中关村 A2017 年年度报告 摘要
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嘉实中 关村 A 股交易型 开放式指数证券 投
资基金 2017 年年度 报告 摘要
基金管理人 ： 嘉实基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈 利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年6 月7 日（基金合同生效日）起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中关村 A 股 ETF
场内简称
中关村 A
基金主代码
159951
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017 年 6 月 7 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
28,822,910.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2017 年 7 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 3% 。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准
中关村 A 股指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
中关村 A2017 年年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年
本期已实现收益
297,728.74
本期利润
-226,169.51
加权平均基金份额本期利润
-0.0016
本期加权平均净值利润率
-0.16%
本期基金份额净值增长率
-2.24%
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末
期末可供分配利润
-645,093.44
期末可供分配基金份额利润
-0.0224
期末基金资产净值
28,177,816.56
期末基金份额净值
0.9776
3.1.3 累计期末指标
2017 年末
基金份额累计净值增长率
-2.24%
注: （1）本 期已 实现 收益 指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数；
（4 ）本基金合同生效日为 2017 年 6 月 7 日，本报告期自 2017 年 6 月 7 日起至 2017 年 12 月 31
日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③
②－④
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④
过去三个月 -5.51% 1.05% -4.93% 1.05% -0.58% 0.00%
过去六个月 -2.88% 0.99% -2.80% 1.02% -0.08% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图： 嘉实中关 村 A 股 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2017 年 6 月 7 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注： 本基金基金合同生效日 2017 年6 月7 日至报告期末未满1 年 。 按基 金合 同和 招募 说明 书的 约
定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基
金合同（十二（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2017 年6 月7 日，2017 年度的相关数据根据当 年实 际存 续期 （2017
年 6 月7 日至 2017 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首 批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资 格。
截止 2017 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、141 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉 实中关村 A2017 年年度报告 摘要
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多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债券 、
嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF）、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中 期国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实 薪金 宝货 币 、 嘉实 对冲 套利 定期 开放 混合 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉 实新兴产业股票、嘉
实新 收益 混合 、 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实 逆向 策略 股 票 、 嘉实 企业 变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动 股票、嘉实快线货币、
嘉实新机遇混合发起式 、 嘉实低价策略股票 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配
置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长 灵活配置混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实 稳祥纯债债券、嘉实稳
瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实 新优选灵活配置混合、
嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精 选股 票、 嘉实 稳 盛债 券、 嘉实 稳鑫 纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽 定增混合、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉 实研究增强混合、嘉实
稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉 实现金宝货币、嘉实增
益宝 货币 、 嘉实 物流 产业 股票 、 嘉实 丰安6 个月 定期 债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉实 稳元 纯债 债券 、
嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉
实定期宝 6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合 、 嘉实 现金 添利 货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯
债债 券 、 嘉实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板 ETF 、 嘉实 新添 泽定 期混 合、
嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券 、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF ） 、嘉 实价 值精 选股 票 、嘉 实医 药健 康股 票。中关村 A2017 年年度报告 摘要
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其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和 嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF) 、嘉实基本面
50 指数(LOF) 、 嘉实
H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉 实
黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400ETF 联
接、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实
富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
