九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金
2017年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年3月28日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 16
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 53 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 57
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 57
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 60
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 61
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 72
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 72
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 九泰锐丰定增混合（场内简称九泰锐丰）
场内简称 九泰锐丰
基金主代码 168104
基金运作方式 上市契约型开放式
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放运作方式。
本基金自第三个封闭期结束起，按照基金合同约定转
为上市开放式基金（LOF） ，并更名为九泰锐丰灵活配
置混合型证券投资基金（LOF） ，同时开放场内与场外
份额的申购与赎回业务。本基金在转型前后可根据情
况暂停上市与交易，恢复时间以本基金管理人公告为
准。
基金合同生效日 2016 年 8月 30 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 883,861,642.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 12月 15 日
2.2 基金产品说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在本
基金的每个封闭期内，利用定向增发项目，深入挖掘
并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性
投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票
进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求
基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基
金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型
所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的
公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基
准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能
对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的定增
项目，将定向增发作为投资的主线，形成以定向增发
为核心的投资策略。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基于对宏观经
济、资本市场的深入分析和理解，通过灵活的资产配
置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险
的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求
基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富
指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基
金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 郭明
联系电话 010-57383799 010-66105799
电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-57383766 010-66105798
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号
院 1 号楼 801-16 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号
仰山公园 8 号楼A 栋
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100020 100140
法定代表人 卢伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区延安东路222号30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017 年
2016 年 8月 30 日(基金
合同生效日)-2016年12
月 31 日
本期已实现收益 41,769,150.50 -709,595.12
本期利润 27,186,383.31 -3,384,644.92
加权平均基金份额本期利润 0.0308 -0.0038
本期加权平均净值利润率 3.00% -0.38%
本期基金份额净值增长率 3.03% -0.38%
3.1.2
期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -681,229.63 -3,384,644.92
期末可供分配基金份额利润 -0.0008 -0.0038
期末基金资产净值 883,180,413.16 880,476,997.87
期末基金份额净值 0.9992 0.9962
3.1.3
累计期末指标 2017 年末
2016 年末
基金份额累计净值增长率 2.64% -0.38%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日；
4、本基金基金合同于 2016 年 8 月 30 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.71% 0.73% 2.70% 0.48% -7.41% 0.25%
过去六个月 1.44% 0.74% 5.69% 0.42% -4.25% 0.32%
过去一年 3.03% 0.59% 12.15% 0.39% -9.12% 0.20% 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
2.64% 0.51% 11.56% 0.40% -8.92% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金合同于 2016年 08月 30 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期满不足一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2016 年8 月 30 日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.2770 24,482,968.02 - 24,482,968.02
2016 - - - -
合计 0.2770 24,482,968.02 - 24,482,968.02
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和 24%的股权。截至本报告期末（2017 年 12 月 31 日） ，基金管理人共管理 17 只开放式
证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合
型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合
型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九
泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九
泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债
券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵活配置混合型证券投资
基金，九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务升级混合型证券投资基金，证
券投资基金规模约为 143.97 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经
理、定增
投资中心
总经理、
锐系列定
增业务组
执行投资
总监
2016 年 8 月
30 日
- 6
金融学硕士,中国籍，具
有基金从业资格， 6 年证
券从业经验。多年股权
投资与行业研究经验，
历任毕马威华振会计师
事务所审计师，昆吾九
鼎投资管理有限公司投
资经理、合伙人助理。
2014 年 7 月加入九泰基
金管理有限公司。现任
战略投资部定增业务组
（锐系列）执行投资总
监，九泰天富改革新动
力灵活配置混合型证券九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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投资基金（2015 年 7 月
16 日至 2016 年 7 月 16
日） 、九泰锐智定增灵活
配置混合型证券投资基
金（ 2015 年8 月 14 日至
今） 、九泰锐富事件驱动
灵活配置混合型证券投
资基金（2016 年 2 月 4
日至今） 、九泰锐益定增
灵活配置混合型证券投
资基金（2016 年 8月 11
日至今） 、九泰锐丰定增
两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
（2016 年 8 月 30 日至
今） 、九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基
金（2016 年 12 月 19 日
至今） 、九泰锐诚定增灵
活配置混合型证券投资
基金 （2017 年3 月 24 日
至今）的基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照
从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分
析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，在全球经济向好的支持下，全球股票市场表现较好，国内股市相对平稳，上证综指
上涨 6.56%，万得全A 上涨 4.93%。本年度，基金在政策和合同允许的范围内开展投资运作，整体
运行情况较为平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9992 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.03%，业绩
比较基准收益率为 12.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年，全球经济复苏态势大概率仍将延续，国内经济在供给侧改革的支持下，仍将体现较
