嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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嘉实中 证 500 交易型 开放式指数证券 投资
基金 2017 年年度报 告 摘要
基金管理人 ： 嘉实基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2018 年 3 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈 利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月 6 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
160,631,868.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 3 月 15 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网 http://www.jsfund.cn 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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址
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实
现收益
16,006,833.06 -4,695,547.52 232,586,197.15
本期利润
32,690,040.37 -119,573,365.97 236,654,186.34
加权平均
基金份额
本期利润
0.1915 -0.8253 1.8867
本期加权
平均净值
利润率
2.97%
-13.37%
25.12%
本期基金
份额净值
增长率
1.87%
-15.27%
40.06%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配利润
458,991,095.22 408,027,459.78 334,354,823.61
期末可供
分配基金
份额利润
2.8574 2.7397 2.8692
期末基金
资产净值
1,031,894,668.15 939,202,253.19 867,281,040.59
期末基金
份额净值
6.4240 6.3063 7.4424
3.1.3 累
计期末指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额
累计净值
80.12%
76.82%
108.67%
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增长率
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -5.13% 0.97% -5.34% 0.98% 0.21% -0.01%
过去六个月 2.42% 0.95% 1.84% 0.96% 0.58% -0.01%
过去一年 1.87% 0.92% -0.20% 0.93% 2.07% -0.01%
过去三年 20.90% 2.01% 17.44% 2.03% 3.46% -0.02%
自基金合同
生效起至今
80.12% 1.77% 77.55% 1.80% 2.57% -0.03%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图：嘉实中证 500ETF 基金份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 2 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和( 七)投资限制”的有关
约定。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比
较
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注： 本基金基金合同生效日为 2013 年2 月6 日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年 2 月6 日至 2013 年 12 月 31 日）计算。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配 情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首 批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、141 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉 实
多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债券 、
嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF） 、 嘉实 主题 新动 力混 合、 嘉实 多利 分级 债券 、 嘉实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉 实美 国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实 薪金 宝货 币 、 嘉实 对冲 套利 定期 开放 混合 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉 实新兴产业股票、嘉嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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实新 收益 混合 、 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实 逆向 策略 股 票 、 嘉实 企业 变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制 造股票、嘉实事件驱动 股票、嘉实快线货币、
嘉实新机遇混合发起式 、 嘉实低价策略股票 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配
置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长 灵活配置混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实 稳祥纯债债券、嘉实稳
瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实 新优选灵活配置混合、
嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳 盛债券、嘉实稳鑫纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯 债债券、嘉实惠泽 定增混合、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉 实研究增强混合、嘉实
稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉 实现金宝货币、嘉实增
益宝 货币 、 嘉实 物流 产业 股票 、 嘉实 丰安6 个月 定期 债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉实 稳元 纯债 债券 、
嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉
实定期宝 6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合 、 嘉实 现金 添利 货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯
债债 券 、 嘉实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板 ETF 、 嘉实 新添 泽定 期混 合、
嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券 、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF ） 、嘉 实价 值精 选股 票 、嘉 实医 药健 康股 票。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金 、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基
金经 理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
陈正
宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF) 、嘉实基本面
50 指数(LOF) 、 嘉实
H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉 实
黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、
2016
年 1 月
5 日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育证券 、 中国台湾保诚
投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限
公司 ， 先后 任职 于 产品 管理 部 、指 数投 资
部 ， 现任 指数 投资 部执 行总 监及 基金 经理 。
硕士 研究 生 ， 具有 基金 从业 资格 ， 中国 台湾
籍。 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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嘉实中创 400ETF 联
接、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉
实富时中国 A50ETF
联接 、 嘉实 富时 中国
A50ETF 、 嘉实创业板
ETF 基金经理
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF) 、嘉实基本面
50 指数(LOF) 、 嘉实
H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉 实
黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF 、
嘉实中证 500ETF 联
接 、 嘉实 中证 主要 消
费 ETF 、 嘉实 中证 医
药卫生 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 联接、
嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
2016
年 1 月
5 日
- 11 年
曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInvestmentsInc) 、富兰克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.) 。
2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理部 、 指数投资部 ， 现任
指数 投 资部 副总 监 、基 金经 理 。硕 士研 究
生，具有基金从业资格，加拿大籍。
注: （1 ） 任职 日期 、离 任日 期是 指公 司作 出决 定 后公 告之 日； （2 ） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利
益的 行为。
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易以及投资管理
过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求 。 各投资组合能够公平地获得投资信 息 、 投资 建议 ，
并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的 机会。所有组合投资决
策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合 享有平等的交易权利，
共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗 交易等非集中竞价交易
制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债 券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素，交易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.02% ， 年度 化拟 合偏 离度 为 0.32% 。 符合 基金 合同 约定 的嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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日均跟踪误 差不超过 0.2% 的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分 红以及样本股调整的冲
击。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 6.4240 ；本报告期基金份额净值增长率为 1.87% ，业绩比
较基准收益率为-0.20% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
中证 500 指数在众多指数中 ， 属于高波动 、 高收益指数 ， 其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政 府资源、市场资源也将
较多 地 偏向 新兴 产 业和 机制 灵 活 市 场化 程度 高 的中 小型 企 业。 中证 500 指数 相对 其他 主 流指
数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更 强。报告期内，中证 500
指数下跌 0.20% 。
作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品 ， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略，
积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降 低本基金的跟踪误差，
给投资者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引 》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估 值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督 ， 未发 现基 金管 理人 有损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 。 报告 期内 ， 本基 金未 实 施利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金2017 年度财务会计报告已由普华永道中天会计
师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ）审 计、 注 册会 计师 薛竞 、张 勇 签字 出具 了“ 无保 留 意见 的审 计 报告 ”
（普华永道中天审字(2018) 第
22433
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年 度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
10,847,426.40 53,530,934.69
结算备付金
11,178,761.15 3,083,229.55 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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存出保证金
8,720,276.89 13,710,933.42
交易性金融资产
7.4.7.2
986,963,495.15 869,963,752.53
其中：股票投资
986,619,295.15 869,963,752.53
基金投资
- -
债券投资
344,200.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
15,000,000.00 35,000,000.00
应收证券清算款
822,136.32 70,214.09
应收 利息
7.4.7.5
1,539.32 8,111.04
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,033,533,635.23 975,367,175.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
400,774.96 35,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
431,248.25 396,661.52
应付托管费
86,249.64 79,332.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
232,827.78 184,727.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
487,866.45 504,201.05
负债合计
1,638,967.08 36,164,922.13
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
572,903,572.93 531,174,793.41
未分配利润
7.4.7.10
458,991,095.22 408,027,459.78
所有者权益合计
1,031,894,668.15 939,202,253.19
负债和所有者权益总计
