汇添富 收益快钱货币市 场基金
2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 汇添富 基金管理 股份有限 公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月28 日 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7
3.2 基金 净值 表现 ...............................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 19
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 21
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 23
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 23
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 24
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 25
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 25
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 25
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 25
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 26
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 26
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 26
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 29
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 29
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 31
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 32
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 55
8.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 55
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 55
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 56
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 57
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 57 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 58
8.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 58
§9 基金份额持有 人 信息 .......................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 59
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 59
9.3 期末货币市场基金 前十名份额持有人情况 ................................................................... 60
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 60
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 60
§ 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 62
§ 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 66
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况.................................................................................. 69
11.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 69
§ 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 72
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 73
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 73
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 73
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
基金主代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,871,737.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券 交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2014-12-26
下属分级基金的基金简称： 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金 的交易代码： 159005 159006
报告期末下属分 级基金的份额总额 849,190.00 份 2,022,547.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288 号6 北京 市西 城区 复兴 门内 大 街 55汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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栋 538 室 号
办公地址 上海市富城路99 号震旦国际
大楼 21-23 层
北京 市西 城区 复兴 门内 大 街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备置地点 上海市富城路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 楼 汇添 富基 金管 理股 份 有限 公
司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事 务所( 特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
添富快钱 A 添富快钱 B 添富快钱 A 添富快钱 B 添富快钱 A 添富快钱 B
本期
已实
现收
益
2,392,400.81 5,597,846.17 2,858,093.15 5,087,352.10 4,775,286.36 6,558,330.64
本期
利润
2,392,400.81 5,597,846.17 2,858,093.15 5,087,352.10 4,775,286.36 6,558,330.64
本期
净值
收益
率
3.1062% 3.3546% 2.2894% 2.5362% 3.1737% 3.4263%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
84,919,000.00 202,254,700.00 67,263,700.00 102,490,600.00 129,338,900.00 75,206,500.00
期末
基金
份额
净值
100 100 100 100 100 100
3.1.3
累计
期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累计
净值
收益
率
8.9785% 9.7784% 5.6954% 6.2153% 3.3297% 3.5882% 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用( 例如 ： 基金 的申 购赎 回费 等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金份额 净值 收 益率 及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
添富快钱 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8571% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.7689% 0.0009%
过去六个月 1.6593% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.4829% 0.0009%
过去一年 3.1062% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.7562% 0.0012%
过去三年 8.8140% 0.0065% 1.0537% 0.0000% 7.7603% 0.0065%
自基金合同
生效日起至
今
8.9785% 0.0065% 1.0624% 0.0000% 7.9161% 0.0065%
添富快钱 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 三个月 0.9182% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.8300% 0.0009%
过去六个月 1.7826% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.6062% 0.0009%
过去一年 3.3546% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.0046% 0.0012%
过去三年 9.6069% 0.0065% 1.0537% 0.0000% 8.5532% 0.0065%
自基金合同
生效日起至
今
9.7784% 0.0065% 1.0624% 0.0000% 8.7160% 0.0065%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计净值收益率 变动 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 12 月 23 日） 起 6 个月，建仓结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
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3.2.3
自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的
比较
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注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12 月 23 日，至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：人民币元
添富快钱 A
年度
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金 额
应付利润
本年变动
年度利润
分配 合计
备注
2017 - 2,370,914.71 21,486.10 2,392,400.81
2016 - 2,856,673.79 1,419.36 2,858,093.15
2015 - 4,773,176.32 2,110.04 4,775,286.36
合计 - 10,000,764.82 25,015.50 10,025,780.32
单位：人民币元
添富快钱 B
年度
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应 付利润
本年变动
年度利润
分配 合计
备注
2017 - 5,527,527.88 70,318.29 5,597,846.17
2016 - 5,069,246.80 18,105.30 5,087,352.10
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2015 - 6,615,655.15 -57,324.51 6,558,330.64
合计 - 17,212,429.83 31,099.08 17,243,528.91
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
汇添富基金成立于 2005 年2 月， 是中 国一 流的 综合 性资 产管 理公 司之 一。 公司 总部 设在 上海 ，
在北 京、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司， 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全， 拥有全国社保基金境内
