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深价值(159913)

深价值:2017年年度报告摘要

 
 
 
 
 
深证 300 价值 交易型开放式指数证 券投资基金 
2017 年年度报 告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金托管人: 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期: 二〇一八年三月二十八日 
第 2 页 共 32 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年 度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国农业银行股份有限公司( 以下简称“ 中国农业银行 ”) 根据本基金合 同规定,于 2018 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作 出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


第 3 页 共 32 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,329,693 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300 价 值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成 及其权重 构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数 成份股及 其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股 发生调整 和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或 因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可 以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而 使得投资 组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益 特征 本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混 合基金、 债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数 型基金, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似 的风险收益特征。


第 4 页 共 32 页 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021 )61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000 , 021-61055000 95599 传真 (021 )61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告 正文 的管理人互联网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 698,593.23 -1,559,527.81 17,079,532.38 本期利润 15,933,102.40 -4,373,732.62 11,700,609.09 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.4748 -0.1383 0.2822 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 32.47% -8.63% 15.34% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.835 0.429 0.564 期末基金资产净值 64,996,291.28 43,326,478.07 50,563,338.23 期末基金份额净值 1.893 1.429 1.564 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 第 5 页 共 32 页 益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.17% 1.15% 9.51% 1.17% -0.34% -0.02% 过去六个 月 13.42% 0.97% 13.17% 0.98% 0.25% -0.01% 过去一年 32.47% 0.90% 32.11% 0.91% 0.36% -0.01% 过去三年 39.60% 1.78% 38.59% 1.82% 1.01% -0.04% 过去五年 98.01% 1.63% 94.16% 1.66% 3.85% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 89.30% 1.58% 64.61% 1.62% 24.69% -0.04% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。


第 6 页 共 32 页 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变动的比较


注: 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 3 个月 。 截至 建仓 期结 束, 本基 金各 项资 产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较


第 7 页 共 32 页 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元 人民 币。 其中 , 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 , 施罗 德投 资管 理有 限公司持有 30% 的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至 报告 期末 , 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票 型在内的 78 只基 金, 其中 股票 型涵 盖普 通指 数 型、 交易 型开 放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银上证 180 公司治 理 ETF 及其 联接、交银 深证 300 价 值 ETF 及其 联接、交银 国证新能源 2012-12-27 - 8 年 蔡铮先生,中国 国籍,复旦大学 电子工程硕士。 历任瑞士银行香 港分行分析员。 2009 年加入交 银施罗德基金管 理有限公司,历 第 8 页 共 32 页 指数分级、 交银中证海 外中国互联 网指数 (QDII-LOF ) 、交银中证 互联网金融 指数分级、 交银中证环 境治理指数 (LOF )的 基金经理, 公司量化投 资副总监兼 多元资产管 理副总监 任投资研究部数 量分析师、基金 经理助理、量化 投资部助理总经 理、量化投资部 副总经理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗 德沪深 300 行业 分层等权重指数 证券投资基金基 金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年3 月24 日担任 交银施罗德环球 精选价值证券投 资 基 金 基 金 经 理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担任交 银施罗德全球自 然资源证券投资 基金基金经理, 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交 银施罗德中证环 境治理指数分级 证券投资基金基 金经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。