强韧性。A 股上市公司作为各个行业的领先企业，将继续取得较好表现。政策扶持，产业向好，
价格低估的行业是良好的投资方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体
要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订了
相应制度，并进行及时的修订更新，进一步完善公司合规制度建设；通过开展合规培训、合规考
试等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过增设业务部门专兼职合规管理员，强化业务合规
管理，将合规管理推到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业
务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益；加强投资风险监控工作，
通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；提高绩效评价工作频率
和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和
人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业
务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定
了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，
健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外） 。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，
定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领
域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中第十七部分对基金利润分
配原则的约定，本基金分别于 2017 年 12 月 15 日对 2017 年度收益进行了利润分配，分配总金额
为 24,482,968.02 元。
本基金截至 2017 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为-681,229.63 元，其中：未分配利润 已
实现部分为 16,576,587.36 元，未分配利润未实现部分为-17,257,816.99 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万的情形。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基
金管理有限公司在九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰锐丰定
增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额
为每 10 份 0.277 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(18)第 P01641 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体持
有人：
审计意见 我们审计九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度
利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。我
们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国
证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制， 公允反映九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金， 并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。 其他信息包括九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 17 页 共 72 页
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估九泰锐丰定增两年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力， 披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐丰定增两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 18 页 共 72 页
存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，
未来的事项或情况可能导致九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 文启斯
杨丽
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2018 年 3月 27 日
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,165,570.86 117,762,464.91
结算备付金
16,131,818.18 23,200,000.00
存出保证金
74,073.48 -
交易性金融资产 7.4.7.2 493,293,730.88 275,654,262.20
其中：股票投资
493,293,730.88 275,654,262.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4 364,000,000.00 300,000,000.00
应收证券清算款
1,166,662.57 165,480,795.39
应收利息 7.4.7.5 294,880.76 33,084.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
885,126,736.73 882,130,606.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,375,136.90 1,346,583.30
应付托管费
190,991.21 187,025.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 210,195.46 -
应交税费
- - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 170,000.00 120,000.00
负债合计
1,946,323.57 1,653,608.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 883,861,642.79 883,861,642.79
未分配利润 7.4.7.10 -681,229.63 -3,384,644.92
所有者权益合计
883,180,413.16 880,476,997.87
负债和所有者权益总计
885,126,736.73 882,130,606.65
注：1、报告截止日 2017年 12月 31 日，基金份额净值 0.9992 元，基金份额总额 883,861,642.79
份；
2、本基金合同生效日为 2016 年 8月 30 日，上年度可比会计期间为 2016 年 8月 30 日(基金
合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止。
7.2 利润表
会计主体：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 8月30日(基
金合同生效日)至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
46,704,218.09 2,861,402.07
1.利息收入
9,460,185.93 5,536,451.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 640,739.52 802,161.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,819,446.41 4,734,290.27
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
51,826,799.35 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 49,918,281.47 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 7.4.7.16 1,908,517.88 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
-14,582,767.19 -2,675,049.80 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
减：二、费用
19,517,834.78 6,246,046.99
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,323,901.20 5,345,498.72
2．托管费 7.4.10.2.2 2,267,208.53 742,430.44
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 695,070.21 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 231,654.84 158,117.83
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
27,186,383.31 -3,384,644.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
27,186,383.31 -3,384,644.92
注：本基金合同生效日为 2016 年8 月 30 日，上年度可比会计期间为 2016年 8月 30 日(基金合同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日止。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
883,861,642.79 -3,384,644.92 880,476,997.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,186,383.31 27,186,383.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -24,482,968.02 -24,482,968.02 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
883,861,642.79 -681,229.63 883,180,413.16
项目
上年度可比期间
2016 年 8月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
