九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投
资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2018年3 月28日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 72
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 72
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰泰富定增混合（场内简称：九泰泰富）
场内简称 九泰泰富
基金主代码 168105
基金运作方式 上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放
申购、赎回业务，但可上市交易；场外份额每年定期
开放一次申购、赎回业务，基金管理人可采取部分确
认的方式确保申购、赎回结束后本基金的总份额基本
保持不变。本基金合同生效后第五个年度对日起，本
基金转为上市开放式基金（LOF） ，并更名为“九泰泰
富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，接受场内、
场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。
基金合同生效日 2016年 9月 26日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 335,629,280.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017-01-10
2.2 基金产品说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基
金合同生效后前五年内，深入挖掘并充分理解国内经
济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，力争
在参与定增项目的基础上，提升流动性和收益水平，
获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期
稳定增值。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通
过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机
会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投
资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内， 通过对宏观经济、
资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国
内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，
在行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究
的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优
势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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向增发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业
基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为
核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富
指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基
金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 郭杰
联系电话 010-57383799 0755-82943666
电子邮箱 chenpei@jtamc.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95565
传真 010-57383766 0755-82960794
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号
院1 号楼 801-16 室
深圳市福田区益田路江苏大厦
38 层至 45层
办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号
仰山公园8号楼 A 栋
深圳市福田区益田路江苏大厦
38 层至 45层
邮政编码 100020 518026
法定代表人 卢伟忠 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区延安东路222号30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年
2016年9月 26日(基金合
同生效日)-2016年 12 月
31 日
本期已实现收益 3,303,007.57 17,238.68
本期利润 990,223.79 -1,151,526.53
加权平均基金份额本期利润 0.0030 -0.0034
本期加权平均净值利润率 0.29% -0.34%
本期基金份额净值增长率 0.29% -0.34%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -161,302.73 -1,151,526.53
期末可供分配基金份额利润 -0.0005 -0.0034
期末基金资产净值 335,467,978.20 334,477,754.31
期末基金份额净值 0.9995 0.9966
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率 -0.05% -0.34%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日；
4、本基金基金合同于 2016年9月 26 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.08% 1.10% 2.70% 0.48% -9.78% 0.62%
过去六个月 -0.70% 0.90% 5.69% 0.42% -6.39% 0.48% 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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过去一年 0.29% 0.69% 12.15% 0.39% -11.86% 0.30%
自基金合同
生效起至今
-0.05% 0.61% 12.07% 0.40% -12.12% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金合同于 2016 年 9 月 26 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期满尚不足一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于2016年 9月26日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同生效日为 2016年9月26日，截至本报告期末未发生利润分配。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年 7月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2017 年 12 月 31日） ，基金管理人共管理 17 只开放式
证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合
型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合
型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九
泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九
泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债
券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵活配置混合型证券投资
基金，九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务升级混合型证券投资基金，证
券投资基金规模约为 143.97 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐占杰
基金经
理、定增
投资中心
副总经
理、泰系
列定增业
务组执行
投资总监
2016 年 9 月
26日
- 8
南开大学世界经济硕
士，CFA、FRM，8年证券
研究投资经验，中国籍，
具有基金从业资格。历
任华泰证券首席交运行
业研究员、湘财证券首
席电子行业研究员、中
国华电集团资本控股公
司高级投资项目经理。
2015 年加入九泰基金，
现任战略投资部定增团
队负责人，九泰泰富定
增主题灵活配置混合型
证券投资基金（2016 年九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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9 月 26 日至今）的基金
经理。
吴祖尧
基金经
理、副总
裁
2016 年 9 月
26日
- 22
清华大学铸造专业硕
士，中国籍， 22年金融
证券从业经验，具有基
金从业资格。历任中国
信达信托投资公司证券
研究部副经理，中国银
河证券研究中心研究主
管、董事总经理，中国
银河证券投行内核小组
成员，中国银河证券投
资顾问部董事总经理，
中国银河证券投资决策
委员会委员。2014 年 7
月加入九泰基金管理有
限公司现任副总经理，
九泰天富改革新动力灵
活配置混合型证券投资
基金 （2015年12月9日
至今） 、九泰泰富定增主
题灵活配置混合型证券
投资基金（2016 年 9 月
26 日至今） 的基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照
从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或
流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分
析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1日内、 3日内、
5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金是以 A 股非公开发行股票为主要投资标的的
公募基金，并有可能择机建立部分二级市场仓位。
自2016年9月份成立以来，基金参与投资了多只一年期定增项目，择机配置了一些新能源、
通信、军工、混改、PPP、油气等领域的标的。总的来说，基金具备了较平衡的股票仓位。
我们在四季度对部分解禁股票进行了调整。随着中证 1000指数持续下跌，定增投资机会正在
显现，我们将继续勤勉尽责参与定增报价，但能否顺利增加仓位，仍受到优质定增项目的数量和
定增市场资金供求关系变化影响。
同时，我们也认识到，2018年A股市场将受到流动性趋紧的制约，同时，美股港股均处于历
史高位，外围股市的震荡将对 A 股风险偏好产生影响。因此，我们对定增投资时点和投资标的把
握将会更加审慎。
受制于基金合同制约，我们只能建立少部分二级市场仓位。
基于定增投资的特点，我们在配置上以较长的周期来审视行业变革，布局有较远大前景和革