第 9 页 共 32 页 本报 告期 内, 本基 金整 体运 作合 规合 法, 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 , 基金 投资 范 围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定, 未发 生损 害基 金持 有人 利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法 本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 所 管理 的所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 )公司建立资源共 享的投资研究信 息平台,所有研 究成果对所有投 资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 )公司将投资管理 职能和交易执行 职能相隔离,实 行集中交易制度 ,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公 开竞价交易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分配 ” 的原则,全部通过交易系统进 行比例分配;对于非 集中竞价交易 、以公司名义进 行的场外交易 ,遵循 “ 价格 优先 、比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 )公司建立了清晰 的投资授权制度 ,明确各层级投 资决策主体的职 责和权限划 分,组合投资经理充分发 挥专业判断能力, 不受他人干预, 在授权范围内独立 行使投资决 策权 , 维护 公平 的投 资管 理环 境, 维护 所管 理投 资组 合的 合法 利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4 ) 公司 建立 统一 的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用 股票、债券备选 库的基础上,根据 不同投资组合的 投资目标、 投资 风格 、 投资 范围 和关 联交 易限 制等 , 按需 要建 立不 同投 资组 合的 投资 对象 风格 库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 )公司中央交易室 和风险管理部进 行日常投资交易 行为监控,风险 管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控 、 交易 数据 分析 、 专项 稽核 检查 等, 本基 金管 理人 未发 现任 何违 反公 平交 易制 度的 行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 第 10 页 共 32 页 合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总 成交量 5% 的 情形 ,本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 (如 日内 、3 日内、5 日内 )同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2017 年上半年国内经济延续了 2016 年下半年的态势,宏观经济小幅回落,基本面 对资本市场的支持力度总体较为有限, 在去杠杆的大环境下流动性总体趋紧。 美联储加 息, 我们 预计 全球 流动 性将 进入 逐步 紧缩 的周 期。 2017 年下半年全球主要经济体均呈现 较好 增长 , 景气 度持 续改 善。 国内 方面 , 金融 去杠 杆暂 告段 落, 环保 限产 下经 济阶 段性 承压 , 供给 和需 求端 均现 收缩 , 人民 币汇 率受 益于 美元 疲软 而持 续升 值, 国内 经济的复 苏趋势较为明显。 在此背景下, 上半年 A 股市场在风格上呈现出显著分化的格局, 价值 风格 震荡 上行 , 但中 小创 板块 疲软 。 三季 度 A 股市场整体涨幅明显, 而进入四季度后市 场经历了宽幅震荡。作为跟踪基准指数的指数基金,全年基金总体呈现出上行走势。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基 金份 额净 值为 1.893 元, 本报 告期 份额 净值 增长 率为 32.47% ,同期业绩比较基准增长率为 32.11% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 展望 2018 年, 我们 认为 通胀 或成 国内 主要 风险 , 成本 推动 型通 胀压 力加 速显 性化 , PPI 向 CPI 传导逐步显现,同时经济数据的阶段性下滑或将继续扰动市场对需求端的预 期。总体而言,我们对 A 股市场仍维持谨慎乐观的看法。


4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行估值, 保证基金估值的公 平、 合理 , 保持 估值 政策 和程 序的 一贯 性。 估值 委员 会的 研究 部成 员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算 和认 证, 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适 用。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经验 。 基金 经理 作为 估值 委员 会 第 11 页 共 32 页 成员 , 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披 露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期内曾连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于 5000 万元的情 形,但截至本报告期末,本基金基金资产净值已高于 5000 万元。 §5


托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资 基金 法》 相关 法律 法规 的规 定以 及基 金合 同、 托管 协议 的约 定, 对本 基金 基金 管理 人— 交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运 作, 进行 了认 真、 独立 的会 计核 算和 必要 的投 资监 督, 认真 履行 了托 管人 的义 务, 没有 从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本托 管人 认为 , 交银 施罗 德基 金管 理有 限公 司在 本 基金的投资运作、 基金资产净值 的计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支 及利 润分 配等 问题 上, 不存 在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 本托 管人 认为 , 交银 施罗 德基 金管 理有 限公 司的 信息 披露 事务 符合 《证 券投 资基 金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 、 投资 组合 报告 等信 息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


第 12 页 共 32 页 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 对深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年 12 月 31 日 的资产负债表, 2017 年 度的利 润表 、 所有 者权 益( 基金净 值) 变 动 表以 及 财务 报 表附 注 出具 了标 准 无保 留 意见 的 审计 报 告 【 普 华永 道 中天 审 字 (2018) 第 21947 号】 。投资者可通过 本基金 年度报告正文查看 该 审计报告全文。 §7


年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 890,116.36 707,579.73 结算备付金 - - 存出保证金


108.81 700.45 交易性金融资产 7.4.7.2 64,647,470.67 43,290,180.74 其中:股票投资 64,540,870.67 43,290,180.74 基金投资 - - 债券投资 106,600.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 196.90 163.18 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - -


第 13 页 共 32 页 资产总计 65,537,892.74 43,998,624.10 负债 和所 有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 371,721.66 512,910.55 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 27,096.93 18,866.33 应付托管费 5,419.40 3,773.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,363.47 6,595.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 130,000.00 130,000.00 负债合计


541,601.46 672,146.03 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 34,329,693.00 30,329,693.00 未分配利润 7.4.7.10 30,666,598.28 12,996,785.07 所有者权益合计 64,996,291.28 43,326,478.07 负债和所有者权益总计 65,537,892.74 43,998,624.10 注: 1 、 报告截止日2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.893 元, 基金 份额 总额 34,329,693.00 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金