883,861,642.79 - 883,861,642.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,384,644.92 -3,384,644.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
883,861,642.79 -3,384,644.92 880,476,997.87
注：本基金合同生效日为 2016 年8 月 30 日，上年度可比会计期间为 2016年 8月 30 日(基金合同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1438 号文 《关于准予九泰锐丰定增
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2016 年 7 月 27 日至2016 年 8 月
23 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认
购资金总额为人民币 883,295,402.85 元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币
566,239.94 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 883,861,642.79 元，折合 883,861,642.79 份
基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案
后，基金合同于 2016 年 8 月 30 日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股
票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股
指期货、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财
富指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上年度可比会计期间为
2016 年 8月 30 日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日止。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 24 页 共 72 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和交易所中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值
确定公允价值；
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值；
(3)对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认
同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可
观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 26 页 共 72 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日
计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，在本基金封闭期内，本基金每年收益分配次数最多为
6 次，每年不得少于 1 次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%；
(2)本基金收益分配方式两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 28 页 共 72 页
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)和《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6 号) (以下
简称“估值指引”)相关规定，本基金自 2017 年 9 月 8 日起，对所持有的流通受限股票的估值方
法进行调整，新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流
通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，于 2017 年9 月 8 日，相关会计估计调整对基金
资产净值的影响超过 0.25%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9月 18 日《上
海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号文《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列
示如下： 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 72 页
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；2018 年 1月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值
税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金所持上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
活期存款 10,165,570.86 117,762,464.91
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 10,165,570.86 117,762,464.91
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 510,551,547.87 493,293,730.88 -17,257,816.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 72 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 510,551,547.87 493,293,730.88 -17,257,816.99
项目
上年度末
2016 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 278,329,312.00 275,654,262.20 -2,675,049.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 278,329,312.00 275,654,262.20 -2,675,049.80
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券-交易所 364,000,000.00 -
买入返售证券-银行间 - -
合计 364,000,000.00 -
项目
上年度末
2016 年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券-交易所 300,000,000.00 -
买入返售证券-银行间 - -
合计 300,000,000.00 -
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 72 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
应收活期存款利息 3,492.66 14,698.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,259.30 10,440.00
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 284,095.40 7,945.80
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 33.40 -
合计 294,880.76 33,084.15
注：其他为应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 210,195.46 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 210,195.46 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 70,000.00 70,000.00
预提信息披露费 100,000.00 50,000.00
合计 170,000.00 120,000.00
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 883,861,642.79 883,861,642.79
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 883,861,642.79 883,861,642.79
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -709,595.12 -2,675,049.80 -3,384,644.92
本期利润 41,769,150.50 -14,582,767.19 27,186,383.31
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -24,482,968.02 - -24,482,968.02
本期末 16,576,587.36 -17,257,816.99 -681,229.63
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 341,158.68 738,278.56
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 299,262.85 63,883.04
其他 317.99 - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 72 页
合计 640,739.52 802,161.60
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 8月 30 日(基金
合同生效日)至 2016 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 268,409,539.19 -
减：卖出股票成本总额 218,491,257.72 -
买卖股票差价收入 49,918,281.47 -
7.4.7.13 债券投资收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 8月 30 日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,908,517.88 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,908,517.88 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1 月1日至2017
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 72 页
年 12 月 31 日 生效日)至 2016 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -14,582,767.19 -2,675,049.80
——股票投资 -14,582,767.19 -2,675,049.80
