汇添富 恒生指数分级证 券投资基金2017 年
年度报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 汇添富 基金管理 股份有限 公司
基金托管人 ： 中国农 业银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 28 日
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称
汇添富恒生指数分级(QDII)
场内简称
添富恒生
基金主代码
164705
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014 年 03 月 06 日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
461,795,058.39 份
基金份额上市的证券交易所
深圳 证券交易所
上市日期
2014 年 04 月 11 日
下属分级基金的基金简称
恒生 A
恒生 B
添富恒生
下属分级基金的交易代码
150169
150170
164705
报告期末下属分级基金的份
额总额
149,470,400.00 份
149,470,400.00 份
162,854,258.39 份
2.2
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票 基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股
票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资
的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额
来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的
恒生 A 份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和
预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生 B 份额汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高
于普通的股票型基金份额。
2.3
基金 管理 人和 基金 托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 贺倩
联系电话
021-28932888 010-66060069
电子邮箱
service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真
021-28932998 010-68121816
2.4
境外 投资 顾问 和境 外资 产托 管人
项目
境外资产托管人
名称
中文
香港上海汇丰银行有限公司
英文
The Hong Kong and Shanghai Banking
Co. Ltd.
注册地址
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址
香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼
注： 本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的 管理 人互 联网 网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21-23 楼 汇添富
基金管理股份有限公司
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益
119,407,209.42 -1,140,718.47 -585,734,239.67
本期利润
224,400,400.01 138,595,014.42 -750,300,709.18
加权平均基金份额
本期利润
0.2939 0.0891 -0.3026
本期基金份额净值
增长率
27.39% 7.64% -7.15%
3.1.2 期末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金
份额利润
-0.1354 0.0412 -0.0347
期末基金资产净值
577,807,055.59 1,460,855,379.05 1,508,911,118.96
期末基金份额净值
1.251 1.005 0.963
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 6.29%
0.83%
6.48%
0.85%
-0.19%
-0.02%
过去六个月 11.90%
0.75%
11.25%
0.77%
0.65%
-0.02%
过去一年 27.30%
0.70%
25.63%
0.71%
1.67%
-0.01%
过去三年 27.23%
1.06%
32.70%
1.07%
-5.47%
-0.01%
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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自基金合同
生效日起至
今
35.12%
1.00%
38.42%
1.02%
-3.30%
-0.02%
注： 本基金的《基金合同》生效日为 2014 年3 月6 日，至本报告期末未满五年。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
注： 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年3 月6 日）起6 个月，建仓结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的
比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年3 月6 日，至本报告期未满五年。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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2、合同生效当年按实际存续期计算 ，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
注： 本基金 2015 年、2016 年、2017 年均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
汇添富基金成立于 2005 年2 月 ， 是中 国一 流的 综合 性资 产管 理公 司之 一 。 公司 总部 设在 上海 ，
在北 京 、 上海 、 广州 、 成都 等地 设有 分公 司 ， 在香 港及 上海 设有 子公 司 —— 汇添富资产管理( 香港)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全， 拥有全国社保基金境内
委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管 理人 、基 本养 老 保险 基金 投资 管理 人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来 ， 始终将投资业绩放在首位 ， 形成了独树一帜的品牌优势 ， 被誉为“选
股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金 持有人和海内外机构的
认可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务 领域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元，其中
公募资产管理规模 （剔除货基口径）1892 亿元 ， 位居 行业 第 7 ； 服务 客户 超过 6000 万人 。 根据 银
河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均 排名第一。优秀的业
绩赢得了行业与市场的高度认可 。2017 年 ， 汇添 富基 金荣 获“ 金基 金?TOP 公司 奖” 、 “三 年持 续
回报明星基金公司” 、 “优秀资产管理机构”等奖项 ， 汇添富价值精选 、 汇添富民营活力荣获“五
年期开放式混合型持续优胜金牛基金” ， 汇添富上海 国企 ETF 荣获“上海金融创新成果奖” ， “添
富智投”荣登“2017 中国智能投顾新锐榜”。
2017 年，汇添富基金新发行 22 只公募基金，包括 11 只混合型基金，5 只指数基金，3 只债
券基金以及 3 只 QDII 基金 。 其中 ， 上证 上海 改革 发展 主题 ETF 为助力国企改革的创新产品 ， 汇添
富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场， 进一步丰富完善了公司汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达 到 97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合型 、债 券型 、理 财 、
QFII 、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品 ，为投 资者提供更加全
面的资产配置选择。
2017 年，汇添富基金大力发展自有平台建设 ，不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标
杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线 客服机器人等。规模稳
定在 千亿 级别 ， 服务 客户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先 水平 。 与此 同时 ， 互联 网金 融对 外合 作业
务取 得重 大突 破 。 截至 年底 ， 对外 合作 伙伴 数量 已超 80 家 ， 成为 业内 对外 合作 最多 的公 司之 一 。
2017 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理 财总部保有规模达 2900
亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金 投资管理人资格，社保基金 和基本养老保险基金业
务规模快速增长，受托管理组合账户数量持续增加。
2017 年，公司积极开展渠道销售和培训工作 ，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断
提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投 资者教育、添富论坛等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017 年，汇添富基金继续提升客户服务能力 ，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全 新客服体系，为公司各
项销售业务提供全 方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统 等服务通道建设，丰富
服务渠道，提高客服体验。
2017 年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上 ，深入发掘港股价值洼地，港股投资及
海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级 ，在最近一年、三年、
五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年 四星评级，在同类型基
金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017 年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈 ，公益品牌建设更上一个台阶。一是依
托公司旗下 上海汇添富公益基金会的专业平台 ， 连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划 ， 并
成立 “河 流?孩 子” 公益 助学 联盟 ， 将项 目的 平台 化建 设推 向新 的高 度 。 二是 将公 益事 业与 公司 党
建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“ 添富小学”建立结对关
系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会 公益资源给予帮助。三
是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“ 河流?孩子”公益助学
计划，组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公
益活动，邀 请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添 富小 学” 参加 公益 服务 ；继 续举
办海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持 续精彩纷呈，向公司员汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动 ——一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元，作为“添
富小学”多媒体教室建设费用等。
2018 年，资产管理行业面临重大行业变革期 ：混业竞争格局下严格依法从严监管；资管业务
回归 本源 ， 短期 业务 失去 快速 扩张 的土 壤 ； 互联 网与 金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有行 业发 展格 局 ；
港股通、沪伦通的发展，带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战 。汇添富基金将始终坚
信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中 国最优秀的资产管理公
司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富中
证环境治
理指数
（LOF）基
金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添
富中证港
股 通高股
息投资指
数（LOF ）
基金的基
2014 年3 月6
日
10 年
国籍：中
国，学
历：北京
大学中国
经济研究
中心金融
学硕士，
相关业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经理助
理。2012汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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金经理。 年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26 日至
2016 年 7
月13 日任
汇添富香
港优势混
合基金的
基金经
理，2016
年 12 月
29 日至今
任汇添富
中证环境
治理指数
（LOF）基
金的基金
经理，
2017 年 5
月18 日至汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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今任汇添
富优选回
报混合基
金的基金
经理，
2017 年11
月24 日至
今任汇添
富中证港
股通高股
息投资指
数（LOF ）
基金的基
金经理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基金 合同 生效 日， 其“ 离职 日期 ”为 根据 公司 决
议确定的解聘日期；
2 、 非首 任基 金经 理 ， 其“ 任职 日期 ”和 “离 任日 期” 分别 指根 据公 司决 议确 定的 聘任 日 期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 境外 投资 顾问 为 本基 金提 供投 资建 议的 主要 成员 简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持 有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本基 金管 理人 制定 了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全 、 有效的公平交易制度体系 ， 覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估、监督检查汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司 建立了统一 的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享 。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了 投资决策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策 权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组 合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3 ）在 交易 环节 ，公 司 实行集
中交 易 ， 所有 交易 执行 由集 中交 易室 负责 完成 。 投资 交易 系统 参数 设置 为公 平交 易模 式 ， 按照 “时
间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行 亦由集中交易室处理，
严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4 ）在交易监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易 全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间 窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方 面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告 ， 并由投资组合经理 、 督察长 、 总经理审核签署 。 同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续 完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投 资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其 职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗 下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别 （股票、债券）的收益
率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内 、不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向 交易
的样本，根据 95% 置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人 未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 总成 交量 5%的交 易次 数汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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为 11 次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
