景顺长 城鼎益混合型证 券投资基金（LOF ）
2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 景顺长 城基金管 理有限公 司
基金托管人 ： 中国银 行股份有 限公司
送出日期：2018 年3 月28 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的 审计报告，基金管理
人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要 财务 指 标 、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 其他指标 ......................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明 ................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................. 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 19
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 49 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 .............. 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 49
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 50
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 50
§9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 52
§ 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 53
§11 重大 事件 揭示 ................................................................................................................. 54
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 55
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 56
§ 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF ）
场内简称 景顺鼎益
基金主代码 162605
前端交易代码 162605
后端交易代码 162606
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 3 月 16 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,843,506,107.01 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 5 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过主动的 基本面选股和 最优化风险收 益配比
获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配
置模型决定基金的 资产配置，并 运用景顺长城 股票研
究数据库(SRD) 及GVI 等选股模型作为行业配置和个股
选择的依据。与此 同时，本基金 运用多因素模 型等分
析工具，结合基金 管理人的主观 判断，根据风 险收益
最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×80% ＋银行 同业存款利率 ×20%
风险收益特征 本基金严格控制证 券市场中的非 系统性风险， 是风险
程度适中的投资品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896
电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴 门内大街 1 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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号嘉 里建 设广 场 第一 座 21
层
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉 里建 设广 场 第一 座 21
层
北京市西城区复兴 门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 杨光裕 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名 称 办公地址
会计师事务所 安永 华明 会计 师 事务 所 （特 殊 普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 132,161,889.72 -111,418,001.71 2,205,661,920.60
本期利润 845,522,945.46 -120,883,616.46 1,706,213,336.82
加权平均基金份额本期利润 0.4725 -0.0621 0.8889
本期加权平均净值利润率 44.09% -6.48% 58.74%
本期基金份额净值增长率 55.52% -5.06% 37.97%
3.1.2
期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 480,474,689.30 -244,638,554.67 708,261,520.37
期末可供分配基金份额利润 0.2606 -0.1298 0.5882
期末基金资产净值 2,494,616,114.21 1,639,985,530.97 1,912,324,927.85
期末基金份额净值 1.353 0.870 1.588
3.1.3
累计期末指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 829.00% 497.36% 529.22%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、 基金 份额 净值 的计 算精 确到 小数 点后 三位 ， 小数 点后 第四 位四 舍五 入， 由此 产生 的误 差计 入基
金资产。
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.58% 1.44% 4.10% 0.64% 14.48% 0.80%
过去六个月 23.11% 1.18% 8.45% 0.56% 14.66% 0.62%
过去一年 55.52% 1.05% 19.43% 0.51% 36.09% 0.54%
过去三年 103.70% 1.98% 10.86% 1.33% 92.84% 0.65%
过去五年 177.47% 1.77% 42.51% 1.23% 134.96% 0.54%
自基金合同
生效起至今
829.00% 1.61% 191.44% 1.40% 637.56% 0.21% 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的 60% ， 持有 现金 和到 期日 在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 按照 本基 金基 金合 同的 规定 ， 本基 金自 2005
年 3 月 16 日合同生效日起至 2005 年6 月 15 日为 建仓 期。 建仓 期结 束时 ， 本基 金投 资组 合达 到上
述投资组合比例的要求。 自2017 年9 月6 日起 ， 本基 金业 绩比 较基 准由 “富时中国A200 指数 ×80%+
同业存款利率 ×20%” 调整为 “ 沪深 300 指数 ×80% ＋银行同业存款利率 ×20%” 。
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2017 - - - -
2016 5.880 2,394,483,514.65 352,658,664.40 2,747,142,179.05
2015 - - - -
合计 5.880 2,394,483,514.65 352,658,664.40 2,747,142,179.05
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ） 是经中国证监会
证监基金字［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司 ，由长城证券股份有限公司、景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民 币， 目前 ， 各家 出资 比例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 72 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开 放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基 金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF) 、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 、景 顺 长城 新兴 成长 混合 型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精 选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型 证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、 景顺长城大中华混合型
证券投资基金、 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信 增利债券型证券投资基
金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺 长城品质投资混合型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺 长城景兴信用纯债债券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基 金、 景顺 长 城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金 、景顺长城优势企业混
合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺 长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金 、景顺长城中国回报灵
活配置混合 型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景 顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺 长城领先回报灵活配置
混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 、 景顺 长城 交易 型货 币市 场基 金 （本 基金 的最 后运 作日 为 2017 年 12 月 26 日， 清算 截止 日为
2018 年 1 月 26 日） 、 景顺 长城 泰和 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 景顺 长城 景瑞 收益 定期 开
放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 、景顺长 城景颐增利债
券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景 盛双息收益债券型证券
投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城环保优势股票型证券
投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利 债券型证券投资基金、
景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投 资基金、景顺长城景泰
汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基 金、景顺长城泰安回报
灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基 金、景顺长城景颐丰利
债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业
中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金 （本基金的最后运作日
为 2017 年 11 月 13 日，清算截止日为 2017 年 12 月 8 日） 、景 顺长 城沪 港深 领先 科技 股票 型证 券
投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长 城睿成灵活配置混合型
证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长 城量化平衡灵活配置混
合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长 城优选混 合型证券投资
基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘彦春
本基金的
基金经
理、研究
部总监
2015 年 7 月
10 日
- 14 年
管 理 学 硕 士。 曾 担任 汉
唐 证 券 研 究员 ， 香港 中
信 投 资 研 究有 限 公司 研
究员， 博时基金研究员、
基 金 经 理 助理 、 基金 经
