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深300ETF(159912)

深300ETF:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金 
2017 年年度报告摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 : 汇添富 基金管理 股份有限 公司 
基金托管人 : 中国工 商银行股 份有限公 司 
送出日期:2018 年3 月28 日 
 
 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基 金名称 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 汇添富深证 300ETF 场内简称 深 300ETF 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,948,991.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 11 月 24 日


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数 ,追求跟踪偏 离 度和 跟踪 误 差最 小 化。 投资策略 本基金主要采取完 全复制法。正 常情况下,本 基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年跟踪误差不超 过 2% 。 业绩比较基准 深证 300 指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基 金,预期风险 与预期收益水 平高于 混合型基金、债券 型基金与货币 市场基金。同 时本基 金通过投资于目标 ETF , 紧密 跟踪 标的 指数 , 具有 与标 的指数、以及标的 指数所代表的 股票市场相似 的风险 收益特征。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


2.4 信息披露方式


登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼 汇添富 基金管理股份有限公司


§3 主 要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 -4,493,715.98 -7,367,384.82 44,082,573.02 本期利润 11,468,539.11 -16,009,385.21 25,696,341.13 加权平均基金份额本期利润 0.1865 -0.2781 0.4074 本期基金份额净值增长率 13.80% -18.93% 32.55% 3.1.2 期末数据 和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.4335 0.2597 0.5538 期末基金资产净值 91,672,177.40 74,511,849.96 86,931,539.99 期末基金份额净值 1.4335 1.2597 1.5538 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 : 基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.24% 1.02% 1.54% 1.02% -0.30% 0.00% 过去六个月 6.67% 0.91% 6.79% 0.91% -0.12% 0.00% 过去一 年 13.80% 0.86% 13.81% 0.86% -0.01% 0.00% 过去三年 22.29% 1.88% 21.67% 1.89% 0.62% -0.01% 过去五年 67.06% 1.66% 66.45% 1.68% 0.61% -0.02% 自基金合同 生效日起至 43.35% 1.60% 36.19% 1.64% 7.16% -0.04% 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 42 页





3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 9 月 16 日) 起 3 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 42 页


3.2.3


过去 五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 注:本基金过去三年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 汇添富基金成立于 2005 年2 月, 是中 国一 流的 综合 性资 产管 理公 司之 一。 公司 总部 设在 上海 , 在北 京、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司, 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理(香港) 有限公司 和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老 保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 “选 股专 家” , 并以 优秀 的长 期投 资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢得 了广 大基 金持 有人 和海 内外 机构 的认 可和信赖。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优 异、产品布局完善、业务领 域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元,其中 公募资产管理规模 (剔除货基口径)1892 亿元 , 位居 行业 第 7; 服务 客户 超 过 6000 万人 。 根据 银 河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均 排名第一。优秀的业 绩赢得了行业与市场的高度认可。2017 年, 汇添 富基 金荣 获 “金基金 ?TOP 公司奖 ” 、 “ 三年持续 回报明星基金公 司” 、 “ 优秀资产管理机构 ”等奖 项, 汇添 富价 值精 选、 汇添 富民 营活 力荣 获 “ 五 年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” , 汇添 富上 海国 企 ETF 荣获 “ 上海金融创新成果奖 ” , “ 添 富智投 ” 荣登 “2017 中国智能投顾新锐榜 ”。 2017 年,汇添富基金新发行 22 只公募基金,包括 11 只混合型基金,5 只指数基金,3 只债 券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 , 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品, 汇添 富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场, 进一步丰富完善了公司 的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到 97 只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、 QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ,为投资者提供更加全 面的资产配置选择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力发 展自 有平 台建 设, 不断 引领 行业 创新 。 全年 推出 多款 树立 行业 标 杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳 定在千 亿级 别, 服务 客户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先 水平 。 与此 同时 , 互联 网金 融对 外合 作业 务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超 80 家,成为业内对外合作最多的公司之一。 2017 年,汇添富基 金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财 总部保有规模达 2900 亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金 和基本养老保险基金业 务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。 2017 年, 公司 积极 开展 渠道 销售 和培 训工 作, 专业 的投 顾服 务以 及良 好的 渠道 维护 口碑 不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同 时公司持续大力开展定投、投 资者教育、添富论坛等 系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续提 升客 户服 务能 力, 全方 位优 化客 户服 务体 系。 公司 通过 完善 大客汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 42 页