1,033,533,635.23 975,367,175.32
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份 额净值 6.4240 元 ， 基金 份额 总额 160,631,868.00 份。
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 34 页
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
41,299,914.44 -112,507,719.24
1.利息收入
910,377.00 431,114.94
其中：存款利 息收入
7.4.7.11
255,937.28 341,097.06
债券利息收入
605.77 137.31
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
653,833.95 89,880.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
23,499,248.88 2,001,528.32
其中：股票投资收益
7.4.7.12
10,940,284.92 -13,928,739.20
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
224,761.32 155,825.19
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
4,471,280.00 9,870,360.00
股利收益
7.4.7.15
7,862,922.64 5,904,082.33
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
16,683,207.31 -114,877,818.45
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
207,081.25 -62,544.05
减： 二、费用
8,609,874.07 7,065,646.73
1．管理人报酬
5,497,958.47 4,469,880.35
2．托管费
1,099,591.73 893,976.07
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18
1,210,331.96 976,711.97
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其他费用
7.4.7.19
801,991.91 725,078.34
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
32,690,040.37 -119,573,365.97 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”
号填列）
32,690,040.37 -119,573,365.97
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
531,174,793.41 408,027,459.78 939,202,253.19
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 32,690,040.37
32,690,040.37
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
41,728,779.52 18,273,595.07 60,002,374.59
其中： 1.基金申购
款
388,398,640.10 306,253,501.53 694,652,141.63
2. 基金赎
回款
-346,669,860.58 -287,979,906.46 -634,649,767.04
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
572,903,572.93 458,991,095.22 1,031,894,668.15
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
415,618,173.12 451,662,867.47 867,281,040.59
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
- -119,573,365.97
-119,573,365.97 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
变动 数 （本 期净 利
润）
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
115,556,620.29 75,937,958.28 191,494,578.57
其中： 1.基金申购
款
264,817,254.76 195,302,449.42 460,119,704.18
2. 基金赎
回款
-149,260,634.47 -119,364,491.14 -268,625,125.61
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
531,174,793.41 408,027,459.78 939,202,253.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计 工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国 建设 银 行股 份 有限 公司 （“ 中 国建 设
银行”）
基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金 联接 基金 （“ 嘉实 中证500ETF 联接”）
本基金的联接基金
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
5,497,958.47 4,469,880.35
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.5%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,099,591.73 893,976.07
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易。 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉实中证
500ETF 联接
101,364,380.00
63.10
89,188,780.00
59.89
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
10,847,426.40
94,420.06
53,530,934.69
225,966.09
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54
网下申
购
300664 鹏鹞 2017 年2018 年 未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
环保 12 月28
日
1 月 5
日
购
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20
网下申
购
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25
网下申
购
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123003
蓝思
转债
2017 年
12 月 13
日
2018 年
1 月 17
日
未上市 100 100 30 3,000.00 3,000.00 网上申购
123004
铁汉
转债
2017 年
12 月 21
日
2018 年
1 月 26
日
未上市 100 100 1,519 151,900.00 151,900.00 网上申购
128027
崇达
转债
2017 年
12 月 20
日
2018 年
1 月 22
日
未上市 100 100 240 24,000.00 24,000.00 网上申购
128029
太阳
转债
2017 年
12 月 27
日
2018 年
1 月 16
日
未上市 100 100 1,653 165,300.00 165,300.00 网上申购
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600525
长园
集团
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 302,696 4,469,982.58 4,779,569.84 -
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
重大
事项
停牌
24.16
2018 年
1 月 17
日
21.74 158,400 4,421,203.35 3,826,944.00 -
000930
中粮
生化
2017
年 10
月 24
日
重大
事项
停牌
13.34 - - 285,227 3,556,978.80 3,804,928.18 -
