嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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嘉实中 证锐联基本面50 指数证券投 资基金
(LOF)2017 年 年度报告 摘要
基金管理人 ： 嘉实基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金简称
嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称
嘉实 50
基金主代码
160716
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2009 年 12 月 30 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,138,323,704.84 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略
采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投 资组 合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行相 应调 整 。
业绩比较基准
中证锐联基本面 50 指数收益率×95% ＋银行同业存款收益率×
5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中
的较高风险 、较高收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人 互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管
理有限公司
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益
159,535,807.79 -1,489,454.81 742,563,864.83
本期利润
410,380,204.93 24,219,658.62 233,230,578.55
加权平均基金份额
本期利润
0.3374 0.0213 0.1220
本期加权平均净值
利润率
24.15%
1.94%
10.25%
本期基金份额净值
增长率
28.12%
3.87%
5.21%
3.1.2 期末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润
41,011,920.05 -112,147,636.55 -94,115,306.24
期末可供分配基金
份额利润
0.0360 -0.0977 -0.0961
期末基金资产净值
1,769,637,765.51 1,392,279,191.58 1,143,659,441.95
期末基金份额净值
1.5546 1.2134 1.1682
3.1.3 累计期末指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值
增长率
55.46%
21.34%
16.82%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
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过去三个月 6.19% 0.80% 6.40% 0.81% -0.21% -0.01%
过去六个月 11.45% 0.71% 9.31% 0.70% 2.14% 0.01%
过去一年 28.12% 0.65% 24.91% 0.65% 3.21% 0.00%
过去三年 40.00% 1.56% 32.64% 1.53% 7.36% 0.03%
过去五年 121.30% 1.48% 100.22% 1.46% 21.08% 0.02%
自基金合同
生效起至今
55.46% 1.38% 40.20% 1.38% 15.26% 0.00%
注: 本基金业绩比较基准为 ： 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5% 。
中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市 公司的经济规模，选取其中最大的 50 家A 股上
市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场
基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t) =95% ×( 中证锐联基本面 50 指数(t)/ 中证锐联基本面 50 指数(t-1)-1) ＋5% ×银行同
业存款每日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图：嘉实基本面 50 指数（LOF ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制）
的有关约定。
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3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首 批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 12 月 31 日 ，基 金管 理人 共管 理1 只封闭式证券 投资 基金 、141 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主题混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉 实
多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益 债券 、
嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF） 、 嘉实 主题 新动 力混 合、 嘉实 多利 分级 债券 、 嘉实
领先 成长 混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国 债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝 定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉 实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实 薪金 宝货 币 、 嘉实 对冲 套利 定期 开放 混合 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉 实新兴产业股票、嘉
实新 收益 混合 、 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实 逆向 策略 股 票 、 嘉实 企业 变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金、嘉实全球互联网股票 、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动 股票、嘉实快线货币、
嘉实新机遇混合发起式 、 嘉实低价策略股票 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配
置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长 灵活配置混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实 稳祥纯债债券、嘉实稳
瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实 新优选灵活配置混合、
嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳 盛债券、嘉实稳鑫纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽 定增混合、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉 实研究增强混合、嘉实
稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉 实现金宝货币、嘉实增
益宝 货币 、 嘉实 物流 产业 股票 、 嘉实 丰安6 个月 定期 债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉实 稳元 纯债 债券 、
嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉
实定期宝 6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合 、 嘉实 现金 添利 货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债 券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯
债债 券 、 嘉实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板 ETF 、 嘉实 新添 泽定 期混 合、
嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券 、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF ） 、嘉 实价 值精 选股 票 、嘉 实医 药健 康股 票。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基 金、企业年金、特定客户资产投资组合。
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基
金经 理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
陈正
宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF) 、嘉实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400ETF 联
接、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉
实富时中国 A50ETF
联接 、 嘉实 富时 中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
2016
年 3 月
24 日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育证券 、 中国台湾保诚
投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限
公司 ， 先后 任职 于 产品 管理 部 、指 数投 资
部 ， 现任 指数 投资 部执 行总 监及 基金 经理 。
硕士 研究 生 ， 具有 基金 从业 资格 ， 中国 台湾
籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF) 、嘉实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF 、
嘉实中证 500ETF 、
嘉实中证 500ETF 联
接 、 嘉实 中证 主要 消
费 ETF 、 嘉实 中证 医
药卫生 ETF 、 嘉实 中
证金 融地产 ETF 、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 联接、
嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
2016
年 1 月
5 日
- 11 年
曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInvestmentsInc) 、富兰克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.) 。
2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理部 、 指数投资部 ， 现任
指数 投 资部 副总 监 、基 金经 理 。硕 士研 究
生，具有基金从业资格，加拿大籍。
注: （1 ） 任职 日 期 、 离任 日期 指公 司作 出决 定后 公告 之日 ； （2 ） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司 制定 了 《公 平交 易管 理制 度》 ， 按照 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》等 法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度 建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市 场交易以及投资管理过
程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得 投资信息、投资建议，
并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的 机会。所有组合投资决
策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合 享有平 等的交易权利，
共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗 交易等非集中竞价交易
制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债 券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独 立确定交易要素，交易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资建议和
实施 投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核 ，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关 信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内 、不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不 同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易 中， 同日 反 向交 易成 交较 少的 单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
基本面 50 指数为A 股市场首款策略指数 ， 秉承基本面价值投资理念 ， 以 4 个基 本面 指标 （营
业收入、现金流、净资产、分红）进行衡量 ，选取覆盖沪深两地市场基本面最优的 50 家 A 股上
市公司为样本，是 A 股市场大盘蓝筹的代表指数。报告期内，基本面 50 指数上涨 26.29% 。
报告 期内 ， 本基金日均跟踪误差为 0.06% ， 年度 化拟 合偏 离度 为 1.02% ， 符合 基金 合同 中约 定的 日
均跟踪误差不超过 0.35% 的限制。
本基金跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回，长期停牌股票的估值重估 ，样本股分红以及样本
股调整的冲击。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5546 ； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 28.12% ， 业绩 比
较基准收益率为 24.91% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年 ， 中国 经济 在进 入新 常态 过程 中趋 于平 稳 ， 但抑 制资 产泡 沫和 防控 金融 风险 仍将
是监管核心 ，监管趋严的主基调不会改变，同时来自海外的诸多不确定性 也将给中国经济带来较
大挑战。然而伴随供给侧改革的深化，以及混合所有制改革持续推进，大 盘蓝筹股或将迎来重要
的投资机遇。作为 A 股市场大盘蓝筹的代表指数，基本面 50 指数具有中长期投资价值。
作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的 前提下，将继续秉承指
数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟 踪效果带来的冲击，进
一步降低基金的成本及跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致，给 投资者提供一个标准化
的基本面 50 指数的投 资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专 业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同（十五（三）基金收益分配原则）约定，报告期内 本基金未实施利润分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 管理人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，嘉实中证锐联 基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的管理人 —— 嘉实基金管理有
限公司在嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 。 本报告期内 ， 嘉实中证锐联基本 面 50 指数证
券投资基金(LOF) 未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基 本面 50 指数证券投资
基金(LOF)2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)2017 年度财务会计报告已由普华永道中天会
计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 、 注册 会计 师 薛竞 、 张勇 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告”
（普华永道 中天审字(2018) 第
22471
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
78,760,625.52 60,063,961.53
结算备付金
675,978.25 2,591,070.96
存出保证金
272,919.95 268,208.08
交易性金融资产
7.4.7.2
1,694,513,288.65 1,339,820,533.15
其中：股票投资
1,674,512,288.65 1,319,840,533.15
基金投资
- -
债券投资
20,001,000.00 19,980,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
267,330.29 53,538,147.23
应收利息
7.4.7.5
773,760.52 388,558.42
应收股利
- -
应收申购款
4,417,324.96 1,755,611.12
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 62,188.04
资产总计
1,779,681,228.14 1,458,488,278.53
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算 款
- -
应付赎回款
6,959,525.13 63,143,678.99
应付管理人报酬
1,571,161.72 1,274,325.79
应付托管费
282,809.09 229,378.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
326,410.03 600,502.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
903,556.66 961,200.92
负债合计
10,043,462.63 66,209,086.95
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,138,323,704.84 1,147,462,003.42
未分配利润
7.4.7.10
631,314,060.67 244,817,188.16
所有者权益合计
1,769,637,765.51 1,392,279,191.58
负债和所有者权益总计
1,779,681,228.14 1,458,488,278.53
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.5546 元，基金份额总额 1,138,323,704.84
份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
435,219,869.07 43,195,993.93
1.利息收入
1,314,392.27 971,918.64
其中：存款利息收入
7.4.7.11
598,287.34 392,758.79
债券利息收入
711,638.49 579,159.85
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
4,466.44 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 180,573,594.82 15,332,419.60 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
填列）
其中：股票投资收益
7.4.7.12
131,263,878.41 -26,019,043.68
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
