设立募 集不包括认购资金利 息共募集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的 基金 份额
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利息折合 325,206.35 份。本基 金的基金管理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《交 银施 罗德 基金 管理
有限公司关于交银施罗德信 用添利债券证券投资 基金转为上市开放式(LOF) 运作暨开放
日常申购、赎回业务并参 与部分代销机构 前端申购费率优惠 活动的公告》的 有关规定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放式 ” ， 并于 同日 起开 放
本基金的申购、赎回业务。 本基金转为上市开放 式基金(LOF) 后同 时开 通前 端基 金份 额
和后端基金份额的申购和赎回 。
经深圳证 券交易所( 以下简称 “ 深交所 ”) 深证 上[2011] 第 117 号文 审 核同 意， 原基 金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。本基金变更为上 市开放式基金(LOF) 后， 上 市交 易的 基金 份额 仍 然登 记在 证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额仍然登记在基金登
记系 统中 ， 其中 前端 收费 模式 的未 上市 交易 的基 金份 额可 通过 跨系 统转 托管 转入 场内 上
市交易。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基
金基 金合 同》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 主要 投资
于固定收益类资产，包括国债、金融债、央行票据 、地方政府债、企业债 、公司债、短
期融资券、可转换债券及 可分离转债、资 产支持证券、次级 债和债券回购等 金融工具。
本基金可同时投资于股票、 权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以
参与一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成
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的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金对
债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其中 对信 用债 券的 投资 比例
不低于固定收益类资产的 80% ； 对股 票、 权证 等非 固定 收益 类资 产的 投资 比例 不高 于基
金资产的 20% ； 其中 现金 及到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 的投 资比 例合 计不 低于 基金 资
产净值的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为：80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中
债国债总全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－ 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证
券投资基金业协会( 以 下简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指
引》 、 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持 续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要 会计 政策 和会 计估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收 款项 、 可供 出售 金融 资产 及持 有至 到期 投资 。 金融 资产 的分 类取 决于 本基 金对 金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
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期投资。
本基 金以 交易 目的 持有 的 股票 投资 、 债券 投资 、资 产支 持 证券 投资 和衍 生工 具( 主
要为 股指 期货 投 资) 分 类为 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的金 融资 产 。除 衍生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的 金融 负债 。 本基 金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖出 回购 金融 资产 款和 其他 各类 应付 款
项等。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产或 金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内 确认 。 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 ， 取得 时发 生的 相关 交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融 资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资 产已 转移 ，且 本基 金将 金融 资产 所有 权 上几 乎所 有的 风险 和
报酬转移给转入方；或者(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没 有转 移也 没有 保留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的 估值 原则
本基 金持 有的 股 票投 资、 债券 投资 、 资产 支持 证券 投资 和 衍生 工具( 主要 为股 指期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
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允价 值的 ， 应对 市场 交易 价格 进行 调整 ， 确定 公允 价值 。 与上 述投 资品 种相 同， 但具 有
不同 特征 的， 应以 相同 资产 或负 债的 公允 价值 为基 础， 并在 估值 技术 中考 虑不 同特 征因
素的 影响 。 特征 是指 对资 产出 售或 使用 的限 制等 ， 如果 该限 制是 针对 资产 持有 者的 ， 那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可
观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收 基 金为 对 外发 行 基金 份额 所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊 部分 后的 余
额。 由于 申购 和赎 回引 起的 实收 基金 变动 分别 于基 金申 购确 认日 及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现 平准金指在申购或赎回基金
份额 时， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现损 益占 基金 净值 比例 计算 的金
额。 未实 现平 准金 指在 申购 或赎 回基 金份 额时 ， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未实 现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票 投 资在 持 有期 间 应取 得的 现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个 人所 得税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债 券发 行企 业代 扣 代缴 的个 人所 得税 后的 净额 确认 为 利息 收入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
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以公 允 价值 计 量且 其 变动 计入 当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允 价值 变动 确
认为公允价值变动损益； 于 处置时， 其 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基 金 的管 理 人报 酬 和托 管费 在 费用 涵 盖期 间按 基 金合 同约 定 的费 率 和计 算方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金份额持
有人 可选 择现 金红 利 或将 现 金红 利 按分 红 除权 日的 基 金份 额 净值 自 动转 为基 金 份额 进
行再 投资 ， 场内 基金 份额 持有 人只 能选 择现 金分 红。 若期 末未 分配 利润 中的 未实 现部 分
为正 数， 包括 基金 经营 活动 产生 的未 实现 损益 以及 基金 份额 交易 产生 的未 实现 平准 金等 ，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未
实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即 已实现部分相抵未