002366 台海 2017 重大 26.45 - - 123,500 3,113,371.20 3,266,575.00 - 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 34 页
核电 年 12
月6 日
事项
停牌
300383
光环
新网
2017
年 11
月7 日
重大
事项
停牌
13.19
2018 年
3 月 19
日
14.51 238,700 2,935,799.29 3,148,453.00 -
000547
航天
发展
2017
年 10
月 30
日
重大
事项
停牌
10.83 - - 286,400 4,513,168.12 3,101,712.00 -
000979
中弘
股份
2017
年9 月
7 日
重大
事项
停牌
1.94
2018 年
2 月 14
日
1.75 1,510,253 3,197,510.60 2,929,890.82 -
000006
深振
业Ａ
2017
年9 月
11 日
重大
事项
停牌
9.85
2018 年
3 月 8
日
8.87 280,457 2,479,064.77 2,762,501.45 -
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
事项
停牌
5.81
2018 年
2 月 27
日
6.00 460,910 3,511,826.52 2,677,887.10 -
000592
平潭
发展
2017
年8 月
9 日
重大
事项
停牌
5.75
2018 年
1 月 29
日
5.70 465,000 3,626,185.05 2,673,750.00 -
600645
中源
协和
2017
年 10
月9 日
重大
事项
停牌
28.40
2018 年
1 月 19
日
25.56 93,300 3,227,021.41 2,649,720.00 -
000031
中粮
地产
2017
年7 月
24 日
重大
事项
停牌
8.00 - - 327,463 3,113,625.91 2,619,704.00 -
002168
深圳
惠程
2017
年 12
月 19
日
重大
事项
停牌
13.76 - - 188,825 2,401,152.73 2,598,232.00 -
600614
鹏起
科技
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
10.16 - - 243,102 2,758,570.66 2,469,916.32 -
000566
海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重大
事项
停牌
12.89 - - 190,520 2,589,213.23 2,455,802.80 -
002512
达华
智能
2017
年 12
月6 日
重大
事项
停牌
18.07
2018 年
3 月 6
日
16.26 130,000 2,221,391.72 2,349,100.00 -
002745
木林
森
2017
年 12
重大
事项
45.50
2018 年
1 月 5
46.50 49,200 2,272,575.32 2,238,600.00 - 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 34 页
月 28
日
停牌 日
000401
冀东
水泥
2017
年 11
月 21
日
重大
事项
停牌
13.79
2018 年
1 月 15
日
15.17 160,600 2,360,041.36 2,214,674.00 -
002004
华邦
健康
2017
年 12
月 14
日
重大
事项
停牌
6.73
2018 年
3 月 14
日
7.30
327,548 3,013,431.31 2,204,398.04 -
000806
银河
生物
2017
年7 月
18 日
重大
事项
停牌
10.76
2018 年
1 月 18
日
10.01 177,900 2,684,167.62 1,914,204.00 -
000926
福星
股份
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
10.89
2018 年
1 月 10
日
11.98 174,498 2,108,115.42 1,900,283.22 -
000939
凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
重大
事项
停牌
4.99 - - 374,088 2,055,342.47 1,866,699.12 -
300159
新研
股份
2017
年 11
月 23
日
重大
事项
停牌
10.40
2018 年
3 月 22
日
9.36 176,700 2,634,407.96 1,837,680.00 -
300116
坚瑞
沃能
2017
年 12
月 18
日
重大
事项
停牌
7.62 - - 223,900 2,148,381.19 1,706,118.00 -
600187
国中
水务
2017
年 11
月9 日
重大
事项
停牌
4.68
2018 年
3 月 20
日
4.21 340,254 1,897,669.14 1,592,388.72 -
000156
华数
传媒
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
11.40 - - 131,700 1,705,170.96 1,501,380.00 -
300134
大富
科技
2017
年 12
月 18
日
重大
事项
停牌
16.45
2018 年
3 月 19
日
14.81
88,260 2,175,823.59 1,451,877.00 -
002122
天马
股份
2017
年 12
月 19
日
重大
事项
停牌
8.49 - - 163,982 1,537,394.44 1,392,207.18 - 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
002358
森源
电气
2017
年 12
月7 日
重大
事项
停牌
14.86
2018 年
3 月 7
日
15.05 87,046 1,522,664.73 1,293,503.56 -
000766
通化
金马
2017
年 11
月 24
日
重大
事项
停牌
13.60 - - 91,600 1,508,057.90 1,245,760.00 -
300010
立思
辰
2017
年 11
月 17
日
重大
事项
停牌
11.17
2018 年
2 月 22
日
10.05 103,700 1,674,547.12 1,158,329.00 -
002345
潮宏
基
2017
年 12
月 20
日
重大
事项
停牌
10.75 - - 104,257 1,186,412.84 1,120,762.75 -
002344
海宁
皮城
2017
年 11
月1 日
重大
事项
停牌
7.93
2018 年
1 月 31
日
7.44 141,200 1,561,461.24 1,119,716.00 -
300032
金龙
机电
2017
年 11
月 27
日
重大
事项
停牌
13.89 - - 77,000 1,253,133.59 1,069,530.00 -
000693
*ST
华泽
2016
年3 月
1 日
重大
事项
停牌
12.50
2018 年
3 月 21
日
11.88
55,900 1,171,355.43 698,750.00 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
986,619,295.15 95.46
其中：股票
986,619,295.15 95.46
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
344,200.00 0.03
其中：债券
344,200.00 0.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
15,000,000.00 1.45
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
22,026,187.55 2.13
8
其他各项资产
9,543,952.53 0.92
9
合计
1,033,533,635.23 100.00
注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增 值。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
17,009,214.04 1.65
B
采矿业
27,337,370.90 2.65
C
制造业
580,229,782.15 56.23
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
31,125,311.27 3.02
E
建筑业
22,374,933.86 2.17
F
批发和零售业
53,204,581.90 5.16
G
交通运输、仓储和
邮政业
31,826,221.46 3.08
H
住宿和餐饮业
1,210,875.00 0.12
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
81,482,586.52 7.90
J
金融业
18,338,478.94 1.78
K
房地产业