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -14,582,767.19 -2,675,049.80
7.4.7.17 其他收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 695,070.21 -
银行间市场交易费用 - -
合计 695,070.21 -
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月 31 日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 100,000.00 50,000.00
上市费 60,000.00 35,000.00
其他 - 400.00
银行汇划费 1,654.84 2,717.83
合计 231,654.84 158,117.83
注：其他指证券账户开户费。
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据财政部和国家税务总局分别于 2016 年 12 月 21 日联合颁布的 《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)和 2017 年 6 月 30 日联合颁布的《关于
资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)的有关规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基
金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,323,901.20 5,345,498.72
其中： 支付销售机构的客 10,607,661.05 3,806,022.99 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 72 页
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.8%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.8%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延
至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,267,208.53 742,430.44
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延
至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 72 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
10,165,570.86 341,158.68 117,762,464.91 738,278.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
12 月 15
日
2017年12
月 18 日
2017年
12 月
15 日
0.2770 24,482,968.02 - 24,482,968.02
合
计
- -
0.2770 24,482,968.02 - 24,482,968.02
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 72 页
类型
000065
北方
国际
2016
年 12
月 27
日
2018
年 12
月 28
日
非公
开发
行流
通受
限
25.11 16.48 170,635 4,300,002.00 2,812,064.80 -
000519
中兵
红箭
2017
年 1 月
25 日
2018
年 1
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
12.13 9.50 2,056,410 24,944,253.30 19,535,895.00 -
000519
中兵
红箭
2017
年 1 月
25 日
2019
年 1
月 28
日
非公
开发
行流
通受
限
12.13 8.85 2,056,409 24,944,241.17 18,199,219.65 -
000555
神州
信息
2016
年 12
月 28
日
2018
年 12
月 31
日
非公
开发
行流
通受
限
25.54 10.93 547,516 13,999,984.12 5,984,349.88 -
000862
银星
能源
2017
年 1 月
17 日
2018
年 1
月 18
日
非公
开发
行流
通受
限
7.03 4.78 2,844,951 20,000,005.53 13,598,865.78 -
000862
银星
能源
2017
年 1 月
17 日
2019
年 1
月 18
日
非公
开发
行流
通受
限
7.03 4.57 2,844,950 19,999,998.50 13,001,421.50 -
000901
航天
科技
2016
年 11
月 17
日
2018
年 11
月 19
日
非公
开发
行流
通受
限
30.72 21.74 605,000 18,585,600.00 13,152,700.00 -
000909
数源
科技
2017
年 1 月
13 日
2018
年 1
月 16
日
非公
开发
行流
通受
限
14.77 10.43 199,786 2,958,830.66 2,083,767.98 -
000909
数源
科技
2017
年 1 月
13 日
2019
年 1
月 16
非公
开发
行流
14.77 9.75 199,785 2,958,815.85 1,947,903.75 - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 72 页
日 通受
限
002040
南京
港
2017
年 1 月
18 日
2018
年 1
月 19
日
非公
开发
行流
通受
限
14.82 12.46 505,391 7,500,002.44 6,297,171.86 -
002040
南京
港
2017
年 1 月
18 日
2019
年 1
月 21
日
非公
开发
行流
通受
限
14.82 11.04 505,391 7,500,002.44 5,579,516.64 -
002157
正邦
科技
2017
年 1 月
9 日
2018
年 1
月 10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 5.67 3,131,518 19,102,259.80 17,755,707.06 -
002157
正邦
科技
2017
年 1 月
9 日
2019
年 1
月 10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 5.30 3,131,518 19,102,259.80 16,597,045.40 -
002310
东方
园林
2016
年 11
月 10
日
2018
年 11
月 12
日
非公
开发
行流
通受
限
13.91 18.66 717,360 9,999,998.40 13,385,937.60 -
002374
丽鹏
股份
2016
年 11
月 1 日
2018
年 11
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
7.49 5.16 1,196,808 8,999,996.16 6,175,529.28 -
002475
立讯
精密
2016
年 10
月 21
日
2018
年 10
月 24
日
非公
开发
行流
通受
限
13.05 21.76 3,015,382 39,501,500.92 65,614,712.32 -
002611
东方
精工
2017
年 4 月
24 日
2018
年 4
月 25
日
非公
开发
行流
通受
限
14.77 12.62 586,862 8,679,688.98 7,406,198.44 -
002611
东方
精工
2017
年 4 月
2019
年 4
非公
开发
14.77 11.85 586,862 8,679,688.98 6,954,314.70 - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 72 页
24 日 月 25
日
行流
通受
限
002686
亿利
达
2017
年 2 月
24 日
2018
年 2
月 27
日
非公
开发
行流
通受
限
14.16 12.42 139,998 1,992,171.54 1,738,775.16 -
002686
亿利
达
2017
年 2 月
24 日
2019
年 2
月 27
日
非公
开发
行流
通受
限
14.16 11.86 139,997 1,992,157.31 1,660,364.42 -
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2018
年 4
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
13.47 11.94 291,153 3,999,994.98 3,476,366.82 -
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2019
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
13.47 11.39 291,152 3,999,981.24 3,316,221.28 -
300213
佳讯
飞鸿
2016
年 11
月 1 日
2018
年 11
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
12.80 6.96 896,071 11,514,512.35 6,236,654.16 -
300347
泰格
医药
2017
年 5 月
12 日
2018
年 5
月 16
日
非公
开发
行流
通受
限
24.89 33.47 440,032 10,952,396.48 14,727,871.04 -
300347
泰格
医药
2017
年 5 月
12 日
2019
年 5
月 16
日
非公
开发
行流
通受
限
24.89 32.28 440,031 10,952,371.59 14,204,200.68 -
300410
正业
科技
2017
年 3 月
22 日
2018
年 3
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
42.73 33.71 106,922 4,576,261.60 3,604,340.62 -
300410 正业 2017 2019 非公 42.73 31.87 106,922 4,576,261.60 3,407,604.14 - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 72 页
科技 年 3 月
22 日
年 3
月 25
日
开发
行流
通受
限
600277
亿利
洁能
2017
年 2 月
14 日
2018
年 2
月 12
日
非公
开发
行流
通受
限
6.89 6.24 2,886,003 20,000,000.79 18,008,658.72 -
600277
亿利
洁能
2017
年 2 月
14 日
2019
年 2
月 11
日
非公
开发
行流
通受
限
6.89 6.06 2,886,002 19,999,993.86 17,489,172.12 -
600339
中油
工程
2017
年 1 月
19 日
2018
年 1
月 19
日
非公
开发
行流
通受
限
6.16 5.66 3,654,424 22,511,251.84 20,684,039.84 -
600339
中油
工程
