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华夏磐泰(160323)

华夏磐泰:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
华夏磐泰定期开放混合型 
证券投资基金(LOF ) 
2017 年 年 度报 告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告中的财务资料经审 计, 安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙) 为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 



华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 2 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF ) 基金简 称 华夏磐 泰定 开混 合(LOF ) 场内简 称 华夏磐 泰 基金主 代码 160323 交易代 码 160323 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 26 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 235,425,983.46 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2017 年 3 月 15 日 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 把握市 场发 展趋 势, 在控 制风险 的前 提下 , 力 求基 金资产 的长 期稳 健增 值 。 投资策 略 本基金通 过对 宏观经 济环 境、政策 形势 、证券 市场 走势的综 合分 析,主 动 判断市场 时机 ,进行 积极 的资产配 置, 合理确 定基 金在股票 、债 券等各 类 资产类别 上的 投资比 例, 并随着各 类资 产风险 收益 特征的相 对变 化,适 时 进行动 态调 整。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 沪深 300 指数 收益 率*30%+ 上 证国 债指 数收 益率 *70% 。 风险收 益特 征 本基金属 于混 合基金 ,风 险与收益 高于 债券基 金与 货币市场 基金 ,低于 股 票基金 ,属 于较 高风 险、 较高收 益的 品种 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 郭明 联系电 话 400-818-6666 010-66105799 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 2.4 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ChinaAMC.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 3 § 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 12 月 26 日 (基 金 合同生 效日 )至 2016 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 3,102,208.47 98,136.76 本期利 润 3,960,485.68 141,414.07 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0168 0.0006 本期加 权平 均净 值利 润率 1.67% 0.06% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.68% 0.06% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利 润 3,200,345.23 98,136.76 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0136 0.0004 期末基 金资 产净 值 239,527,883.21 235,567,397.53 期末基 金份 额净 值 1.0174 1.0006 3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 1.74% 0.06% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -0.75% 0.25% 1.61% 0.24% -2.36% 0.01% 过去六 个月 1.02% 0.22% 3.15% 0.21% -2.13% 0.01% 过去一 年 1.68% 0.18% 6.69% 0.19% -5.01% -0.01% 自基金 合同 生 效起至 今 1.74% 0.17% 6.72% 0.19% -4.98% -0.02% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF ) 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2016 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日) 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 4 注: 根据华夏磐泰 定期开放混 合型证券投资 基金(LOF ) 的基金合 同规定,本基金 自基金合 同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合本 基金合 同第 十三 部分“ 二 、 投资范 围” 、“ 四 、 投 资 限制” 的有 关约 定。 3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF ) 基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 5 注: 本基金 合同 于 2016 年 12 月 26 日 生效 , 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人, 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管 理人, 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。