命性变化的行业和公司（由于供需变化或行业变革，这些行业或公司在未来一到三年可能会出现九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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ROIC的提升） ，从而为持有人创造较好的阿尔法收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9995元；本报告期基金份额净值增长率为 0.29%，业绩
比较基准收益率为12.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年， 宏观环境将比较复杂， 发达国家执行了十年的量化宽松推动了全球总需求上升，
但并未解决分配不均和贫富差距问题。由分配问题产生的政治纷争和民粹倾向影响了全球贸易的
发展，如果持续下去，将削减全球贸易福利，降低潜在经济增长率。全球通胀苗头渐起，滞胀风
险显现，但 A 股市场整体估值不高，经济增长动力仍在，具备一定抗风险能力。未来，基金经理
仍将秉承谨慎投资和防风险理念，更加注重择时和择股，投资于定向增发和二级市场性价比较高
的标的，重点布局兼具确定性和成长性的投资机会，努力为基金持有人创造较稳健的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体
要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究
支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订了
相应制度，并进行及时的修订更新，进一步完善公司合规制度建设；通过开展合规培训、合规考
试等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过增设业务部门专兼职合规管理员，强化业务合规
管理，将合规管理推到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业
务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益；加强投资风险监控工作，
通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；提高绩效评价工作频率
和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和
人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业
务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定
了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，
健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外） 。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，
定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领
域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 15 页 共 73 页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金2017 年度未实施利润分配。
本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为-161,302.73元，其中：未分配利润已
实现部分为3,320,246.26元，未分配利润未实现部分为-3,481,548.99元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生持续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的情形。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 16 页 共 73 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 17 页 共 73 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(18)第 P01640号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金全体持有人：
审计意见 我们审计了九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表， 包括2017年 12月 31日的资产负债表， 2017 年度利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制， 公允反映了九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。 其他信息包括九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投
资基金 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估九泰泰富定增主题九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 18 页 共 73 页
灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、 终止经
营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督九泰泰富定增主题灵活配置混合型证
券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰泰富定增主题灵活配
置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大
不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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事项或情况可能导致九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资
基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 文启斯
杨丽
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2018年3月 27日
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 87,690,381.69 48,263,083.22
结算备付金
229,076.33 7,773,181.82
存出保证金
168,963.28 -
交易性金融资产 7.4.7.2 248,251,877.91 79,355,902.54
其中：股票投资
248,251,877.91 79,355,902.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 170,000,000.00
应收证券清算款
- 29,773,522.58
应收利息 7.4.7.5 38,406.44 57,928.83
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
336,378,705.65 335,223,618.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
577,832.24 568,331.76
应付托管费
72,229.00 71,041.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 110,666.21 6,491.46
应交税费
- - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 150,000.00 100,000.00
负债合计
910,727.45 745,864.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 335,629,280.93 335,629,280.84
未分配利润 7.4.7.10 -161,302.73 -1,151,526.53
所有者权益合计
335,467,978.20 334,477,754.31
负债和所有者权益总计
336,378,705.65 335,223,618.99
注：1、报告截止日2017年 12月31日，基金份额净值 0.9995元，基金份额总额 335,629,280.93
份；
2、本基金基金合同生效日为 2016年9 月26 日，上年度可比期间为2016年9月 26日（基金合同
生效日）至2016年12月31日止。
7.2 利润表
会计主体：九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016年9 月26日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
9,610,945.00 935,912.97
1.利息收入
3,026,271.75 2,104,678.18
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,654,582.92 567,500.37
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,371,688.83 1,537,177.81
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,897,408.01 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,461,542.82 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 7.4.7.16 435,865.19 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-2,312,783.78 -1,168,765.21 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 49.02 -
减：二、费用
8,620,721.21 2,087,439.50
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,861,671.44 1,760,293.19
2．托管费 7.4.10.2.2 857,708.96 220,036.63
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 661,340.81 7,109.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 240,000.00 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
990,223.79 -1,151,526.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
990,223.79 -1,151,526.53
注：本基金基金合同生效日为 2016 年9月 26日，上年度可比期间为 2016年 9月 26 日（基金合
同生效日）至2016年12月31日止。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
335,629,280.84 -1,151,526.53 334,477,754.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 990,223.79 990,223.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