2017
年 1 月
19 日
2019
年 1
月 21
日
非公
开发
行流
通受
限
6.16 5.30 3,654,423 22,511,245.68 19,368,441.90 -
600531
豫光
金铅
2016
年 12
月 20
日
2018
年 12
月 17
日
非公
开发
行流
通受
限
7.45 6.06 2,068,406 15,513,045.00 12,534,540.36 -
603799
华友
钴业
2016
年 12
月 23
日
2018
年 12
月 21
日
非公
开发
行流
通受
限
31.86 69.81 525,737 16,749,980.82 36,701,699.97 -
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中国
证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规
定，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行
股份数量的 50% 。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 72 页
注 1：截至本报告期末 2017 年 12 月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
注 2：本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购
价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率） 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平
高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，
力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负
责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 72 页
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于开放期以及本基金转为上市开放式基金(LOF)后的所有开放日基金份额持有人可随
时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 72 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 12月 31及 2016 年 12 月 31 日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资
产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
10,165,570.86 - - - - - 10,165,570.86 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 72 页
结算备付金
16,131,818.18 - - - - - 16,131,818.18
存出保证金
74,073.48 - - - - - 74,073.48
交易性金融资
产
- - - - - 493,293,730.88 493,293,730.88
买入返售金融
资产
364,000,000.00 - - - - - 364,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 1,166,662.57 1,166,662.57
应收利息
- - - - - 294,880.76 294,880.76
资产总计 390,371,462.52 - - - - 494,755,274.21 885,126,736.73
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 1,375,136.90 1,375,136.90
应付托管费 - - - - - 190,991.21 190,991.21
应付交易费用 - - - - - 210,195.46 210,195.46
其他负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计 - - - - - 1,946,323.57 1,946,323.57
利率敏感度缺
口
390,371,462.52 - - - - 492,808,950.64 883,180,413.16
上年度末
2016年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 117,762,464.91 - - - - - 117,762,464.91
结算备付金 23,200,000.00 - - - - - 23,200,000.00
交易性金融资
产
- - - - - 275,654,262.20 275,654,262.20
买入返售金融
资产
300,000,000.00 - - - - - 300,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 165,480,795.39 165,480,795.39
应收利息 - - - - - 33,084.15 33,084.15
资产总计 440,962,464.91 - - - - 441,168,141.74 882,130,606.65
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 1,346,583.30 1,346,583.30
应付托管费 - - - - - 187,025.48 187,025.48
其他负债 - - - - - 120,000.00 120,000.00
负债总计 - - - - - 1,653,608.78 1,653,608.78
利率敏感度缺
口
440,962,464.91 - - - - 439,514,532.96 880,476,997.87
注： 上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 12月 31 日及 2016 年 12 日 31 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 493,293,730.88 55.85 275,654,262.20 31.31
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 493,293,730.88 55.85 275,654,262.20 31.31
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数上升 5% 21,453,557.75 18,319,847.17
2. 沪深 300 指数下降 5% -21,453,557.75 -18,319,847.17
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
80,052,458.01 元，属于第三层次的余额为 413,241,272.87 元，无属于第二层次的余额(2016 年
12 月 31 日：无属于第一层次、第三层次的余额，属于第二层次的余额为 275,654,262.20 元)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 413,241,272.87 元；本报告期因调整估值方法由第二层次转入第三层次的金额为人民币九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 72 页
650,517,335.68 元，转出第三层次的金额为人民币 169,723,392.54 元, 计入公允价值变动损益
的金额为人民币-67,552,670.27 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值
为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 493,293,730.88 55.73
其中：股票 493,293,730.88 55.73
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 364,000,000.00 41.12
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 26,297,389.04 2.97
8 其他各项资产 1,535,616.81 0.17
9 合计 885,126,736.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40,052,481.74 4.54
C 制造业 317,715,522.60 35.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
26,600,287.28 3.01
E 建筑业 25,479,088.68 2.88
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11,876,688.50 1.34
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,781,728.63 1.67
J 金融业 20,830,372.00 2.36
K 房地产业 - - 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,925,889.72 3.61
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 4,031,671.73 0.46
合计 493,293,730.88 55.85
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 3,015,382 65,614,712.32 7.43
2 603799 华友钴业 606,551 43,185,407.19 4.89
3 600339 中油工程 7,308,847 40,052,481.74 4.54
4 000519 中兵红箭 4,112,819 37,735,114.65 4.27
5 600277 亿利洁能 5,772,005 35,497,830.84 4.02
6 002157 正邦科技 6,263,036 34,352,752.46 3.89
7 300347 泰格医药 965,163 31,925,889.72 3.61
8 000862 银星能源 5,689,901 26,600,287.28 3.01
9 002611 东方精工 1,173,724 14,360,513.14 1.63
10 002310 东方园林 717,360 13,385,937.60 1.52
11 000901 航天科技 605,000 13,152,700.00 1.49
12 600531 豫光金铅 2,068,406 12,534,540.36 1.42
13 000555 神州信息 1,095,033 12,417,674.63 1.41
14 601288 农业银行 3,186,400 12,203,912.00 1.38
15 002040 南京港 1,010,782 11,876,688.50 1.34
16 600519 贵州茅台 13,100 9,137,119.00 1.03
17 002812 创新股份 88,085 9,063,946.50 1.03
18 600030 中信证券 476,600 8,626,460.00 0.98
19 300410 正业科技 213,844 7,011,944.76 0.79
