嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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嘉实中 证金边中期国债 交易型开放式指 数
证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
基金管理人 ： 嘉实基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国银 行股份有 限公司
送出日期：2018 年03 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2018 年 3 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈 利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证中期国债 ETF
场内简称
国债 ETF
基金主代码
159926
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 5 月 10 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
192,698.00 份
基金 合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 8 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25% ，年跟踪误差不超过 3%。
投资策略
本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有
代表性的成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，综合考
虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、
日常申购赎回 情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性
及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期
限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，
以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准
中证金边中期国债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实
现收益
-1,293,326.52 10,196,522.53 4,638,429.86
本期利润
-2,817,228.18 4,675,500.19 10,492,779.73
加权平均
基金份额
本期利润
-4.3450 1.7732 8.9824
本期加权
平均净值
利润率
-3.95%
1.60%
8.38%
本期基金
份额净值
增长率
-3.13%
1.63%
4.95%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配利润
1,452,391.63 21,607,847.29 29,844,396.44
期末可供
分配基金
份额利润
7.5371 11.1801 7.7868
期末基金
资产净值
20,754,776.92 214,878,711.19 419,270,032.73
期末基金 107.706 111.181 109.393 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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份额净值
3.1.3 累
计期末指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额
累计净值
增长率
7.71%
11.18%
9.39%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3）期 末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -0.57% 0.12% -1.00% 0.08% 0.43% 0.04%
过去六个月 -1.12% 0.10% -1.50% 0.06% 0.38% 0.04%
过去一年 -3.13% 0.11% -4.12% 0.08% 0.99% 0.03%
过去三年 3.33% 0.12% -1.47% 0.09% 4.80% 0.03%
自基金合同
生效起至今
7.71% 0.13% -2.25% 0.11% 9.96% 0.02%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图：嘉实中证中期国债 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2013 年 5 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月 内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和 （七）投资禁止行为与
限制”的有关约定。
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3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 5 月 10 日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年 5 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金 管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首 批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、141 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实
服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债债
券、嘉实主题混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉 实多嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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元债券、嘉实量化阿尔法混合 、嘉实回报混合 、嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、嘉 实稳 固收 益债 券 、
嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF） 、 嘉实 主题 新动 力混 合、 嘉实 多利 分级 债券 、 嘉实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实 薪金 宝货 币 、 嘉实 对冲 套利 定期 开放 混合 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉 实新兴产业股票、嘉
实新 收益 混合 、 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实 逆向 策略 股 票 、 嘉实 企业 变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉 实先进制造股票、嘉实事件驱动 股票、嘉实快线货币、
嘉实新机遇混合发起式 、 嘉实低价策略股票 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配
置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长 灵活配置混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实 稳祥纯债债券、嘉实稳
瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实 新优选灵活配置混合、
嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳 盛债券、嘉实稳鑫纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实惠泽 定增混合、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉 实研究增强混合、嘉实
稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉 实现金宝货币、嘉实增
益宝 货币 、 嘉实 物流 产业 股票 、 嘉实 丰安6 个月 定期 债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉实 稳元 纯债 债券 、
嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉
实定期宝 6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合 、 嘉实 现金 添利 货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯
债债 券 、 嘉实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板 ETF 、 嘉实 新添 泽定 期混 合、
嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券 、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF ） 、嘉 实价 值精 选股 票 、嘉 实医 药健 康股 票。嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、 企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王亚洲
本基 金 、 嘉
实中证中
期企业债
指数
(LOF) 、嘉
实中证金
边中期国
债 ETF 联
接 、 嘉实 稳
祥纯债债
券 、 嘉实 稳
泰债 券 、 嘉
实稳盛债
券 、 嘉实 丰
安6 个月定
期债 券 、 嘉
实稳康纯
债债 券 、 嘉
实稳华纯
债债 券 、 嘉
实稳怡债
券 、 嘉实 稳
愉债券基
金经理
2015 年 7 月 9
日
- 5 年
曾任国泰基金管理
有限公司债券研究
员，2014 年 6 月加
入嘉实基金管理 有
限公司固定收益业
务体 系任 研究 员 。 具
有基 金从 业资 格 ， 中
国国籍。
曲扬
本基 金 、 嘉
实债 券 、 嘉
实稳固收
益债 券 、 嘉
实纯债债
券 、 嘉实 中
证中期企
业债指数
(LOF) 、嘉
实中证金
边中期国
债 ETF 联
接 、 嘉实 丰
2015 年4 月18
日
- 13 年
曾任中信基金任债
券研究员和债券交
易员 、 光大 银行 债券
自营投资业务副主
管，2010 年 6 月加
入嘉实基金管理有
限公司任基金经理
助理 ， 现任 职于 固定
收益业务体系全回
报策 略组 。 硕士 研究
生 ， 具有 基金 从业 资
格，中国国籍。 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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益纯债定
期债 券 、 嘉
实新财富
混合 、 嘉实
新起航混
合 、 嘉实 稳
瑞纯债债
券 、 嘉实 稳
祥纯债债
券 、 嘉实 新
常态混
合 、 嘉实 新
优选混
合 、 嘉实 新
思路混
合 、 嘉实 稳
鑫纯债债
券 、 嘉实 安
益混 合 、 嘉
实稳泽纯
债债 券 、 嘉
实策略优
选混 合 、 嘉
实主题增
强混 合 、 嘉
实价值增
强混 合 、 嘉
实新添瑞
混合 、 嘉实
新添程混
合 、 嘉实 稳
元纯债债
券 、 嘉实 稳
熙纯债债
券 、 嘉实 稳
怡债 券 、 嘉
实稳悦纯
债债 券 、 嘉
实新添辉
定期混合
基金经理
注: （1 ） 任职 日期 、离 任日 期是 指公 司作 出决 定 后公 告之 日； （2 ） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和 约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和 业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票 、 债券的一级市场申购 、 二级市场交易以及投资管理
过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求 。 各投资组合能够公平地获得投资信息 、 投资建议 ，
并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的 机会。所有组合投资决
策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合 享有平等的交易权利，
共享交易资源。对交 易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗 交易等非集中竞价交易
制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债 券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素，交易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过 完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
市场对基本面预期的不断向上修正是 17 年的主要运行逻辑 。 尤其是上半年三四线城市房地产
加快去库存对经济的支撑尤为明显，叠加通胀的触底回升，带来了名义增 长在全年维度的稳定，
因此债券市场的弱势基本贯穿全年。二季度初，银监会、保监会、证监会 相继出台监管政策，债
券收益率上行。二季度末，监管部门政策协调性提高，叠 加货 币政 策的 收 紧趋 势有 缓解 迹象 ，债
券市场有所反弹，信用债收益率下行幅度相对较大，带动利率债收益率小 幅回落。三季度，供给
侧改革叠加环保因素导致部分商品价格上涨明显，通胀预期有所抬升，到 了四季度海外主要经济
体基本面开始有超预期表现，监管政策的逐步落地，资金利率明显提升、 利率再度突破走高。全
年收益率中枢上行 100bp 左右。组合在运作期内保持对相关指数的跟踪。但由于组合规模相对较
小，日常操作中的摩擦成本有所提升，也对组合表现有一定负面影响。
本基 金 操作 上谨 慎 跟踪 债券 指 数， 告期 内本 基 金日 均跟 踪 误差 为 0.07% ，年 度 化 拟 合偏 离 度为
1.40% ，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.25% 的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 107.706 ；本报告期基金份额净值 增长率为-3.13% ，业绩
比较基准收益率为-4.12% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望未来的市场，我们认为金融监管的加强是需要关注的一条主线，随 着监管进程的推进，
资金成本上升的压力会一定程度的从金融市场向实体经济传导，实体的融 资成本会在未来一段时
间有明显的上行。此外，在去杠杆背景下，虽然财政政策定调依然是积极 的 ，但存在边际收紧的
可能， 18 年或将呈现的是货币政策和财政政策相对偏紧的格局 ，经济也将有一定下行压力。在
这个过程中，我们重点关注两方面：一是通胀是否会超预期的上行，油价 的扰动以及其他上游品
种对下游的传导是可能的催化，进而使得货币政策的收紧节奏加快，二是居民部门在经历了16 、
17 年的 “加 杠 杆” 后， 如 果资 产价 格或 者价 格 预期 出现 波动 ，是 否 会出 现明 显的 加杠 杆 速度 下
降，从而出现 16 、17 年的逆过程。对应到债券市场上，一是市场出现机会的可能性高于 17 年。
二是 结构 上看 ， 信用 风险 在 18 年值 得关 注 ， 信用 利差 的走 扩趋 势会 更为 确 定 。 组合 操作 方面 ， 我嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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们会紧密跟踪相关指数，力争为投资者提供可持续的稳定回报。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组 成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同二十 （一） “2 、 基金 收益 评价 日核 定的 基金 净值 增长 率 超过标的指数同
期增长率达到 0.1% 以上时，基金管理人可以进行收益分配” 。收益评价日，基金净值增长率与标
的指数增长率的差额未超过 0.1% ，因此本基金报告期内未实施利润分配 ，符合法律法规的规定和
基金合同的相关约定。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告期内，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的 的情形，时间范围为
2017-04-27 至 2017-12-31 ；存在连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满两百 人的情形，时间
范围为 2017-01-01 至 2017-12-31 。
鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中 证金边中期国债交易