委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老 保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来， 始终将投资业绩放在首位， 形成了独 树一帜的品牌优势， 被誉为 “选
股专 家” ， 并以 优秀 的长 期投 资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢得 了广 大基 金持 有人 和海 内外 机构 的认
可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领 域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元，其中
公募资产管理规模 （剔除货基口径）1892 亿元 ， 位居 行业 第 7； 服务 客户 超 过 6000 万人 。 根据 银
河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率
分别达到 89.86% 、184.98% ， 在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均 排名第一。优秀的业
绩赢得了行业与市场的高度认可。2017 年， 汇添 富基 金荣 获 “金基金 ?TOP 公司奖 ” 、 “ 三年持续
回报明星基金公司 ” 、 “ 优秀资产管理机构 ”等奖 项， 汇添 富价 值精 选、 汇添 富民 营活 力荣 获 “ 五
年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” ， 汇添 富上 海国 企 ETF 荣获 “ 上海金融创新成果奖 ” ， “ 添
富智投 ” 荣登 “2017 中国智能投顾新锐榜 ”。
2017 年，汇添富基金新发行 22 只公募基金，包括 11 只混合型基金，5 只指数基金，3 只债
券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 ， 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品， 汇添
富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场， 进一步丰富完善了公司
的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达到 97 只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、
QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ，为投资者提供更加全
面的资产配置选择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力发 展自 有平 台建 设， 不断 引领 行业 创新 。 全年 推出 多款 树立 行业 标汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳
定在千 亿级 别， 服务 客户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先 水平 。 与此 同时 ， 互联 网金 融对 外合 作业
务取得重大突破。截至年底，对外合作伙伴数量已超 80 家，成为业内对外合作最多的公司之一。
2017 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财 总部保有规模达 2900
亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格，社保基金 和基本养老保险基金业
务规模快速增长，受托管理组合账户数量持续增加。
2017 年， 公司 积极 开展 渠道 销售 和培 训工 作， 专业 的投 顾服 务以 及良 好的 渠道 维护 口碑 不断
提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同 时公司持续大力开展定投、投 资 者教育、添富论坛等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续提 升客 户服 务能 力， 全方 位优 化客 户服 务体 系。 公司 通过 完善 大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全 新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设，丰富
服务渠道，提高客服体验。
2017 年， 香港 子公 司在 加强 母公 司投 研一 体化 基础 上， 深入 发掘 港股 价值 洼地 ， 港股 投资 及
海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基 金获得晨星三年五星评级 ，在最近 一年、三年、
五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级，在同类型基
金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017 年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈 ，公益品牌建设更上一个台阶。一是依
托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台， 连续第十年开展 “河流 ?孩子 ” 公益 助学 计划 ， 并
成立 “河流 ? 孩子 ”公益 助学 联盟 ， 将项 目的 平台 化建 设推 向新 的高 度。 二是 将公 益事 业与 公司 党
建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地 “ 添富小学”建立结对关
系，党员们通 过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会 公益资源给予帮助。三
是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学
计划，组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公
益活 动， 邀请 公司 员工 、 客户 和合 作伙 伴前 往公 司援 建的 “ 添富小学 ”参加 公益 服务 ； 继续 举办
海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续 精彩纷呈，向公司员工
发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 —— 一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元，作为 “ 添富
小学 ”多媒体教 室建设费用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面临 重大 行业 变革 期： 混业 竞争 格局 下严 格依 法从 严监 管； 资管 业务
回归 本源 ， 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤； 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有行 业发 展格 局；汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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港股通、沪伦通的发展，带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚
信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中 国最优秀的资产管理公
司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富纯债
(LOF) 基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金、汇添
富鑫瑞债
券基金、
添富年年
泰定开混
合基金的
基金经
理，固定
收益投资
总监。
2014 年12 月
23 日
- 15 年
国籍 ： 中国 。 学历 ：
华东师范大学金融
学博士。相关业务
资格：基金从业资
格。从业经历：曾
任上海申银万国证
券研究所有限公司
高级分析师。2007
年 8 月加入汇添富
基金管理股份有限
公司，现任总经理
助理、固定收益投
资总监。2008 年 3
月 6 日至今任汇添
富增强收益债券基
金 的 基 金 经 理 ，
2009 年1 月21 日至
2011 年6 月21 日任
汇添富货币基金的
基金经理，2011 年
1 月26 日至 2013 年
2 月7 日任汇添富保
本混合基金的基金
经理，2012 年 7 月
26 日至今任汇添富
季季红定期开放债
券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 11 月 6
日至今任汇添富纯
债(LOF) 基金 （原 汇
添富互利分级债券
基金 ） 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日
至 2015 年 3 月 31
日任汇添富全额宝汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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货币基金的基金经
理，2014 年1 月 21
日至2015 年3 月31
日任汇添富收益快
线货币基金的基金
经理， 2014 年 12 月
23 日至今任汇添富
收益快钱货币基金
的基金经理，2016
年 12 月 26 日至今
任汇添富鑫瑞债券
基金的基金经理，
2017 年4 月14 日至
今任添富年年泰定
开混合基金的基金
经理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富理财 7
天债券基
金的基金
经理。
2014 年12 月
23 日
- 9 年
国籍 ： 中国 。 学历 ：
复 旦 大 学 法 学 学
士。曾任长江养老
保险股份有限公司
债券交易员。2012
年 5 月加入汇添富
基金管理股份有限
公 司 任 债 券 交 易
员、固定收益基金
经理助理。2014 年
8 月 27 日至今任汇
添富收益快线货币
市场基金、汇添富
理财 7 天债券型证
券投资基金的基金
经理； 2014 年 11 月
26 日至今任汇添富
和聚宝货币市场基
金经理；2014 年 12
月23 日至今任汇添
富收益快钱货币基
金基金经理；2016
年 6 月 7 日至今任
汇添富全额宝货币
基金的基金经理。
陶然
汇添富现
金宝货
币、汇添
富添富通
2016 年 9 月
13 日
- 7 年
国籍 ： 中国 ， 学历 ：
法国图卢兹国立综
合理工学院信息系
统 与 软 件 开 发 硕汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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货币基金
的基金经
理，汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富和聚宝
货币基
金、汇添
富全额宝
货币基
金、汇添
富理财 7
天债券基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理助
理。
士、法国图卢兹第
一大学金融工程硕
士， 相关 业务 资格 ：
证券投资基金从业
资格、CFA 。 从业 经
历：曾任海富通基
金、华安基金债券
交易员，2016 年 9
月加入汇添富基金
管 理 股 份 有 限 公
司，2016 年 9 月 9
日至今任汇添富收
益快线货币基金、
汇添富和聚宝货币
基金、汇添富全额
宝货币基金、汇添
富理财 7 天债券基
金 的 基 金 经 理 助
理，2016 年9 月 13
日至今任汇添富收
益快钱货币基金的
基 金 经 理 助 理 ，
2017 年 9 月 7 日至
今任汇添富现金宝
货币、汇添富添富
通货币基金的基金
经理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， 其 “离职日期 ” 为根据公司决
议确定的解聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金的基金经理原为陆文磊先生和徐寅喆女士。本基金管理人于 2017 年 3 月 2 日公告，徐
寅喆女士于 2017 年 3 月 1 日至8 月 31 日休产假及年假，无法正常履行职务。依据法律法规及公
司制度规定，本公司研究决定，徐寅喆女士休假期间，陆文磊先 生继 续负 责该 基金 的投 资管 理工
作。
徐寅喆女士已于 2017 年 8 月 11 日结束休假，恢复履行本基金的基金经理 职务。本基金管理人已
于 2017 年8 月 19 日就上述事项进行公告。
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 19 页 共 73 页
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持 有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司 建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时，通过投研团队