实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所 有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组 成 部分 能够 在 日常 活动 中产 生收 入 、发 生费 用；(2) 本基 金 的基 金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向 其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和 会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股票 和债 券， 若出 现 重大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括涨
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跌停时的交易不活跃) 等情 况， 本基 金根 据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的 通知 》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 、 现金 流量 折现 法等 估值 技术
进行估值。
(2) 于 2017 年 11 月 15 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会
证监会计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计
价有关事项的通知》之附 件《非公开发行 有明确锁定期股票 的公允价值的确 定方法》 ，
若在 证券 交易 所挂 牌 的同 一 股票 的 市场 交 易收 盘价 低 于非 公 开发 行 股票 的初 始 投资 成
本， 按估 值日 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的市 场交 易收 盘价 估值 ； 若在 证券 交易 所挂 牌
的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始 投资 成本 ， 按锁 定期 内已 经过
交易 天数 占锁 定期 内 总交 易 天数 的 比例 将 两者 之间 差 价的 一 部分 确 认为 估值 增 值。 自
2017 年 11 月 15 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行 股票 时公 司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票， 根据中国基金
业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)>
的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行) 》( 以下简称 “ 指引 ”) ，
按估 值日 在证 券交 易 所上 市 交易 的 同一 股 票的 公允 价 值扣 除 中证 指 数有 限公 司 指引 所
独立提供 的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂 牌转 让的 固定 收 益品 种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券
和私募债券除外) 及在银行间同业市 场交易的固定收 益品种，根据中国 证监会公告
[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见 》 及 《中 国证 券投 资基
金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技 术确 定公 允 价值 。本 基 金持 有的 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可转
换债 券、 资产 支 持证 券和 私 募债 券除 外) ，按 照中 证指 数 有限 公司 所独 立 提供 的估 值结
果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有
限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引( 试行)> 的通 知》 之附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行)》，
对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、 通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自 2017 年 11 月 15 日起改为
按估 值日 在证 券交 易 所上 市 交易 的 同一 股 票的 公允 价 值扣 除 中证 指 数有 限公 司 根据 指
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引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 该估
值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财
税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策 的补充通知》 、 及其他相关财税法 规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营 业税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入免 征营 业税 。 自
2016 年 5 月 1 日起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用
基金 买卖 股票 、 债券 的转 让收 入免 征增 值税 ， 对国 债、 地方 政府 债以 及金 融同 业往 来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的，暂免征收个人所
得税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股， 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定 计
算纳 税， 持股 时间 自解 禁日 起计 算； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票 不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要 财务 报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
活期存款 471,173.91 30,952,573.23
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 471,173.91 30,952,573.23
7.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金 属 投资- 金 交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 62,074,312.50 61,122,324.00 -951,988.50
银行间市场 150,350,816.86 149,865,000.00 -485,816.86
合计 212,425,129.36 210,987,324.00 -1,437,805.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 212,425,129.36 210,987,324.00 -1,437,805.36
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金 属 投资- 金 交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 77,546,674.53 78,110,747.84 564,073.31
银行间市场 132,688,895.36 131,762,000.00 -926,895.36
合计 210,235,569.89 209,872,747.84 -362,822.05
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 210,235,569.89 209,872,747.84 -362,822.05
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7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 171.04 1,432.44
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,265.77 579.37
应收债券利息 4,995,035.93 4,415,374.50
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.03
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 16.28 6.49
合计 4,996,489.02 4,417,392.83
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,882.83 -
银行间市场应付交易费用 3,146.55 8,793.55
合计 5,029.38 8,793.55
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2.91 94.50
预提信息披露费 60,000.00 80,000.00
预提审计费 50,000.00 50,000.00
应付后端申购费 46.80 400.50
合计 110,049.71 130,495.00
7.4.7.9 实收基金
金 额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 155,437,827.99 155,437,827.99
本期申购 153,625,959.80 153,625,959.80
本期赎回（以 “- ” 号填列） -160,971,165.53 -160,971,165.53