333,639.91 -99,550.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
股利收益
7.4.7.15
48,976,076.50 41,451,013.28
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
250,844,397.14 25,709,113.43
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
2,487,484.84 1,182,542.26
减： 二、费用
24,839,664.14 18,976,335.31
1．管理人报酬
16,930,761.79 12,462,564.31
2．托管费
3,047,537.12 2,243,261.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18
2,679,041.74 2,549,363.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用
7.4.7.19
2,182,323.49 1,721,145.83
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
410,380,204.93 24,219,658.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
410,380,204.93 24,219,658.62
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,147,462,003.42 244,817,188.16 1,392,279,191.58
二 、 本 期 经营 活 动产 生 - 410,380,204.93
410,380,204.93 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期净利润）
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,138,298.58 -23,883,332.42 -33,021,631.00
其中：1.基金申购款
1,666,030,428.07 686,464,924.31 2,352,495,352.38
2.基金赎回款
-1,675,168,726.65 -710,348,256.73 -2,385,516,983.38
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,138,323,704.84 631,314,060.67 1,769,637,765.51
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
978,964,545.02 164,694,896.93 1,143,659,441.95
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期净利润）
- 24,219,658.62
24,219,658.62
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
168,497,458.40 55,902,632.61 224,400,091.01
其中：1.基金申购款
1,079,165,549.39 192,675,227.96 1,271,840,777.35
2.基金赎回款
-910,668,090.99 -136,772,595.35 -1,047,440,686.34
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,147,462,003.42 244,817,188.16 1,392,279,191.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人 签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （"中国工商银
行"）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的 股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
16,930,761.79 12,462,564.31
其中：支付销售机构的客户维护费
3,593,882.40
2,250,199.06
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.0% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 X1.0%/
当年天数。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
3,047,537.12 2,243,261.55
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%/ 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
78,760,625.52
565,882.79
60,063,961.53
366,143.69
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54
网下申
购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20
网下申
购
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20
网下申
购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25
网下申
购
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
123003
蓝思转
债
2017 年
12 月 13
日
2018 年
1 月 17
日
未上市 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 网上申购
7.4.5.2 期末持有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017 年
12 月28
重大事
项停牌
35.26
2018 年
1 月 2
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
日 日
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,674,512,288.65 94.09
其中：股票
1,674,512,288.65 94.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
20,001,000.00 1.12
其中：债券
20,001,000.00 1.12
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
79,436,603.77 4.46
8
其他各项资产
5,731,335.72 0.32
9
合计
1,779,681,228.14 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
88,065,774.24 4.98
C
制造业
282,066,131.63 15.94
D
电力、热力、燃气 61,258,080.66 3.46 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
及水生产和供应业
E
建筑业
141,862,853.78 8.02
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
33,122,669.41 1.87
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
32,717,389.92 1.85
J
金融业
955,905,538.79 54.02
K
房地产业
78,977,666.49 4.46
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,673,976,104.92 94.59
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
435,662.02 0.02
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
34,112.55 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
32,323.20 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
536,183.73 0.03
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
8.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 2,108,082 147,523,578.36 8.34
2 600036 招商银行 3,117,181 90,460,592.62 5.11
3 600016 民生银行 10,160,406 85,245,806.34 4.82
4 601328 交通银行 12,595,295 78,216,781.95 4.42
5 601166 兴业银行 4,540,005 77,134,684.95 4.36
6 601288 农业银行 19,091,129 73,119,024.07 4.13
7 601668 中国建筑 7,532,364 67,941,923.28 3.84
8 601398 工商银行 10,082,595 62,512,089.00 3.53
9 600000 浦发银行 4,364,532 54,949,457.88 3.11
10 000651 格力电器 1,176,668 51,420,391.60 2.91
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。
8.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比
例（％）
1 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
2 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
3 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
4 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计买 入金 额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 66,288,832.71 4.76
2 601318 中国平安 60,051,930.74 4.31