第 14 页 共 32 页 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


16,649,662.83 -3,716,528.81 1.利息收入 5,970.05 5,770.82 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,957.43 5,770.82 债券利息收入 12.62 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 1,409,019.01 -892,042.58 其中:股票投资收益 7.4.7.12 275,477.48 -1,847,152.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,133,541.53 955,109.92 3. 公 允 价 值变 动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 15,234,509.17 -2,814,204.81 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列 ) 7.4.7.18 164.60 -16,052.24 减:二、费用


716,560.43 657,203.81 1.管理人报酬 275,429.55 217,625.46 2.托管费 55,086.00 43,525.10 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 27,444.88 37,453.25 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 358,600.00 358,600.00 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “- ” 号填列) 15,933,102.40 -4,373,732.62


第 15 页 共 32 页 减:所得税费用 - - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “- ” 号填 列) 15,933,102.40 -4,373,732.62 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 30,329,693.00 12,996,785.07 43,326,478.07 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 15,933,102.40 15,933,102.40 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 4,000,000.00 1,736,710.81 5,736,710.81 其中: 1.基金申购款 6,000,000.00 3,336,241.50 9,336,241.50 2. 基金赎回款 -2,000,000.00 -1,599,530.69 -3,599,530.69 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净值 减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 34,329,693.00 30,666,598.28 64,996,291.28 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 32,329,693.00 18,233,645.23 50,563,338.23 二、本期经营活动 - -4,373,732.62 -4,373,732.62


第 16 页 共 32 页 产生的基金净值变 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) -2,000,000.00 -863,127.54 -2,863,127.54 其中: 1.基金申购款 3,000,000.00 932,556.01 3,932,556.01 2. 基金赎回款 -5,000,000.00 -1,795,683.55 -6,795,683.55 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净值 减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 30,329,693.00 12,996,785.07 43,326,478.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关 于核 准深 证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《深 证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 332,308,859.00 元( 含募集股票 市值) , 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 374 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案, 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》于 2011 年 9 月 22 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 332,329,693.00 份基 金份 额, 其中 认购 资金 利息 折合 20,834.00 份基 金份 额。 本基 金的 基 金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有 限 公 司 。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2011] 第 318 号文 审核 同意 , 本基 金于 2011 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《深 证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值 第 17 页 共 32 页 价格 指数 , 追求 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 最小 化; 主要 投资 范围 为标 的指 数的 成份 股和 备 选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95% ;本基金也可少量投资于新股、 债券 、回 购、 权 证及 中国 证 监会 允许 基金 投资 的 其他 金融 工 具( 但 须符 合中 国 证监 会的 相关规定) 。在正常市场情况下,力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年 跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2011 年 9 月 28 日募集成立 了交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基 金联接基金( 以下简称 “ 交银深 证 300 价值 ETF 联接基金 ”) 。交银深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金, 投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则- 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> 》 、中 国证 券投资基金业协会( 以 下简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指 引》 、 《深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


第 18 页 共 32 页 7.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策 的补充通知》 、 及其他相关 财税 法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营 业税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债券 的转 让收 入免 征增 值税 , 对国 债、 地方 政府 债以 及金 融同 业往 来利 息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的,暂免征收个人所 得税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 , 按照 上述 规定 计 算纳 税, 持股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金 公司”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“ 中国农业银行 ”) 基金托管人 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东


第 19 页 共 32 页 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(“ 交银深证 300 价值 ETF 联接 基金”) 本基金的基金管理人管理的其他 基金 交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日 至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年 12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 275,429.55 217,625.46 其 中 :支 付销 售 机构 的客 户维 护 费 - - 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.50% ÷ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日 至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年 12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 55,086.00 43,525.10 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.10% ÷ 当年天数。


第 20 页 共 32 页 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 交银深证 300 价值 ETF 联接 基金 31,802,500.00 92.64% 27,802,500.00 91.67% 注: 关联 方投 资本 基金 的费 率按 照基 金合 同和 招募 说明 书规 定的 确定 , 符合 公允 性要 求。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 890,116.36 5,829.41 707,579.73 5,549.95 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。


