对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
多利进取(150033)

多利进取:2017年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 
第 1 页 共 28 页


嘉实多 利分级债券型证 券投资基金 2017 年年度报告摘要 基金管理人 : 嘉实基 金管理有 限公司 基金托管人 : 招商银 行股份有 限公司 送出日期:2018 年03 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告 、投 资组 合报 告 等内 容, 保证 复核 内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。





本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 2 页 共 28 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


嘉实多利分级债券型证券投资基金


基金简称


嘉实多利分级债券


场内简称


嘉实多利 基金主代码


160718 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011 年 3 月 23 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


88,164,337.69 份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2011 年 5 月 6 日 下属分级基金的基金简称


嘉实多利分级债券


多利优先


多利进取


下属分级基金的场内简称


嘉实多利分级


多利优先


多利进取


下属分级基金的交易代码


160718


150032


150033


报告期末下属分级基金的份 额总额


54,906,762.69 份


26,606,060.00 份


6,651,515.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定 增值。 投资策略


为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下 行风险波动模型” , 控制基金组合的年下行波动风险 。 在此前提下 , 本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政 策趋势、行业及企业盈 利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘 风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续 取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准


中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益 率 × 10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 3 页 共 28 页


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 张燕 联系电话


(010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱


service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95555 传真


(010)65215588 (0755)83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网 址


http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管 理有限公司 §3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额 单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益


4,040,345.97 1,158,197.79 18,428,798.00 本期利润


4,015,907.63 278,675.66 17,458,632.36 加权平均基金份 额本期利润


0.0341 0.0024 0.1360 本期加权平均净 值利润率


3.39%


0.23%


13.11%


本期基金份额净 值增长率


3.57%


0.88%


11.88%


3.1.2 期末数据 和指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利 润


24,335,386.81 35,155,572.78 26,230,168.45 期末可供分配基 金份额利润


0.2760 0.2483 0.2495 期末基金资产净 值


89,772,160.17 144,877,496.36 110,945,365.05 期末基金份额净 值


1.0182 1.0233 1.0554 3.1.3 累计期末 2017 年末 2016 年末 2015 年末 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 4 页 共 28 页


指标


基金份额累计净 值增长率


37.10%


32.38%


31.30%


注: (1 ) 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入( 不含 公允 价值 变动 收益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段


净值增长率 ①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.81% 0.14% -0.28% 0.10% 1.09% 0.04% 过去六个月 2.06% 0.11% 0.48% 0.09% 1.58% 0.02% 过去一年 3.57% 0.08% 0.94% 0.11% 2.63% -0.03% 过去三年 16.83% 0.41% 9.74% 0.20% 7.09% 0.21% 过去五年 35.12% 0.36% 23.01% 0.19% 12.11% 0.17% 自基金合同 生效起至今 37.10% 0.33% 28.78% 0.18% 8.32% 0.15% 注: 本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×90%+ 沪深 300 指数收益率×10% 。中国债券总 财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所 和银 行间 国债 、 银行 间金 融债 等) 。 中国 债券 总财 富指 数是 以债 券全 价计 算的 指数 值 , 考虑 了付 息 日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国 债券市场趋势, 是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。沪深 300 指数是沪深证券交易所联合 发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只A 股作为样本编制而 成的成份股指数,具有良好的 A 股市场代表性。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=90%*( 中国债券总指数(t)/ 中国债券总指数(t-1)-1)+10%*( 沪深300 指数(t)/ 沪深300 指数(t-1)-1) 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 5 页 共 28 页


Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3, …


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 图:嘉实多利分级债券 基金份额累计 净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 3 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五 )投资限制2. 基金投资组 合限制)的有关约定。


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 6 页 共 28 页


3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基准收益率的比较


3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 过去三年本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一 , 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 , 公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首 批全国社保基金、企业 年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。





截止 2017 年 12 月 31 日 ,基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券投资基金 、141 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实 超短 债 债券、嘉实主题混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国股票混合 (QDII ) 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉 实 多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实 稳固 收益 债券 、 嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指 数 (QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力混 合、 嘉实 多利 分级 债券 、 嘉实 领先成长混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 7 页 共 28 页


