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九 泰 锐华 定 增 灵活 配 置 混 合型 证 券 投资 基
金
2 0 1 7 年 年 度报 告
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 3 月 2 8 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 3 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准
无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 9
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 页 共 7 3 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 九 泰 锐 华 定 增 混 合
场 内 简 称 九 泰 锐 华
基 金 主 代 码 1 6 8 1 0 6
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 设 置 两 年 的 封 闭 期 ， 封 闭 期
起 始 之 日 为 基 金 合 同 生 效 日 ， 结 束 之 日 为 基 金 合 同 生
效 日 两 年 后 的 年 度 对 日 的 前 一 个 工 作 日 。 本 基 金 封 闭
期 内 不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 ， 但 本 基 金 A 类 基 金 份 额
可 上 市 交 易 。
封 闭 期 届 满 后 ， 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） ，
并 更 名 为 九 泰 锐 华 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 接 受 场 内 、 场 外 申 购 与
赎 回 等 业 务 ， 并 继 续 上 市 交 易 。 本 基 金 C 类 基 金 份 额
接 受 场 外 申 购 与 赎 回 等 业 务 ， 在 符 合 相 关 法 律 法 规 和
交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 下 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序 后 ， 可 安 排 C 类 基 金 份 额 上 市 交 易 。
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日
基 金 管 理 人 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 6 - 0 6 - 1 6
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 1 6 8 1 0 6 1 6 8 1 0 7
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 份 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 基 于 对 宏 观 经 济 、 资 本 市 场 的 深 入 分 析 和 理 解 ， 深 入 挖 掘 并 充 分 理 解 国 内 经 济
增 长 和 结 构 转 型 所 带 来 的 投 资 机 会 ， 精 选 具 有 估 值 优 势 和 成 长 优 势 的 公 司 股 票
进 行 投 资 ， 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 （ 一 ） 封 闭 期 内 ， 通 过 对 宏 观 经 济 、 资 本 市 场 的 深 入 分 析 和 理 解 ， 深 入 挖 掘 并
充 分 理 解 国 内 经 济 增 长 和 结 构 转 型 所 带 来 的 投 资 机 会 ， 在 行 业 分 析 轮 动 效 应 与
定 向 增 发 项 目 优 势 的 深 入 研 究 的 基 础 上 ， 利 用 定 向 增 发 项 目 的 事 件 性 特 征 与 折
价 优 势 ， 优 选 能 够 改 善 、 提 升 企 业 基 本 面 与 经 营 状 况 的 定 向 增 发 主 题 相 关 证 券
进 行 投 资 。 将 定 向 增 发 改 善 企 业 基 本 面 与 产 业 结 构 作 为 投 资 主 线 ， 形 成 以 定 向
增 发 为 核 心 的 投 资 策 略 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 6 页 共 7 3 页
（ 二 ） 本 基 金 封 闭 期 届 满 后 ， 通 过 深 入 挖 掘 并 充 分 理 解 国 内 经 济 增 长 和 结 构 转
型 所 带 来 的 投 资 机 会 ， 精 选 具 有 估 值 优 势 和 成 长 优 势 的 公 司 股 票 进 行 投 资 ， 力
争 获 取 超 越 各 阶 段 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 债 总 指 数 （ 总 值 ） 财 富 指 数 收 益 率 × 4 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资
基 金 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 陈 沛 阮 劲 松
联 系 电 话 0 1 0 - 5 7 3 8 3 7 9 9 0 1 0 - 6 6 2 7 0 1 0 9
电 子 邮 箱 c h e n p e i @ j t a m c . c o m j s . r u a n @ c b h b . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 2 8 - 0 6 0 6 4 0 0 8 8 8 8 8 1 1 / 9 5 5 4 1
传 真 0 1 0 - 5 7 3 8 3 7 6 6 0 2 2 - 5 8 3 1 4 7 9 1
注 册 地 址 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 8 号
院 1 号 楼 8 0 1 - 1 6 室
天 津 市 河 东 区 海 河 东 路 2 1 8 号
办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 3 0 号
仰 山 公 园 8 号 楼 A 栋
天 津 市 河 东 区 海 河 东 路 2 1 8 号
邮 政 编 码 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2
法 定 代 表 人 卢 伟 忠 李 伏 安
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 为 《 中 国 证 券 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . j t a m c . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 2 2 2 号 3 0 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 7 页 共 7 3 页
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期
间 数 据 和
指 标
2 0 1 7 年
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) - 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
九 泰 锐 华 定 增
混 合 A
九 泰 锐 华 定 增 混
合 C
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
本 期 已 实
现 收 益
- 1 4 2 , 0 4 8 . 5 9 - 3 , 8 9 0 , 8 4 9 . 9 4 1 8 , 6 8 1 . 7 0 1 7 0 , 7 2 9 . 6 7
本 期 利 润 - 1 , 9 5 0 , 3 8 6 . 2 4 - 2 7 , 0 0 5 , 3 3 9 . 0 4 1 8 , 6 8 1 . 7 0 1 7 0 , 7 2 9 . 6 7
加 权 平 均
基 金 份 额
本 期 利 润
- 0 . 0 5 9 5 - 0 . 0 6 4 1 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 4
本 期 加 权
平 均 净 值
利 润 率
- 6 . 0 2 % - 6 . 5 1 % 0 . 0 6 % 0 . 0 4 %
本 期 基 金
份 额 净 值
增 长 率
- 5 . 9 5 % - 6 . 4 1 % 0 . 0 6 % 0 . 0 4 %
3 . 1 . 2 期
末 数 据 和
指 标
2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供
分 配 利 润
- 1 , 9 3 1 , 7 0 4 . 5 4 - 2 6 , 8 3 4 , 6 0 9 . 3 7 1 8 , 6 8 1 . 7 0 1 7 0 , 7 2 9 . 6 7
期 末 可 供
分 配 基 金
份 额 利 润
- 0 . 0 5 8 9 - 0 . 0 6 3 7 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 4
期 末 基 金
资 产 净 值
3 0 , 8 7 0 , 3 4 9 . 3 8 3 9 4 , 1 8 0 , 4 9 3 . 6 0 3 2 , 8 2 0 , 7 3 5 . 6 2 4 2 1 , 1 8 5 , 8 3 2 . 6 4
期 末 基 金
份 额 净 值
0 . 9 4 1 1 0 . 9 3 6 3 1 . 0 0 0 6 1 . 0 0 0 4
3 . 1 . 3
累 计 期 末
指 标
2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
基 金 份 额
累 计 净 值
增 长 率
- 5 . 8 9 % - 6 . 3 7 % 0 . 0 6 % 0 . 0 4 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数 （ 为 期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 1 2 月 3 1 日 ；
4 、 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ， 合 同 生 效 当 期 的 相 关 数 据 和 指 标 按 实 际 存
续 期 计 算 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 4 . 4 8 % 0 . 4 4 % 2 . 7 0 % 0 . 4 8 % - 7 . 1 8 % - 0 . 0 4 %
过 去 六 个 月 - 5 . 8 8 % 0 . 3 8 % 5 . 6 9 % 0 . 4 2 % - 1 1 . 5 7 % - 0 . 0 4 %
过 去 一 年 - 5 . 9 5 % 0 . 3 0 % 1 2 . 1 5 % 0 . 3 9 % - 1 8 . 1 0 % - 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 5 . 8 9 % 0 . 2 9 % 1 1 . 9 6 % 0 . 3 8 % - 1 7 . 8 5 % - 0 . 0 9 %
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 4 . 6 0 % 0 . 4 4 % 2 . 7 0 % 0 . 4 8 % - 7 . 3 0 % - 0 . 0 4 %
过 去 六 个 月 - 6 . 1 1 % 0 . 3 8 % 5 . 6 9 % 0 . 4 2 % - 1 1 . 8 0 % - 0 . 0 4 %
过 去 一 年 - 6 . 4 1 % 0 . 3 0 % 1 2 . 1 5 % 0 . 3 9 % - 1 8 . 5 6 % - 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 6 . 3 7 % 0 . 2 9 % 1 1 . 9 6 % 0 . 3 8 % - 1 8 . 3 3 % - 0 . 0 9 %九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 1 0 页 共 7 3 页
注 ： 1 . 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 合 同 生 效 已 满 一 年 , 距 建
仓 期 结 束 尚 不 满 1 年 。
2 . 根 据 基 金 合 同 的 规 定 ， 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 的 投 资 比 例 需 符 合 基 金 合 同
要 求 。 本 基 金 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 1 1 页 共 7 3 页
3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 1 2 页 共 7 3 页
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 生 效 ， 合 同 生 效 当 年 相 关 数 据 和 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ） 至 本 报 告 期 末 未 发 生 利 润 分 配 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 1 3 页 共 7 3 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【 2 0 1 4 】 6 5 0 号 文 批 准 ， 于 2 0 1 4 年 7 月 3 日 正
式 成 立 ， 现 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 ， 其 中 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 、 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股
份 有 限 公 司 、 拉 萨 昆 吾 九 鼎 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 和 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 占 注 册 资 本 2 6 % 、
2 5 % 、 2 5 % 和 2 4 % 的 股 权 。 截 至 本 报 告 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ） ， 基 金 管 理 人 共 管 理 1 7 只 开 放 式
证 券 投 资 基 金 ， 包 括 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 、 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 九
泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 锐 益 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 锐 丰 定 增 两
年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 泰 富 定 增 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九
泰 久 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 久 鑫 债
券 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 久 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 久 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ， 九 泰 锐 诚 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 九 泰 鸿 祥 服 务 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 证
券 投 资 基 金 规 模 约 为 1 4 3 . 9 7 亿 元 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 开 运
基 金 经
理 、 定 增
投 资 中 心
总 经 理 、
锐 系 列 定
增 业 务 组
执 行 投 资
总 监
2 0 1 6 年 1 2 月
1 9 日
- 6
金 融 学 硕 士 , 中 国 籍 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 6
年 证 券 从 业 经 验 。 多
年 股 权 投 资 与 行 业 研
究 经 验 ， 历 任 毕 马 威
华 振 会 计 师 事 务 所 审
计 师 ， 昆 吾 九 鼎 投 资
管 理 有 限 公 司 投 资 经
理 、 合 伙 人 助 理 。 2 0 1 4
年 7 月 加 入 九 泰 基 金
管 理 有 限 公 司 。 现 任
战 略 投 资 部 定 增 业 务
组 （ 锐 系 列 ） 执 行 投
资 总 监 ， 九 泰 天 富 改九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 1 4 页 共 7 3 页
革 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（ 2 0 1 5 年 7 月 1 6 日
至 2 0 1 6 年 7 月 1 6
日 ） 、 九 泰 锐 智 定 增 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （ 2 0 1 5 年 8 月
1 4 日 至 今 ） 、 九 泰 锐
富 事 件 驱 动 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（ 2 0 1 6 年 2 月 4 日 至
今 ） 、 九 泰 锐 益 定 增 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （ 2 0 1 6 年 8 月
1 1 日 至 今 ） 、 九 泰 锐
丰 定 增 两 年 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 2 0 1 6 年 8
月 3 0 日 至 今 ） 、 九 泰
锐 华 定 增 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（ 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日
至 今 ） 、 九 泰 锐 诚 定 增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 2 0 1 7 年 3
月 2 4 日 至 今 ） 的 基 金
经 理 。
张 鹏 程
玖 方 量 化
投 资 部 副
总 监 、 基
金 经 理
2 0 1 7 年 1 1 月
1 6 日
- 7
清 华 大 学 统 计 专 业 硕
士 ， 北 京 大 学 理 学 学
士 ， 中 国 籍 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 ， 7 年 证
券 从 业 经 验 。 曾 任 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司
E T F 及 量 化 投 资 组 基
金 经 理 助 理 、 量 化 分
析 师 ， 通 联 数 据 股 份
公 司 首 席 投 资 顾 问 、
投 资 经 理 。 清 华 大 学
统 计 专 业 硕 士 ， 北 京
大 学 理 学 学 士 ， 中 国
籍 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 ， 7 年 证 券 从 业 经
验 。 曾 任 博 时 基 金 管
理 有 限 公 司 E T F 及 量
化 投 资 组 基 金 经 理 助九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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理 、 量 化 分 析 师 ， 通
联 数 据 股 份 公 司 首 席
投 资 顾 问 、 投 资 经 理 。
2 0 1 6 年 4 月 加 入 九 泰
基 金 任 玖 方 量 化 投 资
部 副 总 监 ， 九 泰 锐 华
定 增 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 （ 2 0 1 7
年 1 1 月 1 6 日 至 今 ）
的 基 金 经 理 。
注 ： 上 述 人 员 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ， 证 券 从 业 年 限 计 算 的 起 始 时 间 按 照
从 事 证 券 行 业 开 始 时 间 计 算 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、
招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用