理等职务。2015 年 1 月
加入 本公 司， 自 2015 年
4 月起担任基金经理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任职日期 ”按基金合同生效日填写， “离任日期 ”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “ 任职日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期 ” 指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规 ，未发现损害基金持有
人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平交 易制 度和 控制 方法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称 “本公司” ） 投资和交易管理， 严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见（2011 年修 订） 》等 法律 法规 ，本
公司 制定 了 《景 顺长 城基 金管 理有 限公 司公 平交 易指 引》 ， 该 《指 引》 涵盖 了境 内上 市股 票、 债券
的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析 与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露 、 利益冲突的防范和 异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观 的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内 幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组 合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控 制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建 立公平的交易分配机
制， 确保 各投 资组 合享 有公 平的 交易 执行 机会 。 同时 严格 控制 不同 投资 组合 之间 的同 日反 向交 易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在 执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比 例分配的原则，经过公景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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平性审核，公平对待多 个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异 常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合 的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内 、不同时间窗内（如 1
日内、3 日、5 日内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合的 同向 交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常 交易情况进行合理性解
释， 由投 资组 合经 理、 督察 长、 总经 理签 署后 ， 妥善 保 存分析报告 备查 。 如果 在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投 资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的 监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见（2011
年修 订） 》 ，完 善相 应制 度及 流程 ，通 过系 统和 人工 等各 种方 式在 各业 务环 节严 格控 制交 易公 平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《 证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修 订） 》及 《景 顺长 城基 金管 理有 限公 司 公平 交易 指引 》对 本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 37 次，为公司旗下管理的量化产品因申购
赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因 指数成份股调整，以及
量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易， 从而与其他组合发生的反向交易。
投资组合银行 间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易 时机和交易价差分析表
明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年，市场整体呈现结构牛市特征。消费品 、周期品，以及新能源汽车为代表的新兴行业
轮番表现，各领域优秀公司均出现较大幅度上涨。总结原因，经济重新焕 发活力是股市上涨的基
础。从 2012 年 3 月起 ，PPI 连续 54 个月 为负 ，直 到 2016 年 9 月转 正 。在 这一 过 程中，众多行业景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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资本开支持续维持低位，产能扩张缓慢甚至负增长；而需求端在松货币、 宽财政的共同作用下持
续扩 张， 结合 供给 侧改 革的 推动 ， 众多 行业 产能 供过 于求 局面 终于 逆转 。 实体 经济 回报 率从 2016
年 2 季度开始触底回升，持续至今。
另一 方面 ， 市场 监管 制度 调整 也对 市场 风格 产生 了巨 大影 响， 严打 内部 交易 、IPO 加快放行、
定增制度调整以及减持新规等一系列政策出台对市场估值体系重建产生了 深远影响。市场重新变
得有效率，资金博弈中小市值、劣币驱逐良币局面彻底改变。
我们始终坚持一贯的投资理念，自下而上基于公司经营和财务绩效寻找 投资标 的，取得了相
对不错的投资绩效。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
2017 年度，本基金份额净值增长率为 55.52% ，业绩比较基准收益率为 19.43% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年，我们对市场继续保持乐观态度。我们对宏观经济的总体判断是增速小幅下降，
但增长质量改善；企业盈利继续增长，整体回报率持续回升。经济增长适 当放慢节奏会有利于未
来更好的发展。基建投资已经连续 6 年增长在 15% 以上，在经济企稳向上阶段可以适当降低投资
力度。房地产销售连续三年高景气，居民财务杠杆上升较快，行业同样需 要休 养生息。制造业投
资会有所加快，但钢铁、水泥等重资产行业已经被高度管制、投资受限， 因此我们判断这一轮经
济复苏强度偏低，经济不会很快走向过热。至于净出口，由于前期人民币 升值，且考虑全球经济
的相 关性 ， 未来 几年 对我 国经 济的 拉动 作用 也会 小于 2017 年。 尽管 我们 判断 经济 增速 会有 所放 缓，
但未来经济格局可能是 “ 计划的归计划，市场的归市场 ”。当 我国 对经 济 体量 和速 度的 追求 让位
于对增长质量的追求，整个经济体的投入产出水平有望持续回升，对于权 益投资，我们正在迎来
最好的时代。
看长远些，我国的经济发展潜力仍然巨大，我们有着远超其他国 家的 大 学毕 业生 资源 、雄 厚
的资本积累、完备的工业体系、巨大的本土市场。事实上，我国已经在在 众多行业中领先全球。
越来越多的优秀公司开始在高附加值领域开拓国际市场。移动互联网的普 及对我国经营效率的提
升会格外显著，会进一步降低交易成本，优化资源配置，提高经济的潜在增长率。
在经济持续平稳增长、资金价格相对稳定的大背景下，专业投资人会有 很多工作可做。我们
不会依据宏观数据起伏大幅调整持仓结构，不会去猜测、更不会跟随市场 风格变化。我们始终愿
意伴随优质公司共同成长。行业竞争结构优化、投入资本产出变化仍然是 我们主要关注的投资 线
索；消费服务、科技创新依然是我们最关注的投资领域。
再次感谢持有人的信任，我们会始终坚持我们的价值选择标准，坚持我 们的投资理念，继续景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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关注企业的经营绩效和财务表现，寻找真正为股东创造价值的企业进行投 资。天道酬勤，与赢者
共赢。通过专业的研究和资产管理，我们有信心在中长期取得让持有人满意的回报。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健 全管理制度和业务规
章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、 基金合同以及基金招募
说明书对本基 金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行 情况进行持续的监察稽
核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期 编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产 安全完整，保障基金
份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1 、 进一 步完 善内 部控 制体 系 和内部控制制度。 本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建 立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程 规章进行全面修订及更
新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制衡 的内 控机 制。 在岗 位设 置上 继续 采取 严格 的分 离制 度， 形成 不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及 操守风险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合 法合 规性 进行 监控 。 采取 了实 时监 控、 常规 稽核 、 专项 稽核 和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规 行为的发生，切实保护
基金份额持有人的合法权益。
5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标) 为风险控制主要手段和评估标准
的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程， 定期或实时对风险进行
评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的 风险。通过顺畅的报告
渠道，对风险问题进行层层 监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握 风险状况并快速做出风
险控制决策。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易系 统， 对投 资比 例进 行限 制， 有效 地防 止
合规性运作风险和操作风险。
7 、 按照 法律 法规 的要 求， 认真 做好 旗下 各只 基金 的信 息披 露工 作， 确保 有关 信息 披露 的真 实、
完整、准确、及时。
8 、 定期 不定 期地 组织 合规 培训 。 通过 结合 外部 律师 培训 、 内部 合规 培训 以及 证券 业协 会的 后景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充 分保障基金份额持有人
的合法权益。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估 值方法及程序作决策 ，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值 服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的 计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人， 基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、
程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末 、年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
当发生 了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方 式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研 究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根 据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人 员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估 值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估 值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计 师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负 责监察执行估值政策及