0.09 0.01 0.10
其中：1.基金申购款 9,481.55 503.47 9,985.02
2.基金赎回款 -9,481.46 -503.46 -9,984.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 23 页 共 73 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
335,629,280.93 -161,302.73 335,467,978.20
项目
上年度可比期间
2016年 9月 26 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
335,629,280.84 - 335,629,280.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,151,526.53 -1,151,526.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
335,629,280.84 -1,151,526.53 334,477,754.31
注：本基金基金合同生效日为 2016 年9月 26日，上年度可比期间为 2016年 9月 26 日（基金合
同生效日）至2016年12月31日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1567 号文 《关于准予九泰泰富定增主题灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2016年8 月 22 日至 2016年 9 月 20 日向社会公开募集。九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币
335,539,034.39元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币 90,246.45元，以上实收基金
(本息)合计为人民币 335,629,280.84 元，折合 335,629,280.84 份基金份额。上述募集资金已经
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 9 月
26日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、
中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业
绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年 12 月 31 日的财务状况以及2017 年年度的经营
成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月1日起至 12月 31日止。上年度可比期间为 2016
年9月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项和其九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券和资产支持证券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值；
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值；
(3)对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认
同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可
观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 27 页 共 73 页
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日
计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生
效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式：基金合同生效后前五年的收益分配方式为现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 73 页
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13号)和《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6 号)相关规
定，本基金自2017年 9月8 日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法
考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣的影响， 于2017年9月8日， 相关会计估计调整对基金资产净值的影响超过 0.25%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上
海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号文《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 73 页
券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值
税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(5)对于基金从事A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 87,690,381.69 48,263,083.22
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 87,690,381.69 48,263,083.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 251,733,426.90 248,251,877.91 -3,481,548.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 73 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 251,733,426.90 248,251,877.91 -3,481,548.99
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,524,667.75 79,355,902.54 -1,168,765.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,524,667.75 79,355,902.54 -1,168,765.21
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 - -
买入返售证券_银行间 - -
合计 - -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 170,000,000.00 -
买入返售证券_银行间 - -
合计 170,000,000.00 -
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 73 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 38,227.34 16,052.79
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 103.10 3,497.90
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 38,378.14
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 76.00 -
合计 38,406.44 57,928.83
注：其他指应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 110,666.21 6,491.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 110,666.21 6,491.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提信息披露费 100,000.00 50,000.00
预提审计费 50,000.00 50,000.00
合计 150,000.00 100,000.00
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 73 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 335,629,280.84 335,629,280.84
本期申购 9,481.55 9,481.55
本期赎回（以“-”号填列） -9,481.46 -9,481.46
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 335,629,280.93 335,629,280.93
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 17,238.68 -1,168,765.21 -1,151,526.53
本期利润 3,303,007.57 -2,312,783.78 990,223.79
本期基金份额交易
产生的变动数
0.01 - 0.01
其中：基金申购款 39.89 463.58 503.47
基金赎回款 -39.88 -463.58 -503.46
本期已分配利润 - - -
本期末 3,320,246.26 -3,481,548.99 -161,302.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
活期存款利息收入 1,595,424.68 552,015.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 57,670.91 15,484.91
其他 1,487.33 - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 73 页
合计 1,654,582.92 567,500.37
注：其他指结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年 9月26日(基金
合同生效日)至2016年 12月
31 日
卖出股票成交总额 215,972,096.48 -
减：卖出股票成本总额 207,510,553.66 -
买卖股票差价收入 8,461,542.82 -
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 435,865.19 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 435,865.19 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31 日
1.交易性金融资产 -2,312,783.78 -1,168,765.21
——股票投资 -2,312,783.78 -1,168,765.21
——债券投资 - - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 73 页
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,312,783.78 -1,168,765.21
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
基金赎回费收入 49.02 -
