深300ETF：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金 
2017 年年度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 ： 汇添富 基金管理 股份有限 公司 
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司 
送出日期：2018 年3 月28 日 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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§1 重要提示及 目录 
 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。


 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2 
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 
1.2 目录 .............................................................................................................................3 
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6 
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................8 
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 16 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 17 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 17 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 19 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 19 
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 20 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 20 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 20 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 20 
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 21 
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 21 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 21 
§7 年度财务报 表 ..................................................................................................................... 24 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 24 
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 25 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 26 
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 27 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 55 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 55 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 55 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 56 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 64 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 66 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 66 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 66 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 66 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 66 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 67 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 67 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 67 
§9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 68 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 68 
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................... 68 
9.3 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 68 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 69 
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金 份额总量区间的情况 ............................ 69 
§ 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 70 
§11 重大 事件 揭示 ................................................................................................................. 71 
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 71 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 71 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 74 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 74 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 74 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 74 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 74 
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 77 
§ 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 79 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 79 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 80 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 81 
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 81 
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 81 
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 81 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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§2 基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金名称 深证 300 交易型开放式 指数证券投资基金 
基金简称 汇添富深证 300ETF 
场内简称 深 300ETF 
基金主代码 159912 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 63,948,991.00 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2011 年 11 月 24 日 




 
2.2 基金产品说明 
投资目标 紧密跟踪标的指数 ，追求跟踪偏 离度和跟踪误 差最小
化。 
投资 策略 本基金主要采取完 全复制法。正 常情况下，本 基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过 2% 。 
业绩比较基准 深证 300 指数收益率。 
风险收益特征 本基金属股票型基 金，预期风险 与预期收益水 平高于
混合型基金、债券 型基金与货币 市场基金。同 时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 具有 与标
的指数、以及标的 指数所代表的 股票市场相似 的风险
收益特征。 




 
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 汇添富基金管理股份有限
公司 
中国工商银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓 名 李鹏 郭明 
联系电话 021-28932888 010-66105799 
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


400-888-9918 95588 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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传真 021-28932998 010-66105798 
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋 538 室 
北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55
号 
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼 21-23 层 
北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55
号 
邮政编码 200120 100140 
法定代表 人 李文 易会满 




 
2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》和 《证 券时 报》 
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址 
www.99fund.com 
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼 汇添富
基金管理股份有限公司 




 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 安永 华明 会计 师 事务 所 （特 殊 普通
合伙） 
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 



汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 
 
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 
本期已实现收益 -4,493,715.98 -7,367,384.82 44,082,573.02 
本期利润 11,468,539.11 -16,009,385.21 25,696,341.13 
加权平均基金份额本期利润 0.1865 -0.2781 0.4074 
本期加权平均净值利润率 13.82% -21.54% 26.56% 
本 期基金份额净值增长率 13.80% -18.93% 32.55% 
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
期末可供分配利润 27,723,186.40 15,362,858.96 30,982,548.99 
期末可供分配基金份额利润 0.4335 0.2597 0.5538 
期末基金资产净值 91,672,177.40 74,511,849.96 86,931,539.99 
期末基金份额净值 1.4335 1.2597 1.5538 
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
基金份额累计净值增长率 43.35% 25.97% 55.38% 
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 ： 基金 的申 购赎 回费 等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
 
3.2 基金净值表现 
 
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 1.24% 1.02% 1.54% 1.02% -0.30% 0.00% 
过去六个月 6.67% 0.91% 6.79% 0.91% -0.12% 0.00% 
过去一年 13.80% 0.86% 13.81% 0.86% -0.01% 0.00% 
过去三年 22.29% 1.88% 21.67% 1.89% 0.62% -0.01% 
过去五年 67.06% 1.66% 66.45% 1.68% 0.61% -0.02% 
自基金合同 43.35% 1.60% 36.19% 1.64% 7.16% -0.04% 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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生效日起至
今 




 
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较 
 
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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3.2.3


过去 五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 
 
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日。 
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 
 
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 
注：本基金过去三年均未进行利润分配。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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§4 管理人报告 
 
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 
 
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 
汇添富基金成立于 2005 年2 月， 是中 国一 流的 综合 性资 产管 理公 司之 一。 公司 总部 设在 上海 ，
在北 京、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司， 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全， 拥有全国社保基金境内
委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老 保险基金投资管理人、
保险资 金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 
汇添富基金自成立以来， 始终将投资业绩放在首位， 形成了独树一帜的品牌优势， 被誉为 “选
股专 家” ， 并以 优秀 的长 期投 资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢得 了广 大基 金持 有人 和海 内外 机构 的认
可和信赖。 
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领 域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元，其中
公募资产管理规模 （剔除货基口径）1892 亿元 ， 位居 行业 第 7； 服务 客户 超 过 6000 万人 。 根据 银
河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均 排名第一。优秀的业
绩赢得了行业与市场的高度认可。2017 年， 汇添 富基 金荣 获 “金基金 ?TOP 公司奖 ” 、 “ 三年持续
回报明星基金公司 ” 、 “ 优秀资产管理机构 ”等奖 项， 汇添 富价 值精 选、 汇添 富民 营活 力荣 获 “ 五
年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” ， 汇添 富上 海国 企 ETF 荣获 “ 上海金融创新成果奖 ” ， “ 添
富智投 ” 荣登 “2017 中国智能投顾新锐榜 ”。 
2017 年，汇添富基金新发行 22 只公募基金，包括 11 只混合型基金，5 只指数基金，3 只债
券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 ， 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品， 汇添
富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场， 进一步丰富完善了公司
的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达到 97 只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、
QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ，为投资者提供更加全
面的资产配置选择。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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2017 年， 汇添 富基金大力发展自有平台建设， 不断引领行业创新。 全年推出多款树立行业标
杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳
定在千 亿级 别， 服务 客户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先 水平 。 与此 同时 ， 互联 网金 融对 外合 作业
务取得重大突破。截至年底，对外合作伙伴数量已超 80 家，成为业内对外合作最多的公司之一。 
2017 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财 总部保有规模达 2900
亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格，社保基金 和基本养老保险基金业
务规模快速增长， 受托管理组合账户数量持续增加。 
2017 年， 公司 积极 开展 渠道 销售 和培 训工 作， 专业 的投 顾服 务以 及良 好的 渠道 维护 口碑 不断
提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同 时公司持续大力开展定投、投 资者教育、添富论坛等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 
2017 年， 汇添 富基 金继 续提 升客 户服 务能 力， 全方 位优 化客 户服 务体 系。 公司 通过 完善 大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全 新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设，丰富
服务渠道，提高客服体验。 
2017 年， 香港 子公 司在 加强 母公 司投 研一 体化 基础 上， 深入 发掘 港股 价值 洼地 ， 港股 投资 及
海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基 金获得晨星三年五星评级 ，在最近一年、三年、
五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级，在同类型基
金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 
2017 年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈 ，公益品牌建设更上一个台阶。一是依
托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台， 连续第十年开展 “河流 ?孩子 ” 公益 助学 计划 ， 并
成立 “河流 ? 孩子 ”公益 助学 联盟 ， 将项 目的 平台 化建 设推 向新 的高 度。 二是 将公 益事 业与 公司 党
建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地 “ 添富小学”建立结对关
系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会 公益资源给予帮助。三
是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学
计划，组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公
益活 动， 邀请 公司 员工 、 客户 和合 作伙 伴前 往公 司援 建的 “ 添富小学 ”参加 公益 服务 ； 继续 举办
海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续 精彩纷呈，向公司员工
发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 —— 一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元，作为 “ 添富
小学 ”多媒体教室建设费用等。 
2018 年， 资产 管理 行业 面临 重大 行业 变革 期： 混业 竞争 格局 下严 格依 法从 严监 管； 资管 业务汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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回归 本源 ， 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤； 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有行 业发 展格 局；
港股通、沪伦通的发展，带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚
信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成 为中 国最 优秀 的资 产管 理公
司的梦想努力奋斗！ 
 
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）
期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
赖中立 
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富中
证环境治
理指数
（LOF）基
金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添
富中证港
股通高股
息投资指
数（LOF ）
基金的基
金经理。 
2015 年1 月6
日 
- 10 年 
国籍 ： 中国 ， 学历 ： 北京 大
学中国经济研究中心金融
学硕 士， 相关 业务 资格 ： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历 ： 曾任 泰达 宏利 基金 管
理有限公司风险管理分析
师。 2010 年8 月加入汇添富
基金管理股份有限公司， 历
任金融工程部分析师、 基金
经理助理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄金及贵
金属基金(LOF) 的基金经
理， 2014 年3 月6 日至今任
汇添富恒生指数分级
（QDII ）基金的基金经理，
2015 年1 月6 日至今任汇添
富深证 300ETF 基金、汇添
富深证 300ETF 基金联接基
金的 基 金经 理，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日任汇添富香港优势混合
基金 的 基金 经理 ，2016 年
12 月 29 日至今任汇添富中
证环 境 治理 指数 （LOF ）基
金的 基 金经 理，2017 年 5
月 18 日至今任汇添富优选
回报混合基金的基金经理，
2017 年11 月24 日至今担任
汇添富中证港股通高股息
投资 指 数（LOF ）基 金的 基
金经理。 
过蓓蓓 汇添富中 2015 年 8 月 - 6 年 国籍 ： 中国 ， 学历 ： 中国 科汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金的基金
经理。 
18 日 学技术大学金融工程博士
研究 生， 相关 业务 资格 ： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历 ： 曾任 国泰 基金 管理 有
限公司金融工程部助理分
析师 、 量化 投资 部基 金经 理
助理。 2015 年6 月加入汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任中证主要消费
ETF 基金 、 中证 医药 卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今任汇添富深证
300ETF 基 金、 汇添 富深 证
300ETF 基 金联 接基 金的基
金经理，2016 年 12 月 22
日至今任汇添富中证生物
科技 指 数（LOF ）基 金的 基
金经理，2016 年 12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ） 基金 的 基金 经
理。 
 注：1、基金的首任基金经理，其 “任职日期 ” 为基金合同生效日，其 “ 离职日期 ”为根据公司
决议确定的解聘日期； 
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期； 
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 
本基金管理人在本报告期内 严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持 有人利益的行为。本基汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 15 页 共 81 页