户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全 新客服体系,为公司各 项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设,丰富 服务渠道,提高客服体验。 2017 年, 香港 子公 司在 加强 母公 司投 研一 体化 基础 上, 深入 发掘 港股 价值 洼地 , 港股 投资 及 海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基 金获得晨星三年五星评级 ,在最近一年、三年、 五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级,在同类型基 金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 2017 年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈 ,公益品牌建设更上一个台阶。一是依 托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台, 连续第十年开展 “河流 ?孩子 ” 公益 助学 计划 , 并 成立 “河流 ? 孩子 ”公益 助学 联盟 , 将项 目的 平台 化建 设推 向新 的高 度。 二是 将公 益事 业与 公司 党 建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地 “ 添富小学”建立结对关 系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会 公益资源给予帮助。三 是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学 计划, 组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公 益活 动, 邀请 公司 员工 、 客户 和合 作伙 伴前 往公 司援 建的 “ 添富小学 ”参加 公益 服务 ; 继续 举办 海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续 精彩纷呈,向公司员工 发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 —— 一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元,作为 “ 添富 小学 ”多媒体教室建设费用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面临 重大 行业 变革 期: 混业 竞争 格局 下严 格依 法从 严监 管; 资管 业务 回归 本源 , 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤; 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将 重构现有行业发展格局; 港股通、沪伦通的发展,带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚 信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中 国最优秀的资产管理公 司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF) 的 基金经 2015 年1 月6 日 - 10 年 国籍 : 中国 , 学历 : 北京 大 学中国经济研究中心金融 学硕 士, 相关 业务 资格 : 证 券投资基金从业资格。 从业 经历 : 曾任 泰达 宏利 基金 管汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 42 页


理、汇添 富恒生指 数分级 (QDII ) 基金、汇 添富深证 300ETF 基 金、汇添 富深证 300ETF 联 接基金、 汇添富中 证环境治 理指数 (LOF)基 金、汇添 富优选回 报混合基 金、汇添 富中证港 股通高股 息投资指 数(LOF ) 基金的基 金经理。 理有限公司风险管理分析 师。 2010 年8 月加入汇添富 基金管理股份有限公司, 历 任金融工程部分析师、 基金 经理助理。2012 年 11 月 1 日至今任汇添富黄金及贵 金属基金(LOF) 的基金经 理, 2014 年3 月6 日至今任 汇添富恒生指数分级 (QDII )基金的基金经理, 2015 年1 月6 日至今任汇添 富深证 300ETF 基金、汇添 富深证 300ETF 基金联接基 金的 基 金经 理,2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港优势混合 基金 的 基金 经理 ,2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中 证环 境 治理 指数 (LOF )基 金的 基 金经 理,2017 年 5 月 18 日至今任汇添富优选 回报混合基金的基金经理, 2017 年11 月24 日至今担任 汇添富中证港股通高股息 投资 指 数(LOF )基 金的 基 金经理。 过蓓蓓 汇添富中 证主要消 费 ETF、汇 添富中证 医药卫生 ETF 、 汇添 富中证能 源 ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF 、 汇添 富深 证 300ETF 基 金、汇添 富深证 300ETF 联 接基金、 汇添富主 要消费 2015 年 8 月 18 日 - 6 年 国籍 : 中国 , 学历 : 中国 科 学技术大学金融工程博士 研究 生, 相关 业务 资格 : 证 券投资基金从业资格。 从业 经历 : 曾任 国泰 基金 管理 有 限公司金融工程部助理分 析师 、 量化 投资 部基 金经 理 助理。 2015 年6 月加入汇添 富基金管理股份有限公司 任基金经理助理,2015 年 8 月3 日至今任中证主要消费 ETF 基金 、 中证 医药 卫生ETF 基金、中证能源 ETF 基金、 中证金融地产 ETF 基金 、 汇 添富中证主要消费ETF 联接 基金的基金经理,2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300ETF 基 金、 汇添 富深 证 300ETF 基 金联 接基 金的 基汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 42 页