3 601166 兴业银行 51,891,964.02 3.73
4 601328 交通银行 51,425,691.76 3.69
5 601668 中国建筑 48,251,848.74 3.47
6 601288 农业银行 43,179,228.00 3.10
7 600036 招商银行 42,069,694.86 3.02
8 600000 浦发银行 40,755,985.96 2.93
9 000002 万 科Ａ 35,857,503.74 2.58
10 600104 上汽集团 31,386,339.42 2.25
11 601398 工商银行 30,948,085.30 2.22
12 600019 宝钢股份 29,283,364.50 2.10
13 600028 中国石化 27,466,631.31 1.97
14 000651 格力电器 26,626,343.00 1.91
15 601169 北京银行 25,528,057.84 1.83
16 601988 中国银行 25,421,480.10 1.83
17 000001 平安银行 20,684,541.42 1.49
18 601818 光大银行 20,406,277.00 1.47
19 601211 国泰君安 20,129,390.47 1.45
20 600030 中信证券 19,459,445.48 1.40
8.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 73,366,330.43 5.27
2 601318 中国平安 67,953,423.17 4.88
3 601166 兴业银行 45,630,603.12 3.28 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
4 600036 招商银行 43,016,819.53 3.09
5 601328 交通银行 41,607,081.87 2.99
6 600016 民生银行 41,346,176.64 2.97
7 600104 上汽集团 38,676,912.04 2.78
8 600050 中国联通 37,088,396.80 2.66
9 000651 格力电器 37,075,050.21 2.66
10 000002 万 科Ａ 36,798,223.41 2.64
11 601288 农业银行 36,739,254.00 2.64
12 600028 中国石化 34,118,808.90 2.45
13 601398 工商银行 32,438,787.82 2.33
14 600000 浦发银行 27,154,409.36 1.95
15 600019 宝钢股份 24,605,369.74 1.77
16 000333 美的集团 24,263,541.17 1.74
17 601390 中国中铁 24,150,525.01 1.73
18 601988 中国银行 22,766,805.50 1.64
19 600519 贵州茅台 18,320,798.10 1.32
20 601186 中国铁建 17,724,305.99 1.27
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,039,847,162.96
卖出股票收入（成交）总额
1,067,345,663.01
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
19,998,000.00 1.13
其中：政策性金融债
19,998,000.00 1.13
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
3,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
20,001,000.00 1.13 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
1 150201 15 国开 01 200,000 19,998,000.00 1.13
2 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00
注: 报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
272,919.95
2
应收证券清算款
267,330.29
3
应收股利
-
4
应收利息
773,760.52
5
应收申购款
4,417,324.96
6
其他应收款
- 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,731,335.72
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基 金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允
价值（人民币元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 300730 科创信息 34,112.55 0 重大事项停牌
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1
本基 金的 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
241,687 4,709.91 82,869,246.21 7.28
1,055,454,458.63 92.72
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 高德荣 1,082,616.00 3.59
2 刘拥平 900,000.00 2.98
3
云南国际信托有限公
司－笙岚集合资金信
托计划
746,530.00 2.48
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
4 韩桂珍 660,000.00 2.19
5 杨晶波 536,400.00 1.78
6 顾君 494,091.00 1.64
7 杨梦 340,400.00 1.13
8 程莉莉 332,800.00 1.10
9 刘骏 300,000.00 0.99
10 杨涛 260,000.00 0.86
注: 上述基金持有人份额均为场内份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
192,391.81 0.02
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 30 日）基金份额总额
3,437,029,943.95
本报告期期初基金份额总额
1,147,462,003.42
本报告期基金总申购份额
1,666,030,428.07
减：本报告期 基金总赎回份额
1,675,168,726.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,138,323,704.84
注: 报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日本基金管理人发布公告 ， 牛成立先生为公司联席董 事长 ， 赵学 军先 生为 公司 董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续8 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证
券股份有限
公司
2
611,612,426.10
29.14%
428,128.79
30.04%
-
北京高华证
券有限责任
公司
2
325,955,128.67
15.53%
228,168.58
16.01%
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
269,938,924.76
12.86%
170,418.49
11.96%
新增
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
长江证券股
份有限公司
3
229,894,167.06
10.95%
160,927.07
11.29%
-
天风证券股
份有限公司
2
206,575,497.67
9.84%
130,432.41
9.15%
新增
海通证券股
份有限公司
2
168,583,123.32
8.03%
118,008.42
8.28%
-
东方证券股
份有限公司
2
166,046,556.50
7.91%
104,828.56
7.35%
新增 1
个
中国国际金
融股份有限
公司
2
85,780,257.01
4.09%
60,046.47
4.21%
-
光大证券股
份有限公司
1
31,730,393.80
1.51%
22,211.22
1.56%
-
国金证券股
份有限公司
1
3,012,486.65
0.14%
2,108.74
0.15%
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公 司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
德邦证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金” 指本 基金 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易而 合计 支付 该等 券商
的佣金合 计。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
2.交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全面 、 定期 提供 质量 较高 的宏 观 、 行业 、 公司 和证 券市 场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交易单元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
北京高华证
券有限责任
公司
5,365,666.30 77.70%
- -
- -
西藏东方财
富证券股份
有限公司
880,291.20 12.75%
- -
- -
天风证券股
份有限公司
278,591.24 4.03%
- -
- -
海通 证券股
份有限公司
380,245.46 5.51%
40,000,000.00 100.00%
- -
东方证券股
份有限公司
1,162.50 0.02%
- -
- -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
2018 年3 月21 日 本基 金 管理 人 发布 《 嘉实 基 金管 理有 限公 司 高级 管 理人 员 变更 公 告》 ， 自
2018 年3 月21 日 起经 雷 先生 担 任公 司 总经 理 。自 经雷 先生 任 公司 总 经理 职 务之 日 起， 公 司
董事 长赵 学军 先 生不 再 代任 公 司总 经 理职 务 。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 31 页
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年03 月 28 日