第 21 页 共 32 页 7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 张) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 128024 宁行转 债 2017-12 -05 2018-01 -12 新债未 上市 100.00 100.00 1,066 106,600 .00 106,600 .00 - 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000006 深振业 A 2017-09- 11 重大事项 9.85 2018-03- 08 8.87 22,286 237,623.13 219,517.10 - 000031 中粮地 产 2017-07- 24 重大事项 8.00 - - 24,800 185,798.96 198,400.00 - 000540 中天金 融 2017-08- 21 重大事项 7.35 - - 63,672 553,398.36 467,989.20 - 000564 供销大 集 2017-11- 28 重大事项 4.78 - - 11,600 74,890.62 55,448.00 - 002004 华邦健 康 2017-12- 14 重大事项 6.73 2018-03- 14 7.30 30,500 349,309.83 205,265.00 - 002470 金正大 2017-10- 25 重大事项 9.15 2018-02- 09 8.24 34,012 357,730.14 311,209.80 - 注:本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批 准 复 牌 。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 (1) 基金申购款 于 2017 年度,本基金申购 基金份额的对 价总额为 9,336,241.50 元(2016 年: 第 22 页 共 32 页 3,932,556.01 元) ,其中包括以股票支付的申购款 9,166,534.80 元和以现金支付的申购款 169,706.70 元(2016 年:以股票和现金支付的申购款分别为 3,215,611.12 元和 716,944.89 元) 。 (2) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 78,664,945.56 元, 属于 第二 层次 的余 额为 37,995.00 元, 无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日 :第 一层 次 41,622,965.51 元 ,第 二层 次 1,667,215.23 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于 证券 交易 所上 市的 股 票和 债券 , 若出 现重 大事 项停 牌 、交 易不 活跃( 包括涨跌 停时 的交 易不 活 跃) 、 或属 于非 公 开发 行等 情 况, 本基 金 不 会于 停 牌日 至交 易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其 账面价 值与公允价值相差很小。 (3) 增值税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管 产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 第 23 页 共 32 页 税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规 定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (4) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金 无需要说明的其他重要事项。 §8


投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 64,540,870.67 98.48 其中:股票 64,540,870.67 98.48 2 固定收益投资 106,600.00 0.16 其中:债券 106,600.00 0.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 890,116.36 1.36 7 其他各项资产 305.71 0.00 8 合计 65,537,892.74 100.00


第 24 页 共 32 页 8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 8.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,800,054.00 4.31 B 采矿业 525,933.60 0.81 C 制造业 42,101,223.98 64.77 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,058,842.45 1.63 E 建筑业 704,290.64 1.08 F 批发和零售业 621,188.00 0.96 G 交通运输、仓储和邮政业 206,476.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 294,000.00 0.45 J 金融业 6,449,864.47 9.92 K 房地产业 7,130,806.38 10.97 L 租赁和商务服务业 1,601,520.64 2.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 645,019.26 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 401,651.25 0.62 S 综合 - - 合计 64,540,870.67 99.30 8.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。


第 25 页 共 32 页 8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细 8.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000333 美的集团 103,087 5,714,112.41 8.79 2 000651 格力电器 110,974 4,849,563.80 7.46 3 000858 五 粮 液 42,726 3,412,952.88 5.25 4 000725 京东方A 585,385 3,389,379.15 5.21 5 002415 海康威视 75,350 2,938,650.00 4.52 6 000002 万


科A 93,900 2,916,534.00 4.49 7 000001 平安银行 195,094 2,594,750.20 3.99 8 300498 温氏股份 86,300 2,062,570.00 3.17 9 002304 洋河股份 13,038 1,499,370.00 2.31 10 002027 分众传媒 96,700 1,361,536.00 2.09 注: 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 基金 管理 人网 站 的年度报告正文。 8.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002027 分众传媒 1,359,003.00 3.14 2 000830 鲁西化工 372,298.00 0.86 3 002050 三花智控 347,982.00 0.80 4 000413 东旭光电 283,648.00 0.65 5 000488 晨鸣纸业 281,832.00 0.65 6 002078 太阳纸业 265,760.00 0.61 7 002493 荣盛石化 264,112.00 0.61 8 002285 世联行 250,404.00 0.58 9 000825 太钢不锈 242,348.00 0.56 10 002415 海康威视 239,935.00 0.55 11 000671 阳 光 城 237,800.00 0.55 12 002714 牧原股份 225,829.00 0.52 13 000059 华锦股份 224,319.00 0.52


