对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
添富快钱(159005)

添富快钱:2017年年度报告摘要查看PDF公告




汇添富 收益快钱货币市 场基金 2017 年年度报告摘要 2017 年12 月31 日 基金管理人 : 汇添富 基金管理 股份有限 公司 基金托管人 : 中国工 商银行股 份有限公 司 送出日期:2018 年3 月28 日 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 2 页 共 45 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 45 页


§2 基金简介 2.1 基金基本 情况


基金简称 汇添富快钱货币 基金主代码 159005 场内简称 添富快钱 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,871,737.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额 上市 的证券 交易所 深圳证券交易所 上市 日期 2014-12-26 下属分级基金的基金简称: 添富快钱 A 添富快钱 B 下属分级基金的交易代码: 159005 159006 报告期末下属 分级基金 的份额总额 849,190.00 份 2,022,547.00 份


2.2 基金产品 说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


2.3 基 金管理 人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务 电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 45 页


2.4 信息披露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金年度 报告备置地点 上海市富城路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21-23 楼 汇添 富基 金管 理股 份 有限 公 司


§3 主要财务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 3.1 主要会计 数据和财 务指标 金额单位 :人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 添富快钱 A 添富快钱 B 添富快钱 A 添富快钱 B 添富快钱 A 添富快钱 B 本期 已实 现收 益 2,392,400.81 5,597,846.17 2,858,093.15 5,087,352.10 4,775,286.36 6,558,330.64 本期 利润 2,392,400.81 5,597,846.17 2,858,093.15 5,087,352.10 4,775,286.36 6,558,330.64 本期 净值 收益 率 3.1062% 3.3546% 2.2894% 2.5362% 3.1737% 3.4263% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末 基金 资产 净值 84,919,000.00 202,254,700.00 67,263,700.00 102,490,600.00 129,338,900.00 75,206,500.00 期末 基金 份额 净值 100 100 100 100 100 100 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 45 页


注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 : 基金 的申 购赎 回费 等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额 净值 收益 率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 添富快钱 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8571% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.7689% 0.0009% 过去六个月 1.6593% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.4829% 0.0009% 过去一年 3.1062% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.7562% 0.0012% 过去三年 8.8140% 0.0065% 1.0537% 0.0000% 7.7603% 0.0065% 自基金合同 生效日起至 今 8.9785% 0.0065% 1.0624% 0.0000% 7.9161% 0.0065% 添富快钱 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9182% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.8300% 0.0009% 过去六个月 1.7826% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.6062% 0.0009% 过去一年 3.3546% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.0046% 0.0012% 过去三年 9.6069% 0.0065% 1.0537% 0.0000% 8.5532% 0.0065% 自基金合同 生效日起至 今 9.7784% 0.0065% 1.0624% 0.0000% 8.7160% 0.0065%


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值收益率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 45 页


汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 45 页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014 年 12 月 23 日) 起 6 个月,建仓结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比 较 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 45 页


汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 45 页


注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12 月 23 日,至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况











单位:人民币元 添富快钱 A 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2017 - 2,370,914.71 21,486.10 2,392,400.81


2016 - 2,856,673.79 1,419.36 2,858,093.15


2015 - 4,773,176.32 2,110.04 4,775,286.36


合计 - 10,000,764.82 25,015.50 10,025,780.32


添富快钱 B 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2017 - 5,527,527.88 70,318.29 5,597,846.17


2016 - 5,069,246.80 18,105.30 5,087,352.10


2015 - 6,615,655.15 -57,324.51 6,558,330.64


合计 - 17,212,429.83 31,099.08 17,243,528.91


汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 45 页





§4 管理人报告 4.1 基金管理 人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 汇添富基金成立于 2005 年2 月, 是中 国一 流的 综合 性资 产管 理公 司之 一。 公司 总部 设在 上海 , 在北 京、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司, 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子 公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老 保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 “选 股专 家” , 并以 优秀 的长 期投 资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢得 了广 大基 金持 有人 和海 内外 机构 的认 可和信赖。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领 域全面、资产管 理规 模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元,其中 公募资产管理规模 (剔除货基口径)1892 亿元 , 位居 行业 第 7; 服务 客户 超 过 6000 万人 。 根据 银 河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均 排名第一。优秀的业 绩赢得了行业与市场的高度认可。2017 年, 汇添 富基 金荣 获 “金基金 ?TOP 公司奖 ” 、 “ 三年持续 回报明星基金公司 ” 、 “ 优秀资产管理机构 ”等奖 项, 汇添 富价 值精 选、 汇添 富民 营活 力荣 获 “ 五 年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” , 汇添 富上 海国 企 ETF 荣获 “ 上海金融创新成果奖 ” , “ 添 富智投 ” 荣登 “2017 中国智能投顾新锐榜 ”。 2017 年,汇添富基金新发行 22 只公募基金,包括 11 只混合型基金,5 只指数基金,3 只债 券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 , 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品, 汇添 富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场, 进一步丰富完善了公司 的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到 97 只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财 、 QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ,为投资者提供更加全 面的资产配置选择。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 45 页