合计 49.02 -
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年9月26 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31日
交易所市场交易费用 661,340.81 7,109.68
银行间市场交易费用 - -
合计 661,340.81 7,109.68
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生
效日)至2016年 12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 100,000.00 50,000.00
上市费 90,000.00 -
合计 240,000.00 100,000.00
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 73 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据财政部和国家税务总局分别于 2016年12月 21日联合颁布的 《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)和 2017 年 6 月 30 日联合颁布的《关于
资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)的有关规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基
金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司 基金托管人
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
招商证券股
份有限公司
436,634,445.33 100.00% 6,970,281.00 100.00%
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 73 页
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
招商证券股
份有限公司
5,426,200,000.00 100.00% 4,867,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券股
份有限公司
406,638.36 100.00% 110,666.21 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券股
份有限公司
6,491.46 100.00% 6,491.46 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 73 页
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
2016年9月26日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,861,671.44 1,760,293.19
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,670,969.99 490,230.65
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的2.0%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×2.0%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日
起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
857,708.96 220,036.63
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 73 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券股
份有限公司
87,690,381.69 1,595,424.68 48,263,083.22 552,015.46
注：本基金的银行存款存放在由具有基金托管资格的招商证券股份有限公司在交通银行股份有限
公司开立的银行账户内，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000065
北方
国际
2016
年12
月27
日
2018
年12
月28
日
非公
开发
行流
通受
25.11 16.48 198,412 4,999,982.40 3,269,829.76 - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 73 页
限
000519
中兵
红箭
2017
年1月
25日
2018
年1
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
12.13 9.50 411,282 4,988,850.66 3,907,179.00 -
000519
中兵
红箭
2017
年1月
25日
2019
年1
月28
日
非公
开发
行流
通受
限
12.13 8.85 411,282 4,988,850.66 3,639,845.70 -
000555
神州
信息
2016
年12
月28
日
2018
年12
月31
日
非公
开发
行流
通受
限
25.54 10.93 195,541 4,999,983.37 2,137,263.13 -
000862
银星
能源
2017
年1月
17日
2018
年1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
7.03 4.78 853,485 5,999,999.55 4,079,658.30 -
000862
银星
能源
2017
年1月
17日
2019
年1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
7.03 4.57 853,485 5,999,999.55 3,900,426.45 -
000901
航天
科技
2016
年11
月17
日
2018
年11
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
30.72 21.74 275,000 8,448,000.00 5,978,500.00 -
000909
数源
科技
2017
年1月
13日
2018
年1
月16
日
非公
开发
行流
通受
限
14.77 10.43 99,893 1,479,415.33 1,041,883.99 -
000909
数源
科技
2017
年1月
13日
2019
年1
月16
日
非公
开发
行流
通受
限
14.77 9.75 99,893 1,479,415.33 973,956.75 -
002040
南京
港
2017
年1月
18日
2018
年1
月19
非公
开发
行流
14.82 12.46 33,693 500,004.12 419,814.78 - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 73 页
日 通受
限
002040
南京
港
2017
年1月
18日
2019
年1
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
14.82 11.04 33,692 499,989.28 371,959.68 -
002050
三花
智控
2017
年9月
18日
2018
年9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
15.00 16.89 766,667 11,500,005.00 12,949,005.63 -
002050
三花
智控
2017
年9月
18日
2019
年9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
15.00 16.40 766,666 11,499,990.00 12,573,322.40 -
002157
正邦
科技
2017
年1月
9日
2018
年1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 5.67 78,288 477,556.80 443,892.96 -
002157
正邦
科技
2017
年1月
9日
2019
年1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 5.30 78,288 477,556.80 414,926.40 -
002310
东方
园林
2016
年11
月10
日
2018
年11
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
13.91 18.66 358,680 4,999,999.20 6,692,968.80 -
002611
东方
精工
2017
年4月
24日
2018
年4
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
14.77 12.62 53,351 789,061.29 673,289.62 -
002611
东方
精工
2017
年4月
24日
2019
年4
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
14.77 11.85 53,351 789,061.29 632,209.35 -
002709
天赐
材料
2017
年7月
2018
年8
非公
开发
41.62 42.46 106,764 4,443,517.68 4,533,199.44 - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 73 页
31日 月2
日
行流
通受
限
002709
天赐
材料
2017
年7月
31日
2019
年8
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
41.62 40.11 106,764 4,443,517.68 4,282,304.04 -
300213
佳讯
飞鸿
2016
年11
月1日
2018
年11
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
12.80 6.96 375,814 4,829,209.90 2,615,665.44 -
300347
泰格
医药
2017
年5月
12日
2018
年5
月16
日
非公
开发
行流
通受
限
24.89 33.47 95,659 2,380,952.51 3,201,706.73 -
300347
泰格
医药
2017
年5月
12日
2019
年5
月16
日
非公
开发
行流
通受
限
24.89 32.28 95,659 2,380,952.51 3,087,872.52 -
600339
中油
工程
2017
年1月
19日
2018
年1
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
6.16 5.66 2,439,643 15,028,200.88 13,808,379.38 -
600339
中油
工程
2017
年1月
19日
2019
年1
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
6.16 5.30 2,439,643 15,028,200.88 12,930,107.90 -
600498
烽火
通信
2017
年9月
27日
2018
年9
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
26.51 26.72 565,824 14,999,994.24 15,118,817.28 -
600498
烽火
通信
2017
年9月
27日
2019
年9