2017 年 6 月
7 日
- 12 年
曾 任 职 于 中 国 台
湾台 育证 券 、 中国
台 湾 保 诚 投 信 。
2008 年 6 月加入
嘉 实 基 金 管 理 有
限公 司 ， 先后 任职
于产 品管 理部 、 指
数投 资部 ， 现任 指
数 投 资 部 执 行 总
监及 基金 经理 。 硕
士研 究生 ， 具有 基
金从 业资 格 ， 中国
台湾籍。
刘珈吟
本基 金 、 嘉实 深证 基
本面 120ETF 联接、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接、嘉实
中证主要消费
ETF 、嘉实中证医药
卫生 ETF 、嘉 实中证
金融地产 ETF 、 嘉实
中证金融地产 ETF
联接基金经理
2017 年 6 月
7 日
- 8 年
2009 年加入嘉实
基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 指数 投资
部 指 数 研 究 员 一
职 。 现任 指数 投资
部基金经理。
注: （1 ） 基金 经理 的任 职日 期是 指本 基金 基金 合 同生 效之 日； （2 ） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉中关村 A2017 年年度报告 摘要
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实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法 律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之 间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票 、 债券的一级市场申购 、 二级市场交易以及投资管理
过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求 。 各投资组合能够公平地获得投资信息 、 投资建议 ，
并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的 机会。所有组合投资决
策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合 享有平等的交易权利，
共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗 交易等非集中竞价交易
制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易 机会。对于部分债 券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素，交易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进 行监 察稽 核 ，通 过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与中关村 A2017 年年度报告 摘要
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其他组合发生反向交易，不存 在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金成立于 2017 年6 月7 日 ， 上市 日为 2017 年7 月 10 日 ， 按基 金合 同和 招募 说明 书的 约
定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。本基金日均跟踪误差为 0.06% ，年度化拟合
偏离度为 0.99% ，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.2% 的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回 、 样本股停牌 、 样本股分红以及样本股调整的冲击 。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9776 ；本报 告期基金份额净值增长率为-2.24% ，业绩比
较基准收益率为 0.77% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
中关村 A 股综合指数以 A 股市场中注册地在中关村国家自主创新示范区内的上市公司作为指
数样本股，反映了中关村国家自主创新示范区 A 股上市公司的整体运行情况，向市场提供了有关
中关村上市公司的市场标尺和业绩基准。未来中国经济发展更加倚重机制 创新、技术创新，政府
资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业，中关村A 股指
数较大程度上代表了创新产业。报告期内，中关村 A 股指数下跌 4.23% 。
作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的 前提下，继续秉承指数
化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲 击，进一步降低基金的
跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。 月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有 限公司以及中国证券投资基金业协会等。 中关村 A2017 年年度报告 摘要
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4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同十七 （二） “1 、 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金净 值增 长率 和标 的
指数同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1% 时 ，基 金管
理人可以进行收益分配”。收益评价日，基金净值增长率减去标的指数增长率的差额未超过1% ，
因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的约定。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产 净 值预 警情 形的 说明
报告 期 内， 本基 金 存在 连续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于五 千万 元 的情 形， 时间 范 围为
2017-10-12 至 2017-12-31 ；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 嘉实基金管理有
限公司在嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券
投资基金 2017 年度报告 中财 务指 标 、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实中关村A 股交易型开放式指数证券投资基金2017 年度财务会计报告已由普华永道中天会
计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 、 注册 会计 师 薛竞 、 张勇 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告”
（普华永道中天审字(2018) 第
22485
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 中关村 A2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
报告截 止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,111,841.55
结算备付金
4,705.43
存出保证金
81,539.99
交易性金融资产
7.4.7.2
27,034,103.52
其中：股票投资
27,031,103.52
基金投资
-
债券投资
3,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
122,767.13
应收利息
7.4.7.5
269.08
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
28,355,226.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
12,099.65
应付托管费
2,419.93
应付销售服务费
- 中关村 A2017 年年度报告 摘要
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应付交易费用
7.4.7.7
3,090.56
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