2017 年, 汇添 富基 金大 力发 展自 有平 台建 设, 不断 引领 行业 创新 。 全年 推出 多款 树立 行业 标 杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳 定在千 亿级 别, 服务 客户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先 水平 。 与此 同时 , 互联 网金 融对 外合 作业 务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超 80 家,成为业内对外合作最多的公司之一。 2017 年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机 构理 财 总部 保有 规模 达 2900 亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金 和基本养老保险基金业 务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。 2017 年, 公司 积极 开展 渠道 销售 和培 训工 作, 专业 的投 顾服 务以 及良 好的 渠道 维护 口碑 不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同 时公司持续大力开展定投、投 资者教育、添富论坛等 系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续提 升客 户服 务能 力, 全方 位优 化客 户服 务体 系。 公司 通过 完善 大客 户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理 财、高端客户、现金宝的全 新客服体系,为公司各 项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设,丰富 服务渠道,提高客服体验。 2017 年, 香港 子公 司在 加强 母公 司投 研一 体化 基础 上, 深入 发掘 港股 价值 洼地 , 港股 投资 及 海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基 金获得晨星三年五星评级 ,在最近一年、三年、 五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级,在同类型基 金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 2017 年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动 精彩 纷呈 ,公 益品 牌建 设更 上一 个台 阶。 一是 依 托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台, 连续第十年开展 “河流 ?孩子 ” 公益 助学 计划 , 并 成立 “河流 ? 孩子 ”公益 助学 联盟 , 将项 目的 平台 化建 设推 向新 的高 度。 二是 将公 益事 业与 公司 党 建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地 “ 添富小学”建立结对关 系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会 公益资源给予帮助。三 是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学 计划,组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上 海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公 益活 动, 邀请 公司 员工 、 客户 和合 作伙 伴前 往公 司援 建的 “ 添富小学 ”参加 公益 服务 ; 继续 举办 海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续 精彩纷呈,向公司员工 发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 —— 一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元,作为 “ 添富 小学 ”多媒体教室建设费用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面临 重大 行业 变革 期: 混业 竞争 格局 下严 格依 法从 严监 管; 资管 业务汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 45 页


回归 本源 , 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤; 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有行 业发 展格 局; 港股通、沪伦通的 发展,带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚 信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中 国最优秀的资产管理公 司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金、 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富纯债 (LOF) 基 金、汇添 富收益快 钱货币基 金、汇添 富鑫瑞债 券基金、 添富年年 泰定开混 合基金的 基金经 理,固定 收益投资 总监。 2014 年12 月 23 日 - 15 年 国籍 : 中国 。 学历 : 华东师范大学金融 学博士。相关业务 资格:基金从业资 格。从业经历:曾 任上海申银万国证 券研究所有限公司 高级分析师。2007 年 8 月加入汇添富 基金管理股份有限 公司,现任总经理 助理、固定收益投 资总监。2008 年 3 月 6 日至今任汇添 富增强收益债券基 金 的 基 金 经 理 , 2009 年1 月21 日至 2011 年6 月21 日任 汇添富货币基金的 基金经理,2011 年 1 月26 日至 2013 年 2 月7 日任汇添富保 本混合基金的基金 经理,2012 年 7 月 26 日至今任汇添富 季季红定期开放债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富纯 债(LOF) 基金 (原 汇 添富互利分级债券 基金 ) 的基 金经 理, 2013 年 12 月 13 日 至 2015 年 3 月 31汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 45 页