ETF 联接 基金、汇 添富中证 生物科技 指数 (LOF)基 金、汇添 富中证中 药指数 (LOF)基 金的基金 经理。 金经理,2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证生物 科技 指 数(LOF )基 金的 基 金经理,2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中证中药 指数(LOF ) 基金 的 基金 经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其 “任职日期 ” 为基金合同生效日,其 “ 离职日期 ”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任 日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持 有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制方法 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本基 金管 理人 制定 了 《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 , 建立了健全、 有效的公平交易制度体系, 覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司 建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时,通过投研团 队 例会 、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决策委员会,各委 员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组 合调整方案,并严格执 行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3 )在 交易 环节 ,公 司实 行集 中交 易, 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式, 按照 “ 时 间优 先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理, 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4 )在交易监控环节,公 司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易 全过程实施监督,对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面, 公司按季度和年度编制公平交易分析报告, 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时, 投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续 完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其 职,对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别( 股票、债券)的收益 率差异进行了分析, 并采集连续四个季度 期间 内、 不同 时间 窗口 下 (日 内、3 日、5 日) 同向 交易 的样本,根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未 发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数 为 11 次,均是因为投资策略原因 ,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 2017 年, 中国 经济 保持 平稳 运行 , 全国 居民 人均 可支 配收 入保 持平 稳较 快增 长, 经济 增长 主 要靠 内需 拉动 , 其中 消费 需求 起到 了主 要拉 动作 用。 规模 以上 工业 企业 利润 总额 增速 比 2016 年明汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 42 页


显加快,在销售加快、价格上涨等因素作用下,煤炭开采和洗选业、石油 和天然气开采业、黑色 金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业等行业利润大幅增加,拉动全 部规模以上工业利润增 速明显加快。反映在 A 股市场上,2017 年全年市场投资风格持续分化,资金流入以沪深 300 、上 证 50 为代表的蓝筹价值股, 而高估值、 成长不确定性大的股票被资金抛弃。 受益于宏观经 济持续 复苏及供给侧改革, 带动大盘蓝筹业绩大幅回暖, 而并购融资受限使得创业板公司扩张步伐受阻, 业绩增速明显放缓,全年食品饮料、家电、煤炭行业涨幅居前,纺织服装 、传媒、计算机跌幅最 大。 本基金在报告期内遵循了 ETF 基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性,股票投资 仓位在考察期内始终保持在 95% ~100% 之间,基本实现了有效跟踪业绩比较 基准的投资目的。本 基金日常管理中非常重视风 险管理,对股票和现金头寸严格管理、实时监控,基本实现了 ETF 平 稳运作管理的目的。


4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末汇添富深证 300ETF 基金份额净值为 1.4335 元,本报告期基金份额净值增长 率为 13.80% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 13.81% , 收益 率落 后业 绩比 较基 准 0.01% 。 收益 率的 差 异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日 均跟踪误差为 0.0106% ,这 一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 2017 年市场 投资风格反映的是背后业绩的相对变化,2018 年全球经济仍在复苏过程中, 净出 口和投资对 GDP 的支撑作用将比 2017 年有 所增 加, 而城 市化 的持 续和 人均 收入 的稳 步增 长决 定了 消费升级是今后我国经济增长的一个长期主线, 因此,2018 年我国宏观经济面值得期待。 在货币 政策 方面 , 金融 去杠 杆、 严监 管和 居民 去杠 杆在 2018 年仍然是重要工作, 防范金融风险也是十九 大以来的首要工作之一,因此,在全球进入加息周期的背景下,守住不发 生系统性金融风险的底 线上,货币政策的操作空间并不大,更多的是结构的调整。 A 股市场风格短期内 难以彻底转变,但 对业绩及估值匹配的考量将逐渐 加大,中小创股票中 有良性业绩增长、 估值调整到位的股票在 2018 年将获得较好的投资机会, 但中小创整体趋势性机 会还是很难见到。资金在股市的配置将继续看重公司基本面因素,低估值 、稳定真成长的股票将 继续受到青睐。 作为被动投资的交易所上市指数型基金, 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同, 继续坚持汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 42 页