实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增强 收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国 债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法 股票 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 、 嘉实 美国 成长 股票 (QDII)、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新 收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股 票基金、嘉实全球互联网 股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、 嘉实快线货币、嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实 低价 策略 股票 、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置 混合、嘉实智能汽车股 票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债 债券、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵 活配置混合、嘉实新思 路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、 嘉实稳鑫纯债债券、嘉 实安益混合、嘉实文体娱乐 股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合 、嘉实成长增强混合、 嘉实策略优选混合 、 嘉实主题增强混合 、 嘉实优势成长混合 、 嘉实研究增强混合 、 嘉实稳荣债券、 嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、 嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙 纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活 配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油 (QDII-LOF ) 、嘉 实前 沿科 技沪港深股票、嘉实稳 宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF 、嘉实 中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板 ETF 、嘉 实 新添 泽定 期混 合、 嘉实 合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉 实致博纯债债券、嘉实 新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF ) 、嘉 实价 值精 选股 票、 嘉 实医 药健 康股 票。 其中 嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理 多个全国社 保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 8 页 共 28 页


任职日期


离任日期


王茜 本基 金 、 嘉 实多元债 券 、 嘉实 新 机遇混合 发起 式 、 嘉 实新起点 混合 、 嘉实 新起航混 合 、 嘉实 新 添丰定期 混合 、 嘉实 致博纯债 债券基金 经理 , 公司 固定收益 业务体系 配置策略 组组长 2011 年3 月23 日 - 15 年 曾任武汉市商业银 行信贷资金管理部 总经 理助 理 , 中信 证 券固 定收 益部 , 长盛 债 券 基 金 基 金 经 理 、 长盛 货币 基金 经 理。2008 年 11 月加 盟嘉实基金管理有 限公 司 , 现任 固定 收 益业务体系配置策 略组 组长 。 工商 管理 硕士 , 具有 基金 从业 资格,中国国籍。 注: (1 ) 任职 日期 是指 本基 金基 金合 同生 效之 日 ; (2)证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 《证 券业 从 业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明


报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉 实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金 份额 持 有人 谋求 最大 利益 。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法


公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 , 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同 投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。





公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级 市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地 获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公 平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各 组合享有平等的交易权嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 9 页 共 28 页


利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部 分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组 合交 易 前独 立确 定交 易要 素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况


报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得 投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核 ,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息, 及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。





报告期内,公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 (日内、3 日内 、5 日内 ) 公司 管理 的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 19 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作分析


就 2017 年4 个季度的经济回顾来看 , 整体经济呈现弱稳定 、 小幅下行的格局 , 上半年经济增 速 6.9% , 下半 年小 幅回 落至 6.8% 。 扣除 价格 因素 之后 , 投资 增速 小幅 回落 、 消费 增速 大体 平 稳 。 CPI 水平维持窄幅震荡,下半年中枢较上半年有所抬升。PPI 指数 受到 前期 基数 影响 出现 高位 回 落,但整体同比仍然维持较高增速。2017 年 ,从 主要 券种 的季 度收 益率 比较 来看 ,债 券市 场整 体 出现收益率水平的明显抬升 。 最终 10 年国债收益率从 2016 年末的 3.3% 左右上行至 3.9% 左右 , 而 信用债整体收益率上行幅度更大。从区间走势来看,债券市 场波 动有 所加 大。 以十 年国 债为 例, 主要的上行时间集中在 2 季度和 4 季度,波动幅度均在 30-40BP 。信用债整体利差由历史较低水 平整体出现大幅度提升,目前多数品种已经回到历史均值水平附近。就股 票市场而言,全年依然 出现了明显的风格分化,沪深 300 为代表的大盘股持续震荡上行,全年收益率超过 20% 。而创业 板为代表的成长股整体仍然震荡下行,全年下跌幅度达到 10% 。





2017 年,本基金全年保持了债券资产的低杠杆和低久期 ,其间适当参与了信用债和利率债的嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 10 页 共 28 页