日任汇添富全额宝 货币基金的基金经 理,2014 年1 月 21 日至2015 年3 月31 日任汇添富收益快 线货币基金的基金 经理, 2014 年 12 月 23 日至今任汇添富 收益快钱货币基金 的基金经理,2016 年 12 月 26 日至今 任汇添富鑫瑞债券 基金的基金经理, 2017 年4 月14 日至 今任添富年年泰定 开混合基金的基金 经理。 徐寅喆 汇添富和 聚宝货币 基金、汇 添富全额 宝货币基 金、汇添 富收益快 钱货币基 金、汇添 富收益 快 线货币基 金、汇添 富理财 7 天债券基 金的基金 经理。 2014 年12 月 23 日 - 9 年 国籍 : 中国 。 学历 : 复 旦 大 学 法 学 学 士。曾任长江养老 保险股份有限公司 债券交易员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有限 公 司 任 债 券 交 易 员、固定收益基金 经理助理。2014 年 8 月 27 日至今任汇 添富收益快线货币 市场基金、汇添富 理财 7 天债券型证 券投资基金的基金 经理; 2014 年 11 月 26 日至今任汇添富 和聚宝货币市场基 金经理;2014 年 12 月23 日至今任汇添 富收益快钱货币基 金基金经理;2016 年 6 月 7 日至今任 汇添富全额宝货币 基金的基金经理。 陶然 汇添富现 金宝货 币、汇添 2016 年 9 月 13 日 - 7 年 国籍 : 中国 , 学历 : 法国图卢兹国立综 合理工学院信息系汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 45 页


富添富通 货币基金 的基金经 理,汇添 富收益快 线货币基 金、汇添 富和聚宝 货币基 金、汇添 富全额宝 货币基 金、汇添 富理财 7 天债券基 金、汇添 富收益快 钱货币基 金的基金 经理助 理。 统 与 软 件 开 发 硕 士、法国图卢兹第 一大学金融工程硕 士, 相关 业务 资格 : 证券投资基金从业 资格、CFA 。 从业 经 历:曾任海富通基 金、华安基金债券 交易员,2016 年 9 月加入汇添富基金 管 理 股 份 有 限 公 司,2016 年 9 月 9 日至今任汇添富收 益快线货币基金、 汇添富和聚宝货币 基金、汇添富全额 宝货币基金、汇添 富理财 7 天债券基 金 的 基 金 经 理 助 理,2016 年9 月 13 日至今任汇添富收 益快钱货币基金的 基 金 经 理 助 理 , 2017 年 9 月 7 日至 今任汇添富现金宝 货币、汇添富添富 通货币基金的基金 经理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日, 其 “离职日期 ” 为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基 金经理原为陆文磊先生和徐寅喆女士。本基金管理人于 2017 年 3 月 2 日公告,徐 寅喆女士于 2017 年 3 月 1 日至8 月 31 日休产假及年假,无法正常履行职务。依据法律法规及公 司制度规定,本公司研究决定,徐寅喆女士休假期间,陆文磊先 生继 续负 责该 基金 的投 资管 理工 作。 徐寅喆女士已于 2017 年 8 月 11 日结束休假,恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已 于 2017 年8 月 19 日就上述事项进行公告。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 45 页


4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关 法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持 有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本基 金管 理人 制定 了 《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 , 建立了健全、 有效的公平交易制度体系, 覆盖了全部开放 式基金、特定客户 资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司 建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时,通过投研团队 例会 、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决策委员会,各委 员会根据各自议事规则 分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组 合调整方案,并严格执 行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3 )在 交易 环节 ,公 司实 行集 中交 易, 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式, 按照 “ 时 间优 先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理, 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4 )在交易监控环节,公 司通过日常监控分析、投 资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易 全过程实施监督,对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面, 公司按季度和年度编制公平交易分析报告, 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时, 投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续 完善公司投资交易业汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 45 页


务流程和公平交易制度,进 一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其 职,对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别( 股票、债券)的收益 率差异进行了分析, 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 (日内、3 日、5 日) 同向 交易 的样本,根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之 间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未 发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数 为 11 次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2017 年世 界经济增长明显回升,以美国、欧元区和日本为代表的发达经济体增速普遍提升。 由于处在不同的发展与复苏阶段,因此全球主要央行的货币政策存在一定 的差异。美联储全年完 成 3 次加 息, 同时 于 10 月启 动缩 表, 并认 为经 济的 增长 将继 续支 持未 来美 联储 渐进 加息 。 欧洲 央 行目前仍处于量化宽松的中期,尚未有加息安排,但正在大幅放缓购债计 划。相对而言,日本央 行是目前全球主要经济体中最偏鸽派的央行,继续坚持宽松的货币政策以 期能达到设定的通胀目 标。 面对国际政治和经济形势的日益多样化和复杂化,2017 年以来中国经济运行稳中向好, 全年 GDP 同比 增长 6.9% ,实现经济较快增长,同时物价较为平稳,CPI 同比上涨 1.6% 。消费需求对经 济增长的拉动作用保持强劲, 投资增长稳中略缓、 结构优化, 进出口较快增长。 回顾 2017 年, 经 济韧性超市场预期,我国经济正经历从经济高增速阶段到高质量发展阶段 ,产业结构优化,消费 升级 延续 。 同时 , 金融 监管 、 地产 调控 、 供给 侧改 革成 为贯 穿 2017 年的 三大 主线 , 以实 现政 府防 范风险、抑制资产泡沫、化解产能过剩等目标。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 45 页