基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，
针 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 以 及 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决
策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 ， 建 立 了 股 票 、 债 券 等 证 券 池 管 理 制 度
和 细 则 ， 投 资 管 理 制 度 和 细 则 ， 公 平 交 易 制 度 ， 异 常 交 易 管 理 制 度 等 公 平 交 易 相 关 的 公 司 制 度 或
流 程 指 引 。 通 过 加 强 投 资 决 策 、 交 易 执 行 的 内 部 控 制 ， 完 善 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分
析 评 估 ， 以 及 履 行 相 关 的 报 告 和 信 息 披 露 义 务 ， 切 实 防 范 投 资 管 理 业 务 中 的 不 公 平 交 易 和 利 益 输
送 行 为 ， 保 护 投 资 者 合 法 权 益 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合 ， 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程 ，
通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 。 报 告 期 内 ， 本 公 司 严 格 执 行 了 《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 ， 在 不 同 时 间 窗 下 （ 1 日 内 、 3 日 内 、
5 日 内 ） 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 ， 报 告 期 内 本 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所
公 开 竞 价 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 ， 全 球 经 济 持 续 复 苏 ， 全 球 股 票 市 场 稳 中 向 好 ， 国 内 股 市 方 面 ， 上 证 综 指 上 涨 6 . 5 6 % ，
万 得 全 A 上 涨 4 . 9 3 % 。 本 年 度 ， 基 金 在 政 策 和 合 同 允 许 的 范 围 内 开 展 投 资 运 作 ， 整 体 运 行 情 况 较
为 平 稳 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 本 基 金 A 类 份 额 净 值 为 0 . 9 4 1 1 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 A 类 增 长 率 为
- 5 . 9 5 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 2 . 1 5 % ； 截 止 本 报 告 期 末 本 基 金 C 类 份 额 净 值 为 0 . 9 3 6 3 元 ， 本
报 告 期 基 金 份 额 净 值 C 类 增 长 率 为 - 6 . 4 1 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 2 . 1 5 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 8 年 ， 全 球 经 济 复 苏 态 势 大 概 率 仍 将 延 续 ， 国 内 在 供 给 侧 改 革 的 支 持 下 ， 体 现 了 较 强 韧 性 ，
正 在 向 着 高 质 量 发 展 的 目 标 迈 进 。 A 股 上 市 公 司 作 为 各 个 行 业 的 领 先 企 业 ， 有 望 取 得 良 好 表 现 。
符 合 政 策 导 向 ， 产 业 发 展 向 好 ， 价 格 合 理 或 低 估 的 行 业 是 良 好 的 投 资 方 向 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
本 报 告 期 ， 本 基 金 管 理 人 从 合 法 、 合 规 、 为 持 有 人 创 造 价 值 出 发 ， 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体
要 求 ， 持 续 加 强 合 规 管 理 、 风 险 控 制 和 监 察 稽 核 工 作 。 在 合 规 管 理 方 面 ， 公 司 在 投 资 管 理 、 研 究
支 持 、 证 券 交 易 、 基 金 运 营 、 市 场 销 售 、 客 户 服 务 、 反 洗 钱 、 员 工 投 资 行 为 管 理 等 多 方 面 制 订 了
相 应 制 度 ， 并 进 行 及 时 的 修 订 更 新 ， 进 一 步 完 善 公 司 合 规 制 度 建 设 ； 通 过 开 展 合 规 培 训 、 合 规 考
试 等 形 式 ， 不 断 提 升 员 工 的 合 规 守 法 意 识 ； 通 过 增 设 业 务 部 门 专 兼 职 合 规 管 理 员 ， 强 化 业 务 合 规
管 理 ， 将 合 规 管 理 推 到 前 台 业 务 中 。 在 风 险 控 制 方 面 ， 持 续 推 动 风 险 控 制 前 置 ， 对 新 产 品 和 新 业
务 的 风 险 控 制 方 面 加 强 布 局 ， 确 保 有 效 防 控 风 险 ， 确 保 保 护 持 有 人 利 益 ； 加 强 投 资 风 险 监 控 工 作 ，
通 过 人 员 培 训 、 系 统 建 设 等 手 段 不 断 提 高 风 险 监 控 能 力 ， 把 控 投 资 风 险 ； 提 高 绩 效 评 价 工 作 频 率九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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和 质 量 ， 积 极 促 进 投 研 业 务 水 平 提 高 。 在 监 察 稽 核 方 面 ， 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和
人 员 询 问 等 方 法 ， 独 立 地 开 展 各 项 业 务 的 专 项 稽 核 ， 对 于 发 现 的 问 题 及 时 提 出 整 改 要 求 并 督 促 业
务 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 会 和 公 司 管 理 层 出 具 监 察 稽 核 报 告 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 坚 持 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 内 部 监
察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努 力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 定
了 基 金 估 值 和 份 额 净 值 计 价 的 业 务 管 理 制 度 ， 明 确 了 基 金 估 值 的 程 序 和 技 术 ， 建 立 了 估 值 委 员 会 ，
健 全 了 估 值 决 策 体 系 。 本 基 金 管 理 人 在 具 体 的 基 金 估 值 业 务 执 行 上 ， 在 遵 守 中 国 证 监 会 相 关 规 定
和 基 金 合 同 的 同 时 ， 参 考 了 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 ， 以 确 保 基 金 估 值 的 公
平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 定 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、
估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 对 下 属 管 理 的 不 同 基
金 持 有 的 具 有 相 同 特 征 的 同 一 投 资 品 种 的 估 值 原 则 、 程 序 及 技 术 保 持 一 致 （ 中 国 证 监 会 规 定 的 特
殊 品 种 除 外 ） 。
本 基 金 管 理 人 设 立 了 由 督 察 长 、 估 值 业 务 分 管 高 管 、 研 究 业 务 分 管 高 管 、 风 险 管 理 部 、 研 究
发 展 部 、 基 金 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 委 员 会 ， 负 责 制 定 或 完 善 估 值 政 策 、 估 值 程 序 ，
定 期 复 核 和 审 阅 估 值 程 序 和 技 术 的 适 用 性 ， 以 确 保 相 关 估 值 程 序 和 技 术 不 存 在 重 大 缺 陷 。 委 员 会
成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 具 备 基 金 估 值 运 作 、 行 业 研 究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领
域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执
行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 负 责 本 基 金 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根
据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 。 托 管 人 在 复 核 、 审 查 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份 额 申 购 、 赎 回 价 格 之 前 ， 应 认 真 审 阅 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 原 则 及 技 术 。 当 对 估 值 原 则 及 技 术
有 异 议 时 ， 托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ， 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 本 基 金
管 理 人 当 发 生 改 变 估 值 技 术 ， 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 情 况 时 ， 将 所 采 用 的 相 关
估 值 技 术 、 假 设 及 输 入 值 的 适 当 性 等 咨 询 会 计 师 事 务 所 的 专 业 意 见 。 此 外 ， 会 计 师 事 务 所 出 具 审九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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计 报 告 时 ， 对 报 告 期 间 基 金 的 估 值 技 术 及 其 重 大 变 化 ， 特 别 是 对 估 值 的 适 当 性 ， 采 用 外 部 信 息 进
行 估 值 的 客 观 性 和 可 靠 性 程 度 ， 以 及 相 关 披 露 的 充 分 性 和 及 时 性 等 发 表 意 见 。 上 述 参 与 估 值 流 程
的 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业
市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。 同 时 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 分 别 提 供
交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 和 流 通 受 限 股 票 流 动 性 折 扣 数 据 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 七 部 分 中 对 基 金 利 润 分
配 原 则 的 约 定 ， 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 。
本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 - 1 , 9 3 1 , 7 0 4 . 5 4
元 （ 其 中 ： 九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 - 1 2 3 , 3 6 6 . 8 9 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现
部 分 为 - 1 , 8 0 8 , 3 3 7 . 6 5 ） ； 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 期 末 可 供 分 配 利 润 为 - 2 6 , 8 3 4 , 6 0 9 . 3 7 元 （ 其 中 ： 九
泰 锐 华 定 增 混 合 C 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 - 3 , 7 2 0 , 1 2 0 . 2 7 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
- 2 3 , 1 1 4 , 4 8 9 . 1 0 元 ） 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产 净 值
低 于 5 0 0 0 万 的 情 形 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 " 本 托 管 人 " ） 在 对 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 " 本 基 金 " ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法
律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、
准 确 和 完 整 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 德 师 报 ( 审 ) 字 ( 1 8 ) 第 P 0 1 6 3 7 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 持 有 人 ：
审 计 意 见 我 们 审 计 了 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报
表 ， 包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 及 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ，
2 0 1 7 年 度 及 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 止 期 间 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 相 关 财 务
报 表 附 注 。
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定
编 制 ， 公 允 反 映 了 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 及 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 、 2 0 1 7 年 度 及
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间
的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报
告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们
在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独
立 于 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道
德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当
的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
其 他 信 息 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” ) 管 理 层 对 其 他
信 息 负 责 。 其 他 信 息 包 括 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的
审 计 报 告 。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不 对 其 他
信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结 论 。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过
程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的
情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我
们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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责 任 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其
实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报
表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 九 泰 锐 华 定 增 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的
事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划
清 算 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 终 止 经 营 或 别 无
其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保
证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一
重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 保 持
职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也 执 行 以 下 工 作 ：
( 1 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设
计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ，
作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗
漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重
大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 2 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的
并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。
( 3 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计
及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 4 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同
时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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合 型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否
存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确
定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报
表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。
我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项
或 情 况 可 能 导 致 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能
持 续 经 营 。
( 5 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财