本期末 148,092,622.26 148,092,622.26
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、 截至 2017 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 3,264,783.00 份
(2016 年 12 月 31 日：4,415,917.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为
144,827,839.26 份(2016 年 12 月 31 日：151,021,910.99 份) 。 上市 的基 金份 额登 记在 证券
登记 结算 系统 ， 可选 择按 市价 流通 或按 基金 份额 净值 申购 或赎 回； 未上 市的 基金 份额 登
记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现 基金份额在
两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 57,887,721.27 -3,548,410.83 54,339,310.44
本期利润 6,698,168.62 -1,074,983.31 5,623,185.31
本 期 基金 份 额交 易 产 生
的变动数
-3,403,712.80 -59,458.57 -3,463,171.37
其中：基金申购款 60,180,908.04 -4,055,315.87 56,125,592.17
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基金赎回款 -63,584,620.84 3,995,857.30 -59,588,763.54
本期已分配利润 - - -
本期末 61,182,177.09 -4,682,852.71 56,499,324.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日 至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12
月31 日
活期存款利息收入 35,872.39 42,062.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 33,882.03 32,569.39
其他 7,632.96 7,218.63
合计 77,387.38 81,850.54
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,382,891.07 -
减：卖出股票成本总额 6,439,462.32 -
买卖股票差价收入 -56,571.25 -
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年
12月31日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年
12 月31 日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
890,902,384.88 423,956,868.66
减：卖出债券（ 债转股及债券到期兑 878,929,851.03 418,588,909.45
第 33 页共 56 页
付）成本总额
减：应收利息总额 11,740,491.71 6,295,520.00
买卖债券差价收入 232,042.14 -927,560.79
7.4.7.14 资产 支持 证券 投资 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1月1日 至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -1,074,983.31 -3,822,714.82
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 -1,074,983.31 -3,822,714.82
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,074,983.31 -3,822,714.82
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入 50,387.50 54,722.37
基金转换费收入 - -
其他 - -
第 34 页共 56 页
合计 50,387.50 54,722.37
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12月31 日
交易所市场交易费用 18,807.28 4,169.77
银行间市场交易费用 12,525.00 6,442.50
合计 31,332.28 10,612.27
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1日 至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12 月31
日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 60,000.00 80,000.00
银行汇划费用 25,225.66 21,412.85
债券账户维护费 37,200.00 37,200.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 270.00 360.00
分红手续费 - -
合计 232,695.66 248,972.85
7.4.8 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
无。
第 35 页共 56 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日 至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年
12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,319,065.08 1,079,631.04
其 中 ：支 付销 售 机构 的客 户维 护
费
124,309.51 240,277.65
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日 至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年
12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 439,688.36 359,877.04
第 36 页共 56 页
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2017 年1月1日 至2017 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
-
20,191,73
7.53
- - - -
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1日 至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 73,528,676.47 -
报告 期间申购/ 买入总份额 - 73,528,676.47
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间 赎 回/ 卖出总
份额
- -
第 37 页共 56 页
报告 期末持有的基金份额 73,528,676.47 73,528,676.47
报告 期 末 持 有 的 基金 份 额
占基金总份额比例
49.65% 47.30%
注：1、如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、 基金 管理 人投 资本 基金 适用 的申 购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 471,173.91 35,872.39 30,952,573.23 42,062.52
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第 38 页共 56 页
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 13,800,000.00 元，于 2018 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券 后， 不低 于债 券回 购交
易的余额。
7.4.13 金融 工具 风险 及管 理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具， 主要投资于固定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票
据、 地方 政府 债、 企业 债、 公司 债 、 短期 融资 券 、 可转 换债 券及 可分 离转 债 、 资产 支持
证券 、 次级 债和 债券 回购 等金 融工 具。 本基 金可 同时 投资 于股 票、 权证 等权 益类 产品 以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入
股票 、 权证 等权 益类 金融 工具 ， 但可 以参 与一 级市 场股 票首 次公 开发 行或 新股 增发 ， 并
可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分
离交易可转债而产生的权证。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险 控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获得
持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管 理委 员会 ， 负责 制定 风险 管理 的宏 观政 策， 审议 通过 风险 控制 的总 体措 施等 ； 在管
理层层面设立风险控制委 员会，讨论和制 定公司日常经营过 程中风险防范和 控制措施；