型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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及其他有关法律法规 、 基金合同和托管协议的有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为 ，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实 、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 2017 年度 财务 会计 报告 已由 普华 永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师 薛竞 、张 勇签 字 出具 了“ 无保 留意 见的
审计 报告 ” （普华永道 中天 审字(2018) 第
22371
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,348,067.31 11,021,473.87
结算备付金
- -
存出保证金
1,110.14 5.85
交易性金融资产
7.4.7.2
17,438,157.90 200,809,786.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
17,438,157.90 200,809,786.00 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
149,410.41 3,505,063.92
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
20,936,745.76 215,336,329.64
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,301.63 54,463.84
应付托管费
1,767.21 18,154.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
174,900.00 385,000.00
负债合计
181,968.84 457,618.45
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
19,269,906.07 193,270,863.90
未分配利润
7.4.7.10
1,484,870.85 21,607,847.29
所有者权益合计
20,754,776.92 214,878,711.19
负债和所有者权益总计
20,936,745.76 215,336,329.64
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 107.706 元，基金份额总额 192,698.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
-2,161,937.12 6,419,148.00
1.利息收入
2,246,424.57 8,540,264.01
其中：存款利息收入
7.4.7.11 29,724.33 115,085.10
债券利息收入
2,216,700.24 8,357,601.55
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 67,577.36
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-2,884,097.86 3,401,885.84
其中：股票投资收益
7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 -2,884,097.86 3,401,885.84
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
股利收益
7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
-1,523,901.66 -5,521,022.34
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
-362.17 -1,979.51
减： 二、费用
655,291.06 1,743,647.81
1．管理人报酬
221,919.45 879,455.16
2．托管费
73,973.13 293,151.76
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18 5,658.76 9,581.52
5．利息支出
5,736.09 -
其中：卖出回购金融资产支
出
5,736.09 -
6．其他费用
7.4.7.19 348,003.63 561,459.37
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-2,817,228.18 4,675,500.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-2,817,228.18 4,675,500.19
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
193,270,863.90 21,607,847.29 214,878,711.19
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- -2,817,228.18
-2,817,228.18
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
-174,000,957.83 -17,305,748.26 -191,306,706.09
其中： 1.基金申购
款
1,000,005.51 85,832.11 1,085,837.62
2. 基金赎
回款
-175,000,963.34 -17,391,580.37 -192,392,543.71
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
19,269,906.07 1,484,870.85 20,754,776.92
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
383,271,909.77 35,998,122.96 419,270,032.73
二、 本期 经营 活动
产生的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 4,675,500.19
4,675,500.19
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
-190,001,045.87 -19,065,775.86 -209,066,821.73 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
其中： 1.基金申购
款
2,000,011.01 221,526.69 2,221,537.70
2. 基金赎
回款
-192,001,056.88 -19,287,302.55 -211,288,359.43
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润产生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
193,270,863.90 21,607,847.29 214,878,711.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实 中证 金 边中 期 国债 交易 型开 放 式指 数
证券 投资 基 金联 接 基金 （“ 嘉实 中 证金 边
中期国债 ETF 联接”）
本基金的联接基金
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围 内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
221,919.45 879,455.16
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.3% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.3%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
73,973.13 293,151.76
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费 率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 中 证 金 边
中期国债ETF 联
接
89,416.00
46.40
109,515.00
5.67
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
3,348,067.31
29,234.00
11,021,473.87
109,478.42
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证券而流通受限的证券。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