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
26.51 26.14 565,824 14,999,994.24 14,790,639.36 -
603799 华友 2016 2018 非公 31.86 69.81 266,792 8,499,993.12 18,624,749.52 - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 73 页
钴业 年12
月23
日
年12
月21
日
开发
行流
通受
限
603889
新澳
股份
2017
年8月
1日
2018
年7
月30
日
非公
开发
行流
通受
限
13.01 13.96 1,152,959 14,999,996.59 16,095,307.64 -
603889
新澳
股份
2017
年8月
1日
2019
年7
月29
日
非公
开发
行流
通受
限
13.01 13.21 1,152,959 14,999,996.59 15,230,588.39 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中
国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充
规定，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发
行股份数量的50% 。
2、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购
价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率） 。
3、截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 73 页
高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制组合风险的前提下，
力争为投资者获取长期稳健的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管
理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经
营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经
营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程
序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风
险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基
金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责，
并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司在交通银行股份有限公司开立的账户内，与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 73 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017年 12 月31 日及 2016年 12 月31 日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 73 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资
产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
87,690,381.69 - - - - - 87,690,381.69
结算备付金
229,076.33 - - - - - 229,076.33
存出保证金
168,963.28 - - - - - 168,963.28
交易性金融资
产
- - - - - 248,251,877.91 248,251,877.91
应收利息
- - - - - 38,406.44 38,406.44
资产总计 88,088,421.30 - - - - 248,290,284.35 336,378,705.65
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 577,832.24 577,832.24
应付托管费 - - - - - 72,229.00 72,229.00
应付交易费用 - - - - - 110,666.21 110,666.21
其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - - - 910,727.45 910,727.45
利率敏感度缺
口
88,088,421.30 - - - - 247,379,556.90 335,467,978.20
上年度末
2016年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 48,263,083.22 - - - - - 48,263,083.22 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 73 页
结算备付金 7,773,181.82 - - - - - 7,773,181.82
交易性金融资
产
- - - - - 79,355,902.54 79,355,902.54
买入返售金融
资产
170,000,000.00 - - - - - 170,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 29,773,522.58 29,773,522.58
应收利息 - - - - - 57,928.83 57,928.83
资产总计 226,036,265.04 - - - - 109,187,353.95 335,223,618.99
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 568,331.76 568,331.76
应付托管费 - - - - - 71,041.46 71,041.46
应付交易费用 - - - - - 6,491.46 6,491.46
其他负债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计 - - - - - 745,864.68 745,864.68
利率敏感度缺
口
226,036,265.04 - - - - 108,441,489.27 334,477,754.31
注： 上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017年 12 月31 日及 2016年 12 月31 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 73 页
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 248,251,877.91 74.00 79,355,902.54 23.73
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 248,251,877.91 74.00 79,355,902.54 23.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
1.沪深 300指数上升5% 12,951,867.17 5,961,894.89
2. 沪深 300 指数下降5% -12,951,867.17 -5,961,894.89
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次： 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 73 页
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
59,832,607.57 元，属于第三层次的余额为 188,419,270.34元，无属于第二层次的余额(2016年
12月 31 日：第一层次7,114,620.00元，第二层次72,241,282.54元，无第三层次的余额)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 188,419,270.34 元。本报告期因调整估值方法由第二层次转入第三层次的金额为人民币
196,706,698.55元，转出第三层次的金额为人民币55,641,955.28元, 计入公允价值变动损益的
金额为人民币 47,354,527.07 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为
流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 73 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 248,251,877.91 73.80
其中：股票 248,251,877.91 73.80
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 87,919,458.02 26.14
8 其他各项资产 207,369.72 0.06
9 合计 336,378,705.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 26,738,487.28 7.97
C 制造业 166,266,590.84 49.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,980,084.75 2.38
E 建筑业 31,528,196.96 9.40
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 791,774.46 0.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,434,881.63 1.32
J 金融业 1,692,082.00 0.50
K 房地产业 - - 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 73 页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,803,939.25 2.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,015,840.74 0.60
合计 248,251,877.91 74.00
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 441,584 32,648,311.68 9.73
2 603889 新澳股份 2,305,918 31,325,896.03 9.34
3 600498 烽火通信 1,131,648 29,909,456.64 8.92
4 600339 中油工程 4,879,286 26,738,487.28 7.97
5 002050 三花智控 1,533,333 25,522,328.03 7.61
6 000065 北方国际 1,383,324 24,835,228.16 7.40
7 002475 立讯精密 530,000 12,423,200.00 3.70
8 002709 天赐材料 213,528 8,815,503.48 2.63
9 000862 银星能源 1,706,970 7,980,084.75 2.38
10 000519 中兵红箭 822,564 7,547,024.70 2.25
11 002310 东方园林 358,680 6,692,968.80 2.00
12 300347 泰格医药 191,318 6,289,579.25 1.87
13 000901 航天科技 275,000 5,978,500.00 1.78
14 002463 沪电股份 1,000,000 5,330,000.00 1.59