在业 务操 作层 面风 险 管理 职 责主 要 由风 险 管理 部负 责 协调 并 与各 部 门合 作完 成 运作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使 督察 权利 ， 直接 对董 事会 负责 ， 就内 部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金 的基 金 管理 人 对于 金融 工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分 析和 定量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
第 39 页共 56 页
结合基金资产所运用金融 工具特征通过特 定的风险量化 指标 、模 型， 日常 的 量化 报告 ，
确定风险损失的限度和相 应置信程度，及 时可靠地对各种风 险进行监督、检 查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基 金在 交易 所进 行的 交易 均以 中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年12 月31日
A-1 30,062,000.00 20,035,000.00
A-1 以下 - -
未评级 53,400,780.00 53,837,800.00
合计 83,462,780.00 73,872,800.00
注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年12 月31日
AAA 43,030,840.00 39,736,768.60
AAA 以下 84,493,704.00 96,263,179.24
未评级 - -
合计 127,524,544.00 135,999,947.84
第 40 页共 56 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来 自于 投资 品种 所 处的 交 易市 场 不活 跃 而带 来的 变 现困 难 或因 投 资集 中而 无 法在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流 动性需求，保持 基金投资组合中的 可用现金头寸与 之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 13,800,000.00 元将在一个
月以内到期且计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金 融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等 法规 的要 求 对本 基金 组 合资 产的 流 动性 风险 进 行管 理， 通过 独立 的 风险 管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本 基金 与由
本基 金的 基金 管理 人 管理 的 其他 基 金共 同 持有 一家 公 司发 行 的证 券 不得 超过 该 证券 的
10% 。 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的其 他开 放式 基金 共同 持有 一家 上市 公司 发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%( 完全 按照 有 关指 数构 成比 例进
行证 券投 资的 开 放式 基金 及 中国 证监 会认 定的 特 殊投 资组 合 不受 该比 例 限制) ，本基金
与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不
得超过该上市公司可流通股票的 30 % 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的 公允 价值 。 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 基金 资产 净值 的
15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时 ， 本基 金的 基金 管理 人通 过合 理分 散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
第 41 页共 56 页
格的 准入 管理 ， 以及 对不 同的 交易 对手 实施 交易 额度 管理 并进 行动 态调 整等 措施 严格 管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资 范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场 风 险是 指 基金 所 持金 融工 具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市 场各 类价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现 金流量受市场利 率变动而发生波 动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类 金融 工具 还面 临 每个 付 息期 间 结束 根 据市 场利 率 重新 定 价 时对 于未 来现 金 流影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所 及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金 和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 471,173.91 - - - 471,173.91
结算备付金 2,557,159.29 - - - 2,557,159.29
存出保证金 32,827.97 - - - 32,827.97
交易性金融资产 143,858,780.00 65,982,040.00 1,146,504.00 - 210,987,324.00
应收证券清算款 - - - 9,000,000.00 9,000,000.00
应收利息 - - - 4,996,489.02 4,996,489.02
应收申购款 - - - 757.00 757.00
资产总计 146,919,941.17 65,982,040.00 1,146,504.00 13,997,246.02 228,045,731.19
第 42 页共 56 页
负债
卖出回购金融资产
款
13,800,000.00 - - - 13,800,000.00
应付证券清算款 - - - 8,832,799.66 8,832,799.66
应付赎回款 - - - 6,629.60 6,629.60
应付管理人报酬 - - - 102,999.82 102,999.82
应付托管费 - - - 34,333.28 34,333.28
应付交易费用 - - - 5,029.38 5,029.38
应交税费 - - - 570,143.97 570,143.97
应付利息 - - - -8,200.87 -8,200.87
其他负债 - - - 110,049.71 110,049.71
负债总计 13,800,000.00 - - 9,653,784.55 23,453,784.55
利率敏感度缺口 133,119,941.17 65,982,040.00 1,146,504.00 4,343,461.47 204,591,946.64
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,952,573.23 - - - 30,952,573.23
结算备付金 1,170,535.82 - - - 1,170,535.82
存出保证金 13,051.91 - - - 13,051.91
交易性金融资产 86,373,700.00 118,755,957.84 4,743,090.00 - 209,872,747.84
应收利息 - - - 4,417,392.83 4,417,392.83
应收申购款 - - - 2,743.36 2,743.36
资产总计 118,509,860.96 118,755,957.84 4,743,090.00 4,420,136.19 246,429,044.99
负债
卖出回购金融资产
款
5,800,000.00 - - - 5,800,000.00
应付证券清算款 - - - 29,802,664.47 29,802,664.47
应付赎回款 - - - 199,600.09 199,600.09
应付管理人报酬 - - - 105,077.04 105,077.04
应付托管费 - - - 35,025.70 35,025.70
应付交易费用 - - - 8,793.55 8,793.55
应交税费 - - - 570,143.97 570,143.97
应付利息 - - - 106.74 106.74
其他负债 - - - 130,495.00 130,495.00
负债总计 5,800,000.00 - - 30,851,906.56 36,651,906.56
利率敏感度缺口 112,709,860.96 118,755,957.84 4,743,090.00 -26,431,770.37 209,777,138.43
注： 表中 所示 为本 基金 资产 及负 债的 账面 价值 ， 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日或 到
期日孰早予以分类。
第 43 页共 56 页
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 59 减少约 81
市场利率下降 25 个基点 增加约 59 增加约 81
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇 风 险是 指 金融 工 具的 公允 价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而 发生 波动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他 价 格风 险 是指 基 金所 持金 融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除 市场 利率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 交易 性权 益类 投资(2016 年 12 月 31 日： 无) ，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。