务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计
发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的
内 部 控 制 缺 陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 文 启 斯 杨 丽
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海
审 计 报 告 日 期 2 0 1 8 年 3 月 2 7 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 6 , 8 2 1 , 7 9 0 . 5 7 8 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0
结 算 备 付 金 1 3 , 0 4 9 , 8 3 5 . 8 9 -
存 出 保 证 金 7 0 , 8 7 9 . 6 5 -
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 -
其 中 ： 股 票 投 资 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 3 1 , 2 1 0 . 9 6 8 0 , 8 7 2 , 3 8 6 . 7 4
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 2 6 6 , 2 7 7 . 6 2 1 8 , 1 5 3 . 7 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 2 6 , 1 2 8 , 6 4 9 . 1 2 4 5 4 , 3 8 0 , 6 7 7 . 1 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 6 4 2 , 6 8 0 . 2 3 2 6 7 , 8 7 3 . 5 8
应 付 托 管 费 8 9 , 2 6 1 . 1 4 3 7 , 2 0 4 . 6 7
应 付 销 售 服 务 费 1 6 5 , 5 5 9 . 2 7 6 9 , 0 3 0 . 6 2
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 3 0 , 3 0 5 . 5 0 -
应 交 税 费 - -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 2 4 页 共 7 3 页
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
负 债 合 计 1 , 0 7 7 , 8 0 6 . 1 4 3 7 4 , 1 0 8 . 8 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - 2 8 , 7 6 6 , 3 1 3 . 9 1 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7
所 有 者 权 益 合 计 4 2 5 , 0 5 0 , 8 4 2 . 9 8 4 5 4 , 0 0 6 , 5 6 8 . 2 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 2 6 , 1 2 8 , 6 4 9 . 1 2 4 5 4 , 3 8 0 , 6 7 7 . 1 3
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 份 额 净 值 为 人 民 币 0 . 9 4 1 1 元 ， 九 泰
锐 华 定 增 混 合 C 份 额 净 值 为 人 民 币 0 . 9 3 6 3 元 ； 基 金 份 额 总 额 为 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 份 ， 九 泰 锐 华 定
增 混 合 A 份 额 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 份 ， 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 份 额 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7 份 。
2 、 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 1 7 , 3 9 7 , 8 9 3 . 7 2 5 6 3 , 9 2 0 . 2 4
1 . 利 息 收 入 9 , 7 4 6 , 8 9 2 . 1 0 5 6 3 , 9 2 0 . 2 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 5 7 4 , 9 4 3 . 0 2 6 1 , 0 0 0 . 9 4
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 9 , 1 7 1 , 9 4 9 . 0 8 5 0 2 , 9 1 9 . 3 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 , 2 2 1 , 9 5 9 . 0 7 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 5 6 0 , 6 0 3 . 2 4 -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 3 3 8 , 6 4 4 . 1 7 -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 2 5 页 共 7 3 页
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7
- 2 4 , 9 2 2 , 8 2 6 . 7 5 -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8
- -
减 ： 二 、 费 用 1 1 , 5 5 7 , 8 3 1 . 5 6 3 7 4 , 5 0 8 . 8 7
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 8 , 0 5 4 , 1 9 2 . 1 4 2 6 7 , 8 7 3 . 5 8
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 1 1 8 , 6 3 7 . 7 8 3 7 , 2 0 4 . 6 7
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 2 , 0 7 5 , 1 6 9 . 9 4 6 9 , 0 3 0 . 6 2
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 9 4 , 8 3 1 . 7 0 -
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 2 1 5 , 0 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 8 , 9 5 5 , 7 2 5 . 2 8 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 2 8 , 9 5 5 , 7 2 5 . 2 8 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7 4 5 4 , 0 0 6 , 5 6 8 . 2 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 8 , 9 5 5 , 7 2 5 . 2 8 - 2 8 , 9 5 5 , 7 2 5 . 2 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 2 6 页 共 7 3 页
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 - 2 8 , 7 6 6 , 3 1 3 . 9 1 4 2 5 , 0 5 0 , 8 4 2 . 9 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 - 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 1 8 9 , 4 1 1 . 3 7 4 5 4 , 0 0 6 , 5 6 8 . 2 6
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ， 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 卢 伟 忠 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 严 军 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 荣 静 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 2 1 2 0 号 文 《 关 于 准 予 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 准 予 募 集 注 册 ， 由 九 泰 基 金 管 理 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投
资 基 金 法 》 等 有 关 规 定 和 《 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基
金 合 同 ” ) 发 起 ， 于 2 0 1 6 年 1 1 月 7 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 1 2 日 向 社 会 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 ，
存 续 期 限 为 不 定 期 。 在 基 金 合 同 生 效 后 设 置 两 年 的 封 闭 期 ， 封 闭 期 起 始 之 日 为 基 金 合 同 生 效 日 ，
结 束 之 日 为 基 金 合 同 生 效 日 两 年 后 的 年 度 对 日 的 前 一 个 工 作 日 。 本 基 金 封 闭 期 内 不 开 放 申 购 、 赎
回 业 务 ， 但 本 基 金 A 类 基 金 份 额 可 上 市 交 易 。 封 闭 期 届 满 后 ， 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) ，
并 更 名 为 九 泰 锐 华 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 接 受 场 内 、 场 外 申 购
与 赎 回 等 业 务 ， 并 继 续 上 市 交 易 。 本 基 金 C 类 基 金 份 额 接 受 场 外 申 购 与 赎 回 等 业 务 ， 在 符 合 相 关
法 律 法 规 和 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 下 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 安 排 C 类 基 金 份 额 上 市
交 易 。 募 集 期 间 净 认 购 资 金 总 额 为 人 民 币 4 5 3 , 4 9 0 , 4 5 4 . 4 7 元 ( 其 中 ， A 类 基 金 份 额 净 认 购 金 额 为
人 民 币 3 2 , 7 8 4 , 1 2 5 . 2 4 元 ， 折 合 3 2 , 7 8 4 , 1 2 5 . 2 4 份 基 金 份 额 ； C 类 基 金 份 额 净 认 购 金 额 为 人 民 币
4 2 0 , 7 0 6 , 3 2 9 . 2 3 元 ， 折 合 4 2 0 , 7 0 6 , 3 2 9 . 2 3 份 基 金 份 额 ) ， 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币
3 2 6 , 7 6 1 . 7 0 元 ( 其 中 ， A 类 基 金 份 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 7 , 9 8 7 . 9 6 元 ， C 类 基 金 份 额 产 生 的 利 息
为 人 民 币 3 0 8 , 7 7 3 . 7 4 元 ) ， 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 元 ， 折 合
4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 份 基 金 份 额 。 上 述 募 集 资 金 已 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 。 经
向 中 国 证 监 会 备 案 后 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 九 泰 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 《 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 、 中
小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ) ， 债 券 ( 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、
可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 ) 、 资 产 支
持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 股 指 期 货 ， 货 币 市 场 工 具 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 ： 沪 深 3 0 0 指 数
收 益 率 × 6 0 % + 中 债 总 指 数 （ 总 值 ） 财 富 指 数 收 益 率 × 4 0 % 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称
“ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 2 8 页 共 7 3 页
核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 及 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 和
2 0 1 7 年 度 及 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金
净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6
年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 一 个 单 位 的 金 融 资 产 ( 负 债 ) ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 资 产 ) 或 权 益 工
具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 贷 款 和 应
收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有
意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 暂 无 金 融 资 产 划 分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 将 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 系 权 证 投 资 ) 于 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 将 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定
或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 和 应 收 款 项 。
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
金 融 负 债 应 当 在 初 始 确 认 时 划 分 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 2 9 页 共 7 3 页
他 金 融 负 债 两 类 。 本 基 金 暂 无 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 其 他 金
融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债
表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入
当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日
止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 和 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认
金 额 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ，
公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 收 到 的 全 部 股 利 和 利 息 计 入 相 关 损 益 。 贷 款 和 应 收 款 项 和 其
他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全
部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的
新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并
进 行 估 值 ：
( 1 ) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种
( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 确 定 公
允 价 值 ；
( 2 ) 对 存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 估 值 ； 估 值
日 无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大
事 件 的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 。 对 于 发 行 时 明 确 一 定 期 限 限 售 期 的 股 票 ， 包 括 但 不 限
于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期
的 股 票 等 ， 按 照 中 国 证 监 会 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 ；
( 3 ) 对 存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大
变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 时 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
( 4 ) 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 基 金 管 理 人 估 值 小 组 认 为 必 要 时 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍
认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公 允 价 值 。 估 值
技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的
其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用
可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 使 用 不 可 观 察 输 入
值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ，
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以
相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列
示 ， 不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 、 红 利 再 投 资 所 引 起 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 、 转 入 、
红 利 再 投 资 或 赎 回 、 转 出 基 金 份 额 时 ， 申 购 、 转 入 、 红 利 再 投 资 或 赎 回 、 转 出 款 项 中 包 含 的 按 累
计 未 分 配 的 已 实 现 利 得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 、 转 入 、