2017 年海外货币政策普遍由宽松转向中性至收紧, 国内经济基本面韧性较强, 在严监管, 去 杠杆,资金面紧平衡的 大环境下,债券市 场整体呈现震荡熊市格局。一季 度央行上调公开市场操 作和 MLF 利率,叠加春节与 3 月底 MPA 考核因素使得年初即将全年的资金利率中枢抬升。二季度 债市迎来一轮 “ 监管风暴 ”,银监会开启针对银行体系内 “ 三违反 ” 、“ 三套利 ” 、“ 四不当 ” 的专项治理,市场对银行表内外资产收缩的担忧使得利率快速上行。三季 度央行继续积极落实稳 健中性的货币政策,通过多种流动性工具将流动性保持在中性偏紧状态, 以维持稳增长与去杠杆 之间的平衡。四季度资管新规、流动性风险管理新规等监管政策的出台不 仅对当前市场,更是对 行业未来格局产生了深远 的影响。 操作上 ,本基金始终将信用风险把控列为首位,在流动性整体呈现紧平 衡的大背景下,采取 相对灵活的投资策略,调整组合久期,严格控制组合的现券比例与风险敞 口。根据资金面变化情 况配置足额到期资产应对关键时点的流动性需求。同时,通过适度的杠杆 操作提高组合收益,主 动把握短期利率阶段性大幅走高的机会,在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截至本报告期末汇添富快钱货币 A 基金份额净值为 100 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.1062% ; 截至 本报 告期 末汇 添富 快钱 货币 B 基金份额净值为 100 元, 本报告期基金份额净值增长 率为 3.3546% ;同期业绩比较基准收益率为 0.35% 。 4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要展望 展望 2018 年, 全球 经济 回暖 上行 , 中国 经济 基本 面长 期向 好的 趋势 没有 改变 。 当前 经济 已由 高速增长阶段转向高质量发展阶段,货币政策需要更好平衡稳增长、调结 构、促改革、去杠杆和 防风险之间的关系, 预料货币政策将继续保持稳健中性的态势。 通胀方面, 受去产能、 环保督查、 大宗商品价格上升、2017 年 CPI 低基数等叠加影响, 通胀水平可能存在小幅上升压力, 但预计总 体保持稳定。监管政策方面,防范 化解金融风险、严控金融体系内部空转 套利、助力金融回归服 务于实体经济的本源仍会是 2018 年的 政策 主线 , 严监 管的 态势 预计 仍将 延续 , 政策 落地 的 宏观效 应将会长远影响金融机构未来的运行格局。 从流动性管理角度分析,央行未来预计仍将延续“不松不紧”的原则, 灵活运用多种货币政 策工具组合,通过“削峰填谷”熨平临时性因素对流动性的扰动,维持稳 健中性基调不变。在去 杠杆的大背景下,流动性不会出现过于宽松的局面,市场也较难形成对于 未来宽松的一致预期。汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 45 页


在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下,整体流动性格局将呈现平 衡状态,但应警惕 短期 和关键时点流动性边际收紧的风险。 我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下,做好债券、同业 存单与定期存款之间 的资产配置以及比例的动态调整。同时,严防信用风险,规避高风险个券 。组合将延续积极的投 资策略,保持投资收益吸引力,为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净 值计价有 关事 项的 通知 》 、 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 以及 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017 年 9 月 5 日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的 约定,日常估值由本 基 金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人 复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进 行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究 部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基 金估值的公平、合理, 保持估值政 策和程序的一贯性。


4.7 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 本基金《基金合同》约定: “每日分配、每日支付” ,本基金根据每日基 金收益情况,以每百 份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 45 页