既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计 核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》以及 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017 年 9 月 5 日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的 约定,日常估值由本 基 金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估 值 后,经本基金托管人 复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进 行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究 部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响 ,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基 金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最 多为 12 次, 每次 收益 分配 比例 依据 以下 原则 确定 : 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 无。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 42 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报告期内,本基金托管 人在对深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报告期内,深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有 限公司在深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有 人利 益的行为,在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,深证 300 交易型开放式指数证券投资 基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券 投资基金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告


本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 陈露、陈 军于 2018 年3 月 27 日签字出具了安永华明 (2018) 审字 第 60466941_B18 号 标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 上年度末 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 533,592.62 665,090.68 结算备付金 - - 存出保证金 324.40 90.87 交易性金融资产 91,367,815.95 73,767,312.14 其中:股票投资 91,270,615.95 73,767,312.14 基金投资 - - 债券投资 97,200.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 14,368.48 351,050.14 应收利息 117.94 133.03 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 91,916,219.39 74,783,676.86 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 5,328.55 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 38,750.13 32,471.99 应付托管费 7,750.06 6,494.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 12,541.80 12,531.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 185,000.00 215,000.00 负债合计 244,041.99 271,826.90 所有者权益:


实收基金 63,948,991.00 59,148,991.00 未分配利润 27,723,186.40 15,362,858.96 所有者权益合计 91,672,177.40 74,511,849.96 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


负债和所有者权益总计 91,916,219.39 74,783,676.86 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.4335 元, 基金 份额 总 额 63,948,991.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 一、收入 12,480,915.77 -15,016,855.83 1. 利息收入 5,515.57 5,767.76 其中:存款利息收入 5,497.64 5,760.26 债 券利息收入 17.93 7.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) -3,487,391.35 -6,404,425.46 其中:股票投资收益 -4,468,820.11 -7,304,140.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,964.43 2,881.19 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 978,464.33 896,834.08 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号 填列) 15,962,255.09 -8,642,000.39 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 536.46 23,802.26 减: 二、费用 1,012,376.66 992,529.38 1.管理人报酬 413,233.03 371,598.62 2.托管费 82,646.67 74,319.76 3.销售服务费 - - 4.交易费用 46,348.96 46,463.00 5.利息支出 - - 其中:卖 出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 470,148.00 500,148.00 三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列) 11,468,539.11 -16,009,385.21


汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96 二 、 本 期 经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动 数 ( 本 期利润) - 11,468,539.11 11,468,539.11 三 、 本 期 基 金份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ”号填 列) 4,800,000.00 891,788.33 5,691,788.33 其中:1. 基金申购款 17,600,000.00 5,465,356.03 23,065,356.03 2.基金赎回款 -12,800,000.00 -4,573,567.70 -17,373,567.70 四 、 本 期 向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 63,948,991.00 27,723,186.40 91,672,177.40 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99 二 、 本 期 经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动 数 ( 本 期利润) - -16,009,385.21 -16,009,385.21 三 、 本 期 基 金份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ”号填 列) 3,200,000.00 389,695.18 3,589,695.18 其中:1. 基金申购款 14,400,000.00 3,501,340.59 17,901,340.59 2.基金赎回款 -11,200,000.00 -3,111,645.41 -14,311,645.41 四 、 本 期 向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润产 生 的 基 - - - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