 
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 
 
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 
 
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 
根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本基 金管 理人 制定 了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司 建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时，通过投研团队
例会 、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决 策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组 合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3 ）在 交易 环节 ，公 司实 行集
中交 易， 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式， 按照 “ 时
间优 先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理，
严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4 ）在交易 监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易 全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 
 
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续 完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其 职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 16 页 共 81 页


 
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（ 股票、债券）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向 交易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优
比等方面进行综合分 析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未 发现任何违反公平交
易的行为。 
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数
为 11 次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 
 
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 
 
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 
2017 年， 中国 经济保持平稳运行， 全国居民人均可支配收入保持平稳较快增长， 经济增长主
要靠 内需 拉动 ， 其中 消费 需求 起到 了主 要拉 动作 用。 规模 以上 工业 企业 利润 总额 增速 比 2016 年明
显加快，在销售加快、价格上涨等因素作用下，煤炭开采和洗选业、石油 和天然气开采业、黑色
金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业等行业利润大幅增加，拉动全 部规模以上工业利润增
速明显加快。反映在 A 股市场上，2017 年全年市场投资风格持续分化，资金流入以沪深 300 、上
证 50 为代表的蓝筹价值股， 而高估值、 成长不确定性大的股票被资金抛弃。 受益于宏观经 济持续
复苏及供给侧 改革 ， 带动 大盘 蓝筹 业绩 大幅 回暖 ， 而并 购融 资受 限使 得创 业板 公司 扩张 步伐 受阻 ，
业绩增速明显放缓，全年食品饮料、家电、煤炭行业涨幅居前，纺织服装 、传媒、计算机跌幅最
大。 
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 95% ～100% 之间，基本实现了有效跟踪业绩比较 基准的投资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF 平
稳运作管理的目的。



 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 17 页 共 81 页


 
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 
截至本报告期末汇添富深证 300ETF 基金 份额净值为 1.4335 元，本报告期基金份额净值增长
率为 13.80% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 13.81% ， 收益 率落 后业 绩比 较基 准 0.01% 。 收益 率的 差
异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日 均跟踪误差为 0.0106% ，这
一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 
 
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 
2017 年市场投资风格反映的是背后业绩的相对变化，2018 年全球经济仍在复苏过程中， 净出
口和投资对 GDP 的支撑作用将比 2017 年有 所增 加， 而城 市化 的持 续和 人均 收入 的稳步增长决定了
消费升级是今后我国经济增长的一个长期主线， 因此，2018 年我国宏观经济面值得期待。 在货币
政策 方面 ， 金融 去杠 杆、 严监 管和 居民 去杠 杆在 2018 年仍然是重要工作， 防范金融风险也是十九
大以来的首要工作之一，因此，在全球进入加息周期的背景下，守住不发 生系统性金融风险的底
线上，货币政策的操作空间并不大，更多的是结构的调整。 
A 股市场风格短期内 难以彻底转变，但对业绩及估值匹配的考量将逐渐 加大，中小创股票中
有良性业绩增长、 估值调整到位的股票在 2018 年将获得较好的投资机会， 但中小创整体趋势性机
会还是很难见到 。资金在股市的配置将继续看重公司基本面因素，低估值 、稳定真成长的股票将
继续受到青睐。 
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 
 
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对 基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职 责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运 作和 公司 运营 的合 规性 监察 ，促 进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： 
（一）完善规章制度，健全内部控制体系 
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法 规和监管机构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控 制和风险管理责任，公汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 18 页 共 81 页


 
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为 依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察， 包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息 披露的审核、监督，对
基金投资、销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评 估，切实保证了基金运
作和公司经营的合法合规。 
（三）强化培训教育，提高全员合规意识 
本报告期内，督察长和稽核监察 部门积极推动公司强化内部控制和风险 管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例 的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技 能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。 
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规 ，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作 的科学性和有效性，充
分保障基金 份额持有人的合法权益。 
 
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值 业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的 约定，日常估值由本 基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估 值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进
行。 
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究 部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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作经历，且之间不存在任 何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基 金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。 
 
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 每年收益分配次数最
多为 12 次， 每次 收益 分配 比例 依据 以下 原则 确定 ： 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近
标的。 
本基金本报告期未进行利润分配。 
 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 
无。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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§5 托管人报告 
 
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
 
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。 
 
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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§6 审计报告 
 
6.1 审计 报告 基本 信 息 
财务报表是否经过审计 
是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 
安永华明（2018 ）审字第 60466941_B18 号 




 
6.2 审计 报告 的基 本 内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见 我们审计了后附的深证 300 交易型开放式指数证券投资 基金的财
务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润
表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 
我们 认为 ， 后附 的深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了深
证300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年12 月31 日的财务
状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。 
 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独
立于深证 300 交易型开放式指数证券投资基金， 并履行了职业道德
方面的其他责任。 我们 相信 ， 我们 获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的，
为发表审计意见提供了基础。 
强调事项 不适用 
其他事项 不适用 
其他信息 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金管理层 （以下简称 “管理
层 ”） 对其 他信 息负 责。 其他 信息 包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但
不包括财务报表和我们的审计报告。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 22 页 共 81 页


 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过
程中 ， 考虑 其他 信息 是否 与财 务报 表或 我们 在审 计过 程中 了解 到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 
 
管理层和治理层对财务报表的
责任 
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允
反映 ， 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控制 ， 以使 财务 报表 不存 在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时， 管理层负责评估深证 300 交易型开放式指数证
券投 资基 金的 持 续经 营 能力 ，披 露与 持 续经 营 相关 的 事项 （ 如适
用） ，并 运用 持续 经营 假设 ，除 非计 划进 行清 算、 终止 运 营或 别无
其他现实的选择。 
治理层负责监督深证 300 交易型开放式指数证券投资基 金的财务
报告过程。 
 
注册会计师对财务报表审计的
责任 
我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作 ： 
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，
设计和实施审计程序以应对 这些 风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审 计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 23 页 共 81 页


 
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披
露的合理性。 
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对深证 300 交易型开放式指数证券投
资基 金持 续经 营 能 力产 生重 大疑 虑的 事 项或 情 况是 否 存在 重 大不
确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计
准则 要求 我们 在 审计 报 告中 提请 报表 使 用者 注 意财 务 报表 中 的相
关披 露； 如果 披露 不充 分， 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可
能导致深证 300 交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。 
（5） 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容 （包 括披 露） ， 并评 价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行 沟通 ， 包括 沟通 我们 在审 计中 识别 出的 值得 关注 的内 部控 制缺
陷。 
 
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名 
陈


露



陈


军 
 
 
会计师事务所的地址 中国


北京 
审计报告日期 2018 年 3 月 27 日 



汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 24 页 共 81 页


 
§7 年度财务报 表 
 
7.1 资产负债表 
会计主体： 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存款 7.4.7.1 533,592.62 665,090.68 
结算备付金


- - 
存出保证金


324.40 90.87 
交易性金融资产 7.4.7.2 91,367,815.95 73,767,312.14 
其中：股票投资


91,270,615.95 73,767,312.14 
基金投资


- - 
债券投资


97,200.00 - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


14,368.48 351,050.14 
应收利息 7.4.7.5 117.94 133.03 
应收股利


- - 
应收申购款


- - 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


91,916,219.39 74,783,676.86 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- 5,328.55 
应付赎回款


- - 
应付管理人报酬


38,750.13 32,471.99 
应付托管费


7,750.06 6,494.38 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 12,541.80 12,531.98 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 185,000.00 215,000.00 
负债合计


244,041.99 271,826.90 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 63,948,991.00 59,148,991.00 
未分配利润 7.4.7.10 27,723,186.40 15,362,858.96 
所有者权益合计


91,672,177.40 74,511,849.96 
负债和所有者权益总计


91,916,219.39 74,783,676.86 
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.4335 元， 基金 份额 总 额 63,948,991.00 份。



 
7.2 利润表 
会计主体： 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月 1 日至2017
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
一、收入


 12,480,915.77 -15,016,855.83 
1. 利息收入


5,515.57 5,767.76 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,497.64 5,760.26 
债券利息收入