第 44 页共 56 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,146,504.00 元， 属于 第二 层次 的余 额为 209,840,820.00
元，无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 6,974,249.04 元，第二层次
202,898,498.80 元，无属于 第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大事 项停 牌 、交 易不 活跃( 包括涨跌
停时 的交 易不 活 跃) 、 或属 于非 公 开发 行等 情 况， 本基 金 不会 于停 牌日 至交 易 恢复 活跃
日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关 于资 管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
第 45 页共 56 页
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产 品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 210,987,324.00 92.52
其中：债券 210,987,324.00 92.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,028,333.20 1.33
7 其他各项资产 14,030,073.99 6.15
8 合计 228,045,731.19 100.00
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
第 46 页共 56 页
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
8.4.1 累计 买入 金额 超出期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002241 歌尔股份 5,828,212.00 2.78
2 601336 新华保险 611,250.32 0.29
注： “本 期累 计买 入金 额” 按买 入成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑相
关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002241 歌尔股份 5,783,736.23 2.76
2 601336 新华保险 599,154.84 0.29
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖 出成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑相
关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,439,462.32
卖出股票的收入（成交）总额 6,382,891.07
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
第 47 页共 56 页
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 3,794,680.00 1.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,479,100.00 4.63
其中：政策性金融债 9,479,100.00 4.63
4 企业债券 67,523,000.00 33.00
5 企业短期融资 券 70,189,000.00 34.31
6 中期票据 49,806,000.00 24.34
7 可转债 （可交换债） 10,195,544.00 4.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 210,987,324.00 103.13
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 1480250
14 合工投
小微债
200,000 20,280,000.00 9.91
2 1382136
13 乌兰煤
MTN1
200,000 20,116,000.00 9.83
3 101354013
13 浙能源
MTN002
100,000 10,109,000.00 4.94
4 1182277
11 中铁建
MTN1
100,000 10,088,000.00 4.93
5 011752024
17 物产中
大 SCP005
100,000 10,061,000.00 4.92
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 48 页共 56 页
8.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,827.97
2 应收证券清算款 9,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 4,996,489.02
5 应收申购款 757.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,030,073.99
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 132004 15 国盛 EB 5,117,840.00 2.50
2 132006 16 皖新 EB 195,200.00 0.10
第 49 页共 56 页
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
3,535 41,893.25 114,236,161.55 77.14% 33,856,460.71 22.86%
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1
广东省粤电集团有限公司
企业年金计划－中国工商
银行股份有限公 司
1,082,816.00 33.17%
2
成都铁路局企业年金计划
－中国建设银行股份有限
公司
1,000,000.00 30.63%
3
中国能源建设集团有限公
司企业年金计划－中国银
行股份有限公司
757,026.00 23.19%
4 王方 61,300.00 1.88%
5 高德荣 60,000.00 1.84%
6 韦红云 49,900.00 1.53%
7 马学丰 24,853.00 0.76%
8 许丽珍 23,000.00 0.70%
9 金挺 22,667.00 0.69%
10 张蓉 20,000.00 0.61%
第 50 页共 56 页
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
292.45 0.00%
9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 1 月 27 日)
基金份额总额
1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 155,437,827.99
本报告期 基金总申购份额 153,625,959.80
减： 本报告期 基金总赎回份额 160,971,165.53
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 148,092,622.26
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 51 页共 56 页
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1、基金管理人的重大 人事变动：本报 告期内，本基金 的基金管理人未 发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人于 2016 年 8 月 29
日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理，
负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担
任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本报 告期 内， 为本 基金 提供 审计 服务 的会 计师 事务 所 为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本期 审计 费用 为 50,000.00 元。 自本 基金 基金 合同 生效 以来 ， 本基 金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
（1 ）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年 “ 两个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改 进工 作， 并将 整改 情况 向监 管部 门进 行了 报告 。 除上 述情 况外 ， 本报 告期 内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2 ）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
第 52 页共 56 页
招商证券股份
有限公司
1 599,154.84 9.39% 557.99 9.39% -
光大证券股份
有限公司
1 5,783,736.23 90.61% 5,386.41 90.61% -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券股份
有限公司
487,196,062.