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后 ，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核 对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司合
作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止 2017 年 12 月 31 日， 本基 金可 供分 配利 润为 480,474,689.30 元， ， 根据 基金 合同 约定 本
次应分配金额为 66,080,944.86 元，本基金的基金管理人已于 2018 年 1 月 19 日完成权益登记，
每 10 份基金份额派发红利 0.4 元，详细信息请查阅相关分红公告。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在景 顺长 城鼎 益混 合型 证券 投资
基金(LOF) （以下称 “ 本基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金
融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2018) 审字第 60467014_H01 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ） 的财 务报 表，
包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度 的利 润表 、 所有
者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了
景顺长城鼎益混合型证券投资基金 （LOF ）2017 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在 这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独
立于景顺长城鼎益混合型证券投资基金 （LOF ） ， 并履 行了 职业 道德
方面的其他责任， 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的，
为发表审计意见提供了基础。
其他信息 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）管 理层 （以 下 简称 “ 管
理层 ” ）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过
程中 ， 考虑 其他 信息 是否 与财 务报 表或 我们 在审 计过 程中 了解 到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我
们应当报告事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允
反映 ， 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控制 ， 以使 财务 报表 不存 在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估景顺长城鼎益混合型证券投资
基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（ 如适
用） ，并 运用 持续 经营 假设 ，除 非计 划进 行清 算、 终止 运 营或 别无
其他现实的选择。
治理层负责监督景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）的财务
报告过程。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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注册会计师对财务报表审计的
责任
我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的 。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，
设计和实施审计程序以应对 这些 风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审 计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计 及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对景顺长城鼎益混合型证券投资基金
（LOF）持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不
确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计
准则 要求 我们 在 审计 报 告中 提请 报表 使 用者 注 意财 务 报表 中 的相
关披 露； 如果 披露 不充 分， 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可
能导致景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）不能持续经营 。
（5） 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容 （包 括披 露） ， 并评 价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行 沟通 ， 包括 沟通 我们 在审 计中 识别 出的 值得 关注 的内 部控 制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉
高鹤
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2018 年 3 月 26 日
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 360,618,852.24 114,638,771.04
结算备付金
1,561,186.91 407,642.05
存出保证金
330,988.58 380,984.89
交易性金融资产 7.4.7.2 2,229,450,050.73 1,457,879,490.98
其中：股票投资
2,229,450,050.73 1,457,879,490.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 69,999,425.00
应收证券清算款
- 70,214.07
应收利息 7.4.7.5 49,155.00 40,816.03
应收股利
- -
应收申购款
4,832,045.36 11,215.67
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,596,842,278.82 1,643,428,559.73
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
91,302,342.55 -
应付赎回款
6,553,544.01 281,542.27
应付管理人报酬
2,975,380.06 2,132,012.42
应付托管费
495,896.66 355,335.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 762,898.60 456,803.42
应交税费
8,092.80 8,092.80 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 128,009.93 209,242.46
负债合计
102,226,164.61 3,443,028.76
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,843,506,107.01 1,884,624,085.64
未 分配利润 7.4.7.10 651,110,007.20 -244,638,554.67
所有者权益合计
2,494,616,114.21 1,639,985,530.97
负债和所有者权益总计
2,596,842,278.82 1,643,428,559.73
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.353 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,843,506,107.01 份。
7.2 利润表
会计主体： 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
883,823,048.61 -82,876,581.60
1. 利息收入
1,813,079.73 4,504,937.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,295,362.45 2,571,172.49
债券利息收入
- 44.49
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
517,717.28 1,933,720.10
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
167,742,277.79 -82,125,623.08
其中：股票投资收益 7.4.7.12 135,467,984.92 -91,848,543.34
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 40,205.51
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 32,274,292.87 9,682,714.75
3. 公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16
713,361,055.74 -9,465,614.75
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 906,635.35 4,209,719.15
减： 二、费用
38,300,103.15 38,007,034.86
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 28,582,212.51 27,854,513.72 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 4,763,702.03 4,642,418.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 4,437,059.56 4,961,078.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 517,129.05 549,023.28
三、利润总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
845,522,945.46 -120,883,616.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
845,522,945.46 -120,883,616.46
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值）
1,884,624,085.64 -244,638,554.67 1,639,985,530.97
二、 本 期经 营 活动 产 生的
基金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
- 845,522,945.46 845,522,945.46
三、 本 期 基金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-41,117,978.63 50,225,616.41 9,107,637.78
其中：1.基金申购款 813,925,747.23 152,517,661.48 966,443,408.71
2.基金赎回款 -855,043,725.86 -102,292,045.07 -957,335,770.93
四、 本 期向 基 金份 额 持有
人分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期 末所 有 者权 益 （基
金净值）
1,843,506,107.01 651,110,007.20 2,494,616,114.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值）
1,204,063,407.48 708,261,520.37 1,912,324,927.85
二、 本 期经 营 活动 产 生的
基金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
- -120,883,616.46 -120,883,616.46
三、 本 期基 金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-”号 填列）
680,560,678.16 1,915,125,720.47 2,595,686,398.63
其中：1.基金申购款 4,837,555,794.51 1,202,316,593.94 6,039,872,388.45
2.基金赎回款 -4,156,995,116.35 712,809,126.53 -3,444,185,989.82
四、 本 期向 基 金份 额 持有
人分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -2,747,142,179.05 -2,747,142,179.05
五 、期 末所 有 者权 益 （基
金净值）
1,884,624,085.64 -244,638,554.67 1,639,985,530.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 康乐______
