嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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嘉实恒 生中国企业指数 证券投资基金
（QDII-LOF ）2017 年年度报 告 摘要
基金管理人 ： 嘉实基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
基金简称
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）
场内简称
恒生 H 股
基金主代码
160717
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2010 年 9 月 30 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
544,323,281.30 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2010 年 10 月 28 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日平均跟踪误差小于 0.3% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 以实 现对 恒
生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业
指数的有效投资工具。
投资策略
本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基
准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准
人民币/ 港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和 收
益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中
的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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2.4 境外 投资 顾问 和 境外 资产 托管 人
项目
境外资产托管人
名称
中文
美国道富银行
英文
State Street Bank and Trust Company
注册地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
办公地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
邮政编码
02111
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层 嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实
现收益
211,944,461.22 153,457,097.50 -76,418,912.37
本期利润
226,694,466.74 288,947,762.86 -185,095,132.26
加权平均
基金份额
本期利润
0.1297 0.1565 -0.3188
本期加权
平均净值
利润率
16.56%
22.77%
-39.34%
本期基金
份额净值
增长率
16.78%
3.56%
-19.79%
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配利润
-160,989,441.90 -1,252,251,824.76 -279,527,201.96
期末可供
分配基金
份额利润
-0.2958 -0.4438 -0.4699
期末基金
资产净值
456,134,736.46 2,024,748,300.01 412,143,215.57
期末基金
份额净值
0.8380 0.7176 0.6929
3.1.3 累
计期末指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额
累计净值
增长率
-16.20%
-28.24%
-30.71%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负 债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 3.94% 1.13% 5.59% 1.21% -1.65% -0.08%
过去六个月 8.18% 0.99% 8.80% 1.05% -0.62% -0.06%
过去一年 16.78% 0.92% 16.47% 0.96% 0.31% -0.04%
过去三年 -3.00% 1.32% 3.53% 1.43% -6.53% -0.11%
过去五年 4.75% 1.28% 5.55% 1.38% -0.80% -0.10%
自基金合同 -16.20% 1.35% -8.73% 1.46% -7.47% -0.11% 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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生效起至今
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基
准收 益率 变动 的 比较
图：嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2010 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）
的有关约定。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首 批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、141 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合 、 嘉实 策略 混合 、嘉 实海 外中 国股 票混 合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉 实
多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债券 、
嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF） 、 嘉实 主题 新动 力混 合、 嘉实 多利 分级 债券 、 嘉实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券 、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实 薪金 宝货 币 、 嘉实对冲套利定期开放混合 、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉 实新兴产业股票、嘉
实新 收益 混合 、 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实 逆向 策略 股 票 、 嘉实 企业 变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动 股票、嘉实快线货币、
嘉实新机遇混合发起式 、 嘉实低价策略股票 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配
置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长 灵活配置混合、嘉实智
能汽 车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实 稳祥纯债债券、嘉实稳
瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实 新优选灵活配置混合、
嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳 盛债券、嘉实稳鑫纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽 定增混合、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉 实研究增强混合、嘉实
稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉 实现金宝货币、嘉实增
益宝 货币 、 嘉 实物 流产 业股 票 、 嘉实 丰安6 个月 定期 债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉实 稳元 纯债 债券 、
嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉
实定期宝 6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合 、 嘉实 现金 添利 货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯
债债 券 、 嘉实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板 ETF 、 嘉实 新添 泽 定期混合、
嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券 、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF ） 、嘉 实价 值精 选股 票 、嘉 实医 药健 康股 票。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正
宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉
实中创 400ETF 、嘉 实
中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF 、嘉 实
中证 500ETF 、 嘉实 中
证 500ETF 联接、嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉实
富时中国 A50ETF 联
接 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉 实 创 业 板
ETF 基金经理
2016 年1 月5 日 - 12 年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。2008 年 6 月加入嘉
实基金管理有限公司 ， 先
后任职于产品管理部 、 指
数投 资部 ， 现任 指数 投资
部 执 行 总 监 及 基 金 经
理 。 硕士 研究 生 ， 具有 基
金从业资格，中国台湾
籍。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉 实
中证 500ETF 、 嘉实 中
证 500ETF 联接、嘉实
中证主要消费 ETF 、嘉
实中证医药卫生 ETF 、
嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF、嘉 实中 证金 融地
产 ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 联接、嘉
实 富 时中 国 A50ETF 、
嘉实 创 业板 ETF 基金
经理
2016 年1 月5 日 - 11 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInvestm
entsInc) 、 富兰 克林 坦普
顿 投 资 管 理 公 司
(FranklinTempletonInv
estmentsCorp.) 。 2007
年 6 月加入嘉实基金管
理有 限公 司 ， 先后 任职 于
产品管理部、指数投资
部 ， 现任 指数 投资 部副 总
监 、 基金 经理 。 硕士 研究
生 ， 具有 基金 从业 资格 ，
加拿大籍。
注:(1) 任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；(2) 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 基金合同》和其他相关 法律法规的规定，本嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和 约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以 及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易 前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类 交易 的公 平 交易 执行 细则 、严 格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.13% ， 年度 化拟 合偏 离度 为 2.06% ， 符合 基金 合同 中约 定
的日均跟踪误差不超过 0.3% 的限制。
本基金跟踪误差主要来源于限制投资股票的替代选择、股票组合最高仓位 限制、人民币港币的汇
率变化以及申购赎回的冲击。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8380 ；本 报告期基金份额净值增长率为 16.78% ， 业绩 比
较基准收益率为 16.47% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司 ，企业盈利增速的变
化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成 ，流动性受欧美等发达
经济体的直接影响较大。报告期内，恒生中国企业指数上涨 24.64% 。
本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们将 继续秉承指数化被动
投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力 争进一步降低本基金的
跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投资工具，为 投资者分享中国经济的
未来成长提供良好的投资机会。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会， 委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1）报告期 内本基金未实施利润分配； 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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（2） 根据本报告 3.1.2 “期末可供分配利润”为-160,989,441.90 元，“期末可供分配基
金份额利润”为-0.2958 元 ， “期 末基 金份 额净 值” 为0.8380 元 ， 以及 本基 金基 金合 同 （十 九(三)
基金收益分配原则）“3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定 ， 因此本基金报告期
内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支 等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督 ， 未发 现基 金管 理人 有损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 。 报告 期内 ， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 2017 年度财务会计报告已由普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师 薛 竞 、张勇签字出具了 “无保留意见的审计报
告”（ 普华永道中天审字(2018)第 22487 号 ）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
26,610,938.97 106,860,055.96
结算备付金
- -
存出保证金
11,682.76 1,887,407.69
交易性金融资产
7.4.7.2
432,064,963.34 1,918,334,872.24
其中：股票投资
432,064,963.34 1,918,334,872.24
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
8,428,550.68 816,679.89
应收利息
7.4.7.5
9,141.23 24,778.57
应收股利
- -
应收申购款
119,477.91 694,780.59
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
467,244,754.89 2,028,618,574.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,070,127.06 1,082,918.52
应付管理人报酬
394,241.17 1,322,167.55
应付托管费
131,413.70 440,722.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
3,738.15 450,981.63
应交税费
- -
应付利息
- - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
510,498.35 573,484.73
负债合计
11,110,018.43 3,870,274.93
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
544,323,281.30 2,821,392,599.38
未分配利润
7.4.7.10
-88,188,544.84 -796,644,299.37
所有者权益合计
456,134,736.46 2,024,748,300.01
负债和所有者权益总计
467,244,754.89 2,028,618,574.94
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 0.8380 元 ， 基金 份额 总额 544,323,281.30 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
247,200,129.70 310,131,454.65
1.利息收入
687,332.94 898,054.82
其中：存款利息收入
7.4.7.11
687,332.94 898,054.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