波段操作,收益相对较好。下半年,在控制风险的前提下,逐步提高股票 资 产的配置比重,获取 了一定收益,但由于风格相对分散,在去年风格分化明显的市场环境中,收益不突出。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0182 ;本报告期基金份额净值增长率为 3.57% ,业绩比 较基准收益率为 0.94% 。


4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望


展望 2018 年经 济 , 整体 上我 们判 断 : 经济 在今 年上 半年 仍然 维持 弱稳 定格 局 。 一方 面基 建投 资在上半年继续保持稳定,而制造业投资有望筑底,从而带动整体固定资 产投资维持前期水平。 进入下半年,前期对于金融领域的管控可能会对实体经济产 生小 幅的 压力 ,经 济增 速可 能出 现小 幅回 落 。 就债 券市 场而 方 , 我们 认为 长期 国债 收益 率可 能已 经进 入顶 部区 间 , 未来 可能 高位 震荡 , 但可能 1-3 个月的中短期内难以看到明显回落。最主要的逻辑是,当前的收益率水平对经济的阶 段性压力可能逐渐会有所体现,未来可能出现的基本面情况是,经济增速 平稳,同时货币政策偏 紧但 逐渐 稳定 。 因此 可能 长期 国债 收益 率延 续高 位震 荡 。 下半 年 , 随着 政策 紧缩 的边 际影 响减 弱, 同时经济可能出现小幅下降,债市整体收益率存在一定的下行空间。同时 ,从历史规律来看,未 来信用利差持续提升的规律仍然没有出现变化,未来更需要警 惕的 是仍 然 是中 低等 级信 用利 差的 持续提升。就股票市场而言,从全年维度来看,我们的整体判断:降低预 期收益,需要强化止盈 止损策略。整体的背景是,宏观基本面难以超预期,总量盈利增速较为稳 定。龙头股票的估值提 升空间较小。市场风格方面,我们认为可能会有所均衡,大盘股的相对优 势将会削弱,而成长股 的估值劣势也有所降低。





基于以上判断,2018 年本基金将基于中性策略择机逐步加大债券资产的配置比重及久期 ,重 点关注利率债尤其是金融债的波段操作机会。同时,在权益市场,整体会 保持中性偏谨慎的参与 比例,以高分红、低估值配置标的 为主,同时也加大关注风险释放之后, 出现的优质小盘成长股 的配置机会。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研 究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 11 页 共 28 页


力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方 之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证 券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明


根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则“本基金(包括嘉实多利 基金份额、嘉实多 利 优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。” 因此本基金报告期 内未实施利润分配,符 合基金合同的约定。 4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明


无。 4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明


托管人声明,在本报告期内,基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不 存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期 内本基金投资运作遵规守信 、 净值计算 、 利润分配等情况的说明


本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、 基金份额申购赎回价 格的 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 , 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 , 严格 遵守 了 《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见


本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组 合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 §6 审计报告 嘉实多利分级债券型证券投资基金 2017 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计、 注册会计师 薛竞 、 张勇 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告” ( 普华永道嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 12 页 共 28 页


中天审字(2018) 第 22447 号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。








§7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实多利分级债券型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


941,582.88 11,305,609.28 结算备付金


67,077.62 156,194.41 存出保证金


8,571.43 24,993.49 交易性金融资产


7.4.7.2


97,731,975.53 127,395,659.44 其中:股票投资


13,009,275.93 6,246,659.44 基金投资


- - 债券投资


84,722,699.60 121,149,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- 5,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息


7.4.7.5


1,352,903.01 2,137,300.60 应收股利


- - 应收申购款


498.48 - 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


100,102,608.95 146,019,757.22 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


10,000,000.00 - 应付证券清算款


- 290,165.76 应付赎回款


15,065.97 473,778.66 应付管理人报酬


53,786.80 93,883.50 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 13 页 共 28 页