159,800.00
负债合计
177,410.14
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
28,822,910.00
未分配利润
7.4.7.10
-645,093.44
所有者权益合计
28,177,816.56
负债和所有者权益总计
28,355,226.70
注: 本基金合同生效日为2017 年6 月7 日 ， 本报 告期 自基 金合 同生 效日2017 年6 月7 日起至2017
年 12 月 31 日止。报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9776 元，基金份额总额
28,822,910.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年
12 月 31 日
一、收入
800,187.60
1.利息收入
811,792.80
其中：存款利息收入
7.4.7.11
45,992.30
债券利息收入
10.60
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
765,789.90
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填
列）
477,924.60
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-42,641.64
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
10,464.03
资产支持证券投资收
益
-
贵金属投资收益
- 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 37 页
衍生工具收益
7.4.7.14
-
股利收益
7.4.7.15
510,102.21
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
-523,898.25
4.汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
-
5.其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列)
7.4.7.17
34,368.45
减： 二、费用
1,026,357.11
1．管理人报酬
381,625.59
2．托 管费
76,325.11
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.4.7.18
285,346.05
5．利息支出
-
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其他费用
7.4.7.19
283,060.36
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ” 号
填列)
-226,169.51
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-226,169.51
注: 本基金合同生效日为 2017 年6 月7 日，本期是指 2017 年6 月7 日至 2017 年 12 月 31 日，无
上年度可比期间 数据。
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
346,822,910.00 - 346,822,910.00
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- -226,169.51
-226,169.51
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
-318,000,000.00 -418,923.93 -318,418,923.93 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 37 页
号填列）
其中： 1.基金申购
款
- - -
2. 基金赎
回款
-318,000,000.00 -418,923.93 -318,418,923.93
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
28,822,910.00 -645,093.44 28,177,816.56
注: 本基金合同生效日为 2017 年 6 月 7 日，本期是指 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日，无
上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 6 月7 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支 持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性 金融资产列示。基金目中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
前以交 易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以 公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债， 在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持 有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融 资 产或 金融 负 债于 本基 金 成为 金融 工具 合 同的 一方 时 ，按 公允 价值 在 资产 负债 表 内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得 时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、 债券或资产支持证券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和 其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ， 予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金 融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入
方 ； 或者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差 额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债 或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生 工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ； 估值日无交易且最
近交 易 日后 未 发生 影响 公 允价 值计 量 的重 大事 件 的， 按最 近 交易 日的 市 场交 易 价格 确定 公 允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场 交易价格不能真实反映公 允价值的，应对市场交中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征 的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是 指对资产出售或使用的
限制 等 ， 如果 该限 制是 针对 资产 持有 者的 ， 那么 在估 值技 术中 不应 将该 限制 作为 特征 考虑 。 此外 ，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场 ， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入 值 ，只 有在 无法 取得 相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件 ， 应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.1.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。 当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时 ，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益 平准 金分 摊部 分后 的余 额。 对于 曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金 份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或 折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认 日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实 收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配 的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未 实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并 于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 37 页