20 002705 新宝股份 582,305 6,792,588.10 0.77 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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21 300213 佳讯飞鸿 896,071 6,236,654.16 0.71
22 002374 丽鹏股份 1,196,808 6,175,529.28 0.70
23 000065 北方国际 341,270 5,917,621.80 0.67
24 002466 天齐锂业 108,774 5,787,864.54 0.66
25 600486 扬农化工 106,600 5,296,954.00 0.60
26 000909 数源科技 399,571 4,031,671.73 0.46
27 300558 贝达药业 55,600 3,518,924.00 0.40
28 002686 亿利达 279,995 3,399,139.58 0.38
29 000546 金圆股份 151,000 2,695,350.00 0.31
30 300033 同花顺 47,300 2,364,054.00 0.27
31 300450 先导智能 41,100 2,341,467.00 0.27
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000519 中兵红箭 49,888,494.47 5.67
2 600339 中油工程 45,022,497.52 5.11
3 000862 银星能源 40,000,004.03 4.54
4 600277 亿利洁能 39,999,994.65 4.54
5 002157 正邦科技 38,204,519.60 4.34
6 300347 泰格医药 25,904,472.07 2.94
7 002611 东方精工 17,359,377.96 1.97
8 002040 南京港 15,000,004.88 1.70
9 600030 中信证券 13,997,580.32 1.59
10 600999 招商证券 11,998,931.00 1.36
11 601288 农业银行 11,981,413.82 1.36
12 300410 正业科技 9,152,523.20 1.04
13 002705 新宝股份 7,999,976.22 0.91
14 002812 创新股份 7,985,687.80 0.91
15 000049 德赛电池 6,994,370.56 0.79
16 300161 华中数控 6,244,092.00 0.71
17 600519 贵州茅台 5,999,797.00 0.68
18 300033 同花顺 5,993,780.00 0.68 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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19 000909 数源科技 5,917,646.51 0.67
20 600309 万华化学 5,395,999.80 0.61
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 72,887,201.83 8.28
2 603799 华友钴业 36,317,566.09 4.12
3 000901 航天科技 15,414,308.67 1.75
4 002310 东方园林 14,719,480.60 1.67
5 600531 豫光金铅 13,270,670.18 1.51
6 600999 招商证券 10,780,945.00 1.22
7 600309 万华化学 7,989,920.97 0.91
8 002230 科大讯飞 7,689,193.92 0.87
9 300213 佳讯飞鸿 7,426,494.70 0.84
10 000049 德赛电池 6,960,324.22 0.79
11 002374 丽鹏股份 6,645,252.98 0.75
12 600030 中信证券 5,426,127.00 0.62
13 600699 均胜电子 5,197,779.00 0.59
14 603515 欧普照明 5,068,117.13 0.58
15 000826 启迪桑德 4,863,692.00 0.55
16 002032 苏泊尔 4,785,762.55 0.54
17 002292 奥飞娱乐 4,693,382.50 0.53
18 002508 老板电器 4,625,902.10 0.53
19 300161 华中数控 3,968,216.60 0.45
20 000546 金圆股份 3,822,726.00 0.43
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 450,713,493.59
卖出股票收入（成交）总额 268,409,539.19
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部
门立案调查的情形。
中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述
立案调查事项的结论性意见。中兵红箭 2017 年 12 月 29 日最新公告如下：“2017 年 8 月 1 日，
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编
号：湘稽调查字 0579 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有
关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于 2017 年8 月2 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2017-58），并分别于 2017 年 9 月 1 日、2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月
31 日和 2017 年 11 月 29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭
股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股
份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份
有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）和《中兵红箭股份有
限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）。目前证监会调查工作
仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2014 年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决
定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，
公司将因触及 13.2.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行
退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在
停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未
被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示
及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此
之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》11.11.3 条的要求，每
月至少披露一次调查进展提示性公告。”
本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于
2017 年 1 月 26 日上市，解禁日期为 2018 年 1 月 26 日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中
国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、
内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。本报告期末证监会调查工作仍
在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强
与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性
建设问题的合规性以及企业的经营状况。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,073.48
2 应收证券清算款 1,166,662.57
3 应收股利 -
4 应收利息 294,880.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,535,616.81
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002475 立讯精密 65,614,712.32 7.43 非公开发行股票流通受限
2 600339 中油工程 40,052,481.74 4.54 非公开发行股票流通受限 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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3 000519 中兵红箭 37,735,114.65 4.27 非公开发行股票流通受限
4 603799 华友钴业 36,701,699.97 4.16 非公开发行股票流通受限
5 600277 亿利洁能 35,497,830.84 4.02 非公开发行股票流通受限
6 002157 正邦科技 34,352,752.46 3.89 非公开发行股票流通受限
7 300347 泰格医药 28,932,071.72 3.28 非公开发行股票流通受限
8 000862 银星能源 26,600,287.28 3.01 非公开发行股票流通受限
9 002611 东方精工 14,360,513.14 1.63 非公开发行股票流通受限
10 002310 东方园林 13,385,937.60 1.52 非公开发行股票流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,503 135,915.98 48,065,061.00 5.44% 835,796,581.79 94.56%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王辛民 1,985,200.00 17.87%
2 陈武 1,000,038.00 9.00%
3 杨凯 935,000.00 8.42%
4 刘枋 799,376.00 7.20%
5
中信证券－兴业银行－中信
证券贵宾丰元 30 号集合资
产管理计划
647,656.00 5.83%
6 任哲 485,900.00 4.37%
7 李邦华 345,000.00 3.11%
8 邓凤娇 295,000.00 2.66%
9 胡斌 266,401.00 2.40%
10
宁波万坤投资管理合伙企业
（有限合伙）－万坤全天候
量化 1 号私募投资基金
216,269.00 1.95%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