红 利 再 投 资 或 赎 回 、 转 出 基 金 份 额 时 ， 申 购 、 转 入 、 红 利 再 投 资 或 赎 回 、 转 出 款 项 中 包 含 的 按 累
计 未 实 现 利 得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 、 转 入 、 红 利 再 投 资 确
认 日 或 基 金 赎 回 、 转 出 确 认 日 确 认 ， 于 期 末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润 ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 预 计 收 益 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券
发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 ， 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日
计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 金 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结
转 的 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 确 认 ；
( 8 ) 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 9 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 1 0 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 公
允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
( 1 1 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 或 相 关 公 告 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
( 1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 在 本 基 金 封 闭 期 内 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为
6 次 ， 每 年 不 得 少 于 1 次 ， 年 度 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 年 度 可 供 分 配 利 润 的 9 0 % ； 本 基 金 封 闭
期 届 满 后 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 情 况 进 行 收 益 分 配 ， 具 体 分 配 方 案 以 公 告 为 准 。 若 基 金 合
同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
( 2 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 ： 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金 的 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ； 本 基 金 封 闭 期 届
满 后 ， 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 ， 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择
现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配
方 式 是 现 金 分 红 ； 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ；九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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( 3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 各 类 基 金 份 额 净 值
减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
( 4 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
( 5 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
根 据 本 基 金 的 内 部 组 织 机 构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为 一 个 报 告 分 部 ， 且 向
管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 一 致 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资
基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数
的 通 知 》 提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
对 于 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 限 售 期 的 股 票 ， 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股
票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 ， 不 包 括 停 牌 、 新 发 行 未 上
市 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投
资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 （ 试 行 ） > 的 通 知 》 ， 在 估 值 日 按 照 流 通 受 限 股 票 计 算 公 式 确 定 估 值 日 流
通 受 限 股 票 的 价 值 。
根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处
理 标 准 》 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益
品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) ， 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告
[ 2 0 1 7 ] 1 3 号 ) 和 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) 》 ( 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 ) 相 关
规 定 ， 本 基 金 自 2 0 1 7 年 9 月 8 日 起 ， 对 所 持 有 的 流 通 受 限 股 票 的 估 值 方 法 进 行 调 整 ， 新 的 估 值 方
法 考 虑 了 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 以 及 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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应 的 流 动 性 折 扣 的 影 响 ， 于 2 0 1 7 年 9 月 8 日 ， 相 关 会 计 估 计 调 整 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 超 过 0 . 2 5 % 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上
海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关
于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上
市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业
税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于
租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示 如 下 ：
( 1 ) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债
券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 ； 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 其 他 增 值
税 应 税 行 为 ， 以 基 金 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 ；
( 2 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 ；
( 3 ) 对 基 金 所 持 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计
入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 %
的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 ；
( 4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 ；
( 5 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不
再 缴 纳 印 花 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 6 , 8 2 1 , 7 9 0 . 5 7 8 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 6 , 8 2 1 , 7 9 0 . 5 7 8 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 8 4 , 8 1 1 , 4 8 1 . 1 8 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 - 2 4 , 9 2 2 , 8 2 6 . 7 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 8 4 , 8 1 1 , 4 8 1 . 1 8 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 - 2 4 , 9 2 2 , 8 2 6 . 7 5
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 - -
合 计 2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 3 5 页 共 7 3 页
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 - -
合 计 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
无 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 0 1 7 . 4 1 1 0 , 4 0 5 . 1 5
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 , 8 7 2 . 4 0 -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 2 5 9 , 3 5 5 . 9 1 7 , 7 4 8 . 6 4
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 3 1 . 9 0 -
合 计 2 6 6 , 2 7 7 . 6 2 1 8 , 1 5 3 . 7 9
注 ： 其 他 指 应 收 保 证 金 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 0 , 3 0 5 . 5 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 3 0 , 3 0 5 . 5 0
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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预 提 审 计 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 1 月 7 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 1 2 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月
1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 止 ， 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 4 5 3 , 4 9 0 , 4 5 4 . 4 7 元
( 其 中 ， A 类 基 金 份 额 净 认 购 金 额 为 人 民 币 3 2 , 7 8 4 , 1 2 5 . 2 4 元 ， 折 合 3 2 , 7 8 4 , 1 2 5 . 2 4 份 基 金 份 额 ；
C 类 基 金 份 额 净 认 购 金 额 为 人 民 币 4 2 0 , 7 0 6 , 3 2 9 . 2 3 元 ， 折 合 4 2 0 , 7 0 6 , 3 2 9 . 2 3 份 基 金 份 额 ) ， 在 募
集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 3 2 6 , 7 6 1 . 7 0 元 ( 其 中 ， A 类 基 金 份 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 7 , 9 8 7 . 9 6
元 ， C 类 基 金 份 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 3 0 8 , 7 7 3 . 7 4 元 ) ， 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 元 ， 折 合 4 5 3 , 8 1 7 , 1 5 6 . 8 9 份 基 金 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 8 , 6 8 1 . 7 0 - 1 8 , 6 8 1 . 7 0
本 期 利 润 - 1 4 2 , 0 4 8 . 5 9 - 1 , 8 0 8 , 3 3 7 . 6 5 - 1 , 9 5 0 , 3 8 6 . 2 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 2 3 , 3 6 6 . 8 9 - 1 , 8 0 8 , 3 3 7 . 6 5 - 1 , 9 3 1 , 7 0 4 . 5 4
单 位 ： 人 民 币 元
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 7 0 , 7 2 9 . 6 7 - 1 7 0 , 7 2 9 . 6 7
本 期 利 润 - 3 , 8 9 0 , 8 4 9 . 9 4 - 2 3 , 1 1 4 , 4 8 9 . 1 0 - 2 7 , 0 0 5 , 3 3 9 . 0 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 3 , 7 2 0 , 1 2 0 . 2 7 - 2 3 , 1 1 4 , 4 8 9 . 1 0 - 2 6 , 8 3 4 , 6 0 9 . 3 7
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 0 6 , 8 0 0 . 5 8 6 1 , 0 0 0 . 9 4
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 6 7 , 9 2 0 . 2 7 -
其 他 2 2 2 . 1 7 -
合 计 5 7 4 , 9 4 3 . 0 2 6 1 , 0 0 0 . 9 4
注 ： 其 他 指 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 3 8 页 共 7 3 页
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 6 , 3 2 5 , 5 5 8 . 4 6 -
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 8 , 8 8 6 , 1 6 1 . 7 0 -
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 5 6 0 , 6 0 3 . 2 4 -
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3 3 8 , 6 4 4 . 1 7 -
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 3 3 8 , 6 4 4 . 1 7 -
7 . 4 . 7 . 1 6 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 4 , 9 2 2 , 8 2 6 . 7 5 -
— — 股 票 投 资 - 2 4 , 9 2 2 , 8 2 6 . 7 5 -
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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3 . 其 他 - -
合 计 - 2 4 , 9 2 2 , 8 2 6 . 7 5 -
7 . 4 . 7 . 1 7 其他 收入
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 9 4 , 8 3 1 . 7 0 -
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
合 计 9 4 , 8 3 1 . 7 0 -
7 . 4 . 7 . 1 9 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
上 市 费 6 5 , 0 0 0 . 0 0 -
其 他 - 4 0 0 . 0 0
合 计 2 1 5 , 0 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
注 ： 其 他 为 证 券 账 户 开 户 费 。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 分 别 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 联 合 颁 布 的 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发
教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) 和 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 联 合 颁 布 的 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 ) 的 有 关 规 定 ， 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 本 基
金 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 本 基 金 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ，九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 0 页 共 7 3 页
按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人
九 州 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
拉 萨 昆 吾 九 鼎 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
九 泰 基 金 销 售 （ 北 京 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
九 州 证 券 股 份 有
限 公 司
3 3 , 8 4 7 , 7 4 1 . 6 8 4 4 . 9 6 % - -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 1 页 共 7 3 页