______ 吴建军______
____ 邵媛媛____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城鼎益混合型证券投资基金 （LOF ）(以下简称 “本基金 ”) ， 原名 景顺 长城 鼎益 股票 型
证券 投 资基 金 （LOF ） ，系 经中 国证 券 监督 管理 委 员会 （以 下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证监 基 金字
[2005]7 号文《关于同意景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金募集的批 复》的核准，由景顺
长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集， 基金合同于 2005 年 3 月 16 日正式生效，
首次设立募集规模为 445,627,301.07 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型上 市开 放式 基金 ， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记人 为中 国证 券登 记结 算有 限责
任公司，基金托管人为中国银行 股份有限公司（以下简称“中国银行” ） 。
根据 2014 年 8 月8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （证监会令第 104 号）
第三十条第一项的规定， 股票基金的股票资产投资比例下限由 60% 上调至 80%， 景顺 长城 基金 管理景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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有限公司经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 自 2015 年 8 月 7 日起将景顺长城鼎益
股票型证券投资基金（LOF ）变更为本基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交 易的公司股票和债券
以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本 面选股和最优化风险收
益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
为更好地维护基金份额持有人利益，以市场更为普遍接受的业绩比较基 准评价本基金的业绩
表现 ， 依据 基金 合同 的约 定， 经本 基金 的基 金管 理人 与基 金托 管人 协商 一致 并报 中国 证监 会备 案，
自 2017 年 9 月 6 日起，本基金的业绩比较基准由 “富时中国 A200 指数 ×80% ＋同业存款利率
×20%” 调整为 “ 沪深 300 指数 ×80% ＋银行同业存款利率 ×20%” 。 上述 变更 对本 基金 投资 以及 基
金份额持有人利益无实质性不利影响。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准 则》 以及 其后 颁布 及修 订的 具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称 “ 企业 会计 准 则 ”) 编制。同时，在具
体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第
2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年 度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监
会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负 债 （或 资产 ） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包 括股票、债券和衍生
工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付 金、买入返售金融资
产和其他各类应收款项等。
(2) 金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债及
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金 融负债，主要包括卖出回购金融 资产款和其他各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按 取得时的公允价值作
为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行 后续计量。在持有该
类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日， 本 基金 将以 公允 价值 计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损 益；应收款项和其他金
融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的 利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且 符合金融资产转移的
终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除的，该金融
负债或其一部分将终止确认； 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额 应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资 产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产 所能收 到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金 假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场( 或最有利市场)是本基金在计量日能 够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计 量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同
资产 或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次 输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量 的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债 在活跃市场 上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交 易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允 价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金 管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用 数据和其他信景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用相关可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下 ，才使用不可观察输入
值。
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净 额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定 权利且该种法定权利现在是可执行的；计 划以净额结算，或同时
变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允 价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外 基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资，场内基金
份额持有人只能 选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分 配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于场外分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
无。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
无。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发 （2017 ）6 号 《关 于发 布< 证券投资基金投资流通受限
股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估 值业务指引(试行 ） 》
（以下简称 “ 估值业务指引 ” ） ，自 2017 年 12 月 26 日起，本基金持有的流通受限股票参考估值
业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
(1) 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
(2) 营业税、增值税、企业所得税 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票 、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年5 月1 日起 ， 在全 国范 围内 全面 推开 营业 税改 征增 值税 试点 ， 金融 业纳 入试 点范 围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入 返售 金融 商品 业 务、 买断 式买 入返 售金
融商 品业 务、 同业 存款 、 同业 存单 以及 持有 金融 债券 取得 的利 息收 入属 于金 融同 业往 来利 息收 入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人； 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问
题的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应
税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂 适用简易计税方法，按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 管理
人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的，资管产
品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资 管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 360,618,852.24 114,638,771.04
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 360,618,852.24 114,638,771.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,452,157,738.42 2,229,450,050.73 777,292,312.31
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,452,157,738.42 2,229,450,050.73 777,292,312.31
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,393,948,234.41 1,457,879,490.98 63,931,256.57
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,393,948,234.41 1,457,879,490.98 63,931,256.57
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金于本期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 - -
合计 - -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证券_银行间 69,999,425.00 -
合计 69,999,425.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 48,272.57 28,071.10
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 703.93 183.40
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 12,390.08
应收申购款利息 29.60 0.05
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 148.90 171.40
合计 49,155.00 40,816.03
7.4.7.6 其他资产
本基金于本期末及上年度末的其他资产余额均为零。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 762,898.60 435,296.96
银行间市场应付交易费用 - 21,506.46
合计 762,898.60 456,803.42
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 19,009.93 242.46