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资 收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券 发行企业代扣代 缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项 ，根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金 部分冲减资产支持证券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允 价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.1.10 费用 的确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金 的收 益分 配 政策
本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上 时 ， 基金
管理人可以进行收益分配，本基金收益每年至多分配 12 次， 每次 基金 收 益分 配数 额的 确定 原则
为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。 基于本基金的性质和特
点，本基金收益分配不 须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份 额净值低于面值，即基
金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后可能低于
面值。本基金收益分配采取现金方式。每份基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 ：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
7.4.1.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金 确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 ， 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证 券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的 比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值 。 自 2017 年 12 月 26 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票 、 首次 公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等流通受限股票，根据
中国 基 金业 协会 中 基协 发[2017]6 号 《关 于发 布<证 券投 资基 金 投资 流通 受限 股 票估 值指 引( 试
行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》( 以下简称“指引”) ，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种(可转 换债 券、 资产 支持 证券 和私 募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监 会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关
于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值 。 基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业 市场固定收益品种按照
中央国债登记结算有限责任公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.2.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 37 页
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国 工商 银 行股 份 有限 公司 （“ 中 国工 商
银行”）
基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交
易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
381,625.59
其中 ： 支付 销售 机构 的客 户维 护费
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有 限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.5%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费
76,325.11
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期（2017 年 6 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间
同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内（2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日）基金管理人未运用固
有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2017 年 12 月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 6 月 7 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
1,111,841.55
33,067.99
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期 2017 年 6 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日，本基金未在承销期内参与认购关
联方承销的证券。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300374
恒通科
技
2017 年
12 月 27
日
2018 年
1 月 12
日
配股未上
市
11.12 14.82 390 4,336.80 5,779.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
123003
蓝思转
债
2017 年
12 月 13
日
2018 年
1 月 17
日
未上市 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 网上申购
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌 日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300156
神雾
环保
2017 年
7 月 17
日
重大事
项停牌
24.16
2018
年 1 月
17 日
21.74 11,700 361,702.48 282,672.00 -
300383
光环
新网
2017 年
11 月 7
日
重大事
项停牌
13.19
2018
年 3 月
19 日
14.51 17,317 213,454.06 228,411.23 -
603986
兆易
创新
2017 年
11 月 1
日
重大事
项停牌
163.12
2018
年 3 月
2 日
150.00 1,100 116,696.73 179,432.00 -
300038
梅泰
诺
2017 年
12 月26
日
重大事
项停牌
48.60 - - 2,800 112,948.81 136,080.00 -
300010
立思
辰
2017 年
11 月17
日
重大事
项停牌
11.17
2018
年 2 月
22 日
10.05 8,200 105,693.49 91,594.00 -
300364
中文
在线
2017 年
12 月28
日
重大事
项停牌
9.23