233,476,560.60 172,690,227.34
其中：股票投资收益
7.4.7.12
199,988,434.65 112,265,609.06
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
33,488,125.95 60,424,618.28
3.公允价值变动收益
7.4.7.17
14,750,005.52 135,490,665.36
4.汇兑收益
7.4.7.21 -4,391,596.07
-934,656.84
5.其他收入
7.4.7.18
2,677,826.71 1,987,163.97
减： 二、费用
20,505,662.96 21,183,691.79
1．管理人报酬
10,406,065.07 9,310,207.55
2．托管费
3,468,688.27 3,103,402.52
3．销售服务费
- - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
4．交易费用
7.4.7.19
5,607,802.64 7,694,647.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
1,023,106.98 1,075,434.52
三、利润总额
226,694,466.74 288,947,762.86
减：所得税费用
- -
四、净利润
226,694,466.74 288,947,762.86
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
2,821,392,599.38 -796,644,299.37 2,024,748,300.01
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 226,694,466.74
226,694,466.74
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
-2,277,069,318.08 481,761,287.79 -1,795,308,030.29
其中： 1.基金申购
款
783,114,610.12 -170,362,898.34 612,751,711.78
2. 基金赎
回款
-3,060,183,928.20 652,124,186.13 -2,408,059,742.07
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
544,323,281.30 -88,188,544.84 456,134,736.46
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
594,806,600.49 -182,663,384.92 412,143,215.57
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 288,947,762.86
288,947,762.86
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “-”
号填列）
2,226,585,998.89 -902,928,677.31 1,323,657,321.58
其中： 1.基金申购
款
4,477,247,742.03 -1,559,067,535.74 2,918,180,206.29
2. 基金赎
回款
-2,250,661,743.14 656,138,858.43 -1,594,522,884.71
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
2,821,392,599.38 -796,644,299.37 2,024,748,300.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
中国 建设 银 行股 份 有限 公司 （“ 中 国建 设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
美国道富银行 境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立 信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
成交金额
占 当期股票
成交 总额 的比例
德意志证券亚洲有限公司 73,723,134.71 2.60%
注：上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进
行股票 交易。
7.4.4.1.2 债券交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间(2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间(2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年 度可比期间(2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4.1.5 权证交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间(2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.6 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的
比例（%）
德意志证券亚洲有限公司 22,116.96 1.09 - -
注: （1 ） 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 。该 类佣 金协 议的 服务 范围 还 包括 佣金 收取 方为 本基 金提 供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2 ）上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)， 本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
10,406,065.07 9,310,207.55
其中：支付销售机构的客户维护费
387,101.99
337,010.15
注: 支付 基金 管理 人嘉 实基 金管 理 有限 公司 的管 理人 报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.75% 的 年费 率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝ 前一日基金资产净值×
0.75% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
3,468,688.27 3,103,402.52
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投 资本 基金 的 情况
本报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期 末 （2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 末 （2016 年 12 月 31 日） ， 其他 关联 方未 持有 本基 金。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
17,985,368.46
550,855.03
98,812,725.73
503,431.59
美国道富银行
8,625,570.51
-
8,047,330.23
-
注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管 ， 按适
用利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
432,064,963.34 92.47
其中：普通股
432,064,963.34 92.47
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定 收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中 ：买 断 式回 购的 买入 返售 金融 资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
26,610,938.97 5.70
8
其他各项资产
8,568,852.58 1.83
9
合计
467,244,754.89 100.00
注: 通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 12,162,356.75 元,占基金资产净值的比例为
2.67% 。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
8.2 期末 在各 个国 家 （地 区） 证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国 香港 432,064,963.34 94.72
合计
432,064,963.34 94.72
8.3 期末 按行 业分 类 的权 益投 资组 合
8.3.1
指数 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 19,249,205.92 4.22