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
九 州 证 券 股 份 有
限 公 司
3 2 , 5 8 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 . 8 4 % 2 , 2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 以 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
九 州 证 券 股 份 有
限 公 司
3 1 , 5 2 2 . 7 5 5 0 . 9 8 % - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
九 州 证 券 股 份 有
限 公 司
- - - -
注 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 、 经 手 费
和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为
本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
8 , 0 5 4 , 1 9 2 . 1 4 2 6 7 , 8 7 3 . 5 8
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 6 5 , 4 3 8 . 5 1 8 , 6 6 1 . 8 9九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 8 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 8 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 划
款 指 令 在 月 初 三 个 工 作 日 内 进 行 资 金 支 付 。 若 遇 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ， 顺 延 至 不 可 抗 力
情 形 消 除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 1 1 8 , 6 3 7 . 7 8 3 7 , 2 0 4 . 6 7
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 的 划 款
指 令 在 月 初 三 个 工 作 日 内 进 行 资 金 支 付 。 若 遇 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ， 顺 延 至 不 可 抗 力 情
形 消 除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
九 泰 锐 华 定 增 混 合
A
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 合 计
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 2 , 0 2 7 , 9 3 1 . 5 7 2 , 0 2 7 , 9 3 1 . 5 7
合 计 - 2 , 0 2 7 , 9 3 1 . 5 7 2 , 0 2 7 , 9 3 1 . 5 7
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
九 泰 锐 华 定 增 混 合
A
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 合 计九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 3 页 共 7 3 页
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 6 7 , 5 3 7 . 9 1 6 7 , 5 3 7 . 9 1
合 计 - 6 7 , 5 3 7 . 9 1 6 7 , 5 3 7 . 9 1
注 ： C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 的 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 0 % 年 费 率 计 提 。 计
算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 5 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 C 类 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值
销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 销 售
服 务 费 划 款 指 令 在 月 初 三 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 本 基 金 登 记 机 构 ， 并 由 登 记 机 构
代 为 支 付 给 C 类 基 金 份 额 销 售 机 构 。 若 遇 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ， 顺 延 至 不 可 抗 力 情 形 消
除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6
年 1 2 月 1 9 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 4 0 0 , 3 2 5 . 2 0 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 4 0 0 , 3 2 5 . 2 0 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 . 2 2 0 0 % -
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 九 泰 锐 华 定 增 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年
1 2 月 1 9 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
4 0 0 , 3 2 5 . 2 0 -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 4 页 共 7 3 页
期 初 持 有 的 基 金 份 额 4 0 0 , 3 2 5 . 2 0 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 4 0 0 , 3 2 5 . 2 0 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 . 2 2 0 0 % -
注 ： 1 、 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
2 、 本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 于 基 金 募 集 期 间 认 购 了 本 基 金 的 A 类 份 额 ， 未 认 购 本 基
金 C 类 份 额 。
7 .4 .10 .4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
渤 海 银 行 股 份 有
限 公 司
6 , 8 2 1 , 7 9 0 . 5 7 3 0 6 , 8 0 0 . 5 8 8 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0 6 1 , 0 0 0 . 9 4
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计
息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 需 说 明 的 其 他 关 联 方 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 017 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通
受 限
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 5 页 共 7 3 页
类 型
0 0 0 5 1 9
中 兵
红 箭
2 0 1 7 年
1 月 2 5
日
2 0 1 8
年 1
月 2 6
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 2 . 1 3 9 . 5 0 1 , 2 3 3 , 8 4 6 1 4 , 9 6 6 , 5 5 1 . 9 8 1 1 , 7 2 1 , 5 3 7 . 0 0 -
0 0 0 5 1 9
中 兵
红 箭
2 0 1 7 年
1 月 2 5
日
2 0 1 9
年 1
月 2 8
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 2 . 1 3 8 . 8 5 1 , 2 3 3 , 8 4 6 1 4 , 9 6 6 , 5 5 1 . 9 8 1 0 , 9 1 9 , 5 3 7 . 1 0 -
0 0 0 8 6 2
银 星
能 源
2 0 1 7 年
1 月 1 7
日
2 0 1 8
年 1
月 1 8
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
7 . 0 3 4 . 7 8 2 , 1 3 3 , 7 1 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 2 . 3 9 1 0 , 1 9 9 , 1 4 8 . 1 4 -
0 0 0 8 6 2
银 星
能 源
2 0 1 7 年
1 月 1 7
日
2 0 1 9
年 1
月 1 8
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
7 . 0 3 4 . 5 7 2 , 1 3 3 , 7 1 2 1 4 , 9 9 9 , 9 9 5 . 3 6 9 , 7 5 1 , 0 6 3 . 8 4 -
0 0 0 9 0 9
数 源
科 技
2 0 1 7 年
1 月 1 3
日
2 0 1 8
年 1
月 1 6
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 4 . 7 7 1 0 . 4 3 1 9 9 , 7 8 6 2 , 9 5 8 , 8 3 0 . 6 6 2 , 0 8 3 , 7 6 7 . 9 8 -
0 0 0 9 0 9
数 源
科 技
2 0 1 7 年
1 月 1 3
日
2 0 1 9
年 1
月 1 6
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 4 . 7 7 9 . 7 5 1 9 9 , 7 8 5 2 , 9 5 8 , 8 1 5 . 8 5 1 , 9 4 7 , 9 0 3 . 7 5 -
0 0 2 6 1 1
东 方
精 工
2 0 1 7 年
4 月 2 4
日
2 0 1 8
年 4
月 2 5
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 4 . 7 7 1 2 . 6 2 3 2 0 , 1 0 7 4 , 7 3 4 , 3 8 2 . 5 3 4 , 0 3 9 , 7 5 0 . 3 4 -
0 0 2 6 1 1
东 方
精 工
2 0 1 7 年
4 月 2 4
日
2 0 1 9
年 4
月 2 5
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 4 . 7 7 1 1 . 8 5 3 2 0 , 1 0 6 4 , 7 3 4 , 3 6 7 . 7 4 3 , 7 9 3 , 2 5 6 . 1 0 -
0 0 2 6 8 6
亿 利
达
2 0 1 7 年
2 月 2 4
日
2 0 1 8
年 2
月 2 7
非 公
开 发
行 流
1 4 . 1 6 1 2 . 4 2 6 9 , 9 9 9 9 9 6 , 0 8 5 . 7 7 8 6 9 , 3 8 7 . 5 8 -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 6 页 共 7 3 页
日 通 受
限
0 0 2 6 8 6
亿 利
达
2 0 1 7 年
2 月 2 4
日
2 0 1 9
年 2
月 2 7
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 4 . 1 6 1 1 . 8 6 6 9 , 9 9 9 9 9 6 , 0 8 5 . 7 7 8 3 0 , 1 8 8 . 1 4 -
0 0 2 7 0 5
新 宝
股 份
2 0 1 7 年
3 月 3 0
日
2 0 1 8
年 4
月 2
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 3 . 4 7 1 1 . 9 4 1 8 1 , 9 7 0 2 , 4 9 9 , 9 8 9 . 2 2 2 , 1 7 2 , 7 2 1 . 8 0 -
0 0 2 7 0 5
新 宝
股 份
2 0 1 7 年
3 月 3 0
日
2 0 1 9
年 4
月 2
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
1 3 . 4 7 1 1 . 3 9 1 8 1 , 9 7 0 2 , 4 9 9 , 9 8 9 . 2 2 2 , 0 7 2 , 6 3 8 . 3 0 -
3 0 0 3 4 7
泰 格
医 药
2 0 1 7 年
5 月 1 2
日
2 0 1 8
年 5
月 1 6
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
2 4 . 8 9 3 3 . 4 7 2 8 6 , 9 7 7 7 , 1 4 2 , 8 5 7 . 5 3 9 , 6 0 5 , 1 2 0 . 1 9 -
3 0 0 3 4 7
泰 格
医 药
2 0 1 7 年
5 月 1 2
日
2 0 1 9
年 5
月 1 6
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
2 4 . 8 9 3 2 . 2 8 2 8 6 , 9 7 7 7 , 1 4 2 , 8 5 7 . 5 3 9 , 2 6 3 , 6 1 7 . 5 6 -
3 0 0 4 1 0
正 业
科 技
2 0 1 7 年
3 月 2 2
日
2 0 1 8
年 3
月 2 6
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
4 2 . 7 3 3 3 . 7 1 8 5 , 5 3 8 3 , 6 6 1 , 0 2 6 . 4 0 2 , 8 8 3 , 4 8 5 . 9 8 -
3 0 0 4 1 0
正 业
科 技
2 0 1 7 年
3 月 2 2
日
2 0 1 9
年 3
月 2 5
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
4 2 . 7 3 3 1 . 8 7 8 5 , 5 3 8 3 , 6 6 1 , 0 2 6 . 4 0 2 , 7 2 6 , 0 9 6 . 0 6 -
6 0 0 2 7 7
亿 利
洁 能
2 0 1 7 年
2 月 1 4
日
2 0 1 8
年 2
月 1 2
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
6 . 8 9 6 . 2 4 1 , 8 0 3 , 7 5 2 1 2 , 5 0 0 , 0 0 1 . 3 6 1 1 , 2 5 5 , 4 1 2 . 4 8 -
6 0 0 2 7 7
亿 利
洁 能
2 0 1 7 年
2 月 1 4
2 0 1 9
年 2
非 公
开 发
6 . 8 9 6 . 0 6 1 , 8 0 3 , 7 5 2 1 2 , 5 0 0 , 0 0 1 . 3 6 1 0 , 9 3 0 , 7 3 7 . 1 2 -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 7 页 共 7 3 页
日 月 1 2
日
行 流
通 受
限
6 0 0 3 3 9
中 油
工 程
2 0 1 7 年
1 月 1 9
日
2 0 1 8
年 1
月 1 9
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
6 . 1 6 5 . 6 6 2 , 5 1 5 , 2 5 2 1 5 , 4 9 3 , 9 5 2 . 3 2 1 4 , 2 3 6 , 3 2 6 . 3 2 -
6 0 0 3 3 9
中 油
工 程
2 0 1 7 年
1 月 1 9
日
2 0 1 9
年 1
月 2 1
日
非 公
开 发
行 流
通 受
限
6 . 1 6 5 . 3 0 2 , 5 1 5 , 2 5 1 1 5 , 4 9 3 , 9 4 6 . 1 6 1 3 , 3 3 0 , 8 3 0 . 3 0 -
注 ： 1 、 基 金 可 作 为 特 定 投 资 者 ， 认 购 由 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开
发 行 股 票 ， 所 认 购 的 非 公 开 发 行 新 增 股 份 上 市 首 日 起 1 2 个 月 或 3 6 个 月 内 不 得 转 让 ， 同 时 按 照 中
国 证 监 会 修 订 的 《 上 市 公 司 股 东 、 董 监 高 减 持 股 份 的 若 干 规 定 》 ( 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 9 号 ) 的 补 充
规 定 ， 自 股 份 解 除 限 售 之 日 起 1 2 个 月 内 ， 通 过 集 中 竞 价 交 易 减 持 数 量 不 得 超 过 持 有 该 次 非 公 开 发
行 股 份 数 量 的 5 0 % 。
2 、 本 基 金 对 限 售 期 内 出 现 权 益 分 配 的 股 票 认 购 价 格 进 行 调 整 ， 公 式 为 ： 新 认 购 价 格 = ( 原 认 购
价 格 - 股 息 金 额 + 配 股 价 * 配 股 率 ) ÷ （ 1 + 配 股 率 + 送 股 率 ） 。
3 、 截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限
债 券 和 权 证 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平
高 于 债 券 型 基 金 、 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 。 本
基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 权 证 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 等 。 本 基 金 在
日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 有 效 控 制 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 为 投 资 者 获九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 8 页 共 7 3 页
取 长 期 稳 健 的 投 资 回 报 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 及 风 险 控 制 委 员 会 、 总 经 理 、 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 董 事 会 负 责 审 定 重 大 风 险 管
理 战 略 、 风 险 政 策 和 风 险 控 制 制 度 。 董 事 会 下 设 风 险 控 制 委 员 会 ， 风 险 控 制 委 员 会 负 责 对 公 司 经
营 管 理 与 资 产 组 合 运 作 的 风 险 控 制 及 合 法 合 规 性 进 行 审 议 、 监 督 和 检 查 ； 总 经 理 负 责 公 司 日 常 经
营 管 理 中 的 风 险 控 制 工 作 。 总 经 理 下 设 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 审 议 公 司 风 险 管 理 和 控 制 政 策 、 程
序 的 制 定 、 风 险 限 额 的 设 定 等 ， 重 点 是 公 司 的 合 规 控 制 和 投 资 的 风 险 控 制 ； 在 业 务 操 作 层 面 的 风
险 控 制 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 具 体 负 责 和 督 促 协 调 ， 并 与 各 部 门 合 作 完 成 公 司 及 基
金 运 作 风 险 控 制 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 总 经 理 负 责 ，
并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在
交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违
约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式
进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