2018
年 1 月
5 日
10.00 6,805 96,913.80 62,810.15 -
002738
中矿
资源
2017 年
10 月 9
重大事
项停牌
28.66
2018
年 3 月
31.00 1,800 37,197.83 51,588.00 - 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
日 21 日
300071
华谊
嘉信
2017 年
11 月30
日
重大事
项停牌
7.80 - - 6,200 48,111.54 48,360.00 -
300392
腾信
股份
2017 年
10 月11
日
重大事
项停牌
14.93 - - 2,900 44,232.03 43,297.00 -
300444
双杰
电气
2017 年
11 月20
日
重大事
项停牌
17.00 - - 2,455 47,852.74 41,735.00 -
300523
辰安
科技
2017 年
10 月20
日
重大事
项停牌
47.30
2018
年 2 月
6 日
42.57 700 33,462.23 33,110.00 -
300455
康拓
红外
2017 年
11 月15
日
重大事
项停牌
11.24 - - 2,800 32,447.56 31,472.00 -
603598
引力
传媒
2017 年
11 月 8
日
重大事
项停牌
14.84
2018
年 3 月
7 日
14.88 2,000 37,600.00 29,680.00 -
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
27,031,103.52 95.33
其中：股票
27,031,103.52 95.33
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
3,000.00 0.01
其中：债券
3,000.00 0.01 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,116,546.98 3.94
8
其他各项资产
204,576.20 0.72
9
合计
28,355,226.70 100.00
注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
329,983.80 1.17
C
制造业
14,390,166.59 51.07
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
197,078.00 0.70
E
建筑业
2,620,493.00 9.30
F
批发和零售业
271,268.00 0.96
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
6,754,406.98 23.97
J
金融业
- -
K
房地产业
76,590.00 0.27
L
租赁和商务服务业
663,246.00 2.35
M
科学研究和技术服
务业
241,778.00 0.86
N
水利、环境和公共
设施管理业
896,953.00 3.18
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
521,226.15 1.85
S
综合
67,914.00 0.24
合计
27,031,103.52 95.93
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
8.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 449,300 2,601,447.00 9.23
2 601390 中国中铁 125,500 1,052,945.00 3.74
3 600031 三一重工 82,100 744,647.00 2.64
4 300072 三聚环保 15,900 558,567.00 1.98
5 002310 东方园林 25,000 504,250.00 1.79
6 300070 碧水源 27,300 474,201.00 1.68
7 000839 中信国安 48,000 460,320.00 1.63
8 600085 同仁堂 12,900 415,896.00 1.48
9 600271 航天信息 19,200 413,568.00 1.47
10 002405 四维图新 15,400 406,406.00 1.44
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。
8.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明
细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方Ａ 21,809,298.00 77.40
2 601390 中国中铁 13,966,668.00 49.57
3 300072 三聚环保 7,349,407.60 26.08
4 600031 三一重工 7,223,656.00 25.64 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
5 300070 碧水源 6,590,568.64 23.39
6 000839 中信国安 5,752,390.19 20.41
7 601800 中国交建 5,529,899.17 19.63
8 600085 同仁堂 5,515,134.88 19.57
9 601992 金隅集团 4,878,062.00 17.31
10 600271 航天信息 4,667,182.95 16.56
11 300003 乐普医疗 4,447,334.54 15.78
12 002310 东方园林 4,419,773.00 15.69
13 002271 东方雨虹 4,262,901.10 15.13
14 002065 东华软件 4,070,304.74 14.45
15 600118 中国卫星 3,886,213.18 13.79
16 300315 掌趣科技 3,700,257.30 13.13
17 300156 神雾环保 3,557,436.73 12.62
18 002405 四维图新 3,540,966.18 12.57
19 600588 用友网络 3,353,642.05 11.90
20 300296 利亚德 3,345,465.85 11.87
21 600166 福田汽车 3,276,290.00 11.63
22 000970 中科三环 3,040,105.25 10.79
23 600138 中青旅 2,948,018.76 10.46
24 600056 中国医药 2,944,924.23 10.45
25 000008 神州高铁 2,905,554.72 10.31
26 300182 捷成股份 2,885,981.04 10.24
27 000786 北新建材 2,881,268.00 10.23
28 601718 际华集团 2,784,592.12 9.88
29 600161 天坛生物 2,695,367.25 9.57
30 002038 双鹭药业 2,657,922.36 9.43
31 300418 昆仑万维 2,645,170.83 9.39
32 300055 万邦达 2,602,848.05 9.24
33 002410 广联达 2,569,072.09 9.12
34 300058 蓝色光标 2,546,264.21 9.04
35 600435 北方导航 2,508,378.00 8.90
36 300166 东方国信 2,481,888.17 8.81
37 002051 中工国际 2,443,156.62 8.67
38 002573 清新环境 2,399,382.94 8.52
39 600037 歌华有线 2,390,192.76 8.48
40 002439 启明星辰 2,202,101.99 7.82
41 600977 中国电影 2,200,173.00 7.81
42 300287 飞 利信 2,125,512.46 7.54
43 300002 神州泰岳 2,100,222.00 7.45
44 300324 旋极信息 2,057,669.38 7.30
45 600062 华润双鹤 1,945,636.87 6.90
46 000729 燕京啤酒 1,927,824.00 6.84 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
47 002665 首航节能 1,904,151.00 6.76
48 300271 华宇软件 1,867,340.06 6.63
49 600410 华胜天成 1,842,494.40 6.54
50 600198 大唐电信 1,805,040.24 6.41
51 002373 千方科技 1,782,244.24 6.32
52 002462 嘉事堂 1,768,846.68 6.28
53 002642 荣之联 1,743,121.13 6.19
54 002701 奥瑞金 1,713,175.07 6.08
55 300251 光线传媒 1,709,124.00 6.07