能源 46,685,759.91 10.24
金融 312,074,030.01 68.42
医疗保健 5,707,259.12 1.25
工业 23,071,132.71 5.06
原材料 6,420,415.73 1.41
房地产 5,802,887.22 1.27
电信服务 6,940,594.17 1.52
公用事业 6,113,678.55 1.34
合计
432,064,963.34 94.72
注: 本基金持有的股票及存 托凭证采用全球行业分类标准（GICS ）进行行业分类。
8.3.2
积极 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
8.4 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 权益 投资 明细
8.4.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 权益投
资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1
Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd
中国平安 2318 HK
香港证券
交易所
中国
香港
632,500 43,010,808.65 9.43
2
Industrial &
Commercial Bank
of China Ltd
中国工商
银行股份
有限公司
1398 HK
香港证券
交易所
中国
香港
7,968,000 41,894,739.24 9.18 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3 Bank of China Ltd 中国银行 3988 HK
香港证券
交易所
中国
香港
12,770,000 40,990,351.49 8.99
4
China Merchants
Bank Co Ltd
招商银行 3968 HK
香港证券
交易所
中国
香港
1,449,850 37,691,461.93 8.26
5
China Life
Insurance Co Ltd
中国人寿 2628 HK
香港证券
交易所
中国
香港
1,260,000 25,857,204.03 5.67
6
China Petroleum &
Chemical Corp
中国石化 386 HK
香港证券
交易所
中国
香港
4,317,600 20,680,286.34 4.53
7
Bank of
Communications Co
Ltd
交通银行 3328 HK
香港证券
交易所
中国
香港
4,249,400 20,602,272.53 4.52
8
China CITIC Bank
Corp Ltd
中信银行 998 HK
香港证券
交易所
中国
香港
4,355,000 17,837,901.45 3.91
9
Agricultural Bank
of China Ltd
农业银行 1288 HK
香港证券
交易所
中国
香港
5,411,000 16,464,116.80 3.61
10 PetroChina Co Ltd 中国石油 857 HK
香港证券
交易所
中国
香港
3,570,000 16,263,882.92 3.57
注: (1) 根据本基金基金合同的约定， 本基金为被动式指数基金， 投资组合中成份股及备选股比例
不低于基金资产的 90% ；（2 ） 本表所使用的证券代码为彭博代码 ； （3）投资者欲了解本报告期末
基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站 （http://www.jsfund.cn ）的年度报
告正文。
8.4.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 权益投
资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.5 报告 期内 权益 投 资组 合的 重大 变动
8.5.1
累计 买入 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Bank of China Ltd 3988 HK 51,802,164.89 2.56
2
China Merchants Bank Co
Ltd
3968 HK 48,914,440.74 2.42
3
Industrial &
Commerc
ial Bank of China Lt
d
1398 HK 42,820,462.78 2.11
4
Ping An Insurance
G
roup Co of China Ltd
2318 HK 37,564,044.94 1.86
5
China Life Insurance Co
Ltd
2628 HK 32,981,622.81 1.63
6 China Petroleum &
C 386 HK 27,369,629.90 1.35 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
hemical Corp
7
Bank of Communications Co
Ltd
3328 HK 27,133,365.12 1.34
8
Agricultural Bank of China
Ltd
1288 HK 27,095,598.40 1.34
9
Postal Savings Bank of
China Co Ltd
1658 HK 26,634,187.31 1.32
10 China CITIC Bank Corp Ltd 998 HK 26,187,407.60 1.29
11 PetroChina Co Ltd 857 HK 21,907,769.58 1.08
12
China Minsheng
Banki
ng Corp Ltd
1988 HK 20,116,282.97 0.99
13
China Pacific
Insura
nce Group Co Ltd
2601 HK 17,441,984.96 0.86
14
PICC Property &
Cas
ualty Co Ltd
2328 HK 11,699,610.56 0.58
15
Guangzhou Automobile
Group Co Ltd
2238 HK 10,064,087.39 0.50
16
China Shenhua Energy Co
Ltd
1088 HK 9,953,705.21 0.49
17 China Telecom Corp Ltd 728 HK 8,575,484.77 0.42
18 Haitong Securities Co Ltd 6837 HK 7,966,041.08 0.39
19
China Communications
Construction Co Ltd
1800 HK 7,950,195.23 0.39
20
New China Life
Insu
rance Co Ltd
1336 HK 7,787,444.01 0.38
8.5.2
累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Ping An
Insurance G
roup Co of China Ltd
2318 HK 220,277,863.35 10.88
2
China Merchants Bank Co
Ltd
3968 HK 202,264,027.44 9.99
3
Industrial &
Commerc
ial Bank of China Lt
d
1398 HK 192,800,579.86 9.52
4 Bank of China Ltd 3988 HK 190,627,201.32 9.41
5
China Life Insurance Co
Ltd
2628 HK 140,514,670.74 6.94
6
China Petroleum &
C
hemical Corp
386 HK 121,093,078.55 5.98
7 Agricultural Bank of China 1288 HK 108,671,619.72 5.37 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
Ltd
8
Bank of Communications Co
Ltd
3328 HK 105,581,031.64 5.21
9 PetroChina Co Ltd 857 HK 85,602,522.52 4.23
10 China CITIC Bank Corp Ltd 998 HK 85,524,324.71 4.22
11
China Minsheng
Banki
ng Corp Ltd
1988 HK 73,103,897.79 3.61
12
China Pacific
Insura
nce Group Co Ltd
2601 HK 61,570,223.32 3.04
13
China Shenhua Energy Co
Ltd
1088 HK 49,915,536.70 2.47
14
PICC Property &
Cas
ualty Co Ltd
2328 HK 48,218,797.93 2.38
15 China Telecom Corp Ltd 728 HK 38,140,400.02 1.88
16
China Communications
Construction Co Ltd
1800 HK 34,996,725.12 1.73
17 Sinopharm Group Co Ltd 1099 HK 32,080,309.90 1.58
18 Haitong Securities Co Ltd 6837 HK 31,956,028.61 1.58
19