17.93 7.50 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- - 
其他利息收入


- - 
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）


-3,487,391.35 -6,404,425.46 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,468,820.11 -7,304,140.73 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 2,964.43 2,881.19 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 978,464.33 896,834.08 
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列） 
7.4.7.17 15,962,255.09 -8,642,000.39 
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列） 
7.4.7.18 536.46 23,802.26 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 26 页 共 81 页


 
减： 二、费用


1,012,376.66 992,529.38 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 413,233.03 371,598.62 
2．托管费 7.4.10.2.2 82,646.67 74,319.76 
3．销售服务费


- - 
4．交易费用 7.4.7.19 46,348.96 46,463.00 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．其他费用 7.4.7.20 470,148.00 500,148.00 
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列） 
 11,468,539.11 -16,009,385.21 




7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表 
会计主体： 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值） 
59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96 
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润） 
- 11,468,539.11 11,468,539.11 
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数 
（净 值减 少以 “- ”号填
列） 
4,800,000.00 891,788.33 5,691,788.33 
其中：1. 基 金申购款 17,600,000.00 5,465,356.03 23,065,356.03 
2.基金赎回款 -12,800,000.00 -4,573,567.70 -17,373,567.70 
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“- ”号填列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值） 
63,948,991.00 27,723,186.40 91,672,177.40 
项目 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 27 页 共 81 页


 
金净值） 
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润） 
- -16,009,385.21 -16,009,385.21 
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
3,200,000.00 389,695.18 3,589,695.18 
其中：1.基金申购款 14,400,000.00 3,501,340.59 17,901,340.59 
2.基金赎回款 -11,200,000.00 -3,111,645.41 -14,311,645.41 
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值） 
59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 
基金管 理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委
员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2011]886 号文《关于核准汇添富深证 300 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人 汇添富基金管理有限公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011 年 9 月 16 日正式
生效 ， 首次 设立 募集 规模 为 521,548,991.00 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。
本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构 为中 国证 券登 记结 算有 限责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基 金投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，权 证、 股指 期 货及 其他 金融 工具 的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金主要采取完全复制法 。本基金业绩比较基准
为：深证 300 指数。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 28 页 共 81 页


 
 
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计 准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下统 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 、其 他中 国证 监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
 
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。 
 
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计 
本基 金财 务报 表所 载财 务信 息根 据 下列 依照 企业 会计 准 则、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务 指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 
 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度，即 每年自 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外，均以人民
币元为单位表示。 
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类 
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。 
(1) 金融资产分类 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 29 页 共 81 页


 
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项； 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包 括股票投资和债券投
资等； 
(2) 金融负债分类 
本基金的 金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
 
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券 等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利 息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益； 
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额 应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益； 
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流 量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，不终止确认该金融资 产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
(1) 股票投资 
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用
入账； 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 30 页 共 81 页


 
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 
(2) 债券投资 
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到 期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 
(3) 权证投资 
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用
后入账； 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成 本按移动加权平均法于成交日结转； 
(4) 股指/国债期货投资 
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债 期货 投资 。 股指/国债期货初始合约
价值按成交金额确认； 
股指/国债 期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/ 国债 期货 的 初始 合约 价值 按移 动
加权平均法于成交日结转； 
(5) 分离交易可转债 
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离 交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算； 
(6) 回购协议 
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则 
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产 所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金 假定该交易在相关资产
或负 债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日 能够进入的交易市场。汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 31 页 共 81 页


 
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计 量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次 输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 
每个资产负债表日，本基金对 在财务报表中确认的持续以公允价值计量 的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为 公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易 日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或 负债 的公 允 价值 为基 础， 并在 估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金 管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； 
(2) 不存在活跃市 场的 金融 工具 ， 应采 用在 当前 情况 下适 用并 且有 足够 可利 用数 据和 其他 信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使 用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 
(3) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引 起的实收基金变动分汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 32 页 共 81 页


 
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平 准金指在申购或赎回
基金 份额 时， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现收 益/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项 中包含的按累计未实现
利得/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算的 金额 。 损益 平准 金于 基金 申购 确认 日或 基金 赎回 确认 日确 认 。 
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算 ，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ” 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
(2) 债券 利息 收 入按 债券 票面 价值 与票 面利 率 或内 含票 面利 率计 算的 金额 扣 除应 由债 券发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提； 
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提； 
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交 金额与其成本的差额
入账； 
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 
(7) 资产支 持证券投资收益/( 损失)于成交日确认，并按成交总额与其成 本、应收利息的差额
入账； 
(8) 股指/国债期货投资收益/( 损失) 于平 仓日 确认 ， 并按 平 仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账； 
(9) 权证收益/ （损 失） 于卖 出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出 权证 成交 金额 与其 成本 的差 额入 账； 
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的 金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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(11) 公允价值变动收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损
益的利得或损失； 
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入 且金额 可以可靠计量
的时候确认。 
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量 
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告 约定的费率和计算方
法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
 
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策 
(1) 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上 时， 可 进行 收益 分配 。基 金
管理人对基金份额净值增长率和标 的指数同期增长率的计算方法参见招募说明书； 
(2) 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净 值在扣减每单位基金份
额收益分配金额后可能低于面值； 
(3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 ； 
(4) 本基金收益分配采取现金分红方式； 
(5) 每一基金份额享有同等分配权； 
(6) 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。 
 
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 
本基金本报告期无会计估计变更。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印花税 
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ； 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不 再征收，税率不变； 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。 
7.4.6.2 增值税 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金 ）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业 存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以 资管产品管理
人为增值税纳税人； 
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未 缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
7.4.6.3 企业所得税 
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。



7.4.6.4 个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定， 自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税； 
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 36 页 共 81 页


 
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税； 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票 ，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 
 
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存款 533,592.62 665,090.68 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1-3 个月 - - 
存款期限 1 个月以内 - - 
存款期限 3 个月~1 年 - - 
其他存款 - - 
合计： 533,592.62 665,090.68 



 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 88,676,362.92 91,270,615.95 2,594,253.03 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 97,200.00 97,200.00 - 
银行间市场 - - - 
合计 97,200.00 97,200.00 - 
资产 支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 88,773,562.92 91,367,815.95 2,594,253.03 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 37 页 共 81 页


 
项目 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 87,135,314.20 73,767,312.14 -13,368,002.06 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 87,135,314.20 73,767,312.14 -13,368,002.06 



 
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 107.12 133.03 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 - - 
应收债券利息 10.72 - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 0.10 - 
合计 117.94 133.03 
注： “其 他” 为应 收结 算保 证金 利息 。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 38 页 共 81 页


 
7.4.7.6 其他资产 
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交 易费用 12,541.80 12,531.98 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 12,541.80 12,531.98 




7.4.7.8 其他负债 












单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 - - 
应付信息披露费 60,000.00 90,000.00 
应付审计费 50,000.00 50,000.00 
应付指数使用费 75,000.00 75,000.00 
合计 185,000.00 215,000.00 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 59,148,991.00 59,148,991.00 
本期申购 17,600,000.00 17,600,000.00 
本期赎回( 以"-" 号填列) -12,800,000.00 -12,800,000.00 
- 基金拆分/ 份额折算前 - - 
基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 63,948,991.00 63,948,991.00 
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 39 页 共 81 页


 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 34,123,826.19 -18,760,967.23 15,362,858.96 
本期利润 -4,493,715.98 15,962,255.09 11,468,539.11 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数 
2,732,100.71 -1,840,312.38 891,788.33 
其中：基金申购款 9,724,582.92 -4,259,226.89 5,465,356.03 
基金赎回款 -6,992,482.21 2,418,914.51 -4,573,567.70 
本期已分配利润 - - - 
本期末 32,362,210.92 -4,639,024.52 27,723,186.40 




7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存款利息收入 5,158.73 5,455.11 
定期存款利息收 入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 334.06 295.19 
其他 4.85 9.96 
合计 5,497.64 5,760.26 
注：其他包括结算保证金利息收入。 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
股票投资收益 —— 买卖股票差价
收入 
-3,318,349.67 -3,589,582.47 
股票投资收益 —— 赎回差价收入 -1,150,470.44








 -3,714,558.26









股票投资收益 —— 申购差价收入 -








-





 
合计 -4,468,820.11











-7,304,140.73









汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 40 页 共 81 页


 
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日 
卖出股票成交总额 14,918,031.46 14,972,848.43 
减：卖出股票成本总额 18,236,381.13 18,562,430.90 
买卖股票差价收入 -3,318,349.67 -3,589,582.47 




7.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入












单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日 
赎回基金份额对价总额 17,373,567.70 14,311,645.41 
减： 现金支付赎回款总额 427,311.70 580,618.41 
减： 赎回股票成本总额 18,096,726.44 17,445,585.26 
赎回差价 收入 -1,150,470.44 -3,714,558.26 




7.4.7.13 债券投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年1月1日至2017 年
12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年1月1日至2016 年12月
31日 
卖出 债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额 
36,771.64 25,190.78 
减： 卖出 债券 （ 、 债转股及
债券到期兑付）成本总额 
33,800.00 22,300.00 
减：应收利息总额 7.21 9.59 
买卖债券差价收入 2,964.43 2,881.19 




7.4.7.13.1 资产 支持 证券 投 资收 益 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 41 页 共 81 页


 
 
7.4.7.15 衍生工具收益 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
股票投资产生的股利收益 978,464.33 896,834.08 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 978,464.33 896,834.08 