无 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
无 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 4 9 页 共 7 3 页
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
无 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 2 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 在 基 金 转 为 开 放 式 基 金 后 的 所 有 开 放 日 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有
的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而
无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本
基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时
变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不
超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 及 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均
为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余
额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 0 页 共 7 3 页
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 买 入 返 售 金 融 资
产 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
6 , 8 2 1 , 7 9 0 . 5 7 - - - - - 6 , 8 2 1 , 7 9 0 . 5 7
结 算 备 付 金
1 3 , 0 4 9 , 8 3 5 . 8 9 - - - - - 1 3 , 0 4 9 , 8 3 5 . 8 9
存 出 保 证 金
7 0 , 8 7 9 . 6 5 - - - - - 7 0 , 8 7 9 . 6 5
交 易 性 金 融 资 产
- - - - - 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3
买 入 返 售 金 融 资
产
2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款
- - - - - 3 1 , 2 1 0 . 9 6 3 1 , 2 1 0 . 9 6
应 收 利 息
- - - - - 2 6 6 , 2 7 7 . 6 2 2 6 6 , 2 7 7 . 6 2
资 产 总 计 2 6 5 , 9 4 2 , 5 0 6 . 1 1 - - - - 1 6 0 , 1 8 6 , 1 4 3 . 0 1 4 2 6 , 1 2 8 , 6 4 9 . 1 2
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 6 4 2 , 6 8 0 . 2 3 6 4 2 , 6 8 0 . 2 3
应 付 托 管 费 - - - - - 8 9 , 2 6 1 . 1 4 8 9 , 2 6 1 . 1 4
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1 6 5 , 5 5 9 . 2 7 1 6 5 , 5 5 9 . 2 7
应 付 交 易 费 用 - - - - - 3 0 , 3 0 5 . 5 0 3 0 , 3 0 5 . 5 0
其 他 负 债 - - - - - 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - - 1 , 0 7 7 , 8 0 6 . 1 4 1 , 0 7 7 , 8 0 6 . 1 4
利 率 敏 感 度 缺 口 2 6 5 , 9 4 2 , 5 0 6 . 1 1 - - - - 1 5 9 , 1 0 8 , 3 3 6 . 8 7 4 2 5 , 0 5 0 , 8 4 2 . 9 8
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0 - - - - - 8 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0
买 入 返 售 金 融 资
产
2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 8 0 , 8 7 2 , 3 8 6 . 7 4 8 0 , 8 7 2 , 3 8 6 . 7 4
应 收 利 息 - - - - - 1 8 , 1 5 3 . 7 9 1 8 , 1 5 3 . 7 9
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 3 7 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0 - - - - 8 0 , 8 9 0 , 5 4 0 . 5 3 4 5 4 , 3 8 0 , 6 7 7 . 1 3
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 6 7 , 8 7 3 . 5 8 2 6 7 , 8 7 3 . 5 8
应 付 托 管 费 - - - - - 3 7 , 2 0 4 . 6 7 3 7 , 2 0 4 . 6 7
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 6 9 , 0 3 0 . 6 2 6 9 , 0 3 0 . 6 2
负 债 总 计 - - - - - 3 7 4 , 1 0 8 . 8 7 3 7 4 , 1 0 8 . 8 7九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 1 页 共 7 3 页
利 率 敏 感 度 缺 口 3 7 3 , 4 9 0 , 1 3 6 . 6 0 - - - - 8 0 , 5 1 6 , 4 3 1 . 6 6 4 5 4 , 0 0 6 , 5 6 8 . 2 6
注 ： 上 表 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 对 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 期 限 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 及 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 ， 因 此 市 场 利 率 的 变
动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 所 持 有 的 证
券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 进 行 风 险 度 量 和 分 析 ， 以 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 3 7 . 6 2
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 3 7 . 6 2
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 沪 深 3 0 0 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 2 页 共 7 3 页
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 沪 深 3 0 0 指 数 上 升 5 %
5 , 3 1 5 , 3 7 6 . 7 9
2 . 沪 深 3 0 0 指 数 下 降 5 %
- 5 , 3 1 5 , 3 7 6 . 7 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
无 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值
接 近 于 公 允 价 值 。
( b ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 基 于 公 允 价 值 的 输 入 值 的 可 观 察 程 度 以 及 该 等 输 入 值 对 公 允 价 值 计 量 整 体 的 重
要 性 ， 被 划 分 为 三 个 层 次 ：
第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ；
第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ；
第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( i i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
2 5 , 2 5 6 , 1 2 8 . 3 5 元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 1 3 4 , 6 3 2 , 5 2 6 . 0 8 元 ， 无 属 于 第 二 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 ： 无 属 于 第 一 层 次 、 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 公 允 价 值 的 估 值 技 术 及 输 入 值 参 见 7 . 4 . 4 . 5 。
( i i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值
列 入 第 二 层 次 或 第 三 层 次 ， 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 。
( i v ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为 人九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 3 页 共 7 3 页
民 币 1 3 4 , 6 3 2 , 5 2 6 . 0 8 元 。 本 报 告 期 因 调 整 估 值 方 法 由 第 二 层 次 转 入 第 三 层 次 的 金 额 为 人 民 币
1 6 2 , 2 4 1 , 9 9 7 . 3 5 元 ， 无 转 出 第 三 层 次 的 金 额 , 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 的 金 额 为 人 民 币
- 2 7 , 6 0 9 , 4 7 1 . 2 7 元 。 该 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 的 估 值 技 术 为 市 价 折 扣 法 ， 输 入 值 为 流 动 性 折 扣 ，
该 输 入 值 对 公 允 价 值 的 影 响 为 输 入 值 越 高 ， 公 允 价 值 越 低 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 3 7 . 5 2
其 中 ： 股 票 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 3 7 . 5 2
2
基 金 投 资
- -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 7 . 7 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 9 , 8 7 1 , 6 2 6 . 4 6 4 . 6 6
8 其 他 各 项 资 产 3 6 8 , 3 6 8 . 2 3 0 . 0 9
9 合 计 4 2 6 , 1 2 8 , 6 4 9 . 1 2 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 , 0 2 1 , 0 8 4 . 0 0 0 . 2 4
B 采 矿 业 2 7 , 5 6 7 , 1 5 6 . 6 2 6 . 4 9
C 制 造 业 8 0 , 9 4 1 , 4 7 9 . 3 5 1 9 . 0 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
2 2 , 1 9 1 , 1 8 4 . 9 8 5 . 2 2
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 3 , 0 4 3 , 5 8 0 . 0 0 0 . 7 2
K 房 地 产 业 - -九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 2 1 , 0 9 2 , 4 9 7 . 7 5 4 . 9 6
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 4 , 0 3 1 , 6 7 1 . 7 3 0 . 9 5
合 计 1 5 9 , 8 8 8 , 6 5 4 . 4 3 3 7 . 6 2
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 3 3 9 中 油 工 程 5 , 0 3 0 , 5 0 3 2 7 , 5 6 7 , 1 5 6 . 6 2 6 . 4 9
2 0 0 0 5 1 9 中 兵 红 箭 2 , 4 6 7 , 6 9 2 2 2 , 6 4 1 , 0 7 4 . 1 0 5 . 3 3
3 6 0 0 2 7 7 亿 利 洁 能 3 , 6 0 7 , 5 0 4 2 2 , 1 8 6 , 1 4 9 . 6 0 5 . 2 2
4 0 0 0 8 6 2 银 星 能 源 4 , 2 6 7 , 4 2 5 1 9 , 9 5 0 , 2 1 1 . 9 8 4 . 6 9
5 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 5 7 3 , 9 5 4 1 8 , 8 6 8 , 7 3 7 . 7 5 4 . 4 4
6 0 0 2 6 1 1 东 方 精 工 6 4 0 , 2 1 3 7 , 8 3 3 , 0 0 6 . 4 4 1 . 8 4
7 3 0 0 4 1 0 正 业 科 技 1 7 1 , 0 7 6 5 , 6 0 9 , 5 8 2 . 0 4 1 . 3 2
8 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 2 2 2 , 9 0 0 5 , 3 8 5 , 2 6 4 . 0 0 1 . 2 7
9 0 0 0 5 4 6 金 圆 股 份 2 6 9 , 6 0 0 4 , 8 1 2 , 3 6 0 . 0 0 1 . 1 3
1 0 0 0 2 7 0 5 新 宝 股 份 3 6 3 , 9 4 0 4 , 2 4 5 , 3 6 0 . 1 0 1 . 0 0
1 1 0 0 0 9 0 9 数 源 科 技 3 9 9 , 5 7 1 4 , 0 3 1 , 6 7 1 . 7 3 0 . 9 5
1 2 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 4 9 0 , 9 0 0 3 , 0 4 3 , 5 8 0 . 0 0 0 . 7 2
1 3 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 7 2 , 3 0 0 2 , 9 2 2 , 3 6 6 . 0 0 0 . 6 9
1 4 6 0 0 8 5 6 中 天 能 源 1 9 1 , 7 0 0 2 , 2 4 0 , 9 7 3 . 0 0 0 . 5 3
1 5 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 7 2 , 2 0 0 2 , 2 2 3 , 7 6 0 . 0 0 0 . 5 2
1 6 0 0 2 6 8 6 亿 利 达 1 3 9 , 9 9 8 1 , 6 9 9 , 5 7 5 . 7 2 0 . 4 0
1 7 0 0 0 9 9 8 隆 平 高 科 3 9 , 7 0 0 1 , 0 2 1 , 0 8 4 . 0 0 0 . 2 4
1 8 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 3 7 , 4 0 0 9 4 9 , 5 8 6 . 0 0 0 . 2 2
1 9 6 0 3 8 6 6 桃 李 面 包 2 4 , 1 0 0 9 3 9 , 1 7 7 . 0 0 0 . 2 2
2 0 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 7 , 1 3 5 9 1 1 , 7 5 3 . 3 5 0 . 2 1九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 6 页 共 7 3 页
2 1 0 0 0 8 2 3 超 声 电 子 5 9 , 5 0 0 8 0 6 , 2 2 5 . 0 0 0 . 1 9
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 3 3 9 中 油 工 程 3 0 , 9 8 7 , 8 9 8 . 4 8 6 . 8 3
2 0 0 0 8 6 2 银 星 能 源 2 9 , 9 9 9 , 9 9 7 . 7 5 6 . 6 1
3 0 0 0 5 1 9 中 兵 红 箭 2 9 , 9 3 3 , 1 0 3 . 9 6 6 . 5 9
4 6 0 0 2 7 7 亿 利 洁 能 2 5 , 0 0 0 , 0 0 2 . 7 2 5 . 5 1
5 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 1 4 , 2 8 5 , 7 1 5 . 0 6 3 . 1 5
6 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 9 , 9 9 5 , 4 9 1 . 0 0 2 . 2 0
7 0 0 2 6 1 1 东 方 精 工 9 , 4 6 8 , 7 5 0 . 2 7 2 . 0 9
8 3 0 0 4 1 0 正 业 科 技 7 , 3 2 2 , 0 5 2 . 8 0 1 . 6 1
9 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 5 , 9 9 8 , 6 0 0 . 0 0 1 . 3 2
1 0 0 0 0 9 0 9 数 源 科 技 5 , 9 1 7 , 6 4 6 . 5 1 1 . 3 0
1 1 0 0 2 7 0 5 新 宝 股 份 4 , 9 9 9 , 9 7 8 . 4 4 1 . 1 0
1 2 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 4 , 9 9 7 , 4 8 1 . 6 9 1 . 1 0
1 3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 4 , 9 9 6 , 6 4 3 . 9 9 1 . 1 0
1 4 0 0 0 5 4 6 金 圆 股 份 4 , 9 9 6 , 5 7 9 . 8 2 1 . 1 0
1 5 3 0 0 1 6 1 华 中 数 控 4 , 8 0 3 , 1 4 9 . 7 5 1 . 0 6
1 6 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 2 , 9 9 9 , 3 9 9 . 0 0 0 . 6 6
1 7 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 2 , 9 9 9 , 2 7 4 . 0 0 0 . 6 6
1 8 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 2 , 9 9 4 , 3 4 8 . 0 0 0 . 6 6
1 9 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 1 , 9 9 9 , 6 6 5 . 0 0 0 . 4 4
2 0 6 0 0 8 5 6 中 天 能 源 1 , 9 9 8 , 8 4 8 . 0 0 0 . 4 4
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 9 , 9 1 4 , 6 7 1 . 2 8 2 . 1 8
2 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 4 , 8 6 5 , 1 7 7 . 0 0 1 . 0 7九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 5 7 页 共 7 3 页
3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 4 , 6 5 3 , 1 1 4 . 0 0 1 . 0 2
4 3 0 0 1 6 1 华 中 数 控 3 , 0 5 1 , 2 7 8 . 1 8 0 . 6 7
5 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 2 , 7 2 1 , 9 9 0 . 0 0 0 . 6 0