应付托管费


15,367.67 26,823.84 应付销售服务费


- - 应付交易费 用


7.4.7.7


23,228.52 46,986.31 应交税费


- - 应付利息


12,983.43 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


210,016.39 210,622.79 负债合计


10,330,448.78 1,142,260.86 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


65,436,773.36 109,374,589.52 未分配利润


7.4.7.10


24,335,386.81 35,502,906.84 所有者权益合计


89,772,160.17 144,877,496.36 负债和所有者权益总计


100,102,608.95 146,019,757.22 注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日 , 多利 优先 份额 净值 1.0382 元 , 基金 份额 总额 26,606,060.00 份;多利进取份额净值 0.9382 元,基金份额总额 6,651,515.00 份;嘉实多利分级债券份额净值 1.0182 元,基金份额总额 54,906,762.69 份。基金份额总额合计 为 88,164,337.69 份。 7.2 利 润表 会计主体: 嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收入


5,944,690.58 2,148,061.30 1.利息收入


4,763,010.86 4,572,312.63 其中:存款利息收入


7.4.7.11


33,222.52 44,409.15 债券利息收入


4,430,491.47 4,499,616.98 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


299,296.87 28,286.50 其他利息收入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-”填 列)


1,175,499.92 -1,583,938.90 其中:股票投资收益


7.4.7.12


1,029,170.41 -1,855,756.71


基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


122,384.66 171,925.04 资产支持证券投 资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 14 页 共 28 页


衍生工具收益


7.4.7.14


- - 股利收益


7.4.7.15


23,944.85 99,892.77 3.公允价值变动收益( 损失以 “-”号填列)


7.4.7.16


-24,438.34 -879,522.13 4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以“-”号填 列)


7.4.7.17


30,618.14 39,209.70 减: 二、费用


1,928,782.95 1,869,385.64 1.管理人报酬


833,359.11 839,540.54 2.托管费


238,102.59 239,868.73 3.销售服务费


- - 4.交易费用


7.4.7.18


94,395.89 241,538.51 5.利息支出


441,857.71 230,814.03 其中:卖出回购金融资产支 出


441,857.71 230,814.03 6.其他费用


7.4.7.19


321,067.65 317,623.83 三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)


4,015,907.63 278,675.66 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


4,015,907.63 278,675.66 7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金


本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益(基金净值)


109,374,589.52 35,502,906.84 144,877,496.36 二、 本期 经营 活动 产 生 的 基 金 净 值 变动 数 (本 期净 利 润)


- 4,015,907.63


4,015,907.63 三、 本期 基金 份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净 值减 少以 “-” 号填列)


-43,937,816.16 -15,183,427.66 -59,121,243.82 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 15 页 共 28 页


其中: 1.基金申购 款


38,301,137.00 790,393.02 39,091,530.02 2. 基金赎 回款


-82,238,953.16 -15,973,820.68 -98,212,773.84 四、 本期 向基 金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变 动 (净 值减 少 以“-”号填列)


- - - 五、 期末 所有 者权 益(基金净值)


65,436,773.36 24,335,386.81 89,772,160.17 项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益(基金净值)


84,489,760.34 26,455,604.71 110,945,365.05 二、 本期 经营 活动 产 生 的 基 金 净值 变动 数 (本 期净 利 润)


- 278,675.66


278,675.66 三、 本期 基金 份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净 值减 少以 “-” 号填列)


24,884,829.18 8,768,626.47 33,653,455.65 其中: 1.基金申购 款


74,516,856.39 24,864,584.08 99,381,440.47 2. 基金赎 回款


-49,632,027.21 -16,095,957.61 -65,727,984.82 四、 本期 向基 金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变 动 (净 值减少 以“-”号填列)


- - - 五、 期末 所有 者权 益(基金净值)


109,374,589.52 35,502,906.84 144,877,496.36 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:





经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 16 页 共 28 页


7.4 报表附注 7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期 间无须说明的会计差错更正 。


7.4.3 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)及上年度可 比期间(2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


833,359.11 839,540.54 其中:支付销售机构的客户维护费


117,870.96


137,370.64


注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.7%的年费率计 提, 逐日 累计 至每 月月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日管 理人 报酬 =前 一日 基金 资产 净值 ×0.7%/ 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 17 页 共 28 页