17,438,157.90 83.29
其中：债券
17,438,157.90 83.29
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,348,067.31 15.99
8
其他各项资产
150,520.55 0.72
9
合计
20,936,745.76 100.00
注: 债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
报告期末，本基金未持有股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资 明细
报告期末，本基金未持有股票。 嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有股 票。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
17,438,157.90 84.02
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
17,438,157.90 84.02
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 010303 03 国债⑶ 170,870 16,384,724.30 78.94
2 150003 15 附息国债 03 4,400 435,820.00 2.10
3 101614 国债 1614 2,400 229,392.00 1.11
4 101502 国债 1502 1,900 186,846.00 0.90
5 101507 国债 1507 1,800 178,038.00 0.86
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告 期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,110.14
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
149,410.41
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
150,520.55
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
报告期末，本基金未持有股票。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1
本基 金的 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
47 4,099.96 166,616.00 86.46
26,082.00 13.54
9.1.2
ETF 联接 基金 期末 持有 份额 及占 比
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （%）
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 89,416.00 46.40
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序
号
持有人名称
持有份 额 （份 ）
占上市总份额比例
（%）
1
嘉实基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司私
人银行部
77,200.00 40.06
2 高德荣 5,800.00 3.01
3 李德发 4,823.00 2.50
4 杨晓冬 3,000.00 1.56
5 王方 2,528.00 1.31
6 张淑珍 1,100.00 0.57
7 商陆平 1,000.00 0.52
8 伍智专 1,000.00 0.52
9 齐影 900.00 0.47
10 张荣斌 700.00 0.36
中国银行－嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
89,416.00 46.40
注: 上述基金持有人份额均为场内份额。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金 合同生效日（2013 年 5 月 10 日）基金份额总额
641,893,704.00
本报告期期初基金份额总额
1,932,698.00
本报告期基金总申购份额
10,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
1,750,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
192,698.00
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日本基金管理人发布公告 ， 牛成立先生为公司联席董事长 ， 赵学军先生为公司董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 8 月 ， 陈四 清先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司董 事长 、 执行 董事 、 董事 会战 略发 展委 员会
主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼事项。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00 元，该审计机构已连续5 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 2
个
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福 证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
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华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
华西证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
天源证券经
纪有限公 司
1
-
-
-
-
-
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
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浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增 2
个
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金” 指本 基金 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人 。
3.平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1 个，中
信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个， 中国 民族 证券 有限 责任 公司 退租 上海 交易 单 元 1 个，
广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券股
份有限公司
44,698,956.70 100.00%
25,300,000.00 100.00%
- -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20% 的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机构
1
2017/01/01 至
2017/12/31
1,797,200.00
1,775,000.00
3,495,000.00
77,200.00
40.06
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2017/05/02 至 2017/12/31
109,515.00
3,300.00
23,399.00
89,416.00
46.40
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产， 可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
嘉实中证中期国债 ETF2017 年年度报告 摘要
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12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2018 年3 月21 日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自2018
年3 月21 日起经雷先生 担任 公司总经理 。自经雷先生任公司总经理职务之日起，公司董事长
赵学军先生不再代任公司 总经理职务。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年03 月 28 日