59,971,935.99 5.81 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
L
租赁和商务服务业
16,681,568.21 1.62
M
科学研究和技术服
务业
2,649,720.00 0.26
N
水利、环境和公共
设施管理业
10,918,564.70 1.06
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
1,183,408.00 0.11
Q
卫生和社会工作
1,810,095.08 0.18
R
文化、体育和娱乐
业
12,863,524.80 1.25
S
综合
8,739,009.60 0.85
合计
978,957,182.42 94.87
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
698,750.00 0.07
C
制造业
6,860,838.02 0.66
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
34,112.55 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务 业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
32,323.20 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- - 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
S
综合
- -
合计
7,660,109.73 0.74
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
8.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600516 方大炭素 251,100 7,251,768.00 0.70
2 600176 中国巨石 410,058 6,679,844.82 0.65
3 600201 生物股份 210,446 6,679,556.04 0.65
4 002405 四维图新 240,179 6,338,323.81 0.61
5 000661 长春高新 31,868 5,831,844.00 0.57
6 002422 科伦药业 202,000 5,029,800.00 0.49
7 002271 东方雨虹 123,992 4,954,720.32 0.48
8 600525 长园集团 302,696 4,779,569.84 0.46
9 600584 长电科技 223,104 4,758,808.32 0.46
10 000786 北新建材 209,296 4,709,160.00 0.46
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报告正文。
8.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比
例（％）
1 300156 神雾环保 158,400 3,826,944.00 0.37
2 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.25
3 000693 *ST 华泽 55,900 698,750.00 0.07
4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
注： （1） 投 资者 欲 了解 本报 告 期末 基金 投 资的 所有 股 票明 细 ，应 阅读 登 载于 本基 金 管理 人 网站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。 （2） 神雾环保、深圳惠程 、*ST 华泽 3 只股票已被
调出指数成分股，因停牌等原因暂无法卖出。
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计买入金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000066 中国长城 4,638,106.76 0.49
2 600642 申股份能 4,573,543.51 0.49
3 002049 紫光国芯 4,043,568.00 0.43
4 600438 通威股份 3,850,317.00 0.41
5 000009 中国宝安 3,703,116.98 0.39
6 000039 中集集团 3,650,319.80 0.39
7 600256 广汇能源 3,648,583.00 0.39
8 000778 新兴铸管 3,634,008.90 0.39
9 600839 四川长虹 3,488,415.00 0.37
10 603799 华友钴业 3,408,551.56 0.36
11 002583 海能达 3,360,333.52 0.36
12 600004 白云机场 3,350,118.50 0.36
13 000977 浪潮信息 3,326,396.39 0.35
14 600885 宏发股份 3,217,142.00 0.34
15 600718 东软集团 3,046,641.72 0.32
16 300058 蓝色光标 3,019,218.48 0.32
17 300002 神州泰岳 2,957,886.13 0.31
18 600875 东方电气 2,940,354.36 0.31
19 000887 中鼎股份 2,897,814.32 0.31
20 002195 二三四五 2,850,978.24 0.30
8.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 10,880,980.48 1.16
2 601012 隆基股份 10,612,541.67 1.13
3 600487 亨通光电 10,004,471.28 1.07
4 002460 赣锋锂业 9,803,387.50 1.04
5 603799 华友钴业 6,044,859.00 0.64
6 600522 中天科技 5,869,329.46 0.62
7 002508 老板电器 5,863,974.94 0.62
8 600219 南山铝业 5,592,856.00 0.60
9 002572 索菲亚 5,585,138.07 0.59
10 000066 中国长城 5,287,504.14 0.56
11 600682 南京新百 5,028,834.62 0.54
12 300296 利亚德 4,679,867.53 0.50
13 600436 片仔癀 4,640,193.20 0.49 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
14 300122 智飞生物 3,976,057.68 0.42
15 600699 均胜电子 3,973,671.18 0.42
16 002217 合力泰 3,967,400.29 0.42
17 000887 中鼎 股份 3,564,397.84 0.38
18 600809 山西汾酒 3,548,195.60 0.38
19 600528 中铁工业 3,100,523.27 0.33
20 000959 首钢股份 2,985,649.17 0.32
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
500,391,732.54
卖出股票收入（成交）总额
455,891,158.35
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本 ”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
344,200.00 0.03
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
344,200.00 0.03
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 128029 太阳转债 1,653 165,300.00 0.02
2 123004 铁汉转债 1,519 151,900.00 0.01
3 128027 崇达转债 240 24,000.00 0.00
4 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
注: 报告期末，本基金仅持有上述 4 支债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码
名称
持仓 量 （买/
卖）
合 约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1803 IC1803 35 43,484,000.00 1,365,120.00 -
公允价值变动总额合计（元）
1,365,120.00
股指期货投资本期收益（元）
4,471,280.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
2,773,240.00