预提费用 109,000.00 209,000.00
合计 128,009.93 209,242.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,884,624,085.64 1,884,624,085.64
本期申购 813,925,747.23 813,925,747.23
本期赎回 （以“-”号填列） -855,043,725.86 -855,043,725.86
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“-”号填列） - -
本期末 1,843,506,107.01 1,843,506,107.01
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 348,798,145.76 -593,436,700.43 -244,638,554.67
本期利润 132,161,889.72 713,361,055.74 845,522,945.46
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
-485,346.18 50,710,962.59 50,225,616.41
其中：基金申购款 193,117,824.52 -40,600,163.04 152,517,661.48
基金赎回款 -193,603,170.70 91,311,125.63 -102,292,045.07
本期已分配利润 - - -
本期末 480,474,689.30 170,635,317.90 651,110,007.20 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利息收入 1,257,601.58 2,398,312.03
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 20,736.57 40,710.63
其他 17,024.30 132,149.83
合计 1,295,362.45 2,571,172.49
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,488,014,072.34 1,650,813,477.35
减： 卖出股票成本总额 1,352,546,087.42 1,742,662,020.69
买卖股票差价收入 135,467,984.92 -91,848,543.34
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年
12月31日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑
付）成交总额
- 215,250.00
减： 卖出 债 券（ 、 债转 股及 债券 到
期兑付）成本总额
- 175,000.00
减：应收利息总额 - 44.49
买卖债券差价收入 - 40,205.51
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产生的股利收益 32,274,292.87 9,682,714.75
基金投资产生的股利收益 - - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 35 页 共 63 页
合计 32,274,292.87 9,682,714.75
7.4.7.16 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1. 交易性金融资产 713,361,055.74 -9,465,614.75
—— 股票投资 713,361,055.74 -9,465,614.75
—— 债券投资 - -
—— 资产 支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 713,361,055.74 -9,465,614.75
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 906,635.35 4,209,719.15
合计 906,635.35 4,209,719.15
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 4,437,057.07 4,961,007.48
银行间市场交易费用 2.49 71.50
合计 4,437,059.56 4,961,078.98
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 37,200.00 37,200.00
上市月费 60,000.00 60,000.00 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 36 页 共 63 页
银行划款手续费 19,929.05 51,823.28
合计 517,129.05 549,023.28
7.4.7.20 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
1 、 本基 金于2018 年1 月19 日对本基金基金份额 持有人按每10 份基金份额分配人民币0.400
元 进 行 分红 ， 其 中现 金 形式 发 放总 额 人民 币 38,637,503.93 元， 再 投资 形 式发 放 总额 人 民 币
42,035,438.79 元，实际分配收益为人民币 80,672,942.72 元。
2 、 截至 本财 务报 表批 准报 出日 ， 除上 述事 项及 在 7.4.6 税项中披露的事项外， 本基金无其他
需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（ “长城证券 ” ） 基金 管理人股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人股东
开滦(集团) 有限责任公司 基金管理人股东
大连实德集团有限公司 基金管理人股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12月31日
成交金额
占当期股票
成 交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长城证券 701,267.55 0.02% - - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 653.09 0.02% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 - - - -
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公 司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
28,582,212.51 27,854,513.72
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
5,034,188.17 4,541,225.42
注: 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基 金管理费按前一日的基
金资产净值的 1.50% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 38 页 共 63 页
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,763,702.03 4,642,418.88
注: 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费 按前一日的基金资产净
值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场 的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利 息收入
中国银行 360,618,852.24 1,257,601.58 114,638,771.04 2,398,312.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300664 鹏鹞环保 2017 年12 月28 日 2018 年1 月 5 日 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控股 2017 年12 月28 日 2018 年1 月 5 日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份 2017 年12 月28 日 2018 年1 月 5 日 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬 2017 年12 月25 日 2018 年1 月 3 日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300730 科创信息 2017 年 12 月 25 日 重大事项 40.93 2018 年1 月2 日 45.71 821 6,863.56 33,603.53 -
002919 名臣健康 2017 年 12 月 28 日 重大事项 35.69 2018 年1 月2 日 38.79 821 10,311.76 29,301.49 -
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人 建立了以风险管理委
员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务 部门构成的四级风险管
理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对 本部门业务 范围内的风
险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管 理责任。本基金管理人
配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券的发行人
出现 违约 、 拒绝 支付 到期 本息 ， 债券 发行 人信 用评 级降 低等 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行内
部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可 能出现的信用风险。本
基金的银行存 款存放在具有托管资格的银行，信用风险不重大。本基金在 证券交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应
的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资 品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金未持有信用类债券（于上年末：同） 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务 时 发生资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险， 并由独立于投资部门
的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本 基金所持大部分证券在
证券交易所或银行间同业市场交易， 除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能及时变现 。本基金管理人每日预测本基金申 购赎回情况以控制基金
发生大幅申购赎回 的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性
需求。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。由本基金的基景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 41 页 共 63 页
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的 可流通股票不得超过该
上市 公司 可流 通股 票的 15%( 完全 按照 有关 指数 构成 比例 进 行证 券投 资的 开放 式基 金及 中 国证 监
会认定的特殊投资组合不受该比例限制) ， 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有一 家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交 易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流 动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本 基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险， 包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定 风险限制，并由独立于
投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而 影响基金投资收益的
风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的 利率风险，及时调整投
资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公 允价值，并按照合约景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 42 页 共 63 页
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
360,618,852.24 0.00 0.00 0.00 0.00 - 360,618,852.24
结算备付金
1,561,186.91 - - - - - 1,561,186.91
存出保证金
330,988.58 - - - - - 330,988.58