华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ,在 基金 分类 排名中 (截 至 2017 年 12 月 31 日数 据) ,华 夏 大 盘精选 混合 在 135 只 混合 偏股型 基金 中排 名 第 7 , 华 夏消费 升级 混 合 A 在 263 只灵活 配置 型基 金 (股 票上下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%)( A 类 ) 中 排名 第 10 ; 华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号 混 合分别 在 174 只 绝对 收益 目标基 金(A 类 )中 排名 第 3 和第 4; 华夏 安康 债 券 A 在 177 只普 通债 券 型基金 ( 二级 A 类 ) 中 排 名第 7 ; 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只 可转 换债 券 型基金 (A 类 ) 中 排名 第 5 ; 华夏 理 财 30 天债 券 A 在 39 只短 期理 财债 券型 基金 (A 类 ) 中 排名 第 8 ; 华夏全 球股 票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基 金 (A 类) 中排 名第 4; 华夏 收益债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A 分别 在 15 只 QDII 债券型 基金(A 类) 中排 名第 1 和第 3 。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得“2016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司” 奖。 在 《中国 基金 报》 主办 的“ 中 国基金 业 20 年最 佳产 品 创新评 选” 中, 华夏 基 金荣获“ 十 大产 品创 新基 金 公司奖” , 并收 获五 大产 品 奖项, 是获 奖最 多的 基金 公司。 在客户 服务 方面 ,2017 年 , 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向, 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服 务体 验: (1 )升 级华夏基金官 网、微官 网、APP 、微信 、财富社 区等多个 端口的 在线客服 系统, 进华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 6 一步提 升了 客户 的服 务体 验; (2) 上线 基金 管家 APP 固定 业务 自助 办理 功能 , 为 客户 提供 了更 便捷 的业务办理方式 ; (3)与 花旗银行、星展银行、民 生证券、国美基金、嘉实 财富等基金销售机构合 作,为 客户 提供 了更 多的 理财渠 道; (4) 开展“ 知 识 就是红 包” 、“ 华 夏基 金 19 周年司 庆” 、“FOF 基 金知识 大挑 战” 、“ 货 家三 兄弟迎 新年” 等 活动 ,为 客户提 供了 多样 化的 投资 者教育 和关 怀服 务。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张城源 本基金 的基 金 经理、 股票 投 资部高 级副 总 裁 2016-12-26 - 8 年 中 国 人 民 大 学 法 学 硕 士 。 2009 年 7 月 加入 华夏 基金 管 理有限公司,曾任投资研 究 部研究员、基金经理助理 、 投资研 究部 总经 理助 理等 。 毛颖 本基金 的基 金 经理、 固定 收 益部高 级副 总 裁 2017-01-18 - 15 年 北京大学金融学硕士。曾 任 西南证 券研 究员 等。2003 年 8 月加入原中信基金,曾 任 研究员、基金经理助理、 华 夏 基 金 固 定 收 益 部 研 究 员 等。 韩会永 本基金 的基 金 经理、 董事 总 经理 2016-12-26 2017-09-08 17 年 经济学硕士。曾任职于招 商 银行北 京分 行。2000 年 5 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司,曾任研究发展部副总 经 理、基金经理助理、固定 收 益副总监、固定收益部总 经 理、华夏现金增利证券投 资 基金基 金经 理 (2005 年 4 月 12 日至 2006 年 1 月 24 日期 间, 2007 年 1 月 6 日至 2008 年 2 月 4 日 期间 ) , 华 夏债 券 投资基 金基 金经 理 (2004 年 2 月 27 日至 2012 年 4 月 5 日期间 ) 、 华 夏保 证金 理财 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (2013 年 2 月 4 日至 2015 年 4 月 2 日期间 )等 。 注: ① 上述 任职 日期 、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 7 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法 本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 , 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制, 并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时,通过监 察稽核、事后分析和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日 内、3 日内 、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现 涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2017 年, 国际 方面 , 美国 经济仍 处于 复苏 趋势 中 , 欧日经 济数 据持 续改 善 。 国内经 济增 长保 持 稳健, 在央 行的 调控 下, 市场流 动性 呈现 紧平 衡特 征。 股市方 面, 一季 度,A 股 市场春 季躁 动如 约而 至, 大盘蓝 筹、 消费 、周 期均 有所表 现, 部分 确 定性较好的成长股也逐渐 显现出投资价值。但我们 也看到,金融去杠杆等政 策对投资者风险偏好造 成了一定影响,二季 度市 场出现了一定程度的波动 ,市场呈现出明显的结构 性行情特征,部分估值 合理、稳健成长的标的表 现较好,而估值相对较高 的中小盘股票则持续调整 。三季度,随着市场的 逐步企 稳反 弹 , 金 融、 周期 、 新 能源 等行 业皆 有所 表 现, 而市 场进 入四 季度 后, 又出现 明显 的分 化, 白马、 蓝筹 股持 续上 涨, 而同期 代表 大多 数中 小盘 股票的 中证 1000 指数 在进 一步调 整后 逐步 企稳 。华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 8 总的来说,大市值、低估 值的市场风格贯穿全年, 大盘蓝筹、消费类公司表 现较好,这与市场投资 者结构 、增 量资 金性 质发 生变化 有关 。 定增市 场方 面,2017 年监 管机构 先后 发布 了针 对再 融资、 完善 减持 制度 的新 规, 新 规对 上市 公 司定增 发行 以及 投资 者的 减持行 为进 行了 规范 。 受 新规影 响 ,2017 全 年 , 定 增项目 发行 数量 、 募集 资金规 模稳 中有 降, 发行 折扣率 保持 在较 低水 平。 报告期内,本基金对于定 增新规对定增市场产生的 影响做出了应对,在市场 波动中对仓位及行 业配置 进行 了积 极调 整 , 并 重点配 置了 部分 业绩 增长 确定性 强 、 估 值合 理或 者低 估的上 市公 司 股 票 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.0174 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 1.68%,同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 6.69% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2018 年 ,全 球经 济仍 处于复 苏趋 势中 ,国 内经 济增长 惯性 仍在 。市 场在 经历了 2017 年的 分化行 情后 , 更 多公 司估 值处于 较为 合理 的位 置。 预计投 资者 结构 、 增 量资 金性质 的变 化 在 2018 年 仍将持 续 , 市 场追 求低 估 值、 追求 确定 成长 的风 格 仍将延 续 , 2017 年 股价 调 整到位 、 成长 确定 性强 、 估值合 理的 公司 将会 受到 市场更 多关 注。 定增策略方面,受再融资 新规、完善减持制度新规 的影响,部分质地较差的 项目将退出定增市 场,定增项目整体质量有 望进一步提升。