本基金期初应付收益为 46,572.15 元,本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间累 计分配收益 7,990,246.98 元,其中人民币 7,898,442.59 元以现金分红方式支付给投资者,其余 人民币 138,376.54 元为期末应付收益。 4.8 报告期内管理 人对本基 金持有人 数或基金 资产净值 预 警情 形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内 本基金托 管人遵规 守信情况 声明 本报告期内,本基金托管人在对汇添富收益快钱货币市场基金的托管过 程中,严格遵守《证 券投 资基 金法 》 、 《货 币市 场基 金信 息披 露特 别规 定》 及其 他有 关法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算 、利润分 配 等情况的说 明 本报告期内,汇添富收益快钱货币市场基金的管理人 —— 汇添 富基 金管 理股 份有 限公 司在 汇 添富收益快钱货币 市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、 基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信 息披露特别规定》等有 关法律法规。 5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准确和 完整发表 意 见 本托 管 人依 法对 汇 添富 基金 管 理股 份有 限公 司 编制 和披 露 的汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金 2017 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 ) 审计,注册会计师 陈露 、 陈军 于 2018 年 3 月 27 日签字出具了 安永 华明 (2018 ) 审字 第 60466941_B50 号标准无保留汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 45 页


意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 汇添富收益快钱货币市场基金 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 136,944,121.21 118,964,410.91 结算备付金 - - 存出保证金 372,861.95 296,749.71 交易性金融资产 69,653,660.47 49,991,039.11 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 69,653,660.47 49,991,039.11 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 79,850,519.78 - 应收证券清算款 - - 应收利息 984,028.57 987,420.16 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他 资产 - - 资产总计 287,805,191.98 170,239,619.89 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 75,152.33 41,011.62 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 45 页


应付托管费 30,060.91 16,404.65 应付销售服务费 23,801.73 19,846.41 应付 交易费用 4,800.47 2,185.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 138,376.54 46,572.15 递延所得税负债 - - 其他负债 359,300.00 359,300.00 负债合计 631,491.98 485,319.89 所有者权益:


实收基金 287,173,700.00 169,754,300.00 未分配利润 - - 所有者权益合计 287,173,700.00 169,754,300.00 负债和所有者权益总计 287,805,191.98 170,239,619.89 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 按面 值 100.00 元折 合总 额 共 2,871,737.00 份, 其 中下属 A 类基金份额总额 849,190.00 份;下属B 类基金份额总额 2,022,547.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 汇添富收益快钱货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 9,463,112.33 9,784,668.85 1. 利息收入 9,506,276.24 9,391,880.16 其中:存款利息收入 7,112,200.92 7,016,650.34 债券利息收入 2,335,453.70 2,104,038.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 58,621.62 271,191.35 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) -43,163.91 392,788.69 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债 券投资收益 -43,163.91 392,788.69 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号 - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 45 页


填列) 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) - - 减: 二、费用 1,472,865.35 1,839,223.60 1.管理人报酬 483,321.81 667,267.52 2.托管费 193,328.86 266,906.99 3.销售服务费 211,742.05 341,788.52 4.交易费用 - - 5.利息支出 52,792.34 30,504.93 其中:卖出回购金融资产支出 52,792.34 30,504.93 6.其他费用 531,680.29 532,755.64 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-”号 填列) 7,990,246.98 7,945,445.25


7.3 所有者权 益(基金 净值)变 动表 会计主体: 汇添富收益快钱货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所有 者 权益 ( 基 金净值) 169,754,300.00 - 169,754,300.00 二 、 本期 经营 活 动产 生 的 基 金 净值 变动 数 (本 期 净 利润) - 7,990,246.98 7,990,246.98 三 、 本期 基金 份 额交 易 产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) 117,419,400.00 - 117,419,400.00 其中:1. 基金申购款 36,776,012,700.00 - 36,776,012,700.00 2. 基金赎回款 -36,658,593,300.00 - -36,658,593,300.00 四 、 本期 向基 金 份额 持 有 人 分 配利 润产 生 的基 金 净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -7,990,246.98 -7,990,246.98 五 、 期末 所有 者 权益 ( 基 金净值) 287,173,700.00 - 287,173,700.00 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 45 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所有 者 权益 ( 基 金净值) 204,545,400.00 - 204,545,400.00 二 、 本期 经营 活 动产 生 的 基 金 净值 变动 数 (本 期 净 利润) - 7,945,445.25 7,945,445.25 三 、 本期 基金 份 额交 易 产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) -34,791,100.00 - -34,791,100.00 其中:1. 基金申购款 17,712,617,400.00 - 17,712,617,400.00 2. 基金赎回款 -17,747,408,500.00 - -17,747,408,500.00 四 、 本期 向基 金 份额 持 有 人 分 配利 润产 生 的基 金 净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -7,945,445.25 -7,945,445.25 五 、 期末 所有 者 权益 ( 基 金净值) 169,754,300.00 - 169,754,300.00