交易性金融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,229,450,050.73 2,229,450,050.73
买入返售金融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证券清算款
- - - - - 0.00 0.00
应收利息
- - - - - 49,155.00 49,155.00
应收股利
- - - - - 0.00 0.00
应收申购款
5566.60 - - - - 4826478.76 4,832,045.36
其他资产
- - - - - 0.00 0.00
资产总计 362516594.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2234325684.49 2,596,842,278.82
负债
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 91,302,342.55 91,302,342.55
应付赎回款 - - - - - 6,553,544.01 6,553,544.01
应付管理人报酬 - - - - - 2,975,380.06 2,975,380.06
应付托管费 - - - - - 495,896.66 495,896.66
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 762,898.60 762,898.60
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他 负债 - - - - - 128,009.93 128,009.93
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,226,164.61 102,226,164.61
利率敏感度缺口 362516594.33 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 114,638,771.04 - - - - - 114,638,771.04
结算 备付金 407,642.05 - - - - - 407,642.05
存出保证金 380,984.89 - - - - - 380,984.89
交易性金融资产 - - - - - 1,457,879,490.98 1,457,879,490.98
买入返售金融资产 69,999,425.00 - - - - - 69,999,425.00 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 43 页 共 63 页
应收证券清算款 - - - - - 70,214.07 70,214.07
应收利息 - - - - - 40,816.03 40,816.03
应收申购 款 495.05 - - - - 10,720.62 11,215.67
其他资产 - - - - - - -
资产总计 185,427,318.03 - - - - 1,458,001,241.70 1,643,428,559.73
负债
应付赎回款 - - - - - 281,542.27 281,542.27
应付管理人报酬 - - - - - 2,132,012.42 2,132,012.42
应付托管费 - - - - - 355,335.39 355,335.39
应 付交易费用 - - - - - 456,803.42 456,803.42
应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80
其他负债 - - - - - 209,242.46 209,242.46
负债总计 - - - - - 3,443,028.76 3,443,028.76
利率敏感度缺口 185,427,318.03 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于本 期末 ， 本基 金 未 持有的交易性债券 （上年末： 同 ） ， 因此 当利 率 发生 合理 、 可能 的变 动时 ，
为交易而持有的债券公允价值的变动对期末基金资产净值无重大影响（上年末：同） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外 汇汇率以外的市场价
格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低
市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 。
本基金投资组合中股票投资不少于基金总资产的 60% ；持有现金和到期在 1 年以内政府债券
的比例不低于基金资产净值的 5%。于本期末及上年度末，本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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交易性金融资产-股票投资 2,229,450,050.73 89.37 1,457,879,490.98 88.90
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,229,450,050.73 89.37 1,457,879,490.98 88.90
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年 度末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 142,926,059.81 86,365,472.19
沪深 300 指数下降 5% -142,926,059.81 -86,365,472.19
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2.其他事项
(1) 公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、 其他应收款项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中划
分为第一层次的余额为人民币2,229,301,698.52 元， 划分 为第 二层 次的 余额 为人 民币148,352.21
元， 无划 分为 第三 层次 的余 额 （于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 1,457,198,363.46 元， 划分 为第 二层 次
的余额为人民币 681,127.52 元，无划分为第三层次的余额） 。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关 会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于 非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允 价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价 值应属第二层次或第三景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 45 页 共 63 页
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况 ，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次 公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基 金无净转入（转出）
第三层次。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3.财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,229,450,050.73 85.85
其中：股票 2,229,450,050.73 85.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 362,180,039.15 13.95
8 其他各项资产 5,212,188.94 0.20
9 合计 2,596,842,278.82 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额 单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 177,076,982.64 7.10
B 采矿业 - -
C 制造业 2,051,661,040.22 82.24
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 645,603.53 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,229,450,050.73 89.37
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合
无。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票 名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000418 小天鹅Ａ 3,564,690 241,864,216.50 9.70
2 600519 贵州茅台 286,404 199,763,925.96 8.01
3 000568 泸州老窖 3,000,055 198,003,630.00 7.94
4 600566 济川药业 5,125,469 195,536,642.35 7.84
5 603899 晨光文具 7,697,404 189,817,982.64 7.61
6 000651 格力电器 4,134,300 180,668,910.00 7.24
7 002714 牧原股份 3,349,924 177,076,982.64 7.10
8 002311 海大集团 7,458,354 174,525,483.60 7.00
9 000333 美的集团 3,000,000 166,290,000.00 6.67
10 000596 古井贡酒 2,197,136 144,285,921.12 5.78
11 000858 五 粮 液 1,795,800 143,448,504.00 5.75
12 002572 索菲亚 3,601,593 132,538,622.40 5.31
13 002304 洋河股份 692,767 79,668,205.00 3.19
14 600660 福耀玻璃 100,000 2,900,000.00 0.12
15 002415 海康威视 50,000 1,950,000.00 0.08
16 300043 星辉娱乐 100,000 612,000.00 0.02
17 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
18 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
19 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
20 300730 科创信息 821 33,603.53 0.00
21 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
22 002919 名臣健康 821 29,301.49 0.00
23 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
24 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
25 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
26 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
27 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
28 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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29 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
30 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000596 古井贡酒 152,815,878.41 9.32
2 000423 东阿阿胶 137,417,820.92 8.38
3 000651 格力电器 137,122,126.14 8.36
4 002714 牧原股份 106,690,710.35 6.51
5 000858 五 粮 液 103,688,437.62 6.32
6 002304 洋河股份 78,733,273.75 4.80
7 002572 索菲亚 76,182,745.06 4.65
8 600519 贵州茅台 75,505,515.45 4.60
9 600660 福耀玻璃 62,373,570.21 3.80
10 002311 海大集团 49,826,063.00 3.04
11 002294 信立泰 49,147,441.65 3.00
12 000568 泸州老窖 46,399,473.51 2.83
13 601633 长城汽车 41,848,614.60 2.55
14 603899 晨光文具 40,553,807.34 2.47
15 000333 美的集团 30,316,338.04 1.85
16 002035 华帝股份 20,884,333.19 1.27
17 000921 海信科龙 20,728,239.18 1.26
18 600566 济川药业 20,408,717.94 1.24
19 002595 豪迈科技 17,686,299.31 1.08
20 600116 三峡水利 17,365,642.08 1.06