74
76.33%
4,136,200,
000.00
87.96% - -
光大证券股份
有限公司
151,069,576.
65
23.67%
566,400,0
00.00
12.04% - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为：长江证券股份有限公司；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量 、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-01-09
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-01-09
4 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 中国 证券 报、 上海 证 2017-01-19
第 53 页共 56 页
（LOF ）2016 年第 4 季度报告 券报、证券时报
5
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-02-23
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-02-24
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）投资管理有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-02-24
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-03-03
9
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ） （更 新） 招募 说明 书摘 要 （2017
年第 1 号）
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-03-13
10
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基
金前 端申 购 （含 定期 定额 投资 业务 ） 、 赎
回费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、 证券时报
2017-03-15
11
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2016 年年度报告摘要
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-03-29
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-04-07
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-04-22
14
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2017 年第 1 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-04-24
15
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大泰金石基金销售有限公司
开通定期定额投资业务并参与其电子交
易平台定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-06-16
16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国 证券 报、 上海 证 2017-06-30
第 54 页共 56 页
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
券报、证券时报
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行前端申购费率优惠活动的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-07-01
18
交银施罗德基金管理有限公司关于直销
柜台开展旗下基金前端收费模式下申购
费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-07-06
19
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
格上富信投资顾问有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-07-17
20
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2017 年第 2 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-07-20
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华西证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-07-21
22
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华泰证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-08-01
23
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加网上直销交易平台定期定
额投资业务前端申购费率优惠活动的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-08-14
24
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
苏州财路基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-08-25
25
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2017 年半年度报告摘要
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-08-26
26
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ） （更 新） 招募 说明 书摘 要 （2017
年第 2 号）
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-09-09
27
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-09-15
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加江苏江南农村商业银行股
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-09-22
第 55 页共 56 页
份有限公司基金前端申购（含定期定额
投资业务）费率优惠活动的公告
29
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-10-13
30
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-10-20
31
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2017 年第 3 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-10-25
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海基煜基金销售有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-11-22
33
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率（含定期定额投资）优惠活动
的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-11-29
34
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中信银行股份有限公司基
金智能投资组合申购 （含定期定额投资）
费率优惠的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-11-30
35
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额业务）费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-12-14
36
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2017-12-22
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、证券时报
2017-12-30
12
影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
第 56 页共 56 页
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017/1/1-2017/1
2/31
73,528
,676.4
7
- -
73,528,676.
47
49.65%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的情况。如该类投资者集
中赎 回， 可能 会对 本基 金带 来流 动性 冲击 ， 从而 影响 基金 的投 资运 作和 收益 水平 。 基金 管理 人将 加
强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
§13 备查 文件 目 录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件；
2、 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4、 《交 银施 罗德 信用 添利 债券 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5、基金 管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书；
8、报告期内交银施罗德信用添利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本 基金管理人交银 施罗德基金管理 有限公司。
本公 司 客户 服务 中心 电话 ：400-700-5000 （免 长 途话 费） ，021-61055000 ， 电子 邮 件：
services@jysld.com 。
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公司
二〇 一八 年三 月 二十 八日