此外,在 新规影响下,定增投资者 将对发行 折扣有更高要 求,在 此基 础上 ,定 增事 件驱动 策略 会有 较好 适用 机会。 本基金将在控制风险的基 础上,依托定增策略,继 续挖掘业绩增长确定性强 、估值合理或者低 估的上 市公 司进 行配 置。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为 信任奉 献回 报” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 本报告期内,基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面,公 司认真落实投资者适当性 管理、非居 民金融账户涉 税信息尽职调查管理、合 规管理办法等基金行业 新规,紧密跟踪监管要求 ,促进公司业务合法合规 ;公司不断完善内部制度 建设,制定了投资者适 当性管理制度、合规考核 制度、微博微信使用合规 管理制度等多项制度,修 订了反洗钱相关制度, 编制了合规管理制度汇编 ;公司结合新颁布的法律 法规,以投资研究和销售 业务条线为重点,开展 了多种形式的合规培训, 不断提升员工的合规守法 意识;强化事前事中合规 风险管理,对信息披露华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 9 文件严格把关,认真审核 基金宣传推介材料,加强 了对公司和员工使用微博 、微信等新媒体进行宣 传的合规管理,防范各类 合规风 险。在风险管理方 面,公司秉承全员风险管 理的理念,采取事前防 范、事中控制和事后监督 等三阶段工作,加强对日 常投资运作的管理和监控 ,督促投研交易业务的 合规开展;在监察稽核方 面,公司定期和不定期开 展多项内部稽核,对投资 研究、基金交易、市场 销售、 后台 运作 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督, 促进公 司业 务合 规运 作、 稳健经 营。 报告期内,本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为 核心,坚持基金份额持有 人利益优先的原则,提高 监察稽核工作的科学性和 有效性,切实保障基金 安全、 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度,建立了估值委员 会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。 定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告 期内 , 本基 金托 管 人在对 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 的 托管 过程 中, 严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定,不存 在任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 本报 告期内,华 夏磐泰定期开 放混合型证 券投资基金(LOF ) 的 管理人—— 华夏 基金管理有 限 公司在 华夏磐泰定期 开放混合型 证券投资基金(LOF ) 的 投资运作、 基金资产净值计 算、基金份 额华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 10 申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上,不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,华 夏磐 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金(LOF )未进行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本 托 管 人 依 法 对 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 夏 磐 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )2017 年年 度报 告 中财务 指标 、净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 § 6 审 计报告 安永华 明(2018 )审 字 第 60739337_A41 号 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金(LOF )全体基金 份额 持有 人 : 6.1 审 计意 见 我们审 计了 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF )的财务 报 表 ,包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ,2017 年 度的利 润表 、所 有者 权益 (基金 净值 )变 动表 以及 相关财 务报 表附 注。 我们 认为,后附的 华夏磐泰定 期开放混合型 证券投资基 金(LOF ) 的财务 报表在 所有重大方 面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制, 公允 反映 了华 夏磐 泰定期 开放 混合 型证 券投 资基金 (LOF )2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 度的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.2 形 成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表 审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 , 我们 独立于 华夏 磐泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) , 并履行了职 业道 德方 面的其 他责 任。 我们 相 信,我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ,为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 6.3 其 他信 息 华夏磐 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 管理层 (以 下简 称“ 管 理层” ) 对 其他信 息负 责 。 其他信 息包 括年 度报 告中 涵盖的 信息 ,但 不包 括财 务报表 和我 们的 审计 报告 。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报 表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 11 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编 制财务报表时 ,管理层负 责评估华夏磐 泰定期开放 混合型证券投 资基金(LOF ) 的 持续经 营能力 , 披露 与持 续经 营 相关的 事项 ( 如适 用) , 并 运用持 续经 营假 设 , 除 非 计划进 行清 算 、 终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 治理层 负责 监督 华夏 磐泰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金(LOF )的财务 报告 过程。 6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务 报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目 的 并非 对内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4) 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 , 根 据获取 的审 计 证据, 就可 能导 致 对华夏 磐泰定期开放 混合型证券 投资基金(LOF ) 持续经 营能力产生重大 疑虑的事 项或情况是否 存 在重大不确定性得出结论 。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应 当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然 而,未来的事项或 情况可 能导致华夏磐泰定期开 放混合 型证 券投 资基 金(LOF )不能持 续经 营。 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 12 交易和 事项 。 我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ,包括沟通我们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