金 净 值 变 动 (净 值 减 少 以“- ”号填列) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称 “ 本基金 ”) , 系经 中国 证券 监督 管理 委 员会(以下简称 “中国证监会 ”)证 监许可[2011]886 号文《关于核准汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准,由基金管理人 汇添富基金管理有限公 司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2011 年 9 月 16 日正式 生效 , 首次 设立 募集 规模 为 521,548,991.00 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构 为中 国证 券登 记结 算有 限责 任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在 建仓完成后,本基 金投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ,权 证、 股指 期 货及 其他 金融 工具 的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金主要采取完全复制法 。本基金业绩比较基准 为:深证 300 指数。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会 计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 (以 下统 称 “企 业会 计准 则” ) 编制 , 同时 , 对于 在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 、其 他中 国证 监会 及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 于 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 , 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规 定, 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投 资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金 ,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以 资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 (以 下简 称“ 资管产品运营业务 ” ) ,暂 适用 简易计税方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税, 资管 产品 管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未 缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提供的贷款服务、 发生 的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货, 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 , 或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后 一个交易日收盘价) 、 债券 估值 (中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值) 、 基金 份额 净值 、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄 存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 (含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上 述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让市场取得的上市公司股票 ,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份 有限公司( “ 工商银 行 ” ) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司( “东方证券 ” ) 基 金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业 (有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 42 页


成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 31,675,912.46 100.00% 31,488,698.53 100.00%


7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占 当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 36,771.64 100.00% 25,190.78 100.00%


7.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的 佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股份 有限公司 28,866.13 100.00% 12,541.80 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股份 有限公司 28,695.55 100.00% 12,531.98 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责 任公 司收 取证 管费 、经 手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 413,233.03 371,598.62 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 - - 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50 %年费率计提。计算方法如下: H= E×0.50 % ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委 托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休 假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 82,646.67 74,319.76 注: 基金托管费按前一日的 基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根 据基金管理人的授权委 托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休 假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费


汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。 7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.8.4.1 报告期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有 限公司 533,592.62 5,158.73 665,090.68 5,455.11


7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末(2017 年12 月 31 日)本 基金 持有 的流 通受 限证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总 额 备注 002466 天齐 锂业 2017 年 12 月 26 日 2018 年 1 月 3 日 配股流 通受限 11.06 53.21 1,605 17,751.30 85,402.05 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 123004 铁汉 转债 2017 年 12 月18 日 2018 年 1 月 26 日 未上市 100.00 100.00 107 10,700.00 10,700.00 - 128024 宁行 转债 2017 年 12 月 5 日 2018 年 1 月 12 未上市 100.00 100.00 757 75,700.00 75,700.00 - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


日 128028 赣锋 转债 2017 年 12 月21 日 2018 年 1 月 19 日 未上市 100.00 100.00 108 10,800.00 10,800.00 -


7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300104 乐视网 2017 年4 月 17 日 重大资 产重组 停牌 15.33 2018 年 1 月 24 日 13.80 32,346 869,542.42 495,864.18 - 002739 万达电 影 2017 年7 月 4 日 重大资 产重组 停牌 52.04 - - 7,500 611,018.05 390,300.00 - 000540 中天金 融 2017 年8 月 21 日 重大资 产重组 停牌 7.35 - - 46,576 390,226.92 342,333.60 - 300156 神雾环 保 2017 年7 月 17 日 重大事 项停牌 24.16 2018 年 1 月 17 日 21.74 9,700 256,082.57 234,352.00 - 002470 金正大 2017 年 10 月25 日 重大资 产重组 停牌 9.15 2018 年 2 月 9 日 8.24 24,984 241,721.14 228,603.60 - 002366 台海核 电 2017 年 12 月6 日 重大资 产重组 停牌 26.45 - - 8,500 199,971.00 224,825.00 - 002075 沙钢股 份 2016 年9 月 19 日 重大资 产重组 停牌 16.12 - - 12,900 184,316.22 207,948.00 - 300383 光环新 网 2017 年 11 月7 日 重大资 产重组 停牌 13.19 2018 年 3 月 19 日 14.51 15,700 261,682.77 207,083.00 - 000930 中粮生 化 2017 年 10 月24 日 重大资 产重组 停牌 13.34 - - 15,000 229,474.57 200,100.00 - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