例会 、投资研究联席会 议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组 合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3 ）在 交易 环节 ，公 司实 行集
中交 易， 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式， 按照 “ 时
间优 先、价格优先、比例 分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理，
严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4 ）在交易监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易 全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资 组合的定期报告还将就 公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续 完善公司投资交易业汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其 职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（ 股票、债券）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口 下 （日 内、3 日、5 日） 同向 交易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未 发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数
为 11 次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风 控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年世界经济增长明显回升，以美国、欧元区和日本为代表的发达经济体增速普遍提升。
由于处在不同的发展与复苏阶段，因此全球主要央行的货币政策存在一定 的差异。美联储全年完
成 3 次加 息， 同时 于 10 月启 动缩 表， 并认 为经 济的 增长 将继 续支 持未 来美 联储 渐进 加息 。 欧洲 央
行目前仍处于量化宽松的中期，尚未有加息安排，但正在大幅放缓购债计 划。相对而言，日本央
行是目前全球主要经济体中最偏鸽派的央行，继续坚持宽松 的货 币政 策以 期能 达到 设定 的通 胀目
标。
面对国际政治和经济形势的日益多样化和复杂化，2017 年以来中国经济运行稳中向好， 全年
GDP 同比增长 6.9% ，实现经济较快增长，同时物价较为平稳，CPI 同比上涨 1.6% 。消费需求对经
济增长的拉动作用保持强劲， 投资增长稳中略缓、 结构优化， 进出口较快增长。 回顾 2017 年， 经
济韧性超市场预期，我国经济正经历从经济高增速阶段到高质量发展阶段 ，产业结构优化，消费
升级 延续 。 同时 ， 金融 监管 、 地产 调控 、 供给 侧改 革成 为贯 穿 2017 年的 三大 主线 ， 以实 现政 府防
范风险、抑制资产泡沫、化解产能过 剩等目标。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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2017 年海外货币政策普遍由宽松转向中性至收紧， 国内经济基本面韧性较强， 在严监管， 去
杠杆，资金面紧平衡的 大环境下，债券市场整体呈现震荡熊市格局。一季 度央行上调公开市场操
作和 MLF 利率，叠加春节与 3 月底 MPA 考核因素使得年初即将全年的资金利率中枢抬升。二季度
债市迎来一轮 “ 监管风暴 ”，银监会开启针对银行体系内 “ 三违反 ” 、“ 三套利 ” 、“ 四不当 ”
的专项治理，市场对银行表内外资产收缩的担忧使得利率快速上行。三季 度央行继续积极落实稳
健中性的货币政策，通过多种流动性工具将流动性保持在中性偏紧状态， 以维持稳增 长与去杠杆
之间的平衡。四季度资管新规、流动性风险管理新规等监管政策的出台不 仅对当前市场，更是对
行业未来格局产生了深远 的影响。
操作上，本基金始终将信用风险把控列为首位，在流动性整体呈现紧平 衡的大背景下，采取
相对灵活的投资策略，调整组合久期，严格控制组合的现券比例与风险敞 口。根据资金面变化情
况配置足额到期资产应对关键时点的流动性需求。同时，通过适度的杠杆 操作提高组合收益，主
动把握短期利率阶段性大幅走高的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末汇添富快钱货币 A 基金份额净值为 100 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.1062% ； 截至 本报 告期 末汇 添富 快钱 货币 B 基金份额净值为 100 元， 本报 告期 基金 份额 净值 增长
率为 3.3546% ；同期业绩比较基准收益率为 0.35% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年， 全球 经济 回暖 上行 ， 中国 经济 基本 面长 期向 好的 趋势 没有 改变 。 当前 经济 已由
高速增长阶段转向高质量发展阶段，货币政策需要更好平衡稳增长、调结 构、促改革、去杠杆和
防风险之间的关系， 预料货币政策将继续保持稳健中性的态势。 通胀方面， 受去产能、 环保督查、
大宗商品价格上升、2017 年 CPI 低基数等叠加影响， 通胀水平可能存在小幅上升压力， 但预计总
体保持稳定。监管政策方面，防范化解金融风险、严控金融体系内部空转 套利、助力金融回归服
务于实体经济的本源仍会是 2018 年的 政策 主线 ， 严监 管的 态势 预计 仍将 延续 ， 政策 落地 的 宏观效
应将会长远影响金融机构未来的运行格局。
从流动性管理角度分析，央行未来预计仍将延续“不松不紧”的原则， 灵活运用多种货币政汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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策工具组合，通过“削峰填谷”熨平临时性因素对流动性的扰动，维持稳 健中性基调不变。在去
杠杆的大背景下，流动性不会出现过于宽松的局面， 市场也较难形成对于 未来宽松的一致预期。
在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下，整体流动性格局将呈现平 衡状态，但应警惕短期
和关键时点流动性边际收紧的风险。
我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好债券、同业 存单与定期存款之间
的资产配置以及比例的动态调整。同时，严防信用风险，规避高风险个券 。组合将延续积极的投
资策略，保持投资收益吸引力，为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对 基 金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职 责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营 的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法 规和监管机构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点 、 业务 发展 实际 ，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控 制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为 依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察， 包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息 披露的审核、监督，对
基金投资、销售、营销的稽 核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评 估，切实保证了基金运
作和公司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险 管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例 的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技 能和水平，公司内部控汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 23 页 共 73 页
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规 ，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作 的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的 约定，日常估值由本 基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估 值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究 部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员 及基金经理等组成了估值委员会 ，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基 金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金《基金合同》约定： “每日分配、每日支付” ，本基金 根据 每日 基 金收 益情 况， 以每 百
份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配。
本基金期初应付收益为 46,572.15 元，本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间累
计分配收益 7,990,246.98 元，其中人民币 7,898,442.59 元以现金分红方式支付给投资者，其余
人民币 138,376.54 元为期末应付收益。
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 24 页 共 73 页
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 25 页 共 73 页
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富收益快钱货币市场基金的 托管 过 程中 ，严 格遵 守《 证
券投 资基 金法 》 、 《货 币市 场基 金信 息披 露特 别规 定》 及其 他有 关法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，汇添富收益快钱货币市场基金的管理人 —— 汇添 富基 金管 理股 份有 限公 司在 汇
添富收益快钱货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信 息披露特别规 定》等有
关法律法规。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托 管 人依 法对 汇 添富 基金 管 理股 份有 限公 司 编制 和披 露 的汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金
2017 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 26 页 共 73 页
§6 审计报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2018 ）审字第 60466941_B50 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇 添富收益快钱货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的汇添富收益快钱货币市场基金的财务报表， 包括
2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们 认为 ， 后附 的汇 添富 收益 快钱 货币 市场 基金 的财 务报 表在 所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇添富收益快
钱货币市场基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的
经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计 报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独
立于汇添富收益快钱货币市场基金， 并履行了职业道德方面的其他
责任 。 我们 相信 ， 我们 获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为发 表审
计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 汇添富收益快钱货币市场基金管理层（以下简称“管理层 ” ）对其
他信 息负 责。 其他 信息 包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但不 包括 财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表 任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过