徐艳


王 珊珊 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2018 年 3 月 26 日 § 7 年 度财务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


5,388,314.50 64,976,598.67 结算备 付金


2,152,863.86 - 存出保 证金


31,690.60 - 交易性 金融 资产


184,155,918.73 41,970,199.87 其中: 股票 投资


43,013,007.43 10,219,898.50 基金投 资


- - 债券投 资


129,372,911.30 11,984,400.00 资产支 持证 券投 资


11,770,000.00 19,765,901.37 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


49,600,000.00 136,000,000.00 应收证 券清 算款


- 7,300,000.00 应收利 息


2,811,536.23 390,326.25 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- 1,309.62 资产总 计


244,140,323.92 250,638,434.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 13 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 7,300,000.00 应付证 券清 算款


4,198,157.00 7,728,948.72 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


201,981.74 32,168.54 应付托 管费


40,396.35 6,433.70 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


121,905.62 3,306.86 应交税 费


- - 应付利 息


- 179.06 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


50,000.00 - 负债合 计


4,612,440.71 15,071,036.88 所有者权益:





实收基 金


235,425,983.46 235,425,983.46 未分配 利润


4,101,899.75 141,414.07 所有者 权益 合计


239,527,883.21 235,567,397.53 负债和 所有 者权 益总 计


244,140,323.92 250,638,434.41 注: ① 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.0174 元, 基金 份额 总额 235,425,983.46 份。 ② 本基 金合 同于 2016 年 12 月 26 日生效 ,上 年度 可 比期间 自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 7.2 利 润表 会计主 体: 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 12 月 26 日 (基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


8,002,342.49 184,638.08 1.利息 收入


7,986,436.20 141,235.71 其中: 存款 利息 收入


965,297.31 40,410.29 债券利 息收 入


4,931,890.55 2,268.50 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 14 资产支 持证 券利 息收 入


979,832.25 2,849.31 买入返 售金 融资 产收 入


1,109,416.09 95,707.61 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-842,949.39 - 其中: 股票 投资 收益


-1,870,184.91 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


543,000.91 - 资产支 持证 券投 资收 益


246,384.36 - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


237,850.25 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 858,277.21 43,277.31 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列)


578.47 125.06 减:二、费用


4,041,856.81 43,224.01 1.管理 人报 酬


2,377,277.22 32,168.54 2.托管 费


475,455.50 6,433.70 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用


275,360.02 4,242.71 5.利息 支出


674,777.15 179.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


674,777.15 179.06 6.其他 费用


238,986.92 200.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 3,960,485.68 141,414.07 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


3,960,485.68 141,414.07 注:本 基金 合同 于 2016 年 12 月 26 日生 效, 上年 度可比 期间 自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主 体: 华夏 磐泰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 141,414.07 235,567,397.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 3,960,485.68 3,960,485.68 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 15 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 4,101,899.75 239,527,883.21 项目 上年度可比期间 2016 年 12 月 26 日(基金 合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 - 235,425,983.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 141,414.07 141,414.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 235,425,983.46 141,414.07 235,567,397.53 注:本 基金 合同 于 2016 年 12 月 26 日生 效, 上年 度可比 期间 自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华 ,会 计机 构负 责 人:汪 贵华