7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
1. 交易性金融资产 15,962,255.09 -8,642,000.39 
——股票投资 15,962,255.09 -8,642,000.39 
——债券投资 - - 
—— 资产支持证券投资 - - 
—— 贵金属投资 - - 
—— 其他 - - 
2. 衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3. 其他 - - 
合计 15,962,255.09 -8,642,000.39 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
基金赎回费收入 - - 
替代损益 536.46 23,802.26 
合计 536.46 23,802.26 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 42 页 共 81 页


 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
交易所市场交易费用 46,348.96 46,463.00 
银行间市场交易费用 - - 
合计 46,348.96 46,463.00 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
审计费用 50,000.00 50,000.00 
信息披露费 60,000.00 90,000.00 
账户维护费 - - 
银行划款费 148.00 148.00 
指数使用费 300,000.00 300,000.00 
上市年费 60,000.00 60,000.00 
合计 470,148.00 500,148.00 




 
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 43 页 共 81 页


 
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 
中国工商银行股份 有限公司（ “ 工商银
行 ” ） 
基金托管人、基金代销机构 
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ” ） 基金管理人的股东、基金代销机构 
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东 
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
 
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
东方证券股份有限
公司 
31,675,912.46 100.00% 31,488,698.53 100.00% 




7.4.10.1.2 债券交易 



金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的
比例 
东方证 券股份有限
公司 
36,771.64 100.00% 25,190.78 100.00% 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 44 页 共 81 页


 




7.4.10.1.3 债券回购交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 
































































































 金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占 当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
 
东方证券股
份有限公司 
28,866.13 100.00% 12,541.80 100.00% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
东方证券股
份有限公司 
28,695.55 100.00% 12,531.98 100.00% 
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公 司收取证管费、经手费
和由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
413,233.03 371,598.62 
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费 
- - 
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50 ％年费率计提。计算方法如下： 
H＝ E×0.50 ％ ÷ 当年天数 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 45 页 共 81 页


 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休
假等，支付日期顺延。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
82,646.67 74,319.76 
注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计 提。计算方法如下： 
H=E×0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根 据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休
假等，支付日期顺延。 
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。 
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 
注：本 基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 46 页 共 81 页


 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行股
份有限公司 
533,592.62 5,158.73 665,090.68 5,455.11 




7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 
 
7.4.11 利润分配情况 
注：本基金本报告期未进行利润分配。 
 
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末 估值
总额 
备注 
002466 
天齐
锂业 
2017 年
12 月 26
日 
2018
年1 月
3 日 
配股流
通受限 
11.06 53.21 1,605 17,751.30 85,402.05 - 
 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
张） 
期末 
成本总额 
期末估值
总额 
备注 
123004 
铁汉
转债 
2017 年
12 月 18
日 
2018
年1 月
26 日 
未上市 100.00 100.00 107 10,700.00 10,700.00 - 
128024 
宁行
转债 
2017 年
12 月 5
日 
2018
年1 月
12 日 
未上市 100.00 100.00 757 75,700.00 75,700.00 - 
128028 
赣锋
转债 
2017 年
12 月 21
日 
2018
年1 月
19 日 
未上市 100.00 100.00 108 10,800.00 10,800.00 - 
 



汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 47 页 共 81 页


 
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 
金额单位：人民币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （股） 
期末 
成本总额 
期 末估值总
额 
备注 
300104 乐视
网 
2017 年
4 月 17
日 
重大
资产
重组
停牌 
15.33 2018 年
1 月 24
日 
13.80 32,346 869,542.42 495,864.18 - 
002739 万达
电影 
2017 年
7 月 4
日 
重大
资产
重组
停牌 
52.04 - - 7,500 611,018.05 390,300.00 - 
000540 中天
金融 
2017 年
8 月 21
日 
重大
资产
重组
停牌 
7.35 - - 46,576 390,226.92 342,333.60 - 
300156 神雾
环保 
2017 年
7 月 17
日 
重大
事项
停牌 
24.16 2018 年
1 月 17
日 
21.74 9,700 256,082.57 234,352.00 - 
002470 金正
大 
2017 年
10 月25
日 
重大
资产
重组
停牌 
9.15 2018 年
2 月9 日 
8.24 24,984 241,721.14 228,603.60 - 
002366 台海
核电 
2017 年
12 月 6
日 
重大
资产
重组
停牌 
26.45 - - 8,500 199,971.00 224,825.00 - 
002075 沙钢
股份 
2016 年
9 月 19
日 
重大
资产
重组
停 牌 
16.12 - - 12,900 184,316.22 207,948.00 - 
300383 光环
新网 
2017 年
11 月 7
日 
重大
资产
重组
停牌 
13.19 2018 年
3 月 19
日 
14.51 15,700 261,682.77 207,083.00 - 
000930 中粮
生化 
2017 年
10 月24
日 
重大
资产
重组
停牌 
13.34 - - 15,000 229,474.57 200,100.00 - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 48 页 共 81 页


 
000566 海南
海药 
2017 年
11 月22
日 
重大
资产
重组
停牌 
12.89 - - 14,276 244,095.11 184,017.64 - 
000547 航天
发展 
2017 年
10 月30
日 
重大
资产
重组
停牌 
10.83 - - 16,233 290,165.24 175,803.39 - 
002168 深圳
惠程 
2017 年
12 月19
日 
重大
资产
重组
停牌 
13.76 - - 12,416 161,777.45 170,844.16 - 
000006 深振
业 A 
2017 年
9 月 11
日 
重大
资产
重组
停牌 
9.85 2018 年
3 月8 日 
8.87 16,434 176,218.33 161,874.90 - 
300159 新研
股份 
2017 年
11 月23
日 
重大
资产
重组
停牌 
10.40 2018 年
3 月 22
日 
9.36 14,700 194,058.93 152,880.00 - 
000592 平潭
发展 
2017 年
8 月 9
日 
重大
资产
重组
停牌 
5.75 2018 年
1 月 29
日 
5.70 25,634 245,355.67 147,395.50 - 
002004 华邦
健康 
2017 年
12 月14
日 
重大
事项
停牌 
6.73 2018 年
3 月 14
日 
7.30 21,588 244,953.86 145,287.24 - 
000031 中粮
地产 
2017 年
7 月 24
日 
重大
资产
重组
停牌 
8.00 - - 18,106 220,041.47 144,848.00 - 
000979 中弘
股份 
2017 年
9 月 7
日 
重大
资产
重组
停牌 
1.94 2018 年
2 月 14
日 
1.75 72,982 180,013.96 141,585.08 - 
300090 盛运
环保 
2017 年
12 月 1
日 
重大
资产
重组
停牌 
9.24 - - 13,700 130,166.12 126,588.00 - 
000806 银河
生物 
2017 年
7 月 18
日 
重 大
资产
重组
停牌 
10.76 2018 年
1 月 18
日 
10.01 11,300 168,667.45 121,588.00 - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 49 页 共 81 页


 
300134 大富
科技 
2017 年
12 月18
日 
重大
资产
重组
停牌 
16.45 2018 年
3 月 19
日 
14.81 6,631 177,178.40 109,079.95 - 
000156 华数
传媒 
2017 年
12 月26
日 
重大
资产
重组
停牌 
11.40 - - 8,340 222,967.03 95,076.00 - 
300010 立思
辰 
2017 年
11 月17
日 
重大
资产
重组
停牌 
11.17 2018 年
2 月 22
日 
10.05 7,200 136,873.16 80,424.00 - 
300292 吴通
控股 
2017 年
12 月 4
日 
重大
资产
重组
停牌 
5.67 2018 年
3 月5 日 
5.72 9,800 81,285.12 55,566.00 - 
000693 *ST 华
泽 
2016 年
3 月 1
日 
重大
资产
重组
停牌 
12.50 2018 年
3 月 21
日 
11.88 4,421 79,098.18 55,262.50 - 
000564 供销
大集 
2017 年
11 月28
日 
重大
资产
重组
停牌 
4.78 - - 8,100 52,933.96 38,718.00 - 




7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回
购证券款余额。 
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回
购证券款余额。 
 
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理 
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 50 页 共 81 页


 
金管理人制定了政策和程序来 识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门 四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10% ，且本基 金与由本基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。 
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金 销售资格的金融机构
进行 。 另外 ， 在交 易所 进行 的交 易均 与中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司完 成证 券交 收和 款项 清算 ，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投 资品 种 所处 的交 易市 场不 活跃
而带来的变现困难。 
 
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产
的可变现 价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监
控，保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 51 页 共 81 页


 
本基金所持证券均在证券交易所上市； 因此， 除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式借入短 期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管 理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 
 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资及存 出保证金。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末



2017 年 12 月 31 日 
1 个月以
内 
1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 533,592.62 - - - - - 533,592.62 
存出保证金 324.40 - - - - - 324.40 
交易性金融资产 - - 97,200.00 - - 91,270,615.95 91,367,815.95 
应收证券清算款 - - - - - 14,368.48 14,368.48 
应收利息 - - - - - 117.94 117.94 
资产总计 533,917.02 - 97,200.00 - - 91,285,102.37 91,916,219.39 
负债