程中 ， 考虑 其他 信息 是否 与财 务报 表或 我们 在审 计过 程中 了解 到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 27 页 共 73 页
责任 反映 ， 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控制 ， 以使 财务 报表 不存 在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估汇添 富收益快钱货币市场基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用
持续 经营 假设 ， 除非 计划 进行 清算 、 终止 运营 或别 无其 他现 实的 选
择。
治理层负责监督汇添富收益快钱货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使 用者 依据 财 务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，
设计和实施审计程序以应对 这些 风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审 计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目
的并非 对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对汇添富收益快钱货币市场基金持续
经营 能力 产生 重 大疑 虑 的事 项或 情况 是 否存 在 重大 不 确定 性 得出
结论 。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审计 准则 要求 我汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果
披露 不充 分， 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结 论基 于截 至审
计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致汇添富
收益快 钱货币市场基金不能持续经营。
（5） 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容 （包 括披 露） ， 并评 价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行 沟通 ， 包括 沟通 我们 在审 计中 识别 出的 值得 关注 的内 部控 制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈
露
陈
军
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2018 年 3 月 27 日
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
报告截止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 136,944,121.21 118,964,410.91
结算备付金
- -
存出保证金
372,861.95 296,749.71
交易性金融资产 7.4.7.2 69,653,660.47 49,991,039.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
69,653,660.47 49,991,039.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 79,850,519.78 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 984,028.57 987,420.16
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
287,805,191.98 170,239,619.89
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
75,152.33 41,011.62
应付托管费
30,060.91 16,404.65
应付销售服务费
23,801.73 19,846.41
应付交易费用 7.4.7.7 4,800.47 2,185.06
应交税费
- - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 30 页 共 73 页
应付利息
- -
应付利润
138,376.54 46,572.15
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 359,300.00 359,300.00
负债合计
631,491.98 485,319.89
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 287,173,700.00 169,754,300.00
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
287,173,700.00 169,754,300.00
负债和所有者权益总计
287,805,191.98 170,239,619.89
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 按面 值 100.00 元折 合总 额 共 2,871,737.00 份， 其
中下属 A 类基金份额总额 849,190.00 份；下属B 类基金份额总额 2,022,547.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
9,463,112.33 9,784,668.85
1. 利息收入
9,506,276.24 9,391,880.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,112,200.92 7,016,650.34
债券利息收入
2,335,453.70 2,104,038.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
58,621.62 271,191.35
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-43,163.91 392,788.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -43,163.91 392,788.69
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17
- - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 31 页 共 73 页
减： 二、费用
1,472,865.35 1,839,223.60
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 483,321.81 667,267.52
2．托管费 7.4.10.2.2 193,328.86 266,906.99
3．销售服务费 7.4.10.2.3 211,742.05 341,788.52
4．交易费用
- -
5．利息支出
52,792.34 30,504.93
其中：卖出回购金融资产支出
52,792.34 30,504.93
6．其他费用 7.4.7.18 531,680.29 532,755.64
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
7,990,246.98 7,945,445.25
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
169,754,300.00 - 169,754,300.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- 7,990,246.98 7,990,246.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（ 净 值减 少 以“-”号填
列）
117,419,400.00 - 117,419,400.00
其中：1. 基金申购款 36,776,012,700.00 - 36,776,012,700.00
2. 基金赎回款 -36,658,593,300.00 - -36,658,593,300.00
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- -7,990,246.98 -7,990,246.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
287,173,700.00 - 287,173,700.00
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 204,545,400.00 - 204,545,400.00 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 32 页 共 73 页
金净值）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- 7,945,445.25 7,945,445.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（ 净 值减 少 以“-”号填
列）
-34,791,100.00 - -34,791,100.00
其中：1. 基金申购款 17,712,617,400.00 - 17,712,617,400.00
2. 基金赎回款 -17,747,408,500.00 - -17,747,408,500.00
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- -7,945,445.25 -7,945,445.25
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
169,754,300.00 - 169,754,300.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富收益快钱货币市场基金(以下简称 “ 本基金 ”) ，系经中国证券监 督管理委员会（以下
简称 “中国证监会 ” ）证监许可 [2014]1003 号文《关于准予汇添富收益快 钱货币市场基金募集
的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有 限公 司向 社会 公 开发 行募 集， 基金 合同
于 2014 年 12 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为人民币 252,940,026.00 元，按面值人民币
1.00 元折合 252,940,026.00 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机 构为中国证券登记 结算有限责任公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知存款， 短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一 年）的债 券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持
证券 、 中期 票据 ， 以及 中国 证监 会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 33 页 共 73 页
基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。本
基金业绩比较 基准：活期存款利率（税后） 。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下合 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和 信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其 他中 国证 监会 及中 国证 券投 资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
本基 金财 务报 表所 载财 务信 息根 据 下列 依照 企业 会计 准 则、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务 指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和 编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款 项。本基金持有的交
易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公 允价值计量。本基金对所持有的债 券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流 量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资 产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按 实际支付的全部价款
入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收 利息单独 核算，不构成