7.4 报 表附 注 7.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 16 7.4.1.1 会计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.1.2 记账 本位 币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类 1、金 融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产 列示外,以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有 的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款 项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 2、金 融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。 本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。 7.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同 的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量,应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上 几乎 所有的风险和报酬 已转移 时, 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。 7.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 17 本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并 进行估 值: 1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估 值 日无交 易且 最近 交 易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的,按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的, 应对市场交易价格进行 调整,确定公 允价值。与 上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同 资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的 ,那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外,基金管理人不应 考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。 2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时,优先 使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可 以使 用不 可观 察输 入值 。 3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对 估值 进行 调 整并确 定公 允价 值。 7.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销 本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务 且交易 双方 准备 按净 额结 算时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.1.7 实收 基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经 实施份额拆分或折算的基 金,由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的 基金,上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金 减少。 7.4.1.8 损益 平准 金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准 金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。 7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 18 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项,根据资产 支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ,将本金部分冲减资产 支持证 券投 资成 本, 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;处置时其公允 价值与初始确认金 额之间 的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的按直 线法近 似计 算。 7.4.1.10 费 用的 确认 和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 按直线 法近 似计 算。 7.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配,其中场外基金 份额持有人和 场内 基金份额持有人均只能选 择现金分红。期末可供分 配利润指期末资产负债表 中未分配利润与未分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.1.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: 1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 , 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于 证券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 , 本基 金参考 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》对 重大 影响基 金资 产净 值的 特殊 事项停 牌股 票进 行估 值。 2、于 2017 年 12 月 28 日 前,对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字 [2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之 附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ; 自 2017 年 12 月 28 日 起, 对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取 得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ,根 据中 国基 金业协 会中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 19 资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指 引( 试行) 》进 行估 值。 3 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券 除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种, 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) , 按照 中证指 数有 限公 司所 独 立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定 收益品种,按照中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.2 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.3 关联 方关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东 山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东 注: ① 根据 华夏 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 9 月 29 日 发布 的公 告, 经中 国 证监会 核准 ,华 夏 基金管 理有 限公 司股 东变 更为中 信证 券股 份有 限公 司(出 资比 例 62.2%)、 POWER CORPORATION OF CANADA ( 出资 比 例 13.9%)、 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION ( 出资 比例 13.9%)、 青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司(更 名为“ 天 津海 鹏科 技 咨询有 限公 司” ,出 资比 例 10%)。 ② 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 无。 7.4.4.1.2 权 证交 易 无。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 20 7.4.4.1.3 债 券交 易 无。 7.4.4.1.4 债 券回 购交 易 无。 7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 无。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年12 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,377,277.22 32,168.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 655,670.85 8,902.83 注: ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.00% 的年 费率计提,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.00%/ 当年 天数 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年12 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 475,455.50 6,433.70 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。 7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 21 7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年12 月26 日 ( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行活 期存 款 5,388,314.50 146,147.06 64,976,598.67 29,743.63 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.5 期末 (2017 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券代 码 证券 名称 成功认 购 日 可流通 日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 002466 天 齐 锂 业 2017-12-26 2018-01-03 增 发 流 通 受 限 11.06 53.21 3,525 38,986.50 187,565.25 - 7.4.5.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券代 码 证券 名称 成功认 购 日 可流通 日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 128029 太 2017-12-27 2018-01-16 新 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 - 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 22 阳 转 债 发 流 通 受 限 7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 金额单 位 : 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值 单价 复牌日 期 复牌开 盘 单价 数量( 单 位:股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 300383 光环 新网 2017-11-07 重大 事项 13.19 2018-03-19 14.51 46,400 706,988.00 612,016.00 - 002344 海宁 皮城 2017-11-01 重大 事项 7.93 2018-01-31 7.44 32,400 365,662.56 256,932.00 - 7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 无。 7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 无。 7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法 根据企业会计准则的相关 规定,以公允价值计量的 金融工具,其公允价值的 计量可分为三个层 次: 第一层 次: 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具, 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允 价值。 第二层 次: 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具, 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 第三层次:对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具,可以 其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值