回顾 17 年 ， 香港 市场 展开 了新 一轮 强势 上涨 行情 ， 在全 球权 益类 资产 范围 内排 名靠 前 。 我们
认为，本轮香港市场的上涨，是以机构投资者为主导的，围绕增量资金布 局和价值发现的双轮驱
动行情。2016 年深 港通 启动 后 ，内 地投 资者 配置 港股 已相 当便 利， 机构 大资 金配 置港 股的 力度 逐
渐增强 ，港股的投资生态逐渐转变，定价权开始也随着资金增量配置而开 始转移。从价值发现的
角度来看，恒生指数在经过本轮上涨之后，其估值依然处于历史相对低位 ，且大量优质港股标的
依然具有较高的分红率，对长期配置资金具有极高吸引力。从经济基本面 角度来看，在十九大之
后国内经济相对平稳，人民币汇率保持稳健向好是港股走势向好的坚实基 础，海外市场也处于经
济复苏带来的乐观情绪推动当中，对香港市场影响较为正面。
报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份 股指数化投资，严控基
金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致 的收益。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内，基金净值上涨 27.30% ，业绩比较基准上涨 25.63% ，超额收益为 1.67% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年的 港股 市场 ， 我们 认为 围绕 香港 上市 的中 国各 大行 业龙 头将 继续 引领 市场 长期 向
好。从估值水平来看，香港市场在经历了本轮上涨之后，估值有所抬升， 恒生指数的估值水平已
经恢复到过去 30 年的 均值 水平 ， 但一 些行 业的 龙头 上市 公司 随着 盈利 水平 的不 断提 升 ， 估值 水平
依然保持在非常具有吸引力的水平。经济基本面来看，十九大召开明确了 未来长期 的发展和改革
目标，改革路径的明确和逐步落地将给中国经济带来新的活力，中国经济 转型的步伐在改革开放
40 周年之际将继续提速，新经济蓬勃发展将为市场带来超预期的盈利提升 ，而传统行业如大金融
板块也将在 2018 年迎 来盈 利提 升 。 国外 ， 美欧 步入 经济 复苏 的扩 张周 期 ， 利好 中国 出口 ， 给中 国
经济带来良好的外部环境，海外市场的走强也会为香港市场提振情绪。从 资金面来看，香港市场
依然是全球权益类资产的估值洼地，资金流入香港市场的趋势短期内不会 出现反转，并且随着香
港市场与国内市场互联互通机制的不断完善，国内大型机构对港股的配置 将成为标配 ，配置比例汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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也会得到不断提升 。 综上所述 ， 我们对 2018 年香港市场持较为乐观的态度 ， 恒生指数作为香港市
场的标杆指数，具备非常突出的配置价值。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准 则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的 约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估 值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研 究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会 ，负 责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会 的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值 调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基 金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 每年收益分配次数最
多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ，若《基金合同》生效不 满 3 个
月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 — 汇添富基金管
理股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立 的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害 基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，汇添富恒生指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证 券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基 金年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实 、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈
露、 陈军 于 2018 年3 月 27 日签字出具了 安永华明 （2018 ） 审字 第 60466941_B45 号 标准无保留意
见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
44,190,573.08 213,415,655.46
结算备付金
8,067,077.77 131,724,540.75
存出保证金
101,059.80 16,512,654.60
交易性金融资产
526,906,761.50 1,111,861,005.54
其中：股票投资
526,906,761.50 1,111,861,005.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
9,485.20 18,031.92
应收股 利
79,434.34 106,691.61
应收申购款
1,902,582.49 465,801.67
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
581,256,974.18 1,474,104,381.55
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
365,462.60 112.43
应付赎回款
1,861,010.25 10,112,640.75
应付管理人报酬
575,090.75 1,584,947.80
应付托管费
119,810.54 330,197.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用
44,435.31 255,488.15
应交税费
- -
应付利息
- - 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
484,109.14 965,615.94
负债合计
3,449,918.59 13,249,002.50
所有者权益：
实收基金
375,935,938.46 1,400,894,948.39
未分配利润
201,871,117.13 59,960,430.66
所有者权益合计
577,807,055.59 1,460,855,379.05
负债和所有者权益总计
581,256,974.18 1,474,104,381.55
注： 报告截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.251 元 ， 基金 份额 总额 461,795,058.39 份，
其中下属添富恒生份额净值 1.251 元 ，份 额总 额 162,854,258.39 份 ；下 属恒 生A 份额净值 1.045
元 ， 份额 总额 149,470,400.00 份 ； 下属 恒生 B 份额净值 1.457 元 ， 份额 总额 149,470,400.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 01 月 01 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年01 月01 日 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
239,451,137.53 164,442,096.56
1.利息收入
597,966.83 1,066,015.13
其中：存款利息收入
597,966.83 1,066,015.13
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列）
140,293,361.85 1,176,173.83
其中：股票投资收益
64,422,623.45 -58,841,264.07
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券 投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
56,258,662.55 25,005,944.35
股利收益
19,612,075.85 35,011,493.55
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列）
104,993,190.59 139,735,732.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-8,163,306.34
20,308,310.47
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,729,924.60 2,155,864.24
减： 二、费用
15,050,737.52 25,847,082.14 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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1．管理人报酬