15 000555 神州信息 391,083 4,434,881.63 1.32
16 300213 佳讯飞鸿 375,814 2,615,665.44 0.78
17 000909 数源科技 199,786 2,015,840.74 0.60
18 002611 东方精工 106,702 1,305,498.97 0.39
19 002157 正邦科技 156,576 858,819.36 0.26
20 002040 南京港 67,385 791,774.46 0.24 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
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21 601688 华泰证券 40,100 692,126.00 0.21
22 300015 爱尔眼科 16,700 514,360.00 0.15
23 601398 工商银行 82,000 508,400.00 0.15
24 603816 顾家家居 8,583 506,139.51 0.15
25 300394 天孚通信 22,300 498,405.00 0.15
26 000651 格力电器 11,300 493,810.00 0.15
27 002142 宁波银行 27,600 491,556.00 0.15
28 300003 乐普医疗 20,200 488,032.00 0.15
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 37,913,215.97 11.34
2 601689 拓普集团 37,804,063.87 11.30
3 600339 中油工程 30,056,401.76 8.99
4 603889 新澳股份 29,999,993.18 8.97
5 600498 烽火通信 29,999,988.48 8.97
6 000065 北方国际 28,379,955.15 8.48
7 002050 三花智控 22,999,995.00 6.88
8 600856 中天能源 15,970,177.49 4.77
9 603306 华懋科技 15,057,767.21 4.50
10 000862 银星能源 11,999,999.10 3.59
11 000519 中兵红箭 9,977,701.32 2.98
12 000333 美的集团 8,928,423.68 2.67
13 002709 天赐材料 8,887,035.36 2.66
14 002126 银轮股份 8,560,380.34 2.56
15 002242 九阳股份 8,125,299.01 2.43
16 601601 中国太保 6,977,885.00 2.09
17 603816 顾家家居 6,384,037.00 1.91
18 601668 中国建筑 5,980,200.00 1.79
19 002463 沪电股份 5,711,858.00 1.71
20 002683 宏大爆破 5,692,386.00 1.70 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 73 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601689 拓普集团 37,485,927.77 11.21
2 002475 立讯精密 30,411,408.47 9.09
3 600856 中天能源 16,285,161.28 4.87
4 002310 东方园林 15,918,400.76 4.76
5 603306 华懋科技 12,633,711.75 3.78
6 000333 美的集团 9,365,433.50 2.80
7 002126 银轮股份 9,344,469.86 2.79
8 002242 九阳股份 8,466,549.00 2.53
9 603799 华友钴业 7,552,197.00 2.26
10 000901 航天科技 7,146,450.00 2.14
11 601601 中国太保 6,862,634.00 2.05
12 603816 顾家家居 6,423,147.25 1.92
13 601668 中国建筑 6,050,021.30 1.81
14 002683 宏大爆破 5,503,700.00 1.65
15 000065 北方国际 5,332,732.00 1.59
16 000001 平安银行 5,205,800.00 1.56
17 002705 新宝股份 4,085,800.60 1.22
18 002241 歌尔股份 3,345,643.97 1.00
19 300213 佳讯飞鸿 3,264,905.98 0.98
20 000049 德赛电池 3,239,161.92 0.97
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 378,719,312.81
卖出股票收入（成交）总额 215,972,096.48
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 73 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 73 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部
门立案调查的情形。
中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述
立案调查事项的结论性意见。中兵红箭 2017 年 12 月 29 日最新公告如下：“2017 年 8 月 1 日，
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编
号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有
关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2017年 8月2 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2017-58），并分别于 2017 年 9 月 1 日、2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月
31 日和 2017 年 11 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭
股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股
份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份
有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）和《中兵红箭股份有
限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）。目前证监会调查工作
仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决
定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，
公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行
退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在
停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未
被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示
及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此
之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》11.11.3 条的要求，每
月至少披露一次调查进展提示性公告。”
本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于
2017 年 1 月 26 日上市，解禁日期为 2018 年 1 月 26 日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中
国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 73 页
专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、
内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。本报告期末证监会调查工作仍
在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强
与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性
建设问题的合规性以及企业的经营状况。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 168,963.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,406.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 207,369.72
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603889 新澳股份 31,325,896.03 9.34 非公开发行 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 73 页
2 600498 烽火通信 29,909,456.64 8.92 非公开发行
3 600339 中油工程 26,738,487.28 7.97 非公开发行
4 002050 三花智控 25,522,328.03 7.61 非公开发行
5 603799 华友钴业 18,624,749.52 5.55 非公开发行
6 002709 天赐材料 8,815,503.48 2.63 非公开发行
7 000862 银星能源 7,980,084.75 2.38 非公开发行
8 000519 中兵红箭 7,547,024.70 2.25 非公开发行
9 000065 北方国际 3,269,829.76 0.97 非公开发行
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 73 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,373 99,504.68 39,440,396.00 11.75% 296,188,884.93 88.25%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 衣景春 5,015,629.00 2.54%
2 郑宇 5,000,932.00 2.53%
3 陈川 5,000,145.00 2.53%
4
通用技术集团投资管理有限
公司
4,500,000.00 2.28%
5 何刚毅 3,047,400.00 1.54%
6 程冬珍 2,976,462.00 1.51%
7 张培青 2,971,461.00 1.51%
8 袁佩良 2,020,077.00 1.02%
9 毕红卫 2,000,583.00 1.01%
10 曹保平 2,000,077.00 1.01%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 73 页
本基金基金经理持有本开放式基金 0
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 73 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 9月 26日 ）基金份额总额
335,629,280.84