债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行 间同业市场交易的债券
于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实 际利率与合同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所 能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允 价值计量整体而言具有汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值 ，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一 层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本 列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1) 银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费 用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
1)本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的 买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有 期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时 ，若双方都能履约，则
按协议进行交割 。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融 券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4) 其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价 值 指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 结果，基金管理人于每
一估 值日 ， 采用 其他 可参 考公 允价 值指 标， 对基 金持 有的 估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。
当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法 规采取相应措施，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的 基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款 利息 收 入按 存款 的本 金与 适用 的实 际 利率 逐日 计提 的金 额入 账。 若 提前 支取 定期 存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取 所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款 利息收入以净额列示。
另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金 监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取
而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风 险准备金不足的，应当
使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采 用实 际支 付价 款 （包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额 与 其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用 的确 认和 计 量
(1) 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定
的费率和计算方法逐日确认。
(2) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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7.4.4.10 基金 的收 益分 配 政策
(1) 本基金收益分配方式为现金分红；
(2) 本基金份额净值在份额折算后始终保持 100.00 元， 根据 每日 基金 收益 情况 ， 为基 金份 额
持有人每日计算当日收益及支付收益。基金份额持有人当日收益分配计算的精度为 0.01 元；
(3)“ 每日分配、每日支付 ” ，本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配；若当日净收益大于零时，则支付 收益；若当日净收益等
于零时，则不支付收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益 小于零，若当日净收益
小于 零时 ， 不为 投资 人缩 减相 应的 基金 份额 ， 待其 后累 计净 收益 大于 零时 即支 付收 益， 基金管理
人有权通过代办证券公司或自行向基金份额持有人追索；投资人当日收益 分配的计 算保留到小数
点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4) 当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自确认
之日起，不享有基金的收益分配权益；
(5) 投资人当日买入的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益； 当日卖出的基金份
额自卖出下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(6) 本基金同一类别的每一基金份 额享有同等分配权。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息 收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税 应税 行为 ，以 资管 产品 管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择 分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额 ；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.2 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 39 页 共 73 页
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 944,121.21 3,964,410.91
定期存款 136,000,000.00 115,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 40,000,000.00 16,000,000.00
存款期限小于 1 个月 26,000,000.00 38,000,000.00
存款期限 3 个月~1 年 70,000,000.00 61,000,000.00
其他存款 - -
合计： 136,944,121.21 118,964,410.91
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 69,653,660.47 69,631,000.00 -22,660.47 -0.0079% 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 40 页 共 73 页
合计 69,653,660.47 69,631,000.00 -22,660.47 -0.0079%
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 49,991,039.11 49,985,000.00 -6,039.11 -0.0036%
合计 49,991,039.11 49,985,000.00 -6,039.11 -0.0036%
注：偏离金额=影子定价- 摊余成本；偏离度=偏离金额/ 基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 79,850,519.78 -
合计 79,850,519.78 -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利 息 279.71 681.26
应收定期存款利息 474,566.47 191,627.73
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,899.48 1,953.92 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 41 页 共 73 页
应收债券利息 442,476.71 793,010.40
应收买入返售证券利息 58,621.62 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 184.58 146.85
合计 984,028.57 987,420.16
注： “其 他” 为应 收结 算保 证金 利息 。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度 末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 4,800.47 2,185.06
合计 4,800.47 2,185.06
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付信息披露费 300,000.00 300,000.00
应付 审计费 50,000.00 50,000.00
应付账户维护费 9,300.00 9,300.00
合计 359,300.00 359,300.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
添富快钱 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 672,637.00 67,263,700.00
本期申购 329,961,027.00 32,996,102,700.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -329,784,474.00 -32,978,447,400.00 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 849,190.00 84,919,000.00
金额单位：人民币元
添富快钱 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,024,906.00 102,490,600.00
本期申购 37,799,100.00 3,779,910,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -36,801,459.00 -3,680,145,900.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,022,547.00 202,254,700.00
注:(1) 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
(2) 为了便于投资者在汇添富收益快钱货币市场基金上市后进行交易，汇 添富基金管理股份有限
公司以 2014 年 12 月 26 日为基准日办理基金份额折算， 将基金每 100 份基 金份 额折 算 为 1 份， 每
份基金份额净值由人民币 1.00 元调整为人民币 100.00 元， 基金 折算 比例 为 0.01 （折算后份额保
留到 整数 位） 。 折算 前的 基金 份额 为 252,940,026.00 份， 基金 份额 净值 为 1.00 元， 折算 后的 基金
份额为 2,529,388.00 份，基金份额净值为 100.00 元，折算后的基金份额保 留到整数位，不足整
数份的零碎份额部分归基金资产。
因上述份额折算调整导致的实收基金账面金额减少， 为人民币 1,226.00 元， 已归 入当 年其 他收 入。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
添富快钱 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,392,400.81 - 2,392,400.81
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,392,400.81 - -2,392,400.81
本期末 - - -
单位：人民币元
添富快钱 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,597,846.17 - 5,597,846.17
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,597,846.17 - -5,597,846.17
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 6,160.76 14,680.41
定期存款利息收入 6,929,257.65 6,785,583.33
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 171,907.41 214,609.63
其他 4,875.10 1,776.97