应付管理人报酬 - - - - - 38,750.13 38,750.13 
应付托管费 - - - - - 7,750.06 7,750.06 
应付交易费用 - - - - - 12,541.80 12,541.80 
其他负债 - - - - - 185,000.00 185,000.00 
负债总计 - - - - - 244,041.99 244,041.99 
利率敏感度缺口 533,917.02 - 97,200.00 - - 91,041,060.38 91,672,177.40 
上年度末



2016 年 12 月 31 日 
1 个月以
内 
1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产











汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 52 页 共 81 页


 
银行存款 665,090.68 - - - - - 665,090.68 
存出保证金 90.87 - - - - - 90.87 
交易性金融资产 - - - - - 73,767,312.14 73,767,312.14 
应收证券清算款 - - - - - 351,050.14 351,050.14 
应收利息 - - - - - 133.03 133.03 
资产总计 665,181.55 - - - - 74,118,495.31 74,783,676.86 
负债












应付管理人报酬 - - - - - 32,471.99 32,471.99 
应付托管费 - - - - - 6,494.38 6,494.38 
应付交易费用 - - - - - 12,531.98 12,531.98 
其他负债 - - - - - 215,000.00 215,000.00 
应付证券清算款 - - - - - 5,328.55 5,328.55 
负债总计 - - - - - 271,826.90 271,826.90 
利率敏感度缺口 665,181.55 - - - - 73,846,668.41 74,511,849.96 
注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资 产及交易形成负债的公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分析 
注： 基金 持有 的可 转债 的市 场风 险在 附注 7.4.13.4.3.2 中进 行披 露； 除此 之外 ， 本基 金本 报告 期
末及上年度末计息资产仅包括银行存款及存出保证金，且均以活期存款利 率或相对固定的利率计
息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响 ，因而在本基金本报告
期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指 基金所持金融工具 的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 53 页 共 81 页


 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 91,270,615.95 99.56 73,767,312.14 99.00 
交易性金融资产 －基金 投资 - - - - 
交易性金融资产 －债券投资 97,200.00 0.11 - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 91,367,815.95 99.67 73,767,312.14 99.00 
注：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的 90% ；权证、
股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 。于资产负债表日，本
基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析 
假设 
本基金的市场价格 风险主要源于 证券市场的系 统性风险，即 从长期来看， 本基金
所投资的证券与业 绩比较基准的 变动呈线性相 关，且报告期 内的相关系数 在资产
负债表日后短期内保持不变； 
以下 分析 中， 除市 场基 准发 生变 动， 其他 影响 基金 资产 净值 的风 险变 量保 持不 变。 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年 度末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
深证 300 指数上涨 5% 4,566,520.05 3,623,144.41 
深证 300 指数下跌 5% -4,566,520.05 -3,623,144.41 
注： 本基 金管 理人 运用 资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的 价格发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。 
 
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 
7.4.14.1 公允价值 
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他 金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 54 页 共 81 页


 
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额为人民币 86,546,966.16 元，属于第二层次的余额为人民币 4,324,985.61 元，
属于第三层次的余额为人民币 495,864.18 元（于 2016 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人
民币68,476,813.77 元， 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币5,290,498.37 元， 无划 分为 第三 层次 余额 ） 。 
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交 易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债 券 公允价值应属第二层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值期末余额
为人民币 495,864.18 元，期初无余额，本期增加人民币 495,864.18 元。 
7.4.14.2 承诺事项 
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 
7.4.14.3 其他事项 
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 
7.4.14.4 财务报表的批准 
本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 55 页 共 81 页


 
§8 投资组合报 告 
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（% ） 
1 权益投资 91,270,615.95 99.30 
 其中：股票 91,270,615.95 99.30 



 2 
基金投资 - - 
3 固定收益投资 97,200.00 0.11 
 其中：债券 97,200.00 0.11 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售 金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 533,592.62 0.58 
8 其他各项资产 14,810.82 0.02 
9 合计 91,916,219.39 100.00 



 
 
 
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 



金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 
A 农、林、牧、渔业 2,360,716.14 2.58 
B 采矿业 781,526.98 0.85 
C 制造业 57,678,855.21 62.92 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
719,502.22 0.78 
E 建筑业 1,660,622.93 1.81 
F 批发和零售业 1,939,230.47 2.12 
G 交通运输、仓储和邮政业 295,522.00 0.32 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
8,023,672.43 8.75 
J 金融业 6,718,314.50 7.33 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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K 房地产业 5,028,442.12 5.49 
L 租赁和商务服务业 1,545,422.98 1.69 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 1,844,180.15 2.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 773,426.40 0.84 
R 文化、体育和娱乐业 1,682,040.12 1.83 
S 综合 219,141.30 0.24 
 合计 91,270,615.95 99.56 




8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合 
注：本基金本报告期末未有港股通投资股票。 
 
8.3 期末按公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 000333 美的集团 71,207 3,947,004.01 4.31 
2 000651 格力电器 75,248 3,288,337.60 3.59 
3 000858 五粮液 28,968 2,313,963.84 2.52 
4 000725 京东方 A 397,808 2,303,308.32 2.51 
5 002415 海康威视 52,211 2,036,229.00 2.22 
6 000002 万科 A 63,698 1,978,459.88 2.16 
7 000001 平安银行 132,321 1,759,869.30 1.92 
8 300498 温氏股份 58,464 1,397,289.60 1.52 
9 000063 中兴通讯 37,583 1,366,517.88 1.49 
10 002304 洋河股份 8,783 1,010,045.00 1.10 
11 002027 分众传媒 69,000 971,520.00 1.06 
12 002230 科大讯飞 15,990 945,648.60 1.03 
13 002594 比亚迪 13,093 851,699.65 0.93 
14 000776 广发证券 47,492 792,166.56 0.86 
15 002450 康得新 35,289 783,415.80 0.85 
16 000568 泸州老窖 11,422 753,852.00 0.82 
17 000538 云南白药 7,058 718,433.82 0.78 
18 002008 大族激光 13,940 688,636.00 0.75 
19 002024 苏宁云商 54,325 667,654.25 0.73 
20 002456 欧菲科技 31,795 654,659.05 0.71 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 57 页 共 81 页


 
21 002475 立讯精密 27,482 644,178.08 0.70 
22 300136 信维通信 12,600 638,820.00 0.70 
23 002202 金风科技 33,758 636,338.30 0.69 
24 002142 宁波银行 35,482 631,934.42 0.69 
25 000338 潍柴动力 75,024 625,700.16 0.68 
26 002466 天齐锂业 11,605 617,502.05 0.67 
27 300059 东方财富 46,652 604,143.40 0.66 
28 002236 大华股份 26,045 601,379.05 0.66 
29 001979 招商蛇口 30,710 600,687.60 0.66 
30 000413 东旭光电 63,765 598,115.70 0.65 
31 002460 赣锋锂业 8,000 574,000.00 0.63 
32 000166 申万宏源 104,306 560,123.22 0.61 
33 000100 TCL 集团 139,215 542,938.50 0.59 
34 002241 歌尔股份 31,190 541,146.50 0.59 
35 000783 长江证券 65,199 513,116.13 0.56 
36 000503 海虹控股 11,650 502,814.00 0.55 
37 300104 乐视网 32,346 495,864.18 0.54 
38 300072 三聚 环保 14,097 495,227.61 0.54 
39 000423 东阿阿胶 8,200 494,214.00 0.54 
40 300124 汇川技术 16,535 479,845.70 0.52 
41 002310 东方园林 22,145 446,664.65 0.49 
42 000069 华侨城 A 52,181 443,016.69 0.48 
43 002252 上海莱士 21,613 429,018.05 0.47 
44 000625 长安汽车 33,681 424,380.60 0.46 
45 000661 长春高新 2,295 419,985.00 0.46 
46 300070 碧水源 24,121 418,981.77 0.46 
47 000839 中信国安 42,410 406,711.90 0.44 
48 000895 双汇发展 15,318 405,927.00 0.44 
49 002739 万达电影 7,500 390,300.00 0.43 
50 002044 美年健康 17,700 387,099.00 0.42 
51 000963 华东医药 7,096 382,332.48 0.42 
52 002673 西部证券 30,246 372,630.72 0.41 
53 300024 机器人 19,484 366,688.88 0.40 
54 002508 老板电器 7,590 365,079.00 0.40 
55 002405 四维图新 13,494 356,106.66 0.39 
56 002422 科伦药业 14,216 353,978.40 0.39 
57 000768 中航飞机 20,820 351,649.80 0.38 
58 002271 东方雨虹 8,800 351,648.00 0.38 
59 000728 国元证券 31,906 350,966.00 0.38 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 58 页 共 81 页