12 月 31 日


年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


238,102.59 239,868.73 注: 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年 费 率计 提, 逐日 累计 至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。 7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 单位:人民币元


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 银行间市场 交易的


各关联方名 称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收 入


交易金额


利息支出


招商银行 - 31,107,12 0.56 - - - - 注: 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含回购)交易。


7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本报 告期 内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上 年度 可比 期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。 7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,其 他关 联方 未持 有本 基金 。 7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比期间


2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行股份有 限公司


941,582.88


22,961.83


11,305,609.28


40,447.33


注: 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按适用利率计息。


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 18 页 共 28 页


7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本 基金 未在 承销 期内 参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券 7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 本期末(2017 年 12 月 31 日) ,本 基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证券而流通受限的证券。


7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 本期末(2017 年 12 月 31 日) ,本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 本期末(2017 年 12 月 31 日) ,本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。


7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 , 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购 证券款余额 10,000,000.00 元 , 于 2018 年 1 月 2 日到 期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质 押库 的债 券 , 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。


§8 投资组合报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


13,009,275.93 13.00 其中:股票


13,009,275.93 13.00 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


84,722,699.60 84.64 其中:债券


84,722,699.60 84.64








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入 返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,008,660.50 1.01 8


其他各项资产


1,361,972.92 1.36 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 19 页 共 28 页


9


合计


100,102,608.95 100.00 8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


267,488.00 0.30 B


采矿业


- - C


制造业


6,908,525.39 7.70 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


585,397.00 0.65 E


建筑业


- - F


批发和零售业


210,132.00 0.23 G


交通运输、仓储和邮政业


1,152,132.00 1.28 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技 术服 务业


600,526.76 0.67 J


金融业


1,807,807.00 2.01 K


房地产业


816,603.78 0.91 L


租赁和商务服务业


69,482.00 0.08 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


274,446.00 0.31 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


316,736.00 0.35 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


13,009,275.93 14.49 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601398 工商银行 154,300 956,660.00 1.07 2 601006 大秦铁路 68,600 622,202.00 0.69 3 002595 豪迈科技 30,800 593,208.00 0.66 4 600835 上海机电 23,500 575,750.00 0.64 5 002582 好想你 47,400 554,580.00 0.62 6 600104 上汽集团 17,198 551,023.92 0.61 7 601939 建设银行 69,900 536,832.00 0.60 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 20 页 共 28 页


8 600377 宁沪高速 53,800 529,930.00 0.59 9 300298 三诺生物 25,700 510,916.00 0.57 10 603355 莱克电气 9,700 478,016.00 0.53 注:投资者欲了解本 报告期末基金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.jsfund.cn )的年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601939 建设银行 2,266,984.00 1.56 2 601398 工商银行 2,255,946.00 1.56 3 300011 鼎汉技术 1,290,907.00 0.89 4 300199 翰宇药业 1,276,112.00 0.88 5 300271 华宇软件 1,062,621.00 0.73 6 600741 华域汽车 907,530.00 0.63 7 000002 万 科A 847,253.00 0.58 8 000963 华东医药 793,374.00 0.55 9 000968 蓝焰控股 741,148.00 0.51 10 603588 高能环境 716,283.00 0.49 11 601006 大秦铁路 707,392.00 0.49 12 600377 宁沪高速 698,963.00 0.48 13 600011 华能国际 669,742.00 0.46 14 002027 分众传媒 655,713.21 0.45 15 601155 新城控股 654,604.00 0.45 16 603111 康尼机电 644,458.28 0.44 17 002595 豪迈科技 607,432.69 0.42 18 600104 上汽集团 601,106.00 0.41 19 603737 三棵树 589,888.99 0.41 20 600835 上海机电 577,530.00 0.40 8.4.2 累计卖出金额 前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002311 海大集团 1,897,735.59 1.31 2 601939 建设银行 1,821,024.00 1.26 3 002595 豪迈科技 1,753,865.42 1.21 4 300199 翰宇药业 1,471,399.99 1.02 5 601398 工商银行 1,470,206.00 1.01 6 600741 华域汽车 958,313.00 0.66 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 21 页 共 28 页