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以 成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000423 东阿阿胶 134,022,542.22 8.17
2 002572 索菲亚 123,848,295.87 7.55
3 000625 长安汽车 96,314,220.26 5.87
4 300124 汇川技术 86,800,680.83 5.29 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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5 300017 网宿科技 76,909,463.49 4.69
6 002236 大华股份 71,719,360.50 4.37
7 002294 信立泰 68,344,114.42 4.17
8 600660 福耀玻璃 65,694,833.74 4.01
9 000063 中兴通讯 59,323,479.05 3.62
10 603866 桃李面包 55,667,670.66 3.39
11 300145 中金环境 50,333,150.72 3.07
12 000858 五 粮 液 49,304,449.17 3.01
13 002311 海大集团 47,208,954.61 2.88
14 601633 长城汽车 39,041,578.03 2.38
15 000596 古井贡酒 35,188,875.36 2.15
16 000568 泸州老窖 32,209,723.05 1.96
17 300166 东方国信 31,712,588.61 1.93
18 300070 碧水源 30,393,367.79 1.85
19 002242 九阳股份 28,190,713.91 1.72
20 002415 海康威视 26,607,266.58 1.62
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,410,755,591.43
卖出股票收入（成交）总额 1,488,014,072.34
注： 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均为 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 未考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告 期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股 指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查 或者在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 330,988.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 49,155.00
5 应收申购款 4,832,045.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,212,188.94
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
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§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额 单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
83,334 22,121.90 153,845,137.71 8.35% 1,689,660,969.30 91.65%
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总
份额比例
1 刘一平 18,185,707.00 14.92%
2 云南国际信托有限公司－笙岚集合资金信托计划 6,957,163.00 5.71%
3 张鸣达 6,360,000.00 5.22%
4 顾莺 3,436,436.00 2.82%
5 张鸣达 2,360,000.00 1.94%
6 秦建英 2,220,000.00 1.82%
7 云南国际信托有限公司－云霞17 期集合资金信托计划 1,960,933.00 1.61%
8 张科 1,938,200.00 1.59%
9
北京恒久财富投资 管理有限公 司－恒久－平 安财富基
金宝 1 号基金
1,584,279.00 1.30%
10 徐锦心 1,337,427.00 1.10%
注：持有人为场内持 有人。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 53 页 共 63 页
§ 10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 3 月 16 日 ）基金份额总额 445,627,301.07
本报告期期初基金份额总额 1,884,624,085.64
本报告期基金总申购份额 813,925,747.23
减:本报告期基金总赎回份额 855,043,725.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,843,506,107.01
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 54 页 共 63 页
§ 11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金管理人于 2017 年 12 月 29 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。
本基金管 理人于2018 年 2 月14 日发 布公 告， 经景 顺长 城基 金管 理有 限公 司董 事会 审议 通过 ，
聘任赵代中先生担任本公司副总经理。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳
监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2017 年 8 月 ， 陈四 清先 生担 任 中国银行股份有限公司董事长、 执行董事、 董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的
诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为本基金提供审计服
务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 100,000.00 元。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管 部门的任何稽查和处罚。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 55 页 共 63 页
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股份有限公司 3 568,336,924.19 19.66% 529,295.59 19.66%
东方证券股份有限公司 2 448,500,379.90 15.51% 417,687.39 15.51%
广发证 券股份有限公司 2 366,469,214.65 12.68% 341,290.88 12.68%
东吴证券股份有限公司 1 302,741,917.19 10.47% 281,944.03 10.47%
招商证券股份有限公司 2 259,176,533.50 8.96% 241,371.04 8.96%
中信建投证券股份有限公司 2 186,568,705.59 6.45% 173,751.91 6.45%
中国银河证券股份有限公司 1 168,362,895.57 5.82% 156,797.03 5.82%
华泰证券股份有限公司 1 138,038,927.42 4.77% 128,553.82 4.77%
浙商证券股份有限公司 1 114,508,564.19 3.96% 106,641.46 3.96%
东兴证券股份有限公司 1 113,264,656.32 3.92% 105,480.19 3.92%
长江证券股份有限公司 1 113,226,609.96 3.92% 105,449.02 3.92%
中国国际金融股份有限公司 1 111,273,997.51 3.85% 103,629.93 3.85%
长城证券股份有限公司 3 701,267.55 0.02% 653.09 0.02%
申万宏源西部证券有限公司 1 - - - -
平安证券股份有限公司 1 - - - -
注：1、本基金本期交易单元未变更
2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内 控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专 门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人 的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 56 页 共 63 页
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管 理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交 易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股份有限公司 - - 190,000,000.00 28.79% - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - 60,000,000.00 9.09% - -
浙商证券股份有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - 410,000,000.00 62.12% - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 - - - - - -
长城证券股份有限公司 - - - - - -
申万宏源西部证券有限公司 - - - - - -
平安证券股份有限公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年第 4 季度报告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 1 月 19 日
2
景顺长城基金管理有限公司关于
调整直销网上交易系统招行直联
渠道基金交易费率优惠活动的公
告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 2 月 3 日
3
景顺长城基金管理有限公司关于
调整直销网上交易 “ 精明 i 定
投 ”PE 区间的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 2 月 6 日
4
景顺长城基金管理有限公 司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管 2017 年 2 月 23 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 57 页 共 63 页
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
理人网站
5
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年年度报告摘要
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 3 月 29 日
6
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年年度报告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 3 月 29 日
7
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中银国际证券有
限责任公司开通 基金 “定期定额
投资业务 ” 和基金转换业务的公
告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 4 月 17 日
8
景顺长城基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新过期身份证
件或身份证明文件的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 4 月 17 日
9
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 4 月 22 日
10
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 1 季度报告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 4 月 24 日
11
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海好买基金销
售有限公司开通基金 “定期定额
投资业务 ” 并参加申购及定期定
额投资申购费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 4 月 26 日
12
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增江南农商行为
销售机构并开通基金 “定期定额
投资业务 ” 和基金转换业务的公
告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 4 月 27 日
13
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 1 号更新招
募说明书摘要
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 4 月 28 日
14