 
60 300408 三环集团 17,300 348,768.00 0.38 
61 300003 乐普医疗 14,406 348,048.96 0.38 
62 000540 中天金融 46,576 342,333.60 0.37 
63 300142 沃森生物 18,700 341,275.00 0.37 
64 002085 万丰奥威 18,940 339,026.00 0.37 
65 002572 索菲亚 9,200 338,560.00 0.37 
66 002081 金螳螂 21,822 334,313.04 0.36 
67 000157 中联重科 74,043 330,972.21 0.36 
68 002797 第一创业 33,360 326,928.00 0.36 
69 002340 格林美 45,273 325,512.87 0.36 
70 002129 中环股份 28,229 324,351.21 0.35 
71 000786 北新建材 14,344 322,740.00 0.35 
72 000425 徐工机械 69,698 322,701.74 0.35 
73 000998 隆平高科 12,248 315,018.56 0.34 
74 002736 国信证券 28,675 311,123.75 0.34 
75 002049 紫光国芯 6,461 310,063.39 0.34 
76 000623 吉林敖东 13,761 309,622.50 0.34 
77 002001 新和成 8,008 304,784.48 0.33 
78 002092 中泰化学 22,733 302,576.23 0.33 
79 000792 盐湖股份 21,714 302,041.74 0.33 
80 000039 中集集团 13,072 298,695.20 0.33 
81 000630 铜陵有色 100,435 293,270.20 0.32 
82 000709 河钢股份 75,100 292,890.00 0.32 
83 300296 利亚德 15,000 292,350.00 0.32 
84 000050 深天马 A 14,603 287,825.13 0.31 
85 002714 牧原股份 5,400 285,444.00 0.31 
86 300274 阳光电源 15,100 283,427.00 0.31 
87 000060 中金岭南 25,032 279,607.44 0.31 
88 000793 华闻传媒 27,218 272,452.18 0.30 
89 000826 启迪桑德 8,221 271,457.42 0.30 
90 000983 西山煤电 26,570 269,419.80 0.29 
91 002146 荣盛发展 28,105 267,840.65 0.29 
92 300015 爱尔眼科 8,655 266,574.00 0.29 
93 000807 云铝股份 26,000 265,980.00 0.29 
94 002179 中航光电 6,708 264,161.04 0.29 
95 300017 网宿科技 24,735 263,180.40 0.29 
96 000977 浪潮信息 13,103 260,487.64 0.28 
97 002583 海能达 14,000 259,140.00 0.28 
98 002294 信立泰 5,702 257,673.38 0.28 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 59 页 共 81 页


 
99 300088 长信科技 32,248 252,501.84 0.28 
100 002311 海大集团 10,694 250,239.60 0.27 
101 300266 兴源环境 9,200 248,400.00 0.27 
102 000876 新希望 33,006 245,894.70 0.27 
103 002074 国轩高科 10,957 243,902.82 0.27 
104 000830 鲁西化工 15,300 243,576.00 0.27 
105 002465 海格通信 25,130 240,996.70 0.26 
106 002050 三花智控 13,100 240,254.00 0.26 
107 002500 山西证券 25,849 238,327.78 0.26 
108 002558 巨人网络 6,400 235,520.00 0.26 
109 300433 蓝思科技 7,880 235,218.00 0.26 
110 000488 晨鸣纸业 14,100 235,047.00 0.26 
111 300156 神雾环保 9,700 234,352.00 0.26 
112 002573 清新环境 10,299 234,096.27 0.26 
113 002007 华兰生物 8,681 233,345.28 0.25 
114 002185 华天科技 27,246 232,135.92 0.25 
115 002065 东华软件 28,260 231,732.00 0.25 
116 002470 金正大 24,984 228,603.60 0.25 
117 300355 蒙草生态 18,200 228,228.00 0.25 
118 300027 华谊兄弟 25,754 224,832.42 0.25 
119 002366 台海核电 8,500 224,825.00 0.25 
120 002019 亿帆医药 10,100 224,725.00 0.25 
121 002176 江特电机 19,800 224,136.00 0.24 
122 000008 神州高铁 25,600 224,000.00 0.24 
123 000690 宝新能源 27,573 220,584.00 0.24 
124 000066 中国长城 30,136 219,691.44 0.24 
125 000009 中国宝安 30,310 219,141.30 0.24 
126 300315 掌趣科技 39,208 217,996.48 0.24 
127 000402 金融街 19,580 217,533.80 0.24 
128 000750 国海证券 43,984 215,521.60 0.24 
129 000581 威孚高科 8,977 215,448.00 0.24 
130 000559 万向钱潮 21,168 214,855.20 0.23 
131 002385 大北农 35,237 213,536.22 0.23 
132 002640 跨境通 11,100 212,454.00 0.23 
133 300055 万邦达 10,079 211,961.37 0.23 
134 000656 金科股份 42,813 211,924.35 0.23 
135 300144 宋城演艺 11,287 210,615.42 0.23 
136 002217 合力泰 20,800 208,000.00 0.23 
137 002075 沙钢股份 12,900 207,948.00 0.23 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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138 300383 光环新网 15,700 207,083.00 0.23 
139 002038 双鹭药业 6,628 205,269.16 0.22 
140 000887 中鼎股份 11,296 205,248.32 0.22 
141 300122 智飞生物 7,300 204,911.00 0.22 
142 000686 东北证券 23,304 204,376.08 0.22 
143 000970 中科三环 14,205 204,267.90 0.22 
144 000671 阳光城 25,905 203,872.35 0.22 
145 002410 广联达 10,353 202,918.80 0.22 
146 002273 水晶光电 8,566 202,071.94 0.22 
147 002439 启明星辰 8,620 201,277.00 0.22 
148 000778 新兴铸管 38,486 200,896.92 0.22 
149 002195 二三四五 34,350 200,604.00 0.22 
150 000930 中粮生化 15,000 200,100.00 0.22 
151 000825 太钢不锈 40,265 199,714.40 0.22 
152 000717 韶钢松山 21,900 194,034.00 0.21 
153 000997 新大陆 10,810 193,823.30 0.21 
154 000046 泛海控股 25,718 191,856.28 0.21 
155 000933 神火股份 18,800 190,820.00 0.21 
156 002384 东山精密 6,700 190,682.00 0.21 
157 000878 云南铜业 13,423 190,472.37 0.21 
158 002078 太阳纸业 20,200 187,456.00 0.20 
159 000961 中南建设 29,240 187,428.40 0.20 
160 000999 华润三九 6,812 185,286.40 0.20 
161 002223 鱼跃医疗 9,426 184,749.60 0.20 
162 000566 海南海药 14,276 184,017.64 0.20 
163 002407 多氟多 8,900 181,738.00 0.20 
164 300146 汤臣倍健 12,088 181,561.76 0.20 
165 002624 完美世界 5,400 180,684.00 0.20 
166 300115 长盈精密 8,986 180,349.02 0.20 
167 300182 捷成股份 20,875 179,733.75 0.20 
168 002493 荣盛石化 12,500 179,375.00 0.20 
169 002426 胜利精密 30,596 178,374.68 0.19 
170 000988 华工科技 10,746 178,168.68 0.19 
171 002589 瑞康医药 13,100 176,195.00 0.19 
172 000547 航天发展 16,233 175,803.39 0.19 
173 000938 紫光股份 2,400 172,872.00 0.19 
174 002285 世联行 15,500 172,825.00 0.19 
175 002168 深圳惠程 12,416 170,844.16 0.19 
176 300197 铁汉生态 13,900 168,885.00 0.18 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 61 页 共 81 页


 
177 002280 联络互动 22,000 168,520.00 0.18 
178 000732 泰禾集团 8,400 168,168.00 0.18 
179 000960 锡业股份 12,625 166,650.00 0.18 
180 300033 同花顺 3,332 166,533.36 0.18 
181 000917 电广传媒 18,373 166,459.38 0.18 
182 300450 先导智能 2,900 165,213.00 0.18 
183 002183 怡亚通 23,410 165,040.50 0.18 
184 000598 兴蓉环境 30,093 163,404.99 0.18 
185 002602 世纪华通 4,800 163,104.00 0.18 
186 000415 渤海金控 28,206 162,466.56 0.18 
187 002408 齐翔腾达 12,800 162,304.00 0.18 
188 000006 深振业 A 16,434 161,874.90 0.18 
189 000898 鞍钢股份 25,454 161,632.90 0.18 
190 300014 亿纬锂能 8,185 160,507.85 0.18 
191 300418 昆仑万维 7,800 160,446.00 0.18 
192 300166 东方国信 12,660 158,883.00 0.17 
193 002497 雅化集团 11,900 158,627.00 0.17 
194 300168 万达信息 11,688 157,554.24 0.17 
195 300251 光线传媒 15,006 156,812.70 0.17 
196 300159 新研股份 14,700 152,880.00 0.17 
197 002268 卫士通 6,620 152,392.40 0.17 
198 002013 中航机电 13,939 150,401.81 0.16 
199 002030 达安基因 8,087 150,256.46 0.16 
200 002138 顺络电子 9,000 149,220.00 0.16 
201 000592 平潭发展 25,634 147,395.50 0.16 
202 002352 顺丰控股 2,900 146,044.00 0.16 
203 002004 华邦健康 21,588 145,287.24 0.16 
204 000031 中粮地产 18,106 144,848.00 0.16 
205 000400 许继电气 10,972 144,720.68 0.16 
206 000078 海王生物 24,442 144,207.80 0.16 
207 000012 南玻 A 17,001 143,658.45 0.16 
208 000800 一汽轿车 13,317 143,290.92 0.16 
209 002051 中工国际 7,769 143,182.67 0.16 
210 000059 华锦股份 15,000 142,950.00 0.16 
211 000627 天茂集团 17,816 142,528.00 0.16 
212 000877 天山股份 13,700 142,480.00 0.16 
213 000979 中弘股份 72,982 141,585.08 0.15 
214 002610 爱康 科技 59,700 141,489.00 0.15 
215 000883 湖北能源 30,343 140,488.09 0.15 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 62 页 共 81 页