7 002462 嘉事堂 906,523.04 0.63 8 601908 京运通 891,194.00 0.62 9 300271 华宇软件 870,443.09 0.60 10 002027 分众传媒 863,228.96 0.60 11 000968 蓝焰控股 850,649.00 0.59 12 603111 康尼机电 800,323.00 0.55 13 603737 三棵树 709,181.00 0.49 14 300011 鼎汉技术 708,607.00 0.49 15 601155 新城控股 694,704.00 0.48 16 000963 华东医药 678,497.00 0.47 17 603308 应流股份 647,503.00 0.45 18 000002 万 科A 618,401.73 0.43 19 002179 中航光电 572,197.90 0.39 20 603588 高能环境 549,491.00 0.38 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


38,488,308.64 卖出股票收入(成交)总额


32,904,112.65 注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


6,957,100.00 7.75 其中:政策性金融 债


6,957,100.00 7.75 4


企业债券


54,869,579.00 61.12 5


企业短期融资券


8,968,500.00 9.99 6


中期票据


7,904,000.00 8.80 7


可转债(可交换债)


6,023,520.60 6.71 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


84,722,699.60 94.38


8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细


金额单位:人民币元


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 22 页 共 28 页


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值 比例 (%)


1 041756013 17 云投 CP001 90,000 8,968,500.00 9.99 2 136195 16 龙湖 01 91,540 8,959,019.80 9.98 3 136766 16 油服 03 88,700 8,515,200.00 9.49 4 136304 16 紫金 01 87,380 8,514,307.20 9.48 5 136046 15 中海 01 86,490 8,510,616.00 9.48 8.7 期末按公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


8,571.43 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,352,903.01 5


应收申购款


498.48 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 23 页 共 28 页


8


其他


- 9


合计


1,361,972.92 8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 金额单位: 人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 113008 电气转债 3,696,347.60 4.12 2 113011 光大转债 730,590.00 0.81 3 132003 15 清控 EB 451,759.20 0.50 4 127004 模塑转债 237,226.50 0.26 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持 有人信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份


份额级 别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(% )


持有份额


占总份额 比例(% )


嘉实多 利分级 债券 1,863 29,472.23 19,701,802.88 35.88 35,204,959.81 64.12 多利优 先 232 114,681.29 21,430,149.00 80.55 5,175,911.00 19.45 多利进 取 462 14,397.22 400,180.00 6.02 6,251,335.00 93.98 合计


2,239 39,376.66 41,532,131.88 47.11 46,632,205.81 52.89 注:(1) 嘉实 多利 分级 债券: 机构 投资 者持 有份 额 占总 份额 比例 、个 人 投资 者持 有份 额占 总 份额 比 例,分别为机构投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总 份额比例、个人投资者 持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例; (2) 多利优先:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有 份额 占 总份 额比 例, 分别 为机 构投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例、个人投资者持有多利 优先份额占多利优先总 份额比例; 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 24 页 共 28 页


(3) 多利进取:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占 总份额比例,分别为机 构投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例、个人投资者持有多利 进取份额占多利进取总 份额比例。 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 嘉实多利分级债券 序 号 持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比 例(%)


1 中意人寿保险有限公司 1,553,751.00 28.09 2 中意人寿保险有限公司-分红 -团体年金 1,190,593.00 21.52 3 上海铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公 司 355,622.00 6.43 4 中信建投证券股份有限公司 272,478.00 4.93 5 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招 商银行股份有限公司 204,221.00 3.69 6 张跃霞 179,041.00 3.24 7 中国邮政集团公司辽宁省分公司企业年金计划-中国 建设银行股份有限公司 103,618.00 1.87 8 谢晓波 100,050.00 1.81 9 上海保银投资管理有限公司-保银石榴红了基金 97,016.00 1.75 10 建信基金-中信银行-建行群星璀璨 1 期华夏未来 1 号特定多个客户资产管理计划 90,485.00 1.64 多利优先 序 号 持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比 例(%)