截至 2017 年 12 月 31 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 58,609,727.43 元 ,第 二层 次的余 额 为 125,546,191.30 元, 第三 层次 的余 额为 0 元。 (截 至 2016 年 12 月 31 日 止: 第一 层次 的余 额为 29,985,799.87 元, 第 二层次 的余 额为 11,984,400.00 元 ,第 三层 次的华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 23 余额 为 0 元 。 ) 7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动


对于特殊事项停牌的股票 ,本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 7.4.6.4 第三 层次 公 允 价值 本期变 动金 额 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。 § 8 投 资组合报告 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 43,013,007.43 17.62 其中: 股票 43,013,007.43 17.62 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 141,142,911.30 57.81 其中: 债券 129,372,911.30 52.99 资产支 持证 券 11,770,000.00 4.82 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 49,600,000.00 20.32 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售 金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 7,541,178.36 3.09 8 其他各 项资 产 2,843,226.83 1.16 9 合计 244,140,323.92 100.00 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 24 B 采矿业 6,966,507.00 2.91 C 制造业 22,893,376.30 9.56 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,267,412.00 0.53 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,181,410.00 0.49 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,057,735.00 0.44 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,238,646.00 0.52 J 金融业 4,147,914.13 1.73 K 房地产 业 3,605,041.00 1.51 L 租赁和 商务 服务 业 256,932.00 0.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 398,034.00 0.17 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 43,013,007.43 17.96 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 000968 蓝焰控 股 247,400 4,153,846.00 1.73 2 002202 金风科 技 161,200 3,038,620.00 1.27 3 600048 保利地 产 110,000 1,556,500.00 0.65 4 002466 天齐锂 业 27,025 1,438,000.25 0.60 5 000599 青岛双 星 220,500 1,391,355.00 0.58 6 601336 新华保 险 19,200 1,347,840.00 0.56 7 600282 南钢股 份 262,300 1,269,532.00 0.53 8 000651 格力电 器 28,800 1,258,560.00 0.53 9 002146 荣盛发 展 123,700 1,178,861.00 0.49 10 600009 上海机 场 23,500 1,057,735.00 0.44 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的年度 报告正 文。 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 25 净值比 例( %) 1 002241 歌尔股 份 3,385,098.04 1.44 2 000599 青岛双 星 3,110,025.00 1.32 3 600617 国新能 源 2,981,650.00 1.27 4 000968 蓝焰控 股 2,879,719.00 1.22 5 000669 金鸿控 股 2,786,768.00 1.18 6 601318 中国平 安 2,751,188.00 1.17 7 600522 中天科 技 2,731,018.50 1.16 8 002202 金风科 技 2,723,577.10 1.16 9 601166 兴业银 行 2,695,593.00 1.14 10 600297 广汇汽 车 2,438,480.35 1.04 11 002146 荣盛发 展 2,140,202.00 0.91 12 600048 保利地 产 2,067,352.00 0.88 13 002677 浙江美 大 2,059,355.00 0.87 14 600009 上海机 场 2,053,742.00 0.87 15 000060 中金岭 南 2,040,322.00 0.87 16 002066 瑞泰科 技 2,039,606.00 0.87 17 002668 奥马电 器 1,768,894.60 0.75 18 002174 游族网 络 1,737,791.32 0.74 19 002544 杰赛科 技 1,731,369.47 0.73 20 000977 浪潮信 息 1,485,633.72 0.63 注:“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 002241 歌尔股 份 3,055,030.40 1.30 2 000669 金鸿控 股 2,613,972.00 1.11 3 600617 国新能 源 2,514,495.28 1.07 4 002677 浙江美 大 2,290,190.62 0.97 5 601318 中国平 安 2,081,821.00 0.88 6 600522 中天科 技 2,049,224.00 0.87 7 601166 兴业银 行 1,982,768.64 0.84 8 002668 奥马电 器 1,948,696.00 0.83 9 002066 瑞泰科 技 1,757,973.85 0.75 10 002174 游族网 络 1,750,177.20 0.74 11 601601 中国太 保 1,727,644.73 0.73 12 000599 青岛双 星 1,711,221.00 0.73 13 002544 杰赛科 技 1,699,840.00 0.72 14 601688 华泰证 券 1,682,068.92 0.71 15 600297 广汇汽 车 1,606,362.20 0.68 16 000063 中兴通 讯 1,538,229.00 0.65 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 26 17 000977 浪潮信 息 1,520,332.00 0.65 18 000060 中金岭 南 1,491,260.00 0.63 19 002019 亿帆医 药 1,464,872.40 0.62 20 601377 兴业证 券 1,444,168.00 0.61 注:“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 152,218,518.50 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 119,151,141.25 注:“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 90,368,691.30 37.73 5 企业短 期融 资券 35,177,500.00 14.69 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 3,826,720.00 1.60 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,372,911.30 54.01 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 011760038 17 晋能 SCP002 100,000 10,071,000.00 4.20 2 136320 16 宇通 01 100,000 9,724,000.00 4.06 3 136090 15 绿地 02 100,000 9,700,000.00 4.05 4 143073 17 桂交 01 70,000 6,862,800.00 2.87 5 011754086 17 大 同煤 矿 SCP003 50,000 5,031,500.00 2.10 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 27 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 146328 借呗 27A1 100,000.00 10,000,000.00 4.17 2 142958 PR 康富 A3 40,000.00 1,770,000.00 0.74 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 28 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 31,690.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,811,536.23 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,843,226.83 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110032 三一转 债 2,426,400.00 1.01 2 113009 广汽转 债 1,399,320.00 0.58 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况 说明 1 002466 天齐锂 业 187,565.25 0.08 增发流 通受 限 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 9 基 金份额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 2,488 94,624.59 64,588,729.57 27.43% 170,837,253.89 72.57% 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 29 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 华宝证 券有 限责 任公 司 8,000,233.00 13.03% 2 招商证 券股 份有 限公 司 8,000,155.00 13.03% 2 中国国 际金 融股 份有 限公 司 8,000,155.00 13.03% 4 光大证 券股 份有 限公 司 7,500,218.00 12.22% 5 张海涛 3,405,000.00 5.55% 6 天安人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能 产品 2,295,310.00 3.74% 7 北京源 沣投 资管 理有 限公 司-源 沣 长征 2 号私 募证 券投 资基 金 1,802,139.00 2.94% 8 陆鹿 1,700,000.00 2.77% 9 广发证 券资 管- 浦发 银行 -广发 资 产配置 策略 集合 资产 管理 计划 1,491,900.00 2.43% 10 上海铂 绅投 资中 心 ( 有限 合伙) -铂 绅二号 证券 投资 基金 (私 募) 1,300,000.00 2.12% 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本基金 21,001.56 0.01% 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2016 年 12 月 26 日) 基 金份 额总 额 235,425,983.46