 
216 002153 石基信息 5,238 139,645.08 0.15 
217 002343 慈文传媒 3,900 138,879.00 0.15 
218 002491 通鼎互联 11,000 138,600.00 0.15 
219 002108 沧州明珠 12,180 138,364.80 0.15 
220 002601 龙蟒佰利 8,500 136,170.00 0.15 
221 000729 燕京啤酒 19,976 134,638.24 0.15 
222 002389 南洋科技 6,300 133,119.00 0.15 
223 000712 锦龙股份 7,753 131,645.94 0.14 
224 002056 横店东磁 12,200 130,540.00 0.14 
225 002506 协鑫集成 30,500 130,235.00 0.14 
226 000758 中色股份 20,216 129,988.88 0.14 
227 002191 劲嘉股份 14,039 129,860.75 0.14 
228 000028 国药一致 2,155 129,838.75 0.14 
229 002152 广电运通 17,210 128,042.40 0.14 
230 002701 奥瑞金 20,472 127,950.00 0.14 
231 002292 奥飞娱乐 8,924 127,523.96 0.14 
232 002400 省广股份 23,912 127,450.96 0.14 
233 002131 利欧股份 48,796 126,869.60 0.14 
234 300090 盛运环保 13,700 126,588.00 0.14 
235 300113 顺网科技 6,800 124,372.00 0.14 
236 002709 天赐材料 2,700 124,173.00 0.14 
237 002444 巨星科技 8,900 123,087.00 0.13 
238 002302 西部建设 7,000 122,640.00 0.13 
239 002424 贵州百灵 7,961 122,599.40 0.13 
240 300367 东方网力 8,100 122,148.00 0.13 
241 002665 首航节能 18,340 122,144.40 0.13 
242 000806 银河生物 11,300 121,588.00 0.13 
243 002501 利源精制 11,696 121,287.52 0.13 
244 300068 南都电源 7,500 120,600.00 0.13 
245 300133 华策影视 11,110 120,432.40 0.13 
246 002155 湖南黄金 12,400 120,280.00 0.13 
247 000036 华联控股 13,300 120,232.00 0.13 
248 300244 迪安诊断 5,070 119,753.40 0.13 
249 300058 蓝色光标 21,548 118,944.96 0.13 
250 300253 卫宁健康 17,724 118,928.04 0.13 
251 300002 神州泰岳 19,394 118,691.28 0.13 
252 002831 裕同科技 2,100 117,348.00 0.13 
253 002477 雏鹰农牧 25,852 114,782.88 0.13 
254 000738 航发控制 7,448 113,879.92 0.12 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 63 页 共 81 页


 
255 002555 三七互娱 5,500 112,970.00 0.12 
256 002431 棕榈股份 13,442 112,912.80 0.12 
257 000027 深圳能源 18,569 112,528.14 0.12 
258 300207 欣旺达 11,300 110,288.00 0.12 
259 300496 中科创达 3,400 109,888.00 0.12 
260 002018 华信国际 15,500 109,585.00 0.12 
261 300134 大富科技 6,631 109,079.95 0.12 
262 300073 当升科技 4,100 107,789.00 0.12 
263 002002 鸿达兴业 15,714 107,483.76 0.12 
264 000718 苏宁环球 24,111 104,400.63 0.11 
265 002635 安洁科技 4,000 104,360.00 0.11 
266 002353 杰瑞股份 7,911 103,792.32 0.11 
267 002468 申通快递 4,200 103,698.00 0.11 
268 000762 西藏矿业 6,600 103,620.00 0.11 
269 000937 冀中能源 17,690 102,955.80 0.11 
270 300001 特锐德 7,400 101,306.00 0.11 
271 002299 圣农发展 6,999 100,785.60 0.11 
272 000563 陕国投 A 23,700 100,725.00 0.11 
273 000901 航天科技 4,302 100,494.72 0.11 
274 002716 金贵银业 5,300 100,011.00 0.11 
275 002411 必康股份 3,700 98,679.00 0.11 
276 300459 金科文化 8,800 97,944.00 0.11 
277 300077 国民技术 9,676 96,760.00 0.11 
278 000723 美锦能源 14,000 96,460.00 0.11 
279 000156 华 数传媒 8,340 95,076.00 0.10 
280 300020 银江股份 8,000 93,600.00 0.10 
281 000959 首钢股份 15,300 91,494.00 0.10 
282 300431 暴风集团 4,120 89,816.00 0.10 
283 300222 科大智能 4,400 86,812.00 0.09 
284 002643 万润股份 8,000 85,520.00 0.09 
285 002642 荣之联 6,478 84,926.58 0.09 
286 002399 海普瑞 5,515 84,269.20 0.09 
287 000600 建投能源 10,700 82,497.00 0.09 
288 002276 万马股份 9,500 81,890.00 0.09 
289 300010 立思辰 7,200 80,424.00 0.09 
290 300628 亿联网络 600 79,980.00 0.09 
291 000062 深圳华强 3,331 78,245.19 0.09 
292 000687 华讯方舟 7,269 76,397.19 0.08 
293 002010 传化智联 4,700 76,046.00 0.08 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 64 页 共 81 页


 
294 300291 华录百纳 6,400 72,640.00 0.08 
295 300085 银之杰 4,920 66,912.00 0.07 
296 000158 常山北明 8,300 65,902.00 0.07 
297 300292 吴通控股 9,800 55,566.00 0.06 
298 002542 中化岩土 7,500 55,275.00 0.06 
299 000693 *ST 华泽 4,421 55,262.50 0.06 
300 002120 韵达股份 1,000 45,780.00 0.05 
301 000564 供销大集 8,100 38,718.00 0.04 
302 002839 张家港行 3,100 36,332.00 0.04 
303 000617 中油资本 2,000 30,000.00 0.03 
注：股票明细不包括可退替代款估值增值。 
 
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 
8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 002027 分众传媒 572,975.85 0.77 
2 002271 东方雨虹 349,256.00 0.47 
3 300142 沃森生物 330,736.00 0.44 
4 002558 巨人网络 329,789.00 0.44 
5 300274 阳光电源 288,386.00 0.39 
6 002797 第一创业 284,092.80 0.38 
7 002594 比亚迪 255,285.00 0.34 
8 300266 兴源环境 250,331.00 0.34 
9 002583 海能达 243,959.00 0.33 
10 000830 鲁西化工 243,502.00 0.33 
11 002050 三花智控 237,899.00 0.32 
12 300355 蒙草生态 228,274.00 0.31 
13 000807 云铝股份 226,986.00 0.30 
14 002217 合力泰 224,354.00 0.30 
15 300197 铁汉生态 216,937.00 0.29 
16 300159 新研股份 215,181.00 0.29 
17 002366 台海核电 215,043.00 0.29 
18 002640 跨境通 212,813.76 0.29 
19 000488 晨鸣纸业 208,862.00 0.28 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 65 页 共 81 页


 
20 300122 智飞生物 203,393.00 0.27 
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
 
8.4.2


累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 000651 
格力电器 372,939.00 0.50 
2 000333 
美的集团 353,599.00 0.47 
3 000725 
京东方 A 252,475.00 0.34 
4 000002 
万科 A 250,230.00 0.34 
5 000858 
五粮液 233,339.00 0.31 
6 000001 
平安银行 188,782.80 0.25 
7 000697 
炼石有色 185,363.64 0.25 
8 002450 
康得新 163,674.00 0.22 
9 002024 
苏宁云商 157,200.00 0.21 
10 300274 
阳光电源 149,147.99 0.20 
11 300199 
翰宇药业 144,359.00 0.19 
12 300079 
数码科技 142,513.70 0.19 
13 000158 
常山北明 140,672.00 0.19 
14 002266 
浙富控股 139,718.53 0.19 
15 000516 
国际医学 138,834.52 0.19 
16 002022 
科华生物 137,844.70 0.18 
17 002261 
拓维信息 137,653.00 0.18 
18 000667 
美好置业 133,344.80 0.18 
19 002250 
联化科技 133,085.20 0.18 
20 002104 
恒宝股份 132,655.35 0.18 
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
 
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 17,499,399.10 
卖出股票收入（成交）总额 14,918,031.46 
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额 填列，不考虑相关交易费用。 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 66 页 共 81 页


 
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 （可交换债） 97,200.00 0.11 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 97,200.00 0.11 




 
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净值
比例（%） 
1 128024 宁行转债 757 75,700.00 0.08 
2 128028 赣锋转债 108 10,800.00 0.01 
3 123004 铁汉转债 107 10,700.00 0.01 




 
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
注：本 基金本报告期末未持有贵金属投资。 
 
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 67 页 共 81 页


 
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 
注：本基金本报告期内未投资股指期货。 
 
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 
 
8.12 投资 组合 报告 附 注 
8.12.1


 
报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监 管部门立案调查， 或在报告 编制日前
一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 
8.12.2



本基金投资的前十 名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 
 
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 324.40 
2 应收证券清算款 14,368.48 
3 应收股利 - 
4 应收利息 117.94 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,810.82 




8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 68 页 共 81 页


 
§9 基金份额持 有人信息 
 
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户 数及持有人结构 
 
9.1.1 本基 金的 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 
份额单位：份 
持有人户数
( 户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
1,601 39,943.15 51,167,433.00 80.01% 12,781,558.00 19.99% 
 