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富收益快钱货币市场基金(以下简称 “ 本基金 ”) ,系经中国证券监 督管理委员会(以下 简称 “中国证监会 ” )证监许可 [2014]1003 号文《关于准予汇添富收益快 钱货币市场基金募集 的批复》准予注册,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公 开发行募集,基金合同 于 2014 年 12 月 23 日正式生效,首次设立募集规模为人民币 252,940,026.00 元,按面值人民币 1.00 元折合 252,940,026.00 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基 金管理人为汇添富基金管理 股份有限公司,注册登记机 构为中国证券登记 结算有限责任公司,基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金, 通知存款, 短期融资券, 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一 年)的债券回购,期限汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 45 页


在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持 证券 、 中期 票据 , 以及 中国 证监 会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本 基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比 较基准的投 资回报。本 基金业绩比较 基准:活期存款利率(税后) 。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会 计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 (以 下合 称 “企 业会 计准 则” ) 编制 , 同时 , 对于 在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其 他中 国证 监会 及中 国证 券投 资基 金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变 动情况。 7.4.4 本 报告 期所 采用 的 会计 政策 、会计估计 和最 新一 期 年度 报告 相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计和最新一期年度报告相一致 7.4.5. 差错 更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 45 页


的规 定, 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式 证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入 返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税 应税 行为 ,以 资管 产品 管理 人为增值税纳税人; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 (以 下简 称“ 资管产品运营业务 ” ) ,暂 适用 简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税, 资管 产品 管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货, 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 , 或者 以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后 一个交易日收盘价) 、 债券 估值 (中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值) 、 基金 份额 净值 、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 45 页


7.4.6.2 企业所 得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家 税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 (“ 东方证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上 海 菁 聚 金投 资 管理 合 伙 企业 ( 有限 合 伙) 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 注:本基 金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 45 页


注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的管理费 483,321.81 667,267.52 其中 : 支付 销售 机构 的 客户维护费 - - 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委 托书,次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的托管费 193,328.86 266,906.99 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.08%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 45 页


基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权 委 托书,于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休 息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 添富快钱 A 添富快钱 B 合计 汇添富基金管理股份有限 公司 2,572.38 3,038.38 5,610.76 东方证券股份有限公司 1,070.72 15.37 1,086.09 合计 3,643.10 3,053.75 6,696.85 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 添富快钱 A 添富快钱 B 合计 汇添富基金管理股份有限 公司 1,705.72 3,707.59 5,413.31 东方证券股份有限公司 2,430.00 5.55 2,435.55 合计 4,135.72 3,713.14 7,848.86 注: 本基 金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% , 对于 由 B 类降 级 为 A 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降 级的确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费 率为 0.01% ,对于由 A 类升 级 为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级的确认日起 享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H= E×年销售服务费率 ÷ 当年天数


H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管 人根据基金管理人的授 权委托书,于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出,分别支付给各基金销售机构。 若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 45 页


7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金 7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 注:本基金除基金 管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入 中国工商银行股 份有限公司 944,121.21 6,160.76 3,964,410.91 14,680.41


7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 注:本 基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通受 限证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购





截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖 出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖 出回购证券款余额。 7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 7.4.10.1 公允价值 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 45 页


7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他 金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第二层次的余额为人民币 69,653,660.47 元,无划分为第一层次及第三 层次的余额(于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次 的余额为人民币 49,991,039.11 元,无划分为第一层次及第三层次的余额) 。 7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项 停牌 、交 易不 活跃 、或 属于 非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债 券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值本期未发 生变动。 7.4.10.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 45 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金 资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 69,653,660.47 24.20 其中: 债券 69,653,660.47 24.20








资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 79,850,519.78 27.74 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 136,944,121.21 47.58 4 其他 各项 资产 1,356,890.52 0.47 5 合计 287,805,191.98 100.00


8.2 债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 1.05 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券 正回 购的 资 金余 额超 过基 金资 产净 值的 20% 的 说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 8.3 基金投资 组合平均 剩余期限 8.3.1 投资 组合 平均 剩余 期限 基本 情况 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 45 页