10,209,911.19 17,389,960.83
2．托管费
2,127,064.74 3,622,908.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,916,644.17 3,791,660.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
797,117.42 1,042,552.87
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
224,400,400.01 138,595,014.42
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基金净值）
1,400,894,948.39 59,960,430.66 1,460,855,379.05
二、 本期 经营 活动
产生的基金净值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 224,400,400.01
224,400,400.01
三、 本期 基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
-1,024,959,009.93 -82,489,713.54 -1,107,448,723.47
其中： 1.基金申购
款
2,991,920,516.38 42,022,000.08 3,033,942,516.46
2. 基金赎
回款
-4,016,879,526.31 -124,511,713.62 -4,141,391,239.93
四、 本期 向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变 动 （净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
375,935,938.46 201,871,117.13 577,807,055.59
项目
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 上年 初所 有者
权益（基金净值）
1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96
二、 本期 经营 活动
产生的基金净值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 138,595,014.42
138,595,014.42
三、 本期 基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
-162,356,342.65 -24,294,411.68 -186,650,754.33
其中： 1.基金申购
款
12,590,498,816.71 -126,968,622.72 12,463,530,193.99
2. 基金赎
回款
-12,752,855,159.36 102,674,211.04 -12,650,180,948.32
四、 本期 向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
1,400,894,948.39 59,960,430.66 1,460,855,379.05
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
雷青松
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富恒生指数分级证券投资基金 ( 以下简称“本基金”) ，系 经中 国 证券 监督 管理 委员 会
（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2013]1247 号文 《关 于核 准汇 添富 恒 生指数分级证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向 社会公开发行募集，基
金合同于 2014 年 3 月6 日正式生效，首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管 理股份有限公司，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行 股份有限公司，境外托
管人为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Co.,Ltd.）。
本基金的份额 包括汇添富恒生指数分级证券投资基金之基础份额 （简称“添富恒生份额”） 、
汇添富恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“恒生 A 份额”）与汇添富恒生指数汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“恒生 B 份额 ”） 。其 中， 恒 生 A、恒 生 B 的基金份额
配比始终保持 1∶1 的比 率不 变 。 本基 金的 基础 份额 为股 票型 基金 ， 属于 高风 险 、 高收 益的 基金 品
种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。恒生A 份额将具有低
风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份 额，类似于债券型基金
份额。恒生 B 份额则 具有高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票
型基金份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为 更好地实现投资目标，
基金还可投资于债券、基金 （包括股票基金 、债券基金、交易所交易基金等） 、金融衍生工具 （包
括远 期合 约 、 互换 、 期货 、 期权 、 权证 等） 、 符合 证监 会要 求的 银行 存款 等货 币市 场工 具以 及中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不
低于基金非现金资产的 80% 。本基金紧密跟踪标的指数表 现， 追求 跟踪 偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化 。 本基 金的 业绩 比较 基准 ： 经人 民币 汇率 调整 的恒 生指 数收 益率 ×95%＋商业银行活期存款利率
（税后）×5% 。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容 与格 式准 则》 第 2
号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制
及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》 、其 他中 国证 监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求 ， 真实 、 完整地反映了本基金 于 2017 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况 。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点 ， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定，自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额 。 对资管产品在 2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务 ， 按 照以下规定确定销售额 ： 提供贷款服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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券 、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政 策， 按 照相 关国 家或 地区 税收
法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按 照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6.1 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税 务总局、中国证监会财
税[2014]81 号 文 《 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的 通知》及其他境 内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管人
东方证券股份有限公司( “东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限合伙) 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员
注： 以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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关联方名称
本期
2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年01月01日 至 2016 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
成交金额
占当期股 票
成交总额的比例（%）
东 方 证 券 股份 有
限公司
485,117,129.52 44.78 1,289,493,154.24 77.28
7.4.8.1.2 债券交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 基金交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.8.1.5 权证交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.6 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日 至 2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司