9.2 目标 基金 的期 末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 
项目 持有份额（份） 占总份额比例 
中国工商银行- 汇添富深证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金 
50,214,142.00 78.52% 
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300 
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例 ”数据。 
 
9.3 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 
占上市总份额
比例 
1 北京无限立通通讯技术有限责任公
司 
708,499.00 1.11% 
2 苗桂玲 700,000.00 1.09% 
3 杨卓兴 489,903.00 0.77% 
4 刘继勇 426,500.00 0.67% 
5 沈东来 404,814.00 0.63% 
6 孔炯 387,000.00 0.61% 
7 林天颖 373,400.00 0.58% 
8 刘巍 330,700.00 0.52% 
9 罗智蓉 252,527.00 0.39% 
10 钟寿高 246,300.00 0.39% 
11 中国工商银行股份有限公司-汇添富
深证 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 
50,214,142.00 78.52% 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 69 页 共 81 页


 




 
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 
 
9.5 期末 基金 管理 人 的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金 
0 
本基金基金经理 持有本开放式基金 
0 




 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 70 页 共 81 页


 
§10 开放式基金 份额变动 
单位：份 
基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）基金份额总额 
521,548,991.00 
本报告期期初基金份额总额 59,148,991.00 
本报告期基金总申购份额 17,600,000.00 
减: 本报告期基金总赎回份额 12,800,000.00 
本报告期基金拆分变动份额（ 份额减少以"-" 填列） - 
本报告期期末基金份额总额 63,948,991.00 



汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 71 页 共 81 页


 
§11 重大事件揭 示 
 
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 
本报告期内无基金份额持有人大会决议。









 
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 
1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 
2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该 基金。 
3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。 
4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 
5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 
6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 
7. 《汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。 
8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 
9. 《汇添富精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。 
10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。 
11. 《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合 同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 
12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 72 页 共 81 页


 
13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 
14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任 汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 
15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 
16. 《汇添富鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 
17. 《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效，何旻
先生任该基金的基金经理。 
18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告，增聘胡昕炜先 生担任汇添富添福吉祥混合型证券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 
19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正
式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 
20. 《汇添富全球医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效，
刘江先生担任该基金的基金经理。 
21. 《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效，何旻先生任
该基金的基金经理。 
22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 
23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添
富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。 
24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基
金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 
25. 《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效，吴江
宏先生任该基金的基金经理。 
26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民 丰回报混合型证券投
资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 73 页 共 81 页


 
27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，何旻先生
和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 
28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，李怀定先
生任该基金的基金经理。 
29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基
金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。 
30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正式 生效，
佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 
31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年
11 月 24 日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。 
32. 《上证上海改革发展主题交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12
月 1 日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 
33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2017 年 12
月 4 日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 
34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告， 增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富
沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF ）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 
35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添 富 6 月红添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 
36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年 丰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 
37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同 管理该基金。 
38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 
39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资
基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 
40. 基金 管理人于 2017 年 12 月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 74 页 共 81 页


 
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 
41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型
证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 
42. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





 
 
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。





 
 
11.4 基金投资策 略的 改变 
本基金投资策略未发生改变。





 
 
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币伍万元整。





 
 
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





 
 
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


 
 
11.7.1 基金租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
东方证券 2 31,675,912.46 100.00% 28,866.13 100.00% - 
海通证券 1 - - - - - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 75 页 共 81 页


 
申万宏源证
券 
1 - - - - - 
东北证券 2 - - - - - 
江海证券 1 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 
华泰联合证
券 
1 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
恒泰证券 2 - - - - - 
中信证券 2 - - - - - 
国泰君安 1 - - - - - 
中金公司 2 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
国金证券 2 - - - - - 
长城证券 2 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
中泰证券 1 - - - - - 
国海证券 2 - - - - - 
信达证券 1 - - - - - 
联讯证券 1 - - - - - 
瑞银证券 2 - - - - - 
民族证券 2 - - - - - 
华西证券 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
东兴证券 2 - - - - - 
太平洋证券 2 - - - - - 
注： 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该券 商的 佣金 合计 ，
不单指股票交易佣金。 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 76 页 共 81 页


 
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
东方证券 36,771.64 100.00% - - - - 
海通证券 - - - - - - 
申万宏源证
券 
- - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
江海证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
华泰联合证
券 
- - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
恒泰证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
长城证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
信达证券 - - - - - - 
联讯证券 - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - 
民族证券 - - - - - - 
华西证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 77 页 共 81 页


 
华泰证券 - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
太平洋证券 - - - - - - 
注：1、专用交易单元的选择标准和程序： 
（1 ）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组 织、协调和监督。 
（2 ）交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定和 对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比
例。 
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分的 结果 决定 本月 的交 易单 元分 配比 例。 其标 准是 按照 上个 月券 商评 分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的
30% 。 
（4 ）每半年综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 
的依据。 
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的选 择及 决定 交易 单元 成交 量的 分布 情况 由投资研究部决定， 投资总监审
批。 
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应于 每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于 合同 到期 前一 个
月完成。 
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 ， 基金 会计 应负 责协 助及 时
催缴。 
（8 ） 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 ， 同一 基金 管理 公司 托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况： 
本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交 易单 元： 太平 洋证 券 （上 交所 单元 和深 交所 单元 ） 。 
 
11.8 其他重 大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2016 年年度资产净值
的公告 
公司网站 2017 年 1 月 3 日 
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下QDII 基金2016 年年度资产
净值的公告 
公司网站 2017 年 1 月 4 日 
3 汇添富旗下公募基金 2016 年第 4 中证报,上交所,证 2017 年 1 月 19 日 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 78 页 共 81 页


 
季度报告 券时报,上证报,公
司网站,深交所 
4 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理） 
中证报,证券时报,
上证报,公司网站 
2017 年 3 月 10 日 
5 
汇添富旗下公募基金 2016 年年度
报告及摘要 
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所 
2017 年 3 月 29 日 
6 
汇添富旗下公募基金 2017 年一季
报 
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所 
2017 年 4 月 24 日 
7 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书 （2017 年第
1 号） 
中证报,证券时报,
上证报,公司网站,
深交所 
2017 年 4 月 28 日 
8 汇添富基金管理股份有限公司关
于深证300 交易型开放式指数证券
投资基金增加华泰证券为申购赎
回代理券商的公告 
中证报,证券时报,
上证报,公司网站 
2017 年 6 月 2 日 
9 723 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加东亚银行
开展的费率优惠活动的公告
_20170620 
中证报,证券时报,
上证报,公司网站 
2017 年 6 月 23 日 
10 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2017 年上半年年度资
产净值的公告 
公司网站 2017 年 7 月 3 日 
11 
汇添富旗下公募基金 2017 年二季
报 
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所 
2017 年 7 月 20 日 
12 
汇添富旗下公募基金 2017 年半年
报 
中证报,上交所,证
券 时报,上证报,公
司网站,深交所 
2017 年 8 月 26 日 
13 
2017 年汇添富旗下基金第 3 季度
报告（86 只） 
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所 
2017 年 10 月 25 日 
14 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书 （2017 年第
2 号） 
中证报,证券时报,
上证报,公司网站,
深交所 
2017 年 10 月 31 日 
15 关于深证300 交易型开放式指数证
券投资基金暂停申购、 赎回业务的
公告 
中证报,证券时报,
上证报,公司网站,
深交所 
2017 年 12 月 28 日 



汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 79 页 共 81 页


 
§12 影响投资者 决策的其 他重要信息 
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 
投资者类
别 
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 
序
号 
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20% 的
时间
区间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额占
比 
机构 - - - - - - - 
个人 
- - - - - - - 









 
中国工商
银行股份
有限公司
—— 汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金 
1 
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 12
月 31
日 
43,814,142.00 14,400,000.00 8,000,000.00 50,214,142.00 78.52% 
产品 特有 风险 
1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
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当基 金份 额集 中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持 有人 所 持有 的 基金 份 额占 比 较高 ， 其在 召 开持 有 人大 会 并
对审 议事 项进 行 投票 表 决时 可 能拥 有 较大 话 语权 。 
2 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险 
持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后 ， 可能 导致 基 金规 模 较小 ， 基金 持 续稳 定 运作 可 能面 临 一
定困 难。 本基 金 管理 人 将继 续 勤勉 尽 责， 执 行相 关 投资 策略 ，力 争 实现 投 资目 标 。 
3 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险 
持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎 回后 ，可 能 导致 在其 赎回 后 本基 金 资产 规 模长 期 低于 5000 万
元， 进而 可能 导 致本 基 金终 止 、转 换 运作 方 式或 与 其他 基金 合并 。 




 
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 
无。





 
 汇添富深证 300ETF2017 年年度报告 
第 81 页 共 81 页


 
§13 备查文件目 录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准深证 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；



2 、 《深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；



3 、 《深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；



4、基金管理人业务资格批件、营业执照；



5、报告期内深证 300 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ； 
6、中国证监会要求的其他文件。 
 
13.2 存放地点 
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼


汇添富基金管理股份有限公司 
 
13.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 
 
 
汇添 富基 金管 理 股份 有限 公司 
2018 年 3 月 28 日
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