项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平 均剩余期限最低值 21


报告 期内 投资 组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况说 明 注:本基金合同约定: “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天” , 本报告期内,本基金未发生超标情况。 8.3.2 期末 投资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 47.74 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 6.96 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 31.28 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 13.89 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.88 -


8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明 注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 45 页


3 金融债券 19,894,715.40 6.93 其中:政策性金融债 19,894,715.40 6.93 4 企业债券 - - 5 企业 短期融资券 9,995,148.51 3.48 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,763,796.56 13.85 8 其他 - - 9 合计 69,653,660.47 24.25 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率 债券 - -


8.6 期末按摊 余成本占 基金资产 净值 比例 大小排序 的前十名 债券投资 明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(% ) 1 111717251 17 光大银 行 CD251 200,000 19,942,524.79 6.94 2 111716280 17 上海银 行 CD280 200,000 19,821,271.77 6.90 3 011758084 17 国电 SCP005 100,000 9,995,148.51 3.48 4 170207 17 国开 07 100,000 9,975,990.00 3.47 5 170410 17 农发 10 100,000 9,918,725.40 3.45


8.7 “影子定 价”与“ 摊余成本 法”确定 的基金资 产净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0664%


报告期内偏离度的最低值 -0.0200% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0222%


报告 期内 负偏 离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告 期内 正偏 离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 45 页


8.8 期末按公 允价值占 基金资产 净值 比例 大小排序 的前十名 资产支持 证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合 报告附注 8.9.1


本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面 利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 8.9.2


报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 372,861.95 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 984,028.57 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,356,890.52


§9 基金份额持有人 信息 9.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 添富 574 1,479.43 72,343.00 8.52% 776,847.00 91.48% 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 45 页


快钱A 添富 快钱B 14 144,467.64 1,847,547.00 91.35% 175,000.00 8.65% 合计 588 4,883.91 1,919,890.00 66.85% 951,847.00 33.15%


9.2 期末上市 基金前十 名持有人 添富快钱 A 序号 持有 人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 熊英 25,900.00 3.05% 2 深圳市恒创天下资产管理有限公 司-恒创一号股票精选私募证券 投资基金 25,743.00 3.03% 3 林燕云 23,500.00 2.77% 4 罗毅 22,000.00 2.59% 5 张锡武 20,888.00 2.46% 6 周蓓琼 20,000.00 2.36% 7 徐月珍 20,000.00 2.36% 8 施华昀 20,000.00 2.36% 9 厦门祐益峰资产管理有限公司- 祐益峰菁英 1 号私募证券投资基 金 19,600.00 2.31% 10 中国对外经济贸易信托有限公司 -光华精选 2 19,000.00 2.24% 添富快钱 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 浙江大华投资发展有限公司 501,573.00 24.80% 2 深圳嘉博仕创新科技有限公司 311,900.00 15.42% 3 北方国际信托股份有限公司-北 方信托北信盈实 663 组合投资单 一资金信托 202,000.00 9.99% 4 中国光大资产管理有限公司-客 户资金 194,963.00 9.64% 5 深圳华盛瑞德科技发展有限公司 156,200.00 7.72% 6 江阴中南重工集团有限公司 155,011.00 7.66% 7 深圳盛达智硕科技发展有限公司 132,700.00 6.56% 8 文登市森鹿制革有限公司 84,700.00 4.19% 9 徐利明 80,000.00 3.96% 10 唐良生 55,000.00 2.72%


汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 45 页


9.3 期末货币市场 基金前十 名份额持 有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 501,573.00 17.47% 2 其他机构 311,900.00 10.86% 3 其他机构 202,000.00 7.03% 4 其他机构 194,963.00 6.79% 5 其他机构 156,200.00 5.44% 6 其他机构 155,011.00 5.40% 7 其他机构 132,700.00 4.62% 8 其他机构 84,700.00 2.95% 9 个人 80,000.00 2.79% 10 个人 55,000.00 1.92%


9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情况 注:本 基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 9.5 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份额总量 区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 添富快钱 A 0 添富快钱 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 添富快钱 A 0 添富快钱 B 0 合计 0