本报告期期初基金份额总额 335,629,280.84
本报告期基金总申购份额 9,481.55
减:本报告期基金总赎回份额 9,481.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 335,629,280.93
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 73 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人重大人事变动情况如下：
1、公司于 2017年1 月19日以书面方式召开第一届董事会2017年第五次会议，同意任命吴
祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年。
2、公司于2017年7月 31日以书面方式召开2017年第二次股东会会议，审议通过：
（1） 《九泰基金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案，议案内容为：根据《公
司章程》第六十四条规定，董事每届任期为三年，可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、
吴刚先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士进行连选连任，相关任命如下：1）
同意任命吴强先生担任公司第二届董事会董事职务，任期三年；2）同意任命吴刚先生担任公司
第二届董事会董事职务，任期三年；3）同意任命卢伟忠先生担任公司第二届董事会董事职务，
任期三年；4）同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年；5）同意任命
陈耿先生担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年；6）同意任命袁小文女士担任公司第
二届董事会独立董事职务，任期三年。
（2） 《九泰基金管理有限公司关于任命第二届执行监事成员》的议案，议案内容为：根据《公
司章程》第一百条规定，监事的任期为三年，可连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘
开运先生进行连任，对古志鹏先生进行改选，选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事，相
关任命如下：1）同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年；2）同意
任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年。
3、公司于 2017年8 月24日以书面方式召开第二届董事会2017年第二次会议，同意续聘王
玉女士担任公司副总经理，任期三年。
4、公司于 2017 年 10 月 23 日以书面方式召开第二届董事会 2017 年第五次会议，同意谢海
波先生辞去公司督察长职务；同意任命陈沛先生担任公司督察长职务，任期三年。
二、托管人基金托管部门无重大人事变动。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 73 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元。
截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2017 年 1 月 14 日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书【2017】7号） ，基金管理人高度重视本次整改工作，
及时制定了整改方案，并逐一落实。2017 年 6 月 19 日，基金管理人接受了北京证监局对整改落
实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未
受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 436,634,445.33 100.00% 406,638.36 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 73 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - - 5,426,200,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在
最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行
业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基
金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基
金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托
协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名
称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 6日
2
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金上市交易公告书
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 5日
3
关于增加中泰证券股份有限公司
为我公司所管理部分基金销售机
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 6日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 73 页
构的公告
4
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 11日
5
关于九泰泰富定增主题灵活配置
混合型证券投资基金上市交易提
示性公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 1月 10日
6
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 16日
7
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 1月 17日
8
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 19日
9
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 20日
10
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下开放式基金申购金额下限的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 1月 20日
11
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金2016年第4季度
报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 1月 19日
12
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 21日
13
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 1月 25日
14
关于《九泰基金管理有限公司关
于旗下基金投资非公开发行股票
的公告》的更正公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 1月 26日
15 九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和 2017年 2月 3日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 73 页
基金投资非公开发行股票的公告 公司网站
16
九泰基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 2月 14日
17
关于增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为我公司所管理部分开
放式基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 2月 16日
18
关于增加深圳前海微众银行股份
有限公司为我公司旗下部分基金
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 2月 22日
19
关于增加深圳盈信基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 2月 23日
20
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 2月 28日
21
关于调整我公司旗下部分基金在
上海华信证券有限责任公司申购
下限的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 3月 20日
22
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 3月 24日
23
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金 2016年年度报
告摘要
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 3月 29日
24
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金 2016年年度报
告
公司网站
2017年 3月 29日
25
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 3月 31日
26 关于增加济安财富（北京）资本 证监会指定报刊和 2017年 4月 6日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 73 页
管理有限公司为我公司所管理部
分公开募集证券投资基金销售机
构的公告
公司网站
27
关于增加长江证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 4月 6日
28
关于增加民生证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 4月 10日
29
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 4月 11日
30
关于增加西南证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 4月 18日
31
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金2017年第1季度
报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 4月 24日
32
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 4月 26日
33
关于增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为我公司所管理部分公开
募集证券投资基金销售机构的公
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 5月 10日
34
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书更新
2017年第1 号
公司网站
2017年 5月 10日
35
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书更新