000566 海南海 药 2017 年 11 月22 日 重大资 产重组 停牌 12.89 - - 14,276 244,095.11 184,017.64 - 000547 航天发 展 2017 年 10 月30 日 重大资 产重组 停牌 10.83 - - 16,233 290,165.24 175,803.39 - 002168 深圳惠 程 2017 年 12 月19 日 重大资 产重组 停牌 13.76 - - 12,416 161,777.45 170,844.16 - 000006 深振业 A 2017 年9 月 11 日 重大资 产重组 停牌 9.85 2018 年 3 月 8 日 8.87 16,434 176,218.33 161,874.90 - 300159 新研股 份 2017 年 11 月23 日 重大资 产重组 停牌 10.40 2018 年 3 月 22 日 9.36 14,700 194,058.93 152,880.00 - 000592 平潭发 展 2017 年8 月 9 日 重大资 产重组 停牌 5.75 2018 年 1 月 29 日 5.70 25,634 245,355.67 147,395.50 - 002004 华邦健 康 2017 年 12 月14 日 重大事 项停牌 6.73 2018 年 3 月 14 日 7.30 21,588 244,953.86 145,287.24 - 000031 中粮地 产 2017 年7 月 24 日 重大资 产重组 停牌 8.00 - - 18,106 220,041.47 144,848.00 - 000979 中弘股 份 2017 年9 月 7 日 重大资 产重组 停牌 1.94 2018 年 2 月 14 日 1.75 72,982 180,013.96 141,585.08 - 300090 盛运环 保 2017 年 12 月1 日 重大资 产重组 停牌 9.24 - - 13,700 130,166.12 126,588.00 - 000806 银河生 物 2017 年7 月 18 日 重大资 产重 组 停牌 10.76 2018 年 1 月 18 日 10.01 11,300 168,667.45 121,588.00 - 300134 大富科 技 2017 年 12 月18 日 重大资 产重组 停牌 16.45 2018 年 3 月 19 日 14.81 6,631 177,178.40 109,079.95 - 000156 华数传 媒 2017 年 12 月26 日 重大资 产重组 停牌 11.40 - - 8,340 222,967.03 95,076.00 - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


300010 立思辰 2017 年 11 月17 日 重大资 产重组 停牌 11.17 2018 年 2 月 22 日 10.05 7,200 136,873.16 80,424.00 - 300292 吴通控 股 2017 年 12 月4 日 重大资 产重组 停牌 5.67 2018 年 3 月 5 日 5.72 9,800 81,285.12 55,566.00 - 000693 *ST 华 泽 2016 年3 月 1 日 重大资 产重组 停牌 12.50 2018 年 3 月 21 日 11.88 4,421 79,098.18 55,262.50 - 000564 供销大 集 2017 年 11 月28 日 重大资 产重组 停牌 4.78 - - 8,100 52,933.96 38,718.00 -


7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回 购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回 购证券款余额。 7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.10.1 公允价值 7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷 款和应收款项以及其他 金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第一层次的余额为人民币 86,546,966.16 元,属于第二层次的余额为人民币 4,324,985.61 元, 属于第三层次的余额为人民币 495,864.18 元(于 2016 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人 民币68,476,813.77 元, 属于 第二 层次 的余 额 为人民币5,290,498.37 元, 无划 分为 第三 层次 余额 ) 。


汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交 易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债 券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值 层次之间转换的时点。 7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值期末余额 为人民币 495,864.18 元,期初无余额,本期增加人民币 495,864.18 元。 7.4.10.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 91,270,615.95 99.30 其中:股票 91,270,615.95 99.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 97,200.00 0.11 其中:债券 97,200.00 0.11








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 533,592.62 0.58 8 其他各项资产 14,810.82 0.02 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