6 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 1 , 1 1 9 , 3 2 8 . 0 0 0 . 2 5
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 1 3 , 6 9 7 , 6 4 2 . 8 8
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 6 , 3 2 5 , 5 5 8 . 4 6
注 ： 本 项 中 8 . 4 . 1 、 8 . 4 . 2 、 8 . 4 . 3 表 中 的 “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或
“ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 之 一 中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 在 本 报 告 期 内 出 现 被 监 管 部
门 立 案 调 查 的 情 形 。
中 兵 红 箭 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 违 规 ， 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 ， 目 前 尚 未 收 到 中 国 证 监 会 就 上 述
立 案 调 查 事 项 的 结 论 性 意 见 。 中 兵 红 箭 2 0 1 7 年 1 2 月 2 9 日 最 新 公 告 如 下 ： “ 2 0 1 7 年 8 月 1 日 ，
中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 收 到 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 》 （ 编
号 ： 湘 稽 调 查 字 0 5 7 9 号 ） ， 因 公 司 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 违 规 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有
关 规 定 ， 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 。 公 司 已 于 2 0 1 7 年 8 月 2 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 了 《 中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 的
公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 1 7 - 5 8 ） ， 并 分 别 于 2 0 1 7 年 9 月 1 日 、 2 0 1 7 年 9 月 2 9 日 、 2 0 1 7 年 1 0 月
3 1 日 和 2 0 1 7 年 1 1 月 2 9 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 了 《 中 兵 红 箭
股 份 有 限 公 司 关 于 立 案 调 查 事 项 进 展 暨 风 险 提 示 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 1 7 - 7 5 ） 、 《 中 兵 红 箭 股
份 有 限 公 司 关 于 立 案 调 查 事 项 进 展 暨 风 险 提 示 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 1 7 - 8 3 ） 、 《 中 兵 红 箭 股 份
有 限 公 司 关 于 立 案 调 查 事 项 进 展 暨 风 险 提 示 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 1 7 - 8 8 ） 和 《 中 兵 红 箭 股 份 有
限 公 司 关 于 立 案 调 查 事 项 进 展 暨 风 险 提 示 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 1 7 - 9 0 ） 。 目 前 证 监 会 调 查 工 作
仍 在 正 常 进 行 中 ， 期 间 公 司 经 营 活 动 未 受 事 件 影 响 ， 经 营 情 况 正 常 。 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票
上 市 规 则 （ 2 0 1 4 年 修 订 ） 》 的 相 关 规 定 ， 如 公 司 因 此 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ， 并 在 行 政 处 罚 决
定 书 中 被 认 定 构 成 重 大 违 法 行 为 ， 或 因 涉 嫌 违 规 披 露 、 不 披 露 重 要 信 息 罪 被 依 法 移 送 公 安 机 关 的 ，
公 司 将 因 触 及 1 3 . 2 . 1 条 规 定 的 重 大 信 息 披 露 违 法 情 形 ， 公 司 股 票 交 易 被 实 行 退 市 风 险 警 示 。 实 行
退 市 风 险 警 示 三 十 个 交 易 日 期 限 届 满 后 次 一 交 易 日 ， 公 司 股 票 将 被 停 牌 ， 直 至 深 圳 证 券 交 易 所 在
停 牌 后 的 十 五 个 交 易 日 内 作 出 是 否 暂 停 公 司 股 票 上 市 的 决 定 。 如 公 司 所 涉 及 立 案 调 查 事 项 最 终 未
被 中 国 证 监 会 认 定 为 重 大 信 息 披 露 违 法 行 为 ， 公 司 股 票 将 不 会 因 此 次 事 件 而 被 实 施 退 市 风 险 警 示
及 暂 停 上 市 。 截 至 本 公 告 日 ， 公 司 尚 未 收 到 中 国 证 监 会 就 上 述 立 案 调 查 事 项 的 结 论 性 意 见 ， 在 此
之 前 ， 公 司 将 严 格 按 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （ 2 0 1 4 年 修 订 ） 》 1 1 . 1 1 . 3 条 的 要 求 ， 每九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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月 至 少 披 露 一 次 调 查 进 展 提 示 性 公 告 。 ”
本 基 金 做 出 如 下 说 明 ： 本 基 金 参 与 认 购 中 兵 红 箭 为 募 集 配 套 资 金 而 发 行 的 股 份 ， 认 购 股 份 于
2 0 1 7 年 1 月 2 6 日 上 市 ， 解 禁 日 期 为 2 0 1 8 年 1 月 2 6 日 。 中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 为 中
国 兵 器 工 业 集 团 公 司 。 目 前 ， 中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 业 务 分 为 四 大 板 块 ： 智 能 弹 药 行 业 业 务 板 块 、
专 用 车 业 务 板 块 （ 冷 藏 保 温 汽 车 、 爆 破 器 材 运 输 车 等 ） 、 汽 车 零 部 件 业 务 板 块 （ 汽 车 轴 类 零 部 件 、
内 燃 机 配 件 等 ） 、 超 硬 材 料 板 块 （ 人 造 金 刚 石 、 立 方 氮 化 硼 等 ） 。 本 报 告 期 末 证 监 会 调 查 工 作 仍
在 正 常 进 行 中 ， 期 间 公 司 经 营 活 动 未 受 事 件 影 响 ， 经 营 情 况 正 常 。 今 后 ， 基 金 管 理 人 将 继 续 加 强
与 该 中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 的 沟 通 ， 密 切 关 注 其 制 度 建 设 与 执 行 等 中 兵 红 箭 股 份 有 限 公 司 基 础 性
建 设 问 题 的 合 规 性 以 及 企 业 的 经 营 状 况 。
本 公 司 对 以 上 证 券 的 投 资 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 制 度 的 相 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 除 此 之 外 ， 其 他 九 名 证 券 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 且 在 本 报
告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 7 0 , 8 7 9 . 6 5
2 应 收 证 券 清 算 款 3 1 , 2 1 0 . 9 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 6 6 , 2 7 7 . 6 2
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 6 8 , 3 6 8 . 2 3
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 流 通 受 限 情 况 说 明九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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比 例 （ % ）
1 6 0 0 3 3 9 中 油 工 程 2 7 , 5 6 7 , 1 5 6 . 6 2 6 . 4 9 非 公 开 发 行
2 0 0 0 5 1 9 中 兵 红 箭 2 2 , 6 4 1 , 0 7 4 . 1 0 5 . 3 3 非 公 开 发 行
3 6 0 0 2 7 7 亿 利 洁 能 2 2 , 1 8 6 , 1 4 9 . 6 0 5 . 2 2 非 公 开 发 行
4 0 0 0 8 6 2 银 星 能 源 1 9 , 9 5 0 , 2 1 1 . 9 8 4 . 6 9 非 公 开 发 行
5 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 1 8 , 8 6 8 , 7 3 7 . 7 5 4 . 4 4 非 公 开 发 行
6 0 0 2 6 1 1 东 方 精 工 7 , 8 3 3 , 0 0 6 . 4 4 1 . 8 4 非 公 开 发 行
7 3 0 0 4 1 0 正 业 科 技 5 , 6 0 9 , 5 8 2 . 0 4 1 . 3 2 非 公 开 发 行
8 0 0 2 7 0 5 新 宝 股 份 4 , 2 4 5 , 3 6 0 . 1 0 1 . 0 0 非 公 开 发 行
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
九 泰
锐 华
定 增
混 合 A
1 , 6 2 8 2 0 , 1 4 8 . 6 8 1 , 4 1 8 , 8 1 3 . 2 0 4 . 3 3 % 3 1 , 3 8 3 , 2 4 0 . 7 2 9 5 . 6 7 %
九 泰
锐 华
定 增
混 合 C
8 , 0 8 3 5 2 , 0 8 6 . 4 9 - - 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7 1 0 0 . 0 0 %
合 计 9 , 7 1 1 4 6 , 7 3 2 . 2 8 1 , 4 1 8 , 8 1 3 . 2 0 0 . 3 1 % 4 5 2 , 3 9 8 , 3 4 3 . 6 9 9 9 . 6 9 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 宁 波 万 坤 投 资 管 理 合 伙 企 业
（ 有 限 合 伙 ） － 万 坤 全 套 利
量 化 1 号 私 募 投 资 基 金
4 6 8 , 4 2 7 . 0 0 1 0 . 3 7 %
2 宁 波 万 坤 投 资 管 理 合 伙 企 业
（ 有 限 合 伙 ） － 万 坤 全 天 候
量 化 1 号 私 募 投 资 基 金
3 6 3 , 8 5 8 . 0 0 8 . 0 6 %
3 袁 丹 丹 2 4 7 , 1 3 8 . 0 0 5 . 4 7 %
4 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户
信 用 交 易 担 保 证 券 账 户
2 1 5 , 1 0 0 . 0 0 4 . 7 6 %
5 任 红 刚 2 0 0 , 0 6 8 . 0 0 4 . 4 3 %
6 袁 毅 珊 2 0 0 , 0 1 3 . 0 0 4 . 4 3 %
7 林 海 燕 1 8 0 , 0 1 3 . 0 0 3 . 9 9 %
8 刘 春 兰 1 4 9 , 0 0 0 . 0 0 3 . 3 0 %
9 范 泉 才 1 4 2 , 6 0 0 . 0 0 3 . 1 6 %
1 0 上 海 铂 绅 投 资 中 心 （ 有 限 合
伙 ） － 铂 绅 四 号 证 券 投 资 基
1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 8 %九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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金 （ 私 募 ）
注 ： 本 基 金 仅 A 类 份 额 上 市 交 易 ， 以 上 数 据 为 A 类 份 额 数 据 ；
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
九 泰 锐 华
定 增 混 合
A
6 5 7 , 4 6 6 . 5 3 2 . 0 0 4 0 %
九 泰 锐 华
定 增 混 合
C
4 , 0 0 0 . 7 2 0 . 0 0 1 0 %
合 计 6 6 1 , 4 6 7 . 2 5 0 . 1 4 6 0 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 1 0 ~ 5 0
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 0
合 计 1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
九 泰 锐 华 定 增 混 合 A 0 ~ 1 0
九 泰 锐 华 定 增 混 合 C 0
合 计 0 ~ 1 0九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
九 泰 锐 华 定 增 混
合 A
九 泰 锐 华 定 增 混
合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 1 9 日 ） 基 金
份 额 总 额
3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 2 , 8 0 2 , 0 5 3 . 9 2 4 2 1 , 0 1 5 , 1 0 2 . 9 7九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
一 、 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 情 况 如 下 ：
1 、 公 司 于 2 0 1 7 年 1 月 1 9 日 以 书 面 方 式 召 开 第 一 届 董 事 会 2 0 1 7 年 第 五 次 会 议 ， 同 意 任 命 吴
祖 尧 先 生 担 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 任 期 三 年 。
2 、 公 司 于 2 0 1 7 年 7 月 3 1 日 以 书 面 方 式 召 开 2 0 1 7 年 第 二 次 股 东 会 会 议 ， 审 议 通 过 ：
（ 1 ） 《 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 任 命 第 二 届 董 事 会 成 员 》 的 议 案 ， 议 案 内 容 为 ： 根 据 《 公
司 章 程 》 第 六 十 四 条 规 定 ， 董 事 每 届 任 期 为 三 年 ， 可 连 选 连 任 , 现 对 第 一 届 董 事 会 成 员 吴 强 先 生 、
吴 刚 先 生 、 卢 伟 忠 先 生 、 徐 艳 女 士 、 陈 耿 先 生 、 袁 小 文 女 士 进 行 连 选 连 任 ， 相 关 任 命 如 下 ： 1 ）
同 意 任 命 吴 强 先 生 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 职 务 ， 任 期 三 年 ； 2 ） 同 意 任 命 吴 刚 先 生 担 任 公 司
第 二 届 董 事 会 董 事 职 务 ， 任 期 三 年 ； 3 ） 同 意 任 命 卢 伟 忠 先 生 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 职 务 ，
任 期 三 年 ； 4 ） 同 意 任 命 徐 艳 女 士 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 职 务 ， 任 期 三 年 ； 5 ） 同 意 任 命
陈 耿 先 生 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 职 务 ， 任 期 三 年 ； 6 ） 同 意 任 命 袁 小 文 女 士 担 任 公 司 第
二 届 董 事 会 独 立 董 事 职 务 ， 任 期 三 年 。
（ 2 ） 《 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 任 命 第 二 届 执 行 监 事 成 员 》 的 议 案 ， 议 案 内 容 为 ： 根 据 《 公
司 章 程 》 第 一 百 条 规 定 ， 监 事 的 任 期 为 三 年 ， 可 连 选 连 任 。 现 对 公 司 员 工 表 决 选 举 的 执 行 监 事 刘
开 运 先 生 进 行 连 任 ， 对 古 志 鹏 先 生 进 行 改 选 ， 选 举 股 东 联 合 提 名 的 徐 磊 磊 先 生 担 任 执 行 监 事 ， 相
关 任 命 如 下 ： 1 ） 同 意 任 命 徐 磊 磊 先 生 担 任 公 司 第 二 届 监 事 会 执 行 监 事 职 务 ， 任 期 三 年 ； 2 ） 同 意
任 命 刘 开 运 先 生 担 任 公 司 第 二 届 监 事 会 执 行 监 事 职 务 ， 任 期 三 年 。
3 、 公 司 于 2 0 1 7 年 8 月 2 4 日 以 书 面 方 式 召 开 第 二 届 董 事 会 2 0 1 7 年 第 二 次 会 议 ， 同 意 续 聘 王
玉 女 士 担 任 公 司 副 总 经 理 ， 任 期 三 年 。
4 、 公 司 于 2 0 1 7 年 1 0 月 2 3 日 以 书 面 方 式 召 开 第 二 届 董 事 会 2 0 1 7 年 第 五 次 会 议 ， 同 意 谢 海
波 先 生 辞 去 公 司 督 察 长 职 务 ； 同 意 任 命 陈 沛 先 生 担 任 公 司 督 察 长 职 务 ， 任 期 三 年 。
二 、 托 管 人 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
目 前 该 会 计 师 事 务 所 首 次 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
2 0 1 7 年 1 月 1 4 日 ， 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 《 关 于 对 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取
责 令 改 正 措 施 的 决 定 》 （ 行 政 监 管 措 施 决 定 书 【 2 0 1 7 】 7 号 ） ， 基 金 管 理 人 高 度 重 视 本 次 整 改 工 作 ，
及 时 制 定 了 整 改 方 案 ， 并 逐 一 落 实 。 2 0 1 7 年 6 月 1 9 日 ， 基 金 管 理 人 接 受 了 北 京 证 监 局 对 整 改 落
实 情 况 的 现 场 检 查 ， 北 京 证 监 局 对 整 改 情 况 未 提 出 异 议 。 本 报 告 内 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 未
受 稽 查 或 处 罚 情 况 。
本 报 告 期 内 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
西 藏 东 方 财
富
2 4 1 , 4 4 0 , 2 7 3 . 2 8 5 5 . 0 4 % 3 0 , 3 0 5 . 5 0 4 9 . 0 2 % -
九 州 证 券 2 3 3 , 8 4 7 , 7 4 1 . 6 8 4 4 . 9 6 % 3 1 , 5 2 2 . 7 5 5 0 . 9 8 % -
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
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成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
西 藏 东 方 财
富
- - 7 , 7 2 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 1 6 % - -
九 州 证 券 - - 3 2 , 5 8 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 . 8 4 % - -
注 ： 1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 基 金 管 理 人 有 互 补 性 、