56 603986 兆易创新 1,706,407.48 6.06
57 300079 数码科技 1,632,677.00 5.79
58 000938 紫光股份 1,607,389.85 5.70
59 603000 人民网 1,574,230.00 5.59
60 002153 石基信息 1,547,640.35 5.49
61 000666 经纬纺机 1,528,128.00 5.42
62 600582 天地科技 1,473,575.08 5.23
63 300157 恒泰艾普 1,456,985.88 5.17
64 600764 中电广通 1,449,164.67 5.14
65 000882 华联股份 1,438,011.00 5.10
66 002368 太极股份 1,420,957.83 5.04
67 002383 合众思壮 1,409,003.86 5.00
68 603588 高能环境 1,398,739.00 4.96
69 300496 中科创达 1,371,501.89 4.87
70 002151 北斗星通 1,357,194.10 4.82
71 300352 北信源 1,297,240.00 4.60
72 601016 节能风电 1,239,598.78 4.40
73 300073 当升科技 1,234,747.59 4.38
74 600206 有研新材 1,234,147.00 4.38
75 000969 安泰科技 1,225,207.76 4.35
76 300332 天壕环境 1,194,918.00 4.24
77 300212 易华录 1,190,319.28 4.22
78 300036 超图软件 1,186,037.00 4.21
79 300038 梅泰诺 1,185,585.54 4.21
80 300431 暴风集团 1,177,745.20 4.18
81 300075 数字政通 1,169,457.00 4.15
82 300065 海兰信 1,157,477.50 4.11
83 002707 众信旅游 1,151,441.82 4.09
84 002467 二六三 1,142,305.00 4.05
85 002371 北方华创 1,138,062.50 4.04
86 002657 中科金财 1,136,296.00 4.03
87 000065 北方国际 1,135,127.50 4.03
88 600536 中国软件 1,120,565.99 3.98 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
89 300010 立思辰 1,098,722.60 3.90
90 300005 探路者 1,094,098.47 3.88
91 300011 鼎汉技术 1,082,456.15 3.84
92 601126 四方股份 1,080,754.70 3.84
93 002649 博彦科技 1,059,564.00 3.76
94 601886 江河集团 1,035,061.00 3.67
95 002148 北纬科 技 1,028,087.60 3.65
96 600855 航天长峰 1,026,908.00 3.64
97 300661 圣邦股份 1,009,703.00 3.58
98 601101 昊华能源 1,004,269.00 3.56
99 002392 北京利尔 996,967.00 3.54
100 601908 京运通 990,655.00 3.52
101 000916 华北高速 986,813.00 3.50
102 000931 中 关 村 981,409.68 3.48
103 603888 新华网 964,921.14 3.42
104 002385 大北农 958,934.00 3.40
105 600405 动力源 956,581.48 3.39
106 603979 金诚信 925,851.20 3.29
107 603616 韩建河山 922,644.00 3.27
108 600195 中牧股份 919,170.62 3.26
109 300353 东土科技 906,582.00 3.22
110 002279 久其软件 894,165.41 3.17
111 300231 银信科技 890,501.50 3.16
112 000151 中成股份 877,556.00 3.11
113 300379 东方通 875,243.64 3.11
114 002658 雪迪龙 875,087.00 3.11
115 300048 合康新能 870,460.83 3.09
116 600299 安迪苏 861,306.39 3.06
117 300369 绿盟科技 844,655.00 3.00
118 300302 同有科技 832,465.08 2.95
119 603603 博天环境 828,649.00 2.94
120 300034 钢研高纳 826,700.92 2.93
121 300579 数字认证 816,874.00 2.90
122 300383 光环新网 807,382.03 2.87
123 300386 飞天诚信 805,718.00 2.86
124 300456 耐威科技 800,724.58 2.84
125 300365 恒华科技 794,949.00 2.82
126 603903 中持股份 791,182.43 2.81
127 600288 大恒科技 786,801.18 2.79
128 002721 金一文化 768,464.00 2.73
129 002350 北京科锐 767,979.78 2.73
130 300367 东方网力 762,547.00 2.71 中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
131 300406 九强生物 753,588.00 2.67
132 300289 利德曼 743,123.58 2.64
133 300485 赛升药业 742,208.00 2.63
134 300016 北陆药业 741,892.82 2.63
135 300045 华力创通 741,806.00 2.63
136 300523 辰安科技 738,638.80 2.62
137 002554 惠博普 731,312.00 2.60
138 002542 中化岩土 712,549.00 2.53
139 300204 舒泰神 707,854.91 2.51
140 300392 腾信股份 700,312.00 2.49
141 603138 海量数据 697,815.80 2.48
142 000605 渤海股份 675,680.00 2.40
143 300513 恒泰实达 664,605.06 2.36
144 600055 万东医疗 654,634.60 2.32
145 600658 电子城 652,357.00 2.32
146 603778 乾景园林 644,101.00 2.29
147 300191 潜能恒信 639,834.58 2.27
148 300667 必创科技 635,116.00 2.25
149 300419 浩丰科技 625,494.00 2.22
150 300117 嘉寓股份 625,231.00 2.22
151 002829 星网宇达 621,188.48 2.20
152 002612 朗姿股份 619,734.89 2.20
153 300344 太空板业 615,847.00 2.19
154 300430 诚益通 614,805.81 2.18
155 600386 北巴传媒 613,845.16 2.18
156 600429 三元股份 611,252.00 2.17
157 002771 真视通 608,625.00 2.16
158 002878 元隆雅图 606,500.00 2.15
159 300309 吉艾科技 602,353.00 2.14
160 600313 农发种业 589,752.00 2.09
161 002362 汉王科技 585,095.00 2.08
162 600100 同方股份 577,551.00 2.05
163 300374 恒通科技 575,520.80 2.04
164 300150 世纪瑞尔 568,792.00 2.02
165 300370 安控科技 568,285.00 2.02
166 300071 华谊嘉信 567,665.00 2.01
167 300223 北京君正 564,196.00 2.00
168 002755 东方新星 562,680.00 2.00
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
8.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 300383 光环新网 5,294,718.00 18.79
2 002385 大北农 1,522,086.93 5.40
3 000725 京东方Ａ 403,784.00 1.43
4 000938 紫光股份 333,153.00 1.18
5 601390 中国中铁 253,654.00 0.90
6 300038 梅泰诺 222,556.00 0.79
7 600031 三一重工 204,624.00 0.73
8 300073 当升科技 159,090.00 0.56