485,113.43
72.99%
44,435.31 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01日 至 2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司
1,289,491.68
71.57%
255,488.15 100.00%
注: 上述佣金按市场佣金率计算 ， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费 、 经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 01 月 01 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年01 月01 日 至 2016 年12
月 31 日
当期发生的基金应 支付的管理费
10,209,911.19 17,389,960.83
其中 ： 支付 销售 机构 的客 户维 护费
681,552.46
559,366.40
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据基金管理人的授权委
托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等, 支付 日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 01 月 01 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年01 月01 日 至 2016 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
2,127,064.74 3,622,908.38
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托 管人 根 据基 金管 理人 的授 权委
托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等, 支付日期顺延。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
注: 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注： 本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
恒生 A
关联方名称
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
东 方 证 券 股 份 有 限
公司
0.00
0.00%
1,957,700.00
0.33%
恒生 B
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份额的比例
东 方 证 券 股 份 有 限
公司
0.00
0.00%
200,000.00
0.03%
注: 东方证券股份有限公司于 2016 年 12 月7 日买入恒生 A1,960,000 份，于 2016 年 12 月 13 日买
入恒生 A1,970,000 份 ， 于 2016 年 12 月 26 日卖出恒生 A1,972,300 份 ； 东方 证券 股份 有限 公司 分
别于2016 年9 月 7 日、2016 年9 月13 日、2016 年 9 月30 日、2016 年11 月22 日买入恒生B50,000
份；东方证券股份有限公司于 2017 年 1 月 3 日卖出恒生 A1,957,700.00 份，于 2017 年 3 月 14
日买入恒生 A97,600.00 份，于 2017 年 4 月18 日买入恒生 A100,000.00 份， 于 2017 年 4 月 25
日卖出恒生 A6,500.00 份，于 2017 年 4 月 26 日卖出恒生 A191,100.00 份；东方证券股份有限公
司于 2017 年5 月 12 日卖出恒生 B100,000.00 份 ， 于 2017 年 5 月 22 日卖出恒生 B100,000.00 份。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年01月01日 至 2016 年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银行 股
份有限公司
35,361,708.25
557,736.16
90,195,287.01
974,914.93
上 海 汇 丰 银行 有
限 公 司 （ “汇 丰
银行”）
8,828,864.83
3,302.69
123,220,368.45
-
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管 ， 按 适用利
率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
注: 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限的证券。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
注: 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注: 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交 易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
注 ： 截至 本报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其 他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额为人民币 526,906,761.50 元，无划分为第二层次和第三层次的余额（于 2016
年 12 月 31 日 ， 属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 1,111,861,005.54 元 ， 无划 分为 第二 层次 和第 三层
次的 余额 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债 券公允价值应属第二层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三 层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金 无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年3 月 21 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
526,906,761.50 90.65
其中：普通股
526,906,761.50 90.65
存托凭证
- -
优先股
-
-
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中 ：买 断式 回购 的买 入返 售金 融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
52,257,650.85 8.99
8
其他各项资产
2,092,561.83 0.36
9
合计
581,256,974.18 100.00
注：1 、 本基 金通 过港 股通 交易 机制 投资 的港 股公 允价 值为 419,122,283.96 人民 币 ， 占期 末净 值
比例 72.54% 。
2、由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 43 页
8.2 期末 在各 个国 家 （地 区） 证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
香港 526,906,761.50 91.19
合计
526,906,761.50 91.19
8.3 期末 按行 业分 类 的权 益投 资组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
10 能源 29,542,835.72 5.11
15 原材料 - -
20 工业 24,436,599.06 4.23
25 非必需消费品 21,827,967.37 3.78
30 必需消费品 13,998,474.86 2.42
35 医疗保健 - -
40 金融 256,636,235.75 44.42
45 信息科技 61,741,014.77 10.69
50 电信服务 31,347,088.94 5.43
55 公用事业 24,737,488.41 4.28
60 房地产 62,639,056.62 10.84
合计
526,906,761.50 91.19
注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）
2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.4 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名权益 投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称( 中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区
）
数量
( 股)
公允价值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1
HSBC Holdings Plc
汇丰控股有限
公司
5 HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
811,200
.00
54,213,3
10.85
9.