在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、
行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 行 业 分 析 能 力 ， 能 根 据
基 金 管 理 人 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 对 不 同 券 商 经 纪 人 进 行 考 察 、 选 择 和 确 定 ， 选 定 的 经 纪 人 名 单 经 公
募 基 金 业 务 投 资 决 策 委 员 会 或 专 户 业 务 投 资 决 策 委 员 会 审 批 同 意 后 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订
委 托 协 议 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 经 纪 人 在 签 订 委 托 代 理 协 议 时 ， 要 明 确 签 定 协 议 双 方 的 公
司 名 称 、 委 托 代 理 期 限 、 佣 金 率 、 双 方 的 权 利 义 务 等 ， 经 签 章 有 效 。
3 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
（ 1 ） 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 增 加 西 藏 东 方 财 富 上 海 席 位 单 元 1 个 ， 深 圳 席
位 单 元 1 个 。
（ 2 ） 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 无 。
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 6 日
2
关 于 增 加 中 泰 证 券 股 份 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基
金 销 售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 6 日
3
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 1 1 日
4
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 1 6 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 6 7 页 共 7 3 页
票 的 公 告
5
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
6
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 1 9 日
7
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 0 日
8
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 金
额 下 限 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 0 日
9
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 1 日
1 0
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
1 1
关 于 《 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发
行 股 票 的 公 告 》 的 更 正 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 6 日
1 2
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 3 日
1 3
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 1 4 日
1 4
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 1 6 日
1 5
关 于 增 加 贵 州 华 阳 众 惠 基 金
销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管
理 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构
的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 1 6 日
1 6
关 于 增 加 深 圳 前 海 微 众 银 行
股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 旗 下
部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 2 2 日
1 7
关 于 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部
分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销
售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 2 3 日
1 8
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
公 司 网 站 2 0 1 7 年 2 月 2 8 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 6 8 页 共 7 3 页
告
1 9
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 2 8 日
2 0
关 于 调 整 我 公 司 旗 下 部 分 基
金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任
公 司 申 购 下 限 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
2 1
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日
2 2
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 3 月 2 4 日
2 3
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
2 4
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 4 月 1 日
2 5
关 于 增 加 民 生 证 券 股 份 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机
构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 4 月 1 0 日
2 6
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日
2 7
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 1
季 度 报 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
2 8
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 6 日
2 9
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 5 月 1 6 日
3 0
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 5 月 1 7 日
3 1
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 5 月 1 8 日
3 2
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
公 司 网 站 2 0 1 7 年 5 月 2 4 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 6 9 页 共 7 3 页
告
3 3
关 于 增 加 北 京 格 上 富 信 投 资
顾 问 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管
理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基
金 销 售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 2 日
3 4
关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部
分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销
售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 9 日
3 5
关 于 增 加 北 京 新 浪 仓 石 基 金
销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管
理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基
金 销 售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 9 日
3 6
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 上 市 交 易 公
告 书
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 1 3 日
3 7
关 于 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基
金 份 额 上 市 交 易 提 示 性 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 1 6 日
3 8
关 于 增 加 上 海 朝 阳 永 续 基 金
销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管
理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基
金 销 售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 1 9 日
3 9
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 2 7 日
4 0
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
落 实 《 证 券 期 货 投 资 者 适 当 性
管 理 办 法 》 、 《 非 居 民 金 融 账 户
涉 税 信 息 尽 职 调 查 管 理 办 法 》
的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 2 8 日
4 1
关 于 调 整 我 公 司 旗 下 部 分 基
金 在 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管
理 有 限 公 司 申 购 下 限 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
4 2
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 2
季 度 报 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 7 月 2 0 日
4 3
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
董 事 会 成 员 换 届 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 8 月 1 日
4 4
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
更 新 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
公 司 网 站 2 0 1 7 年 8 月 3 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 7 0 页 共 7 3 页
4 5
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
更 新 摘 要 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 8 月 3 日
4 6
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 8 月 1 0 日
4 7
关 于 增 加 光 大 证 券 股 份 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机
构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 8 月 1 7 日
4 8
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 9 月 5 日
4 9
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 9 月 7 日
5 0
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有
流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公
告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 9 月 8 日
5 1
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 9 月 9 日
5 2
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 部 分 深 圳 证 券 交 易
所 上 市 开 放 式 基 金 场 内 份 额
持 有 期 规 则 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 9 月 2 9 日
5 3
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 3
季 度 报 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 0 月 2 5 日
5 4
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 0 月 2 5 日
5 5
关 于 增 加 上 海 万 得 基 金 销 售
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部
分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销
售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 0 月 2 7 日
5 6
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 1 月 2 日
5 7
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 1 8 日
5 8
关 于 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 2 1 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 7 1 页 共 7 3 页
理 变 更 的 公 告
5 9
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 2 9 日
6 0
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北
京 ） 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公
告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 1 1 日
6 1
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
系 统 维 护 暂 停 相 关 服 务 的 公
告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 2 月 2 6 日
6 2
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
提 请 投 资 者 及 时 更 新 信 息 及
重 新 接 受 风 险 承 受 能 力 调 查
的 公 告 -
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 2 8 日
6 3
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 产 品 实 施 增 值 税 政 策 的
公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 3 0 日
6 4
九 泰 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 净 值 公 告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 2 月 3 0 日九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 7 2 页 共 7 3 页
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 单 一 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
1 2 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
自 2 0 1 7 年 9 月 8 日 起 ， 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 股 票 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 《 证
券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 （ 试 行 ） 》 进 行 了 估 值 调 整 。 具 体 请 参 见 本 基 金 管 理 人 2 0 1 7
年 9 月 8 日 发 布 的 《 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 流 通 受 限 股 票 估 值
方 法 的 公 告 》 。
因 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 任 期 届 满 ， 根 据 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 经 公 司 2 0 1 7
年 第 二 次 股 东 会 会 议 审 议 通 过 ， 选 举 产 生 公 司 第 二 届 董 事 会 成 员 ， 共 6 名 董 事 ： 吴 强 先 生 、 吴
刚 先 生 、 卢 伟 忠 先 生 、 徐 艳 女 士 、 陈 耿 先 生 、 袁 小 文 女 士 。 其 中 徐 艳 、 陈 耿 、 袁 小 文 为 独 立 董
事 。 相 关 人 员 无 变 更 ， 并 于 2 0 1 7 年 8 月 1 日 进 行 了 公 告 ， 详 见 《 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董
事 会 成 员 换 届 的 公 告 》 。九泰锐华定增混合 2 0 1 7 年年度报告
第 7 3 页 共 7 3 页
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 准 予 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件
2 、 《 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程
5 、 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 各 年 度 审 计 报 告 正 本
6 、 报 告 期 内 九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿
1 3 . 2 存放 地点
《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ； 其 余 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管
理 人 处 。
1 3 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 网 址 为
w w w . j t a m c . c o m 。
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2018 年 3 月 28 日