合计 7,112,200.92 7,016,650.34
注：其他包括结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年
12月31日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑
付）成交总额
378,326,177.59 214,190,950.71
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
373,953,282.59 209,913,094.98 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 44 页 共 73 页
减：应收利息总额 4,416,058.91 3,885,067.04
买卖债券差价收入 -43,163.91 392,788.69
7.4.7.13.1 资产 支持 证券 投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 其他收入
注：本基 金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 37,200.00 37,200.00
银行间划款费用 84,480.29 85,555.64
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 531,680.29 532,755.64
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.1 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工商银
行 ”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 (“ 东方证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海 上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上 海 菁 聚 金投 资 管理 合 伙 企业 （ 有限 合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均 未通过关联方交易单元进行债券交易。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
当期 发 生的 基金 应支 付
的管理费
483,321.81 667,267.52
其中 ： 支付 销售 机构 的
客户维护费
- -
注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委
托书，次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
当期 发 生的 基金 应支 付
的托管费
193,328.86 266,906.99
注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委
托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售 服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
汇添富基金管理股份有限
公司
2,572.38 3,038.38 5,610.76
东方证券股份有限公司 1,070.72 15.37 1,086.09
合计 3,643.10 3,053.75 6,696.85
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
汇添富基金管理股份有限
公司
1,705.72 3,707.59 5,413.31
东方证券股份有限公司 2,430.00 5.55 2,435.55
合计 4,135.72 3,713.14 7,848.86
注： 本基 金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ， 对于 由 B 类降 级 为 A 类的基金份额持有人，
年销售服务费率应自其降级的确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费
率为 0.01% ，对于由 A 类升 级 为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起
享受 B 类基金份 额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝ E×年销售服务费率 ÷ 当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管 人根据基金管理人的授
权委托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比 期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国工商银行
股份有限公司
944,121.21 6,160.76 3,964,410.91 14,680.41
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
添富快钱A
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
- 2,370,914.71 21,486.10 2,392,400.81 -
添富快钱B
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
- 5,527,527.88 70,318.29 5,597,846.17 -
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信 息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门 四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金 销售资格的金融机构汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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进行 。 另外 ， 在交 易所 进行 的交 易均 与中 国证 券登 记结 算有 限责 任 公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的 信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
ii) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级 别的信用级别。( 例如，若中国主权评
级为 A- 级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级) 。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用 级别为准。
4)本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发
布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 9,997,672.16
A-1 以下 - -
未评级 69,653,660.47 29,961,354.50
合计 69,653,660.47 39,959,026.66
注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 10,032,012.45
合计 - 10,032,012.45
注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 51 页 共 73 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有 关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受 限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力 测试等方式防范流 动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债 及短期融资券等，均
在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变 现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产
的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管 理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种 ，以摊余成本计价，并通过“影子定 价”机制使按摊余成本汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 52 页 共 73 页
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作 仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
46,944,121.21 80,000,000.00 10,000,000.00 - - - 136,944,121.21
存出保证金
372,861.95 - - - - - 372,861.95
交易性金融资
产
19,942,524.79 19,821,271.77 29,889,863.91 - - - 69,653,660.47
买入返售金融
资产
79,850,519.78 - - - - - 79,850,519.78
应收利息
- - - - - 984,028.57 984,028.57
其他资产
- - - - - - -
资产总计 147,110,027.73 99,821,271.77 39,889,863.91 - - 984,028.57 287,805,191.98
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 75,152.33 75,152.33
应付托管费 - - - - - 30,060.91 30,060.91
应付销售服务
费
- - - - - 23,801.73 23,801.73
应付交易费用 - - - - - 4,800.47 4,800.47
应付利润 - - - - - 138,376.54 138,376.54
其他负债 - - - - - 359,300.00 359,300.00
负债总计 - - - - - 631,491.98 631,491.98
利率敏感度缺
口
147,110,027.73 99,821,271.77 39,889,863.91 - - 352,536.59 287,173,700.00
上年度末
2016 年12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 41,964,410.91 38,000,000.00 39,000,000.00 - - - 118,964,410.91
存出保证金 296,749.71 - - - - - 296,749.71
交易性金融资
产
- - 49,991,039.11 - - - 49,991,039.11
应收利息 - - - - - 987,420.16 987,420.16
资产总计 42,261,160.62 38,000,000.00 88,991,039.11 - - 987,420.16 170,239,619.89
负债
应付管理人报 - - - - - 41,011.62 41,011.62 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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酬
应付托管费 - - - - - 16,404.65 16,404.65
应付销售服务
费
- - - - - 19,846.41 19,846.41
应付交易费用 - - - - - 2,185.06 2,185.06
应付利润 - - - - - 46,572.15 46,572.15
其他负债 - - - - - 359,300.00 359,300.00
负债总计 - - - - - 485,319.89 485,319.89
利率敏感度缺
口
42,261,160.62 38,000,000.00 88,991,039.11 - - 502,100.27 169,754,300.00
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资 产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外
的其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动；
4. 银行存款和存出保证金以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来
收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确
定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-47,898.37 -47,108.80
基准利率减少 25 个
基点
47,995.62 47,203.25