9 600271 航天信息 156,156.00 0.55
10 002271 东方雨虹 155,955.00 0.55
11 002368 太极股份 148,331.00 0.53
12 002362 汉王科技 145,371.00 0.52
13 603888 新华网 142,376.00 0.51
14 300513 恒泰实达 139,573.00 0.50
15 600161 天坛生物 123,148.00 0.44
16 603986 兆易创新 122,095.00 0.43
17 600588 用友网络 121,659.00 0.43
18 002642 荣之联 118,138.00 0.42
19 002373 千方 科技 116,698.00 0.41
20 002405 四维图新 115,911.00 0.41
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
330,722,150.64
卖出股票收入（成交）总额
16,380,430.23
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位 ：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- - 中关村 A2017 年年度报告 摘要
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4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
3,000.00 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,000.00 0.01
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.01
注: 报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
中关村 A2017 年年度报告 摘要
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8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
81,539.99
2
应收证券清算款
122,767.13
3
应收股利
-
4
应收利息
269.08
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
204,576.20
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
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463 62,252.51 2,549,324.00 8.84
26,273,586.00 91.16
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占 上市总份额比例（%）
1 安英慧 3,376,000.00 11.71
2
中信证券股份有限公
司
1,931,898.00 6.70
3 陈浩 1,640,238.00 5.69
4 侯焰 1,405,924.00 4.88
5 钱中明 1,064,624.00 3.69
6 余克壮 1,000,019.00 3.47
7 程瑞芬 1,000,019.00 3.47
8 李超 637,270.00 2.21
9 王丽娴 570,038.00 1.98
10 李德威 500,009.00 1.73
注: 上述基金持有人份额均为场内份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 6 月 7 日 ）基金份额总额
346,822,910.00
本报告期期初基金份额总额
-
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
318,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
28,822,910.00
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§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日本基金管理人发布公告 ， 牛成立先生为公司联席董事长 ， 赵学 军先生为公司董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金基金合同生效日为 2017 年6 月7 日 ， 报告 年度 应支 付普 华永 道中 天 会计 师事 务所 （特
殊普通合伙）的审计费 60,000.00 元，该审计机构第1 年提供审计服务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证 券股
份有限公司
2
126,976,717.07
36.59%
88,887.11
37.32%
新增
国金证券股
份有限公司
1
96,173,760.46
27.71%
67,325.06
28.27%
新增
西藏东方财 2
56,428,999.05
16.26%
35,625.36
14.96%
新增
中关村 A2017 年年度报告 摘要
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富证券股份
有限公司
海通证券股
份有限公司
2
47,756,317.77
13.76%
33,430.35
14.04%
新增
天风证券股
份有限公司
2
12,999,127.60
3.75%
8,205.18
3.45%
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
4,296,203.60
1.24%
3,007.33
1.26%
新增
中信建投证
券股份有限
公司
2
2,402,780.27
0.69%
1,682.02
0.71%
新增
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
新增
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 37 页
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
新增
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长江证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣 金” 指本 基金 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该等 券商
的佣金合计。 中关村 A2017 年年度报告 摘要
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2.交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门 的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券
股份有限
公司
67,561.56 96.83%
- -
- -
西藏东方
财富证券
股份有限
公司
- -
504,400,000.00 43.77%
- -
海通证券
股份有限
公司
1,242.50 1.78%
309,100,000.00 26.82%
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
315,000,000.00 27.33%
- -
中信建投
证券股份
有限公司
970.10 1.39%
24,000,000.00 2.08%
- -
中关村 A2017 年年度报告 摘要
第 37 页 共 37 页
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达 到或 超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超
过20% 的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占比
（%）
机构
1
2017/06/01 至 2017/06/06
-
25,001,249.00
25,001,249.00
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本 基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2018 年3 月21 日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自2018
年3 月21 日起经雷先生 担任 公司总 经理 。自经雷先生任公司总经理职务之日起，公司董事长
赵学军先生不再代任公司总经理职务。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年03 月 28 日