38
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
2
Tencent Holdings Ltd
腾讯控股有限
公司
700
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
148,900
.00
50,533,6
01.60
8.
75
3
AIA Group Limited
友邦保险控股
有限公司
1299
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
804,600
.00
44,827,0
02.85
7.
76
4
China Construction Bank
Corporation
中国建设银行
股份有限公司
939
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
7,209,0
00.00
43,387,7
41.37
7.
51
5
China Mobile Limited
中国移动有限
公司
941
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
409,500
.00
27,127,6
82.75
4.
69
6
Industrial and Commer
cial Bank of China
Limited
中国工商银行
股份有限公司
1398
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
4,916,0
00.00
25,847,7
08.09
4.
47
7
Ping An Insurance(Gro
up)Company of China
Ltd
中国平安保险
( 集团) 股份有
限公司
2318
HK
香
港
联
合
香
港
347,500
.00
23,630,4
44.27
4.
09
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 43 页
交
易
所
8
Bank of China Limited
中国银行股份
有限公司
3988
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
5,293,0
00.00
16,989,9
71.06
2.
94
9
Hong Kong Exchanges
and Clearing Ltd
香港交易及结
算所有限公司
388
HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
78,500.
00
15,735,4
20.62
2.
72
10
CK Hutchison Holdings
Limited
长江和记实业
有限公司
1 HK
香
港
联
合
交
易
所
香
港
179,848
.00
14,748,0
34.36
2.
55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 权益投资 明细，应阅读登载 于本基金管理人网站的
年度报告正文
8.5 报告 期内 权益 投 资组 合的 重大 变动
8.5.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券
代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 Tencent Holdings Ltd
700
HK
16,396,373.71 1.12
2 HSBC Holdings Plc 5 HK 12,884,948.28 0.88
3
China Construction Bank
Corporation
939
HK
11,516,460.78 0.79
4 AIA Group Limited
1299
HK
11,411,166.02 0.78
5 Geely Automobile Holdings 175 9,051,551.82 0.62 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
Limited HK
6 China Mobile Limited
941
HK
8,308,615.11 0.57
7
Industrial and Commercial Bank
of China
Limited
1398
HK
6,512,612.17 0.45
8 Country Garden Holdings Co.Ltd
2007
HK
5,604,454.91 0.38
9 Bank of China Limited
3988
HK
4,963,747.15 0.34
10
Ping An Insurance (Group)
Company of
China Ltd
2318
HK
4,856,386.24 0.33
11 WH Group Limited
288
HK
4,695,615.73 0.32
12
Sunny Optical Technology
(Group) Company
Limited
2382
HK
4,437,210.41 0.30
13 CK Hutchison Holdings Limited 1 HK 4,383,009.77 0.30
14
HongKong Exchanges and Clearing
Ltd
388
HK
4,218,748.10 0.29
15
WharfReal EstateInvestment
Company
Limited
1997
HK
3,448,546.86 0.24
16
China Life Insurance Company
Limited
2628
HK
3,031,671.20 0.21
17 Sun Hung Kai Properties Ltd 16 HK 2,630,286.49 0.18
18 CNOOC Limited
883
HK
2,599,413.95 0.18
19
China Petroleum & Chemical
Corporation
386
HK
2,572,070.86 0.18
20 CLP Holdings Ltd 2 HK 2,548,535.77 0.17
注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称( 英文)
证券代
码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 130,396,188.85 8.93
2 HSBC Holdings Plc 5 HK 89,423,586.40 6.12
3
China Construction Bank
Corporation
939 HK 70,369,815.53 4.82
4 AIA Group Limited 1299 69,000,078.21 4.72 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
HK
5 China Mobile Limited 941 HK 58,091,535.51 3.98
6
Industrial and Commercial Bank
of China
Limited
1398
HK
41,519,696.88 2.84
7 Bank of China Limited
3988
HK
33,246,744.07 2.28
8 CK Hutchison Holdings Limited 1 HK 28,895,433.78 1.98
9
Ping An Insurance (Group)
Company of
China Ltd
2318
HK
25,976,889.69 1.78
10
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
388 HK 25,335,883.09 1.73
11
China Life Insurance Company
Limited
2628
HK
19,303,403.49 1.32
12 CNOOC Limited 883 HK 18,062,261.06 1.24
13
China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 17,259,836.76 1.18
14 CK Asset Holdings Limited
1113
HK
16,768,575.35 1.15
15 CLP Holdings Ltd 2 HK 16,739,752.87 1.15
16 Sun Hung Kai Properties Ltd 16 HK 16,667,730.84 1.14
17
Link Real Estate Investment
Trust
823 HK 13,830,718.69 0.95
18 Hang Seng Bank Ltd 11 HK 13,691,776.19 0.94
19
BOC Hong Kong (Holdings)
Limited
2388
HK
13,317,583.37 0.91
20 Petro china Company Limited 857 HK 13,003,722.64 0.89
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益 投资 的买 入 成本 总额 及卖 出收 入总 额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
160,676,391.72
卖出收入（成交）总额