33,014.64 0.0037%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 72 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 72 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 8月 30 日 ）基金份额总额 883,861,642.79
本报告期期初基金份额总额 883,861,642.79
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 883,861,642.79
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人重大人事变动情况如下：
1、公司于 2017年 1月 19 日以书面方式召开第一届董事会 2017 年第五次会议，同意任命吴
祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年。
2、公司于 2017 年7 月 31 日以书面方式召开 2017 年第二次股东会会议，审议通过：
（1） 《九泰基金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案，议案内容为：根据《公
司章程》第六十四条规定，董事每届任期为三年，可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、
吴刚先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士进行连选连任，相关任命如下：1）
同意任命吴强先生担任公司第二届董事会董事职务，任期三年；2）同意任命吴刚先生担任公司
第二届董事会董事职务，任期三年；3）同意任命卢伟忠先生担任公司第二届董事会董事职务，
任期三年；4）同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年；5）同意任命
陈耿先生担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年；6）同意任命袁小文女士担任公司第
二届董事会独立董事职务，任期三年。
（2） 《九泰基金管理有限公司关于任命第二届执行监事成员》的议案，议案内容为：根据《公
司章程》第一百条规定，监事的任期为三年，可连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘
开运先生进行连任，对古志鹏先生进行改选，选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事，相
关任命如下：1）同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年；2）同意
任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年。
3、公司于 2017年 8月 24 日以书面方式召开第二届董事会 2017 年第二次会议，同意续聘王
玉女士担任公司副总经理，任期三年。
4、公司于 2017 年 10 月 23 日以书面方式召开第二届董事会 2017 年第五次会议，同意谢海
波先生辞去公司督察长职务；同意任命陈沛先生担任公司督察长职务，任期三年。
二、托管人基金托管部门重大事项揭示：
1、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 72 页
3、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 70,000.00 元。
截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2017 年 1 月 14 日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书【2017】7 号） ，基金管理人高度重视本次整改工作，
及时制定了整改方案，并逐一落实。2017 年 6 月 19 日，基金管理人接受了北京证监局对整改落
实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未
受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 418,287,885.54 100.00% 389,553.00 100.00% -
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 72 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - - 40,064,600,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在
最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行
业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基
金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订
委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公
司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况
无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 6 日
2 关于增加中泰证券股份有限公司 证监会指定报刊和 2017 年 1月 6 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 72 页
为我公司所管理部分基金销售机
构的公告
公司网站
3
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 11 日
4
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 16 日
5
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 1月 17 日
6
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 19 日
7
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 20 日
8
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下开放式基金申购金额下限的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 1月 20 日
9
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 2016
年第 4 季度报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 1月 19 日
10
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 21 日
11
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 1月 25 日
12
关于《九泰基金管理有限公司关
于旗下基金投资非公开发行股票
的公告》的更正公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 1月 26 日
13
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 2月 3 日
14 九泰基金管理有限公司关于高级 证监会指定报刊和 2017 年 2月 14 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 72 页
管理人员变更公告 公司网站
15
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 2月 16 日
16
关于增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为我公司所管理部分开
放式基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 2月 16 日
17
关于增加深圳前海微众银行股份
有限公司为我公司旗下部分基金
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 2月 22 日
18
关于增加深圳盈信基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 2月 23 日
19
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 2月 28 日
20
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 2月 28 日
21
关于增加长江证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 3月 17 日
22
关于调整我公司旗下部分基金在
上海华信证券有限责任公司申购
下限的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 3月 20 日
23
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 3月 24 日
24
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 3月 24 日
25
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 2016
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 3月 29 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 72 页
年年度报告摘要
26
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 2016
年年度报告
公司网站
2017 年 3月 29 日
27
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 3月 31 日
28
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 4月 1 日
29
关于增加济安财富（北京）资本
管理有限公司为我公司所管理部
分公开募集证券投资基金销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 4月 6 日
30
关于增加民生证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 4月 10 日
31
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 4月 11 日
32
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金招募说
明书更新 2017 年第1 号
公司网站
2017 年 4月 14 日
33
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金招募说
明书更新摘要 2017 年第1 号
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 4月 14 日
34