New China Life
Insu
rance Co Ltd
1336 HK 27,178,127.62 1.34
20 Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 26,144,923.24 1.29
8.5.3 权益 投资 的买 入 成本 总额 及卖 出收 入总 额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
565,354,157.25
卖出收入（成交）总额
2,266,362,506.32
注:8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末 按债 券信 用 等级 分 类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
8.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资 组合 报告 附 注
8.11.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行 主体 本期 受到 调 查以 及处 罚情 况的 说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库情 况的 说明
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
11,682.76
2
应收证券清算款
8,428,550.68
3
应收股利
-
4
应收利息
9,141.23
5
应收申购款
119,477.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,568,852.58
8.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.11.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
16,749 32,498.85 251,438,147.01 46.19
292,885,134.29 53.81
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有 份额 （份 ）
占上市总份额比例（% ）
1
宁波汇创资产管理有限公司－汇创－霁
泽－艾比之路私 募投资基金
4,656,600.00 3.63
2
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元
量化进取多策略 1 号基金
3,330,700.00 2.60
3 宋树 2,999,900.00 2.34
4 梁璋忠 2,586,603.00 2.02
5 王春晖 2,245,000.00 1.75
6 张素兰 2,000,000.00 1.56
7 郑晖 1,996,357.00 1.56
8 高湘崧 1,839,600.00 1.43
9 周渊 1,389,600.00 1.08
10
长江证券－招商银行－长江证券超越理
财基金管家 II 集合资产管理计划
1,381,394.00 1.08
注: 上述基金持有人份额均为场内份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
652,593.99 0.12
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月 30 日）基金份额总额
1,016,850,356.49
本报告期期初基金份额总额
2,821,392,599.38
本报告期基金总申购份额
783,114,610.12 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
减：本报告期基金总赎回份额
3,060,183,928.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
544,323,281.30
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1 ）基金管理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日本基金管理人发布公告 ， 牛成立先生为公司联席董事长 ， 赵学军先生为公司董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 9 月 1 日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业 务的 诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续8 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
华泰证券股份有限公司
HUATAI
SECURITIES CO.
,LTD.
-
2,152,506,162.37
76.02%
943,457.20
46.41%
花旗环球金融亚洲有限公
司 Citigroup Global Ma
rkets
Asia Limited
-
237,473,580.07
8.39%
474,935.31
23.36%
中银国际证券有限公
司 BOCI Securities Lim
ited
-
181,290,883.22
6.40%
280,002.98
13.77%
高盛（亚洲）有限责任公
司 Goldman Sachs (Asia
) L.L.C
-
173,651,928.57
6.13%
302,247.14
14.87%
德意志证券亚洲有限公
司 Deutsche Securities
Asia
Limited
-
73,723,134.71
2.60%
22,116.96
1.09%
中信建投证券股份有限公司
-
9,106,406.47
0.32%
6,374.47
0.31%
新增
瑞银证券亚洲有限公
司 UBS Securities Asia
Limited
-
3,920,641.34
0.14%
3,920.64
0.19%
中信证券国际有限公
司 CITIC Securities In
ternational
Company L
imited
-
-
-
-
-
建银国际证券有限公
司 CCB International S
ecurities
Limited
-
-
-
-
-
摩根大通证券 （亚太） 有限公
司 J.P.Morgan Securitie
s
(Asia Pacific) Lim
-
-
-
-
-
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
ited
农银证券有限公
司 CAF Securities Comp
any Limited
-
-
-
-
-
瑞士信贷（香港）有限公
司 Credit Suisse (Hong
Kong)
Limited
-
-
-
-
-
野村国际（香港）有限公
司 Nomura International
(Hong
Kong) Limited
-
-
-
-
-
中国国际金融香港证券有限
公
司 China International
Capital Corporation
Hong Kong Securities
Limited
-
-
-
-
-
中国平安证券 （香港） 有限公
司 Ping An of China
Securities (Hong Kong
) Co. Ltd.
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Securiti
es Company
Limited
-
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣 金” 指本 基金 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该等 券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 30 页
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1
2017/01/24 至
2017/01/25 ，
2017/02/13 至
2017/02/21 ，
2017/03/24 至
2017/12/31
560,225,684.20
64,933,766.23
441,000,000.00
184,159,450.43
33.83
2
2017/01/01 至
2017/03/26 ，
2017/06/13 至
2017/06/14
1,086,257,522.23
-
1,086,257,522.23
-
-
3
2017/01/01 至
2017/02/12 ，
2017/03/27 至
2017/06/12 ，
2017/06/15 至
2017/06/18
599,541,085.23
-
599,541,085.23
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2018 年3 月21 日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自2018
年3 月21 日起经雷先生 担任 公司总经理 。自经雷先生任公司总经理职务之日起，公司董事长嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 30 页
赵学军先生不再代任公司总经理职务。
投资者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年03 月 28 日