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 1 号更新招
募说明书
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 4 月 28 日
15
景顺长城基金管理有限公司关于
调整直销网上交易系统建行直联
渠道（含建行网银、建行快捷）
基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 5 月 4 日
16 景顺长城 基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 2017 年 6 月 30 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 58 页 共 63 页
系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管
理人网站
17
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 7 月 1 日
18
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 7 月 1 日
19
景顺长城基金管理有限公司关于
系统停机维护的 公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 7 月 8 日
20
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加深圳前海微众
银行股份有限公司认购费率优惠
活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 7 月 19 日
21
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 2 季度报告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 7 月 20 日
22
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加华泰证券申购
（含定期定额投资申购）费率优
惠活动的公告
中国证券报 ，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 8 月 1 日
23
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司和上海天天基
金销售有限公司基金申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的公
告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 8 月 17 日
24
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司和上海天天基
金销售有限公司为销售机构并开
通基金 “定期定额投资业务 ” 的
公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 8 月 17 日
25
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中泰证券股份
有限公司基金申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 8 月 25 日
26
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年半年度报告摘
要
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 8 月 26 日
27 景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证券 2017 年 8 月 26 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 59 页 共 63 页
金（LOF ）2017 年半年度报告 报，证券时报，基金管
理人网站
28
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加江南农商行网
上银行和手机银行基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 9 月 4 日
29
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）基金合同（修订稿）
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 9 月 6 日
30
景顺长城基金管理有限公司关于
变更景顺长城鼎益混合型证券投
资基 金 （LOF ） 业绩 比较 基准 并修
改基金合同的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 9 月 6 日
31
景顺长城基金管理有限公 司关于
调整旗下部分基金在中泰证券股
份有限公司定期定额申购起点金
额的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 9 月 13 日
32
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在东莞证券有限责
任公司开通基金 “定期定额投资
业务 ” 并参加定期定额投资申购
费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 9 月 18 日
33
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 9 月 26 日
34
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加长江证券股份
有限公司基金申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 10 月 9 日
35
景顺长城基金管理有限公司关于
调整旗下深圳证券交易所上市开
放式基金登记业务规则的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 11 日
36
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在浦发银行开通基
金 “定期定额投资业务 ” 的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 24 日
37
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 25 日
38
景顺长城基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新过期身份证
件或身份证明文件的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 25 日
39 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 2017 年 10 月 27 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 60 页 共 63 页
系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管
理人网站
40
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 2 号更新招
募说明书
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 31 日
41
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 2 号更新招
募说明书摘要
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 31 日
42
景顺长城基金管理有限公司关于
系统停机维护的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 10 月 31 日
43
景顺长城基金管理有限公司关于
子公司景顺长城资产管理 （深圳）
有限公司增加注册资本及修改
《公司章程》的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 11 月 30 日
44
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海好买基金销
售有限公司开通基金转换业务并
开展转换费率优惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 12 月 6 日
45
景顺长城基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金首次申购最低
金额、定期定额投资最低金额和
最低持有份额数额限制的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 12 月 7 日
46
景顺长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金对账 单服务形式的
公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 12 月 21 日
47
景顺长城基金管理有限公司关于
系统停机维护的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 12 月 21 日
48
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国国际金融
股份有限公司申购费率优惠活动
的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 12 月 22 日
49
景顺长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金对账单服务形式的
公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网 站 2017 年 12 月 22 日
50
景顺长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金对账单服务形式的
公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 12 月 23 日
51
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下基金调整流通受限股票估值
方法的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 12 月 26 日
52
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管 2017 年 12 月 29 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 61 页 共 63 页
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
理人网站
53
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加浙商银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 12 月 29 日
54
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商银行
“2018 倾心回馈 ”基金定投优惠
活动的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站
2017 年 12 月 29 日
55
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 12 月 29 日
56
景顺 长城基金管理有限公司关于
旗下产品执行增值税政策的公告
中国证券报，上海证券
报，证券时报，基金管
理人网站 2017 年 12 月 30 日
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 62 页 共 63 页
§ 12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
为更好地维护基金份额持有人利益， 以市场更为普遍接受的业绩比较基准评价基金的业绩表现，
经与基金托管人中国银行 股份有限公司协商 一致并报中国证 监会备案，景顺长 城基金管理有限
公司决定自 2017 年9 月6 日起对景顺长城鼎益混合型证券投资基金的业绩比较基准进行调整 ，
并修改基金合同的相应条款。 有关详细信息参见本公司于 2017 年9 月6 日发 布的 《景 顺长 城基
金管理有限公司关于变更景顺长城鼎益混合型证券投资基金 （LOF ） 业绩 比较 基准 并修 改基 金合
同的 公告 》 。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年年度报告
第 63 页 共 63 页
§ 13 备查文件目 录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF ）募集注册的文件；
2 、 《景 顺长 城鼎 益混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城鼎 益混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）招 募说 明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城鼎 益混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）托 管协 议》 ；
5、景顺长城基金管理有 限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺 长城 基金 管 理有 限公 司
2018 年 3 月 28 日