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基 金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指 期货合 约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要 ，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超 出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,720,276.89
2
应收证券清算款
822,136.32
3
应收股利
-
4
应收利息
1,539.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,543,952.53
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600525 长园集团 4,779,569.84 0.46
重大事项停牌
8.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允
价值（人民币元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 300156 神雾环 保 3,826,944.00 0.37 重大事项停牌 嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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2 002168 深圳惠程 2,598,232.00 0.25 重大事项停牌
3 000693 *ST 华泽 698,750.00 0.07 重大事项停牌
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1
本基 金的 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
1,758 91,371.94 148,120,940.00 92.21
12,510,928.00 7.79
9.1.2
ETF 联接 基金 期末 持有 份额 及占 比
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （%）
嘉实中证 500ETF 联接 101,364,380.00 63.10
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序
号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比
例（% ）
1 中国证券金融股份有限公司 40,950,000.00 25.49
2 天津珍熙美容实业有限公司 2,536,005.00 1.58
3 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 1,500,000.00 0.93
4 方正证券股份有限公司 1,252,146.00 0.78
5 李怡名 745,002.00 0.46
6 杨碧茹 409,124.00 0.25
7 朱婕 397,203.00 0.25
8 马玉敏 309,999.00 0.19
9 杨锦华 307,970.00 0.19
10 汇丰人寿保险有限公司－平衡增长投资账户 300,000.00 0.19
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
101,364,380.00 63.10
注: 上述基金持有人份额均为场内份额。
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月 6 日 ）基金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额
148,931,868.00
本报告期基金总申购份额
108,900,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
97,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
160,631,868.00
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日本基金管理人发布公告 ， 牛成立先生为公司联席董事长 ， 赵学军先生为公司董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 9 月 1 日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本 基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续5 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券 商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股
份有限公司
1
316,270,544.69
33.61%
221,397.25
33.61%
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
195,802,845.52
20.81%
137,066.87
20.81%
-
华泰证券股
份有限公司
1
137,312,110.06
14.59%
96,118.92
14.59%
-
海通证券股
份有限公司
1
112,764,795.85
11.98%
78,980.41
11.99%
-
广发证券股
份有限公司
1
105,001,777.90
11.16%
73,502.06
11.16%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
44,617,972.56
4.74%
31,233.11
4.74%
-
中信证券股
份有限公司
1
28,871,181.28
3.07%
20,210.16
3.07%
-
申万宏源证 3
315,403.80
0.03%
220.76
0.03%
-
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 34 页
券有限公司
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
财富证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金” 指本 基金 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该等 券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租上海交易单元1 个。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额 单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券股
份有限公司
706,100.99 32.17%
15,000,000.00 0.35%
- -
中信建投证
券股份有限
公司
91,715.00 4.18%
88,000,000.00 2.08%
- -
华泰证券股
份有限公司
- -
826,000,000.00 19.49%
- -
嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
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海通证券股
份有限公司
450,590.88 20.53%
558,000,000.00 13.17%
- -
广发证券股
份有限公司
667,674.90 30.42%
1,018,000,000.00 24.03%
- -
北京高华证
券有限责任
公司
- -
1,178,200,000.00 27.81%
- -
中信证券股
份有限公司
278,591.24 12.69%
554,000,000.00 13.07%
- -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机
构
1
2017/01/01 至
2017/12/31
40,950,000.00
-
-
40,950,000.00
25.49
个
人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2017/01/01 至
2017/12/31
89,188,780.00
310,925,200.00
298,749,600.00
101,364,380.00
63.10
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2018 年3 月21 日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自2018
年3 月21 日起经雷先生 担任 公司总经理 。自经雷先生任公司总经理职务之日起，公司董事长
赵学军先生不再代任公司总经理职务。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话嘉实中证 500ETF2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 34 页
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2018 年03 月 28 日