9 合计 91,916,219.39 100.00


8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,360,716.14 2.58 B 采矿业 781,526.98 0.85 C 制造业 57,678,855.21 62.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 719,502.22 0.78 E 建筑业 1,660,622.93 1.81 F 批发和零售业 1,939,230.47 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 295,522.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,023,672.43 8.75 J 金融业 6,718,314.50 7.33 K 房地产业 5,028,442.12 5.49 L 租赁和商务服务业 1,545,422.98 1.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 1,844,180.15 2.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 773,426.40 0.84 R 文化、体育和娱乐业 1,682,040.12 1.83 S 综合 219,141.30 0.24 合计 91,270,615.95 99.56


8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股 票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 71,207 3,947,004.01 4.31 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


2 000651 格力电器 75,248 3,288,337.60 3.59 3 000858 五粮液 28,968 2,313,963.84 2.52 4 000725 京东方 A 397,808 2,303,308.32 2.51 5 002415 海康威视 52,211 2,036,229.00 2.22 6 000002 万科 A 63,698 1,978,459.88 2.16 7 000001 平安银行 132,321 1,759,869.30 1.92 8 300498 温氏股份 58,464 1,397,289.60 1.52 9 000063 中兴通讯 37,583 1,366,517.88 1.49 10 002304 洋河股份 8,783 1,010,045.00 1.10 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管 理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002027 分众传媒 572,975.85 0.77 2 002271 东方雨虹 349,256.00 0.47 3 300142 沃森生物 330,736.00 0.44 4 002558 巨人网络 329,789.00 0.44 5 300274 阳光电源 288,386.00 0.39 6 002797 第一创业 284,092.80 0.38 7 002594 比亚迪 255,285.00 0.34 8 300266 兴源环境 250,331.00 0.34 9 002583 海能达 243,959.00 0.33 10 000830 鲁西化工 243,502.00 0.33 11 002050 三花智控 237,899.00 0.32 12 300355 蒙草生态 228,274.00 0.31 13 000807 云铝股份 226,986.00 0.30 14 002217 合力泰 224,354.00 0.30 15 300197 铁汉生态 216,937.00 0.29 16 300159 新研股份 215,181.00 0.29 17 002366 台海核电 215,043.00 0.29 18 002640 跨境通 212,813.76 0.29 19 000488 晨鸣纸业 208,862.00 0.28 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


20 300122 智飞生物 203,393.00 0.27 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000651 格力电器 372,939.00 0.50 2 000333 美的集团 353,599.00 0.47 3 000725 京东方 A 252,475.00 0.34 4 000002 万科 A 250,230.00 0.34 5 000858 五粮液 233,339.00 0.31 6 000001 平安银行 188,782.80 0.25 7 000697 炼石有色 185,363.64 0.25 8 002450 康得新 163,674.00 0.22 9 002024 苏宁云商 157,200.00 0.21 10 300274 阳光电源 149,147.99 0.20 11 300199 翰宇药业 144,359.00 0.19 12 300079 数码科技 142,513.70 0.19 13 000158 常山北明 140,672.00 0.19 14 002266 浙富控股 139,718.53 0.19 15 000516 国际医学 138,834.52 0.19 16 002022 科华生物 137,844.70 0.18 17 002261 拓维信息 137,653.00 0.18 18 000667 美好置业 133,344.80 0.18 19 002250 联化科技 133,085.20 0.18 20 002104 恒宝股份 132,655.35 0.18 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 17,499,399.10 卖出股票收入(成交)总额 14,918,031.46 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 97,200.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 97,200.00 0.11


8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128024 宁行转债 757 75,700.00 0.08 2 128028 赣锋转债 108 10,800.00 0.01 3 123004 铁汉转债 107 10,700.00 0.01


8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前十名 资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持投资。 8.8 报告 期末 按公 允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超 出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 324.40 2 应收证券清算款 14,368.48 3 应收股利 - 4 应收利息 117.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,810.82


8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §9 基金份额持 有人信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 9.1.1 本基 金的 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 42 页