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指 基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债 券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 54 页 共 73 页
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量 的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他 金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第二层次的余额为人民币 69,653,660.47 元，无划分为第一层次及第三 层次的余额（于 2016
年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次
的余额为人民币 49,991,039.11 元，无 划分为第一层次及第三层次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 55 页 共 73 页
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 69,653,660.47 24.20
其中： 债券 69,653,660.47 24.20
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 79,850,519.78 27.74
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 136,944,121.21 47.58
4 其他 各项 资产 1,356,890.52 0.47
5 合计 287,805,191.98 100.00
8.2 债券 回购 融资 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 1.05
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资 金余额超过基金资产净值的 20% 的 说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
8.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 56 页 共 73 页
8.3.1 投资 组合 平均 剩 余期 限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报告 期内 投资 组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况说 明
注：本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天” ，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期末 投资 组合 平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 47.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 6.96 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 31.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含) —397 天（含） 13.89 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.88 -
8.4 报告 期内 投资 组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%） 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,894,715.40 6.93
其中：政策性金融债 19,894,715.40 6.93
4 企业债券 - -
5 企业 短期融资券 9,995,148.51 3.48
6 中期票据 - -
7 同业存单 39,763,796.56 13.85
8 其他 - -
9 合计 69,653,660.47 24.25
10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期末 按摊 余成 本 占基 金资 产净 值 比例大小排序 的 前十 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 111717251 17 光大银
行 CD251
200,000 19,942,524.79 6.94
2 111716280 17 上海银
行 CD280
200,000 19,821,271.77 6.90
3 011758084 17 国电
SCP005
100,000 9,995,148.51 3.48
4 170207 17 国开 07 100,000 9,975,990.00 3.47
5 170410 17 农发 10 100,000 9,918,725.40 3.45
8.7 “影 子定 价” 与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告 期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0664%
报告期内偏离度的最低值 -0.0200%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0222%
报告 期内 负偏 离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告 期内 正偏 离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 58 页 共 73 页
8.8 期末按公允价 值 占基 金资 产净 值比例大小排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注：本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告 附 注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本法 计价 ， 即估 值对 象以 买入 成 本列 示， 按票 面利 率或 商定 利 率每
日计提利息，并考 虑其买入时的溢价与折价在其剩余期 限内平均摊销。
8.9.2
报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监 管部门立案调查， 或在报告 编制日前
一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
8.9.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 372,861.95
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 984,028.57
4 应收申购款 -
5 其他 应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,356,890.52
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
添富
快钱A
574 1,479.43 72,343.00 8.52% 776,847.00 91.48%
添富
快钱B
14 144,467.64 1,847,547.00 91.35% 175,000.00 8.65%
合计 588 4,883.91 1,919,890.00 66.85% 951,847.00 33.15%
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
添富快钱 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 熊英 25,900.00 3.05%
2 深圳市恒创天下资产管理有限公
司- 恒创一号股票精选私募证券
投资基金
25,743.00 3.03%
3 林燕云 23,500.00 2.77%
4 罗毅 22,000.00 2.59%
5 张锡武 20,888.00 2.46%
6 周蓓琼 20,000.00 2.36%
7 徐月珍 20,000.00 2.36%
8 施华昀 20,000.00 2.36%
9 厦门祐益峰资产管理有限公司-
祐益峰菁英 1 号私募证券投资基
金
19,600.00 2.31%
10 中国对外经济贸易信托有限公司
-光华精选 2
19,000.00 2.24%
添富快钱 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 浙江大华投资发展有限公司 501,573.00 24.80%
2 深圳嘉博仕创新科技有限公司 311,900.00 15.42%
3 北方国际信托股份有限公司-北
方信托北信盈实 663 组合投资单
一资金信托
202,000.00 9.99% 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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4 中国光大资产管理有限公司-客
户资金
194,963.00 9.64%
5 深圳华盛瑞德科技发展有限公司 156,200.00 7.72%
6 江阴中南重工集团有限公司 155,011.00 7.66%
7 深圳盛达智硕科技发展有限公司 132,700.00 6.56%
8 文登市森鹿制革有限公司 84,700.00 4.19%
9 徐利明 80,000.00 3.96%
10 唐良生 55,000.00 2.72%
9.3 期末 货币 市场 基 金前 十名 份额 持有 人情 况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 501,573.00 17.47%
2 其他机构 311,900.00 10.86%
3 其他机构 202,000.00 7.03%
4 其他机构 194,963.00 6.79%
5 其他机构 156,200.00 5.44%
6 其他机构 155,011.00 5.40%
7 其他机构 132,700.00 4.62%
8 其他机构 84,700.00 2.95%
9 个人 80,000.00 2.79%
10 个人 55,000.00 1.92%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
9.5 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
添富快钱 A 0 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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添富快钱 B 0
合计 0
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§10 开放式基金 份额变动
单位：份
添富快钱 A 添富快钱 B
基金 合同 生效 日 （2014 年 12 月 23 日 ） 基金
份额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期初基金份额总额 672,637.00 1,024,906.00
本报告期基金总申购份额 329,961,027.00 37,799,100.00
减: 本报告期基金总赎回份额 329,784,474.00 36,801,459.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 849,190.00 2,022,547.00
注：1、基金合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额
2、 总申 购份 额含 因份 额升 降级 、 二级 市场 买入 等导 致的 强制 强增 份额 。 总赎 回份 额含 因份 额升 降
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式
生效，韩贤旺先 生任该基金的基金经理。
2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7. 《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9. 《汇添富精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11. 《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 64 页 共 73 页
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券 投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16. 《汇添富鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理 。
17. 《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效，何旻
先生任该基金的基金经理。
18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正
式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
20. 《汇添富全球医 疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效，
刘江先生担任该基金的基金经理。