关于增加西南证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 4月 18 日
35
九泰基金管理有限公司关于九泰
锐丰定增两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金增加销售机
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 4月 18 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 72 页
构的公告
36
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 2017
年第 1 季度报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 4月 24 日
37
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 4月 26 日
38
关于增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为我公司所管理部分公开
募集证券投资基金销售机构的公
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 5月 10 日
39
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 5月 16 日
40
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 5月 17 日
41
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 5月 18 日
42
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 5月 24 日
43
关于增加北京格上富信投资顾问
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 6月 2 日
44
关于增加上海基煜基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 6月 9 日
45
关于增加北京新浪仓石基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 6月 9 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 67 页 共 72 页
公告
46
关于增加上海朝阳永续基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 6月 19 日
47
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 6月 27 日
48
九泰基金管理有限公司关于落实
《证券期货投资者适当性管理办
法》 、 《非居民金融账户涉税信息
尽职调查管理办法》的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 6月 28 日
49
关于调整我公司旗下部分基金在
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司申购下限的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 6月 30 日
50
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 2017
年第 2 季度报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 7月 20 日
51
关于增加海银基金销售有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 7月 21 日
52
九泰基金管理有限公司关于董事
会成员换届的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 8月 1 日
53
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 8月 10 日
54
关于增加上海长量基金销售投资
顾问有限公司为我公司所管理部
分公开募集证券投资基金销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 8月 15 日
55 关于增加光大证券股份有限公司 证监会指定报刊和 2017 年 8月 17 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 68 页 共 72 页
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
公司网站
56
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 5 日
57
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 9月 7 日
58
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下证券投资基金持有流通受限
股票估值方法的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 8 日
59
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 9 日
60
关于增加世纪证券有限责任公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 13 日
61
关于增加北京蛋卷基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 15 日
62
关于增加上海云湾投资管理有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 19 日
63
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下部分深圳证券交易所上市开
放式基金场内份额持有期规则的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 9月 29 日
64
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金招募说
明书更新 2017 年第2 号
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 10月 14 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 69 页 共 72 页
65
关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 10月 23 日
66
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金 2017
年第 3 季度报告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 10月 25 日
67
九泰基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 10月 25 日
68
关于增加上海万得基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 10月 27 日
69
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2017 年 11月 2 日
70
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 11月 18 日
71
九泰基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 11月 29 日
72
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金分红公
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 12月 8 日
73
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金分红公
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 12月 8 日
74
九泰基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 12月 11 日
75 关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站 2017 年 12月 26 日 九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 70 页 共 72 页
维护暂停相关服务的公告
76
九泰基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新信息及重新接受
风险承受能力调查的公告-
证监会指定报刊和
公司网站
2017 年 12月 28 日
77
九泰基金管理有限公司关于旗下
产品实施增值税政策的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2017 年 12月 30 日
78
九泰基金2017年12月31日资产
净值公告
公司网站
2017 年 12月 30 日
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
自2017年9月8日起， 本基金持有的流通受限股票根据中国证券投资基金业协会发布的 《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 进行了估值调整。 具体请参见本基金管理人 2017
年 9 月 8 日发布的《九泰基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值
方法的公告》 。
因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，经公司 2017
年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共 6 名董事：吴强先生、吴
刚先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董
事。相关人员无变更，并于 2017 年 8 月1 日进行了公告，详见《九泰基金管理有限公司关于董
事会成员换届的公告》 。
本基金于 2017 年 12 月 8 日发布了《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金分红公告》详见公司官网及指定报刊。
九泰锐丰定增混合 2017 年年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、 《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、 报告期内九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告
的原稿
7、证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
《基金合同》 、 《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
九泰基金管理有限公司
2018 年 3月 28 日