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 5月 10日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 67 页 共 73 页
摘要2017年第1号
36
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 5月 16日
37
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 5月 17日
38
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 5月 18日
39
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 5月 24日
40
关于增加北京格上富信投资顾问
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 6月 2日
41
关于增加上海基煜基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 6月 9日
42
关于增加北京新浪仓石基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 6月 9日
43
关于增加上海朝阳永续基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 6月 19日
44
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 6月 27日
45
九泰基金管理有限公司关于落实
《证券期货投资者适当性管理办
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 6月 28日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 68 页 共 73 页
法》 、 《非居民金融账户涉税信息
尽职调查管理办法》的公告
46
关于调整我公司旗下部分基金在
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司申购下限的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 6月 30日
47
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金2017年第2季度
报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 7月 20日
48
关于增加海银基金销售有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 7月 21日
49
九泰基金管理有限公司关于董事
会成员换届的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 8月 1日
50
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 8月 2日
51
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 8月 3日
52
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 8月 10日
53
关于增加上海长量基金销售投资
顾问有限公司为我公司所管理部
分公开募集证券投资基金销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 8月 15日
54
关于增加光大证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 8月 17日
55
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 9月 5日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 69 页 共 73 页
的公告
56
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 9月 7日
57
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下证券投资基金持有流通受限
股票估值方法的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 8日
58
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 9日
59
关于九泰泰富定增主题灵活配置
混合型证券投资基金首次受限开
放申购、赎回业务的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 11日
60
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金首次受限开放申
购、赎回业务的风险提示公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 11日
61
关于增加世纪证券有限责任公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 13日
62
关于增加北京蛋卷基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 15日
63
关于增加上海云湾投资管理有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 19日
64
关于增加中信建投证券股份有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 20日
65
九泰泰富定增灵活配置混合型证
券投资基金第二次受限开放申
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 9月 21日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 70 页 共 73 页
购、赎回结果的公告
66
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金首次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 22日
67
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金首次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 23日
68
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金首次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 26日
69
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金首次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 27日
70
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 9月 29日
71
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下部分深圳证券交易所上市开
放式基金场内份额持有期规则的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 9月 29日
72
关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 10月 23 日
73
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金2017年第3季度
报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 10月 25 日
74
九泰基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 10月 25 日
75
关于增加上海万得基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 10月 27 日 九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 71 页 共 73 页
集证券投资基金销售机构的公告
76
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 11月 2日
77
九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书更新
2017年第2 号
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 11月 8日
78
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 11月 18 日
79
九泰基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 11月 29 日
80
九泰基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 12月 11 日
81
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017年 12月 26 日
82
九泰基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新信息及重新接受
风险承受能力调查的公告-
证监会指定报刊和
公司网站
2017年 12月 28 日
83
九泰基金管理有限公司关于旗下
产品实施增值税政策的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017年 12月 30 日
84
九泰基金2017年12月31日资产
净值公告
公司网站
2017年 12月 30 日
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 72 页 共 73 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
自2017年9月8日起， 本基金持有的流通受限股票根据中国证券投资基金业协会发布的 《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 进行了估值调整。 具体请参见本基金管理人 2017
年 9 月 8 日发布的《九泰基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值
方法的公告》 。
因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，经公司 2017
年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共 6 名董事：吴强先生、吴
刚先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董
事。相关人员无变更，并于 2017年8 月1 日进行了公告，详见《九泰基金管理有限公司关于董
事会成员换届的公告》 。
九泰泰富定增混合 2017 年年度报告
第 73 页 共 73 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、 《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点
《基金合同》 、 《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
九泰基金管理有限公司
2018 年3月28日