第 26 页 共 32 页 14 002408 齐翔腾达 220,284.00 0.51 15 002352 顺丰控股 215,640.00 0.50 16 300498 温氏股份 211,678.00 0.49 17 000333 美的集团 210,455.00 0.49 18 002601 龙蟒佰利 203,196.00 0.47 19 000031 中粮地产 197,786.00 0.46 20 002477 雏鹰农牧 185,617.00 0.43 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 1,323,756.00 3.06 2 002008 大族激光 1,005,817.73 2.32 3 000166 申万宏源 860,940.85 1.99 4 300124 汇川技术 705,587.00 1.63 5 002007 华兰生物 487,141.00 1.12 6 002500 山西证券 355,692.00 0.82 7 000686 东北证券 354,053.40 0.82 8 000559 万向钱潮 306,263.60 0.71 9 000758 中色股份 214,224.00 0.49 10 002353 杰瑞股份 194,508.00 0.45 11 000712 锦龙股份 182,686.00 0.42 12 000667 美好置业 167,310.00 0.39 13 000021 深科技 165,881.89 0.38 14 002489 浙江永强 164,642.00 0.38 15 002250 联化科技 157,789.00 0.36 16 000961 中南建设 154,494.00 0.36 17 000685 中山公用 154,147.26 0.36 18 002375 亚厦股份 153,529.00 0.35 19 000543 皖能电力 149,889.40 0.35 20 001696 宗申动力 142,252.73 0.33 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元


第 27 页 共 32 页 买入股票的成本(成交)总额 9,145,892.00 卖出股票的收入(成交)总额 8,968,032.52 注: “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 106,600.00 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 106,600.00 0.16 8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 128024 宁行转债 1,066 106,600.00 0.16 8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。


第 28 页 共 32 页 8.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。


8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 108.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 196.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 305.71 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


第 29 页 共 32 页 8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国农业银行-交银 施罗德深证 300 价值 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 396 86,691.14 32,086,071. 00 93.46% 2,243,622.0 0 6.54% 31,802,500 .00 92.64% 9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国农业银行-交银 施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 31,802,500.00 92.64% 2 石绍伟 300,000.00 0.87% 3 潘菲 236,900.00 0.69% 4 云南国际信托有限公 司-云霞 17 期集合资 金信托计划 175,400.00 0.51% 5 马巨野 100,000.00 0.29% 6 陆洁芳 100,000.00 0.29% 7 王欣欣 96,827.00 0.28% 8 周国民 83,068.00 0.24% 9 阙俊玲 76,000.00 0.22% 10 金淦波 72,726.00 0.21%


第 30 页 共 32 页 9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 22 日) 基金份额总额 332,329,693


本报告期期初基金份额总额 30,329,693 本报告期 基金总申购份额 6,000,000 减: 本报告期 基金总赎回份额 2,000,000 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 34,329,693 §11


重大 事件 揭示 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 1、基金管理人的重大 人事变动:本报 告期内,本基金 的基金管理人未 发生重大人 事变动。


2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人于 2016 年 8 月 29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理, 第 31 页 共 32 页 负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担 任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金 进行 审 计的 会计 师事 务所 情况 本报 告期 内, 为本 基金 提供 审计 服务 的会 计师 事务 所为 普华 永道 中天 会计 师事 务所 ( 特殊普通合伙) , 本期 审计 费为 50,000 元。 自本 基金 基金 合同 生效 以来 , 本基 金未 改聘 为其审计的会计师事务所。 11.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 (1 )管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年 “ 两个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后 采取责令改正的要求, 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划, 按照要求完成 了改 进工 作, 并将 整改 情况 向监 管部 门进 行了 报告 。 除上 述情 况外 , 本报 告期 内, 基金 管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (2 )托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中国银河证券 股份有限公司 2 18,113,924.52 100.00% 16,869.49 100.00% - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;


第 32 页 共 32 页





2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 和经 营状 况) 、 券商 研究 机构 评价 (报 告质 量、 及时 性和 数量 ) 、 券商 每日 信息 评价 (及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选 择标准进行综合评价, 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案, 并上报 公司批准。 11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 无。 12


影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 交银施 罗德深 证 300 价值交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 1 2017/1/1-2017/1 2/31 27,802 ,500.0 0 5,000, 000.00 1,000,00 0.00 31,802,500. 00 92.64% 产品特有风险 本基金是交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF 。 交银 施罗 德 深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念, 以目标ETF 为主要投资 对象 , 正常 情况 下投 资于 目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%。 本基 金本 报告 期内 除上 述 联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的情况。 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公司 二〇 一八 年三 月 二十 八日