1 中意人寿保险有限公司 6,491,590.00 24.40 2 中信建投证券股份有限公司转融通担保证券明细账 户 3,336,344.00 12.54 3 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 3,204,322.00 12.04 4 华夏未 来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取 1 号基金 3,000,000.00 11.28 5 中国银河证券股份有限公司 2,486,292.00 9.34 6 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 1,758,001.00 6.61 7 中国邮政集团公司辽宁省分公司企业年金计划-中 国建设银行股份有限公司 1,000,000.00 3.76 8 张跃霞 991,800.00 3.73 9 王莉娜 479,933.00 1.80 10 傅日斌 416,336.00 1.56 多利进取 序 号 持有 人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例 (%)


1 冯建霖 2,064,472.00 31.04 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 25 页 共 28 页


2 宋玉 636,231.00 9.57 3 张华 300,100.00 4.51 4 海通资管-上海银行-海通赢家系列-年年鑫集 合资产管理计划 300,000.00 4.51 5 汪首池 267,800.00 4.03 6 莫春风 240,636.00 3.62 7 邢军波 114,300.00 1.72 8 李雄 109,040.00 1.64 9 唐新友 105,902.00 1.59 10 孙惠新 105,900.00 1.59 注: 上述基金持有人份额均为场内份额。


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实多利分级债券 0


多利优先 0


多利进取 0


合计


0 §10 开放式基金 份额变动 单位:份


项目


嘉实多利分级债 券


多利优先


多利进取


基金 合同 生效 日 (2011 年 3 月 23 日)基 金份额总额


2,340,210,108.68 - - 本报告期期初基金份额总额


73,952,610.65 54,101,212.00 13,525,303.00 本报告期基金总申购份额


3,041,602.89 - - 减:本报告期基金总赎回份额


62,016,785.45 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以 “- ”填列)


39,929,334.60 -27,495,152.00 -6,873,788.00 本报告期期末基金份额总额


54,906,762.69


26,606,060.00


6,651,515.00


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 26 页 共 28 页


注: 拆分变动份额为基金年度折算增加份额及本基金三级份额之间的配对转换变动份额。


§11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动


(1 )基金管理人的重大人事变动情况


2017 年 12 月 26 日本 基金管理人发布公告 , 牛成立先生为公司联席董事长 , 赵学军先生为公司董 事长并代行公司总经理职权,邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。 (2 )基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金 投资 策略 的 改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况


报告期内本基金未 改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 60,000.00 元,该审计机构已连续7 年为本基金提供审计服务。


11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股 票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


中信证券股 份有限公司


1


38,783,146.49


54.32%


27,149.06


54.32%


-


中国国际金 融股份有限 1


32,609,274.80


45.68%


22,826.51


45.68%


-


嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 27 页 共 28 页


公司


中银国际证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


-


注:1. 本表 “佣 金” 指本 基金 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该等 券商 的佣金合计。


2.交易单元的选择标准和程序





(1 )经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公司财务状况良好;


(3 )有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较 强的 研究 能力 , 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 ) 建立 了广 泛的 信息 网络 , 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。


11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位: 人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


中信证券股 份有限公司 3,091,075.30 3.67%


28,767,000.00 2.21%


- -


中国国际金 融股份有限 公司 81,244,710.59 96.33%


1,270,100,000.00 97.79%


- -





§1 2 影响投资者 决策的其 他重要信 息 2018 年 3 月 21 日本 基金 管理 人发 布 《嘉 实基 金管 理有 限公 司高 级管 理人 员变 更公 告》 , 自 2018 年 3 月 21 日起经雷先生 担任 公司总经理 。 自经雷先生任公司总经理职务之日起, 公司董事长赵学 军先生不再代任公司总经理职务。 嘉实多利分级债券 2017 年年度报告 摘要 第 28 页 共 28 页








投资者对本报告如有疑 问,可咨询本基 金管理人嘉实 基金管理有限公 司,咨询电话 400-600-8800 ,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉实 基金 管理 有 限公 司 2018 年03 月 28 日