21. 《汇添 富盈润混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效，何旻先生任
该基金的基金经理。
22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添
富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。
24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基
金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
25. 《汇 添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效，吴江
宏先生任该基金的基金经理。
26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投
资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。
27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，何旻先生
和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 65 页 共 73 页
28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，李怀定先
生任该基金的基金经理。
29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告 ，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基
金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。
30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正式生效，
佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。
31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年
11 月 24 日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32. 《上证上海改革发展主题交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12
月 1 日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
33. 《汇添 富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2017 年 12
月 4 日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富
沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF ）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧 莲女 士为 汇添 富 6 月红添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。
36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同 管理该基金。
38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投
资基金的基金经理， 与曾刚先生共同管理该基金。
39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资
基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
40. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型
证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 66 页 共 73 页
42. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日（2014 年 12 月 23 日） 起至 本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 67 页 共 73 页
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注： 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该券 商的 佣金 合计 ，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交 总额 的比
例
成交 金额
占当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交金额
占 当期权证
成交 总额 的
比例
东方证券 - - - - - - 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 68 页 共 73 页
海通证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交易交易单元选 择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定和 对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分的 结果 决定 本月 的交 易单 元分 配比 例。 其标 准是 按照 上个 月券 商评 分决汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 69 页 共 73 页
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的
30% 。
（4 ）每半年综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ） 调整 租用 交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应于 每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于 合同 到期 前一 个
月完成。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 ， 基金 会计 应负 责协 助及 时
催缴。
（8 ） 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 ， 同一 基金 管理 公司 托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况：
本基金本报告期内新增 1 家证券公司的2 个交易单元：太平洋证券 （上交所单元和深交所单元） 。
11.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2016 年年度资产
净值的公告
公司网站
2017 年 1 月 3
日
2
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下QDII 基金2016 年年度
资产净值的公告
公司网站
2017 年 1 月 4
日
3
汇添富旗下公募基金 2016 年第
4 季度报告
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站,深交所
2017 年1 月19
日
4
汇添富收益快钱货币市场基金
更新 招 募说 明 书（2016 年第 2
号）
中证报, 证券时报, 上证报,
公司网站
2017 年1 月23
日
5
汇添富基金管理股份有限公司
关于代为履行基金经理职责的
公告
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站
2017 年 3 月 2
日 汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 70 页 共 73 页
6
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
中证报, 证券时报, 上证报,
公司网站
2017 年3 月10
日
7
汇添富旗下公募基金 2016 年年
度报告及摘要
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站,深交所
2017 年3 月29
日
8
汇添富旗下公募基金 2017 年一
季报
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站,深交所
2017 年4 月24
日
9
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2017 年上半年年
度资产净值的公告
公司网站
2017 年 7 月 3
日
10
汇添富旗下公募基金 2017 年二
季报
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站,深交所
2017 年7 月20
日
11
汇添富收益快钱货币市场基金
更新 招 募说 明 书（2017 年第 1
号）
中证报, 证券时报, 上证报,
公司网站,深交所
2017 年 8 月 1
日
12
汇添富基金管理股份有限公司
关于基金经理恢复履行职务的
公告
中证报, 证券时报, 上证报,
公司网站
2017 年8 月19
日
13
汇添富旗下公募基金 2017 年半
年报
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站,深交所
2017 年8 月26
日
14
2017 年汇添富旗下基金第 3 季
度报告（86 只）
中证报, 上交所, 证券时报,
上证报, 公司网站,深交所
2017 年 10 月
25 日
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
第 71 页 共 73 页
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基 金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01
月 01 日至
2017 年 01
月 05
日;2017 年
01 月 09 日
至 2017 年
01 月 09
日;2017 年
01 月 18 日
至 2017 年
01 月22 日
370,968.00 - 370,968.00 - 0.00%
2
2017 年 11
月 08 日至
2017 年 12
月 28 日
- 2,309,758.00 1,808,185.00 501,573.00 17.47%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品 特有 风险
1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险
当基金份额集中度 较高时，少 数基金份额持 有人所持有的 基金份额占 比较高，其在 召开持有 人
大会 并对 审议 事 项进 行 投票 表 决时 可 能拥 有 较大 话 语权 。
2 、巨 额赎 回 的风 险
持有基金份额比例 较高的投资 者大量赎回时 ，更容易触发 巨额赎回条 款，基金份额 持有人将 可
能无 法及 时赎 回 所持 有 的全 部 基金 份 额。
3 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险
持有基金份额比例 较高的投资 者集中赎回后 ，可能导致基 金规模较小 ，基金持续稳 定运作可 能
面临 一定 困难 。 本基 金 管理 人 将 继续 勤勉 尽 责， 执 行相 关投 资策 略 ，力 争 实现 投 资目 标 。
4 、基 金净 值 大 幅波 动的 风 险
持有基金份额比例 较高的投资 者大额赎回时 ，基金管理人 进行基金财 产变现可能会 对基金资 产汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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净值 造成 较大 波 动。
5 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险
持有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集中 赎 回后 ，可 能 导致 在其 赎 回后 本基 金 资产 规模 长 期低 于
5000 万 元， 进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或与 其他 基 金合 并 。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
汇添富快钱货币 2017 年年度报告
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§13 备查文件目 录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇 添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场 基金 托管 协议 》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼
汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添 富基 金管 理 股份 有限公司
2018 年 3 月 28 日