922,686,101.63
注： “买入成本” 、 “卖出收入”均按买入或 卖出成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.6 期末 按债 券信 用 等级 分类 的债 券投 资组 合
注： 本基金本报告期末未持有债券。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细
注： 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名基金投资明细
注： 本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资 组合 报告 附 注
8.11.1
报告 期内 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主 体没 有被 监管 部门 立案 调查 或 在报 告编 制日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
101,059.80
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
79,434.34
4
应收利息
9,485.20
5
应收申购款
1,902,582.49
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,092,561.83
8.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注： 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投 资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
恒
生
A
330 452,940.61 141,211,526.00 94.47 8,258,874.00 5.53
恒
生
B
6,047 24,718.11 6,630,298.00 4.44 142,840,102.00 95.56
添
富
恒
生
19,447 8,374.26 2,907,584.30 1.79 159,946,674.09 98.21
合
计
25,824 17,882.40 150,749,408.30 32.64 311,045,650.09 67.36
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
恒生 A
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 中国太平洋人寿保险
股份有限公司-分红-
个人分红
43,219,948.00 28.92
2 工银瑞信基金-农业银
行-中油财务有限责任
公司
38,152,474.00 25.53
3 中国银河证券股份有
限公司
22,402,321.00 14.99
4 中国太平洋人寿保险
股份有限公司-传统-
普通保险产品
17,716,520.00 11.85
5 深圳快快资产管理有
限公司
6,036,350.00 4.04
6 广发基金-招商银行-
招商财富资产管理有
限公司
5,949,502.00 3.98
7 上海均直资产管理有
限公司-均直孔最长强
私募证券投资基金
2,921,920.00 1.95 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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8 平安大华基金-平安银
行-平安大华固定收益
增强五号特定客户资
1,000,000.00 0.67
9 陈媚 1,000,000.00 0.67
10 南京盛泉恒元投资有
限公司-盛泉恒元量化
进取多策略 1 号基金
964,338.00 0.65
恒 生B
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 杨继耘 5,501,000.00 3.68
2 廖雪静 5,010,000.00 3.35
3 长江证券-招商银行-
长江证券超越理财基
金管家 II 集合资产管
4,604,241.00 3.08
4 刘永胜 3,000,000.00 2.01
5 吉烈钧 2,789,200.00 1.87
6 李燕欢 1,849,700.00 1.24
7 李晓岱 1,772,800.00 1.19
8 熊华 1,500,000.00 1.00
9 邢进 1,462,900.00 0.98
10 吴旋玲 1,230,000.00 0.82
添富恒生
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 陈远亮 1,607,968.00 10.43
2 王建新 1,000,000.00 6.49
3 义乌市浪莎小额贷款
股份有限公司
971,517.00 6.30
4 南京盛泉恒元投资有
限公司-盛泉恒元量化
进取多策略 1 号基金
739,646.00 4.80
5 张卓君 519,594.00 3.37
6 柴庆丰 510,606.00 3.31
7 许宇华 463,259.00 3.01
8 宁波汇创资产管理有
限公司-汇创- 霁泽-艾
比之路私募投资基金
386,600.00 2.51
9 黄蔼俊 344,876.00 2.24
10 任晓光 329,227.00 2.14
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管 恒生 A 0.00 0.00 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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理人所
有从业
人员持
有本基
金
恒生 B 0.00 0.00
添富恒生 141,110.89 0.09
合计
141,110.89 0.0300
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基
金投资和研究部门负责
人 持有本开放式基金
恒生 A
恒生 B
添富恒生
0
0
0
合计
0
本基金基金经理 持有本
开放式基金
恒生 A
恒生 B
添富恒生
0
0
0
合计
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
项目
恒生 A
恒生 B
添富恒生
基金合 同生
效日 2014
年 03 月 06
日 基金份额
总额
109,711,438.00 109,711,438.00 1,051,208,262.98
本报告期期
初基金份额
总额
596,645,149.00 596,645,149.00 260,769,855.39
本报告期基
金总申购份
额
- - 267,867,472.38
减：本报告
期基金总赎
回份额
- - 1,292,826,482.31
本报告期基 -447,174,749.00 -447,174,749.00 927,043,412.93 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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金拆分变动
份额
本报告期期
末基金份额
总额
149,470,400.00
149,470,400.00
162,854,258.39
注： 总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2. 基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担 任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4. 基金管理人于 2017 年3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6. 基金管理人于 2017 年3 月 16 日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期 开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7. 《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月 14 日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9. 《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月 20 日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11. 《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 39 页 共 43 页
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年5 月 15 日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型