§10 开放式基金 份额变动 单位:份 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 45 页


添富快钱 A 添富快钱 B 基金 合同 生效 日 (2014 年 12 月 23 日 ) 基金 份额总额 439,200.00 2,090,188.00 本报告期期初基金份额总额 672,637.00 1,024,906.00 本报告期基金总申购份额 329,961,027.00 37,799,100.00 减: 本报告期基金总赎回份额 329,784,474.00 36,801,459.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 849,190.00 2,022,547.00 注:1、基金合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额 2、 总申 购份 额含 因份 额升 降级 、 二级市场买入等导致的强制强增份额。 总赎回份额含因份额升降 级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 §11 重大事件揭 示 11.1 基金份额持有 人大会决 议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大人事 变动 1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩 贤旺先生共同管理该基金。 3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效,吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7. 《汇 添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 45 页


8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9. 《汇添富精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效,何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11. 《汇添富鑫益定期开放债券型 证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告, 增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16. 《汇添富鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效,何旻 先生任该基金的基金经理。 18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正 式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 20. 《汇添富全球医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效, 刘江先生担任该基金的基金经理。 21. 《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效,何旻先生任 该基金的基金经理。 22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )基 金合同》于 2017 年 9 月 6 日正汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 45 页


式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添 富添富通货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理上述基金。 24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基 金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 25. 《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效,吴江 宏先生任该基金的基金经理。 26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告,增聘赵 鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投 资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,何旻先生 和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,李怀定先 生任该基金的基金经理。 29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理,与李怀定先生共同管理该基金。 30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正式生效, 佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017 年 11 月 24 日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 32. 《上证上海改革发展主题交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12 月 1 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2017 年 12 月 4 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富 沪深 300 指数型发起式证券投资基金(LOF )和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添 富 6 月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧 莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 45 页


证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同 管理该基金。 38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该 基金。 40. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型 证券投 资基金的基金经理,与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 42. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼 本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略 的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 自本基金合同生效日(2014 年 12 月 23 日) 起至 本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币伍万元整。 11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 45 页


11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 45 页


华西证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注: 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该券 商的 佣金 合计 , 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金 租用 证券 公司 交 易单元进行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 金额 占 当期债券 成交 总额 的比 例 成交 金额 占当期债 券回购 成交 总额 的比例 成交金额 占 当期权证 成交 总额 的 比例 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 43 页 共 45 页


信达证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 )交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定和 对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分的 结果 决定 本月 的交 易单 元分 配比 例。 其标 准是 按照 上个 月券 商评 分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的 30% 。 (4 )每半年综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的选 择及 决定 交易 单元 成交 量的 分布 情况 由投 资研 究部 决定 , 投资 总监 审 批。 (6 ) 成交 量分 布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 , 基金 会计 应负 责协 助及 时 催缴。 (8 ) 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 , 同一 基金 管理 公司 托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况: 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的2 个交易单元:太平洋证券(上交所单元和深交所单元) 。 11.8 偏离度绝对值 超过 0.5% 的情况 注:本基金本报告期未 发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 44 页 共 45 页


§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息 12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 01 月 05 日;2017 年 01 月 09 日 至 2017 年 01 月 09 日;2017 年 01 月 18 日 至 2017 年 01 月22 日 370,968.00 - 370,968.00 - 0.00% 2 2017 年 11 月 08 日至 2017 年 12 月 28 日 - 2,309,758.00 1,808,185.00 501,573.00 17.47% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品 特有 风险 1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险 当基金份额集中度 较高时,少 数基金份额持 有人所持有的 基金份额占 比较高,其在 召开持有 人 大会 并对 审议 事 项进 行 投票 表 决时 可 能拥 有 较大 话 语权 。 2 、巨 额赎 回 的风 险 持有基金份额比例 较高的投资 者大量赎回时 ,更容 易触 发 巨额 赎回 条 款, 基金 份额 持有 人将 可 能无 法及 时赎 回 所持 有 的全 部 基金 份 额。 3 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险 持有基金份额比例 较高的投资 者集中赎回后 ,可能导致基 金规模较小 ,基金持续稳 定运作可 能 面临 一定 困难 。 本基 金 管理 人 将继 续 勤勉 尽 责, 执 行相 关投 资策 略 ,力 争 实现 投 资目 标 。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告摘要 第 45 页 共 45 页


4 、基 金净 值 大 幅波 动的 风 险 持有基金份额比例 较高的投资 者大额赎回时 ,基金管理人 进行基金财 产变现可能会 对基金资 产 净值 造成 较大 波 动。 5 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险 持有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集中 赎 回后 ,可 能 导致 在其 赎 回后 本基 金 资产 规模 长 期低 于 5000 万 元, 进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或与 其他 基 金合 并 。


12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 3 月 28 日