1,601 39,943.15 51,167,433.00 80.01% 12,781,558.00 19.99% 9.1.2 目标 基金 的期 末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 项目 持有份额(份) 占总份额比例 中国工商银行- 汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 50,214,142.00 78.52% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例 ”数据。 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 北京无限立通通讯技术有限责任公 司 708,499.00 1.11% 2 苗桂玲 700,000.00 1.09% 3 杨卓兴 489,903.00 0.77% 4 刘继勇 426,500.00 0.67% 5 沈东来 404,814.00 0.63% 6 孔炯 387,000.00 0.61% 7 林天颖 373,400.00 0.58% 8 刘巍 330,700.00 0.52% 9 罗智蓉 252,527.00 0.39% 10 钟寿高 246,300.00 0.39% 11 中国工商银行股份有限公司-汇添富 深证 300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 50,214,142.00 78.52%


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 注:本基金的基金管理人从业人员本报告期 末未持有本基金。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


§10 开放式基金 份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 16 日)基金份额总额 521,548,991.00 本报告期期初基金份额总额 59,148,991.00 本报告期基金总申购份额 17,600,000.00 减: 本报告期基金总赎回份额 12,800,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 63,948,991.00


§11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效,吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7. 《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9. 《汇添富精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效,何旻汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 42 页


先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11. 《汇添富鑫益定期开放 债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16. 《汇添富鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效,何旻 先生任该基金的基金经理。 18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正 式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 20. 《汇添富全球医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效, 刘江先生担任该基金的基金经理。 21. 《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效,何旻先生任 该基金的基金经理。 22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正 式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添 富添富通货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理上述基金。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基 金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 25. 《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效,吴江 宏先生任该基金的基金经理。 26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告, 增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投 资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,何旻先生 和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,李怀定先 生任该基金的基金经理。 29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理,与李怀定先生共同管理该基金。 30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正式生效, 佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017 年 11 月 24 日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 32. 《上证上海改革发展主题交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12 月 1 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2017 年 12 月 4 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富 沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添 富 6 月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增 聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同 管理该基金。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理,与陈加荣先生共同 管理该基金。 40. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型 证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 42. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





11.4 基金 投资 策略 的 改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2011 年 9 月 16 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币伍万元整。





11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情 况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 31,675,912.46 100.00% 28,866.13 100.00% - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


海通证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注: 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票交易佣金。 11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 36,771.64 100.00% - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


(1 )基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究 部统一负责组织、协调和监督。 (2 )交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定和 对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分的 结果 决定 本月 的交 易单 元分 配比 例。 其标 准是 按照 上个 月券 商评 分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的 30% 。 (4 )每半年综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的选 择及 决定 交易 单元 成交 量的分布情况由投资研究部决定, 投资总监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应于 每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于 合同 到期 前一 个 月完成。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 , 基金 会计 应负 责协 助及 时 催缴。 (8 ) 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 , 同一 基金 管理 公司 托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况: 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交 易单 元: 太平 洋证 券 (上 交所 单元 和深 交所 单元 ) 。 §12 影响投资者 决策的其 他重要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 42 页


机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - -








中国 工商 银行 股份 有限 公司 —— 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 43,814,142.00 14,400,000.00 8,000,000.00 50,214,142.00 78.52% 产品 特有 风险 1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险 当基 金份 额集 中 度较 高 时, 少数 基 金份 额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占 比较 高 , 其 在召 开 持有 人 大 会并 对审 议事 项 进行 投 票表 决 时可 能 拥有 较 大话 语 权。 2 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后 , 可 能导 致 基金 规 模较 小 , 基 金持 续 稳定 运 作可 能 面 临一 定困 难。 本 基金 管 理人 将 继续 勤 勉尽 责 ,执 行 相关 投资 策略 , 力争 实 现投 资 目标 。 3 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险 持有基 金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后 , 可 能导 致在 其赎 回 后本 基 金资 产 规模 长 期低 于5000 万元 ,进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或 与其 他基 金合 并 。


12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。





汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 3 月 28 日