本报告 期期 初基 金份 额总 额 235,425,983.46 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 235,425,983.46 § 11 重大事件揭示 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 30 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 50,000 元人 民币 。 本基金 本报 告期 内选 聘安 永华明 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )提 供首 年审 计服务 。 11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 ( 以下 简称“ 北京证 监局” ) 《 关 于对华 夏基 金管 理有 限公 司采取 出具 警示 函的 决定 》 。 公司 对此 高度重 视, 已及 时完成 整改 并向 北京 证监局 提交 了整 改报 告, 同时完 善了 相应 制度 与流 程。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 11.7.1 基金 租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 3 152,221,092.65 56.84% 19,987.24 15.66% - 中国银 河证 券 2 115,578,724.56 43.16% 107,638.00 84.34% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年年度报告摘要 31 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了国泰君安证券、 中银国际证券、信达证券 、中信建投证券、 中泰证券、新时代证券、 东北证券、长江证券、上 海证券、中金公司、中信 证券、天风证券、中投 证券、 兴业 证券 的交 易单 元作为 本基 金交 易单 元, 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。 ④ 在上述租用的券商交易 单元中,中金证券、天风 证券、中信证券的部分交 易单元为本基金本 期新增 的交 易单 元。 本期 没有剔 除的 券商 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 国金证 券 26,135,864.03 20.33% 39,036,000.00 0.66% 中国银 河证 券 102,408,335.80 79.67% 5,838,500,000.00 99.34% § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 三月 二十 八日