证券投资 基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14. 基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15. 基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16. 《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17. 《汇添富添福吉祥混合型 证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效，何旻
先生任该基金的基金经理。
18. 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
19. 《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正
式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
20. 《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效，
刘江先生担任该基金的基金经理。
21. 《汇添富盈润混合型证券 投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正式生效，何旻先生任
该基金的基金经理。
22. 《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
23. 基金管理人于 2017 年9 月8 日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添
富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。
24. 基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基
金的基金经理 ， 与何旻先生共同管理该基金。
25. 《汇 添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效，吴江
宏先生任该基金的基金经理。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 40 页 共 43 页
26. 基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投
资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。
27. 《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，何旻先生
和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，李怀定先
生任该基金的基金经理。
29. 基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基
金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。
30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 11 月 10 日正 式生 效 ，
佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。
31. 《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年
11 月 24 日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32. 《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 于2017 年 12
月 1 日正式生效，楚天舒女士任该基金的 基金经理。
33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2017 年 12
月 4 日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
34. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富
沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF ）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
35. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添 富 6 月红添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。
36. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
37. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。
38. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女 士为汇添富双利增强债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资基
金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
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40. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
41. 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。
42. 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人于2016 年 8 月29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年 3 月8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2014 年 3 月 6 日） 起至 本报
告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
Credit Suisse - 598,245,363.83 55.22 179,473.69 27.01 -
东方证券 1 485,117,129.52 44.78 485,113.43 72.99 -
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元 汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 42 页 共 43 页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比 例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例（% ）
Credit Suisse
- - - - - - - -
东方 证券
- - - - - - - -
1、专用交易单元的选择标准和程序:
（1 ）基金交易交易单元选择和 成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交 易单 元分 配的 目 标是 按照 证 监会 的有 关规 定和 对 券商 服务 的 评价 控制 交易 单元 的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分的 结果 决定 本月 的交 易单 元分 配比 例 。 其标 准是 按照 上个 月券 商评 分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计 的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分 配量不超过总成交量的
30% 。
（4 ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定 ， 投资总监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应于 每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于 合同 到期 前一 个
月完成。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元所 涉及 到的 交易 单元 运行 费及 其他 相关 费用 ， 基金 会计 应负 责协 助及 时
催缴。
（8 ） 按照 《关 于基 金管 理公 司向 会员 租用 交易 单元 有关 事项 的通 知》 规定 ， 同一 基金 管理 公司 托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期未新增或退租交易单元。
§12 影响投资者 决策的其 他 重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
汇添富恒生指数分级(QDII)2017 年年度报告 摘要
第 43 页 共 43 页
注：无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 03 月 28 日
